Revisao Prob Est

0 -1
1:occ::o: 1:toca:tico:
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* 0. Conceitos bsicos de prob. e estatstica.
* 0.1 Variveis aleatrias.
* Funo distribuio ou funo cumulativa (cdf).
A fuiao oisiribuiao. ) (x P
X
. oc una varivcl alcairia A
ocfiiioa por { } { } = = x x s X S s x X x P
X
, ) ( : ) ( P P .
I poriaiio a probabilioaoc oc quc a varivcl alcairia ionc un
valor ) (s X ncior ou igual a a. ou sc]a. ionc un valor io iiicrvalo
( ] x , .
* Propriedades cdf.
i) 1 ) ( 0 x P
X
ii) 1 ) ( lim =

x P
X
x

iii) 0 ) ( lim =

x P
X
x
iv) Sc b a < ciiao ) ( ) ( b P a P
X X

v) ) ( ) ( lim ) (
0
+
= + = b P h b P b P
X X
h
X
, con 0 > h
vi) [ ] ) ( ) ( a P b P b X a
X X
= < P
vii) [ ] ) ( ) (

= = b P b P b X
X X
P
* Funo densidade (pdf).
A fuiao ocisioaoc oc probabilioaoc oc una varivcl alcairia A.
cu]a cof ) (x P
X
qualqucr fuiao ) (x p
X
ocfiiioa cn ial quc
=

x du u p x P
x
X X
, ) ( ) ( c x x p
X
, 0 ) ( .
Alicriaiivanciic. a fuiao ocisioaoc oc probabilioaoc oc una
varivcl alcairia A. pooc scr ocfiiioa cono a ocrivaoa. sc cxisiir.
oa fuiao oisiribuiao: dx x dP x p
X X
) ( ) ( = . A probabilioaoc oa
varivcl alcairia csiar coiiioa iun ocicrniiaoo iiicrvalo igual
rca sobrc a curva oa fuiao ocisioaoc icssc ncsno iiicrvalo
[ ]
=
b
a
X
dx x p b X a P ) ( .
* Propriedades da pdf.
i) 0 ) ( x p
X
ii) 1 ) ( =

dx x p
X

0 -2
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.1
Coisiocrc-sc a cxpcricicia alcairia quc coisisic cn ircs
laianciios oc una nocoa pcrfciianciic cquilibraoa c aioiaao oa
scqucicia oc caras c coroas rcsuliaiic.
O cspao oc acoiiccinciios
{ } ttt tth tht htt thh hth hht hhh S , , , , , , , =
Coisiocrc-sc a varivcl alcairia A quc faz corrcspoiocr a caoa
acoiiccinciio ocsic cspao un iuncro oo coi]uiio { } 3 , 2 , 1 , 0 = U
coifornc o iuncro oc caras coisiaiic cn caoa acoiiccinciio.
Coifornc con o orocianciio oc S icnos
0 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 : ) (s X
1cnos ciiao
{ }
8
1
0 ) 0 ( = = X P
X
P { }
8
4
1 ) 1 ( = = X P
X
P
{ }
8
7
2 ) 2 ( = = X P
X
P { }
8
8
3 ) 3 ( = = X P
X
P
Iccorrcioo fuiao cscalao poocnos cscrcvcr a cof oc A ia forna
) 3 (
8
1
) 2 (
8
3
) 1 (
8
3
) (
8
1
) ( + + + = x u x u x u x u x P
X

* Exemplo 0.2
Coisiocrc un sisicna oc conuiicaocs cn quc o icnpo oc
iraisnissao oas ncisagcis obcoccc a una lci probabilioaocs
cxpoicicial
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Funo distribuio
0 -8
Jo:c a:a| - ...o1.o.
[ ] 0 , > = >

x e x X
x
P
A cof oc X facilnciic ocouzivcl.
[ ] [ ]

<
=
> = =

0 1
0 0
1 ) (
x e
x
x X x X x P
x
X
P P

* Exemplo 0.3
No cxcnplo 0.1 vinos quc a cof oa varivcl alcairia A ai ocfiiioa
pooia scr cxprcssa ia forna
) 3 (
8
1
) 2 (
8
3
) 1 (
8
3
) (
8
1
) ( + + + = x u x u x u x u x P
X

Sc aiciocr-nos a quc a )n:ao dc|ta. ) (x . ocfiiioa cn icrnos oa
fuiao cscalao por

=
x
du u x u ) ( ) (
poocnos cscrcvcr

=
+ + + =
x
k
k
k X
x x x x
X
du x u x p
du u du u du u du u x P
) ( ) (
) 3 (
8
1
) 2 (
8
3
) 1 (
8
3
) (
8
1
) (
pclo quc poocnos coicluir quc a pof
) ( ) ( ) (
k
k
k X X
x x x p x p =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Funo de distribuio
0 -4
Jo:c a:a| - ...o1.o.

* Exemplo 0.4
No cxcnplo 0.2 vinos quc a cof oa varivcl alcairia A ai ocfiiioa
pooia scr cxprcssa ia forna

<
=

0 1
0 0
) (
x e
x
x P
x X

pclo quc. scioo
dx
x dP
x p
X
X
) (
) ( =
poocnos cscrcvcr

<
=

0
0 0
) (
x e
x
x p
x X

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Funo densidade
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Funo densidade
0 -
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* 0.2 Funes de uma varivel aleatria.
* Variveis aleatrias discretas.
Scioo A una v.a. oiscrcia. a sua pof pooc scr cscriia ia forna
=
k
k k X X
x x x p x p ) ( ) ( ) (
g(x) bijectiva.
) g(X Y = scr ianbn una v.a. oiscrcia c a sua pof oaoa por
[ ] ) g( ) g( ) ( ) (
k
k
k X Y
x x x p y p =

g(x) no bijectiva.
oocnos icr
k k
y x = ) g( para nais oc un
k
x . Ncsic caso a pof oc 1
oaoa por
[ ] ) g( ) g( ) ( ) (
k
k
k Y Y
x x y p y p =

cn quc
=
=
i i
y x i
i X k Y
x p y p
) g( :
) ( ) (
Variveis aleatrias contnuas.
Scioo A una v.a. coiiiiua. poocnos ocicrniiar a pof oc
) g(X Y = oa forna quc scguioanciic sc ocscrcvc.
g(x) estritamente mon3tona, contnua, e sobrejectiva.
A pof oc ) g(X Y = ocicrniiaoa por
[ ]
dy
y d
y p y p
X Y
) ( g
) ( g ) (
1
1
=
ou. o quc cquivalciic. c por vczcs nais fcil oc calcular.
[ ]
) ( g
1
1
) g(
1
) ( g ) (
y x
X Y
dx
x d
y p y p
=
g(x) contnua por troos e/ou no sobrejectiva.
A pof oc ) g(X Y = ocicrniiaoa pclas cxprcssocs aiicriorcs para
io coiiraooniiio oc ) g(x . scioo 0 ) ( = y p
Y
ios rcsiaiics poiios.
g(x) mon3tona.
Caso ) g(x sc]a coisiaiic iun iiicrvalo fiiiio oc a. a pof oc 1
ocicrniiaoa pclas cxprcssocs aiicriorcs. scioo quc ios poiios
k
y y = rcsuliaiics oos iiicrvalos [ ]
1 0
, x x cn quc ) g(x coisiaiic.
) (y p
Y
ocvc coiicr una fuiao oclia con rca ) ( ) (
0 1
x P x P
X X
.
g(x) no mon3tona.
Caso ) g(x iao sc]a noiioia ocvc oivioir-sc o scu ooniiio cn
rcgiocs cn quc ial sc vcrifiquc. aplicaioo-sc cn caoa una oclas as
iciicas aiicriornciic ocscriias.
0 -6
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.5
Sc]a A una v.a. ocfiiioa sobrc o laianciio oc un oaoo
pcrfciianciic cquilibraoo. A sua pof
=
=
6
1
) (
6
1
) (
i
X
i x x p
Coisiocrc a fuiao ) g(x ocfiiioa por
< +
+ <
=
n x n
n x n
x
2 1 2 para 1
1 2 2 para 0
) g(
Cono sc vcrifica facilnciic ) g(x una fuiao iao bi]cciiva.
A v.a. ) g(X Y = una v.a. oiscrcia quc assunc apcias oois
valorcs. 0 c 1. oocnos facilnciic calcular a sua pof
2
1
) ( ) 0 ( ) (
:
1
= = = =
par x i
i X Y Y
x p y p y p
0 1 2 3 4 5 6 7
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
pdf de X
-3 -2 -1 0 1 2 3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
g(x)
0 -7
Jo:c a:a| - ...o1.o.
2
1
) ( ) 1 ( ) (
:
2
= = = =
impar x i
i X Y Y
x p y p y p
oriaiio
) 1 (
2
1
) (
2
1
) ( + = y y y p
Y

Exemplo 0.6
Coisiocrc a v.a. gaussiaia A. con pof
2
2
2
) (
2
1
) (

=
x
X
e x p
Sc]a ) g(x a conbiiaao oc una iraisfornaao liicar c una
iraislaao ocfiiioa por
b ax x y + = = ) g(
A pof oa v.a. ) g(X Y = fcil oc ocicrniiar. rccorrcioo rclaao
[ ]
dy
y d
y p y p
X Y
) ( g
) ( g ) (
1
1
=
Scioo
a
b y
y x

= =

) ( g
1

c
a dy
y d 1 ) ( g
1
=

-0.5 0 0.5 1 1.5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
pdf de Y=g(X)
0 -8
Processos Estocsticos
Jos Amaral
rcsulia

=
a
b y
p
a
y p
X Y
1
) (
[ ]
2
2
2
2
) ( 2
) (
2
) (
2
1
2
1
) (

=

=
a
b a y
a
b y
X
e
a
e
a
y p

Una coiclusao inporiaiic a iirar ocsic cxcnplo a oc quc una
iraisfornaao liicar scguioa oc una iraislaao aplicaoa a una v.a.
gaussiaia o origcn a una v.a. quc ianbn gaussiaia.

