Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

Captulo 8
Problema 01.
(a) ={C1, C2, C3, C4, C5, C6, R1, R2, R3, R4, R5, R6}
Onde: C=cara e R=coroa
(b)
x
0
1
P(Y=y)

1
0,08
0,08
0,17

y
3
0,08
0,08
0,17

2
0,08
0,08
0,17

4
0,08
0,08
0,17

5
0,08
0,08
0,17

(c)

Sim, pois P ( X i, Y j ) P ( X i ) P (Y j ), i, j

(d)

1) 0,5

2) 1,0

3) 0,5

6
0,08
0,08
0,17

4) 0

5) 2/3

P(X=x)
0,50
0,50
1,00

6) 1/2

Problema 02.
(a)
x
P(x)

1
0,3

2
0,2

3
0,5

y
P(y)

0
0,30

1
0,50

2
0,20

(b)
E(X) = 2,2

E(Y) = 0,9

E(X2) =5,6

E(Y2) =1,3

Var(X) = 0,76

Var(Y) = 0,49

(c)

No, pois P ( X 1, Y 0) 0,1 P ( X 1) P (Y 0) 0,09

(d)

P ( X 1 / Y 0)

(e)

P ( X 2) 0,5

1
0,33
3

P (Y 2 / X 3)

P ( X 2, Y 1)

1
0,2
5

1
0,125
8

Problema 03.
(a)

Preenchendo os brancos por incgnitas temos:

y
-1
0
1
P(X=x)

Da coluna 1, vem a

-1
1/12
x
1/4
a

x
0
y
z
w
b

1
u
t
1/4
c

P(Y=y)
d
1/3
e
1

1 1
1
x x . Da independncia entre X e Y temos que
12 4
3

1
a x a 3x
3

Cap.8- Pg.1

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

1
1
1
x ou x e a
3
6
2
1
1
Ainda da independncia vem que a d
ou d
12
6
Por diferenas entre marginais e caselas, e da independncia encontramos:
1 1 1
e 1
6 3 2
1 1 1
w 0
2 4 4
1
b e w 0 u e b 0 , logo b 0
2
imediatamente z y 0
1
c 1 a b
2
1 1 1
d cd
2 6 12
Substituindo temos a resposta:

substituindo na expresso acima vem 3 x

y
-1
0
1
P(X=x)

(b)

-1
1/12
1/6
1/4
1/2

x
0
0
0
0
0

1
1/12
1/6
1/4
1/2

P(Y=y)
1/6
1/3
1/2
1

E ( X ) ( 1)( 1 2 ) (0)(0) (1)( 1 2 ) 0

E (Y ) ( 1)( 1 6 ) (0)( 1 3 ) (1)( 1 2 ) 1 3

E ( X 2 ) (1) 2 ( 1 2 ) (0) 2 (0) (1) 2 ( 1 2 ) 1

E (Y 2 ) (1) 2 ( 1 6 ) (0) 2 ( 1 3 ) (1) 2 ( 1 2 ) 2 3
Var ( X ) E ( X 2 ) E ( X ) 1 0 1
2 1 5
Var (Y ) E (Y 2 ) E (Y )
3 9 9
(c)

Como P ( X x / Y 0)

E semelhante:

P ( X x , Y 0)
vem:
P (Y 0)

X
P(X=x/Y=0)

-1
1/2

0
0

x
P(Y=y/X=1)

-1
1/6

0
1/3

1
1/2
1
1/2

Total
1
Total
1

Problema 04.
De P ( X Y 2) P ( X 1, Y 1) P ( X 2, Y 0) 0,2 0,1 0,3 vem
x+y
p

1
0,1

2
0,3

3
0,1

Cap.8- Pg.2

4
0,4

5
0,1
2

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica
xy
p

0
0,3

1
0,2

2
0

3
0,3

4
0,1

6
0,1

E ( X Y ) (1)(0,1) ( 2)(0,3) ... (5)(0,1) 3,1

E[( X Y ) 2 ] (1) 2 (0,1) (2) 2 (0,3) ... (5) 2 (0,1) 0,1 1,2 0,9 6,4 2,5 11,1
Portanto: Var ( X Y ) E[( X Y ) 2 ] E 2 ( X Y ) 11,1 (3,1) 2 1,49
De modo anlogo:
E[( XY ) 2 ] (0) 2 (0,3) (1) 2 (0,2) ... (6) 2 (0,1) 0 0,2 0+2,7+1,6+3,6=8,1
E ( XY ) 0 0,2 0 0,9 0,4 0,6 2,1
Var ( XY ) E[( XY ) 2 ] E 2 ( XY ) 8,1 (2,1) 2 3,69
Problema 05.
(a)

