Dal Cap 6 in Poi

Universit
`
a del Salento
Facolt
`
a di Ingegneria
Angela Albanese
Antonio Leaci
Diego Pallara
Appunti del corso di
Analisi Matematica II
ANNO ACCADEMICO 2011-2012
Informazioni legali: Questi appunti sono prodotti in proprio con il metodo Xerox
presso il Dipartimento di Matematica dellUniversità del Salento. Sono stati adempiuti
gli obblighi previsti dal D.L.L.31/8/1945 n.660 riguardanti le pubblicazioni in proprio.
Nota: Questo libro viene rilasciato gratuitamente agli studenti dellUniversità del
Salento, ed a tutti quelli che fossero interessati agli argomenti trattati, mediante Internet.
Gli autori concedono completa libertà di riproduzione (ma non di modica) del presente
testo per soli scopi personali e/o didattici, ma non a ni di lucro.
Indirizzo degli autori.
Angela Albanese, Antonio Leaci e Diego Pallara,
Università del Salento, Dipartimento di Matematica Ennio De Giorgi,
via per Arnesano, 73100 Lecce
Angela.Albanese@unisalento.it
Antonio.Leaci@unisalento.it
Diego.Pallara@unisalento.it
1
PREFAZIONE
Nel presente fascicolo abbiamo raccolto le nozioni di Analisi Matematica presentate
nel corso di Analisi Matematica II del secondo anno di Ingegneria dellInformazione.
Il poco tempo destinato dai nuovi ordinamenti allinsegnamento della materia non
permette alcun approfondimento, ed anzi obbliga ad escludere dai programmi argomenti
tradizionalmente ritenuti indispensabili. Sono comunque inseriti alcuni argomenti solita-
mente trattati in un terzo corso di Analisi Matematica, riguardanti lAnalisi Complessa
e le trasformate di Fourier e di Laplace.
Riteniamo per` o imprescindibile, pur con tale riduzione dei contenuti, conservare in-
tatti limpianto concettuale e limpostazione metodologica dellAnalisi, e riteniamo che
questo obbiettivo sia conseguibile solo dando enunciati sintetici e precisi, e rifuggendo
da espressioni vaghe o poco chiare. Per semplicare un enunciato si può rinunziare alla
massima generalità possibile, ma non al rigore della presentazione. Per questa ragione
abbiamo ritenuto opportuno, e, speriamo, utile agli studenti, raccogliere in poche pagine
le denizioni ed i risultati principali che vengono esposti durante le lezioni. Lo stile degli
appunti è volutamente scarno ed avaro di commenti e divagazioni, che restano adati
allesposizione orale in aula; suggeriamo agli studenti, pertanto, di limitarsi ad appunta-
re, durante le lezioni, solo le parti meno formali delle lezioni stesse, adandosi a questa
dispensa per gli enunciati che richiedono maggior rigore.
`
E per altro evidente che questi appunti non hanno la pretesa di sostituire il libro di
testo, che resta indispensabile per acquisire una conoscenza dignitosa della materia. La
loro funzione è piuttosto, come gi` a detto, quella di sostituire gli appunti di lezione, troppo
poco adabili per tanti motivi, e di indicare il bagaglio minimo di conoscenze richieste
per arontare lesame.
Osserviamo inoltre lesistenza di alcuni riferimenti ad argomenti di Analisi Matematica
I per cui rimandiamo alle relative dispense.
Inne, ringraziamo il collega Raaele Vitolo per averci fornito il le di stile LATEX
usato per la compilazione delle dispense, e dichiariamo in anticipo la nostra gratitudine
a tutti i lettori che ci segnaleranno ogni osservazione utile a migliorare il testo.
2
INDICE
1 Limiti e continuità in pi` u variabili 5
1.1 Topologia di R
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Successioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Limiti e continuità delle funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Funzioni vettoriali di una variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Calcolo dierenziale in pi` u variabili 18
2.1 Derivate parziali e dierenziabilit` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.a La formula di Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Forme quadratiche ed estremi relativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3 Funzioni vettoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4 Estremi vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3 Curve ed integrali di linea 39
3.1 Curve regolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Integrali di linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3 Campi vettoriali conservativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4 Equazioni dierenziali 58
4.1 Introduzione ed esempi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.2 Teoremi di esistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3 Equazioni lineari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3.a Risultati generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3.b Equazioni di ordine 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3.c Metodo di Lagrange o della variazione dei parametri . . . . . . 70
4.3.d Equazioni a coecienti costanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3.e Soluzione dellequazione completa in casi particolari . . . . . . 74
4.4 Altre equazioni integrabili elementarmente . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.4.a Equazioni a variabili separabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.4.b Equazioni omogenee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.c Equazioni di Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.4.d Equazioni dierenziali non lineari del 2
0
ordine . . . . . . . . . 81
3
4
5 Integrali multipli 85
5.1 La misura di Lebesgue in R
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.2 Funzioni misurabili e loro integrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.3 Spazi L
p
(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.4 Spazi di Hilbert e prodotto scalare in L
2
(E) . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.5 Calcolo degli integrali multipli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.5.a Formule di riduzione ed insiemi normali . . . . . . . . . . . . . 99
5.5.b Cambiamento di variabili negli integrali multipli . . . . . . . . . 103
5.5.c Integrali per funzioni e insiemi illimitati . . . . . . . . . . . . . 106
5.6 Passaggio al limite sotto il segno dintegrale . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.7 Integrali dipendenti da parametri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.8 Supercie regolari ed integrali di supercie . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.9 Teorema della divergenza e formula di Stokes . . . . . . . . . . . . . . 121
6 Analisi Complessa 126
6.1 Successioni in C, limiti e continuità di funzioni complesse . . . . . . . . 126
6.2 Funzioni olomorfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.3 Serie di potenze in campo complesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6.3.a Le funzioni elementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.4 Cammini ed integrali curvilinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.5 Funzioni analitiche e funzioni olomorfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.6 Zeri di una funzione olomorfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6.7 Serie di Laurent in una corona e singolarit` a . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.8 Il Teorema dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.9 I Teoremi di Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.10 Applicazioni al calcolo di integrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
7 Trasformata di Fourier 168
7.1 La Trasformata di Fourier in L
1
(R
n
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
2
(R
n
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.3 Esempi ed applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8 Trasformata di Laplace 179
8.1 Proprietà generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
8.2 Inversione della trasformata di Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.3 Applicazioni alla risoluzione di problemi dierenziali . . . . . . . . . . 186
8.4 Esempi ed applicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Appendice 190
Bibliograa 192
CAPITOLO 1
LIMITI E CONTINUIT
`
A IN PI
`
U
VARIABILI
In questo capitolo iniziamo lo studio delle funzioni dipendenti da pi` u variabili reali,
cioè denite in (sottoinsiemi di) R
n
, dove al solito R
n
= R R (n volte), e discutiamo
brevemente le principali propriet` a delle funzioni di una variabile a valori in R
n
, che ap-
profondiremo nel Capitolo 3. Indicheremo con x = (x
1
, . . . , x
n
) il punto generico di R
n
,
di coordinate x
1
, . . . , x
n
. Nel caso di R
2
o R
3
useremo anche le notazioni (x, y) o (x, y, z).
Comè noto, R
n
è uno spazio vettoriale reale di dimensione n, che supporremo sempre
munito della base canonica (e
1
, . . . , e
n
), dove la j-esima coordinata di e
i
ha coordinate
ij
.
Indicheremo con p
i
la proiezione sullasse x
i
, cioè la funzione lineare con dominio R
n
ed
a valori in R che associa ad ogni elemento di R
n
la sua i-esima coordinata. Ovviamente,
dopo lo studio delle funzioni di una sola variabile reale, cercheremo di ricondurre quelle
di pi` u variabili ad esse considerando restrizioni a rette (il caso pi` u frequente sarà quello
degli assi coordinati). Avvertiamo subito per` o che questo non dar` a informazioni comple-
te (un primo esempio si trova nellOsservazione 1.3.4), ed uno studio ulteriore, con altri
strumenti, sarà necessario.
1.1 Topologia di R
n
In questo paragrafo estendiamo al caso di R
n
le nozioni di intorno, aperto, chiuso, ecc.,
che si sono gi` a viste in R. In questo caso, la discussione è pi` u articolata perche, mentre
in R abbiamo considerato solo intervalli o unioni di intervalli, ora dobbiamo considerare
insiemi di forma geometrica a priori arbitaria.
Su R
n
pensiamo sempre denito il prodotto scalare euclideo xy = x
1
y
1
+ +x
n
y
n
, e la
norma euclidea indotta |x| =

