Le curve normali di ordine p nell'ambito delle distribuzioni di errori accidentali: una rassegna dei risultati e problemi aperti per

il caso univariato e per quello multivariato

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The Normal Distributions of order p in the framework of Random Errors Distributions: a Review of present results and open Problems in the Univariate and Multivariate situation Marcello Chiodi
Istituto di Statistica, Facolt di Economia di PalermoViale delle Scienze, 90128 Palermo ! Ital"e!mail# chiodi$uni%a&it' Abstract# (he normal distri)utions o* order % +,no-n also as e.%onential %o-er distri)utions' are use*ul in the descri%tion o* s"mmetrical random errors more /eneral than the normal ones& 0*ter a )rie* s,etch on the /enesis o* this *amil" o* cur1es, some results a)out the %ro%erties o* M&2& estimators and tests are re1ie-ed in the /eneral situation o* Lp!norm re/ression, as -ell as the %ro)lem o* the estimation o* p3 -e underline the im%ortance o* simulation studies, )esides the anal"tical a%%roaches, *or the a%%ro.imation o* sam%lin/ distri)utions o* tests and estimators& In the %a%er are also re%orted )rie* results concernin/ some multi1ariate e.tensions, e1en i* these e.tensions ha1e )een used mainl" to s%eci*" multi1ariate non!normal alternati1es in testin/ normalit" or as de%artures *rom normalit" in stud"in/ the ro)ustness o* some multi1ariate tests, )ut onl" seldom to stud" real data set o* multi1ariate o)ser1ations& Parole chiave# 4ormal distri)utions o* order p, e.%onential %o-er distri)utions, Lp!norm re/ression, Monte Carlo studies, multi1ariate non normal distri)utions&

1. Introduzione.
5na le//e di distri)uzione di errori di osser1azione %i6 /enerale di 7uella normale *u introdotto da Su))otin +1928' in modo a))astanza naturale come distri)uzione de/li errori di osser1azione di natura accidentale i , di misure dirette zi di una 7uantit inco/nita , con zi=i9, *acendo solo due i%otesi# 1' la %ro)a)ilit di un errore di%ende soltanto dalla /randezza dell:errore stesso e %u; essere es%ressa da una *unzione f+) dotata di deri1ata %rima continua in /enerale3 2' il 1alore %i6 %ro)a)ile di una 7uantit , della 7uale siano note delle misure dirette zi, non de1e di%endere dall:unit di misura adottata +2< assioma di Schia%arelli'3 (ali i%otesi sono %i6 /enerali di 7uelle di =auss che, nella Theoria Motus orporum oelestium>, rica1; la normale come le//e di distri)uzione de/li errori di osser1azione, i%otizzando che il 1alore %i6 %lausi)ile +di massima %ro)a)ilit' da dedursi da un sistema di osser1azioni dirette di e/ual %recisione sia la media aritmetica
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?uesta ricerca @ stata realizzata utilizzando *ondi M5AS( +e. B0C'

Dse non con assoluta esattezza, almeno con molta a%%rossimazioneD +Pizzetti, 1892'& 2a distri)uzione normale scaturisce, *ra /li altri modi, come le//e di %ro)a)ilit de/li errori *ormati dall:accumularsi +additi1o' di un /ran numero di %iccoli errori do1uti a cause indi%endenti e con le//i di distri)uzione ar)itrarie& In e**etti la *orma e**etti1amente im%ie/ata da Su))otin %er la sua distri)uzione /enerale di errori era#

+u' E e.%F!hm GuGmH

m! h I 0, u

Inoltre chiam; anche 1Jm /rado di %recisione, dal momento che %er m0 +0'1, e che %er m si ha in1ece una distri)uzione uni*orme nell: inter1allo + h,9h'& In 7uesto la1oro 1en/ono richiamate )re1emente le cur1e normali di ordine p, con una rasse/na sui %rinci%ali risultati relati1i alla stima dei %arametri nella re/ressione di norma p! sulla stima di p e su alcune %ro%riet de/li stimatori di massima 1erosimi/lianza dei %arametri, insieme con un cenno ad alcuni as%etti com%utazionali3 nell:ultima sezione si *a cenno ad alcune delle %ro)lematiche relati1e alle estensioni multi1ariate di tali cur1e&

