Sei sulla pagina 1di 116

RELATÓRIO DE CONTROLES

INTERNOS -RCI

l semestre de 2013

FUNCEF

Brasília, 19 de dezembro de 2013.

NUP: 116361113

710u.o

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

ÍNDICE

- ADERÊNCIA DA GESTÃO DOS RECURSOS

3

1- DADOS DA GESTÃO DE RECURSOS - 1 2 SEMESTRE DE 2013

4

2- ENQUADRAMENTOS DOS RECURSOS POR PLANOS DE BENEFÍCIOS -19 SEMESTRE DE 2013

11

3 RENTABILIDADE ACUMULADA NO 19 SEMESTRE DE 2013

32

4 . AVALIAÇÕES DOS RISCOS

43

5-CUSTOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS- 19 SEMESTRE DE 2013

63

6- OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES (EMPRÉSTIMOS)- 1 9 SEMESTRE DE 2013

64

7-CARTEIRA DE IMÓVEIS- 1 9 SEMESTRE DE 2013

68

8- EXIGÍVEL CONTINGENCIAL E DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS INVESTIMENTOS - SALDO NO 19 SEMESTRE DE 2013

69

9-OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - RES/CGPC 21/2006

69

10-COMENTÁRIOS FINAIS:

69

 

11-

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A ADERÊNCIA E RESULTADOS DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS NO 1

 

70

II

- ADERÊNCIA DAS PREMISSAS E HIPÓTESES ATUARIAIS

71

1- EVOLUÇÃO DA MASSA ABRANGIDA E BENEFÍCIOS NO 1 9 SEMESTRE DE 2013

71

2- EVOLUÇÃO DO FLUXO OPERACIONAL DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS NO 1 9 SEMESTRE DE 2013-

73

3-EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS POR PLANO -19 SEMESTRE DE 2013

75

4-EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS NO 12 SEMESTRE DE 2013

77

5-EVOLUÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (AL) DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS - 1 9 SEMESTRE DE 2013

79

6- PATRIMÔNIO DE SOLVÊNCIA DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS -19 SEMESTRE DE 2013

80

7-EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ PATRIMONIAL DOS PLANOS- l e SEMESTRE DE 2013

83

8-

ASPECTOS ATUARIAIS DOS PLANOS-

85

9-ASPECTOS DA AUDITORIA DE BENEFÍCIOS E ATUARIAL

92

10- EXIGÍVEL CONTINGENCIAL E DEPÓSITOS JUDICIAIS PREVIDENCIAIS - SALDO NO 19 SEMESTRE DE 2013 11-MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE OS RESULTADOS ATUARIAIS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS E ADERÊNCIA DAS

96

PREMISSAS E HIPÓTESES REFERENTES AO jQ SEMESTRE DE 2013

97

III

- MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 12 SEMESTRE DE 2013

98

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

98

2- PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

102

3-GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

103

4-COMENTÁRIOS GERAIS

105

5- MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 19 SEMESTRE DE 2013

106

IV. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA -

107

1-

EVOLUÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PGA - 12 SEMESTRE DE 2013

107

2-

FONTE E USO DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 19 SEMESTRE DE 2013

107

3-EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS- 12 SEMESTRE DE 2013

108

4-

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 1 9 SEMESTRE DE 2013

109

5-

PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS NO FUNDO ADMINISTRATIVO DO PGA- IN/SPC 34/2009 - 12 SEMESTRE DE 2013

109

6- INDICADORES DE DESEMPENHO DO PGA 19 SEMESTRE DE 2013- 1 9 SEMESTRE DE 2013

110

7- EXIGÍVEL CONTINGENCIAL E DEPÓSITOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS - SALDO NO 1 9 SEMESTRE DE 2013

110

8- MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RESUTADO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PQA) NO 1 9 SEMESTRE DE 2013.

 

111

V

- RESPOSTAS E JUSTIFICATIVAS DAS SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL - RCI DO 22 SEMESTRE DE 2012

.112

VI-

RESPOSTAS E JUSTIFICATIVAS EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO DA PREVIC

114

VII-

RECOMENDAÇÃO FINAL

116

RECFOO2II3—FI. 21116

o

iTii

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

Ao Conselho Deliberativo,

- ADERÊNCIA DA GESTÃO DOS RECURSOS.

Em atendimento ao artigo 19 da Resolução do CGPC n° 13, de 01 de outubro de 2004, este Conselho Fiscal analisou a documentação disponibilizada pela FUNCEF para avaliação do resultado e aderência da Política de Investimentos, referente ao 10 semestre de 2013:

Comentários sobre a Aderência da gestão dos recursos garantidores:

Com base na documentação suporte, que a FUNCEF disponibilizou para análise e avaliação deste Conselho sobre a gestão dos recursos em atendimento às diretrizes da Política de Investimentos de 2013,aprovada pelo Conselho Deliberativo e aos normativos: Resolução do CMN n° 3.79212009, Resolução do CGPC n o 0712003 e lN/PREVIC n° 0212010, seguem as análises, comentários e recomendações:

RE CF 002/13-FI. 31116

o

Ti ui

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 1 - DADOS DA GESTÃO DE RECURSOS -1° SEMESTRE DE 2013.

a) Administradores Estatutários Qualificados dos Investimentos:

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Período

010(2013 a 31122013

01/0112013 a 31112i201 3

01 01;2013 a 311212013

01/01.2013 a 3111212013

01/0112013 a 31112/2013

0101(2013 a 31112/2013

Segmento

IMÕVEIS

EMPRËST1MOS E

FINANCIAMENTOS

INVESTIMENTOS

ESTRUTURADOS

INVESTIMENTOS NO

EXTERIOR

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

Nome

CARLOS AUGUSTO BORGES

JOSE CARLOS ALONSO GONCALVES

CARLOS AUGUSTO BORGES

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA

MAURICIO MARCELLINI PEREIRA

£1AURICIO MARCELLINI PEREIRA

CPF

Cargo

124 632 643-49

DIRETOR DE

PAR11CIPACÕES

010816.668-62

Diretor de Beneflcios

DIRETOR DE

124.632.643-49

PARTICIPACÕES

838.823.836-15

Diretor de Investimentos

838823 836-15

Diretor de Investimentos

538.823,836-15

Diretor de Investimentos

b) Patrocinadores: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e FUNCEF.

c) Tipos de Planos:

»Previdenciários:

Plano REB;

• Plano REG/REPLAN;

• Plano Novo Plano.

