EXAME NACIONAL DE SELEO 2006

PROVA DE ESTATSTICA
1
o
Dia: 05/10/2005 - QUARTA FEIRA
HORRIO: 10h30 12h !5 "ho#$#io %& '#a()ia*
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 2/10
EXAME NACIONAL DE SELEO 2006
1
o
Dia: 05/10 (Quarta-fira! " Ma#$%: 10:&0$ '( 12$ )5 -
ES*A*+S*ICA
I#(tru,-(
1. Este CADER+O constitudo de ,-i./& questes objetivas.
2. Caso o CADER+O esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a candidato(a dever!
solicitar ao fiscal de sala mais pr"#imo que o substitua.
$. %as questes do tipo &, recomenda'se n(o marcar ao acaso) cada item cuja resposta divirja
do *abarito oficial acarretar! a perda de
n
1
ponto, em que n o n+mero de itens da quest(o
a que perten,a o item, conforme consta no -anual do Candidato.
.. /urante as provas, o(a candidato(a n(o dever! levantar'se ou comunicar'se com outros(as
candidatos(as.
0. & dura,(o da prova de %-a ho#a & ,-i./& 0i.-1o, j! includo o tempo destinado 1
identifica,(o 2 que ser! feita no decorrer das provas 2 e ao preenchimento da FO2HA DE
RESPOSTAS.
3. /urante a reali4a,(o das provas .3o permitida a utili4a,(o de calculadora ou qualquer
material de consulta.
5. & desobedi6ncia a qualquer uma das recomenda,es constantes nas presentes 7nstru,es,
na FO2HA DE RASCU+HO e na FO2HA DE RESPOSTAS poder! implicar a anula,(o das
provas do(a candidato(a.
8. & sada de candidatos com o Caderno de 9rovas, 4 ser! permitida, a54 ha6&#
1#a.7o##i%o 1 ho#a & 15 0i.-1o do incio da prova.
:. &s folhas de rascunho .3o 5o%&0 &# %&1a7a%a do caderno de prova.
A.ENDA
13/10/2005 A partir das 20h, divulgao dos
gabaritos das provas objetivas, nos
endereos: http://www.unb.br/face/eco/anpec2006 e
http://www.anpec.org.br
1! a 15/10/2005 Recursos identificados pelo
autor sero aceitos a partir do dia 14 at
!s 20h do dia 1"#10 do corrente ano$ %o
sero aceitos recursos fora do padro
apresentado no &anual do candidato$
18/11/2005 'ntrega do resultado da parte objetiva do '(a&e aos )entros$
19/11/2005 *ivulgao do resultado pela +nternet, nos sites acima citados.
O/SE01A2ES:
Em nenhuma hip"tese a &%9EC informar! resultado por telefone.
; 5#oi:i%a a reprodu,(o total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem
autori4a,(o e#pressa da &%9EC.
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o
Dia: 05/10 (Quarta-fira! " Ma#$%: 10:&0$ '( 12$ )5 -
ES*A*+S*ICA
%as questes de 1 a 11, marque, de acordo com o comando de cada uma delas) itens
VERDADEIROS na coluna V< itens FA2SOS na coluna F.
%as questes 12 a 15, marque, de acordo com o comando) o al*arismo das DE;E+AS na
coluna D< o al*arismo das U+IDADES na coluna U. = al*arismo das DE;E+AS deve ser
obri*atoriamente marcado, mesmo que seja i*ual a ;ERO.
>se a FO2HA DE RASCU+HO para as devidas marca,es e, posteriormente, a FO2HA DE
RESPOSTAS.
QUEST<O 01
Com relao a nmeros ndices, so corretas as afirmativas:
? O clculo do ndice de preos de Laspeyres requer que preos e quantidades para todos os
perodos sejam apurados conjuntamente
O clculo do ndice de quantidades de !aasc"e requer que somente os preos ou as quantidades
sejam apurados em todos os perodos
O ndice de preos de !aasc"e compara o custo de uma cesta de produtos do perodo atual,
avaliada a preos correntes, com o custo da mesma cesta avaliada a preos do perodo #ase
O ndice de preos de $isc"er atende o crit%rio de reverso no tempo
&endo ne'ativa a correlao entre preos relativos e quantidades relativas, o ndice de preos de
Laspeyres % maior que o ndice de preos de !aasc"e
QUEST<O 02
&o corretas as afirmativas:
? &eja Y uma varivel aleat(ria com distri#uio )inomial com par*metros n e p, em que
1 + p
,nto, sendo n 'rande e p pequeno, a distri#uio de Y apro-ima.se de uma !oisson
cuja m%dia % np
&e Y % uma varivel aleat(ria /ormal com m%dia + e vari*ncia 10 se X se'ue uma 1ui.quadrado
com 'raus de li#erdade0 e se Y so X independentes, ento