x x =
_
n
i=1
x
2
i
. La norma, come sempre, induce una
distanza tra i punti di R
n
: per ogni coppia x, y poniamo d(x, y) = |xy|. Ricordiamo le
seguenti propriet` a della norma (analoghe alle propriet` a gi` a viste per il valore assoluto),
valide per ogni x, y R
n
e per ogni R:
1. |x| 0, |x| = 0 x = 0,
2. |x| = [[|x|,
5
6 Capitolo 1. Limiti e continuit` a in pi` u variabili
3. |x + y| |x| +|y|.
Da queste seguono le analoghe propriet` a della distanza, valide per ogni x, y, z R
n
:
1. d(x, y) 0, d(x, y) = 0 x = y,
2. d(x, y) = d(y, x),
3. d(x, y) d(x, z) + d(z, y) (diseguaglianza triangolare).
Queste propriet` a possono essere usate per dare una denizione generale di distanza su un
insieme qualunque e sono state segnalate per completezza. In questo corso non seguiremo
questa strada, ma faremo sempre ricorso direttamente alla norma.
Denizione 1.1.1 (Intorni sferici) Sia x
0
R
n
e sia r > 0. Si dice intorno sferico
aperto, o anche palla aperta di centro x
0
e raggio r linsieme cos denito
B
r
(x
0
) := x R
n
: |x
0
x| < r.
Linsieme

B
r
(x
0
) := x R
n
: |x
0
x| r è detto intorno sferico chiuso, o anche
palla chiusa, di centro x
0
e raggio r. Si dice sfera di centro x
0
e raggio r linsieme cos`
denito
S
r
(x
0
) := x R
n
: |x
0
x| = r.
Notiamo che

B
r
(x
0
) = B
r
(x
0
) S
r
(x
0
).
Esempio 1.1.2 Sia n = 1; per x
0
R e r > 0, lintorno sferico aperto di x
0
e raggio r è
lintervallo ]x
0
r, x
0
+r[ gi` a introdotto nella denizione di intorno di x
0
R. Per n = 2
e x
0
R
2
, r > 0 lintorno sferico aperto di x
0
e raggio r è il cerchio di centro x
0
e raggio
r, esclusi i punti della circonferenza con lo stesso centro e lo stesso raggio.
In generale, si dice che I R
n
è un intorno di x
0
se esiste r > 0 tale che B
r
(x
0
) I.
Osservazione 1.1.3 Notiamo che per ogni coppia di punti x, y R
n
con x ,= y esiste
r > 0 tale che B
r
(x) B
r
(y) = (basta scegliere r < |x y|/2).
Denizione 1.1.4 (Punti interni, esterni, di frontiera) Siano A R
n
e x
0
R
n
.
Si dice che x
0
è un punto interno ad A se esiste r > 0 tale che B
r
(x
0
) A. Invece, si
dice che x
0
è un punto esterno ad A se x
0
è un punto interno al complementare di A, che
indichiamo con A
c
. Inne, x
0
si dice punto di frontiera di A se x
0
non è ne un punto
interno ne un punto esterno ad A.
Linsieme dei punti interni ad A è indicato con A
; linsieme dei punti di frontiera di

