Varivel aleatria e valor esperado

OBJETIVOS
Nesta aula voc dever ser capaz de: Compreender um conceito muito importante nos estudos estatsticos: a varivel aleatria. Saber como calcular seu valor esperado.

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a u l a

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VARIVEL ALEATRIA
Os resultados de um experimento aleatrio podem ser numricos ou no. Experimentos como:

anotar os tempos em uma maratona; medir a taxa de precipitao pluviomtrica durante um perodo; lanar uma moeda trs vezes e anotar a quantidade de coroas
que ocorrem, tm seus espaos amostrais constitudos de nmeros. Muitos experimentos, porm, possuem resultados qualitativos (e no quantitativos). Por exemplo: entrevistar um eleitor, antes de uma eleio, para conhecer sua preferncia; inspecionar uma lmpada para vericar se ou no defeituosa; lanar uma moeda e observar se d cara ou coroa. Podemos, ento, classicar os resultados de um experimento como quantitativos ou qualitativos. Os estatsticos trabalham com os dois tipos, embora os quantitativos sejam mais comuns. Em certos casos, possvel converter dados qualitativos em quantitativos, associando um valor numrico a cada resultado. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1 1. Experimento: "lanamento de duas moedas e observao do par obtido". Espao amostral associado:

Um resultado numrico que podemos denir: contar o nmero de caras, isto , fazer a seguinte associao:

resultado

valor numrico associado

(C, C) (K, C) (C, K) (K, K)

0 1 1 2

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2. Experimento: "retirada de uma lmpada de um lote e observao se (sim) ou no (no) defeituosa". - espao amostral associado: de lmpadas defeituosas, isto :

- um resultado numrico que podemos denir: contar o nmero

resultado

valor numrico associado

sim no

1 0

3. Experimento: "lanamento de um dado e observao da face de cima". - espao amostral associado:

Note que, neste caso, os resultados do experimento j so numricos. Mesmo assim, podemos associar-lhes outros nmeros. Por exemplo, contar a ocorrncia de nmeros mpares, isto :

resultado

valor numrico associado

1 2 3 4 5 6

1 0 1 0 1 0

Pelos exemplos acima, voc pode notar que, a cada resultado, corresponde um e apenas um valor numrico. Esse procedimento pode ser visto, matematicamente, como a criao de uma funo. Tal funo chamada varivel aleatria. Temos, ento, a seguinte denio: Varivel aleatria uma funo numrica denida em um espao amostral.

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!
Voc deve achar estranho chamar uma funo de varivel aleatria. E mesmo! Mas essa terminologia j consagrada na rea e por isso vamos adot-la. No se esquea, porm: apesar do nome, trata-se de uma funo.

De modo geral, dado um experimento de espao amostral , uma varivel aleatria uma funo

que associa cada evento elementar a um nmero real. Em nosso curso, trabalharemos apenas com as chamadas variveis aleatrias discretas, que so aquelas que assumem valores num subconjunto enumervel de . Mais particularmente, as variveis que estudaremos assumiro apenas uma quantidade nita de valores.

!
Um conjunto enumervel quando nito ou quando existe uma bijeo (relao 1 para 1) entre ele e um subconjunto do conjunto dos nmeros naturais. Um conjunto enumervel pode ter seus elementos listados em seqncia: se nito ou se innito.

DISTRIBUIO DE PROBABILIDADE
Dado um certo experimento aleatrio, podemos interpretar os valores assumidos por uma varivel aleatria como eventos numricos associados quele experimento. Vamos deixar isso mais claro, retomando o exemplo do lanamento das duas moedas. Estamos interessados em contar o nmero de caras. Denimos, ento, a varivel aleatria

Para cada valor de experimento que lhe so associados:
evento numrico eventos associados

, identicamos os resultados do

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Sendo

resultado tem probabilidade 1/4. Podemos determinar a probabilidade de ocorrncia de cada evento numrico, a partir das probabilidades dos eventos do experimento:

e construir a tabela:

0 1 2

1/4 2/4 1/4

Note que essa tabela, na qual anotamos

e suas respectivas proassocia um

babilidades, caracteriza uma funo que a cada valor de de probabilidade da varivel aleatria funes: .

nmero real do intervalo [0,1]. Esta funo denominada distribuio Observao: importante destacar que foram denidas duas 1. varivel aleatria, que associa a cada resultado de um experimento um nmero real; e 2. distribuio de probabilidade de uma varivel aleatria, que associa a cada valor assumido pela varivel um nmero real restrito ao intervalo [0,1]. Resumindo: Dado um experimento aleatrio de espao amostral , uma varivel aleatria uma funo

A escolha dos nmeros amostral

, de-

terminada a partir das probabilidades associadas aos eventos no espao , no qual est denida.

