Estatstica Aplicada (Aula 1)

Economia Estatstica Aplicada Prof. Daniel Ferrara

Enquete
Formao acadmica Administrao Economia Engenharia Contabilidade Direito Matemtica/Fsica/Cincias da Computao Outros Profisso rea financeira/planejamento de empresa Banco Auditoria/Consultoria Profissional liberal Outros

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Expectativas
O que voc quer aprender nesta disciplina? O que voc quer rever? Ampla abrangncia: Tesouraria/rea financeira de empresas Banco/Mercado financeiro Finanas pessoais O que voc no quer ver nesta disciplina?

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Objetivo do curso
Aprimorar os conceitos estatsticos bsicos Medidas de tendncia e disperso Probabilidade Intervalo de confiana Regresso Linear Aplicao dos conceitos estatsticos ao setor financeiro Administrao de portflio Anlise de risco e retorno Determinao do beta (modelo CAPM)

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Estrutura / Plano de aula

Horrio: 19h 00min s 22h 15min c/ intervalo: 20h 30min s 20h 15min

Disponibilizao de material na internet

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Avaliao

Prova Final ....................................................................... 100% Todo o contedo do curso

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Faltas
Chamada ser feita antes do intervalo

No haver abono de falta sem justificativa aceita legalmente Atestado mdico entregue na secretaria

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Bibiografia Recomendada
Bsica ANDERSON, D. R; SWEENEY, D. J; WILLIANS, T. A. Estatstica Aplicada a Administrao e Economia. Ed. CENGAGE Learning. 2 edio. LEVINE, D.M Estatstica Teoria e Aplicaes Usando Microsoft Excel. Ed. LTC. 6 edio. Complementar SALVATORI, B. V. Estatstica Aplicada. So Paulo: Edicon, 2007. LARSON, R e FARBER, B. Estatstica Aplicada. So Paulo: Pearson, 2007. FREUND, J. E. Estatstica Aplicada Economia, Administrao e Contabilidade. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
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Estatstica
O que ? Cincia que se preocupa com a coleta, anlise, apresentao e interpretao de dados Estatstica descritiva Sumrio de dados Tabelas Grficos Inferncia estatstica Utilizao de dados de uma amostra para fazer estimativas e testar hipteses a respeito das caractersticas de uma populao Anlise de dados

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Estatstica

Populao
Populao: o conjunto de todos os elementos de interesse de um determinado estudo

Amostra
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Uma amostra um subconjunto da populao (pesquisa amostral)

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Estatstica
Dados fatos e nmeros coletados, analisados e sintetizados para apresentao e interpretao

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Estatstica descritiva
Sintetizando os dados qualitativos Distribuio de frequncia um sumrio tabular de dados que mostra o nmero (frequncia) de itens de cada uma das diversas classes no sobrepostas Situao: o gerente de uma agncia bancria deseja conhecer a principal categoria de investimentos em que seus clientes esto dispostos a alocar a maioria de seus recursos no atual momento
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Estatstica

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Estatstica descritiva
Investimento Renda Fixa Renda Varivel Multimercado Outros Total Freq. Absoluta 21 16 8 5 50 Freq. Relativa 42,00% 32,00% 16,00% 10,00% 100,00% Freq. Acumulada 42,00% 74,00% 90,00% 100,00%

Frequncia relativa: frao ou proporo dos itens pertencentes a uma classe.

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Frequencia relativa = Frequencia da classe n

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Estatstica descritiva
Grfico em setores (grfico de pizza)

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Grfico de barras

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Estatstica descritiva
Sintetizando os dados Quantitativos Definindo a distribuio de frequncia para dados quantitativos 1. Determinar o nmero de classes no sobrepostas 2. Determinar a amplitude das classes 3. Determinar o limite das classes

Situao: pesquisa levanta o tempo, em dias, para a concluso da auditoria de fim de ano em algumas agncias
Tempo (em dias) para concluso da auditoria de final de ano 12 14 19 18 15 15 18 17 20 27 22 23 22 21 33 28 14 18 16 13
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Estatstica descritiva
1. 2. Numero de classes Amplitude das classes Amplitude = aprox. de uma clase

Maior valor - Menor valor Nmero de classes

3.

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Limite das classes Limite inferior = menor valor possvel Limite inferior = maior valor possvel

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Estatstica descritiva
Distribuio de frequencia Tempo para concluso da auditoria (em dias) Frequencia 10 - 14 4 15 - 19 8 20 - 24 5 25 - 29 2 30 - 34 1 TOTAL 20

Frequencia Relativa 20% 40% 25% 10% 5% 100%

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Estatstica descritiva
Histograma

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Grfico com a varivel de interesse no eixo horizontal e a frequencia (absoluta ou relativa) no eixo vertical Cada barra representa o limite da classe
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Estatstica descritiva
Utilidade do Histograma Fornecer informaes sobre a forma ou formato da distribuio.