Exemplo 0.7
Coisiocrc una v.a. cxpoicicial. X . con pof
0 , ) ( ) ( > =

x u e x p
x
X

c sc]a ) g(x una fuiao ocfiiioa por
) arctan( ) g( x x y = =
[ ]
dy
y d
y p y p
X Y
) ( g
) ( g ) (
1
1
=
Scioo
[ ] 2 , 2 , ) tan( ) ( g
1
= =

y y y x
c
) ( sec
) ( g
2
1
y
dy
y d
=

rcsulia
[ ]
[ ]
[ ] ) 2 ( ) ( ) ( sec
) tan( ) ( sec
) tan( ) ( sec ) (
) tan( 2
) tan( 2
2
=
=
=

y u y u e y
y u e y
y p y y p
y
y
X Y

0 -9
Jos Amaral
Exemplo 0.8
Coisiocrc a v.a. X uiiforncnciic oisiribuioa io iiicrvalo [ ] 2 , 2
[ ] ) 2 ( ) 2 (
4
1
) ( + = x u x u x p
X

Sc]a ) g(x una fuiao ocfiiioa por
<

<
= =
x
x
x
x x y
1
1 1
1
1
1
) g(
[ ]
dy
y d
y p y p
X Y
) ( g
) ( g ) (
1
1
=
Sendo
1 1 , ) ( g
1
= =

y y y x
c
1
) ( g
1
=
dy
y d

rcsulia
[ ] 1 1 , ) 2 ( ) 2 (
4
1
) ( ) (
+ =
=
y y u y u
y p y p
X Y

1cioo cn coiia quc ) g(x iao sobrc]cciiva. scioo o scu
coiiraooniiio o iiicrvalo [ ] 1 , 1 . fazcnos 0 ) ( = y p
Y
para
[ ] 1 , 1 y . rcsuliaioo
[ ] ) 1 ( ) 1 (
4
1
) ( + = y u y u y p
Y

Iiialnciic ocvcnos icr cn aiciao quc ) g(x iao csiriianciic
noiioia. ionaioo valorcs coisiaiics 1
1
= y para 1 < < x c
1
2
= y para < < x 1 . c poriaiio ) (y p
Y
icr una fuiao oclia cn
caoa un ocsics poiios.
0 -10
Jos Amaral
Scioo
4
1
4
1
0 ) (
) ( ) 1 ( ) (
1
2
1
1
=
=
=
=

du
du u p
P P y p
X
X X Y

c
4
1
4
1
1
) ( 1
) 1 ( ) ( ) (
1
2
1
2
=
=
=
=

du
du u p
P P y p
X
X X Y

rcsulia fiialnciic
[ ] [ ] ) 1 ( ) 1 (
4
1
) 1 ( ) 1 (
4
1
) ( + + + + = y u y u y y y p
Y

0 -11
Jos Amaral
* 0.3 Momentos de uma varivel aleatria.
* Valor mdio de uma varivel aleatria.
Dcfiic-sc o valor mdio. ianbn ocsigiaoo por valor expectvel ou
mdia. oc una v.a. X cono: [ ]

= = dx x p x X E
X x
) ( .
Sc X for una v.a. oiscrcia a sua pof pooc scr cscriia ia forna
) ( ) ( ) (
k
k
k X X
x x x p x p =

. pclo quc. c aiciocioo s propricoaocs
oa fuiao oclia [ ]
k
k
k X
x x p X E = ) ( .
* Momento de ordem n de uma varivel aleatria.
Dcfiic-sc o nonciio oc orocn i oc una v.a. X cono:
[ ] K , 2 , 1 , 0 , ) ( ) ( ) (
0 0
= =

n dx x p x x x X E
X
n n

* Momentos em torno da origem.
Dcfiic-sc o momento de ordem n centrado na origem oc una v.a.
X cono: [ ] K , 2 , 1 , 0 , ) ( = = =

n dx x p x m X E
X
n
n
n
. Os
nonciios cciiraoos ia origcn sao ocsigiaoos apcias por
momentos oa v.a.. A noia corrcspoioc ao nonciio oc orocn 1
cciiraoo ia origcn [ ] X E m
x
= =
1
.
* Valor quadrtico mdio.
O nonciio oc orocn 2 cciiraoo ia origcn ocsigiaoo por valor
quadrtico mdio. ou por correlao:
[ ]

= = = dx x p x X E R m
X x
) (
2 2
2

* Momentos em torno da mdia.
Dcfiic-sc o momento de ordem n centrado na mdia oc una v.a. X
cono: [ ] K , 2 , 1 , 0 , ) ( ) ( ) ( = = =

n dx x p x X E
X
n
x n
n
. Os
nonciios cciiraoos ia noia sao ocsigiaoos apcias por momentos
centrados oa v.a.
* Varincia.
O nonciio cciiraoo oc orocn 2 ocsigiaoo por varincia oa v.a.:
[ ] [ ]

= = = dx x p x X X E
X x
) ( ) ( Var ) (
2 2 2
.
A raiz quaoraoa oa variaicia ocsigiaoa por desvio padro.
* Skewness e Kurtosis.
Dos nonciios cciiraoos oc orocn supcrior icn inporiaicia o oc
orocn 8. ocsigiaoo por Skewness. quc una ncoioa oa assinciria
oa v.a. cn iorio oa noia. c o oc orocn 4. ocsigiaoo por Kurtosis.
quc una ncoioa oo afuiilanciio oa v.a. cn iorio oa noia.
Cono ncoioas oc assinciria c afuiilanciio cn iorio oa noia
uiilizan-sc por isso. rcspcciivanciic. o Coeficiente de Skewness:
[ ]
3 3
) (
x x s
X E c = . c o Coeficiente de Kurtosis
[ ]
4 4
) (
x x k
X E c =
0 -12
Jos Amaral
* Propriedades e relaes.
Propriedades da mdia
[ ] [ ] [ ]
x x
c X c E c cX E c c E + = + = =
Propriedades da varincia
[ ] [ ] [ ]
2 2 2
Var Var Var
x x
X c c cX c c = + = =
Relaes entre momentos e momentos centrados
i n
i i
n
i
n
m
i
n
=

) 1 (
0

i n
i
n
i
n
i
n
m
0

2 2
x x x
R =
* Moda e Mediana.
A moda oc una v.a. X. ianbn ocsigiaoo por valor nais provvcl.
o valor x oa v.a. para o qual ) (x p
X
nxina. A nooa pooc iao
scr uiica. Coifornc a cxisicicia oc una. ouas. ou vrias. a pof
ocsigiaoa rcspcciivanciic por unimodal. bimodal. c multimodal.
A mediana oc una v.a. X o valor
2 1
x oa v.a. para o qual
{ } 2 1
2 1
= x x P . ou. cquivalciicnciic
2
1
) ( ) (
2 1
2 1
= =

x
X
x
X
dx x p dx x p
0 -18
Jos Amaral
* Exemplo 0.9
Coisiocrc a v.a. X uiiforncnciic oisiribuioa io iiicrvalo [ ] b a, . A
sua pof
[ ] ) ( ) (
1
) ( b x u a x u
a b
x p
X

=
O scu valor noio
[ ]
[ ]
2
1
) ( ) (
1
) (
b a
dx x
a b
dx b x u a x u
a b
x
dx x p x X E
b
a
X
+
=
=
=

c a sua variaicia
[ ]
[ ]
12
) (
) ( 3
) (
1
) ( ) (
1
) (
) ( ) ( ) (
2
2
3 3
2
2
2 2
a b
a b
a b
dx x
a b
dx b x u a x u
a b
x
dx x p x X E
x
b
a
x
x
X x
=
=

Da ocouao aiicrior. rccoroaioo quc
2 2
x x x
R =
poocnos coicluir quc o valor quaoriico noio
) ( 3
3 3
a b
a b
R
x
=

0 -14
Jos Amaral
* Exemplo 0.10
Coisiocrc a v.a. gaussiaia X. A sua pof
2
2
2
) (
2
1
) (

=
x
X
e x p
O scu valor noio
[ ]

=

=

=
=
dx e x
dx e x
dx e x
dx x p x X E
x
x
x
X
2
2
2
2
2
2
2
) (
2
) (
2
) (
2
1
2
1
2
1
) (

Iazcioo a nuoaia oc varivcl

=
x
u
rcsulia
[ ]

= du e du e u X E
u u
2 2
2 2
2 2

1cioo cn aiciao quc
2
2
) (
u
e u u f
=
una fuiao inpar. ciiao
0
2
2
=
du e u
u

or ouiro laoo sabioo quc
=
2
2
2
du e
u

!ogo. fiialnciic
[ ] = X E
0 -1
Jos Amaral
A variaicia oaoa por
[ ]

=
=
dx e x
dx x p x X E
x
x
X x
2
2
2
) (
2
2 2
2
1
) (
) ( ) ( ) (

Iazcioo a nuoaia oc varivcl

=
x
u
rcsulia
[ ]

