Mtodos Matemticos para la Economa y la Empresa

EL SURGIMIENTO DE LA TEORA DE LA PROBABILIDAD

Marta Garca Secades

Departamento de Mtodos Cuantitativos Universidad San Pablo CEU

Resumen: La moderna teora de la Probabilidad es el resultado de la unin de muchos esfuerzos materializados en continuos trabajos de cientos de autores a lo largo de los siglos. Objetivo: El eje fundamental de la comunicacin ser realizar un paseo histrico detenindonos en los principales hitos y autores que contribuyeron al nacimiento y posterior conceptualizacin de la Probabilidad. Algunos de los autores que estudiaremos en nuestro deambular por la historia son: Luca Pacioli, Gerolamo Cardano, Galileo Galilei, Pascal, Fermat, C. Huygens, J. Caramuel, J. Bernouilli, J. Locke, D. Hume, A. Moivre, T. Bayes, Condorcet, P.S Laplace, S.D Poisson, A.A Cournot, A. Quetelet ...etc. Justificacin: Resulta imprescindible para los cientficos en general y, para los estadsticos en particular, estudiar los orgenes de su Ciencia; en nuestro caso, el nacimiento de la Teora de la Probabilidad.

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1.-INTRODUCCIN

Toda ciencia se desarrolla como respuesta a problemas que le llegan del exterior o como respuesta a problemas que ella misma crea a medida que va progresando. En relacin con los problemas que provienen del exterior, la Estadstica ha de dar respuesta, entre otros, a los planteados por las necesidades econmicas que emanan de los medios de produccin y de organizacin del Estado. Se suele argumentar que fueron los juegos de azar los que animaron a importantes pensadores a estudiar este tipo de sucesos; omitindose que la autntica motivacin que consolid el Clculo de Probabilidades fue el sustrato de aleatoriedad que encontraron en las observaciones econmicas y en los problemas relativos a los seguros, pensiones anuales y, estadsticas de la poblacin. Diferenciamos dos aspectos de la Estadstica: el nacimiento de la Estadstica con la elaboracin de estadsticas por los Estados, diseo de los modelos aleatorios y, gnesis de la probabilidad.

2.-LAS ESTADSTICAS

La Estadstica nace con la finalidad de precisar cuantitativamente las cosas del Estado. El motivo por el que las primeras autoridades polticas de la historia estuvieron interesadas en obtener estadsticas: cifras, promedios, grficos...etc, es porque slo as podan ejercer el poder en su territorio si conocan el nmero de familias, cabezas de ganado, hombres aptos para la guerra y, dems informacin que sirviera para recaudar impuestos. La primera referencia histrica de elaboracin de estadsticas est situada en China, y alude al censo general de poblacin del Imperio que mand realizar el emperador Yao en el 2238 antes de Cristo. Tambin los egipcios obtenan censos de poblacin, ganado, oro...etc. fundamentalmente para poder recaudar impuestos y contribuciones. Las civilizaciones existentes en la misma poca que la egipcia y cercanas geogrficamente, disponan de

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procedimientos estadsticos anlogos. Prueba de ello est en los libros Nmeros y Crnicas de la Biblia. Los griegos y los romanos utilizaban tambin censos de poblacin. Destacando los censos y empadronamientos en la poca romana, debido al gran inters mostrado en conocer con detalle lo que ocurra dentro de sus fronteras. En la Edad Media, la influencia del Cristianismo lleva a condenar todo lo relacionado con el azar negando su existencia (todos los acontecimientos vienen de Dios). Durante los siglos XIII y XIV con el florecimiento de las ciudades-estado, se recobra el inters por los registros numricos, especialmente en la ms poderosas como Florencia, Gnova y Venecia, debido al incremento de intercambios comerciales con Oriente Prximo y Norte de frica. En el Renacimiento se impone el argumento de que slo en el caso de poseer abundante informacin cuantitativa sobre el Estado es posible ejercer un buen gobierno. As, se generaliza en Europa la obtencin de registros estadsticos. Destacar en este sentido el especial desarrollo conseguido en Espaa debido a las consecuencias econmicas que se derivaron del descubrimiento, y posterior colonizacin de Amrica. Durante el siglo XVII se consigue a partir de censos predecir valores futuros: John Graunt ( 1620 1674 ), que basndose en los registros de los nacimientos y defunciones en Londres consigue establecer una estimacin del nmero de habitantes y su distribucin segn sexo y edad; efecta predicciones respecto del porcentaje de nios menores de seis aos que podan morir en las sucesivas plagas que asolaban Londres, elaborando tasas de mortalidad y constatando que pese a las plagas, Londres segua creciendo. Destacar tambin el primer intento de aplicar mtodos actuariales en la obtencin de precios justos para las anualidades, presentados por John de Witt , a los Estados Generales de Holanda y de Fresia Occidental. Las anualidades y las rentas eran vitales pues era la forma ms frecuente de financiar los dficits del Estado.

