INTRODUCCIN A LOS PROCESOS ESTOCSTICOS.

VARIABLES ALEATORIAS

LUZ ENITH MRQUEZ CANTILLO

Presentado al docente PhD. Juan Carlos Velez

PROCESOS ESTOCSTICOS EN TELECOMUNICACIONES MAESTRA PROFESIONAL EN TELECOMUNICACIONES Y TELEMTICA UNIVERSIDAD DEL NORTE OCTUBRE 26 DE 2012

INTRODUCCIN A LOS PROCESOS ESTOCSTICOS. VARIABLES ALEATORIAS

PROCESOS ESTOCSTICOS
Los procesos estocsticos representan magnitudes de valor incierto variables en el tiempo, esto es, funciones temporales cuyo valor vara aleatoriamente en cada instante. A la curva que resulta al observar los valores que presenta un proceso estocstico en un intervalo de tiempo, se le denomina Realizacin del proceso. El proceso se representa matemticamente teniendo en cuenta que es una variable aleatoria dependiente del tiempo, de la forma X(t).

VARIABLE ALEATORIA
Es un evento que se puede definir a partir de un nmero que vara de forma aleatoria de una repeticin del experimento a otra. Se puede clasificar en: Variable aleatoria discreta, la cual slo puede asumir una cantidad de valores susceptible de contarse. Variable aleatoria continua, esto es, la que adopta un nmero de valores que no se puede contar.

FUNCIONES DE UNA VARIABLE ALEATORIA

Las variables aleatorias se definen a travs de funciones que las caracterizan totalmente, tales como la funcin de distribucin de probabilidad acumulada (CDF) y la funcin de densidad de probabilidad (PDF), entre otras:

FUNCIN DE DISTRIBUCIN ACUMULADA (CDF):

La funcin de distribucin acumulada para una variable aleatoria y es igual a la probabilidad

( )

Figura 1. CDF para una variable aleatoria continua

Propiedades de la CDF:
1. 2. 3.

( ) ( )
La CDF no decrece, montonamente siempre est aumentando Si

( )

( )

4.

( )

( )

FUNCIN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD (PDF):

Si Fx(x) es la funcin de distribucin de probabilidad acumulada de x (variable aleatoria continua), entonces su funcin de densidad es

( )

( )

Figura 2. PDF para una variable aleatoria continua

( )

( ) ( )

( ( )

( )

PROPIEDADES DE LA PDF:
1) 2) 3)

( ) * ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

donde a y b son constantes

VALORES ESPERADOS DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Sea x una variable aleatoria continua con funcin de densidad f x(x), y sea g(x) cualquier funcin de x. Los valores esperados de x y de g(x) son:

( )

( )
( )

, ( )-

( )

( ) ( )

( )

donde c es una constante

( , ( ) ( ) ( )-

) ,

( ) ( ), ( ), ( )-

Sea para una variable aleatoria continua E(x)= . Entonces,

,(

) -

( )

FUNCIN CARACTERSTICA
La funcin caracterstica se describe como la esperanza matemtica de una variable aleatoria compleja. Se denomina Transformada de Fourier de la medida correspondiente.

( )

( )

PARMETROS DE VARIABLES ALEATORIAS Media

, -

( )

La media aritmtica de un conjunto de n mediciones x1, x2, xn, es el promedio de las mediciones

Valor Cuadrtico Medio

,
Varianza

( )

La varianza es el grado de dispersin con respecto a la media.

,(

) -

( )

DISTRIBUCIN CONJUNTA
La funcin de Densidad de Probabilidad Conjunta Bivariable f(x,y) para dos variables aleatorias continuas x y y es aquella que satisface las siguiente propiedades: 1. 2. 3.

( (

) (

para todos los valores de x y y.

) ) ( )

Para todas las constantes a, b, c y d

Valor Esperado De Funciones De Dos Variables Aleatorias

Sea g(x,y) una funcin de las variables aleatorias x y y. Entonces el valor esperado (medio) de g(x,y) se define como

( , ( ) { , , ( ) ( , ) ( ( ))( , ( (

) ( ) ( )

El primer caso para variables aleatorias discretas y el segundo para variables aleatorias continuas.

, ( ))-

), ( )-

Para dos variables aleatorias x y y se define la doble correlacin de x y y como

Covarianza De X Y Y

[(

)]

Si SI

, , -

Se dice que x y y son NO CORRELACIONADAS Entonces x y y son ortogonales.

Independencia
Se dice que x y y son independientes si y slo si

(
Por tanto

( ) ( )

BIBLIOGRAFA

Mendenhall, William; Sincich, Terry. Probabilidad y Estadstica para Ingeniera y Ciencias. 4 ta edicin. Ed. Prentice Hall

Introduccin a la Estadstica y a la Teora de Procesos Estocsticos en Comunicaciones (https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11827/REPASO_DE_EST ADISTICA.pdf)

Fernndez, Ada. Funcin Caracterstica. Tesis de grado. Departamento de Matemtica, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologa. Universidad Nacional de Tucumn. (http://www.herrera.unt.edu.ar/deptomatematica/Carreras/maestriaenmat ematica/Publicaciones/TesisdeGrado/TESISAida.pdf)

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN A LOS PROCESOS ESTOCSTICOS. VARIABLES ALEATORIAS .............................................. 1 INTRODUCCIN A LOS PROCESOS ESTOCSTICOS. VARIABLES ALEATORIAS ..............................................2 PROCESOS ESTOCSTICOS ............................................................................................................................2 VARIABLE ALEATORIA ...................................................................................................................................2 FUNCIONES DE UNA VARIABLE ALEATORIA ................................................................................................2 FUNCIN DE DISTRIBUCIN ACUMULADA (CDF):...................................................................................2 FUNCIN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD (PDF): .................................................................................3 VALORES ESPERADOS DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS ......................................................... 4 FUNCIN CARACTERSTICA ...................................................................................................................... 5 PARMETROS DE VARIABLES ALEATORIAS ............................................................................................ 5 DISTRIBUCIN CONJUNTA ....................................................................................................................... 6 BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................................... 8