Capitolo 30

1-2-3 E BANDE DI BOLLINGER

Abbiamo detto in precedenza che le Bande di Bollinger possono essere importanti per aiutare la lettura dei grafici di prezzo. Le Bande di Bollinger consentono di visualizzare la collocazione di due deviazioni standard rispetto al movimento dei prezzi. Dal punto di vista statistico, due deviazioni standard comprendono il 96,5% di tutto il movimento dei prezzi sulla base di una media mobile semplice o esponenziale. Se consideriamo le chiusure, ad esempio, possiamo aspettarci che il 96,5% di tutte le chiusure cadr allinterno dei limiti delle Bande di Bollinger. Queste bande hanno dimostrato di essere un valido aiuto per la individuazione dei punti di svolta del mercato, dato che sono statisticamente affidabili. Negli esempi che seguono, utilizzer le convenzionali Bande di Bollinger con 2 deviazioni standard basate su una media mobile semplice a 20 barre delle chiusure. Gli indicatori raramente sono sufficienti, da soli, per fare un trading veramente efficace. E necessario utilizzare anche altri elementi per convincere un trader che si verificata una svolta nel mercato e che i prezzi sono pronti a muoversi in unaltra direzione, o almeno a interrompere il movimento nella direzione precedente. Un altro elemento pu essere la formazione 1-2-3. I massimi 1-2-3 che si formano alla Banda di Bollinger superiore o alla media mobile, e i minimi 1-2-3 che si formano alla Banda di Bollinger inferiore o alla media mobile, forniscono al trader attento alcuni eccellenti segnali di cambiamento di direzione. Vediamo alcuni esempi di questo tipo di trading. E efficace in ogni intervallo temporale e in ogni mercato che sia sufficientemente dinamico quando forma un trend, o che abbia swing con volatilit sufficiente, allinterno di una Trading Range, per generare opportunit di trading profittevole. In effetti, se i prezzi non si stanno muovendo molto in un determinato intervallo temporale, probabilmente conviene non operare affatto. Generalmente in questi casi le Bande di Bollinger diventano relativamente piatte.

Si noti nel grafico precedente: 1-2-3 = Formazioni per entrata al ribasso. 1-2-3 = Formazioni per entrata al rialzo. Freccia = Punto di entrata Regole: in un mercato in trend al ribasso, i prezzi devono toccare o superare la Banda di Bollinger superiore, o i prezzi devono toccare o superare la linea della media mobile prima che la formazione 1-2-3 diventi un legittimo punto di entrata. In un mercato in trend al rialzo, i prezzi devono toccare o superare la Banda di Bollinger inferiore, o i prezzi devono toccare o superare la linea della media mobile prima che la formazione 12-3 diventi un legittimo punto di entrata Le formazioni 1-2-3 sono spiegate nellappendice di questo libro.

Vediamo qualche altro grafico

Dove posizioniamo i nostri punti di uscita? Un tick sotto il punto numero 3 in un movimento al rialzo, e un tick sopra il numero 3 in un movimento al ribasso. Se non ti puoi permettere di pianificare unuscita secondo questo metodo, dovresti evitare di fare trading in questo intervallo temporale e dovresti probabilmente scendere a un intervallo temporale inferiore. Hai sempre la possibile scelta di non operare affatto, quando non ti puoi permettere il punto di uscita appropriato. Noi possiamo anche spostare lo stop o il segnale di uscita mentale al supporto naturale, in un movimento al rialzo, o alla resistenza naturale in un movimento al ribasso. Facciamo questo solo dopo aver preso alcuni profitti dal trade, su una parte della posizione, e dopo aver spostato lo stop a pareggio, o meglio, sul resto della posizione.

Il grafico seguente mostra prezzi che si muovono selvaggiamente.

Com questo grafico? Questo appare veramente come una cavalcata selvaggia. Se vedi un grafico come questo, probabilmente meglio cercare un altro mercato. E meglio trovare qualcosa di simile al grafico successivo.

Questo il tipo di movimento dei prezzi che mi piace vedere in un grafico. Nota che le formazioni 1-2-3 sono chiare e incisive. In tutti gli esempi, i punti di uscita oltre il punto 3 non sono state raggiunti. Dopo lultimo 1-2-3, i prezzi hanno iniziato ad appiattirsi. C stata quasi una formazione di massimo 1-2-3, ma non si materializzata completamente. Inoltre, i prezzi sono diventati molto piatti. In altre parole, hanno smesso di muoversi e la volatilit ha lasciato il mercato. Guarda che cos successo alle Bande di Bollinger in quel momento: sono divenute relativamente strette. Con molti possibili mercati tra cui scegliere, siamo quasi sempre in grado di trovare mercati liquidi che stanno formando trend al rialzo o al ribasso, o stanno facendo swing relativamente volatili che ci consentono di ricavare un profitto.

Il grafico precedente mostra alcune eccellenti entrate. Ancora una volta, i punti numero 3 non vengono mai raggiunti. Nota che lultimo minimo 1-2-3 si verifica in unarea molto piatta. Quando le Bande di Bollinger iniziano a restringersi notevolmente, spesso meglio cercare un trade altrove. Nota anche la penultima formazione 1-2-3. I prezzi sono scesi molto sotto la linea della media mobile. Ma fino a quando la barra di prezzo che forma il punto 1 non perde il contatto con la linea della media mobile, rimane accettabile prendere la rottura del punto 2 come segnale di entrata. Ho cercato di mostrare questi trade nella luce meno favorevole, in modo che tu possa apprezzare quanto sono validi. Avrei potuto anche utilizzare la Traders Trick come entrata, e migliorare

considerevolmente il risultato dei trade che avevano massimi e minimi 1-2-3 che iniziavano alla linea della media mobile. Guardiamo un altro grafico. Questa volta la freccia evidenzia le entrate in cui avrei potuto usare la Traders Trick, invece di una rottura del punto numero 2. La Traders Trick spiegata nellappendice del libro.

Nel grafico precedente ho evidenziato solo i trade che hanno avuto formazioni 1-2-3 con inizio alla linea della media mobile. Naturalmente cerano anche trade che avevano formazioni 1-2-3 iniziate sulle linee delle Bande di Bollinger, ma tali trade utilizzavano solo la rottura del punto 2 per lentrata. Ci che volevo mostrare nel grafico come vengono migliorate le entrate utilizzando la Traders Trick nelle formazioni 1-2-3 che iniziano alla media mobile.

Nota anche che spesso le formazioni 1-2-3 originate alla media mobile sono seguite da trend pronunciati. Penso che a questo punto il concetto sia chiaro. Suggerisco che tu riveda i grafici per cercare quanto segue: Quante volte un trend forte segue una formazione 1-2-3 che inizia alla linea della media mobile? Quanto spesso lentrata Traders Trick migliora i risultati di un trade che deriva da una formazione 1-2-3 iniziata alla linea della media mobile? E davvero meglio aspettare la rottura del punto 2 quando una formazione 1-2-3 inizia a una linea di banda?

 Quante volte non entrare con la Traders Trick ti evita di entrare in un brutto trade quando una formazione 1-2-3 inizia a una delle linee di banda? COMMENTI Lentrata Traders Trick pu essere utilizzata per le formazioni 1-2-3 che iniziano sulle bande o sulla media mobile. Tuttavia la mia esperienza ha mostrato che, quando si sulle bande, opportuno che il punto 2 venga superato prima di entrare nel trade. La Traders Trick mostra risultati migliori quando viene utilizzata con 1-2-3 che si formano alla media mobile. Quando i prezzi raggiungono una delle bande, stringo gli stop o sposto il punto mentale di uscita pi vicino al movimento dei prezzi, sulla base della probabilit statistica che il movimento sia vicino alla conclusione. Se un movimento iniziato con un 1-2-3 che si formato su una delle bande, cerco di prendere parte dei profitti quando i prezzi raggiungono la media mobile. Se la mia entrata basata su un 1-2-3 che si formato alla media mobile, cerco di prendere parte dei profitti quando i prezzi raggiungono una delle bande. Comunque, le formazioni 1-2-3 che iniziano alla media mobile spesso si trasformano in mercati in trend e, quando ci accade, vogliamo seguire il trend il pi possibile prima di chiudere lintera posizione.