Do teorema 8.1 e 8.2 vem

E ( X Y ) E ( X ) E (Y ) 0 1 1
3
3
Var ( X Y ) Var ( X ) Var (Y ) 1 5 14
9
9

(b)

Do teorema acima e propriedades da Esperana e Varincia da pg. 208

E ( Z ) E ( aX bY ) E ( aX ) E (bY ) aE ( X ) bE (Y ) a (0) b 1 3 10 b 30
5
Var ( Z ) Var (aX ) Var (bY ) a 2Var ( X ) b 2Var (Y ) a 2 (1) b 2 ( ) 600
9
5
a 2 (30) 2 ( ) 600 a 2 600 500 a 10
9

Problema 06.
Construindo o espao amostral temos:
={11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,41,42,43,44}
(a)

Como cada resultado equiprovvel, obtm -se

y
1
2
3
4
P(X=x)

1
1/16
0
0
0
1/16

2
1/8
1/16
0
0
3/16

3
1/8
1/8
1/16
0
5/16

4
1/8
1/8
1/8
1/16
7/16

P(Y=y)
7/16
5/16
3/16
1/16
1

(b)
z
2
p(z) 1/16

(c)

3
1/8

4
3/16

5
1/4

6
7
8 Total
3/16 1/8 1/16
1

1 6 15 28 50

3,125
16 16 16 16 16
1 12 45 112 170
E( X 2 )

10,625
16 16 16 16
16
Var ( X ) 10,625 (2,125) 2 0,8594
E( X )

Cap.8- Pg.3

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

7 10 9 4 30

1,875
16 16 16 16 16
7 20 27 16 70
E (Y 2 )

4,375
16 16 16 16 16
Var (Y ) 4,375 (1,875) 2 0,8594
25 15
E (Z )
5
8 8
4 1 9 2 16 3 25 4 36 3 49 2 64 1 440 55
E (Z 2 )

16 16
16
16
16
16
16
16
2
55
5
Var ( Z )
25 2,5
2
2
E (Y )

Problema 07.
(a)
x2
1
3
5
7

1
1/25
1/25
2/25
1/25
1/5

3
1/25
1/25
2/25
1/25
1/5

x1

5
2/25
2/25
4/25
2/25
2/5

7
1/25
1/25
2/25
1/25
1/5

1/5
1/5
2/5
1/5
1

(b)

Ver acima.So independentes, pois os produtos das marginais so iguais as caselas.

(c)

E ( X 1 ) E ( X 2 ) 4,2
Var ( X 1 ) Var ( X 2 ) 4,16
X
X
1
E ( X ) E ( 1 ) E ( 2 ) [ E ( X 1 ) E ( X 2 )] 4,2
2
2
2
1
4,16
Devido a independncia Var ( X ) [Var ( X 1 ) Var ( X 2 )]
2,08
4
2

(d)

(a) O novo espao amostral seria :

={13, 15, 15, 17, 31, 35, 35, 37, 51, 53, 55, 57, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 75}
Logo, possvel construir a tabela abaixo:
x2
1
3
5
7

1
0
1/20
1/10
1/20
1/5

3
1/20
0
1/10
1/20
1/5

x1

5
1/10
1/10
1/10
1/10
2/5

(b) No seriam independentes.

(c) E ( X 1 ) E ( X 2 ) ( 1 )( 1 5 ) ( 3 )(
X X2
1
E( X ) E( 1
) ( 2 4,2) 4,2
2
2

Cap.8- Pg.4

7
1/20
1/20
1/10
0
1/5
1

) ( 5 )(

1/5
1/5
2/5
1/5
1
2

50

) ( 7 )(

) 4 ,2

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

Exatamente o mesmo resultado obtido em (c). Como X 1 eX 2 no so independentes,

da distribuio conjunta encontramos:
x
2
3
4
5
6
P( x )
1/10
1/5
3/10
1/5
1/5
2

Daqui calculamos E ( X ) 19,2 Var ( X ) 19,2 (4,2) 2 1,56

Problema 08.

5!
=10
3!2!

n ()=
w
P

ABC ABD ABE ACD ACE ADE BCD BCE BDE CDE
-1,0 -1,0 0,1 -1,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 1,1

(a)
y
0
1

(b)

-1
0,3
0,0
0,3

x
0
0,1
0,3
0,4

1
0,0
0,3
0,3

0,4
0,6
1,0

E ( X ) 0,0

E ( X 2 ) 0,3 0,3 0,6 Var ( X ) 0,6

(c) X e Y no so independentes, lo go:
x+y
P

-1
0,3

0
0,1

1
0,3

2
0,3

total
1

E ( X Y ) 0,3 0,3 2 03 0,6

E[( X Y ) 2 ] 0,3 0,3 1 2 1,8

Var ( X Y ) 1,8 0,36 1,44
Problema 09.
(a)
x+y
p

2
5/27

3
5/27

4
8/27

5
7/27

6
2/27

4
1/9

6
2/27

1
104
[10 15 32 35 12]
3,85
27
27
1
534
E[( X Y ) 2 ]
[ 20 45 128 175 72]
19,78
27
27
534 104 2 14418 10816 3602
Var ( X Y )
(
)

