1

o121 11 H111111
11CC`1Co121C`1 o1111111
o\ 11l111 1` o1111 11 l1C1l`21C`1
o1o11`1 C11C`C1`11 1 o1111 11 1Cl1111
`11o1 1`C`1C ol G1l111
1l`21C`1 1 11o1111l21C`1
11o1C1`11 11 1Cl1111
1Ql21C`1 1111111`2111
NB: Lanonimo redattore ha volutamente inserito in questi appunti un
certo numero di piccole imprecisioni e di grossolani errori ed omissioni, allo
scopo di esercitare lo spirito critico degli eventuali lettori.
2
o121 11 H111111
In 1
o
ogni punto o vettore pu essere scomposto in una somma
= (c. ,. .... ) = c(1. 0. 0. ...) +,(0. 1. 0. ...) +(0. 0. 1. ...) +...
e, per il teorema di Pitagora,
|| =
_
c
2
+,
2
+
2
+....
I vettori (1. 0. 0. ...), (0. 1. 0. ...), (0. 0. 1. ...),... sono una base dello spazio
e gli scalari c, ,, ,... sono le coordinate del vettore (c. ,. . ...) rispetto
a questa base. E possibile introdurre delle basi e dei sistemi di coordinate
anche in spazi vettoriali di dimensione innita? Questo stato fatto da
Hilbert, Riesz, von Neumann, ed altri.
DEFINIZIONE: Un prodotto interno su uno spazio vettoriale complesso
H una funzione da HH in C con le seguenti propriet: Per ogni r, , .
in H ed ogni c e , in C,
(1) < r. = < . r .
(2) < cr +,. . = c < r. . +, < . . .
(3) < r. r _ 0, e < r. r = 0 se e solo se r = 0.
La norma di un vettore |r| =
_
< r. r . In uno spazio vettoriale
reale, la condizione (1) si semplica in < r. =< . r .
TEOREMA: Per ogni r e si ha
[< r. [ _ |r| || .
|r +| _ |r| +|| .
In particolare |r| denisce una norma e |r | una distanza in H.
Dimostrazione: Se r. H e ` =
< r.
[< r. [
t, con t reale si ottiene
0 _< r +`. r +` = |r|
2
+ 2 [< r. [ t +||
2
t
2
.
3
Il discriminante di un polinomio quadratico positivo negativo e da questo
segue la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz,
[< r. [ _ |r| || .
Dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ricava la disuguaglianza tri-
angolare,
|r +|
2
=< r +. r + = |r|
2
+ 2 Re < r. +||
2
_ |r|
2
+ 2 |r| || +||
2
= (|r| +||)
2
.
COROLLARIO: Il prodotto interno < r. una funzione continua
delle variabili r e .
Dimostrazione: Se r n e ., allora < r. < n. . . Infatti,
[< r. < n. . [ = [< r n. . + < n. . + < r n. . [
_ |r n| |.| +|n| | .| +|r n| | .| .
ESERCIZI:
Dimostrare che in uno spazio con prodotto interno vale lidentit del par-
allelogramma
|r +|
2
+|r |
2
= 2 |r|
2
+ 2 ||
2
.
Viceversa, dimostrare che se in uno spazio normato vale lidentit del
parallelogramma, la norma proviene dal prodotto interno
< r. =
1
2
_
|r +|
2
|r|
2
||
2
_
+
i
2
_
|r +i|
2
|r|
2
||
2
_
.
DEFINIZIONE: Uno spazio di Hilbert uno spazio vettoriale con prodotto
interno, completo rispetto alla distanza denita dalla norma.
Ogni spazio metrico non completo pu essere completato. Per ogni spazio
metrico A esiste uno spazio metrico completo 1 ed una isometria i : A
1 con i(A) denso in 1 . Gli elementi di 1 sono le successioni di Cauchy
r(:) in A, con distanza d
Y
(n(:) . (:)) = lim
a+o
d
A
(n(:). (:))
e relazione di equivalenza n(:) - (:) se d
A
(n(:). (:)) 0. Ad
ogni r in A si pu associare una successione di Cauchy i(r) che converge
ad r, per esempio la successione costante. Cio, si pu identicare A con
4
le successioni i(A) che hanno limite in A. Per esempio, il completamento
dei razionali sono i reali. In particolare, ogni spazio vettoriale con prodotto
interno pu essere completato, ed il completamento uno spazio di Hilbert.
In analogia agli spazi euclidei, cerchiamo di introdurre negli spazi di Hilbert
delle basi formate da sistemi ortonormali.
DEFINIZIONE: Il coseno dellangolo 0 tra due vettori r e
cos (0) =
< r.
|r| ||
.
Se < r. = 0 i vettori r e si dicono ortogonali tra loro. Un sistema
ortogonale un insieme di vettori ortogonali tra loro. Un sistema ortonor-
male un insieme di vettori ortogonali e di norma uno. Dato un insieme A
di elementi di H, si denota con A
l
linsieme dei vettori ortogonali a tutti i
vettori in A.
TEOREMA: (1) Per ogni insieme A, lortogonale A
l
un sottospazio
chiuso.
(2) Un sistema di vettori ortonormali linearmente indipendente.
(3) (Gram-Schmidt) Data una successione nita o numerabile di vettori

+o
a=1
, possibile costruire un sistema ortonormale che genera lo stesso
spazio dei vettori
a

+o
a=1
. Questo sistema denito da
n
1
= |
1
|
1

1
.
n
a
=
_
_
_
_
_

a1

)=1
<
a
. n
)
n
)
_
_
_
_
_
1
_

a1

)=1
<
a
. n
)
n
)
_
.
Dimostrazione: (1) Se n e sono ortogonali a r, per ogni c e ,, <
cn + ,. r = c < n. r +, < . r = 0. Se < n
a
. r = 0 e se
n
a
n, anche < n. r = lim< n
a
. r = 0. (2) Se n
a

+o
a=1
un
sistema ortonormale e se
+o

a=1
`
a
n
a
= 0, allora
0 =<
+o

a=1
`
a
n
a
. n
I
=
+o

a=1
`
a
< n
a
. n
I
= `
I
.
5
(3) Se i vettori n
)

a1
)=1
sono ortonormali,
<
a

a1

)=1
<
a
. n
)
n
)
. n
I

=<
a
. n
I

a1

)=1
<
a
. n
)
< n
)
. n
I

=<
a
. n
I
<
a
. n
I
= 0.
Quindi i vettori n
)

a
)=1
sono ortonormali. Siccome un sistema di vet-
tori ortonormali indipendente, questi vettori generano lo stesso sottospazio
generato da
)

a
)=1
. Osserviamo che nel processo di ortogonalizzazione di
Gram-Schmidt lordine importante. Permutando il sistema
)

a
)=1
si ot-
tiene un diverso sistema ortonormale n
)

a
)=1
.
ESEMPI:
(1) 1
o
= r = (r
1
. r
2
. .... r
o
) : r
)
1 con il prodotto interno < r. =
o

)=1
r
)

)
e C
o
= r = (r
1
. r
2
. .... r
o
) : r
)
C con il prodotto interno < r. =
o

)=1
r
)

)
sono spazi di Hilbert ed i vettori n
)
= (.... 0. 1
)
. 0. ...) sono una base
ortonormale. Pi in generale, se la matrice c
i,)

1i,)o
ha autovalori positivi
e c
i,)
= c
),i
,

1i,)o
c
i,)
r
i

)
un prodotto interno.
(2) /
2
(2) =
_
r = r(,)
+o
)=o
:
+o

)=o
[r(,)[
2
< +
_
con il prodotto in-
terno < r. =
+o

)=o
r(,)(,) uno spazio di Hilbert, i vettori n
)
=
(.... 0. 1
)
. 0. ...) sono un sistema ortonormale in /
2
(2) e per ogni r si ha
r =
+o

)=o
< r. n
)
n
)
. Per dimostrare che lo spazio completo, osserviamo
che per ogni r e in /
2
(2) ed ogni , in 2 si ha [r(,) (,)[ _ |r |.
Quindi se r
a

+o
a=1
una successione di Cauchy in /
2
(2), r
a
(,)
+o
a=1
una
6
successione di Cauchy C e converge a r(,). Inne, per il lemma di Fatou, si
ha
_
+o

)=o
[r
a
(,) r(,)[
2
_
12
=
_
+o

)=o
lim inf
n+o
[r
a
(,) r
n
(,)[
2
_
12
_ lim inf
n+o
_
+o

)=o
[r
a
(,) r
n
(,)[
2
_
12
_ sup
na
_
+o

)=o
[r
a
(,) r
n
(,)[
2
_
12
.
Quindi, |r
a
r| _ sup
na
|r
a
r
n
| 0 se : +.
(3) Se (A. . j) uno spazio di misura, < ,. =
_
A
,(r)(r)dj(r)
un prodotto interno sullo spazio
1
2
(A. . j) =
_
,(r) :i:n:c/i|c. |,|
1
2
=
__
A
[,(r)[
2
dj(r)
_
12
< +
_
.
Se A nito o numerabile e se j associa la misura uno ad ogni punto,
si ottengono gli spazi C
a
o /
2
(2). Riesz e Fischer hanno dimostrato che
1
2
(A. . j) completo e questo forse il maggior pregio dellintegrale di
Lebesgue. Al contrario, lo spazio delle funzioni Riemann integrabili su un in-
tervallo non completo e questa forse la principale mancanza dellintegrale
di Riemann. Comunque il completamento dello spazio delle funzioni integra-
bili secondo Riemann lo spazio delle funzioni integrabili secondo Lebesgue.
(4) La serie
+o

a=2
a1

n=1
2
a
min
_
:. [r :,:[
1
_
converge in 0 < r < 1 ad
una funzione illimitata in un insieme denso di punti. Questa funzione
Lebesgue integrabile, ma non Riemann integrabile in nessun intervallo 0 _
c < r < / _ 1.
(5) I seguenti sistemi di funzioni trigonometriche sono ortonormali in
7
1
2
[c. /]:
_
(/ c)
12
exp
_
2:i:r
/ c
__
+o
a=o
.
_
_
2
/ c
sin
_
::(r c)
/ c
_
_
+o
a=1
.
_
_
1
/ c
.
_
2
/ c
cos
_
::(r c)
/ c
_
_
+o
a=1
.
(6) Ortonormalizzando in 1
2
[1. +1] i monomi 1, r, r
2
,..., si ottengono i
polinomi di Legendre:
1
a
(r) =
_
: + 1,2
2
a
:!
d
a
dr
a
_
r
2
1
_
a
(7) Ortonormalizzando in 1
2
[0. 1] le funzioni caratteristiche degli intervalli
diadici [0. 1], [0. 1,2], [1,2. 1], [0. 1,4], [1,4. 1,2], [1,2. 3,4], [3,4. 1], [0. 1,8],...,
si ottiene il sistema ortonormale di Haar:
0
(r) = 1 e, se : = 2
I
+ : con
/ _ 0 e 0 _ : < 2
I
,

a
(r) =
_
_
_
2
I2
se :2
I
< r < (:+ 1,2)2
I
,
2
I2
se (:+ 1,2)2
I
< r < (:+ 1)2
I
,
0 altrimenti.
(8) Le funzioni
_
_
(: + 1) ,:.
a
_
+o
a=0
sono un sistema ortonormale nello
spazio delle funzioni olomorfe in [.[ < 1 con il prodotto interno
< ,. =
__
a
2
+j
2
<1
,(r +i)(r +i)drd.
Analogamente agli spazi 1
2
(A. dj), si possono denire gli spazi 1
j
(A. dj)
delle funzioni misurabili con
|,|
1
p
=
__
A
[,(r)[
j
dj(r)
_
1j
< + se 0 < j < +,
|,|
1
1
= sup t : j(r A : [,(r)[ t) 0 .
8
Gli spazi 1
j
(A. dj) con 1 _ j _ + sono spazi di Banach e |,|
1
p
una norma, mentre gli spazi 1
j
(A. dj) con 0 < j < 1 sono spazi metrici
completi rispetto alla distanza |, |
j
1
p
. Vista limportanza di questi spazi,
presentiamo in dettaglio la dimostrazione della loro completezza, mostriamo
cio che le successioni di Cauchy in questi spazi hanno limite in questi spazi.
TEOREMA (Riesz-Fischer): Gli spazi 1
j
(A. . j), 1 _ j _ +,
sono spazi metrici completi rispetto alle distanze |, |
1
p
. Se 0 < j < 1
sono spazi metrici completi rispetto alle distanze |, |
j
1
p
.
Dimostrazione: Da ogni successione di Cauchy ,
a
(r), si pu estrarre
una sottosuccessione
_
,
a
j
(r)
_
tale che
_
_
,
a
j
,
a
_
_
1
p
_ 2
)
per ogni : :
)
.
Se j = +, per tutti gli r al di fuori di un insieme di misura nulla la serie
,
a
1
(r) +
+o

)=1
_
,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)
_
converge assolutamente ed uniformemente
ad una funzione misurabile e limitata ,(r), che si pu porre uguale a zero
dove la serie non converge. Questo limite puntuale della sottosuccessione
_
,
a
j
(r)
_
anche il limite in norma di tutta la successione ,
a
(r). Infatti,
per ogni : :
I
e per quasi ogni r si ha
[,
a
(r) ,(r)[
=

(,
a
(r) ,
a
k
(r)) +
_
,
a
k
(r) +
+o

)=I
_
,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)
_
_

_ [,
a
(r) ,
a
k
(r)[ +
+o

)=I

,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)

_ 2
I
+
+o

)=I
2
)
= 3 2
I
.
Se 1 _ j < +, per la disuguaglianza triangolare ed il lemma di Fatou,
_
_
A
liminf

_
[,
a
1
(r)[ +
I

)=1

,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)

j
dj(r)
_
1j
_ liminf
_
_
A

[,
a
1
(r)[ +
I

)=1

,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)

j
dj(r)
_
1j
_
__
A
[,
a
1
(r)[
j
dj(r)
_
1j
+
+o

)=1
__
A

,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)

j
dj(r)
_
1j
.
9
Quindi, per quasi ogni r la serie ,
a
1
(r)+
+o

)=1
_
,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)
_
converge
assolutamente ad una funzione misurabile ,(r) e questo limite puntuale della
sottosuccessione
_
,
a
j
(r)
_
anche il limite in norma di tutta la successione
,
a
(r). Infatti, per la disuguaglianza triangolare ed il lemma di Fatou, per
ogni : :
I
si ha
__
A
[,
a
(r) ,(r)[
j
dj(r)
_
1j
_
__
A
[,
a
(r) ,
a
k
(r)[
j
dj(r)
_
1j
+
_
_
A

+o

)=I
_
,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)
_

j
dj(r)
_
1j
_
__
A
[,
a
(r) ,
a
k
(r)[
j
dj(r)
_
1j
+
+o

)=I
__
A

,
a
j+1
(r) ,
a
j
(r)

j
dj(r)
_
1j
_ 2
I
+
+o

)=I
2
)
= 3 2
I
.
Inne, la dimostrazione per 0 < j < 1 simile a quella per 1 _ j <
+.
DEFINIZIONE: I coecienti di Fourier di un vettore r rispetto ad un
sistema ortonormale n
a
sono deniti dai prodotti interni < r. n
a
e la
serie di Fourier

a
< r. n
a
n
a
.
TEOREMA (delle proiezioni): Sia n
a
un sistema ortonormale in
uno spazio non necessariamente completo.
(1)
_
_
_
_
_

a
`
a
n
a
_
_
_
_
_
=
_

a
[`
a
[
2
per ogni insieme nito di indici .
(2) Le somme parziali della serie

a
`
a
n
a
sono una successione di Cauchy
se e solo se

a
[`
a
[
2
< +. Se poi la serie

a
`
a
n
a
converge ad r, allora
`
a
=< r. n
a
.
10
(3) Per ogni r ed ogni insieme di indici ,
_
_
_
_
_
r

a
< r. n
a
n
a
_
_
_
_
_
=
_
|r|
2

a
[< r. n
a
[
2
.
In particolare, le somme parziali della serie di Fourier

a
< r. n
a
n
a
sono una successione di Cauchy e si avvicinano ad r al crescere di .
(4) Le somme parziali della serie di Fourier

a
< r. n
a
n
a
sono la
migliore approssimazione di r con combinazioni lineari di n
a

a
. Cio,
per ogni r, ogni insieme di indici , ed ogni scelta di scalari `
a

a
,
_
_
_
_
_
r

a
< r. n
a
n
a
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
r

a
`
a
n
a
_
_
_
_
_
.
Luguaglianza vale solo se `
a
=< r. n
a
per ogni :.
(5) Il vettore

a
< r. n
a
n
a
la proiezione ortogonale di r sul sot-
tospazio generato da n
a

a
e r

a
< r. n
a
n
a
ortogonale al questo
sottospazio.
Dimostrazione: (1) Per ogni insieme nito di indici,
_
_
_
_
_

a
`
a
n
a
_
_
_
_
_
2
=<

a
`
a
n
a
.

a
`
a
n
a
=

n

a
`
n
`
a
< n
n
. n
a
=

a
[`
a
[
2
.
(2) Se 1,
_
_
_
_
_

a1
`
a
n
a

a
`
a
n
a
_
_
_
_
_
2
=
_
_
_
_
_

a1
`
a
n
a
_
_
_
_
_
2
=

a1
[`
a
[
2
.
Quindi,

a
`
a
n
a
converge se e solo se

a
[`
a
[
2
converge. Se la serie

a
`
a
n
a
converge a r, per la continuit del prodotto interno,
< r. n
a
=<

n
`
n
n
n
. n
a
=

n
`
n
< n
n
. n
a
= `
a
.
11
(3) Se un insieme nito,
_
_
_
_
_
r

a
< r. n
a
n
a
_
_
_
_
_
2
=< r

n
< r. n
n
n
n
. r

a
< r. n
a
n
a

=< r. r 2

a
< r. n
a
< r. n
a
+

a
< r. n
n
< r. n
n
< n
n
. n
a

= |r|
2

a
[< r. n
a
[
2
.
In particolare,

a
[< r. n
a
[
2
_ |r|
2
. Questa disuguaglianza si estende
immediatamente da insiemi di indici niti ad insiemi inniti. Quindi le
somme parziali della serie

a
< r. n
a
n
a
sono una successione di Cauchy
e si avvicinano ad r al crescere di .
(4) Se un insieme nito,
_
_
_
_
_
r

a
`
a
n
a
_
_
_
_
_
2
=< r

n
`
n
n
n
. r

a
`
a
n
a

=< r. r

a
`
a
< r. n
a

a
`
a
< n
a
. r +

a
`
n
`
a
< n
n
. n
a

= |r|
2

a
[< r. n
a
[
2
+

a
[< r. n
a
`
a
[
2
.
Il minimo di questa quantit si ha per `
a
=< r. n
a
.
(5) Loperatore 1 (r) =

a
< r. n
a
n
a
idempotente, 1
2
(r) = 1
2
(r).
Infatti
1
2
(r) =

a
< 1 (r) . n
a
n
a
=

a
<

n
< r. n
n
n
n
. n
a
n
a
=

n

a
< r. n
n
< n
n
. n
a
n
a
=

a
< r. n
a
n
a
.
Inne, r

a
< r. n
a
n
a
ortogonale a n
n
per ogni : in ,
< r

a
< r. n
a
n
a
. n
n
=< r. n
n

a
< r. n
a
< n
a
. n
n
= 0.
12
Altra Dimostrazione di (4): In uno spazio di Hilbert reale, il minimo della
distanza
_
_
_
_
_
r
a

)=1
`
)
n
)
_
_
_
_
_
2
al variare di (`
1
. `
2
. .... `
a
) in una opportuna sfera
di 1
a
esiste e si pu trovare derivando:
J
J`
I
_
_
_
_
_
r
a

)=1
`
)
n
)
_
_
_
_
_
2
=
J
J`
I
< r
a

)=1
`
)
n
)
. r
a

)=1
`
)
n
)

= 2 < r
a

)=1
`
)
n
)
. n
I
= 2 (`
I
< r. n
I
) .
La derivata zero se e solo se `
I
=< r. n
I
. Questa seconda di-
mostrazione pu essere generalizzata ad altri spazi funzionali. Per esempio,
la migliore approssimazione in 1
j
(A. dj), 1 _ j < +, di una funzione
,(r) con combinazioni lineari
a

)=1
`
)

)
(r) caratterizzata dalle condizioni di
ortogonalit
J
J`
I
_
A

,(r)
a

)=1
`
)

)
(r)

j
dj(r) = 0.
j
_
A
:iq:n:
_
,(r)
a

)=1
`
)

)
(r)
_

,(r)
a

)=1
`
)

)
(r)

j1

I
(r)dj(r) = 0.
Osserviamo che solo per j = 2 si ottiene una condizione lineare.
Riscriviamo alcuni enunciati del teorema precedente.
COROLLARIO (Disuguaglianza di Bessel e uguaglianza di Par-
seval): Le somme parziali di una serie di Fourier

a
< r. n
a
n
a
conver-
gono alla proiezione ortogonale di r sulla chiusura del sottospazio generato
da n
a
. Si ha

a
[< r. n
a
[
2
_ |r|
2
e vale luguaglianza se r appartiene
alla chiusura del sottospazio lineare generato da n
a
.
Luguaglianza di Parseval una generalizzazione del teorema di Pitagora:
Se < r. n
a
n
a
sono i cateti e r lipotenusa, la somma dei quadrati sui
13
cateti

a
[< r. n
a
[
2
uguale al quadrato sullipotenusa |r|
2
. Nel teorema
delle proiezioni non sempre essenziale assumere la completezza dello spazio.
Questa serve solo a garantire lesistenza dei limiti quando si hanno somme
innite. Il teorema vale anche per sistemi ortonormali non numerabili. Se
una serie a termini positivi converge, per ogni 0 il numero dei termini
maggiori di nito, quindi il numero dei termini diversi da zero al pi
numerabile.
TEOREMA: Se n
a
un sistema ortonormale in uno spazio di Hilbert
H, le seguenti condizioni sono equivalenti:
1) n
a
un sistema massimale di vettori ortonormali in H.
2) Le combinazioni lineari nite di elementi in n
a
sono dense in H.
3) Ogni r in H somma della sua serie di Fourier

a
< r. n
a
n
a
.
4) Per ogni r in H vale luguaglianza di Parseval |r|
2
=

a
[< r. n
a
[
2
.
5) Per ogni r e in H si ha < r. =

a
< r. n
a
< . n
a
.
Dimostrazione: 1) = 2). Se il sottospazio generato n
a
non denso,
esiste in H con

a
< . n
a
n
a
,= 0. Ma questo vettore ortogonale
ad n
a
.
2) = 3). Questo segue dal fatto che la serie di Fourier

a
< r. n
a
n
a
converge alla proiezione di r sottospazio generato n
a
.
3) =4). Questo segue dal fatto che
_
_
_
_
_

a
< r. n
a
n
a
_
_
_
_
_
2
=

a
[< r. n
a
[
2
.
4) =5). Per ogni vettore r e e scalare ` si ha
|r `|
2
= |r|
2
+[`[
2
||
2
2 Re
_
` < r.
_
.
Inoltre,

a
[< r `. n
a
[
2
=

a
[< r. n
a
[
2
+[`[
2

a
[< . n
a
[
2
2 Re
_
`

a
< r. n
a
< . n
a

_
.
14
Se vale 4), allora Re
_
` < r.
_
= Re
_
`

a
< r. n
a
< . n
a

_
, da
cui si ricava < r. =

a
< r. n
a
< . n
a
.
5) =1). 5) implica 4) e luguaglianza di Parseval implica che un vettore
ortogonale a n
a
nullo.
DEFINIZIONE: Una base ortonormale o sistema ortonormale completo
un sistema che soddisfa una delle condizioni del teorema precedente.
TEOREMA: Ogni sistema ortonormale pu essere completato. In par-
ticolare ogni spazio di Hilbert possiede una base ortonormale.
Dimostrazione: Se un sistema ortonormale non massimale, esiste un el-
emento di norma uno ortogonale al sistema. Se il vecchio sistema pi il nuovo
elemento non massimale, si pu trovare un sistema ortonormale ancora pi
grande. E cos via... Inne, il lemma di Zorn garantisce lesistenza di una
sua estensione massimale. Per spazi di Hilbert separabili la cardinalit di
una base ortonormale al pi numerabile ed possibile dare una costruzione
esplicita di questa base a partire da una successione densa per mezzo del
processo di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt.
P.S. Se semplice mostrare che esistono sistemi ortonormali completi, pu
essere non essere banale dimostrare che un dato sistema completo. Per es-
empio, non banale dimostrare che il sistema trigonometrico exp (2:i:r)
+o
a=o
completo in 1
2
[0. 1].
COROLLARIO: Se n
a

a
un sistema ortonormale completo in H,
lapplicazione lineare che ad ogni r in H associa la successione dei coecienti
di Fourier < r. n
a

a
una isometria tra H e /
2
(). In particolare,
spazi di Hilbert con basi ortonormali della stessa cardinalit sono isometrici.
Se lo spazio separabile, la cardinalit di una base al pi numerabile.
COROLLARIO: Se A un sottospazio chiuso di uno spazio di Hilbert
H e se A
l
il sottospazio ortogonale a A, esiste una ed una sola coppia di
proiezioni lineari 1 : HA e Q : HA
l
tali che
(1) |. 1.| = inf |. r| : r A .
(2) |. Q.| = inf
_
|. | : A
l
_
.
(3) |.|
2
= |1.|
2
+|Q.|
2
.
15
Dimostrazione: Scelto un sistema ortonormale n
i

i
completo in A ed
un sistema ortonormale
)

)1
completo in A
l
, si denisce
1. =

i
< .. n
i
n
i
. Q. =

)
< ..
)

)
.
ESEMPIO (Il metodo dei minimi quadrati): Data una nuvola di
punti nel piano, (r
1
.
1
), (r
2
.
2
), (r
3
.
3
),..., si cerca una retta = :r +
il pi vicino possibile a questi punti. Una possibile risposta al problema la
retta che rende minima la somma degli scarti quadrati

)
[
)
:r
)
[
2
,
cio la proiezione del vettore 1 = (
1
.
2
.
3
. ...) sul sottospazio generato
dai vettori A = (r
1
. r
2
. r
3
. ...) e 1 = (1. 1. 1. ...). Se j = :
1
a

I=1
r
I
e
o
2
= :
1
a

I=1
[r
I
j[
2
sono la media e la varianza di r
)

a
)=1
, una base orto-
normale per il sottospazio generato da 1 e A data dai vettori :
12
1 e
:
12
o
1
(A j1) e la proiezione di 1 sul sottospazio generato da 1 e A
:
1
< 1. 1 1 +:
1
o
2
< 1. A j1 (A j1)
= :
1
o
2
< 1. A j1 A +
_
:
1
< 1. 1 :
1
o
2
j < 1. A j1
_
1.
Denotando con j
A
, o
2
A
, j
j
, o
2
j
, le medie e varianze di A e 1 e con
o
2
AY
= :
1
a

I=1
(r
I
j
A
) (
I
j
Y
) la covarianza, si trova quindi che la retta
= :r + dei minimi quadrati per i punti (r
)
.
)
)
a
)=1
denita da
: =
o
2
AY
o
2
A
. = j
j
j
A
o
2
AY
o
2
A
.
Le funzioni di funzioni sono i funzionali, ed i funzionali pi semplici sono
quelli lineari.
TEOREMA(Riesz): Per ogni in uno spazio di Hilbert H, lapplicazione
r < r. un funzionale lineare continuo da H in C. Viceversa, se
1 : HC un funzionale lineare continuo, esiste uno ed un solo in H tale
che 1r =< r. .
Dimostrazione: Poniamo A=r : 1r = 0. Questo un sottospazio chiuso
e se 1 ,= 0 lortogonale ha dimensione uno. Esiste allora in A
l
con
16
1 =< . . Se . H, decomponendo . = r + `, con r A e ` C, si
ottiene
1. = 1(r +`) = 1r +`1 = `1
= ` < . =< r +`. =< .. .
Altra Dimostrazione: Ogni spazio di Hilbert isometrico ad uno spazio di
successioni a quadrato sommabile. In particolare, uno spazio di Hilbert con
dimensione nita isometrico a C
a
, mentre uno spazio di Hilbert separabile
isometrico a /
2
(2). quindi suciente dimostrare il teorema per spazi di
Hilbert di successioni. Pi in generale, ci proponiamo di determinare tutti i
funzionali continui sugli spazi vettoriali /
j
(2), 0 < j < +,
/
j
(2) =
_
_
_
r = r
)

+o
)=o
: |r|
j
=
_
+o

)=o
[r
)
[
j
_
1j
< +
_
_
_
.
Se 1 un funzionale lineare su /
j
(2) e se n
)
= (.... 0. 1
)
. 0. ...), deniamo
1n
)
=
)
e =
)

+o
)=o
. Allora, per la continuit e linearit del funzionale,
1r = 1
_
+o

)=o
r
)
n
)
_
=
+o

)=o
r
)
1n
)
=
+o

)=o
r
)

)
=< r. .
Assumendo lesistenza di una costante c tale che [1r[ _ c |r|
j
per ogni r,
si verica che la successione deve essere tale
_
+o

)=o
[
)
[
j(j1)
_
(j1)j
_ c
se 1 < j < + e sup
o<)<+o
[
)
[ _ c se 0 < j _ 1.
COROLLARIO: Ogni funzionale lineare continuo su un sottospazio di
uno spazio di Hilbert pu essere esteso ad un funzionale lineare continuo
sullintero spazio.
Dimostrazione: Un funzionale lineare continuo 1 su un sottospazio A di
uno spazio di Hilbert H pu essere esteso per continuit ad un funzionale
lineare sulla chiusura del sottospazio. Questa chiusura A uno spazio di
Hilbert e, per il teorema di rappresentazione di Riesz, esiste in A tale che
1r =< r. per ogni r in A. Inne, lespressione 1r =< r. ben
denita per ogni r in H e denisce una estensione del funzionale su A, che
17
si annulla su A
l
. Tutte le altre possibili estensioni si ottengono a partire da
questa aggiungendo un funzionale su A
l
nullo su A.
Il teorema di rappresentazione dei funzionali lineari garantisce lesistenza
e lunicit di soluzioni di equazioni < . . = 1. quando 1 un funzionale
lineare continuo.
ESEMPIO (Il teorema di Radon-Nikodim): Se j e i sono mis-
ure positive e nite su uno stesso spazio di misura (A. ) e se asso-
lutamente continua rispetto a j, cio se da j() = 0 segue i() = 0,
allora esiste una funzione integrabile ,(r) tale che per ogni insieme mis-
urabile 1, i(1) =
_
1
,(r)dj(r). Von Neuman ha mostrato come derivare
questo teorema dal teorema di rappresentazione di Riesz. Il funzionale lineare
1() =
_
A
(r)dj(r) limitato in 1
2
(A. d(j +i)),

_
A
(r)dj(r)

_
__
A
dj(r)
_
12
__
A
[(r)[
2
dj(r)
_
12
_ j(A)
12
__
A
[(r)[
2
d (j +i) (r)
_
12
.
Esiste quindi una funzione j(r) tale che
_
A
(r)dj(r) =
_
A
(r)j(r)d (j +i) (r).
_
A
(r) (1 j(r)) dj(r) =
_
A
(r)j(r)di(r).
Si pu mostrare che 0 < j(r) _ 1 quasi ovunque rispetto a j. Quindi,
posto (r) = (r),j(r) e ,(r) = (1 j(r)) ,j(r), si ha
_
A
(r)di(r) =
_
A
(r),(r)dj(r).
Questo risultato si estende immediatamente a misure o nite e con segno.
ESEMPIO (Soluzioni deboli di equazioni dierenziali): Dati un
dominio limitato in 1
o
, una matrice (r) = c
i,)
(r)
1i,)o
e due funzioni
1(r) e C(r) continue in , consideriamo il problema di Dirichlet
_
div ((r)\(r)) +1(r)(r) = C(r) se r ,
(r) = 0 se r J.
18
Se (r) soluzione dellequazione, per ogni funzione .(r) dierenziabile
con continuit ed a supporto compatto in , si ha
_

(div ((r)\(r)) +1(r)(r)) .(r)dr =

_

C(r).(r)dr.
Viceversa, se (r) non soluzione dellequazione dierenziale, esiste una
funzione .(r) per cui non vale luguaglianza tra gli integrali. Integrando per
parti, questa equazione prende la forma < . . = 1., con
< . . =
_

((r)\(r) \.(r) +1(r)(r).(r)) dr.

1. =
_

C(r).(r)dr.
Se la matrice (r) denita positiva e la funzione 1(r) positiva in
, < . . un prodotto interno nello spazio delle funzioni dierenziabili
con continuit ed a supporto compatto in . Questo spazio non completo
rispetto alla distanza indotta dal prodotto interno, comunque il completa-
mento ancora uno spazio di funzioni, lo spazio di Sobolev H (). Inne, il
funzionale lineare 1 risulta continuo nella norma dello spazio. Quindi, per
il teorema di rappresentazione di Riesz, esiste una ed una sola in H ()
tale che per ogni . in H () si ha < . . = 1.. Sotto opportune ipotesi di
regolarit del dominio e delle funzioni (r), 1(r), C(r), questa soluzione
debole una funzione regolare ed quindi anche una soluzione in senso clas-
sico.
19
11CC`1Co121C`1 o1111111
11 C1111C11 l1CGG1l`11 CC`1111
Il teorema spettrale in algebra lineare asserisce che una matrice quadrata
reale e simmetrica ha tutti gli autovalori reali e gli autovettori associati ad
autovalori distinti sono ortogonali. Con opportune rotazioni che allineano
gli autovettori con gli assi, la matrice si diagonalizza e loperatore lineare
associato alla matrice prende la forma diagonale 1r =

a
`
a
< r.
a

a
, con `
a
gli autovalori e
a
una base ortonormale di autovettori. Ci
proponiamo di estendere questo risultato da spazi vettoriali di dimensione
nita a spazi di dimensione innita.
TEOREMA: Un operatore lineare 1 da uno spazio di normato A in
uno spazio normato 1 continuo se e solo se limitato, cio se esiste una
costante c tale che per ogni r in A si ha |1r|
Y
_ c |r|
A
.
Dimostrazione: Se 1 lineare e limitato si ha
|1r
a
1r|
Y
= |1 (r
a
r)|
Y
_ c |r
a
r|
A
.
Se r
a
r, anche 1r
a
1r e quindi 1 continuo. Viceversa, se
1 non limitato, per ogni : esiste r
a
con |1r
a
|
Y
:|r
a
|
A
e denendo
.
a
= :
1
|r
a
|
1
A
r
a
si ottiene una successione .
a
convergente a zero con
1.
a
non convergente a zero, quindi 1 non continuo.
DEFINIZIONE: La norma di un operatore lineare 1 limitato da A in
1 denita da |1|
AY
= sup
aA
|1r|
Y
, |r|
A
.
Nel seguito considereremo solo operatori lineari da uno spazio di Hilbert
in s. Una propriet pi forte della limitatezza la compattezza.
DEFINIZIONE: Un operatore lineare continuo compatto se trasforma
insiemi limitati in insiemi relativamente compatti, cio 1 compatto se data
una successione r
a
limitata, da 1r
a
possibile estrarre una sottosuc-
cessione convergente.
TEOREMA:
(1) La somma di due operatori compatti compatta.
20
(2) La composizione di un operatore compatto ed uno limitato compatta.
(3) Ogni operatore lineare limitato con rango di dimensione nita com-
patto.
(4) Il limite di una successione di operatori compatti compatto. Cio, se
1
a
una successione di operatori compatti che converge ad un operatore
1, |1
a
1| 0, allora 1 compatto.
Dimostrazione: La somma di due insiemi relativamente compatti rela-
tivamente compatta. Questo dimostra (1). Un operatore limitato trasforma
insiemi limitati in insiemi limitati ed insiemi relativamente compatti in in-
siemi relativamente compatti. Da questo segue (2). Un operatore limitato
trasforma insiemi limitati in limitati e in dimensione nita gli insiemi limitati
sono relativamente compatti. Questo dimostra (3). La dimostrazione di (4)
utilizza il procedimento diagonale di Cantor. Data r
a
una successione lim-
itata, si pu estrarre una sottosuccessione r
1,a
con 1
1
r
1,a
convergente.
Da questa sottosuccessione si pu estrarre una sottosottosuccessione r
2,a

con 1
2
r
2,a
convergente... La successione diagonale 1r
a,a
di Cauchy,
infatti
|1r
n,n
1r
a,a
| _ |(1 1
I
) (r
n,n
r
a,a
)| +|1
I
(r
n,n
r
a,a
)|
_ |1 1
I
| |r
n,n
r
a,a
| +|1
I
r
n,n
1
I
r
a,a
| .
Il primo addendo si pu rendere piccolo pur di prendere / grande. Una
volta ssato /, la successione 1
I
r
a,a
di Cauchy, quindi si pu rendere
piccolo il secondo addendo pur di prendere : ed : grandi.
TEOREMA: Se 1 un operatore lineare continuo da uno spazio di
Hilbert H in s, per ogni in H esiste uno ed un solo elemento 1
+
in H
tale che per ogni r si ha < 1r. =< r. 1
+
. Lapplicazione 1
+

un operatore lineare continuo e |1

+
| = |1|.
Dimostrazione: Lapplicazione r < 1r. denisce un funzionale
lineare continuo su H e per il teorema di rappresentazione di Riesz si ha
< 1r. =< r. 1
+
per un opportuno 1
+
in H. semplice vericare
che questa applicazione lineare e continua.
DEFINIZIONE: Loperatore aggiunto 1
+
di un operatore lineare con-
tinuo 1 denito da < 1r. =< r. 1
+
per ogni r e in H. Un opera-
tore lineare si dice autoaggiunto o hermitiano se 1
+
= 1, cio < 1r. =<
r. 1 .
21
ESEMPIO: Per ogni numero complesso ` si ha (`1)
+
=
_
`1
+
. Ogni
operatore limitato 1 su uno spazio di Hilbert somma dei due operatori
autoaggiunti (1 +1
+
) ,2 e (1 1
+
) ,2i.
ESEMPIO: Ad ogni operatore lineare continuo 1 su uno spazio di
Hilbert e ad ogni sistema ortonormale completo n
a
, associata la matrice
innita < 1n
n
. n
a
e si ha
1r =

a
< 1
_

n
< r. n
n
n
n
_
. n
a
n
a
=

n
< r. n
n
< 1n
n
. n
a
n
a
.
Cio, il vettore < 1r. n
a
prodotto del vettore < r. n
n
per la
matrice < 1n
n
. n
a
. La matrice associata alloperatore aggiunto 1
+

coniugata e trasposta di quella associata a 1, < 1
+
n
n
. n
a
=< n
n
. 1n
a
=
< 1n
a
. n
n
. Gli operatori di Hilbert-Schmidt sono gli operatori associati a
matrici con norma quadratica nita. La norma di questi operatori limitata
dalla norma di Hilbert-Schmidt della matrice,
|1r| =
_
_
_

n
< r. n
n
< 1n
n
. n
a

2
_
_
_
12
_
_

n
[< r. n
n
[
2
_
12
_

a
[< 1n
n
. n
a
[
2
_
12
.
Questa norma dipende solo dalloperatore e non dal sistema ortonormale.
Infatti, se n
a
e
a
sono sistemi ortonormali completi,

a
[< 1n
n
. n
a
[
2
=

n
|1n
n
|
2
=

a
[< 1n
n
.
a
[
2
=

a
[< n
n
. 1
+

a
[
2
=

a
|1
+

a
|
2
=

a
[<
a
. 1
+

n
[
2
.
La condizione

n
|1n
n
|
2
< + implica che |1n
n
| 0. In un certo
senso, solo un numero limitato di n
a
danno un contributo signicativo
22
allimmagine e questo suggerisce la possibilit di approssimare gli operatori
con norma di Hilbert-Schmidt nita con operatori di rango nito,
1
.
r =

n+a.
< r. n
a
< 1n
a
. n
n
n
n
.
|1 1
.
| _
_

n+a.
[< 1n
a
. n
n
[
2
_
12
.
Quindi questi operatori sono compatti. In particolare, per operatori in-
tegrali su 1
2
(A. dj) del tipo
1,(r) =
_
A
1(r. ),()dj().
i coecienti di matrice < 1n
n
. n
a
sono i coecienti di Fourier del nu-
cleo 1(r. ) rispetto al sistema
_
n
a
(r)n
n
()
_
ortonormale completo nelle
variabili r e . Quindi, la norma di Hilbert-Schmidt
__
A
_
A
[1(r. )[
2
dj(r)dj()
_
12
.
Loperatore autoaggiunto se 1(r. ) = 1(. r). Viceversa, ogni oper-
atore di Hilbert-Schmidt su 1
2
(A. dj) un operatore integrale con nucleo
a quadrato integrabile

n

a
< 1n
n
.
a
n
a
(r)n
n
(). Questi operatori
integrali nascono in modo naturale come inversi di certi operatori dieren-
ziali. Le soluzioni di certe equazioni dierenziali lineari non omogenee con
opportune condizioni al contorno si ottengono applicando un opportuno op-
eratore integrale al termine noto dellequazione, cio, se 1n(r) = ,(r) con 1
operatore dierenziale, allora n(r) = 1
1
,(r), con 1
1
operatore integrale.
Loperatore dierenziale pu non essere continuo, e neanche denito su tutte
le funzioni, ma in generale loperatore integrale associato ha delle propriet
migliori.
DEFINIZIONE: Il risolvente j(1) di un operatore lineare continuo su
H linsieme di tutti i numeri complessi ` tali che `1 1 invertibile e lo
spettro o(1) il complementare del risolvente. Un numero ` un autovalore
ed un vettore non nullo r un autovettore se 1r = `r.
23
Gli autovalori sono contenuti nello spettro, ma lo spettro pu essere pi
grande dellinsieme degli autovalori.
ESEMPIO: A ogni operatore lineare 1 su C
o
associata una matrice
d d. Lo spettro formato da autovalori e questi sono gli zeri del deter-
minante della matrice `1 1. Gli operatori autoaggiunti hanno autoval-
ori reali e gli autovettori corrispondenti sono una base ortonormale dello
spazio. Rispetto a questa base la matrice associata alloperatore diagonale.
Loperatore trasforma la sfera |r| = 1 in un ellissoide con semiassi uguali
agli autovalori e la norma delloperatore il semiasse maggiore.
ESEMPIO: In 1
2
(A. dj) deniamo loperatore di moltiplicazione per
una funzione `,(r) = (r) ,(r). Se la funzione (r) essenzialmente
limitata loperatore limitato e la norma delloperatore lestremo supe-
riore essenziale della funzione. Laggiunto `
+
la moltiplicazione per la
funzione coniugata (r), quindi loperatore autoaggiunto se la funzione
reale. Loperatore `1 ` invertibile se e solo se la funzione (` (r))
1
essenzialmente limitata e lo spettro di ` il rango essenziale di (r). Se
` (r) non zero su un insieme di misura positiva ` non un autovalore,
se (r) non costante su insiemi di misura positiva non ci sono autofunzioni.
In generale un operatore di moltiplicazione non compatto, con una possibile
eccezione quando lo spazio A discreto. Se la successione `
a