= du e u X E
u
2
2
2
2
2
2
) (
pclo quc. iiicgraioo por parics con
du ue dz
u y
u
2
2
=
=

rcsulia
[ ]
2 2
) ( = X E

Iica assin ]usiificaoa a uiilizaao oo sinbolos c ia ocfiiiao
oa pof oc una v.a. gaussiaia. ara rcfcrir una v.a. gaussiaia
conun a ioiaao abrcviaoa ) , (
2
N .
Iccorrcioo a iciicas iociiicas s uiilizaoas io clculo oa noia c
oa variaicia poocnos facilnciic ocouzir os nonciios cciiraoos oc
orocn supcrior scguioa.
Coicluirianos quc os nonciios cciiraoos oc orocn inpar sao
iooos iulos
K , 5 , 3 , 1 , 0 = = n
n

Assin o cocficiciic oc Skewness iulo
0
3
3
=
=
x
s
c
cono scria oc cspcrar. alis. oaoa a rccoilccivcl sinciria oc una
pof gaussiaia.
0 -16
Jos Amaral
Coicluirianos aiioa quc os nonciios cciiraoos oc orocn par sao
oaoos pcla cxprcssao
K L , 6 , 4 , 2 , ) 1 ( 3 1 = = n n
k
n

Noncaoanciic iiicrcssa rcfcrir quc o cocficiciic oc Kurtosis
3
4
4
=
=
x
k
c
Isic un valor oc rcfcrcicia ia classificaao oc oisiribuiocs. As
v.a. con pofs para as quais 3 >
k
c sao ocsigiaoas por
supragaussianas c as v.a. con pofs para as quais 3 <
k
c sao
ocsigiaoas por subgaussianas.

* Exemplo 0.11
Coisiocrc una v.a. X cu]a pof oaoa pcla cxprcssao
) ( ) ( x u xe x p
x
X
=
O scu valor noio
[ ]

= =
0
2
) ( dx e x dx x p x X E
x
X

Iiicgraioo por parics. con
x
e dv
x u
=
=
2

rcsulia
[ ] [ ]
=
+ =
0
0
0
2
2
2
dx xe
dx xe e x X E
x
x x

Iiicgraioo iovanciic por parics. con
x
e dv
x u
=
=

rcsulia fiialnciic
0 -17
Jos Amaral
[ ] [ ]
[ ]
2
2 2
2 2
0
0
0
0
=
= =
+ =
x x
x x
e dx e
dx e xe X E

A nooa pooc scr facilnciic calculaoa procuraioo os poiios cn quc
a ocrivaoa oa pof sc aiula
1
) 1 ( 0
) ( ) ( ) ( 0
) (
0
=
=
+ =
=

x
e x
x xe x u xe e
dx
x dp
x
x x x
X

A ncoiaia
2 1
x . scioo por ocfiiiao
=
=

2 1
2 1
0
2
1
2
1
) (
x
x
x
X
dx xe
dx x p

rcsulia
0 ) 1 ( 2
2 1
2 1
= +
x
e x

A soluao pooc scr cicoiiraoa por un
qualqucr niooo iunrico. or cxcnplo
rccorrcioo ao niooo oc Ncwioi
n
n
x
x
n
n n
n
n
n n
e
e x
x x
x f
x f
x x
+
=
=
+
+
2
) 1 ( 2
) (
) (
1
1

c pariiioo oc un valor iiicial
suficiciicnciic prxino oa soluao. por
cxcnplo o valor oa noia. a soluao pooc
scr cicoiiraoa aps un pcqucio iuncro oc iicraocs
678 . 1
2 1
= x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
f(x) = x e
-x
moda moda moda = 1.0
mdia = 2.0
mediana = 1.678
0 -18
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* 0.4 Vectores aleatrios.
* CDF conjunta.
Dcfiic-sc a )n:ao di:t:i|niao dc j:o|a|i|idadc co:)n:ta oas v.a.
X c Y cono: { } = y x y Y x X y x P
XY
, , , ) , ( P .
Propriedades da cdf conjunta
i) 1 ) , ( = + +
XY
P
ii) 0 ) , ( ) , ( ) , ( = = = y P x P P
XY XY XY

iii) 0 , ) , ( ) , ( + y x P y x P
XY XY

iv) 0 , ) , ( ) , ( + y x P y x P
XY XY

* CDF's marginais.
A cof oc caoa una oas v.a.. ) (x P
X
c ) (y P
Y
. ocsigiaoa por
)n:ao dc di:t:i|niao dc j:o|a|i|idadc a:qi:a|.
{ } { } ) , ( , ) ( + = + = = x P Y x X x X x P
XY X
P P
{ } { } ) , ( , ) ( x P y Y X y Y y P
XY Y
+ = + = = P P
As cofs nargiiais poocn scr ocicrniiaoas a pariir oa cof coi]uiia.
nas o coiirrio iao . cn gcral. vcroaociro.
* PDF conjunta.
A )n:ao dc::idadc dc j:o|a|i|idadc co:)n:ta oc ouas varivcis
alcairia A c Y cu]a cof coi]uiia ) , ( y x P
XY
qualqucr fuiao
) , ( y x p
XY
ocfiiioa cn
2
ial quc
=

y x dv du v u p y x P
y x
XY XY
, , ) , ( ) , (
c y x y x p
XY
, , 0 ) , ( . Alicriaiivanciic. a pof coi]uiia oc
ouas v.a. A c Y pooc scr ocfiiioa cono a ocrivaoa. sc cxisiir. oa
fuiao oisiribuiao coi]uiia y x y x P y x p
XY XY
= ) , ( ) , (
2
.
A probabilioaoc oas varivcis alcairias csiarcn coiiioas iun
ocicrniiaoo iiicrvalo oc
2
igual ao volunc sob a supcrficic oa
fuiao ocisioaoc icssc ncsno iiicrvalo
{ }

= < <
d
c
b
a
XY
dy dx y x p d Y c b X a ) , ( , P
Propriedades da funo densidade
i) 0 ) , ( y x p
XY
ii)

= 1 ) , ( dy dx y x p
XY

* PDF's marginais
A pof oc caoa una oas v.a.. ) (x p
X
c ) (y p
Y
. ocsigiaoa por
)n:ao dc::idadc dc j:o|a|i|idadc a:qi:a|.
s pofs nargiiais poocn scr obiioas a pariir oa pof coi]uiia

= dy y x p x p
XY X
) , ( ) ( :

= dx y x p y p
XY Y
) , ( ) (
A obiciao oa pof coi]uiia a pariir oas pofs nargiiais iao . cn
gcral. possivcl.
0 -19
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Vectores aleatrios.
Coisiocrcnos a cxisicicia oc : varivcis alcairias.
n
X X X , , ,
2 1
K .
ocfiiioas sobrc a ncsna cxpcricicia alcairia. O acoiiccinciio
{ }
n n
x s X x s X x s X S s ) ( ) ( ) ( :
2 2 1 1
K pooc scr cscriio
ia forna vcciorial { } x X ) ( : s S s ou. abrcviaoanciic { } x X
cn quc. poriaiio. X un vccior cn quc caoa una oas
conpoiciics una v.a..
* CDF conjunta de um vector aleatrio.
Dcfiic-sc a )n:ao di:t:i|niao dc j:o|a|i|idadc co:)n:ta oc un
vccior alcairio. X. oc oincisao :. cono { } x x
X
= X P P ) ( .
* PDF conjunta de um vector aleatrio.
A )n:ao dc::idadc dc j:o|a|i|idadc co:)n:ta oc un vccior
alcairio. X. oc oincisao :. cu]a cof coi]uiia ) (x
X
P . qualqucr
fuiao ) (x
X
p ocfiiioa cn
n
ial quc

=
x
X X
x x x x
n
d p P , ) ( ) (
. cn quc
n
dx dx dx d K
2 1
= x . c
n
p x x
X
, 0 ) ( .
Alicriaiivanciic. a fuiao ocisioaoc oc coi]uiia oc un vccior
alcairio. X. oc oincisao :. pooc scr ocfiiioa cono a ocrivaoa. sc
cxisiir. oa fuiao oisiribuiao coi]uiia x x x
X X
= ) ( ) ( P p
n
.
* Funes condicionais.
A probabilioaoc coioicioial. probabilioaoc oc ocorrcicia oo
acoiiccinciio
1
s oaoo quc o acoiiccinciio
2
s ocorrcu. oaoa por
{ } { } { }
2 2 1 2 1
s s s s s P P P = .
* CDF's condicionais.
cdf condicional da v.a. X dado o acontecimento s
Sc coisiocrarnos o acoiiccinciio { } x s X S s ) ( :
1 1
. a ocfiiiao
oc probabilioaoc coioicioial o origcn cxprcssao
{ } { } { }
2 2 2
, s s x X s x X P P P = quc por ocfiiiao a cd)
co:dicio:a| da v.a. X dado o aco:tccic:to :
{ } { } s s x X s x P
s X
P P , ) ( =
cdf condicional da v.a. X dado o acontecimento y Y
Sc coisiocrarnos o acoiiccinciio { } y s Y S s ) ( :
2 2
obicnos a
cxprcssao { } { } { } y Y y Y x X y Y x X = P P P ,
Aiciocioo s ocfiiiocs oa cof coi]uiia oas v.a. A c 1. c oa cof
nargiial oa v.a. 1. fica ocfiiioa a cd) co:dicio:a| da v.a. X dado o
aco:tccic:to y Y : ) ( ) , ( ) ( y P y x P y Y x P
Y XY Y X
= . poocioo
scr usaoa a ioiaao sinplificaoa ) ( ) , ( ) ( y P y x P y x P
Y XY Y X
=
cdf condicional da v.a. X dado o acontecimento y Y =
Sc coisiocrarnos o acoiiccinciio { } y s Y S s = ) ( :
2 2
obicnos a
cxprcssao { } { } { } y Y y Y x X y Y x X = = = = P P P , . Sc Y for
una v.a. oiscrcia fica ocfiiioa a cd) co:dicio:a| da v.a. X dado o
0 -20
Jo:c a:a| - ...o1.o.
aco:tccic:to
k
y Y = : { } { }
k k k Y X
y Y y Y x X y x P = = = P P , ) ( .
Sc Y for una v.a. coiiiiua { } 0 = = y Y P . Aiioa assin. possivcl
ocouzir a cxprcssao oa ocfiiiao oa cd) co:dicio:a| da v.a. X dado
o aco:tccic:to y Y = .
) (
) , (
) (
y p
du y u p
y Y x P
Y
x
XY
Y X