4,94
27
27
729
729
E( X Y )

(b)
xy
p

1
5/27

2
5/27

3
5/27

1
102
[5 10 15 12 42 18]
3,78
27
27
1
532
E[( XY ) 2 ]
[5 20 45 48 252 162]
19,7
27
27

9
2/27

E ( XY )

Cap.8- Pg.5

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

Var ( XY ) 19,7 (3,78) 2 5,43

Problema 10.
(a)
x+y
p

2
0,1

3
0,2

4
0,3

5
0,4

6
0

E ( X Y ) 0,2 0,6 1,2 2,0 4,0

E ( X Y ) E ( X ) E (Y )

(b)

xy
p

1
0,1

2
0,2

3
0,1

4
0,2

6
0,4

9
0

E ( XY ) 0,1 0,4 0,3 0,8 2,4 4,0

(c)

E ( XY ) 4
E( X ) 2
p (3,3) 0,0 0,3 0,2

E (Y ) 2

Problema 11.
Cov ( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y ) 2,1 ( 2,2)(0,9) 0,12
Cov ( X , Y )
0,12
(X ,Y )
1,1967 0,20
DP ( X ) DP (Y ) 0,76 0,49
Problema 12.
x
y
1
2
3

0
1/8
0
0
1/8

1
0
1/4
1/8
3/8

Var ( X )

E ( X ) 1,5

Var (Y )

E (Y ) 2

(a)

2
0
1/4
1/8
3/8

1
2

3
1/8
0
0
1/8

3
4

1/4
1/2
1/4

1
8
P ( X Y 2) P ( X 0, Y 2) P ( X 1, Y 1) 0 0 0

P ( X Y 1) P ( X 0, Y 1)

P ( X Y 3) P ( X 0, Y 3) P ( X 1, Y 2) P ( X 2, Y 1) 0

E assim por diante obtem -se:

x+y
p
|x-y|
p

1
1/8
0
2/8

3
1/4
1
1/2

4
1/2

2
2
0
8
8

5
1/8

2
2/8

Cap.8- Pg.6

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

(b)
xy
p

0
1/8

2
1/4

3
1/4

4
1/4

6
1/8

1
2
2
2
1
E ( XY ) (0)( ) ( 2)( ) (3)( ) ( 4)( ) (6)( ) 3
8
8
8
8
8
x/y
p

0
1/8

1/3
1/8

1/2
1/4

2/3
1/8

1
1/4

3
1/8

1
1 2
1 2
2 1
2
1
3
E ( X / Y ) (0)( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) (1)( ) (3)( ) 0,75
8
3 8
2 8
3 8
8
8
4
E ( X Y ) E ( X ) E (Y ) 1,5 2,0 3,5
1
1 2 1
P ( X 0) P (Y 1)
8
8 8 32

(c)

No so independentes, pois P ( X 0, Y 1)

(d)

E ( XY ) 3 igual a E ( X ) E (Y ) (1,5)(2) 3 . Conclui-se que podem existir casos

de variveis no independen tes onde a propriedade vlida.

(e)

E ( X / Y ) 0,75 que por meio acaso, igual a E ( X ) / E (Y ) 1,5

(f)

Da alternativa (a) temos:

1
2
4
1 1 18 64 25 108
E[( X Y ) 2 ] (1) 2 ( ) (3) 2 ( ) ( 4) 2 ( ) (5) 2 ( )

13,5
8
8
8
8 8 8 8
8
8
Var ( X Y ) E[( X Y ) 2 ] E 2 ( X Y ) 13,5 (3,5) 2 1,25 que tambm, por meio
3 1 5
acaso, vale Var ( X Y ) Var ( X ) Var (Y ) 1,25
4 2 4

Problema 13.
Primeiro X e Y, no so independentes pois
P ( X 1, Y 1) 0 P ( X 1) P (Y 1) (0

E ( X ) E (Y ) ( 1)(0) (0)(1) (1)(0) 0

0,75

1
1
1
0)(0 0)
4
4
16

Logo, Cov ( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y ) 0 0 0
o que responde ao exerccio.Variveis com esta caracterstica so ditas no
correlacionadas.

