Tesis UPV763

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE VALENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMTICA APLICADA
FUNCIONES ESPECIALES Y ECUACIONES DIFERENCIALES MATRICIALES

TESIS DOCTORAL
Presentada por: Dirigida por:
Juan Carlos Corts Lpez Dr.D. Lucas Jdar Snchez Dr.D. Jos Luis Morera Fos
Valencia, Octubre de 1997
ndice general
I MOTIVACION Y PRELIMINARES
1. MOTIVACION Y PRELIMINARES
1
2
II LAS FUNCIONES BETA, GAMMA E HIPERGEOMETRICA MATRICIALES 4

2. SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES BETA Y GAMMA MATRICIALES 5
2.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Sobre las funciones matriciales Beta y Gamma . . . . . . . . 5 7
3. SOBRE LA FUNCION Y LA ECUACION DIFERENCIAL HIPERGEOMETRICA MATRICIAL 29

3.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ecuaciones diferenciales matriciales lineales de segundo orden bilaterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. La funcin hipergeomtrica matricial . . . . . . . . . . . . . . 3.4. La ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial . . . . . . . 3.5. Estudio de la funcin hipergeomtrica matricial en la frontera de su recinto de convergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Una representacin integral para la funcin hipergeomtrica matricial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 34 41 48 53
III LAS ECUACIONES DIFERENCIALES MATRI-
CIALES DE SYLVESTER Y DE RICCATI

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . La convergencia de la serie solucin . . . Lemas tcnicos . . . . . . . . . . . . . . Construccin de aproximaciones precisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64 65 69 71
4. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL DE SYLVESTER CON COEFICIENTES VARIABLES 64
5. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL NO SIMETRICA DE RICCATI CON COEFICIENTES ANALITICOS 82

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Introduccin . . . . Lemas tcnicos . . Error de truncacin Sobre la estabilidad . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . mtodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 86 94 105
IV
BIBLIOGRAFIA
113
ii
Parte I MOTIVACION Y PRELIMINARES
Captulo 1 MOTIVACION Y PRELIMINARES

Este proyecto de tesis trata dos tipos de problemas relacionados con ciertas clases de ecuaciones diferenciales matriciales, como son la ecuacin hipergeomtrica matricial
z (1 z )W (z ) zAW (z ) + W (z ) (C z (B + I )) AW (z )B = 0 , (1.1)
y la ecuacin de Riccati con coecientes matriciales variables
W (t) = C (t) D(t)W (t) W (t)A(t) W (t)B (t)W (t),
W (0) = W0 . (1.2)
El elemento unicador de la memoria es el mtodo de Frbenius matricial, que ya ha sido utilizado en las tesis doctorales de M. Legua [46], R. Company [9] y M. V. Ferrer [17]. La aportacin ms novedosa de esta memoria radica en la acotacin del error de truncacin de las soluciones en serie obtenidas, lo que permite obtener dos consecuencias de enorme inters en las aplicaciones, como son: - La obtencin de soluciones computables en forma nita. - La construccin de soluciones aproximadas con una precisin prejada. Cabe decir que, por la informacin que tenemos, el anlisis del error de truncacin en trminos de una precisin jada de antemano, no est disponible en la literatura existente. 2
Captulo 1
En relacin con la ecuacin hipergeomtrica matricial se trata en primer lugar de obtener un par de soluciones que permitan describir la solucin general de (1.1) en trminos de las mismas, sin considerar el problema ampliado equivalente. Se estudia tambin el error de truncacin, cuando se obtiene la solucin en serie de un problema de valores iniciales para (1.1), as como una representacin integral de la funcin hipergeomtrica matricial en trminos de la funcin Gamma matricial. El inters de la ecuacin hipergeomtrica es por una parte continuacin de la emergente teora de polinomios ortogonales matriciales, ya que en la evaluacin de los coecientes de los desarrollos en serie de polinomios ortogonales, aqullos aparecen expresados en trminos de la funcin hipergeomtrica. La ecuacin de Riccati es una de las ms estudiadas por su aparicin en problemas clsicos y modernos de teora de control, as como en la solucin de problemas de contorno para sistemas lineales (vanse las referencias citadas en el captulo dedicado a la ecuacin de Riccati). La clasicacin temtica de esta memoria atendiendo a los criterios de la 1991 AMS (MOS) subject classication es: 34A05, 34A25, 34A50, 41A20, 41A30, 47A60.
FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Parte II LAS FUNCIONES BETA, GAMMA E HIPERGEOMETRICA MATRICIALES
Captulo 2 SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES BETA Y GAMMA MATRICIALES

2.1. Introduccin
Es bien sabido, que muchas de las funciones especiales ordinarias de la fsica-matemtica, as como gran parte de sus propiedades, pueden deducirse a partir de la teora de representacin de grupos. Tambin, en el estudio de funciones esfricas sobre ciertos espacios simtricos, as como en el anlisis multivariante en Estadstica aparecen funciones especiales de un argumento matricial, ver [28]. Asmismo, en [10] se utilizaron funciones especiales con dos argumentos matriciales diagonales. Recientemente, en el trabajo [33], sobre polinomios matriciales ortogonales se han utilizado funciones Beta con dos argumentos matriciales, pero en el que uno de dichos argumentos era un mltiplo escalar de la identidad. En este captulo, se demuestran algunas propiedades de las funciones matriciales Beta y Gamma que necesitaremos para estudiar en el siguiente captulo la funcin hipergeomtrica matricial. Concretamente, se da una expresin de la funcin Gamma matricial a travs de un lmite. Asmismo, se 5
Captulo 2
establecen condiciones para que dadas dos matrices P , Q en C rr , B (P, Q) est bien denida y se veriquen las relaciones
B (P, Q) = B (Q, P ), B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q).

Para mayor claridad en la presentacin de las ideas, recordaremos algunas propiedades del clculo funcional de Riesz-Dunford, las cuales pueden encontrarse en [15] , [23] y [21]. Si P es una matriz en C rr denotamos por P su 2-norma, la cual est denida en [21, p.56]. El conjunto de todos los valores propios de la matriz P lo denotaremos por (P ). Si P es una matriz en C rr tal que, Re(z ) > 0 para todo valor propio z de P , entonces (P ) dada por
(P ) =
0
et tP I dt ,
tP I = exp ((P I ) ln t)
(2.1)
est bien denida. Como la inversa de la funcin Gamma denotada por 1 (z ) = 1/(z ), es una funcin entera de variable compleja z , para cualquier matriz P en C rr , el clculo funcional de Riesz-Dunford muestra que la imagen de 1 (z ) actuando sobre P , denotada por 1 (P ), es una matriz que est bien denida (ver [15, captulo 7]). Adems, si P es una matriz que verica la siguiente condicin
P + nI es invertible para cualquier entero
n0
(2.2)
entonces, (P ) es invertible, su inversa coincide con 1 (P ), y
P (P + I ) . . . (P + (n 1) I ) 1 (P + nI ) = 1 (P ) ,
(ver [23, p.253]).
n1
(2.3)
Captulo 2
Si f (z ) y g (z ) son funciones holomorfas de variable compleja z , las cuales estn denidas en un conjunto abierto del plano complejo, y P es una matriz en C rr tal que (P ) , entonces por las propiedades del clculo funcional matricial [15, p.558], se deduce que f (P ) g (P ) = g (P ) f (P ). Entonces, por sto, bajo la condicin (2.2), la ecuacin (2.3) puede escribirse en la forma
P (P + I ) . . . (P + (n 1) I ) = (P + nI ) 1 (P ) ,
n1
(2.4)
Si tenemos en cuenta que la funcin factorial escalar, denotada por (z )n y denida por (z )n = z (z + 1) . . . (z + n 1), n 1, (z )0 = 1 es entera, entonces por aplicacin del clculo funcional matricial sobre esta funcin, se deduce que para cualquier matriz P en C rr se cumple
(P )n = P (P + I ) . . . (P + (n 1) I ) ,
n1,
(P )0 = I
(2.5)
Si f (P ) est bien denida y S es una matriz invertible en C rr , entonces por [21, p.541] f (SP S 1 ) = Sf (P )S 1 (2.6) Si P vara en C rr , usando su descomposicin de Schur y denotando por (P ) = m ax {Re(z )} para t R se deduce por [21, p.336, 556] que
z (P ) r1
tP
t(P ) k=0
( P
k!
r t)
(2.7)
2.2. Sobre las funciones matriciales Beta y Gamma

Sea M una matriz en C rr tal que (2.8)
Re(z ) > 0 para todo z en (M )
y sea n un entero, n 1. Usando la tcnica de integracin por partes para obtener primero una frmula de reduccin, es sencillo deducir tal y como puede verse en [52, p.17] que
1
g (z ) =
0
(1 s)n sz1 ds = n! [z (z + 1) . . . (z + n)]1 , Re(z ) > 0 (2.9)

Captulo 2
y de aqu deducimos
n
f (z ) =
0
s n
sz1 ds = n! nz [z (z + 1) . . . (z + n)]1 , Re(z ) > 0 (2.10)
Como f y g son funciones holomorfas en Re(z ) > 0, por aplicacin del clculo funcional matricial en (2.9) y (2.10) se tiene
1
g (M ) =
0 n
(1 s)n sM I ds = n! [M (M + I ) . . . (M + nI )]1 ,
(2.11) (2.12)
f (M ) =
s n M I s ds = n! nM [M (M + I ) . . . (M + nI )]1 . n 0 Por (2.1) y (2.12) podemos escribir (M ) n! nM [M (M + I ) . . . (M + nI )]1 n n t et tM I dt 1 = tM I dt n 0 0 n n t et tM I dt = et 1 tM I dt + n 0 n 1
(2.13)
Como
et tM I dt es convergente, se tiene
n
l m
et tM I dt = 0
(2.14)
Ahora probamos que

n n
l m
e
0
t 1 n
n
tM I dt = 0
(2.15)
Por [52, p.16] sabemos
0e
luego
n 0
t 1 n
n
t2 et , n
0t<n,
t 1 n
tM I dt
1 n
n 0
tM +I et dt
(2.16)
Captulo 2
Por (2.7) y usando que ln t t para t > 0, podemos escribir

r1
tM +I t(M )+1
j =0 r1
[( M + 1) j! r t]
j
r ln t]
(2.17)
t(M )+1
j =0
[( M + 1) j!
t>0
Por (2.16) y (2.17),
1 n
n 0
M +I
1 e dt n
t
r 1
j =0
[( M + 1) j!
r]
j 0
et t(M )+1+j dt
(2.18)
Como para 0 j r 1, tenemos

0
et t(M )+1+j dt < + ,
(2.19)
por (2.16)-(2.19) se tiene (2.15). Por tanto acabamos de establecer el siguiente resultado:
Teorema 2.2.1 . Sea M una matriz que satisface (2.8) y sea n 1 un

entero. Entonces
1 M (M ) = l m (n 1)! (M ) n n , n
donde (M )n est denida por (2.5).

Sean P , Q matrices en C rr tales que
Re(z ) > 0 , Re(w) > 0 para todo z (P ), w (Q)
(2.20)
Por (2.7) y usando que ln t < t y ln(1 t) < 1 t para 0 < t < 1, se
Captulo 2
10
deduce que
1 0
tP I
(1 t)QI dt
1 0 1 0
r1 r1
j =0 k=0 r1 r1
j +k ( P +1) ( Q +1)k ( r) j ! k!
j
t(P )1 (1 t)(Q)1 lnj (t)lnk (1 t)dt
j =0 k=0 r1 r1
( P + 1)j ( Q + 1)k r j ! k!
j +k 2
t(P )+j 1 (1 t)(Q)+k1 dt
=
j =0 k=0
( P + 1)j ( Q + 1)k r 2 B ((P ) + j, (Q) + k ) < + j ! k!
j +k
Luego podemos denir

1
B (P, Q) =
0
tP I (1 t)QI dt
(2.21)
En [33] se muestra que si P , Q son matrices en C rr satisfaciendo (2.20) y P Q son mltiplos escalares de la matriz identidad, entonces se verica que B (P, Q) = B (Q, P ). El siguiente ejemplo muestra que si P o Q no conmutan, entonces la propiedad B (P, Q) = B (Q, P ) no es cierta.
Ejemplo 1. Sean
P = 1 0 1 2 , Q= 1 1 0 2
matrices en C 22 para las cuales se tiene que (P ) = (Q) = {1, 2}. Entonces se cumple que ambas matrices no conmutan pues
PQ =
Notar que
1 1 1 5
y
2 2 2 4
n
= QP. 0 1 0 1
para todo n 1.
0 0 1 1
0 0 1 1
0 1 0 1
Captulo 2
11
Luego para 0 < t < 1 se tiene
0 0 1 1 P I t =t =

1 0 t1 t
0 1 (1t)QI = (1t) 0 1
1 t 0 1t
0 0 P I (1t) = (1t) 1 1
Luego
1
1 0 t 1 t
0 1 QI ;t =t 0 1
1 t1 0 t
B (P, Q) =
0 1
tP I (1 t)QI dt =
0
1 0 t1 t 1 1/2 1/2 1/3
1 t 0 1t
dt
=
0
1 t t 1 2t(1 t)
dt =
y
1
B (Q, P ) =
0 1
tQI (1 t)P I dt =
0
1 t1 0 t
1 0 t 1 t
dt
=
0
t2 + t + 1 (1 t)2 t2 t(1 t)
dt =
7/6 1/3 1/3 1/6
Por tanto B (P, Q) = B (Q, P ). Los siguientes lemas son fciles de probar, por lo que tan slo demostraremos el primero.
Lema 2.2.1 . Sean P , Q matrices que conmutan en C rr , satisfaciendo

(2.20), entonces:
B (P, Q) = B (Q, P )
Captulo 2
12
Demostracin. Como P Q = QP , se deduce

(P I )(ln t)(Q I ) ln(1 t) = (Q I )(ln(1 t))(P I ) ln t
para 0 < t < 1. Luego podemos escribir
1
B (P, Q) =
0 1
tP I (1 t)QI dt
1 0
=
0
e(P I ) ln t e(QI ) ln(1t) dt =

1
e(QI ) ln(1t) e(P I ) ln t dt
=
0
e(QI ) ln u e(P I ) ln(1u) du = B (Q, P )
Lema 2.2.2 . Sean D, E matrices diagonales satisfaciendo (2.20). Entonces

B (D, E ) = (D) (E ) 1 (D + E )
Teorema 2.2.2 . Sean P , Q matrices diagonalizables en C rr vericando

que P Q = QP y que satisfacen la condicin (2.20). Entonces
B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
(2.22)
Demostracin. Como P , Q son diagonalizables y conmutan, por el teorema 1.3.12 de [24], se deduce que son simultneamente diagonalizables. SeaS una matriz invertible en C rr tal que
S 1 P S = D , S 1 Q S = E ; D, E son matrices diagonales
(2.23)
Para demostrar (2.22) observar que por [24, p.54], si (P ) = {1 , . . . , r } y (Q) = {1 , . . . , r }, entonces
(P + Q) = j + ij
r j =1
para alguna permutacin i1 , i2 , . . . , ir de 1, 2, . . . , r. Como las matrices P y Q satisfacen (2.20), se deduce que
Re(s) > 0
para todo s (P + Q)
(2.24)
Captulo 2
13
Por el lema 2.2.2, por (2.6) y por (2.23) se deduce
P + Q = S (D + E )S 1
y
(P + Q) = S
0
et tD+E I dt S 1 = S (D + E ) S 1 ,
(2.25)
(P ) = S (D) S 1 ,
(Q) = S (E ) S 1
(2.26)
B (P, Q) = SB (D, E )S 1 = S (D)(E )1 (D + E ) S 1 ,
(2.27)
Por (2.25) se tiene 1 (D + E ) = S 1 1 (P + Q)S , y por (2.26) y (2.27) se sigue que
B (P, Q) = S (D) (E ) [S 1 1 (P + Q) S ] S 1 = (S (D) S 1 ) (S (E ) S 1 ) 1 (P + Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)

Por tanto el resultado queda probado. gonalizacin del teorema 2.2.2 garantiza que cualquier valor propio z de la matriz P + Q est en el semiplano derecho del plano complejo. El siguiente ejemplo muestra que en general si P , Q son matrices satisfaciendo (2.20) su suma P + Q no satisface esta condicin. Sean a y b nmeros positivos tales que ab > 1. Entonces las matrices
Nota 1. Adems de la hiptesis de conmutatividad, la condicin de dia-
P =
1/2 0 a 1/2
Q=
1/2 b 0 1/2
Captulo 2
14
cumplen que (P ) = (Q) = {1/2}, pero
P +Q=
y (P + Q) = 1
1 b a 1 ab < 0.
ab , 1 +
ab con 1
Ejemplo 2. Sean
P = 1 1 0 1 , Q= 1 0 0 2 .
Entonces, (P ) = {1}, (Q) = {1, 2} y
PQ = 0 1 0 0
1 2 0 2
y
= 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 2
2
= QP
Notar que: P I = tiene
= 0 C 22 . Luego para t > 0 se 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ln t 0 1
tP I = exp
0 1 0 0
ln t
+
k
ln t =
Adems, Q I =
0 < t < 1 se tiene
0 0 0 1
0 0 0 1
para k 1. Luego, para
(1 t)QI = exp
0 0 0 1
ln(1 t)
=
y
1 0 0 1
+
k 1
0 0 0 1
lnk (1 t) = k!
1 0 0 1t
tP I (1 t)QI =
1 (1 t) ln t 0 1t
Captulo 2
15
por tanto, como ya disponemos de todos los clculos estamos en de poder evaluar la funcin Beta de argumentos matriciales P anteriormente 1 1 dt (1 t) ln tdt 1 0 0 = B (P, Q) = tP I (1 t)QI dt = 1 0 0 (1 t)dt
0
condiciones y Q dadas
1 3/4 0 1/2
Ahora pasamos a calcular B (Q, P ). De una forma anloga, para 0 < t < 1 se tiene
tQI = exp
0 0 0 1 0 1 0 0
ln t
1 0 0 t
(1 t)P I = exp
y
ln(1 t)
1 ln(1 t) 0 1
B (Q, P ) =
0
QI
(1 t)
P I
dt =
dt
0 0
ln(1 t)dt = 1 tdt

0
1 1 0 1/2
Luego B (P, Q) = B (Q, P ). Adems
(P ) =
0
et tP I dt =
0
et
1 ln t 0 1 1 C 0 1
dt
=
0
et et ln t 0 et
dt =
donde C = 0,577215... es la constante de Euler-Mascheroni, y hemos utilizado, por [22, p.602] que
et ln tdt = C
Captulo 2
16
(Q) =
0
et tQI dt =
0
et 0 0 tet 1 1 0 1 1 0 0 2
dt =
1 0 0 1 1 1 0 1
P +QI =
luego
1 1 0 2
1 1 t e t 0 2
= exp t
1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 0 2
1 0 0 2
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
ln t
= exp
1 1 0 1 1 1 0 1
ln t
= exp
t + ln t 0 0 t + 2 ln t t + ln t 0 0 t + 2 ln t tet t2 et tet 0 t2 et
1 1 0 1
exp
=
Luego
( P + Q) =
0
et tP +QI dt =
0
tet t2 et tet 0 t2 et
dt =
1 1 0 2
Por tanto
B (P, Q) =
1 3/4 0 1/2
= (P ) (Q) 1 (P + Q)
Captulo 2
17
ya que
(P ) (Q) (P + Q) = 1 2 1 C 0 1
1 C 0 1 = 1 2
1 0 0 1
1 1 0 2 .
2 1 0 1
2 1 C 0 1
luego en este caso, en que la matriz P no es diagonalizable y P Q = QP , el teorema 2.2.2 de este captulo no es vlido. En el teorema 2.2.2 hemos establecido la frmula
B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
suponiendo que P , Q son matrices diagonalizables en C rr que conmutan y verican la condicin (2.20). En lo que sigue estableceremos el mismo resultado a partir de hiptesis distintas, entre las cuales desaparece la condicin de diagonalizacin de las matrices P y Q. La idea de relajar las hiptesis del teorema 2.2.2 eliminando la condicin de diagonalizacin de ambas matrices P y Q, viene motivada por el siguiente ejemplo en el que an no siendo una de las dos matrices diagonalizable, la frmula (2.22) sigue siendo vlida.
Ejemplo 3. Sean las matrices