»Administrativo:

PGA.

d)

Modelo de Gestão de Recursos: Unifundo e Multifundo;

e)

Custodiante: Bradesco SIA;

f)

Controladoria/Consolidação: Internamente e pelo Custodiante;

g)

Compliance: FUNCEF;

h)

Sistema de Risco: FUNCEF.

RE CF 002/13 - FI. 41116

o

Ti F.r

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais Gestores Terceirizados vigentes em 30106113:

Total Roçursos Garantldofes

PLANO DE BENEFICIO: REGREPLAN SALDADO ----.------ .------------------------•--•--

-.---

GESTOR

26 CAPiTAL 5 A ANGRA INFRABSTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES LIDA ANGRA DARTNERS CONSULTORLA ENRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. NCC i SAFRAS A BANCO SCHA'N <IA

BS GESTÃO DE RECURSOS 07,045 A Y MELLON AR3 N", ESTIMENTOS LTDA BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA RAIA - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM RASIL PLURAL DESTAO DE RECURSOS LTDA RZ INVESTIMENTOS L?DA TG PAOTUAL ASSET W,NAGEMENT S.A. DT'/M TG PACTUA-1 GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

TG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 5 A. DTVM URRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL OIN DTV'M LTDA ONCORDIA S A CvMCC

CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES

DARBY STRATUS ADMINISTRAÇÃO DE INVESTI1NTO$ LTDA

DOR

GESTÃO DE FUNDOS LTDA.

DLII

111.1579 ASSET ILIANAGEMENT S.A

FAMA N ,'EST.MENTCS LTCA FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. FIR CAPITAL 24RTNERS LTD2 FRANKL:N TEI.IPLETON IN , ESTIMENTOS BRASIL LTDA FUNDA ÇÃO DOS ECONCMIAR:CS FEDERAIS

FUNDAMENTAL IN','EST,IENTC<S LTDA

GAP PR'JDENTIAL LT GE -- - 40 DE RECURSOS LTDA

GLOBAL EOUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS SA

GOVERNANÇA E GESTÃO IN,, ESTIMENTOS LTDA GUEPARDO INL'ESTIl,IENTO LiDA INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA INTEGRAL INVESTIMENTOS 3 A

NVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

ITAU

JARDIM BOTÃNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

JPP GESTÃO DE RECURSOS LiDA

KINEA N','EST 1.1EN7OS LIDA LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTOA MANDO INVESTIMENTOS LTDA MAPFRE DTVM 5 A MARE INVESTIMENTOS LTDA MÁXIMA ASSET MANAGEMENT 3-A MERCATTO CAPITAL DAR7NERS LTDA MODAL AOMINUS'RADCRA E RECURSOS LTDA

NEO GESTÃO DE RECLJP,SOS LIDA

NOVA SRM ADV'NISTP,AÇAQ DE RECURSOS E FINANÇAS 5 A

NSG CAPITAL ASSE T .OANAGE1.IENT DA

OPUS GES1' 5C DE RECURSOS LiD 4 ORBE'N','EET,I,1EC'S E 24P,'IO'O, EJ _TDA PEPA CAPITAL GESTAODE '- FOI' ''D'OCO LTDA

UNIBANCOS A

0,

r.JER CORRETORA DE', 4'9i''" .-

P2'LO'C4,PTALGESTÃ0DEk,, ."''

RIO ERA'.'O VENTLIRE PAR'l<IE"<l. L OCA

RI". 'ERA C.EOTORA DE RECURSOS L -, DA SAI'JTAS'405R BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S,A

TARPIIN '35.8 lORA DE RECuRSOS O A ALOQ,A ('.5.OTÃI3 DE -v'.'E,OT,MENTC LTDA NO: CAPITAL 067'TOFA <IF RECURSOS LIDA

. ,.'2'

.DTORANTIM ASSEIC,-r,1.1M31;':.E,IE:;r

LIDA

"<'ESTER A3SET ?,IA NASE1,1El'JT COMPANY LIMITADA

TOTAL

O N.P.J

07063.675 0801-29 07395.813 0801-91 05 597.435 0002-58 03017.677 0001-28 50 585.000.0021-C'€

30822

04

08.560.9700001-27

62

397 0'2.8502-9O

375.134,002144

128000140

93&00019

408

II

80853.150 0001-06

2965.7.052

07

59

11.001.1212001-21

DO 360 365 2001-04

61

52903.384.0001-05.

87

05977053 0001-55

0001-03

05565.0630001-41

0001-87

01

03406 9600001-21

04205.71000148

00.336

0S.561.71O 0001-00

09.240

05.739

909693349001-55

0001-00

05599

06.576.5690001-86

000140

60,701196 0001-04

05.886.9230001-62

450 0601-60

08.604 187000144

09401

07.189.556

5830001-32

07.078.144

207 0001-04

891 0001-28

9230001-90

:0:1-o:

625. 159 200148

2S1 253 0001-23

354003.5001-05

977.2450001-51

04.557.602

00.156.956

861 0160001-SI

10240

13183

03

9250001-63

72, 000 1 .5.1

160.0390001-27

11.025.241 0001-01

03

11

586.2730001-96

232 2-1 1 0(201-82

INVEST

ENTOS

559 617.67

82.W2,175.80

15.220 936.61

2073895.38 18

15.35.3764

29356 435.14 134 855 030,c4

1107665.74.89

278 455 528 18 354.555 353.11 208,237 331,5 151 090 166 75

2393786576'

