CONCEITOS DE EQUAES DIFERENCIAIS ORDINRIAS: UMA INTRODUO AOS SISTEMAS DINMICOS LINEARES

Daiane Iglesia Dolci1, Luiz Oreste Cauz2 1- Bolsista de Iniciao Cientfica/UEMS; 2 Professor do Curso de Matemtica/UEMS Rua Walter Hubacher, 138 - Vila Beatriz - CEP: 79750-000 Nova Andradina MS

Resumo O presente trabalho tem por objetivo fazer uma introduo teoria de sistemas dinmicos, mais precisamente, uma introduo aos sistemas dinmicos lineares. Inicialmente foram feitos estudos sobre tpicos de Equaes Diferenciais Ordinrias e em seguida mostrado uma tcnica para reduo de ordem de uma Equao Diferencial Ordinria de ordem n a qual permite reescrever a referida equao como um sistema de n Equaes Diferenciais de Primeira Ordem. Por fim, iniciado o estudo de sistemas dinmicos lineares.

Palavras-chave: equaes diferencias; estabilidade; pontos de equilbrio.

Abstract This paper aims at introducing the theory of dynamical systems, more precisely, an introduction to linear dynamical systems. Initially studies were made on topics of Ordinary Differential Equations and then is shown a technique for reducing the order of an ordinary differential equation of order n which allows rewriting the equation as a system of n Differential Equations of First Order. Finally, we initiated the study of linear dynamic systems.

Keywords: differential equations, stability, equilibrium points.

INTRODUO
Denominamos por sistemas dinmicos os problemas matemticos que envolvem

equaes diferenciais ordinrias e parciais. Essas equaes esto sujeitas as condies iniciais

ou condies de contorno. Nesta pesquisa em nvel de iniciao cientfica, nos propusemos a fazer um estudo sobre sistema dinmico lineares, pois muitos problemas reais so lineares e alem disso o estudo de sistemas dinmicos lineares de grande importncia para o estudo dos sistemas no lineares. O estudo dos sistemas dinmicos muito importante na compreenso de problemas reais, pois todo sistema, seja da natureza, seja criado pela tecnologia, dinmico. A dinmica se evidencia a partir de uma perturbao de um estado de equilbrio, seja uma pequena perturbao, seja um grande distrbio, e o modo como o sistema se comporta a partir dessa perturbao caracteriza a natureza da sua dinmica. Atualmente existem vrios pesquisadores no Brasil que atuam nessa rea do conhecimento. O presente projeto tem como objetivo possibilitar que o estudante se familiarize com a linguagem e com pesquisa matemtica, mais precisamente a teoria dos sistemas dinmicos, comeando pelos sistemas dinmicos lineares.

METODOLOGIA
Atravs dos estudos dirigidos, preparar e apresentar seminrios para discusso, sendo

periodicamente acompanhado pelo professor orientador. Alm disso, os materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram livros listados na Referncia Bibliogrfica e pesquisas realizadas por meio da internet.

RESULTADOS
Os estudos foram iniciados com alguns estudos de matrizes, determinantes, alguns

elementos da lgebra linear. Alguns resultados de clculo diferencial e integral tambm foram objetos de estudos. Alem disso, fizemos uma introduo aos sistemas dinmicos lineares.

DISCUSSO

4.1 INTRUDUO AOS SISTEMAS DINMICOS LINEARES

Vrios sistemas fsicos e econmicos podem ser modelados matematicamente atravs de equaes diferenciais lineares.

Exemplo - Considere um tanque para aquecimento de um fluido, mostrado na Fig. 1. O

tanque contm um dispositivo de aquecimento e um agitador para assegurar que todo o fluido esteja mesma temperatura T. Supe-se que a vazo de entrada W igual vazo de sada e que a temperatura T do fluido efluente a mesma do fluido no interior do tanque. Seja C : Calor especfico do fluido (cal/Kg.0C); r : Densidade do fluido (Kg/m3); V : Volume do fluido (m3); Te: Temperatura do fluido na entrada do tanque (0C); Q : Quantidade de calor fornecida (cal); T : Temperatura do fluido no tanque e na sada do tanque (0C); W: Vazo de entrada e de sada (kg/min); t : Varivel tempo (min).