X
Y ! se'ue uma
distri#uio " com 'raus de li#erdade
&ejam X e Y variveis aleat(rias distri#udas se'undo uma /ormal #ivariada &upon"a que
E2X3 4
X
, E2Y3 4
Y
,
5
3 2
X
X #a ,
5
3 2
Y
Y #a e que a correlao entre X e Y seja
XY

,nto, ! 4 aX 6 $Y, em que a e $ so constantes diferentes de +, se'ue uma distri#uio
/ormal com m%dia a
X
% $
Y
% a$
X

Y
e vari*ncia a
2

X
2
% $
2

Y
2
% 2a$
XY

&ejam Y e X variveis aleat(rias com distri#ui7es 1ui.quadrado com p e & 'raus de li#erdade,
respectivamente !ortanto,
,
_

,
_

&
X
p
Y
!
se'ue uma distri#uio ' com p e & 'raus de
li#erdade
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA (/10
&ejam X e Y variveis aleat(rias conjuntamente distri#udas se'undo uma /ormal #ivariada
&upon"a que E2X3 4
X
, E2Y3 4
Y
,
5
3 2
X
X #a ,
5
3 2
Y
Y #a e que a correlao entre X e Y
seja
XY
,nto, E)Y*X+ ,
Y
%
XY
)x -
X
+
QUEST<O 03
8ul'ue as afirmativas ,m uma funo densidade de pro#a#ilidade conjunta .)x/0+, para as variveis
aleat(rias contnuas 9 e ::
? ; funo densidade de pro#a#ilidade mar'inal de X %:
0
0 x .
x .

3 , 2
3 2

&e ')0+ % a funo distri#uio de pro#a#ilidade mar'inal de :, ento .)0+ , 1')0+/10, para
')0+ derivvel em todo o 02
9 e : sero independentes se .)x+ , .)x * 0+
,
9
<,2: = - 3 > 4 ,<:>
&e 9 e : so independentes, ?
:
<,29 = y 3 > 4 ?<9>,
QUEST<O 0!
Com relao a testes de "ip(teses, jul'ue as afirmativas:
? ,m um teste de "ip(teses, comete.se um erro do tipo @ quando se rejeita uma "ip(tese nula
verdadeira
O poder de um teste de "ip(teses % medido pela pro#a#ilidade de se cometer o erro tipo @@
; soma das pro#a#ilidades dos erros tipo @ e tipo @@ % i'ual a 1
1uanto maior for o nvel de si'nific*ncia de um teste de "ip(teses maior ser o 3alo4p a ele
associado
&e o 3alo4p de um teste de "ip(teses for i'ual +,+1A, a "ip(tese nula ser rejeitada a AB, mas
no a 1B
QUEST<O 05
&o corretas as afirmativas:
? O teorema de Cc"e#yc"ev % til para se calcular o limite inferior para a pro#a#ilidade de uma
varivel aleat(ria com distri#uio descon"ecida quando se tem apenas a vari*ncia da
populao
Dm estimador no.tendencioso pode no ser consistente
Dm estimador consistente pode no ser eficiente
&ejam Y
1
,,Y
n
variveis aleat(rias independentes com m%dia e vari*ncia finita !ela Lei dos
Erandes /meros, ,2m3 4 , em que m 4

