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DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE

(METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA)


GIUSEPPE DE MARCO
0.1. Funzioni indenitamente derivabili a supporto compatto. Il simbolo T(R), abbreviato in T,
indica lo spazio vettoriale delle funzioni f : R C che siano C

, ed a supporto compatto: ricordiamo


che il supporto di una funzione f : R C `e la chiusura dellinsieme dei punti in cui essa non `e nulla
Supp(f) = x R : f(x) ,= 0, (la barra indica la chiusura in R)
per cui aermare che f, denita su R, `e a supporto compatto, equivale a dire che f `e nulla al di fuori di
un sottoinsieme limitato di R, ovvero che esistono a, b R tali che sia f(x) = 0 per x < a e per x > b.
Graci di alcune funzioni siatte sono come in gura.
Figura 1. Funzioni test
Si noti che una tale funzione, pur essendo regolarissima ed a graco assai liscio non `e mai, se non quando
`e identicamente nulla, la traccia reale di una funzione olomorfa intera (principio di identit` a). Esistono
molte tali funzioni: si dimostra anzitutto che la funzione u
0
(t) = 0 per t 0, u
0
(t) = e
1/t
per t > 0 `e
una funzione C

. Si ha poi subito che la funzione u


1
: R R denita da u
1
(t) = u
0
(1 t
2
), essendo
composizione di funzioni C

, `e pure C

; essa `e nulla se 1t
2
0, e cio`e se [t[ 1, mentre `e strettamente
positiva in ] 1, 1[, ed ha un graco come in gura. Dopo di ci` o la funzione u
c,r
(t) = u
1
((t c)/r), per
Figura 2. La funzione u
1
(t) = e
1/(t
2
1)
, per [t[ < 1.
ogni c R ed ogni r > 0, `e una funzione C

positiva che ha per supporto esattamente lintervallo


[c r, c + r] di centro c e raggio r > 0. Si dimostra che ogni chiuso di R `e il luogo degli zeri di una
funzione C

positiva; ne segue che si ha


Proposizione. Per ogni compatto K di R, ed ogni aperto V di R contenente K esiste una funzione
v T (C

a supporto compatto) che `e identicamente 1 su un intorno compatto U di K, identicamente


nulla fuori di V , e compresa fra 0 ed 1, 0 v(t) 1 per ogni t R.
Dimostrazione. Omessa (ma facile con il risultato prima citato).
Se K R `e compatto, indichiamo con T
K
il sottospazio vettoriale di T consistente delle T con
Supp() K. Muniamo T
K
della topologia della convergenza uniforme, con tutte le derivate di tutti gli
ordini: in altre parole, dire che una successione (u
n
)
nN
di elementi di T
K
converge ad u T
K
signica
dire che per ogni k = 0, 1, 2, 3, . . . si ha che u
(k)
n
u
(k)
uniformemente. Introduciamo qualche simbolo per
il seguito: per ogni funzione u : R C, il simbolo |u|

= sup[u(t)[ : t R (nito oppure +) indica


53
54 GIUSEPPE DE MARCO
al solito la supnorma di u; se m N, ed u C
m
(R), il simbolo |u|
(m)
indica max|u|

, . . . , |u
(m)
|

,
la norma C
m
di u (nita o no; tali norme sono tutte nite, ovviamente, quando u T, dato che allora u
e tutte le sue derivate sono nulle fuori del supporto di u, che `e compatto).
In un T
K
ogni intorno dello 0 contiene un intorno dello 0 che `e la palla di centro 0 raggio per qualche
norma | |
(m)
, con m abbastanza grande, cio`e come il seguente
u T
K
: |u|
(m)
per convenienti m N e > 0;
pertanto una successione (u
n
)
nN
di elementi di T
K
tende a 0 uniformemente con tutte le derivate di ogni
ordine se e solo se per ogni m N ed > 0 dati esiste n
,m
N tale che sia |u
n
|
(m)
per n n
,m
.
La cosa `e in realt` a assai semplice, e si lascia al lettore.
Si noti che T `e unione di tutti i T
K
, al variare di K nellinsieme dei compatti di R; si ha anzi T =

nN
T
K
j
per ogni successione di compatti K
n
invadente R, in particolare ad esempio T =

nN
T
[n,n]
.
Data una forma lineare T : T C, molto spesso scriveremo T, ) in luogo di T() per indicare il
valore che la forma T assume su .
Proposizione. Sia T : T
K
C forma lineare. Allora T `e continua su T
K
se e solo se esistono m N
e L > 0 tali che sia
[T(u)[ L|u|
(m)
per ogni u T
K
.
Dimostrazione. Se m ed L esistono come nellenunciato, certamente T `e continua, nel senso che se una
successione (u
j
)
jN
converge ad u T
K
uniformemente con tutte le derivate allora T(u
j
) converge a
T(u): infatti si ha
[T(u) T(u
j
)[ = [T(u u
j
)[ Lmax|(u u
j
)
(k)
|

: k = 0, 1, . . . , m,
e poiche per ipotesi ciascun |(u u
j
)
(k)
|

`e innitesimo per j si conclude.


Se poi T `e continua, essa `e continua in 0, e ssato = 1 esiste un intorno U dello 0 in T
K
tale che sia
[T(u)[ 1 per ogni u U; e poiche esistono > 0 ed m N tali che sia u U se `e |u|
(m)
, si ha
[T(u)[ 1 se |u|
(m)
; scritto u = (|u|
(m)
/)v, con v = u/|u|
(m)
si ha |v|
(m)
= e
[T(u) = [T((|u|
(m)
/)v)[ =
|u|
(m)

[T(v)[
1

|u|
(m)
;
si conclude quindi, con L = 1/.
0.2. Distribuzioni.
Denizione. Una distribuzione su R `e una forma lineare T : T(R) C tale che T sia continua su ogni
T
K
, per ogni compatto K di R.
Equivalentemente:
. Una forma lineare T : T C `e una distribuzione se e solo se, per ogni successione (u
n
)
nN
di funzioni
indenitamente derivabili su R, i cui supporti siano tutti contenuti in uno stesso compatto K R, che
tendano uniformemente alla funzione nulla con le loro derivate di ogni ordine, si ha lim
n
T(u
n
) = 0.
oppure:
. Una forma lineare T : T C `e una distribuzione se e solo se, per ogni compatto K R esistono un
naturale m
K
N, ed una costante L
K
> 0 tali che sia
[T(u)[ L
K
|u|
(m
K
)
per ogni u T
K
(il minimo tale m
K
`e lordine della distribuzione su K).
Esempio 1. Ogni funzione f L
1
loc
(R) `e una distribuzione (che si indica ancora con f, ma che in questo
esempio indichiamo con T
f
), che opera in questo modo
T
f
, ) =
_
R
f(t)(t) dt.
Per la continuit` a: se K `e compatto, e T
K
si ha
[T
f
, )[ =

_
K
f(t)(t) dt

_
K
[f(t)[[(t)[ dt
_
K
[f(t)[ ||

dt =
__
K
[f(t)[ dt
_
||

.
Su ogni compatto lordine `e quindi `e 0.
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 55
Esempio 2. La di Dirac, concentrata in 0, `e la distribuzione
, ) = (0), valutazione su 0
La verica della continuit` a `e immediata. La di Dirac concentrata in a R `e

(a)
, ) = (a), valutazione su a.
Sono distribuzioni di ordine 0.
Esempio 3. Sia (c
n
)
nN
unarbitraria successione di complessi. Si ottiene una distribuzione T ponendo,
per ogni T, T() =

+
0
c
n
(n). La somma `e infatti nita per ogni T, dato che `e nulla fuori
di un sottoinsieme limitato di R; su ogni compatto K, se L
K
=

[c
n
[ : n K si ha
[T(u)[ =

c
n
u(n) : n K

[c
n
u(n)[ : n K

[c
n
[|u|
0
: n K = L
K
|u|
0
.
si ha quindi ancora una distribuzione di ordine 0. Si ha invece una distribuzione T, il cui ordine non ha
un estremo superiore nito, ponendo
T(u) =

n=0
u
(n)
(n);
vericare che tale distribuzione ha ordine m sul compatto [m, m].
La funzione t 1/t non `e sommabile su alcun intorno di 0, e quindi non denisce una distribuzione.
Per` o esiste una distribuzione valore principale di 1/t, vp(1/t), che svolge lo stesso ruolo di 1/t, in vari
casi (vedi Esempio 9, dopo).
0.3. Operazioni con le distribuzioni. Le distribuzioni sono uno spazio vettoriale T

(R), duale topo-


logico di T = T(R), e possono quindi essere sommate fra loro, e moltiplicate per scalari. In generale
non `e possibile moltiplicare fra loro due distribuzioni (anche moltiplicando fra loro funzioni localmente
sommabili la sommabilit` a locale in genere si perde, si pensi ad esempio a t 1/
_
[t[, il cui quadrato
t 1/[t[ non `e sommabile su alcun intorno di t = 0). Tuttavia si pu` o moltiplicare una distribuzione T
per una funzione C

(R); si pone, per denizione di T:


T() := T()
Il secondo membro ha signicato e denisce eettivamente T come forma lineare su T; la continuit` a si
verica facilmente, usando la formula di Leibniz per la derivata mesima di un prodotto; la accettiamo
senzaltro. Si osservi che se (t) = t, e T = , delta di Dirac concentrata in t = 0, si ha
t(u) = (tu) = 0u(0) = 0
cio`e t `e la distribuzione nulla.
`
E importante osservare che la cosa si inverte, cio`e se T T

`e una
distribuzione tale che sia tT = 0, allora si ha T = c, con c costante: la verica `e sotto.
Infatti, se una funzione u di T `e nulla su un intorno di 0, essa si scrive tv(t), con v = u(t)/t dove u ,= 0, v
nulla dove u `e nulla; la verica `e immediata. Ne consegue che T(u) = T(tv) = tT(v) = 0 per ogni tale funzione;
di conseguenza, se due funzioni u
1
, u
2
T coincidono su un intorno di 0 si ha T(u
1
) = T(u
2
); in particolare,
esiste c C tale che per ogni funzione w che sia costantemente 1 su un intorno di 0 si abbia T(w) = c. Si
scrive poi u(t) = u(0) + tv(t), con v(t) =
_
1
0
u

(t) d funzione C

(ma certamente non a supporto compatto,


se u(0) ,= 0); sia w T una funzione che sia costantemente 1 su un intorno di Supp(u) |0; si ha allora
u = wu = w(u(0) + tv(t)) = u(0)w + tv(t)w(t), con vw T; ne segue T(u) = u(0)T(w) + tT(vw) = u(0)c, come
voluto.
Naturalmente si ha anche:
. Sia T T

(R), e sia a R; si ha T = c
(a)
per una costante c C se e solo se (t a)T = 0.
0.4. Supporto di una distribuzione. Si dice che una distribuzione T T

(R) `e nulla su un aperto


A R se si ha T() = 0 per ogni T con Supp() A. Si dimostra (la dimostrazione, che omettiamo,
fa uso delle partizioni dellunit` a) che se (A

`e una famiglia di aperti di R tale che T `e nulla su ogni


A

, allora T `e nulla anche sullunione


. Ne viene che esiste un massimo aperto su cui T `e


nulla, unione di tutti gli aperti su cui T `e nulla; il complementare di tale aperto `e detto supporto della
distribuzione T: chiaramente `e un chiuso, che si indica con Supp(T).
Esempio 4. Ogni funzione f L
1
loc
(R) ha il medesimo supporto come funzione e come distribuzione,
cio`e Supp(f) = Supp(T
f
): `e il chiuso complementare degli aperti su cui f `e quasi ovunque nulla.
56 GIUSEPPE DE MARCO
Esempio 5. La delta di Dirac concentrata in a ha come supporto a.
Naturalmente si dice che due distribuzioni S, T T

coincidono sullaperto A R se S T `e nulla


su A, equivalentemente se si ha S() = T() per ogni T con Supp() A. E chiaramente due
distribuzioni coincidono su R se e solo se per ogni a R esse coincidono su un intorno di a (non ha senso,
in generale, dire che esse coincidono in a; le distribuzioni non operano su punti! a meno che non siano
funzioni continue; neanche gli elementi di L
1
(R), L
2
(R) sono funzioni, a rigore, e non hanno un preciso
valore su un punto).
Linsieme delle distribuzioni con il supporto contenuto in [0, +[ si indica con T

