Introduo Decomposio de Cholesky Decomposio LDLT

Introduo Decomposio de Cholesky Decomposio LDLT

Forma quadrtica de uma matriz

Introduo

Decomposio de Cholesky e LDLT

Leonardo V. Alves [leonardo.alves.professor@gmail.com]
Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Cincias Exatas Departamento de Cincia da Computao Disciplina de Clculo Numrico - DCC034

Quando temos uma matriz de coecientes simtrica e denida positiva, podemos aplicar mtodos de decomposio de Cholesky e LDLT : A decomposio de Cholesky decompe uma matriz A simtrica denida positiva em um produto LLT , onde L uma matriz triangular inferior. A decomposio LDLT decompe a matriz A em duas matrizes L e D , de forma que A = LDLT , onde L uma matriz triangular inferior e D uma matriz diagonal.

http://www.dcc.ufmg.br/~lalves

09 de setembro de 2008

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Forma quadrtica de uma matriz

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Construo dos fatores Exemplo

O que uma matriz denida positiva?

Ok! Podemos fazer a decomposio de Cholesky se a matriz de coecientes for denida positiva. Mas, o que isso? Denio Seja uma matriz A simtrica e de ordem n, com autovalores

Decomposio de Cholesky
Porque fazer a decomposio de Cholesky, j que podemos usar a decomposio LU? Obtemos apenas uma matriz triangular (superior e inferior); A obteno dos fatores relativamente simples! Como obter os fatores? Assim: Se o item zer parte da diagonal do fator:
j 1

i , i = 1, 2, 3, , n. Seja tambm um vetor v no nulo de tamanho n.

A forma quadrtica de uma matriz um escalar q denido como q = v T Av , v = 0. Assim: Forma quadrtica q>0 q0 q0 q<0
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ljj = Nome de A denida positiva semidenida positiva semidenida negativa denida negativa
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ajj
k =1

2 ljk

Se o item no for parte da diagonal do fator: lij = aij

j 1 l l k =1 ik jk

ljj
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Construo dos fatores Exemplo

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Construo dos fatores Exemplo

Decomposio de Cholesky
Essas expresses podem ser obtidas atravs da multiplicao das matrizes: Se A = LLT , ento LLT = A:

Decomposio de Cholesky
Elementos na diagonal principal podem ser calculados assim: Para o elemento a44 :

l11 l21 l31 l41

0 l22 l32 l42

0 0 l33 l43

0 0 0 l44

a12 a22 a32 a42

l11 0 0 0 a13 a23 a33 a43

l21 l22 0 0 a14 a24 a34 a44

l31 l32 l33 0

l41 l42 l34 l44

2 2 2 2 l41 + l42 + l43 + l44 = a44 l44 = 3

2 2 2 a44 (l41 + l42 + l43 )

l44 = Generalizando:

a44
k =1

2 l4 k

a11 a21 a31 a41

j 1

ljj =

ajj
k =1

2 ljk ,1 j n

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Construo dos fatores Exemplo

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Construo dos fatores Exemplo

Decomposio de Cholesky
Elementos abaixo da diagonal principal podem ser calculados assim: Para o elemento a43 : l41 l31 + l42 l32 + l43 l33 = a43 l43 =
2

Resolvendo sistemas usando Cholesky

Sabemos que LLT x = b. Assim, fazendo LT x = y teremos Ly = b. Basta resolver os dois sistemas triangulares (como na decomposio LU). Exemplo Seja o sistema:
l4k l3k
k =1

a43 (l41 l31 + l42 l32 ) l33

a43 l43 = Generalizando:

j 1

l33

4 2 2

2
10

2 x 8 1 7 x2 = 11 30 x3 31

Calcule os valores de x .
lik ljk

aij lij =
k =1

ljj

, 1 j < n, j + 1 i n
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Construo dos fatores Exemplo

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Construo dos fatores Exemplo

Soluo - Parte 1
a21 l11 a31 l11

Soluo - Parte 2

l11 = l22 =

a11 = 2; l21 =

= 1; l31 =

=1

J que: 4 y = 5 5 Podemos agora resolver o sistema LT x = y :

2 a22 l21 = 3; l32 =

a32 l31 l21 l22

= 2

l33 = Montando o sistema Ly = b:

2 2 a22 (l31 + l32 )=5

4 y = 5 5

2 1 1

0 3 2

0 y 8 1 0 y2 = 11 5 y3 31

2 0 0

1
3 0

1 x 4 1 2 x2 = 5 5 x3 5

3 x = 1 1

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Decomposio LDLT
Se A for uma matriz simtrica, podemos decompor A na forma LDLT , onde D uma matriz diagonal e L uma matriz triangular inferior unitria. Elementos da matriz diagonal
j 1

Resolvendo sistemas usando a decomposio LDLT

Exemplo Seja o sistema:

2 ljk dkk , 1 k =1

djj = ajj

j n

5 1 2 Calcule os valores de x .

1
8 4

21 2 x 1 4 x2 = 10 x3 50 10

Elementos da matriz triangular inferior unitria

j 1

aij lij =
k =1

lik ljk dkk djj

, 1 j < n; j + 1 i n;

Ax = b LDLT x = b. Fazendo LT x = t e Dt = y temos Ly = b.

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Construo dos fatores Exemplo

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Construo dos fatores Exemplo

Soluo - Parte 1

Soluo - Parte 2
J que temos o valor de y , podemos agora resolver o sistema Dt = y :

d11 = 5, l21 =

a21 d11

= 0, 2; l31 =

a31 d11

= 0, 4 = 0, 5641

2 d22 = a22 l21 d11 = 7, 8; l32 =

a32 l31 l21 d11 d22

5 0 0

0 7, 8 0

21 0 t 1 0 t2 = 14, 2 33, 5898 t3 6, 718

4, 2 t = 1, 8205 5, 0000

2 2 d33 = a33 (l31 d11 + l32 d22 ) = 6, 718

Agora, com t vamos calcular LT x = t :

Montando o sistema Ly = b:

21 y = 14, 2 33, 5898

1 0, 2 0, 4

0 1 0, 5641

0 y 21 1 0 y2 = 10 1 y3 50

1 0 0

0, 2
1 0

0, 4 x 4, 2 1 0, 5641 x2 = 1, 8205 1 x3 5, 0000

2, 0000 x = 1, 0000 5, 0000

Observe que a preciso do resultado no absoluta com 4 casas decimais, devido aos erros de arredondamento.
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