MATEM

ATICA APLICADA II Segundo cuatrimestre 2011

Licenciatura en Fsica, Universidad Nacional de Rosario
Teora de la medida e integral de Lebesgue
1
1. Introduccion
Una de las caractersticas mas molestas de la teora de los espacios funcionales es que uno
tiene problemas con la integral de Riemann, problemas que no permiten llegar a ciertos teoremas
indispensables. Queremos aclarar que no hay nada equivocado con la integral de Riemann, de hecho
en fsica siempre nos manejamos con funciones que son integrables seg un Riemann y usamos el
metodo de Riemann para calcular integrales concretas. Los problemas surgen cuando uno trata de
hacer interactuar a la integral de Riemann con otras operaciones, especialmente con operaciones
de lmite (por ejemplo, el lmite de una sucesion de funciones integrables puede no ser integrable).
Necesitamos entonces renovar la manera en que pensamos ac-
erca de la integral. De estas notas nadie emergera con la habilidad
de poder calcular mas integrales, sino, esperamos, con un mayor
entendimiento del signicado del signo integral. Los problemas de
la integral de Riemann pueden solucionarse mediante la general-
izacion conocida como integral de Lebesgue
2
.
Este nuevo concepto de integral permite integrar clases gen-
erales de funciones, permite integrar en espacios mas abstractos
que R (o R
n
), y mas importante a un, se comporta mucho mas
civilizadamente en combinacion con otras operaciones.
Hay un ejemplo muy simple de una funcion que es integrable
seg un Lebesgue pero no lo es seg un Riemann, esta es la funcion de Dirichlet:
f(x) =
_
0 si x es racional
1 si x es irracional
Una forma simple de ilustrar la diferencia entre la integral de Lebesgue y la de Riemann es la
siguiente analoga. Supongamos que tenemos una bolsa llena de monedas y que queremos saber
cuanta plata tenemos en la bolsa. Podemos contar las monedas de dos formas distintas:
(a) Sacamos las monedas una a una y vamos sumando sus valores;
(b) Agrupamos las monedas de la bolsa de acuerdo a sus valores, formando un grupo de monedas
de 5 centavos, otro de 10 centavos, etc. Contamos cuantas monedas tenemos en cada grupo,
multiplicamos por sus valores y sumamos.
La segunda forma de contar (que corresponde a la integral de Lebesgue) es mucho mas eciente
que la primera (correspondiente a la integral de Riemann), pero, por supuesto, ambas formas de
contar nos daran el mismo valor total. Notese que para describir (b) tuvimos que usar un lenguaje
un poco mas elaborado que el usado para describir (a). Como veremos mas adelante, la denicion
de la integral de Lebesgue tambien implica de hecho un poco mas de conceptualizacion que la
denicion de la integral de Riemann.
El metodo a utilizar para introducir la integral de Lebesgue se asienta en el concepto de medida.
Una medida no es mas que una funcion que a ciertos subconjuntos A les asocia un n umero no
negativo (A), llamado su medida o volumen, que da una idea de su tama no . Si consideramos
1
Notas preparadas por Luis O. Manuel
2
La integral de Lebesgue fue creada por el matematico frances Henri Leon Lebesgue(1875-1941). Hasta nes del
siglo diecinueve, el analisis matematico estaba limitado a las funciones continuas, en gran parte debido al metodo
de integracion de Riemann. A partir de trabajos de Emile Borel y Camille Jordan, Lebesgue desarrollo en 1901 su
teora de la medida. Un a no despues extendio el concepto de integral.
1
una funcion f : [a, b] R que toma un n umero nito de valores, la denicion de la integral de
Riemann corresponde esencialmente a dividir el intervalo [a, b] en subintervalos, multiplicar el valor
que la funcion toma en cada subintervalo por su longitud y sumar:
_
b
a
f(x)dx =
n

k=1
f(x
k
)(x
k
x
k1
).
Por otro lado, para la integral de Lebesgue, determinamos primero cual es la preimagen E
k

[a, b] de cada valor y
k
que la funcion asume, multiplicamos la medida de la preimagen por el valor
de la funcion y sumamos.
_
b
a
fd =
m

k=1
y
k
(E
k
).
Esta claro que estos dos metodos deben darnos el mismo valor de la integral. En pocas palabras,
podemos decir que la diferencia entre ambas integrales es que para la integral de Riemann concier-
nen los valores que toma la funcion que esta siendo integrada, mientras que en la integral de
Lebesgue importa mas el tama no de subconjuntos en el dominio del integrando. Esta nocion de
medida o tama no es la que vamos a tratar ahora.
Para poder adoptar el camino de Lebesgue, necesitamos denir una funcion que a cada subcon-
junto de R le asocie un tama no o medida (A). Esta funcion debe satisfacer ciertas propiedades
que parece natural imponer. Por ejemplo, nos gustara que
Para un segmento A = [a, b] la medida este dada por su longitud, (A) = b a;
Si A es la union de conjuntos A
1
, A
2
, ... disjuntos dos a dos, entonces (A) =

k=1
(A
k
);
Si A es un conjunto con medida (A) entonces su traslacion x + A = {x + y : y A}
debera tener la misma medida (x +A) = (A).
Desafortunadamente no existe tal funcion! En 1905 Vitali demostro que existen conjuntos muy
extra nos para los cuales no son validas estas propiedades que parecen obvias
3
. Para solucionar
este problema debemos modicar nuestra nocion de tama no o bien restringirnos a poder medir
unicamente una coleccion mas peque na de subconjuntos de R. La ultima opcion es la mas adecuada
ya que veremos que los subconjuntos de R medibles incluyen a cualquier subconjunto normal, que
pueda ser aproximado por intervalos. Tales colecciones de subconjuntos se llaman sigma-algebras
y los presentaremos en la proxima seccion.
2. Colecciones de subconjuntos
Denicion
4
: Una coleccion no vaca de subconjuntos de X es un algebra si satisface
i) X ,
ii) Si A entonces

A ,
iii) Si A, B entonces A B .
3
La paradoja de Banach-Tarski es un resultado a un mas asombroso: es posible cortar una arveja en una cantidad
nita de piezas y reacomodar las piezas para que formen una pelota del tama no del sol.
4
Notacion: Dados los conjuntos A y B, denotaremos A B al conjunto {x A : x / B}, diferencia simetrica
AB a (AB)(BA) y

A al complemento de A (

A = XA donde X es el conjunto universo considerado). Dada
una familia de conjuntos {A
i
} decimos que

i
A
i
es una union disjunta si A
i
A
j
= para i = j. 2
X
simboliza el
conjunto de todos los subconjuntos de X.
2
Denicion: es un -algebra si es un algebra cerrado respecto a las uniones numerables, es
decir, si {A
i
}

i=1
X entonces

i=1
A
i
X.
Teorema 1.1: La interseccion de cualquier colecci on no vaca de algebras o -algebras es,
respectivamente, un algebra o un -algebra.
Corolario 1.2: Dada una coleccion D de subconjuntos de X existe un -algebra minimal que
contiene a D, (D). Es minimal en el sentido que si es un -algebra que contiene a D, entonces
(D) .
Demostracion: Simplemente proponemos (D) como la interseccion de todos los -algebras
que contienen a D. Esta es una interseccion no vaca, ya que para todo X no vaco siempre existe
el -algebra 2
X
que contiene a D.
Decimos que (D) es el -algebra generado por D.
Ahora vamos a introducir el -algebra en R que utilizaremos para denir la medida de Lebesgue,
a cada uno de sus elementos podremos asignarle un tama no a partir de la denicion natural de
longitud de un intervalo.
Sea O 2
R
la coleccion de los conjuntos abiertos de R, queremos construir el -algebra mas
peque no que contenga a O. De acuerdo al ultimo corolario, para ello debemos realizar la interseccion
de todos los -algebras que contienen a todos los subconjuntos abiertos.
Denicion: Llamaremos algebra de Borel, B, al -algebra generado por todos los subconjuntos
abiertos de la recta real. Los elementos de B seran llamados conjuntos de Borel de R.
Generalmente, no es trivial dar la forma de un conjunto de Borel cualquiera. Sin embargo,
algunos ejemplos simples de conjuntos de Borel son los siguientes: los intervalos abiertos acotados
(a, b), los semiabiertos (a, b], los cerrados [a, b], los puntos x R, los intervalos no acotados cerrados
[a, ) o abiertos (a, ), los racionales Q, y otros mas exoticos como los conjuntos de Cantor.
3. Medida
Como podemos medir el tama no de un conjunto? La longitud es una buen camino para medir
intervalos en el eje real. Pero que pasa si queremos manejarnos con conjuntos de n umeros reales que
no son intervalos, o conjuntos de n umeros naturales o conjuntos mas abstractos a un? A continuacion
vamos a desarrollar la teora de la medida, valida para un universo X arbitrario.
Sea X un conjunto y un -algebra en X.
Denicion: Una funcion : [0, +] se llamara medida si
i) (Positividad) (A) 0 para todo A y () = 0,
ii) (-aditividad) Si {E
i
}
iN
es una familia disjunta de conjuntos de , entonces
(