P = 1/2 0 0 1/2 , Q= 1/2 b 0 1/2 b = 0.
Entonces se tiene que P es diagonalizable y (P ) = {1/2} > 0. Q no es diagonalizable y (Q) = {1/2} > 0. Notar que P y Q conmutan,
PQ=
Adems,
1/4 b/2 0 1/ 4
= QP
P +Q=
y (P + Q) = {1} > 0.
1 b 0 1
Captulo 2
18
Ahora desarrollando los clculos que necesitamos, obtenemos
tP I
Luego
1/2 0 0 1/2 =t
t1/2 0 1/2 0 t dt =
(P ) =
0
t P I
dt =
0
et t1/2 0 t 1/2 0 e t
0 0
donde hemos utilizado la conocida relacin
( ) 0 aplicada para = 1/2 y = 1, y que (1/2) = . t 1 et dt =

Como

t
se tiene
QI
t1/2 b t1/2 ln t 0 t1/2 =t
(Q) =
0
t QI
dt =
0
et t1/2 b et t1/2 ln t 0 et t1/2 (C + 2 ln 2)
dt
b 0
donde C como en el ejemplo anterior , denota la constante de Euler-Mascheroni. Observemos que en el ltimo paso de los clculos anteriores para(Q) hemos utilizado, segn [22, p.576] que
0
t 1 e t ln t dt =
1 ( ) [ ( ) ln ] ,
Re() > 0,
Re( ) > 0
siendo la funcin psi de Euler. En nuestro caso hemos aplicado la frmula anterior para = 1/2 y = 1. As obtenemos
0
et t1/2 ln t dt =
1 11/2
(1/2) [ (1/2) ln 1]
Captulo 2
19
y ahora teniendo en cuenta que (1/2) = C 2 ln 2 concluimos que

0
et t1/2 ln t dt = (C + 2 ln 2)
Calculamos ahora tP +QI
t
luego
P +QI
0 b =t 0 0
1 b ln t 0 1
(P + Q) =
0
t P +QI
dt =
0
et b et ln t 0 et
dt =
1 b C 0 1
Ahora calculamos B (P, Q), para ello empezamos evaluando
tP I (1 t)QI =
as deducimos que
t1/2 (1 t)1/2 b t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t) 0 t1/2 (1 t)1/2
B (P, Q) =
0 1
tP I (1 t)QI dt 2b ln 2 0
=
0
t1/2 (1 t)1/2 b t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t) dt = 0 t1/2 (1 t)1/2
donde segn [22, p.558] hemos utilizado que

1 1
ln (1 t) dt = B (, ) [ ( ) ( + )] , (1 t)1
Re() > 0, Re( ) > 0,
aplicada para = 1/2 y = 1/2, en cuyo caso se deduce

1 0
t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t) dt = B (1/2, 1/2) [ (1/2) (1/2 + 1/2)]
y ahora teniendo en cuenta que B (1/2, 1/2) = y (1) = C , se deduce

1 0
t1/2 (1 t)1/2 ln (1 t) dt = 2 ln 2
Captulo 2
20
Con todo ello tenemos
(P ) (Q) 1 (P + Q) = = 0 0 b (C + 2 ln 2) 0 1 b C 0 1
1
2 b ln 2 0
= B (P, Q)
por lo que an eliminando la hiptesis de diagonalizacin de ambas matrices P y Q, la relacin
B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
sigue siendo vlida. Como hemos dicho anteriormente en lo que sigue relajaremos la condicin de diagonalizacin de las matrices P y Q. Conviene sealar que implcitamente se utilizar la identidad
(A + nI ) = (A) + n,
A C r r ,
n entero
Para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado empezamos dando el siguiente
, Q C rr de modo que P Q = Q P , P +Q + nI es Lema 2.2.3 Sean P
invertible n 0 y
Re(z ) > 0 Re(w) > 0
) (P ) (Q
entonces
(i) (ii) , Q + nI ) = (P +Q )1 (Q )n B (P , Q ), B (P n
1 + nI, Q + nI ) = (P )n (Q )n (P +Q ) B (P 2n B (P , Q),
n 0 (2.28) n 0 (2.29)
Captulo 2
21
Demostracin. Empezamos probando (i). Notar que la identidad es trivial
para n=0, ya que, por (2.5) se tiene que (M )0 = I, M C rr . Sea ahora un natural n 1 arbitrario, pero jo y observemos que razonando igual que para justicar la representacin integral (2.21) es sencillo probar que la integral matricial
1
tP I (1 t)Q+(n1)I dt converge
por lo que podemos escribir
, Q + nI ) = B (P
0 1
tP I (1 t)Q+(n1)I dt
= l m
1

= l m
tP +Q+(n2)I (1 t)Q+(n1)I t(Q+(n1)I ) dt =
integrando por partes
= l m
+Q + (n 1)I P
(1 t)Q+(n1)I tP
1
+Q + (n 1)I + l m P
0 1
+(n2)I P I +(n 1)I (1 t)Q +(n 1)I tP Q t +(1 t)Q+(n1)I Q dt
+Q + (n 1)I = P
+ (n 1)I l Q m
1
1 1 0
+Q + (n 1)I = P
+ (n 1)I Q
1
+Q + (n 1)I = P
+ (n 1)I B (P , Q + (n 1)I ) Q
donde hemos usado implcitamente en las manipulaciones la conmutatividad FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 2
22
yQ , y en la ltima igualdad que de las matrices P

1 0
tP I (1 t)Q+(n2)I dt converge
Por tanto hemos obtenido
, Q + nI ) B (P +Q + (n 1)I = P
1
(2.30)
+ (n 1)I B (P , Q + (n 1)I ) Q
Razonando como antes se obtiene igual que
, Q + (n 1)I ) B (P +Q + (n 2)I = P
1
(2.31)
+ (n 2)I B (P , Q + (n 2)I ) Q
Q =Q P por lo que sustituyendo (2.31) en (2.30) y teniendo en cuenta que P deducimos que , Q + nI ) B (P +Q + (n 1)I = P + (n 1)I Q
1
+Q + (n 2)I P
+ (n 2)I B (P , Q + (n 2)I ) Q
Prosiguiendo este camino de descenso se conjetura que
, Q +nI ) = P +Q +(n 1)I B (P
+Q ... P
+(n 1)I . . . Q B (P , Q ) Q
, P +Q , sabemos y usando (2.5) sobre las matrices Q +Q P

n
+Q ... P +Q + (n 1)I = P ... Q + (n 1)I =Q
Captulo 2
23
por lo que la ltima identidad se reescribe en trminos del factorial generalizado matricial como
, Q + nI ) = P +Q B (P
1 n
, Q ) B (P
la cual es fcil de demostrar por induccin. Veamos ahora la prueba de la identidad (ii), para n 1, pues si n = 0 la demostracin es trivial. Como
0 1
tP (1 t)Q dt converge
se tiene
+ I, Q + I) = B (P
0 1 P Q
tP (1 t)Q dt

1 0 1 P
= l m
t (1 t) dt = l m
tP (1 t)P (1 t)P +Q dt
+I Q 1
= l m
1
+Q +I P
1
t (1 t)

P +Q +I + l m P
0
tP I (1 t)P + tP (1 t)(P +I ) (1 t)P +Q+I dt

1
P +Q +I =P
l m
tP I (1 t)Q+I + tP (1 t)Q dt
1 0
P +Q +I =P
l m
tP I (1 t)Q dt
P +Q +I =P
luego hemos concluido que
, Q + I) B (P
+ I, Q + I) = P P +Q +I B (P
, Q + I) B (P
Captulo 2
24
aplicando el apartado (i) ya demostrado, y la conmutatividad de las matrices yQ , deducimos que P
+ I, Q + I) = P P +Q +I B (P Q P +Q +I =P
1
+Q P
1
B (P , Q ) Q
+Q P
, Q ) B (P
por lo tanto (2.29) es cierta para n = 1. Supongamos por hiptesis de induccin que (2.29) es vlida para un cierto n, esto es,
+ nI, Q + nI ) = (P )n (Q )n (P +Q )1 B (P , Q ) B (P 2n
y veamos que tambin se cumple para n + 1, es decir
1 +(n +1)I, Q +(n +1)I ) = (P )n+1 (Q )n+1 (P +Q ) B (P 2n+2 B (P , Q)
Q =Q P , En efecto, usando que P

1 )n+1 (Q )n+1 (P +Q ) (P 2n+2 B (P , Q) 1 (P + I )n Q (Q + I )n (P +Q )1 (P +Q + I )1 (P +Q +2I ) =P 2n B (P , Q) 1 Q (P +Q )1 (P +Q + I )1 B (P , Q ) (P + I )n (Q + I )n (P +Q +2I ) =P 2n 1 + I, Q + I ) (P + I )n (Q + I )n (P +Q + 2I ) = B (P 2n =
aplicando la hiptesis de induccin continuamos con la ltima igualdad
+ (n + 1)I, Q + (n + 1)I ) = B (P
como queramos demostrar. Con objeto de dar validez a la frmula que relaciona las funciones Beta y Gamma matriciales probada en el teorema 2.2.2 anterior, pero ahora a partir de hiptesis distintas, y en un recinto ms amplio, introducimos a continuacin la siguiente FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 2
25
conmutan, y P + nI , Q + nI y P + Q + nI son invertibles para todo entero no negativo n, denimos

1 1 B (P, Q) = (P ) n0 (Q)n0 (P + Q)2n0 B (P + n0 I, Q + n0 I )
Denicin 2.2.1 Dadas las matrices P , Q C rr , de manera que P y Q
siendo n0 = [| 0 |] + 1, donde || denota el valor absoluto, [] la parte entera y 0 = m n {1 , 2 , 3 } con

1 = m n {Re(z ) : z (P )} 2 = m n {Re(w) : w (Q)} 3 = m n {Re(s) : s (P + Q)}
Nota 2. Observamos que usando el lema 2.2.3 anterior, obtenemos que esta
denicin es buena, ya que, coincide con la que tenamos hasta ahora. Con todo ello estamos ya preparados para demostrar el siguiente
Teorema 2.2.3 Sean P , Q matrices en C rr vericando P Q = QP y de

modo que
(P ), (Q), (P + Q) C {n, n 0}
(2.32)
entonces
B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
Demostracin. En primer lugar demostraremos el resultado para el caso

particular en que
Re(z ) > 0 z (P ) Re(w) > 0 w (Q) Re(s) > 0 s (P + Q)

y luego abordaremos el caso general.

(2.33)
Captulo 2
26
Bajo la hiptesis (2.33) se tiene
(P ) (Q) =
0 0
P I
du
0
ev v QI dv
=
0
eu uP I ev v QI du dv =
efectuando el cambio de variable
x=
u u+v
u = xy v = y (1 x)
y =u+v
y como el jacobiano J (x, y ) de esta transformacin es
J (x, y ) =
y x y 1 x
=y
se tiene continuando con la ltima igualdad

1 0
=
0
ex y (x y )P I ey (1x) [y (1 x)]QI y dx dy =
por la conmutatividad de P y Q
1 0 1 0
=
0
ey y P +QI xP I (1 x)QI dx dy
=
0
ey y P +QI dy
xP I (1 x)QI dx
= (P + Q) B (P, Q)
Es interesante sealar hemos utilizado la representacin integral de(P + Q) gracias a la hiptesis (2.33), Re(s) > 0 s (P + Q). En consecuencia, hemos deducido que
(P ) (Q) = (P + Q) B (P, Q)
Captulo 2
27
luego
B (P, Q) = 1 (P + Q) (P ) (Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)

tal y como queramos demostrar. Analizamos ahora el caso general, esto es, supongamos P , Q matrices en C que conmutan y cumplen (2.32).
rr
Sean
1 = m n {Re(z ) : 2 = m n {Re(w) : 3 = m n {Re(s) :

y llamemos
z (P )} w (Q)} s (P + Q)}
0 = m n {1 , 2 , 3 }
entonces tomando n0 = [ |0 | ] + 1, siendo [ ] y | | la parte entera y el valor absoluto respectivamente, es claro que
Re(z ) > 0 z (P + n0 I ), (Q + n0 I ), (P + Q + n0 I )
ya que, (A + nI ) = (A) + n,
A C r r .
Por otra parte, como trabajamos bajo la hiptesis (2.32) sabemos que
(P ) = (P + n0 I ) (P + (n0 1)I )1 . . . (P + I )1 P 1 (Q) = (Q + n0 I )(Q + (n0 1)I )1 . . . (Q + I )1 Q1 (P + Q) = (P + Q +2n0 I )(P + Q +(2n0 1)I )1 . . . (P + Q + I )1 (P + Q)1
Captulo 2
28
en consecuencia usando P Q = QP
(P )(Q)1 (P + Q) = (P + n0 I )(Q + n0 I )1 (P + Q + 2n0 I ) (P + (n0 1)I )1 . . . (P + I )1 P 1 (Q + (n0 1)I ) . . . (Q + I )1 Q1 (P + Q + (2n0 1)I ) . . . (P + Q + I )(P + Q)
1 1 = (P + n0 I ) (Q + n0 I ) 1 (P + Q + 2n0 I ) (P ) n0 (Q)n0 (P + Q)2n0 1 1 = B (P + n0 I, Q + n0 I ) (P ) n0 (Q)n0 (P + Q)2n0 = B (P, Q)
por lo tanto hemos deducido
B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)
siendo P y Q matrices que conmutan y cumplen (2.32), con lo que el resultado queda probado.
Captulo 3 SOBRE LA FUNCION Y LA ECUACION DIFERENCIAL HIPERGEOMETRICA MATRICIAL

3.1. Introduccin
Empezamos este tercer captulo recordando en primer lugar, que las referencias bibliogrcas [45], [47], [49], [52] se dedican al estudio de las funciones especiales, de la fsica matemtica y de los polinomios ortogonales. Asmismo, en los trabajos [10], [28], [49] y [16], [32], [36], [33] se muestran las funciones especiales matriciales en conexin con la Estadstica, la Fsica Terica, la teora de representacin de grupos y los polinomios ortogonales matriciales. El propsito de este captulo es el estudio de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial y su conexin con la funcin hipergeomtrica matricial. La funcin hipergeomtrica matricial es interesante para desarrollar la relacin entre la emergente teora de los polinomios matriciales ortogonales y las ecuaciones diferenciales matriciales, as como la evaluacin exacta de ciertas integrales que involucran funciones matriciales en trminos de las funciones matriciales hipergeomtricas. 29
Captulo 3
30
Este captulo est organizado de la siguiente forma. En el segundo apartado resumimos algunos resultados sobre ecuaciones diferenciales matriciales bilaterales e introducimos el concepto de conjunto fundamental de soluciones para una ecuacin diferencial matricial del tipo
X = f1 (z )X + f2 (z )Xf3 (z ) + X f4 (z ),
donde fi (z ) son funciones con valores matriciales de variable compleja z . En el tercer apartado se introduce la funcin hipergeomtrica matricial F (A, B ; C ; z ). Se dan algunas de las propiedades de F (A, B ; C ; z ), tales como su invertibilidad, cotas de error para su desarrollo en serie truncado, as como cotas para su inversa y para su derivada en trminos de los datos. En el apartado cuarto se aporta la solucin general en forma cerrada de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial
z (1 z )W zAW + W (C z (B + I )) AW B = 0,
donde A, B , C son matrices en C rr y z es un nmero complejo. En el apartado quinto, aprovechando la representacin lmite de la funcin Gamma matricial dada en el segundo captulo, se demuestra una condicin suciente para garantizar la convergencia de F (A, B ; C ; z ) en la frontera de su dominio de convergencia. En la sexta y ltima seccin, bajo ciertas hiptesis se da una representacin integral de F (A, B ; C ; z ). Para ello utilizaremos la relacin entre las funciones Beta y Gamma matriciales establecida en el captulo anterior. Si P es una matriz en C pq , su 2-norma, denotada por P , est denida por [21, p.56] Px 2 , P = sup x 2 x=0 donde para un vector y de C q , y de y .
2
= yT y
1/2
es la norma eucldea usual
Captulo 3
31
Recordemos, pues ms adelante nos ser til, que por el lema de perturbacin [15, p.5], si P , Q son matrices en C rr siendo Q invertible, y si
P Q < Q1
entonces P es invertible y
(3.1)
P 1
1 1
Q1 1 Q1
2
P Q
(3.2) (3.3)
Q1 P Q . 1 1 Q P Q
3.2. Ecuaciones diferenciales matriciales lineales de segundo orden bilaterales

Para mayor claridad en el desarrollo de este segundo apartado, recordamos previamente un resultado cuya demostracin puede encontrarse en el texto [14, captulo X].
Teorema 3.2.1 ([14, p.287]). Sea B (z0 ; r) un disco abierto en el plano complejo de radio r centrado en el punto z0 . Sea E el espacio de Banach de todas las matrices de C rr dotado con la 2-norma. Sea f : B (z0 ; r) E E una funcin continua, tal que
f (z, X1 ) f (z, X2 ) K (|z z0 |) X1 X2 ,
(3.4)
donde z B (z0 ; r) ; Xi vara en E para i = 1, 2 y K ( ) es una funcin continua a valores reales denida sobre el intervalo [0, r]. Entonces para cada X0 en E , existe una y slo una solucin U de
X = f (z, X ),
(3.5)
denida en B (z0 ; r), tal que U (z0 ) = X0 .
Captulo 3
32
En particular, si consideramos una ecuacin diferencial matricial lineal bilateral de la forma
X = A1 (z ) X + X B1 (z ) + A2 (z ) X B2 (z ) + A3 (z ) X B3 (z ) + C (z ), (3.6)
donde Ai , Bi para i = 1, 2, 3, y C son funciones continuas de B (z0 ; r) en E , entonces la ecuacin (3.6) es del tipo (3.5), donde
f (z, X ) = A1 (z ) X + X B1 (z ) + A2 (z ) X B2 (z ) + A3 (z ) X B3 (z ) + C (z ),
y f satisface una condicin de Lipschitz del tipo (3.4). Por el teorema 3.2.1 anterior, para cada X0 en E , existe nica solucin U de (3.6), para z en B (z0 ; r) de manera que U (z0 ) = X0 . La siguiente denicin es una extensin del concepto de conjunto fundamental de soluciones introducido en [29] para un caso particular.
en B (z0 ; r) para 1 j 4, y sean U1 , U2 dos soluciones de la ecuacin diferencial de segundo orden

X = f1 (z ) X + f2 (z ) X f3 (z ) + X f4 (z ).
(3.7)
Denicin 3.2.1 . Sean fj : B (z0 ; r) E funciones continuas y acotadas
Decimos que {U1 , U2 } es un conjunto fundamental de soluciones de (3.7) en B (z0 ; r), si cualquier solucin U de (3.7) admite una nica representacin de la forma U (z ) = U1 (z ) P + U2 (z ) Q, z B (z0 ; r), (3.8) donde P , Q son matrices en C rr , nicamente determinadas por U . (3.7) en B (z0 ; r) de manera que la C 2r2r matriz
W (U1 , U2 , z0 ) = U1 (z0 ) U2 (z0 ) U1 (z0 ) U2 (z0 )
Teorema 3.2.2 . Si {U1 , U2 } es una pareja de soluciones de la ecuacin

es invertible,
(3.9)
entonces {U1 , U2 } es un conjunto fundamental de soluciones de (3.7) en B (z0 ; r).
Captulo 3
33
Demostracin. Observemos que para cualquier pareja de matrices P , Q en C rr , la funcin V (z ) = U1 (z ) P + U2 (z ) Q es una solucin de (3.7). Dada una solucin U de (3.7) con condiciones iniciales C0 = U (z0 ), C1 = U (z0 ), sean P0 , Q0 las matrices denidas por
P0 Q0 = [W (U1 , U2 , z0 )]1 C0 C1 .
(3.10)
Entonces V (z ) = U1 (z ) P0 + U2 (z ) Q0 es una solucin de (3.7) en B (z0 ; r), satisfaciendo las mismas condiciones iniciales que U ya que,
V (z ) = U1 (z ) P0 + U2 (z ) Q0 , V (z0 ) V (z0 ) = U1 (z0 ) U2 (z0 ) U1 (z0 ) U2 (z0 ) P0 Q0 C0 C1 . .