3.-PROBABILIDAD

Los historiadores no se ponen de acuerdo en determinar el momento a partir del cual surge la Moderna Teora de la Probabilidad. Algunos consideran que el

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descubrimiento de la Probabilidad se debe a los italianos Luca Pacioli ( 1445 1509 ), Tartaglia ( alrededor de 1500 1557 ), Gerolamo Cardano ( 1501 1576 ) y, Galileo Galilei ( 1564 1642 );porque escriben pequeos opsculos en los que exponen y resuelven diversos problemas planteados por los participantes de juegos de azar, sobre todo de juegos con dados. Pero estos intentos iniciales pretendan obtener la solucin de problemas concretos, no una definicin formal o una Teora de la Probabilidad. As, es una idea comnmente aceptada por la mayora de los historiadores, que la Teora Moderna de la Probabilidad fue definitivamente creada en la segunda mitad del siglo XVII ( 1654 ) por Pascal ( 1623 1662 ) y Fermat ( 1601 1655 ) en la correspondencia relativa a la resolucin de ciertos problemas sobre juegos de azar planteados por el Caballero de Mer a Pascal. La importancia de esta correspondencia de gran belleza literaria radica en la construccin de criterios analticos sistemticos que permitiesen medir con validez universal el concepto de probabilidad. El primer tratado publicado sobre el clculo de probabilidades fue escrito por el cientfico holands C. Huygens ( 1629 1695 ) con el ttulo de Ratiociniis in ludo alae ( sobre el clculo en los juegos de dados), en donde realiza tambin por primera vez una explicitacin de la nocin de esperanza. Despus de la publicacin del libro de Huygens y antes del libro de Bernoulli, slo existe la publicacin de un trabajo sobre esta materia cuyo autor fue J. Caramuel ( 1606 1682 ) comprendido dentro de su obra Mathesis biceps. Donde se estudian distintos juegos, como el problema de los dados y el de la divisin de las apuestas. La publicacin de la obra Ars Conjectandi ( 1713 ) del genial J. Bernoulli

( 1654 1705 ) supuso tal y como en un tono algo afectado Gouraud sentencia un grito unnime en el mundo de la Ciencia y el anuncio a la posteridad que el anlisis del azar iba a entrar en una nueva era y comenzaba as definitivamente su fortuna. La obra supona un gran avance de nuevos resultados y perspectivas, as como una sistematizacin y enriquecimiento de lo ya conocido. El tratado est dividido en cuatro partes. La primera reproduce los trabajos de Huygens con la incorporacin de algunos comentarios propios, define y obtiene la funcin de cuanta para un esquema dictmico con r repeticiones ( Distribucin Binomial ). En la segunda, explica conceptos de combinatoria e insiste en su aplicacin al clculo de probabilidades. En la tercera, estudia el problema de la duracin de los