Figura 1: Sistema Trmico de 1 Ordem

A modelagem deste tipo de sistema feita pelas equaes de balano de massa e de energia. Para o caso em anlise, como os fluxos de entrada e de sada so iguais, o balano de massa no introduz nenhuma equao de interesse. Entretanto, o balano de energia fornece

VCd

d d T (t ) = WCTe + Q (t ) WCT (t ) dt dt

(1)

ou, rearranjando e introduzindo a notao T = onde

.

. d d T (t ); Q = Q(t ) dt dt

T+

W W 1 . T= Te + Q V V VC

(2)

Diz-se que a equao diferencial (2) que descreve o processo linear de 1. ordem. As funes do tempo Te (t) e Q(t) so chamadas de funes de entrada. importante ainda especificar o valor da temperatura no instante a partir do qual o seu comportamento ser analisado (por exemplo, T(0)), isto , a condio inicial do sistema.

4.2 EQUAES DIFERENCIAIS 4.2.1 EQUAO DIFERENCIAL DE PRIMEIRA ORDEM

HOMOGNEA
A equao diferencial homognea mais simples tem a forma
.

x = x ,

x ( 0) = x 0

(3)

onde x = x(t) uma funo real da varivel real t (associada ao tempo) a ser determinada e uma constante real dada. Supe-se que a condio inicial ou valor de x no instante t = 0, x(0) = x0 conhecida. A soluo nica da equao (3) dada por

x(t ) = e t x0

(4)

s vezes, deseja-se saber como um sistema evolui a partir de um determinado instante t 0 . Esse problema conhecido como problema de condio inicial. Para se determinar a soluo, necessrio especificar o valor de x(t) no instante t 0 . O comportamento da soluo x(t) mostrado na Fig. 2 em funo do sinal de .

1. Se > 0 ento lim t x(t ) = divergente, e diz-se neste caso que o sistema descrito pela equao diferencial instvel; 2. Se = 0 ento x(t) = x0 , t 0 e o sistema estvel;
3. Se < 0 ento lim t x(t ) = 0 e o sistema assintoticamente estvel.

Figura 2: (a) Sistema Instvel ( > 0);(b) Sistema Estvel ( = 0);(c) Sistema Assintoticamente Estvel ( < 0).

4.2.2 EQUAO DIFERENCIAL DE SEGUNDA ORDEM

Uma equao diferencial linear de 2 ordem homognea envolve a derivada de 2 ordem da varivel dependente e pode ser representada genericamente como
.. .

x + a x + bx = 0

x(0) = x0; x(0) = Dx0

(5)

Devido semelhana desta equao com a equao de 1a. ordem apresentada na seo anterior, supe-se que a soluo do mesmo tipo, ou seja, x(t ) = e t (6)

Substituindo esta soluo na equao (5), obtm-se

x(t ) = e t x(t ) = 2e t x + a x + bx = (2 + a + b)e t = 0

.. . .

(7)

Esta equao chamada de Equao Caracterstica da equao diferencial (5) e possui em geral duas razes distintas, 1 e 2 . Portanto, as funes

e ( 1t )

e ( 2 t )

satisfazem a equao (5) a menos das condies iniciais. Por outro lado, se f1 (t ) e

f 2 (t ) satisfazem

equao

(5),

fcil

verificar

que

mesmo

ocorre

com f (t ) = k1 f1 (t ) + k 2 f 2 (t ) , bastando para tanto que se substitua f(t) em (5). Deste modo, uma soluo para a equao (5) x(t ) = k1e ( 1t ) + k 2 e ( 2t )

(8)

onde 1 e 2 so as razes da equao (7). O tipo de soluo da equao diferencial depender da natureza destas razes.

4.2.3 Razes Reais e Distintas

Se 1 e 2 so valores reais e distintos, ento usando (8) temos que x(t ) = k11e ( 1t ) + k 2 2e ( 2t )
.

