Probabilit` a e Statistica I

(16/9/2005)

(Ing. Civile e Trasporti - Roma)

1. Sia dato un triangolo di vertici A, B, C . Una formica, posizionata inizialmente in A, si sposta a caso in uno degli altri due vertici, continuando in questo modo negli spostamenti successivi. Sia X il numero aleatorio di passi no alla prima volta in cui la formica si sposta nel vertice C . Calcolare la probabilit` a dellevento (X > n) e la previsione di X . P (X > n) = I P (X ) =

3 , per x [ 2 , 0], f (x) = 2. La densit` a di probabilit` a di un numero aleatorio X ` e f (x) = 1 2 x+1 , per x (0 , 1], con f ( x ) = 0 altrove. Determinare la funzione di ripartizione di X . 2

F (x) =

, , , ,

3. Siano dati due lotti L1 ed L2 , contenenti ciascuno 1 componente difettoso e 4 buoni. Da ognuno dei due lotti si estraggono in blocco 2 componenti, con i quali si forma un lotto L3 . Indicando con X il numero aleatorio di pezzi difettosi contenuti in L3 , calcolare, per ogni valore possibile x di X , la probabilit` a px dellevento (X = x). (Nota: indicare con Y (risp., Z ) il numero di pezzi difettosi estratti da L1 (risp., L2 )). x: px :

4. La densit` a congiunta di un vettore aleatorio continuo (X, Y ) ` e f (x, y ) = k (x + y ), per (x, y ) [0, 2] [0, 1], con f (x, y ) = 0 altrove. Calcolare il valore della costante k e la previsione del numero aleatorio XY . k= I P (XY ) =

Probabilit` a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti - Roma) Soluzioni della prova scritta del 16/9/2005. 1. Levento (X > n) si verica se e solo se nei primi n passi la formica si sposta da A a B e viceversa, senza mai andare in C . Deniti gli eventi Ek = al k-mo passo la formica si sposta in C , k = 1, 2, . . ., si ha 1 1 n 1 1 c c c c c c c c = . P (X > n) = P (E1 En ) = P (E1 )P (E2 |E1 ) P (En |E1 En ) = 1 2 2 2 2 Inoltre 1 1 1 1 c c c c c c c P (X = n) = P (E1 En = 1 En ) = P (E1 )P (E2 |E1 ) P (En |E1 En1 ) = 2 2 2 2 1 quindi X ha una distribuzione geometrica di parametro p = 2 . Pertanto:

I P (X ) =
n=1

1 2

= =

1 = 2. p

3 3 , F (x) = 1, per x 1. Inoltre, per x ( 2 , 0], si ha 2. Si ha F (x) = 0, per x 2 x

F (x) = Inne, per x (0, 1), si ha

0

3 2

1 3 x 3 1 dt = (x + ) = + . 2 2 2 2 4

F (x) =

3 2

1 dt + 2

x 0

t + 1 3 x2 + 2x x2 + 2x + 3 dt = + = . 2 4 4 4

3. Si ha X = Y + Z , con Y e Z stocasticamente indipendenti e con P (Y = 0) = P (Z = 0) = Allora X {0, 1, 2}, con P (X = 0) = p0 = P (Y = 0)P (Z = 0) =

9 25 4 2 5 2 1 0

3 , 5

P (Y = 1) = P (Z = 1) =

2 . 5

,
12 25

P (X = 1) = p1 = P (Y = 0)P (Z = 1) + P (Y = 1)P (Z = 0) = P (X = 2) = p2 = P (Y = 1)P (Z = 1) =

4 25

4. Si ha
0

2 0

k (x + y ) dxdy = = 3k = 1 ; pertanto: k = 1 . Inoltre 3

2 1 0

I P (XY ) =
0

1 2 xy (x + y ) dxdy = = . 3 3

Probabilit` a e Statistica I

(11/6/2005)

(Ing. Civile e Trasporti - Roma)

1. Un cassetto contiene 6 chiavi, delle quali 2 sono adatte ad aprire una certa serratura. Dal cassetto si prendono in blocco 3 chiavi, una delle quali scelta a caso viene utilizzata per cercare di aprire la serratura. Deniti gli eventi Hr = fra le 3 chiavi prese in blocco ve ne sono r adatte ad aprire la serratura, r = 0, 1, 2; E = la chiave scelta a caso apre la serratura, calcolare P (H2 |E ). P (H2 |E ) =

