A Experincia Brasileira de Superviso p do Risco Operacional

3 Seminrio Internacional sobre Modelos Avanados para Risco Operacional

Febraban, So Paulo: Maio 12 12-14, 14, 2010 Carlos Jos Braz Gomes de Lemos

Agenda

1. Introduo: estrutura e foco do Desup 2. Superviso de conformidade s normas de risco operacional 3. Superviso do processo de implementao de mensurao avanada d 4. Concluso

Agenda
1. Introduo: estrutura e foco do Desup p 2. Superviso de conformidade s normas de risco operacional 3. Superviso p do p processo de implementao p de mensurao avanada 4 Concluso 4.

Introduo: estrutura e foco do Desup p

Chefia do departamento

Chefe Adjunto 1

Chefe Adjunto 2

Chefe Adjunto 3

Chefe Adjunto 4

DESP3

DESP1

DISUP

DESP2

DITEC

GTSP1

GTBHO

COREL

GTSP2

GTPAL

COSEC

GTSP3

GTRJA

GTSP4 Vnculo administrativo Vnculo operacional

GTSP5

Introduo: estrutura e foco do Desup p Princpios da superviso bancria brasileira

Bases consolidadas Foco no risco Contnua Planejamento j das aes

Introduo: estrutura e foco do Desup p Atividades do Desup

9 Inspees p Verificaes especiais Inspees modulares Sistema de Avaliao de Riscos e Controles - SRC

9 Acompanhamento Monitoramento de bancos ( (acompanhamento p distncia) ) Acompanhamento de bancos em situao de anormalidade operacional

Introduo: estrutura e foco do Desup p Estrutura do Desup

9 Gerncias Tcnicas Estrutura organizada por segmentos (peer groups); Gerncia tcnica especialmente voltada aos maiores bancos. 9 Diviso de Equipes Especializadas Orientao dos trabalhos de campo assegurando a padronizao e aperfeioamento dos procedimentos tcnicos; Estudos e trabalhos em conjunto com a rea de normas e com outros departamentos para a regulamentao, implementao e superviso d B de Basileia il i II II.

Agenda
1 Viso geral do processo de superviso 1. bancria 2. Superviso de conformidade s normas de risco operacional 3. Superviso do processo de implementao de mensurao avanada 4. Concluso

Superviso de conformidade s normas de risco operacional p Conformidade Resoluo 3.380

Implementao de estrutura de gerenciamento do risco operacional compatvel com a natureza e a complexidade dos produtos, servios, atividades, processos e sistemas da instituio Escopo: conglomerado financeiro e consolidado econmico-financeiro Efetividade da identificao identificao, avaliao avaliao, monitoramento monitoramento, controle e mitigao do risco operacional Ad Adequao d da d documentao t sobre b perdas d operacionais i i

Superviso de conformidade s normas de risco operacional p Conformidade Resoluo 3.380

Q lid d d Qualidade do relatrio l t i para pblico bli i interno t ed das i informaes f ao pblico bli externo Reviso peridica Identificao e monitoramento do risco operacional decorrente de servios terceirizados relevantes Qualidade dos planos de continuidade de negcios Envolvimento da Alta Administrao

Superviso de conformidade s normas de RO Circulares 3.383 e 3.476, Carta-Circular.3.316

Capital regulamentar para risco operacional: Indicador Bsico (BIA), Padronizada Alternativa (ASA), Padronizada Alternativa simplificada (ASA-simplificada) DLO - qualidade das informaes fornecidas ASA: critrios utilizados utilizados, documentao e qualidade das informaes e dos controles

Superviso de conformidade s normas de RO Circulares 3.383 e 3.476, Carta-Circular 3.316

9 O Banco Central poder: exigir clculo da parcela Popr por BIA (se verificados problemas no processo de classificao em linhas de negcio); exigir aumento do valor da parcela Popr quando o valor apurado for incompatvel com os riscos operacionais incorridos pela instituio instituio.

Agenda
1 Viso geral do processo de superviso 1. bancria 2. Superviso de conformidade s normas de RO 3 Superviso do processo de implementao de 3. mensurao avanada 4. Concluso

Superviso do processo de implementao p de AMA

Exerccios de coleta de dados de perda operacional 9 Brasil B il (2007) (2007): 12 maiores i b bancos ( (nacionais i i e estrangeiros) t i ) 9 SIGOR LDCE 2008: 4 bancos nacionais; nenhum considerado AMA para participao no questionrio do Range of Practice Grupo de trabalho Banco Central Indstria 9 Discusses 2009 Comunicado 19 19.217 217 (trata da preparao das bases de perdas internas e d outras diretrizes para o uso de AMA) 9 Agenda 2010 discusso de pontos fundamentais de AMA

Participao no SIGOR: implementao coordenada e harmnica com outros supervisores

Superviso do processo de implementao p de AMA

9 Ferramentas utilizadas para mensurao avanada so muito importantes ao gerenciamento mais sofisticado de risco operacional (bancos grandes e complexos devem fazer uso delas) 9 Dilogo constante da superviso com potenciais candidatos ao uso de AMA 9 Superviso: acompanha a implementao de AMA de modo semelhante ao que j vem sendo feito em relao a risco de mercado e risco de crdito (inspees preliminares)

Superviso do processo de implementao p de AMA

9 Implementao deve seguir o caso do risco de mercado definido na Circular 3.478 (estabelece os procedimentos para o clculo de capital por meio de modelo interno, e trata de requisitos qualitativos, quantitativos, testes, processo de validao, avaliao pela auditoria e divulgao de informaes). 9 Exemplos: qualidade dos dados, sua integridade e completeza metodologias e hipteses dos modelos processo de validao interna peridico, principalmente quando de mudanas significativas no modelo

Superviso do processo de implementao p de AMA

avaliao da auditoria interna pelo menos anualmente documentao adequada envolvimento ativo da alta administrao na superviso do uso do modelo interno e da adequao de seu resultado 9 Modelos AMA: dever ser atingido um padro de rigor e de satisfao ti f d de requerimentos i t mnimos i semelhante lh t aos j estabelecidos para risco de mercado

Agenda
1 Viso geral do processo de superviso 1. bancria 2. Superviso de conformidade s normas de RO 3 Superviso do processo de implementao de 3. mensurao avanada 4. Concluso

Concluso
A busca pelo aperfeioamento da estrutura de gerenciamento de Risco Operacional deve ser uma preocupao de todos os bancos e o que a superviso pretende acompanhar grandes e complexos p devem ter estrutura de Bancos g gerenciamento robusta. Investimentos e aperfeioamentos devem ser compatveis Desafios para implementao de AMA so grandes, mas fazem parte da realidade de evoluo da indstria bancria Uso de AMA deve estar integrado ao dia-a-dia da gesto do banco e no apenas servir para o clculo de capital

Muito obrigado!

carlos.lemos@bcb.gov.br
Departamento de Superviso de Bancos e Conglomerados Bancrios
(55 11) 3491-6454