+
= T

+
(R); `e chiara-
mente un sottospazio vettoriale di T.
0.5. Traslata di una distribuzione. Se f L
1
loc
(R), ed a R, la traslata
a
f opera su T nel modo
seguente:
T

a
f
, ) =
_
R
f(t a)(t) dt =
_
R
f()(a +) d = T
f
,
a
).
Pertanto, se T T

(R), ed a R, si denisce la distribuzione


a
T T

(R), traslata di T mediante a R,


ponendo

a
T, ) := T,
a
).
La traslata di a della delta di Dirac concentrata in 0 `e la delta di Dirac
(a)
concentrata in a, come subito
si vede (
a
() = (
a
) = ((t + a))
t=0
= (a)). Una distribuzione si dice periodica se esiste ,= 0
tale che sia

T = T; si dice in tal caso che `e un periodo della distribuzione. Linsieme dei periodi, 0
incluso, `e un sottogruppo additivo di R, come `e immediato vedere; se T non `e costante (nel qual caso,
banalmente, ogni numero reale `e un periodo) il gruppo dei periodi `e linsieme dei multipli di un > 0,
periodo fondamentale, minimo tra i periodi strettamente positivi.
0.5.1. Simmetrizzata. Similmente, la simmetrizzata

T di una distribuzione T T

(R) `e , per denizione:

T, ) := T, ),
dove (t) := (t) `e la simmetrizzata di . Una distribuzione T si dice pari, risp. dispari, se coincide
con la sua simmetrizzata

T (risp. con lopposta della simmetrizzata,

T).
0.6. Derivazione delle distribuzioni. Sia f una funzione di classe C
1
su R. La sua derivata prima
f

essendo continua `e una distribuzione, e si ha, per ogni T, se Supp() `e contenuto nellintervallo
[a, b]:
T
f
, ) =
_
R
f

(t)(t) dt =
_
b
a
f

(t)(t) dt = [f(t)(t)]
b
a

_
b
a
f(t)

(t) dt =
(si ricordi che `e (a) = (b) = 0)

_
R
f(t)

(t) dt = T
f
,

).
Si `e insomma visto che se f `e di classe C
1
la sua derivata f

, pensata come distribuzione, opera su


T allo stesso modo in cui f, pensata come distribuzione, opera su

. E questo induce a porre la


seguente:
Denizione. Sia T T

(R). La derivata DT = T

di T `e la distribuzione
T

, ) := T,

) per ogni T.
Esempio 6. Come visto sopra, ogni funzione di classe C
1
ha per derivata distribuzionale la sua derivata
classica. Pi` u generalmente una funzione f continua e C
1
a tratti ha come derivata distribuzionale la
sua derivata ordinaria: infatti anche per tali funzioni `e possibile applicare la formula di integrazione per
parti, come si `e pi` u volte fatto. Ad esempio, verichiamo direttamente che la derivata della funzione [t[
`e la funzione sgn t:
DT
|#|
, ) := T
|#|
,

) =
_
b
a
[t[(

(t)) dt =
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 57
(al solito, a, b R sono tali che sia Supp() [a, b]; qui supponiamo in pi` u che sia a < 0 < b)
_
0
a
(t)(

(t)) dt +
_
b
0
t(

(t)) dt =
_
0
a
t

(t) dt
_
b
0
t

(t) dt = [t(t)]
0
a

_
0
a
(t) dt [t(t)]
b
0
+
(si ricordi che, al solito, (a) = (b) = 0)
_
a
0
(t) dt =
_
0
a
(t) dt +
_
a
0
(t) dt =
_
b
a
sgn t(t) dt = sgn, ).
Esempio 7. Consideriamo lo scalino di Heaviside Y =
R
+
, che `e una funzione di classe C
1
a tratti, ma
discontinua. Si ha
Y

, ) := Y,

) =
_
R
Y (t)(

(t)) dt =
_
+
0

(t) dt =

_
b
0

(t) dt = [(t)]
b
0
= (0) (b) = (0) = , ),
in altre parole
Y

= .
La derivata distribuzionale dello scalino di Heaviside `e la delta di Dirac concentrata in 0.
Pi` u generalmente, avendo una funzione f : R C localmente di classe C
1
a tratti, tale cio`e che la
sua restrizione ad ogni intervallo compatto [a, b] sia di classe C
1
a tratti secondo la denizione data in
Analisi Due, 13.5.5, linsieme dei punti di salto di f pu` o essere indiciato in modo strettamente crescente,
j a
j
, mediante un segmento di Z, sia esso J = n Z : < n < , dove , sono numeri reali non
interi, oppure = , e = +, od entrambi; si ha allora, detta f

la derivata classica di f, esistente


in R a
j
: j J
T

f
= T
f
+

jJ
(f(a
+
j
) f(a

j
))
(a
j
)
.
Sia infatti T; se nellintervallo [a, b] contenente il supporto di cadono i punti a
j(1)
, . . . , a
j(N)
, per
semplicit`a scritti a
1
< < a
N
, in cui f ha dei salti, si ha:
T

f
, ) =
_
R
f(t)(

(t)) dt =
_
b
a
f(t)

(t) dt =

_
a
1
a
f(t)

(t) dt
N1

k=1
_
a
k+1
a
k
f(t)

(t) dt
_
b
a
N
f(t)

(t) dt = [f(t)(t)]
a
1
a
+
_
a
1
a
f

(t)(t) dt

N1

k=1
[f(t)(t)]
a
k+1
a
k
+
N1

k=1
_
a
k+1
a
k
f

(t)(t) dt [f(t)(t)]
b
a
N
+
_
b
a
N
f

(t)(t) dt =
gli integrali si accorpano fra loro, e risulta
_
b
a
f

(t)(t) dt f(a

1
)(a
1
)
N1

k=1
(f(a

k+1
)(a
k+1
) f(a
+
k
)(a
k
)) +f(a
+
N
)(a
N
) =
_
R
f

(t)(t) dt
N

k=1
f(a

k
)(a
k
) +
N

k=1
f(a
+
k
)(a
k
) = T
f
, ) +
N

k=1
(f(a
+
k
) f(a

k
))(a
k
).
La distribuzione

nZ
(n) `e la derivata distribuzionale della funzione f(t) = [t], parte intera di t.
Esempio 8. Sia f : R C di classe C
m
a tratti, come sopra. Si ha allora, per le successive derivate
della distribuzione T
f
:
T

f
= T
f
+

jJ
(f(a
+
j
) f(a

j
))
(a
j
)
T

f
= T
f
+

jJ
(f

(a
+
j
) f

(a

j
))
(a
j
)
+

jJ
(f(a
+
j
) f(a

j
))

(a
j
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 GIUSEPPE DE MARCO
T
(m)
f
= T
f
(m) +

jJ
_
m

k=1
(f
(mk)
(a
+
j
) f
(mk)
(a

j
))
(k1)
(a
j
)
_
.
In particolare, sia g C
m
(R); alteriamo la g ponendola dautorit` a uguale a 0 su ] , 0[ , consideriamo
cio`e f = Y g; si ha (c`e un unico salto in t = 0):
(Y g)

= Y g

cl
+g(0
+
)
(Y g)

= Y g

cl
+g

(0
+
) +g(0
+
)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Y g)
(m)
= Y g
(m)
cl
+g
(m1)
(0
+
) +g
(m2)
(0
+
)

+ +g(0
+
)
(m1)
,
dove a primo membro sono le derivate distribuzionali di Y g, a secondo membro Y g
(k)
cl
`e invece il prodotto
dello scalino di Heaviside Y per la derivata kesima classica di g; `e la parte funzionale della derivata
distribuzionale di Y g, e coincide con (Y g)
(k)
, intesa nel senso delle distribuzioni, sullaperto R 0:
la dierenza `e infatti la distribuzione

k1
j=1
g
(kj)
(0
+
)
(j)
, che ha 0 come supporto; tutte queste dis-
tribuzioni sono ovviamente nulle su ] , 0[.
Esempio 9. La funzione t log [t[ (prolungata ad arbitrio in t = 0), `e localmente sommabile in R e
quindi denisce una distribuzione. La derivata ordinaria esiste per t ,= 0 ed `e 1/t, non sommabile su
nessun intorno di 0. La derivata distribuzionale si chiama valore principale di 1/t e pu` o essere descritta
come
vp(1/t), ) := lim
0
+
__

(t)
t
dt +
_
+

(t)
t
dt
_
.
Infatti si ha
Dlog [#[, ) =
_
+

log [t[

(t) dt = lim
0
+
__

log [t[

(t) dt +
_
+

log [t[

(t) dt
_
;
Unintegrazione per parti porge
_

log [t[

(t) dt +
_
+

log [t[

(t) dt = [log [t[(t)]

(t)
t
dt +
[log [t[(t)]
+


_
+

(t)
t
dt = log (() ())
__

(t)
t
dt +
_
+

(t)
t
dt
_
Per concludere basta provare che si ha lim
0
+ log (() ()) = 0, che `e immediato:
lim
0
+
log (() ()) = lim
0
+
( log )
() ()

= 0 (2

(0)) = 0
(`e ben noto che lim
0
+ log = 0).
0.6.1. Derivata di : il dipolo. La derivata della distribuzione `e

() = (

) =

(0). Come la
viene ragurata massa concentrata in 0, cos` la sua derivata

`e ragurata come dipolo posto in 0.


Si ricorda che un dipolo elettrico ideale `e una versione idealizzata del campo generato da due cariche di
egual valore assoluto e segno opposto, molto vicine fra lora. Spieghiamoci: due cariche q, q piazzate in x
1
, x
2
rispettivamente sullasse delle ascisse sono un dipolo di momento q(x
2
x
1
) (rispetto allasse x); per ssare le idee
sia x
1
= 0 ed x
2
= d > 0, di modo che il momento `e qd. Facciamo ora tendere d a 0
+
, in modo che il momento
resti costante, cio`e che la distanza fra le cariche diventi d e le cariche siano q/. Un carica concentrata in un
punto x, di valore c, `e schematizzata con c
(x)
; il dipolo `e quindi dato da (q/)
(0)
+(q/)
(d)
= (q/)(
(d)
);
testandolo contro una T

(R) e passando al limite per 0


+
si ha
q

(d)
, ) =
q

((d) (0)) = qd
(d) (0)
d
(qd)

(0) per 0
+
.
E poiche

(0) =

, ) si ha:
. La distribuzione (qd)

`e un dipolo ideale di momento qd piazzato nellorigine.


Le successive derivate di sono distribuzioni di ordine via via pi` u elevato.
0.6.2. Distribuzioni che moltiplicate per t danno la costante 1. Per futuro uso, si osservi che si ha
t vp(1/t) = 1 (verica facile). Si ha quindi, ricordando che tS = 0 avviene se e solo se S = k, k C:
. Ogni distribuzione T T

(R) tale che sia tT = 1 `e della forma T = k + vp(1/t), con k costante.


DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 59
0.6.3. Formula di Leibnitz.
. Sia C

(R), T T

(R). Dimostrare che si ha


(T)

T +T

; (T)

T + 2

+T

;
(in generale, vale la formula di Leibnitz (T)
(m)
=

m
k=0
_
m
k
_

(mk)
T
(k)
).
Risoluzione. Si ha
(T)

, ) = T,

) = T,

)
Dalla formula di Leibnitz per funzioni si ha ()

; sostituendo nella precedente ()

in luogo di

si ottiene
(T)

, ) = T, ()

) = T

, ) +T,

) = T

, ) +

T, ),
e la conclusione `e raggiunta. La formula per la derivata seconda, e successive, si ottengono poi per
induzione, esattamente come visto per le funzioni.
Esercizio 10. Dimostrare che traslazione e derivazione commutano, cio`e che per ogni a R ed ogni
T T

(R) si ha
(
a
T)

=
a
(T)

;
applicazione: la derivata di t Y (t a) `e
(a)
.
0.7. Limiti di distribuzioni. La topologia sulle distribuzioni `e quella debole. In altre parole, si dice che
una successione di distribuzioni (T
k
)
kN
converge ad una distribuzione T T

(R) se per ogni T(R)


si ha
lim
k
T
k
, ) = T, ).
Dalla denizione risulta subito che ha sempre luogo, per le distribuzioni, il passaggio al limite sotto il
segno di derivata. Cio`e :
. Se (T
k
)
kN
converge a T in T

, allora (T

k
)
kN
converge a T

in T

.
Dimostrazione. Infatti si ha T

k
, ) = T
k
,

), e per denizione di convergenza della successione (T


k
)
kN
si ha lim
k
T
k
,

) = T,

) = T

, ).
La distribuzione

nZ
(n), derivata della funzione parte intera, pu` o essere indicata come somma
della serie

nZ

(n)
, dove ogni
(n)
`e una delta concentrata nellintero n; la funzione parte frazionaria,
che per denizione `e frac(t) = t [t] ha quindi per derivata la distribuzione 1

nZ

(n)
.
Si noti che il lemma di RiemannLebesgue implica subito che:
. Se f : R C `e periodica limitata localmente sommabile, la successione f
n
(t) = f(nt) converge nel
senso delle distribuzioni alla costante =
_

0
f(t) dt/, media di f su un periodo.
In particolare le successioni di funzioni e
int
, cos(nt), sin(nt) convergono tutte a 0 nel senso delle di-
stribuzioni, pur non convergendo ne puntualmente ne in alcun altro senso (fra quelli a noi sinora noti).
Come ulteriore importante esempio non banale di successione di funzioni che converge nel senso delle
distribuzioni, ma non in senso funzionale, consideriamo la successione dei nuclei di Dirichlet D
m
(t) =

m
k=m
e
ikt
, dove = 2/, con > 0 sssato. Come successione di funzioni non si ha convergenza
puntuale in alcun t R, ed anzi D
m
(n) = 2m+ 1 +, per ogni n Z. Ebbene
. Nel senso delle distribuzioni, la successione dei nuclei di Dirichlet in periodo converge alla distribu-
zione

k=

(k)
.
Dimostrazione. Sia T e sia N N tale che Supp() [/2 N, N +/2]; si ha allora, per ogni m N
_
R
D
m
(t)(t) dt =
_
N+/2
/2N
D
m
(t)(t) dt =
N

k=N
_
k+/2
k/2
D
m
(t)(t) dt;
dimostriamo che per ogni k tra N ed N si ha
lim
m+
_
k+/2
k/2
D
m
(t)(t) dt = (k)
60 GIUSEPPE DE MARCO
il che conclude la dimostrazione. Traslando, basta provare la cosa per k = 0. Si ha ora
_
/2
/2
D
m
(t)(t) dt =
_
/2
/2
m

k=m
e
ikt
(t) dt =
m

k=m

_
/2
/2
e
ikt
(t)
dt

=
m

k=m
c
k
(
0
)
dove
0
`e la funzione ottenuta prolungando in periodicit`a la funzione uguale a su [/2, /2[, e c
k
(
0
) ne `e
il coeciente di Fourier di ordine k. Tale funzione `e di classe C
1
a tratti, e nei punti di continuit`a la sua serie
di Fourier converge alla funzione stessa, in particolare ci`o accade per t = 0. La dimostrazione `e conclusa.
Una sequenza `e una successione di funzioni di L
1
loc
(R) che tende alla distribuzione di Dirac (concentrata
in 0). Le approssimanti dellunit` a di convoluzione (??.??) sono sequenze (esercizio successivo), ma le
ipotesi sono pi` u restrittive di quanto occorre per essere una sequenza.
Verichiamo che, ad esempio, la successione di funzioni
f
k
(t) =
1

sin(kt)
t
k N
`e una sequenza, anche se sin t/t / L
1
(R). Se T e (t) = 0 per [t[ a > 0 si ha
1

_
R
(t)
sin(kt)
t
dt =
1

_
a
a
(t)
sin(kt)
t
dt =
1

_
a
a
((t) (0) +(0))
sin(kt)
t
dt =
1

_
a
a
(t) (0)
t
sin(kt) dt +
(0)

_
ka
ka
sin s
s
ds;
poiche t ((t)(0))/t appartiene ad L
1
([a, a]), il lemma di RiemannLebesgue mostra che il primo integrale
tende a 0; e ricordando che
_

sin(kt)/t = , il secondo integrale tende a (0) = (), sempre al tendere di k a


+. Si noti che la derivabilit`a di in t = 0 `e importante.
Esercizio 11. Ricordiamo la denizione di approssimanti dellunit` a data nella sezione sulla trasfor-
mazione di Fourier: si prende g L
1
(R), con
_
R
g = 1, e per > 0 si pone g

(t) = g(t). Al tendere di


a + la distribuzione g

tende in T

alla di Dirac; anzi, se : R C `e continua e limitata si ha


lim

_
R
g

(t)(t) dt = (0).
Risoluzione. Si scrive
_
R
g

(t)(t) dt =
_
R
g(t)(t) dt = (posto t = ) =
_
R
g()(/) dt =
_
R
g()(0) d = (0);
infatti lim
+
(/)g() = (0) g() per ogni R (perche `e continua in 0), tutte queste funzioni
essendo dominate da ||

[g()[, funzione che sta in L


1
(R).
Si pu` o dimostrare che
Proposizione. Se (T
k
)
kN
`e una successione di distribuzioni di T

(R), e per ogni u T(R) il limite


lim
k
T
k
(u) esiste nito, allora la formula
T(u) = lim
k
T
k
(u) u T(R),
denisce una distribuzione su R.
In altre parole, il funzionale limite T `e automaticamente continuo su ogni T
K
; la dimostrazione, qui
omessa, usa un teorema di Analisi funzionale noto come teorema della limitatezza uniforme.
0.8. Un simbolismo poco rigoroso ma suggestivo. In accordo con il fatto che le distribuzioni sono
funzioni generalizzate, continueremo ad indicarle con i simboli usati per le funzioni, e spesso scriveremo
_
R
T(t)(t) dt invece di T, ) = T(),
per indicare lazione della distribuzione T sulla funzione test T; scriveremo anche T(ta) per indicare
la traslata
a
T, T

(t) per la derivata, ecc. ecc.; Osserviamo invece che `e lecito identicare una funzione
di L
1
loc
(R) con una distribuzione: se infatti f, g L
1
loc
(R) sono tali che T
f
= T
g
, allora f(t) = g(t) per
quasi ogni t R. Ci` o si verica nel modo seguente: se h L
1
loc
(R) `e tale che T
h
= 0, cio`e tale che sia
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 61
_
R
h(t)(t) dt = 0 per ogni T, allora h = 0 quasi ovunque. La verica di tale fatto non `e del tutto
banale (vedi sotto); accettiamo la cosa.
Ricordiamo lapprossimante dellunit`a denita in ??.??, formata da funzioni di T(R): u

(t) = u(t), dove


u(t) = e
1/(t
2
1)
/c per [t[ < 1, u(t) = 0 per [t[ 1, e c scelto in modo che
_
R
u = 1; si ha allora
Proposizione. Sia h L
1
loc
(R); se A `e un aperto di R tale che sia
_
R
h(t)(t) dt = 0 per ogni T(R) con
supporto contenuto in A, allora si ha h(t) = 0 per quasi ogni t A.
Dimostrazione. Sia K = [a, b] intervallo compatto contenuto in A, e sia = dist(K, R A); se > 0 `e tale che
1/ < si ha, per t K:
h u

(t) =
_
R
u

(t )h() d =
_
b+1/
a1/
u

(t )h() d,
e per lipotesi fatta lintegrale `e nullo ( u

(t ) `e funzione C

il cui supporto `e [t 1/, t +1/] A). Per


che tende + la successione u

h
|K
converge in L
1
(K) ad h
|K
, che quindi `e q.o. nullo. Questo accade per
ogni intervallo compatto K contenuto in A, e quindi q.o. in A.
0.9. Primitive. Una primitiva di una distribuzione T T

(R) `e una distribuzione S T

(R) tale che


sia S

= T. Si pu` o dimostrare:
. Primitive Ogni distribuzione T T

(R) ammette primitive; e due primitive dieriscono per una


costante.
Accettiamo questo teorema la cui dimostrazione `e svolta sotto.
Una funzione T ha una primitiva in T se e solo se
_
R
= 0; in tal caso ne ha solo una, che `e data da
(t) =
_
t

() d. Ci`o `e immediato; si ricordi infatti che tutte le primitive di si ottengono in questo modo:
(t) = k +
_
t
c
() d; con c R ssato ad arbitrio, al variare di k nellinsieme delle funzioni costanti. Sia al solito
[a, b] un intervallo compatto che contiene il supporto di ; posto (t) =
_
t

() d =
_
t
a
() d, `e lunica
primitiva di che sia nulla su ] , a[ ed `e quindi lunica eventuale primitiva a supporto compatto; daltra parte
si ha (t) = (b) =
_
b
a
() d =
_
R
per ogni t b; ne segue che `e a supporto compatto se e solo se
_
R
= 0,
come asserito. In generale, se
0
`e una funzione di T ssata una volta per tutte, con
_
R

0
= 1, ogni T si
scrive
=
__
R

0
+u

con u

T che ha primitiva appartenente ad T:


ci`o `e ovvio perche denendo u

:=
__
R

_

0
la funzione u

sta in T ed ha integrale nullo. Si noti che inoltre


la funzione u

`e lineare e continua di T in se stesso.


Dimostrazione. (della proposizione sulle primitive) Sia T T

(R); S `e una primitiva di T se e solo se


S

, ) := S,

) = T, )
per ogni T. Scritto come sopra, posto v

(t) =
_
t

() d, e ssato k C, si denisce
S, ) =
__
R

_
k +T, v

).
`
E immediato vedere che S

= T; la conclusione `e lasciata al lettore.


0.10. Convoluzione di distribuzioni. La convoluzione di distribuzioni non sempre `e possibile, come
non sempre lo era quella tra funzioni. Al solito ci ispiriamo alle funzioni; la convoluzione tra funzioni (ad
esempio in L
1
(R)) `e f g(t) =
_
R
f(t )g() d; essa opera su T(R) come segue:
f g, ) =
_
R
__
R
f(t )g() d
_
(t) dt =
usando il teorema di Fubini
_
R
__
R
f(t )(t) dt
_
g() d =
_
R
__
R
f(u)( +u) du
_
g() d =
_
R
T
f
,

)g() d = T
g,
, T
f
,

)),
dove T
g,
indica che la distribuzione T
g
opera sulla funzione T
f
,

), che `e lazione di f sulla


traslata di mediante . Possiamo quindi denirla nel modo seguente, quando esiste:
S T() = S

, T,

), );
62 GIUSEPPE DE MARCO
naturalmente

`e la funzione di T(R) cos` denita: t ( +t).