2. Le distribuzioni normali di ordine p.

2a *ami/lia di cur1e di Su))otin, ri%resa %oi da 1ari 0utori +Kiananda,19L93 Mo., 19N8, (urner, 19B0', O citata s%esso nella letteratura an/losassone come e"ponential power distribution, anche se con di1erse %arametrizzazioni# ad esem%io 7uella di Mo., (iao +19P8', che l:hanno utilizzata nell:analisi del modello lineare %er l:analisi della ro)ustezza dell:in*erenza )a"esiana ris%etto ad allontanamenti dall:i%otesi di normalit, %iuttosto che come distri)uzione /enerale di errori# f+z'Ee.%F!2J+19)H p I 0, I 0 z +1'

in cui il %arametro di *orma p O le/ato ad un %arametro di non!normalit dalla relazione# pE2J+19'& =i comun7ue Mo. +19N8' a1e1a im%ie/ato tale ti%o di distri)uzioni %er studiare la ro)ustezza del test F in *unzione di allontanamenti dalla normalit& Il modello delle urve normali di ordine p nella %arametrizzazione introdotta da Vianelli +19B8' e da 2unetta +19B8', O costituito da una *ami/lia di distri)uzioni di 1aria)ile reale #, con densit data da# f+z'Ee.%F! H p I 0, z +2'

o1e O il 1ero 1alore di una 7uantit, i cui 1alori osser1ati z sono a**etti da errori con dis%ersione p, scarto medio assoluto di ordine p! %oich@ si ha#

= EF#H

e p E QEG# ! GpR1Jp&

2e cur1e risultano unimodali, simmetriche e, %er p I 1, cam%anulari# %er o/ni 1alore di p si ha una di1ersa distri)uzione di errori& Come casi %articolari si hanno la distri)uzione di 2a%lace +p E 1', la normale +p E 2' e lSuni*orme +p) nell:inter1allo [p, pH& ?uando p09 si ottiene una distri)uzione de/enere che concentra tutta la

massa nel %unto zE e risulta nulla 7uasi o1un7ue, %er cui in 7uesto caso T assume con %ro)a)ilit 1 il 1alore &
0,P 0,B 0,N 0,L p p&'!( p&) p&)!( p&* p&+ p&,'

f$"%

0,8 0,2 0,1 0,0 !8 !2 !1 0 1 2

"

Figura 1 Densit- di urve normali di ordine p standardizzate! per al uni valori di p. I momenti assoluti centrali di /rado , , sono dati da#

EG# ! GE

Il %arametro di *orma p O colle/ato con la ,urtosi, in 7uanto si ha#

2 = E = &
ed i 1alori dell:indice di ,urtosi 2 variano da 2 %er p09 a 1,8 %er la distri)uzione uni*orme +p'& I 1alori di 2 in corris%ondenza di alcuni 1alori di p sono ri%ortati nello schema che se/ue# p 2 09 1 B,00 1,N 8,PB 2 8,00 L 2,19 8 1,92 1,80

In e**etti un indice di ,urtosi /eneralizzato +2unetta, 19B8' @ dato da#

p = E = p+1,
mentre l:indice di *orma I, utile %er alcuni %rocedimenti em%irici %er la stima di p @# /=E=& I 1ari indici di ,urtosi %ossono essere utili %er la stima di p attra1erso un cam%ione di osser1azioni&

2.1

elazioni delle curve normali di ordine p con altre distribuzioni.

Sono numerosi i le/ami delle distri)uzioni normali di ordine p con altre distri)uzioni standard& Fra le tras*ormazioni elementari si ha che se # @ una 1aria)ile casuale distri)uita secondo una c&n&o&% di densit data dalla +2', allora +G # ! GJp)p se/ue una distri)uzione =amma con %arametro di *orma 1Jp e %arametro di scala 1Jp +2unetta,

19B8'& ?uesta %ro%riet, s*ruttata nella costruzione dei %rontuari +Vianelli, Mineo,19P8' %er il calcolo delle %ro)a)ilit inte/rali della +2', @ utile %er il calcolo di 0$#% mediante so*t-are matematico!statistici che conten/ano routines %er il calcolo delle %ro)a)ilit inte/rali di una =amma& Vianelli +19B8' introduce le cur1e normali di ordine r %er inter1alli *initi, )asate su tras*ormate della 1aria)ile casuale Meta& Mella1ista +19P0' mostra che la c&n&o&%& O il limite di una %articolare distri)uzione ottenuta come /eneralizzazione della t di student3 ancora Mella1ista +19P9' dimostra che la distri)uzione normale di ordine p @ la distri)uzione limite di una %articolare se7uenza di 1aria)ili casuali di cui sia costante la media delle %otenze p!esime& Si %u; dimostrare che se 1U2amma+191Jp, 1J+p' ', UUUniformeF!131H, allora #&1U @ distri)uita secondo una normale di ordine p +Vohnson 198B'& 2a normale di ordine p %u; scaturire anche come mistura continua di scala di distri)uzioni normali e distri)uzioni sta)ili +West, 198P' %er 1p23 Cho" e Smith +199P' utilizzano tale ra%%resentazione %er studiare il com%ortamento della distri)uzione a %osteriori di un %arametro di %osizione di una normale in *unzione di alcune scelte di distri)uzioni a %riori *ra cui a%%unto la normale di ordine p %er 1p2& 0ltre relazioni, in %articolare con la distri)uzione )eta, sono state s*ruttate anche %er la /enerazione e**iciente di numeri casuali +Chiodi, 198B'&