= =
* PDF's condicionais.
pdf condicional da v.a. X dado o acontecimento s
Dcfiic-sc a jd) co:dicio:a| da v.a. X dado o aco:tccic:to :
cono
) ( ) / (
/
s x P
dx
d
s x p
s X s X
=
pdf condicional da v.a. X dado o acontecimento y Y =
Scioo Y for una v.a. oiscrcia ocfiic-sc a jd) co:dicio:a| da v.a. X
dado o aco:tccic:to
k
y Y = cono dx y x P y x p
k Y X k Y X
) ( ) / (
/
=
Sc Y for una v.a. coiiiiua ocfiic-sc a jd) co:dicio:a| da v.a. X
dado o aco:tccic:to y Y = cono
) (
) , (
) (
) , (
) ( ) / (
/
y p
y x p
y p
du y u p
dx
d
y Y x P
dx
d
y x p
Y
XY
Y
x
XY
Y X Y X
= = = =

* Lei de Bayes
) (
) ( ) / (
) / (
/
/
y p
x p x y p
y x p
Y
X X Y
Y X
=
* Lei da probabilidade composta.
A ocisioaoc coi]uiia oc n varivcis alcairias pooc scr cscriia ia
forna
=
+
=
1
1
1 2 1
) , , / ( ) ( ) , , , (
n
i
n i i X n n
x x x p x p x x x p K K
X X

* Independncia de variveis aleatrias.
Duas v.a.. X c Y. sao iiocpciociics sc ) ( ) ( ) , ( y P x P y x P
Y X XY
= . ou.
alicriaiivanciic. ) ( ) ( ) , ( y p x p y x p
Y X XY
= . No caso oc v.a.
iiocpciociics poocnos ocouzir a pof coi]uiia a pariir oo
coilccinciio oas pofs nargiiais. No caso oc as v.a.. X . c Y .
scrcn iiocpciociics ) ( ) / (
/
x p y x p
X Y X
= c ) ( ) / (
/
y p x y p
Y X Y
= .
Sc : v.a. sao iiocpciociics. qualqucr subcoi]uiio ocsias : v.a.
iiocpciociic. iao scioo o rcciproco vcroaociro. A gcicralizaao oo
coicciio oc iiocpciocicia a vcciorcs alcairios irivial: n vcciorcs
alcairios.
n
X X X , , ,
2 1
K . sao iiocpciociics sc os acoiiccinciios
{ } { } { }
n n
X X X x x x , , ,
2 2 1 1
K forcn iiocpciociics
n
x x x , , ,
2 1
K .
0 -21
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.12
Coisiocrcn-sc as v.a. X c Y . coiiiiuas. ocfiiioas sobrc a ncsna
cxpcricicia alcairia. cu]a pof coi]uiia oaoa pcla cxprcssao
< < < <

=
contrrio caso 0
5 1 , 4 0 ,
) , (
y x Cxy
y x p
XY

i) Dcicrniic o valor oa coisiaiic C oc nooo a quc a cxprcssao
possa rcprcsciiar una pof.

1cnos quc vcrificar quc
i) 0 ) , ( y x p
XY

ii)

= 1 ) , ( dy dx y x p
XY

Dcvc scr ciiao
1 0
4
0
5
1
= >

dy dx Cxy C
scioo

[ ]
C
x C
dx x C
dx
x x
C
dx
xy
C dy dx Cxy
x
x
y
y
96
6
12
2 2
25
2
4
0
2
4
0
4
0
4
0
5
1
2
4
0
5
1
=
=
=
|
|
.
|
=
=
=
=
=

rcsulia
96
1
= C

ii) Calculc { } 3 2 , 2 1 < < Y X P .

Scioo
0 -22
Jo:c a:a| - ...o1.o.
{ }

= < <
d
c
b
a
XY
dy dx y x p d Y c b X a ) , ( , P
icnos
128
5
4
5
96
1
2
5
96
1
2
4
2
9
96
1
2 96
1
96
2
1
2
2
1
2
1
2
1
3
2
2
2
1
3
2
=
=
=
|
|
.
|
=
=
=
=
=

x
x
y
y
x
dx
x
dx
x x
dx
xy
dy dx
xy

{ }
128
5
3 2 , 2 1 = < < Y X P

iii) Dcouza as cxprcssocs oas pofs nargiiais.

Scioo

= dy y x p x p
XY X
) , ( ) (

= dx y x p y p
XY Y
) , ( ) (
icnos
5
1
2
5
1
2
96
) (
=
=
=
=

y
y
X
xy
dy
xy
x p

c fiialnciic
4 0 ,
8
) ( < < = x
x
x p
X

scioo
0 -28
Jo:c a:a| - ...o1.o.
4
0
2
4
0
2
96
) (
=
=
=
=

x
x
Y
y x
dx
xy
y p

rcsulia
5 1 ,
12
) ( < < = y
y
y p
Y

* Exemplo 0.13
< < < < +

=
contrrio caso 0
1 0 , 1 0 ,
4
3
) , (
y x xy
y x p
XY

i) Dcicrniic ) / ( x y p
X Y
.

or ocfiiiao
) (
) , (
) / (
/
x p
y x p
x y p
X
XY
X Y
=
scioo
4
2 3
)
4
3
(
) , ( ) (
1
0
x
dy xy
dy y x p x p
XY X
+
=
+ =
=

rcsulia
< <
+
+
=
contrrio caso 0
1 0 ,
4
2 3
4
3
) / (
y
x
xy
x y p
X Y

0 -24
Jo:c a:a| - ...o1.o.
c fiialnciic
< <
+
+
=
contrrio caso 0
1 0 ,
2 3
4 3
) / (
y
x
xy
x y p
X Y

ii) Calculc { } 2 1 / 2 1 = > X Y P .
Sc iao iivsscnos ocouzioo ) / ( x y p
X Y
. icioo cn aiciao quc
) (
) , (
) (
x p
du u x p
x X y P
X
y
XY
X Y

= =
icnos
{ } { }
16
9
4 4
3
1
4
1 3
2 4
3
1
2 1 / 2 1 1 2 1 / 2 1
2
1
0
2
2 1
0
=
|
|
.
|
=
= = = >
=
=
y
y
y y
dy
y
X Y X Y P P

oaoo quc coilcccnos ) / ( x y p
X Y
. poocnos. nais sinplcsnciic.
calcular
{ }
16
9
4 4
3
4
2 3
) 2 1 , ( 2 1 / 2 1
1
2
1
2
1
2 1
2 1
=
+ =
+
=
= = >
=
=
+
y
y
X Y
y y
dy
y
dy y p X Y P

0 -2
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.14
Vcrifiquc sc as v.a oo cxcnplo 0.12 sao iiocpciociics.
Scioo
< < < <

=
contrrio caso 0
5 1 , 4 0 ,
96
) , (
y x
xy
y x p
XY

4 0 ,
8
) ( < < = x
x
x p
X

e
5 1 ,
12
) ( < < = y
y
y p
Y

icnos
) ( ) ( ) , ( y p x p y x p
Y X XY
=

pclo quc as v.a. A c 1 sao iiocpciociics.

0 -26
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* 0.5 Funes de vectores aleatrios.
* Jacobiano.
Dcfiic-sc o Jacobiaio oc una fuiao ) (x g cono
=
x
x g
x
) (
det ) ( J
Ou sc]a. o ocicrniiaiic oa nairiz cu]os clcnciios ij sao
ocfiiioos por
j ij
x
) ( g ) (
i
x
x
x g

oriaiio. io caso gcral. con
[ ] ) , , , ( g , ), , , , ( g ), , , , ( g ) (
2 1 2 1 2 2 1 1 n n n n
x x x x x x x x x K K K K = x g
o Jacobiaio
=
n
n n n
n
n
x x x
x x x
x x x
J
) ( g ) ( g ) ( g
) ( g ) ( g ) ( g
) ( g ) ( g ) ( g
det ) (
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
x x x
x x x
x x x
x
K
M O M M
K
K

ooc nosirar-sc quc o Jacobiaio oa iraisfornaao iivcrsa
=

y
y g
y
) (
det ) (
1
I
J
sc rclacioia con ) (x J por
) (
1
) (
1
) (
y g x
x
y
=
=
J
J
I

* Variveis aleatrias discretas.
Scioo X un vccior a. oiscrcio. (ou sc]a. caoa una oas v.a. quc o
conpocn sao v.a. oiscrcias.) os niooos aprcsciiaoos aiicriornciic
sao oirccianciic aplicvcis.
* Variveis aleatrias contnuas
Sc]a o vccior alcairio
m
= ) ( g X Y . cn quc X un v.
alcairio coiiiiuo.
1. g(x)
n
m
com n = m
Concccnos por aoniiir quc ) ( g x una fuiao
n n
. ou sc]a
X c Y sao oa ncsna oincisao.
) ( g X tem funo inversa nica
n
y .
Sc o Jacobiaio oa fuiao for coiiiiuo c iao nuoar oc siial
n
x . ) (
1
y g
uiica. Ncsic caso a pof oc ) ( g X Y =

ocicrniiaoa por
[ ] ) ( ) ( ) (
1
y y g y
X Y I
J p p

=

0 -27
Jos Amaral
ou. cquivalciicnciic.
[ ]
) (
1
1
) (
1
) ( ) (
y g x
X Y
x
y g y
=
J
p p
) ( g X no sobrejectiva.
Sc o coiiraooniiio oc ) ( g X iao for
n
a pof oc ) ( g X Y =
ocicrniiaoa pcla cxprcssao aiicrior para y io coiiraooniiio oc
) ( g X . scioo 0 ) ( = y
Y
p ios rcsiaiics poiios.
) ( g X mon3tona.
Caso ) ( g x sc]a coisiaiic iuna rcgiao fiiiia oc x. ou sc]a. cn quc
sc vcrifiquc 0 ) ( = x J . a pof oc Y ocicrniiaoa pclas iciicas
aiicriorcs. scioo quc ios poiios
k
y y = rcsuliaiics oos iiicrvalos
[ ]
1 0
, x x cn quc ) ( g X coisiaiic. ) (y
Y
p ocvc coiicr una fuiao
oclia con rca ) ( ) (
0 1
x x
X X
P P .
) ( g X no mon3tona.
Sc louvcr nuoaias oc siial oo Jacobiaio ocvc oivioir-sc o scu
ooniiio cn rcgiocs cn quc ial sc vcrifiquc. aplicaioo-sc cn caoa
una oclas as iciicas aiicriornciic ocscriias.
2. g(x)
n
m
com n > m
Aoniianos quc a oincisao. m. oc Y iifcrior oincisao. n. oc
X. Ncsic caso coisiocran-sc m n fuiocs oc x auxiliarcs.
) ( g , ), ( g ), ( g
1
x x x
n m m
K
+
. oc ial nooo quc cxisia fuiao iivcrsa. c
aplican-sc as iciicas aiicriornciic aprcsciiaoas. ocicrniiaioo
assin a pof oc
[ ] ) ( g , ), ( g ), ( g ) ( ) (
1
x x x g g
n m m
x x K
+

=

una vcz ocicrniiaoa
Y
p proccoc-sc iiicgraao cn iooo o
ooniiio oas varivcis auxiliarcs obicioo-sc ) (y
Y
p .
3. g(x)
n
m
com n < m
Aoniianos quc a oincisao. m. oc Y supcrior oincisao. n. oc
X. Ncsic caso sclcccioian-sc n oas m varivcis oc Y oc nooo quc
cxisia una iraisfornaao iivcrsa ) (
1
n n
y g x
= . As rcsiaiics n m
varivcis poocn scr cxprcssas cono fuiocs oc
n
y
[ ] ) ( ) (
1
n n n m n m n m
y g g x g y

= =
O clculo oa pof ocsc]aoa fciio aiciocioo a quc
) ( ) / ( ) (
n n n n m Y
p p p
n n m
y y y y
Y Y Y
=
scioo
[ ] ( ) ) ( ) / (
1
n n n m n m n n m Y
n n m
p y g g y y y
Y

0 -28
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.15
Sc]a [ ] Y X, = X o vccior a. oiscrcio corrcspoiociic ao par oc
iuncros ocfiiioo sobrc o laianciio oc oois oaoos iao
cquilibraoos. con una )n:ao a::a dc j:o|a|i|idadc co:)n:ta
oaoa pcla nairiz
42 2 42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 6
42 1 42 2 42 1 42 1 42 1 42 1 5
42 1 42 1 42 2 42 1 42 1 42 1 4
42 1 42 1 42 1 42 2 42 1 42 1 3
42 1 42 1 42 1 42 1 42 2 42 1 2
42 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42 2 1
6 5 4 3 2 1
) , (
j
k
k j XY
x
y
y x p =

i) Dcicrniic caoa una oas )n:oc: a::a dc j:o|a|i|idadc
a:qi:ai:.

As pnf nargiiais oc caoa una oas v.a. sao fccis oc ocouzir.
calculaioo o sonairio oas nassas oc probabilioaoc cn iooo o
ooniiio oa ouira varivcl.

Assin
6 , , 2 , 1 ,
6
1
) , ( ) (
6
1
K = =
=
=
j
k
k
j XY j X
x
y x p x p

c
6 , , 2 , 1 ,
6
1
) , ( ) (
6
1
K = =
=
=
k
k
j
j XY k Y
y
y x p y p

ii) Dcicrniic
) 4 / ( =
k j XY
y x p
0 -29
Jo:c a:a| - ...o1.o.
Scioo
=
=
=
=
=
= =
4 ,
7
2
6 , 5 , 3 , 2 , 1 ,
7
1
) 4 (
) 4 , (
) 4 / (
j
j
k Y
k j XY
k j Y X
x
x
y p
y x p
y x p

Coicluinos quc
) ( ) / (
j X k j XY
x p y x p
ou sc]a. as v.a. iao sao iiocpciociics.

iii) Scioo ) ( g X a fuiao
2
ocfiiioa por
=
=
k j
k j
k j
y x
y x
y x
para , 0
para , 1
) , ( g
ocicrniic a fuiao nassa oc probabilioaoc oa v.a. ) (X g = W .

1raia-sc oc una fuiao iao bi]cciiva. lavcioo aiioa una rcouao
oc oincisioialioaoc. Cono sc vcr a siiuaao poocria scr
razoavclnciic conplcxa oc aialisar oo caso oc vcciorcs a.
coiiiiuos. ara vcciorcs alcairios oiscrcios o clculo oa pnf
rcsulia oirccianciic oo niooo uiilizaoo ia liao 8.
Assin
[ ] ) ( g ) ( g ) ( ) (
i
i
i W W
w p w p x x =

cn quc
=
=
v v
w v
v i W
p w p
) ( g :
) ( ) (
X
X
x
de onde resulta
) 1 (
7
5
) (
7
2
) ( + = w w w p
W

0 -80
Jos Amaral
* Exemplo 0.16
Coisiocrc un vccior alcairio coi]uiianciic gaussiaio
n
X .
con pof
) ( ) (
2
1
1
) det( ) 2 (
1
) (
x x
T
x
e p
x
n
m x C m x
X
C
x

=
c sc]a ) (x g a conbiiaao oc una iraisfornaao liicar c una
iraislaao ocfiiioa por
b Ax x g y + = = ) (
cn quc A una nairiz quaoraoa n n iao siigular.

Scioo a v.a. ) (x g Y = oa ncsna oincisao oc X. a sua pof fcil
oc ocicrniiar rccorrcioo rclaao
[ ] ) ( ) ( ) (
1
y y g y
X Y I
J p p

=

Concccnos por ocicrniiar a fuiao iivcrsa
) ( ) (
1 1
b y A y g x = =

O Jacobiaio oa iraisfornaao iivcrsa
1
1
1
) (det
) det(
) (
det ) (
=
=

=
A
A
y
y g
y
I
J

oc oioc rcsulia
[ ] ) (
det
1
) (
1
b y A
A
y
X Y
=

p p
Ou sc]a
) ) ( ( ) ) ( (
2
1
1 1 1 1
) det( ) 2 (
det
) (
x x
T
x
e p
x
n
m b y A C m b y A
Y
C
A
y

=
Scioo
1 ) (
1 1
= =
T T
A A A A

0 -81
Jos Amaral
poocnos cscrcvcr
) ( ) (
)) ( ( ) ( )) ( (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( )) ) ( ( (
)) ) ( ( )( ) )(( ) ) ( ((
) ) ( )( ( ) ) ( ( ) ) ( (
) ) ( ( ) ) ( (
1
1
1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
y y
T
y
x
T
x
T
x
x
T
x
T
x
x
T
x
T
x
x x
T T T
x
x x
T T T
x
x x
T
x
m y C m y
b Am y A AC b Am y
Am b y A AC Am b y
Am b y A AC m b y A A
m b y A A A C A A m b y A
m b y A A A C A A m b y A
m b y A C m b y A

= + +
=
=
=
=
=

1al cono io caso uiioincisioial. coicluinos quc una
iraisfornaao liicar scguioa oc una iraislaao. aplicaoa a un
vccior alcairio X coi]uiianciic gaussiaio. o origcn a un vccior
alcairio Yquc ianbn coi]uiianciic gaussiaio. scioo

) ( ) (
2
1
1
) det( ) 2 (
1
) (
y y
T
y
e p
y
n
m y C m y
Y
C
y

=
con
b Am m
A AC C
+ =
=
x y
T
x y

* Exemplo 0.17
Coisiocrc un vccior alcairio coi]uiianciic gaussiaio
2
X .
conposio por ouas v.a. gaussiaias iiocpciociics oc noia iula.
2
2
2
2
2
1
2 1
2
2
2
2
1
2 1
2 2
2 1
2
2
2 1
2
1
2
1
) ( ) (
2
1
) , ( ) (

=
=
=
=
x x
X X
x x
X X
e e
x p x p
e
x x p p x
X

Sc]a ) (x g y = a
2 2
fuiao corrcspoiociic iraisfornaao
cn coorociaoas polarcs oo vccior x
0 -82
Jos Amaral
[ ] ) , ( g ), , ( g ) (
2 1 2 2 1 1
x x x x = x g
con
2
2
2
1 2 1 2 2
1
2
2 1 1 1
) , ( g y
arctan ) , ( g y
x x x x
x
x
x x
+ = =
= =

Calculaioo o Jacobiaio oa iraisfornaao
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2 2
1
2
2 2
2
1 2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
) ( 1
1
) ( 1
) ( g ) ( g
) ( g ) ( g
det ) (
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x x
x x
x x
J
+
=
+ +
+ +
=
x x
x x
x

poocnos vcrificar quc o Jacobiaio iulo 0 x . iraiaioo-sc ciiao
oc una siiuaao sinplcs oc aialisar.
A v.a. Y oa ncsna oincisao oc X. nas icnos agora una
siiuaao cn quc a fuiao ) (x g iao sobrc]cciiva. logo a sua pof
ocicrniivcl rccorrcioo rclaao
[ ]
) (
1
1
) (
1
) ( ) (
y g x
X Y
x
y g y
=
J
p p
para y io coiiraooniiio oc ) ( g X . scioo 0 ) ( = y
Y
p ios rcsiaiics
poiios.