563055205.5

I 5.3 086.81

9927 966 775.64 13 204 9L4 32

423502909

31 646 49321

36.906

3312

52350 69-0.1 1 411 184,@5 101 657 898.2 108 302 731,49 li 943 995,41 71159 270 76

17.340 361 36483 72755530 €5

2

153563 622 46' 22907921 9-3 62 594 011,37 130.5.35717 56 23531 235,39 5200453 13 254.565 52593 17.828796 77

97522 337

1 600 62

3:

1253252235

724577233

33478957735

82820 16669 1.901 21000 3 '275 85 15 1932229'

011168110001-15

53361 171,57

05.840.3-90 000142

26.301 $0449

11.504.8520001-32

1234937545

06113 555 0301.19 35 941 244 0001-50

3-4 837 14977 78' 19: 361.10

046369790801-13

109.141

09284 714 9061-9 •3

El

145

00675535.0041-94

207 39-; 491.3

05.451 1AaeC11i-79

03.8549070001-08

29 92'' '<'23.3<

07.611 255.0001-16

2893032.35

IC 9777420001-25

116920 706.6 1

14 841 301 0001-52

114 783 507.85

07 559 988 OCOI-17

1 2£19 854.31

lI 079.478.0001-75

7 342 7338

033847380001-98

120962 747.70

07437241 007141

40680001651

 

1

31.782284,400,63

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

39.697 698 395r56 SOBRE RECURSOS GARANTIDORES

O00131<

O 20535

O

53

8

0,33970",5

0,27887<1

O 70147<0

5 693130

052456.

640575.'

0,60320"

1,31344<,

O 00048".

11 45.959'.,

O 03326<

001068<

0,10491

O 09287'.

0 13197".

0,00355",

0.25608"<.

0,27232<'-.

0,03039<',

O 57925",

4365101',.

O15.327<',

0245651,,

C38556"<

OCS•534"-

815766<

O 32520',

805323<

0.01310".

0641270

O 944910

C.00373-'<

0,03157".

0,01825",

0,84204",,

020612<.

080479<',

O 30301<.

003828'-

0.13442'<

O '77150'-

803111',

008567'.,

C

1.356'

.22

,"

8' 05924

0.00730<

O 29453'

O 28694'

000327''

O81397

0

1,02324'

80,060777/

Ti

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

PLANO DE SENEFCtO: REGIREPLAN NÃO SALDADO

Total

Recursos Garantidores -.

-

--------.-------------

--------.--.-

--------.-

------

4.271,514.684.39

 
 

TOTAL

SOBRE

 

GESTOR

2 N P.i

RECURSOS

 

GARANTIDORES

28; CAPITAL 5.A

07 083 675 0041-29

07396813.0001-51

05.597.435 0202-60

030176770001-20

505&5.050'70016

30.8229363001-69

04.406.128-320140

50 508.24

0.00137"

ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES LTDA

li 797 785.02

O 27620".

ANGRA PARTNERS CONSULTORLA EMPRESARiAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

1 414 450.61

003311

 

BANCO

SAFRA S!A

33066321 14

0.77411

1

BANCO SCNAINSA

14 50586

0.50034",

69 GESTÃO DE RECURSOS DTVM 5 A

3 159 928 31

O 09735',

NY MELLO', ARA M. ESTIMENTOS LIDA

16.071 55520

O376,5'

REDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

085608703001-27

2494949517

0,50403'

 

RAM - BRADESCO ASSET AANAGEMENT D'rUM

62.375.134 0001-44

02.808.1520001-06

29 650 082 000 1-00

39 31 6 007 35

092014

BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

11 397 6720002-00

36.260 159.57

O0-04-90

RZ INVESTIMENTOS LTDA

 

21 969 36464

0,51432"

TG PACTUA'- 455EV 1,ANAGEMENT 5 A. DTVM

24075037 3

O 50344"

BTG

PACTUAL GESTCR4 DE INVESTIMENTOS ALTERNATV'/OS LTDA

07.625 1590001-30

19.480.65381

O 10704"

 

TG PACTLJAL 3EP.' IÇOS C11IANCEIROS 34 DT'/1I

59281 253.0001-23

52 851 496.72

1

BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

 

11 081 1210001-21

 

95644.86

o

CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

00.360

3050001 .04

908.303 93502

04

04359'

COIN

D'rUM LTDA

613840040001-05

1239421 32

 

CONCORDIASA CVMCC

 

52904.3640001-08

5980404.00

0.11001"

 

CRP

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÔES

87,97,7 2-5, ,0001-51

4.422249.08

0,17363'".

DAREI OTRATUS ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

05 977 0960001-55

143&472.99

0.06060".

,GF

GEST4O DE FUNDOS LTDA.

04557.6020001-03

15.889 573.05

0,37190- -

DLII

111'. 574

ASSET MANAGEMENT &A

05.885.0820001-41

124 493 22

O 0704,.

Al1A I13','E2TIMENTOS LTDA

00 15.5.9560001-87

14.722.135.78

074104'

 

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

018610160001-SI

10.191 69631

0.23594'

FIR CAPITAL PARTNERS LiDA

03406 9000001-21

1111 001.69

0.0260

FRANKLIN TEMPLETON IN".'ESTiMEIATOS BRASIL LTOA

04205

3110001-48

0.2174

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERA IS

 

00.436.5233001-90

9.286 830.76 1 834 465 65424

42.93&08'-

FUNDAMENTAL INVESTIMENTOS LTDS

98.551 7133001-00

857031392

020064".

GAP

PR'JDENTIA'_LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA

09.240 991 3531-28

18.437 886.49

0,33165".-

GLOBAL EDL'1T3 ADMINISTRADORA DE RECURSOS 5 A

057792773031-04

18 300 001.50

O 12344'

 

GOVERNINÇA E GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA

04949404 0001-55

273381334

O 77170'

GUEPARDC IN/ESTOIE1OTO LiDA

97.279 1443001-00

7535 551 51

 

INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

05595663-0001-32

10.764 690 33

0252.31

 

INTEGRAL IN","ESTIMENTOS 5 A

06 5785690001.86

4033 537 24

0.09444",

INUEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LIDA

071895500,001-40

485 577 21

0,01137",.

