INVESTIGACION DE

[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II

Cartula
(Lo compramos xD)

INVERSIN DE Inversin en acciones de una sociedad con un objetivo de rentabilidad

CARTERA:

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PROGRAMACION POR METAS CON Y SIN PRIORIDADES

RESUMEN EJECUTIVO:
La forma del modelo de programacin lineal sigue siendo la misma en programacin por meta, es decir, tambin se tiene una funcin objetivo que optimizar sujeta a una o ms restricciones. Sin embargo, dentro de este marco de referencia se agregarn dos conceptos nuevos. El primero es el de las restricciones de meta en lugar de las restricciones de recurso que se han analizado. El segundo concepto es el de rango de prioridad entre las funciones de objetivo. Una vez que se establece un problema en el formato del modelo general de programacin lineal, para obtener la solucin puede aplicarse el MTODO SIMPLEX modificado solo para tomar en cuenta las prioridades. La programacin por metas es un enfoque para tratar problemas de decisin gerencial que comprenden metas mltiples o inconmensurables, de acuerdo a la importancia que se le asigne a estas metas. El tomador de decisiones debe ser capaz de establecer al menos una importancia ordinal, para clasificar estas metas.

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

La inversin en carteras es un problema de toma de decisiones en el cual un inversor debe repartir un determinado presupuesto monetario entre distintos activos financieros durante un periodo de tiempo dado, en funcin del objetivo u objetivos que pretenda alcanzar, y suponiendo que al final de dicho espacio de tiempo, proceder a liquidarlos. Para conseguir este propsito, se considera necesario desarrollar una serie de etapas, sin embargo, debido a que la puesta en prctica de las mismas suele ser extremadamente compleja

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIN
Mediante los distintos problemas y sus variaciones podremos aplicar este mtodo siguiendo paso a paso el procedimiento a realizar mientras llegamos a la ptima del problema.

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II IMPLEMENTACION DE SOLUCIN

El primer paso en la formulacin de un modelo de programacin por metas consiste en fijar los atributos que se consideran relevantes para el problema que se est analizando. Una vez establecidos los atributos, se pasa a determinar el nivel de aspiracin que corresponde a cada atributo, es decir, el nivel de logro que el centro decisor desea alcanzar. Seguidamente, se conecta el atributo con el nivel de aspiracin, por medio de la introduccin de las variables de desviacin negativa y positiva, respectivamente. As para el atributo i-simo, se tiene la siguiente meta: donde, como es habitual, f(x) representa la expresin matemtica del atributo i-simo, Ti su nivel de aspiracin, ni y pi las variables de desviacin negativa y positiva, respectivamente. Las variables de desviacin negativa cuantifican la falta de logro de una meta con respecto a su nivel de aspiracin, mientras que las variables de desviacin positiva cuantifican el exceso de logro de una meta con respecto a su nivel de aspiracin. Como un nivel de aspiracin no puede simultneamente sobrepasarse y quedar por debajo de l, al menos una de las dos variables de desviacin tomarn valor cero cuando la meta alcanza exactamente su nivel de aspiracin. Una vez clarificado el significado de las variables de desviacin, es importante introducir el concepto de variable de decisin no deseada. Una variable de decisin se dice que no es deseada cuando al centro decisor le interesa que la variable en cuestin alcance su valor ms pequeo (esto es cero). Cuando la meta deriva de un atributo del tipo ms del atributo mejor (objetivo a maximizar) la variable no deseada (a minimizar), ser la variable de desviacin negativa (cuantificacin de la falta de logro). Finalmente, cuando se desea alcanzar exactamente el nivel de aspiracin tanto la variable de desviacin negativa como la positiva son variables no deseadas y por tanto variables a minimizar.

JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
Los mtodos que proponen para seleccionar la cartera del inversor poseen serias dificultades en este sentido en las cuales tanto el planteamiento del problema como la metodologa propuesta para su resolucin presentan serias deficiencias, es necesario llevar a cabo una serie de innovaciones pues no es slo compilar e interpretar los datos existentes sino tambin aportar ms informacin, sobre todo cualitativa al respecto ya que siguen siendo escasos los trabajos eficaces sobre este tema.

