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Estremi vincolati ed hessiano orlato

Riccardo Dossena
7 agosto 2008
1 Richiami sulle forme quadratiche
Una forma quadratica `e unapplicazione q :
n
che pu`o essere scritta nella forma
q(h) = h
t
Ah h
n
dove A `e una matrice simmetrica, detta matrice associata alla forma q (h
t
`e invece il
vettore trasposto di h).
1.1 Denizione. Una forma quadratica q su
n
(o la corrispondente matrice simmetrica
associata) `e detta semidenita positiva o semidenita negativa quando
q(h) 0 o rispettivamente q(h) 0 h
n
.
Essa `e detta denita positiva o denita negativa quando
q(h) > 0 o rispettivamente q(h) < 0 h
n
\ {0}.
La forma `e detta indenita quando non `e semidenita positiva, ne semidenita negativa.
Diamo ora un criterio per stabilire se una matrice A simmetrica `e denita positiva
o negativa. Per questo `e necessario considerare le cosiddette sottomatrici principali di
nord-ovest:
A
1
= (a
11
) A
2
=
_
a
11
a
12
a
21
a
22
_
A
3
=
_
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33
_
_
. . . A
n
= A.
I determinanti di queste matrici si chiamano minori principali di nord-ovest.
1.2 Criterio di Sylvester. Sia A una matrice simmetrica di ordine n. Allora:
i) A `e denita positiva se e solo se |A
k
| > 0 per ogni k = 1, . . . , n;
ii) A `e denita negativa se e solo se (1)
k
|A
k
| > 0 per ogni k = 1, . . . , n.
Il prossimo teorema mostra una propriet`a che si riveler`a utile per lo studio di massimi
e minimi di funzioni di pi` u variabili.
Estremi vincolati ed hessiano orlato 2
1.3 Teorema. Sia q(h) = h
t
Ah una forma quadratica denita positiva su
n
. Allora
esiste una costante c > 0 tale che
q(h) = h
t
Ah c|h|
2
h
n
.
Analogamente, se q(h) = h
t
Ah `e una forma quadratica denita negativa su
n
, esiste una
costante c < 0 tale che
q(h) = h
t
Ah c|h|
2
h
n
.
Le dimostrazioni dei risultati precedenti possono essere trovate in qualsiasi libro di
algebra lineare, ad esempio in [Homan and Kunze, 1971].
2 Considerazioni sugli estremi liberi
Supponiamo di voler cercare gli estremi liberi di una funzione f C
2
() con
2
.
La condizione necessaria anche un punto (x
0
, y
0
) sia di massimo o minimo `e che il
gradiente in tale punto si annulli (cio`e che il piano tangente abbia pendenza nulla; un tale
punto viene detto critico)
f
x
(x
0
, y
0
) = 0 e
f
y
(x
0
, y
0
) = 0.
Approssimiamo f(x +dx, y +dy) mediante la formula di Taylor al secondo ordine nellin-
torno di tale punto:
f(x
0
+ dx, y
0
+ dy) =
= f(x
0
, y
0
) +
1
2
_

2
f
x
2
(x
0
, y
0
)dx
2
+ 2

2
f
xy
(x
0
, y
0
)dxdy +

2
f
y
2
(x
0
, y
0
)dy
2
_
+ o(dx
2
+ dy
2
)
per |(dx, dy)| 0. Lespressione tra parentesi quadre `e il valore che la forma quadratica
d
2
f
(x
0
,y
0
)
(dierenziale secondo di f calcolato in (x
0
, y
0
)) associata alla matrice hessiana
(simmetrica)
Hf(x
0
, y
0
) =
_
_
_
_
_
_

2
f
x
2
(x
0
, y
0
)

2
f
xy
(x
0
, y
0
)

2
f
yx
(x
0
, y
0
)