TAU

UNIBANCO 5 A

60701 1900001-04

30.37127875

071 109",-

JARDIM BOTÀNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LIDA

058865237001-52

1 655 19323

0,03899'V

JPP GESTÃO DE RECURSOS LiDA

09.401 450 0001-60

 

25307206

0.005904

 

KNEA INVESTIMENTOS LTDA

08.604 1873001-44

1

312.555.11

0,03073".

LEBL244 EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

10 .2409250041-63

1

554 635,49

035-77'

MANDO I141.ESTIMENTOS LTDA

13 183 7270021-51

31087 ^1O9C

1, 77770'

 

MAPFRE DTVM 5 A

Cl 1500340001-27

11 30798296

 

MARE INVESTIMENTOS LTDA

11025 241 0001-01

 

955 52034

MAXI6tA ASSET PAANAGEMEIST O A

03.556 273000194

31224

MERCATTO CAPITAL PARTNERC - - DA

11 232 241 7071-82

1 45502829

O074C.i

 

MODAL ADMiNISTRADORA DE RECURSOS LTDA

 

01.116811 0201-15

5675648.85'

 

NEO

GESTÃO DE RECURSOS LTIA

05.6103330501-42

04548645.48

NO/A SRI.I ADMIN ISTRAÇÃO DE RECURSOS E INANÇAS 5 A

11 504 852 .0001-32

2082.63373

 

11

NSG

CAPITAL ASSET M.ANAGEI.IENTSA

081138590001-19

5743.55365

1

OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

 

05941244.0001-92

26 C43 65630

 

ORBE IN'.'ESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD&

04.6368790001-13

1502060421

 

/5165'

PETR.A CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

09201.7140001.90

8625 115.58

Ç 7794,.'

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A

008055350001-54

2047756S9

017-640'.,

POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

05451 060 0401-79

4.954 492,10

Cl 1590-'

 

RIO

BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA

01H4 oov

0Oc'I'J0

2.418

813.28

o 050-73".

RI VIERA GESTORA DE RECURSOS LTQA

07411 259 0001 . 18

 

280,927,52

000655"-

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT OTUM S A

10977742 0001-25

25630.21033

C57073'.'.

TARPcN GESTORA DE RECURSOS S.A

14.841 3010001-52

16043.795.07

0

.'ALOR.A GESTÃO DE L04,'ESTIMENTO LTDA

07559.989-0001-17

 

136 131.35

O 0:310'.

.'INCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

11 079.478.0001-75

10359.302.06

:C'T'DRANTIl,'I ISSET LIANGE!.IENT DTVM LIDA

0336473000011.98

1745024404

 

104-11

4E5TER ASOET lANAGEMENT COMPANS LIMITADA

074372410601-41

6373467063

 

TOTAL GERAL

 

3,473.067.846,98

81 30764'

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

RE CF 002113- FI. 61116

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

PLANO DE BENEFICIO: REB Total RecutoGar1lder.s

GESTOR

213 CAPITAL S A ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES LTDA ANGRA PARTNERS CONSu.TORlA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA BANCO 4 SAFRAS A BANCO SCHAIN 5 ,4 90 GESTÃO DE RECURSOS DT'.'M 3 A BNY MELLON ARX INVESTI1IENT0S LTDA BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA ORAM BRADESCO ASSET I.IANAGEMENT DT',"M BRASIL PLURAL GESTAC DE RECURSOS LTDA RZ INVESTIMENTOS LTDA ETO PACTUAL ASSET MAN%GE1IENT S.A. DTVM OTO PACTUAI GES'CRA DE N'.'ESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA TG PACTUAL SERVIÇOS FNAN'CEIROS O A. DT'/M BURRIL BRASL GESTÃO [E RECURSOS LTDA CAIXA ECONÔMICA FE0EP COIN DTVMLTDA CONCORDIA 5 A C'.'MCC CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES DARBY STRATUS ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA DGF GESTÃO DE FUNDOS LTDA. DLM INVISTA ASSET l,tANAGEMENT S.A FAMA INVESTIMENTOS LTDA. ATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA R CAPITAL PARTNERS LTDA FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA FJND$.OÃ3 DOS 000NOMIARIOS FEDERAIS FUNDAMENTAL N','E3TIMENTOS LTOA AP PR.,DENT!AL LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA GLOEAL EOUITY ADIIINO TRADC'RA DE RECURSOS 6 A GC".'ERNANÇA E GESTÃO IN'. ES -,;MENTOS LTDA UEPAPCC :i','E3TI),lENTO LTCA PRA ASSET r,1ANAGEMENT LTDA INTEGRAL INVESTIMEN T, OS S.A VEST TECH PARTIOIPAÇ3ES E INVESTIMENTOS LTDA TAL) UNIBANCO 049 JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

1

INEA !1'$'.'ESTIMENTOS LTDA EBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA IANTIO INVESTIMENTOS LTDA tAPFRE DTVt 3 A IARE INVESTIMENTOS LTDA (&XIMA ASSE- MANAGEI.IENT S ERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA

ICDAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA EO GESTÃO DE RECURSOS LTDA OVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS 5 A NSG CAPITAL ASSET 1.1ANAGEF.IENT 5 A PUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA ORBE INVESTIMENTOS E P.ARTICPAÇÕES LTDA PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA SANTANDER BRASIL &SSET MANAGEMENT DT'.'M S.A TARPONGESTORADE RECURSOS SA VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA '-'INC CAPITAL GESTORA [E RECURSOS LTDA ,'OTCRANTIM ASSET MANGEI,IENT DT';M LTSA

:'ESTER ASSET 1.O4NAGEI1ENT COP1PA'' TOTAL

LI?.lt'ADA

 

1103103.14701

   

SOBRE

 

TOTAL

INVESTIMENTOS*

RECURSOS

GARANTIDORES

07 063.675i0001-29

 

28 758 16

O 32221

07 3968130001-91

 

2,542.2251C7

O

05 597 4350002-60

 

212-082.63

2' 01202

03 017 6770001-20

 

2 270.176.88

020580%

50.585 090 0001-06

 

201792

0,03018'

30.822 9360001-69

 

2201,732.63

019959"

04408 1290001-40

7549,124.79

0.684351

08 560 8700001-27

3760.372.19

034089"

62375

134000144

13989,63144

1.26821'-

11.397 6720002-80

 

9.509.212.51

0.86203'.