, per x [1, 0], f (x) = 1 , 2. La densit` a di probabilit` a di un numero aleatorio X ` e f (x) = x+1 2 2 3 per x (0, 2 ], f (x) = 0 altrove. Calcolare il valore x0 tale che P (X > x0 ) = 3P (X x0 ). x0 =

3. I tempi aleatori impiegati da due veicoli per percorrere un tratto di strada sono rispettivamente X e Y . La densit` a congiunta del vettore (X, Y ) ` e f (x, y ) = ax + (2 a)y , per (x, y ) [0, 1] [0, 1], con a [0, 2] e con f (x, y ) = 0 altrove. Calcolare il valore di a tale che gli eventi (X Y ) e (X > Y ) sono equiprobabili. a=

4. Il codominio di un vettore aleatorio discreto (X, Y ) ` e C = {(0, 2), (1, 1), (2, 0), (2, 2)}. Posto P (X = x, Y = y ) = p(x, y ), si assuma p(0, 2) = p(1, 1) = p(2, 0) = p > 0. Determinare il valore p tale che la covarianza di X, Y ` e nulla. p=

5. Con riferimento allesercizio precedente, determinare linsieme I (eventualmente vuoto) dei valori di p tali che X e Y sono stocasticamente indipendenti. I=

Probabilit` a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti - Roma) Soluzioni della prova scritta del 11/6/2005.

1. Si ha P (Hr ) = quindi P (H0 ) = inoltre

2 0 6 3 4 3

2 r

4 3 r 6 3

, r = 0, 1, 2 ;

1 , P (H1 ) = 5

2 1 6 3

4 2

3 , P (H2 ) = 5

2 2 6 3

4 1

1 ; 5

P (E |H0 ) = 0 , P (E |H1 ) = Pertanto

1 2 , P (E |H2 ) = . 3 3 1 1 3 2 1 1 + + = ; 5 3 5 3 5 3

P (E ) = P (E |H0 )P (H0 ) + P (E |H1 )P (H1 ) + P (E |H2 )P (H2 ) = 0 inne P (H2 |E ) = P (E |H2 )P (H2 ) = P (E )
2 3

1 3

1 5

2 . 5

3 2. Essendo P (X x0 ) + P (X > x0 ) = 1, devessere P (X x0 ) = 1 , P (X > x0 ) = 4 . 4 Allora, osservando che 0 1

x+1 1 dx = , 2 4

3 2

1 1 3 3 dx = ( x0 ) = , 2 2 2 4

segue: x0 = 0.

. Allora, segue 3. Devessere P (X Y ) = P (X > Y ) = 1 2

1 x 1

P (X > Y ) =
0 1

dx
0

[ax + (2 a)y ] dy =
0

[axy +

2a 2 x y ]0 dx = 2

=
0

(ax2 +

2a 2 2+a 3 1 2+a 1 x ) dx = [x ]0 = = a = 1 . 2 6 6 2

4. Essendo p(0, 2) + p(1, 1) + p(2, 0) = 3p 1, segue 0 < p 1 . Inoltre 3 X {0, 1, 2} , con P (X = 0) = P (X = 1) = p , P (Y = 0) = P (Y = 1) = p , P (XY = 0) = 2p , P (X = 2) = 1 2p , P (Y = 2) = 1 2p , P (XY = 4) = 1 3p , Y {0, 1, 2} , XY {0, 1, 4} ,

P (XY = 1) = p ,

I P (X ) = I P (Y ) = 2 3p , Ricordando che p > 0, si ha

I P (XY ) = 4 11p .

Cov (X, Y ) = I P (XY ) I P (X )I P (Y ) = 9p2 + p = 0 p =

1 . 9

5. Osservando, ad esempio, che P (X = 1, Y = 1) = P (X = 1) = P (Y = 1) = p , segue 1 P (X = 1, Y = 1) = p = p2 = P (X = 1)P (Y = 1) , p (0, ] ; 3 cio` e, non esistono valori di p tali che X e Y sono stocasticamente indipendenti. Pertanto: I = . Metodo alternativo: 1 }. ricordando che lindipendenza implica lincorrelazione, segue I { 9 1 Daltra parte, per p = 9 si ha, ad esempio P (X = 1, Y = 1) = pertanto: I = . 1 1 1 = = P (X = 1)P (Y = 1) ; 9 9 9

Probabilit` a e Statistica I

(11/7/2005)

(Ing. Civile e Trasporti - Roma) 1. Da unurna, contenente inizialmente 1 pallina bianca e 1 nera, si eettuano estrazioni con restituzione, aggiungendo ogni volta nellurna una pallina di colore opposto a quello della pallina estratta. Deniti gli eventi Ei = li-ma pallina estratta ` e bianca, i = 1, 2, . . ., calcolare la funzione di ripartizione del numero aleatorio discreto X = |E1 | + |E2 |.