Dcicrniicnos a fuiao iivcrsa
2
2
2
1 2
1
2
1
1
1
y
) y cos(
) y sen(
) tan(y
x x
x
x
+ =
= =

c facilnciic
0 -88
Jos Amaral
) sen(
) cos(
1 2 2
1 2 1
y y x
y y x
=
=

logo
[ ]
2
2
2
2
2
1
2
1
) (

=
y
e p y g
X

c
2
) (
2
2
2
1
) (
1
1
) (
1
y
x x
J
=
+ =
=
=
y g x
y g x
x
pclo quc. fiialnciic. rcsulia a pof coi]uiia oc Y
2
2
2
2
2
2
2
) (

=
y
e
y
p y
Y
. para [ ] 2 , 0
1
y c 0
2
> y

Calculaioo as pofs nargiiais. Obicnos para a nargiial oc
1
y
[ ]
=
=
=
=
2 , 0 para
2
1
2
1
2
1
2
) ( ) (
1
0
2
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2 1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
y
e
dy e
y
dy e
y
dy p y p
y
y
y
y
y
Y
y
Y

c fiialnciic
[ ] ) 2 ( ) (
2
1
) (
1 1 1 1

= y u y u y p
Y

quc a pof oc una oisiribuiao uiifornc ciirc 0 c 2 .
ara a nargiial oc
2
y
0 -84
Jos Amaral
0 para
2
) ( ) (
2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
1 2
2
2
2
2
2
2
2
>
=
=
y e
y
dy e
y
dy p y p
y
y
Y
y
Y

c fiialnciic
) ( ) (
2
2
2
2
2
2
2
2
2
y u e
y
y p
y
Y
=
quc a pof oc una oisiribuiao oc Iaylcigl con
2
= k .
Coicluinos assin quc iraisfornaioo ouas v.a. gaussiaias
iiocpciociics c oc noia iula cn coorociaoas polarcs. obicnos un
noulo con oisiribuiao oc Iaylcigl. csiaiisiicanciic iiocpciociic
oo aigulo. quc icn una oisiribuiao uiifornc io iiicrvalo 0 a 2 .

* Exemplo 0.18
Coisiocrc un vccior alcairio
2
X . c sc]a ) (x g = y

2
una fuiao ocfiiioa por
2 1
x x y + =
1cno agora una siiuaao cn quc Y oc oincisao iifcrior
oincisao oc X.

Cono sc oissc ocvcn coisiocrar-sc m n fuiocs oc x auxiliarcs.
No caso 1 = m n . Vanos coisiocrar. por cxcnplo. a fuiao
auxiliar
2 2
x y =
assnos ciiao a icr a iraisfornaao
2 2
2 1 1
x y
x x y
=
+ =

quc pooc scr cscriia ia forna
Ax y =
0 -8
Jos Amaral
con
=
1 0
1 1
A

Iccorrcioo aos rcsuliaoos oo cxcnplo 10.8.4 poocnos cscrcvcr oc
incoiaio
) (
det
1
) (
1
y A
A
y
X Y
= p p

Scioo
1 det = A
c
1 0
1 1
1
A
1cnos fiialnciic
) , ( ) (
2 2 1
y y y p p =
X Y
y

roccocnos agora iiicgraao cn iooo o ooniiio oas varivcis
auxiliarcs. No caso cn ailisc icnos apcias una.
2
y . scioo ciiao

=
2 2 2 1 1
) , ( ) ( dy y y y p y p
Y X

Sc
1
x c
2
x forcn v.a. iiocpciociics
) ( ) ( ) , (
2 1 2 1
2 1
x p x p x x p
X X
=
X

poocnos cscrcvcr

=
2 2 2 1 1
) ( ) ( ) (
2 1
dy y p y y p y p
X X Y

Coicluinos assin quc a pof oa sona oc ouas v.a. iiocpciociics
igual coivoluao oas pofs oc caoa una oas v.a.

0 -86
Jos Amaral
* Exemplo 0.19
Coisiocrc una varivcl alcairia X . c sc]a ) (x g y =
2
una fuiao ocfiiioa por
2
2
1
x y
x y
=
=

1cnos agora una siiuaao cn quc Y oc oincisao supcrior
oincisao oc X .
Sclcccioian-sc n oas m varivcis oc Y oc nooo quc cxisia una
iraisfornaao iivcrsa ) (
1
n n
y g x
= . No caso cn ailisc poocnos

fazcr
1
y y
n
=
As rcsiaiics n m varivcis. io caso prcsciic
2
y y
n m
=

poocn scr cxprcssas cono fuiocs oc
n
y
[ ] ) (
) (
1
n n n m
n m n m
x
y g g
g y

=
=

io caso prcsciic
2
1
2
1 2
y
x y
=
=

scioo
[ ] ( ) ) ( ) / (
1
n n n m n m n n m Y
n n m
p y g g y y y
Y

io caso
( )
2
1 2 1 2
) / (
1 2
y y y y p
Y Y
=
O clculo oa pof ocsc]aoa fciio aiciocioo a quc
) ( ) / ( ) (
n n n n m Y
p p p
n n m
y y y y
Y Y Y
=
io caso
( ) ) (
) ( ) / ( ) (
1
2
1 2
1 1 1 2
1 2
y p y y
y p y y p p
X
Y Y Y
=
= y
Y

0 -87
Jos Amaral
* 0.6 Momentos conjuntos e condicionados.
* Momentos de duas variveis aleatrias.
Dcfiic-sc o momento conjunto de ordem q p n + = oas varivcis
alcairias X c Y cono
[ ]

= = dy dx y x p y x Y X E m
XY
q p q p
pq
) , (
Os nonciios oc princira orocn
10
m c
01
m corrcspoiocn s
noias oas v.a. X c Y : [ ]
x
X E m = =
10
: [ ]
y
Y E m = =
01
.
ara os nonciios oc scguioa orocn
20
m .
02
m . c
11
m . obicnos os
valorcs quaoriicos noios. ou corrclaocs.
[ ]

= = = dx x p x X E R m
X xx
) (
2 2
20

[ ]

= = = dy y p y Y E R m
Y yy
) (
2 2
02

c o va|o: cdio c:n:ado. ou co::c|aao c:n:ada.
[ ]

= = = dy dx y x p y x XY E R m
XY xy
) , (
11

* Momentos conjuntos centrados.
Dcfiic-sc o oc:to co:)n:to cc:t:ado dc o:dc q p n + = oas
varivcis alcairias X c Y cono
[ ]

= = dy dx y x p y x Y X E
XY
q
y
p
x
q
y
p
x pq
) , ( ) ( ) ( ) ( ) (
Os nonciios coi]uiios cciiraoos oc princira orocn sao iulos.
0
10
= c 0
01
= . ara os nonciios coi]uiios cciiraoos oc
scguioa orocn.
20
.
02
. c
11
. obicnos as variaicias:
[ ]
2 2
20
) (
x x
X E = = : [ ]
2
01
) (
y y
Y E = = c a cova:ia:cia
[ ]

=
= = =
dy dx y x p y x
Y X E Y X
XY y x
y x xy
) , ( ) )( (
) )( ( ) , ( Cov
11

Vcrifica-sc quc [ ]
y x xy y x xy
R Y X E = = ) )( ( . O valor
iornalizaoo oa covariaicia ocsigiaoo por coc)icic:tc dc
co::c|aao: ) ( ) ( ) (
y x y x xy y x xy xy
R = =
Variveis aleatrias incorrelacionadas.
O cocficiciic oc corrclaao una ncoioa oa corrclaao ciirc as
ouas varivcis. Duas varivcis alcairias X c Y oizcn-sc
i:co::c|acio:ada:. ou :ao co::c|acio:ada:, sc [ ] [ ] [ ] Y E X E XY E =
ou sc]a 0 =
xy
. ou aiioa.
y x xy
R = . Sc as varivcis alcairias
X c Y forcn iicorrclacioiaoas. o cocficiciic oc corrclaao
0 =
xy
. o quc pooc scr usaoo cono a prpria ocfiiiao oc
0 -88
Jo:c a:a| - ...o1.o.
iicorrclacioialioaoc. Sc 1 =
xy
as varivcis alcairias X c Y
oizcn-sc jc:)citac:tc co::c|acio:ada:. ou. |i:ca:c:tc
co::c|acio:ada:.
Variveis aleatrias ortogonais.
Duas varivcis alcairias X c Y oizcn-sc o:toqo:ai: sc
[ ] 0 = XY E . ou sc]a. 0 =
xy
R . Sc as v.a. forcn oriogoiais rcsulia
para o cocficiciic oc corrclaao
y x y x xy
= . c para a
covariaicia
y x xy
= . As propricoaocs oc iicorrclacioialioaoc c
oriogoialioaoc sao ocfiiioas para parcs oc varivcis. Diz-sc quc :
varivcis alcairias sao iicorrclacioiaoas ou oriogoiais sc o forcn
ouas a ouas. Duas varivcis alcairias poocn scr sinuliaicanciic
iicorrclacioiaoas c oriogoiais. nas iciluna oas propricoaocs
inplica a ouira. Sc una oas varivcis alcairias iivcr noia iula.
ciiao sc forcn iicorrclacioiaoas sao ianbn oriogoiais. Sc ouas
varivcis alcairias forcn iiocpciociics ciiao sao ianbn
iicorrclacioiaoas . Duas varivcis poocn scr iicorrclacioiaoas c io
ciirciaiio iao scrcn iiocpciociics. Una cxccpao inporiaiic o
oas varivcis alcairias coi]uiianciic gaussiaias: Sc dna:
va:iavci: a|cato:ia: co:)n:tac:tc qan::ia:a: )o:c
i:co::c|acio:ada: c:tao ta|c :ao i:dcjc:dc:tc:.
* Momentos condicionados.
Dcfiic-sc o oc:to co:dicio:ado dc o:dc : oa varivcl alcairia
X oaoo quc a varivcl alcairia Y iona o valor
1
y . cono
[ ]