(9)

e portanto x(0) = k1 + k 2 = x0
.

x(0) = k11 + k 2 2 = Dx0 k1 = k2 = Dx0 + 2 x0 2 1 Dx0 1 x0 2 1 (10)

Este

resultado

permite

concluir

que,

se 2 1 0 ,

soluo

dada
.

por x(t ) = k1e ( 1t ) + k 2 e ( 2t ) geral, pois pode ser calculada para quaisquer valores de x(0) e x(0) .

4.2.4 Raiz Real Dupla

Neste caso 2 = 1 = e portanto
x(t ) = k11e ( 1t ) + k 22e ( 2t ) = ( k1 + k 2 )e ( t ) = k3e ( t ) Esta soluo no geral, pois existe apenas uma incgnita k3 e no possvel resolver o sistema x(0) = k3 = x0
.

x(0) = k3 = Dx0
.

para quaisquer valores de x(0) e x(0) . Entretanto, considere a funo x(t ) = te t Esta funo satisfaz a equao diferencial, pois x(t ) = te t + e t x(t ) = [te t + e t ] + e t x + a x + bx = te t (2 + a + b) + e t ( 2 + a ) A expresso entre parnteses nula, pois soluo da equao caracterstica. A expresso no segundo parnteses tambm nula, pois =
a 2
.. . .. .

(11)

Consequentemente (11) satisfaz a equao diferencial, o mesmo ocorre com a combinao linear de funes x(t ) = k1e t + k 2te t Usando-se as condies iniciais, obtm-se os valores de k1 e k 2 . k1 = x0 k 2 = Dx0 x0 A soluo representada por (12) geral para o caso 2 = 1 uma vez que possvel
.

(12)

calcular k1 e k 2 para quaisquer valores iniciais x(0) e x(0) .

4.2.5 Razes Complexas

A soluo da equao diferencial neste caso envolvera a chamada Formula de Euler, a saber e j = cos + jsen Se uma soluo de 2 + a + b = 0 ento tambm soluo desta equao. (13)

Sejam

1 = + j 2 = j , 0
as razes da equao caracterstica. Considere ento a soluo dada por (8), isto ,
x(t ) = k1e 1t + k 2 e 2t = k1e[( + j )t ] + k 2 e[( j )t ]

Utilizando-se (13) obtemos

x(t ) = e (t ) [ A cos t + Bsent ]

(14)

onde A = k1 + k 2 e B = j ( k1 k 2 ) . Usando as condies iniciais, obtm-se

x ( 0) = A = x 0
.

x(0) = A + B = Dx 0

ou ainda

A = x0 B= Dx0 x0

Em consequncia, se 0 possvel obter A e B para quaisquer valores iniciais de x(0)

.

e x(0) . Assim sendo, (14) uma soluo geral quando as razes da equao caracterstica so complexas.

4.3 Sistemas Dinmicos 4.3.1 Reduo de Ordem de Uma EDO

Uma equao de ordem n pode ser reescrita com n equaes de primeira ordem. Por exemplo, a equao

a0

d 2 x(t ) dx (t ) + a1 (t ) + a2 (t ) x(t ) F (t ) = 0 2 dt dt

(15)

pode ser reescrita como:

dx1 (t ) = x2 (t ) dt dx2 (t ) F (t ) a1 (t ) a (t ) = x2 (t ) 2 x1 (t ) dt a0 (t ) a0 (t ) a0 (t )
(16)

Tomando x1 (t ) x(t ) e x2 (t )

dx(t ) dt

O truque para se transformar uma equao de ordem n em n equaes de primeira ordem est na definio das variveis. Essa transformao pode ser feita para a equao,

a0 (t )

d n x(t ) d n 1 x(t ) dx(t ) + a ( t ) + ... + an 1 (t ) + ant ( x)t = F (t ) 1 n n 1 dt dt dt

(17)

definindo

x(t ) x1 (t ) dx1 (t ) x2 (t ) dt dx2 (t ) x3 (t ) dt M dxn 1 (t ) xn (t ) dt dxn (t ) F (t ) an (t ) a (t ) a (t ) a (t ) = x1 (t ) n1 x2 (t ) n 2 x3 (t ) ... 1 xn (t ) dt a0 (t ) a0 (t ) a0 (t ) a0 (t ) a0 (t )

(18)

Qualquer conjunto de n variveis linearmente independentes pode ser usado para descrever o estado do sistema: estas so chamadas variveis de estado. Elas formam um conjunto mnimo de variveis dinmicas que, junto com as entradas do sistema, provm uma completa descrio do comportamento do sistema. Vale observar que a escolha de variveis de estado no nica. O sistema (18) equivalente equao (17).