A è indicato con A. Ovviamente, A = A
c
.
Osservazione 1.1.5 Notiamo che se x
0
è un punto interno ad A, allora x
0
A, mentre
se x
0
è un punto esterno ad A, allora x
0
A
c
. Invece, se x
0
è un punto di frontiera di A,
allora x
0
può appartenere indierentemente ad A oppure ad A
c
.
1.1. Topologia di R
n
7
Esempi 1.1.6
(i) Se A è un intervallo di R di estremi a e b, allora A
=]a, b[ e A = a, b, indipen-
dentemente dal fatto che a e b appartengano o no ad A.
(ii) Sia A = R
n
; allora R
n
= R
n
e R
n
= .
(iii) Sia A = Q; allora Q
= e Q = R.
(iv) Sia A = B
r
(x
0
) lintorno sferico di x
0
e raggio r, allora B
r
(x
0
) = B
r
(x
0
) e B
r
(x
0
) =
S
r
(x
0
). In particolare, S
r
(x
0
) = .
Denizione 1.1.7 (Punti di accumulazione e punti isolati) Siano A R
n
e x
0

R
n
. Si dice che x
0
è un punto di accumulazione di A se, per ogni r > 0, AB
r
(x
0
)x
0
,=
. Linsieme dei punti di accumulazione di un insieme A si chiama derivato di A e si
indica con T(A).
Si dice che x
0
è un punto isolato di A se esiste r > 0 tale che A B
r
(x
0
) = x
0
.
Osservazione 1.1.8 Se x
0
è un punto di accumulazione di A, allora x
0
può appartenere
indierentemente ad A o ad A
c
; invece, se x
0
è un punto isolato di A, si ha necessariamente
x
0
A.
Se x
0
è un punto interno ad A, allora x
0
è anche un punto di accumulazione di A. Ma
non vale il viceversa. Infatti a è un punto di accumulazione di ]a, b[, ma non è interno ad
]a, b[.
Esempi 1.1.9
1. Se A = Q, allora T(Q) = R e Q non ha alcun punto isolato.
2. Se A = N, allora T(N) = e tutti gli elementi di N sono punti isolati di N.
3. Se A = B
r
(x
0
) è lintorno sferico aperto di x
0
e raggio r, allora T(B
r
(x
0
)) =

B
r
(x
0
)
e B
r
(x
0
) non ha alcun punto isolato.
4. Sia (a
n
)
n
una successione reale convergente al numero a che assume inniti valori
diversi, e sia A = x = a
n
: n N linsieme dei valori della successione. Allora
ogni a
n
,= a è un punto isolato di A e A ha un unico punto di accumulazione: a.
Denizione 1.1.10 (Insiemi aperti e chiusi) Sia A R
n
. Si dice che A è (un insie-
me) aperto se ogni x A è un punto interno ad A, cioè se A
= A. Si dice, invece, che

A è (un insieme) chiuso se il suo complementare A
c
è (un insieme) aperto.
Esempi 1.1.11
1. Siano x
0
R
n
e r > 0. Allora B
r
(x
0
) è un insieme aperto. Infatti, per ogni
x B
r
(x
0
) le palle aperte di centro x e raggio < r |x x
0
| sono contenute in
B
r
(x
0
):
y B
(x) |y x| < |y x
0
| |y x| +|x x
0
| < r y B
r
(x
0
)
Invece, ragionando in modo analogo sui complementari, si verica che

B
r
(x
0
) e
S
r
(x
0
) sono insiemi chiusi.
2. Q non è ne chiuso ne aperto.
3. N e Z sono chiusi.
4. R
n
e sono gli unici sottoinsiemi di R
n
aperti e chiusi contemporaneamente.
Vediamo ora le principali propriet` a degli aperti e dei chiusi. Data una famiglia / di
insiemi di R
n
, usiamo la seguente notazione:
_
AA
A =
_
x R
n
: A / tale che x A
_
AA
A =
_
x R
n
: x A A /
_
.
Proposizione 1.1.12 (Proprietà degli aperti e dei chiusi)
1. Se / è una famiglia qualsiasi di insiemi aperti di R
n
, allora
AA
A è ancora un
insieme aperto. Se / è una famiglia nita di insiemi aperti di R
n
, allora
AA
A è
ancora un insieme aperto.
2. Se ( è una famiglia qualsiasi di insiemi chiusi di R
n
, allora
CC
C è ancora un
insieme chiuso. Se ( è una famiglia nita di insiemi chiusi di R
n
, allora
CC
C è
ancora un insieme chiuso.
Esempi 1.1.13
1. Gli intervalli A =]0, 1[ e B =]2, 3[ sono insiemi aperti di R. Allora ]0, 1[]2, 3[ è
ancora un insieme aperto di R.
2. Gli insiemi N e [0, 1] sono insiemi chiusi di R. Allora N [0, 1] e N [0, 1] sono
insiemi chiusi di R.
Gli insiemi chiusi possono cos` caratterizzarsi:
Teorema 1.1.14 (Caratterizzazione dei chiusi) Sia C R
n
. Allora: C è chiuso se,
e solo se, C C se, e solo se, T(C) C.
1.1. Topologia di R
n
9
Denizione 1.1.15 (Chiusura, parte interna) Sia A R
n
.
Si dice chiusura di A e si indica con

A linsieme A A.
Si dice parte interna di A linsieme A
dei punti interni ad A.

Osservazione 1.1.16 Osserviamo che

A è un insieme chiuso, ed anzi è il pi` u piccolo
insieme chiuso contenente A. Invece, A
è il pi` u grande insieme aperto contenuto in A.

