Soluci on numerica de ecuaciones diferenciales

con condiciones iniciales

Ing. Jes us Javier Cortes Rosas
M. en A. Miguel Eduardo Gonz alez Cardenas
M. en A. Vctor D. Pinilla Moran
*
2011
Resumen
Introduccion. Solucion de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales: metodos predictivos-
correctivos; metodos de Runge-Kutta y metodo de la serie de Taylor. Comparacion entre meto dos.
Conclusiones.
1. Introducci on
Una ecuacion diferencial es aquella que relaciona dos o mas variables con sus derivadas o
diferenciales. De acuerdo a la forma en que se da esta relacion es que se clasican de acuerdo a lo
siguiente:
Por el tipo de diferencial.
Una ecuacion diferencial es ordinaria si existe solo una variable independiente y sus
derivadas son ordinarias o totales:
dy
dx
= e
x
+ x
Una ecuacion diferencial es en derivadas parciales si existen dos o mas variables
independientes y por tanto sus derivadas seran parciales.

2
y

2
x
+

2
z

2
x
= 0
Es necesario comentar que aunque en un proceso existan dos o mas variables pueden existir
derivadas totales o derivadas parciales dependiendo de que la variacion de un parametro o
funcion se realice respecto a una o mas variables respectivamente.
*
Facultad de Ingeniera, UNAM. Profesores de tiempo completo del Departamento de Matematicas Aplicadas de
la Divisi on de Ciencias B asicas
1
Analisis numerico 2
Por su orden. El orden de una ecuacion diferencial es el orden de la mayor derivada que
pertenece a la ecuacion diferencial.
d
2
Y
dX
2
+ 5
dY
dX
= Y + X
El orden de esta ecuacion diferencial es 2 ya que corresponde al mayor orden de la derivada
en ella incluida.
Por su grado grado. El grado de una ecuacion diferencial corresponde directamente al grado
algebraico que posee la derivada de mayor orden que posee la ecuacion diferencial.
d
2
Y
dX
2
+ 5
_
dY
dX
_
3
= Y + X
El grado de esta ecuacion es 3 (mayor exponente).
Por su linealidad. Una ecuacion diferencial es lineal si las potencias de la variable dependiente
y sus derivadas son unitarias, ademas de no existir productos de la variable dependiente por
sus derivadas o productos entre derivadas.
Y Y

2Y

= X
Esta ecuacion diferencial es no lineal porque el coeciente de Y

depende de la propia Y .
Y

2Y

+ Y = 8
Este es el ejemplo de una ecuaci on diferencial lineal.
La solucion de una ecuacion diferencial es cualquier relacion funcional que no incluya derivadas o
integrales de funciones desconocidas. La solucion de una ecuacion diferencial se presenta de dos
formas:
Solucion general. La solucion general de una ecuacion diferencial es gracamente una familia
de curvas planas, como se observa en la gura 1.
Solucion particular. La solucion particular de una ecuacion diferencial es una de las curvas
que conforman a la familia de curvas de la solucion general, obtenida a partir de ciertas
condiciones,como se observa en la gura 2.
La solucion particular de una ecuacion diferencial obedece a dos tipos de condiciones:
Condiciones iniciales. Un problema de valores iniciales esta regido por una ecuacion diferencial
de orden n y n 1 condiciones independientes todas ellas validas en el mismo valor inicial de
la variable independiente,como se observa en la gura 3.
Valores en la frontera. Un problema de valores en la frontera se establece por condiciones
que prevalecen en dos puntos de la variable independiente que normalmente establecen un
intervalo de solucion de la ecuacion diferencial, como se observa en la gura 4.
Analisis numerico 3
Figura 1: Soluci on general de una ecuacion diferencial
2. Solucion de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales
Son varios los metodos numericos que ofrecen la solucion de estas ecuaciones diferenciales. Los
metodos paso a paso se fundamentan en los polinomios interpolantes que provienen de tablas de
diferencias; en consecuencia sera necesario disponer de un intervalo de solucion de la variable inde-
pendiente cuyo primer punto debe coincidir con la condicion inicial. El n umero de puntos deseado
debera determinarse con base en los resultados esperados y en todo caso debera conservarse un paso
h constante.
Con el animo de hacer una comparacion funcional entre los distintos metodos que se expondran, se
resolvera la misma ecuacion diferencial y se contrastaran los resultados obtenidos.
2.1. Metodos predictivo-correctivos
Los metodos predictivos correctivos se basan en el polinomio interpolante de Newton-Gregory,
mismo que representa a una funcion tabular con variable independiente equiespaciada. Se utilizan
para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales o no y de cualquier grado.
Estos metodos tambien son conocidos como metodos de pasos o paso a paso ya que resuelven a la
ecuacion en intervalos entre dos pares de puntos y repitiendo esta solucion en todos los puntos que
conforman a la funcion tabular.
El planteamiento inicial es resolver una ecuacion es el siguiente [1]:
Y