(3.11)
= W (U1 , U2 , z0 ) [W (U1 , U2 , z0 )]1 V (z0 ) V (z0 ) = C0 C1 = U (z0 ) U (z0 )
Ahora probamos que un problema de valor inicial para la ecuacin (3.7) admite una nica solucin. En efecto, notemos que considerando el cambio de variable Y = [X X ]T , la ecuacin (3.7) es equivalente a la ecuacin diferencial matricial de primer orden
Y =
0 0 0 0 0 0 0 I Y f3 (z ). (3.12) Y f4 (z )+ Y+ Y+ 0 f1 (z ) 0 I f2 (z ) 0 0 0
Por el teorema 3.2.1 anterior, un problema de valor inicial del tipo (3.12) admite una nica solucin. Como la relacin entre las soluciones de (3.7) y (3.12) est dada por X = [I 0] Y, (3.13) entonces un problema de valor inicial del tipo (3.7) admite una nica solucin. Por (3.11) V (z ) = U1 (z ) P0 + U2 (z ) Q0 satisface la misma condicin inicial que U (z ). Por la unicidad V (z ) = U (z ) para todo z en B (z0 ; r). Por tanto el resultado queda demostrado.
Ejemplo 1. Sea z0 un nmero complejo tal que 0 < |z0 | < 1 y sean A,
Captulo 3
34
B , C matrices complejas en C rr . Sea 0 < 0 < |z0 | < 1 1 , con 0 < 1 < 1 y r = m n (0 , 1 ). Entonces en B (z0 ; r) la ecuacin W = A A W + WB W 1z z (1 z ) C z (B + I ) , z (1 z )
(3.14)
es del tipo (3.7) con:
f1 (z) =
A ; 1z
f2 (z) =
A ; z (1 z )
f3 (z) = B ;
f4 (z) =
C + z (B + I ) . (3.15) z (1 z )
3.3. La funcin hipergeomtrica matricial

Empezamos este apartado, con la denicin de la funcin hipergeomtrica matricial.
Denicin 3.3.1 . Sean A, B , C matrices en C rr donde

C + nI es invertible para todo entero n 0,
(3.16)
entonces denotamos por F (A, B ; C ; z ) la funcin hipergeometrica matricial, denida por

F (A, B ; C ; z ) =
n 0
1 (A)n (B )n [(C )n ]1 z n . n!
(3.17)
donde la notacin (), est denida en (2.5) del captulo 2. A continuacin, probaremos que la serie de potencias matricial (3.17) converge para todo z tal que |z | < 1. Notar que si n es un entero positivo sucientemente grande, de modo que, n > C , entonces por el lema de perturbacin, ver (3.2), podemos escribir
C +I n
1 C n
n , n C
Captulo 3
35
y por tanto
(C + nI )
1 = n
C +I n
1 = n
C +I n
En lo que sigue denotaremos
1 , n> C . n C (3.18) n 0,
(3.19)
(n) = C 1
(C + I )1 . . . (C + (n 1)I )1 ,
y es conveniente observar, para las prximas acotaciones que
(A)n ( A )n ,
Por (3.19), (3.20), se tiene
(B )n ( B )n
(3.20)
(A)n (B )n [(C )n ]1 n (A)n z n!

Ahora probamos que
(B )n (n) n ( A )n ( B )n (n) n |z| |z| . n! n!
n0
( A )n ( B )n (n) n z , n!
(3.21)
converge para |z | < 1 usando el criterio del cociente. En efecto por (3.18) se sigue que para n > C
( A )n+1 ( B )n+1 (n + 1) |z |n+1 l m n n ( A ) ( B ) (n) |z | (n + 1) n n = l m ( A + n) ( B + n) (C + nI )1 |z | n n+1 ( A + n) ( B + n) l m |z | = |z | . n (n + 1) (n C )
Luego la serie de potencias (3.17) es absolutamente convergente para |z | < 1 . Ahora estamos interesados en la determinacin de un dominio en el que U1 (z ) = F (A, B ; C ; z ) sea invertible. Sea 0 < < 1 y notemos que
( A + n) ( B + n) = 1. n (n + 1) (n C ) l m
Captulo 3
36
Tomemos n0 m ax (1, C ) un entero positivo de manera que verique la siguiente desigualdad
( A + n) ( B + n) < 1 + , (n + 1) (n C )
n n0 ,
(3.22)
Consideremos ahora los nmeros reales positivos y L, denidos respectivamente como

n0 1
=
n=1
( A )n0 ( B )n0 (n0 ) ( A )n ( B )n (n) ; L= , n! n0 !
(3.23)
donde (n) est denido por (3.19). Observemos que como la funcin real de variable real
f (x) = x + L
es creciente,
x , 1x
0 x < 1,
(3.24)
f (0) = 0
x1
l m f (x) = +,
existe un nico valor 0 tal que 0 < 0 < 1, de forma que
f (0 ) = 1 .
(3.25)
Tomamos 1 con 0 < 1 < 0 , de manera que (1 + )1 < 0 . Por (3.22) podemos escribir para n n0 ,
1 ( A )n+1 ( B )n+1 (n + 1) ( A + n) ( B + n) (n + 1)! 1+, 1 (n + 1) (n C ) ( A )n ( B )n (n) n!
(3.26)
y en consecuencia por la eleccin de 1 , de las desigualdades anteriores se deduce
1 1 ( A )n+1 ( B )n+1 (n +1)1 0 ( A )n ( B )n (n), n n0 . (n +1)! n!

Luego podemos deducir la siguiente acotacin FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
37
U1 (1 ) U1 (0) = U1 (1 ) I
n1 n0 1
1 ( A )n ( B n! 1 ( A )n ( B n! 1 ( A )n ( B n! 1 ( A )n ( n!
n=1
+
nn0
0 +
nn0
n )n (n)1 )n (n) 1 n )n (n)1 B )n (n)n 1.
(3.27)
donde la ltima serie cumple
nn0
1 ( A )n ( B )n (n)n 1 n! n 0
nn0
1 ( A )n0 ( B )n0 (n0 ) n0 !
(3.28)
1 n0 0 ( A )n0 ( B )n0 (n0 ) 0 < L . n0 ! 1 0 1 0
y por (3.27), (3.28) se deduce
U1 (1 ) I 0 + L
En consecuencia U1 () I perturbacin, se tiene que Por (3.2) y (3.29),
0 = f (0 ) = 1 . 1 0
< 1 , para 0 1 y por el lema de U1 (z) I < 1 para |z | 1 . (3.29)
U1 (z) = F (A,B ;C ;z) es invertible y
(U1 (z ))1 I
1 U1 (z ) I < , 1 U1 (z ) I
|z | 1 .
Captulo 3
38
(U1 (z ))1 1 +
1 1 = ,
|z | 1 .
Adems, por (3.28) para n n0 y |z | 1 se deduce que

n1
U1 (z )
j =1
1 (A)j (B )j (C )j j!
z
j
1 ( A )m ( B )m (m)m 1 m ! mn L
mn
m 0 = L
n 0 . 1 0
(3.30)
Luego, dado > 0, tomando n n0 de modo que
n 0 <
o equivalentemente
(1 0 ) , L n0 = n ,
(3.31)
(1 0 ) ln L n m ax , ln (0 )
si denotamos por
n
Fn (A, B ; C ; z ) =
j =0
(A)j (B )j (C )j j!
zj
(3.32)
el truncamiento de orden n de la funcin matricial F (A, B ; C ; z ), se deduce que cumple
U1 (z ) Fn1 (A, B ; C ; z ) ,
|z | 1 ,
n n .
As pues, y resumiendo los razonamientos anteriores, el siguiente resultado queda demostrado: FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
39
Teorema 3.3.1 . Sean 0 < < 1 y > 0. Sean n0 y n enteros posi-
tivos satisfaciendo (3.22) y (3.31) respectivamente. Sea 0 la solucin de la ecuacin (3.25) donde f est denida por (3.24). Sea 1 de manera que 1 < (1 + )1 0 , U1 (z ) = F (A, B ; C ; z ) y Fn (A, B ; C ; z ) denida por (3.32). Entonces (i) U1 (z ) es invertible y (U1 (z ))1 1 para |z | 1 . (ii) U1 (z ) Fn (A, B ; C ; z ) < ,
|z | 1 , n n .
Consideremos ahora las cotas para la funcin matricial U1 (z ) en el recinto |z | 1 donde 1 est dado por el teorema 3.3.1 anterior. Notemos que para |z | 1 se tiene
U1 (z )
n1
( A )n ( B )n (n) n1 1 . (n 1)!
Dada con 0 < < 1, sea n1 n0 tal que
( A + n) ( B + n) < 1 + , n (n C )
Sea 2 tal que (1 + )2 < 1 y
n1 1
n n1 > m ax (1, C ) ,
(3.33)
1 =
n=1
( A )n ( B )n (n) , (n 1)!
L1 =
( A )n1 ( B )n1 (n1 ) , (n1 1)!
(3.34)
donde (n) est denida por (3.19). Observemos que para |z | 2 podemos escribir
n1 1
U1 (z)
n=1
( A )n ( B )n (n) n1 ( A )n ( B )n (n) n1 2 + 2 , (n 1)! (n 1)! n n

1
(3.35)
y por (3.33)
1 1 ( A )n+1 ( B )n+1 (n +1) < (1 + ) ( A )n ( B )n (n), n! (n 1)!
n n1 ,
Captulo 3
40
se deduce
nn1
( A )n ( B )n (n) n1 2 (n 1)!
( A )n1 ( B )n1 (n1 ) [2 (1 + )]n1 (n1 1)! nn

1
(3.36)
L1
nn1
1 n 1
1 1 L1 n L1 1 = 1 1 1 1
Si Fn (A, B ; C ; z ) est denida por (3.32), usando (3.34)-(3.36) se tienen las siguientes acotaciones L1 n1 1 U1 (z ) Fn (A, B ; C ; z ) 1 , n n1 , |z | 2 , 1 1 (3.37) L1 U1 (z ) 1 + , |z | 2 . 1 1 Resumiendo, el siguiente resultado que nos proporciona cotas para U1 (z ) y para su truncamiento de orden n, queda probado:
elegido de manera que 2 (1 + ) < 1 . Sea n1 un entero positivo satisfaciendo (3.33) y (1 1 ) ln L1 (3.38) n = 1 + m ax , n1 , ln (1 ) donde 1 y L1 estn denidas por (3.34). Entonces (i) U1 (z ) 1 + (1 1 )1 L1 , (ii) U1 (z ) Fn (A, B ; C ; z ) ,
|z | 2 . |z | 2 , n n
Corolario 3.3.1 . Con la notacin del teorema 3.3.1 anterior, sea 2 > 0
Los resultados establecidos en este apartado los utilizaremos prximamente para determinar la solucin general de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial. FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
41
3.4. La ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial

Consideremos la ecuacin diferencial matricial hipergeomtrica
z (1 z )W zAW + W (C z (B + I )) AW B = 0,
donde
0 < |z | < 1, (3.39)

(3.40)
CB = BC.
y C satiface (3.16). Notar que la ecuacin (3.39) puede escribirse en la forma (3.14). Buscamos una solucin W de (3.39) de la forma
W (z ) =
n0
Wn z n ,
|z | < 1.
(3.41)
Tomando derivadas formales en (3.41) y sustituyendo en (3.39) se tiene
W (z ) =
n1
nWn z n1 ,
W (z ) =
n2
n(n 1)Wn z n2 , nAWn z n

n1 n 1
n(n 1)Wn z n1
n2 n2
n(n 1)Wn z n nWn z n

n 1 n0
nWn Bz n
+
n1
nWn Cz n1
AWn Bz n = 0,
(W1 C AW0 B ) + (2W2 AW1 W1 B W1 + 2W2 C AW1 B ) z + {n(n+1)Wn+1 n(n1)Wn nAWn nWnBnWn+(n+1)Wn+1CAWnB }z n= 0
n 2
Igualando a cero los coecientes de cada potencia de z n se tiene que W1 C AW0 B = 0, 2W2 AW1 W1 B W1 + 2W2 C AW1 B = 0, (3.42) n(n + 1)Wn+1 n(n 1)Wn nAWn
nWn B nWn + (n + 1)Wn+1 C AWn B = 0

Captulo 3
42
Luego
W1 = A W0 B C 1 , 1 (A + nI ) Wn (B + nI ) (nI + C )1 , (n + 1) n0
(3.43) (3.44)
Wn+1 =
Observar que por (3.44) y (3.40), tomando W0 = I se deduce que
Wn+1=
1 A(A + I). . .(A + nI)B (B + I ). . .(B + nI)(C + nI )1 . . .(C + I )1 C 1 (n + 1)! Wn+1 = 1 (A)n+1 (B )n+1 (C )n+1 (n + 1)!
1
(3.45)
Luego existe una solucin W1 de (3.39) la cual est bien denida en |z | < 1 satisfaciendo W1 (0) = I , dada por
W1 (z ) = F (A, B ; C ; z ).
(3.46)
Ahora buscaremos una segunda solucin W2 de la ecuacin (3.39), bajo las hiptesis: C + nI invertible para todo entero n 2, (3.40) junto con
AC = CA.
(3.47)
Sea D0 el plano complejo cortado a lo largo del eje real negativo, y denotemos por z I C = exp ((I C ) log z ) donde log representa la determinacin principal del logaritmo, [56, p.72]. Buscamos una solucin de la forma
W2 (z ) = V (z )z I C ,
|z | < 1,
z D0 ,
(3.48)
donde V es una funcin por determinar. Tomando derivadas de W2 se tiene
W2 (z ) = V (z )z I C + V (z )z C (I C ), W2 (z ) = V (z )z I C + 2V (z )z C (I C ) V (z )z C I C (I C ).
Sustituyendo estas expresiones en (3.39), y denotando V (z ) = V , se deduce z (1 z )V + {2V V C 3zV + 2zV C AzV zV B } (3.49) + {V C V C 2 AV + AV C V B V + V CB + V C AV B } = 0 FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
43
Supongamos por un momento que
V (z ) C = C V (z ),
entonces (3.49) es equivalente a
V (z ) C = C V (z ),
(3.50)
z (1z)V z (A+IC)V +V [(2I C) z (B +2I C)](A+I C)V (B+I C) = 0. (3.51)

Observar que la ecuacin (3.51) es una ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial del tipo (3.39) con parmetros
A = A + I C,
B = B + I C,
C = 2I C.
(3.52)
Como probamos anteriormente
V (z ) = F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z ),
|z | < 1,
(3.53)
es una solucin de (3.51) porque CB = BC . Adems, notemos que bajo las hiptesis (3.40) y (3.47), efectivamente F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z ) y su derivada conmutan con C pues los coecientes matriciales de la funcin F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z ) son
1 (A + I C )n (B + I C )n [(2I C )n ]1 , n!
Por tanto
n 0.
W2 (z ) = F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z )z I C ,
es adems una solucin de (3.39) para z D0 , |z | < 1.
(3.54)
En lo que sigue, construimos una solucin general en forma cerrada de la ecuacin diferencial matricial hipergeomtrica (3.39) bajo las hiptesis: C + nI invertible para todo entero n, (3.40) y (3.47). Notar que W1 (z ) = U1 (z ), W2 (z ) = U2 z I C , 0 < |z | < 1, z D0 (3.55) U1 (z ) = F (A, B ; C ; z ), U2 (z ) = F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z ) son soluciones de (3.39). Por el teorema 3.2.2 anterior, la pareja {W1 , W2 } es un conjunto fundamental de soluciones de (3.39) en el dominio
( ) = {z D0 ,
0 < |z | < } ,
<1
Captulo 3
44
si la matriz bloque
S (z ) =
W1 (z ) W2 (z ) W1 (z ) W2 (z )
(3.56)
es invertible en ( ). Por las propiedades del complemento de Schur de una matriz, ver [6], la matriz S (z ) dada por (3.56) es invertible si y slo si
M (z ) = W2 (z ) W1 (z ) [W1 (z )]1 W2 (z )
Notar que
es invertible.
M (z ) = U2 (z )z I C + U2 (z )z C (I C ) U1 (z ) [U1 (z )]1 U2 (z )z I C , M (z ) = U2 (z )z + U2 (z )(I C ) U1 (z ) [U1 (z )]1 U2 (z )z z C .