+o
a=0
tende a
zero, loperatore che trasforma c
a

+o
a=0
in `
a
c
a

+o
a=0
compatto su /
2
(N).
ESEMPIO: Se n
a
un sistema ortonormale completo in uno spazio
di Hilbert e `
a
una successione numerica limitata, deniamo
1r =

a
`
a
< r. n
a
n
a
.
Intuitivamente, questo operatore trasforma la sfera |r| _ 1 in un ellis-
soide con semiassi di direzioni n
a
e lunghezza `
a
. La norma di questo
operatore sup
a
[`
a
[. Infatti, |1n
a
| = [`
a
[ |n
a
| e per ogni r,
|1r| =
_

a
[`
a
< r. n
a
[
2
_
12
_
_
sup
a
[`
a
[
_
_

a
[< r. n
a
[
2
_
12
=
_
sup
a
[`
a
[
_
|r| .
24
In particolare, le somme parziali 1
.
r =

[An[.
`
a
< r. n
a
n
a
approssi-
mano 1 a meno di , |1 1
.
|. Se la successione `
a
tende a zero, cio
se per ogni 0 esiste solo un numero nito di : con [`
a
[ _ , loperatore
1 limite di operatori con rango nito, quindi compatto. Il sistema orto-
normale n
a
un sistema di autofunzioni con autovalori `
a
. Lo spettro
delloperatore la chiusura dellinsieme degli autovalori e se, ` , `
a
, si ha
(`1 1)
1
r =

a
(` `
a
)
1
< r. n
a
n
a
.
Inne, loperatore aggiunto di 1 1
+
=

a
`
a
< . n
a
n
a
. Infatti,
< 1r. =

a
`
a
< r. n
a
< . n
a
=< r.

a
`
a
< . n
a
n
a
.
In particolare, se la successione `
a
reale loperatore autoaggiunto.
In denitiva abbiamo mostrato che, dati un sistema ortonormale completo
n
a
ed una successione reale convergente a zero `
a
, loperatore 1r =

a
`
a
< r. n
a
n
a
autoaggiunto e compatto. Vedremo che vale il vicev-
ersa, ogni operatore autoaggiunto compatto di questo tipo.
LEMMA:
1) Se 1 un operatore lineare limitato con |1| < 1, allora 1 1
invertibile e (1 1)
1
=
+o

a=0
1
a
.
2) Se 1 invertibile e |1 o| < |1
1
|
1
, anche o invertibile.
Dimostrazione: Poich |1
a
| _ |1|
a
, la serie
+o

a=0
1
a
converge e se `
+,
(1 1)
.

a=0
1
a
= 1 1
.+1
1.
25
Se |1 o| < |1
1
|
1
, allora |1
1
(1 o)| < 1 e
o
1
= (1 1 +o)
1
=
_
1
_
1 1
1
(1 o)
__
1
=
_
1 1
1
(1 o)
_
1
1
1
=
+o

a=0
_
1
1
(1 o)
_
a
1
1
.
LEMMA:
1) Lo spettro di un operatore lineare limitato 1 un compatto contenuto
in [`[ _ |1|.
2) Gli autovalori di un operatore autoaggiunto sono reali ed autovettori
corrispondenti ad autovalori distinti sono ortogonali.
3) Se 1 un operatore autoaggiunto e se 1 un sottospazio invariante
per 1, cio 1(1 ) _1 , allora 1(1
l
) _1
l
.
Dimostrazione: Lo spettro limitato: Se [`[ |1|, `1 1 invertibile
e linverso dato dalla serie di Neumann
(`1 1)
1
= `
1
(1 `
1
1)
1
=
+o

a=0
`
a1
1
a
.
Il risolvente aperto: Se `11 invertibile e se [j `[ |(`1 1)
1
| < 1,
(j1 1)
1
= ((j`)1 +(`1 1))
1
= (`1 1)
1
(1 (`j)(`1 1)
1
)
1
.
Gli autovalori sono reali: Se 1 = `, allora
` < . =< 1. =< . 1 = ` < . .
Gli autovettori sono ortogonali: Se 1 = ` e se 1. = j., allora
` < . . =< 1. . =< . 1. = j < . . .
Lortogonale di un sottospazio invariante invariante: Se 1(1 ) _1 , se
1 e se . 1
l
, allora < 1.. =< .. 1 = 0. Quindi 1. 1
l
.
Di fatto, per operatori autoaggiunti vale un risultato pi preciso: Lo
spettro reale ed il raggio spettrale uguale alla norma delloperatore.
Nella disuguaglianza di Cauchy vale luguaglianza [< 1. [ = |1| ||
se e solo se e 1 sono allineati, cio un autovettore di 1. Questo sug-
gerisce di confrontare [< 1. [ , ||
2
con |1| , ||.
26
LEMMA: Se 1 un operatore autoaggiunto e se 1 un sottospazio
chiuso ed invariante di H, cio 1(1 ) _1 , allora
sup
_
_
[< 1. 1 [
< .
: 1
_
= sup
_
[< 1. [
< .
: 1.
_
.
Dimostrazione: Indichiamo con = |1| la quantit a sinistra e con
1 quella a destra. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, [< 1. [ _
|1| || _ ||
2
. Quindi 1 _ . Siccome 1 autoaggiunto, < 1. =<
. 1 = < 1. reale e si ha
< 1(r +). r + =< 1r. r +2 Re < 1r. + < 1.
_ 1|r +|
2
= 1
_
|r|
2
+ 2 Re < r. +||
2
_
.
< 1(r ). r = < 1r. r +2 Re < 1r. < 1.
_ 1|r |
2
= 1
_
|r|
2
2 Re < r. +||
2
_
.
Sommando,
4 Re < 1r. _ 21
_
|r|
2
+||
2
_
.
Se |r| = 1 e se = |1r|
1
1r, si ottiene |1r| _ 1. Quindi _ 1.
LEMMA (Principio di Rayleigh): Se 1 un operatore autoaggiunto
compatto, 1 un sottospazio chiuso 1 invariante, 1(1 ) _ 1 , e se la
norma delloperatore 1 su 1 , = sup
jY
|1| , ||, allora o o un
autovalore di 1 ed esiste 1 con || = 1 e 1 = .
Dimostrazione: Per il lemma precedente esiste una successione
a
di
vettori unitari in 1 con < 1
a
.
a
. Assumendo per esempio
che per una opportuna sottosuccessione il limite sia +, per la compattezza
delloperatore si pu estrarre una sottosuccessione
_
1
a
j
_
. e si ha . 1 ,
|.| _ . Inoltre,
_
_
1
a
j

a
j
_
_
2
=
_
_
1
a
j
_
_
2
2Re < 1
a
j
.
a
j
+
2
_
_

a
j
_
_
2
.
Quindi
_
_
_
1
a
j

a
j
_
_
2
_
|.|
2

2
_ 0. Concludendo, anche la
successione
_

a
j
_
convergente,
_

a
j
_
e 1 = .
TEOREMA (Hilbert-Schmidt): Ogni operatore autoaggiunto e com-
patto su uno spazio di Hilbert ha un sistema ortonormale completo di au-
tovettori e la successione degli autovalori converge a zero. In particolare,
27
ogni operatore autoaggiunto compatto pu essere diagonalizzato. Se `
a
e

a
sono gli autovalori ed un sistema ortonormale completo di autovettori,
allora
1r =

a
`
a
< r.
a

a
.
Dimostrazione: Il lemma precedente mostra che esiste almeno un autovet-
tore
1
con autovalore `
1
= |1|. Dati un certo numero di autovettori e
posto 1 il sottospazio generato da questi, si ha 1(1 ) _ 1 e 1(1
l
) _1
l
.
Per il lemma applicato alloperatore 1 ristretto a 1
l
, esiste un altro au-
tovettore ortogonale ai precedenti. In questo modo si ottiene una succes-
sione ortonormale di autovettori
a

+o
a=1
con autovalori `
a

+o
a=1
. Inoltre
|1| = [`
1
[ _ [`
2
[ _ [`
3
[ _ ..., perch riducendo il dominio la norma di
un operatore non cresce. Siccome la successione degli autovettori
a

+o
a=1

limitata e loperatore 1 compatto, la successione 1

a

+o
a=1
ha una sotto-
successione convergente. Ma 1
a
= `
a

a
e |`
n

n
`
a

a
| =
_
`
2
n
+`
2
a
. Si
pu concludere che ogni autovalore non nullo ha molteplicit nita e che la
successione degli autovalori converge a zero. Eventualmente 0 pu essere un
autovalore con molteplicit nita o innita e nellautospazio con autovalore
zero si pu scegliere in modo arbitrario un sistema ortonormale che completa
il nostro sistema di autovettori. La completezza del sistema di tutti questi
autovettori viene dalla costruzione degli stessi. Se un sottospazio ortogonale
ad un insieme di autovettori non si riduce a zero, allora in questo sottospazio
c un autovettore.
Un modo equivalente di interpretare il teorema spettrale il seguente. Se

aN
un sistema ortonormale completo di autovettori di 1, loperatore l
che trasforma r nella successione < r.
a
una isometria da H in /
2
(N)
e si ha 1 = l
1
`l, con ` operatore di moltiplicazione che manda c
a
in
`
a
c
a
. Esiste anche un teorema spettrale per operatori non compatti, ma
pi complicato. Ogni operatore autoaggiunto, anche non compatto, su uno
spazio di Hilbert pu essere fattorizzato 1 = l
1
`l, con l isometria da
H in un opportuno spazio 1
2
(A. dj) ed ` operatore di moltiplicazione. Per
mezzo del teorema spettrale possibile denire le funzioni di un operatore,
1(1)r =

a
1(`
a
) < r.
a

a
. Se la funzione 1(`) limitata in intorno
dellorigine allora loperatore 1(1) limitato, |1(1)| = sup
a
[1(`
a
)[. Se
1(`) 0 quando ` 0, allora 1(1) compatto. Se 1 un operatore lineare
limitato autoaggiunto su uno spazio di Hilbert H, esiste una misura d1 con
28
dominio gli insiemi di Borel dello spettro o(1) a valori nelle proiezioni di H,
tale che per ogni funzione ,(`) continua sullo spettro, ,(1) =
_
o(T)
,(`)d1.
ESERCIZIO: Gli autovalori di un operatore autoaggiunto compatto 1
ordinati in modo decrescente, `
1
_ `
2
_ `
3
_ ..., hanno le seguenti caratter-
izzazioni variazionali. Se o(:) un sottospazio di dimensione :,
(Fischer) `
a
= max
S(a)
_
min
aS(a)
< 1r. r
_
< r. r
_
.
(Courant) `
a
= min
S(a1)
_
max
alS(a1)
< 1r. r
_
< r. r
_
.
ESEMPIO: Loperatore 1,(r) =
_
1a
0
,(t)dt autoaggiunto e com-
patto in 1
2
[0. 1]. Se 1,(r) = `,(r), derivando si ha `
d
dt
,(r) = ,(1r), e
derivando ancora
d
2
dt
2
,(r) + `
2
,(r) = 0. Inoltre,
d
dt
,(0) = `
1
,(1) = 0.
Quindi, ,(r) = cos ((: + 1,2) :r). Il sistema
__
2 cos ((: + 1,2) :r)
_
+o
a=1
ortonormale completo in 1
2
[0. 1].
ESEMPIO: Le soluzioni di una equazione dierenziale sono date da un
operatore integrale,
_
_
_
d
2
dr
2
,(r) = (r).
,(0) = ,(1) = 0.
,(r) = (r 1)
_
a
0
t(t)dt +r
_
1
a
(t 1)(t)dt.
Per sincerarsene, basta derivare. Linverso delloperatore dierenziale
d
2
,dr
2
con condizioni al bordo nulle un operatore integrale autoaggiunto e
compatto in 1
2
[0. 1],
1(r) =
_
1
0
1(r. t)(t)dt, con 1(r. t) =
_
(r 1)t se 0 < t < r < 1,
r(t 1) se 0 < r < t < 1.
Per il teorema spettrale, questo operatore ha un sistema ortonormale
completo di autofunzioni. Ma le autofunzioni di un operatore sono anche
29
autofunzioni delloperatore inverso e gli autovalori del primo sono gli inversi
di quelli del secondo. Quindi il problema al bordo
_
_
_
d
2
dr
2
,(r) +`,(r) = 0.
,(0) = ,(1) = 0.
ha un sistema di soluzioni ortonormali complete in 1
2
[0. 1]. Le soluzioni
dellequazione dierenziale sono le funzioni trigonometriche c sin
_
_
`r
_
+
/ cos
_
_
`r
_
. La condizione ,(0) = 0 implica / = 0 e ,(1) = 0 implica
_
` = ::. Quindi gli autovalori sono :
2
:
2

+o
a=1
e le autofunzioni sono
__
2 sin(::r)
_
+o
a=1
. Queste funzioni trigonometriche sono un sistema orto-
normale e completo in 1
2
[0. 1].
ESEMPIO: Lanalogo dellesempio precedente in pi dimensioni il
problema di Dirichlet in un dominio 1 in 1
o
con bordo liscio,
_

)=1
J
2
Jr
2
)
n(r) = (r) se r 1,
n(r) = 0 se r J1.
Per ogni funzione (r) sucientemente regolare questo problema ha una
sola soluzione n(r) = 1(r). Questo operatore risulta autoaggiunto e com-
patto su 1
2
(1) e, per il teorema spettrale, ha un sistema ortonormale com-
pleto di autofunzioni. Quindi le soluzioni del problema di Dirichlet
_

)=1
J
2
Jr
2
)
n(r) = `n(r) se r 1,
n(r) = 0 se r J1,
sono un sistema ortonormale completo in 1
2
(1).
Il teorema spettrale si estende immediatamente a famiglie commutative
di operatori compatti autoaggiunti o normali.
DEFINIZIONE: Un operatore su uno spazio di Hilbert normale se
commuta con il suo aggiunto, 11
+
= 1
+
1.
30
Per esempio, ogni isometria normale. Infatti, da < r. r =< 1r. 1r
per ogni r, segue che < r. =< 1r. 1 per ogni r e , ed anche <
r. =< r. 1
+
1 . Quindi 1
+
1 lidentit.
COROLLARIO: Se e 1 sono operatori autoaggiunti compatti e se
questi operatori commutano tra loro, 1 = 1, allora esiste un sistema
ortonormale completo
a
di autovettori comuni ad e 1,
a
= `
a

a
,
1
a
= j
a

a
.
Dimostrazione: Per il teorema spettrale, lintero spazio ha una decom-
posizione in sottospazi chiusi ortogonali H= (`), con (`) autospazio
delloperatore con autovalore `. Se un autovettore di con autoval-
ore `, anche 1 un autovettore di con autovalore `. Infatti (1) =
1() = 1(`) = `1. Quindi, lautospazio (`) invariante rispetto a 1
e, sempre per il teorema spettrale, pu essere decomposto in sottospazi chiusi
ortogonali (`)= 1(`. j). Esiste quindi un sistema ortonormale completo
di autovettori comuni ad e 1.
COROLLARIO: Ogni operatore normale e compatto su uno spazio di
Hilbert ha un sistema ortonormale completo di autovettori.
Dimostrazione; Loperatore 1 pu essere scomposto nella somma di oper-
atori autoaggiunti 1 = +i1, con = (1 +1
+
) ,2 e 1 = (1 1
+
) ,2i. Se
11
+
= 1
+
1, questi operatori e 1 commutano, 1 =
_
1
2
(1
+
)
2
_
,4i =
1. Se 1 compatto, anche 1
+
, e 1 lo sono. Si pu quindi applicare
il corollario precedente. Inne, se
a

+o
a=1
un sistema ortonormale com-
pleto di autovettori comuni ad e 1,
a
= `
a

a
e 1
a
= j
a

a
si ha
1
a
= ( +i1)
a
= (`
a
+ij
a
)
a
.
COROLLARIO: Se
)
una famiglia di operatori normali compatti
e 1
)
una famiglia di operatori normali su uno spazio di Hilbert, se tutti
questi operatori commutano tra loro,
i

)
=
)

i
, 1
i
1
)
= 1
)
1
i
,
i
1
)
=
1
)

i
, se lintersezione dei nuclei degli operatori
)
ha dimensione nita,
allora esiste un sistema ortonormale completo
a
di autovettori comuni
alle due famiglie,
)

a
= `
),a

a
, 1
)

a
= j
),a

a
.
Dimostrazione: Lesempio di = 0 e 1 senza autovalori mostra che
lipotesi sullintersezione dei nuclei di dimensione nita necessaria. Mostri-
amo anzitutto che ogni sottospazio 1, chiuso, non vuoto, invariante rispetto
31
a
)
e 1
)
, contiene un sottospazio nito dimensionale invariante. Se
1 ha gi dimensione nita, non c niente da dimostrare. Altrimenti, per
lipotesi sui nuclei, esiste un
)
non nullo su 1 e, per il teorema spettrale,
esiste un autospazio
)
(`) _ 1 associato ad un autovalore ` ,= 0. Inne,
questo autospazio ha dimensione nita ed invariante rispetto a tutti gli
)

e 1
)
. Linsieme di tutte le possibili collezioni di sottospazi di dimensione
nita H
a
, mutuamente ortogonali ed invarianti rispetto a
)
e 1
)
,
pu essere parzialmente ordinato ponendo 1
a
_ H
a
se 1
a
_ H
a
.
Ogni catena maggiorata dalla collezione dei sottospazi distinti nellunione
dei sottospazi della catena ed il lemma di Zorn garantisce lesistenza di una
collezione massimale. Resta da dimostrare che se la collezione H
a
massi-
male, allora lo spazio di Hilbert ha la decomposizione ortogonale H= H
a
.
Assumendo il contrario, (H
a
)
l
risulterebbe non vuoto ed invariante rispetto
a
)
e 1
)
e, per quanto detto sopra, dovrebbe contenere un sottospazio
di dimensione nita, in contraddizione con la massimalit della collezione
H
a
. Per completare la dimostrazione suciente scegliere un sistema
ortonormale in ogni H
a
.
Il teorema spettrale, diagonalizzando gli operatori, permette di risolvere
facilmente le equazioni. Se `
a
e
a
sono gli autovalori ed un sistema orto-
normale completo di autovettori di un operatore 1, per risolvere lequazione
`r1r = , basta sviluppare in serie di Fourier la presunta soluzione r ed il
termine noto , e poi confrontare i coecienti: (``
a
) < r.
a
=< .
a
.
In spazi vettoriali di dimensione nita, un operatore lineare iniettivo se e
solo se suriettivo. In spazi di dimensione innita questo non vero in
generale, ma vero per `1 1 se 1 autoaggiunto e compatto.
TEOREMA (Fredholm-Riesz-Schauder): Sia 1 un operatore au-
toaggiunto compatto.
(1) Lequazione non omogenea `r 1r = ha soluzioni se e solo se
ortogonale ad ogni soluzione dellequazione omogenea 1r = `r.
(2) Lequazione non omogenea `r1r = ha una ed una sola soluzione
per ogni se e solo se lequazione omogenea 1r = `r ha solo la soluzione
nulla.
(3) Se ` non un autovalore, la soluzione dellequazione `r 1r =
ha lo sviluppo in serie di Fourier
r =

a
(1 `
a
)
1
< .
a

a
.
32
Dimostrazione: Se `
a
e
a
sono gli autovalori ed un sistema orto-
normale completo di autovettori di 1 e se `r 1r = , allora per ogni
: = 1. 2. ... deve essere (` `
a
) < r.
a
=< .
a
. Se `
a
= ` deve essere
< .
a
= 0, cio deve essere ortogonale agli autovettori con autovalore
`. Se `
a
,= `, allora < r.
a
= (` `
a
)
1
< .
a
. Queste condizioni
necessarie per la risoluzione dellequazione r 1r = sono anche suci-
enti. Infatti, la successione `
a
tende a zero e la successione < .
a

a quadrato integrabile, quindi anche la successione (` `
a
)
1
< .
a

a quadrato integrabile e

a
(``
a
)
1
< .
a

a
converge ad un elemento
r soluzione di `r 1r = .
33
o\ 11l111 1` o1111 11 l1C1l`21C`1
11 C1111C11 1111111`2111
La luce pu essere scomposta in uno spettro di vari colori. Il suono pu
essere scomposto in una superposizione di armoniche fondamentali. In gen-
erale, un moto ondulatorio pu essere scomposto in somma di onde armoniche
stazionarie, le vibrazioni di un certo sistema sico possono essere scomposte
in una somma di certe vibrazioni fondamentali. Le vibrazioni di un sistema
sico sono spesso descritte da equazioni dierenziali, e le vibrazioni fonda-
mentali sono legate agli autovalori ed autofunzioni di queste equazioni. Per
esempio, se lequazione del moto di un sistema J
2
n(t. r),Jt
2
= 1n(t. r), con
n(t. r) in un opportuno spazio di funzioni e 1 un operatore lineare su questo
spazio, e se n(t. r) = cos(.(t t
0
))(r), allora deve essere 1(r) = .
2
(r).
Gli autovalori corrispondono alle possibili frequenze delle oscillazioni.
ESEMPIO: Gli esponenziali exp(`r)
AC
sono autofunzioni degli op-
eratori dierenziali a coecienti costanti,
c exp(`r) +/
d
dr
exp(`r) +c
d
2
dr
2
exp(`r) +...
=
_
c +/` +c`
2
+...
_
exp(`r).
Se ` i1 si ottengono le funzioni trigonometriche, che sono le auto-
funzioni limitate su < r < +. In particolare, come osservato da
Eulero, per risolvere una equazione dierenziale a coecienti costanti omo-
genea 1 (d,dr) = 0, basta trovare le radici del polinomio algebrico associato
1 (`) = 0.
ESEMPIO: Consideriamo lequazione dierenziale singolare in r = 1,
d
dr
_
_
1 r
2
_
d
dr
(r)
_
+`(r) = 0.
Le soluzioni sono funzioni analitiche e ponendo (r) =
+o

I=0
c
I
r
I
si ottiene
+o

I=0
(/(/ + 1) `) c
I
r
I
=
+o

I=0
/(/ 1)c
I
r
I2
.
34
Quindi c
I+2
=
/(/ + 1) `
(/ + 2)(/ + 1)
c
I
, con c
0
e c
1
arbitrari. Per il criterio
del rapporto applicato a c
I+2
,c
I
, la serie converge per [r[ < 1, a meno che
` = :(:+1) con : intero, in tal caso una soluzione un polinomio di grado :.
I polinomi di Legendre 1
a
(r)
+o
a=0
sono le soluzioni limitate in 1 < r < +1
dellequazione dierenziale

d
dr
_
_
1 r
2
_
d
dr
1
a
(r)
_
= :(: + 1)1
a
(r).
ESEMPIO: Lequazione
c(r)
d
2
dr
2
(r) +/(r)
d
dr
(r) +c(r)(r) = d(r).
con le sostituzioni /,c =

j,j, cio j = exp
__
(/,c) dr
_
, c,c = ,j,
d,c = ,,j, si trasforma nella forma autoaggiunta
d
dr
_
j(r)
d
dr
(r)
_
(r)(r) = ,(r).
ESEMPIO: Lequazione
d
dr
_
j(r)
d
dr
(r)
_
((r) `n(r)) (r) = 0.
con le sostituzioni t =
_
_
n,jdr e = n(jn)
14
si trasforma in
d
2
dt
2
n(t) (Q(t) `) n(t) = 0.
Infatti, ponendo t =
_
/dr e = /n, si ha d,dr = /d,dt e
/[/j [/n]
t
]
t
+ (`n ) /n
= /(/j/n
tt
+ ([/j/]
t
+/j/
t
) n
t
+ [/j/
t
]
t
n) + (`n ) /n
= /
2
j/
_
n
tt
+
[/j/]
t
+/j/
t
/j/
n
t
+
_
[/j/
t
]
t
/j/
+
`n
/
2
j
_
n
_
.
35
Per ottenere la forma normale basta porre [/j/]
t
+ /j/
t
= 0 e n = /
2
j,
quindi / =
_
n,j e / = 1,
_
/j. Inne, con il cambio di variabili t =
c + (/ c):, lintervallo c _ t _ / si trasforma nellintervallo 0 _ : _ 1.
Ci proponiamo di studiare qualche propriet degli autovalori e autofun-
zioni di operatori dierenziali autoaggiunti.
DEFINIZIONE: Se c(r), /(r), c(r),... sono funzioni dierenziabili con
continuit rispettivamente zero, una, due volte,...., laggiunto di un operatore
dierenziale lineare 1(r. d,dr) loperatore dierenziale Q(r. d,dr) denito
da
1(r. d,dr)n(r) = c(r)n(r) +/(r)
d
dr
n(r) +c(r)
d
2
dr
2
n(r) +....
Q(r. d,dr)(r) = c(r)(r)
d
dr
_
/(r)(r)
_
+
d
2
dr
2
_
c(r)(r)
_
+....
In particolare, se Q(r. d,dr) laggiunto di 1(r. d,dr), integrando per
parti si ottiene
_
b
o
(r)1(r. d,dr)n(r)dr =
_
b
o
n(r)Q(r. d,dr)(r)dr+ condizioni al bordo.
Pi precisamente, per una opportuna forma bilineare J (n(r). (r)) vale
lidentit di Lagrange
(r)1(r. d,dr)n(r) n(r)Q(r. d,dr)n(r) =
d
dr
J
_
n(r). (r)
_
.
Quindi
_
b
o
(r)1(r. d,dr)n(r)dr
_
b
o
n(r)Q(r. d,dr)(r)dr
= J
_
n(/). (/)
_
J
_
n(c). (c)
_
.
Esplicitamente, per operatori reali del secondo ordine,
(r)
_
c(r)n(r) +/(r)
d
dr
n(r) +c(r)
d
2
dr
2
n(r)
_
n(r)
_
c(r)(r)
d
dr
(/(r)(r)) +
d
2
dr
2
(c(r)(r))
_
=
d
dr
_
c(r)
_
(r)
d
dr
n(r) n(r)
d
dr
(r)
_

_
d
dr
c(r) /(r)
_
n(r)(r)
_
.
36
DEFINIZIONE: Date delle funzioni c
1
(r), c
2
(r),..., c
a
(r), con c
I
(r)
dierenziabile con continuit / volte e con c
a
(r) ,= 0 in c _ r _ /, conside-
riamo un operatore dierenziale
1(r. d,dr),(r) =
a

I=0
c
I
(r)
d
I
dr
I
,(r).
Insieme alloperatore dierenziale, consideriamo delle condizioni al bordo
1
)

a
)=1
,
1
)
, =
a1

I=0
_

),I
d
I
dr
I
,(c) +o
),I
d
I
dr
I
,(/)
_
= 0.
per opportune costanti
),I
e o
),I
. Loperatore dierenziale con le
condizioni al bordo
_
1(r. d,dr). 1
)

a
)=1
_
formalmente autoaggiunto in
1
2
[c. /] se per ogni coppia di funzioni ,(r) e (r) dierenziabili con con-
tinuit : volte con condizioni al bordo 1
)
, = 1
)
= 0, si ha
_
b
o
(1(r. d,dr),(r)) ((r))dr =
_
b
o
(,(r)) (1(r. d,dr)(r))dr.
Osserviamo che se c
a
(r) continua e diversa da zero in c _ r _ /, allora
[c
a
(r)[ _ o 0 in c _ r _ /. Per esempio, loperatore d ((1 r
2
) d,dr) ,dr
singolare agli estremi dellintervallo 1 _ r _ 1.
ESEMPIO: Se j(r) e (r) sono funzioni reali e continue sullintervallo
c _ r _ /, con j(r) positiva e derivabile con continuit, se c, ,, , o sono
numeri reali, con c, , non entrambi nulli e , o non entrambi nulli, allora il
seguente operatore con le condizioni al bordo autoaggiunto in 1
2
[c. /]:
_

_
1(r. d,dr),(r) =
d
dr
_
j(r)
d
dr
,(r)
_
+(r),(r).
c,(c) +,
d
dr
,(c) = 0.
,(/) +o
d
dr
,(/) = 0.
37
Infatti, integrando per parti due volte,
_
b
o
_

d
dr
_
j(r)
d
dr
,(r)
_
+(r),(r)
_
(r)dr
=
_
b
o
,(r)
_

d
dr
_
j(r)
d
dr
(r)
_
+(r)(r)
_
dr
+ j(r)
_
,(r)
d
dr
(r) (r)
d
dr
,(r)
_

b
o
.
Se c ,= 0, le condizioni al bordo in r = c diventano ,(c) = ,,c
d
dr
,(c)
e (c) = ,,c
d
dr
(c), da cui segue che ,(c)
d
dr
(c) (c)
d
dr
,(c) = 0, e
similmente in r = ,. Pi in generale, un operatore dierenziale del tipo
1(r. d,dr) =
n

I=0
d
I
dr
I
_
c
I
(r)
d
I
dr
I
_
.
con c
I
(r) reali ed appropriate condizioni al bordo, autoaggiunto.
DEFINIZIONE: Dato un operatore dierenziale in c _ r _ / con
condizioni al bordo 1(r. d,dr). 1
)
ed un parametro `, una autofunzione
,(r) associata allautovalore ` una soluzione non nulla del problema al
bordo
_
1(r. d,dr),(r) = `,(r).
1
)
, = 0.
Le soluzioni di una equazione dierenziale lineare omogenea di ordine :
sono uno spazio vettoriale di dimensione : ed ogni condizione al bordo non
banale toglie un grado di libert. Le autofunzioni quindi esistono solo per
particolari valori di `.
ESEMPIO: Se Q(r) una funzione reale e continua in c _ r _ /,
loperatore dierenziale id,dr+Q(r) con le condizioni al bordo ,(c) = ,(/)
autoaggiunto in 1
2
[c. /]. Cerchiamo le autofunzioni,
_
i
d
dr
,(r) +Q(r),(r) = `,(r).
,(c) = ,(/).
38
Lequazione dierenziale a variabili separabili ed ha soluzioni
,(r) = ,(c) exp
_
i
_
a
o
(` Q(t))dt
_
.
Si ha ,(c) = ,(/) se
_
b
o
(` Q(t))dt = 2:: con : intero, cio
` =
2::
/ c
+
1
/ c
_
b
o
Q(t)dt.
In particolare, la densit degli autovalori inversamente proporzionale
alla lunghezza dellintervallo. Le autofunzioni
_
(/ c)
12
exp
_
i
_
a
o
_
1
/ c
_
b
o
Q(:)d: Q(t)
_
dt
_
exp
_
2:i:(r c)
/ c
__
aZ
sono un sistema ortonormale completo in 1
2
[c. /].
TEOREMA: Se 1(r. d,dr). 1
)
un operatore dierenziale di or-
dine : formalmente autoaggiunto, linsieme degli autovalori reale e discreto
senza punti di accumulazione al nito, ad ogni autovalore corrisponde un au-
tospazio di dimensione al pi : ed autovettori associati ad autovalori distinti
sono ortogonali.
Dimostrazione: Indichiamo < ,. =
_
b
o
,(r)(r)dr il prodotto interno
in 1
2
[c. /] e con 1 = 1(r. d,dr) loperatore dierenziale. Se 1,(r) = `,(r)
e 1(r) = j(r), allora
` < ,. =< 1,. =< ,. 1 = j < ,. .
In particolare deve essere ` = ` e se ` ,= j allora < ,. = 0. Le
soluzioni di una equazione dierenziale lineare omogenea di ordine : sono
uno spazio vettoriale di dimensione : ed ogni condizione al bordo non banale
toglie un grado di libert. Le autofunzioni quindi esistono solo per particolari
valori di ` e linsieme delle autofunzioni corrispondenti ad un dato autovalore
sono uno spazio vettoriale di dimensione al pi :. Anzi, minore di : se le
condizioni al bordo non sono banali. Indichiamo con
I
(`. r) una base per
le soluzioni dellequazione 1,(r) = `,(r). Queste funzioni sono analitiche
39
nella variabile complessa `. Una combinazione lineare non nulla ,(`. r) =

c
I

I
(`. r) soddisfa alle condizioni al bordo 1
)
, = 0 se e solo se il sistema
lineare di : equazioni in : incognite

c
I
1
)

I
= 0 ha una soluzione non
banale. Il determinante di questo sistema una funzione analitica in ` non
identicamente nulla, perch gli eventuali autovalori sono reali. Inne, gli zeri
di una funzione analitica non identicamente nulla sono isolati.
COROLLARIO: Se 1(r. d,dr). 1
)
formalmente autoaggiunto,
per quasi ogni numero reale i loperatore 1 +i1 iniettivo sullo spazio delle
funzioni dierenziabili con continuit : volte con 1
)
, = 0.
Dimostrazione: Basta non scegliere come i un autovalore di 1(r. d,dr). 1
)
.

In particolare, pur di cambiare 1 in 1 +i1, si pu assumere 1 iniettivo,

cio per ogni funzione continua (r) esiste al pi una sola soluzione ,(r) del
problema
_
1(r. d,dr),(r) = (r).
1
)
, = 0.
In dimensione nita un operatore lineare iniettivo anche suriettivo, ma
in dimensione innita questo non pi vero in generale. per ancora
vero nel caso in questione. Per ogni (r) questa soluzione ,(r) esiste e per
trovarla si costruisce la funzione di Green associata al problema.
TEOREMA: Se 1(r. d,dr) = c
0
(r) + c
1
(r)d,dr + c
2
(r)d
2
,dr
2
+ ... +
c
a
(r)d
a
,dr
a
con le condizioni al bordo 1
1
, 1
2
,..., 1
a
iniettivo, esiste una
funzione G(r. ) con le seguenti propriet:
(1) G(r. ) dierenziabile :2 volte con continuit nel rettangolo c _
r _ /. c _ _ / e dierenziabile : volte con continuit nei triangoli
c _ r _ _ / e c _ _ r _ /. Inoltre d
a1
G(r. ),dr
a1
ha un salto
uguale a 1,c
a
(r) in r = ,
d
a1
dr
a1
G(r. r)
d
a1
dr
a1
G(r. r+) =
1
c
a
(r)
.
(2) G(r. ) soluzione del problema al bordo omogeneo
_
1(r. d,dr)G(r. ) = 0 se c _ r ,= _ /,
1
)
G(. ) = 0 se c _ _ /.
40
(3) La soluzione del problema al bordo non omogeneo
_
1(r. d,dr),(r) = (r).
1
)
, = 0.
data da
,(r) = G(r) =
_
b
o
G(r. )()d.
(4) Se loperatore dierenziale 1(r. d,dr). 1
)
autoaggiunto, la fun-
zione di Green antisimmetrica, G(r. ) = G(. r), e loperatore integrale
associato G autoaggiunto in 1
2
[c. /].
Dimostrazione per un problema di Sturm-Liouville del secondordine, con
Q(r), c, ,, , o reali, c, , non entrambi nulli e , o non entrambi nulli:
_

d
2
dr
2
,(r) +Q(r),(r) = (r).
c,(c) +,
d
dr
,(c) = ,(/) +o
d
dr
,(/) = 0.
Siano
1
(r) e
2
(r) soluzioni dei problemi
_

d
2
dr
2

1
(r) +Q(r)
1
(r) = 0.
c
1
(c) +,
d
dr

1
(c) = 0.
_

d
2
dr
2

2
(r) +Q(r)
2
(r) = 0.