02.868 1520001-06

6690 169.10

0.60649%

29.650 0820001-00

 

.990.926,46

O 17958%

07.625.159000140

 

3306.208,68

0.29972%

59.281 253.0001-23 7

 

352

208,65

0,66650"

11,081 121.0001-21

 

23919.03

O 00217",

00,360.3050001-04

 

131749.309.59

11.94352"-

61,384.004,0001-05

 

172.416,77

0.07563%

52904.3640001-08

386.816.72

003398%

87.977,2450001-51

859.253.14

007789%

05977 098 0001-65

584.315,02

0.05297"

04557.6020001.03

 

1267.149.33

0.114871

05565 093 000:4

 

215 006,60

0.01949"'

00 155 95€ 0001-97

 

9737354.39

0.

'21 351 O IS 0221-51

1 6757%.24

01

'23 $05 200 3021.21

 

176,787.40

0.

04205

311 020143

4.681 418.60

0.42257

004369230001-90

 

494 265 590,52

44,80683"

08 561.10 0001-00

 

644493433

0.49360'

09240.6910001-28

10735634 30

097322"

057392070021-04

1 830.82740

0.18597

049694330001-55

3904.745,93

0.35393

07078 144 0001-00

4359 102.51

0.44049"

05599

5830001-32

2

162.8346"1

0 19607

03 576 5690001-86

 

280.632 22

202544"

07 189 550 0001-40

 

1

S$.990 75

O 09777.'

60.701 1900001-04

 

8 900 781.69

O30322

OS 6.96 923 0001-62

 

268,358,36

002432

08.604 18 7 002 144

84409081

0.05239

10240.925 0201-53

 

1,117030,51

0.10126'

131637200001-61

48690-5382

0,44140%

OU 150.039 0201-27

3,39402561

0,30758

11 00223) 0201 -01

 

239.233.37

0.02159'.

036662730001-96

108.35

0.00001'.

11 232 241 6201-92

2666024)

0,02417'

01

11 9 ,8 11 00`01- 15

 

1 096 112 16

0.09955'

05.640360 0001-42

397 974 12

0,03607%

II 504.852 0001-32

 

145 695,52

0.01320%

03 113 859 0001-19

401 67744

0,03643%

05941,2440001-92

 

203264444

0.18427°

OU '336 479 0201-13

9.27728074

0.84102%

392047140001-98

 

60290952

0 05465%

07 90€ 5350001-64

 

572091395

0,51362%

05-*51,663 0001 .79

 

345,36691

003131'.

03.863,637 0001-08

195.4)5.78

001772%

07611 2590001-18

 

42431379

0,03647%

10977 7320001-25

9.636.885.81

0.96908%

14.841 3010001-52

,

9567280.37

0.867315

07 559.9890001-17

 

66802.34

0.00606%

11.0794790001-75

569

36L4 44

O 06058"

C378 73 CCOI-98

876 2'O 33

037504

0747' 241 0201 .41

 

21232 00'

34

1.90562

 

818.631.787,49

74.21172"

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

RE CF 002113 - FI. 71116

o

13F*r

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

Total Recursos Garantidores ---

GESTOR

-------

-

-

-----.-.----

1

2B CAPTAL 5 A ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES LIDA

ANGRA PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

B

B

B

ANCO J SAFRA S, A

ANCO SCHAIN S A

E

NY MELLON ARA INVESTIMENTOS LTOA

R

RAM -

RASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Ri IN'.ESTIMENTOS LTDA

GESTÃO DE RECURSOS DTVM 5

EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM

TG PACTUAL ASSET ItANAGEMENT S.A.DTVM BTG PACTUA: GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA RTG PACTUAV SFRVICOS FINANCEIROS 5 A. DTVM BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CO;N D1T'?.l LTDA CONCORDIA S.A.C\'l,ICC CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES DARBY STRATUS ADMNISTRAÇÂO DE INVESTIMENTOS LTDA DGF GESTÃO DE FUNDOS LTD.A DLM N'/ISTA ASSET MANIAGEMENT S.A

FAMA IN ESTMEN

FATOR ADM:NSTRAÇÀO DE RECURSOS LTDA FIR CAPITAL PARTNERS LiDA FRANLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA FUNDA ÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNDAMENTAL N\"ESTIMENTOS LTDA. GAP PRUDENTIA LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA GLOBAL EOUITY AD7'INiCTPADORA DE RECURSOS S.X. GOVERNANÇA E GEO 7'LC INVESTIMENTOS LiDA

TOS LTDA

GUEPARDO IN\'EST,IENTO LTDA \FRA ASSEO MANAGEMENT LTDA

N1'EC.RAL IV, ESTIMENTOS S.A NJVEST TECH PART:CIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA ITAU UNIB.ANCO S A JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LiDA JPP GESTÃO DE RECURSOS LTDA KINEA IN'. ESTIMENTOS LTDA LESLO1 EQLJITIES GESTÃO DE RECURSOS LIDA

MANT:C

r.IAPFRE DT".'M 5 A

MIRE ir,

.l.IXII'A ASSET MANAGEMENT S'A 1,1ERCATTO CAPTAL PARTNERS LTDA MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTOA NEO GESTÃO DE RECURSOS LiDA NO'. A SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A NSG CAPITAL ISSET MA.NAGEMENT 5.8