Ci limitiamo a menzionare alcuni fatti, senza dimostrazione:
La convoluzione tra due funzioni localmente sommabili coincide con lusuale convoluzione data con
lintegrale, quando questa `e denita.
Se S T `e denita, allora `e denita anche T S, e si ha S T = T S.
Se S T `e denita, allora anche S

T ed S T

sono denite, e si ha
(S T)

= S

T = S T

.
Se una delle due distribuzioni `e a supporto compatto, la convoluzione tra esse `e denita. In parti-
colare, per ogni distribuzione T T

(R) si ha
T = T = T;

T = T

; . . . ;
(k)
T = T
(k)
; . . .
cio`e, la di Dirac `e elemento neutro per la convoluzione (questa `e una delle sue origini!); e la
convoluzione di T con le derivate della equivale a fare la derivata della distribuzione T. Si ha
anche
(a)
T =
a
T(= T(t a)) (la convoluzione con la traslata di equivale a traslare T), e

(k)
(a)
T =
a
T
(k)
.
Tutte queste aermazioni si vericano facilmente con la denizione sopra data.
Verichiamo ad esempio che si ha T = T. Presa T si ha
T() =

, T,

), ) = T,
0
) = T, ),
per cui T = T; controlliamo che `e T = T:
T () = T

, ,

)) = T

, (0 +)) = T().
0.11. Derivate di funzioni continue e distribuzioni. Introducendo le distribuzioni non si sono fatti
sprechi. Secondo le linee programmatiche tracciate allinizio, tutte le funzioni continue devono essere
distribuzioni, e tutte le distribuzioni devono essere derivabili quante volte si vuole. Si pu` o dimostrare il
seguente
Teorema. Ogni T T

(R) `e localmente derivata Nesima di una funzione continua: ci` o signica che
data T T

(R) ed un aperto A R a chiusura compatta esistono una funzione continua f : R C ed


un naturale N tali che la derivata Nesima di f nel senso delle distribuzioni coincida con T su A.
Il teorema `e conseguenza della proposizione seguente, la cui dimostrazione `e omessa:
Proposizione. Se T T

(R) `e distribuzione di ordine m esiste f C(R) tale che sia T = T


f
(m+2) .
0.12. Distribuzioni temperate. Occorre considerare, fra le distribuzioni, quelle che allinnito non
crescono troppo in fretta: esse sono le uniche a cui `e possibile applicare la trasformazione di Fourier,
e servono per denire le trasformate di Fourier e di Laplace delle distribuzioni stesse. Le distribuzioni
temperate sono il duale di uno spazio pi` u grande di T, con una topologia meno forte di quella di T, e di
conseguenza sono meno di tutte le possibili distribuzioni su R.
0.12.1. Funzioni a decrescenza rapida. Lo spazio funzionale di cui parliamo `e lo spazio di Schwartz o =
o(R) delle funzioni a decrescenza rapida: chiamiamo cos` quelle funzioni u C

(R) che tendono a zero


allinnito, assieme alle loro derivate, pi` u rapidamente di qualsiasi polinomio, tali cio`e che sia
lim
t
t
k
u
(l)
(t) = 0 per ogni k, l N.
Osservazione. Essendo, per u o, lim
t
(1 + t
2
)u(t) = 0, la funzione (1 +t
2
)[u(t)[ ha un massimo
assoluto M(u); si ha quindi
[u(t)[
M(u)
1 +t
2
per ogni t R;
da ci` o segue che u L
p
(R) per ogni p, 1 p +; inoltre, se (t
k
)
kN
`e una successione di reali che
diverge abbastanza in fretta (ad esempio se [t
k
[ k per k abbastanza grande), allora la serie

k=0
u(t
k
)
`e assolutamente convergente. Ci`o `e utile poi.
Non `e dicile riconoscere che per una funzione u C

(R, C) supporre che le derivate siano tutte o


piccolo di qualsiasi funzione razionale allinnito `e equivalente a supporre che sia
|u|
,m
= max|(1 +t
2
)
/2
u
(k)
(t)|

: k = 0, . . . , m < + per ogni , m N;


DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 63
questa `e una famiglia di norme che determina la topologia di o. Ma abbandoniamo questi tecnicismi.
Basta ricordare che in o una successione (u
n
)
nN
converge ad u o se per ogni k, l N la successione
t
k
u
(l)
n
converge a t
k
u
(l)
, uniformemente su tutto R. Le funzioni di T sono chiaramente anche funzioni di o;
altre funzioni di o a supporto non compatto sono ad esempio le gaussiane t e
at
2
(a > 0), la funzione
t e
a

1+t
2
, le funzioni sin te
t
2
, la secante iperbolica t 1/ cosh t, ecc. ecc. Si pu`o dimostrare che T
`e denso in o; e ci si convince facilmente del fatto che la topologia di T `e di fatto strettamente pi` u ne di
quella indotta su T da o: se i supporti delle funzioni restano in un ssato compatto K le norme |#|
,m
sono topologicamente equivalenti alle norme |#|
(m)
, pertanto su ogni T
K
la topologia indotta da o `e
proprio la topologia di T
K
; e di fatto la convergenza di una successione in T richiede che i supporti siano
contenuti tutti in uno stesso compatto K di R, cosa che invece la convergenza in o non esige.
Se ad esempio u T(R) non `e identicamente nulla, la successione u
n
(t) = u(t/n)/2
n
non tende a 0 in T(R)):
infatti, se [a, a] `e il minimo intervallo compatto che contiene il supporto di u, il minimo intervallo compatto che
contiene il supporto di u
n
`e [na, na], e quindi i supporti di u
n
non sono tutti contenuti in uno stesso compatto.
Ma si ha u
(l)
n
(t) = u
(l)
(t/n)/(n
l
2
n
); per ogni k, l N si ha quindi:
|t
k
u
(l)
n
|


(na)
k
2
n
n
l
|u
(l)
|

(basta prendere [t[ na nella stima della supnorma, dato che se [t[ > na si ha u
(l)
(t) = 0) quantit` a che
chiaramente `e innitesima per n +; quindi u
n
tende a 0 in S(R).
Sono utili alcune osservazioni: se u
n
`e una successione di o(R) che tende a 0, cos` fa anche la successione
p(t)u
n
, qualunque sia il polinomio p(t): ci` o `e immediato per la denizione precedente; ed altrettanto
immediato `e il fatto che anche la successione u

n
delle derivate `e innitesima in o(R) ; inoltre, u
n
tende
a 0 anche in L
p
(R), per ogni p con 1 p : infatti (1 + t
2
)u
n
tende uniformemente a 0, e se

n
= |(1 +t
2
)u
n
|

si ha, come osservato allinizio:


[u
n
(t)[

n
1 +t
2
da cui |u
n
|
p

n
__
R
dt
(1 +t
2
)
p
_
1/p
,
che prova quanto voluto, dato che lim
n

n
= 0.
`
E chiaro che Schwartz `e stato indotto a denire lo spazio che porta il suo nome dalle formule per
la derivata della trasformata e della trasformata della derivata, viste nellambito della trasformazione di
Fourier: se t t
m
f(t) L
1
(R) per ogni m = 0, 1, 2, 3, . . . , allora f C

(R) (e lim
t
(f)
(m)
() = 0,
per ogni m N); se invece f C

(R), ed ogni f
(m)
sta in L
1
(R) (e questo certamente accade se
t (1 + t
2
)f
(m)
(t) `e innitesima allinnito), allora (f
(m)
)() = (2i)
m
f(); inoltre si ha, per
f o(R):

k
(f)
(l)
() =
1
(2i)
k

k
_
(2it)
l
f
__
() per ogni k, l N.
Proposizione. La trasformazione di Fourier induce un isomorsmo, che topologicamente `e un omeo-
morsmo, di o(R) in se stesso, con lantitrasformazione

come inversa.
Dimostrazione.
`
E contenuta in quanto sopra detto. Sia infatti u
n
successione innitesima in o(R). Si
ricordi che per ogni f L
1
(R) si ha |f|

|f|
1
; ne segue
|
k
(u
n
)
(l)
()|


1
(2)
kl
|
k
_
t
l
u
n
_
|
1
;
Come sopra osservato, se u
n
tende a 0 in o(R) cos` fanno anche t
l
u
n
e
k
(t
l
u
n
), successione che quindi
tende a 0 anche in L
1
(R), sempre per quanto sopra osservato; ne segue che la trasformata di Fourier di
questultima successione, trasformata che `e
k
(u
n
)
(l)
(), converge uniformemente a 0. Essendo ci` o vero
per ogni k, l N, si ha che che u
n
tende a 0 in o(R). Ci` o prova che `e continua; le stesse cose si
possono dire per lantitrasformata, quindi `e omeomorsmo di o(R) in se stesso.
0.12.2. Distribuzioni temperate.
Denizione. Si chiama distribuzione temperata su R ogni forma lineare continua T : o(R) C. Lo
spazio delle distribuzioni temperate, duale topologico di o(R), si indica con o

= o

(R).
Esempio 12. Tutte le distribuzioni viste in precedenza che non sono funzioni sono distribuzioni tempe-
rate. Non ogni f L
1
loc
(R) `e temperata, ad esempio t e
t
non `e temperata: infatti
_
R
e
t
e

1+t
2
dt
non esiste nito, dato che la funzione tende ad 1 per t +; occorre qualche limitazione sulla crescita
della funzione a . Le funzioni di L
1
(R) appartengono ad o

, come del resto anche tutte le funzioni


64 GIUSEPPE DE MARCO
di L
p
(R), per ogni p 1: basta osservare che o L
q
(R) per ogni q, 1 q +, (vedi osservazione
precedente) e applicare la disuguaglianza di H older.
Tutte le funzioni f a crescita non pi` u che polinomiale (per cui cio`e esiste un polinomio p(t) tale
che sia [f(t)[ [p(t)[, almeno per [t[ abbastanza grande) deniscono distribuzioni temperate. La cosa `e
immediata: se m `e il grado del polinomio, esso `e O((1 +t
2
)
m/2
per t , e quindi f `e O(1/(1 +t
2
))
per t , dato che `e O(1/(1 +t
2
)
m/2+2
).
Si pu` o dimostrare anche che ogni distribuzione a supporto compatto `e temperata.
La derivata di una distribuzione temperata `e una distribuzione temperata, come si vede subito (la
derivazione `e continua come funzione di o in se stesso).
Esempio 13. La funzione Y log : R R denita come Y log(t) = 0 se t 0, Y log(t) = log t se t > 0
`e una distribuzione temperata. La sua derivata cos`e ?
`
E la distribuzione che si chiama parte nita di
Y (t)/t:
_
R
(Y log t)

u(t) dt =
_
+
0
log t(u

(t)) dt = lim
0
+
_
[log tu(t)]
+

+
_
+

u(t)
t
dt
_
=
lim
0
+
_
u() log +
_
1

u(t)
t
dt
_
+
_
+
1
u(t)
t
dt.
Scrivendo ora
_
1

u(t)
t
dt =
_
1

u(t) u(0)
t
dt +
_
1

u(0)
t
dt =
_
1

u(t) u(0)
t
dt u(0) log ,
ed osservando che si ha lim
0
+(u() u(0)) log = 0, e che (u(t) u(0))/t si prolunga per continuit` a in
t = 0, si ha alne
_
R
(Y log t)

u(t) dt =
_
1
0
u(t) u(0)
t
dt +
_
+
1
u(t)
t
dt,
Indicando con Y (t)/t questa distribuzione, si dimostri (esercizio) che si ha vp(1/t) = Y (t)/t

Y (t)/t.
La funzione log [t[ `e temperata, e la sua derivata vp(1/t) `e pure temperata.
0.12.3. Moltiplicazione per funzioni C

.
`
E chiaro che non `e in generale possibile moltiplicare una dis-
tribuzione temperata per una funzione C

: la costante 1 `e temperata, ma e
t
= e
t
1 non `e distribuzione
temperata. Si pu` o tuttavia moltiplicare una distribuzione temperata per una funzione polinomiale; si `e
infatti visto che la funzione t
k
`e continua (di o(R) in se stesso).
0.13. Trasformazione di Fourier delle distribuzioni temperate.
`
E spontaneo ormai denire la
trasformazione di Fourier per le distribuzioni temperate. Si ricordi la formula di dualit` a: se f, g L
1
,
allora
_
R
f(t) g(t) dt =
_
R

f()g() d; se f `e una funzione di L
1
(R), sia f che

f deniscono distribuzioni
temperate per cui si ha T

f
, ) = T
f
, ). Si pone pertanto la
Denizione. Se T o

(R) `e una distribuzione temperata, la sua trasformata di Fourier



T `e la forma
lineare T =

T : o(R) C cos` denita

T, ) := T, ).
Poiche `e un automorsmo di o(R), che `e anche omeomorsmo, `e evidente che anche

T `e
distribuzione temperata. Calcoliamo subito

:

, ) = , ) = (0) =
_
R
(t)e
2i0t
dt =
_
R
(t) dt = 1, ).
La trasformata di Fourier della di Dirac `e la costante 1. Inversamente la costante 1 si trasforma in
:

1, ) = 1, ) =
_
R
1 () d =
_
R
()e
2i0
d = (0),
per la formula di inversione. Si ha anche

(a)
, ) =
(a)
, ) = (a) =
_
R
(t)e
2iat
dt = e
2ia#
, ),
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 65
che dice

(a)
= e
2ia#
: le delta si trasformano in caratteri, inversamente i caratteri si trasformano in
delta:
Valgono per la trasformazione di Fourier delle distribuzioni temperate le stesse formule che valgono
per la trasformata di Fourier delle funzioni, con il vantaggio che ora non ci si deve pi` u preoccupare
dellappartenenza o meno ad L
1
(R) di derivate, di tf(t), eccetera. Ad esempio, dimostriamo la formula

(T

) = (2i#)

T:

(T

), ) := T

, ) = T, ( )

) = T, ((2i#))) =

T, (2i#)) = (2i#)