Problema 14.
(a)
x
y
1
2
3
4
5
6

1
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/6

2
0
1/18
1/36
1/36
1/36
1/36
1/6

3
0
0
1/12
1/36
1/36
1/36
1/6

4
0
0
0
1/9
1/36
1/36
1/6

Cap.8- Pg.7

5
0
0
0
0
5/36
1/36
1/6

6
0
0
0
0
0
1/6
1/6

1/36
1/12
5/36
7/36
1/4
11/36
1
7

Bussab&Morettin

(b)
(c)

Estatstica Bsica

No so, pois P ( X 1, Y 1) P ( X 1) P ( y 1)
1
1
91
E ( X 2 ) [1 4 9 16 25 36] [91]
6
6
6
91 49 182 147 35
Var ( X )

2,92
6 4
12
12
161
E (Y )
4,47
36
1
1
791
E (Y 2 ) [1 12 45 112 225 396] [791]
36
36
6
791 161 2 28476 5921 2555
Var (Y )
(
)

1,97
36
36
1296
1296
E( X )

7
2

(d)
1
[1 2 3 4 5 6 4 6 8 10 12 9 12 15 18 16 20 24 25 30 36]
36
1
616 154
[21 40 54 60 55 36]

17,11
36
36
9

E ( XY )

Cov ( X , Y )

(e)

E( X Y )

616 7 161 105 35

1,46
36 2 36
72 24

7 161 287

7,97
2 36
36

(f)
Var ( X Y ) Var ( X ) Var (Y ) 2Cov ( X , Y )

10115
7,80
1296

35 2555
35 3780 2555 3780

12 1296
24
1296

Problema 15.
w:
x:
y:
s:
p:

kkk
2
1
3
1/8

kkc
2
0
2
1/8

kck
1
1
2
1/8

ckk
1
1
2
1/8

kcc
1
0
1
1/8

ckc
1
0
1
1/8

Cck
0
1
1
1/8

ccc
0
0
0
1/8

(a)
y
x
0
1
2
P(Y=y)

0
1/8
1/4
1/8
1/2

1
1/8
1/4
1/8
1/2

P(X=x)
1/4
1/2
1/4
1

Sim, so independentes, pois cada casela igual ao produto das respectivas

marginais. Da proposio 8.1 Cov ( X , Y ) 0 . Verificando diretamente:
Cap.8- Pg.8

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica
xy
p

0
5/8

1
1/4

2
1/8

5
2
1
1
E ( XY ) (0)( ) (1)( ) ( 2)( ) 0,5
8
8
8
2
E( X ) 1
E (Y ) 0,5
Cov ( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y ) 0,5 (1)(0,5) 0

(b)

s
p

(c)

J calculamos E ( X ) 1 e E (Y ) 0,5 (1)(0,5) 0 , acima .

1
1
1
E ( X 2 ) (0) 2 ( ) (1) 2 ( ) ( 2) 2 ( ) 1,5 Var ( X ) 1,5 (1) 2 0,5
4
2
4
1
1
E (Y 2 ) (0) 2 ( ) (1) 2 ( ) 0,5 Var (Y ) 0,5 (0,5) 2 0,25
2
2
0
1/8

1
3/8

2
3/8

3
1/8

1
E ( S ) [0 3 6 3] 1,5
8
1
E ( S 2 ) [(0) 2 (1) 2 3 ( 2) 2 3 (3) 2 1] 3
8
Var ( S ) 3 (1,5) 2 0,75

Sim. Como S X Y e Y e X so independentes :

0,75 Var ( S ) Var ( X Y ) Var ( X ) Var (Y ) 0,5 0,25

Problema 16.
Vamos substituir a cada operrio a mesma probabilidade 1/6. Desse modo temos:
1
E (T ) [9 17 19 ( 2)(20) 23] 18
6
1
2060
E (T 2 ) [9 2 17 2 19 2 ( 2)(20) 2 23 2 ]
343,3
6
6
2060
116
Var (T )
18 2
19,33
6
6
1
192
E ( P ) [ 22 29 32 33 34 42]
32
6
6
1
6358
E ( P ) [ 22 2 29 2 32 2 33 2 34 2 42 2 ]
1059,67
6
6
6358
214
Var ( P )
32 2
35,67
6
6
1
3559
E (TP ) [(9)(22) (17)(34) ( 20)(29) (19)(33) ( 20)(42) ( 23)(32)]
593,17
6
6
3559
103
Cov (T , P )
(18)(32)
17,17
6
6

Cap.8- Pg.9

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

103
6
(T , P )

116 214

6
6

103
24824

0,65

Problema 17.
(a)
xy
p

-1
1/4

0
1/2

1
1/4

2
4
2
E ( XY ) ( 1)( ) (0)( ) (1)( ) 0
8
8
8
E ( X ) E (Y ) 0 ( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y ) 0

(b)

Por exemplo: P ( X 0, Y 0) 0 , que diferente de

1 1
1
P ( X 0) P (Y 0) ( )( )
4 4 16

Problema 18.
(a)

(b)

f ( x, y )dxdy

1
1
2
x 8 x( x y )dydx 8 [ 0 ( x xy)dy ]dx
2

x
1
1
1
1
2
2
2
[
x
dy

xydy
]
dx

[
x
dy

x
ydy
]
dx

[
x
y
0]dx 2 x 2 dx
|

8 0 x
80
80
80
x
x
x
x

1 x 4 2 16
| 1
4 4 0 16
(c)

Cap.8- Pg.10

10

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

2 1
x ( x y )dx ( I ),0 y 2
y 8
2

f y ( y ) f ( x, y ) dx x ( x y )dx ( II ),2 y 0
x
y
0, c.c.

