E.

Raffo Lecca

5
Teora de la dualidad
El andrgino segn el mito de Platn, eran seres que simultneamente fueron varn y mujer. Dos caras que miraban en direcciones opuestas, cuatro orejas, dos pares de ojos, dos sexos, dos pares de brazos y dos pares de piernas, etc. Se cuenta que los dioses decidieron debilitarla dividindola en dos partes y fue as que de un lado quedaron las mujeres y del otro los hombres: la dualidad.

El trmino dualidad es muy utilizado en ingeniera. Por ejemplo en ingeniera elctrica, los elementos elctricos se asocian en pares denominados duales. El dual de una relacin se forma intercambiando voltaje y corriente en una expresin. La expresin dual generada es una de la misma forma. A continuacin una pequea lista de estas relaciones: tensin-corriente, circuito paralelo-circuito serie, resistencia-conductancia, impedanciaadmitancia.

La relacin capacitor e inductor en su forma diferencial es:

Los economistas, utilizan el concepto de la dualidad para presentar las preferencias del consumidor. Como por ejemplo las relaciones que existen entre ellas y la forma en que se derivan las funciones de demanda.

E. Raffo Lecca
La idea de la dualidad en la teora del consumidor, es que un problema de eleccin puede ser caracterizado en formas alternativas, esto es, con diferentes modelos, y que adems existen ciertas relaciones entre los resultados encontrados en los modelos alternativos. Por un lado se maximiza la utilidad, restringido en la demanda marshalliana y por otro lado se minimiza el gasto necesario para alcanzar un cierto nivel de bienestar.

Los principios de la dualidad como se aprecia aparecen en las ramas de las matemticas, fsica (ondas-partculas) y estadstica.

En programacin matemtica, principalmente en Programacin lineal, la dualidad admite una interesante interpretacin econmica.

Dualidad es la reunin de dos caracteres o caractersticas distintos en una misma persona o cosa.

1.

Introduccin

En Programacin lineal para cada PL existe un asociado PL; el cual satisface propiedades muy importantes. Este asociado PL es vehculo para obtener la solucin al PL original.

Al PL original para distinguirlo de su asociado, se le denomina problema primal, y al otro problema dual.

En este captulo se estudian:

Formulacin del problema dual. Relaciones primal-dual. El teorema fundamental de la dualidad. Interpretacin econmica del dual. La holgura complementaria. El mtodo simplex dual.

E. Raffo Lecca

2.

Formulacin del problema dual

, utilizando m diferentes materiales o se vende en es y requiere una . El problema de la . Cada producto o salida

Una factora produce n bienes o productos recursos cantidad de entradas

. El total de entradas de

factora es como optimizar sus salidas, utilizando nicamente las entradas o recursos disponibles.

Entradas 1 2 m

Cantidad de entradas en salida j

Total de entradas

Tabla 1: Anlisis Input-Output

Sea es:

la cantidad de la salida a producir; entonces la funcin objetivo

La cantidad de recurso

disponible, impone la siguiente restriccin:

Esto es la formulacin de un programa lineal:

Forma cannica Sujeto a:

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Un problema diferente es la carga financiera, que surge con el afn de proteger la inversin realizada en producir un bien terminado. Se debe asegurar los recursos contra incendios, huelgas y otros riesgos.

Es necesario valorar los recursos contra accidentes o desastres, como compensacin a los ingresos que generan la venta de los productos vendidos.

Sea de entrada

la valoracin de cada unidad de la entrada genera un valor total

, que para el total

. Entonces la valoracin de todas las entradas asegura

minimizar los costos de compensacin:

Entradas 1 2 m Ingresos

Cantidad de entradas en salida j

Total de Valoracin entradas

Tabla 2: Valoracin de la entrada

Para producir una unidad del producto combinacin de todas las entradas

es necesario valorar la ; cumplindose al menos que este costo

total sea el valor del ingreso que se obtiene por una unidad de :

Entradas 1 2 m Ingresos

Cantidad de entradas en salida j

Valoracin

Tabla 3: Valoracin de la entrada

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PL produccin Sujeto a:

PL compensacin Sujeto a:

Un PL es conocido como primal y a su asociado dual. En el primal existen m restricciones, originando m variables duales. En el primal existen n variables, originando n restricciones duales.