OPUS GESTÃO DE RECURSOS LiDA ORBE !N'.'ESTMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA PLANNER CORRETORA DE 'ALORES 5 POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LiDA RIO BRAVOERA/O '.'ENTURE OARTNERS LTDA RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA SANTANDER BRASIL ASSET MAI'IAGEMENIT DTVM 5 TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A '."ALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LIDA ,/NC I CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA VQTCRANTIMASSET MANGEMENT DT'.'MLTOA V\IESTER -S-ET MAN4GEl1ENT COMPANY LIMITADA

IN,'ESTIMENTOS LIDA

.'ESTIMENTOS LTDA

C.I.PJ

07

07

05597.435 2002-53 03.017.677 0001-3 50 585.090 0001-06 30.822.936 0001-69 04.408.129 0001-40

085603700001-27

62.375.1 34.0001-44

WC2-SC

053 675 COO 1 -'2

39 913

O31-A

1.39 7 .672

02883 152 0001-09 29658 0320001-00 07.625.159 0001-40 59.281 2530001-23 11.081121 0001-21 00.360.305203 1 .0-1 61 384.004 0001-05 52904.304 0001-09 87977 245-0001-51 05.977 0980001-55

04.557.6020001-03

05.585 0830001-41

00 156.956.0001-87

01,861.0160001-S1

03.406 9000001-21

03205.311.0001-48

20.435 923 2001-90

03 5

29 337 391 0001-28

05733237

04.9694340001-55

07.078 144 0001-00

05.599.5830001-32

06.575569.0001-86

07 189 550-000140

607011930001-04

05.686923 0001-52

09.4013S00301-68

08,604 1870001-44

710 000 l30

202104

10.240

13,183

9230001-63

7200001-81

04.160 0330001-27

11 025 2410001-01

035863730:01-96

11232 2410001-82 21116311 OCOI-15 05 540.390'0001-42 11 503 8520001-32

09.113.3590001-19

05.941 2440001-92

94636878.0001.13

092047140001-96

00806 535 0001-54 05.451 €68 0001-79 03S64 6070001-08

07,611

10577742.0001-25

13641 3010001-52

07559 9390001-17

110794730001-75

03.384733.0094-98

259,000 1 - 10

J

1

1

-

07,437.2410001-41

TOTAL

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

.----.

-

vros-

4.605.817.810.49

SOBRE

GARANTIDORES

230,05652

17.324.50467

9362394

36.354.871 41

951,32

1321039532

39 718.300.91 1 591 13539

9566

89 0-93

32 727 135 19 30457 14199 29 , 836 066.59 1 437.621 10

346835631

266 173351 536 333.77 4461 91 289

7337.91673

2.631.096.39

601.251 78

1 781.41430

1 024.065.77

43448 15780

000493'

0.37131°-

0.00201%

0.779181

0.000020

0.283132

0.851260

0.03410°

1 92814"

070142°.

0.6S77",

0,63946°o

0.03031°

0.07429°C

0.00570°

II 49497%

0,C0174°-

0,15553°

0,C6068"

0.012397

0,03818

0.0210-5'.

055:63°'-

1,4^39 293 - 8 0.32532"

0.00157'

060025 -

73.40464

2800774€ 15 1 953 523.811,74

2032520439

40435.443 30

31 76556044

2327 149-47

26272 o::- 51

9634972,05

15.036 763,43

57.627.98

34.870 002 45

110.021.51

94283776

5 122 19335

-73 25

0650- 394 03 25057 122.71 2 642 212 27

10505

2573-3.3.69

3.205342.93

9

22

175 31321

775905963

21 416 309.92 24035373 13 40485 305.87 32 135 532.16 27 883 7 51,33

18469632.55

80 10534

1.922.573,44

3499601:331

4233355343

534359.28

1255863932

2952144044

131 703.901.57

3.539.829.872.10

.11 86399"

0639:3'

056560

C' 64090

004945

0.563::

O

OSSC"

0701240

2.747350,

O 00236"

002021

0,11040'-

O 20903V

O 25700V

053704°

0.05706%

0.00000%

000553%

026970%

030376%

0.16-530%

045902'.

0 51514%

O 867721

068875".,

C.5952%

O

000172":

0'.O3505°

O747511.:

050732%

001

0' 271310.

063272°-

_

15,867382'

1

RECFOO2/13-Fl. 81116

1

iTFF

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

1

ITotas Recursos Ganhdores

1

1

-

GESTOR

PLANO DE GESTAO ADMNIg1WIVAL MA

-

C.N P i

[ [CAIXA ECO1OMICA FEDERAL

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

00.380.3050OOI-O4

p Comentários:

-

TOTAL NVESTM E TO

95 157.85993

75.807.57594

SOBRE

RECURSOS

GARANTIDORES

11233423'.'

- Verificamos que o principal gestor externo de recursos dos planos administrados pela FUNCEF é a CEF - Caixa Econômica Federal, desconsiderando a Entidade por ser administradora geral dos recursos dos planos, com as seguintes participações nos recursos dos planos:

• REG/REPLAN Saldado com 22,89% dos recursos.

• REG/REPLAN não Saldado com 21,22% dos recursos.

• REB com 11,94% dos recursos.

• Novo Plano com 11,50% dos recursos.

• PGA com 100% dos recursos.

ALOCAÇÃO POR PLANO

NOVO

* PLANO

REB

REPLAN

SALDADO

REPLAN

,.- Verificamos, ainda, que os seguintes gestores, além da CEF, possuem maiores concentrações que os demais:

• WesterAsset Management CompanyLtda, com 7,26% dos recursos dos planos.

• BRAM-Bradesco Asset Management - DTVM, com 4,12% dos recursos dos planos.

• BTG Pactual Serviços Financeiros S/A - DTVM, com 3,40% dos recursos dos planos.

. Recomendações:

• Informar ao Conselho Fiscal o custo das referidas gestões terceirizadas.

• Informar, ainda, se está sendo monitorado o possível conflito de interesse com

a

gestão da BRAM e o custodiante Bradesco S/A, consoante ao que estabelece

o

parágrafo único do Art.10 da RES/CMN 3.792109.

