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ACUERDO DE BASILEA
SUPERFINANCIERA
INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROVICIONES
CARACTERISTICAS
7. Conclusiones.
METODOLOGIA
METODOLOGIA PROPUESTA POR BASILEA
PERDIDA ESPERADA
Probabilidad de incumplimiento
PE = PI x EAI x PDI
M O D A L I D A D E S
MODALIDAD DE CREDITOS
Comercial
Los otorgados a personas naturales o jurdicas para el desarrollo de actividades econmicas organizadas.
Consumo
Los otorgados a personas naturales para financiar la adquisicin de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales.
D E
C R E D I T O
Vivienda
Los otorgados a personas naturales para financiar la adquisicin de vivienda nueva o usada, o a la construccin de vivienda individual.
Los otorgados a personas naturales o jurdicas con activos no mayores a 500 SMMLV y cuyo endeudamiento no puede exceder de 120 SM.
Microcrdito
Lennox
1999
Comparar la capacidad de prediccin de los modelos. Anlizar efectos de las variables macro sobre la probabilidad de incumplimiento. Identificar las fuentes de vulnerabilidad estructural (riesgo sistemtico). Anlizar efectos de las variables macro sobre el indicador de mora.
Alves
Wong
2005
Anlisis de Sensibilidad
Hoggarth
2005
Modelo VAR
Koopman y Lucas
Relacin entre el Modelos de componentes incumplimiento y el PIB real y 2005 no observados el margen de tasas de inters. Probabilidad de incumplimiento y sus determinantes
2006
La probabilidad de incumplimiento se reduce a Razones financieras medida que aumenta el nivel de cobertura, rentabilidad y la liquidez.
Amaya
2005
La actividad tiene un efecto significativo sobre los niveles de largo plazo de los indicadores de mora de las dos carteras. Mayor incumplimiento con niveles de liquidez y rentabilidad bajos.
Zamudio
2007
Gutierrez y Vasquez
2008
Gomez
2009
2009
Gomez y Orozco
2009
Relacin negativa entre el indicador de mora de cada cartera PIB Complementar el trabajo de y la actividad econmica. Y el Stress testing Indicadores de mora Amaya desempleo es importante en el Tasa de desempleo nivel de largo plazo del indicador de mora. Liquidez , La liquidez, el tamao, Probabilidad de incumplimiento Composicin de la composicin de la deuda y la Modelo de duracin de los crditos de cartera deuda eficiencia explican la migracin de comercial. Tamao los crditos hacia calificaciones Eficiencia ms bajas. Edad, PIB, Tasa de Las matrices de transicin pueden Probar la validez de los inters real, ser una herramienta importante Matrices de Transicin supuestos Markovianos composicin de la para el sistema de administracin deuda. de riesgo crediticio. Estimar con matrices de Liquidez, tamao, costo La probabilidad de incumplimiento transicin en tiempo de oportunidad, Matrices de Transicin esta asociada a la condicin homogeneo la cualidad del composicin de la econmica del pas. crdito. deuda, PIB.
Alves
Anlisis de
Cointegracin
Gmez
Modelo de Duracin
Fuente: Favio Villalba Ricaurte (Gerente del Sistema de Administracin de Riesgo Crediticio SARC- SFC)
Activo
Ingresos
Endeudamient o
Actividad econmica
Pasivos
Utilidad operativa
Solvencia
Edad
Calificacin
Patrimonio Utilidad Neta Margen Neto Tamao
MODELOS
Ciencia Aplicada (Ing Matemtica)
Investigacin de operaciones
Estadstica
Econometra
Arboles de decisin
Inteligencia Artificial
Cadenas de Markov
Anlisis discriminante
Logit-Probit
Redes neuronales
BASE DE DATOS
Se utilizo informacin relacionada con clientes clasificados en
cartera comercial de una institucin financiera localizada en el municipio de Medelln-Antioquia. La base de datos se compone de 1500 registros. Es necesario anotar que la base de datos se conformo con la
Medio
Edad
Bajos
Ingresos
Altos
ECONOMETRA
LOGIT y PROBIT
Lambda de Wilks F exacta Paso 1 2 3 Introducidas Endeudamiento Margen Neto Margen operativo Estadstico .988 .983 .964 gl1 1 2 3 gl2 1 1 1 gl3 796.000 796.000 796.000 Estadstico 9.301 6.896 9.908 gl1 1 2 3 gl2 796.000 795.000 794.000 Sig. .002 .001 .000
Casos utilizados en el anlisis Valoracin del Riesgo 0 1 Total Previas .492 .508 1.000 No ponderados 393 405 798 Ponderados 393.000 405.000 798.000
CADENAS DE MARKOV
Nij: Nmero de crditos clasificados en i al inicio del perodo y que terminan clasificados en j al final del perodo.
Ni: Nmero de crditos clasificados en i en un perodo Pij= Nij / Ni
MIGRACION DE CALIFICACION
A A A B B B C C D
2,6%
A A A B B A B C C D
8,2%
A A A B B B C C D
15,8%
A A A B B B B C C D
23,7%
A A A B B B C C D
35,9%
A A
B B
C C
1.000
millones de pesos
400
200
PROBIT
LOGIT
SFC
INSTITUCION
1.000
800
millones de pesos INSTITUCION
600
SFC DISCRIMINANTE
400
200
DISCRIMINANTE
SFC
INSTITUCION
1.000
400
200
MATRICES
SFC
INSTITUCION
3. Antecedentes.
4. Alternativas de modelizacin.
5. Propuesta.
6. Resultados. 7. Conclusiones.
CONCLUSIONES
La utilizacin de arboles de decisin estableci que las variables que ms influyen sobre el incumplimiento de los agentes econmicos son:
RED NEURONAL
Funcin sigmoide
Funcin lineal
RESULTADOS FORMALES
ISSN 1794 8347 | Vol. 18 | No. 24 | Jul-Dic 2010 | pp. 259-270 Revista Ciencias Estratgicas | Medelln Colombia
ESTIMACIN DE LAS PROVISIONES ESPERADAS EN UNA INSTITUCIN FINANCIERA UTILIZANDO MODELOS LOGIT Y PROBIT
VIII Coloquio Internacional de Estadstica Mtodos Estadsticos Aplicados a Finanzas y Gestin de Riesgo Universidad Nacional de Colombia, Sede Medelln Instituto Tecnolgico Metropolitano Medelln, junio 28 a julio 1 de 2011
ESTIMACIN DE LAS PROVISIONES ESPERADAS EN UNA INSTITUCIN FINANCIERA UTILIZANDO MODELOS MICROECONOMETRICOS
the XI International Finance Conference, I am pleased to inform that your work "Modelacion de riesgo crediticio como elemento fundamental en el clculo de la prdida esperada en una institucion financiera has been accepted for presentation during the works of the Conference.
GRACIAS !