Primal

Dual

Tabla 3: Problemas simtricos

Suponga que la entrada segunda, tiene a

disposicin 40 horas-hombres y en la

asignacin ptima slo se necesitan 30 horas-hombres. Si 5 o 6 horas-hombres del total del recurso se desperdician, esto no afecta al ingreso de las ventas; ms si afecta al ingreso que las 40 horas-hombres sean desperdiciadas; el valor de esta entrada es = 0. En programacin

lineal se trata de asignar ptimamente los recursos, que son escasos; y este caso la entrada no es escasa porque tiene tiempos de ocio.

Teorema El dual del dual es el primal

Forma cannica Sujeto a:

Primal Sujeto a:

Dual Sujeto a:

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Primal Sujeto a:

Dual Sujeto a:

Obtener el dual al PL:

Sujeto a:

Asociando a cada restriccin primal una variables de holgura se tiene:

Sujeto a:

Obtener el dual al PL:

Sujeto a:

Asociando a cada restriccin primal una variables de holgura se tiene:

Sujeto a:

E. Raffo Lecca

Forma estndar

Forma estndar Sujeto a:

Forma cannica Sujeto a:

. El dual viene como ( ). / ,

, resultando

Primal Sujeto a:

Dual Sujeto a:

Sea el PL:
Sujeto a:

Su asociado dual es:

Sujeto a:

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El Tablero de Tucker A. W. Tucker, condensa estas relaciones de transformacin de primal a dual, en un

tablero. El primal es ledo como fila y el dual como columna. Formas mixtas
PL Sujeto a: Forma estndar Sujeto a:

Dual Sujeto a:

E. Raffo Lecca
Primal Sujeto a: Sujeto a: Dual

En la forma cannica de la maximizacin, se observa que las restricciones del tipo menor o igual, generan variables duales no negativas; las del tipo mayor o igual, generan variables duales no positivas.

Sujeto a:

Su dual:
Sujeto a:

En el supuesto de un PL de maximizacin (que aqu considera el PL primal); los considerandos para encontrar su PL dual se muestran en la tabla.

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Primal
Variable

Dual
restriccin

Restriccin

Libre

3.

Relaciones entre el PL Primal y Dual

El PL primal o simplemente primal desde la versin de la maximizacin tiene asociado un PL dual o simplemente dual en:

Primal Sujeto a:

Dual Sujeto a:

A continuacin se presentan dos lemas atribuidos a Gale, Kuhn y Tucker.

Lema 1 de la dualidad (propiedad dbil) Si es una solucin factible al primal P y una solucin factible al dual D, entonces se

cumple:

De

, se tiene que

entonces

Lema 2 de la dualidad Si es una solucin factible al primal P y , entonces y una solucin factible al dual D, y se cumple

son soluciones ptimas.

Variable

E. Raffo Lecca
Como el problema P busca maximizar a encuentran en y la solucin ptima, y y el problema D minimizar . Ver figura.

Dual

Optimo

Primal

Figura: Relaciones primal y dual

4.

El teorema fundamental de la dualidad

al primal P es ptima, si y slo si existe una solucin factible . al

Una solucin factible dual D, tal que

Este teorema est ligado al lema de Farkas o teorema de Minkowski- Farkas, donde se enuncia que uno de los dos sistemas tiene una solucin factible y el otro es inconsistente.

Problema 1

Problema 2

Un sistema de ecuaciones se considera como problema P, entonces la funcin objetivo z vale cero, igual debe ser w. Entonces para que no se cumpla la propiedad que el valor tiene que ser ; es decir
.

E. Raffo Lecca

Primal Sujeto a:

Dual Sujeto a:

5.

Interpretacin econmica

La teora de la dualidad es importante cuando se quieren plantear algoritmos computacionales a la solucin de diversos problemas de optimizacin: haciendo uso de las relaciones primal y dual. La economa matemtica ha sido notablemente favorecida por esta teora.

En un economa de competencia perfecta, los precios sombras permiten que un negocio no se exceda en sus utilidades, puesto que otro negocio que ingresa al mercado con precios bajos y elimina el exceso de las utilidades.

La economa matemtica, al identificar los justiprecios, permite un mecanismo de regulacin en una economa de competencia perfecta.

Sea el PL:
Sujeto a:

Asumir que en un PL, con el sistema de ecuaciones son fijos, y el vector se concluye que es variable; entonces de
.

