EJERCICIOS DE ESPERANZA MATEMATICA Prof. V.Contreras T. 1. Desigualdad de Markov Pruebe que si X 0, entonces, para cualquier > 0, E (X ) P (X ) 2.

2. Desigualdad de Jensen Sea : R R una funci on convexa. Pruebe que si la variable aleatoria X es integrable entonces E ((X )) (E (X )) 3. Dos bolas se eligen al azar de una urna que contiene 4 bolas azules, 3 rojas y 2 naranjas. Supongamos que se gana 10 soles por cada bola azul seleccionado, un sol por cada bola naranja, pero se pierde 8 soles por cada bola roja. Sea X nuestro benecio. a ) Determine la funci on de probabilidad de X . b ) Obtenga el valor esperado y la varianza de X . 4. Considere el siguiente juego. Un individuo apuesta en uno de los n umeros del 1 a 6. tres dados equilibrados son entonces lanzados, de forma independiente, y, si el n umero apostado aparecer i veces, i = 1, 2, 3, el apostador gana i soles; apuesta si el n umero no aparece en cualquiera de los dados, el apostante pierde 1 sol. Sea X la ganancia del jugador en el juego. Determinar la funci on de probabilidad de X , con base en la esperanza de X , juzgue si el juego es honesto o no para el apostador. 5. Exactamente 6 llaves de aspecto similar abren una determinada puerta. Pruebe una llave despu es a otra. Cu al es es el n umero esperado de tentativas necesarias para conseguir abrir la puerta? 6. Sea X una variable aleatoria con distribuci on de Poisson con par ametro , > 0. Obtenga: E ((1 + X )1 ) 7. Sea X una variable aleatoria con distribuci on geom etrica de par ametro p. Muestre que 1 p logp E( ) = X 1p
p) Sugerencia: Use que (1 p)x1 dp = (1 x
x

8. Una urna contiene tres bolas blancas y dos bolas rojas. Retire dos bolas de la urna, uno despu es de la otra, sin reemplazo. Sea X igual a 0 o 1 si la primera bola retirada es de color rojo o blanco respectivamente, y Y es igual a 0 o 1 si la segunda bola retirada es de color rojo o blanco respectivamente. Determinar: a ) la funci on de probabilidad conjunta de X e Y , y las marginales de X e Y. 1

b ) si X e Y son independientes; c ) E (2X + 8Y ) d ) la covarianza entre X e Y . 9. Cada lanzamiento de un dado no honesto resulta un n umero impar 1,3,5 con una probabilidad C y cada uno de los n umeros pares 2,4,6 con probabilidad 2C . a ) Determine C b ) Suponiendo que el dado es lanzado e considere las siguientes variables aleatorias: X= Y = 1, si el resultado es un n umero par 0, caso contrario

1, si el resultado es un n umero mayor que 3 0, caso contrario

Determine la funci on de probabilidad conjunta de X e Y , tambien las marginales.X e Y son independientes?. c ) obtenga P (X = 0 / Y = 1). d ) Calcule E (2X 12Y + 6). e ) Calcule V (X + Y ) 10. Sean X e Y variables aleatorias con funci on de densidad conjunta 1 f (x, y ) = (x + y ) e(x+y) x 0 , y 0. 2 a ) X e Y son independientes? b ) Calcule la funci on de densidad de Z = X + Y . c ) Obtenga E [(X + Y )1 ] 11. Un vaso contiene 20 cartas, dos de marcados con 1, dos marcado 2,.... dos marcados con 10. Cinco cartas se extraen al azar del vaso. Cu al es el n umero esperado de pares que permanecen todav a en el vaso? (Este problema se propuso y resolvi o en el siglo XVIII por Daniel Bernoulli, como un modelo probabil stico para determinar el n umero de matrimonios que permanecen juntos cuando ocurre un total de m muertes entre las N parejas, en nuestro caso, m = 5 y N = 10). us parte con 20 personas y cuenta con 10 paraderos diferentes en 12. Un autob su trayecto, para en un paradero solo si una o m as personas lo solicitaran. Supongamos que cada pasajero elige con probabilidad igual el paradero en que vaya ha parar y que las opciones son independientes pasajero a pasajero. Determinar el n umero esperado de paradas realizadas por el autob us.