_
i=1
E
i
) =

i=1
(E
i
).
Ejemplo: La medida de Lebesgue sera la que nos permita generalizar la integral de Riemann.
Esta medida se dene en primer lugar para los conjuntos de Borel, usando la denicion natural de
longitud de un intervalo. Mas adelante veremos como extender la medida para que pueda aplicarse
a otros conjuntos no borelianos.
Teorema 2.1:Una medida satisface las siguientes propiedades:
3
i) (Monotonicidad) Si A, B y B A entonces (B) (A),
ii) (Substractividad) Si A, B , B A y (B) < + entonces
(AB) = (A) (B),
iii) (Subaditividad) Si {E
i
}
iN
entonces
(

_
i=1
E
i
)

i=1
(E
i
).
Demostracion: i) A = (A B) B, siendo A B y B disjuntos, lo que permite escribir
(A) = (A B) + (B) por la propiedad de aditividad de . Como (A B) 0, resulta
(A) (B).
ii) Si (B) < + obtenemos de i) (A) (B) = (AB).
iii) Probemos en primer lugar que
(
n
_
i=1
E
i
)
n

i=1
(E
i
).
Notemos que los conjuntos B
1
= E
1
, B
k
= E
k

k1
l=1
E
l
, k 2, son disjuntos y

n
i=1
B
i
=

n
i=1
E
i
.
Ademas como B
i
E
i
se cumple (B
i
) (E
i
). Entonces
(
n
_
i=1
E
i
) = (
n
_
i=1
B
i
) =
n

i=1
(B
i
)
n

i=1
(E
i
).
Podemos repetir el mismo argumento para una familia innita de conjuntos usando la propiedad
de -aditividad de la medida.
Teorema 2.2: (Continuidad de la medida) Sea un -algebra y {E
n
}
nN
una sucesion
monotonamente creciente, E
n
E
n+1
. Entonces
(

_
i=1
E
i
) = lm
n
(E
n
).
Demostracion: Si para alg un n
0
, (E
n
0
) = + entonces (E
n
) = + para todo n n
0
y
(

i=1
E
i
) = +.
Consideremos que (E
i
) < + para todo i. Entonces
(

_
i=1
E
i
) = (E
1
(E
2
E
1
) (E
n
E
n1
) ) =
(E
1
) + lm
n
n

i=2
((E
i
) (E
i1
)) = lm
n
(E
n
).
3.1. Medida exterior
Sea un -algebra de subconjuntos de X y una medida denida en . Nuestro proposito es
lograr usar la medida para la mayor cantidad de elementos de 2
X
como sea posible.
Un conjunto arbitrario A X puede siempre cubrirse por conjuntos pertenecientes a , es
decir, podremos siempre encontrar E
1
, E
2
, tal que A

i=1
E
i
. La familia {E
i
} es llamada
-cubrimiento de A.
4
Denicion: Para A X su medida exterior esta denida por

(A) =nf

i=1
(E
i
)
donde el nmo esta tomado sobre todos los posibles -cubrimientos del conjunto A, es decir, todas
las colecciones {E
i
} con A

i=1
E
i
.
Nota: la medida exterior siempre existe puesto que (E) 0 para cada E .
Teorema 3.3: Para A vale

(A) = (A), es decir,

es una extension de .
Demostracion: A es su propio cubrimiento, lo que implica

(A) (A).
Por denicion de nmo, para cualquier > 0 existe un -cubrimiento {E
i
} de A tal que

i
(E
i
) <

(A) +. Notemos que

A = A
_
_
i
E
i
_
=
_
i
(A E
i
).
Usando consecuentemente la -aditividad y monotonicidad de obtenemos
(A)

i
(A E
i
)

i
(E
i
) <

(A) +.
Como es arbitrario, concluimos que

(A) = (A).
Teorema 3.4:(Monotonicidad de la medida exterior) Si A B entonces

(A)

(B).
Demostracion: Cualquier cubrimiento de B es un cubrimiento de A.
Teorema 3.5:(-subaditividad de la medida exterior) Para una familia {A
i
} 2
X
, vale

_
i=1
A
i
_

i=1

(A
i
).
Demostracion: Si la serie en el miembro derecho diverge no hay nada para probar. Asumimos
entonces que es convergente.
Por denicion de medida exterior para cualquier > 0 y para cualquier i existe un -cubrimiento
A
i

k
E
ki
tal que

k=1
(E
ki
) <

(A
i
) +

2
i
.
Como

_
i=1
A
i

_
k,i=1
E
ki
,
la denicion de medida exterior implica

_
i=1
A
i
_

k,i=1
(E
ki
)
y por lo tanto

_
i=1
A
i
_
<

i=1

(A
i
) +.
Como esta ultima relacion es valida para todo > 0, obtenemos la propiedad de subaditivadad de
la medida exterior.
5
3.2. Conjuntos medibles
Sea un -algebra de subconjunto de X, una medida denida en y

la medida exterior
denida en la seccion anterior.
Denicion: Se dice que A X es un conjunto medible si para cualquier E X vale la
siguiente relacion:

(E) =

(E A) +

(E

A).
Notas: i) Puesto que E = (E A) (E

A), la propiedad de subaditividad de la medida
exterior nos dice que la desigualdad

(E)

(E A) +

(E

A)
es valida siempre. Basta entonces demostrar la desigualdad contraria, para todo E X, para
probar si A es o no un conjunto medible.
ii) Una forma equivalente de introducir el concepto de conjuntos medibles consiste en denir la
medida interior de A mediante

(A) = (I)

(I A) donde I satisface I A. Entonces

se dice que A es medible si sus medidas exterior e interior son iguales,

(A) =

(A). Compruebe
que ambas deniciones de conjuntos medibles son equivalentes.
Denicion: Llamemos

a la coleccion de todos los conjuntos que son medibles seg un la
denicion anterior, y a la restriccion de la medida exterior

al conjunto

, es decir, :


[0, +].
Teorema 3.6:

es un -algebra que contiene a y es una medida en

.
Demostracion: Vamos a dividir la demostracion en varios pasos.
1- Si A, B

entonces A B

.
Por denicion de conjunto medible tenemos

(E) =

(E B) +

(E

B). Si usamos E A
en lugar de E obtenemos

(E A) =

(E A B) +

(E A

B)
y usando E

A en lugar de E,

(E

A) =

(E

A B) +

(E

A

B).
Sumando las dos ultimas expresiones:

(E) =

(E A B) +

(E A

B) +

(E

A B) +

(E

A

B).
Sustituyendo E (A B) por E en la ultima ecuacion, tenemos

(E (A B)) =

(E A B) +

(E

A B) +

(E A

B).
De las ultimas dos ecuaciones arribamos al resultado buscado:

(E) =

(E (A B)) +

(E (A B)).
2- Si A

entonces

A

.
La denicion de conjunto medible es simetrica respecto a A y

A.
Hasta ahora demostramos que

es un algebra de conjuntos.
3-

es un -algebra.
6
Notemos que si A, B

son disjuntos, entonces de la pen ultima ecuacion del apartado 1- se
deduce

(E (A B)) =

(E

A B) +

(E A

B) =

(E B) +

(E A).
Por induccion se puede extender el resultado anterior para una coleccion nita de conjuntos B
j
disjuntos de

:

_
_
E
_
_
n
_
j=1
B
j
_
_
_
_
=
n

j=1

(E B
j
).
Sea A =

j=1
A
j
, A
j


. Luego A =

j=1
B
j
, B
j
= A
j

j1
k=1
A
k
y B
i
B
j
= (i = j).
Para demostrar que la union numerable innita A pertenece a

, es decir que

es un -algebra,
tenemos que probar que A es medible, y para ello basta probar que

(E)

_
_
E

_
j=1
B
j
_
_
+

_
_
E

_
j=1
B
j
_
_
ya que en el teorema 2.5 habamos visto que la medida exterior

es -subaditiva y ello implica

siempre la desigualdad opuesta a la de arriba.

es un algebra, entonces

n
j=1
B
j


y vale entonces

(E)

_
_
E
n
_
j=1
B
j
_
_
+

_
_
E
n
_
j=1
B
j
_
_
para todo n 1.
Como E
_

j=1
B
j
_

n
j=1
B
j
_
y debido a la monotonicidad de la medida exterior y a la
ultima desigualdad

(E)
n

j=1

(E B
j
) +

(E

A).
Pasando al lmite obtenemos

(E)

j=1

(E B
j
) +

(E

A). Debido a la -subaditividad
de

(E A) =

(E

_
j=1
B
j
) =

_
_

_
j=1
(E B
j
)
_
_

j=1

(E B
j
).
Comparando con la pen ultima ecuacion:

(E)

(E A) +

(E

A).
Por lo tanto A

, es decir,

es un -algebra.
4- =

restringida a

es una medida.
Tenemos que probar unicamente la -aditividad. Sea E =

j=1
A
j
. De la ecuacion

(E)

j=1

(E B
j
) +

(E

A) obtenida en el item 3- obtenemos

_
_

_
j=1
A
j
_
_

j=1

(A
j
).
7
La desigualdad contraria resulta del caracter -subaditivo de la medida exterior

.
5-

.
Sea A , E X. Necesitamos probar:

(E)

(E A) +

(E

A),
es decir, que A es medible y pertenece por lo tanto a

. Si E la desigualdad anterior es clara
ya que E A y E

A son disjuntos y ambos pertenecen a , donde

= y por lo tanto es
aditiva.
Para E X y para cualquier > 0 existe un -cubrimiento {E
i
} de E tal que

(E) + >

i=1
(E
i
).
Ahora, como E
j
= (E
j
A) (E
j


A) tenemos
(E
j
) = (E
j
A) +(E
j


A)
y ademas
E A

_
j=1
(E
j
A),
E

A

_
j=1
(E
j


A).
Por monotonicidad y -subaditividad

(E A)

j=1
(E
j
A),

(E

A)

j=1
(E
j


A).
Sumando las dos ultimas desigualdades obtenemos

(E A) +

(E

A)

j=1

(E
j
) <

(E) +. Como > 0 es arbitrario probamos que

(E)

(E A) +

(E

A).
Teorema 3.7: Sea una medida en un -algebra de subconjuntos de X,

la correspondiente
medida exterior. Si

(A) = 0 para un conjunto A X entonces A

y (A) = 0.
Demostracion: Claramente, basta probar que A

. Vimos tambien que solo es necesario
demostrar que

(E)

(E A) +

(E

A). Esto ultimo se deduce de la monotonicidad de

(E A)

(A) = 0 y

(E

A)

(E).
Denicion: Una medida en un -algebra es completa si B A, A , (A) = 0 implica
que B y (B) = 0.
Nota: es una medida completa.
Denicion: Una medida en un -algebra se llama nita si (X) < +. Se llama -nita
si existe una sucesion creciente {F
i
} tal que X =

j=1
F
j
y (F
j
) < +, j.
8
3.3. Medida de Lebesgue en R
Medida de Lebesgue de conjuntos acotados de R
Sea U el algebra de todas las uniones nitas de intervalos semiabiertos de R, es decir, todos los
conjuntos de la forma
A =
k
_
j=1
[a
j
, b
j
).
Denimos una funcion : U R mediante
(A) =
k

j=1
(b
j
a
j
).
Teorema 3.8: es una medida.
Demostracion: Todas las propiedades incluida la aditividad (nita) son obvias. Lo unico que
hay que probar es la -aditividad.
Sea {A
j
} U una union disjunta innita tal que A =

j=1
A
j
U
La condicion A U signica que

A
j
es una union nita de intervalos semiabiertos.
Para cualquier entero n positivo

n
i=1
A
i
A, por lo tanto

n
i=1
(A
i
) (A) y

i=1
(A
i
) =
lm
n

n
i=1
(A
i
) (A).
Sea A

un conjunto obtenido a partir de A mediante la siguiente construccion. Tome una

componente conectada de A, esta sera un segmento de la forma [s, t). Mueva levemente hacia la
izquierda su extremo derecho para obtener un segmento cerrado. Haga lo mismo con todas las
componentes conectadas de A, de forma tal que (A) < (A

) + . Aplique un procedimiento
similar a cada uno de los semi-intervalos moviendo su extremo izquierdo hacia la izquierda y
obtenga intervalos abiertos, A

j
tal que (A

j
) < (A
j
) +

2
j
.
Por construccion, A

es un conjunto compacto y {A

j
} su cubrimiento abierto. Por lo tanto,
existe un n umero entero positivo n tal que
A
n
_
j=1
A

j
.
Por lo tanto,
(A

)
n

j=1
(A

j
).
Utilizando las ecuaciones anteriores encontramos
(A)
n

j=1
(A

j
) +
n

j=1
(A
j
) +
n

j=1

2
j
+,
as (A) <

j=1
(A
j
) + 2.
Denicion: Ahora podemos denir la medida exterior

y obtener el espacio medible (

U, ). El
resultado de esta extension se llama la medida de Lebesgue. Denotaremos a la medida de Lebesgue
como m y al -algebra

U como M.
Nota: Sea F : R R una funcion no decreciente y continua a la izquierda. Si denimos la
medida de un intervalo semi-abierto de la forma ([a, b)) = F(b)F(a) obtendremos la denominada
medida de Lebesgue-Stieljes, m
F
.
9
Deninicion: Dado un conjunto A R y x R, denimos el conjunto trasladado A(x) =
A+x = {y +x : y A}.
Lema: Invariancia bajo traslacion.
Sea E L y x R, entonces E(x) L y (E) = (E(x)).
Teorema 3.9:Existe un subconjunto V R para el cual no esta denida (V ), es decir, existen
conjuntos no medibles seg un Lebesgue.
Demostracion: Denamos Q
1
= Q [1, 1]. Dados x, y [0, 1] denamos la relacion de
equivalencia x y s y solo si x y Q
1
. Esta relacion de equivalencia divide a [0, 1] en una
union disjunta [0, 1] =

de clases de equivalencia. Si x E

entonces cada y E

satisface
y x Q. Luego, como Q
1
es numerable, tambien lo es E

. [0, 1] es no numerable por lo cual la

coleccion de subconjuntos E

es no numerable.
Tomemos un elemento de cada uno de los E

y formemos con todos ellos el conjunto V .

