El anlisis de Markov tuvo su origen en los estudios de A.A.Markov(1906-1907) sobre la secuencia de los exeri!entos conectados en cadena " los intentos de descubrir !ate!tica!ente los #en$!enos #%sicos conocidos co!o !ovi!iento bro&iano. 'a teor%a general de los rocesos de Markov se desarrollo en las d(cadas de 19)0 " 19*0 or A.+.,ol!agoron- ../eller- ..0oeblin- 1.'ev"- 2.'.0oob " otros. El anlisis de Markov es una #or!a de anali3ar el !ovi!iento actual de alguna variable- a #in de ronosticar un !ovi!iento #uturo de la !is!a. 4na cadena de Markov es una serie de eventos- en la cual la robabilidad de 5ue ocurra un evento deende del evento in!ediato anterior. En e#ecto- las cadenas de este tio tienen !e!oria. 67ecuerdan6 el 8lti!o evento " esto condiciona las osibilidades de los eventos #uturos. Esta deendencia del evento anterior distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos indeendientes- co!o tirar una !oneda al aire o un dado. En los negocios- las cadenas de Markov se 9an utili3ado ara anali3ar los atrones de co!ra de los deudores !orosos- ara lanear las necesidades de ersonal " ara anali3ar el re!la3o de e5uio. El anlisis de Markov- lla!ado as% en 9onor de un !ate!tico ruso 5ue desarrollo el !(todo en 1907- er!ite encontrar la robabilidad de 5ue un siste!a se encuentre en un estado en articular en un !o!ento dado. Algo !s i!ortante a8n- es 5ue er!ite encontrar el ro!edio a la larga o las robabilidades de estado estable ara cada estado. :on esta in#or!aci$n se uede redecir el co!orta!iento del siste!a a trav(s del tie!o. 'a tarea !s di#%cil es reconocer cundo uede alicarse. 'a caracter%stica !s i!ortante 5ue 9a" 5ue buscar en la !e!oria de un evento a otro. 'as cadenas de Markov se inclu"en dentro de los deno!inados rocesos estocsticos. 0ic9os estudian el co!orta!iento de variables aleatorias a lo largo del tie!o ;(t-&). <e de#inen co!o una colecci$n de variables aleatorias =;(t-&)- t > ?@- donde ; (t-&) uede reresentar or eAe!lo los niveles de inventario al #inal de la se!ana t. El inter(s de los rocesos estocsticos es describir el co!orta!iento de un siste!a e oeraci$n durante algunos eriodos. 'os rocesos estocsticos se ueden clasi#icar atendiendo a dos asectosB si el esacio de estados osibles de la variable aleatoria contiene valores discretos o continuos " de si los valores del tie!o son discretos o continuos. 'as cadenas de Markov es un roceso estocstico en el 5ue los valores del tie!o son discretos " los estados osibles de la variable aleatoria contienen valores discretos- es decir- es una cadena estocstica de tie!o discreto. 'as cadenas de Markov- se clasi#ican- ade!s- dentro de los rocesos estocsticos de Markov- 5ue son a5uellos en el 5ue el estado #uturo de un roceso es indeendiente de los estados asados " sola!ente deende del estado resente. 1or lo tanto las robabilidades de transici$n entre los estados ara los tie!os k-1 " k sola!ente deende de los estados 5ue la variable ad5uiere dic9os tie!os. 