!.

egressione di norma p.

Il modello tro1a a%%licazione +Mineo, 1989' in %ro)lemi di re/ressione, lineare e non, su%%onendo che nella +2' si a))ia# =3+x, ', ossia il 1alore atteso sia *unzione di alcuni re/ressori noti e di %arametri da stimare3 i%otizzando in*atti un modello in cui la 1aria)ile osser1a)ile 4 @ *unzione di k re/ressori 15 e di una com%onente accidentale secondo la relazione# 4i E 3+xi, '9i se le i sono distri)uite indi%endentemente secondo delle normali di ordine p, con u/uali dis%ersioni e s%eranze matematiche nulle, le stime di massima 1erosimi/lianza dei coe**icienti di re/ressione , se p 6 noto, sono *ornite dalle stime di minima norma p, che si otten/ono minimizzando l:es%ressione# A+ !p' E G 7i ! 3+xi, 'Gp& In*atti, l:in*erenza sui %arametri X, +ed e1entualmente anche p' sulla )ase di un cam%ione di n osser1azioni +7i,xi', iE1,2,>,n sar )asata in /enerale sulla lo/! 1erosimi/lianza# l+ X,,p3"' E e di%ende dai dati cam%ionari solo attra1erso la 7uantit# G 7i ! 3+xi, 'Gp, mentre la stima di massima 1erosimi/lianza di @ data da# E G 7i 3+"i, 'GpJn, %er cui si %u; eliminare l:in*luenza del %arametro di distur)o attra1erso la 1erosimi/lianza %ro*ilo %er X e p! che @ data da#

l + X,+ X,p',p8y'E 4el caso in cui 3+"i, 'E +ossia le 4i costituiscono un cam%ione di n osser1azioni i&i&d&', la stima di massima 1erosimi/lianza del %arametro di %osizione O data +%er p1' dalla soluzione dell:e7uazione# G7i ! Gp!1si3n+7i ! 'E0, che %er pI1 O unica& =li unici casi in cui si ha una soluzione es%licita %er si hanno %er p&2, 7uando @ la media aritmetica M, %er p, 7uando O la semisomma dei 1alori estremi, e %er p&L, caso in cui O l:unica soluzione reale dell:e7uazione di terzo /rado# +M'898+M'2!8#0 essendo 2 e 8 i momenti centrali cam%ionari secondo e terzo& Se pE1 ed n dis%ari @ la mediana, mentre con n %ari @ un 7ualsiasi 1alore com%reso *ra i due 1alori centrali del cam%ione& ?uando pY1 il 1alore che massimizza la 1erosimi/lianza @ uno de/li n 1alori cam%ionari 7i3 %er p09, tende alla moda della distri)uzione& 4el caso %i6 /enerale della re/ressione lineare di norma p, con 3$xi! %# xi! la %ossi)ilit di *ar 1ariare il %arametro p con continuit consente una /eneralizzazione dei metodi alternati1i ai minimi 7uadrati ordinari +pE2', ossia la re/ressione L1 +minimizzazione de/li scarti assoluti' o L +minimizzazione dello scarto massimo'3 %er pY1 la 1erosimi/lianza non @ unimodale +Tec,hauser, (hom%son, 19P0', ed il 1alore ottimo del 1ettore dei %arametri si ottiene in corris%ondenza di con*i/urazioni di 1alori delle com%onenti di che %ortano al %assa//io della *unzione di re/ressione da uno dei %unti osser1ati& !.1 $istribuzioni asintotiche Per 7uanto ri/uarda la distri)uzione asintotica de/li stimatori di massima 1erosimi/lianza , , %er p1 7uesta O normale con matrice di 1arianze e co1arianze data dall:in1ersa dell:in*ormazione di Fisher, +Canal 1989, 0/r;, 199N' data da#

+8'

