UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DINAMICA PROGRAMA DE ASIGNATURA: MODELACION PROFESOR: Arsenio Pecha C. (apechac@unal.edu.co) Lunes y miercoles 7:10-8:50 y martes y jueves 11-13. HORARIO DE ATENCION: CREDITOS: 4 (4 horas semanales de clase presencial y 8 de dedicaci on individual) VIGENCIA DEL PROGRAMA: Primer Semestre de 2.013 OBJETIVOS DE FORMACION En este curso se presentan la herramientas matem aticas para el an alisis y soluci on de algunos problemas din amicos en las ciencias econ omicas. El curso pretende crear y consolidar bases Matem aticas que garanticen un buen entendimiento de las formalizaciones y usos de herramientas din amicas posteriores: ecuaciones diferenciales y en diferencias lo mismo que procesos de optimizacion din amica. Para esto los temas tratados buscan que los alumnos alcancen los conocimientos de la fundamentaci on matem atica necesaria para el an alisis de problemas que involucran cambios temporales en los cursos cuantitativos y de teor a econ omica. PROGRAMA 1. SUCESIONES SERIES E INTEGRALES Sucesiones y series. Convergencia. Sumas y sus propiedades. De suma a integral. Integraci on: sustituciones, integraci on por partes y fracciones simples. 2. DINAMICA CONTINUA Ecuaciones diferenciales, deniciones b asicas y el concepto de soluci on. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones en diferencias lineales de orden superior vs sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Diagramas de fase. Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones diferenciales aut onomos no-lineales. Estabilidad y linealizaci on. Funciones de Lyapunov y ciclos l mites. 3. OPTIMIZACION DINAMICA C alculo de variaciones: ecuaci on de Euler y condiciones de transversalidad. Problemas de control optimo: el principio del m aximo de Pontryagrim, Hamiltonianos corrientes y descontados, condiciones de transversalidad y aplicaciones. En las clases de monitoria se ilustrar a la teor a y se aclararan los ejercicios que lo requieran. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS El profesor, en clases magistrales, presentar a los conceptos, resultados y m etodos apoyado por ejemplos, dando enfasis a la formalizaci on y a las aplicaciones; en cada una de las sesiones se asignaran ejercicios de aplicaci on y mecanizaci on. Los profesores asistentes ilustrar an y aclararan la teor a y los ejercicios que lo requieran, adems asignar an ejercicios semanales. Tambi en es posible aclarar dudas con el monitor. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION Se realizar an tres examenes parciales, la nota promedio de ellas es el 70 % de la nota denitiva del curso y el 30 % restante es el promedio de las tareas semanales asignadas por los profesores asistentes y calicada por ellos y los monitores.

 FUENTES DE INFORMACION TEXTO GUIA: Pecha, Arsenio(2012), Optimizaci on est atica y din amica en econom a, primera reimpresi on de la Segunda edici on, Universidad Nacional de Colombia, Bogot a. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Apostol, Tom M.(cualquier edici on), Calculus, Editorial Revert e S. A.,Barcelona. Caputo, Michael R.(2005), Foundations of dynamic economic analysis, Optimal control and applications, Cambridge University Press. Cerd a, Emilio(2001), Optimizaci on din amica, Prentice Hall, Madrid. Chiang, Alpha C.(1992), Elements of dynamic optimization, McGraw-Hill, Singapur. Chiang, Alpha C.(2006), M etodos fundamentales de econom a matem atica, Ed. McGraw Hill, M exico. De la Fuente, Angel(2000), Mathematical methods and models for economists, Cambridge University Press. Kamien, Morton I., Nancy L. Schwartz(2000), Dynamic optimization, the calculus of variations and optimal control in economics and management, North-Holland, Amsterdam. 2. Edici on. Lomel , H ector y Beatriz Rumbos(2003), M etodos din amicos en econom a, otra b usqueda del tiempo perdido, Thomson, M exico. Monsalve, Sergio(2010), Serie matem aticas b asicas para economistas, Universidad Nacional de Colombia, Bogot a.