'as cadenas de !arkov son !odelos robabil%sticos 5ue se usan ara redecir la evoluci$n " el co!orta!iento a corto " a largo la3o de deter!inados siste!as. EAe!losB rearto del !ercado entre !arcasC din!ica de las aver%as de !5uinas ara decidir ol%tica de !anteni!ientoC evoluci$n de una en#er!edad- entre otros. :o!o se uede de#inir una cadena de Markov 4na :adena de Markov (:M) esB 4n roceso estocstico :on un n8!ero #inito de estados (M) :on robabilidades de transici$n estacionarias Due tiene la roiedad !arkoviana Clasificacin de estados de una cadena de Maro! Estado transitorio E Es a5u(l tal 5ue desu(s de 5ue el roceso 9a entrado a9%- nunca regresar E El estado i es transitorio si " s$lo si existe un estado j 5ue es accesible desde i- ero donde el estado i no es accesible desde j E Al no 9aber acceso al estado i desde j- existe una robabilidad ositiva (incluso igual a 1) de 5ue el roceso se !ueva al estado j " nunca regrese al estado i EAe!lo En la siguiente !atri3 de transici$n- el estado F es transitorio- "a 5ue de (l es osible asar directa!ente al estado 0- ero no de regreso 1or tanto existe la osibilidad de 5ue el siste!a ase del estado F al 0 " no regrese nueva!ente El estado F es transitorio. +ota!os 5ue tiene una conexi$n directa al estado 0- ero no de regreso Estado recurrente En la siguiente !atri3 de transici$n- todos los estados- exceto el F- son recurrentes Esto es or5ue desde los estados 0-1 " ) se uede acceder a cual5uiera otro estado- " a su ve3- los estados 0-1 " ) son accesibles desde cual5uier otro es
'os estados 1- F " ) son recurrentes. +ota!os 5ue cada estado 5ue tiene una conexi$n directa desde ellos- ta!bi(n la tiene hacia ellos 'as #lec9as coloreadas or ares indican las conexiones desde " 9acia el estado 1.
Estado a"sor"ente En la siguiente !atri3 de transici$n- el estado 0 " el estado F son absorbentes- "a 5ue una ve3 entrando en alguno de ellos- el siste!a no vuelve a salir Esto ocurre or5ue la robabilidad de asar al estado 0 dado 5ue se encuentra en el estado 0 es igual a 1 Anloga!ente ocurre ara el estado F Lectura # TEORIA DE COLAS El origen de la Geor%a de :olas est en el es#uer3o de Agner ,rau Erlang (0ina!arca- 1H7H - 19F9) en 1909 ara anali3ar la congesti$n de tr#ico tele#$nico con el obAetivo de cu!lir la de!anda incierta de servicios en el siste!a tele#$nico de :oen9ague. <us investigaciones acabaron en una nueva teor%a deno!inada teor%a de colas o de l%neas de esera. Esta teor%a es a9ora una 9erra!ienta de valor en negocios debido a 5ue un gran n8!ero de roble!as ueden caracteri3arse- co!o roble!as de congesti$n llegada salida. En los roble!as de #or!aci$n de cola- a !enudo se 9abla de clientes- tales co!o ersonas 5ue eseran la desocuaci$n de l%neas tele#$nicas- la esera de !5uinas ara ser rearadas " los aviones 5ue eseran aterri3ar " estaciones de servicios- tales co!o !esas en un restaurante- oerarios en un taller de rearaci$n- istas en un aerouerto- etc. 'os roble!as de #or!aci$n de colas a !enudo contienen una velocidad variable de llegada de clientes 5ue re5uieren cierto tio de servicio- " una velocidad variable de restaci$n del servicio en la estaci$n de servicio. :uando se 9abla de l%neas de esera- se re#ieren a las creadas or clientes o or las estaciones de servicio. 'os clientes ueden eserar en cola si!le!ente or 5ue los !edios existentes son inadecuados ara satis#acer la de!anda de servicioC en este caso- la cola tiende a ser exlosiva- es decir- a ser cada ve3 !as larga a !edida 5ue transcurre el tie!o. 'as estaciones de servicio ueden estar eserando or 5ue los !edios existentes son excesivos en relaci$n con la de!anda de los clientesC en este caso- las estaciones de servicio odr%an er!anecer ociosas la !a"or arte del tie!o. 'os clientes uede 5ue eseren te!oral!ente- aun5ue las instalaciones de servicio sean adecuadas- or 5ue los clientes llegados anterior!ente estn siendo atendidos. 