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eqiprovvel, cada

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Elementos de Matemtica e Estatstica | Varivel aleatria e valor esperado Exemplo 2 Retomemos os experimentos do exemplo 1, e vamos supor que os espaos amostrais sejam todos eqiprovveis: 1.
X evento probabilidade

0 1 2

{(C,C)} {(K,C)},{(C,K)} {(K,K)}

P(X = 0) = 1/4 P(X = 1) = 2/4 P(X = 2) = 1/4

Distribuio de probabilidade da varivel aleatria X:

X P

0 1 2

1/4 2/4 1/4

2.
X evento probabilidade

0 1

{no} {sim}

P(X = 0) = 1/2 P(X = 1) = 1/2

Distribuio de probabilidade da varivel aleatria X:

X P

0 1

1/2 1/2

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3.
X evento probabilidade

0 1

{2, 4, 6} {1, 3, 5}

P(X = 0) = 3/6 P(X = 1) = 3/6

Distribuio de probabilidade da varivel aleatria X:

X P

0 1

3/6 3/6

VALOR ESPERADO DE UMA VARIVEL ALEATRIA

Vamos denir uma grandeza que ir reetir nossa expectativa em relao ao valor de uma varivel aleatria. Suponha que lancemos um dado equilibrado 300 vezes e anotemos o resultado da face de cima. Queremos determinar a mdia dos valores observados. Como os resultados possveis so eqiprovveis, de se esperar que cada um ocorra uma quantidade de vezes prxima de 50 (j que so 300 lanamentos e 6 resultados possveis). A mdia dos valores deve ser, ento, um valor prximo de: mdia =

Note que mdia = mdia =

A somatria dos produtos de cada resultado (numrico) do experimento pela sua probabilidade de ocorrncia fornece um valor mdio da varivel aleatria. Esse valor chamado valor esperado ou esperana matemtica ou ainda mdia da varivel aleatria.

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Seja

uma varivel aleatria que assume os valores

probabilidades da varivel aleatria

com

. O valor esperado
, dado por:

, representado por

!
. Alguns autores tambm a notao mais usual da Esperana de usam a letra grega (l-se mi) para indicar o valor esperado.

Exemplo 3 Consideremos as famlias constitudas de trs lhos. Representando por representado por:

a criana de sexo masculino e por

a de sexo
que assume os

feminino, o espao amostral associado a essa observao pode ser

O nmero de meninas uma varivel aleatria dessa varivel:

X evento associado

valores 0, 1, 2 e 3. A tabela abaixo mostra a distribuio de probabilidade

probabilidade

0 1 2 3

{hhh} {mhh, hmh, hhm} {mmh, mhm, hmm} {mmm}

1/8 3/8 3/8 1/8

O nmero esperado de meninas a soma dos produtos de cada valor de pela sua probabilidade de ocorrncia. Neste caso, temos que o valor esperado para essa varivel

Observe que o valor esperado para o nmero de meninas impossvel de ocorrer na realidade: nenhuma famlia de trs lhos tem 1,5 menina!

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Isso muitas vezes ocorre com o valor esperado de uma varivel aleatria. Como dissemos anteriormente, ele indica uma mdia dos valores observados, se o experimento for realizado um grande nmero de vezes. Os prximos exemplos ilustram aplicaes do valor esperado na anlise de alguns jogos. Exemplo 4 Um jogador paga 1 real para jogar um dado. Se a face observada 6, ele recebe 10 reais (lucra 9, visto que j pagou 1). Se sai qualquer outro nmero, ele nada recebe. Podemos denir a varivel aleatria ( ) que fornece o ganho do jogador em cada partida:
face observada ganho

1, 2, 3, 4, 5 6

-1 9

Supondo que ele v jogar um grande nmero de vezes, vamos calcular o valor esperado de seu ganho,
. Para isso, vamos com-

pletar a tabela anterior, acrescentando as colunas com as probabilidades de cada evento numrico e com o produto de cada valor assumido pela varivel e sua probabilidade:
face observada ganho

probabilidade

produto

9/6

1, 2, 3, 4, 5 6 Ento o valor esperado

-1 9

5/6 1/6

-5/6

reais.

