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Mtodos Numricos

ndice de Unidad VI Solucin de Ecuaciones Diferenciales


Introduccin ........................................................................................................................................ 1
6.1 Mtodos de un paso ..................................................................................................................... 2
6.1.1 Mtodo de Euler ..................................................................................................................... 2
6.1.1.1 Anlisis de Error para El mtodo de Euler ...................................................................... 5
6.1.1.2 Mtodo de Euler Mejorado ............................................................................................ 6
6.1.2 Mtodo Para la Serie de Taylor de Orden Superior ............................................................... 7
6.1.3 Mtodo del punto medio (o del polgono mejorado) ............................................................ 8
6.1.4 Mtodo de Runge Kutta ...................................................................................................... 9
6.1.4.1 Mtodos Runge-Kutta de segundo orden ..................................................................... 11
6.2 Mtodos de Pasos Mltiples ...................................................................................................... 16
6.2.1 Mtodo de Heun de No Auto inici ..................................................................................... 17
6.2.2 Mtodos Multi paso de orden superior ............................................................................... 18
6.2.3 Mtodo de Milne .................................................................................................................. 19
6.2.4 Mtodo de Adams de cuarto orden ..................................................................................... 19
6.3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias ..................................................................... 20
6.3.1 Mtodo de Euler ................................................................................................................... 20
6.4 Aplicaciones ................................................................................................................................ 24
Apndices
Apndice A Mtodos Investigados ............................................................................................ 32
Apndice B Ejemplos .................................................................................................................. 33
Conclusin ......................................................................................................................................... 46
Bibliografa ........................................................................................................................................ 47

Unidad VI Solucin de Ecuaciones Diferenciales

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Introduccin
Los mtodos numricos nos vuelven aptos para entender esquemas
numricos a fin de resolver problemas matemticos, de ingeniera y
cientficos en una computadora, reducir esquemas numricos bsicos,
escribir programas y resolverlos en una computadora y usar correctamente el
software existente para dichos mtodos y no solo aumenta nuestra habilidad
para el uso de computadoras sino que tambin amplia la pericia matemtica
y la comprensin de los principios cientficos bsicos.
Pero en esta vez aplicaremos lo mtodos numricos para ecuaciones
diferenciales y sus mtodos para la solucin de problemas mediante los
mtodos de un paso; as como tambin mediante los mtodos de Pasos
Mltiples.

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6.1 Mtodos de un Paso
Todos los mtodos de un paso se pueden expresar en esta forma general,
que slo va a diferir en la manera en la cual se estima la pendiente. Como en
el problema del paracaidista en cada, el procedimiento ms simple es usar la
ecuacin diferencial para estimar la pendiente derivada en
i
x al inicio del
intervalo. En otras palabras, la pendiente al inicio del intervalo es tomada
como una aproximacin de la pendiente promedio sobre todo el intervalo.
Este procedimiento, llamado mtodo de Euler.

6.1.1 Mtodo de Euler

La primera derivada proporciona una estimacin directa de la pendiente en
i
x

) , (
i i
y x f = | Donde ) , (
i i
y x f es la ecuacin diferencial evaluada en
i
x y
i
y
podr sustituirse en la ecuacin h y y
i i
| + = +1 en donde nos resultara la
siguiente ecuacin:
( )h y x f y y
i i i i
, 1 + = +


Esta frmula es conocida como el mtodo de Euler (o de Euler-Cauchy o de
punto medio). Se predice un nuevo valor de y por medio de la pendiente
(igual a la primera derivada en el valor original de x ) que habr de
extrapolarse en forma lineal sobre el tamao del paso h

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Enunciado del problema. (Ejemplo)
Use el mtodo de Euler para integrar numricamente la ecuacin

5 . 8 20 12 2
2 3
+ + = x x x
dx
dy


Desde 0 = x hasta 4 = x con un tamao de paso 0.5. La condicin inicial en
0 = x es 1 = y . Recuerde que la solucin exacta la da la ecuacin

1 5 . 8 10 4 5 . 0
2 3 4
+ + + = x x x x y


Solucin. Se puede usar la ecuacin ( )h y x f y y
i i i i
, 1 + = + para implementar
el mtodo de Euler:
( ) ( ) ( ) 5 . 0 1 , 0 0 5 . 0 f y y + =


Donde ( ) 1 0 = y y la pendiente estimada en 0 = x es
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 25 . 5 5 . 0 5 . 8 0 . 1 5 . 0
5 . 8 5 . 8 0 20 0 12 0 2 1 , 0
2 3
= + =

= + + =
y
f


La solucin real en 5 . 0 = x es

( ) ( ) ( ) ( ) 21875 . 3 1 5 . 0 5 . 8 2 5 . 0 10 3 5 . 0 4 4 5 . 0 5 . 0 = + + + = y



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As, el error es:

E
t
= verdadero - aproximado = 3.21875 - 5.25 = -2.03125 o
Expresada como error relativo porcentual, % 1 . 63 . =
t
e Para el segundo paso,
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) | | 875 . 5 5 . 0 5 . 8 5 . 0 20 5 . 0 12 5 . 0 2 25 . 5
5 . 0 25 . 5 , 5 . 0 5 . 0 1
2 3
= + + + =
+ = f y y


6.1.1.1 Anlisis de error para el mtodo de Euler

La solucin numrica de los EDO involucra dos tipos de error (recuerde los
captulos 3 y 4):
1. Errores de truncamiento, o desratizacin, causados por la naturaleza de las
tcnicas empleadas para aproximar los valores de y.
2. Errores de redondeo, que son el resultado del nmero lmite de cifras
significativas que puede retener una computadora.

Los errores de truncamiento se componen de dos partes. La primera es un error de
Truncamiento local que resulta de una aplicacin del mtodo en cuestin sobre un
paso sencillo. La segunda es un error de truncamiento propagado que resulta de las
aproximaciones producidas durante los pasos previos. La suma de los dos s el
total, o error de truncamiento global.

Se puede obtener cierto conocimiento acerca de la magnitud y propiedades del
error de truncamiento al derivar el mtodo de Euler directamente de la expansin
de la serie de Taylor. Para ello, observe que la ecuacin diferencial sujeta a
integracin ser de la forma
General: ) , ( y x f y =

Donde y y x y
dx
dy
y , = son las variables independientes y dependientes,
respectivamente. Si la solucin (es decir, la funcin que describe el
comportamiento de y) tiene derivadas continuas, puede representarse por una
expansin de la serie de Taylor con respecto a los valores de inicio ( )
i i
y x , como en
n
n
n
i i
i i i
R h
n
y
h
y
h y y y + + + + + = +
! ! 2

1
) (
2


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Donde: = =
+ n i i
yR x x h
1
trmino remanente, definido como
1
) 1 (
)! 1 (
) (

+
+
=
n
n
n
h
n
y
R


Donde

est en algn lugar en el intervalo de 1 +


i i
x a x

6.1.1.2 Mtodo de Euler Mejorado

Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo Euler simple, pero hace un
refinamiento en la aproximacin, tomando un promedio entre las pendientes
de las rectas tangentes halladas.

As, en la grfica vemos que la pendiente promedio m corresponde a la
pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de
la condicin inicial y la recta tangente a la curva en el punto ( )
1 1
, y x ,
donde
1
y es la aproximacin obtenida con la primera frmula de Euler.
Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de
la condicin inicial, y se considera el valor de esta recta en el
punto
1
x x = como la aproximacin de Euler mejorada.

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La aproximacin en cada paso queda determinada entonces por la frmula:
( ) ( )
h
y x f y x f
yi yi
i i i i
2
1 , 1 ,
1
0
+ + +
+ = + Siendo:
( )
n n n n
y x f h y y , 1 - + = +

6.1.2 Mtodo para la serie de Taylor de orden superior
Una manera para reducir el error del mtodo de Euler podra ser la inclusin de
trminos de orden superior en la expansin de la serie de Taylor para su solucin.
Por ejemplo, con la inclusin del trmino de segundo orden segn la siguiente
ecuacin:
( )
2
! 2
) , (
, 1 h
y x f
h y x f y y
i i
i i i i
+ + = +


Un Error de truncamiento local

3
6
) , (
h
y x f
Ea
i i
=

Aunque la incorporacin de trminos de orden superior es lo suficientemente
simple para implementarse en los polinomios, su inclusin no es tan trivial cuando
la EDO es ms complicada. En particular, las EDO que son una funcin tanto de la
variable dependiente como de la independiente, requieren diferenciacin por la
regla de la cadena. Por ejemplo, la primera derivada de
) , ( y x f
es

( )
( ) ( )
dx
dy
y
y x f
x
y x f
y x f
i i
c
c
+
c
c
=
, ,
,


La segunda Derivada es:

( )
dx
dy
y
dx
dy
y
f
x
f
x
dx
dy
y
f
x
f
f
y x f
i i
c
(

|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
c
+
c
(

|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
c
= ,




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Las derivadas de orden superior se hacen mucho ms complicadas. En
consecuencia, como se describe en las siguientes secciones, se han desarrollado
mtodos alternativos de un paso, Esos esquemas son comparables en desempeo
con los procedimientos de la serio de Taylor de orden superior, pero requieren slo
del clculo de las primeras derivadas.


6.1.3 Mtodo del punto medio (o del polgono mejorado)
Otra modificacin simple del mtodo de Euler. Conocido como mtodo del punto
medio (o del polgono mejorado o el modificado de Euler), esta tcnica usa el
mtodo de Euler para predecir un valor de y en el punto medio del intervalo (vase
la figura siguiente)

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2
) , (
2
1
h
y x f y y
i i i
i
+ =
+

Despus, este valor predicho se usa para calcular una pendiente en el punto medio:
|
.
|

\
|
=
+ + +
2
1
2
1
2
1
,
i i i
y x f y


el cual se toma para representar una aproximacin vlida de la pendiente
promedio para todo el intervalo. Dicha pendiente es usada despus para extrapolar
linealmente desde
i
x
hasta
1 + i
x

h y x f yi yi
i i
|
.
|

\
|
+ = +
+ +
2
1
2
1
, 1


Como en la seccin anterior, esto procedimiento podr tambin conectarse con las
frmulas de integracin de Newton-Cotes

6.1.4 Mtodo de Runge Kutta
El objetivo de los mtodos numricos de Runge-Kutta, es el anlisis y solucin de
los problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), estos
son una extensin del mtodo de Euler para resolver las (EDOS), pero con un
orden de exactitud ms alto que este.

Los mtodos de Runge-Kutta (RK) logran la exactitud del procedimiento de una
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serie de Taylor sin requerir el clculo de derivadas superiores. Existen muchas
variaciones pero todas se pueden denotar en la forma generalizada de la ecuacin

( )h h y x y y
i i i i
, ,
1
| + =
+


Donde ( ) h y x
i i
, , A es conocida como funcin incremento, la cual puede
interpretarse como una pendiente representativa sobre el intervalo. La funcin
incremento se escribe por lo general como:

n n
k a k a k a + + + =
2 2 1 1
|


Donde las a son constantes y las k son:





Observe que las k son relaciones de recurrencia. Esto es,
1
k aparece en la
ecuacin para
2
k , la cual aparece en la ecuacin para
3
k , etc. Como cada k es una
evaluacin funcional, esta recurrencia hace que los mtodos sean eficientes
para clculos en computadora.
Es posible concebir varios tipos de mtodos Runge-Kutta al emplear diferentes
nmeros de trminos en la funcin incremento como la especificada por n.
Observe que el mtodo Rungue-Kutta (RK) de primer orden con 1 = n es, de hecho,
el mtodo de Euler.

Una vez que se elige n, se evalan las a, p y q al igualar la ecuacin 25.28 a los
trminos en la serie de expansin de Taylor. As, al menos para las versiones de
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orden inferior, el nmero de trminos n con frecuencia representa el orden de la
aproximacin. Por ejemplo, los mtodos RK de segundo orden usan la funcin
incremento con dos trminos Esos mtodos de segundo orden sern
exactos si la solucin de la ecuacin diferencial es cuadrtica. Adems, como los
trminos con
3
h y mayores son eliminados durante la derivacin, el error de
truncamiento local es y el global es . En secciones subsecuentes
desarrollaremos mtodos RK de tercer y cuarto orden Para esos casos,
los errores de truncamiento global son y , respectivamente.

6.1.4.1 Mtodos Runge-Kutta de segundo orden.

La versin de segundo orden de la ecuacin anterior es:

( )h k a k a y y
i i 2 2 1 1 1
+ + =
+


Donde:

( )
( ) h k q y h p x f k
y x f k
i i
i i
1 11 1 2
1
+ + =
=


Al usar la ecuacin debemos determinar los valores para las constantes a1, a2, p1
y p11. Para ello, recordamos que la serie de Taylor de segundo orden para
1 + i
y en
trminos de
t
y
y
) , (
i i
y x f
esta escrita como:

( )
2
1
! 2
) , (
, h
y x f
h y x f y y
i i
i i i i
+ + =
+
ecu. 1

Donde debe determinarse por diferencias usando las reglas de la cadena
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( )
( ) ( )
dx
dy
y
y x f
x
y x f
y x f
i i
c
c
+
c
c
=
, ,
,
ecu. 2

Si sustituimos la ecuacin ecu. 2 en la ecuacin ecu. 1 se tiene1

( )
( ) ( )
! 2
, ,
, 1
2
h
dx
dy
y
y x f
x
y x f
h y x f y y
i i i i
|
|
.
|

\
|
c
c
+
c
c
+ + = +

La estrategia bsica que habr de resaltarse en los mtodos Runge- Kutta es el uso
de manipulaciones algebraicas para resolver los valores de , lo cual
provoca que las ecuaciones
( )h k a k a y y
i i 2 2 1 1 1
+ + =
+

y la anterior sean equivalentes. Para ello, primero usamos una serie de Taylor para
expandir la ecuacin. ( ) h k q y h p x f k
i i 1 11 1 2
+ + = La serie de Taylor para una
funcin de dos variables se define como:

( ) ( ) +
c
c
+
c
c
+ = + +
y
g
s
x
g
r y x g s y r x e ,


Si se aplica este mtodo para expandir la
ecuacin
( )h k a k a y y
i i 2 2 1 1 1
+ + =
+
tiene

( ) ( ) ( )
2
1 11 1 1 11 1
, h O
y
f
h k q
x
f
h p y x f h k q y h p x f
i i i i
+
c
c
+
c
c
+ = + +

Este resultado podr sustituirse junto con la
ecuacin ( )
i i
y x f k ,
1
= y
( )h k a k a y y
i i 2 2 1 1 1
+ + =


para dar
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( ) ( ) ( ) ( )
3 2
11 2
2
1 2 2 1 1
, , , h O
y
f
y x f h q a
x
f
h p a y x hf a y x hf a y y
i i i i i i i i
+
c
c
+
c
c
+ + =
+



O, al agrupar trminos,

( ) ( ) | | ( ) ( )
3 2
11 2 1 2 2 1 1
, , , h O h
y
f
y x f q a
x
f
p a h y x f a y x f a y y
i i i i i i i i
+
(

c
c
+
c
c
+ + + =
+

Ahora si comparamos trminos comunes en las ecuaciones anteriores
determinamos que para hacer equivalentes a las dos ecuaciones, se debe cumplir
lo siguiente:

2
1
2
1
1
11 1
2 1
2 1
=
=
= +
q a
p a
a a


Las anteriores tres ecuaciones simultaneas contienen las cuatro constantes
desconocidas. Como hay una incgnita ms que el nmero de ecuaciones, no existe
un conjunto nico de constantes que satisfagan las ecuaciones. Sin embargo, al
suponer un valor para una de las constantes, podemos determinar las otras tres. En
consecuencia, existe una familia de mtodos de segundo orden ms que una sola
versin.

Como tenemos tres ecuaciones con cuatro incgnitas, debemos suponer el valor de
una de estas incgnitas para determinar las otras tres. Suponga que especificamos
un valor para a2. Entonces se puede resolver de manera simultnea las ecuaciones
25.31 a 25.33 para obtener:


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Debido a que podemos elegir un nmero finito de valores para a2, hay un nmero
interminable de mtodos RK de segundo orden. Cada versin podra dar
exactamente los mismos resultados si la solucin de la EDO fuera cuadrtica, lineal
o una constante. Sin embargo, se obtienen diferentes resultados cuando la
solucin es ms complicada. A continuacin presentamos tres de las versiones ms
comnmente y usadas y preferidas:

Mtodo de Heun con solo corrector (a2 = ). Si suponemos que a2 es 1/2 , las
ecuaciones (25.34) y (25.35) podran resolverse para a1 = y p1 = qI 1= 1. Estos
parmetros, al ser sustituidos en la ecuacin (25.30), dan



Donde



Observe que k1 es la pendiente al inicio del intervalo y k2 es la del final. En
consecuencia, este mtodo Runge-Kutta de segundo orden es de hecho la tcnica
de Heun sin iteracin.

El mtodo de punto medio (a2 = 1). Si suponemos que a2 es 1,
entonces , y la ecuacin es ahora


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Donde





Este es el mtodo del punto medio.
Mtodo Ralston ( ). Ralston y Rabinowitz determinaron que al
seleccionar se obtiene un lmite mnimo sobre el error de truncamiento
para los algoritmos de RK de segundo orden. Para esta
versin,



Donde






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6.2 Mtodos de Pasos Mltiples
Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan informacin
en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un
punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados mtodos multi paso, se
basan en el conocimiento de que una vez empezado el clculo, se tiene
informacin valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra disposicin. La
curvatura de las lneas que conectan esos valores previos proporciona informacin
con respecto a la trayectoria de la solucin. Los mtodos multi paso que
exploraremos aprovechan esta informacin para resolver las EDO. Antes de
describir las versiones de orden superior, presentaremos un mtodo simple de
segundo orden que sirve para demostrar las caractersticas generales de los
procedimientos multi paso.

Ilustracin grfica de la diferencia fundamental entre los mtodos para
resolver EDO a) de un paso y b) de
Multi pasos.

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6.2.1 Mtodo de Heun de No Auto inici

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el mtodo de Euler como un
predictor:
h yi xi f yi y
yi
) , (
0
1
=
+

Y la regla trapezoidal como un corrector:

h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
) ( ) (
0
1 1
1
+ +
+
+
+ =
ec.1

As, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local
de y , respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el enlace dbil
en el mtodo, pues tiene el error ms grande. Esta debilidad es significativa debido
a que la eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la
prediccin inicial. En consecuencia, una forma para mejorar el mtodo de Heun es
mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local de . Esto se
puede cumplir al usar el mtodo de Euler y la pendiente en , y una informacin
extra del punto anterior como en:

h y x f y y
i i i i
2 (
1
0
1
= + =
+
ec.2

Observe la ecuacin ec. 2 alcanza ) a expensas de emplear un tamao de
paso mas grande, 2h. Adems, observe que la ecuacin ec. 1 no es de auto inicio,
ya que involucra un valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podra no
estar disponible en un problema comn de valor inicial. A causa de ello, las
ecuaciones son llamadas mtodo de Heun de no auto inici. La derivada estimada
de la ecuacin se localiza ahora en el punto medio ms que al inicio del intervalo
sobre el cual se hace la prediccin. Como se demostrara despus, esta ubicacin
centrada mejora el error del predictor a Sin embargo, antes de proceder a
una deduccin formal del mtodo de Heun de no auto inicio, resumiremos el
mtodo y lo expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada:

Predictor:
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Corrector:

Donde los superndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica
iterativamente de 1 = j a m para obtener soluciones refinadas. Observe
que
1
&
i i
m m
y y
son los resultados finales de las iteraciones del corrector en
los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en cualquier paso
de tiempo con base en el criterio de paro:

% 100
1
1
1 1
i
i
i
i i
y
y y
Ea

+

=
ec. 3

Cuando Ea es menor que una tolerancia de error Es prestablecida, se terminan las
iteraciones. En este punto m j =
6.2.2 Mtodos Multi paso de orden superior

Ahora que ya desarrollamos de manera formal las frmulas de integracin de
Newton-. Cotes y Adams, podemos usarlas para deducir mtodos multipaso de
orden superior. Como ocurri con el mtodo de Heun de no auto inici, las
frmulas de integracin se aplican en serie como mtodos predictor-corrector.
Adems, si las frmulas abiertas y cerradas tienen errores de truncamiento local
del mismo orden, es posible incorporar modificadores del tipo listado. Para mejorar
la exactitud y permitir el control del tamao de paso. Proporciona ecuaciones
generales para esos modificadores. En la siguiente seccin presentamos dos de los
procedimientos multi paso de orden superior ms comunes: el mtodo de Milne y
el mtodo de Adams de cuarto orden.

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Mtodo de Milne.

El mtodo de Milne es el ms comn de los mtodos multipaso basado en las
frmulas de integracin do Ncwton-Cotes. Usa la frmula de Newton-Cotes de tres
puntos como un predictor:


y la frmula cerrada de Newton-Cotes de tres puntos (regla de Simpson 1/3) como
un corrector:


Mtodo de Adams de cuarto orden:

Un mtodo popular de multi paso basado en las frmulas de integracin de Adams
usa la frmula de Adams-Bashforth de cuarto orden (vase la tabla 26.1) como el
predictor:

y la frmula de Adams-Moulton de cuarto orden como el corrector:


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Los modificadores predictor y corrector para el mtodo de Adams de cuarto orden
Podrn desarrollarse a partir de las frmulas y los coeficientes de error.



6.3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Muchos problemas prcticos de ingeniera y ciencia requieren la solucin de un
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultneas ms que una sola
ecuacin. Tales sistemas pueden representarse por lo general como:
n n
n
n
n
y y y x f
dx
dy
y y y x f
dx
dy
y y y x f
dx
dy
=
=
=

2 1
2 1 2
2
2 1 1
1
(
(
(

La solucin de tal sistema requiere que se conozcan las n condiciones
iniciales en el valor inicial de x.

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Mtodo de Euler.
Los mtodos analizados anteriormente para simples ecuaciones pueden
extenderse al sistema que se mostro antes. Aplicaciones en la ingeniera pueden
involucrar miles de ecuaciones simultneas. En este caso, el procedimiento para
resolver un sistema de ecuaciones simplemente involucra aplicar la tcnica de un
paso para cada ecuacin en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto se
ilustra mejor con el siguiente ejemplo para el mtodo de Euler simple.
Ejemplo
Resolucin de sistemas de EDO mediante el mtodo de Euler Enunciado: Resuelva
el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales usando el mtodo de Euler,
suponiendo que , y . Integre para con un tamao de paso
de 0.5.



Solucin: Se implemente el mtodo de Euler para cada variable.



Observe que, se usa en la segunda ecuacin mas que
la calculada con la primera ecuacin. Al proceder de manera similar se
tiene:


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Nota.- Los metodos usados para la resoluciones de estos sistemas de ecuaciones son los
utilizados en las secciones anteriores, por tanto pasaremos a ajustar el tamao del paso
directamente, claro esta despues de haber resuelto el sistema mediante uno de los metodos
vistos anteriormente
Control de tamao de paso.
Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de truncamiento local, se
puede usar para ajustar el tamao de paso. En general, la estrategia es incrementar
el tamao de paso si el error es demasiado pequeo y disminuirlo si es muy grande.
Press y Cols. (1992) han sugerido el siguiente criterio para cumplir con lo anterior:



Donde h-actual y h-nuevo = tamao de paso actual y nuevo, actual= exactitud
actual calculada, nuevo= exactitud deseada, y a= exponente constante que es
igual a 0.2 cuando aumenta el tamao de paso y 0.25 disminuye el tamao de
paso.

El parmetro clave en la ecuacin 25.47 es obviamente nuevo ya que es su
vehculo para especificar la exactitud deseada. Una manera para realizarlo sera
relacionar nuevo con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona bien solo
cuando ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que
pasan por cero. Por ejemplo, usted podra estar simulando una funcin oscilatoria
que repetidamente pasa por cero, pero est limitada por valores mximos
absolutos. Para tal caso, podra necesitar estos valores mximos para figurar en la
exactitud deseada.

Una manera ms general de manejar esos casos es determinar nuevo como:




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Donde E=nivel de tolerancia global. Su eleccin de y-escala determinara entonces
como se ha escalado el error. Por ejemplo, si y-escala = y, la exactitud ser
manejada en trminos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora con un caso
donde desee errores relativos constantes a un limite mximo prestablecido, existe
ya una y-escala igual a ese lmite. Un truco sugerido por Press y cols. Para obtener
los errores relativos constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es:



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6.4 Aplicaciones
Mtodo de Euler y de Euler modificado un circuito elctrico contiene una
impedancia, una resistencia y una capacidad, la ecuacin que rige este problema
LRC cuando el sistema no esta sometido a ningn potencial es de tipo:



Se tomar con caractersticas del circuito una reactancia L de .4H, R= 300 y una
capacidad de .001 F. En el tiempo inicial (t=0), la intensidad es de 3A y su derivada
(es decir la carga elctrica) de .5A/s. C Solucin Primero se debe transformar este
problema en un conjunto de ecuaciones de primer orden. Se tomara Q igual a la
derivada de la intensidad de corriente.



Si se utiliza el mtodo de Euler tradicional se tiene que resolver dichas ecuaciones
empleando las formulas:








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La tabla de resultados obtenida con un paso de .0005 es:



Si ahora se utiliza el de Euler modificado las formula son:


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Cabe recalcar que el problema se toma muy inestable si ese utilizan valores mas
altos para L.

Mtodo de Butcher: implcito de segundo orden

Sea el siguiente PVI:
Y|= .3y+et =f(t , y)
Y(0) = 1
Resuelva este problema utilizando el mtodo de Runge-Kutta de 2do orden
construido a partir de la matriz de Butcher siguiente:



Solucin:
Cabe sealar que el esquema anterior es implcito al ser una matriz A densa.
Aplicando las formulas genricas de Runge-Kutta de segundo orden al arreglo de
Butcher anterior queda:
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Sustituyendo en la funcin f por la expresin del ejemplo, queda el siguiente
algoritmo de clculo:



Ntese que ahora es necesario resolver un sistema de ecuaciones en K1 y K2 para
cada paso de tiempo.



Se empiezan los clculos con i=0, t=0, y0=1, es decir el valor inicial y se supone un
valor del paso temporal h=0,1. La secuencia de los clculos consiguientes se
resumen en la tabla a continuacin.
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Sistema de ecuaciones rgidas y estabilidad (SisRigid)

Sea el siguiente sistema acoplado de ecuaciones diferenciales de primer orden:


Coya escritura en forma matricial conduce a:



Solucin:
Para hallar una solucin analtica del problema es necesario diagonalisar la matriz A
o desacoplar el sistema de ecuaciones mediante una transformacin similar. Para
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esto, se requiere calcular los auto valores y los auto vectores de la matriz A. los
auto valores vienen dado al hace el determnate de |A-I| igual a cero, lo que
resulta en la siguiente ecuacin cuadrtica:



Y el matiz de los auto vectores correspondientes es:



Por lo tanto, mediante el siguiente cambio de variables:



Se transforma el sistema anterior de uno desacoplado:



Y la solucin analtica es ahora inmediata:


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Que al sustituir las variables originales y las condicionales iniciales, queda
finalmente:



Si se grafica y1 vs. t, se observan dos escalas de tiempo, t1 y t11 en donde el
primero termino de la solucin, e-11.1t, permanece prcticamente constante a la
largo de t1 y decae luego lentamente en un intervalo de tiempo 0<t11<40.



Se dice que el sistema de EDO es rgido, cuando existe una auto valor en la matriz
del sistema que no contribuye casi nada en la solucin sobre todo el dominio de
integracin. Se define un ndice de rigidez de la siguiente forma:


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Donde |Re||| representa el modulo de la parte del auto valor. En efecto sea el
mtodo genrico dado por la siguiente ecuacin en diferencias, aplicado a f(t ,
y)=ky=y|:



Donde (h) representa el polinomio caracterstico de la ecuacin en diferencias,
entonces se dice que el mtodo es estable si cumple con las condicin, |(h)|1
para todos lo valores de h.



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Apndice A Mtodos Investigados

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Apndice B Ejemplos
Mtodos de Un paso

Mtodo de Euler
1. Use el mtodo de Euler para integrar numricamente la ecuacin

5 . 8 20 12 2
2 3
+ + = x x x
dx
dy


Desde 0 = x hasta 4 = x con un tamao de paso 0.5. La condicin inicial en
0 = x es 1 = y . Recuerde que la solucin exacta la da la ecuacin

1 5 . 8 10 4 5 . 0
2 3 4
+ + + = x x x x y


Solucin. Se puede usar la ecuacin ( )h y x f y y
i i i i
, 1 + = + para implementar
el mtodo de Euler:
( ) ( ) ( ) 5 . 0 1 , 0 0 5 . 0 f y y + =


Donde ( ) 1 0 = y y la pendiente estimada en 0 = x es
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 25 . 5 5 . 0 5 . 8 0 . 1 5 . 0
5 . 8 5 . 8 0 20 0 12 0 2 1 , 0
2 3
= + =

= + + =
y
f


La solucin real en 5 . 0 = x es

( ) ( ) ( ) ( ) 21875 . 3 1 5 . 0 5 . 8 2 5 . 0 10 3 5 . 0 4 4 5 . 0 5 . 0 = + + + = y




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Mtodo de Heun
2. Use el mtodo de Heun para Integrar Numricamente la Siguiente Ecuacin
Diferencial
y e
dc
dy
x
5 . 0 4
8 . 0
=

Desde x=0 hasta x=4, con un tamao de paso h=1.Con la condicin inicial de que
Cuando x=0 entonces y=2. Obtenga la solucin exacta integrando analticamente
Y compare los resultados con los obtenidos por el mtodo de Heun.

Solucin analtica de la ecuacin diferencial:
y e y
x
5 . 0 4
8 . 0
=

Condiciones iniciales:
2 , 0 = = y x

La ecuacin diferencial en y e y
x
5 . 0 4
8 . 0
= es de la forma

) ( x g ay y = +

La solucin probada para la ecuacin diferencial es:
ax
ce y

=

En
ax
ce y

=
, c es arbitraria, es la solucin representa una infinidad de
soluciones de acuerdo al valor c.

Comparando
ax
ce y

=
con y e y
x
5 . 0 4
8 . 0
= se encuentra que en 5 . 0 = a
Se reordena la ecuacin y e y
x
5 . 0 4
8 . 0
= de acuerdo ay , despus se multiplica el
resultado
Por el trmino x
x
e
5 . 0
de lo solucin
ax
ce y

=
para simplificar el primer miembro:
y e y
x
5 . 0 4
8 . 0
=
Solucin. Antes de resolver el problema de manera numrica, podemos usar
clculo para determinar la siguiente solucin analtica


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Mtodo de Runge Kutta

Use el mtodo RK de cuarto orden para resolver las EDO

Solucin. Primero, debemos resolver para todas las pendientes al inicio del
intervalo:
2 ) 4 ( 5 . 0 ) 6 , 4 , 0 (
1
= = = f K
i

8 . 1 ) 4 ( 1 . 0 ) 6 ( 3 . 0 4 ) 6 , 4 , 0 (
2
= = = f K
i


Donde
j i
K es el i-simo valor de k para la j-sima variable dependiente. Despus,
debemos calcular los primeros valores de yx y y2 en el punto medio:
45 . 6
2
5 . 0
) 8 . 1 ( 6
2
2
5 . 3
2
5 . 0
) 2 ( 4
2
1
1 2
1 1
= + = +
= + = +
h
k y
h
k y

Los cuales se usarn para calcular el primer conjunto de pendientes de punto
medio,

715 . 1 ) 45 . 6 , 5 . 3 , 25 , 0 (
75 . 1 ) 45 . 6 , 5 . 3 , 25 , 0 (
2 . 2
1 . 2
= =
= =
f K
f K

stos se usan para determinar el segundo conjunto de predicciones de punto
medio,
( )
( ) 5625 . 3
2
5 . 0
715 . 1 6
2
5625 . 3
2
5 . 0
75 . 1 4
2
2 . 2 2
1 . 2 1
= + = +
= + = +
h
k y
h
k y

el cual ser utilizado para calcular el segundo conjunto de pendientes de punto
medio,
( )
( ) 715125 . 1 42875 . 6 , 5625 . 3 , 25 . 0
78125 . 1 42875 . 6 , 5625 . 3 , 25 . 0
2 . 3
2 . 3
= =
= =
f k
f k




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stos se utilizarn para determinar las predicciones al final del intervalo
( )( )
( )( ) 857563 . 6 5 . 0 715125 . 1 6
109375 . 3 5 . 0 78125 . 1 4
2 . 3 2
1 . 3 1
= + = +
= + = +
h k y
h k y

Los cuales sern usados para calcular las pendientes al final del intervalo,

( )
( ) 631749 . 1 857563 , 109375 . 3 , 5 . 0
554688 . 1 857563 , 109375 . 3 , 5 . 0
2 . 4
1 . 4
= =
= =
f k
f k


( ) ( )
( ) ( ) 857670 . 6 5 . 0 631794 . 1 78125 . 1 75 . 1 2 8 . 1
6
1
6 ) 5 . 0 (
115234 . 3 5 . 0 554688 . 1 78125 . 1 75 . 1 2 2
6
1
4 ) 5 . 0 (
2
1
= + + =
= + + =
y
y

Al proceder en forma similar para los pasos restantes, se obtiene



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Mtodo de Runge Kutta Segundo Orden
Comparacin de varios esquemas RK de segundo orden.
Enunciado: Use el mtodo de punto medio y el mtodo de Ralston para integrar
numricamente la ecuacin:



Desde hasta usando un tamao de paso de 0.5. La condicin inicial
en Compare los resultados con los valores obtenidos con otro
algoritmo RK de segundo orden: el mtodo de Heun sin corrector de iteracin.

Solucin: El primer paso en el mtodo de punto medio es el uso de la ecuacin para
calcular:



Sin embargo, como la EDO es una funcin solo de x, tal resultado carece de
relevancia sobre el segundo paso para calcular:



Observe que tal estimacin de la pendiente es mucho ms cercana al valor
promedio para el intervalo (4.4375) que la pendiente al inicio del intervalo (8.5)
que podra haber sido usada por el procedimiento de Euler. La pendiente en el
punto medio puede entonces sustituirse en la ecuacin 25.37 para predecir.



El clculo se repite, y los resultados se resumen en la figura 25.14 y la tabla 25.3.
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Por medio del mtodo de Ralston, k1 para el primer intervalo es tambin igual a 8.5
y:





La pendiente promedio se calcula por



La cual se usara para predecir



Observe que todos los metodos RK se segundo orden son superiores al metodo de
Euler

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Mtodos de Multi Paso
Mtodo de Heun de Auto Inicio
Use el mtodo de Heun de no autoinicio para realizar los mismos clculos igual que
en el ejemplo 25.5 mediante el mtodo de Heun. Es decir, integrar
de usando un tamao de paso de 1.
Como en el ejemplo 25.5, la condicin inicial en . Sin embargo,
como aqu tratamos con un mtodo de multipaso, requerimos la informacin
adicional de que .

Solucin: El predictor se usa para extrapolar linealmente de



El corrector es entonces usado para calcular el valor:



La cual representa un error relativo porcentual de -5.73%. Este error es algo mas
pequeo que el valor de -8.18% incurrido en el Heun de autoinicio.
Ahora, la ecuacin del predictor se puede aplicar de manera iterativa para mejorar
la solucin:


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Que representa un Et de -1.92%. Puede determinarse un estimado de error
aproximado usando la ecuacin ec. 3:



La ecuacin se puede aplicar de manera iterativa hasta que Ea est por debajo de
un valor pre especificado de Es. Como fue el caso con el mtodo de Heun, las
iteraciones convergen sobre un valor de 6.360865. Sin embargo, como el valor del
predictor inicial es ms exacto, el mtodo de multipaso converge una razn algo
ms rpida.

Para el segundo paso, el predictor es:



Que es superior a la prediccin de 12.08260 que fue calculada con el mtodo de
Heun original. El primer corrector da 15.76693 e iteraciones subsecuentes
convergen sobre el mismo resultado como se obtuvo con el mtodo de Heun de
autoinicio: 15.30224. Como con el paso anterior, la razn de convergencia del
corrector ha sido mejorada debido a la mejor prediccin inicial.
Deduccin y anlisis del error de las formulas del predictor-corrector. Ya
empleamos conceptos grficos para deducir el Heun de no autoinicio. Ahora
mostraremos como las mismas ecuaciones se pueden deducir matemticamente.
Esta deduccin es en particular interesante porque vincula las ideas del ajuste de
curva, de la integracin numricas y de las EDO. El ejercicio tambin es til porque
proporciona un procedimiento simple para desarrollar mtodos de multipaso de
orden superior y estima sus errores.

La deduccin se basa en resolver la EDO general:
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Esta ecuacin se puede resolver al multiplicar ambos lados por integrando entre
los lmites :



El lado izquierdo se puede integrar y evaluar mediante el teorema fundamental:

ec. 4

La ecuacin representa una solucin a la EDO si la integral puede ser evaluada. Es
decir, proporciona un medio para calcular un nuevo valor de la variable
dependiente con base en un valor previo de y la ecuacin diferencial.
Las formulas de integracin numrica proporcionan una manera de hacer esta
evaluacin. Por ejemplo, la regla trapezoidal se puede usar para evaluar la integral,
como en:

ec. 5

Donde es el tamao de paso. Al sustituir la ecuacin ec.5 en la
ecuacin ec.4 se tiene:
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La cual es la ecuacin corrector para el mtodo de Heun. Como esta se basa en la
regla trapezoidal, el error de truncamiento puede tomarse directamente de la tabla
2:

ec.6

Un procedimiento similar puede ser usado para deducir al predictor. Para este
caso, los lmites de integracin van de :



Que se puede integrar y re arreglar para obtener:

ec.7

Ahora, ms que usar la formula cerrada de la tabla 2, la primera formula en
integracin abierta de Newton-Cotes se puede usar para evaluar la integral como
en:
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ec. 8

La cual es llamada mtodo de punto medio. Sustituyendo la ecuacin ec. 8 en la
ecuacin ec.7 se obtiene:

ec.9

El cual es el predictor para el Heun de no autoinicio. Como con el corrector, el error
de truncamiento local se puede tomar directamente:

ec.10

Donde el subndice p designa que este es el error dele predictor.
As, el predictor y el corrector para el mtodo de Heun de no autoinicio tiene
errores de truncamiento del mismo orden. Adems de actualizar la exactitud del
predictor, este hecho tiene beneficios adicionales relacionados con el anlisis del
error, como se elaborara en la siguiente seccin.
Estimacin de errores: Si el predictor y el corrector de un mtodo multipaso son
del mismo orden, el error de truncamiento local puede estimarse durante el curso
de un clculo. Esto es una tremenda ventaja, ya que establece un criterio para el
ajuste del tamao de paso.

El error de truncamiento local para el predictor se estima con la ecuacin ec.9.
Dicho error estimado se puede combinar con el estimado de del paso predictor
para dar:
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ec.11

Mediante un procedimiento similar, el error estimado para el corrector se puede
combinar con el resultado del corrector para dar:



La ecuacin ec.10 puede ser restada de la ecuacin ec.11 para dar:



Donde E esta ahora entre y . Ahora, si se divide la ecuacin entre 5 y se
rearregla el resultado se tiene:

ec.12

Observe que el lado derecho de las ecuaciones ec. 6 y ec.12 son idnticos, con la
excepcin del argumento de la tercera derivada. Si no hay una variacin apreciable
sobre el intervalo en cuestin, podemos suponer que el lado derecho son iguales
y, por tanto, los lados izquierdos deberan ser equivalentes, como en:

ec.13
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As, llegamos a una relacin que puede ser usada para estimar el error de
truncamiento por paso con base en dos cantidades, que son de rutina
subproductos del clculo.
Solucin. En =1, el predictor de 5.607005 y el corrector da 6.360865. Estos
valores se pueden sustituir en la ecuacin ec.13 para dar:



La cual se compara bien con el error exacto:



En =2, el predictor da 13.44346 y la trayectoria da 15.30224, la cual se usa
para calcular:



Que tambin se compara favorablemente con el error
exacto,


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Conclusin
Mediantes los mtodos anteriores vistos comprendo que son de gran ayuda
en la aplicacin de diferentes reas como la electrnica la bacteriologa a si
como lo que es la probabilidad entre otras. Por el cual podemos decir que.
Mtodos numricos y sus aplicaciones en sus diferentes mtodos son de gran
ayuda en la vida del ingeniero as como tambin del licenciado.

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Bibliografa
Mtodos Numricos para ingenieros; Chapra Steven C. y Canal Raymond
5a Ed.
Informacin de los: Captulos 25, 26, 28
Paginas: 713 a 846