OBJETIVO GENERAL
Nuestro objetivo general es plantear un modelo mediante Programacin por Metas que recoja facetas tan bsicas como puedan ser la bsqueda de una cartera no dominada por otras, la consideracin de los costes asociados, la flexibilidad o las ventajas que se obtienen de la diversificacin nuestro objetivo ser ponerlo en prctica mediante una aplicacin real que nos permita probar su validez emprica.

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OBJETIVO ESPECFICO
Nuestro objetivo especfico es comprender y diferenciar este mtodo (programacin por

metas) con otros conociendo todos sus puntos tanto favorables como desfavorables as entonces podamos aplicar este mtodo en los mbitos que es preferible usarlo para un desarrollo ptimo del problema.

MARCO TERICO:

DEFINICIN:

La formulacin de un modelo de Programacin Meta es similar al modelo de P.L, se deben de especificar todas las metas gerenciales en orden de prioridad. La Programacin Meta proporciona solucin para los problemas de decisin que tengan metas mltiples, conflictivas e inconmensurables arregladas de acuerdo a la estructura prioritaria de la administracin. La Programacin Meta es capaz de manejar problemas de decisin con una sola meta o con metas mltiples. En tales circunstancias, las metas establecidas por el tomador de decisiones son logradas nicamente con el sacrificio de otras metas. La nocin fundamental de la Programacin Meta, comprende incorporar todas las metas gerenciales en la formulacin del modelo del sistema. En la programacin Meta, en vez de intentar minimizar o maximizar la Funcin Objetivo directamente, como en la programacin lineal, se minimizan las desviaciones entre las metas y los lmites logrables dictados por el conjunto dado de restricciones en los recursos. Estas variables de desviacin, que se denominan de "holgura" o "sobrantes" en programacin lineal toman un nuevo significado en la Programacin Meta. Ellas se dividen en desviaciones positivas y negativas de cada una de las submetas o metas. El objetivo se convierte entonces en la minimizacin de estas desviaciones, dentro de la estructura prioritaria asignada a estas desviaciones.

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II Ejemplo: La compaa Aedis ha desarrollado recientemente tres nuevos productos haciendo uso del exceso de capacidad en sus tres plantas sucursales existentes: Cada producto puede fabricarse en cualquiera de las tres plantas. El anlisis ha demostrado que sera rentable utilizar el exceso de capacidad para producir estos tres nuevos productos. En realidad, el propsito de la gerencia al desarrollar los nuevos productos era lograr la utilizacin completa de la capacidad productiva de exceso sobre una base rentable. Mientras que las plantas Aedis generalmente operan a capacidad plena en sus lneas de productos existentes, la produccin por debajo de la capacidad normal ocurre con poca frecuencia, presentando problemas con la fuerza laboral. Aunque la compaa no necesita la fuerza laboral plena durante los perodos de holgura, el costo de los despidos sera considerable, y Aedis deseara evitar esto tanto como fuera posible. Adems, la gerencia deseara balancear la utilizacin del exceso de capacidad entre las sucursales. Esto servira para distribuir equitativamente la carga de trabajo del personal de supervisores asalariados y reducir los agravios de la fuerza laboral que se le paga por horas, que de otra manera se sentira discriminada con respecto a las cargas de trabajo o a los despidos. Para el perodo que es est considerando, las plantas tienen las siguientes capacidades de produccin en exceso(en trminos de unidades) de nuevos productos y capacidades de embarque disponibles asignadas a los nuevos productos: Planta capacidad de exceso de produccin (unidades) 750 300 450 capacidad de embarque (pies cbicos) 12000 10000 6500

1 2 3

Los productos 1,2 y 3 requieren 30,20 y 15 pies cbicos por unidad, respectivamente. Las contribuciones unitarias a la utilidad de los productos 1,2 y 3 son $15,18 y 12 respectivamente. Los pronsticos de ventas indican que Aedis puede esperar ventas tan altas como 900, 1000 y 700 unidades de los productos 1, 2 y 3 respectivamente, durante el periodo de planeacin en consideracin. Dada la situacin que hemos descrito, la administracin ha expresado las siguientes metas de preferencia en orden de importancia decreciente (P1=ms importante):

