Factorizacin de Cholesky

Una matriz A simtrica y positiva definida puede ser factorizada de manera

eficiente por medio de una matriz triangular inferior y una matriz triangular
superior.
Para una matriz no singular la descomposicin LU nos lleva a considerar una
descomposicin de tal tipo A = LU; dadas las condiciones de A, simtrica y
definida positiva, no es necesario hacer pivoteo, por lo que sta factorizacin
se hace eficientemente y en un nmero de operaciones la mitad
de LU tomando la forma , donde L (la cual podemos "verla" como la
raz cuadrada de A) es una matriz triangular inferior donde los elementos de la
diagonal son positivos.
Para resolver un sistema lineal Ax = b con A simtrica definida positiva y dada
su factorizacin de Cholesky , primero debemos resolver Ly = b y
entonces resolver para lograr x.
Una variante de la factorizacin de Cholesky es de la forma , donde
R es una matriz triangular superior, en algunas aplicaciones se desea ver la
matriz en esa forma y no de otra.
Para encontrar la factorizacin , bastara ver la forma de L y observar
las ecuaciones que el producto derecho nos conduce al igualar elementos:

As obtendramos que:

a
11
= l
11
2



a
21
= l
21
l
11



a
22
=l
21
2
+ l
2
22



a
32
=l
31
l
21
+l
32
l
22


l
32
=(a
32
-l
31
l
21
)/l
22
, etc.
y de manera general, para y :

Ahora bien, ya que A es simtrica y definida positiva, podemos asegurar que
los elementos sobre la diagonal de L son positivos y los restantes elementos
reales desde luego.
Una de las aplicaciones de la factorizacin de Cholesky es resolver las
ecuaciones normales de un problema de cuadrados mnimos, esas ecuaciones
son: , en la que es simtrica y definida positiva.
Problema:
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el mtodo de
Cholesky
A =
(
(
(

979 225 55
225 55 15
55 15 6
y C=
(
(
(

100
150
100

Solucin:
En el mtodo de Cholesky el primer paso es encontrar la matriz L usando las
frmulas
ii
i
j
kj ij ki
ki
l
l l a
l

=
1
1
y

=
=
1
1
2
k
j
kj kk kk
l a l
La primera ecuacin se usa para elementos fuera de la diagonal y la segunda
para elementos en la diagonal principal.
Entonces.
6
11 11
= = a l = 2.4495
4495 . 2
15
11
21
21
= =
l
a
l = 6.1237
4495 . 2
55
11
31
21
= =
l
a
l = 22.454 Ya sabemos que l
12
= 0
2 2
21 22 22
1237 . 6 55 = = l a l = 4.1833
1833 . 4
) 454 . 22 )( 1237 . 6 ( 55
22
31 21 32
32

=

=
l
l l a
l = 20.916
De igual forma l
13
= l
23
= 0 y
) 916 . 20 454 . 22 ( 979 ) (
2 2 2
32
2
31 33 33
+ = + = l l a l = 6.1106
La matriz L es igual a
(
(
(

=
1106 . 6 916 . 20 454 . 22
0 1833 . 4 1237 . 6
0 0 4495 . 2
L
En el mtodo de Cholesky U = L
T

(
(
(

=
1106 . 6 0 0
916 . 20 1833 . 4 0
454 . 22 1237 . 6 4495 . 2
U
El siguiente paso es encontrar el vector D de la misma manera que en el
mtodo de descomposicin de LU
ii
i
j
j ij i
i
l
d l c
d

=
1
1

4495 . 2
100
11
1
1
= =
l
c
d =40.8246
1833 . 4
) 8246 . 40 )( 1237 . 6 ( 150
22
1 21 2
2

=

=
l
d l c
d =-23.9045
1106 . 6
) 9045 . 23 )( 916 . 20 ( ) 8246 . 40 )( 454 . 22 (( 100 ) (
33
2 32 1 31 3
3
+
=
+
=
l
d l d l c
d =-51.826
Finalmente se calcula el vector de incgnitas comenzando por la ltima x.
ii
n
i j
j ij i
i
u
x u d
x

+ =

=
1

33
3
3
u
d
x = =-8.481
22
3 23 2
2
u
x u d
x

= = [-23.9045-(20.916)(-8.481)]/4.1833 = 36.690
11
3 13 2 12 1
1
) (
u
x u x u d
x
+
= = [40.8246 ((6.1237)(36.69)+(22.454)(-8.481))]/2.4495 = 2.685