= f(X, Y ) (1)
La solucion se obtiene integrando ambos miembros de la ecuacion entre dos puntos consecutivos:
_
X
i+1
X
i
Y

dx =
_
X
i+1
X
i
f(X, Y ) dx (2)
Analisis numerico 4
Figura 2: Solucion particular de una ecuacion diferencial
De la que se obtiene:
Y (X
i+1)
Y (X
i
) =
_
X
i+1
X
i
f(X, Y ) dx
Y (X
i+1
) = Y (X
i
) +
_
X
i+1
X
i
f(X, Y ) dx (3)
La integral incluida en el segundo miembro de la ecuacion puede resolverse a partir del polinomio
interpolante de Newton-Gregory que tiene la siguiente forma:
Y
k
= Y
0
+ kY
0
+
k(k 1)
2!

2
Y
0
+
k(k 1)(k 2)
3!

3
Y
0
+ ... (4)
A la ecuacion (4) se le da el mismo tratamiento necesario para crear esquemas de integracion
numerica, en este caso se le integra a partir de un proceso de cambio de variable del cual resulta:
_
Xn
X
0
f(x) dx = h
_
nY
0
+
n
2
2
Y
0
+
_
n
3
6

n
2
4
_

2
Y
0
+
_
n
4
24

3n
3
18

2n
2
12
_

3
Y
0
+ ...
_
(5)
Es necesario hacer algunas precisiones en esta ecuacion. Toda vez que se trata de integrar entre
dos puntos consecutivos X
i
y X
i+1
, estos deberan considerarse como lmites de la integral y en
consecuencia entre ambos solo existe un paso h y en consecuencia n = 1. Por otra parte debe
elegirse el orden de interpolacion deseado; en este caso, se elige un primer orden de interpolacion,
es decir, truncar al polinomio 5 en la primera diferencia. Como se estudio en su momento, esto
originara un orden de error de O(h
2
).
_
X
i+1
X
i
f(x) dx = h
_
Y
0
+
1
2
Y
0
_
(6)
Analisis numerico 5
Figura 3: Valores iniciales
Sustituyendo los valores de las diferencias:
_
X
i+1
X
i
f(x) dx = h
_
Y
0
+
1
2
(Y
1
Y
0
)
_
(7)
Una ultima precision: En la ecuacion (7) se utiliza una notacion que emana de las tablas de diferen-
cias en donde al valor de f(X
i
) se le denota como Y
i
. En todo caso, Y
i
= f(X
i
). Dado lo anterior,
es pertinente unicar la notacion con la mostrada en la ecuacion (3). Cambiando la notacion y
sustituyendo 7 en 3:
Y (X
i+1
) = Y (X
i
) + h
_
f(X
i
, Y
i
) +
1
2
(f(X