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II P1. Lograr una utilidad perseguida de $15000. P2. Utilizar tanto de la capacidad de exceso como sea posible. Debido al bajo costo de la mano de obra, la administracin cree que es 1,5 veces ms importante utilizar la capacidad de exceso de la planta 1 que la de las plantas 2 y 3. P3. Lograr un balance de la carga de trabajo en la utilizacin de exceso de la capacidad entre todas las plantas. Debido a ciertas demandas adicionales de los trabajadores de la planta 1, la administracin cree que si ocurre algn desbalance en la carga de trabajo, es dos veces ms importante que favorecer a la planta 1con menor trabajo con respecto a las plantas 2 y 3 P4. Lograr el pronstico de ventas para el producto 2, puesto que este tiene la mayor contribucin a la utilidad por unidad. P5. Producir suficiente cantidad de los productos 1 y 3 para cumplir con las ventas pronosticadas. P6. No exceder la capacidad de embarque disponible.

Formulacin del modelo

Los siguientes pasos se requieren para formular el modelo de programacin meta. 1-Exceso en las restricciones de capacidad N- desviacin negativa. P- desviacin positiva. X11+ X21 + X31 + N1- P1 =750 X12 + X22 + X32 + N2- P2 =300 X13 + X23 + X33 + N3- P3 =450. Donde Xij = nmero de unidades del producto i producidas en la planta j N1,N2,N3 =exceso de capacidad no utilizada en las plantas 1,2 y 3 respectivamente. P1,P2,P3 = cantidad mediante la cual la capacidad de exceso se excede las plantas 1,2 y 3 respectivamente.

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II 2-Resricciones en el requisito de espacio 30X11 + 20X21 + 15X31 + N4 - P4=12000 30X12 + 20X22 + 15X32 + N5 - P5=10000 30X13 + 20X23 + 15X33 + N6 - P6= 6500 N4,N5,N6 =nmero de unidades de capacidad de embarque disponible no utilizada en las plantas 1,2 y 3, respectivamente. P4,P5,P6 = nmero de unidades de capacidad adicional de embarque requerida en las plantas 1,2 y 3, respectivamente 3-Restricciones en las ventas esperadas X11 + X12 + X13 + N7 - P7=900 X21 + X2 + X23 + N8 - P8=1000 X31 + X32 + X33 + N9 - P9= 700 N7,N8,N9 =nmero de unidades sublogradas de las ventas esperadas de los productos 1,2 y 3 respectivamente. P7,P8,P9 = nmero de unidades sobrelogradas de las ventas esperadas de los productos 1,2 y 3 respectivamente. 4-Balance de carga de trabajo X11 + X21 + X31/ 750 = X12 + X22 + X32/ 300 X11 + X21 + X31/ 750 = X13 + X23 + X33 / 450 Este balance de ecuaciones puede escribirse como una restriccin meta por medio de una simple divisin y por transposicin del miembro derecho como sigue (por transitividad, solamente dos restricciones de balance son necesarias): 0.0013X11 + 0.0013X21 + 0.0013X31 - 0.0033X12 - 0.0033X32 - P0.0033X32 + +N10 P10 =0 0.0013X11 + 0.0013X21 + 0.0013X31 - 0.0022X13 - 0.00223X23 - 0.00223X33 + N11 P11=0

