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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA Índice TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE

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Índice

TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

0.

Introducción……………….………………………………………………………

2

1.

El método de los multiplicadores de Lagrange.…………………………

3

2.

Demostración……… ………………………………………………………………

4

3.

Ejemplos ………………………………………………………………………………5

3.1

Ejemplo #1…………………………………………………………………………

5

3.2

Ejemplo #2…………………………………………………………………………

6

3.3

Ejemplo #3…………………………………………………………………………

7

4.

………8

4.1

El caso bidimensional……………………………………………………………

8

4.2

El caso n-dimensional……………………………………………………………

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5. Bibliografía…………………………………….……………………………………

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INTRODUCCION

En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores.

La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a cero.

a las variables independientes de la función sean iguales a cero. ANALISIS DE SISTEMA DE POTENCIA

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LAGRANGE
1.-Multiplicadores de Lagrange Consideremos un caso bidimensional. Supongamos que tenemos la función, f (x, y),

1.-Multiplicadores de Lagrange

Consideremos un caso bidimensional. Supongamos que tenemos la función, f (x, y), y queremos maximizarla, estando sujeta a la condición:

y), y queremos maximizarla, estando sujeta a la condición: Dónde: c es una constante. Podemos visualizar

Dónde: c es una constante. Podemos visualizar las curvas de nivel de f dadas por

Podemos visualizar las curvas de nivel de f dadas por Para varios valores de d n

Para varios valores de d n , y el contorno de g dado por g (x , y ) = c . Supongamos que hablamos de la curva de nivel donde g = c . Entonces, en general, las curvas de nivel de f y g serán distintas, y la curva g = c por lo general intersecará y cruzará muchos contornos de f . En general, moviéndose a través de la línea g =c podemos incrementar o disminuir el valor de f . Sólo cuando g =c (el contorno que estamos siguiendo) toca tangencialmente (no corta) una curva de nivel de f , no se incrementa o disminuye el valor de f . Esto ocurre en el extremo local restringido y en los puntos de inflexión restringidos de f.

Un ejemplo familiar puede ser obtenido de los mapas climatológicos, con sus curvas de nivel de presión y temperatura (isóbaras e isotermas respectivamente): el extremo restringido ocurrirá donde los mapas superpuestos muestren curvas que se tocan.

Geométricamente traducimos la condición de tangencia diciendo que los gradientes de f y g son vectores paralelos en el máximo. Introduciendo un nuevo escalar, λ,

resolvemos

el máximo. Introduciendo un nuevo escala r, λ, resolvemos [ f ( x , y )

[ f (x , y ) - λ ( g (x , y ) − c )] = 0

Para λ ≠ 0.

Una vez determinados los valores de λ, volvemos al número original de variables y así continuamos encontrando el extremo de la nueva ecuación no restringida.

encontrando el extremo de la nueva ecuación no restringida. de forma tradicional. Eso es, condición porque
encontrando el extremo de la nueva ecuación no restringida. de forma tradicional. Eso es, condición porque

de forma tradicional. Eso es,

condición porque de F(x , y ) están todos en

para todo ( x , y ) satisfaciendo la

es igual a cero en la restricción, pero los ceros .

, y ) satisfaciendo la es igual a cero en la restricción, pero los ceros .

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Sea f (x) una función definida en un conjunto abierto n-dimensional {x R n }. Se

definen s restricciones g k (x) = 0, k=1, satisfechas) que:

,

s, y se observa (si las restricciones son

que: , s, y se observa (si las restricciones son Se procede a buscar un extremo

Se procede a buscar un extremo para h

lo que es equivalente a

procede a buscar un extremo para h lo que es equivalente a 2. Demostración Comenzemos con
procede a buscar un extremo para h lo que es equivalente a 2. Demostración Comenzemos con

2. Demostración

Comenzemos con el caso de una restricción.