Inoltre, risulta: A
A

A;

A = A A; A =

A A
.
Denizione 1.1.17 (Insiemi limitati) Sia A R
n
. Si dice che A è limitato se esiste
r > 0 tale che A B
r
(0), cioè se esiste r > 0 tale che |x| r per ogni x A.
Osserviamo che, se A è un sottoinsieme di R
n
limitato, allora, per ogni i = 1, . . . , n,
A
i
:= p
i
(x) R : x A è un insieme limitato di R. Vale anche il viceversa, cioè se A
i
è limitato per ogni i = 1, . . . , n, allora A è limitato.
Una propriet` a deglintervalli di R è la connessione, che può esprimersi dicendo che
I R è un intervallo se e solo se per ogni coppia di punti x
1
< x
2
I linsieme
x : x
1
< x < x
2
è contenuto in I. Per generalizzare i risultati dipendenti da tale
propriet` a al caso di R
n
, iniziamo denendo i segmenti e le poligonali in R
n
.
Denizione 1.1.18 (Segmenti e poligonali) Dati x, y R
n
, si dice segmento di estre-
mi x ed y linsieme
[x, y] = ty + (1 t)x : 0 t 1 = x + t(y x) : 0 t 1;
dati i punti x
0
, x
1
, . . . , x
k
, si dice poligonale di vertici x
0
, x
1
, . . . , x
k
(nellordine), lunione
dei segmenti [x
i1
, x
i
], per i = 1, . . . , k.
Osserviamo che con gli stessi vertici si possono ottenere poligonali dierenti mutandone
lordine: perciò nella denizione precedente abbiamo sottolineato che la poligonale non
è denita solo dai vertici, ma anche dallordine in cui vengono assegnati. Usando le
poligonali, si può dare una nozione di connessione in R
n
.
Denizione 1.1.19 (Insiemi connessi per poligonali) Un sottoinsieme A di R
n
si
dice connesso per poligonali se per ogni coppia di punti x, y A esiste una poligonale di
vertici x = x
0
, x
1
, . . . , x
k
= y tutta contenuta in A.
Una nozione pi` u generale è quella di insieme connesso.
Denizione 1.1.20 (Insiemi connessi) Un sottoinsieme E di R
n
si dice connesso se
non esistono due insiemi aperti A, B con le seguenti propriet` a:
A B = , A E ,= , B E ,= , E A B.
Esempi 1.1.21
1. Se E è connesso per poligonali allora è connesso. Il viceversa in generale non è vero:
una circonferenza è connessa ma non è connessa per poligonali. Per` o se E è aperto
allora E è connesso se e solo se è connesso per poligonali.
2. Un insieme A R
n
si dice convesso se per ogni coppia di punti x, y A il segmento
[x, y] è contenuto in A. Ovviamente, ogni insieme convesso è connesso per poligonali.
Per esempio, se f : (a, b) R è convessa allora il suo sopragraco (x, y) R
2
:
x (a, b), y > f(x) è un insieme convesso di R
2
.
3. Un insieme A R
n
si dice stellato rispetto al punto x
0
A se per ogni punto x A
il segmento [x
0
, x] è contenuto in A. Ogni insieme A che sia stellato rispetto ad un
punto è connesso per poligonali: dati x, y A, la poligonale [x, x
0
] [x
0
, y] è infatti
sempre contenuta in A.
4. Si può dimostrare che ogni aperto A R
n
(se non è connesso per poligonali) si può
decomporre in ununione disgiunta di sottoinsiemi aperti connessi per poligonali.
Ciascuno di questi si dice componente connessa di A.
1.2 Successioni
Sia (x
h
)
h
una successione a valori in R
n
, cioè con x
h
R
n
per ogni h N. Allora:
Denizione 1.2.1 Si dice che la successione (x
h
)
h
è limitata se esiste r > 0 tale che
h N |x
h
| r.
h
)
h
converge, o è convergente, ad un
elemento x
0
R
n
, e si scrive lim
h
x
h
= x
0
, se:
> 0 > 0 tale che h N h > = |x
h
x
0
| < .
h
)
h
diverge, o è divergente, e si scrive
lim
h
|x
h
| = +, se:
M > 0 > 0 tale che h N h > = |x
h
| > M.
Si può dimostrare che (come nel caso delle successioni reali)
Proposizione 1.2.4 Se (x
h
)
h
è una successione convergente di R
n
, allora (x
h
)
h
è limi-
tata.
Proposizione 1.2.5 Sia (x
h
)
h
una successione di R
n
. Supponiamo che x
h
= (x
1
h
, . . . , x
n
h
)
per ogni h N. Sono equivalenti:
(i) la successione vettoriale (x
h
)
h
è convergente ad x
0
= (x
1
0
, x
2
0
, . . . , x
n
0
) R
n
1.2. Successioni 11
(ii) per ogni i = 1, . . . , n la successione reale (x
i
h
)
h
converge ad x
i
0
.
Dim. Segue immediatamente dalle disuguaglianze valide per ogni i = 1, . . . , n
[x
i
h
x
i
0
[ |x
h
x
0
|
n
k=1
[x
k
h
x
k
0
[ .
QED
Osservazione 1.2.6 Dalla proposizione precedente segue subito che, come nel caso delle
successioni reali, il limite di una successione convergente è unico.
Esempio 1.2.7 1. Sia x
h
= (
1
h
,
1+h
h
) per ogni h N. Poichè (
1
h
)
h
e (
1+h
h
)
h
convergono
a 0 e a 1 rispettivamente, per la Proposizione 1.2.5 possiamo concludere che la
successione data converge a (0, 1) in R
2
.
2. La successione (x
h
)
h
= (((1)
h
,
1
h
))
h
è limitata, ma non convergente poiche ((1)
h
)
h
non è una successione regolare in R. Quindi possiamo concludere che anche in R
n
la limitatezza della successione è solo una condizione necessaria, ma non suciente
per la convergenza.
Come al solito, se (x
h
)
h
è una successione di R
n
ed (k
h
)
h
è una successione stretta-
mente crescente di numeri naturali, la successione (x
k
h
)
h
si dice successione estratta, o
sottosuccessione, di (x
h
)
h
.
Osserviamo che, come nel caso reale, se (x
h
)
h
è una successione convergente di R
n
,
il cui limite è x
0
, allora ogni successione estratta di (x
h
)
h
converge allo stesso limite
x
0
. Ma esistono successioni non convergenti che ammettono estratte convergenti come
(((1)
h
, 1))
h
.
Esempio 1.2.8 Sia (x
h
)
h
= ((
1
h
, 1, h))
h
e sia (k
h
)
h
= (h
2
)
h
. Allora ((
1
h
2
, 1, h
2
))
h
è una
successione estratta di ((
1
h
, 1, h))
h
.
Con le successioni si possono caratterizzare gli insiemi chiusi.
Proposizione 1.2.9 Linsieme A R
n
è chiuso se e solo se vale la seguente propriet` a:
se (x
h
)
h
è una successione convergente di punti di A, detto x il suo limite, risulta che x
appartiene ad A.
Introduciamo ora unaltra classe di insiemi particolarmente importante.
Denizione 1.2.10 (Insiemi compatti) Sia K R
n
. Si dice che K è un insieme
compatto di R
n
se da ogni successione a valori in K si pu` o estrarre una sottosuccessione
convergente ad un elemento di K.
Si può dimostrare il seguente Teorema di Heine-Borel.
Teorema 1.2.11 (Compatti di R
n
) Sia K R
n
. Allora K è compatto se, e solo se,
K è chiuso e limitato.
Esempio 1.2.12 Sia K =