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II N10, N11= nmero de unidades producidas demasiado bajas con relacin a las producidas en las plantas 2 y 3, respectivamente. P10, P11= Nmero de unidades producidas en exceso relativas a las que es producen en las plantas 2 y 3, respectivamente. 5- Restriccin de utilidad 15(X11+ X12+ X13) + 18(X21+ X22+ X23) + 12(X31+ X32+ X33) + N12 - P12=15000 N12 =suma en dlares por debajo de la utilidad perseguida. P12 = suma en dlares por encima de la utilidad perseguida. Si la meta de utilidad no se enuncia, se puede restringir el lado derecho de esta ecuacin para que sea cero y determinar cul sera la utilidad. Puesto que todas las variables reales (Xij) y las variables de desviacin (N P) son no negativas, el valor de (N12, P12) sera la utilidad real. 6- Funcin objetivo Minimizar Z=PR1 (N12+ P12)+ 1,5PR2 (N1)+ PR2 (N2+ N3)+ 2PR3 (N10+ N11)+ PR3 (P10+ P11)+PR4 (N8)+ PR5 (N7+ N9)+ PR6 (P4+ P5+ P6) Puesto que la administracin desea conseguir una utilidad perseguida de $15000 con la ms alta prioridad, se asigna PR1 a las variables de desviacin en la meta de restriccin de utilidad. La segunda meta de la administracin sera utilizar el exceso de capacidad de planta hasta donde fuera posible. Sin embargo, era preferible utilizar el exceso en la planta 1 sobre las plantas 2 y 3 en una relacin de 1,5 a 1. Esta situacin presumiblemente representa una distincin en los costos de operacin de las diferentes plantas. Para reflejar las prioridades relativas de la administracin, se modifica la formulacin estndar de la funcin objetivo(que sera(PR2(N1+ N2+ N3)) a 1,5PR2N1 + PR2(N2+ N3), que pondera el logro de la minimizacin de la desviacin 1 con un factor de 3/2 vez. El segundo nivel general de prioridades administrativas que tienen que ver con el problema de PR2. La tercera meta de la administracin era lograr un balance de subutilizara la planta 1 en vez de sobreutilizarla, debido a factores adicionales desfavorables que existan all y no se presentan en las plantas 2 y 3. Por tanto, se asigna 2PR3 a N10 y N11 y PR3 a P10 y P11. Puesto que la cuarta meta era lograr las ventas esperadas del producto 2, se asigna PR4 a N8. A N7 y N9 asignamos PR5, pues la quinta meta es el logro de estas ventas esperadas. Aqu no preocupa el sobrelogro de las ventas pronosticadas, puesto que se puede, si hay espacio disponible, almacenar un inventario. Si no es posible, las restricciones en la capacidad

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II de embarque, que tienen prioridad ms alta, tendrn en cuenta esta situacin. Puesto que la sexta meta de la administracin es no exceder la capacidad de embarque, se asigna a P4, P5 y P6 el valor de PR6.

CARACTERSTICAS: Las caractersticas que distinguen la programacin de Meta son: - Funcin Objetivo siempre busca minimizar. - Por cada meta existir una restriccin meta - Que las metas se satisfacen en una secuencia ordinal.. Esto es, que las metas que deben clasificarse en orden de prioridad por el tomador de decisiones son satisfechas secuencialmente por el algoritmo de solucin. - Las metas con prioridad baja se consideran solamente despus de que las metas de prioridad alta se han cumplido. - La Programacin de metas es un proceso de satisfaccin, en el sentido de que el tomador de decisiones tratar de alcanzar un nivel satisfactorio en vez del mejor resultado posible para un solo objetivo.

VENTAJAS:
Una de las ventajas de la Programacin de Metas es la flexibilidad en el sentido de que permite experimentar con una multitud de variaciones de las restricciones y de prioridades de las metas cuando se involucra con un problema de decisin de objetivos mltiples.

DESVENTAJAS:
Y como desventaja podemos mencionar que las soluciones que se puedan encontrar no siempre son ptimas, solo suficientes para el cumplimiento de las metas, en ocasiones no se logra cumplirlas.

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II APLICACIN (SATIFACCION DE UNA SOLA META):

Una divisin de Schwim Manufacturing Company produce dos tipos de bicicletas: (1) Bicicleta de 3 velocidades (2) Bicicleta de 10 velocidades. La divisin obtiene una utilidad de $25 en la bicicleta de 10 velocidades y $15 en la bicicleta de 3 velocidades. Debido a la fuerte demanda de estos artculos, durante el perodo de planeacin de verano la divisin cree que puede vender, a los precios que prevalezcan, todas las unidades de estas dos bicicletas que produzca. Las instalaciones de produccin se consideran recursos escasos, estos recursos escasos corresponden al departamento de ensamblado y terminado. Los tiempos unitarios de procesamiento y las capacidades de cada uno de los departamentos se muestran en la tabla siguiente: Hrs. requeridas para procesar cada bicicleta En el Depto. de ensamble 1 3 60 En el depto. de terminacin 1 1 40 Contribucin a la utilidad unitaria 15 25

Tipo de bicicleta 3 velocidades 10 velocidades Hrs. disponibles en cada depto.