n
i
i
Y
n
1
1

&ejam Y
1
,,Y
n
variveis aleat(rias independentes com m%dia e vari*ncia finita !elo
Ceorema do Limite Central, a distri#uio da m%dia amostral m conver'e para uma distri#uio
/ormal
QUEST<O 0=
8ul'ue as afirmativas ; respeito dos estimadores de Fnimos 1uadrados Ordinrios 2F1O3, em
um modelo de re'resso linear mltipla:
? &e a vari*ncia do erro no for constante, as estimativas dos par*metros sero no.viesadas
&e ,23 +, os estimadores de todos os par*metros, com e-ceo do intercepto, sero viesados
&e o erro no se'uir a distri#uio /ormal as estimativas por F1O so consistentes
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 6/10
&o# as "ip(teses do modelo de re'resso clssica, com erros na forma de rudo #ranco com
distri#uio /ormal, os estimadores de F1O sero os mais eficientes possveis
; presena de colinearidade imperfeita entre as variveis e-plicativas 'era estimadores
viesados
QUEST<O 08
Considere o modelo:
:
t
4 G
t
6 :
t.1
6 e
1t
2equao @3
G
t
4 G
t.1
6 e
5t
2equao @@3
em que , e so par*metros e
todo para ,
+
+
3 2
,
+
+
/ormal H
5
55 15
15
5
11
5
1
" 5 E
e
e
5 "
"
"
"

,
_

1
1
]
1

,
_

,
_

,
_

e e
e


&upon"a tam#%m que =I1 e =I1 &o corretas as afirmativas:
? ; condio =I1 'arante a estacionariedade de se'unda ordem de !
"

O estimador de mnimos quadrados ordinrios de , na equao @@, no % consistente

Os estimadores de mnimos quadrados ordinrios de e , na equao @, s( sero consistentes
se
15
4 1
&em nen"uma restrio adicional so#re os par*metros do modelo, a equao @ no satisfaJ a
condio de ordem para identificao
!ara testar se " endo'eneidade na equao @, pode.se usar o teste de Kausman
QUEST<O 09
,m um modelo de re'resso mltipla, com erros que se'uem uma distri#uio /ormal, identifique
se os itens so corretos:
? Os testes de "eterocedasticidade de )reus".!a'an e de L"ite podem ser calculados mediante
re'ress7es au-iliares com os quadrados dos resduos
Caso a forma funcional da "eterocedasticidade seja con"ecida, mnimos quadrados ponderados,
estimados de modo interativo, sero menos eficientes que o estimador de F-ima
?erossimil"ana
,mpiricamente no " como distin'uir um modelo de e-pectativas adaptativas de primeira
ordem de um modelo de ajustamento parcial de primeira ordem
&e "ouver uma varivel dependente defasada entre as variveis e-plicativas, o teste apropriado
para a autocorrelao de primeira ordem dos resduos % o 6 de Mur#in, e no o teste de )reus".
Eodfrey
Os m%todos de estimao do coeficiente de autocorrelao Coc"rane.Orcutt e Mur#in so
diferentes em pequenas amostras
QUEST<O 0>
O m%todo dos mnimos quadrados ordinrios foi empre'ado para estimar o modelo de re'resso
a#ai-o, cujo o#jetivo % e-plicar as varia7es de renda entre A5N indivduos de uma amostra
aleat(ria:
ln)en1a+ , 0/762% 0/084 e19c % 0/014 expe - 0/1:; <exo - 0/010 expe x <exo % 9
2+,15O3 2+,++O3 2+,++53 2+,+AO3 2+,++53
P
5
4 +,QNO n 4 A5N
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA :/10
em que <exo % uma varivel dicotRmica 2valor 1, se for mul"er e +, caso contrrio3, e19c % o nmero
de anos de escolaridade 2+ e19c 1S3, expe so anos de e-periTncia profissional 2+ expe U+3
e 9 % a estimativa do erro Os nmeros entre parTnteses so os erros.padro das estimativas,
ro#ustos V "eterocedasticidade Com #ase nos resultados acima, % correto afirmar:

? ;o nvel de si'nific*ncia de AB, o efeito de um ano a mais de e-periTncia profissional para
indivduos do se-o masculino % estatisticamente maior do que o efeito para mul"eres
!ara um indivduo com 1+ anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo acarreta um
aumento da renda de apro-imadamente WB
O efeito na renda de um aumento de 1 ano na e-periTncia profissional para as mul"eres % 1B
menor do que para os "omens
!ela inspeo dos resultados da estimao fica claro que os erros do modelo so
"eterocedsticos
&e a um nvel de si'nific*ncia de AB, o valor crtico do teste $ para a re'resso for 5,QS, os
coeficientes an'ulares sero conjuntamente diferentes de Jero
QUEST<O 10
8ul'ue as afirmativas:
? &e a varivel aleat(ria Y se'ue uma distri#uio )ernoulli com par*metro p, ento E)Y+ , p
Dma soma de variveis aleat(rias )inomiais se'ue uma distri#uio )ernoulli
; distri#uio Eeom%trica % um caso especial da distri#uio )inomial
Dma distri#uio Lo'normal % assim%trica V direita
; vari*ncia de uma distri#uio uniforme entre + e 5 % i'ual a +,A
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA ;/10
QUEST<O 11
Mois economistas usam os modelos a#ai-o para analisar a relao entre demanda de moeda 2m3 e
renda nacional 203 ;s variveis esto todas em lo'aritmos e a periodicidade % mensal
,conomista ;:
" " "
9 0 m X +WW 1
3 ++ON + 2
+
2,quao 13
,conomista ):
" " "
e 0 m X 1U 1
3 1UA + 2
+
2,quao 53
Os valores entre parTnteses so os erros.padro
Cestes MicYey.$uller ;umentado 2;M$3, com nmero apropriado de defasa'ens maior que Jero em
todos os casos, para as variveis e para os resduos dos dois modelos 'eram os se'uintes resultados:
?arivel m
"
0
"
=
" m
"
0
"
>
"
,statstica.;M$ .51W1 .1,WA5 .5WWQ .AASO .NQ15 .OUAN
O valor crtico da ta#ela MicYey.$uller a AB % i'ual a Z5,OON &o corretas as afirmativas:

? Canto a s%rie de demanda de moeda quanto a de renda nacional so inte'radas de primeira
ordem
;s s%ries de demanda de moeda e de renda nacional no so cointe'radas ao nvel de
si'nific*ncia de AB
&e a s%rie de demanda de moeda for estacionria na diferena 21i..eence <"a"ionai"03 ela no
pode ser estacionria na tendTncia 2"en1 <"a"iona03
&e as s%ries de demanda de moeda e de renda nacional forem cointe'radas, o ,conomista )
deve incluir o erro defasado [
t.1
em seu modelo
; s%rie de renda nacional % um passeio aleat(rio puro
QUEST<O 12
,m uma re'io, 5AB da populao so po#res ;s mul"eres so so#re.representadas neste 'rupo,
pois constituem SAB dos po#res, mas A+B da populao Calcule a proporo de po#res entre as
mul"eres Fultiplique o resultado por 1++ e omita os valores ap(s a vr'ula
QUEST<O 13
&eja X uma varivel aleat(ria contnua com funo densidade

'

contrrio caso +
, Q + se
N
1
3 2
x 5 x
x .
X
Calcule !ro#21 X 53 Fultiplique o resultado por 1++ e desconsidere os valores ap(s a
vr'ula
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 8/10
QUEST<O 1!
O tempo de utiliJao de um telefone celular durante um dia qualquer % uma varivel aleat(ria
normal com m%dia descon"ecida e desvio padro de 1+ minutos !or quantos dias se deve anotar os
tempos de utiliJao do celular para que o intervalo de confiana de WAB para a m%dia ten"a
amplitude de 5 minutos\ Cranscreva para a fol"a de respostas apenas a parte inteira do resultado
QUEST<O 15
Dma s%rie temporal Y
"
, " 4 1,T, foi 'erada por um processo da classe ;P@F;2p,1,&3 e apresenta os
se'uintes formatos para a $uno de ;utocorrelao 2$;C3 e $uno de ;utocorrelao !arcial
2$;C!3:
&upondo que a m%dia da s%rie seja 1++ e que Y
T47
4 QA, Y
T.5
4 5O, Y
T.1
4 QO e Y
T
4 Q+, calcule a
previso para Y
T61
feita no instante T , isto % E2Y
T61
=Y
T
,Y
T.1
,Y
T.5
,Y
T47
,3
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 10/1
0
Distribuio Normal Padro