2
y3
1
1 x3 2
x2 2 1 8 y3
( I ) ( x 2 xy )dx [ | y | ] [
(2 y )]
8y
8 3 y
2 y 8
3
2

1
1 3
[16 2 y 3 12 y 3 y 3 ]
( y 12 y 16)
48
48
2
y3
1
1 x3 2
x2 2 1 8 y3
( II ) ( x 2 xy )dx [

(
2
y

)]
| 2 | 8 3
8 y
8 3 y
2
y

1
1
[16 2 y 2 12 y 3 y 3 ] [5 y 3 12 y 16]
48
48

x 1
x ( x y )dy ( III ),0 x 2

f x ( x ) f ( x, y )dy x 8
y
0, c.c.

( III )

1
1 2
1 2 x
x3
2
(
x

xy
)
dy

[
x
dy

x
ydy
]

[
x
y

0
]

8 x
8
8
4
x
x
x

x3
,0 x 2
f x ( x) 4
0, c.c.

Problema 19.
(a)

f x ( x) e

( x y )

dy e [e ] | e x
x

f y ( y ) e ( x y ) dx e y
0

f x ( x) e
0

( x y )

dy e [e ] | e x
x

Distribuio exponencial com =1.

(b)

Cap.8- Pg.11

11

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica
1

P (0 X 1,1 Y 2)
0

1 1 1
e 1 e 1 (e 1)
[e 1 e 0 ][e 2 e 1 ] (1 )( 2 ) (
)( 2 )
e e e
e
e
e3
(c)

x( x y)
dxdy e x dx e y dy (e x |)(e y |)
e
2

Como os distribuies marginais de X e Y seguem o modelo exponencial com =1

temos do exerccio 7.14 os resultad os E ( X ) E (Y ) 1 e Var ( X ) Var (Y ) 1

E ( XY )

( x y )
x
y
x
y
e dxdy e dx e dy (e | )(e | ) 11 1

Cov ( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y ) 0
Cov ( X , Y )
0
(X ,Y )
0
DP ( X ) DP (Y ) 1
Problema 20.
(i)

x( x y )

8
,0 y 2

1 ( y 3 12 y 16)
48

x( x y )
f ( x, y )
8
x
f xy ( )

, 2 y 0
y
f y ( y) 1
3
(5 y 12 y 16)
48
0, c.c.

(ii)
1
8 x( x y ) 1 ( x y )

,0 y 2
f ( x, y )
3
2 x2
f y (y )

x
x
f x ( x)
x
4

0, c.c.

Problema 21.
f

x
x (
y

f (x , y)
e (xy)

e x
y
fy (y)
e

f ( x, y ) e (x y)
f y
)
e y
x
x
fx (x)
x
e
As distribuies marginais seguem a distribui o exponencial com =1. Como
(y

Cap.8- Pg.12

12

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

f ( x, y ) f y f x f x f y . Conclumos que as variveis so independentes.

y

Problema 22.
f x ( x)

f ( x, y )dy
0

y2 4 1
1
1
( x y )dy [ ( xy ] |
( 4 x 2)
64
64
2 0 64

1
( x y)
f
(
x
,
y
)
x y
y
64
fy ( )

x
1
f x ( x)
4( x 2)
x
( x 2)
16
Devido a simetria da funo f(x,y) temos:
1
f y ( y ) ( y 2)
16
x y
fx (x )
y
y
4( y 2)

Problema 23.

f Y ( y)

f ( x, y )dx 3e ( x 3 y ) dx 3e y e x dx 3e 3 y (e x | ) 3e y tem

distribuio exponencial com =1/3.

1
f X ( x) 3e ( x 3 y ) dy 3e x e 3 y dy 3e x ( e 3 y | ) e x tem distribuio
3
0
0
0

exponencial com =1.

f ( x, y ) 3e ( x 3 y )
f Y ( y / x)

3e 3 y
X
f X ( x)
e x
f X ( x / y)
Y

f ( x, y ) 3e ( x 3 y )

e x
3 y
f Y ( y)
3e

Problema 24.

E (Y

) y f Y ( y )dy y e y dy 1 . Conforme o exerccio 7.41.