, la matriz

y el vector
,

y definiendo la funcin ( )

Se define el vector dual como el valor marginal de la funcin objetivo con respecto al recurso:

E. Raffo Lecca

Una variacin del recurso, trae consigo una variacin en la funcin objetivo. Econmicamente, el vector en el ptimo, es el vector de precios sombras (shadow prices),

para el vector RHS. Si la restriccin i representa las horas-hombre en el Dpto. de corte, el valor significa el precio justo que se pagara por una unidad adicional del recurso i.

As cuando el vector de recursos cambia del original con . /, luego luego es tres. es cero. En cambio para

se tiene: . /,

El asociado dual es:

Sujeto a:

E. Raffo Lecca
Se observa que ( ) ( ) igual a z.

Por definicin las variables duales son:

En el problema primal la base es

, (

/, luego:

Desde el teorema fundamental de la dualidad, se establece que las variables en el primal y las del dual, se encuentran en equilibrio; es decir los costos por compensacin se igualan a las ganancias por produccin.

En cualquier tablero simplex los costos reducidos asociados a las variables que constituyen la solucin inicial, cumplen con:

Para el caso de las variables de holgura, el costo reducido queda como:

En el tablero simplex, se observa que es ptimo; luego ( ) ( )

z 1 0 0

0 1 0

1 1 1

3 1 -1

0 0 1

RHS 120 40 0

6.

Teorema de la holgura complementaria

Sean los PL primales y duales:

E. Raffo Lecca
Primal Sujeto a: Dual Sujeto a:

En la forma estndar:
Primal Sujeto a: Dual Sujeto a:

Se obtiene:
y

desde el lema 2

Equivalente a;
,

La interpretacin econmica es como sigue: Si un recurso tiene excedentes entonces su precio sombra o justiprecio es cero. Lo cual significa que para un recurso abundante no tiene significado el incremento de la funcin objetivo, aumentando el recurso.

Sea el PL:
Sujeto a:

El PL dual es:
Sujeto a:

E. Raffo Lecca

Resolviendo su asociado dual, en forma grfica se obtiene: En las ecuaciones del dual, las dos primeras holguras son ceros:

Asociado a cada problema D, existen las variables del primal el vector

que estn en

el nivel de la base (sus valores son mayor que cero, salvo que exista degeneracin). Al ser las variables duales mayores que cero, entonces cada restriccin primal es sin holgura, quedando el sistema de ecuaciones como sigue:

E. Raffo Lecca
Desde , se observa que
, y

En la biblia de la Programacin lineal (Linear Programming and Extensions de George B. Dantzig), se presenta el problema del Pill manufacturer. El problema se enuncia de la manera siguiente: una ama de casa puede comprar insumos en una tienda, los que varan en precios y cantidad de nutrientes: caloras y vitaminas (ver tabla 1). El problema del ama de casa es encontrar la dieta a costo mnimo, el requisito es que al menos se cumplan con 21% y 25% de caloras y vitaminas respectivamente.

Nutrientes Insumo 1 Insumo2 Caloras 1 1 Vitaminas 0 1 Costo 20 15

Insumo 3 Insumo 4 Insumo 5 2 0 1 1 1 2 25 20 18

Tabla 1: Datos para el problema de Pill

El primal se presenta como:

Sujeto a:

El dual se presenta como:

Sujeto a:

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La solucin con la modalidad grfica es: significa que las restricciones primales son sin holgura y . . Esto

Por su parte examinando el dual se encuentra que:

Restricciones Utilizacin 1 2 3 4 5 10.67 14.34 25.00 3.67 18.00

RHS 20 15 25 20 18

Holgura Si Si No Si No

Var. Primal 0 0 >0 0 >0

Luego se resuelven las ecuaciones:

Los valores en el primal son:

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7.

Teorema de la existencia
a) Un PL tiene una solucin finita ptima si y slo si, ambos: ste y su dual tienen solucin factible. b) Si el problema primal tiene un mximo no acotado, entonces el problema dual no tiene solucin factible. c) Si el problema dual no tiene solucin factible, pero el problema primal si tiene solucin factible, entonces, el problema primal tiene un mximo no acotado.

8.