Entretanto, h algumas vantagens de se escrever uma equao de ordem n como n equaes de primeira ordem. Por Exemplo:

As n equaes de primeira ordem podem ser escritas numa forma matricial:

r r dx (t ) t r = A(t ) x (t ) + E (t ) dt

(19)

onde A uma matriz quadrada de coeficientes e E um vetor das funes de entrada. Contudo a principal vantagem de se trabalhar com n equaes de primeira ordem a seguinte. Basicamente, existem trs tcnicas para se investigar os comportamentos de um sistema dinmico: 1. Tcnica Analtica: integram-se analiticamente as equaes, determinando a

soluo em termos de formulas gerais. Tcnica Numrica: integram-se numericamente a equaes calculando valores r para as variveis dependentes x (t ) = ( x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t )) em pontos pr-selecionados da 2. varivel dependente t. Assim constri uma tabela com n+1 colunas, sendo n colunas para variveis dependentes (j=1,...,n) e uma coluna pra a varivel independente t. cada linha dessa tabela formada pelos valores x num determinado instante t. 3. Tcnica Qualitativa: atravs de clculos analticos relativamente simples, d

pistas de como o sistema evolui,. Essa tcnica uma descrio de variveis de estado e seus estados so representados no espao de estados, tambm chamado de espaos de fases.

4.10 SISTEMAS LINEARES

Seja o sistema Linear

dx . = x = Ax dt

x Rn

(20)

onde A uma matriz nxn com coeficientes constantes. Uma soluo do sistema (20) uma funo vetorial x( x0 , t ) que depende do tempo t e da condio inicial

x ( 0) = x 0
tais que x( x0 , t ) soluo de (20) e (21). A soluo do sistema (20) simplesmente

(21)

x( x0 , t ) = e At x0 ,

(22)

onde

e At uma matriz exponencial nxn. Isso pode ser facilmente deduzido do

desenvolvimento em serie da matriz e At , ou seja

e At = [ I + tA +

t2 2 tn n A +L+ A + L] 2! (n)!

(23)

onde I uma matriz unitria. Derivando (23) termo a termo em relao a t, temos

d At t n 1 e = [ A + tA 2 + L + A n + L] = Ae At dt (n 1)!

(24)

Portanto pode-se usar (23) e (24) para mostrar que (2.2) e soluo de (20) e (21). A soluo geral do sistema linear a superposio de n solues linearmente independentes {x1 (t ),..., x n (t )}
n

x(t ) = c j x j (t ),
j =1

(25)

onde as constantes c j so determinadas pela condio inicial. Se os autovalores { 1 ,..., n } de A forem reais e distintos, ento A tem n autovetores independentes {v1 ,..., vn } . Alem disso, podemos diagonalizar A por meio de uma transformao linear. A partir de (22), fcil ver que a matriz e At tambm ser diagonal. Deste modo, a soluo de cada x j (t ) ser
x j (t ) = e j v j
t

(26)

No caso em que A tm autovalores complexos conjugados j i j e autovetores v Re iv Im , temos as solues

j xRe = e j (v Re cos j t v Im sen j t ), j xIm = e j (v Re sen j t + v Im cos j t ) j j Onde xRe e xIm so respectivamente a parte real e a parte imaginaria de x j (t ) .

De maneira simplificada escrevemos

x j (t ) = e

Re( j ) t i Im( j ) t

v j.

