Cap tulo 7 Equaes Diferenciais Ordinrias.

Uma Introduo co a ca
Contedo u
7.1 Denio e Alguns Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca 7.1.1 Equaes Diferenciais Ordinrias Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . co a 7.1.2 Equaes Ordinrias de Segunda Ordem. Exemplos de Interesse . . . . . . . co a Sistemas de Equaes Diferenciais Ordinrias . . . . . . . . . . . . . . . . . co a Discusso sobre Problemas de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 7.3.1 Problemas de Valor Inicial. Patologias e Exemplos a se Ter em Mente . . . . 7.3.2 Teoremas de Existncia e Unicidade de Solues . . . . . . . . . . . . . . . . e co 7.3.3 Solues Globais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . co 7.3.4 Dependncia Cont e nua de Condies Iniciais e de Parmetros . . . . . . . . co a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 . . 305 . . 308 . 310 . 314 . . 316 . . 319 . . 321 . . 323

7.2 7.3

este cap tulo apresentaremos uma breve introduao ` teoria das equaoes diferenciais ordinrias, abordando c a c a vrios assuntos que sero aprofundados em outros cap a a tulos. Na F sica, equaoes diferenciais so representaoes c a c matemticas diretas ou indiretas de leis naturais e no de surpreender, portanto, o papel central que as mesmas a a e nela desempenham. Pode-se, sem medo de exagero, armar que o desenvolvimento da F sica moderna pso Newtoniana s se tornou poss quando se compreendeu a importncia de se expressar as leis bsicas da natureza em o vel a a termos de equaoes diferenciais e quando se desenvolveram mtodos de resoluao das mesmas. Desde o sculo XVIII c e c e as equaoes diferenciais tornaram-se no apenas um dos principais instrumentos tericos de trabalho dos f c a o sicos, mas a linguagem mesma pela qual as leis da F sica se expressam. Um exemplo bsico a segunda lei de Newton da Mecnica Clssica, que popularmente consiste na armaao que a e a a c para uma part cula de massa m (movendo-se em, digamos, uma dimenso, do ponto de vista de um referencial inercial) a o produto de sua massa por sua aceleraao igual ` fora que age sobre ela. Se y(t) a posiao da part c e a c e c cula (em um sistema de referncia inercial) e a fora F que age sobre ela em um instante de tempo t depender apenas do tempo t, da e c posiao y(t) no instante t e da velocidade y(t) no mesmo instante t, ento a segunda lei de Newton assume a forma da c a equaao diferencial ordinria de segunda ordem c a m(t) = F (t, y(t), y(t)) . y A F sica apresenta outros exemplos de leis que se expressam em termos de equaoes diferenciais (parciais), tais como as c leis do Eletromagnetismo (equaoes de Maxwell), da Mecnica dos Fluidos (equaoes de Euler e de Navier-Stokes), da c a c Mecnica Quntica (equaoes de Schrdinger, de Klein-Gordon e de Dirac), da Teoria da Relatividade Geral (equaao a a c o c de Einstein) etc. Atualmente, o estudo das equaoes diferenciais e suas aplicaoes estende-se a outras sub-reas da F c c a sica, tais como a qu mica, a biologia, a economia, nanas etc. c Para excelentes introduoes, leg c veis, profundas e abrangentes, ` teoria a das equaoes diferenciais ordinrias, recomendamos [7] e [83]. c a

7.1

Denio e Alguns Exemplos ca

Vamos iniciar nossa discusso tentando, de um modo geral e abstrato, denir o que se entende por uma equaao diferencial a c ordinria (que, seguindo a praxe, abreviaremos freq entemente por EDO). a u Denio geral de EDOs ca Em termos simples, uma equaao diferencial ordinria uma relaao a ser satisfeita em um determinado dom c a e c nio por uma funao de uma varivel e um conjunto nito de suas derivadas. Vamos tentar formalizar essa idia. c a e Seja n 1 um n mero natural e seja G(x1 , . . . , xn+2 ) uma funao (real ou complexa) de n + 2 variveis (reais ou u c a complexas). Entende-se por uma equaao diferencial ordinria de ordem n de uma funao (incgnita) y de uma varivel c a c o a 303

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Cap tulo 7

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t associada ` funao G a equaao a c c G(t, y(t), y (t), . . . , y (n) (t)) = 0 . (7.1) Assim sendo, o n mero n dito ser a ordem da equaao. Como dissemos, apenas as derivadas de uma funao incgnita em u e c c o relaao a uma das variveis da qual eventualmente depende ocorrem em uma equaao diferencial ordinria. Se ocorrerem c a c a derivadas em relaao a vrias varives, a equaao dita ser uma equaao diferencial parcial. Equaoes diferenciais parciais c a a c e c c sero discutidas em outros cap a tulos, adiante. Um exemplo (escolhido arbitrariamente, sem aplicaao prtica conhecida) seria o caso da funao de trs variveis c a c e a G(x1 , x2 , x3 ) = x2 + sen (x2 ) 3x1 cos(x3 ) . 1 A equaao diferencial ordinria de primeira ordem associada a essa funao seria c a c t2 + sen (y(t)) 3t cos(y (t)) = 0 . (7.3) (7.2)

E evidente que s faz sentido associar uma equaao diferencial a uma funao G de n + 2 variveis, como acima, o c c a se a mesma possuir zeros, ou seja, se a equaao algbrica G(x1 , . . . , xn+2 ) = 0 possuir soluoes (reais ou complexas, c e c dependendo do interesse). Por exemplo, se G(x1 , x2 , x3 ) uma funao de trs variveis reais ou complexas da forma e c e a G(x1 , x2 , x3 ) = |x1 |2 + |x2 |2 + |x3 |2 + 1 ento no h nenhuma equaao diferencial associada ` mesma, j que no h a a a c a a a a c n meros reais ou complexos tais que G(x1 , x2 , x3 ) = 0 e, portanto, a equaao |t|2 + |y(t)|2 + |y (t)|2 + 1 = 0, ainda que u possa ser escrita, trivialmente no possui qualquer soluao. a c Em muitos casos a equaao algbrica G(x1 , . . . , xn+2 ) = 0 permite escrever de modo unico (ao menos em uma regio c e a nita) a varivel xn+2 em termos das demais: a xn+2 = F (x1 , . . . , xn+1 ) , (7.4)

onde F alguma funao de n + 1 variveis. Condioes para isso so garantidas pelo importante Teorema da Funao e c a c a c Implcita (vide Seao 21.5, pgina 1019, ou qualquer bom livro-texto sobre funoes de vrias variveis). Nesses casos c a c a a felizes, a equaao diferencial para G equivale (ao menos localmente) ` equaao c a c y (n) (t) = F (t, y(t), . . . , y (n1) (t)) . (7.5)

Nos casos em que G tal que no permite a separaao global da dependncia de xn+2 como em (7.4) a equaao diferencial e a c e c dita ser uma equaao diferencial implcita. Equaoes impl e c c citas so por vezes dif a ceis de lidar. Trataremos da soluao de c algumas delas no Cap tulo 8, pgina 324. Um exemplo de uma equaao impl a c cita foi apresentado em (7.2)-(7.3). Outro exemplo a equaao diferencial (associada ` conservaao de energia mecnica de uma part e c a c a cula de massa m se movendo em uma dimenso sob a aao de um potencial U ): a c m (y(t))2 + U (y(t)) = E , 2 onde E uma constante. e Daqui por diante estaremos mais freq entemente interessados em equaoes diferenciais de ordem n da forma (7.5) u c para alguma funao de n + 1 variveis F . Para ilustrar equaoes do tipo (7.5), apresentemos mais alguns exemplos. c a c Exemplo 7.1 Sejam m, e k constantes positivas e f uma funao de uma varivel. Seja G a funao de quatro variveis c a c a G(x1 , x2 , x3 , x4 ) = mx4 + kx2 + x3 f (x1 ) . E evidente que para a equaao algbrica G(x1 , x2 , x3 , x4 ) = 0 podemos escrever c e x4 = F (x1 , x2 , x3 ) , onde F (x1 , x2 , x3 ) = 1 (kx2 + x3 f (x1 )) . m

A equaao diferencial (de segunda ordem) associada a essa funao F y (t) = F (t, y(t) y(t)), ou seja c c e m(t) + y(t) + ky(t) = f (t) . y O estudante pode imediatamente reconhecer que se trata da equaao do oscilador harmnico amortecido submetido a c o uma fora dependente do tempo f (t). c

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Vamos a outros exemplos escritos diretamente em termos da funao F . c Exemplo 7.2 Sejam g e l duas constantes positivas e seja F a funao c g F (x1 , x2 , x3 ) = sen (x2 ) . l A equaao diferencial (de segunda ordem) associada a essa funao F c c e y(t) = g sen (y(t)) . l

O estudante pode imediatamente reconhecer que se trata da equaao do pndulo simples. c e Exemplo 7.3 (Equaao de van der Pol) Sejam e k constantes e c F (x1 , x2 , x3 ) = x3 (x2 1) kx2 . 2 A equaao diferencial (de segunda ordem) associada a essa funao F c c e y (t) + y (t)(y(t)2 1) + ky(t) = 0 .

