Teoria Da Dualidade em Otimização Linear

Pesquisa Operacional APLicada - UNESP / Campus de Guaratinguet
Teoria da Dualidade e suas Aplicaes

Prof. Fernando Augusto Silva Marins
Departamento de Produo
Faculdade de Engenharia Campus de Guaratinguet
UNESP
www.feg.unesp.br/~fmarins
fmarins@feg.unesp.br
1
Introduo
Tanto do ponto de vista terico como prtico, a Teoria da Dualidade
um dos mais importantes tpicos da Programao Linear (PL).
Estudos mostraram que intrinsecamente associado a cada modelo de PL
(denominado Primal) h outro modelo (denominado Dual) com
vrias interessantes propriedades.
Possibilitou o surgimento de variaes do Mtodo Simplex (como o
Mtodo Dual Simplex ou Mtodos Primais-Duais).
Interpretao econmica dos modelos duais (Shadow Prices)
2
O par de modelos de PL: Primal e Dual
Definio: forma simtrica de um modelo de PL:
Todas variveis devem ser no-negativas;
Todas restries devem ser desigualdades com
Modelo de maximizao restries do tipo s
Modelo de minimizao restries do tipo >
3
Definio: a todo modelo de maximizao da forma (1), denominado
Primal, est associado um modelo de minimizao da forma (2),
chamado Dual:
(1) Primal Max Z = C
T
X sujeito a: AX s B , X > 0.
(2) Dual Min W = YB sujeito a: YA > C, Y > 0.
Regras para achar o Dual de um Primal na
forma simtrica
Definir uma varivel Dual (Y > 0) para cada restrio do Primal.
Fazer o vetor C de coeficientes de variveis primais na funo objetivo ser o
vetor de constantes das restries do Dual.
Fazer o vetor B de constantes nas restries do Primal ser o vetor de
coeficientes de variveis duais na funo objetivo do Dual.
A transposta da matriz a de coeficientes de variveis primais nas restries
do Primal, A
t
, ser a matriz dos coeficientes das variveis duais nas
restries do Dual.
O sentido das desigualdades das restries do Dual ser o inverso do sentido
das desigualdades das restries do Primal.
O critrio de otimizao da funo objetivo do Dual ser maximizao se o
Primal for de minimizao, e ser de minimizao caso contrrio.
4
Exemplo de aplicao das regras para
obteno do Dual
Exemplo 1
Considere o seguinte modelo Primal:
Max Z = X
1
+ 2X
2
-3X
3
+ 4X
4
s. a:
>
s
s
4. 1, = i 0, X
15 2X + 3X - X + 2X
25 3X - 2X + 2X + X
i
4 3 2 1
4 3 2 1
> >
>
>
>
>
0. Y 0, Y
4 2Y + 3Y -
3 - 3Y - 2Y
2 Y + 2Y
1 2Y + Y
2 1
2
1
2 1
2 1
2 1
5
As regras apresentadas levam ao modelo Dual abaixo:
Min W = 25Y
1
+ 15Y
2
s. a:
Ilustrao de interpretao do Dual
Um fabricante deseja transportar uma mercadoria de dois armazns A
1
e
A
2
at trs lojas L
1
, L
2
, e L
3
com menor custo de transporte.. As
quantidades de mercadoria disponveis nos armazns so 300 e 600
respectivamente para A
1
e A
2
. as demandas pelo produto em cada
loja so dadas por 200, 300, 400, respectivamente para as lojas L
1
, L
2
,
e L
3
. Os custos unitrios para transportar o produto de cada armazm
para cada loja (em dlar) so os seguintes:
Loja 1 Loja 2 Loja 3
Armazm 1 2 4 3
Armazm 2 5 3 4
6
Pode-se modelar este problema por um Modelo de Transporte Simples:
Variveis de deciso: X
ij
= quant. de produto levado de A
i
para L
j
Funo objetivo: Min Z = 2X
11
+ 4X
12
+ 3X
13
+ 5X
21
+ 3X
22
+ 4X
23
Restries:
sujeito a:
X + X + X 300
X + X + X 600
X + X 200
X + X 300
X + X 400
0, i = 1, 2 j = 1, 3.
