Cap 7 - DistribuiçSes Amostrais e Estimaç o de Parâmetros

BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica.
Atlas, 2004
Estatstica para Cursos de Engenharia e
Estatstica para Cursos de Engenharia e
Informtica
Informtica
Pedro Alberto Barbetta / Marcelo Menezes Reis / Antonio Cezar Bornia
So Paulo: Atlas, 2004
Cap. 7
Cap. 7
-
-
Distribuies
Distribuies
Amostrais
Amostrais
e
e
Estimao
Estimao
de
de
Parmetros
Parmetros
APOIO:
Fundao de Apoio Pesquisa Cientfica e Tecnolgica do Estado de Santa Catarina
(FAPESC)
Departamento de Informtica e Estatstica UFSC (INE/CTC/UFSC)
BARBETTA, REIS e BORNIA Estatstica para Cursos de Engenharia e Informtica. Atlas, 2004
Amostragem e Inferncia estatstica
Amostragem e Inferncia estatstica
POPULAO: todos
os possveis
consumidores
AMOSTRA: um
subconjunto dos
consumidores
inferncia
amostragem
Ex.
Conceitos
Conceitos
Parmetro: alguma medida descritiva (mdia, varincia, proporo,
etc.) dos valores x1, x2, x3,..., associados populao.
Amostra aleatria simples: conjunto de n variveis aleatrias
independentes {X1, X2, ..., Xn}, cada uma com a mesma distribuio
de probabilidades de uma certa varivel aleatria X. Esta distribuio
de probabilidades deve corresponder distribuio de freqncias dos
valores da populao (x1, x2, x3, ...).
Estatstica: alguma medida descritiva (mdia, varincia, proporo,
etc.) das variveis aleatrias X1, X2, ..., Xn, associadas amostra
Parmetros e Estatsticas
Parmetros e Estatsticas
N
atributo o com elementos de n
p
o
=
Amostra
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
Populao
(x
1
, x
2
, x
3
,..., x
N
)
n
atributo o com elementos de n
P
o
=
=
=
N
i
i
x
N
1
1
=
=
n
i
i
X
n
X
1
1
( )
=
=
N
i
i
x
N
1
2
2
1
( )
=
n
i
i
X X
n
S
1
2
2
1
1
Varincia
Mdia
Proporo
Estatsticas Parmetros
Estatstica
Estatstica
Uma estatstica uma varivel aleatria e a sua
distribuio de probabilidades chamada de
distribuio amostral.
Ex. 7.2
Ex. 7.2
Populao: {2, 3, 4, 5}
Parmetros:
( ) 5 , 3 5 4 3 2
4
1 1
1
= + + + = =

=
N
i
i
x
N
( ) [ ] 25 , 1 ) 5 , 3 5 ( ) 5 , 3 4 ( ) 5 , 3 3 ( ) 5 , 3 2 (
4
1 1
2 2 2 2
1
2
2
= + + + = =

=
N
i
i
x
N

x
p(x)
2 3 4 5
Distribuio da mdia amostral (Ex. 7.2)
X
1
16
2
16
3
16
4
16
3
16
2
16
1
16
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
(2, 2)
(2, 3), (3, 2)
(2, 4), (3, 3), (4, 2)
(2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2)
(3, 5), (4, 4), (5, 3)
(4, 5), (5, 4)
(5, 5)
Probabilidade Amostras possveis
Amostragem aleatria simples de tamanho n = 2.
Construo da distribuio amostral da mdia:
) (x p
x 2 3 4 5
x
p(x)
2 3 4 5
Distribuio da
populao
Distribuio da
mdia amostral
E(X) =3,5
5 , 3 ) ( = X E
Mdia e varincia da mdia amostral (Ex. 7.2)
Mdia e varincia da mdia amostral (Ex. 7.2)
( ) 5 , 3
16
1
5
16
2
5 , 4
16
3
4
16
4
5 , 3
16
3
3
16
2
5 , 2
16
1
2 =
= X E
625 , 0
16
1
) 5 , 3 5 ( ...
16
2
) 5 , 3 5 , 2 (
16
1
) 5 , 3 2 ( ) (
2 2 2
= + + + = X V
Distribuio amostral da mdia
Distribuio amostral da mdia
Amostra:
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
Populao: N elementos
X : varivel quantitativa
Parmetros:
= E(X),
2
= V(X)
Estatsticas:
Amostragem
aleatria
simples
X pode ser vista como uma varivel
aleatria se considerar a distribuio de
freqncias da populao como uma
distribuio de probabilidades a
distribuio da populao.
=
=
n
i
i
X
n
X
1
1
( )
=
n
i
i
X X
n
S
1
2
2
1
1
Mdia e varincia da mdia amostral
Mdia e varincia da mdia amostral
= ) (X E
n
X V
2
) (