Esta equaao conhecida como equaao de van der Pol1 , em honra ao engenheiro que a props como a equaao bsica c e c o c a para o triodo (uma espcie de av do transistor). e o Exemplo 7.4 Sejam e constantes e F (x1 , x2 ) = x2 + x2 . 2 A equaao diferencial (de primeira ordem) associada a essa funao F c c e y (t) = y(t) + y(t)2 . Essa equaao aparece em vrios problemas, por exemplo no estudo da evoluao de populaoes. c a c c Vrios outros exemplos sero apresentados adiante. a a A noo de soluo clssica de uma EDO ca ca a Algumas palavras devem ser ditas sobre a noao de soluao de uma equaao diferencial ordinria. Uma soluao c c c a c clssica de uma equaao diferencial ordinria de ordem m em um dom a c a nio R ou C (suposto conexo e de interior no-vazio) uma funao m-vezes diferencivel que satisfaz a equaao em todos os pontos do interior de . Existem a e c a c tambm outras nooes de soluao, como a de soluao fraca, de soluao distribucional etc. Discutiremos por ora apenas e c c c c as soluoes clssicas e, por isso, abusando um pouco da linguagem, nos referiremos a elas simplesmente como solues, c a co sem pender o qualicativo clssicas. a

7.1.1

Equaes Diferenciais Ordinrias Lineares co a

No estudo das equaoes diferenciais muito util classicar equaoes que possuam certas propriedades comuns. Uma c e c classicaao muito importante aquela que separa as equaoes diferenciais em lineares e no-lineares e as primeiras em c e c a homogneas e no-homogneas. e a e Equaoes diferenciais ordinrias lineares c a Seja a equaao diferencial ordinria de ordem n c a y (n) (t) = F (t, y(t), . . . , y (n1) (t)) . (7.6)

Se a funao F (x1 , . . . xn+1 ) for uma funao linear das variveis x2 , . . . xn+1 , ento (7.6) dita ser linear. Em um tal c c a a e caso, F (x1 , . . . xn+1 ) da forma e F (x1 , . . . xn+1 ) = f1 (x1 ) + f2 (x1 )x2 + + fn+1 (x1 )xn+1 ,
1 Balthazar van der Pol (18891959). Os trabalhos originais de van der Pol sobre a equaao que leva seu nome so: B. van der Pol, Radio c a Rev. 1, 704754, (1920) e B. van der Pol, Forced oscillations in a circuit with non-linear resistance (reception with reactive triode), Phil. Mag. 3, 6580, (1927).

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para certas funoes de uma varivel f1 , . . . , fn+1 . c a a E fcil constatar que toda equaao diferencial ordinria e linear de ordem n da forma c a e y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = f (t) , para funoes reais ou complexas a0 , . . . , an1 e f . Veremos in meros exemplos adiante (vide Seao 7.1.2). c u c Equaoes que no so lineares so (obviamente) ditas ser no-lineares. Exemplos so a equaao do pndulo simples c a a a a a c e x(t) + sen (x(t)) = 0 e a de van der Pol y (t) + y(t)(y(t)2 1) + ky(t) = 0 . Equaoes no-lineares so em muitos sentidos mais complexas que equaoes lineares e tm sido objeto de intenso c a a c e estudo nas ultimas dcadas, especialmente no que concerne ao comportamento catico observado em muitas delas. Nos e o cap tulos que seguem, nossa nfase ser o desenvolvimento de mtodos de resoluao de equaoes lineares, mas trataremos e a e c c de mtodos de resoluao de algumas equaoes no-lineares no Cap e c c a tulo 8, pgina 324, e tambm no Cap a e tulo 21 quando desenvolvermos mtodos recursivos no tratamento das equaoes integrais de Fredholm e de Volterra. e c Equaoes diferenciais ordinrias lineares a coecientes constantes c a Caso as funoes a0 , . . . , an1 em (7.7) sejam constantes, a equaao (7.7) dita ser a equaao a coecientes constantes. c c e c Como discutiremos, h um mtodo geral para obter soluoes de equaoes diferenciais ordinrias lineares a coecientes a e c c a constantes (para qualquer ordem n). Equaoes lineares homogneas e no-homogneas c e a e Caso a funao f seja identicamente nula, a equaao (7.7) dita ser uma equaao diferencial homognea. De outra c c e c e forma, se f no for identicamente nula, equaao (7.7) dita ser uma equaao diferencial no-homognea. a c e c a e Equaoes lineares e homogneas tm uma propriedade de grande importncia, o chamado princpio de sobreposiao, c e e a c do qual trataremos agora. O princ pio de sobreposio para equaoes lineares homogneas ca c e Seja uma equaao diferencial ordinria linear e homognea de ordem n c a e y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = 0 . (7.8) (7.7)

O chamado princpio de sobreposiao a armativa que se ya e yb so duas soluoes de (7.8) ento combinaoes lineares c e a c a c arbitrrias ya + yb so tambm soluoes de (7.8). Aqui e so n meros reais ou complexos arbitrrios. A prova a a e c a u a e (k) (k) simples. A k-sima derivada de ya + yb ya + yb . Assim, substituindo-se y por ya + yb no lado esquerdo de e e (7.8), teremos (ya + yb )(n) + an1 (t)(ya + yb )(n1) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =
(n) (n1) (ya + yb ) + an1 (t)(ya + yb (n) (n1) ) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =

(n) (n1) ya + an1 (t)ya + + a1 (t)ya + a0 (t)ya =0

+ yb

(n)

+ an1 (t)yb

(n1)

+ + a1 (t)yb + a0 (t)yb = 0 . =0

Uma concluso importante que se extrai do princ a pio de sobreposiao que o conjunto de todas as soluoes de uma c e c equaao diferencial ordinria linear e homognea um espao vetorial, real ou complexo, dependendo do caso. c a e e c

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Como o estudante facilmente percebe, o princ pio de sobreposiao vale tambm para sistemas de equaoes diferenciais c e c e ordinrias lineares e homogneas, assim como para equaoes diferenciais parciais lineares e homogneas, tais como as a e c equaoes de difuso, de onda, de Laplace, as equaoes de Maxwell no vcuo, a equaao de Schrdinger e muitas outras c a c a c o equaoes da F c sica. Nelas o princ pio de sobreposiao amplamente empregado. c e Historicamente, o princ pio de sobreposiao era conhecido desde os primeiros estudos sobre equaoes diferenciais no c c sculo XVIII, mas foi atravs dos trabalhos de Helmholtz2 sobre ac stica que sua importncia foi inteiramente percebida e e u a na resoluao de equaoes diferenciais (ordinrias e parciais) lineares de interesse f c c a sico. A inuncia de Helmholtz no e a pode ser subestimada, mesmo no que concerne a aplicaoes prticas: a leitura de Helmholtz, que tambm inventara c a e um dispositivo eletromecnico para a produao articial do som de vogais, inspirou Bell3 a realizar experincias de a c e transmisso simultnea de m ltiplos sinais de cdigo Morse4 em uma unica linha telegrca, empregando freqncias a a u o a ue distintas para cada mensagem. Tais experincias conduziram Bell em 1876 ` invenao do telefone. e a c O caso de equaoes lineares no-homogneas c a e Vamos colocar a seguinte questo. Vale o princ a pio de sobreposiao para equaoes diferenciais ordinrias lineares c c a no-homogneas? Para tentar responder isso, considere-se a equaao no-homognea a e c a e y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = f (t) (7.9)

e sejam ya e yb duas soluoes. Como acima, consideremos uma combinaao linear ya + yb e tentemos repetir o que c c zemos no caso homogneo. Assim, substituindo-se y por ya + yb no lado esquerdo de (7.9), teremos e (ya + yb )(n) + an1 (t)(ya + yb )(n1) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =
(n) (n1) (ya + yb ) + an1 (t)(ya + yb (n) (n1) ) + + a1 (t)(ya + yb ) + a0 (t)(ya + yb ) =

(n) (n1) ya + an1 (t)ya + + a1 (t)ya + a0 (t)ya

= f (t)

(n) (n1) + yb + an1 (t)yb + + a1 (t)yb + a0 (t)yb = ( + )f (t) .

= f (t)

O que conclu mos que ya + yb somente uma nova soluao de (7.9) se + = 1. Portanto, se ya e yb so soluoes e e c a c de (7.9) ento ya + (1 )yb tambm soluao de (7.9) para qualquer . a e e c Vimos que o princ pio de sobreposiao para equaoes no-homogneas no se d para e arbitrrios. No se pode c c a e a a a a mais, portanto, dizer que o conjunto de soluoes de uma equaao no-homognea como (7.9) um espao vetorial, mas c c a e e c sim um espao convexo. c H ainda uma outra propriedade importante satisfeita pelas soluoes de equaoes no-homogneas. Seja ynh uma a c c a e soluao particular da equaao no-homognea (7.9) e yh soluao particular da equaao homognea (7.8), a qual difere de c c a e c c e (7.9) apenas pelo fato de ter-se f (t) = 0. Ento tem-se que a y = yh + ynh (7.10)

tambm soluao da equaao no-homognea (7.9) para qualquer constante . Para ver isso, inserimos y = yh + ynh e e c c a e
2 Hermann

Ludwig Ferdinand von Helmholtz (18211894). Graham Bell (18471922). 4 Samuel Finley Breese Morse (17911872).
3 Alexander

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no lado esquerdo de (7.9) e teremos (ya + ynh )(n) + an1 (t)(yh + ynh )(n1) + + a1 (t)(yh + ynh ) + a0 (t)(yh + ynh ) = (yh + ynh ) + an1 (t)(yh
(n) (n) (n) (n1)

+ ynh

(n1)

) + + a1 (t)(yh + ynh ) + a0 (t)(yh + ynh ) =

yh + an1 (t)yh

(n1)

+ + a1 (t)yh + a0 (t)yh =0

(n) (n1) + ynh + an1 (t)ynh + + a1 (t)ynh + a0 (t)ynh = f (t) .

= f (t)

O que aprendemos com isso que se tivermos uma soluao particular de uma equaao linear no-homognea obtemos e c c a e uma outra soluao mais geral adicionando a esta uma soluao da equaao linear homognea associada. Essa propriedade c c c e muito util na soluao de equaoes no-homogneas. e c c a e Equaoes diferenciais ordinrias com retardo c a Apenas por curiosidade informamos que no apenas equaoes diferenciais do tipo (7.1) ou (7.5) so objeto de interesse a c a e de pesquisa. Um outro tipo so as chamadas equaoes com retardo, as quais existem em diversas formas. Uma dessas a c c e c forma a seguinte. Sejam T0 , . . . , Tn1 constantes positivas. Uma equaao com retardo (xo) uma equaao da forma e y (n) (t) = F (t, y(t T0 ), . . . , y (n1) (t Tn1 )) . (7.11)

A diferena com relaao a (7.5) que aqui y (n) no instante t no depende de y, . . . , y n1 no mesmo instante t, mas em c c e a instantes anteriores. Um exemplo interessante o seguinte. Suponha que y(t) designe a populaao de uma espcie de seres vivos vivendo e c e em um certo habitat. O n mero de falecimentos por causas naturais (como doenas) no intervalo t e t + dt tipicamente u c e proporcional a y(t) (justique!). Assim, se a espcie no se reproduz, a variaao dy da populaao no intervalo t e t + dt e a c c ser dy = y(t)dt para uma certa constante , ou seja, y satisfar a equaao diferencial y (t) = y(t), que uma a a c e equaao de primeira ordem sem retardo. Agora, admitamos que a espcie se reproduz. O n mero de cruzamentos entre c e u elementos da espcie no intervalo t e t + dt tipicamente proporcional a y(t)2 (justique!). Se admitirmos que o n mero e e u de nascimentos no intervalo entre t e t + dt proporcional ao de cruzamentos ocorridos em t T0 (descontando assim o e tempo de gestaao T0 ) a equaao diferencial para y ter que ser modicada para c c a y (t) = y(t) + (y(t T0 ))2 para uma certa constante . Esta uma equaao de primeira ordem com retardo. e c H vrios outros tipos de equaoes com retardo, por exemplo, aquelas onde os tempos de retardo Ti no so xos, a a c a a mas dependem de t ou mesmo de y. Tais equaoes aparecem no Eletromagnetismo, onde o retardo devido ` nitude c e a da velocidade da luz. O estudo de equaoes com retardo requer outros mtodos que no aqueles que discutiremos aqui e atualmente c e a e assunto ativo de pesquisa, encontrando aplicaoes mesmo fora da F c sica, em reas tais como a Epidemiologia - como o a exemplo acima ilustra - onde os retardos so tipicamente conseqncia quer de tempos de gestaao quer de tempos de a ue c latncia (de doenas). e c

7.1.2

Equaes Ordinrias de Segunda Ordem. Exemplos de Interesse co a

Para futura referncia vamos aqui listar uma srie de equaoes diferenciais lineares de segunda ordem de particular e e c interesse.

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1. A Equaao linear de segunda ordem e homognea (forma geral): c e a(t) + b(t)y + c(t)y = 0 , y com a(t) no-identicamente nula. a 2. Equaao linear de segunda ordem no-homognea (forma geral): c a e a(t)(t) + b(t)y(t) + c(t)y(t) = f (t) , y com a(t) e f (t) no-identicamente nulas. a 3. Equaao do oscilador harmnico forado amortecido c o c m(t) + x(t) + kx(t) = f (t) , x com m > 0, > 0 e k > 0. 4. Equaao do oscilador anarmnico amortecido c o m(t) + x(t) + kx(t) + (x(t))3 = 0 , x com m > 0, > 0 e k > 0. 5. Equaao de Dung c m(t) + x(t) + kx(t) + (x(t))3 = cos(t + ) , x com m > 0, > 0 e k > 0. 6. A Equaao de Euler5 : c t2 y (t) + at y(t) + by(t) = 0 , onde a e b so constantes. a 7. A Equaao de Hill6 : c y (t) + ( + P (t))y(t) = 0 , onde P (t) uma funao peridica e constante. Um caso particular importante o da equaao de Mathieu: e c o e c 8. A Equaao de Mathieu7 : c y(t) + (a + b cos(t))y(t) = 0 , com a, b e constantes. 9. A Equaao de Bessel8 : c x2 y (x) + xy (x) + (x2 2 )y(x) = 0 , R. 10. A Equaao de Legendre9 : c (1 x2 )y (x) 2xy (x) + ( + 1)y(x) = 0 , R, e a equaao de Legendre associada c (1 x2 )y (x) 2xy (x) + ( + 1)y(x) , R.
5 Leonhard 6 George

2 y(x) = 0 , 1 x2

Euler (17071783). William Hill (18381914). 7 Emile-Lonard Mathieu (18351890). e 8 Friedrich Wilhelm Bessel (17841846). 9 Adrien-Marie Legendre (17521833).

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11. A Equaao de Hermite10 : c y (x) 2xy (x) + y(x) = 0 , R. 12. A Equaao de Airy11 : c y (x) xy(x) = 0 . 13. A Equaao de Laguerre12 : c xy (x) + (1 x)y (x) + y(x) = 0 , R, e a Equaao de Laguerre associada c xy + (m + 1 x)y + (n m)y = 0 , m, n constantes. 14. A Equaao de Chebyshev13 : c (1 x2 )y (x) xy (x) + 2 y(x) = 0 , R. 15. A Equaao Hipergeomtrica14 , ou Equaao de Gauss15 : c e c z(1 z)y (z) + [c (1 + a + b)z]y (z) aby(z) = 0 , a, b, c constantes. 16. A Equaao Hipergeomtrica Conuente, ou Equaao de Kummer16 : c e c zy (z) + [c z]y (z) ay(z) = 0 , a, c constantes. 17. A Equaao de Heun17 , c z(z 1)(z a)y (z) + (z 1)(z a) + z(z a) + z(z 1) y (z) + z q y(z) = 0 , onde , , , q e a so constantes. a O leitor interessado poder encontrar no Cap a tulo 16, pgina 691, problemas f a sicos dos quais emergem algumas das equaoes listadas acima. c

7.2

Sistemas de Equaes Diferenciais Ordinrias co a

Um sistema de equaoes diferenciais ordinrias envolvendo m funoes desconhecidas y1 , . . . , ym de uma varivel um c a c a e conjunto de equaoes do tipo c y1 1 (t) (n ) y2 2 (t) ym m (t)
10 Charles 11 George

(n )

= F1 (t; y1 , y1 , . . . , y1 1 ; . . . ; ym , ym , . . . , ym m ) , (n1 1) (n 1) = F2 (t; y1 , y1 , . . . , y1 ; . . . ; y m , ym , . . . , ym m ) , . . . = Fm (t; y1 , y1 , . . . , y1 (n1 1) ; . . . ; y m , y m , . . . , ym m (n 1)

(n 1)

(n 1)

(7.12)

(n )

),

Hermite (18221901). Biddell Airy (18011892). 12 Edmond Nicolas Laguerre (18341886). 13 Pafnuty Lvovich Chebyshev (18211894). 14 Assim denominada pois uma de suas soluao envolve uma generalizaao da srie geomtrica. c c e e 15 Johann Carl Friedrich Gau (17771855). 16 Ernst Eduard Kummer (18101893). 17 Karl Heun (18591929).

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onde cada Fi uma funao de um certo n mero de variveis e nk so n meros inteiros maiores ou iguais a 1. Para cada e c u a a u yj tem-se, portanto, uma equaao de ordem nj , na qual comparecem tambm as demais funoes yk e suas derivadas de c e c ordem at nk 1. e Sistemas de equaoes diferenciais ordinrias so muito freq entes em F c a a u sica. Considere-se, por exemplo, um sistema isolado de m part culas de massas Mi e coordenadas xi , i = 1, . . . , m, interagindo de forma que a part cula j exerce sobre a part cula i uma fora Fij (xi xj ). A segunda lei de Newton ca c Mi xi (t) =
j=i

Fij (xi (t) xj (t)) ,

i = 1, . . . , m, que um sistema de equaoes diferenciais ordinrias. e c a O sistema de Lotka-Volterra Um outro exemplo de sistema de equaoes diferenciais o chamado sistema de caa-presa de Lotka18 e Volterra19 , c e c empregado no estudo de evoluao de populaoes20 . Esse sistema da forma c c e p1 (t) p2 (t) = = 1 p1 (t) + 1 p1 (t)p2 (t) +2 p2 (t) 2 p1 (t)p2 (t) , (7.13)

onde i e i , i = 1, 2 so constantes positivas. O sistema de Lotka-Volterra descreve a evoluao de duas populaoes de a c c acordo com um modelo de interaao entre caa (a populao p1 ) e presa (a populaao p2 ). c c ca c A idia do modelo a seguinte: p1 representa uma populaao que se alimenta da populaao p2 . Esta, alimenta-se e e c c de recursos do habitat. Tenha-se em mente, por exemplo, a situaao onde p1 representa uma populaao de raposas que c c se alimentam de coelhos, representados por p2 . Estes, sendo herb voros, alimentam-se de plantas de seu habitat. Se as duas populaoes esto isoladas, p1 tende a desaparecer (por falta de alimento) exponencialmente com uma taxa 1 . J c a a p2 cresce exponencialmente com uma taxa 2 , por no ter inimigos naturais. Assim, quando as duas populaoes esto a c a isoladas, suas evoluoes so descritas pelo sistema c a p1 (t) = p2 (t) = 1 p1 (t) +2 p2 (t) . (7.14)

Postas em contato, as populaoes comeam a interagir, e de modo que p1 tem uma chance de sobrevivncia por se c c e alimentar de p2 , que ganha agora um predador. As chances de sobrevivncia de p1 so proporcionais ao n mero de e a u encontros entre elementos de p1 e de p2 no habitat, pois em um encontro um elemento de p1 pode eventualmente matar um elemento de p2 e, assim, alimentar-se. Esse n mero de encontros grosseiramente proporcional ao produto das duas u e populaoes p1 p2 (por que?). Assim, a taxa de sobrevivncia de p1 deve ser acrescida de um termo como 1 p1 (t)p2 (t), c e enquanto que a taxa de sobrevivncia de p2 deve ser subtra de um termo como 2 p1 (t)p2 (t). Esses termos levam ao e da sistema de Lotka-Volterra acima. O resultado da evoluao de um tal sistema ilustrado na Figura 7.1. c e Tambm estudado em modelos de ecologia o modelo de competiao de Lotka-Volterra, descrito pelo sistema e e c p1 (t) = p2 (t) = 1 p1 (t) 1 p1 (t)2 1 p1 (t)p2 (t) 2 p2 (t) 2 p2 (t)2 2 p1 (t)p2 (t) . (7.15)

Acima i e i so positivos, mas i podem ser positivos ou negativos. Na primeira equaao, o termo +1 p1 (t) descreve a c o crescimento (ou decrescimento) da populaao p1 por consumir recursos de seu habitat (supostamente ilimitados), se c reproduzir e morrer. O termo 1 p1 (t)2 descreve, por exemplo, a taxa de propagaao de doenas fatais entre elementos c c da populaao p1 , que proporcional ao n mero de encontros de elementos da espcie p1 com elementos da espcie p1 . c e u e e c Esse n mero grosseiramente proporcional a p2 (por que?). O termo 1 p1 (t)p2 (t) descreve a competiao entre as duas u e 1 espcies cujas populaoes so p1 e p2 . e c a
James Lotka (18801949). Volterra (18601940). 20 O modelo foi proposto em 1920 por Lotka para o estudo de certas reaoes qu c micas e em 1926 por Volterra, em uma tentativa de modelar a evoluao de populaoes de peixes e tubares do mar Adritico. Para uma referncia histrica, vide V. Volterra Leons sur la Thorie c c o a e o c e Mathmatique de la Lutte pour la Vie. Gauthier-Villars et Cie., Paris, 1931. Os trabalhos originais de Volterra nesse campo so: V. e a Volterra. Variazioni e uttuazioni del numero dindividui in specie animali conviventi. Mem. R. Accad. Naz. dei Lincei 2, 31113 (1926). V. Volterra. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically. Nature 118, 558560 (1926).
19 Vito 18 Alfred

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Figura 7.1: A evoluao do sistema de Lotka-Volterra para trs condioes iniciais distintas. O eixo horizontal a populaao c e c e c p1 e o vertical p2 . Note que a evoluao se d em ciclos peridicos fechados, uma caracter c a o stica especial do sistema de Lotka-Volterra.

Tambm muito estudados21 so os modelos do tipo Lotka-Volterra com n espcies, caracterizados pelo sistema de e a e equaoes c
n

pj (t) = j pj (t) +
k=1

jk pj (t) pk (t) ,

j = 1, . . . , n .

Mais generalidades sobre o modelo de Lotka-Volterra e sobre outras aplicaoes de equaoes diferenciais em modelos c c ecolgicos e epidemiolgicos podem ser encontradas, por exemplo, em [26] e [4]. Para outra referncia sobre o modelo de o o e Lotka-Volterra e assuntos correlatos, vide [87]. Comparados ` realidade dos sistemas biolgicos os modelos apresentados acima so bastante simplicados, deixando a o a de lado vrios efeitos possivelmente relevantes, tais como reproduao sexuada (machos s se reproduzem com fmeas, no a c o e a com outros machos, fmeas idem), imunidade ou no a doenas por parte das populaoes, tempos de gestaao, ausncia e a c c c e de reproduao durante a gestaao, tempos de latncia de doenas, limitaao dos recursos do habitat, surgimento aleatrio c c e c c o de mutaoes e vrios outros fatores. H toda uma rea de pesquisa voltada ` modelagem realista de sistemas biolgicos c a a a a o e eco-sistemas. Alguns modelos estudados chegam a ser extremamente complexos, envolvendo dezenas de equaoes e de c incgnitas. Para uma referncia atualizada sobre modelagem de sistemas biolgicos, vide [26] ou [87]. o e o Sistemas de primeira ordem O sistema de equaoes diferenciais ordinrias mais bsico o de primeira ordem: c a a e y1 (t) y2 (t) y (t) m = = . . . = F1 (t, y1 , . . . , ym ) , F2 (t, y1 , . . . , ym ) , Fm (t, y1 , . . . , ym ) ,

(7.16)

onde cada Fi uma funao de m + 1 variveis. E conveniente simplicarmos um pouco a expresso (7.16). Introduzindo e c a a
um trabalho recente, vide P. Duarte R. L. Fernandez e W. M. Oliva Dynamics on the attractor of the Lotka-Volterra equations. J. Di. Equations 149, 143-189 (1998) e referncias l citadas. e a
21 Para

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os vetores de m componentes

e as funoes F : R c

m+1

y1 . Y = . Rm . ym F1 (t, y1 , . . . , ym ) F1 (t, Y ) . . . . F (t, Y ) = = . . Fm (t, y1 , . . . , ym ) Fm (t, Y )

a expresso (7.16) ca a

Y (t) = F (t, Y (t)) .

(7.17)

Como veremos logo adiante, todo sistema de equaoes diferenciais ordinrias pode ser escrito como um sistema c a equaoes diferenciais ordinrias de primeira ordem, escrito quer na forma (7.16), quer na forma (7.17), para algum m e c a para alguma funao F : Rm+1 Rm . c Sistemas lineares de primeira ordem Muito importantes so os sistemas de m equaoes diferenciais ordinrias lineares de primeira ordem, os quais tm a a c a e forma y1 (t) = a11 (t)y1 (t) + + a1m (t)ym (t) + b1 (t) , y2 (t) = a21 (t)y1 (t) + + a2m (t)ym (t) + b2 (t) , (7.18) . . . ym (t) = para certas funoes aij e bj de t. c No casos em que as funoes bj acima so identicamente nulas o sistema dito ser homogneo. Caso contrrio, dito c a e e a e ser no-homogneo. a e Representao matricial de sistemas lineares ca Como veremos, muito conveniente escrever o e y1 (t) . Y (t) = . , A(t) := . ym (t) podemos escrever o sistema (7.18) como sistema linear (7.18) acima em notaao c a11 (t) a1m (t) . . , .. . B(t) = . . . . am1 (t) amm (t) matricial. De fato, denindo, b1 (t) . . , . bm (t) am1 (t)y1 (t) + + amm (t)ym (t) + bm (t) ,

Y (t) = A(t)Y (t) + B(t) ,

como facilmente se v. Sistemas lineares de primeira ordem sero estudados em detalhe no Cap e a tulo 9 onde, em particular, faremos uso abundante da notaao matricial acima. c Equivalncia entre equaoes de ordem n e sistemas de EDOs e c Provaremos agora um fato simples, mas de grande relevncia, tanto terica quanto em aplicaoes (anal a o c ticas ou numricas), a saber, que toda equaao diferencial ordinria de ordem n equivalente a um sistema de n equaoes de e c a e c primeira ordem. Seja a equaao diferencial ordinria de ordem n c a y (n) (t) = F (t, y(t), . . . , y (n1) (t)) . Denindo yk (t) := y (k1) (t), para todo k = 1, . . . , n, teremos y1 (t) = y(t) e y1 (t) y2 (t) yn1 (t) yn (t) = y2 (t) , = y3 (t) , . . . = yn (t) , = F (t, y1 (t), . . . , yn (t)) . (7.19)

(7.20)

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E. 7.1 Exerccio. Verique! Este um sistema como (7.16), onde, aqui, e F1 (t, y1 , . . . , yn ) F2 (t, y1 , . . . , yn ) = = . . . y2 , y3 , yn , F (t, y1 (t), . . . , yn (t)) .

Fn1 (t, y1 , . . . , yn ) = Fn (t, y1 , . . . , yn ) =

Isso mostra que toda equaao diferencial ordinria de ordem n, como (7.19), equivale a um sistema de n equaoes de c a c primeira ordem, como (7.20). E. 7.2 Exerccio importante. Seja a equao diferencial ordinria linear de ordem n ca a y (n) (t) + an1 (t)y (n1) (t) + + a1 (t)y (t) + a0 (t)y(t) = f (t) . Determine o sistema linear de n equaoes de primeira ordem equivalente e mostre que o mesmo pode ser escrito na forma c matricial Y (t) = A(t)Y (t) + B(t) , onde y(t) y (t) . . . 0 0 . . .

Y (t) := , y (n2) (t) y (n1) (t) e A(t) a matriz n n e 0 0 . . . 0 0 1 0 . . . 0 0 0 1 .. . 0 0 .. .. . .

B(t) := 0 f (t) .. . 0 0 . . . 0 1

A(t)

:=

0 0 a2 (t)

1 0

a0 (t) a1 (t)

an2 (t) an1 (t)

Equao matriciais como a de acima sero estudadas com mais detalhe no Cap ca a tulo 9. E. 7.3 Exerccio. Mostre que todo sistema de equaoes diferenciais ordinrias como (7.12) equivale a um sistema de c a (n ) a e a equaoes de primeira ordem. Sugesto: use a mesma idia de acima, dando nomes `s derivadas yi j que aparecem no lado c direito de (7.12).

7.3

Discusso sobre Problemas de Valor Inicial a

Problemas de valor inicial Como bem sabido, a soluao da equaao diferencial y(t) = y(t) dada por y(t) = cet , onde c uma constante, a e c c e e qual pode ser xada, por exemplo, prescrevendo-se o valor da funao y em t = 0: y(0). H outros exemplos simples em c a

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que a necessidade de xaao de certos valores para a funo y pode ser vista de modo expl c ca cito. Considere-se a equaao c 2 do oscilador harmnico simples x + 0 x = 0. A soluao geral dessa equaao x(t) = A cos(0 t) + B sen (0 t), onde A o c c e e B so duas constantes arbitrrias. Para determin-las preciso fornecer duas informaoes extras sobre a funao, por a a a e c c exemplo, sua posiao e sua velocidade em um instante de tempo. Se x0 e v0 forem a posiao e velocidade no instante c c t = 0, ento fcil constatar que A = x0 e B = v0 /0 . Outro par de informaoes tambm eventualmente poss a e a c e e vel. Por exemplo, podemos fornecer posiao e velocidade em outro instante de tempo que no t = 0, ou em dois instantes c a de tempo distintos, um para a posiao, outro para a velocidade. Em muitos casos poss xar a soluao desejada c e vel c informando apenas a posiao em dois instantes de tempo distintos ou as velocidades em dois instantes de tempo distintos. c De modo geral, para a determinaao completa da soluao de uma equaao diferencial ordinria de ordem n preciso c c c a e fornecer n informaoes sobre o valor da funao e/ou suas derivadas em certos instantes22 . c c O tipo de situaao mais comum para a determinaao completa da soluao de uma equaao diferencial ordinria de c c c c a ordem n, especialmente em problemas da Mecnica, aquele na qual so fornecidas informaoes sobre a funao e suas a e a c c n 1 primeiras derivadas em um unico instante de tempo, digamos t = 0. Tais problemas so conhecidos como problemas a de valor inicial, ou problemas de Cauchy23 . O exemplo do oscilador harmnico acima um t o e pico problema de valor 2 inicial: qual a funao que satisfaz a equaao diferencial x + 0 x = 0 e satisfaz x(0) = x0 e v(0) = v0 , para certos e c c n meros x0 e v0 dados? Resposta: x(t) = x0 cos(0 t) + (v0 /0 ) sen (0 t). u Assim, o problema de valor inicial associado ` equaao de ordem n a c y (n) (t) = F (t, y(t), . . . , y (n1) (t)) . consiste em determinar a soluao dessa equaao que satisfaa c c c y(0) = y1 , y(0) = y2 , y (0) = y3 , . . . , y (n1) (0) = yn ,

para certos n meros dados y1 , . . . , yn , os quais so denominados condioes iniciais ou dados iniciais. u a c Aps denirmos o que se entende por problema de valor inicial, uma srie de questes se coloca. 1. Todo problema o e o de valor inicial tem soluao? 2. Se tiver, unica? 3. H condioes sucientes para garantir que uma soluao exista? 4. c e a c c E para que seja unica? 5. E se existir soluao, ser ela vlida para todo t? 6. H condioes sucientes para garantir c a a a c que uma soluao exista para todo t? 7. H condioes sucientes para garantir continuidade da soluao em relaao `s c a c c c a condioes iniciais? 8. H condioes sucientes para garantir continuidade da soluao em relaao aos parmetros que c a c c c a ocorrem na equaao? c Por vrias razes as questes acima so muito importantes. Naturalmente, a melhor maneira de mostrar que um a o o a problema de valor inicial tem soluao exibindo a soluao. Isso, porm, nem sempre fact c e c e e vel, pois muitas equaoes c so dif a ceis, ou mesmo imposs veis, de se resolver de modo expl cito. Por exemplo, a equaao do pndulo simples c e c c c a + g sen () = 0 tem soluao para quaisquer condioes iniciais, mas essa soluao no pode ser apresentada de forma l fechada em termos de funoes elementares conhecidas, apenas em termos de expanses ou das chamadas funoes el c o c pticas. Vide, por exemplo, [108]. (Para um tratamento da equaao do pndulo em termos de equaoes integrais, vide Seao 21.3, c e c c pgina 1005, destas Notas). Da a importncia da questo 3: muitas vezes necessrio saber a priori se uma soluao a a a e a c existe antes de tentar encontr-la. a Saber a priori se um problema de valor inicial tem soluao e se essa soluao unica pode ser importante para justicar c c e mtodos de soluao. Muitas vezes, ao encontrarmos a soluao de um problema de valor inicial perguntamo-nos se a soluao e c c c encontrada unica. Por exemplo, pode-se facilmente constatar que as funoes x(t) = x0 cos(0 t) + (v0 /0 ) sen (0 t) so e c a 2 soluoes da equaao do oscilador harmnico simples x + 0 x = 0 com as condioes iniciais x(0) = x0 e v(0) = v0 . O c c o c que, porm, garante que no h outras funoes que tambm sejam soluao dessa equaao para essas condioes iniciais? e a a c e c c c Nisso reside a importncia da questo 4: em se sabendo a priori que a soluao unica (esse o caso para a equaao do a a c e e c oscilador harmnico simples) no necessrio procurar outras soluoes. o a e a c Equaoes diferenciais de interesse em F c sica tipicamente dependem de certos parmetros. Por exemplo, a equaao do a c oscilador harmnico simples, acima, depende do parmetro 0 , a equaao do pndulo simples depende de g/l. Saber se a o a c e dependncia de uma soluao depende continuamente de condioes iniciais ou de parmetros importante em aplicaoes, e c c a e c por exemplo em F sica, pois em problemas reais tais dados so freq entemente fornecidos com imprecises e , portanto, a u o e importante poder garantir que erros pequenos no conhecimento dessas grandezas tm efeitos igualmente pequenos nas e soluoes (ao menos para tempos no muito afastados do instante inicial). c a
22 Uma exceao notvel a equaao de Clairaut, discutida na Seao 8.8, pgina 336, que possui uma soluao, dita soluao singular, no c a e c c a c c a depende de nenhum parmetro livre. a 23 Augustin Louis Cauchy (17891857).

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Comecemos por dizer que a resposta `s questes 1 e 2 negativa. Veremos exemplos logo adiante. Uma resposta a o e a `s questes 3 e 4 ser apresentada na forma de dois teoremas importantes, o de Peano (Teorema 7.1, pgina 319), que o a a fornece condioes sucientes para garantir existncia de soluoes, e o de Picard-Lindelf (Teorema 7.2, pgina 320. Vide c e c o a tambm sua generalizaao para espaos de Banach, Teorema 21.4, pgina 1012), que fornece condioes sucientes para e c c a c garantir existncia e unicidade de soluoes. Mostraremos em exemplos que a resposta ` questo 5 tambm negativa. e c a a e e Uma resposta parcial ` questo 6 (que chamado de problema da existncia de soluoes globais) ser discutida na Seao a a e e c a c 7.3.3, pgina 321, e as demonstraoes dos resultados l apresentados encontram-se na Seao 21.4.2, pgina 1015. As a c a c a questes 7 e 8 so discutidas ` pgina 323 e, com mais detalhe, na Seao 21.4.3, pgina 1016. Vide Teorema 21.7, pgina o a a a c a a 1017, sua demonstraao e os comentrios que se lhe seguem. Referncias para vrias dessas questes so [2], [51], [33], c a e a o a [15] e [79]. Problemas bem-postos Um comentrio sobre nomenclatura. Na literatura sobre a teoria das equaoes diferenciais (ordinrias ou parciais), a c a um problema no qual se possa garantir existncia, unicidade e continuidade de soluoes em relaao a condioes iniciais e e c c c de contorno em alguma topologia (estabilidade) dito ser um problema bem-posto24 . e Outros problemas que no de valor inicial a Como j mencionamos acima, h outros problemas que no o de valor inicial. Pode-se querer xar a funao em a a a c dois pontos, por exemplo. Problemas desse tipo so muito comuns em equaoes ordinrias obtidas pelo mtodo de a c a e separaao de variveis em problemas de equaoes diferenciais parciais com certas condioes de contorno. Trataremos c a c c abundantemente desse tipo de problema quando discutirmos o Problema de Sturm-Liouville no Cap tulo 13, pgina 618. a Outros problemas envolvem outros tipos de exigncia sobre a soluao. Por exemplo, que ela seja nita em certos e c pontos, ou de quadrado integrvel. Esse ultimo caso comummente encontrado na Mecnica Quntica. a e a a

7.3.1

Problemas de Valor Inicial. Patologias e Exemplos a se Ter em Mente

Nesta seao listaremos alguns exemplos instrutivos de problemas de valor inicial que exibem comportamento patolgico, c o como inexistncia ou no-unicidade de soluao ou inexistncia de soluao global, ou seja, inexistncia de soluao vlida e a c e c e c a em toda a reta real. E instrutivo ter alguns desses exemplos em mente. Na Seao 7.3.2, pgina 319, e na Seao 7.3.3, c a c pgina 321, apresentaremos condioes sucientes para evitar essas patologias. a c Inexistncia de soluo e ca Exemplo 7.5 (Inexistncia de soluao) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a soluao da equaao e c c c y(t) = 1 t

que satisfaa a condiao inicial y(0) = 0. Esse problema no possui nenhuma soluao. c c a c E. 7.4 Exerccio. Mostre isso.

Exemplo 7.6 (Inexistncia de soluao) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a soluao da equaao e c c c y(t) = 1 y(t)

que satisfaa a condiao inicial y(0) = 0. Esse problema no possui nenhuma soluao que seja real para t > 0. c c a c E. 7.5 Exerccio. Mostre isso.

24 A noao de prolema bem-posto foi introduzida por Jacques Salomon Hadamard (18651963) ao listar propriedades que modelos mac temticos de sistemas f a sicos devem idealmente possuir. Jaques Hadamard: Sur les probl`mes aux drives partielles et leur signication e e e physique. Princeton University Bulletin, 4952 (1902).

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Exemplo 7.7 (Inexistncia de soluao) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a soluao da equaao e c c c y(t) = 1 y(t)2

que satisfaa a condiao inicial y(0) = 2. Esse problema no possui nenhuma soluao real. c c a c E. 7.6 Exerccio. Mostre isso.

Exemplo 7.8 (Inexistncia de soluao) (De [83]) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a soluao e c c da equaao c y(t) = H(y(t)) , onde H(y) := 1, y < 0 1, y 0 ,

com a condiao inicial y(0) = 0. Esse problema no possui nenhuma soluao. Para entender por que, observe que se c a c y(0) = 0 ento, pela equaao diferencial, y (0) = 1, o que implica y(t) decrescente para t prximo de 0, tornando-se a c e o negativa para t positivo prximo de 0. Mas para y negativo y(t) vale 1 e y crescente, uma contradiao. o e c E. 7.7 Exerccio. Certo? No-unicidade de soluoes a c Exemplo 7.9 (No-unicidade de soluoes) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a soluao da a c c equaao c y(t) = 3(y(t))2/3 que satisfaa a condiao inicial y(0) = 0. Esse problema no tem soluao unica. Por exemplo, as funoes c c a c c y1 (t) 0 e y2 (t) = t3

ambas satisfazem a equaao diferencial e y1 (0) = y2 (0) = 0. c E. 7.8 Exerccio. Verique!

O Exemplo 7.9, acima, foi encontrado por Peano em 1890. H vrias outras soluoes, como vemos na seguinte a a c generalizaao. c Exemplo 7.10 (No-unicidade de soluoes) Seja 0 < < 1. Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a c a soluao da equaao c c 1 y(t) = |y(t)| 1 que satisfaa a condiao inicial y(0) = 0. Esse problema no tem soluao unica: a funao y(t) 0, t R, assim como, c c a c c para todos c1 0, c2 0, as funoes c 1 (c1 t) 1 , t c1 0, c 1 < t < c2 , (7.21) yc1 , c2 (t) = 1 t c2 (t c2 ) 1 , 1 t < c2 (c1 t) 1 , t c1 0, yc1 (t) = (7.22) , yc2 (t) = 1 (t c2 ) 1 , t c2 0, t > c1

satisfazem a equaao diferencial e anulam-se em t = 0. c

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E. 7.9 Exerccio. 0, c2 0.

a Verique! Desenhe grcos de vrias funoes yc1 , c2 (t), yc1 (t) e yc2 (t) para vrios valores de c1 a a c

Inexistncia de soluoes globais e c Exemplo 7.11 (Soluao que s existe em um intervalo nito) A equaao diferencial aquela apresentada no Exemplo c o c e 7.8, acima, com condiao inicial y(0) = y0 > 0. Para < t < y0 a soluao y(t) = y0 t mas para t y0 surge a c c e contradiao discutida no Exemplo 7.8 e a equaao diferencial no mais possui soluao. c c a c Exemplo 7.12 (Soluao que diverge em tempo nito) Considere-se o problema de valor inicial no qual procura-se a c soluao real da equaao c c y(t) = y(t)2 , t R, que satisfaa a condiao inicial y(0) = y0 R, y0 = 0. A soluao c c c e y(t) = a qual diverge para t = 1/y0 . Exemplo 7.13 (Soluao que diverge em tempo nito) Considere-se a equaao diferencial c c y(t) = 1 + y(t)2 , t R. Sua soluao y(t) = tan(t + k), onde k xada por uma condiao inicial. Se, por exemplo, tomarmos y(0) = y0 , c e e c ento k = arctan(y0 ). Essa soluao, porm, existe apenas no intervalo aberto (k , k + ), pois tan(t + k) diverge a c e 2 2 nos extremos. Exemplo 7.14 (Soluao que diverge em tempo nito) Os exemplos de acima podem ser generalizados de uma forma c importante. Considere-se a equaao diferencial c y(t) = F t, y(t) , para t e y reais, onde a funao F satisfaz a desigualdade F (a, b) b2 para todos a, b R (uma situaao como essa c c 2 ocorre na equaao diferencial y(t) = y(t) f t, y(t) = 0 caso f seja uma funao no-negativa). Vale, portanto, a c c a 2 2 inequaao diferencial y(t) y(t) , e como y(t) 0 (pois y uma funao real), podemos escrever y(t) 2 1, c e c
y(t) 1 y0

1 t

(7.23)

o que implica, como facilmente se v, e

d dt

1 y(t)

1. Integrando-se ambos os lados entre 0 e t, obtemos 1 1 t+ . y(t) y(0) (7.24)

Agora vejamos, se a condiao inicial y(0) for tal que y(0) < 0 ento 1/y(t) comear negativa mas, de acordo com (7.24), c a c a 1 u a passar a ser positiva o mais tardar no instante t0 = y(0) > 0. Conseq entemente, devido ` continuidade de y(t), a podemos armar que existe um instante t (0, t0 ] tal que 1/y(t ) = 0. Provamos, portanto, que sob as circunstncias a de acima, a soluao y(t) existe apenas no intervalo [0, t ), divergindo em t . c Precisamente a situaao acima descrita ocorre em um problema de suma importncia na Teoria da Relatividade c a Geral, a saber, na demonstraao de um clebre teorema, devido a Hawking25 , Penrose26 e outros, da existncia de c e e singularidades espao-temporais em modelos que satisfaam uma condiao denominada condiao forte de exergia. A c c c c demonstraao daquele teorema utiliza uma equaao diferencial, denominada equaao de Raychaudhuri27 , a qual tem c c c 2 a forma y(t) + y(t) + f t, y(t) = 0 com f no-negativa. A divergncia da soluao y, em um tempo nito est a e c a naquele caso relacionada ` impossibidade de prolongar curvas geodsicas tipo-tempo alm de um instante passado, fato a e e diretamente interpretado como a presena do chamado big bang em certos modelos cosmolgicos. c o
25 Stephen 26 Sir

William Hawking (1942). Roger Penrose (1931). 27 Amal Kumar Raychaudhuri (19232005).

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Exemplo 7.15 (Soluao que diverge em tempo nito) Considere-se uma part c cula de massa m que se move em uma dimenso sob a aao de um potencial repulsivo U (x) = k x4 , com k > 0, com condiao inicial x(0) = 0, x(0) = v0 > 0. a c c 4 Sua equaao de movimento (a segunda lei de Newton) c e x(t) k x(t)3 = 0 , onde k = k/m. Qual o tempo que essa part cula leva para, partindo de x(0) = 0, chegar ao innito? A resposta e

T0 =
0
2 mv0 2

dx
2 m

E + k x4 4

onde E =

> 0 a energia mecnica da part e a cula.

E. 7.10 Exerccio. Justique a expresso dada acima para T0 . a Para E > 0 a integral acima nita (justique!). Logo, a part e cula leva um tempo nito para chegar ao innito, ou seja, x(t) diverge em tempo nito. Isso mostra que a soluao da equaao diferencial x(t) k x(t)3 = 0, com k > 0 e c c v0 > 0, existe apenas em um intervalo nito de valores de t. E. 7.11 Exerccio. Mostre que o mesmo se passa com as equaoes diferenciais x(t) k x(t)d = 0, para todo d > 1, desde c que k > 0. O que acontece se k < 0? O que acontece se k > 0 mas d 1?

7.3.2

Teoremas de Existncia e Unicidade de Solues e co

Os vrios exemplos dados acima no devem causar uma impresso negativa sobre problemas de valor inicial pois, em a a a verdade, os mesmos reetem patologias nem sempre encontradas na prtica (entenda-se, na F a sica). No caso da Mecnica, por exemplo, assim como em outras reas da F a a sica, pode-se garantir existncia e unicidade de soluao e c da maioria dos problemas de valor inicial. Os exemplos de acima advertem-nos, porm, da necessidade de alguns e teoremas gerais que forneam pelo menos condioes sucientes para garantir existncia e/ou unicidade de problemas de c c e valor inicial. Na teoria das equaoes diferenciais ordinrias os mais importantes desses teoremas so os de Peano28 e de c a a Picard29 -Lindelf30 , os quais enunciaremos agora. o Teorema 7.1 Teorema de Peano (Existncia de Soluoes). Seja a equaao diferencial ordinria real de primeira e c c a ordem y(t) = F (t, y(t)) (7.25) (F sendo no-identicamente nula) com a condiao inicial a c y(t0 ) = y0 , sendo y0 R. Seja F : R R contnua no retngulo fechado a R = { (t, y) : |t t0 | a, |y y0 | b } , com a, b > 0, sendo, portanto, limitada em R. Seja M :=
(t, y)R 2

(7.26)

(7.27)

max |F (t, y)| .

(7.28)

Ento, o problema de valor inicial descrito pelas relaoes (7.25) e (7.26) apresenta pelo menos uma soluao. Alm disso, a c c e essa soluao existe pelo menos no intervalo fechado [t0 , t0 + ], onde c := min a, b M . (7.29)

Peano (18581932). O Teorema de Peano data de 1886. Emile Picard (18561941). 30 Ernst Leonard Lindelf (18701946). Seus trabalhos sobre existncia e unicidade de soluoes de equaoes diferenciais ordinrias datam o e c c a de 1890.
29 Charles

28 Giuseppe

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Em essncia, o que esse teorema arma que se pode garantir a existncia de soluoes do problema de valor inicial e e e c descrito pelas relaoes (7.25) e (7.26) se pelo menos a funao F for cont c c nua em um retngulo centrado na condiao a c inicial. A prova desse teorema, que baseada no importante teorema de Ascoli-Arzel`, no ser apresentada aqui e remetemos e a a a os estudantes aos bons livros (por exemplo, [51], [2], [33], [15] ou [79]). O estudante pode (deve) vericar que os Exemplos 7.5 a 7.7, pgina 316, no satisfazem as condioes do Teorema de a a c Peano, da no haver soluao naqueles casos. a c O teorema de Peano garante condioes sucientes para existncia, mas no para unicidade de soluao. O estudante c e a c tambm pode (deve) vericar que os Exemplos 7.9 e 7.10, pgina 317 acima, satisfazem as condioes do teorema de e a c Peano, mas para eles no vale a unicidade. E preciso requerer mais da funao F para ter-se unicidade da soluao. Isso a c c e obtido com o prximo teorema. o Teorema 7.2 Teorema de Picard-Lindelf (Existncia e Unicidade de Soluoes). Seja a equaao diferencial o e c c ordinria real de primeira ordem a y(t) = F (t, y(t)) (7.30) (F : R2 R sendo no-identicamente nula) com a condiao inicial a c y(t0 ) = y0 , a com y0 R. Seja F : R2 R contnua no retngulo fechado R = { (t, y) : |t t0 | a, |y y0 | b } , com a, b > 0, sendo, portanto, limitada em R. Seja M :=
(t, y)R

(7.31)

(7.32)

max |F (t, y)| .

(7.33)

Suponha ainda que F seja Lipschitz contnua em R com relaao ao seu segundo argumento, ou seja, existe uma constante c k (denominada constante de Lipschitz) tal que para todos (t, y), (t, v) R valha |F (t, y) F (t, v)| k |y v| . (7.34)

Ento, o problema de valor inicial descrito pelas relaoes (7.30) e (7.31) apresenta uma unica soluao. Alm disso, essa a c c e soluao existe pelo menos no intervalo fechado [t0 , t0 + ], onde c := min a, b M . (7.35)

Uma condiao suciente para que a condiao de Lipschitz acima se cumpra que y f (t, y) exista e seja limitada em c c e todo R , em cujo caso a constante de Lipschitz seria dada por k := sup |y f (t, y)|.
(t, y)R

A prova do Teorema de Picard-Lindelf ser apresentada com bastante generalidade no Cap o a tulo 21, pgina 996. Vide a Teorema 21.4, pgina 1012. a E importante notar que a condiao de F ser Lipschitz31 cont c nua em R com relaao ao seu segundo argumento pode c ser obtida de uma condiao mais forte, a saber, que a derivada parcial y F (t, y) de F em relaao ao segundo argumento c c seja cont nua em R. De fato, da relaao c
v

F (t, v) F (t, u) =
u

y F (t, y) dy ,

segue facilmente que F (t, v) F (t, u) k|v u|, onde k := max |y F (t, y)|, que uma constante nita se y F (t, y) e
(t, y)R

for cont nua em R. Assim, em essncia, o que o Teorema de Picard-Lindelf arma que se pode garantir a existncia e o e e
31 Rudolf

Otto Sigismund Lipschitz (18321903).

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e a unicidade de soluoes do problema de valor inicial descrito pelas relaoes (7.30) e (7.31) se pelo menos a funao F e c c c sua derivada parcial y F (t, y) forem cont nuas em um retngulo centrado na condiao inicial. a c Como comentrio nal, armamos que os teoremas de Peano e Picard-Lindelf podem ser facilmente estendidos para a o sistemas de equaoes diferenciais de primeira ordem (em verdade, o Teorema 21.4, pgina 1012, j enunciado com essa c a ae generalidade). Como toda equaao diferencial de ordem n equivalente a um tal sistema, essas generalizaoes garantem c e c condioes sucientes para existncia ou unicidade de soluao de equaoes diferenciais ordinrias de qualquer ordem. c e c c a No caso de equaoes diferenciais parciais no existem teoremas to fortes relativos ` existncia e unicidade de proc a a a e blemas de valor inicial como h no caso de equaoes diferenciais ordinrias. Um dos resultados mais importantes nessa a c a direao, porm, o Teorema de Cauchy-Kovalevskaya32. Seu enunciado e sua demonstraao podem ser encontrados, por c e e c exemplo, em [38, 39].

7.3.3

Solues Globais co

Vimos nos Exemplos 7.11 a 7.15 (pgina 318) que h equaoes diferencias cujas soluoes, ainda que existam e sejam a a c c eventualmente unicas, no so globais, ou seja, no podem ser denidas em toda reta real. A questo que naturalmente a a a a se coloca a de encontrar condioes sucientes para garantir a existncia de soluoes globais. Essa uma vasta questo e c e c e a e nos limitaremos aqui a apresentar o resultado mais simples, o Teorema 7.3, abaixo. Igualmente importante a questo e a de se demonstrar que uma determinada equaao diferencial no possui soluoes globais (se tal puder ser o caso). Um c a c dos principais resultados da Teoria da Relatividade Geral e da Cosmologia, a existncia do chamado big bang em uma e classe bastante grande de modelos para o universo, foi tratado como um problema de no-existncia de soluoes globais a e c de determinadas equaoes diferenciais. Vide [73]. c O seguinte teorema, cuja demonstraao apresentada com mais generalidade na Seao 21.4.2, pgina 1015, apresenta c e c a condioes sucientes para a existncia de soluoes globais. c e c Teorema 7.3 (Existncia e unicidade de soluoes globais) Seja F : R2 R contnua em todo R2 . Suponhamos e c c c tambm que para todo a > 0, a funao F seja Lipschitz contnua em relaao ao seu segundo argumento na faixa e Fa, t0 = (t, y) R2 : |t t0 | a , y R arbitrrio a ,

ou seja, para cada a > 0 existe uma constante ka (eventualmente dependente de a e denominada constante de Lipschitz) a tal que para todos (t, y), (t, v) Fa, t0 vale |F (t, y) F (t, v)| ka |y v|. Ento, para qualquer x0 R, o problema de valor inicial x(t) = F (t, x(t)) com x(t0 ) = x0 apresenta uma soluao unica vlida para todo t R. c a Uma condiao suciente para que a condiao de Lipschitz acima se cumpra que y F (t, y) exista em todo R2 e seja lic c e |y F (t, y)|. sup mitada em cada faixa Fa, t0 , em cujo caso as constantes de Lipschitz podem ser escolhidas como ka :=
(t, y)Fa, t0

E. 7.12 Exerccio. Mostre que a equao diferencial no-linear x = cos(x) satisfaz as condioes do Teorema 7.3 e, portanto, ca a c possui soluoes globais. Mostre explicitamente, por integrao, que as soluoes so dadas por x(t) = arctan ( senh(t + c)), c ca c a onde c uma constante a ser xada pela condio inicial. Por essa expresso expl e ca a cita contata-se claramente que as soluoes c existem para todo t R. ca a E. 7.13 Exerccio(de [32]). Mostre que a equao diferencial no-linear x = x3 et + t2 cos(x) 1 + x2

satisfaz as condioes do Teorema 7.3. Sugesto: mostre que para esse caso c a F (y 4 + 3y 2 ) t F (t, y) = e t2 sen (y) e, portanto, em cada faixa Fa, t0 , (t, y) 3ea + a2 , y (1 + y 2 ) y e podemos adotar ka = 3ea + a2 para cada a > 0.
32 Soa

Vasilyevna Kovalevskaya (18501891).

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ca a a c ca E. 7.14 Exerccio. A equao diferencial no-linear x = x2 no satisfaz as condioes do Teorema 7.3, pois a condio de a Lipschitz requerida no satisfeita em nenhuma faixa Fa, t0 . Mostre isso. Com efeito, vimos no Exemplo 7.12, da pgina 318 a e que essa equao no possui soluoes globais. Vide tambm os comentrios da pgina 322 sobre esse problema. ca a c e a a E. 7.15 Exerccio. Faa o mesmo para o Exemplo 7.13, pgina 318. c a Comentrios sobre soluoes globais. O Exemplo 7.9 a c Analisemos agora o Exemplo 7.9, pgina 317 sob a luz dos Teoremas de Peano e de Picard-Lindelf. Aqui, F (t, y) = a o 3y 2/3 , t0 = 0, y0 = 0. Tomando-se um retngulo fechado centrado em (t0 , y0 ) = (0, 0), ou seja, R = { (t, y) : |t| a, |y| b }, a constata-se elementarmente que F cont e nua e que M :=
(t, y)R

max |F (t, y)| =

y[b, b]

max 3y 2/3 = 3b2/3 .

b M

Assim, o Teorema de Peano garante a existncia de soluao para o intervalo fechado [, ], onde := min a, e c
b
1/3

(vide (7.29)). Os valores de a e de b podem ser escolhidos arbitrariamente grandes, sem violar a condiao c min a, 3 de continuidade de F . Conclui-se disso que podemos tomar arbitrariamente grande. Assim, nesse particular exemplo, o Teorema de Peano garante-nos a existncia de uma soluao global, para todo t. Isso condiz com a observaao que a e c c soluao identicamente nula, bem como as soluoes (7.21) e (7.22) existem para todo t. c c Por m, fcil vericar que a funao F (t, y) = 3y 2/3 no satisfaz a condiao de Lipschitz |F (t, y)F (t, v)| k|y v| e a c a c para nenhum k em nenhum retngulo centrado em (0, 0). Para isso observe que se tomssemos v = 0 e y 0, a condiao a a c de Lipschitz diria que 3y 2/3 ky, ou seja, 3y 1/3 k. Mas uma tal desigualdade imposs e vel, pois para y 0 o lado esquerdo diverge! Isso justica por que no se pode aplicar Picard-Lindelf nesse caso (e a soluao, de fato, no unica). a o c a e Comentrios sobre soluoes globais. O Exemplo 7.12 a c O fato de o Teorema de Peano em princ pio garantir apenas uma regio conservadora de validade de soluao, a saber a c o intervalo [t0 , t0 + ], onde dado pela expresso (7.29), no est em desacordo com os exemplos: h sistemas e a a a a satisfazendo as condioes do Teorema de Peano para os quais no h soluoes globais, ou seja, soluoes que existem c a a c c para todo t R. O Exemplo 7.12, pgina 318, um tal caso. Vamos reanalis-lo sob a luz dos Teoremas de Peano e a e a Picard-Lindelf, estudando particularmente o que o Teorema de Peano nos diz sobre a regio de existncia de soluao. o a e c bastante claro que no Exemplo 7.12 tem-se F (t, y) = y 2 , e t0 = 0 com y0 > 0. Tomando-se um retngulo fechado E a centrado em (t0 , y0 ) = (0, y0 ), ou seja, R = { (t, y) : |t| a , |y y0 | b }, constata-se elementarmente que F e cont nua e que M := max |F (t, y)| = max y 2 = (y0 + b)2 .
(t, y)R y[y0 b, y0 +b]

O Teorema de Peano garante a existncia de soluao para o intervalo fechado [, ], onde := min a, e c min a,
b (y0 +b)2

b M

. O valor de a pode ser escolhido arbitrariamente grande, sem alterar o valor de M e sem violar a

b condiao de continuidade de F . Conclui-se disso que podemos tomar = (y0 +b)2 . Para qual escolha de b a constante c assume seu maior valor? E um exerc fcil (faa-o!) mostrar que o lado direito da ultima expresso assume seu mximo cio a c a a 1 1 1 e c em b = y0 , em cujo caso = 4y0 . Assim, o Teorema de Peano garante existncia de soluao no intervalo [ 4y0 , 4y0 ]. 1 Sabemos, porm que a soluao (7.23) existe em um intervalo maior (e que contenha t = t0 = 0), a saber (, y0 ). e c

O que se aprende disso que o intervalo de soluao obtido pela estimativa (7.29) nem sempre maximal, mas nem e c e por isso contradiz-se o fato de nesse caso no haver soluo vlida para todo t. a ca a Para sabermos se a soluao unica, devemos estudar as condioes do Teorema de Picard-Lindelf. Sabemos que c e c o F (t, y) F (t, v) = y 2 v 2 = (y + v)(y v) . Logo, |F (t, y) F (t, v)| = |y + v| |y v| e, para y e v no intervalo [y0 b, y0 + b], tem-se |y + v| 2(y0 + b). Assim, adotando-se k = 2(y0 + b), vale a condiao de Lipschitz c |F (t, y) F (t, v)| k|y v| para todos (t, y), (t, v) R. Assim, a soluao do problema do Exemplo 7.12 ser unica para quaisquer a e b que se c a tome.

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7.3.4

Dependncia Cont e nua de Condies Iniciais e de Parmetros co a

Conforme mencionamos na pgina 315, importante determinarmos condioes sob as quais a soluao de um problema de a e c c valor inicial cont e nua em relaao `s condioes iniciais e a parmetros que ocorram na equaao diferencial. Essas questes c a c a c o so respondidas com bastante generalidade e detalhe na Seao 21.4.3, pgina 1016. Vide Teorema 21.7, pgina 1017, a c a a sua demonstraao e comentrios que se lhe seguem. Os resultados encontram-se resumidos nos dois teoremas abaixo, os c a quais valem tambm para sistemas de equaoes diferenciais ordinrias. e c a Teorema 7.4 Seja a equaao diferencial ordinria real de primeira ordem y(t) = F (t, y(t)) com a condiao inicial c a c y(t0 ) = y0 , com y0 R, e suponhamos que sejam satisfeitas as condioes descritas no Teorema 7.2, pgina 320, c a de modo que se garanta a existncia de uma soluao unica y(t, y0 ) do problema de valor inicial em um intervalo e c [t0 , t0 + ]. Ento, existe uma vizinhana J de y0 R onde a soluao y(t, y0 ) depende continuamente de y0 . a c c Mais precisamente, existe uma constante > 0 e uma vizinhana T de t0 contida em [t0 , t0 + ] tal que vale c |y(t, y0 ) y(t, y0 )| |y0 y0 |e|tt0 | para todo y0 J e todo t T . Teorema 7.5 Seja a equaao diferencial ordinria real de primeira ordem e dependente de um parmetro p: y(t) = c a a F (t, y(t), p) com a condiao inicial y(t0 ) = y0 , com y0 R, e suponhamos que sejam satisfeitas as condioes descritas c c no Teorema 7.2, pgina 320, de modo que se garanta a existncia de uma soluao unica y(t, p) do problema de valor a e c inicial em um intervalo [t0 , t0 + ]. Suponhamos tambm que F seja contnua e continuamente diferencivel em e a relaao a p em alguma vizinhana. Ento, y(t, p) depende continuamente de p nessa vizinhana. c c a c