i+1
, Y
i+1
) f(X
i
, Y
i
)
_
(8)
Esta ecuacion es la que da origen a los metodos predictivos-correctivos.
Inicialmente, se propone que la ecuacion (8) sea de nuevo truncada (por un motivo que mas adelante
sera evidente) hasta el uso de f(X
i
). De esto resulta:
Y (X
i+1
) = Y (X
i
) + hf(X
i
)
O en una notacion mas practica:
Y
i+1
= Y
i
+ hf(X
i
) (9)
A la ecuacion (9) se le denomina Metodo de Euler para resolver ecuaciones diferenciales de primer
orden con condiciones iniciales en un intervalo equiespaciado. Resulta obvia la percepcion al gran
orden de error que arroja el uso de este metodo. No obstante, esta ecuacion tiene una razon de ser.
Retomando la ecuacion (8) sin truncar, haciendo las simplicaciones del caso:
Y (X
i+1
) = Y (X
i
) +
h
2
[f(X
i
, Y
i
) + f(X
i+1
, Y
i+1
)] (10)
Analisis numerico 6
Figura 4: valores en la frontera
Esta ultima ecuacion, de primera mano, resulta imposible de resolver, toda vez que el miembro
izquierdo esta presente en el miembro derecho. Dado esto, conforme a la losofa de los metodos
numericos se propone un valor inicial de Y (X
i+1
) obtenido a partir del metodo de Euler en la
ecuacion (9) que se denominara valor predictor; este valor se utilizara en la ecuacion (10) con la
cual el valor predictor sera corregido. De aqu el nombre de metodo predictor-corrector. Denotando
esta propuesta se obtienen dos ecuaciones que en conjunto constituyen el Metodo de Euler-Gauss
1
o bien, Metodo predictor-corrector.
Y (X
i+1p
) = Y (X
i
) + hf(X
i
)
Y (X
i+1c
) = Y (X
i
) +
h
2
[f(X
i
, Y
i
) + f(X
i+1
, Y
i+1p
)]
Para i = 0, 1, 2, ...
De nuevo, en una notacion mas practica:
Y (X
i+1p
) = Y (X
i
) + hf(X
i
) (11)
Y (X
i+1c
) = Y (X
i
) +
h
2
[f(X
i
, Y
i
) + f(X
i+1
, Y
i+1p
)] (12)
Para i = 0, 1, 2, ...
Para mostrar la aplicacion, se propone resolver la ecuacion diferencial de primer orden XY

+Y = 2X
con condicion inicial Y (1) = 0 en el intervalo [1, 1,5] con un paso h = 0,1.
Como primer paso siempre debe despejarse a Y