= = dx y x p x y Y X E
Y X
n n
) / ( /
1 1

O princiro nonciio coioicioiaoo corrcspoioc cdia
co:dicio:ada oa varivcl alcairia X . oaoo quc
1
y Y =
[ ]

= = = dx y x p x y Y X E
Y X y x
) / ( /
1 1 /

c o scguioo nonciio corrcspoioc ao va|o: nad:atico cdio
co:dicio:ado oa varivcl alcairia X . oaoo
1
y Y =
[ ]

= = = dx y x p x y Y X E R
Y X y x
) / ( /
1
2
1
2

Dcfiic-sc o oc:to co:dicio:ado cc:t:ado dc o:dc : oa varivcl
alcairia X oaoo quc a varivcl alcairia Y iona o valor
1
y . cono
[ ]

= = dx y x p x y Y X E
Y X
n
y x
n
y x
) / ( ) ( / ) (
1 1

o nonciio oc scguioa orocn corrcspoioc variaicia coioicioiaoa

= = dx y x p x x Y X
Y X y x y x y x
) / ( ) ( ) ( ) / ( Var
1
2

ooc ocnoisirar-sc quc
2 2
y x y x y x
R = .
Mdia nula
Incorrelacionadas
Independentes
Ortogonais
0 -89
Jo:c a:a| - ...o1.o.
Vector mdia.
Dcfiic-sc a cdia oc un vccior alcairio X cono
[ ]

= = = x x x X m
X x
d p E ) (
1
. A noia oc un vccior
alcairio un vccior cn quc caoa una oas conpoiciics
corrcspoioc noia oa varivcl alcairia oc igual iioicc
[ ]
T
n
= , , ,
2 1
K
x
. con

=
i i X i i
dx x p x
i
) (
Matriz de covarincia.
O nonciio oc scguioa orocn cn iorio oa noia oc un vccior
alcairio rcal X. ocfiiioo cono
[ ]

= = x x x x X X C
X X X X X XX
d p E
T T
) ( ) )( ( ) )( (
una nairiz ocsigiaoa por matriz de covarincia. A nairiz oc
covariaicia sinirica c iooos os scus clcnciios sao rcais.
corrcspoiocioo os clcnciios oa oiagoial priicipal s variaicias oas
varivcis alcairias oo vccior X:
2
i ii
c = . c os clcnciios acina c
abaixo oa oiagoial priicipal covariaicia oos parcs oc varivcis
alcairias quc coisiiiucn o vccior
[ ] ) )( (
j j i i ji ij
X X E c c = = . I ciiao
[ ]

=
=
2
2 1
2
2
2 21
1 12
2
1
2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
) )( ( ) ))( ( ) )( (
) )( ( ) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( ( ) )( (
) )( (
n n n
n
n
n n n n n n n n
n n
n n
T
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
E
E
K
O M M
L
L
K
M O M M
L
L
X X XX
X X C
Sc as v.a. quc coisiiiucn o vccior forcn nuiuanciic iiocpciociics
iooos os clcnciios fora oa oiagoial priicipal scrao iulos. pclo quc a
nairiz oc covariaicia scr una nairiz oiagoial. ariicularnciic
para un vccior cn
2
. [ ] Y X, = X . icnos
[ ]

= =
2
2
2
2
) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( (
) )( (
y y x xy
y x xy x
y xy
xy x
y y x y
y x x x
T
Y Y X Y
Y X X X
E E
x x XX
X X C

A nairiz oc covariaicia pooc assin scr usaoa cono una csiruiura
coivciiciic para rcprcsciiar siiiciicanciic as variaicias c
covariaicias oc ouas varivcis alcairias

=
2
2
y y x xy
y x xy x
XY
C
0 -40
Jos Amaral
Matriz de correlao.
O nonciio oc scguioa orocn cn iorio oa origcn oc un vccior
alcairio rcal X. ocfiiioo cono [ ]
T
E XX R
XX
= una nairiz
ocsigiaoa por matriz de correlao. A nairiz oc corrclaao
sinirica c iooos os scus clcnciios sao rcais. corrcspoiocioo os
clcnciios oa oiagoial priicipal s corrclaocs (valorcs quaoriicos
noios) oas v.a. oo vccior X: [ ]
2
i ii
X E r = . c os clcnciios acina c
abaixo oa oiagoial priicipal corrclaao cruzaoa oos parcs oc
varivcis alcairias quc coisiiiucn o vccior [ ]
j i ji ij
X X E r r = = I
ciiao
=
nn n n
n
n
R R R
R R R
R R R
K
O M M
L
L
2 1
2 22 12
1 12 11
XX
R
Scioo
T
x x XX XX
R C =
Variveis aleatrias conjuntamente gaussianas.
Duas varivcis alcairias. X c Y . cu]a pof coi]uiia sc]a oaoa pcla
cxprcssao
2
2
) 1 ( 2
1
1 2
) , (
2
2
2
xy y x
y y
x x
XY
y
y
y
y
x
x
xy
x
x
xy
e
y x p

=
.
`
\
|
j
+
.
`
\
|
.
`
\
|
.
`
\
|

oizcn-sc varivcis alcairias coi]uiianciic gaussiaias. A pof
coi]uiia coisiaiic para valorcs oc x c y para os quais o
argunciio oa cxpoicicial coisiaiic
te
y
y
y
y
x
x
xy
x
x
C
y y
x x
=

2
2
2
1raia-sc oa cquaao oc una fanilia oc clipscs cciiraoas io poiio
) , (
y x
m m . con o cixo priicipal oriciiaoo scguioo o aigulo
( ) ) ( ) 2 ( arctan
2
1
2 2
y x y x xy
= . As pofs nargiiais poocn scr
obiioas a pariir oa pof coi]uiia:
2
2
2
) (
2
1
) (
x
x
x
x
X
e x p

= :
2
2
2
) (
2
1
) (
y
y
y
y
Y
e y p

=
A covariaicia oas varivcis X c Y .
y x xy xy
R = . pooc scr
cscriia ia forna
y x xy xy
= . Uiilizaioo ioiaao vcciorial.
poocnos oizcr quc o vccior alcairio [ ] Y X, = X icn un vccior oc
noia [ ]
T
y x
= , m . c una nairiz oc covariaicia

=
2
2
y y x xy
y x xy x
C

0 -41
Jos Amaral
Scioo
) 1 ( det det
2 2 2
2
2
xy y x
y y x xy
y x xy x
=

= C
c
2
2
2 2 2
1
) 1 (
1
x y x xy
y x xy y
xy y x
C
rcsulia quc poocnos cscrcvcr a cxprcssao oa pof coi]uiia ia forna
) ( ) (
2
1
1
) det( 2
1
) (
m x C m x
X
C
x

=
T
e p
A cxprcssao gcicralizvcl rcprcsciiaao oa pof coi]uiia oc i
varivcis alcairias.
As varivcis alcairias
n
X X X , , ,
2 1
K sao coi]uiianciic
gaussiaias sc a sua pof coi]uiia for oaoa pcla cxprcssao
) ( ) (
2
1
2
1
) det( ) 2 (
1
) (
m x C m x
X
C
x

=
T
e p
n

cn quc n rcprcsciia o vccior noia c C a nairiz oc covariaicia.
Qualqucr iraisfornaao liicar oc un vccior alcairio
coi]uiianciic gaussiaio rcsulia iun vccior alcairio
coi]uiianciic gaussiaio.
* Soma de variveis aleatrias.
Coilccioa a pof coi]uiia oas varivcis X c Y . poocnos ocouzir
quc a pof oa varivcl alcairia Y X Z + =

= dy y y z p z p
XY Z
) , ( ) (
Soma de variveis aleatrias independentes.
Sc X c Y forcn varivcis alcairias iiocpciociics
) ( ) ( ) ( ) ( ) (