Por (3.57), notemos que M (z ) es invertible si y slo si (3.57)
N (z ) = z U2 (z ) U1 (z ) [U1 (z )]1 U2 (z ) +U2 (z )(I C ) es invertible. (3.58)

Por las demostraciones del teorema 3.3.1 y del corolario 3.3.1 de este captulo, sabemos que si 0 < < 1, y n2 es un entero positivo tal que
( A + I C + n)( B + I C + n) < 1+, n n2 m ax (1, 2IC ) , (3.59) (n + 1) (n 2I C )

denotando
( A + I C )n2 ( B + I C )n2 (n2 ) , L2 = n2 ! n2 1 ( A + I C )n ( B + I C )n (n) 2 = . n! n=1
(3.60)
donde
(n) = (2I C )1
y 3 es la solucin de
(3I C )1 . . . (C +(n + 1)I )1 , n 0, (3.61) h1 (3 ) = 1 ,

(3.62)
con
h1 (x) = 2 x + L2
x , 1x
0x<1
(3.63)
Captulo 3
45
Si (1 + )4 < 3 entonces U2 (z ) = F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z ) satisface
U2 (z ) I < 1
(U2 (z))1 1 ,
|z | 4 .
Adems, si n3 n2 se elige de modo que
( A + I C + n)( B + I C + n) < 1 + , n (n 2I C )
n3 1
n n3 > m ax (1, 2I C ) , (3.64)
( A + I C )n ( B + I C )n (n) , 3 = ( n 1)! n=1 ( A + I + C )n3 ( B + I C )n3 (n3 ) L3 = , (n3 1)!
(3.65)
por los comentarios previos y la prueba del corolario 3.3.1 anterior se tiene U2 (z ) I < 1 , (U2 (z ))1 1 y (3.66) L3 U2 (z ) 3 + , |z | 4 . 1 3 Luego, acabamos de establecer el siguiente resultado:
Corolario 3.4.1 . Sean A, B , C matrices en C rr satisfaciendo: C + nI es
invertible para todo entero n, excepto posiblemente el 1, (3.40) y (3.47), y sea U2 (z ) = F (A + I C, B + I C ; 2I C ; z ). Sea 0 < < 1 y sean n2 y n3 enteros positivos vericando (3.59) y (3.64) respectivamente. Si L2 , L3 , 2 y 3 estn denidas por (3.60), (3.65), 3 es la solucin de la ecuacin (3.62), y 4 elegido de modo que (1 + )4 < 3 , entonces (3.66) se cumple.
Supongamos ahora que C + nI es invertible para todo entero n. Notar que N (z ) dada por (3.58) est bien denida en el disco |z | 1 donde U1 (z ) = F (A, B ; C ; z ) es invertible. Adems, observar que N (0) = I C es invertible. Por el lema de perturbacin, N (z ) es invertible en el dominio |z | < r 1 donde se verique
N (z ) (I C ) < (I C )1
(3.67)
Captulo 3
46
Escribamos para |z | 1 ,
N (z ) N (0) = N (z ) (I C ) = z U2 (z ) U1 (z ) [U1 (z )]
1

(3.68)
U2 (z ) + (U2 (z ) I ) (I C ),
Notar que dado 0 < < 1, tomando = 1 en la prueba del corolario 3.4.1 de este captulo, considerando n4 m ax (1, 2I C ) tal que
( A + I C + n) ( B + I C + n) < 2 , n (n 2I C )
y tomando
n n4 ,
(3.69)
( A + I C )n ( B + I C )n (n) , 4 = ( n 1)! n=1 ( A + I C )n4 ( B + I C )n4 (n4 ) L4 = . (n4 1)!

n4 1
(3.70)
x , 1x si 5 es la nica solucin de la ecuacin h2 (x) = 4 x + L4 h2 (5 ) = ,

tomando 6 de modo que
0 x < 1,
(3.71)
(3.72)
(1 + )6 = 6 (2 ) < 5 ,
entonces
(3.73) (3.74)
U2 (z ) I < ,
|z | 6 .
Usando el teorema 3.3.1 de este captulo, los corolarios 3.3.1, 3.4.1 anteriores y por (3.62)-(3.74), tomando |z | < m n (1 , 4 , 6 ) se deduce que N (z ) N (0) |z | U2 (z ) + (U1 (z ))1 U1 (z ) U2 (z ) + U2 (z ) I I C (3.75) L3 1+ L1 |z | 3 + + + I C , 1 + 1 3 1 1 1 FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
47
Luego, tomando
1 m n 2
(I C )1
( I C )1 ,
1 ,
(3.76)
y |z | < m n (1 , 4 , 6 , 7 ) = , donde
1 7 = 2
L3 1+ 3 + + 1 3 1
L1 1 + 1 1
(I C)
por (3.75) se tiene
(3.77) (3.78)
N (z ) N (0) < (I C )1
y por tanto
|z | < ,
N (z ) es invertible para |z | < m n (1 , 4 , 6 , 7 ) = .
(3.79)
Resumiendo, por los teoremas 3.2.1 y 3.3.1, los corolarios 3.3.1 y 3.4.1 anteriores, y por los comentarios previos, acabamos de demostrar el siguiente resultado:
Teorema 3.4.1 . Sean A, B , C matrices en C rr que verican las propie-
dades: C + nI invertible para todo entero n, (3.40) y (3.47), y sean W1 (z ) y W2 (z ) las denidas por (3.55) para z en D0 con |z | < 1. Entonces existe un nmero positivo < 1 tal que la solucin general de la ecuacin (3.39) en ( ) = {z D0 ; 0 < |z | < } est dada por
W (z ) = W1 (z )P + W2 (z )Q, P, Q C rr .
Adems, puede ser determinado de acuerdo con el siguiente procedimiento: - Sea el nmero positivo = mos = 1 .
1 2
m n 1, (I C )1
I C
, toma-
- Sea n0 un entero positivo cumpliendo la desigualdad dada en (3.22). - Sea n1 denido por la inecuacin (3.33) y 1 , L1 los nmeros reales positivos denidos por (3.34).
Captulo 3
48
- Sea 0 la solucin de la ecuacin (3.25) donde f est denida por (3.24) con y L los escalares dados por (3.23). Tomamos 1 de manera que 1 < (1 + )1 0 . - Sea n2 elegido de modo que (3.59) se cumpla y sean 2 , L2 los denidos por (3.60). Sea 3 la solucin de (3.62) con h1 dada por (3.63). Tomamos 4 con 4 < (1 + )1 3 . - Sea n3 denido de forma que (3.64) se verique, y sean 3 , L3 los nmeros reales positivos denidos por (3.65). - Tomemos n4 de manera que (3.69) se cumpla y sean 4 , L4 los denidos por las igualdades (3.70). Si 5 es la solucin de la ecuacin (3.72) donde la funcin h2 est denida por (3.71), tomemos 6 de forma que verique la desigualdad 6 < (1 + )1 5 . - Sea 7 denido por la expresin (3.77), entonces basta tomar del siguiente modo, = m n {1 , 4 , 6 , 7 }.
De esta forma queda determinada la solucin general de la ecuacin diferencial hipergeomtrica matricial en un dominio que adems es posible calcular en la prctica, siguiendo el algoritmo que acabamos de describir.
3.5. Estudio de la funcin hipergeomtrica matricial en la frontera de su recinto de convergencia

Analizamos en este quinto apartado qu sucede en la frontera del dominio de convergencia de la funcin hipergeomtrica matricial F (A, B ; C ; z ), es decir, en la circunferencia de centro 0 y radio 1, |z | = 1. Concretamente, estableceremos una condicin suciente para garantizar que la serie matricial que dene a F (A, B ; C ; z ) converja en |z | = 1. Esta condicin se impondr sobre las matrices A, B y C . Con esta nalidad, empezamos dando la siguiente: FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
49
Denicin 3.5.1 . Dada M C rr , y siendo (M ) el espectro de M , denotaremos por (M ) y (M ) a los nmeros

(M ) = m ax {Re() : (M )} (M ) = m n {Re() : (M )}
Supongamos que A, B y C son como en (2.8) del captulo 2, es decir, cumpliendo

(3.80)
Re() > 0
(A), (B ), (C ) ,
y tales que verican la siguiente desigualdad
(C ) (A) (B ) > 0,
y llamemos
1 [ (C ) (A) (B )] > 0 (3.81) 2 Para probar que la serie matricial que dene la funcin hipergeomtrica matricial 1 1 n F (A, B ; C ; z ) = (A)n (B )n (C ) n z n ! n 0 =
converge absolutamente en la circunferencia unidad, i.e. |z | = 1, la compararemos con la serie numrica de trminos positivos
1
n 1
n1+
(la cual sabemos que es convergente, pues > 0), usando el siguiente resultado sobre series numricas:
Lema 3.5.1 . Sean

n0
an y
n 0
bn series de trminos positivos, siendo an = 0, entonces la serie n bn

n0
bn
convergente, y de modo que l m
an converge.
n0
Captulo 3
50
Tomando
an =
y
1 1 n (A)n (B )n (C ) n z n! bn = 1 n1+
si demostramos que
n
l m n1+
1 1 n =0, (A)n (B )n (C ) n z n!
(3.82)
aplicando el criterio de comparacin de series anterior, habremos probado lo que queremos. Veamos (3.82), demostrando las dos desigualdades que determinan la igualdad deseada. Por una parte, es claro que
n
l m n1+
1 1 n (A)n (B )n (C ) 0 n z n!
(3.83)
Veamos ahora la desigualdad contraria, es decir, veamos que tambin se cumple que 1 1 n l m n1+ (A)n (B )n (C ) z 0 (3.84) n n n! Para ello, y como veremos a continuacin, realizaremos distintas manipulaciones con el n de aplicar la representacin a travs de un lmite de la funcin Gamma de una matriz cuadrada, demostrada en el captulo segundo, y que recordamos a continuacin
(M ) = l m (n 1)! (M )n nM
n
siendo M una matriz de C rr que satisface
Re(z ) > 0
z (M )
y n 1 un entero, y que aplicaremos a los coecientes matriciales A, B y C .
Captulo 3
51
En efecto
n
l m n1+
1 1 n (A)n (B )n (C ) n z n!
= l m
1 n n1+ (A)n (B )n (C ) n z n!
= l m
n1+ (n 1)! nA nA (A)n n! (n 1)!
1 C C (n 1)! nB nB (B )n (n 1)! (C ) n n n zn (n 1)! (n 1)!
l m
nA (A)n n1+ nA n (n 1)!
nB
nB (B )n 1 C C n (n 1)! (C ) z n n n (n 1)! l m nA (A)n (n 1)! l m nB l m nB (B )n (n 1)!
l m
n1+ nA n
1 C l m (n 1)! (C ) l m nC z n n n n
usando el teorema 2.2.1 sobre las matrices A, B y C continuamos con la ltima igualdad
= l m n nA 1 (A) nB 1 (B ) (C ) nC z n
n
aplicando la propiedad submultiplicativa de la norma matricial y que|z | = 1, proseguimos con la ltima desigualdad
l m 1 (A)
n
1 (B )
(C ) l m n nA
n
nB
nC
(3.85)
Captulo 3
52
usando la expresin (2.7) del captulo 2, deducimos que

r1
nA n(A)
k=0 r 1
( A
r ln n) k!
(B ) k=0
( B
r ln n) k!
(3.86)
r1
(C ) k=0
( C
r ln n) k!
notar que en esta cota de nC hemos usado que (C ) = (C ). As, haciendo uso de (3.86) en (3.85) proseguimos con la acotacin
1 (A) l m n
n r1
1 (B )
r 1
(C ) ( A r ln n) k!
k k
+(A)+(B ) (C ) k=0
k=0
( B
r ln n) k!
r1
( C
k=0
r ln n) k!
de (3.81) se deduce
+ (A) + (B ) (C ) =
que sustituido en la ltima acotacin nos conduce a
= 1 (A) l m n
n r 1
1 (B )
r 1
(C ) r ln n) k!
k
( A
k=0 k r 1
k=0
( B
r ln n) k!
( C
k=0
r ln n) k!
=0
Captulo 3
53
y como por L'Hpital
l m n (ln n)r = 0
se deduce que el ltimo lmite es efectivamente cero como hemos escrito en la ltima igualdad. As pues, hemos probado que
n
l m n1+
1 1 n 0 (A)n (B )n (C ) n z n!
(3.87)
De (3.83) y de (3.87), se deduce

n
l m n1+
1 1 n (A)n (B )n (C ) =0 n z n!
Resumiendo, acabamos de establecer el siguiente resultado:
ple Re() > 0, (A), (B ), (C ) y usando la notacin de (3.80) supongamos que (C ) (A) (B ) > 0, entonces
F (A, B ; C ; z ) =
n0
Teorema 3.5.1 . Sean A, B y C matrices en C rr de modo que se cum-
1 1 (A)n (B )n (C ) n n!
converge en la frontera |z | = 1
3.6. Una representacin integral para la funcin hipergeomtrica matricial

El propsito de este ltimo apartado es, utilizando la relacin que se deduci en el segundo captulo entre las funciones Beta y Gamma matriciales, dar una representacin integral sencilla de la funcin hipergeomtrica matricial F (A, B ; C ; z ), en la cual veremos que interviene la funcin Gamma matricial. Comenzamos desarrollando una serie de resultados previos que luego aplicaremos. FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
54
Por el teorema binomial escalar, sabemos
(1 + x)t =
n=0
t(t 1) . . . (t n + 1) n x , n!
|x | < 1 ,
si lo aplicamos para x = y y t = a, obtenemos
(1 y )
=
n=0
(a)(a 1) . . . (a n + 1) (y )n n!
=
n=0
(a)(a + 1) . . . (a + n 1) n y = n!
n=0
(a)n n y . n!
notar que en el ltimo paso hemos introducido la funcin factorial escalar (z )n = z (z + 1) . . . (z + n 1) , n > 0, y (z )0 = 1, con z C . As pues, tenemos que (a)n n (1 y )a = y , |y | < 1 , n ! n=0 con lo que aplicando el clculo funcional holomorfo se tiene que
(1 y )
=
n=0
(A)n n y , |y | < 1 , A C rr . n!
Justiquemos formalmente esta extensin de la frmula escalar a la frmula matricial por el clculo funcional holomorfo, y para ello recordemos que por el teorema de Weierstrass, dada {fn } una sucesin de funciones holomorfas en , siendo C abierto, de modo que en cualquier disco D cerrado y acotado, y contenido en , si la serie de funciones fn (z ) converge uniformemente
n 0
en D, entonces la funcin f (z ) =
n0
fn (z ) es holomorfa en .
Sea y C jo, con |y | < 1, y sea a C . Denamos a continuacin la funcin compleja de variable compleja
f (a) = (1 y )a =
n0
fn (a) ,
fn (a) =
(a)n n y n!
entonces, {fn (a)} es una sucesin de funciones holomorfas en el conjunto abierto = C . Adems, dado R > 0, arbitrario pero jo, consideremos el FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 3
55
disco cerrado y acotado D = {a C / |a| R}, contenido en = C , entonces como 1 1 |fn (a)| (|a|)n |y |n (R)n |y |n a D n! n! y 1 (R)n |y |n < n! n0 pues por el criterio del D'Alembert
n! (R)n+1 |y |n+1 (R + n) |y | l m m = |y | < 1 n = l n (n + 1)! (R) |y | n n+1 n

aplicando el criterio de mayoracin de Weierstrass, se deduce que
n0
fn (a)
converge uniformemente en D, y por tanto por el teorema de Weierstrass obtenemos que (a)n n y f (a) = (1 y )a = n! n0 es holomorfa en = C , as aplicando el clculo funcional holomorfo, concluimos que
f (A) = (1 y )A =
n 0
(A)n n y , n!
|y | < 1,
A C rr .
(3.88)
Ms adelante, necesitaremos conmutar una integral con una serie de funciones, para ello, recordamos ahora las condiciones que nos permiten realizar este paso, dando la siguiente
Denicin 3.6.1 . Una serie

n0
un (t) se dice acotadamente convergente
en el intervalo [a, b] si y slo si dicha serie converge para cualquier valor t [a, b], y existe una constante positiva M , tal que |Sn (t)| M n 0 y
n
t [a, b], siendo Sn (t) =

k=0
uk (t). un (t)
n 0
Sabemos por [63] que una condicin suciente para integrar la serie trmino a trmino en el intervalo [a, b] es que
n0
un (t) sea uniformemente
Captulo 3
56
convergente y acotadamente convergente en [a, b]. Como se ha sealado anteriormente, prximamente necesitaremos hacer la siguiente integracin trmino a trmino: 1 1 (A)n (tz )n tB I (1 t)C B I dt n ! 0 n0 (3.89) 1 1 = (A)n (tz )n tB I (1 t)C B I dt n ! 0 n0 donde t [0, 1], z C , tal que |z | < 1, y A, B, C C rr , de modo que B y C son matrices diagonalizables vericando (3.40) y m n{Re(c b) / b (B ), c (C )} > 0 b (B ), c (C ) , (3.90) Re(b) > 0 , Re(c) > 0 . Justiquemos ahora el paso dado en (3.89) sobre la conmutacin de la integral con la suma innita. Para ello segn hemos visto antes es suciente probar que la serie
un (t) con un (t) =

n0
1 (A)n (tz )n tB I (1 t)C B I n!
es acotadamente convergente en [0, 1] y uniformemente convergente en [0, 1]. Sea z C con |z | < 1 jo, y sea t [0, 1] arbitrario, entonces n 1 Sn (t) = (A)i (tz )i tB I (1 t)C B I i ! i=0 (3.91) n 1 ( A )i (|tz |)i tB I (1 t)C B I i! i=0
Captulo 3
57
notar que por (2.7) sabemos

r 1
tB I t(B )1
j =0 r1
( BI
j!
r ln t)
tC B I t(C B )1
j =0
( C BI j!
(3.92)
r ln t)
donde hemos usado que
(B I ) = (B ) 1 (B C I ) = (B C ) 1
Aplicando (3.92) en (3.91), y que
ln t t ,
ln(1 t) 1 t ,
t (0, 1)
Captulo 3
58
continuamos con la ltima desigualdad

n
i=0 r 1
1 ( A )i |z |i t(B )1 (1 t)(C B )1 i!
r1
m ( B I r t) m! m=0
n
( C B I
l!
r (1 t))
l=0
=
i=0
1 ( A )i |z |i t(B )1 (1 t)(C B )1 i!
m
2(r1)
h=0
( B I r t) m! m+l=h
n
( C B I
l!
r (1 t))
l
=
i=0
1 ( A )i |z |i t(B )1 (1 t)(C B )1 i!
m
2(r1)
B I
h=0 m+l=h
m ( r) tm C B I m! l !
n
l l ( r) (1 t)
=
i=0
1 ( A )i |z |i i!
l
2(r1)
h=0 m+l=h
B I
C B I m! l!
h ( r)
t(B )+m1 (1 t)(C B )+l1 = (t)
Captulo 3
59
Observemos ahora que

1
(t)dt
2(r1) n m l h 1 B I C B I ( r) 1 i = ( A )i |z | i ! m ! l ! 0 i=0 h=0 m+l=h t(B ) + m 1 (1 t)(C B )+l1 dt (3.93) n 1 i = ( A ) i |z | i! i=0 m l h 2(r1) B I C B I ( r) m ! l ! h=0 m+l=h 1 t(B )+m1 (1 t)(C B )+l1 dt =
0 0
notar que por (3.90)
Re((B ) + m) = (B ) + m > 0 Re((C B ) + l) = (C B ) + l > 0

as
0 1
t(B )+m1 (1 t)(C B )+l1 dt = B ((B )+ m, (C B )+ l)
luego continuando con la ltima igualdad de (3.93)

n
=
i=0
1 ( A|)i |z |i i!
l
2(r1)
h=0 m+l=h
B I
C B I m! l!
h ( r)
B ((B )+ m, (C B )+ l) =
Captulo 3
60
denotando por 2(r1) H=
B I
h=0 m+l=h
C B I m! l !
h ( r)
B ((B )+ m, (C B )+ l)
podemos continuar la ltima igualdad

n
=H
i=0
1 ( A )i |z |i < H i!
i=0
1 ( A ) i |z |i < i!
Para ver la convergencia de la ltima serie hemos utilizado el criterio de D'Alembert

i
l m
i! ( A )i+1 |z |i+1 (i + 1)! ( A )i |z |

i
= l m
( A + i) |z | = |z | < 1 i+1
Este proceso sirve para probar tambin que la serie
n0
converge uniformemente en [0, 1], por aplicacin del criterio de Weierstrass. Por lo tanto, dicha serie es uniformemente convergente en [0, 1], y acotadamente convergente en [0, 1], por lo que podemos integrarla trmino a trmino en dicho intervalo. Nos dirigimos ya al propsito de este apartado. Recordemos que estamos trabajando bajo las hiptesis: B y C matrices diagonalizables, que cumplen (3.40) y (3.90). Dadas B, C C rr consideremos las matrices P = B + nI , Q = C B , entonces como - Re(z ) > 0, z (B + nI ), ya que, por [24, p.54] podemos escribir que (B + nI ) = {b + n} con b (B ), y por (3.90) Re(b) > 0. - Re(z ) > 0, z (C B ), ya que, igual que antes por [24, p.54] se deduce que (C B ) = {c b} con b (B ) y c (C ) y por (3.90)
m n {Re(c b) /b (B ), c (C )} > 0.
Captulo 3
61
- P y Q son diagonalizables, por serlo B y C por hiptesis. - P y Q conmutan, por conmutar por hiptesis B y C . por lo que aplicando el teorema 2.2.2 del captulo 2 sabemos
(C B ) (B + nI ) 1 (C + nI )
1

(3.94)
= B (B + nI, C B ) =
0
B +(n1)I
(1 t)
C B I
dt
Aplicando (2.4)
1 (B )n (C )n = 1 (B ) (B + nI ) [1 (C ) (C + nI )] 1
= 1 (B ) (B + nI ) 1 (C + nI ) (C ) = 1 (B ) 1 (C B ) (C B ) (B + nI ) 1 (C + nI ) (C ) =
usando (3.94) continuamos con la ltima igualdad
= (B ) (C B )
0
tB +(n1)I (1 t)C B I dt (C )
As pues, hemos deducido que

1 1 1 (B )n (C ) n = (B ) (C B ) 1 0
tB+(n1)I (1 t)CBI dt (C )
(3.95)
Por otra parte para |z | < 1, sabemos que
F (A, B ; C ; z ) =
n0
1 1 n (A)n (B )n (C ) n z = n!
Captulo 3
62
aplicando (3.95),
1 = (A)n 1 (B ) 1 (C B ) n! n0
1
1 0
tB +(n1)I (1 t)CBI dt (C )z n
=
n0 0
1 (A)n 1 (B ) 1 (C B )tB +(n1)I (1 t)CBI (C )z n dt n!