)9n $0:RMUL; D; R/<=R/>ERE% do1e %er comodit a))iamo %osto#>E& 0sintoticamente 7uindi la stima del %arametro di centralit O indi%endente da 7uella del %arametro e di 7uello di struttura p, mentre risultano sem%re correlate le stime del %arametro di *orma e di 7uello di scala& Per )re1it non ri%ortiamo 7uella relati1a alla

re/ressione lineare di norma p con k re/ressori, %er la 7uale si ottiene un risultato simile, con il )locco relati1o al 1ettore %ro%orzionale a n+%'%'!1, essendo % la matrice de/li scarti dei k re/ressori& !.2 Propriet& degli stimatori e approssimazioni analitiche. Per 1alori di p 7ualsiasi non esistono in /enerale stimatori su**icienti, tranne che %er noto, caso in cui @ su**iciente %er +Ci*arelli, Ae/azzini, 19PL'3 7ualche caso %articolare si ha %er 1alori di p %ari +Mo.!(iao,19P8'3 Mur/io e 4i,itin +1998' studiano l:e**icienza locale di test non %arametrici %er la 1eri*ica di i%otesi concernenti il %arametro di %osizione %er cam%ioni %ro1enienti da una distri)uzione normale di ordine p& 2a su%eriorit, anche %er %iccoli cam%ioni de/li stimatori di norma p ris%etto ad un:am%ia classe di stimatori ro)usti, O stata mostrata mediante tecniche Montecarlo da Mineo +1988,198B'& I %ro)lemi ri/uardanti le distri)uzioni cam%ionarie di stimatori e test nel caso in cui il %arametro di struttura p sia noto, sono a**ronta)ili analiticamente o *acendo ricorso ad alcuni risultati esatti +2unetta 19BB', o *acendo ricorso ad a%%rossimazioni asintotiche di 1aria natura +Marndor**!4ielsen e Co., 19893 McCulla/h, 198P', *ra cui %articolarmente utili 7uelle )asate sulla determinazione dei %unti di sella +Chiodi, 199L e 2000'& In*atti %er a%%rossimare la distri)uzione dello stimatore di massima 1erosimi/lianza del %arametro di %osizione +o dei %arametri di una relazione di re/ressione' si %u; ricorrere utilmente alle tecniche /enerali %er stimatori di ti%o M +Field, 19823 2u/annani, Aice, 1980, Aonchetti,1990' Fra i risultati di )ase si ha che la 7uantit cam%ionaria# +) E G4i ! GpJn si distri)uisce secondo una =amma con %arametro di *orma &n9p e %arametro di scala &n9p +2unetta, 19BB'& 4el caso in cui non sia noto e si im%ie/hi , la 7uantit# +) E G4i!|p9n %er pI1 ha una distri)uzione )en a%%rossima)ile da 7uella di una distri)uzione =amma con %arametro di *orma &n9p!1J2 e %arametro di scala &n9p +Chiodi, 1988', %artendo dall:a%%rossimazione# EFn+)]n?pJ2, e %oi im%ie/ando una distri)uzione /amma con %arametro di scala n9p, e %arametro di *orma corretto in modo di a1ere la stessa s%eranza matematica3 in e**etti 7uesta stessa distri)uzione a%%rossimante si ottiene +Chiodi, 199L' rica1ando l:a%%rossimazione di %unto di sella alla distri)uzione con/iunta di e $) ed inte/randola ris%etto a mediante a%%rossimazione di 2a%lace, %er ottenere come a%%rossimazione alla distri)uzione mar/inale di +' una distri)uzione =amma+n9p!1J2,n9p'& ?uesta a%%rossimazione ed altre simili relati1e al caso della re/ressione lineare %ossono essere im%ie/ate %er mi/liorare ad esem%io le a%%rossimazioni alle distri)uzioni cam%ionarie dei test )asati su ra%%orti di 1erosimi/lianza, almeno nel caso in cui p sia noto +Chiodi, 2000'& !.! Approssimazioni mediante tecniche 'ontecarlo: generazione di numeri casuali da una distribuzione normale di ordine p. 2:am%ia dis%oni)ilit di so*t-are e la 1elocit di calcolo consentono di a**rontare molti dei %ro)lemi relati1i all:a%%rossimazione di distri)uzioni cam%ionarie di stimatori