Sea una superficie M contenida en R n definida por g(x)=0 y sea f(x) la función a obtener su punto

crítico. Si p

y sea f(x) la función a obtener su punto crítico. Si p M un punto crítico

M un punto crítico entonces se ha de cumplir:

Si p M un punto crítico entonces se ha de cumplir: para todo v vector tangente

para todo v vector tangente a M en p (es decir, sea cual sea la dirección en la que nos desplacemos en M, el incremento de f a primer orden es nulo) La anterior condición significa que es perpendicular al tangente a M en p y dado que dim M=n-1 existe un único vector perpendicular linealmente independiente que viene dado por , de modo que se tiene:

independiente que viene dado por , de modo que se tiene: para algún número ANALISIS DE
independiente que viene dado por , de modo que se tiene: para algún número ANALISIS DE

para algún número

independiente que viene dado por , de modo que se tiene: para algún número ANALISIS DE

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En el caso de que M esté definida por varias restricciones perpendiculares al tangente a M en p viene generado por

ser

perpendiculares al tangente a M en p viene generado por ser el conjunto de vectores de

el conjunto de vectores de modo que al

generado por ser el conjunto de vectores de modo que al perpendicular al vector tangente a

perpendicular al vector tangente a M en p este ha de ser de la forma:

para unos ciertos números
para unos ciertos números

Los multiplicadores desconocidos λ k se determinan a partir de las ecuaciones con las restricciones y conjuntamente se obtiene un extremo para h que al mismo tiempo satisface las restricciones (i.e. g k =0 ), lo que implica que f ha sido optimizada

El método de multiplicadores de Lagrange es generalizado por las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker.

3.-Ejemplos

Ejemplo #1

Supongamos que queremos encontrar la distribución probabilística discreta con máxima entropía. Entonces

probabilística discreta con máxima entropía. Entonces Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar
probabilística discreta con máxima entropía. Entonces Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar

Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de máxima entropía (dependiendo de las probabilidades). Para todo k desde 1 hasta n , necesitamos

lo que nos da

Para todo k desde 1 hasta n , necesitamos lo que nos da Derivando estas n
Para todo k desde 1 hasta n , necesitamos lo que nos da Derivando estas n

Derivando estas n ecuaciones, obtenemos

n , necesitamos lo que nos da Derivando estas n ecuaciones, obtenemos ANALISIS DE SISTEMA DE

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Esto muestra que todo p i es igual (debido a que depende solamente de λ). Usando la restricción ∑ k p k = 1, encontramos

Usando la restricción ∑ k p k = 1, encontramos Esta (la distribución uniforme discreta) es

Esta (la distribución uniforme discreta) es la distribución con la mayor entropía.

Ejemplo #2

Determinar los puntos en la esfera

punto

Ejemplo #2 Determinar los puntos en la esfera punto : la distancia al punto que están
:
:
Ejemplo #2 Determinar los puntos en la esfera punto : la distancia al punto que están

la distancia al punto

que están más cercanos al

punto : la distancia al punto que están más cercanos al para hacer más sencilla la

para hacer más sencilla la operación se maximiza o minimiza el cuadrado de la distancia:

se maximiza o minimiza el cuadrado de la distancia: la restricción: De acuerdo con el método
se maximiza o minimiza el cuadrado de la distancia: la restricción: De acuerdo con el método

la restricción:

De acuerdo con el método de los multiplicadores de Lagrange, se resuelven las

ecuaciones " " y "
ecuaciones "
" y "

" y el resultado es:

1.

2.

3.

" " y " " y el resultado es: 1. 2. 3. 4. la manera más
" " y " " y el resultado es: 1. 2. 3. 4. la manera más
" " y " " y el resultado es: 1. 2. 3. 4. la manera más
" " y " " y el resultado es: 1. 2. 3. 4. la manera más
" " y " " y el resultado es: 1. 2. 3. 4. la manera más

4.

la manera más sencilla de resolver estas ecuaciones es dejar x, y, z en función

de

y luego sustituimos en la ecuación (4).

y, z en función de y luego sustituimos en la ecuación (4). de la ecuación (1)

de la ecuación (1) obtenemos

si

lo mismo sucede con la ecuación (2) y (3)

se observa que

si lo mismo sucede con la ecuación (2) y (3) se observa que no se puede

no se puede realizar la operación.

