ESTATSTICA APLICADA II Exame poca Especial Durao : 2 H 30 M Nota: Responder um grupo por folha Em todas as questes apresentar os clculos

efectuados I GRUPO (4 Valores) Um analista financeiro tem acompanhado a evoluo de determinado mercado bolsista nos ltimos dois anos. Para efeitos da anlise que est a efectuar antes de recomendar o investimento nesse mercado, escolheu aleatoriamente 30 dias do perodo em que acompanha o mercado e calculou (utilizando o ndice de mercado como proxy de uma carteira padro) uma rendibilidade mdia de 14% e uma varincia de 9%. a) O analista afirma que a rendibilidade mdia do mercado nos ltimos dois anos ter sido de aproximadamente 13,5%. Com um nvel de significncia de 5%, diga se de aceitar a afirmao do analista. b) Sabendo que uma das medidas de risco no mercado accionista o desvio padro da respectiva rendibilidade, determine, com um nvel de confiana de 95%, um intervalo de confiana para o risco associado ao mercado em anlise. II GRUPO (4 Valores) A procura diria de um certo produto foi, em 37 dias escolhidos ao caso, a seguinte: N de unidades 0 1 2 3 4 5 N de dias 6 11 10 7 2 1 22 de Setembro de 2010

Ser de admitir que a procura diria segue uma distribuio de Poisson? (utilize =0.05) III GRUPO (4 Valores) Um psiclogo clnico, desejando comparar trs mtodos destinados a reduzir a hostilidade estudantil nas escolas, utilizou um teste de Psicologia para medir o grau de hostilidade. Os elevados scores obtidos evidenciaram grande hostilidade. Onze estudantes com scores elevados, e quase iguais, foram utilizados no teste. Desses, 5 foram escolhidos aleatoriamente e tratados pelo mtodo A; 3, tambm escolhidos aleatoriamente, foram tratados pelo mtodo B e os 3 restantes, pelo mtodo C. Todos esses tratamentos duraram um ano, ao fim do qual cada estudante teve que se submeter novamente ao teste. Obtiveram-se os seguintes resultados neste teste final:

X Aj = 380
j =1

X Bj = 199
j =1

X
j =1

Cj

= 261

SQentre mtodos=641.878

SQTotal=1140.545

Ao nvel de significncia de 5%, verifique se existe diferena entre os trs mtodos e em caso afirmativo identifique essas diferenas.

IV GRUPO (4 Valores) O banco LUSO tem vindo a realizar um investimento significativo em publicidade de modo que importa analisar a relao existente entre o investimento mensal X (u.m.) e o nmero de novas contas abertas no mesmo ms Y, tendo-se adoptado um modelo de regresso no linear. Os dados relativos aos meses de 2009 foram os seguintes,

Xy = 85,6761
X = 3,3667
Nota: y = log Y e a)

= 165,78

= 49,1686

y = 2,0096

2 = 0,003183
i

(X
i

X ) = X i2 nX 2
2 i

Obtenha a expresso de uma funo do tipo exponencial (Yi=Xi) que relacione o investimento mensal e o nmero de contas abertas, e avalie a qualidade do ajustamento realizado (utilize 4 casas decimais nos clculos que efectuar).

b) Tendo em conta que no prximo ms o investimento em publicidade atingir 6,5 u.m. obtenha um intervalo de previso a 95% para o nmero de novas contas abertas.

V GRUPO (4 Valores) Da anlise da evoluo mensal do volume de crdito habitao do banco LUSO em 2009, obteve-se o seguinte modelo: Yi = 112,018 - 0,987 X2i + 4,269 X3i em que: Yi - volume de crdito concedido (em milhes de euros), no i-simo ms X2i - taxa de juro do crdito habitao (0,0%), no i-simo ms X3i rendimento disponvel por famlia (em centenas euros), no i-simo ms Sabendo-se que:

R 2 = 0, 9616

2 = 0,312391887

a) Interprete as estimativas dos coeficientes de regresso. b) O responsvel da direco de crdito imobilirio afirma que a taxa de juro do crdito habitao no tem relevncia estatstica ao nvel de significncia de 5%. Qual a sua opinio? (justifique a sua resposta com clculos adequados) c) O modelo obtido ser vlido, ao nvel de significncia de 5%?

Resoluo do Exame de 22 de Setembro de 2010

I GRUPO a) Teste de hipteses para a mdia com varincia (2) desconhecido.

H 0 = 13,5 H1 13,5
T0 = X 0 S / N 1 t N 1

T0 =

14 13,5 0,5 = = 0,898 3 / 30 1 0,5571

t N 1 ( ) = t29 (0, 025) = 2, 0452 2 T0 = 0,898 < 2, 0452

Aceita-se a hiptese nula. Assim, com um nvel de confiana de 95%, poderemos aceitar a afirmao do analista de que a rendibilidade mdia do mercado nos ltimos dois anos ter sido de 13,5%. b) Intervalo de Confiana para a Varincia (2)

( N 1) S 2 ( N 1) S 2 P 2 = 1 b a a = 2 b = 2

N 1;( ) 2

N 1;(1 ) 2

(30 1)9 (30 1)9 P 2 = 1 0, 05 b a a = 2 b = 2

N 1;( ) 2

= 2

29;(

0,05 ) 2

= 16, 047 = 45, 722

N 1;(1 ) 2

= 2

29;(1

0,05 ) 2

(30 1)9 (30 1)9 P 2 = 0,95 16, 047 45, 722 P ( 5, 708 2 16, 265 ) = 0,95
Assim, para um nvel de confiana de 95%, o intervalo para a varincia