= = z p z p dy y p y z p z p
Y X Y X Z

Dcnoisira-sc quc
y x z
+ = c
2 2 2
y x z
+ = .
Scioo
n
X X X Z + + + = K
2 1
. cn quc
n
X X X + + + K
2 1
sao
varivcis alcairia nuiuanciic iiocpciociics ciiao
) ( ) ( ) ( ) (
2 1
z p z p z p z p
n
X X X Z
= K .
n
x x x z
+ + + = K
2 1
. c
2 2 2 2
2 1 n
x x x z
+ + + = K .
Teorema do limite central.
A pof oa sona : varivcis alcairias nuiuanciic iiocpciociics
icioc assinpioiicanciic para una pof gaussiaia.
iiocpciociicnciic oa pof oc caoa una oas varivcis alcairias quc
coisiiiucn a sona. Ou sc]a. scioo
n
X X X Z + + + = K
2 1
, cn quc
as varivcis alcairias
n
X X X , ,
2 1
iao sao icccssarianciic
iociiicanciic oisiribuioas.
2
2
2
) (
2
1
) ( lim
z
z
z
z
Z
n
e z p

= . con
=
i
x z
c
=
2 2
i
x z

0 -42
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.20
Vcrifiquc quc os nonciios oc princira orocn
10
m c
01
m
corrcspoiocn s noias oas v.a. X c Y
[ ]
x
X
XY
XY
dx x xp
dx dy y x p x
dy dx y x p x
X E m
=
=
=
=
=

) (
) , (
) , (
10

oc nooo scncllaiic obicrianos
[ ]
y
Y E m = =
01

* Exemplo 0.21
Vcrifiquc quc os nonciios coi]uiios cciiraoos oc scguioa orocn.
20
.
02
. corrcspoiocn s variaicias.
[ ]
2
2
2
2
2
20
) ( ) (
) , ( ) (
) , ( ) (
) (
x
X x
XY x
XY x
x
dx x p x
dx dy y x p x
dy dx y x p x
X E
=
=
=
=
=

oc nooo scncllaiic obicrianos
[ ]
2
01
) (
y y
Y E = =

* Exemplo 0.22
Vcrifiquc quc
y x xy xy
R = .
0 -48
Jo:c a:a| - ...o1.o.
[ ]
[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
y x xy
y x y x
y x y x
y x y x
y x xy
R
Y E X E XY E
X E Y E XY E
E X E Y E XY E
X Y XY E
Y X E
=
=
+ =
+ =
+ =
= ) )( (

* Exemplo 0.23
< < < <

=
contrrio caso 0
5 1 , 4 0 ,
96
1
) , (
y x xy
y x p
XY

i) Calculc a noia oa varivcl alcairia X .
[ ]
3
8
2 3 96
1
96
1
96
1
) , (
5
1
2
4
0
3
4
0
5
1
2
5
1
4
0
2
10
=
=
=
=
= =
=
=
=
=

x
y
y
x
x
XY
y x
dy y dx x
dy dx y x
dy dx y x p x X E m

ii) Calculc a noia oa varivcl alcairia Y .
[ ]
5
1
3
4
0
2
4
0
5
1
2
5
1
4
0
2
01
3 2 96
1
96
1
96
1
) , (
=
=
=
=
=
=
=
= =

y
y
x
x
XY
y x
dy y dx x
dy dx xy
dy dx y x p y Y E m

0 -44
Jo:c a:a| - ...o1.o.
9
31
=
y

iii) Calculc a corrclaao oa varivcl alcairia X .
[ ]
8
2 4 96
1
96
1
96
1
) , (
5
1
2
4
0
4
4
0
5
1
3
5
1
4
0
3
2
2
20
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

xx
y
y
x
x
XY
R
y x
dy y dx x
dy dx y x
dy dx y x p x
X E m

iv) Calculc a corrclaao oa varivcl alcairia Y .
[ ]
13
4 2 96
1
96
1
96
1
) , (
5
1
4
4
0
2
4
0
5
1
3
5
1
4
0
3
2
2
02
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

yy
y
y
x
x
XY
R
y x
dy y dx x
dy dx xy
dy dx y x p y
Y E m

v) Calculc a variaicia oa varivcl alcairia X .
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
9
8
2
) )( (
) (
2
2
2 2
2 2
2
20
=
=
=
+ =
=
=
x
x xx
x
x x
x x
x
R
X E
X X E
X X E
X E

vi) Calculc a variaicia oa varivcl alcairia Y .
0 -4
Jo:c a:a| - ...o1.o.
[ ]
81
92
) (
2
2
2
02
=
=
=
y
y yy
y
R
Y E

vii) Calculc a corrclaao cruzaoa oas varivcis alcairias X c Y .
[ ]
27
248
3 3 96
1
96
1
96
1
) , (
5
1
3
4
0
3
4
0
5
1
2 2
5
1
4
0
2 2
11
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

xy
y
y
x
x
XY
R
y x
dy y dx x
dy dx y x
dy dx y x p y x
XY E m

viii) Calculc a covariaicia oas varivcis alcairias X c Y .
[ ]
0
) )( (
11
=
=
=
xy
y x xy
y x
R
Y X E

ia) Calculc o coficiciic oc corrclaao oas varivcis alcairias X c
Y .
0 =

=
y x
xy
XY

J iiilanos coicluioo iun cxcnplo aiicrior quc as v.a. X c
Y cran iiocpciociics. Vcrificnos agora quc. cono scria
icccssarianciic. as v.a. sao iicorrclacioiaoas.Nao foi uiilizaoo o
coilccinciio prvio oc quc as v.a. cran iiocpciociics. o quc
sinplificaria basiaiic os clculos cfcciuaoos.
0 -46
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.24
Coisiocrcn-sc o vccior alcairio [ ] Y X, = X . cn quc as v.a. X c
Y . sao as ocfiiioas io cxcnplo 0.28.

1cioo cn aiciao os valorcs oas graioczas ai calculaoas icnos
i) O vccior oc noias oo vccior alcairio X
=
9
31
3
8
y
x
x
m
ii) A nairiz oc corrclaao oo vccior alcairio X
=
13
27
248
27
248 8
yy xy
xy xx
R R
R R
XX
R

iii) A nairiz oc covariaicia oo vccior alcairio X

=
81
92 0
0
9
8
2
2
y y x xy
y x xy x
XX
C

I fcil vcrificar quc
= =
=
9
31
3
8
9
31
3
8
13
27
248
27
248 8
81
92 0
0
9
8
T
x x XX XX
R C

0 -47
Jo:c a:a| - ...o1.o.
* Exemplo 0.25
Dcouza as pofs nargiiais a pariir oa pof coi]uiia oc ouas
varivcis alcairias. X c Y . coi]uiianciic gaussiaias.

ara a nargiial oc A rcsulia

= dy y x p x p
XY X
) , ( ) (
.
`
\
|
j
+
.
`
\
|
.
`
\
|
.
`
\
|

= dy
e
x p
xy y x
y y
x x
X
y
y
y
y
x
x
xy
x
x
xy
2
2
) 1 ( 2
1
1 2
) (
2
2
2

fazcioo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
) 1 (
2
|
|
.
|
j

|
|
.
|
j

|
|
.
|
j
=
|
|
.
|
|
|
.
|
j

|
|
.
|
|
|
.
|
j
=
|
|
.
|
|
|
.
|
j
|
|
.
|
j

|
|
.
|
j
x
x
xy
y
y
xy
x
x
x
x
xy
x
x
xy
y
y
x
x
y
y
y
y
x
x
xy
x
x
x
y
x
x x
y
x
y y
x x

rcsulia
AB x p
X
= ) (
con
2
2
2
) (
2
1
x
x
x
x
e A

=
c
.
`
\
|
.
`
\
|

=

=
dy e
dy e B
y
x
y
xy y
x
x
xy
y
y
xy
2
2
2
2
) (
2
) 1 ( 2
1
2
2
1
1 2
1

0 -48
Jos Amaral
con
) (
1
2
x xy
x
y
y
xy y
x
+ =
=

! iiicgra a 1 oaoo quc a cxprcssao iiicgraioa corrcspoioc pof oc
una varivcl alcairia gaussiaia con noia c variaicia . pclo
quc rcsulia para a pof nargiial oc X
2
2
2
) (
2
1
) (
x
x
x
x
X
e x p

=
Dc nooo scncllaiic poocrianos ocouzir quc a pof nargiial oc Y
oaoa por
2
2
2
) (
2
1
) (
y
y
y
y
Y
e y p

=
Coicluinos assin quc as varivcis alcairias X c Y icn pofs
gaussiaias con noias c variaicias oaoas por. rcspcciivanciic.
x
.
x
.
y
. c
y
.

* Exemplo 0.26
Calculc a covariaicia oas varivcis X c Y . coi]uiianciic
gaussiaias.
y x xy xy
R =
Aiciocioo aos rcsuliaoos oo cxcnplo aiicrior. poocnos cscrcvcr
2
2
2
2
2
) (
2
) (
2
1
2
1
) , (

=
y
x
x
XY
e e y x p
x
x

0 -49
Jos Amaral
Assin
xy y x y x
xy
x
y
x xy
x
y
xx y x
x
x
x xy
x
y
xy
x
y
y
x xy
x
y
y
x
x
x
x
y
x
x
xy
R
dx e x x x
dx x e x
dx e x
dx dy e y e x R
x
x
x
x
x
x
x
x
+ =
+ =

+ =

+

=

=

=
2
2
) (
2
2
) (
2
) (
2
) (
2
) (
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
) (
)) ( (
2
1
2
1
2
1
2
1

c fiialnciic
y x xy xy
=

Coicluinos quc o paranciro
xy
ia cxprcssao oa pof coi]uiia
corrcspoioc vcroaociranciic ao cocficiciic oc corrclaao ciirc as
varivcis alcairias X c Y .

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< < < <

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uiica. Ncsic caso a pof oc ) ( g X Y =

= . No caso cn ailisc poocnos

< < < <

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