, resultando:
Y

= 2
Y
X
1
Algunos autores le llaman Euler modicado
Analisis numerico 7
Dado que los metodos numericos ofrecen la solucion particular, esta se proporciona en forma de fun-
cion tabular. Como se menciono en alguna ocasion anterior, se recomienda numerar a las soluciones
para minimizar la ocurrencia de errores.
Cuadro 1: Solucion en forma tabular
i X Y
0 1 0
1 1,1
2 1,2
3 1,3
4 1,4
5 1,5
En el cuadro 1 destaca que el punto Y
0
corresponde a la condicion inicial Y (X
0
) = Y (1) = 0.
La ecuacion recursiva correspondiente al metodo de Euler, de acuerdo a la ecuacion (9) es:
Y
i+1
= Y
i
+ h
_
2
Y
i
X
i
_
Se detalla a continuacion la primera iteracion para i = 0. El resto se obtendra por medio de la hoja
electronica de calculo que acompa na a este trabajo.
Si i = 0, entonces:
Y
1
= Y
0
+ h
_
2
Y
0
X
0
_
Y
1
= 0 + (0,1)
_
2
0
1
_
= 0,2
La segunda iteracion para i = 1 es:
Y
2
= Y
1
+ h
_
2
Y
1
X
1
_
Y
2
= 0,2 + (0,1)
_
2
0,2
1,1
_
= 0,38182
Estas iteraciones se repiten hasta que se complete la funcion tabular. Ubicando el resultado en el
cuadro 1 se obtiene el cuadro 2:
Aplicando ahora el metodo Euler-Gauss, las ecuaciones iterativas de acuerdo a (11) y (12) son:
Y
i+1p
= Y
i
+ h
_
2
Y
i
X
i
_
Y
i+1c
= Y
i
+
h
2
_
2
Y
i
X
i
+ 2
Y
i+1p
X
i+1
_
Analisis numerico 8
Cuadro 2: Resultados en el metodo de Euler
i X Y
0 1 0
1 1,1 0,20000
2 1,2 0,38182
3 1,3 0,55000
4 1,4 0,70769
5 1,5 0,85714
La primera iteracion para i = 0 se compone ahora de dos ecuaciones:
Y
1p
= Y
0
+ h
_
2
Y
0
X
0
_
= 0 + (0,1)
_
2
0
1
_
= 0,2
Y
1c
= Y
0
+
h
2
_
2
Y
0
X
0
+ 2
Y
1p
X
1
_
= 0 +
0,1
2
_
2
0
1
+ 2
0,2
1,1
_
= 0,19091
La segunda iteracion para i = 1 resulta:
Y
2p
= Y
1
+ h
_
2
Y
1
X
1
_
= 0,19091 + (0,1)
_
2
0,19091
1,1
_
= 0,37355
Y
2c
= Y
1
+
h
2
_
2
Y
1
X
1
+ 2
Y
2p
X
2
_
= 0,19091 +
0,1
2
_
2
0,19091
1,1
+ 2
0,37355
1,2
_
= 0,36667
La solucion completa se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3: Solucion por Euler-Gauss
i X Y
p
Y
c
0 1 0
1 1,1 0,20000 0,19091
2 1,2 0,37355 0,36667
3 1,3 0,53611 0,53077
4 1,4 0,68994 0,68571
5 1,5 0,83673 0,83333
3. Metodos de Runge-Kutta
Los metodos Runge-Kutta son producto de un algoritmo muy ecaz para resolver ecuaciones
diferenciales. Lo interesante de ellos es que se pueden obtener varios metodos de diferente aproximacion.
Se clasican de acuerdo su orden. En general, su obtencion no es sencilla, pero se muestran sus
generalidades mas importantes [2].
Analisis numerico 9
La forma general de la solucion de una ecuacion diferencial tiene la forma:
Y
i+1
= Y
n
+ h(X
i
, Y
i
) (13)
Donde i = 0, 1, 2, ...
Si se observan las ecuaciones iterativas de los metodos de Euler (11) y de Euler-Gauss (12) responden
a la forma mostrada en la ecuacion (13); de hecho, el metodo de Euler coincide absolutamente con
el metodo de Runge-Kutta de primer orden.
En general, la ecuacion recursiva se escribe como [3]:
Y
i+1
= y
i
+ (w
1
k
1
+ w
2
k
2
+ w
3
k
3
+ ... + w
n
k
n
) (14)
donde:
k
1
= hf(X
i
, Y
i
)
k
2
= hf(X
i
+
1
h, Y
i

