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Plano de Aula:
Conceito de Heteroscedasticidade
Causas
Consequncias
Mtodos de Deteco
Medidas Correctivas
Prof. Doutor Paulo Mole - Econometria I
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O que Heteroscedasticidade?
O MCRL assume que os distrbios possuem igual varincia
isto , so homoscedsticos:
Se isto no for verdade, i.e., se a varincia de u for diferente
para cada valor de X, ento os distrbios so
heteroscedsticos:
Exemplos de distrbios heteroscedsticos: com o
aumento do rendimento, os indivduos aumentam as suas
possibilidades de escolha na aplicao desse rendimento.
| |
2 2
2
) (
) ( ) | (
o = =
=
i
i i i i
u E
u E u E X u V
2 2
) (
i i
u E o =
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Exemplo de Heteroscedasticidade
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Causas da Heteroscedasticidade
De acordo com os modelos de aprendizagem do erro,
medida que as pessoas aprendem, seus erros de
comportamento se tornam menores com o tempo.
Neste caso, o que se espera que a varincia diminua.
medida que a renda aumenta, as pessoas tm maior
renda discricionria e, consequentemente, maior
liberdade para escolher como dispor de sua renda. Por
isso, provavelmente a varincia aumenta com a
renda.
medida que melhoram as tcnicas de colecta de
dados, provavelmente a varincia diminui.
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Causas da Heteroscedasticidade
A heteroscedasticidade pode tambm surgir como
resultado da presena de observaes aberrantes.
Violao da hiptese de que o Modelo est
correctamente especificado, ou seja:
omisso de variveis relevantes,
incluso de variveis irrelevantes, ou mesmo
a forma funcional incorrecta.
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Consequncias da Heteroscedasticidade
Em presena da heteroscedasticidade, os
estimadores pelos MQO continuaro a ser lineares
e no - viesados. Porm j no sero eficientes!
As frmulas usuais para estimar as varincias dos
estimadores dos MQO sero geralmente viesadas.
2 2
2
2
^
2
2
2
^
2
) (
) var(
) var(
=
=
i
i i
i
x
x
x
o
|
o
|
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Consequncias da Het. (cont.)
Os intervalos de confiana e os testes de
significncia baseados nas distribuies t e
F sero enviesados, e sejam quais forem as
concluses a que se chegar ou as inferncias
que deles se fizer, elas podem ser bastante
enganosas.
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Deteco da Heteroscedasticidade
No existe uma regra dominante para detectar a heteroscedasticidade,
simplesmente algumas regras praticas!
Mtodos Informais:
Natureza do problema. Por experincia emprica ou bibliogrfica,
a natureza do problema pode sugerir a presena da
heteroscedasticidade.
Exemplos:
Espera-se varincias crescentes dos resduos da funo consumo a
medida que a renda aumenta.
H uma maior probabilidade de haver heteroscedasticidade em
dados de corte, pelo facto de juntar unidades de diferentes
tamanhos.
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Deteco da Heteroscedasticidade
Mtodos Grficos
Estima-se um modelo (ignorando a presena de
heteroscedasticidade), e de seguida examina-se a presena da
heteroscedasticidade atravs da analise grfica entre:
Os valores de Y contra os valores de X;
O quadrado dos erros estimados contra os valores
estimados de Y e/ou
O quadrado dos erros estimados valores de contra os
valores de X
i.
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Deteco da Heteroscedasticidade
Mtodos Grficos, cont.
Um exemplo da economia de trabalho: Homoscedasticidade ou
heteroscedasticidade?
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Deteco da Heteroscedasticidade
Mtodos Grficos, cont.
Um exemplo da economia da educao: Homoscedasticidade ou
heteroscedasticidade?
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Mtodos Formais
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Teste de Park:
Park sugere que
2
uma funo da varivel X, de tal forma que
2
=
2
mas porque
2
geralmente desconhecido, substitumo-lo por
2
. Assim,
2
=
2
+
Regrida Y sobre X, ignorando a heteroscedasticidade, e obtenha
.
Seguidamente rode a equao anterior.
Se o coeficiente associado a lnX for significante, a
heteroscedasticidade existe.
Teste de Glejser:
Similar ao teste de Park!
Regrida Y sobre X, ignorando a heteroscedasticidade, e obtenha
.
Seguidamente regrida