RE CF 002/13 - FI. 91116

T111

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

_

NOME FUNDO

ri CATE044AL.

RE CR EDITO p R,v.00

CIIIIAM&II

TIMIRCAUO

CREDITO PRIVADO

FFOXCREDTÇ L1$NCARIO RF fIX

F

1:0

3 . 'EER .N':

U06

120LR6N0 11

EoX

SOHERANOV

1

FIA A*SORADA ELA DOM ROSCO FIA I,E lO IA P01971- 38 'A III 1III ".6

 

-

F

'

C ^ 'XÁ

L~k

_

C.NP.J

YM'OUNOO

.cX1.84

RENDA FIXA

- 1!

2

.:1l .23

lI,'l. O .4::

t4 12Ç''.-'

120 ¶4,I-0301

1419.O11Jt-5O

14

*4 -18,'385/0001 .8.4

03

*4 367403-6001.80 *4 387 44I60Ol0 ¶4 36/1 7'3dO00l-8S

3 803-000*60

:,. 3Ç.

.3I

14

524 6140001 13

4

1/423/0001-10

49016001.20

1

MUtÍIMERCAOO

R[NIA FIXA

8(Ni6IX9

RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIA

FIP

1

Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

VALOR

_IIIIIIT

DATA

CR$ ÍF RI

045.324920.04

80.043.937,96

141 Í

l'i

8/186

2

.

•,.

-

11 0/4 l-

293-2

319

1

1'

'!21'I':'

I

.'

-I

1 779 332 330.:

21:7 -4 -34.57

2 703 489 103.20 192 939 314,38

137.600.962.83

302C.87450,10

1

415393.975.45

11557,61

:3-3:17

,:I

1331:29*I

3301:410*1

)0'00'20t3

3010&2013

30,0,n,2013

3013/42013

FOlO 02 ODEX 028 0 1]

E 010020 DEX 02801

01002,00*02*01

-

II1I).61X020IJ

01002*. 01:60:

"1

1: 0t0O$I,E63.'To1l 1:01002 o0Ex 02801

E

E

1:010020 00* 098 01

E

OtO 02 o DEX 028 01 01002, 08* 02801

010 O2eOEX 028 01

IF 0 10 02 O DEX 028

IF 01002e DEX 02801 E 0*00701:6 07801

,- Comentário: No 1 0 semestre de 2013 foram contratados novos administradores e gestores de recursos, conforme demonstrativo acima.

- Recomendação: Informar ao Conselho Fiscal os critérios adotados para seleção e contrato dos referidos administradores/gestores, conforme preconiza o art. 10 da RES/CMN 3.792109, e itens 63,64 e 69 do Guia PREVIC de Investimentos.

RE CF 002113- FI. 101116

1111!

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

2 — ENQUADRAMENTOS DOS RECURSOS POR PLANOS DE BENEFÍCIOS — 10 SEMESTRE DE 2013 2.1 — POLÍTICA/ALOCAÇÕES DO PLANO REB.

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

Indexador por Plano/Segmento . Período de Referência: 0112013 a 1212013

Participação O/e,

100.00

Plano/Segmento

PLANO

Percentual Indexador

10000

Indexador

INPC

Taxa de Juros %aa

550

Alocação dos Recursos

Período de Referência: 0112013 a 1212013

Segmento

Mínimo %

Máximo %

Alvo %

RENDA FIXA

28.80

49,60

35.50

RENDA VARIÁVEL

31,30

47,10

39.40

IMÓVEIS

1,10

7.20

5.50

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

7,20

15.00

12,00

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,10

11.40

7.60

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,00

2,00

O 00

Alocação por Emissor

Emissor

TESOURO NACIONAL

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM ORGANISMO MULTILATERAL COMPANHIA SECURITIZADORA PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO

FIDC/FICFIDC

FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO . SPE FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Fonte: Controles de Investimentos - FUNCEF

IMKh1mo% 1 Máximo°!.

Não Aplica

 

0.00

100.00

0,00

20,00

0,00

10.00

0.00

10.00

0,00

10.00

0.00

10.00

0,00

10.00

0.00

10.00

0.00

10,00

000

10,00

-

0.00

10,00

iii

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

2.1.1 - ENQUADRAMENTOS DOS INVESTIMENTOS - PLANO REB - l SEMESTRE DE 2013

Segmento

Valores

Aiocaçao

Política

RCMN 3792

FIXA

455.357.467

41,28%

28.80% a 49,60%

0% a 100%

Títulos Públicos Federais

380.588.177

34.50%

0°! a 100%

LFT

4.080.406

037%

NTN-B

323.123882

29,29%

NTN-C

46.041.198

4,17%

NTN-F

161.343

0,01%

LTN

7.181.548

0.65%

Títulos Privados

74.769.290

6,78%

0%380%

cDBIRDB

71.944 -

0,01%

OPGE

14.970.086

1,36%

DEN1UES

10.404.161

0.94°i'o

LFI

30.613.266

2,78%

ccBecccB

1.362.324

0,12%

RJ

7,763.473

0.70%

cci

7.023.629

0.64%

FDTJ4NÇA

11.923

0,00%

FIIJC

2248.900

0,20%

0%310%

OUTROS A ITVOS DE

•.C1A FIXA

299.584

0.03%

RENDA VARIÁVB

400.127.338

36.27% 31,30%a47,10%

0%a 70%

AÇÕES NOVO IVCADO

105.257,898

9,64%

0%a70%

AÇÕES NÍVEL 2

9.724.931

0,88%

0%a 60%

AÇÕES MVEL 1

163.071.698

1478%

0%a45%

OUTROS I tCADOS

91.201.008

8.27°!

0% a 35%

BOVESPA MAIS

6.738.726

0,61%

0%

a

60°!