'as estaciones de servicio ueden encontrar te!oral cuando- aun5ue las instalaciones sean adecuadas a largo la3o- 9a"a una escase3 ocasional de de!anda debido a un 9ec9o te!oral. Estos dos 8lti!os casos tii#ican una situaci$n e5uilibrada 5ue tiende constante!ente 9acia el e5uilibrio- o una situaci$n estable. En la teor%a de la #or!aci$n de colas- general!ente se lla!a siste!a a un gruo de unidades #%sicas- integradas de tal !odo 5ue ueden oerar al un%sono con una serie de oeraciones organi3adas. 'a teor%a de la #or!aci$n de colas busca una soluci$n al roble!a de la esera rediciendo ri!ero el co!orta!iento del siste!a. 1ero una soluci$n al roble!a de la esera consiste en no solo en !ini!i3ar el tie!o 5ue los clientes asan en el siste!a- sino ta!bi(n en !ini!i3ar los costos totales de a5uellos 5ue solicitan el servicio " de 5uienes lo restan. 'a teor%a de colas inclu"e el estudio !ate!tico de las colas o l%neas de esera " rovee un gran n8!ero de !odelos !ate!ticos ara describirlas. <e debe lograr un balance econ$!ico entre el costo del servicio " el costo asociado a la esera or ese servicio. 'a teor%a de colas en s% no resuelve este roble!a- s$lo roorciona in#or!aci$n ara la to!a de decisiones. En !uc9as ocasiones en la vida real- un #en$!eno !u" co!8n es la #or!aci$n de colas o l%neas de esera. Esto suele ocurrir cuando la de!anda real de un servicio es suerior a la caacidad 5ue existe ara dar dic9o servicio. EAe!los reales de esa situaci$n sonB los cruces de dos v%as de circulaci$n- los se!#oros- el eaAe de una autoista- los caAeros auto!ticos- la atenci$n a clientes en un estableci!iento co!ercial- la aver%a de electrodo!(sticos u otro tio de aaratos 5ue deben ser rearados or un servicio t(cnico- etc. Godav%a !s #recuentes- si cabe- son las situaciones de esera en el contexto de la in#or!tica- las teleco!unicaciones "- en general- las nuevas tecnolog%as. As%- or eAe!lo- los rocesos enviados a un servidor ara eAecuci$n #or!an colas de esera !ientras no son atendidos- la in#or!aci$n solicitada- a trav(s de ?nternet- a un servidor .eb uede recibirse con de!ora debido a congesti$n en la red o en el servidor roia!ente dic9o- ode!os recibir la seIal de l%neas ocuadas si la central de la 5ue deende nuestro tel(#ono !$vil est colasada en ese !o!ento- etc. Modelo de for$acin de colas En los roble!as de #or!aci$n de cola- a !enudo se 9abla de clientes- tales co!o ersonas 5ue eseran ladesocuaci$n de l%neas tele#$nicas- la esera de !5uinas ara ser rearadas " los aviones 5ue eseran aterri3ar " estaciones de servicios- tales co!o !esas en un restaurante- oerarios en un taller de rearaci$n- istas en un aerouerto- etc. 'os roble!as de #or!aci$n de colas a !enudo contienen una velocidad variable de llegada de clientes 5ue re5uieren cierto tio de servicio- " una velocidad variable de restaci$n del servicio en la estaci$n de servicio. :uando se 9abla de l%neas de esera- se re#ieren a las creadas or clientes o or las estaciones de servicio. 'os clientes ueden eserar en cola si!le!ente or 5ue los !edios existentes son inadecuados ara satis#acer la de!anda de servicioC en este caso- la cola tiende a ser exlosiva- es decir- a ser cada ve3 !as larga a !edida 5ue transcurre el tie!o. 'as estaciones de servicio ueden estar eserando or 5ue los !edios existentes son excesivos en relaci$n con la de!anda de los clientesC en este caso- las estaciones de servicio odr%an er!anecer ociosas la !a"or arte del tie!o. 