Analisis de Sensibilidad

Sistemas de ayuda a la decisin
Tema 5. Anlisis de Sensibilidad

Anlisis Cualitivo y Anlisis Paramtrico
Indice
1) Motivavin, Identificacin y Estructuracin del problema
2) Anlisis Paramtrico:
Medidas basadas en distancias de umbral
Uno, dos y ms de dos paramtros
Medidas probabilsticas
Valor esperado de la informacin, Dominancia
Anlisis de Sensibilidad.
Probabilistic Graphical Models
Principles and Techniques
Daphne Koller and Nir Friedman
The MIT Press, 2010
Cambridge, Massachusetts
London, England
Bayesian Networks and Decision Graphs
Finn V. Jensen and Thomas D. Nielsen
Published by Springer Verlag 2007
S. French. Modelling, making inferences
and making decisions:
The roles of sensitivity analysis. Top,
11(2):229251, 2003.
Values Emotional cost Social cost Injury by HBrb Injury by therapy Economical cost Risk by admission
low-high 43,56 59,833 114,8 144,82 265,95 403
high 386,51 385,227 314,82 304 234,97 194,11
low 430,07 445,06 429,62 448,82 500,92 597,11
Tornado diagram. Attributes from utility function.
150 250 350 450 550 650
Emotional cost
Social cost
Injury by HBrb
Injury by therapy
Economical cost
Risk by admission
Uti l i ty
AS cualitativo
1. Identificacin del problema
2. Estructuracin del problema
Medidas basadas en la distancia a un umbral
1. Variacin de un solo parmetro: arco iris, tornado...
2. Variacin conjunta de dos parmetros: regiones de estrategias...
3. Variacin conjunta de ms de dos parmetros
Medidas probabilsticas
Valor esperado de la informacin
Dominancia e Imprecisin
Lugar en el ciclo del AD
Variar las entradas para observar efecto en las salidas
efectos substanciales reflexionar sobre los juicios
emitidos: representan fielmente sus creencias y
preferencias?
Si no, no preocuparse
Consecuencias tcnicas: ayuda a planificar el anlisis para evitar
clculos innecesarios
Consecuencias cognitivas: aprender sobre los juicios
descubriendo qu es importante
Anlisis de Sensibilidad. Anlisis cualitativo.
Permitir al decisor reconsiderar la naturaleza del problema
Resolvemos el problema correcto? Se ha formulado bien?
Anlisis cualitativo: pensar de nuevo cuidadosamente en el
problema [resolver un problema u objetivos diferentes puede
llevar a soluciones muy distintas de las buscadas]
Error de Tipo III: resolvemos el problema de decisin equivocado
ha sido errneamente identificado
ejemplo: tratar un sntoma en vez de causa de enfermedad
no dejar de preguntarse si la modelizacin problema real
Anlisis de Sensibilidad. Anlisis cualitativo.
AS cualitativo para decidir entre las diferentes estructuras
identificando la perspectiva ms apropiada y lo que
verdaderamente importa al decisor
poner ciertos nodos como determinsticos
deben detallarse ms sus dominios? refinamiento conceptual
cambiar alguna dependencia refinamiento estructural
Formalizar idea calculando el valor esperado del refinamiento del
modelo de decisin. Es complejo en problemas grandes
Si recursos acotados, cambiar progresivamente la estructura del
DI teniendo en cuenta costes computacionales de encontrar
poltica ptima
Pensar cuidadosamente, introspeccin, dilogos con los expertos
Anlisis de Sensibilidad. Anlisis paramtrico.
Parmetro= coste, cantidad, valor base, probabilidad, utilidad,
parmetro de funcin de utilidad, peso de funcin de utilidad, etc.
VARIACIN DE UN SOLO PARMETRO
Problema helicptero: AS sobre coste prueba (AS sobre f. utilidad)
Valor actual=600 euros (z = 1/6*10
4
*600 = 0.01 en la util. v + z)
Grfico de arco iris
variacin en [6000,0]
euros (es decir,
z [0.1, 0])
Anlisis de Sensibilidad. Anlisis uni-paramtrico.
Cambio ---- de poltica en z = 0.021 pues
0.458 1/6*10
4
*x > 0.437
z = 1/6*10
4
*x > 0.021
x < 1260 euros
z > 0.021 (x < 1260), hacer prueba; comprar si ra y no comprar si rn
z < 0.021 (x > 1260), no hacer prueba; (Eu= 0.437 siempre)
Merece la pena hacer la prueba siempre que su coste no supere
(umbral) 1260 euros
Negociacin del precio de la prueba; es el valor de la informacin que
se espera ganar al hacer la prueba
Diagrama tornado : Comparaciones de mltiples anlisis, pero slo
se mueve un parmetro cada vez
Ordenados por impacto en la
max EU (sensible a cada
parmetro)
A veces tambin el cambio en
la poltica (DPL: otro color)
Deducir importancia relativa
de cada variable en la EU;
las superiores requieren ms
atencin
Vertical: valor base
Otros diagramas :
Ejemplo compra productos:
Empresa con 2 opciones: fabricar el producto A o el B
Costes de fabricacin: de A 60000; de B 100000 euros
Precios de venta son 400000 y 750000 euros
Fabricacin puede ser correcta o incorrecta:
de A, con probabilidad 0.95 y de B, con 0.6
No hay venta si se fabrican incorrectamente
Si se fabrican correctamente, xito en el mercado con Prob. 0.6
qu producto debe fabricar para obtener un beneficio esperado
mximo?
Saber hasta cunto se puede aumentar el coste de fabricacin
del producto B para que su fabricacin siga siendo ptima
Variacin entre 100000
y 200000 euros
Para costes de B >130000 euros, producir A es ms beneficioso
Anlisis de Sensibilidad. Anlisis bi-paramtrico.
Cambiar varios parmetros a la vez
Un problema podra ser insensible a variacin individual de
parmetros pero sensible a su variacin simultnea
Descubrir relaciones entre los parmetros
Regin de estrategias :
Regiones del espacio paramtrico con la misma decisin ptima
Fronteras umbrales compartidas designan indiferencia
1. localizar punto base para comenzar anlisis
2. observar distancias a una nueva regin
Difcil construir e interpretar para ms de 3 parmetros
inters en estudiar el efecto conjunto de variar el coste de A entre
60000 y 70000 euros y el de B entre 100000 y 200000 euros
Coste B = Coste A + 70000
En la recta (umbral),
indiferencia (iguales
beneficios esperados):
0.95(400000 - coste A) +
0.05(-coste A) =
0.6(750000 - coste B) +
0.4(-coste B) ;
Examinar proximidad del valor base al umbral y
comparar con sus creencias
Si creyese que es bastante probable que el coste de B supere
130000 euros, concluir que la optimalidad de la alternativa
producto B es muy sensible al valor del coste de B
modelizar costes como v.a.?
Anlisis de Sensibilidad. Anlisis multi-paramtrico.
Estudiar qu ocurre si el coste de fabricacin de A variara entre 60000
y 70000 euros, el de B entre 100000 y 200000 euros, y el precio
de venta de B entre 700000 y 750000 euros