2
f
y
2
(x
0
, y
0
)
_
_
_
_
_
_
assume in (dx, dy). Per studiare la natura del punto critico (x
0
, y
0
) occorre dunque studiare
e classicare la forma quadratica d
2
f
(x
0
,y
0
)
nelle variabili dx e dy. Infatti:
1. Se la forma quadratica d
2
f
(x
0
,y
0
)
`e denita positiva, per il Teorema 1.3 esiste una
costante c > 0 tale che
d
2
f
(x
0
,y
0
)
(dx, dy) c|(dx, dy)|
2
Estremi vincolati ed hessiano orlato 3
da cui, ricordando che |(dx, dy)|
2
= dx
2
+ dy
2
d
2
f
(x
0
,y
0
)
(dx, dy) + o(dx
2
+ dy
2
) c(dx
2
+ dy
2
) + o(dx
2
+ dy
2
)
(dx
2
+ dy
2
)(c + o(1))
e per |(dx, dy)| abbastanza piccolo, c + o(1) > 0, dunque il secondo membro della
seguente uguaglianza
f(x
0
+ dx, y
0
+ dy) f(x
0
, y
0
) =
1
2
d
2
f
(x
0
,y
0
)
(dx, dy) + o(dx
2
+ dy
2
)
`e positivo per ogni dx, dy in un opportuno intorno I di 0. Quindi
f(x
0
+ dx, y
0
+ dy) f(x
0
, y
0
) 0 dx, dy I
ovvero (x
0
, y
0
) `e un punto di minimo relativo.
2. Analogamente, se la forma quadratica d
2
f
(x
0
,y
0
)
`e denita negativa, dal Teorema 1.3
segue che in un opportuno intorno di (x
0
, y
0
) lincremento di f `e negativo, e quindi
(x
0
, y
0
) `e un punto di massimo relativo.
3. Se la forma quadratica d
2
f
(x
0
,y
0
)
`e indenita, in modo analogo si dimostra che in
ogni intorno di (x
0
, y
0
) lincremento di f cambia segno. Pertanto (x
0
, y
0
) non `e un
punto ne di massimo ne di minimo, ma `e un punto di sella.
4. Nel caso in cui lhessiano sia solo semidenito, non si hanno conclusioni e occorre
uno studio di tipo diverso.
3 Estremi vincolati: moltiplicatori di Lagrange
Si vogliano cercare gli estremi di una funzione f C
2
(), con
2
, soggetta al vincolo
g(x, y) = c, con g C
2
(). Supponiamo che il nostro punto di estremo (x
0
, y
0
) sia regolare
per il vincolo, cio`e
g(x
0
, y
0
) = (0, 0). (3.1)
in modo che per il Teorema del Dini lequazione del vincolo denisca implicitamente un
arco di curva regolare passante per (x
0
, y
0
) (e quindi sia ben denito in quel punto il
versore tangente al vincolo). La condizione necessaria anche questo punto sia di estremo
per la f vincolata, analogamente al caso degli estremi liberi, `e che sia nulla la derivata
direzionale di f lungo la direzione tangente alla curva descritta dal vincolo (cio`e lunica
direzione ammissibile)
D
t
f(x
0
, y
0
) = 0
dove t `e il versore tangente al vincolo. Da ci`o si deduce che
f(x
0
, y
0
) t = 0
cio`e f(x
0
, y
0
) e t sono ortogonali. Anche g(x
0
, y
0
) e t sono ortogonali, dato che il
gradiente di una funzione `e ortogonale alle linee di livello. Dunque i due vettori f(x
0
, y
0
)
e g(x
0
, y
0
) devono essere paralleli tra loro. Questo si riassume nel seguente teorema:
Estremi vincolati ed hessiano orlato 4
3.1 Teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Se (x
0
, y
0
) `e un punto di estremo vin-
colato per f sotto il vincolo g(x, y) = c e g(x
0
, y
0
) = (0, 0), allora esiste un numero ,
detto moltiplicatore di Lagrange, tale che
f(x
0
, y
0
) = g(x
0
, y
0
). (3.2)
Se introduciamo la funzione lagrangiana denita da
Z(x, y, ) = f(x, y) + [c g(x, y)]
il teorema aerma che se (x
0
, y
0
) `e un punto di estremo vincolato, allora esiste
0
tale
che il punto (x
0
, y
0
,
0
) `e un punto critico libero per Z. Infatti i punti critici di Z sono le
soluzioni del sistema
_

_
Z
x
(x, y, ) = f
x
(x, y) g
x
(x, y) = 0
Z
y
(x, y, ) = f
y
(x, y) g
y
(x, y) = 0
Z