La divisin durante este perodo de planeacin se enfrenta a cambios grandes de organizacin y cree que el maximizar la utilidad no es un objetivo realista. Sin embargo, deseara lograr un nivel satisfactorio de utilidad durante este perodo de dificultad. La direccin cree que la utilidad diaria de $600 debera satisfacerse y desea determinar, dadas las restricciones del tiempo de produccin, la mezcla de producto, que debera llevar a esta tasa de contribucin a utilidades.

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Definicin de variables: x1 = Nmero de bicicletas de 3 velocidades producidas por da x2 = Nmero de bicicletas de 10 velocidades producidas por da d1- = Cantidad por debajo de la utilidad perseguida d1+ = cantidad por encima de la utilidad perseguida Minimizar Z = d1- + d1+ S.A. X1 +3X260 (Horas de ensamblado) X1 + X2 40 (Horas de terminacin) 15X1 +25X2 +d1- - d1+ = 600 (Utilidad perseguida) Restriccin meta X1,X2,d1-,d1+ 0 Puesto que tanto d1-, d1+ aparecen en la funcin objetivo y a ambas se les asigna pesos iguales, esto indica que la administracin desea lograr la utilidad meta exactamente. Solucin: X1= 15 X2= 15 d1+= 0 d 1- = 0 Podemos observar que en la solucin el valor de nuestras variables de desviacin es igual a cero, lo cual quiere decir que se alcanz la meta propuesta en nuestro modelo.

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II APLICACIN (SATIFACCION DE UNA SOLA META):

Considera la situacin de Schwim Manufacturing Company en donde la administracin desea alcanzar varias metas. Ahora supondremos que la administracin desea ordenar dichas metas en orden de importancia y que la meta ms importante tiene prioridad absoluta sobre la siguiente meta ms importante y as sucesivamente. Para lograr que las metas de baja prioridad se consideren solamente despus de lograr las metas de alta prioridad, se clasifican las metas en k rangos y las variables de desviacin asociadas con las metas, se les asigna un nmero prioritario Pj(j = 1,2,....,k). Los factores de prioridad satisfacen P1>>>P2>>>...Pj>>>Pj+1. Las relaciones de prioridad implican que la multiplicacin por n, no importa que tan grande sea n, no puede hacer una meta de baja prioridad tan importante como una meta de alta prioridad (por ejemplo: Pj>nPj+1). Ahora supongamos que la divisin de bicicletas de Schwim, adems de lograr sus $600.00 de meta primaria de utilidad, desea utilizar completamente sus departamentos de ensamblaje y terminacin durante la reorganizacin que se avecina. Esto es, como una meta secundaria, la divisin desea minimizar el tiempo ocioso. La formulacin del modelo es:

Minimizar Z = P1(d1- + d1+) + P2(d2-+d3-) S.A. 15x1+25x2 +d1- -d1+ = 600 x1 +3x2 + d2- -d2+ = 60 x1 +x2 +d3- -d3+ = 40 x1,x2,di-,di+ " 0

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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II Donde: x1 = Nmero de bicicletas de 3 velocidades producidas por da x2 = Nmero de bicicletas de 10 velocidades producidas por da d1- = Cantidad por debajo de la utilidad perseguida d1+ = cantidad por encima de la utilidad perseguida d2- = Tiempo ocioso diario en el departamento de ensamble d2+ = Tiempo extra diario en el departamento de ensamble d3- = Tiempo ocioso diario en el departamento de terminacin. d3+ = Tiempo extra diario en el departamento de terminacin.

Nota: Puesto que d1- y d1+ se incluyen en la funcin objetivo, el modelo intentar lograr exactamente la utilidad diaria perseguida de $600, minimizando tanto las desviaciones positivas como las negativas. Con d2+ d3+ y eliminados de la funcin objetivo, sin embargo, el modelo no se preocupar del tiempo extra en el departamento de ensamble o terminacin e intentar minimizar solamente el tiempo ocioso en estos departamentos. Debido a que la meta de utilidad perseguida es ms importante que la meta de minimizacin del tiempo ocioso, a esta se le asigna prioridad P1 . El modelo intentar lograr esta meta hasta donde ms le sea posible antes de considerar la meta secundaria de minimizar el tiempo ocioso de produccin.

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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS