Optimizacin con restricciones de desigualdad: las condiciones de Kuhn-Tucker

Muchos modelos en economa son, naturalmente, formulados como problemas de optimizacin con restricciones de desigualdad.

Consideremos, por ejemplo, el problema de la eleccin del consumidor. No hay ninguna razn para insistir en que un consumidor pasa toda su riqueza, por lo que su problema de optimizacin se formula con restricciones de desigualdad:
max u (x) en p x w y x 0. en el carcter de la funcin y los valores de u p y w, podemos tener p x w <Dependiendo o p x = w a una solucin de este problema.
x

Un enfoque para la solucin de este problema comienza por determinar cul de estas dos condiciones se cumple en una solucin. En problemas ms complejos, con ms de una restriccin, este enfoque no funciona bien. Consideremos, por ejemplo, un consumidor que se enfrenta a dos limitaciones (tal vez tiempo y dinero). Tres ejemplos se muestran en la figura siguiente, que debe convencer de que no podemos deducir de propiedades simples de u solo que de las limitaciones, en su caso, estn satisfechos con la igualdad en una solucin.

Se considera un problema de la forma

Mximo x f (x) en g j (x) c j para j = 1, ..., m, Donde f y g j para j = 1, ..., m son funciones de n variables, x = (x 1, ..., x n), y c j para j 1, ..., m son constantes = .

Todos los problemas que hemos estudiado hasta ahora podrn ponerse en esta forma.
La igualdad de las limitaciones Presentamos dos restricciones de desigualdad para cada restriccin de igualdad. Por ejemplo, el problema mximo x f (x) en h (x) = 0

se puede escribir como

mximo x f (x) en h (x) 0 y - h (x) 0. Restricciones de no negatividad Para un problema con una restriccin k x 0 dejamos g j (x) = - x k y c j = 0 para algn j. Minimizacin de los problemas Por un problema de minimizacin se multiplica la funcin objetivo por -1: min x h (x) en g j (x) c j para j = 1 ,..., m es el mismo que mximo x f (x) en g j (x) c j para j = 1 ,..., m, donde f (x) = - h (x).

Para empezar a pensar en cmo resolver el problema general, en primer lugar de un asunto con una nica restriccin (m = 1). Podemos escribir un problema como
mximo x f (x) en g (x) c.

Hay dos posibilidades para la solucin de este problema. En las siguientes figuras, las curvas cerradas negro son los contornos de f, los valores del aumento de la funcin en la direccin indicada por las flechas azules. La lnea roja-pendiente hacia abajo es el conjunto de puntos x g satisface (x) = c, el conjunto de puntos x g satisface (x) se encuentran por debajo de c y el de la izquierda de la lnea, y los que g satisface (x) c estn por encima ya la derecha de la lnea.

En cada panel de la solucin del problema es el punto x *. En el panel izquierdo de la restriccin se une a la solucin: un cambio en los cambios de c la solucin. En el panel de la derecha, la restriccin es holgura en la solucin: pequeos cambios en la letra c no tienen efecto en la solucin. al igual que antes, definir la funcin de Lagrange L por
L (x) = f (x) - (g (x) - c). Luego de nuestro anlisis anterior de los problemas con restricciones de igualdad y sin restricciones,

si g (x *) = c (como en la mano izquierda) y la restriccin satisface una condicin de regularidad, a continuacin L (x *) = 0 para todo lo que si g (x *) <c (como en el panel de la derecha-mano), entonces f i (x *) = 0 para todo i.

Ahora, me dicen que en el primer caso (es decir, si g (x *) = c) tenemos 0. Supongamos, por el contrario, que <0. Entonces se sabe que una pequea disminucin en la c eleva el valor mximo de f. Es decir, en movimiento * x dentro de la restriccin aumenta el valor de f, lo que contradice el hecho de que x * es la solucin del problema.

En el segundo caso, el valor de no entra en las condiciones, por lo que puede elegir cualquier valor para l. Teniendo en cuenta la interpretacin de , el establecimiento de = 0 tiene sentido. Bajo este supuesto tenemos f i (x) = L 'i (x) para todo x, de modo que' i L (x *) = 0 para todo i. As, en ambos casos tenemos "i L (x *) = 0 para todo i, 0, y g (x *) c. En el primer caso tenemos g (x *) = c, y en el segundo caso = 0. Podemos combinar los dos casos por escrito las condiciones que
L i '(x *) = 0 para j = 1, ..., n 0, g (x *) c, y, o bien = 0 y g (x *) - c = 0. Ahora, el producto de dos nmeros es cero si y slo si al menos uno de ellos es cero, por lo que alternativamente puede escribir estas condiciones, L i '(x *) = 0 para j = 1, ..., n 0, g (x *) c, y [g (x *) - c] = 0. El argumento que han dado sugiere que si x * resuelve el problema y la restriccin satisface una condicin de regularidad, entonces x * debe cumplir estas condiciones.

Tenga en cuenta que las condiciones no se descarta la posibilidad de que tanto = 0 y g (x *) = c. Las desigualdades 0 y g (x *) c se denominan condiciones de holgura complementaria, la mayora en una de estas condiciones es floja (es decir, no una igualdad). Por un problema con muchas limitaciones, a continuacin, como antes se introduce un multiplicador para cada restriccin y obtener la condiciones de Kuhn-Tucker, que se define de la siguiente manera.
Definicin Las condiciones de Kuhn-Tucker para el problema mximo x f (x) en g j (x) c j para j = 1, ..., m se L i '(x) = 0 para i = 1 ,..., n 0 j, j g (x) y c j j [j g (x) - c j] = 0 para j = 1, ..., m, donde L (x) = f (x) - j = 1 j (j g (x) - c j).
m

Estas condiciones se nombran en honor de Harold W. Kuhn, miembro emrito del Departamento de Matemticas de Princeton, y Albert W. Tucker , quien formul por primera vez y estudi las condiciones. En las siguientes secciones discutir los resultados que especifican la relacin precisa entre las soluciones de las condiciones de Kuhn-Tucker y las soluciones del problema. El siguiente ejemplo ilustra la forma de las condiciones en un caso concreto.
Ejemplo Considere el problema mximo x 1, x 2 [- (x 1 - 4) 2 - (x 2 - 4) 2] con sujecin a x 1 + x 2 4 y x 1 + 3 x 2 9, se ilustra en la siguiente figura.

Hemos
L (x 1, x 2) = - (x 1 - 4) 2 - (x 2 - 4) 2 - 1 (x 1 + x 2 - 4) - 2 (x 1 + 3 x 2 - 9) .

Las condiciones de Kuhn-Tucker son

2 (x 1 - 4) - 1 - 2 = 0 -2 (X 2 - 4) - 1 - 2 3 = 0 x 1 + x 2 4, 1 0 y 1 (x 1 + x 2 - 4) = 0 x 1 + 3 x 2 9, 2 0, y 2 (x 1 + 3 x 2 - 9) = 0.