sexta-feira, 18 de maio de 2012

Backtesting/
Backtest so testes realizados na base histrica dos ativos. O objetivo destes testes gerar um relatrio de desempenho de uma dada estratgia. Os nmeros aqui expostos no garantem resultados futuros e devem ser considerados apenas como uma das ferramentas para testar estratgias, ficando a cargo do operador interpretar os resultados fornecidos e desenvolver sua prpria estratgia.

Estratgia testada/
Descrio
A estratgia acompanha e compara o fechamento dos candles com os limites superior e inferior das bandas de Bollinger. Quando ocorrer o fechamento de um candle abaixo da banda inferior e o candle seguinte fechar com preo acima da banda inferior gera-se um sinal de venda se nos candles seguintes houver rompimento do mximo do segundo candle. Contrariamente, quando ocorrer o fechamento de um candle acima da banda superior e o candle seguinte fechar com preo abaixo da banda superior gera-se um sinal de venda se nos candles seguintes houver a perda do mnimo do segundo candle. Encerramento da posio caso o candle toque a banda oposta ou supere/perca a mxima/mnima do segundo candle. Limite de 4 candles para encerrar a posio.

Detalhes/ Bandas de Bollinger - 9 perodos Aritmtica Stop Loss - 25 centavos Stop Gain - 25 centavos

Nmeros Resultado/

CDIGO CONTRATO CONTRATO

CCMFUT (CCMFUT) Um contrato equivale 450 sacas.

TEMPO GRFICO PERODO DE TESTE NMERO DE TRADES TRADES POSITIVOS TRADES NEGATIVOS MDIA DE LUCRO POR TRADE P/CTR MDIA DE PREJ. POR TRADE P/CTR MAIOR STOP P/CTR TRADES CERTOS CONSECUTIVOS TRADES ERRADOS CONSECUTIVOS RESULTADO ACUMULADO P/CTR $ $ $ $

15 Minute 10/05/2010 09:00 - 10/05/2012 15:00 (731 Days) 337 163 174 27,19 -12,47 -82,50 6 8 2.262,48

* Backtest simulado utilizando a base de dados com rolagem dos vencimentos por liquidez e ajuste de preos, fornecida pela Agncia Estado.

Resumo Metastock/
Summary 18MAIO setup da paula no milho fixo 25c loss 25c target Simulation Date 18/05/2012 16:52:40 Optimized System Points Only Test CCMFUT (CCMFUT) 10725 15 Minute Bars 10/05/2010 09:00 Through 10/05/2012 15:00 (731 Days)

Performance Profit Performance Annualized Performance Buy & Hold Profit Buy & Hold Performance Buy & Hold Annualized Performance 6.8560 Pts N/A N/A 9.2500 Pts N/A N/A

Performance Indices Buy & Hold Index Profit/Loss Index Reward/Risk Index -25.88 % 51.03 % 99.56 %

Accounting Initial Equity Trade Profit 0.0000 Pts 13.4360 Pts -6.5800 Pts 0.0000 Pts 0.0000 Pts 0.0000 Pts 6.8560 Pts 0.0000 Pts

Trade Summary Total Trades Trade Efficiency Average Profit/Average Loss 337 12.97 % N/A

Trade Loss Commissions Interest Credited Interest Charged Final Equity

Profitable Trades Total Long Short 163 80 83

Open Positions

Account Variation Highest Account Balance Lowest Account Balance 6.8860 Pts -0.0300 Pts 0.3400 Pts -0.0300 Pts 0.0000 Pts

Average Profit Highest Profit Lowest Profit Most Consecutive

0.0824 Pts 0.2500 Pts 0.0100 Pts 6

Highest Portfolio Value Highest Open Drawdown Highest Closed Drawdown

Maximum Position Excursions Unprofitable Trades Total Long Short 174 80 94 Long Favorable Short Favorable Long Adverse Short Adverse 0.3400 Pts 0.3900 Pts -0.3000 Pts -0.1700 Pts

Average Loss Highest Loss Lowest Loss Most Consecutive

-0.0378 Pts -0.2500 Pts 0.0000 Pts 8

Glossrio Metastock/
Parmetros de avaliao 1. Summary (Resumo) Lista os padres testados, o sistema utilizado, o dia e data de ocorrncia do teste, o nmero de barras includas no teste e a data de range testada. 2. Performance a) Profit (Lucro): Qual a valorizao do ativo quando negociado com o sistema selecionado. Se este for um nmero negativo, indica perda. b) Performance: uma medida porcentual de quanto foi o lucro ou prejuzo gerado pelo sistema, baseado em seu incio. Por exemplo, se voc comea com US$ 1.000 e termina com US$ 1.100, a performance de 10%. c) Annualized performance (Performance anualizada): Calcula como seria a performance acima descrita se a simulao compreendesse o perodo de um ano. Esse valor alcanado quando se divide um ano (365 dias) pelo nmero de dias contidos na simulao. d) Buy & Hold Profit (Lucro Buy & Hold): o lucro de uma estratgia "buy and hold" (comprar e segurar"). A estratgia "buy and hold" presume que voc compre no primeiro dia que consta no grfico e mantenha esta posio. O lucro calculado quando se usa o preo no primeiro dia e no ltimo dia. A corretagem tambm contabilizada. e) Buy and hold performance (Performance Buy & Hold): a diferena porcentual entre o patamar inicial e o patamar final se voc fosse comprar a primeira barra e vender a ltima. exatamente o mesmo que "Buy and Hold Profit" (descrito acima), mas expressado em porcentagem. f) Buy & Hold Annualized Performance (Performance anualizada Buy & Hold): Mostra quanto o sistema ganhou ou perdeu se comprou no primeiro dia do ano e vendeu no ltimo dia do ano. g) Reward/Risk index (ndice de retorno/risco): Este indicador compara probabilidades de premiao. Nele, o risco definido como System Open Drawdown (isto , o ponto mais baixo do valor do patrimnio abaixo do nvel de investimento inicial). A premiao definida com o Total Net Profits (isto , o ponto final do valor do patrimnio). ndice +100 +50 0 -50 -100 Probabilidade de premiao Alto Nenhum Mdio Mdio Nenhum Nenhum Baixo Mdio Muito baixo Alto Sada longa mdia: a soma das eficincias das sadas longas para todos os trades, dividida pelo nmero de sadas longas. Mdia longa total: a soma das eficincias longas para todos os trades, dividida pelo nmero de trades longos. Entrada curta mdia: a soma das eficincias curtas mdias para todos os trades, dividida pelo nmero de sadas curtas. Sada curta mdia: a soma das eficincias curtas das sadas para todos os trades, dividida pelo nmero de sadas curtas. Entrada curta mdia: a soma das eficincias curtas para todos os trades, dividida pelo nmero de trades curtos. 3. Performance indices (ndices de performance): Buy & Hold Index (ndice Buy & Hold) - Esse ndice mostra a porcentagem dos lucros do sistema se comparada ao lucro da estratgia Buy & Hold. Um valor de "-50" significa que os lucros do sistema foram metade (isto , 50%) em relao Buy & Hold. Um valor "25" significa que os lucros do sistema foram 25% maiores em relao Buy & Hold. Um valor "0" diz que elas so iguais. O ideal que o seu teste de sistema produza lucros mais altos do que os da estratgia Buy & Hold (isto , o ndice Buy & Hold seja maior do que zero); do contrrio, o trade pode no valer o tempo e esforo empregados. Profit/Loss index (ndice de lucro/perda) - Este ndice compara o nmero de trades vencedores ao nmero de trades perdedores. Ele combina trades vencedores e trades perdedores em um valor que varia entre -100 (pior) a +100 (melhor). Um ndice negativo sugere que o sistema gerado produziu uma perda lquida. Quanto maior o valor do ndice, maior o nmero de trades lucrativos comparados ao nmero de trades perdedores. ndice +100 +50 0 -50 -100 Lucro/Perda Lucros altos/Sem perdas Lucros > Perdas Lucros = Perdas Lucros < Perdas Sem lucros/Altas perdas

Reward/Risk index (ndice de retorno/risco) - Este ndice compara o risco recompensa. Nele, o risco definido como System Open Drawdown (isto , o ponto mais baixo da linha de equilbrio abaixo do investimento inicial). A recompensa definida como Total Net Profits (isto , o ponto final na linha de equilbrio). O ndice de retorno/risco combina recompensa e risco em um valor que oscila entre -100 (mais arriscado) a +100 (mais seguro). Um valor "0" significa que risco e retorno contrabalanceiam-se um ao outro. ndice +100 +50 0 -50 -100 Risco de recompensa Alto Nenhum Mdio Mdio Nenhum Nenhum Baixo Mdio Muito baixo Alto