1
=
n0 0 1
1 (A)n 1 (B ) 1 (C B ) tB I tn (1 t)CBI (C )z n dt n! =
=
n 0 0
1 (A)n 1 (B ) 1 (C B ) tB I (1 t)CBI (tz )n (C )dt n!
continuamos con la ltima igualdad , en un primer paso, agrupando trminos, y despus permutando el sumatorio con la integral en virtud de (3.89)
1
=
n0 1 0
1 (A)n (tz )n tB I (1 t)C B I dt 1 (B ) 1 (C B ) (C ) n!
=
0 n 0
dt 1 (B ) 1 (C B ) (C ) =
usando (3.88), pues como t [0, 1] y |z | < 1, entonces |tz | < 1 podemos continuar con la ltima igualdad
1
=
0
(1 tz )A tB I (1 t)C B I dt 1 (B ) 1 (C B ) (C )
Resumiendo, acabamos de establecer la siguiente representacin integral de la funcin hipergeomtrica matricial
diciones (3.40) y (3.90), sea A C rr , z C de modo que |z | < 1, entonces

1
Teorema 3.6.1 . Sean B y C matrices diagonalizables satisfaciendo las conF (A, B ; C ; z ) =

0
(1tz )A tBI (1t)CBI dt 1 (B )1 (CB )(C ) (3.96)
Parte III LAS ECUACIONES DIFERENCIALES MATRICIALES DE SYLVESTER Y DE RICCATI
63
Captulo 4 SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL DE SYLVESTER CON COEFICIENTES VARIABLES

4.1. Introduccin
Las ecuaciones diferenciales matriciales de Sylvester del tipo
X (t) = A(t) X (t) + X (t) B (t) + F (t),
X (0) = C,
(4.1)
donde los coecientes A(t), B (t) y F (t), as como la incgnita X (t) son matrices en C rr aparecen con frecuencia en estructuras exibles de superespacios [4], sistemas lineales con impulsos [48], sistemas lineales de control con cambios modales no markovianos [61], o cuando se usa la tcnica de semidiscretizacin para resolver ecuaciones en derivadas parciales escalares [54]. Para el caso particular en que los coecientes son matrices reales y B (t) es la matriz transpuesta de A(t), la ecuacin (4.1) se transforma en una ecuacin diferencial de Lyapunov. En [20], pueden encontrarse una gran variedad de aplicaciones, propiedades y ejemplos de ecuaciones diferenciales de Lyapunov. En [58], [25], [5], [12], [31], se dan varios mtodos de integracin numrica para resolver el problema (4.1) para el caso en que A(t), B (t) y F (t) 64
Captulo 4
65
son matrices constantes. Una modicacin del mtodo de Runge-Kutta para el problema (4.1) est propuesta en [60]. Adems, un mtodo para la construccin de soluciones numricas continuas de (4.1) fue recientemente dado en [34], usando problemas asociados unilaterales lineales y mtodos matriciales de un paso. Sin embargo, el mtodo propuesto en [12] es costoso, desde un punto de vista computacional. Aqu consideraremos el problema (4.1) donde los coecientes A(t), B (t) y F (t) son funciones analticas en |t| < c con valores en C rr , digamos
A(t) =
n0
An tn ,
B (t) =
n0
Bn t n ,
F (t) =
n0
Fn tn ,
|t| < c. (4.2)
El propsito del presente captulo es la construccin de soluciones analticonumricas del problema (4.1) con una aproximacin prejada en un dominio |t| A < c, y la organizacin del captulo es como sigue. En el segundo apartado demostramos la convergencia de la serie solucin del problema (4.1) en |t| < c, bajo las hiptesis (4.2). En el tercer apartado se demuestran algunos lemas tcnicos importantes que posteriormente usaremos en el anlisis del error. En el cuarto apartado analizaremos la siguiente cuestin: cmo construir una solucin analtico-numrica en forma de serie nita en|t| A, cuyo error con respecto a la solucin exacta en forma de serie innita est acotado superior y uniformemente para un error admisible prejado > 0. Adems se incluir un procedimiento iterativo para la construccin de la mencionada solucin aproximada. En todo el captulo, la norma D de una matriz D C rr , es la 2-norma de D, denida en [21, p.56]
D = sup
x=0
Dx 2 , x 2
donde para un vector y de C r , y 2 denota la norma eucldea usual de y . Si x es un nmero real, denotaremos por [x] su parte entera.
4.2. La convergencia de la serie solucin

Captulo 4
66
En este apartado buscaremos una solucin X (t) del problema (4.1) en forma de serie analtica
X (t) =
n0
Xn tn ,
|t | < c ,
(4.3)
donde Xn son matrices en C rr por determinar. Tomando derivadas formales en (4.3) se tiene (n + 1) Xn+1 tn . (4.4) X (t) =
n0
Supongamos por un momento que una solucin en la forma (4.3) existe, entonces por el teorema de Mertens para el producto de series matriciales, y por (4.2) y (4.3) se deduce que
n
A(t) X (t) =
n0
An t
n n0
Xn t
=
n0 k=0
Ank Xk
tn ,
(4.5)
X (t) B (t) =
n0
Xn t
n n0
Bn t
=
n0 k=0
Xnk Bk
tn .
(4.6)
Imponiendo que la X (t) dada por (4.3) cumpla (4.1), y teniendo en cuenta (4.4)-(4.6), se deduce que n (n + 1) Xn+1 t n0 n n n n n = Ank Xk t + Xnk Bk t + Fn t (4.7) n0 n 0 n0 k=0 k=0 n = Fn + (Ank Xk + Xnk Bk ) tn
n0 k=0
Igualando los coecientes con la misma potencia de tn en (4.7) se deduce que

n
(n + 1) Xn+1 = Fn +
k=0
(Ank Xk + Xnk Bk ) , n 0, X0 = C.
(4.8)
Captulo 4
67
Tomando normas en (4.8) se tiene

n
(n + 1) Xn+1 Fn +
k=0
( Ank
Xk + Xnk
Bk ) .
(4.9)
Por las desigualdades de Cauchy [14, p.222], existe una constante positiva M > 0 tal que
An
M , n
Bn
M , n
Fn
M , n
0 < < c,
n0.
(4.10)
Por (4.9) y (4.10) se deduce que
(n +1) Xn+1
Luego
M n 1+2 Xk k k=0
n0 ,
0<<c .
(4.11)
Xn+1
M X k k 1+2 n (n +1) k=0
n0 ,
0<<c .
(4.12)
Denamos la sucesin de nmeros reales positivos {n }n0 denida por 0 = X0 = C , y n para n 0 como la solucin de la ecuacin
n+1 =
M (n + 1) n
1+2
k=0
k k
n0.
(4.13)
Por la denicin de {n }n0 y (4.12), usando el principio de induccin, es fcil probar que Xn n , n 0 . (4.14) Por (4.14), para probar la convergencia de la serie (4.3) donde Xn est dado por (4.8), es suciente demostrar la convergencia de la serie numrica
n tn ,
n0
|t | < c .
(4.15)
Por la denicin de n , ver (4.13), se tiene
(n + 1) n+1 1 n n = 2 M n ,
n>0.
(4.16)
Captulo 4
68
Luego
n+1 2M + n , = n (n + 1) |t | n+1 |t|n+1 = <1, n n n |t| l m
y en consecuencia
si
|t | <
Luego (4.15) converge si |t| < , donde es cualquier nmero positivo cumpliendo: 0 < < c, i.e, la serie (4.15) converge en |t| < c. Esto signica que la serie (4.3), (4.8), no es slo una solucin formal, sino tambin la solucin rigurosa del problema (4.1).
Nota 1. Dado un punto t0 con 0 < |t0 | < c, por las propiedades de las funciones analticas, las funciones A(t), B (t) y F (t) admiten un desarrollo en serie de potencias de la forma
A(t) =
n0
An (t0 ) (t t0 )n , |t t0 | < c |t0 | Bn (t0 ) (t t0 )n , |t t0 | < c |t0 |

n0
B (t) =
F (t) =
n0
Fn (t0 ) (t t0 )n , |t t0 | < c |t0 |
Si consideramos el problema de valor inicial
X (t) = A(t) X (t) + X (t) B (t) + F (t) ;
X (t0 ) = C (t0 ) , t0 t < c , (4.17)
por los argumentos previos es sencillo comprobar que la solucin exacta en forma de serie de potencias matricial del problema de valor inicial (4.17) est dada por X (t) = Xn (t0 ) (t t0 )n , t0 t < c,
n0
X0 (t0 ) = C (t0 ), 1 Xn+1 = Fn (t0 ) + (Ank (t0 ) Xk (t0 ) + Xnk (t0 ) Bk (t0 )) n +1 k=0
n
n0
Captulo 4
69
Adems, por las desigualdades de Cauchy [14, p.222] aplicadas en el disco |t t0 | < c |t0 |, se tiene
An (t0 ) Bn (t0 ) Fn (t0 )
M , n0 (c |t0 |)n M , n0 (c |t0 |)n M , n0 (c |t0 |)n ; |t t0 | c t0 }.
donde M sup { A(t) , B (t) , F (t)
Para mayor claridad en la notacin, en lo sucesivo los coecientes de los desarrollos en serie de potencias de A(t), B (t), y F (t) alrededor del punto t = (j 1)b1 , j > 1, se denotarn por An (j 1), Bn (j 1) y Fn (j 1) respectivamente.
4.3. Lemas tcnicos

Empezamos esta seccin con un resultado que proporciona una cota de error a priori de la solucin terica del problema (4.1), y que utilizaremos en el siguiente apartado, cuando estudiemos el error de la solucin aproximada que construiremos.
Lema 4.3.1 . Sean A(t), B (t) y F (t) funciones continuas, denidas sobre
[0, A] y con valores en C rr , y sea X (t) la solucin del problema (4.1) en [0, A]. Entonces, para 0 t A se cumple
A A
X (t)
C +
0
F (s) ds exp
0
( A(s) + B (s) ) ds ,(4.18)
Demostracin. Integrando la ecuacin diferencial (4.1) se tiene que la solucin X (t) verica
t
X (t) C =
0
{A(s) X (s) + X (s) B (s) + F (s)} ds
(4.19)
Captulo 4
70
Sea f (t) = X (t) y g (t) = A(t) + B (t) . Tomando normas en (4.19) se deduce que
t
f (t) f (0) +
0
g (s) f (s) ds,
0tA
(4.20)
Aplicando la desigualdad de Gronwall [18, p.95] a (4.20), se tiene (4.18).
Lema 4.3.2 . Sean A(t), B (t) y F (t) funciones continuas con valores en
C rr , sea X1 (t) la solucin de X1 (t) = A(t) X1 (t) + X1 (t) B (t) + F (t), X1 () = P, X2 () = Q, t , (4.21) t , (4.22)
(4.23)
y sea X2 (t) la solucin de

X2 (t) = A(t) X2 (t) + X2 (t) B (t) + F (t),
Entonces, para t se cumple

X1 (t) X2 (t) P Q exp {( ) ( A(t) + B (t) )} ,
cin G(t) = X1 (t) X2 (t). Integrando (4.21) y (4.22) se tiene
t
Demostracin. A partir de las soluciones X1 (t) y X2 (t), denamos la funX1 (t) = P +

t
{A(s) X1 (s) + X1 (s) B (s) + F (s)} ds, {A(s) X2 (s) + X2 (s) B (s) + F (s)} ds,
t
t , t ,
X2 (t) = Q +
Luego
G(t) = P Q +
{A(s) (X1 (s) X2 (s)) + (X1 (s) X2 (s)) B (s)} ds (4.24)
Tomando normas en (4.24) y por denotando g (t) = G(t) , se deduce que

t
g (t) P Q +
( A(s) + B (s) ) g (s) ds,
t .
(4.25)
Finalmente, aplicando la desigualdad de Gronwall a (4.25) ver [18, p.95], obtenemos (4.23). Para mayor claridad en la presentacin de los resultados siguientes, recordamos el siguiente lema relativo a la sumacin de series dobles, cuya demostracin puede encontrarse en [55, p.173]. FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 4
71
Lema 4.3.3 . Dada una sucesin doble {aij }, i 1, j 1, supongamos que

|aij | = bi ,
j 1
i 1,
(4.26)
y que
i1
bi converge. Entonces aij =

i1 j 1 j 1 i1
aij
(4.27)
4.4. Construccin de aproximaciones precisas

En esta seccin, bajo las hiptesis (4.2) analizamos la siguiente cuestin: dado un dominio acotado [0, A], con A < c, y un error admisible > 0, cmo construir una solucin aproximada nita X (t, ) denida en [0, A] de manera que dicha solucin est, con respecto a la solucin en forma de serie innita dada en el segundo apartado , acotada superior y uniformemente por en [0, A] ?. Dado > 0 y A > 1, sea h = [A] + 1 y denotemos por
b1 =
A < 1, [A] + 1 A < a < c,
b1 h = A .
(4.28)
Sean b y a nmeros positivos tales que
0 < b1 < b < 1,
b < b1 + (a A),
(4.29)
donde b1 est denido por (4.28) y c por (4.2). Notemos que de esta forma el intervalo [0, A] est dividido en h subintervalos
[0, b1 ] , [b1 , 2b1 ] , . . . , [(h 1)b1 , A] .

Por lo desarrollado en la segunda seccin, sabemos que la solucin exacta del problema (4.1) en [0, b1 ] est dada por X1 (t) = X n tn , 0 t b1 n0 (4.30) n 1 X0 = C, Xn+1 = Fn + (Ank Xk + Xnk Bk ) n 0, n+1 k=0 FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 4
72
Ahora consideramos la serie truncada de orden m de X1 (t)

m
Y1 (t, m) =
n=0
Xn tn ,
0 t b1 .
(4.31)
Para |t| b1 se deduce que
X1 (t) Y1 (t, m) =
nm+1
X n tn
nm+1
X n bn 1
(4.32)
Sea Xn = n , y sea M > 0 de manera que
sup { A(t) , B (t) , F (t) , X (t) } M,

0ta
(4.33)
y recordemos por el lema 4.3.1 anterior que un tal valor de M es fcil de obtener en trminos de los datos. Por las desigualdades de Cauchy y el segundo apartado se tiene (ver 4.12)
n+1
M (n + 1) bn
1+2
k=0
k bk
n0
M n n bn1
Por (4.32) y (4.34) se tiene
n1
1+2
k=0
k bk
n 1,
(4.34)
M k n k b b1 1+2 n 1 n b nm+1 k=0 n1 n 1 b1 2M k n =Mb + k b b1 n 1 n b nb nm+1 nm+1 k=0 n 1 n 2M b1 k n + k b b1 Mb b n bn1 k=0 nm+1 nm+1
n 1
X1 (t) Y1 (t, m)
(4.35)
Captulo 4
73
Por la convergencia de la serie podemos escribir

nm+1
n bn 1 y el lema 4.3.3 de este captulo,
nm+1
2M n bn1
n1
k bk
k=0
bn 1 = 2 M b 0
j 1 m+j
1 m+j 1 m+j
b1 b b1 b
m+j
+2M b2 1
j 1
1 m+j
b1 b
m+j
+ 2M b3 2
j 1
+... +2M bm+1 m

j 1
1 m+j
b1 b
m+j
+ 2M bm+2 m+1
j 2
1 m+j
b1 b
m+j
+2M bm+3 m+2

j 3 m+l
1 m+j 1 m+j
b1 b b1 b
m+j
...
m+j
+2M b
m+l1
j l
...
Captulo 4
74
Luego
m+j b1 1 m = 2M b (0 + b 1 + . . . + b m ) m+j b j 1 m+j b 1 1 +2M b bm+1 m+1 m + j b j 2 m+j b1 1 m+2 +2M b b m+2 m + j b j 3 +... m+j 1 b 1 +2M b bm+l1 m+l1 + ... m+j b j l
nm+1 k=0
2M n bn1
n1
k b
k
bn 1
(4.36)
Como para l 1, se tiene
j l
b1 b
m+j
b1 b
m j l
b1 b
b1 b
(b1 /b)l b1 1 b
b1 b
b1 1 b b1 b
b1 b
b1 b b1
j l
b1 b b1 b
,
m+j
j l
1 m+j
m+j
Captulo 4
75
por (4.36), se deduce que
nm+1
2M n bn1
n1
k bk bn 1
k=0
2M b
b1 b b1 1 b
m m
bn n +
n=0 nm+1 m
n bn
b1 b
nm+1
(4.37)
2M b
b1 b b1 1 b
bn n .
n0
Por las desigualdades de Cauchy [14, ,p.222] , se sigue que
M , an
n 0,
(4.38)
donde M est dada por (4.33). Como
nm+1
b1 b
(b1 /b)m+1 = , b1 1 b
(4.39)
por (4.35), (4.37), (4.38) y (4.39) se sigue que Mb 2M (b1 /b)m m+1 X1 (t) Y1 (t, m) (b1 /b) + b1 b 1 1 b a
(4.40)
Mb 2M 1+ b1 b 1 1 b a
b1 b
Supongamos por un momento que elegimos el primer entero positivo m1
Captulo 4
76
tal que
b1 b
m1
<
b1 1 b
(4.41)
2M [h + (h + 1)eLb1 ] M b 1 + b 1 a 0 s A} ,
(4.42)
donde
L = m ax { A(s) + B (s) ;
Entonces por (4.40)-(4.41), se obtiene
X1 (t) Y1 (t, m1 )
, h + (h 1)eLb1
|t| b1
(4.43)
Observar que m1 puede calcularse tomando el primer entero positivo m1 vericando b 1 1 b ln 2 M Lb 1 M b 1 + [ h + ( h 1) e ] b 1 a m1 > (4.44) ln b1 /b Ahora consideramos el problema de valor inicial en [b1 , 2b1 ]
X (t) = A(t) X (t) + X (t) B (t) + F (t);
X (b1 ) = Y1 (b1 , m1 )
(4.45)
Aplicando el mtodo desarrollado en el segundo apartado y teniendo en cuenta la nota 1, la solucin de (4.45) puede escribirse en la forma X2 (t) = Xn (1) (t b1 )n , b1 t 2b1 , n0 X0 (1) = Y1 (b1 , m1 ), (4.46) n 1 Xn+1 (1) = Fn (1) + (Ank (1) Xk (1) + Xnk (1) Bk (1)) n+1 k=0 FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 4
77
donde Fn (1), Bn (1) y An (1) son los coecientes del desarrollo en serie de potencias de Taylor de F (t), B (t) y A(t) respectivamente, alrededor del punto t = b1 . Notemos que por (4.33), y las desigualdades de Cauchy aplicadas a F (t), B (t) y A(t) en el disco |t b1 | < a b1 = a1 , se deduce que
An (1)
M , an 1
Fn (1)
M , an 1
Bn (1)
M , an 1
n0
(4.47)
Si truncamos la serie (4.46) por su m-sima suma parcial

m
Y2 (t, m) =
n=0
Xn (1) (t b1 )n ,
b1 t 2b1 ,
(4.48)
entonces por la nota 1, (4.47) y (4.44), sustituyendo a por a1 = a b1 , si m2 es el primer entero positivo cumpliendo b 1 1 b ln 2 M Lb 1 M b 1 + [ h + ( h 1) e ] b 1 a1 m2 > (4.49) ln b1 /b deducimos que
X2 (t) Y2 (t, m2 )
, h + (h 1)eLb1
b1 t 2t1 ,
(4.50)
donde L est dado por (4.42). Inductivamente, razonamos igual para pasar de [b1 , 2b1 ] a [2b1 , 3b1 ] y as sucesivamente, si denotamos por Yj 1 (t, mj 1 ) la
Captulo 4
78
aproximacin de
Xj (t) =
n0
Xn (j 1) (t (j 1)b1 )n ,
(j 1)b1 t jb1 ,
(4.51)
X0 (j 1) = Yj 1 ((j 1)b1 , mj 1 ), Xn+1 (j 1) = 1 + n+1

n
1 {Fn (j 1)} n +1
(Ank (j 1) Xk (j 1)+ Xnk (j 1) Bk (j 1))

k=0
donde mj es el primer entero positivo vericando b 1 1 b ln 2 M Lb1 ] M b 1 + [ h + ( h 1) e b 1 aj 1 mj > ln b1 /b y
(4.52) (4.53)
aj 1 = a (j 1)b1 ,
1 j h,
por los argumentos previos, la serie truncada de orden mj de Xj (t), denida por
mj
Yj (t, mj ) =
n=0
Xn (j 1) (t (j 1)b1 )n ,
(4.54)
cumple
Xj (t) Yj (t, mj )
, h + (h 1)eLb1
(j 1)b1 t jb1
(4.55)
Observemos que para seleccionar mj , hemos usado que las matrices coecientes An (j 1), Bn (j 1), Fn (j 1) de los desarrollos en serie de potencias de FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 4
79
A(t), B (t) y F (t) respectivamente, verican An (j 1) M M M , Bn (j 1) n , Fn (j 1) n , n 0 n aj 1 aj 1 aj 1