'os clientes uede 5ue eseren te!oral!ente- aun5ue las instalaciones de servicio sean adecuadas- or 5ue los clientes llegados anterior!ente estn siendo atendidos. 'as estaciones de servicio ueden encontrar te!oral cuando- aun5ue las instalaciones sean adecuadas a largo la3o- 9a"a una escase3 ocasional de de!anda debido a un 9ec9o te!oral. Estos dos 8lti!os casos tii#ican una situaci$n e5uilibrada 5ue tiende constante!ente 9acia el e5uilibrio- o una situaci$n estable. En la teor%a de la #or!aci$n de colas- general!ente se lla!a siste!a a un gruo de unidades #%sicas- integradas de tal !odo 5ue ueden oerar al un%sono con una serie de oeraciones organi3adas. 'a teor%a de la #or!aci$n de colas busca una soluci$n al roble!a de la esera rediciendo ri!ero el co!orta!iento del siste!a. 1ero una soluci$n al roble!a de la esera consiste en no solo en !ini!i3ar el tie!o 5ue los clientes asan en el siste!a- sino ta!bi(n en !ini!i3ar los costos totales de a5uellos 5ue solicitan el servicio " de 5uienes lo restan. 'a teor%a de colas inclu"e el estudio !ate!tico de las colas o l%neas de esera " rovee un gran n8!ero de !odelos !ate!ticos ara describirlas. 1ara ver el gr#ico seleccione la oci$n 60escargar6 del !en8 suerior <e debe lograr un balance econ$!ico entre el costo del servicio " el costo asociado a la esera or ese servicio 'a teor%a de colas en s% no resuelve este roble!a- s$lo roorciona in#or!aci$n ara la to!a de decisiones O"%eti!os de la Teor&a de Colas 'os obAetivos de la teor%a de colas consisten enB ?denti#icar el nivel $ti!o de caacidad del siste!a 5ue !ini!i3a el coste global del !is!o. Evaluar el i!acto 5ue las osibles alternativas de !odi#icaci$n de la caacidad del siste!a tendr%an en el coste total del !is!o. Establecer un balance e5uilibrado (6$ti!o6) entre las consideraciones cuantitativas de costes " las cualitativas de servicio. Ja" 5ue restar atenci$n al tie!o de er!anencia en el siste!a o en la colaB la 6aciencia6 de los clientes deende del tio de servicio esec%#ico considerado " eso uede 9acer 5ue un cliente 6abandone6 el siste!a. Ele$entos e'istentes en un $odelo de colas (uente de entrada o )o"lacin )otencial* Es un conAunto de individuos (no necesaria!ente seres vivos) 5ue ueden llegar a solicitar el servicio en cuesti$n. 1ode!os considerarla #inita o in#inita. Aun5ue el caso de in#initud no es realista- s% er!ite (or extraIo 5ue are3ca) resolver de #or!a !s sencilla !uc9as situaciones en las 5ue- en realidad- la oblaci$n es #inita ero !u" grande. 0ic9a suosici$n de in#initud no resulta restrictiva cuando- aun siendo #inita la oblaci$n otencial- su n8!ero de ele!entos es tan grande 5ue el n8!ero de individuos 5ue "a estn solicitando el citado servicio rctica!ente no a#ecta a la #recuencia con la 5ue la oblaci$n otencial genera nuevas eticiones de servicio. Cliente* Es todo individuo de la oblaci$n otencial 5ue solicita servicio. <uoniendo 5ue los tie!os de llegada de clientes consecutivos son 0Kt1KtFK...- ser i!ortante conocer el atr$n de robabilidad seg8n el cual la #uente de entrada genera clientes. 'o !s 9abitual es to!ar co!o re#erencia los tie!os entre las llegadas de dos clientes consecutivosB consecutivosB clientes consecutivosB T=k@ L tk - tk-1- #iAando su distribuci$n de robabilidad. +or!al!ente- cuando la oblaci$n otencial es in#inita se suone 5ue la distribuci$n de robabilidad de los Tk (5ue ser la lla!ada distribuci$n de los tie!os entre llegadas) no deende del n8!ero de clientes 5ue est(n en esera de co!letar su servicio- !ientras 5ue en el caso de 5ue la #uente de entrada sea #inita- la distribuci$n de los Tkvariar seg8n el n8!ero de clientes en roceso de ser atendidos. Ca)acidad de la cola* Es el !xi!o n8!ero de clientes 5ue ueden estar 9aciendo cola (antes de co!en3ar a ser servidos). 0e nuevo- uede suonerse #inita o in#inita. 'o !s sencillo- a e#ectos de si!licidad en los clculos- es suonerla in#inita. Aun5ue es obvio 5ue en la !a"or arte de los casos reales la caacidad de la cola es #inita- no es una gran restricci$n el suonerla in#inita si es extre!ada!ente i!robable 5ue no uedan entrar clientes a la cola or 9aberse llegado a ese n8!ero l%!ite en la !is!a. Disci)lina de la cola* Es el !odo en el 5ue los clientes son seleccionados ara ser servidos. 'as discilinas !s 9abituales sonB 'a discilina /?/M (#irst in #irst out)- ta!bi(n lla!ada /:/< (#irst co!e #irst served)B seg8n la cual se atiende ri!ero al cliente 5ue antes 9a"a llegado. 'a discilina '?/M (last in #irst out)- ta!bi(n conocida co!o ':/< (last co!e #irst served) o ilaB 5ue consiste en atender ri!ero al cliente 5ue 9a llegado el 8lti!o. 'a 7<< (rando! selection o# service)- o <?7M (service in rando! order)- 5ue selecciona a los clientes de #or!a aleatoria. Mecanis$o de ser!icio* Es el rocedi!iento or el cual se da servicio a los clientes 5ue lo solicitan. 1ara deter!inar total!ente el !ecanis!o de servicio debe!os conocer el n8!ero de servidores de dic9o !ecanis!o (si dic9o n8!ero #uese aleatorio- la distribuci$n de robabilidad del !is!o) " la distribuci$n de robabilidad del tie!o 5ue le lleva a cada servidor dar un servicio. En caso de 5ue los servidores tengan distinta destre3a ara dar el servicio- se debe eseci#icar la distribuci$n del tie!o de servicio ara cada uno. La cola- roia!ente dic9a- es el conAunto de clientes 5ue 9acen esera- es decir los clientes 5ue "a 9an solicitado el servicio ero 5ue a8n no 9an asado al !ecanis!o de servicio. El siste$a de la colaB es el conAunto #or!ado or la cola " el !ecanis!o de servicio- Aunto con la discilina de la cola- 5ue es lo 5ue nos indica el criterio de 5u( cliente de la cola elegir ara asar al !ecanis!o de servicio. Estos ele!entos ueden verse !s clara!ente en la siguiente #iguraB 4n !odelo de siste!a de colas debe eseci#icar la distribuci$n de robabilidad de los tie!os de servicio ara cada servidor. 'a distribuci$n !s usada ara los tie!os de servicio es la exponencial- aun5ue es co!8n encontrar la distribuci$ndegenerada o determinstica (tie!os de servicio constantes) o la distribuci$n Erlang (Na!!a). El )or+u, de la teor&a de colas 'a teor%a de las colas se ocua del anlisis !ate!tico de los #en$!enos de las l%neas de esera o colas. 'as colas se resentan con #recuencia cuando de solicita un servicio or arte de una serie de clientes " tanto el servicio co!o los clientes son de tio robabil%stico. 'a teor%a de las colas no retenden en ning8n !o!ento resolver directa!ente el roble!a de la esera en colas sino !as bien describe la situaci$n 5ue resenta una cola a trav(s del tie!o " extrae lo 5ue bien se odr%a lla!ar las caracter%sticas oeracionales de la cola. Alguna de estas caracter%sticas son el n8!ero ro!edio de clientes en la cola- su tie!o de esera en la cola- el orcentaAe de tie!o 5ue el desac9ador esta ocuado- etc. 0ebido al carcter bsico de estas teor%as nos li!itare!os a 9acer una exosici$n de los !odelos !as ele!entales sin entrar estricta!ente