T, ),
come si voleva. Si ha rect

=
(1/2)
+
(1/2)
, quindi la trasformata di Fourier di rect

`e e
i
+e
i
=
2i sin(), che `e infatti (2i) sinc .
Ogni distribuzione temperata T ha un originale di Fourier, che `e

T, denita da

T, ) := T, ).
Calcoliamo la trasformata di Fourier dello scalino di Heaviside Y : esso ha come derivata dis-
tribuzionale; ne segue che si ha (si ricordi che se S = 1 allora S `e della forma k + vp(1/)):
1 = (2i)

Y (2i

Y ) = 1 da cui (2i)

Y = k + vp(1/#)

Y = c +
1
2i
vp(1/#).
Per trovare la costante c si osservi che

Y +Y = 1, dove

Y `e la simmetrizzata di Y , e quindi che

Y +

Y = ;
inoltre

Y =

Y = c
1
2i
vp(1/#), essendo vp(1/#) dispari; si ha quindi 2c = , e cio`e c = 1/2. Si ha
insomma

Y =

2
+
1
2i
vp(1/#).
Da questa si ha subito sgn() = (1/i) vp(1/).
0.13.1. Passaggi al limite. Se una successione (o una serie), di distribuzioni temperate converge in o

(R)
ad una distribuzione temperata T, dalla stessa denizione data `e immediato vedere che la successione
delle trasformate di Fourier dei termini della successione (o la serie delle trasformate) converge a

T.
0.13.2. Trasformata di Fourier di distribuzioni periodiche. Ad esempio, si potrebbe dimostrare che per
d > 0 ssato, la serie

n=
c
n

(nd)
,
che rappresenta una distribuzione temperata non appena c
n
sia O

(n
p
) per qualche reale p, ha per
trasformata di Fourier la distribuzione periodica di periodo 1/d

n=
c
n
e
2ind#
=

n=
c
n
e
2ind#
,
che ha la successione c
n
come successione dei suoi coecienti di Fourier in periodo 1/d (prendendo
lantitrasformata si troverebbe una distribuzione che ha i c
n
come coecienti di Fourier). Ed inversa-
mente, una funzione periodica f localmente sommabile, di periodo si pu` o scrivere (uguaglianza q.o.)
f(t) =

n=

n
g, dove g(t) = f(t) rect(t/), e pertanto si ha

f() =

n=
e
2i(n)
g() = g()
_

n=
e
2i(n)
_
;
Si ponga d = 1/; si `e dimostrato che (in T

(R); ma la stessa dimostrazione, con lievi modiche, va


bene in o

(R)) si ha

n=
e
2i(n/d)
= d

n=

(nd)
(); inoltre si ha g C

(R) (g `e a supporto
compatto), e g `e innitesima allinnito; ha senso quindi fare il prodotto di g con una distribuzione
temperata; si ottiene

f() = d g()

n=

(nd)
() =

n=
d g(nd)
(nd)
(),
inne si osserva che si ha (1/) g(n/) =
_
/2
/2
f(t)e
2i(n/)t
dt/ = c
n
(f). Si `e trovato:
66 GIUSEPPE DE MARCO
. Se f L
1

, la sua trasformata di Fourier nel senso delle distribuzioni temperate `e la distribuzione a


supporto discreto

f =

n=
c
n
(f)
(n/)
,
formata da masse concentrate nei punti n/, di valore pari ai coecienti di Fourier di f.
Antitrasformando si trova, nel senso delle distribuzioni:
f(t) =

n=
c
n
(f)e
2i(n/)t
;
cio`e , ogni funzione di L
1

`e somma della sua serie di Fourier, nel senso delle distribuzioni.


0.14. Distribuzioni temperate con il supporto in R
+
e trasformazione di Laplace. Se per
una distribuzione temperata T si ha Supp(T) [0, +[ (T T

+
(R)), allora per ogni s C con
Re s > 0 `e univocamente denito T(e
st
) =
_

0
T(t)e
st
dt. Infatti, la funzione t e
st
certamente
non `e a decrescenza rapida, neanche se Re s > 0, dato che per t non `e innitesima. Tuttavia,
sul supporto R
+
di T essa `e a decrescenza rapida e possiamo moltiplicarla per una funzione v che sia
C

, che sia identicamente 1 su un intorno di [0, +[, e che tenda a zero a in modo da rendere il
prodotto a decrescenza rapida; ad esempio, si pu` o prendere una funzione C

che sia identicamente 1 su


[, +[, e che sia nulla su ] , 2]. Il valore T(ve
st
) non dipende da v; se w `e unaltra funzione
C

che `e identicamente 1 su un intorno di [0, +[ e tale che w(t)e


st
sia a decrescenza rapida, si ha
T(we
st
) = T(ve
st
) dato che (wv)e
st
`e nullo su un intorno di Supp(T), e quindi T((wv)e
st
) = 0.
Si pu` o poi vericare che la funzione
T(s) = T(e
st
) =
_

0
T(t)e
st
dt `e olomorfa in s C : Re s > 0.
Denizione. Una distribuzione T T

+
(R) si dice trasformabile secondo Laplace se esiste s
0
C tale
che e
s
0
t
T sia temperata.
Per quanto prima visto `e immediato che se e
s
0
t
T `e temperata, resta denita una funzione olomorfa
per Re s > Re s
0
dalla formula:
T(s) = T(e
st
) =
_
+
0
T(t)e
st
dt;
lestremo inferiore degli a R tali che e
at
T sia temperata `e lascissa di convergenza (T) della trasfor-
mata di Laplace della distribuzione T.
Esempio 14. Se al solito (t) indica la delta di Dirac concentrata in t = 0, la distribuzione e
st
(t) `e
temperata per ogni s; si ha chiaramente (s) = (e
st
) = (e
st
)
t=0
= 1. Similmente, e
st

(k)
(t) `e
temperata per ogni s C e si ha

(k)
(s) =
(k)
(e
st
) = ((1)
k
D
k
t
(e
st
)) = ((1)
k
(s)
k
e
st
)
t=0
= s
k
.
In generale:
. Se la distribuzione T `e Ltrasformabile, anche la sua derivata lo `e , e si ha, se Re s > (T)
T

(s) = sT(s).
Dimostrazione. Si ha, dalle denizioni di T

e di T

, per Re s > (T):


T

(s) = T

(e
st
) = T(D
t
e
st
)) = T(se
st
) = sT(e
st
) = sT(s).
Osservazione. Si ricorder` a che in generale una funzione pu` o essere assolutamente Ltrasformabile e
di classe C
1
, o addirittura C

, senza che la sua derivata sia assolutamente Ltrasformabile, come ad


esempio f(t) = Y (t) sin
_
e
t
2
1/t
2
_
, che ha ascissa di convergenza assoluta nulla, e la cui derivata non
`e assolutamente Ltrasformabile. La trasformata della derivata `e comunque esistente nel senso delle
distribuzioni, e coincide (in questo caso) con la trasformata classica, a condizione di accontentarsi (in
questo caso) di convergenze semplici, non assolute; si ha in particolare f

(s) = sf(s); la cosa si


DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 67
riconosce subito integrando per parti. In generale comunque si ha (T
f
) (f), se f L
1
loc
(R
+
) `e
assolutamente Ltrasformabile.
0.15. Immagini di Laplace. Per quanto appena visto, ogni funzione polinomiale ha un originale di
Laplace che `e una distribuzione:

_
m

k=0
a
k

(k)
_
=
m

k=0
a
k
s
k
;
Si pu` o dimostrare che vale il seguente
Teorema. Sia F : C olomorfa in un aperto di C contenente un semipiano destro s C :
Re s a, per qualche a R; F `e immagine di Laplace di una distribuzione T T

+
se e solo se esistono
m N, A > 0, b a tali che sia
[F(s)[ A[s[
m
per Re s b.
Dimostrazione. La omettiamo: in ogni caso la sucienza sarebbe facile (se m `e come nellenunciato il
teorema di inversione mostra che F(s)/s
m+2
`e trasformata di Laplace di una funzione continua f col
supporto contenuto in [0, +[, e quindi F `e la trasformata di Laplace della derivata distribuzionale di
ordine m+ 2 di tale f). La necessit`a `e un poco pi` u ardua.
0.16. Traslazione. Vale ancora il teorema sulla trasformata della traslata in avanti: se T T

+
`e
Ltrasformabile, ed a 0, si ha, per Re s > (T)

a
T(s) = e
as
T(s),
come `e facile vedere (per denizione di traslata,
a
T opera su e
st
come T opera su
a
(e
st
) = e
s(t+a)
=
e
sa
e
st
, e T(e
sa
e
st
) = e
sa
T(e
st
) = e
sa
T(s)). Si osservi che si ha

(a)
= e
as
;
(k)
(a)
= s
k
e
as
.
0.17. Equazioni lineari. Si ha in generale, se g C
m
(R) (vedi formula ??.??):
(Y g)
(m)
(s) = Y g
(m)
(s) +g
(m1)
(0
+
) +g
(m2)
(0
+
)s + +g(0
+
)s
m1
,
ovvero
(Y g)
(m)
(s) = Y g
(m)
(s) +
m

j=1
g
(mj)
(0
+
)s
j1
,
da cui, essendo nel senso delle distribuzioni (Y g)
(m)
(s) = s
m
Y g(s) si riottiene la trasformata della
derivata mesima, Y g
(m)
(s) = s
m
Y g(s)

m
j=1
g
(mj)
(0
+
)s
j1
, calcolata mediante luso della con-
voluzione con Y in 0.8(Fasc. trasformate di Laplace)
Siano a
0
, . . . , a
m1
, a
m
= 1, numeri complessi; cerchiamo una distribuzione E T

+
che sia Ltra-
sformabile e che soddis lequazione dierenziale (le derivate sono intese nel senso delle distribuzioni)
E
(m)
+a
m1
E
(m1)
+ +a
1
E

+a
0
E = ;
trasformando si ottiene
s
m
E(s) +a
m1
s
m1
E(s) + +a
1
sE(s) +a
0
E(s) = 1;
da cui
E(s) =
1
(s)
dove (s) =

m
k=0
a
k
s
k
`e il polinomio caratteristico; E `e quindi una funzione, ed `e esattamente la
risolvente (t) di cui in 0.11(Fasc. Laplace).
`
E interessante osservare che cercare per t > 0 le soluzioni dellequazione lineare a coecienti costanti
u
(n)
+a
n1
u
(n1)
+ +a
1
u

+a
0
u = b(t)
con condizioni iniziali u(0
+
) =
0
, u

(0
+
) =
1
, . . . , u
(n1)
(0
+
) =
n1
, e b L
1
loc
(R
+
) equivale a cercare
le soluzioni in T

+
dellequazione
u
(n)
+a
n1
u
(n1)
+ +a
1
u

+a
0
u = b(t) +
n

k=1
a
k
_
_
k

j=1

j1

(kj)
_
_
.
68 GIUSEPPE DE MARCO
Ci`o `e immediato per le soluzioni Ltrasformabili, e si dimostra facilmente (esercizio: le soluzioni delle-
quazione omogenea con le date condizioni iniziali sono . . . ) che vale anche per le altre soluzioni.
0.17.1. Condizioni iniziali e funzioni impulsive. Facciamo un esempio di un sistema meccanico per capire
la problematica in questione. Si ha un punto materiale di massa m libero di muoversi su una guida
orizzontale liscia (lascissa si chiama y), con una forza elastica di richiamo verso lorigine. La legge del
moto insomma `e
m y = ky +F(t),
dove F(t) `e la componente lungo lasse della forza attiva agente sul punto (sollecitazione esterna). Sup-
poniamo ora di voler comprendere come sia la risposta del sistema ad una martellata data nella direzione
dellasse allistante 0. Come simuliamo una martellata, che fornisca un impulso assegnato di intensit` a
P
0
= F
0
t
0
? Unidea pu` o essere quella di studiare la risposta del sistema ad una sollecitazione che
vale costantemente (P
0
)/ per un tempo , e poi cessa, e far tendere a 0
+
. Lequazione dierenziale
`e quindi (supponiamo y(0) = 0, ma y(0) = v
0
non necessariamente nullo):
m y +ky =
P
0


[0,]
(t) y(0) = 0, y(0) = v
0
.
Dividendo per m si ricava
y +
2
y =
v


[0,]
con condizioni iniziali y(0) = 0, y(0) = v
0
. ()
avendo posto =
_
k/m e v = P
0
/m; si noti che ha le dimensioni di un reciproco di un tempo, v di
una velocit` a; `e un tempo. Risolviamo () trasformando alla Laplace; si ottiene
s
2
y(s) v
0
+
2
y(s) =
v

1 e
s
s
y(s) =
v

1 e
s
s(s
2
+
2
)
+
v
0
s
2
+
2
.
Per antitrasformare scriviamo
1
s(s
2
+
2
)
=
1

2
s(s
2
+
2
)
=
1

2
+s
2
s
2
s(s
2
+
2
)
=
1

2
_
1
s

s
s
2
+
2
_
,
di modo che si ha (chiamiamo y

la soluzione, visto che dipende da ):


y

(t) =
v

((1 cos(t))Y (t) (1 cos((t ))Y (t )) +


v
0

sin(t)Y (t).
Questa `e la risposta ad una forza costante di intensit` a P
0
/ = F
0
(t
0
/), applicata per un tempo
a partire dallistante 0. La funzione limite di tale funzione per 0
+
dovrebbe essere la risposta del
sistema ad una martellata che fornisce istantaneamente limpulso P
0
al sistema.
Cerchiamo il limite; il termine (v
0
/) sin(t)Y (t) non dipende da : si ha per gli altri termini, diciamoli u

(t):
u

(t) = 0 per t < 0, mentre `e


_

_
u

(t) =
v

1 cos(t)

per 0 t
u

(t) =
v

cos((t )) cos(t)

per t > .
Se `e tale che < /2 si ha
0 1 cos(t) < 1 cos() < ()
2
/2 per 0 t ,
per cui si ha
y

(t) = [y

(t)[ (v/)()/2 0 t ,
ed il primo pezzo di funzione tende uniformemente a 0 per 0
+
. Per il secondo si ha
cos((t )) cos(t)

=
cos(t) cos() + sin(t) sin() cos(t)

=
cos(t)(1 cos()) + sin(t) sin()

=
cos(t)
1 cos()

+ sin(t)
_
sin()

1
_
+ sin(t),
di modo che si ha, per t > :

(t)
v

sin(t)

_
[ cos(t)[
1 cos()

+[ sin(t)[

sin()

DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 69


v

2
+
()
2
6
_
.
Da quanto sopra fatto risulta che la funzione y

converge, per 0
+
, uniformemente su tutto R alla
funzione:
y(t) =
v +v
0

sin(t)Y (t).
Tale funzione `e continua anche in t = 0, ma la sua derivata, che `e nulla per t < 0, e pari a (v+v
0
) cos(t)
per t > 0, tende a v + v
0
per t 0
+
, ed ha quindi un salto pari a v + v
0
in t = 0, e dierisce di v dalla
velocit`a che il punto materiale aveva in t = 0 immediatamente prima della martellata. Si noti che per
t > 0 la funzione trovata `e soluzione dellomogenea associata y +
2
y = 0, esattamente quella soluzione
dellomogenea associata corrispondente alle condizioni iniziali y(0
+
) = 0, y

(0
+
) = v
0
+v. Leetto della
martellata `e quindi equivalente al supporre che il sistema, pur restando nella posizione y(0) = 0, abbia
acquisito una quantit` a di moto extra mv = P
0
pari allimpulso fornito dalla martellata , ovvero una
velocit`a iniziale (in aggiunta a quella v
0
gi` a esistente) v = P
0
/m pari a tale impulso, diviso per la massa
del punto materiale.
Ci piacerebbe poter attribuire tale comportamente ad un termine forzante esterno, poter cio`e scrivere
y +
2
y = f(t), con f : R R a supporto in [0, +[, tale che con condizioni iniziali nulle la soluzione
sia (v/) sin(t) per t > 0. Trasformando alla Laplace si ha come al solito
y(s) =
f(s)
s
2
+
2
,
e la funzione a secondo membro si antitrasforma in (v/) sin(t)Y (t) se e solo se f(s) = v. Ma nessuna
funzione ha come trasformata di Laplace una costante non nulla: le trasformate delle funzioni tendono
a 0 per Re s +. Unaltra considerazione da fare `e che la soluzione trovata `e nulla per t < 0, e per
t > 0 `e soluzione dellomogenea associata y +
2
y = 0; il termine forzante ipotizzato pu` o quindi essere
non nullo solo per t = 0!
Chiaramente `e oneroso ripetere il procedimento precedente per ogni singola equazione dierenziale:
come calcolare ad esempio la risposta ad una martellata per il sistema precedente con aggiunta una re-
sistenza di tipo viscoso, m y = ky y + F(t)? occorre rifare tutto il procedimento di limite fatto?
`
E
senzaltro meglio sviluppare una teoria che consenta di trattare tutti questi problemi in modo ragionevol-
mente unitario. Questa `e una delle principali ragioni che hanno condotto ad allargare linsieme degli
oggetti matematici usati dalle funzioni alle funzioni generalizzate, o distribuzioni.
In generale, assegnato un sistema lineare
y
(n)
+a
n1
y
(n1)
+ +a
0
y = b(t),
dove il termine noto b `e una distribuzione di T

+
, e si richiede di trovare per t > 0 la sua soluzione
(sottinteso distribuzionale) con condizioni iniziali
y(0) =
0
, . . . , y
(n1)
(0) =
n1
,
usando le trasformate di Laplace si segue la procedura seguente: si trasforma la funzione incognita y
come se fosse una funzione di classe C
n
su [0, +[ soddisfacente alle condizioni iniziali date, si scrive
cio`e (a
n
= 1)
_
n

j=0
a
j
s
j
_
y(s)
n

k=1
a
k
_
k

j=1

j1
s
kj
_
= b(s);
si ottiene poi come soluzione una distribuzione u(t) T

+
, che anche quando `e una funzione di classe
C
n
([0, +[) in generale non soddisfa alle condizioni iniziali assegnate; si ha cio`e in generale, anche
quando la cosa ha senso, lim
t0
+ u
(j)
(t) ,=
j
; anzi questo quasi certamente accade quando la dis-
tribuzione b(t) ha fra i suoi termini qualche distribuzione con supporto 0, in special modo e/o le
sue derivate; le funzioni impulsive possono introdurre discontinuit` a nelle derivate della soluzione e nella
soluzione stessa. Si `e visto questo fatto nel sistema meccanico prima descritto; leetto di una martellata
equivale ad un salto della velocit` a iniziale. Come prima osservato, risolvere questo problema equivale a
cercare le distribuzioni u T

+
tali che sia
u
(n)
+a
n1
u
(n1)
+ +a
0
u = b(t) +
n

k=1
a
k
_
k

j=1

j1

(kj)
(t)
_
.
70 GIUSEPPE DE MARCO
Quando si risolve un problema con la trasformazione di Laplace si suppone che tutte le funzioni siano
nulle per t < 0, la storia passata del sistema viene azzerata; ma le condizioni iniziali non possono essere
ignorate; se ne pu` o tener conto con la e le sue derivate. Il loro signicato non `e per` o pi` u a rigore quello
di condizioni iniziali, ma di condizioni subito prima dellintervento delle funzioni impulsive.
0.17.2. Esempio. Riprendiamo il circuito RC considerato nellesempio 11 del fascicolo (Laplace). Sup-
ponendo u(0) = 0, vediamo la risposta del circuito ad un impulso ideale unitario allistante t = a 0: in
altre parole cerchiamo per t > 0 la soluzione nulla in t = 0 dellequazione
Tu

(t) +u(t) = (t a).


Trasformando alla Laplace si ha
Tsu(s) + u(s) = e
as
da cui u(s) =
e
as
1 +Ts
=
1
T
e
as
1/T +s
,
di antitrasformata immediata
u(s) =
1
T

a
(e
t/T
Y (t)) =
e
(ta)/T
T
Y (t a).
Quindi: il condensatore si carica allistante t = a, e poi si scarica con andamento esponenziale. Nelle-
sempio 11 si `e visto che la risposta a (t), impulso allistante t = 0, `e il limite delle risposte di impulsi
rettangolari di durata a (tra 0 ed a) ed intensit` a 1/a, al tendere di a a 0
+
. Qual`e la risposta ad un treno
di impulsi agli istanti 0, a, 2a, 3a, . . . ? dobbiamo risolvere lequazione
Tu

(t) +u(t) =

n=0
(t na) t > 0; u(0
+
) = 0.
Trasformando si ha
Tsu(s) + u(s) =

n=0
e
nas
=
1
1 e
as
da cui u(s) =
1/T
(1/T +s)(1 e
as
)
.
La funzione u ha un polo del primo ordine in s = 1/T; si ha, per la parte singolare in tale polo
Res(u, 1/T)
s + 1/T
=
1/(T(1 e
a/T
))
s + 1/T
da cui
u(s)
1/(T(1 e
a/T
)
s + 1/T
=
1
T(1 e
a/T
)
1 e
a/T
1 +e
as
(s + 1/T)(1 e
as
)
, che porge
u(s) =
1
T(1 e
a/T
)
_
1
s + 1/T
+
(e
as
e
a(1/T)
)/(s (1/T))
1 e
as
_
Ricordando ora la formula per la trasformata di una funzione periodica, cerchiamo lantitrasformata di
(e
as
e
a(1/T)
)/(s (1/T)), ottenendo

1
_
e
as
e
a(1/T)
s (1/T)
_
=
a
_
e
t/T
Y (t)
_
e
a/T
e
t/T
Y (t) =
e
(ta)/T
(Y (t a) Y (t)) = e
(ta)/T

[0,a[
.
Questa `e una funzione con il supporto [0, a]; ne segue che u(s) `e trasformata della funzione
u(t) =

n=0
e
(tna)/T
T(e
a/T
1)

[na,(n+1)a[
(t)
e
t/T
T(e
a/T
1)
Y (t).
La prima funzione `e periodica di periodo a.
0.17.3. Soluzioni distribuzionali di equazioni omogenee.
`
E utile sapere che
. Le soluzioni distribuzionali dellequazione a coecienti costanti
y
(m)
+a
m1
y
(m1)
+ +a
1
y

+a
0
y = 0
coincidono (anche localmente), con le soluzioni classiche.
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 71
Omettiamo la dimostrazione, osservando solo che essa si pu`o ottenere abbastanza facilmente per in-
duzione su m.
Per m = 1: se a, b C

(R, C), e T T

(R) `e tale che sia T

+ aT = b, si moltiplicano ambo i membri per


e
A(t)
, dove A `e una primitiva di a, A

(t) = a(t) per ogni t R; il primo membro `e allora la derivata di e


A(t)
T, e
quindi e
A(t)
T(t) = B(t), dove B `e una primitiva di b(t)e
A(t)
; ne segue T(t) = e
A(t)
B(t). Quindi la cosa `e vera
per m = 1 (anche se i coecienti sono funzioni C

non necessariamente costanti). Linduzione si fa fattorizzando


loperatore dierenziale D
m
+a
m1
D
m1
+ +a
1
D +a
0
.
0.17.4. Convoluzione in T

+
(R). Dedichiamo un rapido cenno, senza nessuna dimostrazione, alla con-
voluzione tra distribuzioni col supporto in [0, +[.
Tra distribuzioni di T

+
la convoluzione `e sempre denita, `e associativa e commutativa. Inoltre, se
S, T T

+
sono entrambe non nulle, allora S T appartiene a T

+
e non `e nulla.
Se S, T T

+
sono entrambe Ltrasformabili, si ha (S T)(s) = S(s)T(s) per Re s >
max(S), (T); infatti
(S T)
t
(e
st
) = S

(T
t
(e
s(+t)
)) = S

(e
s
T
t
(e
st
)) = S

(e
s
T(s)) = S(s)T(s).
Si noti come lalgebra di convoluzione T

+
abbia elemento neutro, . Se un T T

+
ha uninversa di
convoluzione in T

+
, una S T

+
tale che T S = , allora tale inversa `e unica: se infatti `e T S =
T S
1
= , convolvendo a sinistra con S si ha S (T S) = S (T S
1
) = S = S; per associativit` a si ha
(S T) S = (S T) S
1
; ma S T = T S = , e quindi S = S
1
, che signica S = S
1
(si pu` o anche
usare lassenza di zerodivisori per concludere che T S = T S
1
T (SS
1
) = 0 SS
1
= 0).
Cercare linversa di convoluzione di
(m)
+a
m1

(m1)
+ +a
1

+a
0
equivale a cercare la risolvente
dellequazione dierenziale y
(m)
+a
m1
y
(m1)
+. . . a
1
y

+a
0
y = .
Esempio 15. Cerchiamo linversa in T

+
di

+; cerchiamo quindi E T

+
tale che sia (

+) E = ,
equivalentemente E

+E = . Ammettiamo di poter trasformare alla Laplace; si ottiene (s


2
+1)E(s) =
1, da cui E(s) = 1/(1 +s
2
), vera se e solo se E(t) = sin tY (t).
0.18. Esercizi.
Esercizio 1. Sia b(t) = 0 per t < 0, b(t) = t per t [0, T], b(t) = T per t > T; T `e una costante, T > 0.
(i) Trovare la trasformata di Laplace di b, precisandone lascissa di convergenza assoluta.
(ii) Descrivere le derivate distribuzionali prime e seconde di b, e trovarne le trasformate di Laplace.
(iii) Trovare le soluzioni dellequazione dierenziale
y

+
2
y = b(t) TY (t T)
che siano distribuzioni di T

+
.
Risoluzione. (i) Se Re s > 0 lintegrale di Laplace converge:
_
+
0
b(t)e
st
dt =
_
T
0
te
st
dt +
_

T
Te
st
dt =
_
t
e
st
s
_
t=T
t=0
+
1
s
_
T
0
e
st
dt +T
_
e
st
s
_
t=+
t=T
T
e
sT
s
+
1 e
sT
s
2
+T
e
sT
s
=
1 e
sT
s
2
Se Re s 0 lintegrale non converge perche lintegrando si mantiene lontano da zero in un intorno di
innito. Si ha insomma
b(s) =
1 e
sT
s
2
Re s > 0.
Osservazione. Volendo evitare le integrazioni si pu` o procedere nel modo seguente: si scrive b(t) =
t
[0,T]
(t) +T
T
Y (t); si ricorda facilmente che `e
[0,T]
(s) = (Y
T
Y )(s) = 1/s e
sT
/s, da cui
(t
[0,T]
)(s) =
d
ds
_
1 e
sT
s
_
=
sTe
sT
+ (1 e
sT
)
s
2
;
b(s) =
sTe
sT
+ (1 e
sT
)
s
2
+
Te
sT
s
=
1 e
sT
s
2
;
lascissa di convergenza assoluta `e poi chiaramente nulla.
72 GIUSEPPE DE MARCO
(ii) La funzione b `e continua e C
1
a tratti; la sua derivata distribuzionale coincide con la ordinaria ed
`e pertanto
b

(t) = 0 per t < 0, t > T; b

(t) = 1 per 0 < t < T.


Insomma b

`e la funzione caratteristica di ]0, T[ ed ha quindi trasformata di Laplace


b

(s) =
_
T
0
e
sT
dt =
1 e
sT
s
s C;
si noti che per Re s > 0 si ha b

(s) = sb(s). La derivata seconda distribuzionale di b, essendo b

funzione C
1
a tratti, `e b

=
(T)
. La trasformata di Laplace di b

`e b

(s) = 1 e
sT
.
(iii) Si ha, trasformando alla Laplace ambo i membri (al solito si ammette che ci` o sia possibile)
s
2
y(s) +
2
y(s) =
1 e
sT
s
2
T
e
sT
s
da cui y(s) =
1 e
sT
sTe
sT
s
2
(s
2
+
2
)
.
Decomponiamo in frazioni semplici (forma reale)
1
s
2
(s
2
+
2
)
=
1

2
+s
2
s
2
s
2
(s
2
+
2
)
=
1/
2
s
2

1/
2
s
2
+
2
;
s
s
2
(s
2
+
2
)
=
1

2
+s
2
s
2
s(s
2
+
2
)
=
1/
2
s

s/
2
s
2
+
2
.
Ne segue
1 e
sT
sTe
sT
s
2
(s
2
+
2
)
=
1
s
2
(s
2
+
2
)
e
sT
_
1
s
2
(s
2
+
2
)
+
sT
s
2
(s
2
+
2
)
_
=
1/
2
s
2

1/
2
s
2
+
2
e
sT
_
1/
2
s
2

1/
2
s
2
+
2
+
T/
2
s

s(T/
2
)
s
2
+
2
_
In tale forma lantitrasformata `e facile; si ha
y(t) =
_
t

2

sin(t)

3
_
Y (t)
_
t T

2

sin((t T))

3
+
T

2

T

2
cos((t T))
_
Y (t T).
Esercizio 2. Trovare in R le soluzioni dellequazione
y

+ 2y

+ 2y = (t ),
con condizioni iniziali y(0) = 0, y

(0) = 0.
Risoluzione. Banalmente la soluzione `e nulla in ] , 0], dove lequazione si riduce a y

+ 2y

+ 2y = 0
(anzi, ci` o `e vero anche in ] , [) e le condizioni iniziali nulle impongono allora che in tale intervallo la
soluzione sia nulla. Per t > 0, ammesso che si possa trasformare alla Laplace si ottiene
s
2
y(s) + 2sy(s) + 2y(s) = e
s
da cui y(s) =
e
s
s
2
+ 2s + 2
=
e
s
(s + 1)
2
+ 1
;
lantitrasformata `e immediata e porge
y(t) =

(e
t
sin tY (t)) = e
(t)
sin(t )Y (t ).
2 3
Figura 3. La funzione y(t) = e
(t)
sin(t )Y (t ).
Tale `e ad esempio la risposta di un circuito LCR, con convenienti L, C, R che allistante ha ricevuto
un impulso unitario. Il graco `e come in gura (in realt a si `e preso e
(t)/4
anziche e
(t)
, per mostrare
pi u oscillazioni).
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 73
Esercizio 3. Trovare, nella semiretta [0, +[, le soluzioni delle equazioni indicate
y

+ 4y = (t ) (t 2); y(0) = 0; y

(0) = 0
y

+ 2y

+y = (t) +Y (t 2); y(0) = 0; y

(0) = 1
y

y = 2(t 1); y(0) = 1; y

(0) = 0
y

+ 2y

+ 3y = sin t +(t ); y(0) = 0; y

(0) = 1
y

+
2
y = (t /); y(0) = 1; y

(0) = 0
y

+y = (t ) cos t; y(0) = 0; y

(0) = 1.
Esercizio 4. Trovare, usando le trasformate di Laplace, la soluzione del sistema dierenziale
_
x

= x +y
y

= 4x y
x(0) = ; y(0) = .
Stessa cosa per
_
x

= 2x 5y sin(2t)
y

= x 2y +t
x(0) = 0; y(0) = 1
e per
_
x

= 3x 4y +e
t
y

= x y e
t
x(0) = 1; y(0) = 1.
Esercizio 5. Trovare tutte le funzioni u : R C tali che sia
u(t) +
_
t
0
(t )u() d = sin(2t)
per ogni t R.
Esercizio 6. Trovare tutte le funzioni u tali che sia
u

(t) u(t) + 2
_
t
0
e
t
u() d = 0 t > 0;
_
R : u(t) = u(0
+
)e
t
cos(

2t)
_
.
Stessa cosa per
u

(t) +
_
t
0
(t )u() d = 1
_
R : u(t) = e
t/2
(cos(

3t/2) + (1/

3) sin(

3t/2))
_
e per
u

(t) + 5
_
t
0
cos 2(t ) u() d = 10Y (t); u(0
+
) = 1;
_
R : u(t) =
1
27
(24 + 120t + 30 cos t + 50 sin 3t)
_
.
Esercizio 7. (i) Scrivere loriginale di 1/(

s(s 1)) (non `e esprimibile con funzioni elementari, ma


come funzione integrale di funzioni elementari).
(ii) Dedurne loriginale di Laplace di
1
s

s
;
1
s +

s
.
(iii) Risolvere lequazione di convoluzione
u

= (u u)

u(0
+
) = 1 (t > 0).
(R: (i) Y (t)e
t
_
t
0
e

d; (ii) Y (t)e
t
_
1
_
t
0
e

d
_
; (iii) come (ii).
Esercizio 8. Utilizzando le trasformate di Laplace trovare la soluzione dellequazione
tu

(t) +u

(t) +tu(t) = 0 u(0) = 1; u

(0) = 0. (R : J
0
(t)).
Esercizio 9. Calcolare la trasformata di Laplace di t Y (t) sin
2
t/t e di
t Y (t)te
2t
_
t
0
sin
2

d.
74 GIUSEPPE DE MARCO
Esercizio 10. Ricordando che `e , per ogni z C,
J
0
(z) =
1

_
1
1
e
izt

1 t
2
dt,
calcolare, in termini di J
0
, la trasformata di Fourier della funzione f(t) = arcsin t per [t[ 1, f(t) = 0
per [t[ > 1. Sapreste dire se J
0
appartiene o meno ad L
2
(R)? e ad L
1
(R)?
Risoluzione. La derivata distribuzionale di f `e
f

(t) =

(1)
+

]1,1[
(t)

1 t
2

(1)
,
trasformando alla Fourier si ha allora
f

() =
e
2i
2
+J
0
(2)
e
2i
2
= cos(2) +J
0
(2),
e da f

() = (2i)f() si ottiene
f() =
J
0
(2) cos(2)
2
(si noti che = 0 `e una singolarit` a eliminabile: sia cos che J
0
valgono 1 in 0; la funzione trovata `e
olomorfa intera, come deve essere dato che loriginale `e a supporto compatto).
Esercizio 11. Cercare loriginale di Fourier f di F() = cos(2)e

2
in due modi:
(a) Pensando che esso `e una convoluzione di . . .
(b) Direttamente con la formula di antitrasformazione.
Risoluzione. (a)
`
E una convoluzione di e
t
2
, originale di Fourier di e

2
, con loriginale di Fourier di
cos(2) = (e
2i
+ e
2i
)/2, che `e (
(1)
+
(1)
)/2; convolvere con
(a)
equivale a traslare di a, quindi
loriginale `e
f(t) =
e
(t+1)
2
+e
(t1)
2
2
.
(b) Si scrive
f(t) =
_
R
cos(2)e

2
e
2it
d =
_
+

cos(2) cos(2t)e

2
d =
usiamo le formule di Werner, e ricordiamo lintegrale di Laplace:
1
2
_
+

(cos(2(t + 1)) + cos(2(t 1))e

2
d =
e
(t+1)
2
+e
(t1)
2
2
.
Esercizio 12. Si calcoli la trasformata di Fourier di
f(t) =
_
t

d
1 +
2
,
precisando in che senso vada intesa (sugg.: interpretare f come convoluzione).
Risoluzione. La funzione `e la convoluzione dello scalino di Heaviside con la lorentziana g(t) = 1/(1 +t
2
):
Y g(t) =
_
R
Y (t )g() d =
_
t

g() d;
ne segue che `e

f() =

Y ()e
2||
=
_

2
+
1
2i
vp(1/)
_
e
2||
=

2
+
e
2||
2i
vp(1/).
La trasformata non pu` o che essere intesa nel senso delle distribuzioni temperate: la funzione f non sta
ne in L
1
(R), ne in L
2
(R). Si pu` o anche procedere come segue (`e sostanzialmente la stessa cosa): si ha
f() =
_
0

dt/(1+t
2
) +
_
t
0
dt/(1+t
2
) = /2+arctan t; la derivata di arctan `e 1/(1+t
2
) che si trasforma
in e
2||
; ne segue
e
2||
= 2i

arctan() da cui

arctan() = k +
e
2||
2i
vp(1/),
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 75
con k costante conveniente; per disparit` a di arctan si ha k = 0; si riottiene quindi

f() =

2
+

arctan() =

2
+
e
2||
2i
vp(1/)
Esercizio 13. Trovare loriginale di Laplace di tanhs, osservando anzitutto che esso non `e una funzione
di L
1
loc
(R
+
); si suggerisce di sviluppare tanh s in serie di esponenziali.
Risoluzione. Essendo lim
s+,sR
tanh s = 1, loriginale non `e una funzione. Si scrive poi, per Re s > 0
tanh s =
e
s
e
s
e
s
+e
s
=
1 e
2s
1 +e
2s
= (1 e
2s
)

n=0
(e
2s
)
n
=

n=0
(1)
n
(e
2ns
e
2(n+1)s
) =

n=0
(1)
n
e
2ns
+

n=0
(1)
n+1
e
2(n+1)s
=
(posto nella seconda somma n + 1 = k, si ha)

n=0
(1)
n
e
2ns
+

k=1
(1)
k
e
2ks
= 1 + 2

l=1
(1)
l
e
2ls
.
Loriginale di Laplace `e quindi

1
tanh(t) = (t) +

l=1
2(1)
l
(t 2l).
Esercizio 14. Servendosi della trasformazione di Fourier, trovare quelle soluzioni dellequazione (in tutto
R)
y

y = ,
che sono distribuzioni temperate; trovare poi tutte le soluzioni dellequazione stessa (si ricorda che le
soluzioni distribuzionali di y

y = 0 sono quelle classiche). Esistono soluzioni in T

+
(R)?
Risoluzione. Si ha (2i)
2
y() y() = 1, da cui
y() =
1
1 + (2)
2
e dalle tavole y(t) =
e
|t|
2
.
Questa `e quindi lunica soluzione temperata dellequazione data; lomogenea associata ha per integrale
generale a cosh t +b sinh t, e quindi tutte le soluzioni sono date dalla formula
y(t) =
e
|t|
2
+a cosh t +b sinh t (a, b C).
Imponendo ad una soluzione di essere nulla per t < 0 si trova

e
t
2
+
a +b
2
e
t
+
a b
2
e
t
= 0 per t < 0 a b = 0, a +b 1 = 0,
da cui a = b = 1/2; c`e ununica soluzione col supporto in R
+
che `e
y(t) =
e
t
e
|t|
2
= sinh tY (t).
Naturalmente questa soluzione si trova subito anche con la trasformata di Laplace.
Esercizio 15. Trovare le inverse, in T

+
(R), delle distribuzioni Y +

e e
t
Y (t) +

.
Risoluzione. Sono quelle distribuzioni T tali che sia
(Y +

) T = ; (e
t
Y (t) +

) T = ;
vediamo la prima; trasformando alla Laplace si ha
_
1
s
+s
2
_
T(s) = 1 T(s) =
s
1 +s
3
.
76 GIUSEPPE DE MARCO
Per antitrasformare s/(1 +s
3
) usiamo la formula di Hermite:

1
_
s
1 +s
3
_
=
_
e
i/3
3e
2i/3
e
(1+i

3)t/2
+
1
3(1)
2
e
t
+
e
i/3
3e
2i/3
e
(1i

3)t/2
_
Y (t) =
1
3
_
e
t
+e
i/3
e
t/2
e
it

3/2
+e
+i/3
e
t/2
e
it

3/2
_
Y (t) =
_
e
t
+ 2e
t/2
cos(t

3/2 /3)
_
Y (t)
3
=
_
e
t
+e
t/2
_
cos(t

3/2) +

3 sin(t

3/2)
__
Y (t)
3
.
Questa `e la richiesta distribuzione T. Per la seconda: la trasformata `e
_
1
s 1
+s
_
T(s) = 1 T(s) =
s 1
1 s +s
2
;
e si ha
s 1
1 s +s
2
=
s 1
(s 1/2)
2
+ 3/4
=
s 1/2
(s 1/2)
2
+ (

3/2)
2

1/2
(s 1/2)
2
+ (

3/2)
2
che si antitrasforma subito in
e
t/2
_
cos(t

3/2)

3
3
sin(t

3/2)
_
Y (t),
che `e la richiesta inversa.
Esercizio 16. Sia f : R R la soluzione dellequazione dierenziale
y

3y

+ 2y = 4t + 12e
t
y(0) = 6; y

(0) = 1.
Posto g(t) = f(t)Y (t), scrivere unequazione dierenziale del secondo ordine a cui g soddisfa nel senso
delle distribuzioni; trovare poi g, ed f.
Risoluzione. Si ha g

d
(t) = f

(t)Y (t) +6(t) e g

d
(t) = f

(t)Y (t) +6

(t) (t); si ha (omettendo lindice


d dalla derivata distribuzionale):
g

(t) 3g

(t) + 2g(t) = (f

(t)Y (t) + 6

(t) (t) 3f

(t)Y (t) 18(t) + 2f(t)Y (t) =


(f

(t) 3f

(t) + 2f(t))Y (t) + 6

(t) 19(t),
ma dato che f `e soluzione dellequazione data si ha f

(t) 3f

(t) + 2f(t) = 4t + 12e


t
per ogni t > 0,
quindi
g

(t) 3g

(t) + 2g(t) = (4t + 12e


t
)Y (t) + 6

(t) 19(t)
`e lequazione a cui g soddisfa nel senso delle distribuzioni. Per trovare g usiamo le trasformate di Laplace,
ottenenendo (U(s) = g(s)):
s
2
U(s) 3sU(s) + 2U(s) =
4
s
2
+
12
s + 1
+ 6s 19
U(s) =
4(s + 1) + 12s
2
+ (6s 19)s
2
(s + 1)
s
2
(s + 1)(s 1)(s 2)
=
a
s
+
b
s
2
+
c
s 1
+
d
s + 1
+
h
s 2
.
Si ha:
c = Res(U, 1) =
6
2
= 3; d = Res(U, 1) =
12
6
= 2; h = Res(U, 2) =
24
12
= 2
Inoltre b = lim
s0
s
2
U(s) = 4/2 = 2; e per il teorema del valore iniziale si ha 6 = f(0) = lim
s
sU(s) =
a +c +d +h = a + 3 + 2 2, da cui a = 3. Si ha quindi
U(s) =
3
s
+
2
s
2
+
3
s 1
+
2
s + 1
+
2
s 2
g(t) = (3 + 2t + 3e
t
+ 2e
t
2e
2t
)Y (t) quindi f(t) = 9 + 2t + 3e
t
4e
t
2e
2t
.
DISTRIBUZIONI IN UNA VARIABILE (METODI MATEMATICI PER LINGEGNERIA) 77
Esercizio 17. Sia f : R R la soluzione dellequazione dierenziale
y

3y

+ 3y

y = t
2
e
t
y(0) = 1; y

(0) = 0; y

(0) = 2.
Posto g(t) = f(t)Y (t), scrivere unequazione dierenziale del terzo ordine a cui g soddisfa nel senso delle
distribuzioni; trovare poi g, ed f.
Risoluzione. Si ha
g

d
(t) = f

(t)Y (t) +(t); g

d
(t) = f

(t)Y (t) +

(t) + 0(t); g

d
(t) = f

(t)Y (t) +

(t) 2(t)
da cui, omettendo dora in poi lindice d:
g

(t) 3g

(t) + 3g

(t) g(t) =
f

(t)Y (t) +

(t) 2(t) 3f

(t)Y (t) 3

(t) + 3f

(t)Y (t) + 3(t) f(t)Y (t) =


(f

(t) 3f

(t) + 3f

(t) f(t))Y (t) +

(t) 3

(t) +(t) = t
2
e
t
Y (t) +

(t) 3

(t) +(t).
La richiesta equazione `e
g

(t) 3g

(t) + 3g

(t) g(t) = t
2
e
t
Y (t) +

(t) 3

(t) +(t).
Posto U(s) = g(s) si ha
s
3
U(s) 3s
2
U(s) + 3sU(s) U(s) =
2
(s 1)
3
+s
2
3s + 1 U(s) =
2
(s 1)
6
+
s
2
3s + 1
(s 1)
3
;
Scrivendo (s
2
3s + 1)/(s 1)
3
= (s
2
2s + 1 s)/(s 1)
3
= 1/(s 1) s/(s 1)
3
si antitrasforma
subito:
g(t) =
2
5!
t
5
e
t
Y (t) +e
t
Y (t)
1
2
d
dt
(t
2
e
t
Y (t)) =
t
5
e
t
60
Y (t) +e
t
Y (t)
(2t +t
2
)e
t
2
Y (t).
Esercizio 18. Siano a, b > 0 reali.
(i) Servirsi delloriginale di Laplace di 1/((s + a)
2
+ b
2
) per calcolare loriginale di Fourier di F() =
1/(2i +a)
2
+b
2
); trovare poi loriginale di Fourier di G() = 1/(2i a)
2
+b
2
).
(ii) Usare la trasformazione di Fourier per trovare le eventuali soluzioni dellequazione
y

2y

+ 2y =
che siano distribuzioni temperate. Trovare poi tutte le soluzioni dellequazione data, in particolare
quelle in T

+
.
Risoluzione. (i) Loriginale `e e
at
sin(bt)Y (t)/b; poiche tale funzione sta in L
1
(R), il valore della sua
trasformata di Laplace in 2i `e la sua trasformata di Fourier; essa `e pertanto loriginale di Fourier
voluto. Questo metodo non si applica a G, perche e
at
sin(bt)Y (t)/b non sta in L
1
; ma basta vedere che
si ha
G() =
1
(2i() a)
2
+b
2
=
1
(2i +a)
2
+b
2
= F(),
per avere e
at
sin(bt)Y (t)/b come originale di Fourier di G.
(ii) Sia T soluzione temperata; trasformando alla Fourier ambo i membri si ha, posto U() = T():
_
(2i)
2
2(i) + 2
_
U() = 1 U() =
1
(2i)
2
2(i) + 2
=
1
(2i 1)
2
+ 1
.
La soluzione temperata `e quindi e
t
sin t

Y (t). le soluzioni sono date da questa, pi u le soluzioni dellomo-


genea associata:
y(t) = e
t
(c
1
cos t +c
2
sin t) e
t
sin t

Y (t).
Prendendo c
2
= 1, c
1
= 0 tale soluzione `e nulla per t < 0, e sta quindi in T

+
; essa `e quindi e
t
sin tY (t).
Esercizio 19. Si consideri lequazione
y

4y

+ 8y = c
0
(t) +c
1

(t) +b(t) b L
1
loc
(R
+
).
Determinare c
0
, c
1
in modo tale che la soluzione distribuzionale di tale equazione sia (in ]0, +[) una
funzione f(t) tale che lim
t0
+ f(t) = y
0
, lim
t0
+ f

(t) = y
1
; risolvere poi lequazione nel caso b(t) =
[0,]
,
> 0 ssato, e c
0
= c
1
= 0.
78 GIUSEPPE DE MARCO
Risoluzione. Togliamo a secondo membro il termine distribuzionale. Usando y
0
, y
1
come condizioni ini-
ziali, e servendosi delle trasformate di Laplace si trova (u(s) = y(s)):
(s
2
4s + 8)u(s) y
0
s y
1
+ 4y
0
= b(s) (s
2
4s + 8)u(s) = y
0
s + (y
1
4y
0
) + b(s);
trasformando lequazione originaria (con y distribuzione) si trovava
(s
2
4s + 8)u(s) = c
0
+c
1
s + b(s).
Tale equazione coincide con la precedente se e solo se si ha c
0
= y
1
4y
0
e c
1
= y
0
. Se b(t) =
[0,]
si ha
b(s) = (1 e
s
)/s, da cui
u(s) =
1 e
s
s((s 2)
2
+ 4)
;
Decomponiamo in frazioni semplici:
1
s((s 2)
2
+ 4)
=
as +b
(s 2)
2
+ 4
+
1/8
s
=
(as +b)s + ((s 2)
2
+ 4)/8
s((s 2)
2
+ 4)
.
Uguagliando i numeratori, e posto s = 2 + 2i si ottiene
1 = 2(1 +i)(2a(1 +i) +b) = 4a2i + 2b + 2bi = 2b + 2(b + 4a)i b = 1/2, e a = 1/8.
Si ha quindi
1
s((s 2)
2
+ 4)
=
1/8
s

1
8
(s 2) 2
(s 2)
2
+ 4
=
1/8
s

1
8
s 2
(s 2)
2
+ 4
+
1
8
2
(s 2)
2
+ 4
;
Quindi
u(s) =
1
8
_
1
s

s 2
(s 2)
2
+ 4
+
2
(s 2)
2
+ 4
_
(1 e
s
),
che si antitrasforma in
y(t) =
1
8
_
1 e
2t
(cos(2t) sin(2t)
_
Y (t)
1
8
_
1 e
2(t)
(cos(2(t )) sin(2(t ))
_
Y (t ).
Esercizio 20. Risolvere, con le trasformate di Laplace
y

ty

+y = 1; y(0) = 1, y

(0) = 2
(viene (1 + 2t)Y (t)).