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Estatstica descritiva
Medidas de posio (tendncia central) Moda Mediana Mdia Medidas de disperso (variabilidade) Amplitude Varincia Desvio padro Coeficiente de variao

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Estatstica descritiva
Medidas de posio Moda: Valor mais frequente na amostra Mediana: Valor central de um conjunto de dados ordenados Para um nmero impar de observaes o valor intermedirio Para um nmero par de observaes, a mdia dos valores intermedirio Mdia:
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Estatstica descritiva
Medidas de disperso Amplitude: Maior valor (-) Menor valor
Graduado

1 2 3 4 5 6
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Salrio Mensal Inicial 2850 2950 3050 2880 2755 2710

Graduado

7 1 1 1 1 1

Salrio Mensal Inicial 2890 3130 2940 3325 2920 2880

Caractersticas: Simples; Muito afetada por outliers; No considera a distribuio dos dados
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Estatstica descritiva
Medidas de disperso Varincia Medida de variabilidade que utiliza todos os dados Diferena entre cada observao e a mdia Varincia da amostral:

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Estatstica descritiva

Mdia = 47,31

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Estatstica descritiva
Tamanhos de classe da amostra de cinco classes universitrias
Sala 1 46
60

Sala 2 54
54
46

Sala 3 42

Sala 4 46

Sala 5 32

Nmero de Alunos

50

40
30 20 10

42

46

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0
0 1 2 Sala 3 4 5

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Estatstica descritiva
Clculo da varincia
Sala
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Soma
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Nmero de estudantes na sala 46 54 42 46 32

Mdia
44 44 44 44 44

Desvio em torno da mdia 2 10 -2 2 -12 0

Desvio em torno da mdia elevado ao quadrado 4 100 4 4 144

256

256 (n-1)

256 4

64
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Estatstica descritiva
Medidas de Disperso Desvio Padro (DP)

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Caractersticas: Varincia e desvio padro medem a disperso em torno da mdia O DP mantm a unidade original dos dados
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Estatstica descritiva
Medidas de disperso Coeficiente de variao Tamanho do desvio padro em relao a mdia Porcentagem CV = Desvio Padro Mdia

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Caractersticas: Medida relativa de disperso; til para comparar a variabilidade de dados expressos em unidades distintas;
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Estatstica descritiva

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Estatstica descritiva
Medidas de disperso Desvio padro Para que serve em finanas?

Disperso = Incerteza = Risco

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Risco Financeiro
Definio de Risco
Dicionrio Houaiss:

1. Probabilidade de perigo, com ameaa fsica para o homem e/ou para o meio ambiente; 2. Probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa, em funo de acontecimento eventual, cuja ocorrncia no depende exclusivamente da vontade dos interessados.

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Todos os ativos financeiros devero produzir fluxos de caixa e o risco de um ativo julgado em termos do risco de seus fluxos de caixa

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Relao entre duas variveis

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Relao entre duas variveis

Covarincia
Semana Nmero de Comerciais (x)

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 5 1 3 4 1 5 3 4 2

Volume de vendas (y) (R$ 100) 50 57 41 54 54 38 63 48 59 46

Diagrama de Disperso
65 60 55 Vendas 50 45 40 35 0 1 2 3 4 5 6

Nmero de comerciais

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Relao entre duas variveis

Covarincia A Covarincia uma medida que avalia como as variveis X e Y se movimentam ao mesmo tempo, em relao a seus valores mdios. Indica a simetria existente entre X e Y

S x, y
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( x x)( y y )
i i

n 1

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Relao entre duas variveis

x 2 5 1 3 4 1 5 3 4 2 30 y 50 57 41 54 54 38 63 48 59 46 510

x (-) media x y (-) media y (x-med x)(y- med y) -1 2 -2 0 1 -2 2 0 1 -1 0

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Soma

-1 6 -10 3 3 -13 12 -3 8 -5 0

1 12 20 0 3 26 24 0 8 5 99

S x, y

( x x)( y y )
i i

n 1

99 = 11 10-1
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Relao entre duas variveis

Covarincia Se positiva indica relao linear positiva entre x e y (graf. 1) Se negativa indica relao linear negativa entre x e y (graf. 2) Se prximo de zero, no a associao linear entre x e y (graf.3)
Grfico 1 y Grfico 2 y x
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Grfico 3 y

x
x

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Relao entre duas variveis

Correlao (coeficiente de correlao linear) Medida de associao linear que varia de -1 a +1 Cuidado! uma medida de associao e no de causao. Uma correlao elevada entre duas variveis no significa que alteraes havidas em uma varivel provocaro alteraes na outra varivel

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Relao entre duas variveis

Correlao (r) Assume valores entre -1 e +1 Se r aproximadamente +1, associao linear positiva forte Se r igual a zero, ausncia de associao linear Se r aproximadamente -1, associao linear negativa forte

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Relao entre duas variveis

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Relao entre duas variveis

1. 2. Considere uma amostra com os valores de dados 10, 20, 12, 17 e 26. Calcule a mdia, a varincia e o desvio padro. O preo de fechamento de uma ao em reais em seis dias de prego foi: 182, 168, 184, 190, 170 e 174. Calcule a mdia, a varincia, desvio padro e o coeficiente de variao. Cinco observaes feitas de duas variveis so apresentadas a seguir:
x 6 11 15 21 27 y 6 9 6 17 12
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3.

a) b) c)

Desenvolva um diagrama de disperso desses dados O que o diagrama de disperso indica a respeito da relao de x e y Calcule a covarincia e a correlao da amostra
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