Vamos interpretar esse resultado: o jogador no vai receber 67 centavos em nenhuma jogada (pois, como vimos, ele ganha 9 ou perde 1) mas, se ele jogar muitas vezes, de se esperar que ganhe, em mdia, 67 centavos de real por partida. Por exemplo, se ele jogar 100 vezes, ganhar algumas vezes, perder outras, mas dever ganhar, ao nal, cerca de 100 x 0,67 = 67 reais.

!
Ser que entre os jogos que envolvem sorte (jquei, loterias, bingo etc.) h algum que seja desequilibrado a favor do jogador? Se voc conhecer as regras de pontuao e pagamento de algum deles, pode determinar o valor esperado de ganho.

O exemplo 4 trata de um jogo em que o valor esperado do ganho positivo. Jogos desse tipo so chamados desequilibrados a favor do jogador. Quando o valor esperado de ganho nulo, o jogo dito equilibrado e, quando negativo, dizemos que o jogo desequilibrado contra o jogador.
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Elementos de Matemtica e Estatstica | Varivel aleatria e valor esperado Exemplo 5 Numa loteria, o jogador paga 1 real para marcar cinco algarismos quaisquer numa cartela. O jogo paga 1.000 reais para o jogador que acerta os cinco algarismos. Vamos encontrar o valor esperado de ganho para o jogador nesse jogo. Os algarismos podem ser repetidos e a escolha de cada um independe da escolha de outro qualquer. Logo, a probabilidade de escolher os cinco corretos pelo menos um algarismo errado de ganho :

e a probabilidade de escolher

Se ele acerta, lu-

cra 1000-1 = 999 reais e se erra, perde 1 real. Ento, o valor esperado

Logo, a expectativa de que o jogador perca cerca de 99 centavos de real por jogada. O jogo desequilibrado contra o jogador.

RESUMO
Vimos que, dado um experimento aleatrio de espao amostral , uma varivel aleatria uma funo numrica denida em . a distribuio de probabilidade de uma varivel aleatria uma funo que associa, a cada valor assumido pela varivel, um nmero real do intervalo [0,1]. o valor esperado de uma varivel aleatria fornece um valor mdio dessa varivel. se X uma varivel aleatria que assume os valores dades dado por

com probabili-

, o valor esperado da varivel aleatria

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1. Uma urna contm 3 bolas brancas e 2 bolas azuis. Duas bolas so retiradas dessa urna, uma aps a outra, sem reposio, e suas cores so anotadas. Seja a varivel aleatria que associa a cada resultado desse experimento o nmero de bolas brancas observadas. Determine a distribuio de probabilidade dessa varivel. 2. Para lanar um dado, um jogador paga 1 real. O jogo paga: (a) 3 reais para o resultado 6. (b) 2 reais para o resultado 5. (c) 1 real para o resultado 4. (d) O jogo no paga qualquer dos resultados 1, 2, 3. Determine o valor esperado de ganho nesse jogo. 3. Uma loja de departamentos vende aparelhos de ar-condicionado. A tabela a seguir lista dados compilados sobre as vendas em um dia:
unidades de aparelhos probabilidade de venda
0 0,10 1 0,35 2 0,30 3 0,20 4 0,05

Determine o valor esperado de vendas dirias.

AUTO-AVALIAO
importante que voc compreenda claramente cada uma das funes denidas nesta aula: a varivel aleatria e a distribuio de probabilidade dessa varivel. A partir desses conceitos foi possvel denir o valor esperado da varivel. Esse valor fornece uma mdia dos valores que a varivel pode assumir. Se voc sentir diculdade para resolver os exerccios propostos, releia as denies e os exemplos resolvidos, com ateno. Se as dvidas persistirem, solicite a ajuda do tutor da disciplina.

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