1,1
k
1
)
k
3
= hf(X
i
+
2
h, Y
i

2,1
k
1
+
2,2
k
2
)
k
4
= hf(X
i
+
3
h, Y
i

3,1
k
1
+
3,2
k
2
+
3,3
k
3
)
.
.
.
k
n
= hf(X
i
+
n1
h, Y
i

n1,1
k
1
+
n1,2
k
2
+ ... +
n1,n1
k
n1
)
(15)
Donde los coecientes w
i
,
i
y
i,i
son constantes que se obtienen a partir de una aproximacion por
el polinomio de Taylor.
El orden del metodo corresponde a la variable n.
Las ecuaciones del metodo de Runge-Kutta de segundo orden son:
Y
i+1
= Y
i
+
1
2
(k
1
+ k
2
) i = 0, 1, 2, 3, ... (16)
Donde:
k
1
= hf(X
i
, Y
i
)
k
2
= hf(X
i
+ h, Y
i
+ k
1
)
(17)
De la misma forma, las ecuaciones del metodo de Runge-Kutta de cuarto orden son:
Y
i+1
= Y
i
+
1
6
(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
) i = 0, 1, 2, 3, ... (18)
Donde:
k
1
= hf(X
i
, Y
i
)
k
2
= hf
_
X
i
+
h
2
, Y
i
+
k
1
2
_
k
3
= hf
_
X
i
+
h
2
, Y
i
+
k
2
2
_
k
4
= hf (X
i
+ h, Y
i
+ k
3
)
(19)
Analisis numerico 10
Procediendo a la solucion de Y

= 2
Y
X
con condicion inicial Y (1) = 0 en el intervalo [1, 1,5] con
un paso h = 0,1. por el metodo de Runge-Kutta de segundo orden. Conforme a (16) y (17) las
ecuaciones iterativas son:
k
1
= h
_
2
Y
i
X
i
_
k
2
= h
_
2
Y
i
+k
1
X
i
+h
_
Y
i+1
= Y
i
+
1
2
(k
1
+ k
2
)
Realizando la primera iteracion para i = 0:
k
1
= h
_
2
Y
0
X
0
_
k
2
= h
_
2
Y
0
+k
1
X
0
+h
_
Y
1
= Y
0
+
1
2
(k
1
+ k
2
)
Sustituyendo valores:
k
1
= (0,1)
_
2
0
1
_
= 0,20000
k
2
= (0,1)
_
2
0+0,200000
1+0,1
_
= 0,18182
Y
1
= 0 +
1
2
(0,20000 + 0,18182) = 0,19091
La segunda iteracion para i = 1:
k
1
= h
_
2
Y
1
X
1
_
k
2
= h
_
2
Y
1
+k
1
X
1
+h
_
Y
1
= Y
0
+
1
2
(k
1
+ k
2
)
Sustituyendo valores:
k
1
= (0,1)
_
2
0,19091
1,1
_
= 0,18264
k
2
= (0,1)
_
2
0,19091+0,18264
1,1+0,1
_
= 0,16887
Y
1
= 0,19091 +
1
2
(0,18264 + 0,16887) = 0,36667
La solucion completa se muestra en el cuadro 4.
Utilizando ahora el metodo de Runge-Kutta de 4

orden. Las ecuaciones recursivas a partir de (18)

y (19):
k
1
= h
_
2
Y
i
X
i
_
k
2
= h
_
2
Y
i
+
k
1
2
X
i
+
h
2
_
k
3
= h
_
2
Y
i
+
k
2
2
X
i
+
h
2
_
k
4
= h
_
2
Y
i
+k
3
X
i
+h
_
Y
i+1
= Y
i
+
1
6
(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
)
Analisis numerico 11
Cuadro 4: Solucion por Runge-Kutta 2