Como

i Im( j ) t

uma funo limitada, a estabilidade de

Re( j ) t

x j (t ) vai depender

essencialmente de Re( j ) . Se Re( j ) >0, e

cresce continuamente com o tempo e

x j (t ) quando t . Isso significa que as trajetrias x j (t ) deixam vizinhana de um ponto de equilbrio P*. Inversamente, se Re( j ) <0, x j (t ) P* quando t e nesse caso o ponto de equilbrio estvel. As diferentes possibilidades de combinao dos autovalores, que podem ser reais, imaginrios puros, todos com parte real positiva, etc,..., vo definir no s a estabilidade do ponto de equilbrio, mas tambm a forma de solues em sua vizinhana. Isso nos leva a classificar os pontos de equilbrio de acordo com sua natureza.

4.10 PONTOS DE EQUILBRIO E ESTABILIDADE

Pontos de equilbrio so aqueles em que o sistema se apresenta invariante, o que significa todas as derivadas temporais das variveis de estado nulas. Ou seja, considerando x = x( x, t ) os pontos de equilbrio satisfazem a equao
.

x( x0 , t ) =0 Onde x0 o vetor de estado do ponto de equilbrio. Para um sistema linear, se existir equilbrio, ele nico: existe um nico ponto de equilbrio. Com relao aos pontos de equilbrio, outras consideraes devem ser levadas em conta, isto , deve-se levar em considerao o comportamento do sistema em torno destes pontos, de modo a caracterizar a natureza do equilbrio, ou, mais propriamente, sua estabilidade. Considere o sistema de n equaes diferenciais (20). O polinmio caracterstico obtido atravs de det(A- I)=0. Quando todos os autovalores da matriz A tiverem a parte real diferente de zero, o ponto de equilbrio correspondente P* chamado hiperblico, independente do valor da parte imaginaria. Quando pelo menos um autovalor tem a parte real nula, o ponto de equilbrio denominado de no-hiperblico. Os pontos de equilbrio hiperblicos podem ser classificados de trs formas quanto sua estabilidade: atratores, repulsores, e selas. Se todos os autovalores de A tem a parte real negativa, o ponto de

equilbrio chamado de atrator, sendo que neste caso o equilbrio assintoticamente estvel. Se todos os autovalores de A so complexos, ento o atrator chamado de

foco estvel, se todos os autovalores de A so reais, o atrator chamado de n estvel. Se todos os autovalores de A tem a parte real positiva o ponto de

equilbrio chamado de repulsor ou fonte. Se os autovalores so complexos, so chamados de foco instvel, se os autovalores de A so reais, a fonte chamada de n instvel. Quando alguns autovalores tm a parte real positiva e o restante tem

parte real negativa, ento o ponto de equilbrio chamado de sela.

Quanto estabilidade de pontos de equilbrio no-hiperblicos, pode-se dizer que: Um ponto de equilbrio no-hiperblico instvel se um ou mais

autovalores de A tem a parte real positiva. Se alguns autovalores da matriz A tm parte real negativa, enquanto que

os outros autovalores tm a parte real nula, o ponto de equilbrio chamado de marginalmente estvel. Se todos os autovalores da matriz A so imaginrios puros e no-nulos,

o ponto de equilbrio chamado centro.

AGRADECIMENTOS

A acadmica agradece pela oportunidade que a UEMS lhe proporcionou, possibilitando a familiarizao com a linguagem e a pesquisa em matemtica, alm disso obteve conhecimento sobre uma importante Sistema Dinmico Lineares.

Referncias
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No Ideal em um Caso Crtico. XXVII CNMAC, Porto Alegre.

[5] Geromel, J. C.; Palhares, A. G. B. 2004. Anlise Linear de Sistemas Dinmicos. Ed. Edgard Blcher Ltda. [6] Monteiro L. H. A. 2002. Sistemas Dinmicos. So Paulo, Editora Livraria da Fsica. [7] Noble, B., Daniel, J. W. 1986. lgebra Linear Aplicada. Rio de Janeiro, Ed. Prentice-Hall do Brasil Ltda. [8] Oliveira, E. C.; Tygel M. 2005. Mtodos Matemticos para Engenharia. Rio de Janeiro, SBM. [9] Stewart, J. 2006. Clculo, vol. 1. So Paulo, Editora Pioneira Thomson Learning. [10] Zill D. G.; Cullen M.R. 2001. Equaes Diferenciais. So Paulo, Makron Books.