(4.56)
Luego la solucin aproximada X (t, ) denida por
X (t, ) = Yj (t, mj ),
(j 1)b1 t jb1 ,
1 j h,
(4.57)
donde Y1 (t, m1 ) est dada por (4.30)-(4.31), con m = m1 , y para los subndices 1 j h, Yj (t, mj ) est denida por (4.54), siendo mj el primer entero positivo cumpliendo (4.52). Observemos que en el intervalo [0, b1 ] el error de aproximacin entre la solucin exacta en forma de serie X (t) dada por (4.30) y X (t, ) denida por (4.31), es el error de truncamiento acotado en (4.43). Sin embargo, en cada subintervalo [(j 1)b1 , jb1 ], para 2 j h tenemos dos contribuciones para el error: una procedente de la consideracin de una condicin inicial aproximada en (j 1)b1 , y otra producida por el error de truncamiento cuando consideramos la suma parcial mj -sima en vez de la serie innita. Por tanto, para cualquier t [0, hb1 ] = [0, A], por los comentarios previos y el lema 4.3.2 anterior, se tiene
X (t) X (t, )
h1
h + (h 1)eLb1
+
j =1
eLb1 + h + (h 1)eLb1 h + (h 1)eLb1
h (h 1) eLb1 = + h + (h 1)eLb1 h + (h 1)eLb1 = h + (h 1)eLb1 = h + (h 1)eLb1
(4.58)
Notar que si A < 1, entonces tomando b1 = A, la solucin aproximada X (t, ) = Y1 (t, m) denida por la serie matricial nita (4.31), verica adems que X (t) X (t, ) < , 0 t b1 = A (4.59) FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 4
80
Asmismo, notar que por la eleccin de b dada en (4.29), incluso en el ltimo subintervalo de este proceso constructivo, [(h 1)b1 , hb1 = A], se verica la siguiente desigualdad a (h 1)b1 = ah1 = b1 +(a A) > b. En consecuencia la serie n b < +, ah1 n0 y (4.40) se verica sustituyendo a por aj 1 , con 2 j h. Resumiendo podemos establecer el siguiente resultado, que responde a la pregunta planteada al principio de este apartado,
Teorema 4.4.1 . Consideremos el problema de valor inicial (4.1) en el intervalo [0, A], donde 0 < A < c y los coecientes matriciales A(t), B (t) y F (t) son funciones analticas en |t| < c con valores en C rr . Sea X (t) la solucin exacta en forma de serie de potencias dada por (4.3), (4.8).
Dado un error admisible > 0, el siguiente procedimiento proporciona la construccin de una solucin aproximada X (t, ) , cuyo error con respecto a X (t) est uniformemente acotado por en el intervalo [0, A]:
X (t) X (t, ) <
(4.60)
Caso 1. A < 1, > 0 .

-Sea b1 = A, h = 1, b = 1, a > 1. Calculamos M cumpliendo (4.33) usando (4.18). -Sea m1 el primer entero positivo cumpliendo la desigualdad dada en (4.44). -Sean X0 y Xn+1 para 0 n m1 1 denidas por (4.30). -Entonces X (t, ) = Y1 (t, m) denida por (4.31) es la solucin aproximada del problema (4.1) en [0, A] vericando (4.59).
Caso 2. A > 1, > 0.

Captulo 4
81
A , [A]+1
-Sea h = [A] + 1, b1 =
A = b1 h, A < a < c, b < b1 + a A.
-Calculamos M cumpliendo (4.33) usando (4.18). -Sea m1 el primer entero positivo cumpliendo (4.44). -Calculamos An = An (0), Bn = Bn (0) y Fn = Fn (0) siendo n un nmero natural, tal que: 0 n m1 , dadas por (4.2). -Sea Y1 (t, m1 ) denido por (4.30)-(4.31). -Sea j = 2 y a1 = a b1 . -Sea m2 el primer entero positivo vericando (4.49) e Y2 (t, m2 ) denido por (4.54) con j = 2 y Xn (1) dado por (4.51). -Inductivamente, para cada j > 2, dado Yj 1 (t, mj 1 ) denida por (4.51)(4.54), para j 1 en vez de j , sea mj el primer entero positivo vericando (4.52), donde aj 1 est denido por (4.53). -Sea Yj (t, mj ) denido por (4.51)-(4.54) en (j 1)b1 t jb1 . -Para j = h, construimos Yh (t, mh ) por (4.51)- (4.54), donde mh es el primer entero positivo vericando (4.52) con ah1 denido por (4.53). -Entonces X (t, ) denido por (4.57) es la solucin aproximada buscada del problema (4.1) en [0, A] vericando (4.59).
Captulo 5 SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL NO SIMETRICA DE RICCATI CON COEFICIENTES ANALITICOS
5.1. Introduccin
Los sistemas diferenciales de Riccati para problemas de valores iniciales aparecen frecuentemente en importantes aplicaciones de la teora de control clsica [41], [7], [53], [44], [20] y en tcnicas de desacoplamiento tanto en el estudio numrico como analtico de problemas de contorno [2], [42]. Los sistemas de Riccati tienen adems aplicaciones en la teora del control no cooperativo apareciendo en economa o en problemas militares, ver [1], [3], [48] y [8], y las referencias que aparecen en ellos. En este captulo consideraremos ecuaciones diferenciales matriciales de Riccati no simtricas rectangulares del tipo
W (t) = C (t) D(t)W (t) W (t)A(t) W (t)B (t)W (t) ,

82
W (0) = W0 , (5.1)
Captulo 5
83
donde los coecientes C (t) C pq , D(t) C pp , A(t) C qq , B (t) C qp son funciones matriciales analticas en el intervalo 0 t c, y la funcin incgnita W (t) C pq . El caso en que las dimensiones p y q de las matrices son distintas, i.e. cumplen que p = q , aparece por ejemplo cuando un sistema de ecuaciones diferenciales matriciales de Riccati de la forma K1 (t) = Q1 (t) AT (t)K1 (t) K1 (t)A(t) +K1 (t)S1 (t)K1 (t) + K1 (t)S2 (t)K2 (t) , T K2 (t) = Q2 (t) A (t)K2 (t) K2 (t)A(t) +K2 (t)S2 (t)K2 (t) + K2 (t)S1 (t)K1 (t) , (5.2) K1 (tf ) = K1f , K2 (tf ) = K2f ,
Ki (t), Qi (t), A(t), Si (t) C rr , i = 1, 2

se escribe en forma compacta
K (t) = Q(t) P (t)K (t) K (t)M (t) + K (t)N (t)K (t) , K= K1 K2 , Q= Q1 Q2 , P= A 0

T
0 AT
, M = A , N = [S 1
S2 ] .
Sistemas de Riccati del tipo (5.2) aparecen por ejemplo cuando se abordan problemas de control no cooperativos mediante estrategias de Nash, ver [11] y [59]. Para el caso en que las matrices coecientes sean cuadradas, es decir, p = q , si A(t)T denota la matriz traspuesta de A(t), la ecuacin de Riccati (5.1) se denomina simtrica cuando los coecientes de (5.1) son matrices reales y D(t) = A(t)T . A pesar que la ecuacin de Riccati ha sido ya extensamente estudiada, sus soluciones numricas cuentan con numerosos problemas tales como su integracin a travs de singularidades [57], o el estudio de cotas de error a priori en trminos de los datos. Lo que es ms, esos estudios que han sido llevados a cabo, estn casi exclusivamente referidos a casos autnomos, a pesar que muchos de los sistemas reales no son autnomos, [3], [8], [1] y [48]. Algunas excepciones pueden FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
84
encontrarse en [51], [43], [30], [35] y [57]. En [43] se propone un estudio basado en la integracin directa de (5.1) usando rutinas bien conocidas y en un mtodo fundamentado en una modicacin del algoritmo de Davison-Maki. Los resultados numricos se han comprobado sobre un conjunto concreto de ejemplos sin aportar informacin alguna sobre cotas de error en trminos de los datos para el caso general. En [51] se reconstruye la solucin de una ecuacin de Riccati simtrica a partir de la determinacin previa de los valores y vectores propios de la solucin matricial. El estudio de la ecuacin de Riccati (5.1) est muy relacionado con el sistema lineal siguiente Iq X (t) = S (t)X (t) , X (0) = ; W0 (5.3) A(t) B (t) U (t) C (p+q)(p+q) . , S (t) = X (t) = C (t) D(t) V (t) El mtodo propuesto en [30] est basado en la vectorizacin del problema (5.3) y utiliza el mtodo de aproximaciones sucesivas. En [30], se dan cotas de error a priori, sin embargo el intervalo de existencia de la solucin lmite es muy pequeo, ya que, la aplicacin del mtodo de aproximaciones sucesivas no tiene en cuenta la estructura de la ecuacin de Riccati. Aparte de este inconveniente, el mtodo propuesto en [30] converge lentamente y es caro desde el punto de vista computacional. En [13], se propone un interesante mtodo de integracin numrica para la ecuacin de Riccati no simtrica y no autnoma. Aunque se dan cotas de error para las soluciones numricas, stas estn expresadas en trminos de las propiedades geomtricas y conllevan constantes dicotmicas las cuales en la prctica no son conocidas a priori. En [35] se explota la estructura matricial de la ecuacin (5.1) y se utilizan mtodos lineales de un paso para obtener una solucin numrica discreta. Utilizando funciones -splines lineales matriciales se construye una solucin numrica continua a partir de la solucin numrica discreta. El anlisis del error permite la determinacin del tamao del paso del mtodo discreto para conseguir un error admisible prejado. El mtodo utilizado en [35] es bastante general porque slo requiere que los coecientes matriciales sean dos veces continuamente diferenciables. Sin embargo, este mtodo es computacionalmente caro porque el valor requerido del tamao del paso suele ser muy FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
85
pequeo. Aparte de esto, la construccin de la solucin numrica continua interpolando valores numricos discretos conlleva una considerable cantidad de clculos. En [57] se dan una clase de mtodos matriciales explcitos de un paso para las soluciones numricas del problema (5.1). Tales mtodos los cuales pueden observarse a continuacin el mtodo de Davison-Maki de Kenney, explotan la estructura de grupo matricial subyacente en la ecuacin, adems son sencillos y econmicos desde el punto de vista de su implementacin. La solucin analtico-numrica propuesta aqu, es la la solucin exacta de un problema de Riccati con coecientes polinomiales matriciales por truncacin del desarrollo en serie de Taylor de los coecientes de (5.1). La organizacin de este captulo es la siguiente. El segundo apartado trata de la construccin de la solucin X (t) en forma de serie del problema (5.3) suponiendo que los coecientes de (5.1) son funciones analticas a valores matriciales, S (t) = Sn tn , |t| < c . (5.4)
n0
Si denotamos por X (t, n) la serie truncada de orden n, como la solucin W (t) de (5.1) puede escribirse en la forma
W (t) = {[0 Ip ] X (t)} {[Iq
0] X (t)}1 = V (t) [U (t)]1
en el intervalo donde U (t) es invertible, una aproximacin razonable de W (t) es Wn (t) = {[0 Ip ] X (t, n)} {[Iq 0] X (t, n)}1 en el intervalo donde Un (t) = [Iq 0] X (t, n) es invertible. En este mismo apartado, el segundo, determinamos tambin el orden de truncacin y el intervalo donde Un (t) es invertible, en trminos del error de aproximacin X (t) X (t, n). En el apartado segundo se obtiene adems una cota de error a priori de la solucin W (t) de (5.1). En el tercer apartado se lleva a cabo el anlisis del error respondiendo a la siguiente pregunta: si > 0 es la longitud del intervalo [0, ] donde W (t) es la solucin de (5.1), y si < , cmo determinar el menor valor n1 tal que Un (t) es invertible y W (t) Wn (t) <
Captulo 5
86
para 0 t , n n1 ?. En la ltima seccin, la cuarta, se estudia la estabilidad del mtodo propuesto. Si C es una matriz en C rq , denotaremos por C su 2-norma, denida como la raz cuadrada del valor propio mximo de C H C donde C H es la traspuesta conjugada de C , ver [24, p.295-312]. La 2-norma de una matriz puede ser ecientemente calculada con los paquetesMatlab y Mathematica. La matriz identidad en C rr la denotaremos por Ir . Si A es una matriz en C pq , 1 Iq yB= entonces B H B = I + AH A y B = 1 + A 2 2 . Concluimos A la introduccin recordando un resultado relativo a la permutacin del orden de sumacin de una serie doble cuya demostracin puede encontrarse en [55, p.173]. Si {aij }i1,j 1 , es una sucesin doble de nmeros complejos tal que
|aij | = bi ,
j 1 i1
bi < ,
entonces
aij =
i1 j 1 j 1 i1
aij .
(5.5)
5.2. Lemas tcnicos

Es bien conocida la conexin entre un sistema de Riccati y un sistema lineal cuya matriz de coecientes involucra los coecientes de la ecuacin de Riccati. En el contexto numrico esta conexin ha sido notablemnte perseguida recientemente en [57] explotando la estructura de grupo matricial subyacente en la ecuacin. Existen varias aproximaciones a la solucin de sistemas lineales con coecientes variables las cuales engloban propiedades cualitativas de la solucin exacta. Algunas de las ms relevantes son el mtodo de los conmutadores iterados [27], y la visin del grupo de Lie estudiado en [26]. Estos mtodos son adems interesantes para construir buenas aproximaciones numricas de problemas diferenciales no lineales como puede verse en [64]. En este apartado proponemos una solucin aproximada en forma de serie de sistemas diferenciales matriciales lineales con coecientes analticos FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
87
usando la aproximacin de Taylor. Aunque esta aproximacin impone fuertes condiciones sobre los coecientes y parece que no recupera tan bien las caractersticas analticas de la solucin exacta como lo hacen los mtodos desarrollados en [26] y [27], mencionamos algunos de los benecios posibles del mtodo de desarrollo de Taylor. Primero, no es necesario calcular la solucin fundamental del problema correspondiente. Segundo, como se demuestra posteriormente, las desigualdades de Cauchy son una excelente herramienta que proporciona cotas de error a priori de la serie truncada de aproximacin. En tercer lugar, cuando el coeciente del sistema es un polinomio matricial, entonces la solucin del sistema es tambin un polinomio matricial. Este hecho permitir recuperar algunas de las ventajas de los mtodos simtricos propuestos en [57] para la solucin numrica de problemas de Riccati porque la ecuacin de Riccati perturbada despus del truncamiento del desarrollo en forma de serie de Taylor de los coecientes, es adems una ecuacin de Riccati con coecientes polinomiales. Buscamos una solucin en forma de serie analtica del problema (5.3) del tipo X (t) = Xn tn , |t| < c , (5.6)
n0
donde los coecientes Xn son matrices en C (p+q)q que estn por determinar. Tomando derivadas formales en (5.6) se tiene
X (t) =
n0
(n + 1) Xn+1 tn ,
(5.7)
y suponiendo por el momento que existe una solucin de la forma (5.6), por el teorema de Mertens para el producto de series matriciales, por (5.6) y (5.7) se deduce que
n
S (t)X (t) =
n0
Sn t
n n0
Xn t
=
n0 k=0
Snk Xk
tn
(5.8)
Imponiendo que X (t) dada por (5.6) satisfaga (5.3) y teniendo en cuenta (5.7) se tiene que
n
(n + 1)Xn+1 t =
n0 n 0 k=0
Snk Xk
tn .
(5.9)
Captulo 5
88
Igualando los coecientes de tn en (5.9) se sigue que

n
(n + 1)Xn+1 =
k=0
Snk Xk ,
n0,
X0 =
Iq W0
C (p+q)q (5.10)

n
(n + 1) Xn+1
k=0
Snk
Xk
(5.11)
Por las desigualdades de Cauchy [14, p.222], tomando M = sup S (t) , se sigue que
0tc
Sn
M , n
0<<c,
n0.
(5.12)
(n + 1) Xn+1
M n
Xk k ,
k=0 n
n0,
0<<c.
(5.13)
Xn+1
M (n + 1)n
2
1 2
Xk k ,
k=0
n0.
(5.14)
Introducimos ahora la sucesin de nmeros positivos {n }n0 denida por
0 = X0 = 1 + W0 n+1
, siendo n para n > 0 la solucin de la ecuacin

n
M = (n + 1)n
k k ,
k=0
n0.
(5.15)
Por denicin de {n }n0 y (5.14), usando el principio de induccin, es fcil probar que Xn n , n 0 . (5.16) Por (5.16), para demostrar la convergencia de la serie (5.6) con Xn dados por (5.10), es suciente garantizar la convergencia de la serie numrica
n tn ,
n 0
|t| < c .
(5.17)
Captulo 5
89
Por la denicin de n , ver (5.15), se tiene
(n + 1) n+1 1 n n = M n , M + n n+1 = , n (n + 1)
n>0.
n>0,
|t| n+1 |t|n+1 = < 1 si |t| < . l m n n n |t |