(2) y (3) se observa que no se puede realizar la operación. ≠ 1 por que

≠ 1 por que

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA sustituyendo en la ecuación (4) TEMA:

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NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA sustituyendo en la ecuación (4) TEMA: TEOREMA DE

sustituyendo en la ecuación (4)

TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

ecuación (4) TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE se obtiene que y entonces los puntos (x,
ecuación (4) TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE se obtiene que y entonces los puntos (x,

se obtiene que

TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE se obtiene que y entonces los puntos (x, y, z)

y entonces los puntos (x, y, z) son :

se obtiene que y entonces los puntos (x, y, z) son : y se puede observar

y

se obtiene que y entonces los puntos (x, y, z) son : y se puede observar

se puede observar que el punto más cercano entonces es

: y se puede observar que el punto más cercano entonces es Ejemplo #3 Restricciones: Aplicar

Ejemplo #3

observar que el punto más cercano entonces es Ejemplo #3 Restricciones: Aplicar el método: ANALISIS DE

Restricciones:

el punto más cercano entonces es Ejemplo #3 Restricciones: Aplicar el método: ANALISIS DE SISTEMA DE

Aplicar el método:

punto más cercano entonces es Ejemplo #3 Restricciones: Aplicar el método: ANALISIS DE SISTEMA DE POTENCIA
punto más cercano entonces es Ejemplo #3 Restricciones: Aplicar el método: ANALISIS DE SISTEMA DE POTENCIA

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NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 4. Criterio
NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 4. Criterio

TEMA: TEOREMA DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

4. Criterio de la segunda derivada para Extremos con Restricción

4.1. El caso bidimensional

Como en el caso no restringido en el que usamos la matriz Hessiana y el criterio de Sylvester para determinar la naturaleza de los puntos críticos, en presencia de multiplicadores de Lagrange existe un método análogo para descubrir si un punto crítico v0 es máximo, mínimo, o punto silla.

Sea f :U⊂ℝ 2 y g :U⊂ℝ 2 dos curvas suaves de clase C 2 . Sea v0U tal que g (v0)= c y sea S elconjunto de nivel de g con valor c. Asumimos que g (v0)≠0 y existe un número real tal que f (v0) = g (v0). Para la función auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada:

la función auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada : ANALISIS DE
la función auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada : ANALISIS DE
la función auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada : ANALISIS DE
la función auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada : ANALISIS DE
la función auxiliar h = f - g tenemos la matriz hessiana limitada : ANALISIS DE

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA Evaluada en v 0 TEMA: TEOREMA

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Evaluada en v0

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1. Si |H|>0 entonces v0 es un máximo local en f limitada a S

2. Si |H|<0 entonces v0 es un mínimo local en f limitada a S

3. Si |H|=0 entonces el criterio no concluye nada

4.2. El caso n-dimensional

Análogamente al caso bidimensional, consideramos el caso n-dimensional, Sea f :U⊂ℝ n y g :U⊂ℝ n dos curvas suaves de clase C 2 . Sea v0U tal

que g (v0)= c y sea S elconjunto de nivel de g con valor c. Asumimos que g (v0)≠0

f (v0) =

g construimos la matriz hessiana limitada:

y existe un número real

la matriz hessiana limitada: y existe un número real tal que g (v 0 ). Para
la matriz hessiana limitada: y existe un número real tal que g (v 0 ). Para

tal que

matriz hessiana limitada: y existe un número real tal que g (v 0 ). Para la
matriz hessiana limitada: y existe un número real tal que g (v 0 ). Para la

g (v0). Para la función auxiliar h = f -

tal que g (v 0 ). Para la función auxiliar h = f - evaluada en
tal que g (v 0 ). Para la función auxiliar h = f - evaluada en

evaluada en v0

Examinamos los determinantes de las submatrices en la diagonal de orden mayor

o igual a 3:

Si todos ellos son mayores que 0, tenemos un mínimo local en v0

Si el primer subdeterminante de tamaño 3x3 es mayor que cero, el siguiente (el de 4x4) es menor que cero, y de esa manera los subdeterminantes van alternando su signo, tenemos un máximo local en v0

Si todos los subdeterminantes son distintos de cero, pero no siguen ninguno de los dos patrones anteriores, tenemos un punto silla en v0

Si no se da ninguno de los tres casos anteriores, el criterio no concluye nada

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA 5. Bibliografía TEMA: TEOREMA DE

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5. Bibliografía

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