TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE CON RBOLES DE DECISIN

Brayan Rojas SOFTWARE Shop

CONTENIDO
1. Qu son los rboles de decisin? 2. Elementos de los rboles de decisin 3. Construccin de un rbol de decisin con Risk Simulator. Ejemplo Otorgamiento de un crdito 4. Conclusiones

1. Qu son los rboles de Decisin?

Cada da se hace ms relevante poder incluir todos los posibles escenarios a los que se encuentra relacionada una decisin, por ejemplo, para producir un nuevo producto hay muchas variables a tener en cuenta, entre ellas manufactura, costos, mercadeo, I&D, unidades a producir, precio, etc. Se debe tener en cuenta que muchas de las variables presentan incertidumbre por ello se hace indispensable contar con una manera de tomar decisiones bajo incertidumbre pero que a la vez sea fcil de comprender y analizar para tomar una decisin que se enfrenta a componentes de riesgo.

INTRODUCCIN

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Qu es un rbol de decisin?
Herramienta analtica para la estructuracin y evaluacin de problemas bajo incertidumbre Tcnica para presentar, analizar, seleccionar y evaluar entre varias posibilidades de accin o escenarios Permiten entre otros evaluar consecuencias, implementar variables de riesgo, hacer anlisis con variables discretas y/o continuas, hacer predicciones y clculos de probabilidades

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Aplicaciones de los rboles de Decisin (AD)

Construccin de una nueva planta de produccin o ampliar la actual Desarrollo de un nuevo producto o mejorar los actuales Seleccin de Portafolios Exploracin y produccin de pozos petrolferos Evaluacin de proyectos de inversin con opciones reales Defensa Nacional en estrategias de guerra Comprar una lotera Contratacin de Outsourcing Otorgamiento de un crdito
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2. Elementos de un rbol de Decisin

 Alternativas de decisin Posibles cursos de accin para el decisor Eventos Probabilsticos asociados al proceso de decisin eventos que no se controlan y presentan incertidumbre Informacin Econmica Relevante Consecuencias econmicas de las posibles decisiones Secuencia del proceso de Decisin Orden y relaciones en el cual se producen las decisione (Nodos de Decisin y nodos de Estado).

Elementos de un

1 AD

1. Castilo, M. (2011). Toma de Decisiones en las Empresas: entre el arte y la tcnica. Universidad de los Andes |8

Etapas del proceso de decisin: 1. Definicin del problemas 2. Estructuracin del rbol de decisiones 3. Resolver el rbol, utilizando valores esperados y seleccionando la mejor estrategia
- Maximizar - Minimizar 4. Anlisis de sensibilidad 5. Tomar la decisin

Solcin de un

2 AD

2. Bravo, O. & Snchez, M. (2007). Gestin Integral de|Riesgos. Tomo I. 2da Edicin. Bravo & Sanchez, EU. 9

3. Construccin de un rbol de Decisin

1. Definicin del Problema

Una entidad desea decidir si otorgar un crdito o no a un cliente para la compra de un vehculo por US$ 20.000. Se encuentra en la siguiente situacin: - Si se otorga el crdito existe una probabilidad del 0.1 de incumplimiento - Si el cliente realiza los pagos la entidad obtiene una utilidad del 15% sobre el valor del vehculo - Si el cliente incumple la entidad tiene un costo de US$ 15.000 - El no otorgamiento del crdito no genera costo para la compaa
|12 entre el arte y la tcnica. Universidad de los Andes 3. Castilo, M. (2011). Toma de Decisiones en las Empresas:

Ejemplo 1. Otorgamiento

3 Crdito

2. Estructuracin del rbol de Decisin

Alternativas de Decisin - Compaa otorga el crdito al cliente - Compaa no otorga el crdito al cliente

Identificacin Elementos

2 AD

Eventos Probabilsticos - El cliente cumple con sus pagos C, Probabilidad = 0.9 - El cliente no cumple con sus pagos NC, Probabilidad = 0.1 Informacin Econmica Relevante - Utilidad Neta asociada 20.000 * 0.15 = US$ 3000 - Costos asociados al incumplimiento US$ 15.000 - Costos de No otorgamiento US$ 0
2. Ibid
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Los diagramas de influencia son una herramienta grfica que nos permite analizar, causas, efectos, as como variables no controlables y crticas. Nos permiten identificar las variables y rutas claves para tomar una decisin adecuada. Los elementos claves en los diagramas de influencia son:

Diagrama de Influencia

- Nodos - Flechas o arcos

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Tipos de Nodos
Nodo de Decisin

Nodo de Incertidumbre

Nodo Terminal o de Resultados

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Diagrama de Influencia (ejemplo 1.)

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3. Resolver el rbol
USO DE RISK SIMULATOR DECISION TREE

RISK SIMULATOR

PRONSTICOS OPTIMIZACIN BIZ STATS

SIMULACIN DE MONTECARLO HERRAMIENTAS DE ANLISIS ESTADSTICO RBOLES DE DECISIN

El nuevo mdulo le permitir:

RS Decision Tree

- Realizar la diagramacin de los rboles

- Incluir incertidumbre en sus variables por medio de 45 distribuciones de probabilidad - Realizar anlisis de escenarios y de sensibilidad - Obtener las probabilidades de cada uno de los posibles resultados en el problema planteado
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4. Anlisis de Sensibilidad
USO DE RISK SIMULATOR DECISION TREE

5. Toma de Decisiones
APLICACIN BAJO SIMULACIONES DE MONTE CARLO

 El MTODO DE MONTE CARLO (propuesto por J. Von Neumann y S. Ulam) es una tcnica de seleccin de nmeros aleatorios a travs de una o ms distribuciones de probabilidad, para utilizarlas en una simulacin.

QU ES SIMULACIN DE MONTE CARLO?

En un Monte Carlo, el muestreo artificial o simulado trata de crear un universo terico descrito completamente por una LEY DE PROBABILIDAD que se supone conocida o adecuada. Posteriormente, de este universo se obtiene una MUESTRA aleatoria mediante una sucesin de nmeros aleatorios.

4. Conclusiones

Conclusiones
Los rboles de decisin determinan la mejor combinacin de acciones que se deben seleccionar ante diferentes escenarios. Me permite definir la mejor estrategia generalmente para maximizar o minimizar un caso. Evaluacin de consecuencias por medio de la sensibiilidad Para construir un buen rbol de decisin se debe construir previamente un diagrama y tablas de las relaciones lgicas y dependientes entre variables y decisiones, de igual forma las probabilidades, costos y beneficios de cada alternativa, lo anterior se expresa en los nodos de decisin e incertidumbre y las ramas.
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