SI

24.134.040

2,19%

0%a 20%

(-) Valores a pagar

-963

0,00%

INV ESTIMENTOS ESTRUTURADOS

64.906.524

5,88%j 4.10%

a 11.40%

0%a20%

FIP

54.735 168

4.96%

0% a 20%

Fli

9.030.270

0.82%

0%a10%

FMEE

1141.086

0.10%

0%a110%

IMÕVBS

49.469.322

4,48%

1,1% a 7.20%

^98%

Terrenos

70.176

0.01%

0%

 

Em Construção

3.026.958

0.27%

Uso Próprio

73.969

0.01%

Locados a Patrocinador(es)

6.889.341

0.62%

Locados a Terceiros

10.152.751

0.92%

Shopping Centers

20.400.682

1.85%

Con'piexo Hoteleiro

7.838.565

0.71%

Alienações (vendas) a receber

2024 634

0,18%

(-) Valores a pagar

-1.007.754

-0,09%

EUIPTIMOS/F1NANCIAM B'ITOS

128.446.932

11,64%

7,2%a 15,00%

0% a 1511.

Errpróstin'os a participantes

128A26.932

11.63%

7.2% a 15,00%

Funanciaryentos a participantes

112.349

0.01%

7.2% a 15,00%

(-) Valores a pagar

-92.349

-0,01%

OeVATIVOS

265.529

0,02%

SP»B1 LIDA O

11.197

0,00%

PRBATÕF8OS

219.228 -

0,02%

Depósitos Judiciais

451.217

0,04%

(-) Exigível Contingencial

-1.199.865

-0.11°!

Valores a (pagar) o receber

15.048.362

0,46%

LOS GARANTI00(RGRT)

1.103.103.251

100,00%

RE CF 002113- FI. 121116

o

i]rii FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

- Comentários:

- Não existem desenquadramentos em relação aos limites globais da Política de Investimentos e nem aos limites da RES/CMN 3.792109. Nas alocações foram considerados os títulos e papéis dos Fundos Exclusivos, os Fundos Não Exclusivos que são alocados como ativo finais, consoante o art.48, inciso 1, letra "a".

r Existe um valor alocado em Terrenos, porém citamos que o art. 53, inciso XIV, da RES/CMN 3.792109 veda à aplicação em terrenos, exceto que sejam destinados a empreendimento imobiliários, construção para aluguel/renda ou uso próprio. Os terrenos referem-se à Terreno de Angra dos Reis e Terreno do Wet'n Wild. A FUNCEF mantém plano de enquadramento formalizado junto a PREVIC sob monitoramento do Conselho Fiscal, conforme parecer encaminhado pelo OF/PRESI n° 088113.

RE CF 002113- FI. 131116

o

,ir F.r

FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 2.2 - POLÍTICA/ALOCAÇÕES DO PLANO REG/REPLAN

Taxa Mínima Atuarial / índice de Referência

Período de Referência

01/2013a12/2013

Indexador

INPC

Taxa de Juros

5.50

Alocação dos Recursos

Período de Referência: 0112013 a 1212013 Mínimo %

Segmento

Máximo %

Alvo %

RENDA FIXA

37,00

50,20

45,40

RENDA VARIÁVEL

29,10

45,30

36,90

IMÓVEIS

4.40

8,00

7.30

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1,90

4,30

3,10

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5.40

11.00

7.30

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0.00

2,00

0,00

Alocação por Emissor

Emissor

Minimo%

TESOURO NACIONAL

0,00

0.00

0.00

0,00

000

0,00

0.00

0.00

0.00

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO - SPE 0.00

FI/FICFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0.00

FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL

COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM

ORGANISMO MULTILATERAL

COMPANHIA SECURITIZADORA

PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFICIO FIDC/FICFIDC

Mãximo%

100,00

20.00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10.00

10.00

Não Aplica

RE CF 002/13 - FI. 141116

'vi FUNCEF Fundação dos Economiários Federais

2.2.1 - ENQUADRAMENTO DOS INVESTIMENTOS - PLANO REG!REPLAN CONSOLIDADO -1° SEMESTRE DE 2013

-

Segmento

Valores

Alocação -

-

Política

RCMN 3792

1DA FIXA

19.842.402.900

46.13% 37,00% a 50,20%

0%a 100%

Títulos Públicos Federais

17.901.671.633

40.71%

0%a 100%

LFT

191700.913

0.44%

NTN-13

13.454.016.973

30,60%

NTN-C

3.596.727.661

8.18%

NTN-F

15.252.677

0,03%

LTN

643873.409

1,46%

Títulos Privados

 

1.940.831.267

4,41%

0%a 80°f.

COE/RIDE

 

7369.959

0.02%

DPGE

340.934.221

0.78%

DEBEN11JRES

 

540.572.741

1.23%

LFI

629.821 003

1.43%

CC8eCCCB

 

88.269,103

0.20%

CRi

86.267.072

0.20%

CCI

101.488.859

0,23%

POUPANÇA

 

873.207

0,00%

FIDC

137.446.897

0,31%

0%a110%

OUTROS ATIVOS DE RENDA FIXA

7.788.175

0.02%

IA

VARJÂV8

 

15.278.482.284

34,75% 29,10% a 45,30%

0%a70%

AÇÕES NOVO MERCADO,

2 524 098 002

5,74%

0%a70%

AÇÕES

NIV8

2

204.390.985

046%

0% a 60%

AÇÕES NÍVEL. 1

 

9.265 792.692

21.07%

0% a 45%

OUTROS MERCADOS

2.695.817.263

613%

0%a 36%

BOVESPA MAIS

309 160.532

0,70%

0% a 60%

5FF

279.298.067

0,64%

0% a 20%

(-) Valores a pagar

 

-75.257

0,00%

INVESTIMENTOS

TRLJTURADOS

3.281.426.261

7.46%

5,40% a 11.00%

0%a 20%

FIP

2.543 372.000

5.78%

0%a 20%

Fli

659.313.727

1.50%

0%a 10%

FIVUEE

78.740.534

0,18°,l

0%a 10%

IMÓVBS

3.998.282.602

9.09%

4,40% a 8,00%

0%a8%

Terrenos

5.864.895

0,01%

0%

Em Construção

253.022.696

<