(x, y, ) = c g(x, y) = 0
(3.3)
nel quale le prime due equazioni coincidono con la (3.2), mentre la terza esprime la
condizione del vincolo.
4 Estremi vincolati: alla ricerca di condizioni sucienti
Anche in questo caso, per una funzione z = f(x, y) soggetta al vincolo g(x, y) = c dobbiamo
studiare il segno del dierenziale secondo d
2
z valutato in un punto stazionario. Da notare,
per`o, che non tutte le direzioni sono ammesse, ma solo quelle (dx, dy) = (0, 0) tali per cui
dg = g
x
dx + g
y
dy = 0
come si ottiene dierenziando lequazione del vincolo g(x, y) = c (dc = 0 perche costante).
Dunque dx e dy non possono essere scelti arbitrariamente, ma `e necessario trattare ad
esempio dy come variabile dipendente:
dy =
g
x
g
y
dx.
Una volta assegnato un valore a dx, dy dipender`a solo da g
x
e g
y
, quindi da x e y. Dunque la
formula per il dierenziale d
2
z, basata su valori arbitrari dx e dy, non pu`o essere applicata
cos` com`e. Per trovare unespressione di d
2
z che faccia al caso nostro bisogna trattare dy
come variabile dipendente da x e y durante la dierenziazione. Quindi,
d
2
z = d(dz) =
(dz)
x
dx +
(dz)
y
dy
=

x
(f
x
dx + f
y
dy)dx +

y
(f
x
dx + f
y
dy)dy
=
_
f
xx
dx +
_
f
xy
dy + f
y
dy
x
__
dx +
_
f
yx
dx +
_
f
yy
dy + f
y
dy
y
__
dy
= f
xx
dx
2
+ f
xy
dydx + f
y
(dy)
x
dx + f
yx
dxdy + f
yy
dy
2
+ f
y
(dy)
y
dy
Estremi vincolati ed hessiano orlato 5
e dato che il terzo e il sesto termine possono essere riscritti
f
y
_
(dy)
x
dx +
(dy)
y
dy
_
= f
y
d(dy) = f
y
d
2
y
lespressione per d
2
z diventa
d
2
z = f
xx
dx
2
+ 2f
xy
dxdy + f
yy
dy
2
+ f
y
d
2
y (4.4)
in cui compare in pi` u il termine f
y
d
2
y. Questa presenza tuttavia squalica d
2
z come
forma quadratica. Comunque, d
2
z pu`o essere trasformato in una forma quadratica grazie
al vincolo g(x, y) = c. Dal momento che il vincolo implica dg = 0 e anche d
2
g = d(dg) = 0,
con lo stesso procedimento usato per arrivare alla (4.4) otteniamo
(d
2
g =) g
xx
dx
2
+ 2g
xy
dxdy + g
yy
dy
2
+ g
y
d
2
y = 0
e ricavando da questa d
2
y e sostituendola nella (4.4), possiamo scrivere d
2
z come forma
quadratica:
d
2
z =
_
f
xx