orden
i X K
1
k
2
Y
0 1 0
1 1,1 0,20000 0,18182 0,19091
2 1,2 0,18264 0,16887 0,36667
3 1,3 0,16944 0,15876 0,53077
4 1,4 0,15917 0,15072 0,68571
5 1,5 0,15102 0,14422 0,83333
La primera iteracion para i = 0:
k
1
= h
_
2
Y
0
X
0
_
k
2
= h
_
2
Y
0
+
k
1
2
X
0
+
h
2
_
k
3
= h
_
2
Y
0
+
k
2
2
X
0
+
h
2
_
k
4
= h
_
2
Y
0
+k
3
X
0
+h
_
Y
1
= Y
i
+
1
6
(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
)
Sustituyendo valores:
k
1
= (0,1)
_
2
0
1
_
= 0,20000
k
2
= (0,1)
_
2
0+
0,20000
2
1+
0,1
2
_
= 0,19048
k
3
= h
_
2
0+
0,19048
2
1+
0,1
2
_
= 0,19093
k
4
= h
_
2
0+0,19093
1+0,1
_
= 0,18264
Y
1
= 0 +
1
6
(0,20000 + 2(0,19048) + 2(0,19093) + 0,18264) = 0,19091
La primera iteracion para i = 1:
k
1
= h
_
2
Y
1
X
1
_
k
2
= h
_
2
Y
1
+
k
1
2
X
1
+
h
2
_
k
3
= h
_
2
Y
1
+
k
2
2
X
1
+
h
2
_
k
4
= h
_
2
Y
1
+k
3
X
1
+h
_
Y
2
= Y
1
+
1
6
(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
)
Analisis numerico 12
Sustituyendo valores
k
1
= (0,1)
_
2
0,19091
1,1
_
= 0,18264
k
2
= (0,1)
_
2
0,19091+
0,18264
2
1,1+
0,1
2
_
= 0,17546
k
3
= (0,1)
_
2
0,19091+
0,17546
2
1,1+
0,1
2
_
= 0,17577
k
4
= (0,1)
_
2
0,19091+0,17577
1,1+0,1
_
= 0,16944
Y
2
= 0,19091 +
1
6
(0,18264 + 2(0,17546) + 2(0,17577) + 0,16944) = 0,36667
La solucion completa se muestra en el cuadro 5.
Cuadro 5: Solucion por Runge-Kutta 4

orden
i X K
1
k
2
k
3
k
4
Y
0 1 0,00000
1 1,1 0,20000 0,19048 0,19093 0,18264 0,19091
2 1,2 0,18264 0,17546 0,17577 0,16944 0,36667
3 1,3 0,16944 0,16389 0,16411 0,15917 0,53077
4 1,4 0,15917 0,15479 0,15495 0,15102 0,68571
5 1,5 0,15102 0,14750 0,14762 0,14444 0,83333
4. Metodo de la serie de Taylor
El desarrollo por serie de Taylor corresponde a la siguiente expresion:
Y (X) = Y (X
0
) + (X X
0
)Y

(X
0
) +
(X X
0
)
2
2!
Y

(X
0
) +
(X X
0
)
3
3!
Y

(X
0
) + ... (20)
Al utilizar esta expresion se comete un error debido a que se trata de una serie innita; adicionalmente,
para que se considere correcto su uso debe evaluarse en un entorno muy cercano a X
0
; el resultado
pierde validez si la evaluacion se aleja de este punto.
Su uso consiste en construir a la solucion de la ecuacion diferencial Y (X) a partir de la ecuacion
diferencial, en este caso, de primer orden Y

(X) = f(X, Y ) y su condicion inicial Y (X
0
). De hecho,
si se contrasta la ecuacion (20) y estas ultimas dos deniciones se observa que se conocen los dos
primeros sumandos de la serie de Taylor. Solo es necesario derivar a la ecuacion diferencial tantas
veces como terminos se desee que conformen al polinomio solucion. El valor X
0
en el que se eval ua
a la serie corresponde a la condicion inicial de la ecuacion diferencial.
Este metodo estrictamente hablando no corresponde a un metodo numerico ya que no es necesario
realizar iteraciones y proporciona un polinomio; no obstante se considera como tal por las precisiones
que deben tomarse en cuenta por los aspectos de precision debidos al truncamiento de una serie
innita.
Analisis numerico 13
Una vez mas, procediendo a la solucion de Y

= 2
Y
X
con condicion inicial Y (1) = 0 en el intervalo
[1, 1,5] con un paso h = 0,1 con la serie de terminos hasta n = 3.
Conforme a (20):
Y (X) = Y (X
0
) + (X X
0
)Y

(X
0
) +
(X X
0
)
2
2!
Y

(X
0
) +
(X X
0
)
3
3!
Y

(X
0
)
El punto X
0
corresponde a la condici on inicial, es decir: X
0
= 1. Construyendo el polinomio de
Taylor:
Y (X
0
) = Y (1) = 0
(X X
0
) = X 1
Y