Luego (5.6) converge en |t| < , donde es cualquier nmero positivo con 0 < < c. En consecuencia la serie (5.6), (5.10) es una solucin rigurosa del problema (5.3). Por la unicidad de solucin de (5.3), ver [18], la serie (5.6), (5.10) dene la nica solucin del problema (5.3). Sean U (t) y V (t) denidas por
U (t) = [Iq 0] X (t) V (t) = [0 Ip ] X (t)

donde X (t) es la solucin del problema (5.3). Por [53, p.28], la solucin W (t) de (5.1) est denida en el intervalo donde U (t) es invertible, y en ese dominio W (t) est dada por W (t) = V (t) [U (t)]1 . (5.18) Recientemente, en el artculo [35] se ha establecido informacin sobre el intervalo de existencia de W (t) en un resultado que a continuacin enunciamos para mayor claridad en la presentacin de las ideas. La prueba del lema 5.2.1 est basada en el artculo [19] y es ms fuerte que el lema 2.10 del trabajo [42] porque proporciona un mtodo para obtener el intervalo de invertibilidad de U (t) y no slo su existencia.
por
Lema 5.2.1 . ([35]) Consideremos los nmeros positivos k0 , q0 y 0 , dados

k0 = m ax { S (t) q0 = m ax { [A(t) ; 0 t c} , ; 0 t c} ,
B (t)]
Captulo 5
90
0 =
Iq W0
= 1 + W0
1 2
y sea un nmero positivo c, satisfaciendo

k0 + ln( ) < ln (q0 0 )
(5.19)
Entonces la solucin local W (t) del problema (5.1) est dada por (5.18) en el intervalo [0, ]. Adems, si X (t) es la solucin (5.3), entonces se verica que U (t) = [Iq 0] X (t) es invertible en [0, ] y
(U (t))1 < (1 N )1 , N = q0 exp( k0 ) 0 , 0 t .
(5.20)
Un importante resultado que necesitaremos utilizar ms adelante es una cota superior a priori para la solucin terica W (t) del problema (5.1), en el intervalo de existencia determinado en el lema 5.2.1 anterior.
Lema 5.2.2 . Bajo las hiptesis y la notacin del lema 5.2.1 anterior , la
solucin W (t) del problema (5.1) cumple
W (t) (1 q0 exp (k0 ) 0 )1 0 exp (k0 ) = M2 , 0 t .
por (5.21)
Demostracin. Por [53, p.28] la solucin W (t) del problema (5.1) est dada
W (t) = V (t) [U (t)]1 = [0 Ip ] X (t) {[Iq 0] X (t)}1 ,
Por el lema 5.2.1 anterior se tiene
0t .
[U (t)]1 (1 q0 exp ( k0 ) 0 )1 ,
0t .
(5.22)
Adems, por [18, p.114], la solucin X (t) del problema (5.3) verica
X (t) 0 exp ( k0 ) ,
De aqu
0t .
(5.23)
V (t) X (t) 0 exp ( k0 ) ,
0t
Captulo 5
91
y por (5.22) se deduce (5.21). Por lo que el resultado queda probado. La expresin (5.18) presenta dos dicultades desde un punto de vista computacional. En primer lugar, el hecho que V (t) y U (t) son series innitas, y en segundo trmino, el clculo de la inversa de U (t). Pensando en el anlisis del error de una aproximacin Wn (t) de W (t) en trminos de las aproximaciones Vn (t) y Un (t) de V (t) y U (t), respectivamente, notemos que es conveniente garantizar la invertibilidad de Un (t) para poder escribir
Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1 ,

y
W (t) Wn (t) = V (t) [U (t)]1 Vn (t) [Un (t)]1 .
El siguiente resultado responde a este hecho en trminos de la calidad de las aproximaciones cuando truncamos la solucin X (t) en forma de serie innita del problema (5.3). Sea 0 < < , donde est dado por el lema 5.2.1 anterior. Entonces con la notacin del citado lema 5.2.1, ver expresin (2.27) de [35], se deduce que
0 < h( ) = exp ( k0 ) < [q0 0 ]1 ,

sea > 0 tal que
(5.24)
h( ) = [q0 0 ]1 .
Sea
n
(5.25)
X (t, n) =
k=0
Xk tk ,
(5.26)
la serie truncada de orden n de X (t), y sea
Un (t) = [Iq
el orden de truncacin n de U (t) = [Iq
0] X (t, n) , 0] X (t). Notar que
(5.27)
Un (0) = I
Captulo 5
92
Un (t) Iq Un (t) U (t) + U (t) Iq X (t, n) X (t) + U (t) Iq

Si 0 t , entonces

(5.28)
U (t) = [Iq
0] X (t) = [Iq
0] S (t) X (t) = [A(t) B (t)] X (t) ,
y tomando normas en la ltima expresin, se deduce que
U (t) q0 exp ( k0 ) 0 ,
Por (5.24), (5.25) y (5.29) se sigue que
0t< .
(5.29)
sup U (t) q0 0 exp ( k0 ) = 1 q0 0 < 1 .

0t
(5.30)
Por [18, p.255], se tiene que
[U (t)]1 (q0 0 )1 ,
0t .
(5.31)
Por (5.30) y por el teorema del valor medio [14, p.158], para 0 t , se deduce que
U (t) Iq = U (t) U (0) sup U (s) 1 q0 0 , 0 t

0s
(5.32)
Supongamos que
X (t) X (t, n) < q0 0 ,
0t ;
n n0 ,
(5.33)
entonces por (5.28), (5.32) y (5.33) se tiene
Un (t) Iq < 1, ,
n n0 ,
0t ,
(5.34)
y por el lema de perturbacin [50, p.45], la matriz Un (t) es invertible en [0, ]. Supongamos adems que
X (t, m) X (t) < 1 q0 0 ,

Como
n n0 , 0 t .
(5.35)
Un (t) U (t) = [Iq
0] [X (t, n) X (t)] ,
Captulo 5
93
podemos escribir
Un (t) Un (t) U (t) + U (t) X (t, n) X (t) + U (t) .

Un (t) < 1 +exp ( k0 ) q0 0 ,

Por [19, p.255] se tiene
0t ,
n n0 .
(5.36)
(Un (t))1 1 1 + exp( k0) q0 0

Por (5.24), (5.25) podemos escribir
, n n0 , 0 t (5.37)
1 1 + exp ( k0 ) q0 0 = 1 1 q0 0 q0 exp ( k0 ) 0 = 1 1 q 0 0 1 + q0 0 = 1 1 q0 0 .
Por (5.37) se sigue que
(Un (t))1 1 1 q0 0
, 0 t , n n0 .
(5.38)
Resumiendo, podemos establecer el siguiente resultado:
Lema 5.2.3 . Con la notacin del lema 5.2.1 anterior, sea < y > 0 de
manera que
exp ( k0 ) = [q0 0 ]1 ,
sea X (t) la solucin del problema (5.3), U (t) = [Iq

n k=0
0] X (t), sea X (t, n) =
Xk tk , la truncacin de orden n de X (t), donde S (t) es una funcin ma-
tricial analtica denida sobre el intervalo [0, ] y con valores en C (p+q)(p+q) .

Captulo 5
94
Entonces las siguientes propiedades se verican: (i) U (t) es invertible y

(U (t))1 < ( q0 0 )1 , 0t .
(ii) Si n0 se elige de modo que

X (t) X (t, n) < q0 0 , 0t , n n0 , n n0 ,
X (t) X (t, n) < 1 q0 0 ,
0t ,
entonces Un (t) es invertible en [0, ] para n n0 , y

(Un (t))1 < 1 1 q0 0
1
0 t ,
n n0 .
5.3. Error de truncacin

En esta seccin, bajo las hiptesis dadas en (5.4), lanzamos la siguiente cuestin: dado un error admisible > 0 y un dominio acotado [0, ] con < , cmo construir una solucin aproximada nita W (t, ) denida en [0, ] de modo que el error con respecto a la solucin exacta W (t) = V (t) [U (t)]1 est uniformemente acotado por en [0, ]?. Sea X (t) la solucin en forma de serie innita del problema (5.3). En primer lugar consideraremos el error de truncamiento de la aproximacin de grado m sobre un intervalo de longitud < :
m
X (t, m) =
n=0
Xn tn ,
0t< ,
(5.39)
X0 = 1 n+1
n
Iq W0 Snk Xk , n0.
(5.40)
Xn+1 =
k=0
Captulo 5
95
Sea M1 de manera que

0t
sup S (t) M1 ,
(5.41)
y aplicando el lema 5.2.2 anterior se deduce

0t
sup X (t) M2 ,
(5.42)
donde M2 est dado por el miembro derecho de (5.21). Por las desigualdades de Cauchy [14, p.222] en [0, t1 ], se obtiene que
Sn
M1 , tn 1
0 < < t1 < ,
n0.
(5.43)
Por (5.40) y (5.43) los nmeros n = Xn verican
n+1
Luego
M1 (n + 1) tn 1
k tk 1 ,
k=0
n0.
X (t) X (t, m) =
nm+1
X n tn ,
0t .
luego el error de trncamiento cumple
X (t) X (t, m)
nm+1
Xn
(5.44) Usando el resultado (5.5) relativo a la permutacin del orden de sumacin de una serie doble de nmeros complejos y la convergencia de la serie de trminos positivos n n
n 1
M1 1 n tn 1 nm+1
n
n1
k tk 1
k=0
n .
Captulo 5
96
podemos escribir
1 1 n tn 1 nm+1 = t1 0
j 1
n1
k tk 1
k=0
n
m+j
1 m+j 1 m+j
t1 t1
m+j
+
m+j
t2 1
1
j 1
1 m+j
t1
+ ...
m+j
+1 +tm 1
m
j 1
+2 tm 1
m+1
j 2
1 m+j
t1
+3 +tm 1
m+2
1 m + j t1 j 3
m+j +l + . . . + tm 1
m+l1
1 m + j t1 j l
m+j
+. . .
Luego
1 1 n tn 1 nm+1 = t1
j 1
n1
k tk 1
k=0
1 m+j
t1 t1
m+j
(0 + t1 1 + . . . + tm 1 m )
m+j +2 + tm m+2 1 j 3 m+j
+1 +t1 tm m+1 1 j 2
1 m+j
1 m+j
t1
+. . . +
+l tm m+l 1
1 m+j j l+1
t1
m+j
+ ...
Para l 1, podemos escribir una cota superior comn para todo natural l de la serie geomtrica de trminos positivos
j l
t1
m+j
ya que, se tiene FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
l
97
j l
t1
m+j
t1 t1
m j l
t1
t1
t1 1
t1
y
j l
t1
= t 1 1 t1 t1
m+j
t1 t1
1 m+j
m+j
j l
Por tanto se obtiene que
nm+1
1 1 n tn 1
n1
k tk 1
k=0
t1
t1
m m
t1
tn 1 n +
n=0 m nm+1
n tn 1
t1
nm+1
t1
1 t1
t1
n tn 1 .
n0
(5.45)
Aplicando las desigualdades de Cauchy en el intervalo [0, t ], siendo su ext1 tremo superior t = t1 + , entonces podemos escribir las siguientes aco2 taciones M2 Xn = n n , n 0 , (t )
n n t1
M2
t1 t
, t1 t
n0,
(5.46)
n tn 1 M2
n0
t1 1 t
(5.47)
Captulo 5
98
Aplicando las desigualdades dadas en (5.44), (5.45), y la igualdad deducida en (5.47), se sigue que el error de truncamiento de la solucin matricial X (t) cumple la siguiente desigualdad X (t) X (t, m) t1 (5.48) m m 3 M1 M2 t1 M M t 1 2 1 t . = t1 t1 (t1 ) (t t1 ) t1 1 1 t1 t Nosotros estamos interesados en el error de truncacin de la derivada X (t), observar para ello que
X (t) X (t, m) =
nm+1
n Xn tn1 .
(5.49)
Por la igualdad (5.49) y por la acotacin dada en (5.44) relativa a X (t), se tiene ahora para X (t) que
X (t) X (t, m)
M1 tn1 nm+1 1
n1
k tk 1
k=0
n1 ,
0t .
(5.50)
De nuevo, por (5.5) relativo al orden de sumacin de una serie doble de nmeros complejos y por la convergencia de la serie
n n
n1
obtenemos la siguiente representacin equivalente de la serie que aparece en el miembro derecho de (5.50)
1 tn1 nm+1 1 1 = 1 tn1 nm+1 1
n1
k tk 1
k=0 n1
n 1
k tk 1
k=0
Captulo 5
m+j m+j
99
1 =
+1 tm 1
t1 0
j 1
t1
t2 1
1
j 1
t1
+ ...
m+j
m
j 1
t1
m+j
+2 tm 1
m+1
j 2 m+j
t1
+3 + tm m+2 1 j 3
t1 t1
+ ...+
m+j
+l + tm 1
m+l1
j l
+ ...
Luego
1 tn1 nm+1 1 1 = t1 + t1
j 1
n1
k tk 1
k=0
n 1
t1
m+j
(0 + t1 1 + . . . + tm 1 m )
m+j m+j
+1 tm 1
m+1
j 2
t1
+2 tm 1
m+2
j 3
t1
+... +
+l tm 1
m+l
j l+1
t1
m+j
+ ...
Teniendo en cuenta (5.50) y (5.48), concluimos que
X (t) X (t, m)
M1 M2 t3 1 (t1 ) (t t1 )
t1
0t .
(5.51)
Observar que bajo las hiptesis (5.33), por [18, p.114] se tiene
Vn (t) X (t, n) X (t, n) X (t) + X (t) q0 0 + 0 exp ( k0 )

Captulo 5
100
Vn (t) 0 ( q0 + exp ( k0 )) ,
0t ,
n n0 .
(5.52)
Si W (t) = V (t) [U (t)]1 es la solucin de (5.1) y
Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1 = {[0 Ip ] X (t, n)} {[Iq

es la aproximacin de grado n por truncacin, donde
m
0] X (t, n)}1 ,
X (t, m) =
k=0
Xk tk ,
0t ,
(5.53)
entonces
W (t) Wn (t) = V (t) [U (t)]1 Vn (t) [Un (t)]1 = [V (t) Vn (t)] [U (t)]
1
.
(5.54)
+ Vn (t) (U (t))
(Un (t))
W (t) Wn (t) V (t) Vn (t) (U (t))

1
+ Vn (t)
(U (t))
(Un (t))
(5.55)
y por el lema de Banach [21, p.28],
(U (t))1 (Un (t))1 (U (t))1
(Un (t))1
U (t) Un (t) . (5.56)
Por (5.55), (5.56) y teniendo en cuenta que V (t) Vn (t) y U (t) Un (t) estn ambas acotadas superiormente por X (t) X (t, n) , se obtiene W (t) Wn (t) 1 1 (U (t)) V (t) Vn (t) + Vn (t) (Un (t)) U (t) Un (t) (5.57)
(U (t))1
1 + Vn (t)
(Un (t))1
X (t) X (t, n)
Notar que por el anterior lema 5.2.3 y por (5.31), (5.52), para n n0 , 0 t , se tiene (U (t))1 1 + Vn (t) (Un (t))1 (5.58) 1 1 1 1 (0 q0 ) 1+ q0 ( q0 + exp ( k0 )) 1 FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
101
Por (5.48) y el lema 5.2.3 anterior, si tomamos n1 el primer entero positivo tal que
t1
< m n
q0 0 (t1 ) (t t1 ) (t1 ) (t t1 ) , M1 M2 t3 M1 M2 t3 1 1 n n1 ; n n1 ; 0t , 0t .
(5.59)
entonces por (5.48) se tiene que
X (t) X (t, n) q0 0 ,
y
(5.60) (5.61)
X (t) X (t, n) < ,
Por (5.51) y por el lema 5.2.3 de la seccin anterior, si tomamos n2 como el primer entero positivo n tal que
t1
< m n
1 q0 0 (t1 ) (t t1 ) (t1 ) (t t1 ) , M1 M2 t3 M1 M2 t3 1 1 n n2 , n n2 , 0t . 0t .
(5.62)
entonces por (5.51) ,(5.62), se concluye que
X (t) X (t, n) < 1 q0 0 ,

y
(5.63) (5.64)
X (t) X (t, n) < ,
Sin embargo, notemos que como 1 < 1, el primer trmino del miembro derecho de la desigualdad (5.62) es menor que
q0 0 (t1 ) (t t1 ) M1 M2 t3 1
lo cual aparece en (5.59). Por tanto, si n satisface (5.62) y
t1
<
(t1 ) (t t1 ) , M1 M2 t3 1
(5.65)
se cumple tambin (5.59). Ambas condiciones, (5.62) y (5.65) pueden escribirse en la forma (t1 ) (t t1 ) ln m n , , 1 q0 0 3 M1 M2 t1 n> . (5.66) ln t1 Resumiendo los resultados de este apartado y el lema 5.2.2 del apartado segundo podemos establecer el siguiente resultado: FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
102
Teorema 5.3.1 . Consideremos el problema de valor inicial (5.1) donde los coecientes matriciales son funciones continuas en el intervalo 0 t < c. Sean k0 , q0 , 0 y los denidos en el lema 5.2.1, sea 0 < < y > 0 con
exp ( k0 ) = [q0 0 ]1 .
Sea X (t) la solucin analtica del problema (5.3) y sea V (t) = [0 Ip ] X (t), U (t) = [Iq 0] X (t) y sea W (t) = V (t) [U (t)]1 la solucin de (5.1) en [0, ]. 1 Sea t1 de manera que < t1 < , t = t1 + 2 ( t1 ) y sea > 0 un error admisible. Sea n1 el primer entero n vericando (5.66), sean M1 y M2 los denidos por las expresiones (5.41) y (5.21) respectivamente, sean Vn (t) y Un (t) denidos por
Vn (t) = [0 Ip ] X (t, n) , Un (t) = [Iq 0] X (t, n) ,
donde X (t, n) es la truncacin de orden n de X (t) denida por (5.39). Si

Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1
n n 1
(5.67)
= [0
Ip ]
k=0
Xk t
[Iq
0]
k=0
Xk tk
, 0 t , n n1
donde
X0 = Iq W0 , Xn+1 1 = (n + 1) Sk tk ,
k0 n
Snk Xk ,
k=0
n0,
(5.68)
y
S (t) =
0t< ,
(5.69)
entonces se cumple
W (t) Wn (t) < , n n1 , 0t .
Veamos un ejemplo, sobre el que testearemos nuestras conclusiones. Ejemplo 1. Consideremos el problema de valor inicial
W = W + sin (t)W 2 ,
W (0) = 1 .
(5.70)
Captulo 5
103
El problema lineal asociado del tipo (5.3) toma en este caso particular la forma
X (t) =
0 sin (t) 0 1
X (t) , X (0) = 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
S (t) =
n0
Sn tn ; S0 = (1)k+1 (2k + 1)!
S2k = 0 , k 1 ; S2k+1 =
La solucion exacta de (5.70) es
, k0.
W (t) =
2et 1 et (sin(t) cos(t))
Sea c = 1,03841563726656. En este caso las constantes del teorema 5.3.1 son 0 = 2 k0 = 1,319845 q0 = 0,861598 = 0,1 = 0,706583 t1 = 0,2 = 0,4 t = 0,3 y el grado de truncacin n1 de la solucin aproximada Wn1 (t) con error menor que para diferentes valores de , segn (5.66), se da en la tabla siguiente. Para ello es necesario calcular previamente las cotas
M1 = 1,1 ,
Para los valores
M2 = 13,9 = 103 , 104 14 = 104 , el valor de n1 no 105 15 106 18
= 101 , 101 14
= 102 , 102 14 103 14
n1
Cuadro 5.1: Orden de truncacin. Ejemplo 1
Captulo 5
104
cambia porque en (5.66) se tiene
m n 1 q0 0 , , = 1 q0 0
Nota 1. El mtodo presentado aqu para el caso en que los coecientes son
analticos puede ser visto como una versin continua del mtodo dado por Schi and Shnider en [57]. Los mtodos de un paso propuestos en [57] para la solucin numrica de (5.1) toman la forma (ver expresin (27) de [57])
(t0 , h) W (t0 + h) = (t0 , h)W0 +

donde
(t0 , h) (t0 , h)W0 +
t0 , h ) = (
(t0 , h) (t0 , h) (t0 , h) (t0 , h)
es una aproximacin a la solucin fundamental (t0 , h) del problema (5.3). Observar que si S (t) est dada por (5.3) y S (t, n) es la suma parcial n-sima del desarrollo de Taylor de S (t), entonces tomando t0 = 0, si n (t) es la solucin fundamental del sistema truncado
n (t) = S (t, n) n (t) , (t) = S (t) (t) ,
n (0) = I (0) = I ,
y (t) es la solucin fundamental satisfaciendo entonces por [18, p.78] se deduce que {n } converge uniformemente a en un entorno de t0 = 0. Esto signica que n (t) puede ser vista como una aproximacin de (t). Luego la aproximacin Wn (t) del problema (5.1) dada por el teorema 5.3.1 y denida por Wn (t) = Vn (t) [Un (t)]1 puede ser escrita en la forma
Wn (t) = {[0 I ] X (t, n)} {[I 0] X (t, n)}1 = Vn (t) [Un (t)]1 = {n (t)W0 + n (t)} {n (t)W0 + n (t)}1
donde
n (t) =
n (t) n (t) n (t) n (t)
As, aunque no construimos Wn (t) por aproximacin de (t), la expresin de Wn (t) es equivalente a la dada en [57] y as conserva las ventajas de tal mtodo en el dominio considerado sin singularidades. FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
105
5.4. Sobre la estabilidad del mtodo