Ms difcil construir e interpretar los grficos
Ms difcil estimar verosimilitud de atravesar el umbral
Basarla en calcular la distancia del punto base al umbral ms
prximo?
Nuevas dificultades para la eleccin de una mtrica adecuada
(unidades de medida de los parmetros pueden no ser
comparables, diferentes pero equivalentes formas de definir los
parmetros,...)
Falta de guas establecidas para diferenciar entre sensibilidad e
insensibilidad interpretacin arbitraria de los resultados
AS sobre Probabilidades Ejemplo inversin --- :
Decisor dispone de 10000 euros para invertir:
invertir a plazo fijo con intereses de 3000 euros, o
en bolsa durante un periodo de 3 aos, con beneficio
dependiente de subida o bajada de la misma
primer ao, probabilidad de subida o bajada es la misma
la del segundo y tercer ao son desconocidas: se sabe que el
tercer ao bajar sabiendo que el segundo ha subido
(independientemente del primero) con una probabilidad s un 20%
inferior a la de bajada el tercer ao sabiendo que el segundo
tambin baj (r)
Llamamos q y r a probabilidad de bajada de la bolsa el segundo y
tercer ao, supuesto que el ao anterior tambin baj, resp
Se verifica que s = 0.8 r
rbol de decisin es
(beneficios en miles de euros):
Valor esperado para invertir en bolsa
0.5{q[10r 5(1 r)] + (1 q)[4(0.8r) + 6(1 0.8r)]} +
+0.5{q[r + 3(1 r)] + (1 q)[5(0.8r) + 10(1 0.8r)]}
Simplificando: q(0.7r 9) 2.8r + 8
Ser mejor que el de invertir a plazo fijo si
q(0.7r 9) 2.8r + 8 > 3 es decir, q < (2.8r 5) / (0.7r 9)
Grfico de regiones de las dos estrategias:
Si decisor cree
q [0.15, 0.25] y
r [0.3, 0.4],rectngulo A,
debe invertir en bolsa (decisin
no sensible a la asignacin de las Ps)
Si decisor cree razonables q [0.25, 0.42]
y r [0.48, 0.6] (el otro rectngulo),
Dependiendo de q y r ser aconsejable una
decisin
u otra decisor debe reflexionar sobre
dichas probabilidades hasta que consiga
que el rectngulo est completamente
incluido en una de las regiones
AS sobre Probabilidades, con 3 alternativas Ejemplo inversin --- :
Ahora la inversin la quiere
hacer a un solo ao y tiene
tres opciones:
a plazo fijo,
en bolsa con bajo riesgo y
en bolsa con alto riesgo
Comparamos las alternativas dos a dos para
construir la regin de estrategias
Es decir, q > 5/8 11/8 p
1. Comparar
invertir a plazo fijo con
invertir en bolsa con bajo riesgo;
la primera es mejor que la segunda si
500 > 100p + 200q + 1000(1 p q)
Comparar
invertir en bolsa con bajo riesgo e
invertir en bolsa con alto riesgo;
100p + 200q + 1000(1 p q) > 1000p + 100q + 1600(1 p q)
Es decir, q > 6/7 15/7 p
Regin BCDG: invertir en bolsa con
bajo riesgo es mejor que invertir en
bolsa con alto riesgo
Por tanto:
Si el decisor estuviera seguro de que p y q / ABH, fin de AS. Si no,
3. Comparar
invertir a plazo fijoe
invertir en bolsa con alto riesgo;
500 > 1000p + 100q +
1600(1 p q)
q > 11/15 26/15 p
Finalmente:

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