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juegos de azar, en el que incluye 24 problemas resueltos. Y, finalmente en la cuarta, la ms brillante, formula y demuestra el teorema que hoy lleva su nombre, adems de intentar aplicar el concepto de probabilidad al anlisis de fenmenos polticos, econmicos y morales. La contribucin del filsofo J. Locke ( 1632 1704 ) en el campo de la probabilidad se recoge en su conocida obra Ensayo sobre el entendimiento humano ( finalizada en 1666 y publicada en 1690 ). La probabilidad, para este pensador era una categora del conocimiento, siendo el conocimiento de lo probable algo relativo a distintos grados de creencia sin llegar a la certeza absoluta. Fue el filsofo escocs sucesor de J. Locke, D Hume ( 1711 1776 ) quien llev a su ms alto nivel el empirismo ingls. Afirmando que el principio en el que se basa la probabilidad es el pasado; es decir, la sucesin de hechos que la experiencia pasada nos proporciona. Otros trabajos que contribuyeron a que se desarrollara la probabilidad son los del matemtico ingls T. Simpson ( 1710 1761 ). Aunque Simpson es conocido por sus aportaciones al anlisis matemtico, escribi un tratado sobre clculo diferencial y es el primero en investigar las distribuciones de probabilidad continuas en sus trabajos The nature and laws of chance (1740) y, The doctrine of annuities and reversion ( 1742). Moivre ( 1667 1754 ) edita en 1718 The Doctrine of Chances: or a Method of Calculating the Probabilities of Evens in Play "donde a lo largo de las diferentes ediciones ( 1718 -1738 1756) introduce la idea de independencia estadstica, especifica el concepto de funcin generadora de probabilidades y, realiza la aproximacin de la distribucin binomial a la normal, considerando el primer teorema Central del Lmite. El matemtico ingls T. Bayes ( 1702 1761 ) expone sus teoras sobre la probabilidad en las memorias publicadas en 1763 en Philosophical Transaction of the Royal Society con el ttulo An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of chances. Este ensayo est dividido en dos secciones, en la primera incorpora definiciones, teoremas y corolarios sobre la probabilidad, mientras que en la segunda descubre un modelo que le permite expresar y demostrar el teorema que hoy denominamos de Bayes. Adems se considera el fundador de la probabilidad inversa, segn la cual, a partir de cierta informacin muestral es posible conocer lo mucho o

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poco probable que la probabilidad de un suceso desconocido est comprendido entre ciertos lmites.Se puede decir que con Bayes comienza la inferencia estadstica. El filsofo matemtico y economista francs Condorcet ( 1743 1794 ) publica en 1785 su Essai sur l application de lanalyse la probabilit des dcisions rendues la pluralit des voix ensayo que representa el primer intento serio desde la aparicin del Ars Conjectandi de aplicar a la realidad social los resultados tericos del Clculo de Probabilidades. A. Legendre ( 1752 1833 ) en su obra Nouvelles mthods pour la dtermination des orbites des comntes ( 1805 ) plantea el modelo de regresin lineal y la estimacin de los coeficientes desconocidos mediante el mtodo de los mnimos cuadrados. C. F Gauss ( 1777 1855 ) en sus obras Theoria motus corpurum coelestium ( 1809), Disquistio palladis ( 1810) y Theoria combinationis observationum erroribus minimus obnoxide( 1820 ),tiene un planteamiento similar a Legendre pero incorpora la probabilidad con ms intensidad que l, lo que le lleva a relacionar los errores de la observacin con la ley normal, descubriendo la ms importante distribucin de probabilidad de carcter continuo. Fue P.S Laplace ( 1749 1827 ) quien a pesar de que sus aportaciones originales no fueron muchas, elabor la primera gran sistematizacin y ordenacin definitiva del conocimiento que se tena hasta ese momento en su obra Essai philosophique sur les probabilits ( 1814 ).Consiguiendo una exposicin ms sencilla de los problemas del reparto de apuestas y de la teora bayesiana, demuestra el teorema Central del Lmite, como mtodo de los mnimos cuadrados.Emplea como estimador la mediana muestral en vez de la media. Plantea el problema de la regresin mltiple, utilizando como criterio de estimacin el minimizar las desviaciones absolutas. Y, analiza la distribucin conjunta de los estimadores. El matemtico francs discpulo de Laplace, S.D Poisson ( 1781- 1840 )en sus mltiples comunicaciones principalmente a la Academia de Ciencias de Pars y en su libro Recherches sur la Probabilit des Jugements en Matire Criminelle et en Matire Civile, prcedes des Rgles Gnrales du Calcul des Probabilits fue quien contribuy a enriquecer el campo de aplicacin de la Teora de la Probabilidad conocida hasta ese momento, con su generalizacin del teorema de Bernoulli, cuya extensin de