e test con tecniche di simulazione, almeno %er ottenere delle soluzioni a%%rossimate ed orientati1e& In alcuni miei la1ori, +Chiodi, 198B', ho mostrato che si %ossono ottenere numeri casuali 1 dalla distri)uzione normale standardizzata di ordine p, %er 1alori di p I 1, /eneralizzando la *ormula di Mo.!Muller +19N8', 1E@ do1e @ O un se/no attri)uito casualmente, U O una 1aria)ile uni*orme standard e 4 O una 1&a& con distri)uzione Meta di %arametri# =1/p e E 1!1Jp, +che si %u; /enerare in modo e**iciente' o%%ure +Chiodi, 199N' con una /eneralizzazione della tras*ormazione %olare di Marsa/lia +Marsa/lia, Mra", 19BL', che %orta ad una codi*ica molto com%atta, o con tecniche di com%ressione che %ortano ad al/oritmi molto 1eloci, ma con codi*ica molto lun/a3 un altro )uon al/oritmo )asato su una /eneralizzazione della tecnica del ra%%orto di numeri uni*ormi O *ornito da Mara)esi +1998'& E1entualmente si %u; ricorrere alla %ro%riet che le %otenze p!esime di 1aria)ili normali di ordine p si distri)uiscono secondo una =amma, %er la 7uale esistono molte li)rerie e**icienti di /enerazione di numeri casuali& 2a dis%oni)ilit di so*t-are %er la /enerazione di numeri %seudo!casuali da una distri)uzione normale di ordine p rende %i6 a/e1ole lo studio delle distri)uzioni cam%ionarie di stimatori e test, mediante l:im%ostazione di studi di simulazione con metodo Montecarlo, in %articolare %er %iccoli cam%ioni, s%ecie nei casi in cui p 1ada stimato dai dati cam%ionari, o comun7ue %er i casi in cui non siano noti risultati analitici anche a%%rossimati& !.( Aspetti computazionali. =li al/oritmi ed il corris%ondente so*t-are numerico %er trattare i %ro)lemi di re/ressione lineare di minima norma p, almeno con p noto e %er insiemi di dati )en strutturati e non tro%%o numerosi, O ormai relati1amente dis%oni)ile, o comun7ue im%lementa)ile a %artire da )uone routines di ottimizzazione numerica, %resenti in molti %ac,a/es& Per i %ro)lemi di re/ressione anche non lineare di norma p +=onin,Mone", 1989' esistono de/li al/oritmi *ondati ad esem%io su tecniche di minimi 7uadrati %onderati reiterati, ri*ormulando o%%ortunamente il %ro)lema di minimo& (utta1ia %er alcuni %ro)lemi numerici sono sem%re %ossi)ili nuo1i al/oritmi, s%ecie %er /randi 7uantitati1i di dati# Poertno", Zoen,er +199P' %ro%on/ono un mi/lioramento delle tecniche numeriche classiche )asate sul metodo del sim%lesso %er la risoluzione dei %ro)lemi di re/ressione di norma L1, che %orta a dei tem%i di calcolo 1icini a 7uelli dei minimi 7uadrati ordinari %er %ro)lemi con mi/liaia di dati e %oche 1aria)ili& Fra /li altri as%etti di natura com%utazionale, 1a detto che in e**etti )uona %arte dell:al/e)ra relati1a al modello delle cur1e normali di ordine p, e della re/ressione di norma p, %u; rica1arsi a/e1olmente mediante so*t-are di calcolo sim)olico& !.) L' exponential power distribution nell'in*erenza ba"esiana 4ell:in*erenza )a"esiana il modello delle cur1e normali di ordine %, di solito nella %arametrizzazione di Mo. e (iao +e"ponential power distribution', @ stato im%ie/ato %er l:analisi della ro)ustezza dell:in*erenza ris%etto ad allontanamenti dalla normale3

e1identemente l:in*erenza @ le/ata alle scelte della distri)uzione a %riori dei %arametri& Aecentemente @ stata im%ie/ata ad esem%io %er s%eci*icare %articolari distri)uzioni a %riori non normali+Cho",Smith, 199P' nell:in*erenza su %arametri di %osizione in modelli normali3 0chcar V&Ke 0rau[o Pereira +1999' hanno im%ie/ato una mistura di distri)uzioni normali di ordine p in %resenza di co1aria)ili3 Wal,er +1999' de*inisce una 5ni*orm Po-er Kistri)ution come a%%rossimazione della E.%onential %o-er Kistri)ution, %er *are in modo che risulti comoda l:im%lementazione di metodi MCMC, im%ostando delle o%%ortune distri)uzioni a %riori %er i %arametri& In /enerale comun7ue in un ottica )a"esiana l:im%ie/o di una *ami/lia di distri)uzioni di errori %i6 /enerali di 7uella normale, %arametrizzate da p! %u; essere utile %er la 1alidazione dei modelli e la sua in*luenza al solito %u; essere eliminata inte/rando la distri)uzione a %osteriori dei %arametri ris%etto al %arametro p.