a considerar la labor de oti!i3aci$n de los siste!as 5ue reresentan. Lectura - .RO/RAMACI0N NO LINEAL 'a 1rogra!aci$n no 'ineal (1+') es una arte de la ?nvestigaci$n Merativa cu"a !isi$n es roorcionar una serie de resultados " t(cnicas tendentes a la deter!inaci$n de untos $ti!os ara una #unci$n (#unci$n obAetivo) en un deter!inado conAunto (conAunto de oortunidades)- donde tanto la #unci$n obAetivo- co!o las 5ue intervienen en las restricciones 5ue deter!inan el conAunto de oortunidades ueden ser no lineales. Evidente!ente- la estructura del roble!a uede ser !u" variada- seg8n las #unciones 5ue en (l intervengan (a di#erencia de la 1rogra!aci$n 'ineal (1') donde la #or!a esecial del conAunto de oortunidades " de la #unci$n obAetivo er!iten obtener resultados generales sobre las osibles soluciones " #acilitan los trata!ientos algor%t!icos de los roble!as). Ello ocasiona una !a"or di#icultad en la obtenci$n de resultados- 5ue se re#leAa ta!bi(n en la di#icultad de la obtenci$n nu!(rica de las soluciones. En este sentido- 9a" 5ue distinguir entre las diversas caracteri3aciones de $ti!o- 5ue s$lo se e!lean co!o t(cnicas de resoluci$n en roble!as sencillos- " los !(todos nu!(ricos iterativos- cu"o #unciona!iento se basa en estas caracteri3aciones- ara la resoluci$n de roble!as !s generales. 1rogra!aci$n no lineal (1+') es el roceso de resoluci$n de un siste!a de igualdades " desigualdades suAetas a un conAunto de restricciones sobre un conAunto de variables reales desconocidas- con un #unci$n obAetivo a !axi!i3ar- cuando alguna de las restricciones o la #unci$n obAetivo no son lineales. Aun5ue los roble!as de rogra!aci$n lineal son !u" co!unes " cubren un a!lio rango de alicaciones- en la vida real uno se tiene 5ue en#rentar con cierta #recuencia a otro tio de roble!as 5ue no son lineales. :uando el conAunto de restricciones- la #unci$n obAetivo- o a!bos- son no lineales- se dice 5ue se trata de un tio de roble!a de rogra!aci$n no lineal (11+') As% ues- el roble!a (1+') consiste en encontrar las variables de decisi$n #actibles ara el roble!a ara las cuales la #unci$n obAetivo to!e el !a"or valor osible. <i ara un unto- la #unci$n obAetivo to!a el valor !xi!o de todos los untos situados en alg8n entorno su"o- se dice 5ue el !xi!o es local. <i se encuentra un unto 5ue roduce el valor !xi!o de # en todo el conAunto de oortunidades- el !xi!o es globalB Definicin 11 4n unto 'O ; se dice 5ue es un !xi!o local de (1+') si existe un entorno de 'O- E('O) tal 5ue ' E('O) P ;- se veri#ica #('O) Q #('). Definicin #1 4n unto 'O ; se dice 5ue es un !xi!o global de (1+') si ' ;- se veri#ica #('O) Q #(') Es i!ortante tener en cuenta 5ue esta #or!ulaci$n del roble!a no suone (rdida de generalidad- "a 5ue si el obAetivo #uese !ini!i3ar la #unci$n obAetivo- se uede !axi!i3ar su ouesta. 1or otro lado- cual5uier restricci$n con Q se uede convertir en una de R sin !s 5ue ca!biar de signo- " las restricciones de igualdad se ueden desco!oner en dos- con las dos desigualdades. .lantea$iento del )ro"le$a de .ro2ra$acin No Lineal 4n roble!a general de rogra!aci$n no lineal consiste en encontrar los valores de ciertas variables 5ue !axi!i3an o !ini!i3an una #unci$n dada- dentro de un conAunto de#inido or una serie de restricciones de desigualdad- de #or!a 5ue no 9a" aseguradas condiciones de linealidad ni sobre la #unci$n a oti!i3ar ni sobre las #unciones 5ue de#inen el conAunto dentro del cual busca!os dic9o $ti!o.