3. Trade summary (Resumo dos trades) a) Total trades (Nmero total de trades): o nmero total de trades que foram gerados com o teste. Este nmero reflete apenas trades encerrados e no inclui posies abertas que possam ter existido no fim do teste. Portanto, possvel que esse valor seja zero caso tenha ocorrido algum trade no encerrado no teste. b) Trade efficiency (Eficincia dos trades): a eficincia mdia total dos trades. A eficincia dos trades a porcentagem do lucro potencial que seus trades tiveram. Ela ser melhor explicada a seguir. c) Profitable trades (Trades rentveis) Mostra quantos trades de sucesso foram obtidos, quantos foram longos e quantos foram curtos. Tambm lista o lucro mdio dos seus trades rentveis, qual foi o maior lucro, o menor e o mais longo. d) Unprofitable trades (Trades no rentveis) Mostra quantos trades sem lucro foram obtidos quantos foram longos e quantos foram curtos. Tambm lista o lucro mdio dos seus trades sem lucros, qual foi a maior perda, a menor e a mais longa. e) Maximum position excursions (Amplitude mxima de cada posio) Mais longa rentabilidade: Maior lucro em um nico trade longo. Mais curta rentabilidade: Maior lucro em um nico trade curto. Perda mais curta: Maior perda em um nico trade longo. Perda mais longa: Maior perda em um nico trade curto. f) Trade efficiency (eficincia do trade) a porcentagem do lucro total possvel conseguido pelo trade. Existem trs tipos de eficincias de trades: longa, curta e total. As trs se aplicam para trades longos e curtos. Eficincia de entrada de trades longos: o preo mais alto menos o preo de entrada, dividido pelo preo mais alto menos o preo mais baixo. Eficincia de sada de trades longos: o preo de sada menos o preo mais baixo, dividido pelo preo mais alto menos o preo mais baixo. Eficincia total dos trades longos: o preo de sada menos o preo de entrada, dividido pelo preo mais alto menos o preo mais baixo. Eficincia de entrada de trades curtos: o preo de entrada menos o preo mais baixo, dividido pelo preo mais alto menos o preo mais baixo. Eficincia de sada de trades curtos: o preo mais alto menos o preo de sada, dividido pelo preo mais alto menos o preo mais baixo. Eficincia total dos trades curtos: o preo de entrada menos o preo de sada, dividido pelo preo mais alto menos o preo mais baixo. Entrada mdia: a soma das eficincias das entradas para todos os trades, dividida pelo nmero de trades. Sada mdia: a soma das eficincias das sadas para todos os trades, dividida pelo nmero de trades. Mdia total: a soma do total de eficincias para todos os trades, dividida pelo nmero de trades. Entrada longa mdia: a soma das eficincias das entradas longas para todos os trades, dividida pelo nmero de entradas longas.

4. Accounting (Consideraes): Inicial equity (Equilbrio inicial) - o valor hipottico total com o qual o sistema teve incio. Trade profit (Lucro do trade) - Quanto capital os trades de sucesso ganharam. Trade loss (Perdas do trade) - Quanto capital os trades errados perderam. Commissions (Corretagem) - Quanto capital foi pago para executar todos os trades gerados pelo sistema. Interest credited (Juros creditados) - o valor total dos juros gerados pelo sistema durante o teste. Interest chargd (Juros debitados) - o valor total dos juros pagos pelo sistema durante o teste. Open positions (posies abertas) - o valor em dlares para qualquer posio que ainda estiver aberta ao final do teste. Final equity (Equilbrio final) - Qual o valor final existente ao final do teste. Account Variation (Variaes): Highest account balance (Saldo de conta mais elevado): O valor mais alto que o patrimnio alcanou durante o teste. Lowest account balance (Saldo de conta mais baixo): o valor mais baixo que o patrimnio alcanou durante o teste. Highest portfolio value (Valor mximo da carteira): o mximo valor que suas posies alcanaram simultaneamente durante o teste. Highest open drawdown (perodo de fechamento mais alto): o maior ajuste na posio (relativo ao investimento inicial) baseado em posies abertas. Ele mostra a distncia mxima entre o investimento inicial e o valor do patrimnio quando uma posio ainda est aberta. Highest closed drawdown (perodo de abertura mximo): O maior ajuste na posio (relativo ao investimento inicial) baseado em posies fechadas. Ele mostra a distncia mxima entre o investimento inicial e o valor do patrimnio quando uma posio ainda est fechada. Account events (Relatrio de eventos): Mostra quantas chamadas de margem e saldos negativos ocorreram durante o teste. Profitable toming (Momentos lucrativos): Detalha, com base em barras, a durao dos trades rentveis que ocorreram durante o teste Mdia (average), Mais longo (longest), Mais curto (shortest) e Total. Unprofitable timing (Momentos no lucrativos): Detalha, com base em barras, a durao dos trades sem sucesso que ocorreram durante o teste Mdia (average), Mais longo (longest), Mais curto (shortest) e Total. Out of market timing (Momentos fora do mercado): O nmero de barras no teste mais longo (longest) e total de barras durante as quais o teste no apresentou trades em aberto. Optimization variables (Otimizao das variveis): Se voc utilizou qualquer tipo de otimizador de variveis (OPT1, OPT2, etc), seus valores durante o teste aparecem aqui.