(. +tima del parametro di struttura.

5n %ro)lema *ondamentale @ in o/ni caso, nell:analisi di dati reali, 7uello della stima del %arametro p& (ale %arametro in e**etti s1ol/e nella de*inizione del modello %arametrico il ruolo di %arametro di struttura, che caratterizza un %articolare %rocesso di /enerazione de/li errori di osser1azione3 in realt 7uando occorre stimare i %arametri +o ' e , p s1ol/e s%esso sem%licemente il ruolo di %arametro di distur)o, %erch@ %otre))e non essere interessante in s@ la stima di p, ma sem%licemente la sua in*luenza su/li altri %arametri del modello& 5na )uona soluzione, 1alida anche %er cam%ioni %iccoli + nE10', nel caso in cui 3+xi, 'E o 3+xi, 'E ' 9 ) "i @ *ornita da 0&M& Mineo +199L,1999'& 2a tecnica di stima O )asata su un al/oritmo a due stadi in cui iterati1amente 1en/ono 1alutati e le stime de/li altri %arametri# il %arametro di struttura O stimato risol1endo numericamente un:e7uazione nella 7uale si e/ua/lia il 1alore teorico dell:indice I con 7uello em%irico3 /li altri %arametri 1en/ono stimati dai corris%ondenti stimatori di massima 1erosimi/lianza in *unzione del 1alore di corrente3 il %rocedimento 1iene iterato *ino alla con1er/enza& 2a tecnica %re1ede accor/imenti %articolari %er 1alori molto ele1ati di o %er 1alori di in*eriori ad uno& 2a )ont dell:a%%roccio O stata mostrata dall:0utore mediante %iani di simulazione di ti%o Montecarlo& 5n altro a%%roccio, )asato sulla 1erosimi/lianza, O stato %ro%osto da 0/r; +199N' %er il caso 3+xi, 'E& Si tratta sem%re di un %rocedimento a due stadi che tutta1ia O adatto essenzialmente %er cam%ioni medio!/randi +da nIN0'3 successi1amente +0/r;,1999' ha %ro%osto una modi*ica della 1erosimi/lianza )asata sull:im%ostazione di Co. e Aeid +198P', che %re1ede una ri%arametrizzazione in modo da a1ere stimatori asintoticamente non correlati, ottenendo risultati mi/liori +almeno %er nI80'& I metodi )asati interamente sulla 1erosimi/lianza in e**etti com%ortano comun7ue dei %ro)lemi do1uti al *atto che, almeno %er cam%ioni %iccoli, la 1erosimi/lianza %u; risultare non unimodale, nel caso in cui occorra stimare p insieme a/li altri %arametri. (utta1ia nelle a%%licazioni %u; essere utile, %er *are in*erenza sui %arametri, 1alutare la 1erosimi/lianza %ro*ilo +8' %er di1ersi 1alori di p! %er 1edere la sensi)ilit di al 1ariare di p& E1entualmente i contorni della 1erosimi/lianza %ro*ilo ris%etto ai due %arametri p e %ossono essere ra%%resentati in un /ra*ico )idimensionale %er 1alutare simultaneamente la %lausi)ilit di %articolari 1alori di p e o %er costruire re/ioni di con*idenza a%%rossimate&