X
x
X

De modo anlogo E ( X ) 1.
Y
Problema 25.
x3 x
64

y4
8y
4
x
(
x

4
)
16 6 y 6 y 16
2
3
E( X )
dx ( 3
)

|
Y
4
(
y

2
)
4
(
y

2
)
4
(
y

2
)
y

2
y2
0
0
6 x 16
Devido a simetria: E (Y )
X
x2

Problema 26.

Cap.8- Pg.13

13

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

Supe-se que existe a funo conjunta f(x,y) e as respectivas marginais e

condicionais. Assim, E ( X ) x f X ( x )dx

E ( X ) x f ( x )dx g ( y ) uma funo de y.

Y
y
E[ E ( X )] E[ g ( y )] g ( y ) f Y ( y )dy ( x f X ( x )dx ) f Y ( y )dy
Y
y
Y
x ( f Y ( y ) f X ( x )dy )dx x ( f ( x, y )dy )dx x f X ( x )dx E ( X )
y
Y
Problema 27.
Inicialmente temos que f ( x, y ) ( 2 x )(2 y ) 4 xy .Fazendo Z=X+Y e W=Z, obtemos:
0 1
X=W e Y=Z-W e J
1 ,logo g ( z , w) 4( z w)(1) 4 w 2 4 wz.
1 1
Estamos interessados na distribuio marginal de Z, ou seja, g Z ( z )

g Z (z)

(4 w

4 wz ) dw

4[

g ( z, w)dw.

Porm,
0 z w 1 , ou seja,

z
1
w3 w2
w3 w2
( 4 w 4 wz )dw 4 [

z ] | 4[

z] |
3
2
3
2
0
z
2

z
z
1 z z
z3
4

] 4[

] 2z
3
2
3 2
3
2
3

Problema 28.

2 2
x y
9
Repetindo o exemplo 8.27, temos W=XY e Z+X:
W
X=Z e Y
Z
1
0 1
J w 1

z
z
z
2
w1 2
g ( z , w) z 2
w
9
z z 9

Inicialmente temos f ( x, y )

Cap.8- Pg.14

14

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

Encontramos agora os intervalos de integrao: 0 z 1;0

f W ( w)

w
3 0 w 3 z , ou:
z

3z

3z
2
2
2
wdz

w
(
k
)
w
|
0 9
9
9
0

Problema 29.
f ( x , y ) 2e ( x 2 y )
X
Z
Y
w z
X ZW
J
w
0 1
Y W W Y

g (z, w ) 2e

( zw 2 w )

Faamos a integral indefinida:

w 2 we

w (z 2)

g Z ( z ) 2 we w( z 2) dw

Integrao por partes (ver Morettin, 1999):

u w du 1
dv e

w( z 2)

u dv uv v du

e w( z 2)
v
( z 2)

wew(z2)
ew(z2)
wew(z2) ew(z2)
ew(z2)

dw

(wz2w1)
(z 2)
(z 2)
(z 2) (z 2)2 (z 2)2

w 0
z 0

ew(z2)
2
gZ (z) 2[
(
wz

2
w

1
)]

|
(z 2)2
(z 2)2
0

Problema 30.
y
-2
0
2
P(X)
z
P(z)

x
0
1/18
2/9
1/18
1/3

-1
1/18
2/9
1/18
1/3
-3
1/18

-2
1/18

-1
5/18

1
1/18
2/9
1/18
1/3
0
2/9

Cap.8- Pg.15

1
5/18

P(Y)
1/6
2/3
1/6
1
2
1/18

3
1/18
15

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

E (Z )

3 25 05 23
0
18

Var ( Z ) E ( Z 2 ) E 2 ( Z ) E ( Z 2 )

9 4505 49
2
18

Problema 31.
(a)
y
5
10
total

x
10
0,2
0,3
0,5

5
0,1
0,2
0,3

15
0,1
0,1
0,2

total
0,4
0,6
1

(b)

Veja a tabela acima.

(c)

No, pois P[ X 5, Y 5] P[ X 5] P[Y 5]

(d)

E ( X ) 1,5 5,0 3,0 9,5

E ( X 2 ) 7,5 50 45 102,5
Var ( X ) 12,25
E (Y ) 2,0 6,0 8,0
E (Y 2 ) 10,0 60,0 70,0
Var ( X ) 6,00
E ( XY ) 2,5 10,0 7,5 10,0 30,0 15,0 75
Cov ( X , Y ) 75,0 60,0 1

(e)

Z X Y
z
10
15
20
25

P[z]
0,1
0,4
0,4
0,1

E ( Z ) 1,0 6,0 8,0 2,5 17,5

E ( Z 2 ) 10 90 160 62,5 322,5
Var ( Z ) 322,5 306,25 16,25
(f)

50% dos casais.

