Econometra Universidad Mayor de San Simon

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMN Facultad de Ciencias Econmicas

Replica de capitulo modelos con datos de panel-Gujarati

Econometra

Autor:

ROLLY ROGER VASQUEZ MACEDO

febrero, 2013 Cochabamba Bolivia

Rolly R. Vasquez Macedo rollyvasquez@hotmail.com cel: 76410675 Cochabamba-Bolivia Video tutoriales en WWW.YOUTUBE.COM PSEUDONIMO: ROLEX524

Ayuda Economtrica

Econometra Universidad Mayor de San Simon

DATA PANEL GUJARATI

Introduccion. El presente documento es una ayuda para los estudiantes de econometria y para los que gusten de la econometria, es una ayuda especifiac para modelos de data panel del libro de gujarati . Se pretende de realizar una replica del capitulo de modelos con datos de panel del libro de gujarati. La replica esta llevada en el paquete stata v11 para lo cual primero se muestra las salidas previas a lo que son los modelos del libro, y posteriormente ese muestra las salidas de los modelos comparando los resultados del libro y de lo realizado. Salidas previas a los modelos. Sol identificamos el orden de las variables para poder realizar lo modelos planteado en gujarati.
. tsset nr year panel variable: time variable: delta: nr (strongly balanced) year, 1935 to 1954 1 unit

. des cri be Co nta ins d ata fr om G: \Es cr ito rio \gu ja rat i.d ta obs : 80 v ars : 6 7 May 2 011 05 :5 5 s ize : 2 ,0 80 (99 .9 % o f m emo ry fr ee) va ria ble n ame nr _ ye ar y x2 x3 nr So rte d b y: Not e: st or age ty pe st r4 in t fl oat fl oat fl oat fl oat d is pla y f or mat % 9s % 8. 0g % 8. 0g % 8. 0g % 8. 0g % 9. 0g va lue la bel va ria bl e l abe l

n r ye ar d ata se t h as ch ang ed sin ce la st sa ved

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. s o r t n r ye a r . t a b ye a r year 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 To t a l Fr e q . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 P e r ce n t 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 5. 0 0 1 0 0. 0 0 C um . 5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0 5 0 .0 0 5 5 .0 0 6 0 .0 0 6 5 .0 0 7 0 .0 0 7 5 .0 0 8 0 .0 0 8 5 .0 0 9 0 .0 0 9 5 .0 0 1 0 0 .0 0

Modelos planteados por gujarati. En este subtitulo se muestra los diferentes modelos realizados en la rplica en comparacin a los de Gujarati. Sea el modelo:

Los resultados MCO son los siguientes.

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. reg y x2 x3 Source Model Residual Total y x2 x3 _cons SS 4849457.37 1560689.67 6410147.04 Coef. .1100955 .3033932 -63.30413 df 2 77 79 MS 2424728.69 20268.697 81141.1018 t 8.02 6.15 -2.14 P>|t| 0.000 0.000 0.036 Number of obs F( 2, 77) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 80 119.63 0.0000 0.7565 0.7502 142.37

Std. Err. .0137297 .0492957 29.6142

[95% Conf. Interval] .0827563 .2052328 -122.2735 .1374348 .4015535 -4.334734

Con objeto de ver lo anterior, se expreso el modelo (16.2.1) como.

Identificremos interacciones, Por consiguiente se expresa (16.3.2) como.

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. xi : re g y x 2 x3 i . nr i . nr _ I nr _ 1 0 -4 0 So u r c e Model R e si d u a l Total y x2 x3 _ In r _ 2 0 _ In r _ 3 0 _ In r _ 4 0 _cons SS 5 9 9 0 68 4 . 1 4 4 1 9 4 62 . 8 9 8 6 4 1 0 14 7 . 0 4 Co e f . . 1 0 79 4 8 1 . 3 4 61 6 1 7 1 6 1 .5 7 2 2 3 3 9 .6 3 2 8 1 8 6 .5 6 6 5 - 2 4 5 .7 9 2 4 df 5 74 79 ( na t u ra l l y c o d e d; _ In r _ 1 0 o m it t e d ) MS 11 9 8 1 36 . 8 3 56 6 8 . 41 7 5 4 81 1 4 1 .1 0 1 8 t 6 . 17 1 2 . 98 3 . 48 1 4 . 16 5 . 92 - 6 . 86 P> | t | 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 1 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 N u mb e r of o bs F( 5, 7 4) P r ob > F R - sq u a r ed A d j R - s qu a r ed R o ot M S E = = = = = = 80 2 1 1 . 37 0 . 0 0 00 0 . 9 3 46 0 . 9 3 01 7 5 . 2 89

S td . E rr . . 01 7 5 0 89 . 02 6 6 6 45 4 6. 4 5 6 39 2 3. 9 8 6 33 3 1. 5 0 6 81 3 5. 8 1 1 12

[ 9 5 % C o n f. I n te r v a l] . 0 7 3 06 0 8 . 2 9 3 03 1 5 6 9 . 0 05 8 3 2 9 1 .8 3 9 1 2 3 . 78 7 9 -3 1 7 . 14 7 6 . 14 2 8 3 54 . 39 9 2 9 18 2 54 . 1 3 86 3 87 . 4 2 66 2 49 . 3 4 52 - 1 74 . 4 3 71

Modelo con ms variables, Se calcula el siguiente modelo:

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. xtreg y x2 x3, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: nr R-sq: within = 0.8068 between = 0.7304 overall = 0.7554 = -0.1001 Coef. .1079481 .3461617 -73.84946 139.05116 75.288894 .77329633 Std. Err. .0175089 .0266645 37.52291 t 6.17 12.98 -1.97 Number of obs Number of groups = = 80 4 20 20.0 20 154.53 0.0000

Obs per group: min = avg = max = F(2,74) Prob > F P>|t| 0.000 0.000 0.053 = =

corr(u_i, Xb) y x2 x3 _cons sigma_u sigma_e rho

[95% Conf. Interval] .0730608 .2930315 -148.6155 .1428354 .3992918 .9165759

(fraction of variance due to u_i) F(3, 74) = 67.11 Prob > F = 0.0000

F test that all u_i=0: . xtreg y x2 x3

Random-effects GLS regression Group variable: nr R-sq: within = 0.8068 between = 0.7303 overall = 0.7554

Number of obs Number of groups

= =

80 4 20 20.0 20 317.79 0.0000

Obs per group: min = avg = max = Wald chi2(2) Prob > chi2 z 6.40 13.02 -0.87 P>|z| 0.000 0.000 0.384 = =

Random effects u_i ~ Gaussian = 0 (assumed) corr(u_i, X) y x2 x3 _cons sigma_u sigma_e rho Coef. .1076555 .3457104 -73.03529 152.15823 75.288894 .80332024 Std. Err. .0168169 .0265451 83.94957

[95% Conf. Interval] .0746949 .2936829 -237.5734 .140616 .3977378 91.50284

(fraction of variance due to u_i)

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