2
(/) +o
d
dr

2
(/) = 0.
Queste soluzioni sono denite a meno di costanti moltiplicative e, se
loperatore iniettivo, sono indipendenti. Il wronskiano
1
(r)d
2
(r),dr

2
(r)d
1
(r),dr costante, infatti
d
dr
_

1
(r)
d
dr

2
(r)
2
(r)
d
dr

1
(r)
_
= 0.
Rinormalizzando, si pu assumere
1
(r)d
2
(r),dr
2
(r)d
1
(r),dr =
1. Deniamo la funzione di Green
G(r. ) =
_

2
(r)
1
() se c _ _ r _ /,

1
(r)
2
() se c _ r _ _ /.
41
Osserviamo che se Q(r) e c, ,, , o sono reali, anche G(r. ) reale e
simmetrico, G(r. ) = G(r. ). Inne, la soluzione del problema di Sturm-
Liouville
_

d
2
dr
2
,(r) +Q(r),(r) = (r).
c,(c) +,
d
dr
,(c) = ,(/) +o
d
dr
,(/) = 0.
data da
,(r) =
_
b
o
G(r. )()d.
Infatti questa funzione soddisfa sia le condizioni iniziali che lequazione
dierenziale,
c,(c) +,
d
dr
,(c) =
_
c
1
(c) +,
d
dr

1
(c)
__
b
o

2
()()d = 0.
,(/) +o
d
dr
,(/) =
_

2
(/) +o
d
dr

2
(/)
__
b
o

1
()()d = 0.
d
2
dr
2
_
b
o
G(r. )()d
=
d
2
dr
2
_

2
(r)
_
a
o

1
()()d +
1
(r)
_
a
o

2
()()d
_
=
d
2
dr
2

2
(r)
_
a
o

1
()()d +
d
2
dr
2

1
(r)
_
a
o

2
()()d
+
_

1
(r)
d
dr

2
(r)
2
(r)
d
dr

1
(r)
_
(r)
= Q(r)
_
b
o
G(r. )()d (r).
Dimostrazione per un problema di Sturm-Liouville di ordine :: Se
I
(r)
a
I=1
42
una base per le soluzioni dellequazione 1(r. d,dr),(r) = 0, si denisce
_

_
1(r. ) = 0 se c _ r < t _ /,
1(r. ) =

1
() ...
a1
()
a
()
... ... ... ...

(a2)
1
() ...
(a2)
a1
()
(a2)
a
()

1
(r) ...
a1
(r)
a
(r)

c
a
()

1
() ...
a1
()
a
()
... ... ... ...

(a2)
1
() ...
(a2)
a1
()
(a2)
a
()

(a1)
1
() ...
(a1)
a1
()
(a1)
a
()

se c _ t _ r _ /.
Il wronskiano al denominatore non si annulla mai, derivare per credere.
Questo nucleo soddisfa tutte le condizioni in (1) e (2), eccetto le condizioni
al bordo 1
)
1(. ) = 0. Si modica allora la denizione, ponendo
G(r. ) = 1(r. ) +
a

i=1
c
i
()
i
(r).
Le condizioni al bordo 1
)
G(. t) = 0 sono vericate se
a

i=1
c
i
()1
)

i
= 1
)
1(. ).
Per lipotesi di iniettivit, la matrice [1
)

i
] non singolare. Inoltre,
il vettore [1
)
1(. )] una funzione liscia della variabile e risolvendo il
sistema, si ottiene una soluzione [c
i
()] liscia. La funzione G(r. ) soddisfa
allora tutte le condizioni in (1) e (2). Per vericare (3), basta osservare che
le condizioni al bordo sono vericate:
1
)
__
b
o
G(. )()d
_
=
_
b
o
(1
)
G(. )) ()d = 0.
Inoltre, se / = 0. 1. .... : 1,
d
I
dr
I
_
b
o
G(r. )()d =
_
b
o
d
I
dr
I
G(r. )()d.
43
e se / = :,
d
a
dr
a
_
b
o
G(r. )()d
=
d
dr
__
a
o
d
a1
dr
a1
G(r. )()d +
_
b
a
d
a1
dr
a1
G(r. )()d
_
=
_
b
o
d
a
dr
a
G(r. )()d +
_
d
a1
dr
a1
G(r. r)
d
a1
dr
a1
G(r. r+)
_
(r).
Quindi,
a

I=0
c
I
(r)
d
I
dr
I
_
b
o
G(r. )()d
=
_
b
o
_
a

I=0
c
I
(r)
d
I
dr
I
G(r. )
_
()d +(r) = (r).
Resta da dimostrare che loperatore integrale G associato alla funzione di
Green autoaggiunto in 1
2
[c. /]. Poich 1G = 1 e poich 1 autoaggiunto,
per ogni coppia di funzioni sucientemente regolari ,(r) e (r) si ha
< G. , =< G. 1G, =< 1G. G, =< . G, .
Quindi < G. , =< . G, . Da questo segue immediatamente
che G(r. ) = G(. r). Inne, la funzione di Green cos denita unica.
Se ce ne fossero due, la dierenza sarebbe derivabile con continuit : 1
volte, ed essendo ancora soluzione dellequazione dierenziale di ordine :
dovrebbe essere derivabile con continuit : volte. Ma per ipotesi, loperatore
_
1(r. d,dr). 1
)

a
)=1
_
iniettivo.
COROLLARIO: Sia 1(r. d,dr). 1
)
iniettivo e formalmente au-
toaggiunto e sia C
a
0
[c. /] lo spazio vettoriale di tutte le funzioni su [c. /]
dierenziabili con continuit : volte e soddisfacenti le condizioni al bordo
1
)
, = 0. Inne, sia C[c. /] lo spazio vettoriale di tutte le funzioni continue
in [c. /]. Poniamo 1,(r) = 1(r. d,dr),(r) e G(r) =
_
b
o
G(r. )()d,
come nel teorema precedente.
(1) 1 un operatore lineare continuo da C
a
0
[c. /] in C[c. /] e G un
operatore lineare continuo da C[c. /] in C
a
0
[c. /]. Questi operatori sono for-
malmente autoaggiunti e sono uno linverso dellaltro.
44
(2) ` un autovalore di 1 se e solo se `
1
un autovalore di G. Gli
autospazi associati hanno dimensione al pi : e sono ortogonali tra loro.
Dimostrazione: Il teorema precedente mostra che gli operatori 1 e G
sono uno linverso dellaltro, 1G lidentit su C[c. /] e G1 lidentit su
C
a
0
[c. /]. La continuit di 1 evidente. Per vericare la continuit di G
basta osservare che, per 0 _ / < :,

d
I
dr
I
G(r)

_
b
o
d
I
dr
I
G(r. )()d

_
_
sup
ojb
[()[
___
b
o

d
I
dr
I
G(r. )

d
_
.
e per / = :,

d
a
dr
a
G(r)

d
dr
__
a
o
()
d
a1
dr
a1
G(r. )d +()
_
b
a
d
a1
dr
a1
G(r. )d
_

_
_
sup
ojb
[()[
__

1
c
a
(r)

+
_
b
o

d
a
dr
a
G(r. )

d
_
.
Per vericare che < . Go =< G. o per ogni coppia di funzioni
continue (r) e o(r) che soddisfano appropriate condizioni al bordo, basta
porre 1,(r) = (r). Allora
< . Go =< 1,. Go =< ,. 1Go =< ,. o =< G. o .
In particolare, la funzione di Green antisimmetrica, G(r. ) = G(. r).
Le soluzioni dellequazione lineare 1,(r) = `,(r), senza condizioni al bordo,
sono uno spazio di dimensione :. Inne 1,(r) = `,(r) con 1
)
, = 0 se e
solo se G,(r) = `
1
,(r),
TEOREMA (Hilbert-Schmidt): Ogni problema al bordo autoaggiunto
_
1(r. d,dr),(r) = `,(r).
1
)
, = 0.
ha una successione di autovalori `
a

+o
a=1
, con [`
a
[ +, ed un sistema
ortonormale completo in 1
2
[c. /] di autofunzioni ,
a
(r)
+o
a=1
. In particolare,
45
ogni funzione in 1
2
[c. /] ha uno sviluppo di Fourier che converge alla funzione
in 1
2
[c. /],
(r) =
+o

a=1
< . ,
a
,
a
(r).
Se la funzione derivabile con continuit : volte, la serie di Fourier
converge assolutamente ed uniformemente.
Dimostrazione: Lidea la seguente. Non si pu applicare direttamente il
teorema spettrale ad un operatore dierenziale, che non solo non compatto,
ma neanche continuo. Ma linverso di un operatore dierenziale un opera-
tore integrale ed questo il teorema spettrale si applica. Inne, un operatore
ed il suo inverso hanno le stesse autofunzioni e gli autovalori di uno sono gli
inversi di quelli dellaltro, quindi la decomposizione spettrale delloperatore
integrale anche una decomposizione spettrale delloperatore dierenziale.
Pur di cambiare loperatore 1 in 1+i1, si pu assumere che questo operatore
iniettivo. La soluzione del problema al bordo non omogeneo
_
1(r. d,dr),(r) = (r).
1
)
, = 0.
data da
,(r) =
_
b
o
G(r. )()d.
La funzione di Green ha la simmetria G(r. ) = G(. r), ha quadrato inte-
grabile,
_
b
o
_
b
o
[G(r. )[
2
ddr < +, e loperatore G(r) =
_
b
o
G(r. )()d
autoaggiunto e compatto su 1
2
[c. /]. Di fatto questo operatore compatto
anche da 1
2
[c. /] in C[c. /], perch trasforma successioni limitate in 1
2
[c. /]
in successioni equicontinue ed equilimitate in C[c. /],
[G(r)[ _
__
b
o
[G(r. )[
2
d
_
12
__
b
o
[()[
2
d
_
12
.
[G(r) G()[ _
__
b
o
[G(r. ) G(. )[
2
d
_
12
__
b
o
[()[
2
d
_
12
.
Per il teorema spettrale, esiste una successione di autovalori j
a

+o
a=1
con-
vergenti a zero ed un sistema ortonormale completo ,
a
(r)
+o
a=1
di autofun-
zioni, G,
a
(r) = j
a
,
a
(r). Le autofunzioni di G sono anche autofunzioni di
46
1 e gli autovalori di 1 sono gli inversi degli autovalori di G. In particolare,
ogni funzione in 1
2
[c. /] ha uno sviluppo di Fourier che converge alla funzione
in 1
2
[c. /],
(r) =
+o

a=1
< . ,
a
,
a
(r).
_
b
o
[(r)[
2
dr =
+o

a=1
[< . ,
a
[
2
.
Questo sviluppo in autofunzioni diagonalizza gli operatori 1 e G. Infatti,
1(r) =
+o

a=1
< 1. ,
a
,
a
(r)
=
+o

a=1
< . 1,
a
,
a
(r) =
+o

a=1
`
a
< . ,
a
,
a
(r).
E, similmente,
G(r) =
+o

a=1
< G. ,
a
,
a
(r)
=
+o

a=1
< . G,
a
,
a
(r) =
+o

a=1
`
1
a
< . ,
a
,
a
(r).
In particolare, i coecienti di Fourier della funzione G(r. ) sono
< G(r. ). ,
a
=
_
b
o
G(r. ),
a
()d = G,
a
(r) = `
1
a
,
a
(r).
Quindi,
G(r. ) =
+o

a=1
`
1
a
,
a
(r),
a
().
47
Inne, se una funzione derivabile con continuit : volte,
+o

a=1
[< . ,
a
,
a
(r)[
=
+o

a=1

< . `
1
a
1,
a
,
a
(r)

=
+o

a=1

`
1
a
< 1. ,
a
,
a
(r)

_
_
+o

a=1

`
1
a
,
a
(r)

2
_
12
_
+o

a=1
[< 1. ,
a
[
2
_
12
=
__
b
o
[G(r. )[
2
d
_
12
__
b
o
[1()[
2
d
_
12
.
Questo dimostra la convergenza assoluta. La convergenza uniforme segue
dalla convergenza della serie
+o

a=1
`
2
a
[,
a
(r)[
2
, che converge in modo monotono
a
_
b
o
[G(r. )[
2
d. Per un teorema del Dini, in un compatto la convergenza
monotona di una successione di funzioni continue ad un limite continuo im-
plica la convergenza uniforme.
ESEMPIO: Consideriamo il problema di Sturm-Liouville
_
_
_
d
2
dr
2
n(r) +`n(r) = 0.
n(0) = n(1) = 0.
Le soluzioni dellequazione dierenziale sono c sin
_
_
`r
_
+/ cos
_
_
`r
_
,
la condizione n(0) = 0 implica / = 0 e la condizione n(1) = 0 implica
_
` = ::. Quindi gli autovalori di questo problema sono :
2
:
2

+o
a=1
e le
autofunzioni sono le funzioni trigonometriche
__
2 sin(::r)
_
+o
a=1
. Le soluzioni
di d
2
n(r),dr
2
= 0, n(0) = 0, sono cr, mentre le soluzioni di d
2
n(r),dr
2
=
0, n(1) = 0 sono /(r 1). Quindi la funzione di Green
G(r. ) =
_
(1 r) se 0 _ _ r _ 1,
r(1 ) se 0 _ r _ _ 1.
48
e valgono gli sviluppi in serie
G(r. ) = 2:
2
+o

a=1
:
2
sin(::r) sin(::).
_
1
0
_
1
0
[G(r. )[
2
ddr = :
4
+o

a=1
:
4
.
In particolare, ponendo r = = 1,2 nella prima serie si ricava
+o

a=1
(2: +
1)
2
= :
2
,8, da cui segue che
+o

a=1
:
2
= :
2
,6. Calcolando lintegrale si
ottiene
+o

a=1
:
4
= :
4
,90.
La soluzione del problema al bordo
_
_
_

d
2
dr
2
n(r) = (r).
(0) = (1) = 0.
data
G(r) = (1 r)
_
a
0
()d +r
_
1
a
(1 )()d
= 2:
2
+o

a=1
:
2
_
1
0
() sin(::)d sin(::r).
ESEMPIO: Il problema di Sturm-Liouville
_
_
_
d
2
dr
2
n(r) +`n(r) = 0.

n(0) =

n(1) = 0.
ha autovalori :
2
:
2

+o
a=0
e autofunzioni
__
2 cos(::r)
_
+o
a=0
.
ESEMPIO: Il problema di Sturm-Liouville con condizioni al bordo pe-
riodiche _
_
_
d
2
dr
2
n(r) +`n(r) = 0.
n(0) = n(1).

n(0) =

n(1).
49
ha autovalori 4:
2
:
2

+o
a=o
e autofunzioni exp(2:i:r)
+o
a=o
. Se si vuole
rimanere nel campo reale, basta sostituire ad ogni coppia di autofunzioni
exp(2:i:r). exp(2:i:r) le autofunzioni
__
2 cos(::r).
_
2 sin(::r)
_
.
ESEMPIO: Se r la posizione e t il tempo, ,(r + ct) unonda che
si muove da destra a sinistra con velocit c e questa funzione soluzione
dellequazione dierenziale di trasporto J(t. r),Jt = cJ(t. r),Jr. Simil-
mente (r ct) unonda che si muove da sinistra a destra ed soluzione
dellequazione dierenziale J(t. r),Jt = cJ(t. r),Jr. La somma ,(r
ct) +(r +ct) soluzione dellequazione prodotto
(J,Jt +cJ,Jr) (J,Jt cJ,Jr) (t. r) = 0.
J
2
(t. r),Jt
2
= c
2
J
2
(t. r),Jr
2
.
Cerchiamo una motivazione sica per questa equazione delle onde. De-
notiamo con (t. r) le oscillazioni trasversali di una corda di densit j(r)
soggetta ad una tensione 1(r) che in posizione di equilibrio distesa lungo
lasse delle ascisse. Se 0 langolo tra la tangente alla corda e lasse delle
ascisse, su un segmento di estremi r e r + dr agisce una forza trasversale
1(r + dr) sin(0(t. r + dr)) 1(r) sin(0(t. r)), pi eventuali forze esterne
1(t. r)dr, per esempio la gravit qj(r)dr. Per piccole oscillazioni si pu
approssimare sin(0) = 0 0
3
,6 + ... con tan(0) = 0 + 0
3
,3 + .... Quindi,
uguagliando le forze alla massa j(r)dr per laccelerazione J
2
(t. r+dr),Jr
2
si ottiene
j(r)
J
2
Jt
2
(t. r)dr = 1(r +dr)
J
Jr
(t. r +dr) 1(r)
J
Jr
(t. r) +1(t. r)dr.
j(r)
J
2
Jt
2
(t. r) =
J
Jr
_
1(r)
J
Jr
(t. r)
_
+1(t. r).
In particolare la velocit di propagazione di queste onde
_
1,j. Os-
serviamo che la tensione una forza e la densit un rapporto tra massa e
lunghezza, quindi
_
1,j ha proprio le dimensioni di una velocit ed il conto
torna. Consideriamo le oscillazioni libere,
j(r)
J
2
Jt
2
(t. r) =
J
Jr
_
1(r)
J
Jr
(t. r)
_
.
Cercando soluzioni della forma (t. r) = (t)n(r) e separando le variabili
si ottiene
(t)
1
J
2
Jt
2
(t) = (j(r)n(r))
1
J
Jr
_
1(r)
J
Jr
n(r)
_
.
50
Il termine a sinistra funzione di t e quello a destra di r, se i due termini
sono uguali allora devono essere uguali ad una costante. Quindi
_

_
J
2
Jt
2
(t) = `(t).
J
Jr
_
1(r)
J
Jr
n(r)
_
= `j(r)n(r).
Le vibrazioni armoniche semplici sono (cos(jt) +1sin(jt)) n(r), con
n(r) soluzione dellequazione J (1(r)Jn(r),Jr) Jr = j
2
j(r)n(r). Per una
corda nita, c _ r _ /, ci sono delle naturali condizioni al bordo. Gli
estremi ssi corrispondono alle condizioni n(c) = n(/) = 0, gli estremi
liberi corrispondono a Jn(c),Jr = Jn(/),Jr = 0. Le condizioni n(c) =
n(/) e Jn(c),Jr = Jn(/),Jr danno soluzioni periodiche. Indichiamo con
j
2
a

+o
a=1
gli autovalori e con ,
a
(r)
+o
a=1
un sistema ortonormale completo in
1
2
[c. /] di autofunzioni dellequazione dierenziale J (1(r)Jn(r),Jr) Jr =
j
2
j(r)n(r) con le appropriate condizioni al bordo. Lequazione delle onde
lineare e la soluzione generale si ottiene per superposizione delle soluzioni
armoniche semplici,
(t. r) =
+o

a=1
((:) cos(j
a
t) +1(:) sin(j
a
t)) ,
a
(r).
Con una opportuna scelta delle costanti (:)
+o
a=1
e 1(:)
+o
a=1
si pos-
sono prescrivere la posizione e la velocit al tempo t = 0,
(0. r) =
+o

a=1
(:),
a
(r).
J
Jt
(0. r) =
+o

a=1
j
a
1(:),
a
(r).
Se i dati iniziali (0. r) e J(0. r),Jt sono sucientemente lisci, le costanti
(:)
+o
a=1
e 1(:)
+o
a=1
decadono velocemente se : + e la serie che
denisce (t. r) pu essere derivata termine a termine, quindi quella ot-
tenuta la soluzione dellequazione delle onde omogenea. La soluzione di
unequazione non omogenea simile,
j(r)
J
2
Jt
2
(t. r) =
J
Jr
_
1(r)
J
Jr
(t. r)
_
+1(t. r).
51
Per ogni t consideriamo lo sviluppo di j
1
(r)1(t. r) =
+o

a=1
,
a
(t),
a
(r).
Se (t. r) =
+o

a=1

a
(t),
a
(r), si ottengono delle equazioni dierenziali per le
incognite
a
(t)
+o
a=1
,
J
2
Jt
2

a
(t) +j
2
a

a
(t) = ,
a
(t).

a
(t) =
a
(0) cos(j
a
t) +
J
a
(0),Jt
j
a
sin(j
a
t) +
_
t
0
,
a
(:)
sin (j
a
(t :))
j
a
d:.
ESEMPIO: Consideriamo le oscillazioni di una catena omogenea pe-
sante sospesa ad un estremo. Se la catena ha lunghezza 1, prendendo lasse
delle ascisse verticale e lestremit ssa della catena in r = 1, la tensione
della catena in punto r risulta essere proporzionale ad r e lequazione delle
oscillazioni diventa
J
2
Jt
2
(t. r) = /
2
J
Jr
_
r
J
Jr
(t. r)
_
.
Con il cambio di variabile . = 2
_
r si ha J,Jr = 2.
1
J,J. e, ponendo
(t. r) = n(t. .), si ottiene
J
2
Jt
2
n(t. .) = /
2
.
1
J
J.
_
.
J
J.
n(t. .)
_
.
Le autofunzioni delloperatore dierenziale
.
1
J
J.
_
.
J
J.
,(.)
_
=
2
,(.)
analitiche con ,(0) = 1 sono le funzioni di Bessel
J
0
(.) =
+o

a=0
()
a
(:!)
2
_
.
2
_
2a
.
Per avere lestremo sso (t. 1) = 0 si deve imporre J
0
(2
_
1) = 0 e
questo si verica per una innit di valori 0 <
1
<
2
<
3
< .... Il sistema
52
J
0
(
a
.)
+o
a=1
risulta ortogonale e completo in 1
2
__
0. 2
_
1
_
. .d.
_
, quindi le
oscillazioni della catena si possono rappresentare con una serie del tipo
(t. r) =
+o

a=1
(
a
cos(/
a
t) +1
a
sin(/
a
t)) J
0
(2
a
_
r).
ESEMPIO: Se lequazione delle onde descrive il trasporto, quella del
calore descrive la diusione, Jn(t. r),Jt = cJ
2
n(t. r),Jr
2
. Dove la temper-
atura concava la temperatura diminuisce e dove convessa aumenta, cio
la temperatura tende a diventare lineare. In particolare, J
2
n(t. r),Jr
2
0
se t +. Eliminando la temperatura n(t. r) dallequazione, resta il co-
eciente di diusione c = (|n:q/c..c)
2
,tc:jo. In particolare, c = /,cj,
con / la conducibilit termica, c il calore specico, j la densit del materiale.
Combinando diusione, trasporto e irraggiamento si ottiene unequazione del
tipo
Jn(t. r),Jt = cJ
2
n(t. r),Jr
2
/Jn(t. r),Jr cn(t. r) +d.
Lequazione del calore descrive anche la diusione di un soluto in un
solvente ed in questo caso n(t. r) la concentrazione del soluto. Lequazione
interviene anche nel moto di uidi viscosi ed in questo caso n(t. r) la velocit
in una direzione assegnata. Cerchiamo una motivazione sica per lequazione
del calore. Denotiamo con n(t. r) la temperatura di una sbarra. La legge di
Fourier assume un usso di calore proporzionale ma con verso opposto al
gradiente di temperatura. Quindi, il calore che entra in un segmento di
estremi r e r +dr
j(r +dr)
J
Jr
n(t. r +dr) j(r)
J
Jr
n(t. r) -
J
Jr
_
j(r)
J
Jr
n(t. r)
_
dr.
Se lambiente esterno a temperatura :(r), ci pu anche essere una
perdita di calore per irraggiamento (r) (n(t. r) :(r)) dr. Inoltre ci pu
essere una sorgente di calore interna 1(t. r)dr. Il calore che entra anche
proporzionale allaumento di temperatura Jn(t. r),Jt, quindi
n(r)
J
Jt
n(t. r) =
J
Jr
_
j(r)
J
Jr
n(t. r)
_
(r)n(t. r) +1(t. r).
Consideriamo lequazione del calore omogenea
n(r)
J
Jt
n(t. r) =
J
Jr
_
j(r)
J
Jr
n(t. r)
_
.
53
Cercando soluzioni della forma n(t. r) = (t)(r) e separando le variabili
si ottiene
(t)
1
J
Jt
(t) = (n(r)(r))
1
J
Jr
_
j(r)
J
Jr
(r)
_
.
Il termine a sinistra funzione di t e quello a destra di r, se i due termini
sono uguali allora devono essere uguali ad una costante. Quindi
_

_
J
Jt
(t) = `(t).
J
Jr
_
j(r)
J
Jr
(r)
_
= `n(r)(r).
Le vibrazioni armoniche semplici sono exp(j
2
t)(r), con (r) soluzione
dellequazione J (j(r)J(r),Jr) ,Jr = j
2
n(r)(r). Per una barra nita,
c _ r _ /, ci sono delle naturali condizioni al bordo, per esempio la con-
dizione di Dirichlet (c) = (/) = 0 signica che il bordo viene tenuto a tem-
peratura costante, mentre la condizione di Neumann J(c),Jr = J(/),Jr =
0 signica che il bordo viene isolato. Unaltra condizione al bordo non omo-
genea J(c),Jr = ((c) :), e lo stesso in /. Questo modellizza un
usso di calore proporzionale alla dierenza di temperatura (c) :, con : la
temperatura esterna. Se j
2
a

+o
a=1
sono gli autovalori e ,
a
(r)
+o
a=1
un sistema
ortonormale completo in 1
2
[c. /] di autofunzioni dellequazione dierenziale
J (j(r)J(r),Jr) ,Jr = j
2
n(r)(r) con le appropriate condizioni al bordo,
una soluzione dellequazione del calore
n(t. r) =
+o

a=1

a
exp(j
2
a
t),
a
(r).
Con una opportuna scelta delle costanti
a

+o
a=1
si pu prescrivere la
temperatura n(0. r) =
+o

a=1

a
,
a
(r) al tempo t = 0. A causa dei fattori
esponenziali exp(j
2
a
t)
+o
a=1
, la serie che denisce n(t. r) converge molto
velocemente. Anche partendo da una distribuzione di temperatura n(0. r)
molto irregolare, per t 0 si ottiene una distribuzione liscia.
Consideriamo ora la soluzione dellequazione non omogenea,
n(r)
J
Jt
n(t. r) =
J
Jr
_
j(r)
J
Jr
n(t. r)
_
+1(t. r).
54
Per ogni t consideriamo lo sviluppo di n
1
(r)1(t. r) =
+o

a=1
,
a
(t),
a
(r).
Se (t. r) =
+o

a=1

a
(t),
a
(r), si ottengono delle equazioni dierenziali per le
incognite
a
(t)
+o
a=1
,
J
Jt

a
(t) = j
2
a

a
(t) +,
a
(t).

a
(t) =
a
(0) exp(j
2
a
t) +
_
t
0
,
a
(:) exp(j
2
a
(: t))d:.
ESEMPIO: Consideriamo lequazione del calore
J
Jt
n(t. r) = c
J
2
Jr
2
n(t. r) /
J
Jr
n(t. r) c (n(t. r) d) .
/Jn(t. r),Jr un trasporto di calore con velocit / e c (n(t. r) d)
una perdita di calore per irraggiamento in un ambiente a temperatura d.
Con un opportuno cambio di variabili, lequazione si trasforma nella classica
equazione del calore,
n(t. r) = exp (ct) (ct. r /t) +d.
J
Jt
(t. r) =
J
2
Jt
2
(t. r).
Questa equazione descrive anche la diusione di una certa sostanza in
un certo ambiente. Diamone una interpretazione probabilistica discreta. Se
una certa quantit di calore, o un certo numero di particelle di una certa
sostanza, si trovano distribuite in una successione di scatole ed hanno la
possibilit di spostarsi da una scatola allaltra, si pu indicare con j(:. :) la
percentuale di queste particelle che al tempo : = 0. 1. 2. ... si trovano al posto
: = ... 2. 1. 0. 1. 2. 3. .... Quindi, per ogni tempo si ha una distribuzione
di probabilit, j(:. :) _ 0 e
+o

a=o
j(:. :) = 1. Assumendo che dal tempo
: al tempo :+ 1 le particelle si spostino a caso dal punto : ai punti : 1
con probabilit 1/2, si ha
j(:+ 1. :) =
j(:. : 1) +j(:. : + 1)
2
.
j(:+ 1. :) j(:. :) =
j(:. : 1) 2j(:. :) +j(:. : + 1)
2
.
55
La dierenza prima j(:+1. :)j(:. :) lanalogo discreto della derivata
prima e la dierenza seconda lanalogo della derivata seconda,
j(:. : + 1) 2j(:. :) +j(:. : 1)
= (j(:. : + 1) j(:. :)) (j(:. :) j(:. : 1)).
Quindi, ponendo j(:. :) = n(:. :o), si ha
n((:+ 1) . :o) n(:. :o)

=
o
2
2
n(:. (: 1)o) 2n(:. :o) +n(:. (: + 1)o)
o
2
.
Inne, se : = t, :o = r, . o 0+, o
2
,2 /, si ottiene
J
Jt
n(t. r) = /
J
2
Jt
2
n(t. r).
In questo modello il calore in un tempo si sposta ad una distanza
_
2/.
Nonostante questa velocit di propagazione risulti innita,
_
2/, = , il
modello descrive bene la realt. Questa derivazione dellequazione del calore
in principio simile alla descrizione del moto browniano data da Einstein nel
1905.
ESEMPIO: Cerchiamo di descrivere la temperatura della terra n(t. r) al
tempo t ed alla profondit r. Assumendo, per lavvicendarsi delle stagioni,
una temperatura alla supercie approssimativamente periodica di periodo
uno se il tempo misurato in anni, si deve risolvere unequazione dierenziale
del tipo
_

_
J
Jt
n(t. r) =
J
2
Jr
2
n(t. r) se < t < + e r 0,
n(t. 0) =
+o

a=o
n(:. 0) exp(2:i:t).
Questa equazione dierenziale del secondordine in r ha una sola con-
dizione iniziale in r = 0, ma come altra condizione si pu alla soluzione
di mantenersi limitata per r 0. Per r ssato, sviluppando in serie di
56
Fourier rispetto alla variabile t si ha n(t. r) =
+o

a=o
n(:. r) exp(2:i:t) e
dallequazione per n(t. r) si ricava lequazione per i coecienti n(:. r)
+o
a=o
,
J
2
Jr
2
n(:. r) 2:i: n(:. r) = 0.
La soluzione generale dellequazione
n(:. r) =
_

_
(0) + 1(0)r se : = 0,
(:) exp ((1 +i)
_
::r) +1(:) exp ((1 + i)
_
::r) se : 0,
(:) exp
_
(1 i)
_
: [:[r
_
+1(:) exp
_
(1 i)
_
: [:[r
_
se : 0.
Se si richiede che queste soluzioni rimangano limitate per r +, si
deve imporre 1(:) = 0 e, per vericare la condizione iniziale, (:) = n(:. 0).
Quindi,
n(t. r) =
n(0. 0) +
+o

a=1
n(:. 0) exp
_

_
::r
_
exp
_
i
_
2::t
_
::r
__
+
1

a=o
n(:. 0) exp
_

_
: [:[r
_
exp
_
i
_
2::t +
_
: [:[r
__
.
Inne, se il dato iniziale reale, n(:. 0) = n(:. 0) e se n(:. 0) =
c(:) exp (i/(:)) con c(:) e /(:) reali, allora
n(t. r) = c(0) + 2
+o

a=1
c(:) exp
_

_
::r
_
cos
_
2::t
_
::r +/(:)
_
.
Le ampiezze delle componenti armoniche vengono smorzate esponenzial-
mente con il crescere della profondit e questi smorzamenti crescono con le
frequenze. Inoltre, le varie armoniche subiscono anche dei cambiamenti di
fase che possono portare a delle inversioni termiche. Risolviamo un esempio
57
esplicito. Il ciclo delle stagioni provoca un andamento annuale di temper-
atura approssimativamente sinusoidale. Quindi,
_
_
_
J
Jt
n(t. r) = c
J
2
Jr
2
n(t. r) se < t < + e r 0,
n(t. 0) = / sin(2:t) +c.
n(t. r) = / exp
_

_
:,cr
_
sin
_
2:t
_
:,cr
_
+c
In particolare, ad una profondit r =
_
c: si verica una completa in-
versione termica, con pi freddo in estate che in inverno. Il coeciente di
diusione ha la fattorizzazione c = /,cj, con / la conducibilit termica,
c il calore specico, j la densit del materiale. Per un suolo tipo si ha
/,cj - 2 10
3
c:
2
, sec, che trasformati in metri ed anni danno
c - 2 10
3
10
4
365 24 60 60 (:ct:i)
2
,c::i.
Cio, c - 6. 3.... Quindi, la prima inversione termica dovuta a uttuazioni
di temperatura annuali si verica ad una profondit r =
_
c: - 4. 45....
Quindi, la profondit giusta per una cantina circa quattro metri e mezzo.
Se invece si considerano le uttuazioni diurne, si ottiene un coeciente di
diusione in centimetri e giorni
c - 2 10
3
24 60 60 (cc:ti:ct:i)
2
,qio::i.
Cio, c - 172. 8... e la prima inversione termica dovuta a uttuazioni di-
urne si verica ad una profondit r =
_
c: - 23. 29.... Quindi le uttuazioni
diurne di temperatura penetrano in profondit solo pochi centimetri.
ESERCIZIO: Si toglie dal frigorifero un bel pezzo di carne di forma
approssimativamente sferica a temperatura e lo si mette in forno a tem-
peratura 1. Larrosto cotto a puntino quando la temperatura al centro
risulta uguale a C. Se un arrosto di 1 kg. cuoce in un tempo 1, calcolare
quanto ci vuole per un arrosto di 2 kg. e vericare con opportuni esperimenti
se la teoria si accorda alla pratica.
Lequazione dierenziale dellarrosto di 1 kg.
_

_
J
Jt
n(t. r) = /
3

)=1
J
2
Jr
2
)
n(t. r) se t 0 e r ,
n(t. r) = 1 se t 0 e r J,
n(0. r) = se r .
58
Centrare larrosto in r = 0 non ne altera il sapore. Il tempo 1 di
cottura la soluzione dellequazione n(t. 0) = C. Losservazione fonda-
mentale che se n(t. r) una soluzione dellequazione del calore, anche
n(`
2
t. `r) una soluzione. In particolare, se larrosto di 1 kg. , quello
di 2 kg.
3
_
2 e la soluzione (t. r) dellequazione dierenziale associ-
ata (t. r) = n(2
23
t. 2
13
r). Quindi il tempo di cottura, soluzione di
(t. 0) = C, 2
23
1. Di fatto, data la simmetria radiale del problema, pos-
sibile trasformare lequazione dierenziale in (t. r) in unequazione in (t. [r[)
che pu essere risolta utilizzando degli sviluppi in serie di Fourier.
Risolviamo lequazione del calore per una sfera in 1
3
con dati al bordo
radiali,
_

_
J
Jt
n(t. r) = /
3

)=1
J
2
Jr
2
)
n(t. r) se t 0 e [r[ < 1,
n(0. r) = se [r[ < 1 e n(t. r) = 1 se [r[ = 1.
Visto che le condizioni iniziali ed al contorno sono radiali, anche la soluzione
deve essere radiale. Se n(t. r) radiale e [r[ = :,
3

)=1
J
2
Jr
2
)
n(t. r) =
_
J
2
J:
2
+
2
:
J
J:
_
n(t. :) = :
1
J
2
J:
2
(:n(t. :)) .
Posto :n(t. :) = (t. :), lequazione del calore si trasforma in
_

_
J
Jt
(t. :) = /
J
2
J:
2
(t. :) se t 0 e 0 < : < 1,
(0. :) = : se 0 _ : < 1,
(t. 0) = 0 e (t. 1) = 11.
Ponendo (t. :) = n(/1
2
t. 1
1
:) + 1:, lequazione si trasforma ulteri-
ormente in
_

_
J
Jt
n(t. :) =
J
2
J:
2
n(t. :) se t 0 e 0 < : < 1,
n(0. :) = ( 1) 1: se 0 _ : < 1,
n(t. 0) = n(t. 1) = 0.
59
Lo sviluppo in serie di Fourier della soluzione
n(t. :) =
+o

a=1
_
2 ( 1) 1
_
1
0
: sin (:::) d:
_
exp
_
:
2
:
2
t
_
sin(:::)
= 2:
1
( 1) 1
+o

a=1
cos(::)
:
exp
_
:
2
:
2
t
_
sin(:::).
Concludendo,
n(t. :) = :
1
(t. :) = :
1
n(/1
2
t. 1
1
:) +1
= 1 + 2:
1
(1 ) 1:
1
+o

a=1
()
a
:
exp
_
:
2
:
2
/1
2
t
_
sin(::1
1
:).
60
o1o11`1 C11C`C1`11 1 o1111 11 1Cl1111
Una semplice ma importante osservazione che per dimostrare la com-
pletezza di un sistema ortonormale n
)
in H, basta dimostrare la com-
pletezza del sistema in un sottospazio denso in H. Anzi, se con combinazioni
lineari

)
`
)
n
)
possibile approssimare bene quanto si vuole un sistema di
vettori
)
che genera un sottospazio denso in H, allora il sistema n
)

completo in H.
TEOREMA (Vitali-Dalzell): Sia n
)
(r) un sistema ortonormale in
1
2
[c. /].
(1) Se per un insieme denso di : in [c. /] si ha

_
v
o
n
)
(r)dr

2
= : c.
allora il sistema n
)
(r) completo in 1
2
[c. /].
(2) Se

)
_
b
o

_
v
o
n
)
(r)dr

2
d: =
(/ c)
2
2
.
allora il sistema n
)
(r) completo in 1
2
[c. /].
Dimostrazione: Per la disuguaglianza di Bessel per ogni : si ha

_
v
o
n
)
(r)dr

2
=

<
[o,v]
. n
)

2
_
_
b
o

[o,v]
(r)

2
dr = : c.
Luguaglianza implica che la funzione caratteristica
[o,v]
(r) appartiene
alla chiusura del sottospazio generato da n
)
(r). Le funzioni
[o,v]
(r)
generano il sottospazio delle funzioni semplici con discontinuit in questi
punti :. Se linsieme degli : denso in [c. /], questo sottospazio denso in
1
2
[c. /]. Questo prova (1). Integrando la disuguaglianza precedente si ha
_
b
o
_

<
[o,v]
. n
)

2
_
d: _
_
b
o
(: c)d: =
(/ c)
2
2
.
61
Se vale luguaglianza, allora

<
[o,v]
. n
)

2
= : c per quasi ogni :
in [c. /]. Quindi (2) segue da (1).
TEOREMA: I seguenti sistemi sono ortonormali e completi in 1
2
[c. /]:
1)
_
(/ c)
12
exp
_
2:i:r
/ c
__
+o
a=o
.
2)
_
_
1
/ c
.
_
2
/ c
cos
_
2::(r c)
/ c
_
.
_
2
/ c
sin
_
2::(r c)
/ c
_
_
+o
a=1
.
3)
_
_
1
/ c
.
_
2
/ c
cos
_
::(r c)
/ c
_
_
+o
a=1
.
4)
_
_
2
/ c
sin
_
::(r c)
/ c
_
_
+o
a=1
.
Dimostrazione: Dimostriamo solo 1) con c = 0 e / = 1. La dimostrazione
degli altri casi analoga. Lortonormalit di exp (2:i:r)
+o
a=o
in 1
2
[0. 1]
segue dalla formula
_
1
0
exp(2:i:r)exp(2:i:r)dr =
exp(2:i(: :)r)
2:i(: :)

1
0
.
La completezza segue dal criterio di Vitali-Dalzell e dalla formula di
Eulero
+o

a=1
:
2
= :
2
,6. Infatti
_
v
0
exp(2:i:r)dr =
exp(2:i::) 1
2:i:
= exp(:i::)
sin(:::)
::
.
+o

a=o
_
1
0

_
v
0
exp(2:i:r)dr

2
d: =
+o

a=o
_
1
0

sin(:::)
::

2
d:
=
_
1
0
:
2
d: + 2
+o

a=1
1
:
2
:
2
_
1
0
[sin(:::)[
2
d: =
1
3
+
1
:
2
+o

a=1
1
:
2
=
1
2
.
Non possiamo resistere dal presentare la dimostrazione originale della
formula di Eulero.
62
TEOREMA (Eulero): 1 +1,4 +1,9 +1,16 +1,25 +1,36 +... = :
2
,6.
Dimostrazione: Se si conoscono gli zeri di un polinomio, questo pu essere
scomposto in fattori lineari. Si pu congetturare che una simile scomposizione
vale anche per certe funzioni trascendenti, per esempio sin(r) ha uno sviluppo
di Taylor ed come un polinomio di grado innito,
sin(r) = r
r
3
6
+
r
5
120
...
Gli zeri sono nei punti r = 0. :. 2:. ... e sin(r) - r se r piccolo.
Quindi
sin(r) = r(1 +
r
:
)(1
r
:
)(1 +
r
2:
)(1
r
2:
)... = r(1
r
2
:
2
)(1
r
2
4:
2
)...
Uguagliando la serie al prodotto si ottiene
r
r
3
6
+... = r(1
r
2
:
2
)(1
r
2
4:
2
)... = r
1
:
2
(1 +
1
4
+
1
9
+...)r
3
+...
Uguagliando i coecienti di r
3
si ottiene il valore della serie dei reciproci
dei quadrati,
+o

I=1
/
2
= :
2
,6. Uguagliando i coecienti di r
5
si pu anche ri-
cavate il valore della serie dei reciproci delle quarte potenze,
+o

I=1
/
4
= :
4
,90
e, pi in generale, si possono ricavare i valori delle serie dei reciproci delle
potenze pari. In questa dimostrazione il rigore lascia un po a desiderare,
ma Eulero calcola numericamente la somma degli inversi dei quadrati e
trova 1,644934..., proprio come (3. 1415926535...)
2
,6 = 1.644934.... Quindi,
se si pu avere qualche perplessit sul metodo, non lecito dubitare del
risultato.
TEOREMA: Se n
)
(r)
)J
un sistema ortonormale completo in 1
2
[c. /]
e se
I
()
I1
un sistema ortonormale completo in 1
2
[c. d], allora il sis-
tema prodotto n
)
(r)
I
()
(),I)J1
ortonormale completo in 1
2
([c. /] [c. d]).
Dimostrazione: Lortonormalit segue dalluguaglianza
_
b
o
_
o
c
(n
i
(r)
I
()) (n
)
(r)
I
())drd =
__
b
o
n
i
(r)n
)
(r)dr
___
o
c

I
()
I
()d
_
.
63
Per dimostrare la completezza basta osservare che la funzione caratter-
istica di un intervallo
[j,q]
(r) pu essere approssimata da combinazioni lin-
eari

c
)
n
)
(r) e similmente
[v,c]
() pu essere approssimata da

,
I

I
().
Quindi la funzione caratteristica di un rettangolo
[j,q]
(r)
[v,c]
() pu es-
sere approssimata dal prodotto

c
)
,
I
n
)
(r)
I
(). Ogni funzione in
1
2
([c. /] [c. d]) pu essere approssimata da una combinazione lineare di
funzioni caratteristiche di rettangoli e queste funzioni caratteristiche possono
essere approssimate da combinazioni lineari di funzioni del tipo n
)
(r)
I
().
Quindi il sistema di queste funzioni completo.
TEOREMA:
_
.

)=1
(/
)
c
)
)
12
exp
_
.

)=1
2:i:
)
r
)
, (/
)
c
)
)
__
o<a
j
<+o
un sistema ortonormale completo in 1
2
([c
1
. /
1
] ... [c
.
. /
.
]).
Dimostrazione: Segue dai teoremi precedenti.
TEOREMA: Sia n(r) una funzione positiva e integrabile su un inter-
vallo limitato 1. In 1
2
(. n(r)dr) esiste un sistema ortonormale com-
pleto
a
(r)
+o
a=0
, con
a
(r) polinomio di grado :. Questo sistema si ottiene
applicando il procedimento di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt ai monomi
r
a

+o
a=0
.
Dimostrazione: I monomi 1, r, r
2
, r
3
,... sono linearmente indipendenti,
perch un polinomio non nullo non pu essere identicamente zero in un in-
tervallo. Applicando il processo di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt
a questi monomi, si ottiene una base per lo spazio dei polinomi. Per di-
mostrare la completezza di questo sistema, basta provare la densit dei
polinomi in 1
2
(. n(r)dr). Data una funzione ,(r) a quadrato integra-
bile ed 0, esiste una funzione (r) continua nella chiusura di tale che
__

[,(r) (r)[
2
n(r)dr
_
12
< e, per il teorema di approssimazione di
64
Weierstrass, esiste un polinomio 1(r) con sup
a
[(r) 1(r)[ < . Quindi
__

[,(r) 1(r)[
2
n(r)dr
_
12
_
__

[,(r) (r)[
2
n(r)dr
_
12
+
__
[(r) 1(r)[
2
n(r)dr
_
12
_
__

[,(r) (r)[
2
n(r)dr
_
12
+
__
n(r)dr
_
12
_
sup
a
[(r) 1(r)[
_
_ c.
TEOREMA: I polinomi di Legendre
1
a
(r) =
_
: + 1,2
2
a
:!
d
a
dr
a
_
r
2
1
_
a
sono un sistema ortonormale completo in 1
2
[1. 1].
Dimostrazione: La derivata :-esima di un polinomio di grado 2: un
polinomio di grado :. Osserviamo poi che se / _ :,
_
1
1
Q(r)
d
a
dr
a
_
r
2
1
_
a
dr
= Q(r)
d
a1
dr
a1
_
r
2
1
_
a

1
1

_
1
1
d
dr
Q(r)
d
a1
dr
a1
_
r
2
1
_
a
dr
= ()
I
_
1
1
d
I
dr
I
Q(r)
d
aI
dr
aI
_
r
2
1
_
a
dr.
Quindi, ogni polinomio di grado minore di : ortogonale a (d,dr)
a
(r
2
1)
a
e questi polinomi sono ortogonali tra loro. Inoltre,
_
1
1

d
a
dr
a
_
r
2
1
_
a

2
dr
= ()
a
_
1
1
_
r
2
1
_
a
d
2a
dr
2a
_
r
2
1
_
a
dr = (2:)!
_
1
1
_
1 r
2
_
a
dr
= (2:)!
2:
2: + 1
_
1
1
_
1 r
2
_
a1
dr = (2:)!
(2:)(2: 2)...(4)(2)
(2: + 1)(2: 1)...(5)(3)
2
=
(2
a
:!)
2
: + 1,2
.
65
La completezza del sistema segue dal teorema precedente.
Tra i tanti sistemi ortonormali, il pi semplice forse il sistema di Haar.
Le funzioni di Haar si ottengono ortogonalizzando le funzioni caratteristiche
degli intervalli diadici (:2
I
. (:+1)2
I
), generati dividendo ripetutamente
a met lintervallo (0. 1).
TEOREMA: Sia
0
(r) = 1 e, se : = 2
I
+:, / _ 0, 0 _ : < 2
I
,

a
(r) =
_
_
_
2
I2
:c :2
I
< r < (:+ 1,2)2
I
.
2
I2
:c (:+ 1,2)2
I
< r < (:+ 1)2
I
.
0 c|t:i:c:ti.
1) Il sistema di Haar
a
(r)
+o
a=0
ortonormale completo in 1
2
[0. 1].
Questo sistema si ottiene con il processo di ortogonalizzazione di Gram-
Schmidt applicato alle funzioni caratteristiche degli intervalli diadici (0. 1),
(0. 1,2), (1,2. 1), (0. 1,4), (1,4. 1,2), (1,2. 3,4), (3,4. 1), (0. 1,8),...
2) Le somme parziali della serie di Fourier-Haar sono una media della
funzione su intervalli diadici,
o
a
,(r) =
a

I=0
< ,.
I

I
(r) =
1
[1(r)[
_
1(a)
,()d.
dove 1(r) un intervallo diadico che contiene r ed ha misura 2
I
o
2
I1
, con : = 2
I
+:.
3) Se : +, allora o
a
,(r) ,(r) per quasi ogni r in (0. 1). Se ,(r)
continua in un intervallo, allora in ogni compatto contenuto nellintervallo
o
a
,(r) ,(r) uniformemente.
Dimostrazione: La prima funzione
0
(r) vale +1 in tutto lintervallo
(0. 1). La seconda funzione
1
(r) vale +1 in (0. 1,2) e vale 1 in (1,2. 1). Le
altre funzioni si ottengono dalla funzione
1
(r) per dilatazione e traslazione.

2
(r) e
3
(r) hanno la stessa forma di
1
(r), ma con supporto in (0. 1,2)
e (1,2. 1).
4
(r),
5
(r),
6
(r),
7
(r), hanno la stessa forma di
1
(r), ma
con supporto in (0. 1,4), (1,4. 1,2), (1,2. 3,4), (3,4. 1)... Lortonormalit del
sistema segue dal fatto che se due intervalli diadici hanno intersezione non
vuota, allora uno contenuto nellaltro. Quindi, se : < :, allora
n
(r)

a
(r) o zero o un multiplo di
a
(r), in ogni caso
_
1
0

n
(r)
a
(r)dr = 0.
66
Indichiamo con
I
lo spazio vettoriale delle funzioni costanti nei 2
I
intervalli
diadici (:2
I
. (: + 1)2
I
). Questo spazio ha dimensione 2
I
e le funzioni
caratteristiche degli intervalli (:2
I
. (:+1)2
I
) ne sono una base. Le prime
2
I
funzioni di Haar sono costanti su questi intervalli diadici ed essendo orto-
normali sono anche indipendenti. Quindi anche le prime 2
I
funzioni di Haar
sono una base di
I
. Possiamo concludere che le funzioni di Haar
a
(r)
+o
a=0
sono una base di

+o
I=1

I
e siccome questo sottospazio denso in 1
2
[0. 1], il
sistema delle funzioni di Haar completo. Questo prova 1).
Per provare 2) basta osservare che le somme parziali :-esime sono la
proiezione di una funzione sul sottospazio generato dalle prime :+1 funzioni
di Haar. Ma questo un sottospazio di funzioni costanti su intervalli diadici
e la proiezione su questo sottospazio data dalla media di una funzione su
tali intervalli.
3) segue da 2) e dal teorema di dierenziazione di Lebesgue. Se la funzione
,(r) localmente integrabile, allora per quasi ogni r,
lim
1a
1
[1[
_
1
,()d = ,(r).
Per dimostrare la convergenza uniforme o
a
,(r) ,(r) quando ,(r)
uniformemente continua, basta osservare che
[o
a
,(r) ,(r)[ =

1
[1(r)[
_
1(a)
(,() ,(r)) d

_ sup
j1(a)
[,() ,(r)[ .
Abbiamo visto che le serie di Fourier in uno spazio di Hilbert conver-
gono nella topologia dello spazio. Se lo spazio in questione uno spazio di
funzioni, come 1
2
(A. dj), si pu anche essere interessati alla convergenza
puntuale, o quasi ovunque. Si pu mostrare che, per ogni sistema ortonor-
male, le serie di Fourier a quadrato integrabile convergono quasi ovunque
se opportunamente permutate. Ma si pu anche mostrare che esistono serie
di Fourier a quadrato integrabile che opportunamente permutate divergono
quasi ovunque. Il problema della convergenza puntuale delle serie di Fourier
quindi piuttosto complicato. Qui ci limitiamo a presentare dei semplici
risultati di convergenza puntuale di serie di Fourier rispetto al il sistema
trigonometrico.
DEFINIZIONE: I coecienti di Fourier ,(:)
+o
a=o
e la serie di Fourier
67
o,(r) di una funzione ,(r) integrabile in [0. 1] sono
,(:) =
_
1
0
,(r) exp(2:i:r)dr.
o,(r) =
+o

a=o
,(:) exp(2:i:r).
Similmente si pu denire lo sviluppo in serie di Fourier su un intervallo
c _ r _ / rispetto al sistema
_
(/ c)
12
exp (2:i:r,(/ c))
_
+o
a=o
o al
sistema trigonometrico di seni e coseni. Osserviamo che
+o

a=o
,(:) exp(2:i:r) =
,(0) +
+o

a=1
( ,(:) + ,(:)) cos(2::r) +i
+o

a=1
( ,(:) ,(:)) sin(2::r).
In particolare, da uno sviluppo in esponenziali si ricava immediatamente
uno sviluppo in seni e coseni, e viceversa. immediato vericare che una
funzione pari se e solo se la successione dei coecienti di Fourier pari,
,(:) = ,(:), dispari se e solo se ,(:) = ,(:). La serie di Fourier
di una funzione pari una serie di coseni e la serie di Fourier di una fun-
zione dispari una serie di seni. Se ,(:) ,= 0 solo per : = :/ + / con
: = 0. 1. 2. ..., la funzione ha una simmetria di ordine /, ,(r + 1,/) =
exp(2:i/,/),(r). Una funzione ha valori reali se e solo se ,(:) = ,(:).
Osserviamo inne che se (c. ,) = j(cos(0). sin(0)) allora
ccos(r) +, sin(r) = j cos(r 0) = j sin(r 0 +:,2).
Quindi una funzione reale periodica superposizione di funzioni sinu-
soidali,

a
c(:) sin(2:i/(:)r +c(:)).
Le ampiezze c(:) e frequenze /(:) sono degli opportuni numeri positivi
ed i c(:) sono spostamenti di fase. Una curiosit: La vista sensibile alle
fasi, ludito sente le ampiezze ma sordo ai cambiamenti di fase.
68
TEOREMA: (1) Se
+o

a=o
[c(:)[ < +, la serie
+o

a=o
c(:) exp(2:i:r)
converge assolutamente ed uniformemente e denisce una funzione ,(r) pe-
riodica di periodo uno con ,(:) = c(:).
(2) Se [c(:)[ _ c [:[
I
, allora la funzione ,(r) derivabile con continuit
/ 2 volte.
(3) Se [c(:)[ _ c [:[
I
per ogni /, allora la funzione ,(r) derivabile
con continuit innite volte.
(4) Se per un qualche d 0 si ha [c(:)[ _ c exp (d [:[), la funzione
,(r) analitica.
Dimostrazione: Per la ortonormalit delle funzioni exp(2:i/r)
+o
I=o
, si
ha
,(:) =
_
1
0
_
+o

I=o
c(/) exp(2:i/r)
_
exp(2:i:r)dr
=
+o

I=o
c(/)
_
1
0
exp(2:i(/ :)r)dr = c(:).
Questo dimostra (1). La dimostrazione di (2), (3), (4) simile.
TEOREMA: (1) Se la funzione ,(r) periodica di periodo uno e dif-
ferenziabile con continuit / volte, allora
,(:) = (2:i:)
I
_
d
I
dr
I
,
_
^(:).
[ ,(:)[ = (2: [:[)
I
_
1
0

d
I
dr
I
,(r)

dr.
(2) Se la funzione ,(r) ha variazione limitata in 0 _ r _ 1, allora
[ ,(:)[ _ (2: [:[)
1
_
1
0
[d,(r)[ .
(3) La serie di Fourier di una funzione periodica di periodo uno con
derivata in 1
2
[0. 1] converge uniformemente ed assolutamente alla funzione.
(4) Una funzione periodica con periodo uno innitamente dierenzia-
bile se e solo se la successione dei suoi coecienti di Fourier rapidamente
69
decrescente, cio per ogni / esiste c(,. /) tale che [ ,(:)[ _ c(,. /) [:[
I
per
ogni :.
(5) Una funzione periodica con periodo uno analitica se e solo se es-
istono c. , 0 con [ ,(:)[ _ cexp (, [:[).
Dimostrazione: (1) e (2) si dimostrano integrando per parti,
,(:) =
_
1
0
,(r)d
_
exp(2:i:r)
2:i:
_
=
_
1
0
exp(2:i:r)
2:i:
d,(r).
Per dimostrare (3) basta osservare che se la funzione ha derivata in
1
2
[0. 1],

a,=0
[ ,(:) exp(2:i:r)[ =

a,=0

(2:i:)
1
_
d
dr
,
_
^(:)

_
1
2:
_

a,=0
[:[
2
_
12
_

a,=0

_
d
dr
,
_
^(:)

2
_
12
=
1
2
_
3
_
_
1
0

d
dr
,(r)

2
dr
_
12
.
Quindi la serie uniformemente ed assolutamente convergente. La serie
converge alla funzione di partenza nella topologia di 1
2
[0. 1], quindi la se-
rie converge alla funzione anche puntualmente. Di fatto, la serie di Fourier
converge anche sotto ipotesi pi deboli, ma qualche ipotesi sempre nec-
essaria. (4) una conseguenza di (1), (2), (3). Infatti, se ,(r) deriv-
abile / volte allora [ ,(:)[ _ c [:[
I
. Viceversa, se [ ,(:)[ _ c [:[
I
la serie
+o

a=o
,(:) exp(2:i:r) derivabile termine a termine almeno / 2 volte.
Per dimostrare (5) osserviamo che ,(r) analitica se e solo se ,(r) =
(exp (2:ir)) con (.) olomorfa in 1 _ [.[ _ 1 +. Si ha
(.) =
+o

a=0
,(:).
a
+
+o

a=1
,(:).
a
.
Se la serie
+o

a=0
,(:).
a
converge in [.[ _ 1 + , per ogni : 0 si ha
[ ,(:)[ _ c (1 +)
a
. Similmente, se
+o

a=1
,(:).
a
converge in [.[ _ 1 , si
ha [ ,(:)[ _ c (1 )
a
.
70
LEMMA (Riemann-Lebesgue): Se la funzione (r) integrabile in
1 e se 1,

_
1
(r) exp(ir)dr

_
_
1
[(r)[ dr.
lim
[[+o

_
1
(r) exp(ir)dr

= 0.
Dimostrazione: La prima disuguaglianza immediata. Dimostriamo la
seconda. Se (r) =
[o,b]
(r) una funzione caratteristica di un intervallo,

_
1

[o,b]
(r) exp(ir)dr

exp(i/) exp(ic)
i

_ 2 [[
1
.
Se la funzione (r) integrabile in 1, approssimandola con combinazioni
lineari di funzioni caratteristiche si ottiene

_
1
(r) exp(ir)dr

_
1
_
(r)

1
c
1

1
(r)
_
exp(ir)dr

_
1

1
c
1

1
(r) exp(ir)dr

_
_
1

(r)

1
c
1

1
(r)

dr + 2

1
[c
1
[ [[
1
.
Lintegrale
_
1

(r)

1
c
1

1
(r)

dr pu essere reso piccolo a piacere, ed

anche la serie

1
[c
1
[ [[
1
si pu rendere piccola pur di prendere [[ grande.
LEMMA: Le somme parziali della serie di Fourier di una funzione pe-
riodica di periodo uno ed integrabile in [0. 1) sono
o
a
,(r) =
+a

I=a
,(/) exp(2:i/r)
=
_
1
0
,()
_
+a

I=a
exp(2:i/(r ))
_
d =
_
1
0
,(r )
_
+a

I=a
exp(2:i/)
_
d
=
_
1
0
,(r )
sin(:(2: + 1))
sin(:)
d.
71
Dimostrazione: La prima uguaglianza segue per la periodicit delle fun-
zioni e per dimostrare la seconda uguaglianza basta sommare una serie geo-
metrica,
+a

I=a
exp(2:i/) = exp(2:i:)
2a

I=0
exp(2:i/)
= exp(2:i:)
exp(2:i(2: + 1)) 1
exp(2:i) 1
=
exp(:i(2: + 1)) exp(:i(2: + 1))
exp(:i) exp(:i)
.
TEOREMA (Dini): Se la funzione ,(r) periodica di periodo uno ed
integrabile in [0. 1) e se per un r ed un nito lintegrale
_
12
0

,(r +) +,(r ) 2
sin(:)

d.
allora le somme parziali della serie di Fourier convergono nel punto r al
valore .
Dimostrazione: Siccome il nucleo di Dirichlet ha integrale uno ed pari,
o
a
,(r) =
_
12
12
,(r )
sin(:(2: + 1))
sin(:)
d
=
_
12
0
(,(r +) +,(r ) 2)
sin(:(2: + 1))
sin(:)
d
=
_
12
0
,(r +) +,(r ) 2
sin(:)
sin(:(2: + 1))d.
Per ipotesi la funzione
,(r +) +,(r ) 2
sin(:)
integrabile e,
per il lemma di Riemann-Lebesgue, lintegrale di questa funzione contro
sin(:(2: + 1)) tende a zero se : +.
Dimostrazione Alternativa: (1) La serie di Fourier di ,(r) nel punto r
uguale alla serie di Fourier di () = ,(r + ) in = 0. (2) Se () =
72
() ,(r), la serie

(/) converge a ,(r) se e solo se

(/) converge a
0. (3) Se () = (exp (2:i) 1) (), allora

(/) =

(/1)

(/). Quindi,
+a

I=n
,(/) exp(2:i/r)
=
+a

I=n
_

(/ 1)

(/)
_
=

(:1)

(+:).
Inne, per il lemma di Riemann-Lebesgue, se () integrabile,

(:) 0
se : .
COROLLARIO: Se ,(r) periodica di periodo uno e [,(r +) ,(r)[ _
c [[
.
per un qualche 0, allora le somme parziali della serie di Fourier
convergono alla funzione.
Dimostrazione: Basta applicare il teorema del Dini, osservando che
_
12
0

,(r +) +,(r ) 2,(r)

sin(:)

d _ c
_
12
0
[[
.1
d < +.
DEFINIZIONE: Una funzione ,(r) si dice regolare a tratti se con-
tinua e derivabile con continuit, salvo al pi in alcuni punti isolati. In
ognuno di questi punti isolati si richiede inoltre lesistenza dei limiti dalla
sinistra e destra
,(c) = lim
j0+
,(c ). ,(c+) = lim
j0+
,(c +).
e lesistenza delle derivate sinistre e destre
d
dr
,(c) = lim
j0+
,(c ) ,(c)

.
d
dr
,(c+) = lim
j0+
,(c +) ,(c+)

.
COROLLARIO: La serie di Fourier di una funzione periodica di peri-
odo uno e regolare a tratti ,(r) converge a
,(r) +,(r+)
2
. In particolare,
nei punti di continuit converge alla funzione, mentre nei punti di salto con-
verge al valor medio della funzione.
73
Dimostrazione: Segue dal teorema del Dini con = (,(r) +,(r+)) ,2.
COROLLARIO (Principio di localizzazione di Riemann): Se
,(r) e (r) sono due funzioni integrabili in [0. 1) e se ,(r) = (r) in un
intervallo, allora in questo intervallo
lim
a+o
[o
a
,(r) o
a
(r)[ = 0.
In altri termini, il comportamento delle somme parziali di una serie di
Fourier in un particolare punto dipende solo dal comportamento della fun-
zione in un intorno di questo punto.
Dimostrazione: Basta applicare il teorema del Dini a ,(r) (r).
COROLLARIO (Weierstrass): Data una funzione ,(r) continua in
un intervallo [c. /], per ogni 0 esiste un polinomio trigonometrico Q(r)
tale che per ogni c _ r _ / si ha [,(r) Q(r)[ < . Similmente, esiste un
polinomio algebrico 1(r) tale che per ogni c _ r _ / si ha [,(r) 1(r)[ < .
In altri termini, i polinomi trigonometrici o algebrici sono densi nello spazio
delle funzioni continue su un compatto, con la topologia della convergenza
uniforme.
Dimostrazione: Assumiamo [c. /] (0. 1) ed approssimiamo a meno di
,3 la funzione ,(r) con una spezzata (r) che poi estendiamo a tutto [0. 1]
in modo da avere (0) = (1). La serie di Fourier di (r) converge assolu-
tamente ed uniformemente, quindi esiste un polinomio trigonometrico Q(r)
che approssima (r) a meno di ,3. La serie di Taylor di Q(r) converge
uniformemente sui compatti, quindi un opportuno polinomio di Taylor 1(r)
approssima Q(r) in [c. /] a meno di ,3. Concludendo, se c _ r _ /,
[,(r) 1(r)[ _ [,(r) (r)[ +[(r) Q(r)[ +[Q(r) 1(r)[ < .
Abbiamo gi mostrato che il sistema trigonometrico completo, ma la
seguente dimostrazione dierente.
COROLLARIO: Il sistema trigonometrico exp (2:i:r)
+o
a=o
orto-
normale completo in 1
2
[0. 1]. In particolare, la serie di Fourier di una fun-
zione a quadrato integrabile converge in norma quadratica,
lim
A,.+o
_
_
_
_
1
0

,(r)
+.

a=A
,(:) exp(2:i:r)

2
dr
_
_
_
12
= 0.
74
Dimostrazione: Ogni funzione a quadrato integrabile pu essere approssi-
mata da funzioni costanti a tratti e la serie di Fourier di una funzione costante
a tratti converge puntualmente ed in modo dominato alla funzione, quindi
converge anche in norma. Per dimostrare che la convergenza della serie di
Fourier di una funzione caratteristica dominata, basta osservare che

[o,b]
(r) = (/ c) +
+o

a=1
sin (2::(r c))
::

+o

a=1
sin (2::(r /))
::
.
poi dimostrare che la convergenza della serie
+o

a=1
:
1
sin(:) dominata. Op-
pure basta osservare che

o
a

[o,b]
(r)

_
ab
ao
sin(:(2: + 1))
sin(:)
d

_
_
+1(2a+1)
1(2a+1)
sin(:(2: + 1))
sin(:)
d _ 2.
Nonostante questi risultati positivi, esistono delle funzioni continue con
serie di Fourier divergenti in qualche punto, ma queste funzioni sono piuttosto
patologiche. Anzi, in un certo senso, vale il seguente.
PSEUDO TEOREMA: La serie di Fourier
+o

a=o
,(:) exp(2:i:r) con-
verge sempre, in un qualche senso, alla funzione generatrice ,(r).
ESEMPIO: I polinomi di Bernoulli sullintervallo [0. 1) sono deniti ri-
corsivamente dalle condizioni
,
0
(r) = 1.
d
dr
,
a+1
(r) = ,
a
(r).
_
1
0
,
a+1
(r)dr = 0.
Questi polinomi, prolungati da [0. 1) alla retta in modo periodico, hanno
75
sviluppi in serie di Fourier
,
0
(r) = 1.
,
1
(r) = r [r] 1,2 =
+o

a=1
sin(2::r)
::
.
,
2I
(r) = ()
I+1
2
+o

a=1
cos(2::r)
(2::)
2I
.
,
2I+1
(r) = ()
I+1
2
+o

a=1
sin(2::r)
(2::)
2I+1
.
Per mezzo di questi polinomi semplice calcolare le somme dei reciproci
delle potenze pari:
+o

a=1
:
2I
= ()
I+1
2
2I1
,
2I
(0):
2I
.
Tutti questi risultati sono dovuti a Eulero, ed anche il risultato seguente
che prende il nome di formula di sommazione di Eulero-MacLaurin. Appli-
cando la formula
_
I+1
I
,(r)dr = (r c),(r)[
I+1
I

_
I+1
I
(rc)
d
dr
,(r)dr con
c = / + 1,2 e sommando rispetto a / si ottiene
a

I=n
,(/) =
_
a
n
,(r)dr +
1
2
(,(:) +,(:)) +
_
a
n
(r [r] 1,2)
d
dr
,(r)dr.
Integrando ripetutamente per parti e ricordando che (r [r] 1,2) =
,
1
(r) e
d
dr
,
a+1
(r) = ,
a
(r), si ottiene
a

I=n
,(/) =
_
a
n
,(r)dr +
1
2
(,(:) +,(:)) +
_
a
n
,
1
(r)
d
dr
,(r)dr =
_
a
n
,(r)dr +
1
2
(,(:) +,(:)) +
1
12
_
d
dr
,(:)
d
dr
,(:)
_

_
a
n
,
2
(r)
d
2
dr
2
,(r)dr =
_
a
n
,(r)dr +
1
2
(,(:) +,(:)) +
1
12
_
d
dr
,(:)
d
dr
,(:)
_
+
_
a
n
,
3
(r)
d
3
dr
3
,(r)dr = ...
76
La formula diviene interessante quando le derivate della funzione ,(r) si
annullano velocemente allinnito. Per esempio, se ,(r) = r
2
,
+o

I=1
1
/
2
=
n1

I=1
1
/
2
+
1
:
+
1
2:
2
+
1
6:
3
24
_
+o
n
,
3
(r)
r
5
dr
Il termine integrale dominato da 24 sup [,
3
(r)[
_
+o
n
r
5
dr _ c:
4
ed
utilizzando la formula con : = 10 si ottiene
9

I=1
/
2
+1,10+1,200+1,6000 =
1. 6449343..., mentre
+o

I=1
/
2
= 1. 6449340....
ESEMPIO: Tra tutte le curve semplici chiuse di data lunghezza, qual
quella che racchiude larea massima? Zenodoro nel II secolo a.C. prova che
questa curva un cerchio e Steiner a partire dal 1838 presenta diverse di-
mostrazioni elementari ed eleganti della propriet isoperimetrica del cerchio.
La pi semplice questa. Una soluzione del problema isoperimetrico deve
essere convessa, altrimenti linvolucro convesso avrebbe meno perimetro e
pi area. Inoltre, ogni retta che divide in parti uguali il perimetro divide
in parti uguali anche larea, e viceversa, altrimenti, ribaltando la parte con
area maggiore si otterrebbe una gura con ugual perimetro e pi area. Si
pu allora dividere in due il problema, cercando una curva con estremi su
una retta e di lunghezza data che racchiude area massima. Ogni punto
su questa curva deve vedere gli estremi 1 e C sulla retta secondo un angolo
retto, perch tra i triangoli con due lati dati quello di area massima ret-
tangolo. Se il triangolo C1 non rettangolo in , senza variare la forma
degli archi C e 1 e quindi la lunghezza della curva, si pu aprire o chiud-
ere langolo aumentando larea del triangolo e quindi della gura curvilinea
C1. Ma il luogo dei punti che vedono un segmento dato secondo un angolo
retto una semicirconferenza, quindi la curva isoperimetrica un cerchio.
Questa dimostrazione ha per la lacuna di presupporre lesistenza di una
curva massimizzante. Una dimostrazione rigorosa dovuta a Hurwitz. Sia
una regione piana delimitata da una curva semplice chiusa J di lunghezza
uno, parametrizzata dalla lunghezza darco e descritta da una funzione pe-
riodica di periodo uno : .(:) = r(:) + i(:). Questa funzione ha uno
77
sviluppo in serie di Fourier
.(:) =
+o

I=o
.(/) exp(2:i/:).
Siccome [d.,d:[ = 1, la lunghezza della curva
[J[ =
_
1
0

d
d:
.(:)

d: =
_
_
1
0

d
d:
.(:)

2
d:
_
12
=
_
+o

I=o
[2:i/ .(/)[
2
_
12
= 2:
_
+o

I=o
/
2
[ .(/)[
2
_
12
.
Similmente, larea della regione delimitata dalla curva
[[ =
__

drd =
1
2
_
0
(rd dr) = Im
_
1
2
_
1
0
.(:)
d
d:
.(:)d:
_
= Im
_
1
2
+o

I=o
2:i/ .(/) .(/)
_
= :
+o

I=o
/ [ .(/)[
2
.
Comparando larea con il quadrato del perimetro, si ottiene
[J[
2
4: [[ = 4:
2
+o

I=o
_
/
2
/
_
[ .(/)[
2
.
Poich tutti i termini della serie sono non negativi, si ha [J[
2
_ 4: [[,
con uguaglianza se e solo se .(:) = .(0) + .(1) exp(2:i:), che lequazione di
un cerchio. Inne, se la disequazione [J[
2
_ 4: [[ vericata per curve di
lunghezza uno, per omogeneit vericata per curve di lunghezza arbitraria.
Questa dimostrazione suggerisce anche la possibilit di misurare quantitati-
78
vamente la dierenza tra la curva .(:) ed il cerchio .(0) + .(1) exp(2:i:),
sup
0c1
[.(:) ( .(0) + .(1) exp(2:i:))[
_
_
1
0

d
d:
(.(:) ( .(0) + .(1) exp(2:i:)))

d:
_
_
_
1
0

d
d:
(.(:) ( .(0) + .(1) exp(2:i:)))

2
d:
_
12
=
_

I,=0,1
[2:i/ .(/)[
2
_
12
_
_
2
_
4:
2
+o

I=o
_
/
2
/
_
[ .(/)[
2
_
12
_
_
2
_
[J[
2
4: [[
_
12
.
Una disuguaglianza un poco pi precisa, dovuta a T.Bonnesen, stima i
raggi : e 1 del pi grande cerchio inscritto e del pi piccolo cerchio circo-
scritto alla gura,
[J[
_
[J[
2
4: [[
2:
_ : _ 1 _
[J[ +
_
[J[
2
4: [[
2:
.
Una trattazione rigorosa del problema isoperimetrico, in due o pi dimen-
sioni, pu essere basata sulla denizione di lunghezza di una curva e area di
una supercie dovute a Minkowski.
ESEMPIO: Indichiamo con [[ il numero di punti in un insieme ed
indichiamo con r la parte decimale di un numero r. Se c razionale la
successione :c
+o
a=1
periodica, mentre se c irrazionale i termini della
successione :c
+o
a=1
sono tutti distinti e sono densi in [0. 1]. Di fatto
H.Weyl ha dimostrato che per ogni irrazionale c la successione :c
+o
a=1

equidistribuita in [0. 1]. Una successione di punti r(:)
+o
a=1
equidistribuita
in [0. 1] se per ogni 0 _ c < / _ 1 si ha
lim
a+o
[1 _ / _ :. c _ r(/) _ /[
:
= / c.
Osserviamo che
:
1
[1 _ / _ :. c _ r(/) _ /[ = :
1
a

I=1

[o,b]
(r(/)).
79
Questa somma ricorda una somma di Riemann dellintegrale
_
1
0

[o,b]
(r)dr.
Infatti, una successione equidistribuita se e solo se per ogni funzione Rie-
mann integrabile si ha
lim
a+o
_
:
1
a

I=1
,(r(/))
_
=
_
1
0
,(r)dr.
Poich la funzione caratteristica di un intervallo Riemann integrabile,
una implicazione immediata. Per dimostrare limplicazione inversa, data
una funzione ,(r) Riemann integrabile, scegliamo due funzioni semplici, com-
binazioni lineari di funzioni caratteristiche, con o

(r) _ ,(r) _ o
+
(r) e

_
1
0
,(r)dr
_
1
0
o

(r)dr

< . Si ha
:
1
a

I=1
o

(r(/)) _ :
1
a

I=1
,(r(/)) _ :
1
a

I=1
o

(r(/)).
Se o

(r) =

1
c(1)
1
(r), si ha anche

:
1
a

I=1
o

(r(/))
_
1
0
o

(r)dr

1
[c(1)[

:
1
a

I=1

1
(r(/)) [1[

Se la successione r(:)
+o
a=1
equidistribuita in [0. 1], per ogni intervallo
lim
a+o

:
1
a

I=1

1
(r(/)) [1[

. Quindi,
lim
a+o

:
1
a

I=1
o

(r(/))
_
1
0
o

(r)dr

= 0.
limsup
a+o

:
1
a

I=1
,(r(/))
_
1
0
,(r)dr

< 2.
Inne, il criterio di Weyl aerma che una successione r(:)
+o
a=1
equidis-
tribuita in [0. 1] se e solo se per ogni : ,= 0 si ha
lim
a+o
_
:
1
a

I=1
exp(2:i:r(/))
_
= 0.
80
Infatti, se questa condizione vericata, per ogni polinomio trigonomet-
rico 1(r) =

1(:) exp(2:i:r) si ha
lim
a+o
_
:
1
a

I=1
1(r(/))
_
=

1(:) lim
a+o
_
:
1
a

I=1
exp(2:i:r(/))
_
=

1(0) =
_
1
0
1(r)dr.
Se ,(r) una funzione continua, esiste un polinomio trigonometrico 1(r)
tale che [,(r) 1(r)[ < per ogni 0 _ r _ 1. Quindi,
lim
a+o

:
1
a

I=1
,(r(/))
_
1
0
,(r)dr

_ lim
a+o
_
:
1
a

I=1
[,(r(/)) 1(r(/))[
_
+ lim
a+o

:
1
a

I=1
1(r(/))
_
1
0
1(r)dr

+
_
1
0
[1(r) ,(r)[ dr _ 2.
Inne, data una funzione caratteristica di un intervallo
[o,b]
(r), esistono
due funzioni continue ,

(r) _
[o,b]
(r) _ ,
+
(r) con

(/ c)
_
1
0
,

(r)dr

<
. Quindi,
:
1
a

I=1
,

(r(/)) _ :
1
a

I=1

[o,b]
(r(/)) _ :
1
a

I=1
,
+
(r(/)).
I termini a destra e sinistra
_
:
1
a

I=1
,

(r(/))
_
convergono a
_
1
0
,

(r)dr,
quindi il termine al centro
_
:
1
a

I=1

[o,b]
(r(/))
_
al limite dierisce da / c
per meno di .
81
Applichiamo ora il criterio di Weyl alla successione :c
+o
a=1
:
:
1
a

I=1
exp(2:i:/c) = :
1
exp(2:i:c)
exp(2:i::c) 1
exp(2:i:c) 1
.
Se c irrazionale, per ogni : ,= 0 ed : +questa quantit con-
verge a zero. In conclusione, se c irrazionale la successione :c
+o
a=1

equidistribuita in [0. 1].
I numeri di Fibonacci
_
(1 +
_
5),2
_
a
+
_
(1
_
5),2
_
a
sono interi e siccome
_
(1
_
5),2
_
a
0, la parte decimale di
_
(1 +
_
5),2
_
a
non equidistribuita
in [0. 1]. Anche la parte decimale di log(:) non equidistribuita in [0. 1]. Per
esempio, la probabilit che la prima cifra decimale del logaritmo in base 10
di un numero tra 1 e 10 sia /
1 [/,10 _ log
10
(r) < (/ + 1),10] =
10
(I+1)10
10
I10
10 1
=
10
110
1
9
10
I10
.
In particolare, sono di pi i numeri con logaritmi che iniziano con la cifra
9 rispetto a quelli che iniziano con 8, rispetto a quelli che iniziano con 7....
Viceversa, come osservato da S.Newcomb nel 1861, poi da F.Benford nel
1938, ed altri, capita spesso che in una collezioni di dati reali la prima cifra
1 sia pi frequente del 2, il 2 sia pi frequente del 3,... Probabilmente il
logaritmo di questi numeri equidistribuito.
ESEMPIO: Secondo Tolomeo, il moto dei pianeti intorno alla Terra
composizione di moti circolari uniformi. Se al moto del Pianeta intorno al
Sole si somma il moto del Sole intorno alla Terra, se e 1 sono i raggi delle
orbite e 2:,c e 2:,, i periodi di rivoluzione, in un opportuno sistema di
coordinate
1 1 = (1 o) + (o 1) = exp (ict) +1exp (i,t) .
Per esempio, lanno marziano 1,88 volte quello terrestre e la distanza
media di Marte dal sole 1,52 volte la distanza del Sole dalla Terra. Quindi
lorbita di Marte rispetto alla Terra circa exp (2:it)+(1. 52)exp (2:it, (1. 88)).
Di fatto c una certa discrepanza tra questa teoria e le osservazioni e, per
vincere la sua guerra con Marte, Keplero ha formulato lipotesi di moti non
uniformi su orbite ellittiche. Un modo alternativo per far tornare i conti di
aggiungere termini alla serie, exp (ict)+1exp (i,t)+C exp (it)+.... Con
82
un sistema di epicicli abbastanza complicato possibile descrivere con buona
approssimazione qualsiasi moto. Pi in generale, ogni fenomeno periodico o
quasi periodico pu essere scomposto in somma di funzioni sinusoidali con
frequenze multiple delle frequenze fondamentali che sono causa del fenom-
eno. Ogni funzione esponenziale periodica, ma una combinazione lineare
exp (ict)+1exp (i,t) con c,, irrazionale e 1 ,= 0 non periodica. I lim-
iti uniformi su tutto 1 di combinazioni lineari di esponenziali exp(i`r)
A1
generano lo spazio delle funzioni continue quasi periodiche (1). Una fun-
zione continua quasi periodica se e solo se per ogni 0 esiste o 0
tale che ogni intervallo di ampiezza o contiene un quasi periodo t tale che
[,(r +t) ,(r)[ < per ogni < r < +. Ma nello spazio gener-
ato dagli esponenziali exp(i`r)
A1
si pu introdurre anche un prodotto
interno, osservando che valgono le relazioni di ortogonalit
lim
T+o
1
21
_
T
T
exp(i`r)exp(ijr)dr
= lim
T+o
sin ((` j) 1)
(` j) 1
=
_
1 se ` = j,
0 se ` ,= j.
Questo porta a denire il prodotto interno
< ,. = lim
T+o
1
21
_
T
T
,(r)(r)dr.
Equivalentemente, si pu anche denire il prodotto interno integrando su
[1. 0] o su [0.1] e prendendo poi il limite per 1 +. In particolare,
gli esponenziali sono un sistema ortonormale e se ,(r) =

A
c(`) exp(i`r)
allora |,| =
_

A
[c(`)[
2
_
12
. Il completamento dello spazio generato dagli
esponenziali lo spazio delle funzioni quasi periodiche 1(1), che uno spazio
di Hilbert non separabile e le funzioni esponenziali exp(i`r)
A1
sono un
sistema ortonormale completo con la cardinalit del continuo. Inne, le fun-
zioni quasi periodiche continue (1) sono un sottospazio delle funzioni quasi
periodiche con quadrato integrabile 1(1).
ESEMPIO: Le maree sono un fenomeno dovuto allattrazione della Luna
e del Sole sulle acque degli oceani ed alla rotazione della Terra. Le forze
83
gravitazionali che questi astri esercitano sulle acque degli oceani tendono
a deformare una supercie idealmente sferica in un ellissoide di rivoluzione
con lasse maggiore nella direzione dei campi gravitazionali. In particolare
le maree sono legate ai gradienti dei campi gravitazionali. Se lattrazione di
un corpo di massa : su un punto 1 a distanza : genera unaccelerazione
G::
2
e su un punto Q a distanza : + : unaccelerazione G:(: + :)
2
, i
punti 1 e Q si avvicinano o allontanano con unaccelerazione dellordine di
G::
2
G:(: + :)
2
- 2G:::
3
. Se il corpo e i punti non sono allineati,
la formula deve tener conto anche degli angoli. Le distanze : ed : non sono
costanti, ma variano dal perigeo allapogeo. In particolare la distanza Terra
Luna varia ogni mese lunare tra poco meno di 360.000 km e poco pi di
400.000 km, mentre la distanza Terra Sole varia tra 145.000.000 km il 3
Gennaio e 150.000.000 km il 4 Luglio. Lattrazione gravitazionale del Sole
sulla Terra 180 volte lattrazione della Luna, ma il Sole 390 volte pi
distante della Luna. Quindi i gradienti del campo gravitazionale del Sole sono
circa il 46 % di quelli della Luna. Per complicare il tutto, le maree dipendono
anche dalla congurazione della costa e del fondo marino. Per esempio un
mare chiuso come il Mediterraneo si comporta in modo ben diverso da un
oceano. Quindi, le maree sono dicili da calcolare teoreticamente, ma quello
che si pu fare una previsione del futuro a partire dal passato. Delle semplici
osservazioni qualitative sono le seguenti. Ogni giorno ci sono due cicli di
alta e bassa marea, si crea unalta marea sulla faccia della Terra rivolta
verso la Luna perch la massa dacqua attratta verso la Luna pi della
Terra sottostante e si crea anche unalta marea dalla parte opposta perch la
Terra sottostante attratta pi della massa dacqua. Da un giorno allaltro
la Luna sorge con circa 50 minuti di ritardo ed anche la marea ritarda di
circa 50 minuti. In un periodo di due settimane ci sono notevoli dierenze
tra i cicli di marea. Quando il Sole e la Luna sono allineati con la Terra,
cio con Luna nuova o piena, le forze di marea sono in fase e si sommano
producendo una marea forte. Viceversa quando il sistema Sole Luna Terra
ad angolo retto, cio con Luna nel primo o ultimo quarto, la marea solare
ha fase opposta a quella lunare e la marea debole. Ogni 7+1/2 lunazioni,
si ha una Luna nuova o piena nel perigeo, ed una marea particolarmente
signicativa. Per una descrizione pi precisa e quantitativa del fenomeno
naturale utilizzare degli sviluppi in serie di funzioni trigonometriche con
frequenze combinazioni lineari di certe frequenze fondamentali, la rotazione
della Terra intorno al suo asse, la rotazione della Terra intorno al Sole e della
Luna intorno alla Terra. In particolare la velocit di rotazione della Terra
84
intorno al suo asse 1 = 15 gradi/ora mentre la rotazione della Terra intorno
al Sole circa H = 0. 04107 gradi/ora, che corrispondono ad un giorno di 24
ore ed un anno solare di circa 365 giorni e 6 ore. Il moto della Luna intorno
alla Terra molto pi complicato del moto della Terra intorno al Sole, che
praticamente un moto piano circolare uniforme. Lorbita della Luna
piuttosto eccentrica con velocit circa o = 0. 55 gradi/ora, lasse dellorbita
ha una precessione 1 = 0. 0046 gradi/ora ed anche il piano dellorbita ha
una precessione ` = 0. 0022 gradi/ora. In particolare, la Luna percorre
unorbita completa intorno alla Terra in circa 27 giorni e 7 ore mentre il mese
lunare, la distanza tra due noviluni, circa 29 giorni e 12 ore. Essendo le
forze di marea legate a questi fenomeni periodici, si pu cercare di esprimere
laltezza della marea in serie di funzioni trigonometriche,
H(t) -

(cos ((2:,360) Ct) +1sin ((2:,360) Ct)) .

Le frequenze C = c1 + ,H + o + o1 + ` sono combinazioni lineari
a coecienti interi delle frequenze fondamentali 1, H, o, 1, ` e per deter-
minare le ampiezze suciente utilizzare la quasi ortogonalit delle funzioni
trigonometriche su lunghi intervalli di tempo. Avendo i dati delle maree in
un intervallo di tempo / _ t _ 0, si ricava
-
2
/
_
0
I
H(t) cos ((2:,360) Ct) dt. 1 -
2
/
_
0
I
H(t) sin ((2:,360) Ct) dt.
Nella pratica suciente lavorare con somme nite ed interi piccoli c,
,, , o, . Anzi, si sa dai tempi dei Caldei che la congurazione del sistema
Terra Sole Luna si ripete con una buona approssimazione ogni 6585 giorni e
8 ore. C un ciclo quasi esatto di 223 mesi lunari tra equinozi, solstizi e fasi
lunari ed anche i cicli delle maree si ripetono quasi esattamente con questo
periodo. Quindi se si hanno diciottanni e undici giorni di dati si possono
preparare delle tavole di maree senza scomodare lanalisi di Fourier.
85
`11o1 1`C`1C ol G1l111
1111`1 1CC1`1`11 CC`1111
DEFINIZIONE: Un gruppo abeliano localmente compatto un gruppo
abeliano che anche uno spazio topologico di Hausdor localmente compatto,
in cui le operazioni di gruppo sono continue. Cio, in notazione additiva, si
richiede la continuit da GG in G delle operazioni di somma e dierenza
r .
DEFINIZIONE: Una misura di Haar su un gruppo abeliano localmente
compatto una misura di Borel positiva, regolare, nita sui compatti ed in-
variante per traslazioni ed inversioni, cio tale che j(1) < + per ogni
compatto 1 e j(H) = j(r H) per ogni insieme misurabile H ed ogni r.
Si pu dimostrare che ogni gruppo abeliano localmente compatto ha una
misura di Haar e che due tali misure sono una un multiplo dellaltra. In
gruppi non commutativi ci sono misure invarianti per traslazioni destre ed
invarianti per traslazioni sinistre, a volte sono uguali, a volte no. In partico-
lare, se il gruppo compatto si pu normalizzare la misura ponendo j(G) = 1.
Per esempio, lo spazio euclideo 1
o
e il toro 1
o
= 1
o
,2
o
sono gruppi abeliani
localmente compatti, e la misura di Haar la misura di Lebesgue. Ogni
gruppo abeliano, nito o innito, con la topologia discreta, localmente
compatto e la misura di Haar conta i punti. Nel seguito, denoteremo questa
misura semplicemente con dr.
ESEMPIO: Cerchiamo la misura di Haar del gruppo dei numeri positivi
con loperazione di prodotto. Se questa misura assolutamente continua
rispetto alla misura di Lebesgue, dj(r) = (r)dr, per ogni funzione ,(r)
continua con supporto compatto in 0 < r < + ed ogni 0 < < + si
deve avere
_
+o
0
,(r)(r)dr =
_
+o
0
,(r)(r)dr =
_
+o
0
,(r)(r,)dr,.
Quindi (r) = (r,),, e ponendo = r si ricava (r) = (1),r.
A posteriori, semplice mostrate che questa misura dr,r invariante per
dilatazioni ed inversioni.
86
DEFINIZIONE: La convoluzione di due funzioni integrabili su un gruppo
G la funzione
+ ,(r) =
_
G
(r ),()d.
Pi in generale, la convoluzione tra due misure di Borel nite dj(r) e
di(r) la misura che per ogni funzione continua a supporto compatto (r),
_
G
(r)d (j + i) (r) =
_
G
_
G
(r +)dj(r)di().
ESEMPIO: La successione dei coecienti del prodotto di polinomi, o
pi in generale di serie di potenze, legata alle successioni dei coecienti dei
singoli fattori dalla formula
_
+o

I=o
c(/)r
I
_

_
+o

I=o
/(/)r
I
_
=
+o

I=o
_
+o

)=o
c(/ ,)/(,)
_
r
I
.
Si riconosce immediatamente la formula della convoluzione. Lo sviluppo
decimale di un numero lo sviluppo in potenze di r = 10 e, riporti a parte,
la moltiplicazione di due numeri si riduce alla moltiplicazione di polinomi,
quindi alla convoluzione.
ESEMPIO: Molti sistemi sici possono essere descritti da un diagramma
del tipo:
1`1l1 11C1 1CA Cl11l1.
Se i segnali in entrata ed uscita sono delle funzione e la scatola nera un
operatore, le seguenti ipotesi sulloperatore sono naturali e spesso vericate,
almeno in prima approssimazione:
1) Continuit: Se il segnale in entrata ,(r) piccolo, anche il segnale in
uscita 1,(r) piccolo.
2) Linearit: 1 (c,(r) +,(r)) = c1,(r) + ,1(r), la risposta alla
somma di segnali la somma delle risposte ai singoli segnali,
3) Invarianza per traslazioni: Se t(),(r) = ,(r) allora 1 (t(),) (r) =
t()1,(r), cio se si sposta avanti nel tempo il segnale in entrata si sposta
avanti anche la risposta.
4) Causalit: Se ,(r) = 0 per r < c allora anche 1,(r) = 0 per r < c,
cio la risposta ad un segnale non precede il segnale.
87
Consideriamo una versione discreta del nostro sistema, in cui i segnali
sono successioni di numeri e la scatola nera un operatore su queste successioni.
Denotiamo con n
)
(/) la successione uguale a uno in / = , ed uguale a zero
negli altri punti / ,= ,. Le successioni n
)
(/)
+o
)=o
sono una base per lo
spazio delle successioni con numero nito di termini diversi da zero. Inoltre
n
)
(/) = n
0
(/ ,), queste successioni sono traslazioni di n
0
(/). Se 1 un
operatore lineare che commuta con le traslazioni e se 1n
0
(/) = /(/), allora
per ogni successione c(/) con un numero nito di termini diversi da zero,
1c(/) = 1
_
+o

)=o
c(,)n
)
_
(/) = 1
_
+o

)=o
c(,)t(,)n
0
_
(/)
=
+o

)=o
c(,)t(,)1n
0
(/) =
+o

)=o
c(,)1n
0
(/ ,) =
+o

)=o
/(/ ,)c(,).
Loperatore dunque formalmente una convoluzione, 1c(/) = /+c(/). Se
loperatore continuo, questa rappresentazione che vale per successioni c(/)
nite, pu essere estesa a successioni innite. Inne, loperatore causale se
e solo se la successione /(/) nulla per / < 0.
ESEMPIO: La convoluzione una media, +,(r) =
_
G
(r),()d
una media della funzione (r ) sul supporto della funzione ,().
un po come guardare attraverso un obiettivo non a fuoco o che distorce le
immagini. Per esempio, la fotograa di un oggetto che si muove con velocit
per un tempo 0 < t < 1 la media
_
T
0
(r t)dt. Conoscendo la
convoluzione, il tempo e la velocit, si pu risalire allimmagine reale (r)?
TEOREMA: Il prodotto di convoluzione ha le seguenti propriet:
(1) Se ,(r) e (r) sono integrabili, anche , + (r) integrabile e
_
G
[, + (r)[ dr =
_
G
[,(r)[ dr
_
G
[()[ dr.
(2) Valgono le propriet commutativa, associativa, distributiva:
, + (r) = + ,(r).
, + ( + ) (r) = (, + ) + (r).
, + (c +,) (r) = c, + (r) +,, + (r).
88
In particolare, 1
1
(G) unalgebra commutativa rispetto al prodotto di
convoluzione.
(3) La convoluzione commuta con le traslazioni. Se t
j
,(r) = ,(r ),
allora t()(, + )(r) = (t(),) + (r).
(4) Se ,(r) e (r) hanno supporto in e 1, la convoluzione , + (r)
ha supporto in +1 = r = c +/ : c . / 1.
(5) Se ,(r) in 1
1
(G) e (r) in 1
j
(G), 1 _ j _ +, allora , + (r)
in 1
j
(G) e
__
G
[, + (r)[
j
dr
_
1j
=
__
G
[,(r)[ dr
___
G
[(r)[
j
dr
_
1j
.
(6) Se ,(r) in 1
j
(G) e (r) in 1
q
(G), con 1,j + 1, = 1, allora
, + (r) una funzione uniformemente continua, con
sup
aG
[, + (r)[ =
__
G
[,(r)[
j
dr
_
1j
__
G
[(r)[
q
dr
_
1q
.
Dimostrazione: Se ,(r) e (r) sono Borel misurabili, anche ,(r ) e
,(r )() sono Borel misurabili nelle variabili (r. ) e per linvarianza
della misura rispetto alle traslazioni ed il teorema di Fubini si ha
_
G
_
G
[,(r )()[ ddr
=
_
G
__
G
[,(r )[ dr
_
[()[ d
=
_
G
[,(r)[ dr
_
G
[()[ d.
In particolare, per quasi ogni r il prodotto ,(r )() integrabile in
e lintegrale rispetto ad integrabile rispetto ad r. Questo prova (1). La
dimostrazione di (2) e (3) segue dalla linearit dellintegrale e dallinvarianza
della misura di Haar per traslazioni ed inversioni. Per dimostrare (4) basta
osservare che ,(r )() ,= 0 solo se r e 1. (5) segue
dallanalogo integrale della disuguaglianza di Minkowski tra la norma di una
89
somma e la somma delle norme,
__
G
[, + (r)[
j
dr
_
1j
=
__
G

_
G
,()(r )d

j
dr
_
1j
_
_
G
,()
__
G
[(r )[
j
dr
_
1j
d =
_
G
,()d
__
G
[(r)[
j
dr
_
1j
.
Per dimostrare (6) si inizia con la disuguaglianza di Hlder, se 1,j+1, =
1,

_
G
,(r )()d

_
__
G
[,()[
j
d
_
1j
__
G
[()[
q
d
_
1j
.
Resta da mostrare che , + (r) uniformemente continua. Per ogni
doppia coppia di funzioni ,(r), (r), e (r), (r),
, + (r) = (, ) + (r) + + ( ) (r) + + (r).
Quindi, per ogni r e in G,
[, + (r) , + ()[
_ [(, ) + (r)[ +[(, ) + ()[ +[ + ( ) (r)[ +[ + ( ) ()[
+[ + (r) + ()[
Se 0, si pu scegliere (r) continua con supporto compatto e cos
vicina a ,(r) in norma 1
1
(G) che per ogni r e ,
[(, ) + (r)[ +[(, ) + ()[
_ 2
__
G
[,(.) (.)[
j
d.
_
1j
__
G
[(.)[
q
d
_
1j
< ,3.
Scelta (r), si pu scegliere (r) continua con supporto compatto e cos
vicina a (r) in norma 1
q
(G) che per ogni r e ,
[ + ( ) (r)[ +[ + ( ) ()[
_ 2
__
G
[(.)[
j
d.
_
1j
__
G
[(.) (.)[
q
d
_
1j
< ,3.
90
Inne, poich (.) integrabile e (.) uniformemente continua, per ogni
0 esiste un intorno 1 dellorigine 0 in G tale se r 1, allora
[ + (r) + ()[ =

_
G
((r .) ( .)) (.)d.

_
_
G
[(.)[ d. sup
:G
[(r .) ( .)[ < ,3.
DEFINIZIONE: I caratteri di un gruppo abeliano localmente compatto
sono omomorsmi continui del gruppo nel gruppo dei numeri complessi di
modulo uno. Cio, i caratteri sono le soluzioni continue e di modulo uno
dellequazione funzionale (r +) = (r)().
Questi caratteri sono una generalizzazione della funzione esponenziale.
immediato vericare che se c(r) un carattere, anche linverso c(r)
1
=
c(r) = c(r) un carattere, se ,(r) e (r) sono caratteri, anche il prodotto
,(r) (r) un carattere. In particolare, i caratteri di un gruppo G sono
un gruppo

G. In questo gruppo duale si pu introdurre la topologia della
convergenza uniforme sui compatti, denendo come base per gli intorni di
un carattere c gli insiemi
_
,

G. [,(r) c(r)[ < jc: oq:i r 1
_
, con
0 e 1 compatto in G. Con questa topologia, il gruppo duale a sua volta
un gruppo abeliano localmente compatto. Il teorema di dualit di Pontrjagin
asserisce che il duale del duale il gruppo di partenza.
TEOREMA: I caratteri di un gruppo abeliano compatto sono un sistema
ortonormale completo in 1
2
(G). Questi caratteri sono autofunzioni di tutti
gli operatori di convoluzione e di tutte le traslazioni.
Dimostrazione: Per ogni coppia di caratteri c(r) e ,(r) ed ogni r
c(r)
_
G
c(),()d =)
_
G
c(r +),()d
=
_
G
c(),( r)dr = ,(r)
_
G
c(),()d.
Se i caratteri sono distinti, c(r) ,= ,(r) per un qualche r, quindi
_
G
c(),()d = 0.
91
Dimostrata lortogonalit, proviamo la completezza. Fissata una funzione
(r) in 1
2
(G), loperatore di convoluzione 1

,(r) = + ,(r) un opera-

tore integrale di Hilbert-Schmidt su 1
2
(G), e laggiunto di questo operatore
la convoluzione con (r). In particolare, poich la convoluzione com-
mutativa, questi operatori di convoluzione sono una famiglia commutativa
di operatori normali compatti. Inne, la famiglia di operatori 1

1
2
(G)
separa i punti, cio lintersezione dei nuclei zero. Per convincersene, basta
osservare che per ogni ,(r) non identicamente nulla esiste un piccolo intorno
dellorigine in G tale che anche

+ ,(r) non identicamente nulla. Le

traslazioni t
a

aG
sono operatori normali, commutano tra loro e commutano
con le convoluzioni. Quindi, si pu concludere che esiste un sistema ortonor-
male completo (r) di autofunzioni comuni a convoluzioni e traslazioni.
Poich la convoluzione di due funzioni in 1
2
(G) una funzione continua e
+(r) = `(r), le funzioni (r) sono continue. Resta da dimostrare che,
opportunamente normalizzate, soddisfano lequazione funzionale dei carat-
teri. Se `(r) lautovalore di t
a
, allora [`(r)[ = 1 perch una isometria ha
autovalori di modulo 1. Inoltre,
`()(r) = t
j
(r) = (r +) = t
a
() = `(r)().
Quindi (r),`(r) = (),`() una costante. Se si rinormalizza
lautofunzione ponendo questa costante uguale a 1, si ottiene `(r) = (r),
da cui segue lequazione funzionale (r +) = (r)().
COROLLARIO: Il sistema trigonometrico exp (2:i: r)
aZ
d
orto-
normale e completo nel toro 1
o
= 1
o
,2
o
.
Dimostrazione: Basta mostrare che i caratteri del toro sono gli esponen-
ziali ed suciente mostrate questo in dimensione uno. I caratteri sono
autofunzioni degli operatori di convoluzione. Gli integrali di funzioni con-
tinue sono derivabili. Quindi i caratteri sono funzioni derivabili e, iterando
largomento, si deduce che sono derivabili innite volte. Nellequazione (r+
) = (r)(), ponendo = 0 si ricava (0) = 1. Derivando lequazione
rispetto alla variabile e ponendo = 0, si ottiene

(r) =

(0)(r). Quindi,
(r) = exp
_

(0)r
_
. Ma una funzione sul toro 1 = 1,2 una funzione su
1 periodica di periodo 1. Quindi,

(0) = 2:i: per un qualche intero : 2.
Questi caratteri exp (2:i: r)
aZ
sono distinti e non ce ne sono altri.
92
In un gruppo non compatto i caratteri non sono pi un sistema orto-
normale, perch avendo modulo uno non sono a quadrato integrabile. Vale
comunque il seguente.
TEOREMA: La trasformata di Fourier di una funzione integrabile in
G la funzione su

G.denita da
,() =
_
G
,(r)(r)dr.
Per opportune normalizzazioni delle misure di Haar su G e

G, per ogni
funzione integrabile in G con trasformata di Fourier integrabile su

G, vale la
formula di inversione
,(r) =
_
b
G
,()(r)d.
Se le funzioni in questione sono a quadrato integrabile in G e

G, allora
_
G
[,(r)[
2
dr =
_
b
G
[ ,()[
2
d.
_
G
,(r)(r)dr =
_
b
G
,()

()d.
Per i gruppi euclidei, la retta 1, gli interi 2, il toro 1, e somme dirette di
gruppi di questo tipo, la dimostrazione si riduce alla classica dimostrazione
della formula di inversione per serie ed integrali di Fourier trigonometrici.
ESEMPIO: Ogni gruppo abeliano nito somma diretta di gruppi ci-
clici,
G = 2 (:
1
) 2 (:
2
) ... 2 (:
I
) .
Il gruppo 2 (:) = 2,:2=0. 1. 2. .... : 1 il gruppo delle classi di resto
modulo :. Per costruire una base ortonormale di caratteri su G suciente
costruire una base di caratteri su ciascuno degli addendi. Un carattere su
2 (:) determinato dal valore che prende in 1, (r) = (1)
a
, e (1) una
radice :-esima dellunit, (1)
a
= (:) = (0) = 1. Ci sono : caratteri
93
distinti,
I
(r) = exp (2:i/r,:), / = 0. 1. 2. .... : 1, e questi caratteri sono
ortonormali in 1
2
(2 (:)),
:
1

aZ(a)

I
(r)
I
(r)
= :
1
a1

a=0
exp (2:i(/ /)r,:) =
exp (2:i(/ /)) 1
:(exp (2:i(/ /),:) 1)
.
Il gruppo 2 (:) = 2,:2 un modello nito del gruppo 1=1,2:2 e le
serie di Fourier su 2 (:) sono un modello nito delle classiche serie di Fourier.
ESEMPIO: Il gruppo di Cantor (2(2))
o
il gruppo di tutte le suc-
cessioni
_
r(,)
+o
)=1
. r(,) = 0. 1
_
, con somma componente per componente
modulo 2 e con misura prodotto jr(,) = 0 = jr(,) = 1 = 1,2. I carat-
teri di questo gruppo sono il prodotto di un numero nito di caratteri su 2(2),
r(,)
+o
)=1


)
()
a())
, con nito. Ad ogni successione nel gruppo in
(2(2))
o
si pu associare il numero reale r =

+o
)=1
r(,)2
)
e, viceversa, ad
ogni 0 _ r _ 1 si pu associare la successione delle sue cifre diadiche. In
questa identicazione, alla misura di Haar su (2(2))
o
corrisponde la misura
di Lebesgue su 0 _ r _ 1 ed i caratteri sul gruppo diventano le funzioni
di Walsh su 0 _ r _ 1. Queste funzioni sono prodotti niti di funzioni di
Rademacher :
)
(r)
+o
)=1
. Se r =

+o
)=1
r(,)2
)
, :
)
(r) = 1 2r(,).
94
1l`21C`1 11o1 1 11o1111l21C`1 1111C11CH1
Leonhardo Eulero, Subsidium calculi sinuum. Novi Commentarii Acad-
emiae Scientiarum Petropolitanae 5, 1754/1755.
Theorema. Si assignari queat summa huius seriei
.
n
+1.
n+a
+C.
n+2a
+1.
n+3a
+1.
n+4a
+ctc. = 2.
semper quoque exhiberi poterunt summae harum serierum
cos .:, +1cos .(:+:), +C cos .(:+ 2:), +1cos .(:+ 3:), +ctc..
sin .:, +1sin .(:+:), +C sin .(:+ 2:), +1sin .(:+ 3:), +ctc.
Demonstratio. Ponantur summae harum serierum
cos .:, +1cos .(:+:), +C cos .(:+ 2:), +1cos .(:+ 3:), +ctc. = o.
sin .:, +1sin .(:+:), +C sin .(:+ 2:), +1sin .(:+ 3:), +ctc = 1
sitque ut supra
cos ., +
_
1 sin ., = n et cos .,
_
1 sin ., = ;
erit
cos .i, +
_
1 sin .i, = n
i
et cos .i, +
_
1 sin .i, =

.
Hinc ergo erit
o +1
_
1 = n
n
+1n
n+a
+Cn
n+2a
+1n
n+3a
+ctc. = l.
o 1
_
1 =
n
+1
n+a
+C
n+2a
+1
n+3a
+ctc. = \.
Summae scilicet harum serierum l et \ per hypothesin dantur, cum l
et \ tales sint functiones ipsarum n et , qualis functio 2 est ipsius .. Hinc
itaque elicitur
o =
l +\
2
et 1 =
l \
2
_
1
95
ideoque summae propositarumserierum o et 1 innotescunt. Q.E.D.
Corollarium. Cum sit
.
n
+c.
n+a
+c
2
.
n+2a
+c
3
.
n+3a
+ctc. =
.
n
1 c.
a
.
... Sit : = 1 et : = 1; erit
cos ., +c cos .2, +c
2
cos .3, +c
3
cos .4, +ctc. =
cos ., c
1 +cc 2c cos .,
.
... Sin autem sit c = 1, erit
cos ., cos .2, + cos .3, cos .4, +ctc. =
1
2
.
... Illa autem series per d, multiplicata et integrata dat
sin .,
1
2
sin .2, +
1
3
sin .3,
1
4
sin .4, +
1
5
sin .5, ctc. =
,
2
.
ubi additione constantis non est opus, cum posito , = 0 summa sponte
evanescat.
Non tutti si lasciano convincere dalluguaglianza cos(,)cos(2,)+cos(3,)
... = 1,2. J.dAlembert: Devo confessare che tutti i ragionamenti e calcoli
fondati su serie che non sono convergenti o che si pu supporre non es-
sere tali, mi sembrano sempre molto sospetti. N.Abel: Le serie divergenti
sono una invenzione del demonio ed una disgrazia fondarci sopra delle di-
mostrazioni. Ma possibile rendere rigorose queste dimostrazioni di Eulero?
Se diamo un calcio ad un pallone, velocit e accelerazione sono descritte
da funzioni del tipo
H(r) =
_
0 se r _ 0,
1 se r 0,
o(r) =
_
0 se r ,= 0,
+ se r = 0.
Siccome laccelerazione la derivata della velocit, dH(r),dr = o(r) e
questa funzione ha la propriet che
_
+o
o
o(r)dr = H(r)[
+o
o
= 1. chiaro
che la funzione di Haeviside non derivabile in senso classico e la delta di
Dirac non propriamente una funzione, comunque largomento suggestivo
ed i conti sembrano tornare.
96
Per denire certe operazioni conveniente lavorare in spazi piccoli, pi
piccolo lo spazio meno problemi ci sono con le denizioni. Al contrario,
se si devono risolvere dei problemi conveniente avere a disposizione degli
spazi grandi, pi grande lo spazio pi probabilit ci sono di trovare delle
soluzioni. Per esempio, nel denire la derivata meglio ignorare funzioni del
tipo di Haeviside e di Dirac, ma per risolvere certe equazioni dierenziali
queste funzioni fanno comodo. Con queste motivazioni, insieme a spazi di
funzioni test, con poche funzioni ma buone, opportuno denire degli spazi
di funzioni generalizzate, con tante funzioni anche molto irregolari ed altro.
NOTAZIONE: Se r = (r
1
. r
2
. .... r
o
) un punto in 1
o
e c = (c
1
. c
2
. .... c
o
)
un multi indice in `
o
,
[r[ =
_
r
2
1
+r
2
2
+... +r
2
o
.
r
c
= r
c
1
1
r
c
2
2
...r
c
d
o
.
[c[ = c
1
+c
2
+... +c
o
.
c! = c
1
!c
2
!...c
o
!.
J
c
Jr
c
=
J
c
1
Jr
c
1
J
c
2
Jr
c
2
...
J
c
d
Jr
c
d
.
Con questa notazione, se 1 (r) =

[c[a
c(c)r
c
un polinomio di grado : in
d variabili, 1 (J,Jr) =

[c[a
c(c)J
c
,Jr
c
un operatore dierenziale lineare
di ordine : con coecienti costanti. Similmente, la formula di Taylor si scrive
,() =

c.
d
J
c
Jr
c
,(r)
( r)
c
c!
.
Nel seguito, identicheremo sistematicamente le funzioni nel toro 1
o
=
1
o
,2
o
= [1,2. +1,2)
o
con funzioni denite su tutto 1
o
e 2
o
periodiche.
DEFINIZIONE: Lo spazio delle funzioni test o
_
1
o
_
lo spazio vet-
toriale delle funzioni innitamente derivabili nel toro. Una successione di
funzioni ,
a
(r) converge a ,(r) nella topologia di o
_
1
o
_
se per ogni multi
indice c la successione
_
J
c
Jr
c
,
a
(r)
_
converge uniformemente a
J
c
Jr
c
,(r).
97
In o
_
1
o
_
si pu denire una metrica ponendo
sup
aT
d

J
c
Jr
c
,(r)

= |,|
c
.
d (,. ) =

c.
d
2
[c[
|, |
c
1 +|, |
c
.
DEFINIZIONE: Lo spazio delle successioni a decrescita rapida o
_
2
o
_
lo spazio vettoriale delle successioni c(/)
IZ
d
in 2
o
che decadono allinnito
pi rapidamente di ogni potenza [/[
a
. In o
_
2
o
_
si pu denire una metrica
ponendo
sup
IZ
d
(1 +[/[)
a
[c(/)[ = |c|
a
.
d (c. /) =
+o

a=0
2
a
|c /|
a
1 +|c /|
a
.
ESERCIZIO: Vericare che d (,. ) =

c.
d
2
[c[
|, |
c
, (1 +|, |
c
)
una distanza e che J
c
,
a
(r),Jr
c
converge uniformemente a J
c
,
a
(r),Jr
c

per ogni c se e solo se d (,

a
. ,) converge a zero. Posto
(c. :) = sup
aT
d

J
c
Jr
c
(,
a
(r) ,(r))

. o(:) =

c.
d
2
[c[
(c. :)
1 +(c. :)
.
basta mostrare che (c. :) 0 per ogni c se e solo se o(:) 0. Per
ogni c,
2
[c[
(c. :)
1 +(c. :)
_ o(:).
Quindi, se o(:) 0 anche (c. :) 0. Viceversa,
o(:) _ max
[c[
(c. :)

c.
d
2
[c[
+

[c[
2
[c[
.
Si pu rendere il secondo addendo piccolo a piacere pur di prendere
abbastanza grande e, ssato , se (c. :) tende a zero per ogni c con
[c[ _ , si pu rendere anche il primo addendo piccolo a piacere pur di
98
prendere : abbastanza grande. Quindi, se (c. :) 0 per ogni c, anche
o(:) 0.
DEFINIZIONE: La trasformata di Fourier di una funzione ,(r) in
o
_
1
o
_
la successione ,(/)
IZ
d
denita da
,(/) =
_
T
d
,(r) exp(2:i/ r)dr.
La serie di Fourier della funzione ,(r)
,(r) =

IZ
d
,(/) exp(2:i/ r).
OSSERVAZIONE: Per sommare una serie di Fourier multipla, si pu
partire da una famiglia (:)
v0
di sottoinsiemi niti di 2
o
che invadono
tutto 2
o
, con (:) _ (:) se : _ : e

v0
(:) = lim
v+o
(:) = 2
o
, e
denire le somme parziali
o
v
,(r) =

I(v)
,(/) exp(2:i/ r).
Per esempio, le somme sferiche sono denite da sfere (:) con centro
nellorigine e raggio :, le somme cubiche sono denite da cubi,...
TEOREMA: La trasformata di Fourier un isomorsmo algebrico e
topologico di o
_
1
o
_
in o
_
2
o
_
e linverso la serie di Fourier. In particolare,
la serie di Fourier di una funzione in o
_
1
o
_
converge alla funzione nella
metrica di o
_
1
o
_
.
Dimostrazione: Integrando per parti ed osservando che per la periodicit
della funzione i termini niti si annullano, si ha
_
\
J
c
Jr
c
,
a
_
(/) =
_
T
d
_
J
c
Jr
c
,(r)
_
exp(2:i/ r)dr
= ()
[c[
_
T
d
,(r)
_
J
c
Jr
c
exp(2:i/ r)
_
dr = (2:i/)
c
,
a
(/).
99
In particolare, se =
o

)=1
J
2
Jr
2
loperatore di Laplace,

a
,(/) = (4:
2
[/[
2
)
a
,
a
(/).
[ ,(/)[ _ (4:
2
[/[
2
)
a
_
T
d
[
a
,(r)[ dr.
Questo mostra che la trasformata di Fourier ,(/)
IZ
d
ha una decrescita
rapida allinnito e da questa decrescita rapida segue la convergenza uni-
forme ed assoluta della serie di Fourier e di tutte le sue derivate. Viceversa,
se c(/)
IZ
d
una successione a decrescita rapida in o
_
2
o
_
, semplice
vericare che la serie

IZ
d
c(/) exp(2:i/ r)
converge in o
_
1
o
_
e pu essere derivata termine a termine innite volte.
Inne, per la completezza del sistema trigonometrico, trasformata e serie
di Fourier da o
_
1
o
_
in o
_
2
o
_
e viceversa sono operazioni una linverso
dellaltra.
DEFINIZIONE: Il duale algebrico di uno spazio vettoriale A sul campo
reale o complesso linsieme di tutti i funzionali lineari da A in 1 o C.
Indicando con < ,. r lazione del funzionale , sul vettore r, si deve quindi
avere < ,. cr + , = c < ,. r +, < ,. . Se A anche uno spazio
topologico, il duale topologico linsieme dei funzionali lineari continui. Se
r
a
r in A, allora < ,. r
a
< ,. r in C.
Si verica immediatamente che il duale di uno spazio vettoriale uno
spazio vettoriale e laccoppiamento < ,. r lineare rispetto ad entrambe
le variabili. Negli spazi di Hilbert il prodotto interno < r. lineare
rispetto alla prima variabile ed antilineare rispetto alla seconda. Per il resto,
i due accoppiamenti sono simili.
DEFINIZIONE: Lo spazio delle distribuzioni o
t
_
1
o
_
il duale dello
spazio delle funzioni test o
_
1
o
_
, cio lo spazio vettoriale dei funzionali lin-
eari continui da o
_
1
o
_
in C. Lazione del funzionale , sulla funzione ,(r)
si indica con < ,. , o, con un abuso di notazione, con
_
T
d
,(r),(r)dr. In
100
o
t
_
1
o
_
si pu introdurre una topologia assumendo che una successione di fun-
zionali ,
a
converge a , se per ogni funzione test la successione < ,
a
. ,
converge a < ,. , . la topologia debole *.
DEFINIZIONE: o
t
_
2
o
_
il duale dello spazio delle successioni a de-
crescita rapida o
_
2
o
_
. Lazione del funzionale q sulla successione c si in-
dica con < q. c . Una successione di funzionali q
a
converge a q se per
ogni successione a decrescita rapida la successione < q
a
. c converge a
< q. c .
Gli spazi o
_
1
o
_
e o
_
2
o
_
con le rispettive metriche risultano completi. E
anche gli spazi o
_
1
o
_
e o
_
2
o
_
sono completi. Se ,
a
una successione di
distribuzioni e se per ogni funzione test < ,
a
. , converge, allora il limite
denisce una distribuzione.
ESEMPI: (1) Lesempio pi semplice e signicativo di funzionale lineare
lintegrale. Se ,(r) una funzione integrabile, lapplicazione < ,. , =
_
T
d
,(r),(r)dr denisce una distribuzione. Pi in generale, se dj(r) una
misura di Borel nita, lintegrale < j. , =
_
T
d
,(r)dj(r) denisce una
distribuzione. Infatti,
[< j. , < j. [
=

_
T
d
(,(r) (r)) dj(r)

_
_
T
d
d [j[ (r) sup
a
[,(r) (r)[ .
Se sup
a
[,
a
(r) ,(r)[ 0, anche < j. ,
a
< j. , .
(2) Se le funzioni c
c
(r) sono limitate e se dj(r) una misura di
Borel nita, lintegrale
_
T
d
_
_

[c[n
c
c
(r)J
c
,(r),Jr
c
_
_
dj(r) denisce una dis-
tribuzione e

_
T
d
_
_

[c[n
c
c
(r)J
c
,(r),Jr
c
_
_
dj(r)

_ sup
a, c
[c
c
(r)[
_
T
d
d [j[ (r)

[c[n
sup
a
[,(r)[ .
(3) Le funzioni test sono integrabili, sono quindi distribuzioni. Di pi,
le funzioni test sono dense nello spazio delle distribuzioni. Se , una dis-
tribuzione, esiste una successione di funzioni test
a
(r) tali che per ogni
101
funzione test ,(r),
< ,. , = lim
a+o
_
T
d
,(r)
a
(r)dr.
Questi esempi giusticano labuso di notazione
_
T
d
,(r),(r)dr invece di
< ,. , anche quando la distribuzione , non una funzione integrabile o
una misura.
TEOREMA: Un funzionale lineare , da o
_
1
o
_
in C continuo, cio
una distribuzione, se e solo se esistono : e c tali che per ogni funzione test
,(r),
[< ,. , [ _ c

[c[a
sup
aT
d

J
c
Jr
c
,(r)

.
Lordine della distribuzione il pi piccolo intero : per cui vale questa
disuguaglianza.
Dimostrazione: Se vale questa disuguaglianza e se J
c
,
a
(r),Jr
c
con-
verge uniformemente a J
c
,(r),Jr
c
per ogni [c[ _ :, allora < ,. ,
a
<
,. , , il funzionale continuo. Se questa disuguaglianza non vale, per ogni
: = 1. 2. 3. ... esiste una funzione test ,
a
(r) con

[c[a
sup
a1

J
c
Jr
c
,
a
(r)

< 1,:. [< ,. ,

a
[ :.
La successione ,
a
(r) converge a zero in o
_
1
o
_
, ma < ,. ,
a
di-
verge. Quindi il funzionale non continuo.
TEOREMA: Una successione q(/)
IZ
d
ha crescita temperata se es-
istono : e c tali che [q(/)[ _ c [/[
a
per ogni / 2
o
. Se q(/)
IZ
d
ha
crescita temperata, lapplicazione < q. c =

IZ
d
q(/)c(/) denisce un fun-
zionale lineare continuo su o
_
2
o
_
. Viceversa, ogni funzionale lineare con-
tinuo su o
_
2
o
_
ha questa forma. Il duale dello spazio delle successioni a
decrescita rapida lo spazio delle successioni a crescita temperata.
102
Dimostrazione: La successione c
I
(/) = o(/ /) una base di o
_
2
o
_
,
c(/)
IZ
d
=
_

IZ
d
c(/)c
I
(/)
_
IZ
d
.
La serie converge nella topologia di o
_
2
o
_
. Se q un funzionale lineare
continuo su o
_
2
o
_
,
< q. c =< q.

IZ
d
c(/)c
I
(/) =

IZ
d
< q. c
I
c(/).
Il funzionale quindi il prodotto interno con la successione < q. c
I

IZ
d
.
Resta da mostrare che un prodotto scalare < q. c =

IZ
d
q(/)c(/) un
funzionale lineare continuo su o
_
2
o
_
solo se la successione q(/)
IZ
d
ha
crescita temperata. La negazione di crescita temperata, esistono : e c tali
che [q(/)[ _ c [/[
a
per ogni / 2
o
, che per ogni : e c esiste / 2
o
tale
che [q(/)[ c [/[
a
. Se la crescita non temperata, esiste una sottosucces-
sione /
a
tale che [q (/
a
)[ :[/
a
[
a
. Posto c(/) = [/
a
[
a
signum(q (/
a
)) se
/ = /
a
e c(/) = 0 se / ,= /
a
, la successione c(/)
IZ
d
ha decrescita rapida,
ma

IZ
d
q(/)c(/) diverge.
Gli esponenziali exp(2:i/ r)
IZ
d
sono funzioni test in o
_
1
o
_
. quindi
possibile estendere formalmente le denizioni di trasformata e serie di Fourier
alle distribuzioni.
DEFINIZIONE: La trasformata e la serie di Fourier di una distribuzione
, in o
t
_
1
o
_
sono denite da

,(/) =
_
T
d
,(r) exp(2:i/ r)dr.
, =

IZ
d

,(/) exp(2:i/ r).

TEOREMA: La trasformata di Fourier un isomorsmo algebrico e
topologico di o
t
_
1
o
_
in o
t
_
2
o
_
e linverso la serie di Fourier. In par-
ticolare, la serie di Fourier di una distribuzione in o
t
_
1
o
_
converge alla
103
distribuzione nella metrica di o
t
_
1
o
_
. Inne, se ,(r) in o
_
1
o
_
e , in
o
t
_
1
o
_
, allora
< ,. , =

IZ
d

,(/) ,(/).
Dimostrazione: Se , una distribuzione in o
t
_
1
o
_
, esistono : e c tali che
per ogni funzione test ,(r),
[< ,. , [ _ c

[c[a
sup
aT
d

J
c
Jr
c
,(r)

.
In particolare, se ,(r) = exp (2:i/ r),

,(/)

_
T
d
,(r) exp(2:i/ r)dr

_ c

[c[a
sup
aT
d

J
c
Jr
c
exp(2:i/ r)

_ c (1 +[/[)
a
.
Quindi,
_

,(/)
_
IZ
d
ha crescita temperata. Viceversa, se q(/)
IZ
d
ha crescita temperata, la serie

IZ
d
q(/) exp(2:i/ r) converge ad una dis-
tribuzione q in o
t
_
1
o
_
, denita da
< q. , =<

IZ
d
q(/) exp(2:i/ r).

IZ
d
,(/) exp(2:i/ r)
=

IZ
d

IZ
d
q(/) ,(/) < exp(2:i/ r). exp(2:i/ r)
=

IZ
d
q(/) ,(/).
La trasformata di Fourier delloperatore di derivazione (J,Jr)
c
loperatore
di moltiplicazione per (2:i/)
c
. Utilizzando questa osservazione immediato
denire la derivata di una distribuzione.
DEFINIZIONE: Le derivate di una distribuzione , in o
t
_
1
o
_
sono
denite da
J
c
Jr
c
, =

IZ
d
(2:i/)
c

,(/) exp(2:i/ r).
104
TEOREMA: Se , in o
t
_
1
o
_
, anche J
c
,,Jr
c
in o
t
_
1
o
_
. Inoltre,
come nella formula di integrazione per parti,
<
J
c
Jr
c
,. , =
_
T
d
,(r)
J
c
Jr
c
,(r)dr
= ()
[c[
_
T
d
,(r)
J
c
Jr
c
,(r)dr = ()
[c[
< ,.
J
c
Jr
c
, .
Dimostrazione: Se , una distribuzione in o
t
_
1
o
_
, la trasformata di
Fourier
_

,(/)
_
IZ
d
ha crescita temperata. Quindi anche
_
(2:i/)
c

,(/)
_
IZ
d
ha crescita temperata, quindi J
c
,,Jr
c
una distribuzione in o
t
_
1
o
_
. Inne,
<
J
c
Jr
c
,. , =

IZ
d
_
(2:i/)
c

,(/)
_
,(/)
= ()
[c[

IZ
d

,(/) ((2:i/)
c
,(/)) = ()
[c[
< ,.
J
c
Jr
c
, .
TEOREMA: Ogni distribuzione in o
t
_
1
o
_
la derivata di una funzione
continua su 1
o
.
Dimostrazione: Se la trasformata di Fourier della distribuzione , ha la
crescita temperata

,(/)

_ c (1 +[/[)
a
e se : +d < 2:, la serie
1(r) =

IZ
d
0
_
4:
2
[/[
2
_
n

,(/) exp(2:i/ r)
converge assolutamente ed uniformemente ad una funzione continua. Se =

)=1
J
2
,Jr
2
)
loperatore di Laplace, allora

,(0) +
n
1(r) = ,.
DEFINIZIONE: Gli spazi di Sobolev H
c
_
1
o
_
, < c < +, sono
gli spazi di distribuzioni con serie di Fourier
,(r) =

IZ
d

,(/) exp(2:i/ r).

|,|
1

=
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c

,(/)

2
_
12
< +.
105
TEOREMA: (1) H
0
_
1
o
_
= 1
2
_
1
o
_
, con uguaglianza tra le rispettive
norme,
(2) o
_
1
o
_
H
o
_
1
o
_
H
c
_
1
o
_
o
t
_
1
o
_
se c < ,, con inclusioni
continue.
(3)

o<c<+o
H
c
_
1
o
_
= o
_
1
o
_
e

o<c<+o
H
c
_
1
o
_
= o
t
_
1
o
_
.
(4) La derivata (J,Jr)
o
un operatore continuo da H
c
_
1
o
_
in H
c[o[
_
1
o
_
,
_
_
_(J,Jr)
o
,
_
_
_
1

_ |,|
1
jj
.
(5) Una distribuzione , in H
a
_
1
o
_
, : intero positivo, se e solo se
(J,Jr)
o
, una funzione in 1
2
_
1
o
_
per ogni , con [,[ _ :,
|,|
1
n
_

[o[a
_
_
_(J,Jr)
o
,
_
_
_
1
2
_ 1|,|
1
n
.
(6) Se 1 lidentit e =
o

)=1
J
2
,Jr
2
)
loperatore di Laplace, per ogni
intero positivo :, (1 + )
a
una isometria tra H
c
_
1
o
_
e H
c+2a
_
1
o
_
,
(1 + )
a
H
c
_
1
o
_
= H
c+2a
_
1
o
_
.
(7) Le distribuzioni in H
c
_
1
o
_
con c d,2 sono funzioni continue, e
sup
aT
d
[,(r)[ _ |,|
1

.
Dimostrazione: (1) luguaglianza di Parseval. (2) la disuguaglianza
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c
_
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
o
. Per dimostrare (3) basta ricordare che la
trasformata di Fourier di una funzione test ,(r) o
_
1
o
_
ha una decrescita
rapida, [ ,(/)[ _ c (1 +[/[)
n
per ogni :. Quindi, se : c +d,2,
|,|
2
1

=

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c
[ ,(/)[
2
_ c

IZ
d
(1 +[/[)
2c2n
< +.
Similmente, la trasformata di Fourier di una distribuzione , o
_
1
o
_
ha
una crescita temperata, [ ,(/)[ _ c (1 +[/[)
a
per un qualche :. Quindi, se
c < d,2 :,
|,|
2
1

=

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c

,(/)

2
_ c

IZ
d
(1 +[/[)
2c+2a
< +.
106
Per dimostrare (4) basta osservare che
J
o
Jr
o
,(r) =

IZ
d
(2:i/)
o

,(/) exp(2:i/ r).
_
_
_
_
J
o
Jr
o
,
_
_
_
_
1

=
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c

(2:i/)
o

,(/)

2
_
12
_
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c[o[

,(/)

2
_
12
=
_
_
_
_
J
o
Jr
o
,
_
_
_
_
1
jj
.
Le dimostrazioni di (5) e (6) sono simili a (4). Basta osservare che la
trasformata di Fourier delloperatore (J,Jr)
o
(2:i/)
o
e la trasformata di
Fourier di (1 + )
a

_
1 + 4:
2
[/[
2
_
a
. Inoltre,

_
1 + 4:
2
[/[
2
_
a
_

[o[a

(2:i/)
o

2
_ 1
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
a
.
Per dimostrare (7) basta osservare che la serie di Fourier di una dis-
tribuzione in H
c
_
1
o
_
con c d,2 converge assolutamente ed uniforme-
mente,
sup
aT
d
[,(r)[ = sup
aT
d

IZ
d

,(/) exp(2:i/ r)

_

IZ
d

,(/)

_
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c
_
12
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c

,(/)

2
_
12
.
ESEMPIO: Una misura di Borel nita in H
c
_
1
o
_
per ogni c < d,2,
|j|
1

=
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c

_
T
d
exp (2:i/ r) dj(r)

2
_
12
_
_

IZ
d
_
1 + 4:
2
[/[
2
_
c
_
12
_
T
d
d [j[ (r) < +.
In particolare, la delta di Dirac o(r) =

IZ
d
exp (2:i/ r) in H
c
_
1
o
_
se
e solo se c d,2.
107
ESEMPIO: Con le distribuzioni si pu dar senso a certe serie divergenti.
Per esempio, secondo Eulero, cos (r) cos (2r) +cos (3r) +... = 1,2. Questo
pu essere giusticato come segue.
_
T
_
1
2
cos (2:r) + cos (4:r) cos (6:r) +...
_
,(r)dr
_
T
_
1
2
+o

I=o
()
I
exp (2:i/r)
_
,(r)dr =
1
2
+o

I=o
,(/) exp (:i/) .
Quindi, nel senso delle distribuzioni,
cos (2:r) + cos (4:r) cos (6:r) +... =
1
2

1
2
o(r 1,2).
Eulero ha solo dimenticato la delta, che per quasi sempre zero.
La trasformata di Fourier uno strumento importante nella risoluzione
di equazioni dierenziali. Infatti, la trasformata di Fourier di una derivata
una moltiplicazione per un polinomio, e lanalisi si trasforma in algebra. In
particolare, semplice dimostrare che le equazioni dierenziali a coecienti
costanti hanno sempre delle soluzioni. Lidea la seguente: 1 (J,Jr) n(r) =
,(r) se e solo se 1 (2:i/) n(/) = ,(/) per ogni / 2
o
. Quindi, n(/) =
,(/),1 (2:i/). C per un problema: Gli eventuali zeri del polinomio al
denominatore. Per esempio, loperatore delle onde ha gli zeri su un cono,
1 (J,Jr) = J
2
,Jr
2
0

)=1
J
2
,Jr
2
)
. 1 (2:i/) = 4:
2
_
/
2
0

)=1
/
2
)
_
.
Il lemma ed il teorema seguente mostrano che perturbando un poco
loperatore si possono evitare gli zeri.
LEMMA: (1) Se Q(r) un polinomio non nullo di grado : in d variabili
e se 0 < o < 1,2:, allora
_
1
d
[Q(r)[
c
(1 +[r[)
2o
dr < +.
108
(2) Per quasi ogni r in 1
o
, esiste c 0 tale che per ogni / in 2
o
,
[Q(r +/)[ _ c (1 +[/[)
2oc
.
Dimostrazione: Per dimostrare (1) basta mostrare che
_
[a[1
[Q(r)[
c
dr < +.
_
[a[1
[Q(r)[
c
[r[
2o
dr < +.
Se Q(r) ha grado : e o: < 1, il primo integrale nito. Infatti, ruotando
opportunamente le coordinate, si pu assumere che r = (. .), con 1
o1
e . 1 e
Q(. .) = c.
n
+
n1

)=0

[c[a)
c(c. ,)
c
.
)
= c
n

)=1
(. .
)
()) .
Quindi, applicando ripetutamente la disuguaglianza di Hlder,
_
[a[1
[Q(r)[
c
dr _ [c[
c
_
[j[1
_
_
+1
1
n

)=1
[. .
)
()[
c
d.
_
d
_ [c[
c
_
[j[1
_
n

)=1
__
+1
1
[. .
)
()[
nc
d.
_
1n
_
d.
Inne, esiste 0 tale che per ogni n C,
_
+1
1
[. n[
nc
d. _ .
Basta osservare che questo integrale una funzione continua della variabile
n, che tende a zero se [n[ 0. Il secondo integrale si pu ricondurre al
primo con il cambio di variabili r = [[
2
e [[
2a
Q
_
[[
2

_
= 1(),
_
[a[1
[Q(r)[
c
[r[
2o
dr
=
_
[j[1

Q
_
[[
2

c
d =
_
[j[1
[[
2ac
[1()[
c
d.
(2) segue immediatamente da (1). Infatti,
_
1
d
[Q(r)[
c
(1 +[r[)
2o
dr
=
_
12<a
j
<12
_

IZ
d
[Q(r +/)[
c
(1 +[r +/[)
2o
_
dr.
109
Se lintegrale nito, la serie converge quasi ovunque. In particolare, per
quasi ogni r in 1,2 < r
)
< 1,2 i termini della serie sono uniformemente
limitati in / 2
o
. Inne, se r in un cubo 1,2 < r
)
/
)
< 1,2, basta
applicare quanto sopra al polinomio Q(r /).
TEOREMA: Se 1 (J,Jr) un operatore dierenziale lineare a coef-
cienti costanti, per quasi ogni ` in C
o
loperatore traslato 1 (` +J,Jr)
un isomorsmo algebrico e topologico di o
_
1
o
_
su o
_
1
o
_
e di o
t
_
1
o
_
su o
t
_
1
o
_
. In particolare, per ogni termine noto ,(r) innitamente dif-
ferenziabile in 1
o
, lequazione 1 (` +J,Jr) n(r) = ,(r) ha una ed una sola
soluzione innitamente dierenziabile in 1
o
e, similmente, se il termine noto
una distribuzione c una ed una sola soluzione distribuzionale.
Dimostrazione: Sviluppando in serie di Fourier una presunta soluzione di
1 (` +J,Jr) n(r) = ,(r), si ottiene,
1 (` +J,Jr)
_

IZ
d
n(/) exp(2:i/ r)
_
=

IZ
d
,(/) exp(2:i/ r).

IZ
d
1 (` + 2:i/) n(/) exp(2:i/ r) =

IZ
d
,(/) exp(2:i/ r).

IZ
d
n(/) exp(2:i/ r) =

IZ
d
,(/)
1 (` + 2:i/)
exp(2:i/ r).
Per il lemma, se il polinomio 1 (r) non nullo, per quasi ogni `
C
o
esistono c. 0 tali che [1 (` + 2:i/)[ _ c (1 +[/[)
.
per ogni /
2
o
. Il particolare, se la successione ,(/)
IZ
d
ha decrescita rapida, an-
che ,(/),1 (` + 2:i/)
IZ
d
ha decrescita rapida. Quindi, loperatore che
manda ,(/)
IZ
d
in ,(/),1 (` + 2:i/)
IZ
d
ben denito ed continuo
da o
_
2
o
_
su o
_
2
o
_
e, per dualit, anche loperatore che associa al dato in-
iziale ,(r) la soluzione n(r) ben denito ed continuo da o
_
1
o
_
su o
_
1
o
_
.
La dimostrazione del teorema quando il dato iniziale una distribuzione
analoga.
TEOREMA (Malgrange-Ehrenpreis): Se 1 (J,Jr) un operatore
dierenziale lineare a coecienti costanti e se ,(r) una funzione inni-
tamente dierenziabile in un aperto , per ogni aperto limitato e con
chiusura contenuta in , lequazione 1 (J,Jr) n(r) = ,(r) ha delle soluzioni
innitamente dierenziabili in .
110
Dimostrazione: Per ogni aperto limitato 1, con 1 , esiste una
funzione innitamente dierenziabile (r), con (r) = 1 in e (r) = 0
fuori di 1. Per risolvere lequazione 1 (J,Jr) n(r) = ,(r) in , suf-
ciente risolvere 1 (J,Jr) n(r) = ,(r)(r) in 1. Se ` C
o
e (r) =
n(r) exp (` r), allora 1 (J,Jr) n(r) = ,(r) se e solo se 1 (` +J,Jr) (r) =
,(r) exp (`r). Se j 1 e n(r) = n(jr), allora 1 (J,Jr) n(r) = ,(r)
se e solo se 1 (j
1
J,Jr) n(r) = ,(jr). Con questi cambi di variabili, ci
si pu ricondurre a risolvere unequazione 1 (` +J,Jr) n(r) = ,(r), con
,(r) a supporto compatto nel cubo 1,2 < r
)
< 1,2 e con ` opportuno.
Quindi, estendendo la funzione ,(r) per periodicit, ci si pu ricondurre a
risolvere lequazione 1 (` +J,Jr) n(r) = ,(r) nel toro 1
o
. Inne, men-
tre nel toro la soluzione unica, in un aperto lequazione originale
1 (J,Jr) n(r) = ,(r) ha sempre tante soluzioni. Infatti, come gi osservato
da Eulero, lequazione omogenea 1 (J,Jr) n(r) = 0 ha le soluzioni esponen-
ziali exp (2:ir ), con 1 (2:i) = 0.
ESEMPIO: Il teorema di esistenza di soluzioni di equazioni dieren-
ziali a coecienti costanti non si estende immediatamente tutte le equazioni.
Comunque, si estende ad equazioni analitiche con dati iniziali analitici. Il
teorema di Cauchy Kowalewski asserisce che se lequazione ed il dato iniziale
sono analitici, il problema di Cauchy per un sistema di equazioni dierenziali
a derivate parziali ha localmente una ed una sola soluzione analitica.
_
_
_
J
J
n(r. ) = 1 (r. . J
c
n(r. ),Jr
c
) .
n(r. 0) = G(r).
Lidea della dimostrazione che lequazione ed il dato iniziale determinano
esplicitamente ed univocamente lo sviluppo in serie di potenze della soluzione:
_

_
J
c
Jr
c
n(r. 0) =
J
c
Jr
c
G(r).
J
o
Jr
o
J
J
n(r. 0) =
J
o
Jr
o
1 (r. 0. J
c
G(r),Jr
c
) .
J
o
Jr
o
J
2
J
2
n(r. 0) =
J
o
Jr
o
_
J
J
1 (r. . J
c
n(r. ),Jr
c
)

j=0
_
. ...
n(r. ) = n(r. 0) +
J
J
n(r. 0) +

2
2
J
2
J
2
n(r. 0) +

3
6
J
3
J
3
n(r. 0) +...
111
Lunica dicolt sta nel dimostrare che la serie della presunta soluzione
converge, ma partendo da stime sulle derivate dellequazione e del dato in-
iziale, si riescono ad ottenere delle stime sulle derivate della presunta soluzione.
ESEMPIO: Il teorema di Cauchy Kowalewski sullesistenza di soluzioni
di equazioni analitiche e quello di Malgrange Ehrenpreis sulle equazioni lin-
eari a coecienti costanti non si estendono a tutte le equazioni con derivate
parziali. Il primo esempio di questo fenomeno di H.Lewy.
J
Jr
n(r. . t) +i
J
J
n(r. . t) i(r +i)
J
J.
n(r. . .) =

,(.).
Se ,(.) analitica ci sono soluzioni, se ,(.) non analitica non ci sono
soluzioni. Un esempio ancora pi semplice di S.Mizohata:
J
Jr
n(r. ) +ir
J
J
n(r. ) = ,(r. ).
Se (:) una successione di dischi chiusi e disgiunti nel semipiano
r 0, convergenti a 0, se ,(r. ) una funzione liscia, pari rispetto alla
variabile r, nel semipiano r 0 nulla al di fuori di questi dischi, e tale che
in ogni disco
_ _
(a)
,(r. )drd ,= 0, allora lequazione non ha soluzioni in
un intorno dellorigine. Per assurdo, decomponiamo una eventuale soluzione
nelle sue componenti pari e dispari, n(r. ) = (r. )+n(r. ) con (r. ) =
(r. ) e n(r. ) = n(r. ). Poich una funzione pari ha derivata dispari
ed una dispari ha derivata pari, si deve avere
J
Jr
(r. ) +ir
J
J
(r. ) = 0.
J
Jr
n(r. ) +ir
J
J
n(r. ) = ,(r. ).
Con il cambio di variabile t = r
2
,2, J,Jt = r
1
J,Jr, la seconda equazione
in t 0 diventa
J
Jt
n(t. ) +i
J
J
n(t. ) = ,
_
_
2t.
_
,
_
2t
Dove ,
__
2t.
_
= 0 la funzione n(t. ) soddisfa le equazioni di Cauchy-
Riemann ed olomorfa. Siccome n(0. ) = 0, fuori dai dischi e sul bordo di
112
questi dischi n(r. ) deve essere identicamente nulla. Inne, per la formula
di Gauss-Green,
0 ,=
_ _
(a)
,(r. )drd =
_ _
(a)
_
J
Jr
n(r. ) +ir
J
J
n(r. )
_
drd
=
_
0(a)
(n(r. )d irn(r. )dr) = 0.
113
1l`21C`1 11o1 1 11o1C1`11 11 1Cl1111
DEFINIZIONE: 1 (), aperto in 1
o
, lo spazio vettoriale delle
funzioni innitamente derivabili in . Una successione di funzioni ,
a
(r)
converge a ,(r) nella topologia di 1 () se per ogni multi indice c ed ogni
compatto 1 in la successione
_
J
c
Jr
c
,
a
(r)
_
converge uniformemente a
J
c
Jr
c
,(r) in 1.
DEFINIZIONE: 1(), aperto in 1
o
, lo spazio vettoriale delle fun-
zioni innitamente derivabili con supporto compatto in . Una successione
di funzioni ,
a
(r) converge a ,(r) nella topologia di 1() se i supporti
delle funzioni ,
a
(r) sono tutti contenuti in un compatto 1 in e se per
ogni multi indice c la successione
_
J
c
Jr
c
,
a
(r)
_
converge uniformemente a
J
c
Jr
c
,(r) in 1.
DEFINIZIONE: o
_
1
o
_
lo spazio vettoriale delle funzioni innita-
mente derivabili in 1
o
e con derivate a decrescita rapida. Una funzione
,(r) appartiene a o
_
1
o
_
se per ogni coppia di multi indici c e , si ha
sup
a1
d

r
o
J
c
Jr
c
,(r)

= |,|
c,o
< +.
In o
_
1
o
_
si pu denire una metrica ponendo
d (,. ) =

c,o
2
[c[[o[
|, |
c,o
1 +|, |
c,o
.
Nel seguito si utilizzer sistematicamente la disuguaglianza
(1 +[r[)
a
_

[o[a

r
o

_ 1(1 +[r[)
a
.
Quindi, ,(r) appartiene a o
_
1
o
_
se e solo se per ogni c e : esiste c (c. :)
tale che [J
c
,(r),Jr
c
[ _ c (c. :) (1 +[r[)
a
, cio J
c
,(r),Jr
c
tende a zero
114
allinnito pi velocemente di ogni potenza. In particolare, la funzione e tutte
le sue derivate sono integrabili. Se ,(r) in 1(), o 1 (), o o
_
1
o
_
, anche
r
o
J
c
,(r),Jr
c
in 1(), o 1 (), o o
_
1
o
_
. Lo spazio 1() contenuto in
1 () e linclusione continua. Lo spazio 1() anche contenuto in o
_
1
o
_
.
e questo spazio contenuto in 1
j
_
1
o
_
per ogni 0 < j _ +. Inoltre,
1
_
1
o
_
e o
_
1
o
_
sono densi in 1
j
_
1
o
_
con 0 < j < +. Un esempio di
funzione innitamente dierenziabile con supporto compatto la funzione
,(r) = exp
_
1,
_
[r[
2
1
_
se [r[ < 1 e ,(r) = 0 se [r[ _ 1. Un esempio di
funzione con derivate a decrescita rapida la gaussiana exp
_
: [r[
2
_
.
DEFINIZIONE: La convoluzione di due funzioni integrabili nello spazio
euclideo 1
o
la funzione
+ ,(r) =
_
1
d
(r ),()d.
TEOREMA: Il prodotto di convoluzione ha le seguenti propriet:
(1) Se ,(r) e (r) hanno supporto in e 1, la convoluzione , + (r)
ha supporto in +1 = r = c +/ : c . / 1.
(2) Valgono le propriet commutativa, associativa, distributiva:
, + (r) = + ,(r).
, + ( + ) (r) = (, + ) + (r).
, + (c +,) (r) = c, + (r) +,, + (r).
(3) La convoluzione commuta con le traslazioni. Se t(),(r) = ,(r),
allora
t()(, + )(r) = (t(),) + (r).
(4) La convoluzione commuta con la derivazione,
(J,Jr)
c
(, + (r)) = ((J,Jr)
c
,) + (r) = , + ((J,Jr)
c
) (r).
(5) Se ,(r) e (r) sono in o
_
1
o
_
, anche ,(r) + (r) in o
_
1
o
_
.
(6) La convoluzione un limite di combinazioni lineari di traslazioni. Se
,(r) e (r) sono in o
_
1
o
_
e se t() loperatore di traslazione,
, + (r) =
_
1
d
,()t()(r)d.
115
Pi precisamente, ,+(r) il limite nella topologia di o
_
1
o
_
per 0
e o + delle somme di Riemann dellintegrale,

o

IZ
d
, [I[c
,(r /)(/).
Dimostrazione: Assumendo (6), si ha che tutte le propriet delle traslazioni
che si conservano per combinazioni lineari sono anche propriet della con-
voluzione. (1), (2), (3), seguono dalla linearit dellintegrale e da semplici
cambi di variabili, (4) si dimostra scambiando il limite di un integrale con
lintegrale di un limite. (5) segue da (6), ma semplice darne una di-
mostrazione diretta. Se ,(r) innitamente dierenziabile, anche ,+ (r)
innitamente dierenziabile e se ,(r) e (r) hanno derivate con decrescita
rapida, anche , + (r) ha derivate con decrescita rapida. Infatti, se : d,

J
c
Jr
c
, + (r)

_
1
d
,(r )
J
c
J
c
()d

_
_
1
d
(1 +[r [)
n
(1 +[[)
n
d
_ (1 +[r[ ,2)
n
_
[aj[[a[2
(1 +[r [)
n
d
+(1 +[r[ ,2)
n
_
[aj[[a[2
(1 +[[)
n
d
_ c (1 +[r[)
n
.
116
Resta da dimostrare (6).

_
1
d
,(r )()d
o

IZ
d
, [I[c
,(r /)(/)

_

IZ
d
, [I[c
_
[.2,.2]
d
[,(r / )(/ +) ,(r /)(/)[ d
+
_
'
k2Z
d
; jkj>
.I+[.2,.2]
d

[,(r )[ [()[ d
_
o+1
sup
j1
d
[\,()[

IZ
d
sup
j[.2,.2]
d
[\(/ +)[
+
o+1
sup
j1
d
[,()[

IZ
d
sup
j[.2,.2]
d
[(/ +)[
+ sup
j1
d
[,()[
_
[j[c.
[()[ d.
Lintegrale converge a zero se 0 e o +, ed anche le somme,

o+1

IZ
d
sup
j[.2,.2]
d
[(/ +)[
_
o+1
sup
j1
d
_
(1 +[[)
o+1
[()[
_

IZ
d
sup
j[12,12]
d
(1 + [/ +[)
o1
_ c sup
j1
d
_
(1 +[[)
o+1
[()[
_
.
La convergenza quindi uniforme in r 1
o
. Similmente si pu di-
mostrare la convergenza uniforme delle derivate.
Gli spazi delle funzioni test 1
_
1
o
_
e o
_
1
o
_
sono algebre commutative
rispetto al prodotto di convoluzione, ma non c una unit, cio un elemento
o(r) tale che o + (r) = (r) per ogni (r). Ci sono per delle approssi-
mazioni dellunit.
TEOREMA: Se ,(r) una funzione in 1
_
1
o
_
con
_
1
d
,(r)dr = 1 e
se ,
t
(r) = t
o
,(t
1
r), allora per ogni (r) in 1
_
1
o
_
, ,
t
+ (r) converge
a (r) se t 0+ nella topologia di 1
_
1
o
_
. Similmente, se ,(r) una
117
funzione in o
_
1
o
_
con
_
1
d
,(r)dr = 1 e se ,
t
(r) = t
o
,(t
1
r), allora per
ogni (r) in o
_
1
o
_
, ,
t
+ (r) converge a (r) se t 0+ nella topologia di
o
_
1
o
_
.
Dimostrazione: Consideriamo solo il caso o
_
1
o
_
. Per ogni funzione (r)
in o
_
1
o
_
ed ogni coppia di multi indici c e ,, se t 0+ si ha

r
o
J
c
Jr
c
(,
t
+ (r) (r))

r
o
_
1
d
t
o
,(t
1
)
_
J
c
Jr
c
(r )
J
c
Jr
c
(r)
_
d

r
o
_
1
d
t
o
,(t
1
)
__
1
0
J
J:
_
J
c
Jr
c
(r :)
_
d:
_
d

tr
o
o

)=1
_
1
d
_
1
0
,()
)
J
Jr
)
J
c
Jr
c
(r :t)d:d

_ ct sup
0c1
_
[r[
[o[
_
1
d
(1 +[r :t[)
n
(1 +[[)
n
d
_
_ ct.
Lultimo conto pu meritare una spiegazione. Se : max d. [,[, 0 <
< 1, e [r[ _ 1,
[r[
[o[
_
1
d
(1 +[r [)
n
(1 +[[)
n
d _
_
1
d
(1 +[[)
n
d _ c.
Se [r[ _ 1,
[r[
[o[
_
1
d
(1 +[r [)
n
(1 +[[)
n
d
_ sup
[.j[[a[2
_
[r[
[o[
[r [
n
_
_
1
d
(1 +[[)
n
d
+ sup
[.j[[a[2
_
[r[
[o[
[[
n
_
_
1
d
(1 +[r [)
n
d
_ c [r[
[o[n
+c
no
[r[
[o[n
_ c.
ESEMPIO: Se ,(r) analitica, per esempio exp
_
: [r[
2
_
, allora anche
,
t
+ (r) analitica. In particolare ogni funzione integrabile o uniforme-
mente continua pu essere approssimata con funzioni analitiche. Poich ogni
118
funzione analitica sviluppabile in serie di Taylor, ogni funzione integrabile
o uniformemente continua pu essere approssimata localmente con polinomi
algebrici. Questo il classico teorema di Weierstrass.
ESEMPIO: Utilizzando la convoluzione semplice costruire una fun-
zione innitamente dierenziabile uguale a uno in un aperto e zero in ogni
punto che dista da pi di 2 0. Si parte da una funzione ,(r) innita-
mente dierenziabile con supporto in [r[ _ 1 ed integrale
_
1
d
,(r)dr = 1,
per esempio ,(r) = c exp
_
1,
_
[r[
2
1
_
con c opportuno. Se ,
.
(r) =

o
,(
1
r) e se () = d (r. ) _ , allora
,
.
+
(.)
(r) =
_
1
d

o
,
_

(.)
(r )d =
_
1
d
,()
(.)
(r )d.
Lintegranda
(.)
(r ) = 1 se r in e [[ _ 1, quindi lintegrale
,
.
+
(.)
(r) = 1. Similmente,
(.)
(r ) = 0 se [[ _ 1 e d (r. ) 2,
quindi anche ,
.
+
(.)
(r) = 0.
DEFINIZIONE: La trasformata di Fourier di una funzione integrabile
in 1
o
la funzione
,() =
_
1
d
,(r) exp(2:i r)dr.
Fattorizzando lintegrale multiplo che denisce la trasformata di Fourier
in integrali semplici, si pu osservare che la trasformata di Fourier multi
dimensionale una iterazione di trasformate in dimensione uno,
,() =
_
1
d
,(r) exp(2:i r)dr
_
1
_
...
__
1
,(r
1
. .... r
o
) exp(2:i
1
r
1
)dr
1
_
...
_
exp(2:i
o
r
o
)dr
o
.
In particolare, per invertire la trasformata di Fourier multipla basta in-
vertire ripetutamente delle trasformate in dimensione uno.
TEOREMA: (1) La trasformata di Fourier delloperatore di derivazione
J,Jr
)
loperatore di moltiplicazione per 2:i
)
e, viceversa, la trasformata
119
della moltiplicazione 2:ir
)
la derivazione J,J
)
. Se (J,Jr)
c
,(r) e
(2:ir)
o
,(r) sono integrabili,
\
_
J
c
Jr
c
,(r)
_
() = (2:i)
c
,().
\
_
(2:ir)
o
,(r)
_
() =
J
o
J
o
,().
(2) La trasformata di Fourier delloperatore di traslazione per , t(),(r) =
,(r ), la moltiplicazione per exp(2:i ) e, viceversa, la trasformata
della moltiplicazione exp(2:ij r) la traslazione j,
\
(,(r ))() = exp(2:i ) ,().
\
(exp(2:ij r),(r))() = ,( j).
(3) Se ` una matrice reale d d invertibile con determinante [`[ e
se (`
1
)
+
la trasposta dellinversa,
\
(,(`r))() = [`[
1
,
__
`
1
_
+

_
.
In particolare, la trasformata di Fourier commuta con le rotazioni ` =
(`
1
)
+
e se ,
t
(r) = t
o
,(t
1
r) allora ,() = ,(t).
(4) La trasformata di Fourier della convoluzione di due funzioni il
prodotto delle trasformate di Fourier,
\
(, + )() = ,()

().
(5) per ogni coppia di funzioni integrabili ,(r) e (r),
_
1
d
,()()d =
_
1
d
,(r)