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denomina Ley de los grandes nmeros y, con la originalidad de utilizar datos estadsticos como medio para justificar el resultado de sus investigaciones. La principal contribucin del economista, filsofo y matemtico francs A.A Cournot ( 1801- 1877 ) fue realizar un continuo esfuerzo por aprehender en un sistema unificado el concepto de probabilidad, en el que participan no slo aspectos fsicos, naturales, relativos a juegos de azar...etc, sino tambin filosficos, morales, sociales...etc. El matemtico y socilogo belga A. Quetelet ( 1796 1874 ) fue el primero en incorporar la probabilidad en el campo de la Estadstica. Interesndose por la Teora de la Probabilidad como elemento analtico principal en el estudio de las distintas realidades sociales. El proceso de integracin entre las ideas de las teoras de la probabilidad y los estudios de los datos estadsticos comienza en 1889 con la publicacin de Natural Inheritance de F. Galton ( 1822 1911). Este autor pensaba que la Estadstica deba utilizar la Teora de la Probabilidad para ir ms all de la simple comparacin de medias. Utiliz la curva de Gauss en los trabajos sobre la distribucin de la poblacin y es el fundador de la Escuela biomtrica de investigacin estadstica ( relaciona la herencia con los conceptos de varianza y regresin). El economista de origen irlando-espaol F.Y Edgeworth ( 1845 1926) escribi sobre los mtodos cuantitativos aplicado a la economa, como temas relacionados con probabilidad, medidas de dispersin y situacin ...etc. W. Lexis ( 1837- 1914 ) y su discpulo L. Bortkiewicz ( 1868 1931 ) investigaron los diferentes tipos de dispersin de las frecuencias alrededor de su valor medio, llegando a seleccionar uno que denominamos desviacin tpica. Los estadsticos de la Escuela Rusa de San Petersburgo son los que consiguieron los avances ms significativos en el clculo de probabilidades a finales del S XIX y, en sus posibilidades de aplicacin a los problemas de carcter econmico, destacando los nombres de V.Y Buniakouskii ( 1804- 1889 ) y M.V Ostrogradskii ( 1801 1862 ). Destacar tambin que Buniakouskii en su Fundations of the mathematical theorie of probabilities expone con gran claridad los fundamentos de la teora de la probabilidad y sus aplicaciones usando una terminologa que, casi sin cambios, es la que empleamos hoy da.

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Los estadsticos de la escuela rusa que abordaron los problemas centrales de la Teora de la Probabilidad fueron Chebychev ( 1821 1894 ) y sus discpulos A.A Markov ( 1856 1922) y A.M Liapunov ( 1857- 1918 ). Chebychev dise en 1867 unas desigualdades respecto de la probabilidad de los valores que puede tomar una variable, que slo requiere conocer el valor de la esperanza y varianza de la variable. A.N Kolmogorov ( 1903 1987 ), matemtico ruso al que se le atribuye la sistematizacin definitiva de la teora axiomtica de la probabilidad establecida en 1933 en la monografa titulada Fundamentos de la Teora de la Probabilidad. El matemtico ingls K. Pearson ( 1857 1936 ) fue quien construy el coeficiente de correlacin que lleva su nombre, relacion analticamente el mtodo de la correlacin y regresin y descubri en 1900 el test de la chi-cuadrado. W.S. Gosset ( 1876 1937 ) de seudnimo Student, demostr que cuando las poblaciones se distribuyen segn la normal estn correlacionadas la media y varianza muestral. Obtiene la distribucin t-student. Sus descubrimientos consiguen dar un impulso a la Inferencia Estadstica, sobre todo en estimacin por intervalos y contrastacin de hiptesis. R.A Fisher ( 1890 1962 ), discpulos de Pearson fue quien sistematiza una teora de estimacin que incorpora conceptos tan importantes como los de estimador y eficiencia de la estimacin. Adems de proponer el criterio de la mxima verosimilitud para obtener estimaciones e introduce el concepto de estadstico suficiente.

4.-CONCLUSIN

Espero que con esta breve pero intensa aportacin, haya conseguido que ahora ya s podamos contestar algunas de las preguntas planteadas en el ttulo de la exposicin. En este corto pero exhausto recorrido por la historia de la probabilidad soy consciente que nos hemos dejado en el camino las aportaciones de otros autores, que si bien es verdad, no los considero tan relevantes como los mencionados, no por ello debemos hacer de menos sus trabajos. Puesto que, si alguna conclusin debemos extraer de esta exposicin es que la Moderna Teora de la Probabilidad, es el resultado de la unin de muchos y continuos esfuerzos materializados en pequeos y grandes trabajos

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de cientos de autores y slo as se ha conseguido que sea la Estadstica el cuerpo de conocimiento que mejor estructura el tratamiento de los fenmenos de azar.

BIBLIOGRAFA

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