[5,708;16,265] Pelo que o intervalo de confiana para o risco (desvio padro)

5, 708; 16, 265

[ 2,389; 4, 033]
II GRUPO : A procura segue uma distribuio de Poisson : A procura no segue uma distribuio de Poisson

H H

0 1

Calculo da mdia da amostra (estimador de ) Tendo presente que a procura diria foi em 37 dias escolhidos ao acaso, temos

X = (0+11+20+21+8+5) / 37 = 1,8
X P (=1,8) N Unidades N Dias

(ni)
6 11 10 7 2 1

=P(X=x)

(ni fe)
fe
0,002204 0,000005 0,000843 0,186873 0,111599 Q = 0,301524

0 1 2 3 4 5

0,1653 0,2975 0,2678 0,1607 0,0723 0,0260

6,1161 11,0075 9,9086 5,9459 3,6371

Q (k-1-r)
2

onde k =5 (n de categorias) e r=1 (n de parmetros estimados)

(3) para =0.05 temos 7,81 Q< 7,81 no se rejeita H 0 logo a procura diria seque uma distribuio de Poisson ao nvel de significncia de 5% III GRUPO

H 0: A = B = C
vs

H1 : i j , para pelo menos um par (i, j ) com i j , i, j = A, B, C.

Anova O.V. S.Q. G.L. Q.M. Estatstica teste de

Entre mtodos Resduo Total

641.878 498.667 1140.545

2 8 10

320.939 62.333

5.149

Como 5.149 > F2,8,0.95=4.46 rejeitar H0. Aplicar o mtodo de Scheff para identificar as diferenas.

IV GRUPO a)

= X i Y i
i i

= log + log X logY i i

+ X i = y 1 2 i

= 2

X y nX y 85,6761 12 3,3667 2,0096 = = 0,1508 165,78 12 3,3667 X nX

i 2 i 2 2 i

= y - X = 2,0096 0,1508 3,3667 = 1,5019 1 2 = log = 10 0,1508 = 1,4151 1 = log = 101,5019 = 31,7614 2 = 31,7614 1,4151Xi Y i
2 Xi 2 2 2 Xi i i n

R2 =

yi y i2 i n i

40,4 2 0,1508 2 165 , 78 12 = 24,1152 2 49,1686 12

= 0,9578

95,78 % da variabilidade de y explicada pela variabilidade em X atravs do modelo adoptado, de modo que o ajustamento de boa qualidade. b) O intervalo de previso para X0=6,5 obtm-se a partir da expresso seguinte, tendo em ateno que neste modelo s a varivel dependente est logaritmizada.

(e 0 ) y 0 y (e 0 ) = 1 com t c = t n 2 (1 2 ) 0 t c Var 0 + t c Var Py

e

2 ( X0 X) 1 (e 0 ) = 1 + + Var n (X i X )2 i
2

2 1 (6,5 3,3667 ) (e 0 ) = 0,003183 1 + + Var = 0,0045 29,7640 12

para X0=6,5 vem y0=1,5019+0,15086,5=2,4821 uma vez que =0,05, t10(0,975)=2,228, o intervalo de confiana a 95% para y0 ser, 2,48212,2280,0671 y0 2,4821+2,2280,0671 2,3326 y0 2,6316 uma vez que y0=logY0 vm os seguintes valores para o intervalo de confiana a 95%,

10 2,3326 Y0 10 2,6316 215 Y0 428

ou seja,

Espera-se que neste ms sejam abertas entre 215 e 428 novas contas com 95% de confiana.

V GRUPO a)

1 =
=

112,018 corresponde estimativa do volume de crdito habitao concedido, supondo X2 e X3 nulos. - 0,987 um aumento de uma dcima na taxa de juro do crdito habitao provoca uma diminuio de 987 mil euros no volume de crdito habitao concedido, pressupondo que o rendimento disponvel por famlia (X3 ) permanece constante.

2 3

= 4,269 um aumento de cem euros no rendimento disponvel por famlia provoca um aumento de 4269 mil euros no volume de crdito habitao concedido, supondo que a taxa de juro do crdito habitao (X2) se mantm constante.

b)

H0 : H1 :

2 = 0 2 0

com

= 0,05

tc 0.025 (12-3) = 2,262

RR: ] ; -2,262 [ U ] +2,262, + + [

t=

0 - 0,987 0 2 = = -3,159248752 0,312391887

2

logo rejeito H0 e aceito H1, pelo que, a taxa de juro do crdito habitao tem relevncia estatstica, ao nvel de significncia de 5%, pelo que o director comercial da empresa no tem razo. H0 : H1 :

c)

1 = 2 = 3 = 0 k 0
R2 F = k 1 1 R2 F( k 1;n k ) n k

Fc 0,05 (3-1;12-3) = 4,26 RR: ] 4,26; + [

0.9616 3 1 = 112,6498 > F = 4,26 F= c 1 0.9616 12 3

logo rejeita-se H0 , pelo que, o modelo globalmente significativo a um nvel de significncia de 5%.