(X
0
) = 2
Y
X
Y

(1) = 2
(X X
0
)
2
= (X 1)
2
Y

(X
0
) = Y

Y

(1) = 2
(X X
0
)
3
= (X 1)
3
Y

(X
0
) = Y

Y

(1) = 2
Debe hacerse notar que para obtener Y

se deriva con respecto a X a la ecuacion diferencial Y

=
2
Y
X
, repitiendose el concepto para encontrar derivadas sucesivas. Sustituyendo estos resultados
en el polinomio de Taylor para n = 3 se obtiene la solucion:
Y (X) = 0 + (X 1)(2) +
(X 1)
2
2!
(2) +
(X 1)
3
3!
(2)
Y (X) =
1
3
X
3
2X
2
+ 5X
10
3
5. Comparaci on entre metodos
Para realizar una comparacion objetiva entre todos los resultados obtenidos al momento, se resuelve
la ecuacion diferencial XY

+ Y = 2X [4]con condicion inicial Y (1) = 0 por medios analticos,
resultando Y = X
1
X
. Valuando esta ecuacion en el intervalo solucion [1, 1,5] con h = 0,1 obtenemos
una funcion tabular de la misma naturaleza que las que proporcionan los metodos ya citados. En
el caso de la serie de Taylor, el polinomio resultado Y (X) =
1
3
X
3
2X
2
+ 5X
10
3
tambien es
tabulado:
En la gura 5 se gracan los diversos resultados con el objetivo de comparar visualmente las diferen-
cias en los resultados. En ella se observan solo tres lneas en lugar de las seis que fueron gracadas.
Ocurre que cuatro soluciones son practicamente identicas lo que obliga a que se encimen sus lneas:
la solucion real, Euler-Gauss y Runge-Kutta de 2
o
y 4
o
orden. La lnea verde corresponde a la
solucion por Euler y la amarilla a Taylor.
Resultara muy practico aumentar la precision de las cifras utilizadas para buscar una mayor dife-
renciacion en las gracas, pero denitivamente los resultados seran los mismos. Euler presenta el
mayor error de todos los metodos y Taylor puede mejorarse si se aumente el n umero de terminos
contemplados en su polinomio, considerando que no debe alejarse mucho de su punto X
0
Analisis numerico 14
Cuadro 6: Comparativo de soluciones
X
_
solucion
exacta
_
Euler
_
Euler
Gauss
_ _
RungeKutta
2 orden
_ _
RungeKutta
4 orden
_
Taylor
1,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1,1 0,19091 0,20000 0,19091 0,19091 0,19091 0,19033
1,2 0,36667 0,38182 0,36667 0,36667 0,36667 0,36267
1,3 0,53077 0,55000 0,53077 0,53077 0,53077 0,51900
1,4 0,68571 0,70769 0,68571 0,68571 0,68571 0,66133
1,5 0,83333 0,85714 0,83333 0,83333 0,83333 0,79167
Figura 5: Resultados
6. Conclusiones
Las herramientas numericas para la solucion de ecuaciones diferenciales aportan sin duda alguna
una aproximacion muy buena en comparacion con los resultados obtenidos en forma analtica.
Por otra parte, su programacion es muy sencilla. Ambas cualidades ha permitido el desarrollo de
simulaciones y aplicaciones visuales en sistemas de computo que permite la mejor comprension y
solucion de problemas fsicos.
Referencias
[1] Gerald Curtis F. Wheatley Partick O. An alisis numerico con aplicaciones. 6a edicion edition,
Mexico 2000.
[2] Burden Richard. Faires Douglas. Analisis Numerico. Madrid 2002.
Analisis numerico 15
[3] Iriarte-Vivar Rafael. Metodos numericos. Mexico 1990.
[4] Zill Dennis G. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones. Mexico 1993.
2
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Editado por Juan Carlos Marn Hel u. Junio 2011