B
r
(x
0
). Allora K è compatto perche è chiuso e limitato.
Analogamente, K = S
r
(x
0
) è compatto perche è chiuso e limitato.
Sia K = x
1
, x
2
, . . . , x
k
un insieme nito di punti di R
n
. Allora K è compatto perche
è chiuso e limitato.
1.3 Limiti e continuità delle funzioni
In questo paragrafo iniziamo lo studio sistematico delle funzioni f dipendenti da una
variabile vettoriale x = (x
1
, . . . , x
n
) appartenente ad un sottoinsieme A di R
n
, detto
al solito dominio di f. Spesso la funzione f sarà denita da unespressione analitica
formulata usando le usuali funzioni elementari. In questo caso, come per le funzioni di
una variabile, diciamo dominio naturale dellespressione analitica, o, pi` u brevemente, della
funzione f, il pi` u grande sottoinsieme di punti x di R
n
in cui tutte le operazioni richieste
per il calcolo del valore f(x) si possono eseguire.
Denizione 1.3.1 Sia A R
n
e sia x
0
R
n
un punto di accumulazione di A. Sia
f : A R una funzione. Si dice che f tende ad R per x che tende a x
0
, e si scrive
lim
xx
0
f(x) = , se
> 0 > 0 tale che x A, 0 < |x x
0
| < = [f(x) [ < .
Si dice che f tende a + per x che tende a x
0
, e si scrive lim
xx
0
f(x) = +, se
M > 0 > 0 tale che x A, 0 < |x x
0
| < = f(x) > M.
Si dice che f tende a per x che tende a x
0
, e si scrive lim
xx
0
f(x) = , se
M > 0 > 0 tale che x A, 0 < |x x
0
| < = f(x) < M.
Se A è illimitato, si può denire anche il limite di f allinnito, ponendo
lim
x+
f(x) =
(con reale) se per ogni > 0 esiste R > 0 tale che per ogni x A con |x| > R risulta
[f(x) [ < . Se = si dà lanaloga denizione, con le modiche ovvie.
Osserviamo che per n = 1 la denizione data concorda con quella gi` a nota per le
funzioni reali di variabile reale. E in particolare, continuano a valere le stesse propriet` a
come:
Teorema 1.3.2 (Proprietà dei limiti) Sia A R
n
e sia x
0
R
n
un punto di accu-
mulazione di A. Sia f : A R una funzione tale che esiste lim
xx
0
f(x) = . Allora
1. [Unicità] Il limite è unico.
2. [Permanenza del segno] Se > 0, allora esiste r > 0 tale che, per ogni x
A B
r
(x
0
) x
0
, f(x) > 0.
3. [Confronto] Se esiste r > 0 tale che per ogni x AB
r
(x
0
)x
0
risulti f(x) > 0,
allora 0.
1.3. Limiti e continuit` a delle funzioni 13
4. [Caratterizzazione dei limiti con successioni] Sono equivalenti:
(a) lim
xx
0
f(x) =
(b) (x
h
)
h
A x
0
, x
h
x
0
f(x
h
) .
Anche per le operazioni sui limiti valgono risultati analoghi a quelli visti per le funzioni
di una variabile reale.
Teorema 1.3.3 Sia A R
n
e sia x
0
R
n
un punto di accumulazione di A. Siano
f, g : A R due funzioni tali che
lim
xx
0
f(x) = R, lim
xx
0
g(x) = m R.
Allora
1. lim
xx
0
(f(x) g(x)) = m;
2. lim
xx
0
f(x) g(x) = m;
3. lim
xx
0
f(x)
g(x)
=