(r)dr.
Dimostrazione: La dimostrazione del primo punto basata su delle in-
tegrazioni per parti e derivazioni sotto segno di integrale. La dimostrazione
degli altri punti segue da semplici cambi di variabile e scambi negli ordini
dintegrazione.
TEOREMA: La trasformata di Fourier di una gaussiana una gaus-
siana, se c 0,
_
1
d
exp
_
:c [r[
2
_
exp(2:i r)dr = c
.2
exp
_
:c
1
[[
2
_
.
120
Dimostrazione: Siccome lintegrale multiplo si fattorizza in integrali sem-
plici, suciente dimostrare il teorema con d = 1. Inoltre, con un cambio
di variabili possibile assumere c = 1. La gaussiana exp (:r
2
) soluzione
dellequazione dierenziale Jn(r),Jr = 2:rn(r) e la trasformata di Fourier
di questa equazione 2:i n() = iJ n(),J. Quindi,
_
Jn(r),Jr = 2:rn(r).
n(0) = 1.
n(r) = exp
_
:r
2
_
.
_
_
_
2:i n() = iJ n(),J.
n(0) =
_
+o
o
exp (:r
2
) dr = 1.
n() = exp
_
:
2
_
.
Altra dimostrazione:
_
+o
o
exp
_
:r
2
2:ir
_
dr = exp
_
:
2
_
_
+o
o
exp
_
:(r +i)
2
_
dr
= exp
_
:
2
_
_
+o
o
exp
_
:.
2
_
d. = exp
_
:
2
_
.
Si utilizzato il teorema dellintegrale nullo di Cauchy per deformare nel
campo complesso lintervallo di integrazione e la formula
__
+o
o
exp
_
:.
2
_
d.
_
2
=
_
+o
o
_
+o
o
exp
_
:
_
r
2
+
2
__
drd
=
_
+o
0
_
2
0
exp
_
:j
2
_
jdjd0 = 1
Altra dimostrazione: Conoscendo la funzione Gamma, si pu calcolare la
trasformata di Fourier della gaussiana integrando per serie.
_
+o
o
exp
_
:r
2
_
exp(2:ir)dr =
_
+o
o
exp
_
:r
2
_
_
+o

I=0
(2:ir)
I
/!
_
dr
=
+o

I=0
(2:i)
I
/!
_
+o
o
r
I
exp
_
:r
2
_
dr = 2
+o

)=0
(2:i)
2)
(2,)!
_
+o
0
r
2)
exp
_
:r
2
_
dr
=
+o

)=0
(:
2
)
)
,!
_
2
2)
,!
_
:(2,)!
_
+o
0
t
)12
exp (t) dt
_
=
+o

)=0
(:
2
)
)
,!
= exp
_
:
2
_
.
121
TEOREMA: La trasformata di Fourier un isomorsmo algebrico e
topologico di o
_
1
o
_
in o
_
1
o
_
e linverso la trasformata di Fourier inversa,
,() =
_
1
d
,(r) exp(2:i r)dr. ,(r) =
_
1
d
,() exp(2:ir )d.
Vale inoltre luguaglianza di Parseval,
__
1
d
[,(r)[
2
dr
_
12
=
__
1
d
[ ,()[
2
d
_
12
.
Dimostrazione: La trasformata di Fourier un operatore limitato da
1
1
_
1
o
_
in 1
o
_
1
o
_
,
[ ,()[ =

_
1
d
,(r) exp(2:i r)dr

_
_
1
d
[,(r)[ dr.
In particolare, dalla formula
\
_
J
o
Jr
o
((2:ir)
c
,(r))
_
() = (2:i)
o
J
c
J
c
,().
si ricava

(2:i)
o
J
c
J
c
,()

_
_
1
d

J
o
Jr
o
((2:ir)
c
,(r))

2
dr.
Quindi, la trasformata di Fourier di una funzione in o
_
1
o
_
una funzione
in o
_
1
o
_
. Per dimostrare la formula di inversione si parte dalle formule
,() exp(2:i r) =
\
(,(r +))().
_
1
d
\
(,(r +))()()d =
_
1
d
,(r )

()dr.
In particolare, la trasformata di Fourier di una gaussiana () = exp
_
:t [[
2
_
122
unapprossimazione dellunit

() = t
.2
exp
_
:t
1
[[
2
_
, e
_
1
d
,() exp(2:i r)d
= lim
t0+
_
1
d
exp
_
:t [[
2
_
,() exp(2:i r)d
= lim
t0+
_
1
d
t
.2
exp
_
:t
1
[[
2
_
,(r )d =
= lim
t0+
_
1
d
exp
_
: [[
2
_
,(r
_
t)d
= ,(r).
Nella prima ed ultima uguaglianza, per scambiare lintegrale del limite con
il limite degli integrali, suciente applicare il teorema della convergenza
dominata. Inne, dalla formula
_
1
d
,()()d =
_
1
d
,(r)

(r)dr
con () = ,() si ricava
_
1
d
[ ,()[
2
d =
_
1
d
[,(r)[
2
dr.
COROLLARIO (Plancherel): La trasformata di Fourier, inizialmente
denita su o
_
1
o
_
, pu essere estesa a tutto 1
2
_
1
o
_
e lestensione una
isometria di questo spazio.
Dimostrazione: Per il teorema, la trasformata di Fourier una isometria
su o
_
1
o
_
con la metrica di 1
2
_
1
o
_
e, siccome o
_
1
o
_
denso in 1
2
_
1
o
_
,
questa isometria pu essere estesa in modo canonico a tutto 1
2
_
1
o
_
. Se
,(r) appartiene a 1
2
_
1
o
_
, esiste una successione ,
)
(r) in o
_
1
o
_
con
lim
)+o
,
)
(r) = ,(r) in 1
2
_
1
o
_
. La successione delle trasformate di Fourier
anchessa convergente in 1
2
_
1
o
_
e si pu denire ,() = lim
)+o
,
)
().
Questa denizione di ,() dipende solo da ,(r) e non dalla particolare suc-
cessione ,
)
(r) convergente a ,(r).
Per quanto visto sopra, la trasformata di Fourier un operatore lin-
eare limitato da 1
1
_
1
o
_
in 1
o
_
1
o
_
ed unisometria su 1
2
_
1
o
_
, quindi
123
la trasformata di Fourier un operatore limitato da 1
1
_
1
o
_
+ 1
2
_
1
o
_
in
1
2
_
1
o
_
+ 1
o
_
1
o
_
. Sotto opportune ipotesi si pu anche estendere il do-
minio di denizione della trasformata di Fourier dal campo reale al campo
complesso. Se una funzione integrabile ha supporto in , la trasformata di
Fourier ha una naturale estensione ad una funzione olomorfa in 1
o
i
+
,
con
+
=
_
j 1
o
: r j 0 per ogni r
_
,
,( +ij) =
_
1
d
,(r) exp (2:ir ( +ij)) dr.
In particolare, la trasformata di Laplace ,( + ij) la trasformata di
Fourier di ,(r) exp (2:r j) e si ha la formula di inversione
,(r) =
_
1
d
,( +ij) exp (2:ir ( +ij)) d.
Anche se la trasformata di Laplace un caso particolare di quella di
Fourier, il vantaggio della prima sulla seconda sta nel fatto che per denire
,( +ij) suciente assumere ,(r) exp (2:r j) integrabile. In particolare,
se c < ,, se [,(r)[ _ exp (c[r[) e r j < , [r[ per ogni r nel supporto di
,(r), allora ,(r) exp (2:r j) integrabile. Inne, se ,(r) integrabile ed
ha supporto compatto, ,( +ij) denita ed olomorfa in C
o
.
DEFINIZIONE: Una funzione intera in C
o
di tipo esponenziale :
una funzione 1 (.
1
. .
2
. .... .
.
) da C
o
in C, olomorfa in ciascuna variabile
.
)
C e tale che per ogni 0, [1 (.)[ _ c exp ((: +) [.[). In altre parole,
limsup
[:[+o
[.[
1
log ([1 (.)[) = :.
Per esempio, ogni polinomio trigonometrico una funzione intera di tipo
esponenziale nito. La gaussiana una funzione intera ma non ha tipo
esponenziale nito.
TEOREMA (Paley-Wiener): Sia ,(r) una funzione innitamente
dierenziabile in 1
o
con supporto nella sfera [r[ _ :. Allora la trasfor-
mata di Fourier ,() la restrizione a 1
o
di una funzione intera in C
o
di
tipo esponenziale 2:: e per ogni /,
[ ,( +ij)[ _ c(/. ,) (1 +[[)
I
exp (2:: [j[) .
Viceversa, se ,(.) una funzione intera in C
o
che verica queste disug-
uaglianze, allora ,(r) una funzione innitamente dierenziabile in 1
o
con
supporto nella sfera [r[ _ :.
124
Dimostrazione: Se ,(r) = 0 per ogni [r[ :, per ogni . in C
o
lintegrale
_
1
d
,(r) exp(2:i. r)dr esiste e denisce una funzione olomorfa in .. In-
oltre, se . = +ij con e j in 1
o
,
[(2:i( +ij))
c
,( +ij)[ =

_
[a[v
_
J
c
Jr
c
,(r)
_
exp(2:i( +ij) r)dr

_ exp (2:: [j[)

_
[a[v

J
c
Jr
c
,(r)

dr.
Viceversa, sia ,(.) una funzione intera e per ogni /,
[ ,( +ij)[ _ c(/. ,) (1 +[[)
I
exp (2:: [j[) .
Allora [(2:i)
c
,()[ _ c(c. /. ,) (1 +[[)
[c[I
per ogni c e / e lintegrale
che denisce J
c
,(r),Jr
c
esiste,
_
1
d
(2:i)
c
,() exp(2:ir )d =
J
c
Jr
c
_
1
d
,() exp(2:ir )d =
J
c
Jr
c
,(r).
Quindi ,(r) derivabile innite volte. Inne, per il teorema dellintegrale
nullo di Cauchy, ssato r e scelto j in modo da avere j r = [j[ [r[,
[,(r)[ =

_
1
d
,() exp(2:ir )d

_
1
d
,( +ij) exp(2:ir ( +ij))d

_
_
1
d
c(/. ,) (1 +[[)
I
exp (2:: [j[) exp (2: [r[ [j[) d.
Se [r[ : e se [j[ +, exp (2: (: [r[) [j[) 0, quindi ,(r) = 0.
In conclusione, c una completa caratterizzazione dalla trasformata di
Fourier delle funzioni a quadrato integrabile, delle funzioni innitamente dif-
ferenziabili con derivate a decrescita rapida e delle funzioni innitamente
dierenziabili a supporto compatto. La caratterizzazione della trasformata
di Fourier in altri spazi pi complicata ed incompleta.
Convoluzione e trasformata di Fourier sono strumenti importanti nella
risoluzione di equazioni dierenziale alle derivati parziali con coecienti
125
costanti. Con le serie di Fourier si gi mostrato che queste equazioni sono
risolubili localmente. Con gli integrali si possono ottenere anche soluzioni
globali.
TEOREMA (Malgrange-Ehrenpreis): Se 1 (J,Jr) un operatore
dierenziale lineare a coecienti costanti e se ,(r) una funzione innita-
mente dierenziabile con supporto compatto, lequazione 1 (J,Jr) n(r) =
,(r) ha delle soluzioni innitamente dierenziabili.
Dimostrazione: Prendendo la trasformata di Fourier dellequazione, for-
malmente si ottiene
\
(1 (J,Jr) n(r))() = 1 (2:i) n().
Per risolvere 1 (J,Jr) n(r) = ,(r) basta quindi porre n() = ,(),1 (2:i),
n(r) =
_
1
d
,()
1 (2:i)
exp (2:ir ) d.
Il problema in questo argomento dato dagli zeri del polinomio 1 (2:i)
che diventano singolarit dellintegrale, ma per evitare questi zeri basta defor-
mare il dominio di integrazione nel campo complesso. In dimensione uno, per
equazioni dierenziali ordinarie, la dimostrazione particolarmente traspar-
ente. Se una curva nel campo complesso che parte da + i0 sullasse
reale ed arriva a ++ i0 sullasse reale e si mantiene discosta dagli zeri di
1 (2:i), un numero nito di punti, si pu denire
n(r) =
_

,(.)
1 (2:i.)
exp (2:ir.) d..
La verica che questa una soluzione una semplice applicazione del
teorema dellintegrale nullo di Cauchy,
1 (J,Jr)
_

,(.)
1 (2:i.)
exp (2:ir.) d. =
_

,(.)
1 (2:i.)
1 (J,Jr) exp (2:ir.) d.
=
_

,(.) exp (2:ir.) d. =

_
+o
o
,() exp (2:ir) d = ,(r).
Questa soluzione dipende dalla curva , ma curve omotope danno la
medesima soluzione.
126
La dimostrazione per equazioni a derivate parziali solo un poco pi
complicata. Ruotando opportunamente le coordinate, si pu assumere che
= (o. t), con o 1 e t 1
o1
, e
1 (2:i (o. t)) = co
n
+
n1

a=0

c
c(c. :)t
c
o
a
= c
n

)=1
(o o
)
(t)) .
Se 0, esiste una funzione misurabile (t) da 1
o1
in [. +] tale che
[o +i(t) o
)
(t)[ _ ,: per ogni , ed ogni (o. t). Deniamo ora
n(r) =
_
1
d1
_
1
,(o +i(t). t)
1 (2:i (o +i(t). t))
exp (2:ir (o +i(t). t)) dodt.
Siccome [1 (2:i (o +i(t). t))[ = [c[

n
)=1
[o +i(t) o
)
(t)[ _ [c[ (,:)
n
e ,(o +i(t). t) ha una decrescita rapida, lintegrale denisce una funzione
innitamente dierenziabile e, poich ,(o+i(t). t) una funzione olomorfa
in o, deformando il dominio di integrazione si ottiene
1 (J,Jr) n(r) =
_
1
d1
_
1
,(o +i(t). t) exp (2:ir (o +i(t). t)) dodt
=
_
1
d1
_
1
,(o. t) exp (2:ir (o. t))) dodt = ,(r).
semplice vericare che loperatore sopra denito che associa al dato
iniziale ,(r) la soluzione n(r) commuta con le traslazioni. anche sem-
plice vericare che la soluzione costruita ha al pi una crescita esponenziale
[n(r)[ _ c () exp ( [r[), con = sup
t1
d1 [(t)[. Questa soluzione non
lunica. Infatti, lequazione omogenea 1 (J,Jr) n(r) = 0 ha le soluzioni
esponenziali exp (2:ir ), con 1 (2:i) = 0.
Concludiamo con due importanti applicazioni della trasformata di Fourier.
ESEMPIO: Se A e 1 sono variabili aleatorie indipendenti a valori interi,
1 [A +1 = /]
=

o<)<+o
1 [A = / ,. 1 = ,] =

o<)<+o
1 [A = / ,] 1 [1 = ,] .
Quindi la successione 1 [A +1 = /]
+o
I=o
la convoluzione delle suc-
cessioni 1 [A = /]
+o
I=o
e 1 [1 = /]
+o
I=o
. Similmente, se A e 1 sono
127
variabili aleatorie indipendenti continue con densit di probabilit ,(r) e
(), la densit congiunta di (A. 1 ) ,(r)() e
1 [A +1 < t] =
_ _
a+j<t
,(r)()drd =
_
t
o
__
+o
o
,(n )()d
_
dn.
Quindi, la densit della somma A + 1 la convoluzione delle densit
, + (r). Per una variabile aleatoria con media j e varianza o
2
si ha
,(0) = 1.
J
J
,(0) = 2:i
_
+o
o
r,(r)dr = 2:ij.
J
2
J
2
,(0) = 4:
2
_
+o
o
r
2
,(r)dr = 4:
2
_
j
2
+o
2
_
.
In particolare, ,() ha lo sviluppo di Taylor 1 2:ij 2:
2
(j
2
+o
2
)
2
.
Se A
I

+o
I=1
sono variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite con
media j e varianza o
2
, (A
I
j) ,o
+o
I=1
sono variabili aleatorie indipendenti
identicamente distribuite con media zero e varianza uno. Se (r) la den-
sit di probabilit di queste variabili normalizzate, la somma normalizzata
:
12
a

I=1
(A
I
j) ,o ha densit di probabilit
_
:+ + ... + (
_
:r) e si ha
\
__
: + + ... +
__
:t
__
() =
_

(:
12
)
_
a
=
_
1 2:
2

2
,: +...
_
a
.
Poich (1 2:
2

2
,: +...)
a
- exp (2:
2

2
) e questa la trasformata di
Fourier di (2:)
12
exp (r
2
,2), si pu congetturare che, se : +,
_
: + + ... +
__
:r
_
- (2:)
12
exp
_
r
2
,2
_
.
Asintoticamente le somme normalizzate di variabili aleatorie indipen-
denti identicamente distribuite tendono ad avere una distribuzione gaussiana.
Questo il teorema del limite centrale.
ESEMPIO: Quando un raggio attraversa un corpo, una parte della sua
energia viene assorbita. Nella TAC, tomograa assiale computerizzata, si
sparano raggi in tutte le direzioni e misurando le dierenze tra le intensit
in entrata ed uscita si cerca di ricostruire la struttura interna del corpo.
128
Lassorbimento di energia legato alla densit del corpo lungo il percorso del
raggio. Quindi dal punto di vista matematico il problema di ricostruire una
funzione a partire dai suoi integrali lungo delle rette. Consideriamo il prob-
lema analogo di ricostruire una funzione a partire dai suoi integrali su iper-
piani. Se . un vettore unitario e t un numero reale,
_
r 1
o
: r . = t
_
liperpiano perpendicolare a . a distanza t dallorigine. Integrando una
funzione su iperpiani si pu denire la trasformata di Radon,
1,(.. t) =
_
a.=t
,(r)dr.
C una stretta relazione tra trasformata di Radon e di Fourier. La trasfor-
mata di Fourier uno dimensionale della trasformata di Radon uguale alla
trasformata di Fourier d dimensionale,
,(j.) =
_
1
d
,(r) exp(2:ij. r)dr
=
_
+o
o
__
a.=t
,(r)dr
_
exp(2:ijt)dt =
_
+o
o
1,(.. t) exp(2:ijt)dt.
La trasformata di Radon quindi invertibile.
129
11o1111l21C`1 1 11o1C1`11 11 1Cl1111
Una funzione una legge che ad ogni punto del dominio associa un punto
del codominio, r ,(r). Di fatto, se ha senso valutare una funzione con-
tinua in un punto, ha un po meno senso valutare una funzione integrabile in
un punto, perch cambiandone il valore in un insieme di misura zero non se ne
alterano le propriet integrali. Ed ha ancor meno senso valutare una misura
in un punto. Le misure vanno valutate su insiemi misurabili, o allinterno di
integrali. In particolare, ogni funzionale lineare continuo sullo spazio delle
funzioni continue a supporto compatto lintegrale contro una misura di
Borel, ,(r)
_
A
,(r)dj(r). Similmente, ogni funzionale lineare continuo
sullo spazio delle funzioni a quadrato integrabili lintegrale contro una fun-
zione a quadrato integrabile. Cambiando spazio, cambiano i funzionali. Una
distribuzione, o funzione generalizzata, un funzionale lineare su uno spazio
di funzioni test. Tanti sono gli spazi di funzioni test, tanti sono gli spazi di
distribuzioni.
DEFINIZIONE: Un funzionale a valori reali o complessi su uno spazio
di funzioni A una funzione da A in 1 o in C. Lazione del funzionale ,
sulla funzione , si indicha con < ,. , . Il funzionale lineare se A uno
spazio vettoriale e se per ogni coppia di funzioni , e e di scalari c e ,
si ha < ,. c, + , = c < ,. , +, < ,. . Il funzionale continuo
se A uno spazio topologico e se per ogni successione ,
a
convergente a ,
nella topologia di A si ha che < ,. ,
a
converge a < ,. , . Una succes-
sione di funzionali ,
a
converge a , se per ogni funzione test la successione
< ,
a
. , converge a < ,. , . Il duale A
t
dello spazio di funzioni test A
linsieme dei funzionali lineari continui.
DEFINIZIONE: Il duale dello spazio 1 () delle funzioni innitamente
derivabili in un aperto lo spazio delle distribuzioni 1
t
().
DEFINIZIONE: Il duale dello spazio 1() delle funzioni innitamente
derivabili ed a supporto compatto in un aperto lo spazio delle distribuzioni
1
t
().
DEFINIZIONE: Il duale dello spazio o
_
1
o
_
delle funzioni con derivate
a decrescita rapida lo spazio delle distribuzioni temperate o
t
_
1
o
_
.
130
DEFINIZIONE: Lordine di una distribuzione in un compatto 1 il
pi piccolo intero : per cui valgono le disuguaglianze
[< ,. , [ _ c

[c[a
sup
a1
[J
c
,(r),Jr
c
[ .
DEFINIZIONE: Il supporto di una funzione test il complementare del
pi grande aperto su cui la funzione si annulla. Una distribuzione , nulla in
un aperto se < ,. , = 0 per ogni funzione test ,(r) a supporto nellaperto.
Il supporto di una distribuzione il complementare del pi grande aperto su
cui la distribuzione nulla.
Il seguente teorema caratterizza tra tutti i funzionali lineari quelli che sono
continui. Con un piccolo imbroglio, per non far troppa fatica, si potrebbe
anche trasformare il teorema in una denizione, denendo distribuzioni quei
funzionali lineari che soddisfano le propriet nel teorema.
TEOREMA: (1) Un funzionale lineare , da 1() in C continuo,
cio una distribuzione, se e solo se ha ordine nito in ogni compatto, cio
se per ogni compatto 1 in esistono : e c tali che per ogni funzione test
,(r) con supporto in 1,
[< ,. , [ _ c

[c[a
sup
a1

J
c
Jr
c
,(r)

.
(2) Come 1() un sottospazio di 1 (), cos 1
t
() un sottospazio
di 1
t
(). Una distribuzione in 1
t
() in 1
t
() se e solo se ha supporto
compatto contenuto in .
(3) Un funzionale lineare , da o
_
1
o
_
in C continuo se e solo se es-
istono :, :, c, tali che per ogni funzione test ,(r) in o
_
1
o
_
,
[< ,. , [ _ c

[c[n, [o[a
sup
a1
d

r
o
J
c
Jr
c
,(r)

.
Dimostrazione: (1) Se vale questa disuguaglianza il funzionale continuo.
Se questa disuguaglianza non vale, esiste un compatto 1 tale che per ogni
: = 1. 2. 3. ... esiste una funzione test ,
a
(r) con supporto in 1 tale che

[c[a
sup
a1

J
c
Jr
c
,
a
(r)

< 1,:. [< ,. ,

a
[ :.
131
La successione ,
a
(r) converge a zero in 1(), ma < ,. ,
a
diverge.
Quindi il funzionale non continuo. (2) Se (r) una funzione liscia con
supporto compatto 1 , con (r) = 1 in 1, per ogni funzione ,(r) in
1 () il prodotto (r),(r) in 1() e (r),(r) = ,(r) in 1. Se , una
distribuzione in 1
t
() con supporto in 1, si pu estendere lazione di , ad
1 () ponendo < ,. , =< ,. , . Viceversa, se , una distribuzione
in 1
t
() con supporto non compatto, esiste una successione di funzioni test
,
a
(r) in 1(), con supporti denitivamente disgiunti da ogni compatto
in , e con [< ,. ,
a
[ :. La successione ,
a
(r) converge a zero in
1 (), ma < ,. ,
a
diverge. Quindi il funzionale non continuo. Inne,
la dimostrazione di (3) simile a quella di (1).
ESEMPI: (1) Se ,(r) una funzione localmente integrabile in un aperto
, lapplicazione < ,. , =
_

,(r),(r)dr denisce una distribuzione in

1
t
(). Se ,(r) ha supporto compatto in , questa distribuzione in 1
t
().
Se dj(r) una misura di Borel localmente nita con una crescita temper-
ata allinnito,
_
1
d
(1 +[r[)
I
d [j[ (r) < + per un qualche /, < j. , =
_
1
d
,(r)dj(r) una distribuzione temperata in o
_
1
o
_
. Questa distribuzione
ha ordine zero e supporto la chiusura del supporto della misura. Verichiamo
esplicitamente la continuit di queste distribuzioni. Se ,
a
(r) converge a
,(r) in o
_
1
o
_
, allora ,
a
(r) converge a ,(r) uniformemente in 1
o
e per
ogni c esiste c tale che sup
a1
d [r
c
,
a
(r)[ _ c. C la convergenza puntuale
,
a
(r) ,(r), c una maggiorante integrabile [,
a
(r)[ _ c (1 +[r[)
I
,
per il teorema della convergenza dominata si pu quindi concludere che
__
1
d
,
a
(r)dj(r)
_

_
1
d
,(r)dj(r). Inne, siccome non sono state uti-
lizzate le stime sulle derivate, queste distribuzioni hanno ordine zero.
(2) La misura di massa uno concentrata nellorigine, cio la delta di Dirac,
un funzionale lineare che associa ad una funzione test ,(r) il valore ,(0),
_
1
d
,(r)o(r)dr = ,(0).
Pi in generale, il funzionale che associa ad una funzione test ,(r) la
derivata J
c
,(j),Jr
c
valutata nel punto j una distribuzione di ordine [c[
con supporto in j. Ogni distribuzione con supporto in un punto com-
binazione lineare di distribuzioni di questo tipo. Se (r) una funzione
132
innitamente dierenziabile con (r) = 1 se [r[ _ 1,2 e (r) = 0 se [r[ _ 1,
per ogni 0,
< ,. , =
_
1
d
(
1
(r j)),(r),(r)dr
=

[c[a
J
c
Jr
c
,(j)
_
1
d
(r j)
c
c!
(
1
(r j)),(r)dr
+
_
1
d
_
_
,(r)

[c[a
J
c
Jr
c
,(j)
(r j)
c
c!
_
_
(
1
(r j)),(r)dr.
Se , ha supporto in j, gli integrali non dipendono da e
_
1
d
(r j)
c
c!
(
1
(r j)),(r)dr = c(c).
La funzione integranda nel secondo integrale ha tutte le derivate di ordine
c con [c[ _ : nulle nel punto j. Quindi, se , ha ordine : e supporto in j,
il secondo integrale nullo. Concludendo, una distribuzione di ordine : con
supporto in un punto j ha la forma
< ,. , =

[c[a
c(c)
J
c
Jr
c
,(j).
(3) lim
a+o
_
sin (:r)
:r
_
= :
1
_
+o
0
cos (r) d = o(r).
Infatti,
_
+o
o
r
1
sin (:r) dr = : e, per il lemma di Riemann-Lebesgue,
per ogni funzione test ,(r) si ha
lim
a+o
__
+o
o
sin (:r)
:r
,(r)dr
_
,(0)
= lim
a+o
__
+o
o
,(r) ,(0)
:r
sin (:r) dr
_
= 0.
(4) Il funzionale ,(r)
+o

a=0
d,(0),dr
a
:!
lineare ma non una dis-
tribuzione, perch fa intervenire un numero innito di derivate e quindi non
133
verica le ipotesi del teorema che caratterizza i funzionali continui. Questo
funzionale uno sviluppo in serie di potenze centrato in 0 e valutato in 1 e,
se la funzione non analitica, la serie pu non convergere.
DEFINIZIONE: (1) Un operatore 1 sullo spazio delle funzioni test
o
_
1
o
_
sequenzialmente continuo se da ,
a
(r) ,(r) in o
_
1
o
_
segue
che 1,
a
(r) 1,(r) in o
_
1
o
_
.
(2) Il trasposto 1
t
di un operatore 1 su o
_
1
o
_
, se esiste, loperatore
su o
_
1
o
_
denito da
_
1
d
1,(r)(r)dr =
_
1
d
,(r)1
t
(r)dr.
per ogni ,(r) e (r) in o
_
1
o
_
.
Valgono denizioni analoghe per operatori sugli spazi 1() e 1 ().
Poich ogni funzione test una distribuzione, si possono riscrivere gli in-
tegrali come < 1,. =< ,. 1
t
. Questo suggerisce il seguente teorema.
TEOREMA: Il trasposto di un operatore, se esiste, univocamente de-
terminato. Se 1 ed il suo trasposto 1
t
sono operatori lineari sequenzialmente
continui sullo spazio delle funzioni test o
_
1
o
_
, allora loperatore 1 pu es-
sere esteso ad un operatore lineare sequenzialmente continuo sullo spazio delle
distribuzioni o
t
_
1
o
_
ponendo < 1,. =< ,. 1
t
.
Dimostrazione: Poich
_
1
d
,(r)`(r)dr =
_
1
d
,(r)j(r)dr per ogni ,(r)
solo se `(r) = j(r), il trasposto 1
t
(r), se esiste, univocamente determi-
nato. Da questo segue che anche lestensione per dualit di 1 allo spazio delle
distribuzioni, se esiste, univocamente denita. Se , una distribuzione in
o
t
_
1
o
_
, il funzionale che associa ad ogni funzione test (r) in o
_
1
o
_
il val-
ore < ,. 1
t
lineare continuo su o
_
1
o
_
, perch composizione di funzioni
lineari continue 1
t
< ,. 1
t
. Quindi, il funzionale 1, denito da
< 1,. =< ,. 1
t
una distribuzione temperata ed semplice vericare
che loperatore 1 cos denito unestensione delloperatore sulle funzioni test
ed lineare e sequenzialmente continuo su o
t
_
1
o
_
. Se ,
a
, allora per
ogni funzione test < 1,
a
. = < ,
a
. 1
t
< ,. 1
t
=< 1,. ,
cio 1,
a
1,.
134
Vale un teorema analogo per distribuzioni in 1
t
() e 1
t
(). Dal teorema
astratto si possono ricavare molti esempi concreti.
TEOREMA: I seguenti operatori sono lineari e sequenzialmente con-
tinui sullo spazio delle funzioni test o
_
1
o
_
ed hanno un trasposto lineare
sequenzialmente continuo.
< 1,. =< ,. 1
t
, 1,(r) = 1
t
(r) =
(1) Se (r) o
_
1
o
_
, (r),(r). (r)(r).
(2) Per ogni polinomio 1(r), 1(r),(r). 1(r)(r).
(3) Per ogni multi indice c, J
c
,(r),Jr
c
. ()
[c[
J
c
(r),Jr
c
.
(4) Se (r) = (r), + ,(r). + (r).
(5) Trasformata di Fourier ,(r).

(r).
(6) Se ` G1(1. d) e 1
o
, ,(`r ). [`
1
[ (`
1
r +).
Dimostrazione: (1) e (2) sono immediati. (3) una integrazione per parti,
_
1
d
(r)
J
c
Jr
c
,(r)dr = ()
[c[
_
1
d
,(r)
J
c
Jr
c
(r)dr.
(4) e (5) sono scambi nellordine di integrazione,
_
1
d
__
1
d
(r ),()d
_
(r)dr =
_
1
d
,()
__
1
d
(r )(r)dr
_
d.
_
1
d
,()()d =
_
1
d
_
1
d
,(r)() exp (2:i r) ddr =
_
1
d
,(r)

(r)dr.
Dimostrare la continuit di queste operazioni un semplice esercizio.
DEFINIZIONE: (1) La moltiplicazione di una funzione test (r) in
o
_
1
o
_
per una distribuzione , in o
t
_
1
o
_
la distribuzione denita da <
,. , =< ,. , .
(2) La moltiplicazione di un polinomio 1(r) per una distribuzione , in
o
t
_
1
o
_
la distribuzione denita da < 1,. , =< ,. 1, .
(3) La derivata (J,Jr)
c
, di una distribuzione , in o
t
_
1
o
_
la dis-
tribuzione denita da < (J,Jr)
c
,. , = ()
[c[
< ,. (J,Jr)
c
, .
(4) La convoluzione di una funzione test (r) in o
_
1
o
_
con una dis-
tribuzione , in o
t
_
1
o
_
la distribuzione denita da < + ,. , =< ,.

+
, , con

(r) = (r).
135
(5) La trasformata di Fourier di una distribuzione , in o
t
_
1
o
_
la dis-
tribuzione denita da <

,. , =< ,. , .
ESEMPI: (1) In generale non possibile denire il prodotto di due
distribuzioni e, anche quando il prodotto denito, non detto che sia
continuo. Per esempio, in o
t
(1) si ha
lim
a+o
sin(:r) = 0. lim
a+o
sin
2
(:r) = lim
a+o
(1 cos(2:r)) ,2 = 1,2.
(2) La distribuzione exp(r) non temperata, ma exp(r) cos (exp(r)) lo .
infatti la derivata nel senso ordinario e distribuzionale di sin (exp(r)),
_
+o
o
exp(r) sin (exp(r)) ,(r)dr =
_
+o
o
cos (exp(r))
d
dr
,(r)dr.

_
+o
o
exp(r) sin (exp(r)) ,(r)dr

_ : sup
o<a<+o
__
1 +r
2
_
[d,(r),dr[
_
(3) La funzione Gamma di Eulero denita dallintegrale
(.) =
_
+o
0
t
:1
c
t
dt.
Questa funzione verica lequazione funzionale (. +1) = .(.) ed inter-
pola il fattoriale, :! = (:+1), e pu essere estesa ad una funzione olomorfa
in tutto il piano complesso con poli semplici nei punti . = 0. 1. 2. ....
Deniamo

c
+
(r) =
_
r
c
,(c + 1) se r 0,
0 se r _ 0.
Se la parte reale di c maggiore di 1, questa funzione derivabile e
d
c
+
(r),dr =
c1
+
(r). Per ogni c si pu denire la distribuzione
c
+
(r)
ricorsivamente come la derivata distribuzionale di
c1
+
(r). In particolare,

0
+
(r) la funzione di Haeviside e
1
+
(r) la delta di Dirac. Infatti, se
H(r) = 0 se r _ 0 e H(r) = 1 se r 1,
_
1
,(r)
d
dr
H(r)dr =
_
1
H(r)
d
dr
,(r)dr = ,(0).
Questo esempio mostra come dare senso ad integrali divergenti del tipo
_
+o
0
r
c
,(r)dr con c ,= 1. 2. 3. ....
136
(4) Se un dominio con bordo liscio, :(r) il vettore normale esterno e
do(r) la misura superciale sul bordo J, \ = (J,Jr
1
. .... J,Jr
.
) e ,(r) =
(,
1
(r). .... ,
.
(r)), allora, per il teorema della divergenza,
_

\ ,(r)dr =
_
0
,(r) :(r)do(r).
Quindi \

(r) = :(r)do(r). A posteriori questo risultato quasi

ovvio, il gradiente zero dove la funzione costante e punta nella direzione
di massima crescita della funzione.
(5) Ogni distribuzione a supporto compatto la derivata distribuzionale
di una funzione continua. Pi in generale, ogni distribuzione coincide lo-
calmente con la derivata distribuzionale di una funzione continua. Infatti,
moltiplicando una distribuzione per una funzione test a supporto compatto, si
ottiene una distribuzione a supporto compatto, a cui si pu applicare quanto
gi dimostrato per distribuzioni nel toro.
(6) La trasformata di Fourier della distribuzione periodica

IZ
d
c(/) exp(2:i/
) la distribuzione

IZ
d
c(/)o(r /) e, viceversa, la trasformata di Fourier
di

IZ
d
c(/)o(r +/)

IZ
d
c(/) exp(2:i/ ). Infatti, se ,() in o
_
1
o
_
,
<
\

IZ
d
c(/) exp(2:i/ ). , =<

IZ
d
c(/) exp(2:i/ ). ,
=

IZ
d
c(/) ,(/) =
_
1
d
_

IZ
d
c(/)o(r /)
_
,()d.
(7) La derivata una convoluzione: (J,Jr)
c
,(r) = ((J,Jr)
c
o) + ,(r).
Infatti, se ,(r) e (r) sono funzioni test,
< ((J,Jr)
c
o) + ,. =< (J,Jr)
c
o. , +
= ()
[c[
< o. (J,Jr)
c
( , + ) = ()
[c[
((J,Jr)
c
,) + (0)
=
_
1
d
((J,Jr)
c
,()) ()d < (J,Jr)
c
,. .
137
(8) La trasformata di Fourier delloperatore dierenziale

c
c
(J,Jr)
c
o(r)
il polinomio

c
c
(2:i)
c
. Infatti, se ,() in o
_
1
o
_
,
<
\

c
c
(J,Jr)
c
o. , =<

c
c
(J,Jr)
c
o. ,
=

()
[c[
c
c
J
c
Jr
c
,(0) =
_
1
d
_

c
c
(2:i)
c
_
,()d.
(9) Per mezzo della trasformata di Fourier una equazione di convoluzione
, +n(r) = q(r) si trasforma nellequazione algebrica

,() n() = q(). In par-
ticolare, lequazione dierenziale

c
c
(J,Jr)
c
n(r) = ,(r) ha una soluzione
denita da n() = ,(),
_

c
c
(2:i)
c
_
. Di fatto si pu mostrare che pos-
sibile dividere una distribuzione temperata per un polinomio. In particolare,
nello spazio delle distribuzioni temperate si possono risolvere le equazioni
dierenziali a coecienti costanti.
(10) La funzione log ([r[) una distribuzione temperata di ordine zero in
o
t
(1). Infatti

_
+o
o
,(r) log ([r[) dr

_
_
sup
o<a<+o
[,(r)[
__
0<[a[<1
log (1, [r[) dr
+
_
sup
o<a<+o

r
2
,(r)

__
[a[1
r
2
log ([r[) dr.
La derivata di log ([r[) 1,r. Calcoliamo la derivata distribuzionale. Se
,(r) una funzione test,
_
+o
o
,(r)
d
dr
log ([r[) dr =
_
+o
o
log ([r[)
d
dr
,(r)dr
=
_
[a[.
log ([r[)
d
dr
,(r)dr + (,() ,()) log () +
_
[a[.
,(r)
r
dr.
Se 0+ i primi due addendi svaniscono. La derivata distribuzionale
di log ([r[) quindi
_
+o
o
,(r)
d
dr
log ([r[) dr = lim
.0+
__
[a[.
,(r)
r
dr
_
.
138
Verichiamo direttamente che questa funzione 1,r denisce una distribuzione
temperata di ordine uno.
_
+o
o
,(r)
r
dr = lim
.0+, c+o
__
.<[a[<c
,(r)
r
dr
_
= lim
.0+
__
.<[a[1
,(r) ,(0)
r
dr
_
+ lim
c+o
__
1<[a[<c
,(r)
r
dr
_
.
Lesistenza dei limiti una conseguenza del teorema di convergenza dom-
inata di Lebesgue. Infatti, la funzione [(,(r) ,(0)) ,r[ in 0 < [r[ _ 1
ha la maggiorante integrabile sup
o<a<+o
[d,(r),dr[ e la funzione [,(r),r[
in [r[ _ 1 ha la maggiorante integrabile
_
sup
o<a<+o
[r,(r)[
_
r
2
. La
derivata di 1,r 1,r
2
. Calcoliamo la derivata distribuzionale. Se ,(r)
una funzione test,
_
+o
o
,(r)
d
dr
_
r
1
_
dr =
_
+o
o

,(r)
r
dr = lim
.0+, c+o
_

_
.<[a[<c

,(r)
r
dr
_
= lim
.0+, c+o
_

,(o) +,(o)
o
+
,() +,()

_
.<[a[<c
,(r)
r
2
dr
_
.
= lim
.0+
_
2
,(0)

_
[a[.
,(r)
r
2
dr
_
= lim
.0+
_

_
+o
.
,(r) +,(r) 2,(0)
r
2
dr
_
.
In particolare, la funzione ,(r),r
2
risulta integrabile se opportunamente
regolarizzata in un intorno dellorigine. La trasformata di Fourier di 1,r
:i signum(). Infatti, se ,(r) una funzione test,
lim
.0+, c+o
__
.<[a[<c
,(r)
r
dr
_
= lim
.0+, c+o
_
+o
o
,()
_
2i
_
c
.
sin(2:r)
r
dr
_
d
=
_
+o
o
,()
_
2i
_
+o
0
sin(2:r)
r
dr
_
d
= :i
_
+o
o
signum(),()d.
La trasformata di Hilbert in < r < + la convoluzione con la
funzione :
1
r
1
,
H,(r) = lim
.0+, c+o
:
1
_
.<[j[<c
,(r )

d.
139
In particolare, ,(r)+iH,(r) ha trasformata di Fourier (1 + signum()) ,(),
le frequenze negative sono state tagliate. La funzione ,(r) +iH,(r) il val-
ore al bordo della funzione olomorfa nel semipiano Re(.) 0
(.) = 2
_
+o
0
,() exp(2:i.)d.
(11) In modo analogo a quanto visto per lo spazio, possibile denire
spazi di funzioni test e distribuzioni su domini o su variet dierenziabili. Per
lavorare con carte locali utile denire il cambio di variabili per distribuzioni.
Se = j(r) un dieomorsmo da a 1 e se [Jr,J[ il determinante
jacobiano della trasformazione r = j
1
(), si ha
_

,(j(r))(r)dr =
_
1
,()(j
1
()) [Jr,J[ d.
Se ,(r) innitamente dierenziabile con supporto compatto in 1 e se
o,(r) = ,(j(r)), per ogni (r) innitamente dierenziabile con supporto
compatto in si ha o
t
() = [Jr,J[ (j
1
()). Quindi si pu denire
il cambio di variabili per distribuzioni con supporti compatti ponendo <
, j. =< ,. [Jr,J[ j
1
.
La convoluzione di una funzione test con una distribuzione temperata
una distribuzione temperata, anzi una funzione innitamente dierenzia-
bile con crescita temperata. La trasformata di Fourier di una distribuzione
temperata una distribuzione temperata. Se queste distribuzioni hanno sup-
porto compatto, si pu dire qualcosa di pi.
TEOREMA: (1) Se q una distribuzione con supporto compatto e (r)
una funzione test in o
_
1
o
_
, la convoluzione q + (r) una funzione in
o
_
1
o
_
denita da
< q. t(r)

=
_
1
d
(r )q()d.
Se q e (r) hanno entrambi supporto compatto, q + (r) ha supporto
compatto contenuto nella somma dei supporti di q e di (r).
(2) Loperatore di convoluzione con una distribuzione q a supporto com-
patto (r) q + (r) lineare e sequenzialmente continuo da 1
_
1
o
_
in
140
1
_
1
o
_
, si pu quindi estendere ad un operatore lineare sequenzialmente con-
tinuo da 1
t
_
1
o
_
in 1
t
_
1
o
_
.
(3) Le distribuzioni a supporto compatto sono unalgebra rispetto al prodotto
di convoluzione. La misura di massa uno concentrata in r = 0, la o(r) di
Dirac, lunit per il prodotto di convoluzione, o + q = q. Pi in generale,
_

c
c
J
c
Jr
c
o
_
+ q = o +
_

c
c
J
c
Jr
c
q
_
=

c
c
J
c
Jr
c
q.
Dimostrazione:
< + q. , =< q.