Supongamos que V es medible seg un Lebesgue. Enumeremos los elementos de Q
1
= {r
1
, r
2
, ...} y
traslademos V por r
n
, llamando a cada conjunto resultante V
n
= V (r
n
) = {y : y = x+r
n
, x V }.
Todos estos conjuntos son disjuntos. Si no fuese as, V
n
V
m
= , podemos tomar un y V
n
V
m
.
Entonces y r
n
, y r
m
V pero (y r
n
) (y r
m
) = r
n
r
m
Q
1
y por lo tanto y r
n
e y r
m
pertenecen a la misma clase de equivalencia en [0, 1]. Pero V contiene un solo punto de cada clasa,
por lo tanto y r
n
= y r
m
y de aqu resulta que V
n
= V
m
.
Dado cualquier x [0, 1], x E

para alg un , entonces x = e

+r
n
para alg un r
n
Q
1
, esto
es
x = +r
n
V +r
n
= V (r
n
) = V
n
.
As [0, 1]

i=1
V
i
. Ademas

i=1
V
i
[1, 2]. Entonces
3 = ([1, 2]) (

i=1
V
i
)

i=1
(V
i
) =

i=1
(V )
ya que es invariante frente a traslaciones. Debemos tener entonces (V ) = 0. Pero
1 = ([0, 1]) (

i=1
V
i
)

i=1
(V
i
) =

i=1
(V ).
Contradiccion, resulta falsa nuestra suposicion. Luego, V no es medible seg un Lebesgue.
Esta demostracion tambien nos dice que el conjunto V no sera medible en ninguna medida
en la cual 0 < ([a, b]) < . .
Medida de Lebesgue en R
Denicion: Un conjunto A R es medible seg un Lebesgue si para cada entero positivo n el
conjunto acotado A [n, n) es un conjunto medible seg un Lebesgue. La medida de Lebesgue en
R es
m(A) = lm
n
m(A [n, n)) .
4. Funciones medibles
Denicion: Una funcion f : X R

R{, +} es -medible s y solo si f

1
(B) para
todo conjunto boreliano B (f
1
(B) = {x X : f(x) B).
Teorema 4.1:La funcion f : X R

es -medible s y solo si
{x : f(x) > c}
10
para todo c R.
Demostracion: Sea A la coleccion de los intervalos semi-innitos (c, +] para todo c R. En
un ejercicio anterior demostramos que (A) = B. Usando la denicion de -medible encontramos
f
1
(B) f
1
((A)) (f
1
(A)) (pruebelo!)
f
1
(A) (porque es un algebra)
f
1
((c, +]) c R, (por denicion de A)
{x : f(x) > c} c R.
Nota: El teorema anterior es usualmente considerado la denicion de -medible.
Teorema 4.2: Sean f, g : X R

-medibles y a, b R. Entonces:
i) af es -medible,
ii) {x X : f(x) > g(x)} ,
iii) {x X : f(x) = g(x)} ,
iv) en el conjunto de x donde esta denida, af +bg es -medible,
v) fg es -medible,
vi) en el conjunto de x donde esta denida, f/g es -medible,
vii) max(f, g) y mn(f, g) son -medibles,
viii) | f | es -medible.
Demostracion: Queda como ejercicio.
Teorema 4.3:Sea f
n
una sucesion de funciones -medibles.
i) Las funciones sup f
n
e nf f
n
son -medibles.
ii) Las funciones lminf
n
f
n
y lmsup
n
f
n
5
son -medibles.
iii) El conjunto de x X para los cuales lm
n
f
n
(x) existe es un conjunto medible.
iv) En el conjunto de x para los cuales lm
n
f
n
(x) existe la funcion lmite es -medible.
Demostracion:
i) Sea c R. Para cualquier sucesion de n umeros reales {x
n
} se cumple que sup(x
n
) =
nf(x
n
) y sup(x
n
) > c s y solo si existe i tal que x
i
> c. Por lo tanto,
{x : sup f
n
(x) > c} = {x : existe i para el cual f
i
(x) > c} =
_
i1
{x : f
i
(x) > c}
ya que cada f
i
es -medible y es cerrado respecto a uniones numerables. Por lo tanto supf
n
es
-medible.
Para el nmo sabemos que nf f
n
= sup(f
n
) es -medible.
5
Si {x
n
} es una sucesion de n umeros reales, se dene lmsup
n
x
n
= lm
n
[sup{x
k
/k n}] y
lminf
n
x
n
= lm
n
[nf{x
k
/k n}].
11
ii) Sabemos que
lminf
n
f
n
= sup(nf
rn
f
r
) y lmsup
n
f
n
=nf(sup
rn
f
r
).
Por el item i) obtenemos el resultado.
iii) Sabemos que
{x X : lm
n
f
n
(x) existe} = {x X : lminf
n
f
n
(x) = lmsup
n
f
n
(x)}.
Por lo tanto nuestro conjunto es el de puntos en el cual dos funciones -medibles son iguales. Por
teorema 3.3 tal conjunto pertenece a .
iv) Sea A = {x X : lm
n
f
n
(x) existe}, entonces
{x A : lm
n
f
n
(x) > c} = {x A : lminf
n
f
n
(x) > c}
(ya que lminf
n
f
n
= lm
n
en A)
= A {x A : lminf
n
f
n
(x) > c}
(ya que lminf
n
f
n
esta denido en todo X) ,
usando los items ii) y iii).
5. Funciones simples
Denicion: Una funcion f : X R es simple si solo toma un n umero nito de valores
diferentes.
Nota: Estos valores deben ser nitos. Escribiendolos como a
i
, 1 i N, y siendo A
i
= {x
X : f(x) = a
i
}, podemos expresar
f =
N

i=1
a
i

A
i
,
donde
A
es la funcion caracterstica de A, es decir,
A
(x) = 1 si x A y 0 si x / A.
Lema 4.1: Las funciones simples son cerradas respecto a la suma y multiplicacion.
Demostracion: Sea s =

N
i=1
a
i

A
i
y t =

M
j=1
b
j

B
j
donde

N
i=1
A
i
=

M
j=1
B
j
= X.
Denimos C
ij
= A
i
B
j
. Luego, A
i
X =

M
j=1
B
j
y por lo tanto A
i
= A
i

_

M
j=1
B
j
_
=

M
j=1
C
ij
. Similarmente, B
j
=

N
i=1
C
ij
. Como los C
ij
son disjuntos, podemos escribir
A
i
=

M
j=1

C
ij
y
B
j
=

M
i=1

C
ij
. En consecuencia,
s +t =
N

i=1
M

j=1
(a
i
+b
j
)
C
ij
y st =
N

i=1
M

j=1
a
i
b
j

C
ij
son funciones simples.
Sea un -algebra en X. Supongamos que para una funcion simple f tenemos A
i
para
todo i. Entonces
{x : f(x) > c} =
_
a
i
>c
A
i

12
para todo c R. Por lo tanto, f es -medible. Por otro lado, asumamos que f es -medible.
Ordenemos los valores que toma f como a
1
< a
2
< a
3
< a
N
. Dado 1 j N tomamos
a
j1
< c
1
< a
j
< c
2
< a
j+1
. Entonces
A
j
=
_
_
a
i
>c
1
A
i
_

_
_
a
i
>c
2
A
i
_
= {x : f(x) > c
1
} {x : f(x) > c
2
} .
Por lo tanto demostramos el siguiente lema
Lema 4.2: Si f : X R es una funcion simple entonces f es -medible s y solo si A
i

para todo 1 i N.
Corolario 4.3: Las funciones simples -medibles son cerradas respecto a la suma y la multi-
plicaci on.
Demostracion: Simplemente notemos, en la demostracion del lema 4.1, que A
i
, B
j
implica
C
ij
.
Teorema 4.4:Sea f una funcion no negativa -medible. Existe entonces una sucesion de fun-
ciones simples -medibles s
n
tal que s
1
s
2
y lm
n
s
n
= f.
Demostracion: Hagamos una particion del rango de f usando los puntos en D
n
= {
m
2
n
: 0
m n2
n
}. Tenemos D
n
D
n+1
. Denimos s
n
(x) = max{p D
n
: p f(x)}. D
n
D
n+1
signica que para un dado x {p D
n
: p f(x)} {p D
n+1
: p f(x)} y en consecuencia
s
n
(x) s
n+1
(x). Esto es valido para todo x, se cumple entonces s
n
s
n+1
. Esto signica tambien
que existe lm
n
s
n
(x) (usando la denicion extendida de lmite si es necesario).
Consideremos primeramente aquellos x para los cuales f(x) es nito. Para todo n para los
cuales n f(x) tenemos s
n
(x) =
m
2
n
para el entero m, 0 m n2
n
, que satisface
m
2
n
f(x) <
m+ 1
2
n
, es decir s
n
(x) f(x) < s
n
(x) +
1
2
n
.
De arriba concluimos que lm
n
s
n
(x) = f(x).
Veamos ahora aquellos x para los cuales f(x) = +. s
n
(x) = n para todo n. Por lo tanto,
lm
n
s
n
(x) = f(x) = +.
Concluimos que para todo x se cumple lm
n
s
n
= f.
Finalmente
s
n
(x) =

0mn2
n
m
2
n

A
m,n
(x)
donde
A
m,n
=
_
x :
m
2
n
f(x) <
m+ 1
2
n
_
=
_
x : f(x) <
m+ 1
2
n
_

_
x : f(x) <
m
2
n
_
para m n2
n
1 mientras A
n2
n
,n
= {x : f(x) n}. En todos los casos, los conjuntos A
m,n
.
Por lo tanto, s
n
son funciones simples -medibles.
Combinando los teorema 3.3 y 4.4 vemos que una funcion f : X R
+
es -medible s y solo
si existe una sucesion creciente de funciones simples -medibles que convergen a f.
Corolario 4-5: Si f : X R

es -medible entonces f es el lmite de una sucesi on de

funciones simples -medibles.
Demostracion: Podemos escribir f = f
+
f

donde f
+
= max(f, 0) y f

= max(f, 0) son
funciones no negativas -medibles. Por el teorema 4.4 encontramos sucesiones de funciones simples
no negativas -medibles tales que s
n
f
+
y t
n
f

. En tal caso {s
n
t
n
} es la sucesion de
funciones simples requerida que converge a f.
13
Corolario 4.6:Si f : X R

es una funcion -medible y g : R R es una funcion continua

cuyo dominio contiene los valores de f entonces la funcion compuesta g f es -medible.
Demostracion: Por el Corolario 4.5 podemos encontrar una sucesion de funciones simples -
medibles s
n
f. De un ejercicio anterior sabamos que las funciones g s
n
son simples y medibles
para todo n. Luego
lm
n
g(s
n
(x)) = g( lm
n
s
n
(x)) (porque g es continua)
= g(f(x)) = (g f)(x)
para todo x X, es decir g f = lm
n
g s
n
. Por el teorema 3.3 g f resulta ser una funcion
-medible.
6. Integracion
6.1. Integracion de funciones simples no negativas
Sea (X, , ) un espacio de medida. De ahora en mas a las funciones -medibles las llamaremos
simplemente funciones medibles.
Denicion: Sea s una funcion simple medible no negativa, es decir
s =
N

i=1
a
i

A
i
,
donde A
i
son conjuntos medibles disjuntos tales que

N
i=1
A
i
= X y a
i
0. Para cualquier E
denimos la integral de f sobre E como
I
E
(s) =
N

i=1
a
i
(A
i
E),
con la convencion que si a
i
= 0 y (A
i
E) = , entonces a
i
(A
i
E) = 0.
Teorema 5.1: Sean s y t dos funciones simples medibles no negativas, y E, F . Entonces
i) I
E
(cs) = cI
E
(s) para todo c R,
ii) I
E
(s +t) = I
E
(s) +I
E
(t),
iii) Si s t en E entonces I
E
(s) I
E
(t),
iv) Si F E entonces I
F
(s) I
E
(s),
v) Si E
1
E
2
, y E =

k=1
E
k
entonces lm
k
I
E
k
(s) = I
E
(s).
Ejercicio: Demuestre el teorema anterior.
6.2. Integracion de funciones medibles no negativas
Denicion: Si f : X R es una funcion medible no negativa, E , la integral de f sobre E
se dene como
_
E
fd = sup{I
E
(s) : s es una funcion simple medible, 0 s f}.
14
Sea I(f, E) el conjunto {I
E
(s) : s es una funcion simple medible, 0 s f}, entonces la
integral de f en E es igual a sup I(f, E).
Nota: la integral existe para todas las funciones medibles no negativas aunque su valor podra
ser innito. Si
_
E
fd = diremos que la integral esta denida, si
_
E
fd < diremos que f es
integrable (con respecto a la medida ) o sumable en E.
Proposicion 5.2: Para una funcion simple medible no negativa t, tenemos que
_
E
td = I
E
(t).
Demostracion: Dada cualquier funcion medible simple s tal que 0 s t tenemos I
E
(s)
I
E
(t) por teorema 5.1(iii). Por lo tanto I
E
(t) es una cota superior de I(t, E) siendo
_
E
td es la
menor de todas las cotas superiores. Por lo tanto,
_
E
td I
E
(t).
Ademas,
_
E
td I
E
(s) para todas las funciones simples medibles que satisfacen la condicion
0 s t, y entonces es mayor que I
E
(s) para el caso particular s = t,
_
E
td I
E
(t).
De ambas desigualdades se deduce que
_
E
td = I
E
(t).
Teorema 5.3: Nota: Todas las funciones consideradas son medibles no negativas y todos los
conjuntos son medibles
i) Para todo c 0,
_
E
cfd = c
_
E
fd,
ii) Si 0 g h en E entonces
_
E
gd
_
E
hd,
iii) Si E
1
E
2
, entonces
_
E
1
fd
_
E
2
fd.
Demostracion:
i) Si c = 0 el miembro derecho es 0 al igual que el izquierdo. Supongamos que c > 0.
Si 0 s cf es una funcion simple medible entonces tambien lo sera 0
1
c
s f. De all
_
E
fd I
E
_
1
c
s
_
=
1
c
I
E
(s)
por el teorema 5.1(i). Entonces c
_
E
fd es una cota superior para I(cf, E), conjunto para el cual
_
E
cfd es la menor de las cotas superiores. Por lo tanto c
_
E
fd
_
E
cfd.
Si 0 s f es una funcion simple medible, tambien lo sera 0 cs cf y obtenemos
_
E
cfd I
E
(cs) por denicion de la integral y a su vez I
E
(cs) = cI
E
(s) por el teorema 5.1(i).
Por lo tanto
1
c
_
E
cfd es una cota superior para I(f, E) para el cual
_
E
fd es la menor de todas
las cotas superiores. Se deduce
1
c
_
E
cfd
_
E
fd, es decir
_
E
cfd c
_
E
fd. Combinando las
dos desigualdades llegamos al resultado buscado.
ii) Sea 0 s g una funcion simple medible. Entonces, ya que g h se cumple trivialmente
que 0 s h y de aqu I
E
(s)
_
E
hd por denicion de la integral
_
E
.
_
E
hd es una cota
superior para I(g, E). Como en el item i) tenemos
_
E
hd
_
E
gd.
iii) Sea 0 s f una funcion simple medible. Entonces I
E
1
(s) I
E
2
(s) por teorema 5.1(iii)
y a su vez, I
E
2
(s)
_
E
2
fd por denicion de la integral.
_
E
2
fd es entonces una cota superior
para I(f, E
1
) y resulta mayor o igual a la menor de todas las cotas superiores, es decir
_
E
2
fd
_
E
1
fd.
Lema 5.4: Asumamos que E , f 0 es medible y
_
E
fd < . Sea A = {x E : f(x) =
+}. Entonces A y (A) = 0.
Demostracion: Como f es medible vale f
1
({}) y por lo tanto E f
1
({}) .
Denamos
s
n
(x) =
_
n si x A
0 si x / A.
15
Como A es medible deducimos que s
n
es una funcion simple medible. Ademas s
n
f y por lo
tanto
(A) = I
E
(s
n
)
_
E
fd < +.
Lo anterior es valido para todo n lo que signica que (A) = 0.
Lema 5.5:Si f es medible y no negativa en E y (E) = 0 entonces
_
E
fd = 0.
Demostracion: Sea 0 s f una funcion simple medible. Es decir, s =

N
n=1
a
n

A
n
para
algunos a
n
0, A
n
. Luego,
I
E
(s) =
N

n=1
a
n
(A
n
E).
Pero es monotona, lo que signica que (A
n
E) (E) = 0 para todo n y por lo tanto
I
E
(s) = 0 para todas las funciones simples s. Entonces I(f, E) = {0} y
_
E
fd = sup I(f, E) = 0.
Lema 5.6: Si g 0 y
_
E
gd = 0 entonces {x E : g(x) > 0} = 0.
Demostracion: Sea A = {x E : g(x) > 0} y A
n
= {x E : g(x) >
1
n
}. Entonces los
conjuntos A
n
= E {x E : g(x) >
1
n
} satisface A
1
A
2
con A =

n=1
A
n
. Por la
propiedad de continuidad de la medida tenemos (A) = lm
n
(A
n
). Usando
s
n
(x) =
_
1
n
x A
n
0 para otros valores de x,
por lo tanto s
n
g en A
n
y tenemos
1
n
(A
n
) = I
A
n
(s
n
)
_
A
n
gd
_
E
gd = 0.
Entonces (A
n
) = 0 para todo n y (A) = 0.
Denicion: Si una propiedad P vale para todos los puntos de E A donde (A) = 0 diremos
que P vale para casi todo punto, seg un la medida , en E y lo escribiremos P vale en c.t.p. en
E. Suelen simbolizarse tambien como p.p. (del frances presque partout) o a.e. (del ingles almost
everywhere).
En particular, se dice que dos funciones son equivalente cuando son iguales en c.t.p.
Lema 5.7: el lema anterior puede ser reescrito si g 0 y
_
E
gd = 0 entonces g = 0 en c.t.p.
en E.
Teorema 5.8: Si g, h : X R
+
son medibles y g h en c.t.p. entonces
_
E
gd
_
E
hd.
Demostracion: Por hipotesis existe D E, de medida cero, tal que para todo x E D
tenemos g(x) h(x). Sea 0 s g una funcion simple medible, que puede escribirse como
s =
N

i=1
a
i

A
i
,
N
_
i=1
A
i
= E.
El problema aqu es que puede no ser cierto que s h. Denamos
s

(x) =
_
s(x) si x / D
0 si x D
=
N

i=1
a
i

A
i

D
.
16
s

es una funcion simple medible. Para x E D tenemos s

(x) = s(x) g(x) h(x),

mientras para x D tenemos s

(x) = 0 h(x). O sea, s

(x) h(x) para todo x E.

Notemos que A
i
= (A
i

D) (A
i
D) es una union disjunta y en ese caso (A
i
) = (A
i

D) +
(A
i
D). Pero A
i
D D y entonces (A
i
D) (D) = 0. En consecuencia (A
i
) = (A
i

D).
Luego
I
E
(s

) =
N

i=1
a
i
(A
i

D) =
N

i=1
a
i
(A
i
) = I
E
(s).
Por lo tanto I
E
(s) = I
E
(s

)
_
E
hd por denicion de integral.
_
E
hd resulta ser una cota
superior para I(g, E) mientras
_
E
gd es la menor de esas cotas superiores. Llegamos as al resultado
buscado,
_
E
hd
_
E
gd.
Corolario 5.9: Si g, h : X R
+
son medibles y g = h en c.t.p. en E entonces
_
E
gd =
_
E
hd.
Demostracion: Por hipotesis existe un conjunto D E de medida cero tal que para todo x
E D tenemos g(x) = h(x). En particular, para esos valores tenemos g(x) h(x) y h(x) g(x).
En consecuencia, g h en c.t.p. en E y h g en c.t.p. en E. El resultado entonces se deriva de la
aplicacion del teorema 5.8.
Nota: Una funcion puede tener sus valores alterados en un conjunto de medida nula sin cambiar
el valor de su integral. En particular, por el lema 5.4 podemos asumir que una funcion integrable
no negativa toma siempre valores nitos.
Ejemplo: En el espacio de medida de Lebesgue ([0, 1], M, m) la funcion de Dirichlet f(x) =
Q
es 0 en m-c.t.p. y resulta
_
[0,1]
fdm = 0.
Teorema 5.10: Desigualdad de Chebychev
Sea f una funcion medible no negativa. Entonces, para c > 0 tenemos
{x : f(x) > c}
1
c
_
X
fd.
Demostracion: Sea C = {x : f(x) > c} . Luego
_
X
fd
_
C
fd >
_
C
cd = c(C).
6.3. Intercambiando integrales con otras operaciones
Teorema 5.11: Convergencia monotona de Lebesgue
Sea A y sea 0 f
1
f
2
una sucesion creciente de funciones no negativas medibles
denidas en A. Entonces
lm
n
_
A
f
n
(x)d =
_
A
lm
n
f
n
(x)d.
Demostracion:
Puesto que para x A, {f
n
(x)} es una sucesion creciente, el lmite siempre existe (posiblemente
). Para cada x A denimos f(x) = lm
n
f
n
(x).
17
Del teorema 3.3(iv) se deduce que f es medible en A y existe entonces
_
A
fd. Ademas f f
n
para todo n y por lo tanto
_
A
fd
_
A
f
n
d
por el teorema 5.3(ii). Pero {f
n
} es una sucesion creciente, lo que implica que el lmite existe y
satisface
_
A
fd lm
n
_
A
f
n
d.
Ahora necesitamos encontrar la desigualdad en el otro sentido. Tomemos una funcion medible s,
que satisface 0 s f, y un n umero jo c tal que 0 c < 1.
Sea A
n
= {x A : f
n
(x) > cs(x)} , se cumple A
1
A
2
A
3
. Si x A entonces
f(x) s(x) > cs(x) y podemos encontrar un m para el cual f
m
(x) > cs(x), lo que signica que
x A
m
. Entonces A

n
A
n
. Pero A
n
A, por lo tanto A =

n
A
n
. Luego,
_
A
f
n
d
_
A
n
f
n
d >
_
A
n
cs(x)d = cI
A
n
(s)
y entonces lm
n
_
A
f
n
d cI
E
(s) por Teorema 5.1 (iv). Lo anterior es valido para cualquier
c < 1 lo que signica que lm
n
_
A
f
n
d I
E
(s). Por lo tanto lm
n
f
n
d es una cota superior
para I(f, E) conjunto para el cual
_
A
fd es la menor de todas las cotas superiores. En consecuencia
vale la desigualdad
lm
n
_
A
f
n
d
_
A
fd.
Combinando las desigualdades llegamos al resultado que queramos probar.
Nota: El teorema de Beppo Levi es una version modicada del teorema anterior (se pide que
las integrales de f
n
esten acotadas por una constante K).
Ejemplo: Enumeremos los racionales en [0, 1] como r
1
, r
2
, . Sea
g
n
(x) =
_
1 si x = r
i
para 1 i n
0 para otros valores de x
.
Las funciones g
n
satisfacen las condiciones del teorema de la convergencia monotona, ademas
son integrables seg un Riemann con (R)
_
1
0
g
n
dx = 0 para todo n. Sin embargo
lm
n
g
n
(x) =
_
1 si x Q [0, 1]
0 para otros valores de x
no es integrable seg un Riemann. La integracion de Riemann requiere entonces condiciones extras
para que lm
n
g
n
sea integrable seg un Riemann (exige convergencia uniforme).
Teorema 5.12: Sean f, g : X R
+
funciones medibles y E . Entonces
_
E
(f +g)d =
_
E
fd +
_
E
gd.
Ejercicio: Demuestre el teorema anterior.
Corolario 5.13: Sea {f
n
} una sucesi on de funciones medibles no negativas denidas en E .
Entonces
_
E

n=1
f
n
d =

n=1
_
E
f
n
d.
18
Demostracion: Sea H
k
=

k
n=1
f
n
. Por induccion basada en el teorema 5.12,
_
E
H
k
d =
k

n=1
_
E
f
n
d
para todo k 1. Como f
n
0 para todo n vemos que H
k
es una sucesion creciente que converge
a

n=1
f
n
. Por lo tanto
_
E

n=1
f
n
d =
_
E
lm
k
H
k
d = (teorema 5.11) lm
k
_
E
H
k
d =
lm
k
k

n=1
_
E
f
n
d =

n=1
_
E
f
n
d.
Podemos extender el teorema de convergencia mononotona a sucesiones que no sean crecientes:
Lema 5.14: Fatou: Si {g
n
} es una sucesion de funciones medibles no negativas y E ,
entonces
_
E
lminf
n
g
n
d lminf
n
_
E
g
n
d.
Demostracion:
La funcion lminf
n
g
n
es medible por el teorema 3.3(ii). Recordemos que lminf
n
g
n
=
lm
n
(nf
rn
g
r
). Sea h
n
= nf
rn
. {h
n
} es una sucesion creciente de funciones. Por lo tanto
podemos aplicar el teorema de la convergencia monotona y se deduce
lm
n
_
E
h
n
d =
_
E
lm
n
h
n
d =
_
E
lminf
n
g
n
d.
Tambien h
n
=nf
rn
g
r
g
n
y entonces
_
E
h
n
d
_
E
g
n
d. Por lo tanto
lm
n
_
E
h
n
d = lminf
n
_
E
h
n
d < lminf
n
_
E
g
n
d.
Combinando las desigualdad obtenemos el lema de Fatou.
6.4. Integracion de funciones medibles
Sea (X, , ) un espacio de medida. Si f es medible podemos escribir f = f
+
f

donde
f
+
= max(f, 0) y f

= mn(f, 0) son funciones medibles no negativas. Por denicion

_
E
f
+
d y
_
E
f

d existen para todo conjunto E .

Denicion: Si al menos una de las integrales
_
E
f
+
d o
_
E
f

d es nita, denimos la integral

de f sobre E relativa a como
_
E
fd =
_
E
f
+
d
_
E
f

d.
Si
_
E
fd es nita diremos que f es integrable (seg un ) sobre E. El conjunto de todas las funciones
integrables sobre E se simbolizara L
E
().
De la denicion f es integrable s y solo si
_
E
f
+
d y
_
E
f

d son nitas, es decir, si | f |=

f
+
+ f

es integrable. En consecuencia, si f L
E
() entonces | f | L
E
(). Esta condicion es
mas restrictiva que para el caso de la integracion seg un Riemann. Funciones cuyas integrales son
condicionalmente convergentes seg un Riemann no seran integrables seg un Lebesgue.
Teorema 5.15: Sean f, g L() L
X
() y A . Entonces
19
i) f L
A
(),
ii) af L() y
_
X
afd = a
_
X
fd para todo a R,
iii) f +g L() y
_
X
(f +g)d =
_
X
fd +
_
X
gd,
iv) Si f = 0 en c.t.p. entonces
_
X
fd = 0,
v) Si f g en c.t.p. entonces
_
X
fd
_
X
gd,
vi) Si f = g en c.t.p. entonces
_
X
fd =
_
X
gd.
Demostracion:
i) f L() implica que
_
X
f

d son nitas. Pero f

son no negativas y podemos aplicar

entonces el teorema 5.3(ii) y concluir que
_
A
f

d
_
X
f

d < . Por lo tanto, f L

A
().
ii) Supongamos que a 0. Entonces (af)

= af

y
_
X
(af)

d =
_
X
af

d = (teorema 5.3(i)) a
_
X
f

d < .
Puesto que f L() ambas integrales
_
X
f

d son nitas, de all se deduce que ambas

_
X
(af)

d
son nitas y por lo tanto af L(). Ademas
_
X
afd =
_
X
(af)
+
d
_
X
(af)

d = a
__
X
f
+
d
_
X
f

d
_
= a
_
X
fd.
Supongamos que a = 1, entonces (f)

= f

, esto signica que f es integrable y

_
X
(f)d =
_
X
(f)
+
d
_
X
(f)

d =
_
X
f

d
_
X
f
+
d =
_
X
fd.
Supongamos ahora que a < 0, af = |a|f y por lo tanto
_
X
afd =
_
X
|a|fd =
_
X
|a|fd = |a|
_
X
fd = a
_
X
fd.
iii) Es facil mostrar que max(a +b, 0) max(a, 0) +max(b, 0) para cualquier par de reales a, b.
De ellos se deduce que (f +g)

+g

y
_
X
(f +g)

d
_
X
(f

+g

)d =
_
X
f

d +
_
X
g

d < ,
ya que f y g son integrables. Entonces f + g es integrable. Escribamos (f + g)
+
+ f

+ g

=
(f +g)

+f
+
+g
+
. Ambos miembros son sumas de funciones medibles y por el teorema 5.12, las
integrales de las sumas es igual a las sumas de las integrales. De ello deriva el resultado buscado.
iv) La hipotesis de f = 0 en c.t.p. signica que existe D de medida cero tal que para todo
x X D tenemos f(x) = 0. En particular f

(x) = 0 para tales x, y entonces f

= 0 en c.t.p.
Luego por el corolario 5.9 vemos que sus integrales son nulas y de all
_
X
fd = 0.
v) f g en c.t.p. implica que g f 0 en c.t.p. y en tal caso (g f)

= 0 en c.t.p. Escribamos
g = f + (g f)
_
X
gd =
_
X
fd +
_
X
(g f)
+
d
_
X
(g f)

d =
20
_
X
fd +
_
X
(g f)
+
d
_
X
fd
ya que (g f)
+
0.
vi) f = g en c.t.p. implica que g f = 0 en c.t.p. y
_
X
(g f)d = 0 de acuerdo al item (iv).
Inmediatamente resulta
_
X
gd =
_
X
fd.
Teorema 5.16:Si g L() entonces
|
_
X
gd |
_
X
| g | d
siendo valida la igualdad s y solo si g 0 en c.t.p. o g 0 en c.t.p.
Demostracion: Ya hemos visto que | g | L(). Tambien
|
_
X
gd| =|
_
X
g
+
d
_
X
g

d |
_
X
g
+
d +
_
X
g

d
=
_
X
(g
+
+g

)d =
_
X
| g | d.
Sabemos que la igualdad | a b | a + b, a, b 0 es valida si y solo si a = 0 o b = 0. En
el presente caso esto signica que
_
X
g
+
d = 0 o
_
X
g

d = 0. Del lema 5.6 se deduce que

{x : g
+
(x) > 0} = 0 o {x : g

(x) > 0} = 0, es decir, o g 0 en c.t.p. o g 0 en c.t.p.

Corolario 5.17: Si g es medible y existe h L() con | g | h en c.t.p. entonces g L().
De aqu se deduce que toda funcion acotada es integrable en un intervalo de medida nita
Demostracion: Puesto que g

| g | tenemos
_
X
g

d
_
X
| g | d
_
X
hd < .
Luego, g L().
Teorema 5.18: Convergencia dominada de Lebesgue
Si {g
n
} es una sucesion de funciones medibles tal que lm
n
g
n
= g en c.t.p. y si | g
n
| h
para todo n 1, donde h es una funcion integrable, entonces
lm
n
_
X
g
n
d =
_
X
gd.
Demostracion: Por el corolario anterior g
n
L() para todo n. Ademas | g
n
| h implica que
| g | h en c.t.p. y por lo tanto g L().
Consideremos la sucesion {h + g
n
} de funciones integrables no negativas. El lema de Fatou
implica
_
X
(h +g)d lminf
n
_
X
(h +g
n
)d
y en consecuencia
_
X
gd lminf
n
_
X
g
n
d.
Consideremos ahora la sucesion {h g
n
} de funciones integrables no negativas. El lema de
Fatou implica que
_
X
(h g)d lminf
n
_
X
(h g
n
)d
21
y entonces

_
X
gd lminf
n
_
X
(g
n
)d
o
_
X
gd lmsup
n
_
X
g
n
d.
Luego,
_
X
gd lminf
n
_
X
g
m
d lmsup
n
_
X
g
n
d
_
X
gd
y as desigualdades se convierten en igualdades. En particular, lm
n
_
X
g
n
d existe y es igual a
_
X
gd.
Teorema 5.19:
Sea {f
n
} una sucesion de funciones integrables que satisfacen

n=1
_
X
|f
n
|d < .
Entonces

n=1
f
n
converge en c.t.p., su suma es integrable y

n=1
_
X
f
n
d =
_
X

n=1
f
n
d.
Demostracion: Podemos aplicar el corolario 5.13 a la sucesion de funciones |f
n
|, y obtener
_
X

n=1
|f
n
|d =

n=1
_
X
|f
n
|d < .
Por el lema 5.4 encontramos que

n=1
|f
n
| < en c.t.p. En particular

n=1
f
n
converge en
c.t.p. Para aquellos x en los cuales converge tenemos
|

n=1
f
n
(x)|

n=1
|f
n
(x)| mientras

n=1
|f
n
| L().
Luego por el corolario 5.17 deducimos que

n=1
f
n
L(), es decir, es integrable. Finalmente,
usando la notacion del teorema 5.18, tenemos g
k
=

k
n=1
f
n
y h =

n=1
|f
n
|, y el teorema de
convergencia dominada implica

n=1
_
X
f
n
d = lm
k
k

n=1
_
X
f
n
d = (por teorema 5.15(iii))
lm
k
_
X
k

n=1
f
n
d = (teorema 4.19)
_
X
lm
k
k

n=1
f
n
d =
_
X

n=1
f
n
d.
22
6.5. Comparacion de las integrales de Riemann y de Lebesgue
De Analisis Matematico: Sea f : [a, b] R acotada. Sea D una particion de [a, b] tal que
D = {a = x
0
< x
1
< < x
n
= b}.
Sean
m
i
=nf{f(x) : x
i1
x x
i
}
M
i
= sup{f(x) : x
i1
x x
i
}.
Denimos las funciones escalon (por lo tanto, funciones simples ya que asumimos que f esta acotada
y por lo tanto M
i
< para todo i).

D
(x) = m
i
en [x
i1
, x
i
) para todo 1 i n,

D
(x) = M
i
en [x
i1
, x
i
) para todo 1 i n.
Se cumple
D
(x) f(x)
D
(x) para todo x [a, b]. Usando la notacion de las integrales de
funciones simples tenemos
I(
D
) =
n

i=1
m
i
(x
i
x
i1
) y I(
D
) =
n

i=1
M
i
(x
i
x
i1
),
que son normalmente conocidas como las sumas inferior y superior de Darboux-Riemann en la
teora de integracion de Riemann. Obviamente tenemos I(
D
) I(
D
) para cualquier particion
D, y si D

D entonces I(
D
) I(
D
) y I(
D
) I(
D
). Sean
_
b
a
f(x)dx = sup
D
I(
D
) y
_
b
a
f(x)dx =nf
D
I(
D
).
Entonces f es integrable seg un Riemann si y solo si
_
b
a
f(x)dx =
_
b
a
f(x)dx.
Al valor comun lo simbolizamos (R)
_
b
a
f(x)dx.
Teorema 5.20: Si f es integrable seg un Riemann en un intervalo nito [a, b] entonces f es
integrable seg un Lebesgue y los valores de las integrales coinciden.
Demostracion: Para cada n 1 podemos encontrar, por denicion de supremo, una particion
D

n
tal que
0
_
b
a
f(x)dx I(
D

n
) <
1
n
,
y
I(
D

n
)
_
b
a
f(x)dx al tender n .
Similarmente seleccionamos una sucesion de particiones D

n
tal que
I(
D

n
)
_
b
a
f(x)dx cuando n .
23
Hagamos D
n
= D

n
D

n
resultando
I(
D

n
) I(
D
n
)
_
b
a
f(x)dx
y
I(
D

n
) I(
D
n
)
_
b
a
f(x)dx.
Por lo tanto
I(
D
n
)
_
b
a
f(x)dx y I(
D
n
)
_
b
a
f(x)dx cuando n .
Reemplazando la sucesion D
1
, D
2
, por D
1
, D
1
D
2
, D
1
D
2
D
3
, y renombrando podemos
asumir que D
n
D
n+1
para todo n 1 mientras la ultima ecuacion sigue siendo valida. D
n

D
n+1
signica que

D
n
(x)
D
n+1
(x) y
D
n
(x)
D
n+1
(x) n, x,
En particular {
D
n
} es una sucesion creciente acotada superiormente por f. Por lo tanto
lm
n

D
n
= g existe, y satisface g f. Similarmente {
D
n
} es una sucesion decreciente acotada
inferiormente por f. Por lo tanto lm
n

D
n
= h existe, y satisface h f.
Ahora {
D
n

D
1
} es una sucesion creciente de funciones simples no negativas medibles que
tiende a g
D
1
. Por lo tanto por el teorema de convergencia monotona de Lebesgue tenemos
(L)
_
b
a
(g
D
1
)dm = lm
n
I(
D
n

D
n+1
) =
_
b
a
f(x)dx I(
D
1
).
Como
D
1
es una funcion simple tenemos (L)
_
b
a

D
1
dm = I(
D
1
) y entonces
(L)
_
b
a
gdm =
_
b
a
f(x)dx.
Similarmente, examinando
D
1

D
n
encontramos que
(L)
_
b
a
hdm =
_
b
a
f(x)dx.
Por lo tanto, si f es integrable seg un Riemann, (L)
_
b
a
(g h)dm = 0. h g 0, esto implica que
h = g c.t.p. en [a, b]. Pero g f h resultando f = g c.t.p. en [a, b]. En consecuencia sus integrales
seg un Lebesgue son iguales y coinciden a su vez con la integral seg un Riemann (R)
_
b
a
f(x)dx.
Nota sobre integrales impropias: Las funciones no acotadas no son integrables seg un
Riemann, pero muchas de ellas son integrables seg un Lebesgue. En particular cualquier funcion
f(x) 0 para la cual la integral de Riemann
(R)
_
b
a+
f(x)dx
existe para cada > 0 y tiene un lmite nito I para 0, es integrable en [a, b] seg un Lebesgue
y
(L)
_
[a,b]
f(x)dm = lm
0
(R)
_
b
a+
f(x)dx.
24
Si una funcion se considera en toda la recta su integral de Riemann solo puede existir en
el sentido impropio. Si esta integral converge absolutamente, tambien existira en este caso la
correspondiente integral de Lebesgue teniendo el mismo valor.
Si una integral de Riemann converge condicionalmente, por ejemplo
(R)
_

sen x
x
dx = (pero (R)
_

|
sen x
x
|dx = ) la funcion no sera integrable seg un Lebesgue.
Esto se debe a que en la teora de Lebesgue f es integrable s y solo si |f| tambien lo es.
6.6. Reduccion de integral m ultiple a integrales simples
Teorema 5.21: Fubini
Sea f(x, y) sumable en R
2
, si jamos el valor de una variable, la funcion considerada como
funcion de la otra es, salvo posiblemente para un conjunto de valores de medida nula de la variable
ja, sumable en R y se tiene
_ _
R
2
f(x, y)dxdy =
_
R
__
R
f(x, y)dx
_
dy =
_
R
__
R
f(x, y)dy
_
dx.
Demostracion: pagina 359 del Kolmogorov.
Nota: Si la funcion f(x, y) es no negativa, la existencia de una cualquiera de las tres integrales
de la formula anterior implica la existencia de las otras dos (teorema de Tonelli).
25