11 12 13
21 22 23
11 21
12 22
13 23
X
ij
7
Colocando o Modelo de Transporte na forma simtrica:
(Primal)
Min Z = 2X
11
+ 4X
12
+ 3X
13
+ 5X
21
+ 3X
22
+ 4X
23
Sujeito a:
>
>
>
>
>
>
3. 1, = j 2 1, = i 0, X
400 X + X
300 X + X
200 X + X
600 - X + X + X
300 - X - X - X -
ij
23 13
22 12
21 11
23 22 21
13 12 11
8
Aplicando as regras para a obteno do Dual:
(Dual)
Max W = -300Y
1
- 600Y
2
+ 200Y
3
+ 300Y
4
+ 400Y
5
Sujeito a:
>
s
s
s
s
s
s
5. 1, = j 0, Y
4 Y + Y -
3 Y + Y -
5 Y + Y -
3 Y + Y -
4 Y + Y -
2 Y + Y -
j
5 2
4 2
3 2
5 1
4 1
3 1
9
Interpretao para o Dual:
Uma companhia de transporte oferece ao fabricante a seguinte
proposta: comprar os estoques do produto nos armazns pagando
$Y
1
e $Y
2
por unidade do produto, respectivamente nos armazns
A
1
e A
2
; alem disto se compromete a vender o mesmo produto s
lojas L
1
, L
2
e L
3
, por respectivamente $Y
3
, $Y
4
e $Y
5
.
Reparar que a funo objetivo Dual corresponde a exatamente
maximizar o retorno lquido da companhia de transporte (Lucro =
Receita - Custos):
Max W = 200Y
3
+ 300Y
4
+ 400Y
5
- 300Y
1
- 600Y
2
.
10
Interpretao para o Dual:
Argumentos utilizados pela Companhia de Transporte para convencer
o fabricante do produto a aceitar o negcio:
Como tem-se C
11
= 2 e a primeira restrio do Dual Y
3
- Y
1
s 2
interessante do ponto de vista do fabricante a proposta da empresa
de transporte.
Observe que isto se repete em todas as outras situaes de armazns e
lojas (demais restries do Dual)
A Teoria da Dualidade mostra que Max W = Min Z.
11
Propriedades importantes:
Primal max e o seu Dual - min
Teorema 1 (da Dualidade fraca): para solues viveis: o
valor da funo objetivo do Dual > o valor da funo
objetivo do Primal
Corolrio 1: para solues viveis: todo valor da funo
objetivo do Primal um limitante inferior para a funo
objetivo do Dual.
Corolrio 2: para solues viveis: todo valor da funo
objetivo do Dual um limitante superior para a funo
objetivo do Primal.
12
Corolrio 3: se o Primal vivel e o valor de Z ento o
Dual invivel.
Corolrio 4: se o Dual vivel e W - ento o Primal
invivel.
Corolrio 5: se o Primal vivel e o Dual invivel ento o
Primal ilimitado (Z ).
Corolrio 6: se o Dual vivel o Primal invivel ento o
Dual ilimitado (W-).
13
Propriedades importantes:
Primal max e o seu Dual - min
Ilustrao das Propriedades
Exemplo 2: considere os seguintes problemas duais abaixo:
(Primal) (Dual)
Max Z = X
1
+ 2X
2
+ 3X
3
+ 4X
4
Min W = 20Y
1
+ 20Y
2
s. a: s. a:
14
>
s
s
0 X , X , X , X
20 2X + 3X + X + 2X
20 3X + 2X + 2X + X
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
>
>
>
>
>
0 Y , Y
4 2Y + 3Y
3 3Y + 2Y
2 Y + 2Y
1 2Y + Y
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
Ilustrao das Propriedades
Pode-se verificar que: x
0
=
So solues viveis para o Primal e o Dual, respectivamente.