+ ,
=
_
1
d
__
1
d
( r),()d
_
q(r)dr =
_
1
d
__
1
d
( r)q(r)dr
_
,()d
=<< q. t(r)

. , .
Lo scambio nellordine di integrazione si giustica col fatto che la con-
voluzione

+ ,(r) un limite di somme nite nella topologia di o
_
1
o
_
. La
funzione < q. t(r)

continua, perch la traslazione continua in o

_
1
o
_
,
ed anche derivabile innite volte. Infatti
lim
t0
< q. t(r +t)

< q. t(r)

t
= lim
t0
< q.
t(r +t)

. t(r)

t

=< q. lim
t0
t(r +t)

t(r)

t
=< q. t(r)
J
J

.
I primi due limiti sono nella topologia di C ed i terzo limite nella topolo-
gia di o
_
1
o
_
. Questo prova (1). La dimostrazione di (2) e (3) immediata.

TEOREMA: (1) La trasformata di Fourier un isomorsmo algebrico

e topologico di o
t
_
1
o
_
in o
t
_
1
o
_
e linverso la trasformata di Fourier
inversa.
(2) La trasformata di Fourier una distribuzione con supporto in una sfera
[r[ _ : la restrizione a 1
o
di una funzione intera in C
o
di tipo esponen-
ziale 2:: e per un qualche /,
[ ,( +ij)[ _ c(/. ,) (1 +[[)
I
exp (2:: [j[) .
141
Viceversa, se ,(.) una funzione intera in C
o
che verica questa disug-
uaglianza, allora ,(r) una distribuzione in 1
o
con supporto in [r[ _ :.
Dimostrazione: (1) il duale dellanalogo risultato per o
_
1
o
_
e (2) il
duale del teorema di Paley Wiener.
La morale delle denizioni e degli esempi presentati che con la teo-
ria delle distribuzioni molti argomenti euristici possono essere resi rigorosi.
Molte operazioni su delle funzioni test hanno di fatto un dominio di appli-
cazione molto pi vasto, molti passaggi al limite sono leciti, non bisogna aver
paura di derivare funzioni non derivabili o di integrare integrali divergenti.
Ovviamente un po di prudenza sempre necessaria.
142
1Ql21C`1 1111111`2111
possibile denire la convoluzione tra due distribuzioni, quando almeno
una delle due ha supporto compatto. In particolare, la derivata una dis-
tribuzione con supporto in un punto ed unequazione dierenziale a coeci-
enti costanti unequazione di convoluzione,
1 (J,Jr) n(r) = ,(r).
1 (J,Jr) (o + n) (r) = ,(r).
(1 (J,Jr) o) + n(r) = ,(r).
Prendendo la trasformata di Fourier di unequazione di convoluzione , +
n(r) = q(r), con ,(r) e q(r) distribuzioni e ,(r) a supporto compatto, si
ottiene

,() n() = q(), da cui segue che n() = q(),

,(). Per dar senso

a questa espressione occorre prestare attenzione agli zeri del denominatore.
Comunque, se esiste un nucleo 1(r) con trasformata di Fourier 1,

,(), allora
n(r) = 1 + q(r). Infatti,
\
, + (1 + q)() =

,()

1() q() = q().

Questo nucleo una soluzione fondamentale dellequazione, , + 1(r) =
o(r). Infatti,
\
, + 1() = 1 =

o().
DEFINIZIONE: Unequazione di convoluzione unequazione della forma
, +n(r) = q(r), con ,(r) e q(r) distribuzioni date e n(r) distribuzione incog-
nita. Una soluzione fondamentale dellequazione una distribuzione (r) tale
, + (r) = o(r), lunit del prodotto di convoluzione.
TEOREMA: Se (r) una soluzione fondamentale dellequazione , +
(r) = o(r) e se possibile denire + q(r), allora n(r) = + q(r) una
soluzione di , + n = q(r).
Dimostrazione: , + ( + q) (r) = (, + ) + q(r) = o + q(r) = q(r).
Una soluzione fondamentale pu non esistere, e se esiste pu non essere
unica. Se , +(r) = o(r) e , +n(r) = 0, allora , +( +n) (r) = o(r). Per es-
empio, una soluzione fondamentale dellequazione dierenziale d
a
n(r),dr
a
=
o(r) la distribuzione temperata

a1
+
(r) =
_
r
a1
,(:) se r 0,
0 se r _ 0.
143
Aggiungendo dei polinomi di grado : 1 si ottengono le altre soluzioni.
TEOREMA: Ogni equazione dierenziale a coecienti costanti ha una
soluzione fondamentale 1 (J,Jr) 1(r) = o(r) in 1
t
_
1
o
_
.
Dimostrazione: Abbiamo mostrato che per ogni equazione dierenziale a
coecienti costanti 1 (J,Jr) n(r) = ,(r), esiste un operatore che associa ad
un dato iniziale ,(r) innitamente dierenziabile a supporto compatto una
soluzione n(r) innitamente dierenziabile,
n(r) =
_
1
d1
_
1
,(o +i(t). t)
1 (2:i (o +i(t). t))
exp (2:ir (o +i(t). t)) dodt.
In particolare, poich questo operatore lineare continuo da 1
_
1
o
_
in
1
_
1
o
_
e commuta con le traslazioni, n(r) = 1 + ,(r) per una distribuzione
1 in 1
t
_
1
o
_
. Quindi, 1 (J,Jr) 1+,(r) = ,(r), cio 1 (J,Jr) 1(r) = o(r).
Questa soluzione fondamentale non necessariamente temperata.
Altra dimostrazione: L.Hrmander e S.Lojasewicz hanno mostrato che
esistono anche soluzioni fondamentali temperate.
(1) Loperatore che ad una funzione test ,(r) associa il prodotto 1(r),(r)
lineare continuo ed iniettivo da o
_
1
o
_
in o
_
1
o
_
. Questo ovvio. Quello
che non ovvio che, se A =
_
1(r),(r). ,(r) o
_
1
o
__
limmagine
di questo operatore, anche loperatore inverso da A in o
_
1
o
_
continuo.
Questo segue dal fatto che per ogni polinomio non nullo 1(r) e per ogni c e
,, esistono c e : tali che per ogni funzione test ,(r),
sup
a1
d

r
o
J
c
Jr
c
,(r)

_ c

[[+[c[a
sup
a1
d

J
c
Jr
c
(1(r),(r))

.
La dimostrazione non semplice, ma intiutivamente 1(r),(r) non pu
essere troppo pi piccolo di ,(r), perch un polinomio non nullo non pu
essere troppo vicino a zero in troppi punti.
(2) possibile dividere una distribuzione temperata per un polinomio
non nullo. Cio, per ogni distribuzione temperata ,(r) in o
t
_
1
o
_
, esiste una
distribuzione temperata q(r) in o
t
_
1
o
_
tale che 1(r)q(r) = ,(r). Questo
segue dal (1) e dal teorema di Hahn Banach. Si pu denire un funzionale
lineare su A =
_
1(r),(r). ,(r) o
_
1
o
__
, ponendo 1(1,) =< ,. , .
Questo funzionale continuo su A e pu essere esteso ad un funzionale
144
lineare continuo su tutto o
_
1
o
_
. Lestensione quindi una distribuzione
q(r) in o
t
_
1
o
_
e per ogni funzione test ,(r) si ha < q. 1, =< ,. , , cio
1(r)q(r) = ,(r).
(3) Ogni operatore dierenziale lineare a coecienti costanti non nullo ha
una soluzione fondamentale temperata, cio esiste n(r) in o
t
_
1
o
_
tale che
1 (J,Jr) n(r) = o(r). Questo segue da (2). Prendendo la trasformata di
Fourier dellequazione dierenziale si ottiene 1(2:i) n() =

o() = 1. Ma
per quanto detto sopra, si pu denire una distribuzione temperata n() =
1,1(2:i), ed anche la trasformata di Fourier inversa n(r) una distribuzione
temperata.
ESEMPIO: Eulero ha mostrato che una equazione dierenziale a coef-
cienti costanti omogenea 1 (J,Jr) n(r) = 0 ha le soluzioni esponenziali
exp (`r), con 1 (`) = 0 e queste soluzioni elementari generano tutte le
soluzioni. Ridimostriamo in un modo complicato questo semplice risul-
tato. Assumendo di poter prendere la trasformata di Fourier dellequazione
1 (J,Jr) n(r) = 0, si ottiene 1(2:i) n() = 0, cio n() deve avere supporto
in 1(2:i) = 0. In particolare, in una variabile lequazione 1(2:i) = 0 ha
un numero nito di zeri 2:i = `
1
. .... `
I
con molteplicit :
1
. .... :
I
. Una dis-
tribuzione con supporto in questi punti una combinazione lineare di derivate
di delta di Dirac. Inoltre, 1(2:i) (J,J)
)
o( `,2:i) = 0 se e solo se
(J,J)
n
1(`) = 0 per ogni : _ ,. Quindi, dallequazione 1(2:i) n() = 0
segue la formula per la soluzione,
n(r) =
_
1
_

1II, 0)<a
h
c(/. ,) (J,J)
)
o( `
I
,2:i)
_
exp(2:ir)d
=

1II, 0)<a
h
()
)
c(/. ,)
_
1
o( `
)
,2:i) (J,J)
)
exp(2:ir)d
=

1II, 0)<a
h
(2:i)
)
c(/. ,)r
)
exp(`
)
r).
Se ` non un numero immaginario puro, exp(`r) non una distribuzione
temperata. Per evitare la dicolt nel denire la trasformata di Fourier, si
pu utilizzare la trasformata di Laplace.
Presentiamo ora degli esempi espliciti di soluzioni fondamentali.
145
TEOREMA: Se /(r) una soluzione del problema di Cauchy
_
_
_
d
a
dr
a
/(r) +c
d
a1
dr
a1
/(r) +... +,
d
dr
/(r) +/(r) = 0.
/(0) = 0. /
(1)
(0) = 0. .... /
(a2)
(0) = 0. /
(a1)
(0) = 1.
e se H(r) = 0 se r _ 0 e H(r) = 1 se r 0 ,allora /(r)H(r) una
soluzione fondamentale, o funzione di Green, dellequazione dierenziale
_
d
a
dr
a
+c
d
a1
dr
a1
+... +,
d
dr
+
_
/(r)H(r) = o(r).
In particolare, se ,(r) una funzione test con supporto in r _ 0, la
soluzione dellequazione
_
_
_
d
a
dr
a
n(r) +c
d
a1
dr
a1
n(r) +... +,
d
dr
n(r) +n(r) = ,(r).
n(0) = 0. n
(1)
(0) = 0. .... n
(a2)
(0) = 0. n
(a1)
(0) = 1.
la convoluzione ,(r) con H(r)/(r),
n(r) =
_
1
H(r )/(r ),()d =
_
a
0
/(r ),()d.
Dimostrazione: Poich dH(r),dr = o(r) ha supporto in r = 0 e /
())
(0) =
0 se , = 0. 1. .... : 2 e /
(a1)
(0) = 1, si ha
d
dr
(H(r)/(r)) = H(r)/
(1)
(r) +/(r)o(r) = H(r)/
(1)
(r).
d
2
dr
2
(H(r)/(r)) = H(r)/
(2)
(r) +/
(1)
(r)o(r) = H(r)/
(2)
(r). ...
d
a
dr
a
(H(r)/(r)) = H(r)/
(a)
(r) +/
(a1)
(r)o(r) = H(r)/
(a)
(r) +o(r).
Quindi
_
d
a
dr
a
+c
d
a1
dr
a1
+... +,
d
dr
+
_
/(r)H(r)
= H(r)
_
/
(a)
(r) +c/
(a1)
(r) +... +,/
(1)
(r) +/(r)
_
+o(r) = o(r).
Consideriamo ora alcuni esempi espliciti di equazioni a derivate parziali,
partendo dallequazione di Laplace.
146
LEMMA: (1) Se ` una matrice non singolare, per ogni funzione test
,(r),
\
(,(`r))() = [`[
1
,
__
`
1
_
+

_
.
(2) Se ` = (`
1
)
+
una rotazione,
\
(,(`r))() = ,(`), cio la
trasformata di Fourier commuta con le rotazioni.
(3)Se ` = t1 una dilatazione,
\
(,(tr))() = t
o
,(t
1
).
(4) La trasformata di Fourier di una distribuzione radiale radiale e la
trasformata di Fourier di una distribuzione in 1
o
omogenea di grado c
omogenea di grado c d.
(5) In particolare, la trasformata di Fourier di
_
4:
2
[[
2
_
1

\
_
_
4:
2
[[
2
_
1
_
(r) =
_
(2:)
1
log ([r[) se d = 2,
(2d 4)
1
:
o2
(d,2) [r[
2o
se d 2.
Dimostrazione:
\
(,(`r))() =
_
1
d
,(`r) exp (2:i r) dr
= [`[
1
_
1
d
,() exp
_
2:i
_
`
1
_
+
r
_
dr = [`[
1
,
__
`
1
_
+

_
.
Questo prova (1). (2) e (3) seguono immediatamente e (4) lestensione
di (2) e (3) alle distribuzioni. Inne, per semplicit dimostriamo (5) solo
nel caso d 2, quando la distribuzione
_
4:
2
[[
2
_
1
localmente integrabile.
Dalla formula
\
(,(`r))() = [`[
1
,
_
(`
1
)
+

_
segue che la trasformata
di Fourier di una distribuzione radiale radiale e la trasformata di Fourier
di una distribuzione omogenea di grado c omogenea di grado c d. In
particolare,
\
_
_
4:
2
[[
2
_
1
_
(r) = c [r[
2o
. Per calcolare la costante c, si pu
testare la distribuzione sulla gaussiana exp
_
: [r[
2
_
,
_
1
d
_
4:
2
[[
2
_
1
exp
_
: [[
2
_
d = c
_
1
d
[r[
2o
exp
_
: [r[
2
_
dr.
Integrando in coordinate polari,
4
1
:
2
_
+o
0
j
o3
exp
_
:j
2
_
dj = c
_
+o
0
j exp
_
:j
2
_
dj.
c = 2
1
:
1
_
+o
0
j
o3
exp
_
:j
2
_
dj = 4
1
:
o2
(d,2 1) .
147
TEOREMA: Una soluzione fondamentale dellequazione di Laplace in
1
o
,

)=1
J
2
Jr
2
)
1(r) = o(r)

`(r) =
_
(2:)
1
log ([r[) se d = 2,
_
(d 2)2:
o2
_
1
(d,2) [r[
2o
se d 2.
Se ,(r) una funzione test, una soluzione dellequazione di Laplace in
1
o
,

)=1
J
2
Jr
2
)
n(r) = ,(r).
la convoluzione del termine noto con la soluzione fondamentale
n(r) = ` + ,(r) =
_
1
d
`(r ),()d.
Dimostrazione 1: Prendendo la trasformata di Fourier dellequazione dif-
ferenziale n(r) = o(r) si ricava 4:
2
[[
2
n() = 1, cio n() =
_
4:
2
[[
2
_
1
.
Similmente, da n(r) = ,(r) segue che n() =
_
4:
2
[[
2
_
1
,(), cio
n(r) = ` + ,(r), con

` () =
_
4:
2
[[
2
_
1
. La tesi segue quindi dal lemma.

Dimostrazione 2: Se =
o

)=1
J
2
,Jr
2
)
ed : la normale interna al bordo
di un dominio , una delle varie versioni della formula di Gauss-Green :
_

((),() ,()()) d =
_
0
_
()
J
J:
,() ,()
J
J:
()
_
d.
La funzione [[
2o
armonica in 1
o
0, [[
2o
= 0. Quindi, se
0 < < j,
_
.<[j[<j
d
[[
2o
,(r )d =
_
.=[j[
,(r )
J
J:
[[
2o
d +...
= (d 2)
o1
_
.=[j[
,(r )d +...
148
Se ,(r) in o
_
1
o
_
, i termini trascurati svaniscono per 0 e j +,
mentre
lim
.0
_

o1
_
.=[j[
,(r )d
_
= [[ = 1[[ ,(r).
Quindi,
_
1
d
,(r )[[
2o
d =
_
1
d
[[
2o
,(r )d
= (d 2) [[ = 1[[ ,(r) =
_
(d 2)2:
o2
,(d,2)
_
,(r).
chiaro che la formula per la soluzione ha senso anche se ,(r) non in
o
_
1
o
_
. Basta poter applicare la formula di Gauss-Green. anche chiaro che
questa trovata non lunica soluzione. Aggiungendo ad una soluzione una
qualunque funzione armonica, (r) = 0, si ottiene unaltra soluzione.
TEOREMA: Se ,(r) una funzione test, lunica soluzione limitata del
problema di Dirichlet per lequazione di Laplace in 1
+
1
o
,
_

_
J
2
Jt
2
n(t. r) +

1)o
J
2
Jr
2
)
n(t. r) = 0 se t 0 e r 1
o
,
n(0. r) = ,(r),
data dalla convoluzione con il nucleo di Poisson,
n(t. r) = :
(o+1)2
((d + 1),2)t
_
1
d
_
t
2
+[r [
2
_
(o+1)2
,()d.
Dimostrazione: Fra un momento sar chiaro perch in questa equazione
del secondordine si considera una sola condizione iniziale. Prendendo la
trasformata di Fourier nella variabile r si ottiene unequazione dierenziale
ordinaria in t,
_
_
_
J
2
Jt
2
n(t. ) 4:
2
[[
2
n(t. ) = 0 se t 0 e 1
o
,
n(0. ) = ,().
Una base per le soluzioni data dalle due funzioni exp (2: [[ t) e exp (2: [[ t),
ma naturale scartare la prima perch cresce se t 0 e [[ +. Quindi,
n(t. ) = ,() exp (2:t [[) .
149
Ricordando che il prodotto delle trasformate di Fourier la trasformata di
Fourier della convoluzione, si ricava che n(t. r) la convoluzione di ,(r) con
il nucleo che ha trasformata di Fourier exp (2:t [[). Per calcolare questo
nucleo si osserva che
exp(c) = :
12
_
+o
0
exp(:)
_
:
exp
_
c
2
4:
_
d:.
Poich trasformata di Fourier di una gaussiana una gaussiana, si ottiene
_
1
d
exp (2:t [[) exp (2:ir ) d
= :
12
_
+o
0
exp(:)
_
:
_
_
1
d
exp
_
:
2
t
2
[[
2
:
_
exp (2:ir ) d
_
d:
= :
12
_
+o
0
exp(:)
_
:
_
:
:t
2
_
o2
exp
_
[r[
2
t
2
:
_
d:
= :
(o+1)2
t
o
_
+o
0
:
(o1)2
exp
_

_
1 +[r[
2
t
2
_
:
_
d:
= :
(o+1)2
t
o
_
1 +[r[
2
t
2
_
(o+1)2
_
+o
0
n
(o1)2
exp (n) dn
= :
(o+1)2
((d + 1),2)t
_
t
2
+[r[
2
_
(o+1)2
.
Quindi la soluzione dellequazione di Laplace data dalla convoluzione
con il nucleo di Poisson,
n(t. r) = :
(o+1)2
((d + 1),2)t
_
1
d
_
t
2
+[r [
2
_
(o+1)2
,()d.
Se ,(r) uniformemente limitata, anche n(t. r) limitata, anzi vale il
principio di massimo sup
a1
d [n(t. r)[ _ sup
a1
d [,(r)[. Se a questa soluzione
si aggiunge un multiplo di t, si ottengono altre soluzioni n(t. r) + ct con lo
stesso valore al bordo t = 0, ma queste soluzioni non sono pi limitate. Se
n
1
(t. r) e n
2
(t. r) sono due funzioni armoniche limitate in t 0 con identico
valore al bordo t = 0, la dierenza (t. r) = n
1
(t. r) n
2
(t. r) una funzione
armonica con (0. r) = 0 e denendo per riessione (t. r) = (t. r) si
ottiene una funzione armonica limitata in tutto 1 1
o
. Siccome le fun-
zioni armoniche in tutto lo spazio sono costanti, (t. r) costante e siccome
150
(0. r) = 0 questa costante zero. Concludendo, esiste una sola soluzione
limitata del problema di Dirichlet nel semispazio.
TEOREMA: (1) Il nucleo di Gauss-Weierstrass
\(t. r) =
_
(4:t)
o2
exp
_
[r[
2
,4t
_
se t 0 e r 1
o
,
0 se t _ 0 e r 1
o
,
una soluzione fondamentale dellequazione del calore in 1 1
o
,
_
J
Jt


1)o
J
2
Jr
2
)
_
\(t. r) = o(t. r).
(2) Se ,(r) e 1(t. r) sono funzioni test, una soluzione dellequazione del
calore in 1
+
1
o
,
_

_
J
Jt
n(t. r)

1)o
J
2
Jr
2
)
n(t. r) = 1(t. r) se t 0 e r 1
o
,
n(0. r) = ,(r),
la convoluzione del dato iniziale e del termine noto con il nucleo di
Gauss-Weierstrass
n(t. r) = (4:t)
o2
_
1
d
exp
_
[r [
2
,4t
_
,()d
+
_
t
0
_
1
d
(4:(t :))
o2
exp
_
[r [
2
,4(t :)
_
1(:. )dd:.
Dimostrazione: Prendendo la trasformata di Fourier dellequazione del
calore nelle variabili (t. r), si ottiene
_
J
Jt


1)o
J
2
Jr
2
)
_
\(t. r) = o(t. r).
_
2:ij + 4:
2
[[
2
_

\(j. ) = 1.

\(j. ) =
_
2:ij + 4:
2
[[
2
_
1
.
151
La funzione
_
2:ij + 4:
2
[[
2
_
1
localmente integrabile in 11
o
ed ha
trasformata di Fourier
\(t. r) =
_
1
_
1
d
_
2:ij + 4:
2
[[
2
_
1
exp (2:i (jt + r)) djd
=
_
1
d
_
1
2:i
_
+o
o
exp (2:ijt)
j 2:i [[
2
dj
_
exp (2:i r) d
=
_
_
_
_
1
d
exp
_
4:
2
[[
2
t
_
exp (2:i r) d se t 0,
0 se t _ 0,
=
_
(4:t)
o2
exp
_
[r[
2
,4t
_
se t 0 e r 1
o
,
0 se t _ 0 e r 1
o
.
In ogni caso, (1) segue anche da (2) con ,(r) = 0. Per dimostrare (2),
per prima cosa risolviamo lequazione omogenea
_

_
J
Jt
(t. r) =

1)o
J
2
Jr
2
)
(t. r) se t 0 e r 1
o
,
(0. r) = ,(r).
Prendendo la trasformata di Fourier nella variabile r si ottiene
_
J
Jt
(t. ) + 4:
2
[[
2
(t. ) = 0 se t 0 e 1
o
,
(0. ) = ,(),
(t. ) = ,() exp
_
4:
2
[[
2
t
_
.
Ricordando che il prodotto delle trasformate di Fourier la trasformata
di Fourier della convoluzione e che la trasformata di Fourier di una gaussiana
una gaussiana, si ottiene
(t. r) = (4:t)
o2
_
1
d
exp
_
[r [
2
,4t
_
,()d.
Si osservi che anche se il dato iniziale in t = 0 non liscio, per t 0 la
funzione (t. r) risulta innitamente dierenziabile ed quindi una soluzione
dellequazione dierenziale in senso classico. Risolviamo ora lequazione non
omogenea
_

_
J
Jt
n(t. r)

1)o
J
2
Jr
2
)
n(t. r) = 1(t. r) se t 0 e r 1
o
,
n(0. r) = 0.
152
Per il principio di Duhamel, la soluzione di una equazione non omogenea
una superposizione di soluzioni dellequazione omogenea,
n(t. r) =
_
t
0
_
1
d
(4:(t :))
o2
exp
_
[r [
2
,4(t :)
_
1(:. )dd:.
Infatti,
_
J
Jt


1)o
J
2
Jr
2
)
_
_
t
0
_
1
d
(4:(t :))
o2
exp
_
[r [
2
,4(t :)
_
1(:. )dd:
=
_
t
0
_
1
d
_
J
Jt


1)o
J
2
Jr
2
)
_
_
(4:(t :))
o2
exp
_
[r [
2
,4(t :)
__
1(:. )dd:
+ lim
ct
_
1
d
_
J
Jt


1)o
J
2
Jr
2
)
_
_
(4:(t :))
o2
exp
_
[r [
2
,4(t :)
__
1(:. )d
= 1(t. r).
Inne, per la linearit dellequazione, n(t. r) = (t. r) +n(t. r).
Siccome exp
_
[r[
2
,4t
_
decade molto rapidamente, questa funzione ha
praticamente supporto in [r[
2
,4t < c, cio [r[ < c
_
t. In particolare, anche
se da un punto di vista matematico il calore si dionde con velocit innita,
da un punto di vista pratico in un tempo t questo calore arriva solo ad una
distanza c
_
t. Il fatto che la soluzione dellequazione del calore sia la con-
voluzione con una gaussiana suggerisce una relazione con il teorema del limite
centrale in probabilit. Lequazione del calore lequazione di diusione di
particelle che seguono delle traiettorie a caso, cio un moto browniano. In
un tempo t queste particelle si diondono in media ad una distanza c
_
t. Os-
serviamo inne che se (J,Jt) n(t. r) =

1)o
(J,Jr
)
)
2
n(t. r), allora (t. r) =
n(ct. r) soluzione dellequazione (J,Jt) (t. r) = c

1)o
(J,Jr
)
)
2
(t. r). In
particolare, per c immaginario si ha lequazione di Schrdinger,
_

_
J
Jt
(t. r) = i

1)o
J
2
Jr
2
)
(t. r) se t 0 e r 1
o
,
(0. r) = (r),
(t. r) = (4:it)
o2
_
1
d
exp
_
[r [
2
,4it
_
()d.
153
Non ostante la somiglianza formale, c una certa dierenza tra lequazione
del calore e quella di Schrdinger. Mentre il nucleo di Gauss-Weierstrass ha
un decadimento rapido allinnito, quello Schrdinger no. Se il dato iniziale
non decade allinnito in modo sucientemente rapido, la soluzione del prob-
lema di Cauchy per lequazione di Schrdinger non necessariamente una
funzione, ma soltanto una distribuzione.
TEOREMA: Se la posizione e velocit iniziali ,(r) e (r) ed il termine
noto 1(t. r) sono funzioni test, una soluzione dellequazione delle onde in
1 1
o
,
_

_
J
2
Jt
2
n(t. r)

1)o
J
2
Jr
2
)
n(t. r) = 1(t. r).
n(0. r) = ,(r).
J
Jt
n(0. r) = (r).
ha lo sviluppo di Fourier
n(t. r) =
_
1
d
cos (2: [[ t) ,() exp (2:ir ) d
+
_
1
d
sin (2: [[ t)
2: [[

() exp (2:ir ) d
+
_
t
0
_
1
d
sin (2: [[ (t :))
2: [[

1(:. ) exp (2:ir ) dd:.
Dimostrazione: Prendendo la trasformata di Fourier nella variabile r
dellequazione omogenea si ottiene
_

_
J
2
Jt
2
n(t. ) + 4:
2
[[
2
n(t. ) =

1(:. ) se t 0 e 1
o
,
n(0. ) = ,(),
J
Jt
n(0. ) =

(),
n(t. ) = ,() cos (2: [[ t) +

()
sin (2: [[ t)
2: [[
+
_
t
0
sin (2: [[ (t :))
2: [[

1(:. )d:.
Si osservi che, decomponendo in coordinate polari [[ ., si ha
cos (2: [[ t) exp (2:ir ) =
exp (2:i [[ (. r +t)) + exp (2:i [[ (. r t))
2
.
154
Si verica immediatamente che le funzioni exp (2:i [[ (. r t)) soddis-
fano lequazione delle onde e sono delle onde piane che viaggiano con velocit
uno lungo le direzioni dei vettori (.. La soluzione dellequazione delle onde
ottenuta con lanalisi di Fourier una superposizione di queste onde piane.
Le funzioni cos (2: [[ t) e sin (2: [[ t) , (2: [[) sono intere di tipo esponen-
ziale 2:t e, per il teorema di Paley-Wiener, le trasformate di Fourier hanno
supporto in [r[ _ t. Quindi le onde hanno velocit di propagazione nita,
n(t. r) dipende solo da ,() e () con [r [ _ t. Le trasformate di Fourier
di cos (2: [[ t) e sin (2: [[ t) , (2: [[) possono essere calcolate esplicitamente
e questo permette di scrivere le soluzioni dellequazione delle onde in forma
di convoluzione. In dimensione 1 la soluzione di DAlembert, Poisson e
Kirko in dimensione 2 e 3, Tedone e Hadamard in dimensione arbitraria .
TEOREMA: Le funzioni cos (2: [[ t) e sin (2: [[ t) , (2: [[), con
1
o
, hanno per trasformate di Fourier le distribuzioni
\
(cos (2: [[ t))(r) = :
(1o)2
t
_
t
2
[r[
2
_
(o+1)2
+
((1 d),2)
.
\
_
sin (2: [[ t)
2: [[
_
(r) = 2
1
:
(1o)2
_
t
2
[r[
2
_
(o1)2
+
((3 d),2)
.
Dimostrazione: cos (2: [[ t) la derivata rispetto a t di sin (2: [[ t) , (2: [[).
Basta quindi calcolare la trasformata di Fourier di sin (2: [[ t) , (2: [[).
Questa trasformata il limite per 0+ della trasformata di Fourier di
(2: [[)
1
sin (2:t [[) exp (2: [[),
_
1
d
sin (2:t [[)
2: [[
exp (2: [[) exp (2:ir ) d
=
_
1
d
_
1
2i
_
.+it
.it
exp (2: [[ :) d:
_
exp (2:ir ) d
=
1
2i
_
.+it
.it
__
1
d
exp (2:: [[) exp (2:ir ) d
_
d:
=
1
2i
_
.+it
.it
_
:
(o+1)2
((d + 1),2):
_
:
2
+[r[
2
_
(o+1)2
_
d:
=
((d 1),2)
4i:
(o+1)2
_
_
( it)
2
+[r[
2
_
(o1)2

_
( +it)
2
+[r[
2
_
(o1)2
_
.
155
Poich .
c
= exp (clog(.)) = [.[
c
exp (icarg(.)),
lim
.0+
_
( it)
2
+[r[
2
_
(.+1)2
=
_
_
[r[
2
t
2
_
(.1)2
se [t[ < [r[ ,
exp ((i:(` 1),2)
_
t
2
[r[
2
_
(.1)2
se [t[ [r[
Inne, dalla formula (.)(1 .) = :, sin(:.) si ricava
lim
.0+
((d 1),2)
4i:
(o+1)2
_
_
( it)
2
+[r[
2
_
(o1)2

_
( +it)
2
+[r[
2
_
(o1)2
_
= 2
1
:
(o+1)2
((d 1),2) sin (:(d 1),2)
_
t
2
[r[
2
_
(o1)2
+
= 2
1
:
(1o)2
_
t
2
[r[
2
_
(o1)2
+
((3 d),2)
.
Derivando rispetto a t si ottiene poi la trasformata di Fourier di cos (2: [[ t).
Se queste distribuzioni hanno singolarit non integrabili, la convoluzione deve
essere denita con opportune integrazioni per parti. Se t 0,
_
1
d
_
t
2
[r [
2
_
c
+
(c + 1)
,()d
=
_
+o
0
_
[o[=1
(t :)
c
+
(c + 1)
(t +:)
c
,(r :o):
.1
d:do
=
_
+o
0
_

J
J:
(t :)
c+1
+
(c + 2)
_
_
:
.1
(t +:)
c
_
[o[=1
,(r :o)do
_
d:
=
_
+o
0
(t :)
c+1
+
(c + 2)
J
J:
_
:
.1
(t +:)
c
_
[aj[=v
,()d
_
d:.
Dopo un certo numero di integrazioni per parti la singolarit di (t :)
c
+
diventa integrabile e lintegrale convergente.
COROLLARIO: Si consideri lequazione delle onde in 1 1
o
,
_

_
J
2
Jt
2
n(t. r) =

1)o
J
2
Jr
2
)
n(t. r).
n(0. r) = ,(r).
J
Jt
n(0. r) = (r).
156
(1) In dimensione uno la soluzione
n(t. r) =
,(r t) +,(r +t)
2
+
1
2
_
a+t
at
()d.
(2) In dimensione due la soluzione
n(t. r) =
1
2:
_
[j[t
(r )
_
t
2
[[
2
d +
J
Jt
_
_
1
2:
_
[j[t
,(r )
_
t
2
[[
2
d
_
_
.
(3) In dimensione tre la soluzione
n(t. r) =
1
4:t
_
[j[=t
(r )d +
J
Jt
_
1
4:t
_
[j[=t
,(r )d
_
.
Dimostrazione: Se non si vuole utilizzare il teorema con le distribuzioni
_
t
2
[r [
2
_
c
+
(c + 1)
_
t
2
[r [
2
_
c
+
,(c + 1), si pu vericare con un calcolo
esplicito che quelle sopra sono le soluzioni cercate. Anche quando i dati
iniziali ,(r) e (r) non sono derivabili, queste formule danno la soluzione
dellequazione delle onde nel senso delle distribuzioni. Si noti poi il fenomeno
di Huygens. In dimensione due la soluzione in r dipende dai dati iniziali in
[r [ _ t, mentre in dimensione tre la soluzione in r dipende dai dati
iniziali in [r [ = t. Quando un sasso cade in acqua, sulla supercie si
forma unonda principale seguita da una coda di onde via via pi piccole.
Invece nello spazio le onde sonore non hanno la coda ed una fortuna per le
nostre orecchie.
ESEMPIO: Consideriamo le soluzioni radiali dellequazione delle onde
nello spazio tridimensionale 1 1
3
. Se [r[ = :, scrivendo il laplaciano in
coordinate polari si ottiene
J
2
Jt
2
n(t. :) =
J
2
J:
2
n(t. :) +
2
:
J
J:
n(t. :) .
Si verica facilmente che la funzione : n(t. :) soddisfa lequazione delle
onde
_
J
2
,Jt
2
_
(:n (t. :)) =
_
J
2
,J:
2
_
(:n (t. :)) .
157
Quindi, per la formula di dAlembert,
n(t. :) =
(: t),(: t) + (: +t),(: +t)
2:
+
1
2:
_
v+t
vt
:(:)d:.
ESEMPIO: A dierenza delle membrane, le piastre elastiche orono
una resistenza alle vibrazioni. Se le piccole oscillazioni di una membrana
sono descritte dallequazione delle onde, un modello per le vibrazioni di una
piastra dato dallequazione del quartordine
_

_
_
_
J
2
Jt
2
+
_

1).
J
2
Jr
2
)
_
2
_
_
n(t. r) = 0 se t 0 e r 1
o
,
n(0. r) = ,(r),
J
Jt
n(0. r) = (r).
Prendendo la trasformata di Fourier nella variabile r si ottiene
_

_
_
J
2
Jt
2
+ 16:
4
[[
4
_
n(t. ) = 0 se t 0 e 1
o
,
n(0. ) = ,(),
J
Jt
n(0. ) =

(),
n(t. ) = ,() cos
_
4:
2
[[
2
t
_
+

()
sin
_
4:
2
[[
2
t
_
4:
2
[[
2
.
Quindi
n(t. r) =
_
1
d
cos
_
4:
2
[[
2
t
_
,() exp (2:ir ) d
+
_
1
d
sin
_
4:
2
[[
2
t
_
4:
2
[[
2

() exp (2:ir ) d.
Osserviamo che, decomponendo in coordinate polari [[ ., si ha
cos
_
4:
2
[[
2
t
_
exp (2:ir )
=
exp (2:i [[ (2: [[ . r +t)) + exp (2:i [[ (2: [[ . r t))
2
.
La soluzione dunque una superposizione di onde piane exp (2:i [[ (. r t))
che viaggiano con velocit 2: [[ lungo le direzioni dei vettori (.. La velocit
di queste onde proporzionale alla frequenza.
158