f
y
g
y
g
xx
_
dx
2
+ 2
_
f
xy

f
y
g
y
g
xy
_
dxdy +
_
f
yy

f
y
g
y
g
yy
_
dy
2
.
Dalla seconda delle (3.3) si ha che = f
y
/g
y
, dunque si pu`o scrivere
d
2
z = (f
xx
g
xx
) dx
2
+ 2 (f
xy
g
xy
) dxdy + (f
yy
g
yy
) dy
2
.
Osserviamo ora che derivando due volte la lagrangiana otteniamo
Z
xx
= f
xx
g
xx
Z
xy
= f
xy
g
xy
= Z
yx
Z
yy
= f
yy
g
yy
e possiamo esprimere nalmente d
2
z in termini della lagrangiana stessa come segue:
d
2
z = Z
xx
dx
2
+ 2Z
xy
dxdy + Z
yy
dy
2
.
Le condizioni sucienti per i massimi e minimi vincolati della funzione z = f(x, y) si
possono determinare studiando il segno del dierenziale d
2
z, valutato in un punto critico
(x
0
, y
0
,
0
) della lagrangiana. Ricordiamo per`o che in questa situazione non dobbiamo
considerare il segno di d
2
z per tutti i possibili valori di (dx, dy) = (0, 0), ma solo per quelli
che soddisfano la condizione:
g
x
dx + g
y
dy = 0.
Dunque le condizioni sucienti del secondo ordine sono:
Per il massimo di z: d
2
z denita negativa, soggetta a dg = 0;
per il minimo di z: d
2
z denita positiva, soggetta a dg = 0.
Estremi vincolati ed hessiano orlato 6
5 Lhessiano orlato
Come nel caso degli estremi liberi, `e possibile esprimere la condizione suciente del secondo
ordine in forma di determinante. Al posto del determinante hessiano, nel caso di estremi
vincolati introdurremo il cosiddetto hessiano orlato.
Analizziamo dapprima le condizioni per il segno di una forma quadratica in due
variabili, soggetta a un vincolo lineare:
q = au
2
+ 2huv + bv
2
soggetta a u + v = 0.
Dal momento che il vincolo implica v = (/)u, possiamo riscrivere q come funzione di
una variabile soltanto
q = au
2
2h

u
2
+ b

2
u
2
= (a
2
2h + b
2
)
u
2

2
.
`
E quindi ovvio che q `e denita positiva (negativa) se e solo se lespressione tra parentesi `e
positiva (negativa). Ora, il determinante

0
a h
h b

= 2h a
2
b
2
`e proprio lopposto dellespressione tra parentesi. Di conseguenza, possiamo aermare che
q soggetta a u + v = 0 `e
_
denita positiva
denita negativa
_
se e solo se

0
a h
h b

_
< 0
> 0
Quando questo viene applicato alla forma quadratica d
2
z, abbiamo naturalmente che
le variabili u e v diventano dx e dy rispettivamente e per quanto riguarda il vincolo = g
x
e = g
y
. Cos` otteniamo il seguente criterio per il segno di d
2
z:
d
2
z soggetta a dg = 0 `e
_
denita positiva
denita negativa
_
se e solo se

0 g
x
g
y
g
x
Z
xx
Z
xy
g
y
Z
yx
Z
yy

_
< 0
> 0
dove lultima matrice prende il nome di hessiano orlato. Notiamo che dal fatto che il deter-
minante hessiano orlato sia positivo o negativo, discende automaticamente la condizione
(3.1) (altrimenti il determinante sarebbe nullo).
Precisazioni
Spesso, anziche considerare il vincolo nella forma g(x, y) = c, si usa scrivere (x, y) = 0
con (x, y) = c g(x, y). La lagrangiana si scrive perci`o
Z(x, y, ) = f(x, y) + (x, y).
Estremi vincolati ed hessiano orlato 7
In questo caso si pu`o comunque considerare lhessiano orlato nella forma

0
x

y

x
Z
xx
Z
xy

y
Z
yx
Z
yy

mantenendo le stesse conclusioni. Infatti risulta

0
x

y

x
Z
xx
Z
xy

y
Z
yx
Z
yy

0 g
x
g
y
g
x
Z
xx
Z
xy
g
y
Z
yx
Z
yy

0 g
x
g
y
g
x
Z
xx
Z
xy
g
y
Z
yx
Z
yy

dato che moltiplicando una riga e una colonna della matrice per 1, il determinante risulta
moltiplicato per (1)
2
.
Riferimenti bibliograci
[Bramanti et al., 2004] Bramanti, M., Pagani, C.D. e Salsa, S., Matematica. Calcolo
innitesimale e algebra lineare, seconda edizione, Zanichelli, Bologna, 2004.
[Chiang, 1984] Chiang, A.C., Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3rd
edition, McGraw-Hill, New York, 1984.
[Gilardi, 1992] Gilardi, G., Analisi due, McGraw-Hill, Milano, 1992.
[Homan and Kunze, 1971] Homan, K. and Kunze, R., Linear Algebra, 2nd edition,
Prentice-Hall, Inc., Englewood Clis, New Jersey, 1971.
[Simon and Blume, 1994] Simon, C.P. and Blume, L., Mathematics for Economists, W.W.
Norton & Company, New York, 1994.