Para o Primal tem-se: z
0
= cx
0
= (1 2 3 4)
Para o Dual tem-se :
15
( ) ( ) 1 1 = Y Y = Y e
1
1
1
1
=
X
X
X
X
0
2
0
1
0
0
4
0
3
0
2
0
1
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
10 =
1
1
1
1
|
|
|
|
|
.
|
\
|
( ) 40 =
20
20
1 1 = b Y = W
0 0
|
|
.
|
\
|
Notar z
0
s w
0
que satisfaz o teorema da Dualidade fraca.
Pelos corolrios o valor mnimo de W no pode ser menor que 10 e o
valor mximo de Z no pode exceder 40.
Exemplo 3: aplicao do corolrio 5:
Seja x = 0 uma soluo vivel para o Primal. Por inspeo verifica-se
que o Dual invivel pois a restrio -Y
1
2Y
2
> 1 inconsistente
com as restries de no-negatividade.
Pelo corolrio 5 pode-se afirmar que o Primal ilimitado.
16
>
>
>
>
>
s
s +
0 Y
0 Y - Y
1 Y + Y
1 2Y - Y -
: a s. Y + 2Y = Min W ) Dual (
0 X
1 X - X + 2X -
2 X + X X -
: a s. X + X = Max Z ) imal (Pr
j
2 1
2 1
2 1
2 1
i
3 2 1
3 2 1
2 1
Teorema 2 (Critrio de Otimalidade)
Teorema 2 (critrio de otimalidade): sejam X
*
e Y
*
solues viveis,
respectivamente para o Primal e o Dual na forma simtrica,.De tal
forma que os valores das funes objetivo so iguais. Ento tem-se
que X
*
soluo tima para o Primal e Y
*
soluo tima para o
Dual.
Exemplo 4: considere os problemas Primal e o Dual do exemplo 2:
17
( )
* 0 * 0 0 0 0 0
Y = Y e X = X 28 = W com 0,2 1,2 = Y e 28 = Z com
4
4
0
0
= X
|
|
|
|
|
.
|
\
|
Teorema 3 e Teorema 4
Teorema 3 (Dualidade forte): se os problemas Primal e Dual so
viveis ento ambos tem solues timas e os valores timos de suas
funes objetivo so iguais.
Teorema 4 (Condies de Folgas Complementares - CFC): considere
X
*
e Y
*
, respectivamente solues viveis para os problemas Primal
e Dual abaixo. ento x
*
e y
*
so solues timas para seus problemas
se e somente se (Y
*
A - C)X
*
+ Y
*
(b - AX
*
) = 0.
18
(Primal) Max Z = CX s.a: AX s b, X > 0.
(Dual) Min W = Yb s.a: YA > C, Y > 0.
Considere os vetores formados, respectivamente pelas variveis de folga
do Primal e do Dual: u e v. Pode-se mostrar que as CFC do Teorema 4
podem ser expressas por:
1. Se a varivel > 0 isto a correspondente restrio j do Dual ser
do tipo igualdade.
2. Se a restrio i do Primal do tipo inequao estrita, isto se
3. Se , a restrio i do Primal ser do tipo igualdade.
4. Se a restrio j do Dual do tipo inequao estrita:
19
X
j
*
U
i
*
> 0 Y = 0.
i
*
Y
i
*
> 0 U = 0
i
*
V
j
*
> 0 X
j
*
0
Exemplo 5 - Uso das CFC
Considerando os dados do Exemplo 2, com o acrscimo das variveis
de folgas aos problemas Primal e Dual:
(Primal) Max Z = X
1
+ 2X
2
+ 3X
3
+ 4X
4
s. a:
(Dual) Min W = 20Y
1
+ 20Y
2
s. a:
20
> > 0 U 0, X
20 = U + 2X + 3X + X + 2X
20 = U + 3X + 2X + 2X + X
j i
2 4 3 2 1
1 4 3 2 1
> > 0 V 0, Y
4 = V - 2Y + 3Y
3 = V - 3Y + 2Y
2 = V - Y + 2Y
1 = V - 2Y + Y
i j
4 2 1
3 2 1
2 2 1
1 2 1
Exemplo 5
Usando as CFC e sabendo que y
*
= (1,2 0,2) determinar x
*
.