F (x) =

, , , ,

2. Le densit` a marginali di un vettore aleatorio (X, Y ) sono

1 x1 2 1 f1 (x) = e 2 ( 2 ) , 2 2 1 y 5 2 1 f2 (y ) = e 2 ( 3 ) , x I R, y I R. 3 2

. Posto U = 2X, V = X + Y , Inoltre, il coeciente di correlazione di X, Y ` e = 1 6 calcolare la varianza di U V . V ar(U V ) =

3. La densit` a congiunta di un vettore aleatorio continuo (X, Y ) ` e f (x, y ) = x + y , per (x, y ) [0, 1] [0, 1], con f (x, y ) = 0 altrove. Stabilire se X e Y sono stocasticamente indipendenti. X, Y indipendenti ?

4. Con riferimento allesercizio precedente, stabilire se X e Y sono incorrelati. X, Y incorrelati ?

5. Un sistema S ` e costituito da un dispositivo D1 in serie con un modulo M formato da due dispositivi D2 , D3 in parallelo. I dispositivi entrano in funzione in tre istanti aleatori T1 , T2 , T3 indipendenti e con distribuzione uniforme nellintervallo [0, 1]. Fissato t (0, 1), calcolare la probabilit` a t dellevento E = il sistema entra in funzione nellintervallo [0, t]. (Si consiglia di rappresentare E mediante gli eventi Ai = (Ti t), i = 1, 2, 3.) t =

Probabilit` a e Statistica I (Ing. Civile e Trasporti - Roma) Soluzioni della prova scritta del 11/7/2005. 1. Si ha X {0, 1, 2}, con 1 1 1 = ; 2 3 6 1 2 1 2 2 c c c c P (X = 1) = P (E1 E2 E1 E2 ) = P (E1 E2 ) + P (E1 E2 ) = + = ; 2 3 2 3 3 1 1 1 P (X = 2) = P (E1 E2 ) = = . 2 3 6 Pertanto 0, x < 0,
c c c c c P (X = 0) = P (E1 E2 ) = P (E1 )P (E2 |E1 )=

F (x) =

1 6 5 6

, 0 x < 1, , 1 x < 2,

1, x 2.

2. X ed Y hanno una distribuzione normale di parametri rispettivamente m1 = 1, 1 = 2 3 = 1. 2, m2 = 5, 2 = 3. Inoltre: U V = X Y , Cov (X, Y ) = 1 2 = 1 6 Allora: V ar(U V ) = V ar(X Y ) = V ar(X ) + V ar(Y ) 2Cov (X, Y ) = 15. 3. Si ha f1 (x) = f2 (y ) = 0, per x / [0, 1], y / [0, 1]; inoltre 1 1 1 1 (x+y )dx = = y + , y [0, 1] . (x+y )dy = = x+ , x [0, 1] ; f2 (y ) = f1 (x) = 2 2 0 0 Pertanto f (x, y ) = f1 (x)f2 (y ) e quindi X e Y non sono stocasticamente indipendenti. 4. Essendo f1 = f2 , si ha
+ 1

I P (X ) = I P (Y ) =

xf1 (x)dx =

1 7 x(x + )dx = = ; 2 12
1

inoltre
+ + 1

I P (XY ) =

xyf (x, y )dxdy =

0 0

xy (x + y )dxdy = = 1 49 1 = < 0. 3 144 144

1 = 11 .)

1 . 3

Allora Cov (X, Y ) = I P (XY ) I P (X )I P (Y ) = Pertanto X e Y sono correlati negativamente. 11 ( Nota: si ha V ar(X ) = V ar(Y ) = 144 ; quindi =

1 144 11 144

5. Si ha E = A1 (A2 A3 ) = A1 A2 A1 A3 ; inoltre P (A1 ) = P (A2 ) = P (A3 ) = t . Allora t = P (E ) = P (A1 A2 A1 A3 ) = P (A1 A2 ) + P (A1 A3 ) P (A1 A2 A3 ) = = P (A1 )P (A2 ) + P (A1 )P (A3 ) P (A1 )P (A2 )P (A3 ) = t2 (2 t) .