/ ?00 ?01 ?02 ?03 ?0! ?05 ?0= ?08 ?09 ?0>
0?0 .0@@@ ..:3@ ..:2@ ..88@ ..8.@ ..8@1 ..531 ..521 ..381 ..3.1
0?1 ..3@2 ..032 ..022 ...8$ ....$ ...@. ..$3. ..$20 ..283 ..2.5
0?2 ..2@5 ..138 ..12: ..@:@ ..@02 ..@1$ .$:5. .$:$3 .$8:5 .$80:
0?3 .$821 .$58$ .$5.0 .$5@5 .$33: .$3$2 .$0:. .$005 .$02@ .$.8$
0?! .$..3 .$.@: .$$52 .$$$3 .$$@@ .$23. .$228 .$1:2 .$103 .$121
0?5 .$@80 .$@0@ .$@10 .2:81 .2:.3 .2:12 .2855 .28.$ .281@ .2553
0?= .25.$ .25@: .2353 .23.$ .2311 .2058 .20.3 .201. .2.8$ .2.01
0?8 .2.2@ .2$8: .2$08 .2$25 .22:3 .2233 .22$3 .22@3 .2155 .2l.8
0?9 .211: .2@:@ .2@31 .2@$$ .2@@0 .1:55 .1:.: .1:22 .18:. .1835
0?> .18.1 .181. .1588 .1532 .15$3 .1511 .1380 .133@ .13$0 .1311
1?0 .1085 .1032 .10$: .1010 .1.:2 .1.3: .1..3 .1.2$ .1.@1 .1$5:
1?1 .1$05 .1$$0 .1$1. .12:2 .1251 .1201 .12$@ .121@ .11:@ .115@
1?2 .1101 .11$1 .1112 .1@:$ .1@50 .1@03 .1@$8 .1@2@ .1@@$ .@:80
1?3 .@:38 .@:01 .@:$. .@:18 .@:@1 .@880 .@83: .@80$ .@8$8 .@82$
1?! .@8@8 .@5:$ .@558 .@53. .@5.: .@5$0 .@522 .@5@8 .@3:. .@381
1?5 .@338 .@300 .@3.$ .@3$@ .@318 .@3@3 .@0:. .@082 .@051 .@00:
1?= .@0.8 .@0$5 .@023 .@013 .@0@0 .@.:0 .@.80 .@.50 .@.30 .@.00
1?8 .@..3 .@.$3 .@.25 .@.18 .@.@: .@.@1 .@$:2 .@$8. .@$50 .@$35
1?9 .@$0: .@$02 .@$.. .@$$3 .@$2: .@$22 .@$1. .@$@5 .@$@1 .@2:.
1?> .@285 .@281 .@25. .@238 .@232 .@203 .@20@ .@2.. .@2$: .@2$$
2?0 .@228 .@222 .@215 .@212 .@2@5 .@2@2 .@1:5 .@1:2 .@188 .@18$
2?1 .@15: .@15. .@15@ .@133 .@132 .@108 .@10. .@10@ .@1.3 .@1.$
2?2 .@1$: .@1$3 .@1$2 .@12: .@120 .@122 .@11: .@113 .@11$ .@11@
2?3 .@1@5 .@1@. .@1@2 .@@:: .@@:3 .@@:. .@@:1 .@@8: .@@85 .@@8.
2?! .@@82 .@@8@ .@@58 .@@50 .@@5$ .@@51 .@@3: .@@38 .@@33 .@@3.
2?5 .@@32 .@@3@ .@@0: .@@05 .@@00 .@@0. .@@02 .@@01 .@@.: .@@.8
2?= .@@.5 .@@.0 .@@.. .@@.$ .@@.1 .@@.@ .@@$: .@@$8 .@@$5 .@@$3
2?8 .@@$0 .@@$. .@@$$ .@@$2 .@@$1 .@@$@ .@@2: .@@28 .@@25 .@@23
2?9 .@@23 .@@20 .@@2. .@@2$ .@@2$ .@@22 .@@21 .@@21 .@@2@ .@@1:
2?> .@@1: .@@18 .@@15 .@@15 .@@13 .@@13 .@@10 .@@10 .@@1. .@@1.
3?0 .@@1$0
3?5 .@@@2$$
!?0 .@@@@$15
!?5 .@@@@@$.@
5?0 .@@@@@@285
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 11/1
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RASCUNHO
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 12/1
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RASCUNHO
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 17/1
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RASCUNHO
Exame Nacional ANPEC 2006: 1 Dia ESTATSTICA 14/1
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