Como
As condies (5) e (6) no ajudam muito para achar X
3
* e X
4
*. Mas
substituindo os valores de X
1
*, X
2
*, U
1
* e U
2
* nas restries do
Primal:
21
>
>

(6) 0 X assim e 0 = V 4 = 2Y + 3Y
(5) 0 X assim e 0 = V 3 = 3Y + 2Y
(4) 0 = X e 0 > V 0 > 2,6 = Y + 2Y
(3) 0 = X e 0 > V 1 > 1,6 = 2Y + Y
(2) 0 = U 0 > 0,2 = Y
(1) 0 = U 0 > 1,2 = Y
*
4
*
4
*
2
*
1
*
3
*
3
*
2
*
1
*
2
*
2
*
2
*
1
*
1
*
1
*
2
*
1
*
2
*
2
*
1
*
1
4. = X e 4 = X
20 = 2X + 3X
20 = 3X + X 2
*
4
*
3
*
4
*
3
*
4
*
3

Outras aplicaes das CFC
Testar se uma dada SBV X tima para o Primal: considera-se
como tima a soluo dada e tenta-se construir a partir dela uma
soluo tima para o Dual usando as CFC. Se isto for bem
sucedido X soluo tima.
Testar a natureza das solues timas de um modelo de PL. Pode-
se por exemplo estar interessado em saber se na Soluo tima
haver recursos que no sero utilizados totalmente, ou seja haver
restries no Primal do tipo desigualdade estrita.
22
Exemplo 6
Suponha que no exemplo anterior desejava-se saber se
Pelas CFC, admitindo vlida esta hiptese tem-se:
Mas esta soluo invivel para o Dual, logo a hiptese feita de que
falsa.
23
0. > U e 0 U
*
2
*
1
>
dual. o para 0 = Y = Y 0 > U e 0 U
*
2
*
1
*
2
*
1
>
0 > U e 0 U
*
2
*
1
>
Aplicao no algoritmo Stepping Stone para modelos de
transporte da PL.
H outras importantes aplicaes na Programao No-linear.
Observaes importantes
1. Para Primal de minimizao:
(Primal) Min Z = CX s. a: {AX > b, X > 0}
(Dual) Max W = YB s. a: {YA s C, Y > 0}

2. O Dual do Dual o Primal.
3. Regras gerais para obteno do Dual:
24
Observaes importantes
25
Primal (maximizao) Dual (minimizao)
A (matriz de coeficientes) A
t
B (vetor de constantes) C
C (vetor de custos) B
restrio i do tipo = Y
i
varivel livre
restrio i do tipo s Y
i
> 0
restrio i do tipo > Y
i
s 0
X
j
varivel livre restrio j do tipo =
X
j
> 0 restrio j do tipo >
X
j
s 0 restrio j do tipo s
Exemplo 7: Obter o Dual
26
s >
s
>
s >
>
s
livre Y 0, Y 0, Y
3 = Y + 6Y + 5Y -
4 Y + Y - 3Y
1 Y + 3Y + 2Y
: A S. 4Y + Y + 2Y = Min W (Dual)
: se - tem gerais regras as Aplicando
livre X , 0 X 0, X
4 = X + X + X
1 6X + X - 3X
2 5X - 3X + 2X
: a s. 3X + 4X + X = Z Max
3 2 1
3 3 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
Observaes importantes (continuao)
4. Todos os teoremas vistos valem tambm para o caso de Primal e
Dual na forma assimtrica.
5. Interpretao econmica das variveis duais timas:
Os valores timos das variveis duais podem ser interpretados como
sendo os preos (Shadow Prices) que algum estaria disposto a
pagar por unidades adicionais dos recursos envolvidos nas restries
do Primal.
6. Obteno da soluo tima do Dual atravs do Primal:
Y
*
=
*
= c
b
b
-1
27

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