=
se a amostragem for com reposio,
ou N muito grande ou infinito
1
) (
2
=
N
n N
n
X V

se a amostragem for sem reposio e
N no muito grande, N < 20n
Seja a populao com mdia e varincia
2
.
Distribuio da mdia amostral
Distribuio da mdia amostral
(Teorema limite central) Se o tamanho da amostra for
razoavelmente grande, ento a distribuio amostral da
mdia pode ser aproximada pela distribuio normal.
Distribuio amostral da proporo
Distribuio amostral da proporo
Amostra:
(X
1
, X
2
, ..., X
n
)
Populao: elementos
A
0ou 1
(0 =sem o atributo;
1 =com o atributo)
A
Parmetro:
p =proporo dos elementos
que tm o atributo A
A
A
N N N + =
Distribuio da populao (caso de proporo)
Distribuio da populao (caso de proporo)
1 p
p
0
1
p(x) x
= p
2
= p(1 p)
Mdia e varincia:
Mdia e varincia da proporo amostral
Mdia e varincia da proporo amostral
p P E = )
(
n
p p
P V
) 1 (
)
(

=
se a amostragem for com reposio, ou N
muito grande ou infinito
1
) 1 (
)
=
N
n N
n
p p
P V
ou:
se a amostragem for sem reposio e N
no muito grande, N <20n
Distribuio da proporo amostral
Distribuio da proporo amostral
Se o tamanho da amostra for razoavelmente grande,
ento a distribuio amostral da proporo pode ser
aproximada pela distribuio normal.
OBS. Se n for pequeno, a distribuio exata binomial ou
hipergeomtrica (dependendo se a amostragem for com
ou semreposio)
universo do estudo (populao)
O raciocnio indutivo da estimao de parmetros
dados observados
Estimao de Parmetros
AMOSTRA
POPULAO
p = ?
X
1
X
2
X
3
...
Observaes: p
p = erro amostral
p
Estimao de parmetros:
intervalo de confiana para proporo
= proporo na populao (parmetro que se quer estimar)
= proporo na amostra (pode ser calculada com base na
amostra)
= erro-padro da proporo, que para amostra aleatria simples
com reposio (ou sem reposio, mas com N >> n), pode
ser estimado por:
P
p
p
n
p p
s
P
)
1 (

=
Com dados de uma amostragem aleatria simples com
reposio (ou sem reposio, mas com N >> n), tem-se um
intervalo de confiana para p, com nvel de confiana :
n
p p
z p p IC
)
1 (
) , (

=

Verificar a expresso acima a partir da distribuio (aproximada)

da proporo amostral (ver livro).
n
p p
z p p IC
)
1 (
) , (

=

0 Z
- Z

n v el d e
c o n f i an a
d es ej ad o
( = 1-)
2
1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090
z
0,800 0,900 0,950 0,980 0,990 0.995 0,998
intervalo de confiana para mdia
= mdia na populao (parmetro que se quer estimar)
= mdia na amostra (pode ser calculada com base na amostra)
= erro-padro da mdia.
X
x
n
X
=
Caso o desvio padro (populacional) seja conhecido:
n
z x IC

= ) , (
Caso o desvio padro (populacional) no seja conhecido:
uso da distribuio t de Student.
A distribuio
A distribuio
t
t
de
de
Student
Student
Supondo a populao com distribuio normal, a
estatstica
tem distribuio de probabilidades conhecida como
distribuio t de Student, com gl = n 1 graus de
liberdade.
n
S
X
T

=
A distribuio
A distribuio
t
t
de
de
Student
Student
t com gl = (normal padro)
t com gl =3
t com gl =1
x
f(x)
0
Caso o desvio padro (populacional) no seja conhecido:
n
s
t x IC

= ) , (
s = desvio padro calculado na amostra
Como usar a Tabela
Como usar a Tabela
t
t
(
(
Tab
Tab
. IV do Apndice)
. IV do Apndice)
Ilustrao com gl = 9 e nvel
de confiana de 95%.
Tamanho de amostra
Tamanho de amostra
Na fase do planejamento da pesquisa, muitas vezes
precisamos calcular o tamanho n da amostra, para
garantir uma certa preciso desejada, a qual descrita em
termos do erro amostral mximo tolerado (E
0
,) e do nvel
de confiana () a ser adotado no processo de estimao.
Suponha amostragem aleatria simples
Tamanho de amostra
Tamanho de amostra
No caso de estimao de , podemos exigir
0
E X
0
E
n
z
E
z
n
0
2
2
2
ou:
ou:
Tamanho de amostra
Tamanho de amostra
No caso de estimao de p, a populao caracterizada por uma
varivel 0-1, portanto:
4
1
) 1 .(
2
= p p

2
= p (1-p )
p
0

1
2
1
1
4
Assim:
E
z
E
p p z
n
4
) 1 (
0
2
2
0
2
2

Ver discusso no livro.

Tamanho mnimo de uma amostra aleatria simples
Tamanho mnimo de uma amostra aleatria simples
E
z
= n
0
2
2
2
0

( )
E
p p z
= n
0
2
2
0
1
E
z
= n
4
0
2
2
0

0
n n =
1
0
0
n N +
n
N.
n =
(arredondamento para
o inteiro superior)
Populao de tamanho N:
(arredondamento para
o inteiro superior)
Populao infinita:
Tamanho da amostra
vrias propores (p
1
, p
2
, ...):
uma proporo (p):
uma mdia ():
Valor inicial do tamanho da amostra Parmetro de interesse

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Verificar a expresso acima a partir da distribuio (aproximada)

0,800 0,900 0,950 0,980 0,990 0.995 0,998

Ver discusso no livro.

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