Problema 32.

x
p
y
p

x+y: 4 4 2 1 5
x-y: 2 0 2 1 1
x-y-1: 1 -1 1 0 0
1
2
0,2
0,4
0
0,4

1
0,2

3
0,2
2
0,4
Cap.8- Pg.16

16

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

x+y
p

1
0,2

2
0,4

4
0,4

x-y
p

0
0,2

1
0,4

2
0,4

x-y-1
p

-1
0,2

0
0,4

1
0,4

5
0,2

Problema 33.
Podem ser formadas 10 turmas distintas abaixo:
334 335 335 345 345 345 345 355 355 455
Supondo que sejam sorteados de uma vez, o espao amostral:
(a)
y
x
3
4
Py

4
1/10
0
1/10

5
4/5
1/10
9/10

Px
9/10
1/10
1

(b)
E ( X ) 3P ( X 3) 4 P ( X 4) 3

9
1
4 3,1
10
10

Var ( X ) E ( X 2 ) E 2 ( X )
9
1
E ( X 2 ) 9 16 9,7
10
10
Var ( X ) 9,7 (3,1) 2
(c)

(d)

Cov ( X , Y ) E ( XY ) E ( X ) E (Y )
1
9
E (Y ) 4 5 4,9
10
10
1
8
1
E ( X ) 3 4 3 5 4 5 15,2
10
10
10
Cov ( X , Y ) 15,2 3,1 4,9 0,01
Var ( X Y ) E[( X Y ) 2 ] E 2 ( X Y )
E 2 ( X ) [ E ( X ) E (Y )] 2 (3,1 4,9) 2 64
E[( X Y ) 2 ] E ( X 2 Y 2 2 XY ) E (Y 2 ) E ( X 2 ) 2 E ( XY )
1
9
E (Y 2 ) 16 25 24,1
10
10
Var ( X , Y ) 64,2 64 0,2

Problema 34.
Cap.8- Pg.17

17

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

Vamos determinar a probabilidade de , o evento de uma pessoa sorteada obter nota

maior que 80, e ={X>80}
Considere H e M os eventos: a pessoa homem ou mulher, respectivamente. H e M
formam uma partio do espao todo. Desse m odo: A ( H )( M ) , portanto:
P ( ) P (( H ) ( M )) P ( H ) P ( M ) P ( H ) P ( / H ) P ( M ) P ( / M )
Dos dados obtemos:
2
P( H )
3
1
P(M )
3
80 70
P ( / H ) P ( X 80 / X ~ N (70;10 2 )) P ( Z
) P ( Z ! ) 15,87%
10
80 65
P ( A / M ) ( X 80 / X ~ N (65;8 2 )) P ( Z
) P ( Z 1,875) 3,04%
8
2
1
P ( ) ( 15,87) ( 3,04) 11,59%
3
3
Problema 35.
(a)

E ( X 2 ) Var ( X ) E 2 ( X ) 2 2

(b)

E[ X ( X 1)] E[ X 2 X ] E ( X 2 ) E ( X ) 2 2 2 ( 1)

Problema 36.
(a)

P ( X 2) 0,30
P ( X 2 / Y 1200)

(b)

0,05 1
0,17
0,30 6

E ( XY ) 100{2,4 0,1 3,2 0,1 12 0,05 24 0,05 36 0,1 48 0,15 20 0,05

40 0,2 60 0,05 50 0,1 100 0,05 150 0,05} 4530
Cov ( X , Y ) 4530 2120(2,5) 770
770
(X ,Y )
0,512
(1)(1505,2)

Problema 37.
(i)
y
0
1
2
P(y)

0
1/9
1/9
1/9
1/3

x
1
1/9
1/9
1/9
1/3

2
1/9
1/9
1/9
1/3

P(x)
1/3
1/3
1/3
1

Cap.8- Pg.18

18

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

E ( X ) E (Y ) 1
0 1 4 5

3 3 3 3
5
2
Var ( X ) Var (Y ) 1
3
3
1
(a ) E ( XY ) {0 0 0 0 1 2 0 2 4} 1
9
(b)Cov ( X , Y ) 1 (1)(1) 0
E ( X 2 ) E (Y 2 )

(c )Var ( X Y ) Var ( X ) Var (Y ) 2Cov ( XY )

(ii)
y
0
1
2
P(y)

0
0
1/6
1/6
1/3

x
1
1/6
0
1/6
1/3

2
1/6
1/6
0
1/3

As marginais so as mesmas, assim:

E ( X ) E (Y ) 1

Var ( X ) Var (Y )

4
3

P(x)
1/3
1/3
1/3
1

2
3

1
2
(a ) E ( X , Y ) {0 0 0 0 2 0 2}
6
3
2 2 2
2
(b)Cov ( X , Y ) ( )( )
3 3 3
9
(c )Var ( X Y ) Var ( X ) Var (Y ) 2Cov ( X , Y )

2 2 4 16

3 3 9 9

Problema 38.
Esta uma situao particular do ex. 20, onde B=D=0. Assim A=a e C=b.
(*)vale A, B, C , D
satisfazed o :
ab
ZW (aX , bY )
XY
ab
Problema 39.

Cap.8- Pg.19

19

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

ZW

Cov ( Z , W )
Var ( Z )Var (W )

Cov ( Z , W ) E ( ZW ) E ( Z ) E (W ) E[( AX B )(Y D )] E ( AX B ) E (Y D )

E ( ACXY ADX BCY BC ) ( AE ( X ) B )(CE (Y ) 0)
ACE ( XY ) ADE ( X ) BCE (Y ) BD ACE ( X ) E (Y ) ADE ( X ) BCE (Y ) BD
AC[ E ( XY ) E ( X ) E (Y )] ACCov ( X , Y )
Var ( Z ) Var ( AX B ) A 2Var ( X )
Var (W ) Var (CY D ) C 2Var (Y )
ZW

ACCov ( X , Y )
A 2 C 2Var ( X )Var (Y )

A 0, C 0

AC
AC

Cov ( X , Y )
Var ( X )Var (Y )

AC
XY
AC

AC AC

1
AC AC

ZW ZW
Problema 40.
Considerando X e Y o nmero da 1 a e 2a bola retirada, tem-se a distribuio conjunta
da por:
1
P ( X i, Y j ) 2 , i, j
n
i 1,2,..., n; j 1,2,..., n
Logo Z=|X-Y|, poder assumir os valores: 0,1,2,...,n -1Z+0, ocorrer nas n caselas da
n 1
diagonal principal , logo P ( Z 0) 2 .
n
n
Z=1, ocorrer nas duas diagonais imediatamente ao lado da principal, ou seja, em
2( n 1)
.
2(n-1) caselas, logo P ( Z 1)
n2
2( n 2)
. At: P ( Z n 1) 2
Pelo raciocnio anlogo, achamos: P ( Z 2)
n2
Logo:
z
p( )

n
n2

2( n 1)
n2

2( n 2)
n2

...

n-1

2
n2

total
1

Problema 41.
Var ( X 2Y ) Var ( X ) Var (2Y ) 2Cov ( X ,2Y ) Var ( X ) 4Var (Y ) 4Cov ( X , Y )
1
Var ( X ) 4Var (Y ) 4 ( X , Y ) Var ( X )Var (Y ) 1 4(2) 4( ) 1 2 9 2 2 6,17
2
Problema 42.
Cap.8- Pg.20

20

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

E ( Z ) E ( X Y ) E ( X ) E (Y ) 0 0 0
E (U ) E ( X Y ) E ( X ) E (Y ) 0 0 0
Cov ( Z , U ) E ( ZU ) E ( Z ) E (U ) E ( ZU ) 0 E ( ZU ) E[( X Y )( X Y )]
E ( X 2 Y 2 ) E ( X 2 ) E (Y 2 ) E ( X 2 ) 0 E (Y 2 ) 0 [ E ( X 2 ) E 2 ( X )]
[ E (Y 2 ) E 2 (Y )] Var ( X ) Var (Y ) 1 1 0

Problema 43.
(a)

Como X e Y so independentes tem -se: f ( x, y ) f X ( x) f Y ( y )

E ( XY )

xyf ( x, y )dxdy xyf

(b)

( x ) f y ( y ) dxdy xf X ( x ) dx yf Y ( y ) dy E ( X ) E (Y )

Das propriedades do operador E, tem -se:

Z aX bY , log o E ( Z ) E (aX ) E (bY ) aE ( X ) bE (Y ) a 1 b 2
2

Var (aX bY ) Var (aX ) Var (bY ) a 2Var ( X ) b 2Var (Y ) a 2 1 b 2 2

(c)

O resultado a generalizao do resultado, assim:

E ( X i ) E ( X i ) i

Var ( X i ) Var ( X i ) 2 i

Problema 44.
No, pois o produto das marginais no reproduz a funo conjunta.
Problema 45.

f ( x, y) e ( x y ) e x e y f X ( x) f Y (Y )

Problema 46.
J foi visto em 43(c) que:
E ( X i ) E ( X i ) i

Var ( X i ) Var ( X i ) 2 i

Xi
1
) E ( X i )
n
n
parmetros populacionais.
Xi ) 1 2
Var ( X ) Var (
i
n
n2

Logo E ( X ) E (

, ou seja, a mdia a mdia dos

Problema 47.
Substituindo os valores nas frmulas do exerccio 8.46, tem -se:

Cap.8- Pg.21

21

Bussab&Morettin

Estatstica Bsica

n
n
i2 2 2 n 2
Var ( X )
n2
n2
n2
n
E( X )

Cap.8- Pg.22

22