El mtodo simplex dual

El mtodo simplex dual es muy similar al mtodo simplex descrito anteriormente tambin conocido como simplex primal o primal estndar, y difieren en el criterio de entrada y salida.
Factibilidad dual Factibilidad primal

ZJ-CJ

XB

Figura 5.2: Factibilidades primal y dual Este algoritmo fue construido por C. E. Lemke, y refiere a la factibilidad dual que se mantiene durante todo el proceso computacional, tal como ocurre con el mtodo simplex primal con la factibilidad, donde la base B es base factible del problema primal si (ver figura 5.2). El problema primal empieza con una BFS y se mueve conservando la factibilidad (del primal), mejorando la factibilidad dual. En el problema dual se hace lo opuesto, se empieza con una factibilidad dual pero con un primal no factible, y en cada iteracin o pivoteo se mantiene la factibilidad dual y se mejora la factibilidad del primal.

E. Raffo Lecca
Cuando la base actual cumple con la factibilidad del primal, el ptimo es conseguido por el criterio de satisfaccin de ser la BFS factible y ptima.

Primal estndar max Sujeto a:

Primal estndar min Sujeto a:

Desde la forma estndar del primal de maximizacin, preservar la factibilidad dual refiere a resolver el simplex dual, cumpliendo la condicin:

Y la asociada solucin

en la solucin dual:

Satisface cada restriccin del problema dual. En el caso de un problema de minimizacin, la asociada solucin dual satisface todas las restricciones si y solo si:

Primal estndar de minimizacin Sujeto a:

Primal estndar de minimizacin Sujeto a:

El simplex dual empieza con una solucin bsica al primal de maximizacin (o minimizacin), cumpliendo que todos los costos reducidos son mayores (menores) o iguales que cero. Lo cual no siempre es fcil de conseguir.

E. Raffo Lecca
Un tipo particular de PL es ideal para el razonamiento de la factibilidad dual; debido a que la solucin inicial cumple con la factibilidad dual. Examine el PL siguiente:

Primal cannico Sujeto a:

Primal estndar Sujeto a:

Al convertir las desigualdades a la forma estndar se tiene que la solucin inicial es:

Desde la solucin inicial, el valor de la base son:

, los costos reducidos

La asociada solucin dual es:

Sea el PL:
Primal Sujeto a: Dual Sujeto a:

Sea una base cumpliendo la condicin

y una solucin bsica y con uno o ms .

para el problema primal,

Desde el teorema de la dualidad se tiene que

. Para el caso de ser

, entonces se desarrolla una secuencia de pivotes para mejorar el problema primal. Cuando reemplaza a en la base, el nuevo valor es:

E. Raffo Lecca
( Se selecciona una variable negativa el costo reducido no positivo siempre y cuando . ) a convertirse en cero y salir de la base; y al ser , el nuevo valor de se incrementa. Esto ocurre

El algoritmo simplex dual se resume en seleccionar la variable de salida en: ( Y la variable de entrada como: ( ) ),

Sea el PL:
Sujeto a:

El correspondiente tablero para aplicar el simplex dual es como sigue:

-20 -1 0

-15 -1 -1

-25 -2 -1

-20 0 -1

-18 -1 -2

0 1 0

0 0 1

RHS 0 -21 -25

Variable de salida: Variable de entrada: . /

-20 -1 0

-6 -0.5 0.5

-16 -1.5 0.5

-11 0.5 0.5

0 0 1

0 1 0

-9 -0.5 -0.5

RHS -225 -8.5 12.5

Variable de salida: Variable de entrada: . /

E. Raffo Lecca
RHS 315.667 5.667 9.667

-9.333 0.667 -0.333

-0.667 0.333 0.333

0 1 0

-16.333 -0.333 0.667

0 0 1

-10.667 -0.667 0.333

-3.667 0.333 -0.667

Los valores son:

Problemas propuestos
1. Demostrar que:

2.

Indicar la validez de la desigualdad dentro de un PL:

3.

Obtener los valores ptimos de la funcin objetivo con respecto a b, para el PL siguiente:

Sujeto a:

4.

Resuelva el PL, con slo inspeccionar su dual.

E. Raffo Lecca
Sujeto a:

Su dual viene como:

Sujeto a:

El conjunto solucin es:* El mnimo se cumple en y

* .

Examinando las restricciones duales, slo la segunda es sin holgura, luego valen cero. De
.