). ,stensioni multivariate.
2:estensione al caso multi1ariato di distri)uzioni non!normali a com%onenti non indi%endenti O sem%re ardua, %erch@ le %ossi)ilit di estensione di sistemi di cur1e uni1ariate al caso multi1ariato %ossono essere di di1ersa natura, mentre dalla distri)uzione normale uni1ariata si %u; arri1are alla sua estensione multi1ariata con di1erse im%ostazioni /iun/endo sem%re alla stessa *orma multi1ariata +Fan/ et al&, 1989', ad esem%io# dalla densit o dalla *unzione caratteristica, sostituendo ad un 7uadrato una *orma 7uadratica3 se -:a @ normale %er 7ualsiasi a, allora - @ normale multi1ariato come distri)uzione di -E 9A" +con " a com%onenti indi%endenti' da distri)uzioni condizionate normali e omoscedastiche con *unzioni di re/ressione lineari& +nel cam%o de/li allontanamenti non simmetrici dalla normalit uno dei %i6 im%ortanti @ senz:altro 7uello del sistema di cur1e normali multi1ariate asimmetriche di 0zzalini e Kalla Valle +199B', %er le 7uali alcune a%%licazioni e %ro)lemi di stima sono ri%ortati da 0zzalini e Ca%itanio +1999'' Per 7uanto ri/uarda le estensioni multi1ariate della *ami/lia di distri)uzioni normali di ordine p, 7ueste non %ossono essere ottenute in unica *orma, come a11iene in1ece %er la normale multi1ariata# una %articolare estensione, %er il caso )i1ariato O 7uella di (a/uchi +19P8', con distri)uzioni mar/inali normali di ordine p! e caratterizzata da un %articolare indice di correlazione p di norma p e tutta1ia, con distri)uzioni %arziali in /enerale asimmetriche, ed in %articolare con contorni non con1essi, risulta di scarsa rile1anza %ratica& 2unetta +19BP', ha rica1ato un:estensione della c&n&o&% a due 1aria)ili, im%ostando un %articolare indice /eneralizzato di correlazione, che risulta il %arametro naturale che indica l:interdi%endenza *ra due 1aria)ili3 la densit di tale distri)uzione @ data da# f$"!7%Ekp e.%F!h+p! ' +G"Gp!2G"7 GpJ2<i3n+"7'9G7Gp'H 2e distri)uzioni %arziali risultano asimmetriche, tranne che nei casi pE2 o%%ure E03 in 7uest:ultimo caso si ottiene una distri)uzione di due 1aria)ili normali di ordine p indi%endenti& 5n:estensione al caso )i1ariato della normale di ordine p @ do1uta a Ke Simoni +19B8' con densit# f+"!7'E D e.%Q!+; "* ! 2 A "7 9 = 7*'pJ2JpR in cui 0,M,C e K sono delle costanti& 0ltre /eneralizzazioni si tro1ano con o%%ortune estensioni ad esem%io del sistema multi1ariato di Vohnson, o%%ure come caso %articolare del sistema di cur1e simmetriche di Zotz, +Fan/ et al&, 1989, Zrzano-s,i,Marriott, 199L' di densit# f+"'E = G G!1J* F+". )' !1+". )]N?)e.%Q!rF+". )' !1+". )]sR, +L'

che, se NE1 e 7uando s1, ra%%resenta de/li allontanamenti a contorni ellissoidali dalla normale multi1ariata +%onendo sEpJ2'&

0ltre %ossi)ili estensioni scaturiscono dal sistema di distri)uzioni multi1ariate, ottenuto come estensione delle ra%%resentazioni di distri)uzioni uni1ariate di Znintchine, in cui le sin/ole com%onenti \i siano es%rimi)ili come \iETi5i che %ossono %ortare +Vohnson, 198B, ca%& 8' a di1ersi ti%i di distri)uzioni con di**erenti caratterizzazioni della interdi%endenza *ra le com%onenti \i, se si considerano com%onenti di Ti ed 5i non indi%endenti e in modo tale che le \ i siano normali di ordine p. In 7ualche modo colle/a)ili a 7uesto a%%roccio sono i risultati di =u%ta e Son/ +199P' sulla caratterizzazione delle cosiddette distri)uzioni s*eriche di norma Lp& Fra i %ossi)ili im%ie/hi delle estensioni multi1ariate delle distri)uzioni normali di ordine p si hanno sinteticamente# descrizione di insiemi di dati multi1ariati3 descrizione di errori accidentali di osser1azione %er misurazioni multi%le ri%etute3 in modelli di re/ressione +lineare e non lineare', %er la descrizione di errori a com%onenti non normali e in 7ualche modo correlati3 %er s%eci*icare %articolari distri)uzioni alternati1e alla normale multi1ariata in test di multinormalit3 %er incudere la normale multi1ariata in una classe %i6 am%ia di distri)uzioni allo sco%o di sa//iare la ro)ustezza di test uni1ariati o multi1ariati, costruiti sull:i%otesi di multinormalit, ris%etto ad allontanamenti dall:assunzione di multinormalit& come distri)uzione a %riori in %articolari %ro)lemi di in*erenza )a"esiana& In e**etti in letteratura si ritro1ano im%ie/hi di estensioni multi1ariate# come distri)uzioni alternati1e in test di multinormalit +4aito, 1998', %er 1alutare la %otenza di un test %er s%eci*iche alternati1e multi1ariate non normali3 anche Zu-ana,Zari"a +1991' im%ie/ano una %articolare *orma della +L' +distri)uzione ellittica di %otenza in cui la non!normalit O riassunta in un solo %arametro' come distri)uzione alternati1a in test di multinormalit& Meno utilizzate +a nostra conoscenza' sono in1ece tali estensioni multi1ariate %er la descrizione di insiemi di dati multi1ariati, o %er la descrizione di errori accidentali di osser1azioni di misurazioni multi%le ri%etute o come distri)uzione di errori /enerali in modelli di re/ressione lineare e non lineare&

i*erimenti bibliogra*ici
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Mella1ista Vianelli 2& +19P0'# Ki una /eneralizzazione della distri)uzione di Student& ;nnali della 0a olt- di E onomia e =ommer io di Palermo, 2L,2, 211!228& Mella1ista Vianelli 2& +19P9'# (he normal distri)ution o** order r and some ne*unctions arisin/ *rom these la-s& Duaderno n.* ;nnali della 0a olt- di E onomia e =ommer io di Palermo!=ontributi de3li istituti di statisti a e matemati a per la ri er a operativa, 2, Marndor**!4ielsen ]&E&, Co. K&A&& +1989', ;s7mptoti Te hniEues for Use in <tatisti s & Cha%man and ^all, 2ondon& Mo. =&E&P&, Muller M& E& +19N8', 0 note on the /eneration o* random normal de1iates, ;nnals of Mathemati al <tatisti s, 29, B10!B11& Mo. =&E&P&, (iao =&C& +19P8', Aa7esian inferen e in statisti al anal7sis& 0ddison! Wesle" Ed&3 Aeadin/, Massachusetts& Mo. =& E& P& +19N8' 0 note on re/ions *or test o* ,urtosis& Aiometrika, L0, LBN!LB8& Mur/io =&, 4i,itin _& +1998' =oodness!o*!*it tests *or normal distri)ution o* order % and their as"m%totic e**`cienc"! <tatisti a! N8,2,218!280 Canal 2&, +1989' Stimatori di Massima 1erosimi/lianza dei %arametric della distri)uzione lo/normale /eneralizzata e loro distri)uzioni di %ro)a)ilit& Duaderni di <tatisti a e Matemati a ;ppli ata alle < ienze E onomi o?<o iali. 0a olt- di E . e =omm. Universit- di Trento, 11,8!L %a/&2P!8B& Chiodi M& +1988',Sulle distri)uzioni di cam%ionamento delle stime di massima 1erosimi/lianza dei %arametri delle cur1e normali di ordine %& Pubbl. a ura dellF/stituto di <tatisti a di Palermo il 21!12!1988 ai sensi dell: 0rt&1 K&2& 81!8! 19LN,n&BB0& Chiodi M& +198B', Procedures *or /eneratin/ %seudo!random num)ers *rom a normal distri)ution o* order % +%I1', <tatisti a ;ppli ata, 1, P!2B& Chiodi M& +199L' 0%%rossimazioni saddle%oint alle distri)uzioni cam%ionarie de/li stimatori di massima 1erosimi/lianza dei %arametri delle cur1e normali di ordine p %er %iccoli cam%ioni& ;tti della 111>// Riunione < ientifi a della </<& Ed& C&I&S&5& Aoma3 1, 189!1LB& Chiodi M& +199N', 2eneration of pseudo random variates from a normal distribution of order p. Statistica 0%%licata, P,L, L01!L1B Chiodi M& +2000' Te ni he di <imulazione in <tatisti a. Volume in corso di %u))licazione nella Collana del Ki%artimento di Matematica e Statistica dell:5ni1ersit de/li Studi di 4a%oli Federico II!Serie didattica& Chiodi M&+2000', <ome results on likelihood?based inferen e in norm?p re3ression. la1oro in corso di stesura& Cho" S& (& M&, Smith 0& F& M& +199P' ]n Ao)ust 0nal"sis o* a 4ormal 2ocation Parameter& Bournal of the Ro7al <tatisti al <o iet7 A, N9, 2, LB8!LPL Ci*arelli K&M&, Ae/azzini E& +19PL' Sulla caratterizzazione di una *ami/lia di distri)uzioni )asata sulla e**icienza di una *unzione cam%ionaria& Rend. <em. Mat. Univers. Polite n. Torino, 88, %& 299!811& Co. K&A& Aeid 4& +198P' Parameter ortho/onalit" and a%%ro.imate conditional in*erence& Bournal of the Ro7al <tatisti al <o iet7 A, L9, 1!89 Ke Simoni S& +19B8', Su una estensione dello schema delle cur1e normali di ordine arb . alle 1aria)ili do%%ie& <tatisti a, 8P& LLP!LPL& Kiananda P&^& +19L9', D4ote on some %ro%rieties o* ma.imum li,elihood estimatesD& Pro eedin3s of the =ambrid3e Philosophi al <o iet7! LN, %& N8B!NLL&

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