Ejercicios de Procesos Estocsticos

Bernardo DAuria
Departamento de Estadstica Universidad Carlos III de Madrid

G RUPO M AGISTRAL
G RADO EN I NGENIERA DE S ISTEMAS AUDIOVISUALES Otros

Ejemplo

Considerar la oscilacin aleatoria X (t) = cos(2 f t + B ), donde f es una constante real, es una variable aleatoria uniforme en [/2, /2], y B es una variable aleatoria discreta, independiente de , tal que Pr(B = 0) = p y Pr(B = 1) = q. Denir y calcular la esperanza de la variable aleatoria X (t).

B. DAuria (UC3M - G.I. de Sistemas Audiovisuales)

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Ejemplo

Considerar la oscilacin aleatoria X (t) = cos(2 f t + B ), donde f es una constante real, es una variable aleatoria uniforme en [/2, /2], y B es una variable aleatoria discreta, independiente de , tal que Pr(B = 0) = p y Pr(B = 1) = q. Denir y calcular la esperanza de la variable aleatoria X (t).

S OLUCIN:
x (t) = p+q 2 cos(2 f t)

B. DAuria (UC3M - G.I. de Sistemas Audiovisuales)

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Ejercicio

T EL .T EC.S EP.2005.C1

A partir de los procesos estocsticos X (t) e Y (t) incorrelados y de media cero, con funciones de autocorrelacin RX (t1 , t2 ) y RY (t1 , t2 ) respectivamente, se forma el proceso Z (t) = X (t) + t Y (t).

a) Calcular la funcin de autocorrelacin de Z (t). b) El proceso formado, es estacionario en sentido dbil?

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S OLUCIN:

a) Calcular la funcin de correlacin de Z (t) La funcin de autocorrelacin de X (t) es RX (t1 , t2 ) = E[X (t1 )X (t2 )] y anlogamente para Y (t). Adems, por tratarse de procesos incorrelados, CXY (t1 , t2 ) = 0 o, de forma equivalente, E[X (ti )Y (tj )] = X (ti )Y (tj ) = 0. Por tanto, RZ (t1 , t2 ) = E[Z (t1 )Z (t2 )] = E[(X (t1 ) + Y (t1 )t1 )(X (t2 ) + Y (t2 )t2 )] = RX (t1 , t2 ) + t1 t2 RY (t1 , t2 ) b) El proceso formado, es estacionario en sentido dbil?. La media es independiente del tiempo porque es nula pero la correlacin no depende solamente de la distancia entre dos tiempos considerados. Por tanto, el proceso NO es estacionario en sentido dbil.

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Ejercicio

T EL .T EC.S EP.2006.C3

Sean X1 , X2 , . . . variables aleatorias continuas, independientes, de media nula y varianza uno. Sea X (n) el proceso estocstico discreto en el tiempo denido por X (n) = y sea Y (n) = X (n + N ) X (n) con N constante a) Calcular la media y la autocorrelacin de X (n). b) Es X (n) estacionario en sentido dbil? c) Obtener la funcin de densidad de primer orden de Y (n) suponiendo N grande.
n X k=1

Xk con n = 1, 2, . . .

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S OLUCIN:

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a) Calcular la media y la autocorrelacin de X (n). " n # La media de X (n) viene dada por n X X X (n) = E[X (n)] = E Xk = E [X k ] = 0
k=1 k=1 n2 X

que no depende de n. La autocorrelacin por 20 de X (n) 1 0 RX (n1 , n2 ) = E[X (n1 )X (n2 )] = E 4@

n1 X

13 Xk2 A5
n1 n2 X X n1 n2 X X k1 =1 k2 =1

Xk1 A @

k1 =1

k2 =1

= E[(X1 + . . . + Xn1 )(X1 + . . . + Xn2 )] = wk1 k2 = con lo que que no es funcin de m = n2 n1 .

E[Xk1 Xk2 ] =

wk1 k2

k1 =1 k2 =1 2 ] = Var[X 2 ] + (E[X ])2 = 1, E[Xk k k 0,

k1 = k2 = k; k1 = k2 .

RX (n1 , n2 ) = min(n1 , n2 )

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S OLUCIN:

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b) Es X (n) estacionario en sentido dbil? X (n) NO es estacionario en sentido dbil, porque no cumple simultneamente que la funcin media no dependa de n y que a la vez la funcin de la autocorrelacin slo dependa de m = n2 n1 . c) Obtener la funcin de densidad de primer orden de Y (n) suponiendo N grande. Pn+N Pn Pn+N Dado que Y (n) = X (n + N ) X (n) = k = 1 Xk = k=1 Xk k=n+1 Xk , por el Teorema Central del Lmite se tiene que para N grande Y (n) N(Y , Y ) siendo 2 3 n +N X 4 Y = E[Y (n)] = E Xk 5 = E[Xn+1 ] + . . . + E[Xn+N ] = 0 + . . . + 0 = 0
k=n+1

2 Y = Var[Y (n)] = Var 4

2

n +N X

3 Xk 5 = Var[Xn+1 ] + . . . + Var[Xn+N ] = 1 + . . . + 1 = N
ind

k=n+1

Por tanto la funcin de densidad de primer orden de Y (n) suponiendo N grande es 1 1 2 exp fY (y) = y . 2N 2nN

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Problema vector discreto

En un sistema de comunicacin se utiliza la siguiente seal aleatoria Y (t) = A sin( t + ) + B donde U[0, 2 ] y la funcin de masa del vector aleatorio (A, B) es Pr(A = a, B = b) = Calcula: a) La media del proceso Y (t) b) La autocorrelacin del proceso Y (t) c) Calcula la estacionariedad dbil y la ergodicidad del proceso. a 20 a {1, 2, 3}, b {1, . . . , a + 1}.

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S OLUCIN: a)
Las funciones de masas marginales de A y B son iguales a
1 10 , 3 10 , 6 10 ,

a = 1; a = 2; a = 3. P(B = b) =

P(A = a) =

3 10 , 3 10 , 1 4, 3 20 ,

b = 1; b = 2; b = 3; b = 4.

a) La media del proceso Y (t). Y (t) = E[Y (t)] = E[A sin( t + ) + B] = E[A] E[sin( t + )] + E[B] 9 = E[B] = . 4

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S OLUCIN: b)

b) La autocorrelacin del proceso Y (t). RY (t, t + ) = =

ind

E[(A sin( t + ) + B)(A sin( (t + ) + ) + B] E[A2 sin( t + ) sin( (t + ) + )] + E[B2 ] +E[AB sin( t + )] + E[AB sin( (t + ) + )] E[A2 ] E[sin( t + ) sin( (t + ) + )] + E[B2 ] +E[AB] E[sin( t + )] + E[AB] E[sin( (t + ) + )] cos( ) E[A2 ] + E[B2 ] 2 123 67 cos( ) + . 20 20

= =

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S OLUCIN: c)

c) Calcula la estacionariedad dbil y la ergodicidad del proceso. El proceso es estacionario en el sentido dbil pero no es ergdico. De hecho T RT ( ) = = 1 T 2T lim 1 T 2T lim
T

Y (t)dt = B;
T T

Y (t)Y (t + )d =
T

A2 cos( ) + B2 . 2

que quiere decir que la media temporal y la autocorrelacin temporal son variables aleatorias y no constantes.

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