m
, purche m ,= 0.
Questi risultati si estendono al caso in cui o m siano , purche le operazioni indicate
non diano luogo a forme indeterminate.
Osservazione 1.3.4 Notiamo che lesistenza del limite nella Denizione 1.3.1 è una con-
dizione pi` u forte dellesistenza dei limiti delle restrizioni di f anche a tutte le rette pas-
santi per x
0
. In altri termini, se lim
xx
0
f(x) = allora per ogni v R
n
, v ,= 0 ssato,
risulta lim
t0
f(x
0
+ tv) = . Viceversa, può accadere che lim
t0
f(x
0
+ tv) = per ogni v ,= 0,
ma non esiste lim
xx
0
f(x). Per esempio, sia n = 2 e f(x, y) =
x
2
y
x
4
+ y
2
. Allora, ssato
v = (v
1
, v
2
) ,= (0, 0) risulta:
lim
t0
f(tv
1
, tv
2
) = lim
t0
t
3
v
2
1
v
2
t
4
v
4
1
+ t
2
v
2
2
= 0,
per ogni v, mentre lim
x0
f(x) non esiste. Infatti, considerando la restrizione di f alla curva
di equazione y = x
2
, cioè ponendo y = x
2
, si ha che il
lim
x0
f(x, x
2
) = lim
x0
x
4
2x
4
=
1
2
,
e quindi lim
(x,y)(0,0)
f(x, y) non esiste.
Deniamo ora le funzioni continue in pi` u variabili reali.
Denizione 1.3.5 (Funzioni continue) Sia A R
n
. Sia f : A R una funzione e
sia x
0
A. Si dice che f è continua in x
0
se x
0
è un punto isolato di A oppure
lim
xx
0
f(x) = f(x
0
),
o equivalentemente, se
> 0 > 0 tale che x A, |x x
0
| < = [f(x) f(x
0
)[ < .
Inoltre, si dice che f è continua in A se essa è continua in ogni punto di A.
Osservazione 1.3.6
`
E immediato dare le denizioni di limite e continuità per funzioni
a valori vettoriali. Se f : A R
n
R
k
ed x
0
è di accumulazione per A allora
lim
xx
0
f(x) = R
k
> 0 > 0 tale che x A, 0 < |x x

0
| < : |f(x) | < ,
dove | | indica la norma euclidea sia in R
n
che in R
k
. Ovviamente, se x
0
A allora f è
continua in x
0
se
lim
xx
0
f(x) = f(x
0
).
Come per le successioni vale che
lim
xx
0
f(x) = = (
1
, . . . ,
k
) R
k
lim
xx
0
f
i
(x) =
i
i = 1, . . . , k,
doeve f
i
sono le componenti di f, quindi f = (f
1
, . . . , f
k
) : A R
n
R
k
è continua in
x
0
se e solo se tutte le f
j
lo sono.
Vale il seguente Teorema.
Teorema 1.3.7 (Continuità della funzione composta) Siano A R
n
, B R
k
e
siano f : A B continua in x
0
A, g : B R
p
continua in y
0
= f(x
0
). Allora, la
funzione composta h = g f : A R
p
è continua in x
0
.
La denizione di funzione continua in A è stata data in modo puntuale, cioè sulla base
del comportamento della funzione nei singoli punti; si può dare una utile caratterizzazione
della continuità in A in termini globali come segue.
Proposizione 1.3.8 Sia A R
n
ed f : A R
k
. Se A è aperto, f è continua in A se e
solo se f
1
(B) è un aperto di R
n
per ogni aperto B di R
k
; se A è chiuso, f è continua
in A se e solo se f
1
(C) è un chiuso di R
n
per ogni chiuso C di R
k
. In particolare, se
A = R
n
allora entrambe le caratterizzazioni della continuit` a sono valide.
1.3. Limiti e continuit` a delle funzioni 15
Per il Teorema 1.3.3 possiamo aermare che somme e prodotti di funzioni continue
sono ancora funzioni continue.
Riformuliamo ora alcuni concetti gi` a esposti nel corso di Analisi Matematica I.
Denizione 1.3.9 (Funzioni limitate) Sia A R
n
e sia f : A R una funzione. Si
dice che f è limitata superiormente in A se esiste L R tale che f(x) L per ogni x A
(in tal caso, L è detto maggiorante di f in A). Si dice che f è limitata inferiormente in
A se esiste H R tale che f(x) H per ogni x A (in tal caso, H è detto minorante
di f in A). Inne f si dice limitata in A se esistono L, H R tali che H f(x) L
per ogni x A, o equivalentemente, esiste M > 0 tale che [f(x)[ M per ogni x A.
In analogia al caso delle funzioni reali di variabile reale, se f è limitata superiormente
in A, si denisce estremo superiore di f in A, e si indica con sup
xA
f(x) o con sup
A
f, il
minimo dei maggioranti di f in A. In particolare, risulta:
sup
A
f = supf(x) : x A.
Se f è limitata inferiormente, si denisce estremo inferiore di f in A, e si indica con
inf
xA
f(x) o con inf
A
f, il massimo dei minoranti di f in A. In particolare, risulta:
inf
A
f = inff(x) : x A.
Se poi f non è limitata superiormente (rispettivamente, inferiormente) in A può essere
utile scrivere sup
A
f = + (risp. inf
A
f = ).
Denizione 1.3.10 Sia f una funzione denita in A R
n
e ivi limitata superiormente.
Se esiste x
1
A tale che f(x
1
) = sup
A
f, e quindi f(x) f(x
1
) per ogni x A, si
dice che f(x
1
) è il massimo di f in A, o che f è dotata di massimo in A, e si scrive
max
A
f = f(x
1
). Il punto x
1
si dice punto di massimo per f in A.
Sia f limitata inferiormente in A. Se esiste x
2
A tale che f(x
2
) = inf
A
f, e quindi
f(x) f(x
2
) per ogni x A, si dice che f(x
2
) è il minimo di f in A, o che f è dotata
di minimo in A, e si scrive min
A
f = f(x
2
). Il punto x
2
si dice punto di minimo per f
in A.
Con una dimostrazione molto simile al caso delle funzioni di una variabile, risulta che:
Teorema 1.3.11 (Weierstrass) Sia K un sottoinsieme compatto di R
n
e sia f una
funzione denita e continua in K. Allora f è dotata di massimo e di minimo in K.
Il seguente risultato estende al caso di funzioni di pi` u variabili il Teorema dei valori
intermedi.
Teorema 1.3.12 (dei valori intermedi) Se A R
n
è connesso ed f : A R è conti-
nua in A, allora f(A) è un intervallo, cioè, per ogni numero reale y compreso tra inf
A
f
e sup
A
f esiste x A tale che f(x) = y.
Si può dare come nel caso di una variabile una nozione pi` u forte di continuità.
Denizione 1.3.13 (Uniforme continuità) Sia A R
n
ed f : A R; si dice che f è
uniformemente continua in A se per ogni > 0 esiste > 0 tale che x, y A, |xy| <
implica [f(x) f(y)[ < .
Ovviamente, ogni funzione uniformemente continua è continua. Viceversa la funzione
denita in R
2
(0, 0) da f(x, y) =
1
x
2
+y
2
è continua ma non è uniformemente continua.
Vale anche per le funzioni di pi` u variabili il seguente risultato.
Teorema 1.3.14 (Heine-Cantor) Sia K R
n
un insieme compatto, ed f : K R
continua in K; allora f è uniformemente continua in K.
Un caso di funzioni uniformemente continue particolarmente interessanti è costituito
dalle funzioni Lipschitziane.
Denizione 1.3.15 (Funzione Lipschitziana) Sia A R
n
ed f : A R; si dice che
f è Lipschitziana in A se esiste L > 0 tale che x, y A, [f(x) f(y)[ L|x y|.
Esempio 1.3.16 La norma è una funzione Lipschitziana in R
n
con costante L = 1 infatti
(come nel caso del valore assoluto) vale la disuguaglianza
[ |x| |y| [ |x y| , x, y R
n
.
1.4 Funzioni vettoriali di una variabile
Se è una funzione denita in un intervallo (a, b) R a valori in R
n
, possiamo
esprimerla attraverso le sue componenti
1
, . . . ,
n
, che sono funzioni reali. In analogia
alla denizione di limite di una successione in R
n
, la funzione è continua in t
0
(a, b) se
(t) (t
0
) per t t
0
, cioè, equivalentemente, se le componenti
i
di sono continue
in t
0
. Inoltre, allo stesso modo, diciamo che è derivabile in t
0
se esiste il limite
lim
tt
0
(t) (t
0
)
t t
0
,
che si denoterà
(t
0
). Come prima, questo equivale a richiedere che le componenti
i
siano derivabili in t
0
; in tal caso, risulta
(t
0
) = (
1
(t
0
), . . . ,
n
(t
0
)). Il discorso si può
1.4. Funzioni vettoriali di una variabile 17
naturalmente estendere alle derivate di ordine superiore. Analogamente, diciamo che è
integrabile in (a, b) se le sue componenti lo sono, e poniamo
_
b
a
(t)dt =
_
_
b
a
1
(t)dt, . . . ,
_
b
a
n
(t)dt
_
.
Osserviamo che tanto
(t
0
) quanto
_
b
a
(t)dt, quando esistono, sono vettori di R
n
, cos
come i valori di , e che vale la diseguaglianza:
_
_
_
_
b
a
(t) dt
_
_
_
_
b
a
|(t)| dt.
Inoltre, ragionando componente per componente, si ricava la seguente formulazione vet-
toriale del Teorema fondamentale del calcolo integrale per le funzioni vettoriali.
Teorema 1.4.1 Se : [a, b] R
n
è continua, allora la funzione
(t) =
_
t
a
(s) ds, t [a, b],
è derivabile in [a, b], e risulta
(t) = (t) per ogni t [a, b].

Osservazione 1.4.2 Concludiamo questo paragrafo segnalando che è possibile conside-
rare successioni (u
k
) e serie di funzioni
k
u
k
a valori vettoriali, cioè con u
k
: I R R
n
.
Valgono tutte le considerazioni presentate nel corso di Analisi Matematica I, sia per quan-
to riguarda la terminologia e le denizioni, che per quanto riguarda i risultati. Le uniche
varianti, per altro puramente formali, sono le seguenti: nella denizione di convergenza
assoluta di una serie di funzioni, la serie
k
[u
k
(x)[ va sostituita con la serie
k
|u
k
(x)|,
e nel criterio di Weierstrass la condizione [u
k
(x)[ M
k
x I va sostituita con la
|u
k
(x)| M
k
x I.
CAPITOLO 2
CALCOLO DIFFERENZIALE IN PI
`
U
VARIABILI
In questo capitolo estendiamo al caso di funzioni denite in sottoinsiemi di R
n
, per
n 2, le nozioni ed i metodi del calcolo dierenziale visti nel corso di Analisi Matematica
I per le funzioni di una sola variabile reale. Incontreremo, oltre a complicazioni tecniche,
problemi e fenomeni nuovi che richiederanno lintroduzione di nuove idee e strumenti.
Discutiamo prima il caso di funzioni a valori reali, poi quello di funzioni a valori vettoriali.
2.1 Derivate parziali e dierenziabilità
La prima nozione che vogliamo estendere al caso di funzioni di pi` u variabli reali è quella
di derivata. Iniziamo dalla nozione di derivata direzionale, che è certamente lestensione
pi` u spontanea della denizione di derivata al caso n-dimensionale. Purtroppo, con questa
sola denizione, neanche le prime propriet` a delle funzioni derivabili di una sola variabile
reale si estendono al caso n-dimensionale.
Denizione 2.1.1 (Derivata direzionale) Sia A R
n
aperto, f : A R, x
0
A e
v R
n
tale che |v| = 1. Diciamo che f ammette derivata direzionale in x
0
lungo la
direzione v se esiste nito il limite
lim
t0
f(x
0
+tv) f(x
0
)
t
. (2.1.1)
Se tale limite esiste si denota
f
v
(x
0
) o D
v
f(x
0
). Le derivate direzionali di f in x
0
rispetto
alle direzioni e
i
, i = 1, . . . , n, degli assi coordinati si dicono derivate parziali di f in x
0
e
si denotano (quando esistono) in uno dei modi seguenti:
f
x
i
(x
0
), D
i
f(x
0
), D
x
i
f(x
0
).
Esempio 2.1.2 Lesistenza delle derivate direzionali di f in x
0
, anche lungo tutte le
direzioni v non assicura la continuità di f in x
0
. Consideriamo infatti la funzione f :
R
2
R data da
f(x, y) =
_
0 se y x
2
o y 0,
1 se 0 < y < x
2
;
18
2.1. Derivate parziali e dierenziabilit` a 19
f ammette tutte le derivate direzionali in (0, 0), esse valgono 0, ma ovviamente f non è
continua nellorigine.
Si vede dalla denizione che la condizione di esistenza delle derivate direzionali in x
0
si può formalizzare cos`:
|v| = 1, > 0 > 0 tale che [t[ < =
f(x
0
+ tv) f(x
0
)
t