En este apartado analizamos algunas caractersticas adicionales relacionadas con el mtodo propuesto en el apartado anterior. Dado que la solucin aproximada construida se basa en la determinacin previa del intervalo, donde con la notacin anterior, U (t) = [Iq 0] X (t) es invertible, algunas preguntas surgen de un modo natural. Es la solucin prolongable a un intervalo mayor desde la parte derecha del dominio de existencia?. Cul es el comportamiento de la longitud del nuevo dominio extendido despus de ms aplicaciones del mtodo?. Cul es el error adicional cuando en las sucesivas aplicaciones aproximamos el valor terico exacto del lado izquierdo del nuevo intervalo de trabajo?. Estos puntos que describen la estabilidad del mtodo son tratados a continuacin. Sea X (t) la solucin del problema (5.3) y sea U (t) = [Iq 0] X (t). Supon1 gamos 0 < t0 < c con U (t0 ) invertible. Si U (t) U (t0 ) < (U (t0 ))1 , entonces por el lema de perturbacin [15, p.538] se sigue que
(U (t))1 < (U (t0 ))1
1 U (t) U (t0 )
(U (t0 ))1
(5.71)
Por el teorema del valor medio [14, p.158], se deduce que
U (t) U (t0 ) |t t0 | sup { U (s)

Desde aqu, si
; t0 s t} .
(5.72)
M (, t0 ) = sup { U (s)
y entonces
; t0 s < t 0 + }
1
>0,
(5.73) (5.74)
M (, t0 ) < (U (t0 ))1
U (t) es invertible en t0 t < t0 + ,

y por (5.73)-(5.74) se deduce de (5.71)
(U (t))1 < (U (t0 ))1
1 (U (t0 ))1 M (, t0 )
(5.75)
Captulo 5
106
Notar que por (5.73) y (5.29) se sigue que
M (, t0 ) = sup { [A(s) B (s)] X (s) q (t0 )eK (t0 ) 1 + W (t0 )

donde
; t0 s t0 + }
2
1 2
q (t0 ) = m ax { [A(s) B (s)] K (t0 ) = m ax { S (t)

Por tanto la condicin (5.74) se verica si
; t0 s c}
; t0 t c} .
q (t0 ) e K (t0 ) 1 + W (t0 )
1 2
<1.
(5.76)
Esta desigualdad motiva la siguiente denicin:
Denicin 5.4.1 . Sea U (t) = [Iq 0] X (t) donde X (t) es la solucin de

(5.3) denida en [0, c], y sea t un punto 0 < t < c, donde U (t ) es invertible. Llamamos longitud de invertibilidad crtica de U en t , al nmero (t ) > 0 con t + (t ) < c tal que
(t ) e(t
) K (t )
q (t ) 1 + W (t )
1 2
=1.
(5.77)
Si t + (t ) > c entonces la solucin est ya denida en todo el dominio. De aqu, si t + (t ) c, entonces la solucin W del problema (5.1) es prolongable en el intervalo [t , t + (t )[. Ahora consideremos la sucesin de puntos
0 = t0 < t 1 < t 2 < . . . < t j < c ,

donde U (ti ) es invertible y ti + (ti ) < c para 0 i j . Introduzcamos las constantes q (ti ) = m ax { [A(s) B (s)] ; ti s c} (5.78) K (ti ) = m ax { S (t) ; ti t c} .
Captulo 5
107
Por (5.77) se tiene
(tj ) q (tj 1 ) 1+ W (tj 1 ) = exp ( (tj 1 )K (tj 1 ) (tj )K (tj )) (tj 1 ) q (tj ) 1+ W (tj ) 2
Luego
1 2
(5.79)
1 2
(tj ) q (0) 1 + W (0) = exp ( (0)K (0) (tj )K (tj )) (0) q (tj ) 1 + W (tj ) q (0) 1 + W (0) exp (K (0) ( (0) (tj ))) q (tj ) 1 + W (tj )
2 2
1 2
2 2
. , j1 (5.80)
(tj )
(0)q (0) exp (K (0) ( (0) c)) 1 + W (0) q (tj ) 1 + W (tj ) tj + (tj ) c , j 1 .
2 2
1 2
La desigualdad (5.80) proporciona una medida de la prolongabilidad de la solucin W del problema (5.1) en t = tj en trminos de los datos y del valor de la solucin en t = tj . Desde (5.80) podemos obtener algunas conclusiones muy tiles con objeto de extender el dominio de existencia de la solucin W del problema (5.1). Primero, el intervalo inicial de trabajo [0, c] no debera ser grande porque el nmero exp (K (0) [ (0) c]) decrece con c. Adems, si la norma W (tj ) (tj ) decrece con respecto a W (0) la razn crece. En particular, si W0 = 0, (0) el procedimiento de prolongabilidad est peor condicionado que en otro caso. Adems, para el caso en que el tiempo sea invariante, la inecuacin (5.80) toma la forma
(tj ) (0)e((0)c)K (0)
1 + W0 2 1 + W (tj ) 2
1 2
j1 .
(5.81)
Captulo 5
108
Esta desigualdad es cierta para el caso en que los coecientes sean variables q (0) porque 1, y es particularmente interesante cuando se conoce una q (tj ) cota de error a priori de la solucin W . En efecto, si W (t) M para todo t en [0, c], entonces por (5.81) se tiene
(tj ) (0)e((0)c)K (0)
1 + W0 2 1 + M2
1 2
(5.82)
Esta desigualdad proporciona una cota inferior para el error a priori de la longitud de invertibilidad crtica y as si es el miembro derecho de (5.82), tomando el primer nmero positivo m de modo que m > c, se cubre todo el dominio [0, c]. El siguiente ejemplo garantiza que la solucin de un modelo particular de ecuaciones del tipo (5.1) puede obtenerse siempre despus de la haber aplicado el mtodo un nmero nito de veces.
Ejemplo 1. Consideremos el problema (5.1) para el caso B (t) = 0:

W (t) = C (t) D(t)W (t) W (t)A(t) , W (0) = W0 .
(5.83)
Como el problema (5.83) es equivalente a la ecuacin integral

t
W (t) = W0 +
0
{C (s) D(s)W (s) W (s)A(s)} ds ,
0tc .
tomando normas en la ecuacin y denotando por g (t) = W (t) , se deduce que

c t
g (t) W0 +
0
C (s) ds +
0
g (s) ( D(s) + A(s) ) ds .
(5.84)
Por (5.84) y el lema de Gronwall [18, p.95] se sigue

c
C (s) ds
(5.85)
W (t)
c
W0 +
0
exp
0
( A(s) + D(s) ) ds
=M ,
0tc,
Captulo 5
109
Si es el miembro derecho de (5.82) y M est dado por (5.85), entonces tomando el primer entero positivo m de modo que m c, la solucin proporcionada por el mtodo es prolongable en todo el dominio [0, c] despus de a lo sumo m iteraciones.
Ejemplo 2. Consideremos el problema unidimensional

W = W + sin(t) W 2 , W (0) = 1 ,
cuya solucin exacta est denida en 0 t c = 1,03841563726656 por
W (t) =
En este caso tenemos
2et . 1 et (sin(t) cos(t))
S=
0 sin(t) 0 1
, K0 = m ax { S (t) ; 0 t c} = 1,31984576369327 .
Considerando la ecuacin (5.77) se tiene
(t0 ) = (0) > 0,4010308655321 = t1 , (t1 ) > 0,20359355233278 = t2 , (t2 ) > 0,24654713969143 = t3 , (t3 ) > 0,23816773231748 = t4 ,
con
3
(ti ) > c ,
i=0
esto signica que despus de cuatro aplicaciones del mtodo se cubre el dominio donde W no tiene singularidades.
Ejemplo 3. Consideremos el problema de Ricatti

W = W2 , W (0) = 1 ,
Captulo 5
110
1 cuya solucin exacta es W (t) = (t 1) en [0, 1[. En este caso tenemos K0 = q0 = 1, w0 = 2 y considerando la ecuacin (5.77) se tiene
(0) = (t0 ) > 0,45060051586483 = t1 , (t1 ) > 0,177139328564488 = t2 , (t2 ) > 0,23375041210495 = t3 , (t3 ) > 0,22375274305064 = t4 ,
con
3
(ti ) > 1 .
i=0
Luego, tras cuatro aplicaciones del mtodo, el intervalo [0, 1[ est cubierto. Concluimos este apartado estudiando el error adicional cuando se prolonga la solucin W de (5.1) al intervalo [t1 , t1 + (t1 )[, donde se tiene que 0 < t1 < t1 + (t1 ) c y U (t1 ) = [Iq 0] X (t1 ) es invertible. Con objeto de aplicar de nuevo el mtodo empezando desde el punto t1 , debemos tener en cuenta que el valor W (t1 ) de la solucin exacta de (5.1) en t = t1 , no est 1 procedisponible. En su lugar, tenemos un valor aproximado Wn1 (t1 ) = W dente de la aplicacin del mtodo en el intervalo [0, t1 ]. Sea n1 sucientemente grande para que en concordancia con (5.61) X (t1 ) X (t1 , n1 ) < , (5.86) 1 W1 = {[0 Ip ] X (t1 , n1 )} {[Iq 0] X (t1 , n1 )} y X (t1 , n1 ) es la n1 sima suma parcial de la solucin X (t) de (5.3). Consideremos el problema de valor inicial 1 W (t) = C (t) D(t)W (t) W (t)A(t) W (t)B (t)W (t), W (t1 ) = W (5.87) t1 t c . FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES
Captulo 5
111
Observar que debemos de considerar el desarrollo en serie de Taylor de S (t) en t1 . El sistema lineal subyacente es ahora
X (t, t1 ) = S (t)X (t, t1 ) , X (t, t1 ) =

y la solucin de (5.87) est denida por
I 1 W
t1 t c .
(5.88)
W (t, t1 ) = {[0 Ip ] X (t)} {[Iq 0] X (t)}1 = V (t, t1 ) (U (t, t1 ))1 .
(5.89)
1 en el intervalo [t1 , t1 + (t1 )[ donde U (t, t1 ) es invertible. Observar que W 1 = Wn1 (t1 ) siendo n1 algn es invertible por el teorema 5.3.1. En efecto, W entero positivo satisfaciendo (5.66). Por el lema de Gronwall [18, p.95] la diferencia entre la solucin X (t) del problema (5.3) denida en [t1 , t1 + (t1 )[ y X (t, t1 ) de (5.88), verica g (t) = X (t) X (t, t1 )
t
g (t) X (t1 ) X (t1 , n1 ) +

t1
S (s) g (s)ds ,
y por (5.86)
X (t) X (t, t1 ) exp ((c t1 )K (t1 )) ,
t1 t < t1 + (t1 ) ,
(5.90)
donde K (t1 ) est denida por (5.78). De aqu V (t, t1 ) = [0 Ip ] X (t, t1 ) verica U (t) U (t, t1 ) X (t) X (t, t1 ) exp ((c t1 )K (t1 )) (5.91) V (t) V (t, t1 ) X (t) X (t, t1 ) exp ((c t1 )K (t1 )) Por el lema de Banach se sigue que
U (t) = [Iq 0] X (t) ,

verican
U (t, t1 ) = [Iq 0] X (t, t1 )
(U (t))1 (U (t, t1 ))1 U (t) U (t, t1 )
(U (t))1
(U (t, t1 ))1
(5.92)
Captulo 5 Por la demostracin del lema 5.2.2, ver (5.22) se tiene
112
(U (t, t1 ))1 1 (t1 )q (t1 ) 1 e(t1 ) K (t1 ) 1 = 1 1+ W

2
t1 t < t1 + (t1 )
(5.93)
Por (5.90)-(5.92) se sigue que para t1 t < t1 + (t1 )
(U (t))1 (U (t, t1 ))1 eK (t1 ) (ct1 ) 1 (0) q (0) 0 e

(0) K (0)
(5.94)
1 (t1 ) q (t1 ) 1 e
(t1 ) K (t1 )
Por (5.89)-(5.94) la diferencia entre las solucin del problema (5.1) y la solucin del problema (5.87), para t1 t < t1 + (t1 ) verica
W (t, t1 ) W (t) V (t, t1 ) V (t) + V (t) (U (t, t1 ))1
(U (t, t1 ))1 (U (t))1

1
e(0) K (0) 1 (t1 ) q (t1 ) 1 e1(t1 )K (t1 ) 1 + 0 e(0)K (0) 1 (0)q (0)0 e((0)K (0))
La ltima expresin proporciona el error adicional cuando se aplica el mtodo en el intervalo [t1 , t1 + (t1 )[, teniendo en cuenta el error en el clculo de la condicin inicial W (t1 ), la cual es desconocida y la cual ha sido aproximada por el mtodo en el dominio [0, t1 ].
Parte IV BIBLIOGRAFIA
113
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PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES DE MATEMTICAS INDEXADAS EN JCR-SCI-ISI DERIVADAS DE ESTA TESIS
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts, J.L. Morera TTULO: Construction and computation of variable coefficient Sylvester differential problems ( doi:10.1016/0898-1221(96)00165-4) REVISTA: Comput. Math. Appl. (ISSN: 0898-1221) VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 32 (8)/41-50/Pergamon/1996 CLAVE: A
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts TTULO: Some properties of gamma and beta matrix functions ( doi:10.1016/S08939659(97)00139-0) REVISTA: Appl. Math. Lett. (ISSN: 0893-9659) VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 11 (1)/89-93/Pergamon/1998 CLAVE: A
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts TTULO: Rational matrix approximation with a priori error bounds for nonsymmetric matrix Riccati equations with analytic coefficients REVISTA: IMA J. Numer. Anal. (ISSN: 0272-4979) VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 18 (4)/545-561/Oxford University Press/1998 CLAVE: A
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts TTULO: On the hypergeometric matrix function ( doi:10.1016/S0377-0427(98)001587) REVISTA: J. Comput. Appl. Math. (ISSN: 0377-0427) VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 99 (1-2)/205-217/Elsevier/1998 CLAVE: A
AUTORES: L. Jdar, J.C. Corts TTULO: Closed form general solution of the hypergeometric matrix differential equation ( doi:10.1016/S0895-7177(00)00187-4) REVISTA: Math. Comput. Model. (ISSN: 0895-7177) VOLUMEN/PGINAS/EDITORIAL/AO: vol. 32 (9)/1017-1028/Pergamon/2000 CLAVE: A

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UNIVERSIDAD POLITCNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE MATEMTICA APLICADA

FUNCIONES ESPECIALES Y ECUACIONES DIFERENCIALES MATRICIALES

II LAS FUNCIONES BETA, GAMMA E HIPERGEOMETRICA MATRICIALES 4

3. SOBRE LA FUNCION Y LA ECUACION DIFERENCIAL HIPERGEOMETRICA MATRICIAL 29

III LAS ECUACIONES DIFERENCIALES MATRI-

CIALES DE SYLVESTER Y DE RICCATI

4. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL DE SYLVESTER CON COEFICIENTES VARIABLES 64

5. SOBRE LA ECUACION DIFERENCIAL MATRICIAL NO SIMETRICA DE RICCATI CON COEFICIENTES ANALITICOS 82

Parte I MOTIVACION Y PRELIMINARES

Captulo 1 MOTIVACION Y PRELIMINARES

W (t) = C (t) D(t)W (t) W (t)A(t) W (t)B (t)W (t),

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Parte II LAS FUNCIONES BETA, GAMMA E HIPERGEOMETRICA MATRICIALES

Captulo 2 SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES BETA Y GAMMA MATRICIALES

B (P, Q) = B (Q, P ), B (P, Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q).

P + nI es invertible para cualquier entero

entonces, (P ) es invertible, su inversa coincide con 1 (P ), y

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

2.2. Sobre las funciones matriciales Beta y Gamma

Re(z ) > 0 para todo z en (M )

(1 s)n sz1 ds = n! [z (z + 1) . . . (z + n)]1 , Re(z ) > 0 (2.9)

sz1 ds = n! nz [z (z + 1) . . . (z + n)]1 , Re(z ) > 0 (2.10)

s n M I s ds = n! nM [M (M + I ) . . . (M + nI )]1 . n 0 Por (2.1) y (2.12) podemos escribir (M ) n! nM [M (M + I ) . . . (M + nI )]1 n n t et tM I dt 1 = tM I dt n 0 0 n n t et tM I dt = et 1 tM I dt + n 0 n 1

Ahora probamos que

Por [52, p.16] sabemos

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Por (2.7) y usando que ln t t para t > 0, podemos escribir

Por (2.16) y (2.17),

Como para 0 j r 1, tenemos

et t(M )+1+j dt < + ,

Teorema 2.2.1 . Sea M una matriz que satisface (2.8) y sea n 1 un

donde (M )n est denida por (2.5).

Re(z ) > 0 , Re(w) > 0 para todo z (P ), w (Q)

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

t(P )1 (1 t)(Q)1 lnj (t)lnk (1 t)dt

t(P )+j 1 (1 t)(Q)+k1 dt

( P + 1)j ( Q + 1)k r 2 B ((P ) + j, (Q) + k ) < + j ! k!

Luego podemos denir

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Luego para 0 < t < 1 se tiene

1 0 t1 t 1 1/2 1/2 1/3

7/6 1/3 1/3 1/6

Lema 2.2.1 . Sean P , Q matrices que conmutan en C rr , satisfaciendo

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Demostracin. Como P Q = QP , se deduce

e(P I ) ln t e(QI ) ln(1t) dt =

e(QI ) ln(1t) e(P I ) ln t dt

e(QI ) ln u e(P I ) ln(1u) du = B (Q, P )

Lema 2.2.2 . Sean D, E matrices diagonales satisfaciendo (2.20). Entonces

Teorema 2.2.2 . Sean P , Q matrices diagonalizables en C rr vericando

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

Por el lema 2.2.2, por (2.6) y por (2.23) se deduce

B (P, Q) = SB (D, E )S 1 = S (D)(E )1 (D + E ) S 1 ,

Por (2.25) se tiene 1 (D + E ) = S 1 1 (P + Q)S , y por (2.26) y (2.27) se sigue que

B (P, Q) = S (D) (E ) [S 1 1 (P + Q) S ] S 1 = (S (D) S 1 ) (S (E ) S 1 ) 1 (P + Q) = (P ) (Q) 1 (P + Q)

Nota 1. Adems de la hiptesis de conmutatividad, la condicin de dia-

FUNC. ESPECIALES Y EC. DIF. MATRICIALES

cumplen que (P ) = (Q) = {1/2}, pero

Entonces, (P ) = {1}, (Q) = {1, 2} y

Notar que: P I = tiene

= 0 C 22 . Luego para t > 0 se 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ln t 0 1

0 < t < 1 se tiene

donde (M )n est denida por (2.5).

Luego podemos denir

Teorema 2.2.2 . Sean P , Q matrices diagonalizables en C rr vericando

conmutan, y P + nI , Q + nI y P + Q + nI son invertibles para todo entero no negativo n, denimos

Denicin 2.2.1 Dadas las matrices P , Q C rr , de manera que P y Q

Teorema 2.2.3 Sean P , Q matrices en C rr vericando P Q = QP y de

denida en B (z0 ; r), tal que U (z0 ) = X0 .