f
v
(x
0
)
< ,
dove evidentemente dipende sia da che da v. Se si analizza in dettaglio lesempio
precedente, si vede che , per > 0 ssato, 0 quando il versore v tende al versore
e
1
= (1, 0).
Per ottenere una procedura di derivazione che assicuri propriet` a pi` u forti alle funzioni
derivabili introduciamo la seguente denizione.
Denizione 2.1.3 (Dierenziabilità) Sia A R
n
aperto, f : A R, x
0
A. Di-
ciamo che f è dierenziabile in x
0
se esiste unapplicazione lineare L : R
n
R tale
che
lim
h0
f(x
0
+ h) f(x
0
) L(h)
|h|
= 0 , (2.1.2)
o equivalentemente
lim
xx
0
f(x) f(x
0
) L(x x
0
)
|x x
0
|
= 0.
Se f è dierenziabile in x
0
allora lapplicazione L si dice dierenziale di f in x
0
e si indica
con df
x
0
.
Osservazione 2.1.4 (Proprietà delle funzioni dierenziabili)
1. Possiamo esplicitare la richiesta nella denizione precedente come abbiamo fatto
per le derivate direzionali per confrontare le due nozioni, scrivendo la variabile h
nella forma h = tv, con |v| = 1 e di conseguenza t = |h|; otteniamo che deve
esistere unapplicazione lineare L tale che:
> 0 > 0 tale che [t[ <
[f(x
0
+ tv) f(x
0
) tL(v)[
[t[
< |v| = 1,
dove stavolta si vede che dipende da ma può essere scelto indipendente dalla
direzione v.
2. Se una funzione f è dierenziabile in x
0
allora il suo dierenziale è unico. Infatti,
se per assurdo ce ne fossero due distinti, chiamiamoli L ed L
, esisterebbe un v ,= 0,
che possiamo supporre di norma unitaria, tale che L(v) ,= L
(v), cos` che si avrebbe

0 ,= L
(v) L(v) = lim

t0
L
(tv) L(tv)
t
= lim
t0
f(x
0
+ tv) f(x
0
) L(tv)
t

f(x
0
+ tv) f(x
0
) L
(tv)
t
= 0.
20 Capitolo 2. Calcolo dierenziale in pi` u variabili
3. La dierenziabilit` a di f in x
0
implica la continuità di f nello stesso punto; infatti,
la relazione (2.1.2) si può scrivere
f(x
0
+ h) f(x
0
) = L(h) +o(|h|),
da cui segue che f(x
0
+ h) f(x
0
) 0 per h 0.
4. La dierenziabilit` a di f in x
0
implica lesistenza di tutte le derivate direzionali di f
nello stesso punto, ed anche leguaglianza
f
v
(x
0
) = L(v) da cui segue la linearità
dellapplicazione v
f
v
(x
0
). Infatti,
lim
t0
f(x
0
+ tv) f(x
0
)
t
L(v)
= lim
t0
[f(x
0
+ tv) f(x
0
) L(tv)[
|tv|
= 0.
5. Come si è visto nel corso di Geometria ed algebra, allapplicazione lineare L della
Denizione 2.1.3 è univocamente associato un vettore f(x
0
) di R
n
in modo tale
che L(v) = f(x
0
) v, sicche si ha la formula
f
v
(x
0
) = f(x
0
) v =
n
i=1
v
i
_
f(x
0
)
_
i
per ogni vettore v R
n
. Scegliendo v = e
i
segue che le componenti di f(x
0
) sono
le derivate parziali di f in x
0
, cioè:
f(x
0
) =
_
D
1
f(x
0
), . . . , D
n
f(x
0
)
_
.
Denizione 2.1.5 (Gradiente) Il vettore f(x
0
) associato allapplicazione lineare L
nella Denizione 2.1.3 si dice gradiente di f in x
0
.
Se f ammette derivate parziali nel punto x
0
, è naturale domandarsi se sia dieren-
ziabile. Dallunicit` a del dierenziale e dalla discussione precedente segue che se f è dif-
ferenziabile in x
0
allora lapplicazione lineare L della Denizione 2.1.3 è quella associata
al vettore f(x
0
). Pertanto la verica della dierenziabilit` a si riduce a vedere se vale la
seguente relazione di limite:
lim
h0
f(x
0
+ h) f(x
0
) f(x
0
) h
|h|
= 0. (2.1.3)
Questa è la strategia da seguire per vericare la dierenziabilit` a: si verica lesistenza
delle derivate parziali nel punto, e poi se vale (2.1.3). Anche la dimostrazione del Teorema
del dierenziale, dove lesistenza delle derivate parziali è unipotesi, è basata su (2.1.3).
Se f ammette derivate parziali in tutto un insieme aperto, per esempio A stesso, ci si
può domandare se, al variare del punto x in A, le derivate parziali siano continue. Si dice
che f è di classe C
1
(A) se ciò accade per tutte le derivate parziali prime D
1
f, . . . , D
n
f in
A. Vale allora il seguente importante risultato, che è il principale strumento per vericare
la dierenziabilit` a di una funzione.
Teorema 2.1.6 (Teorema del dierenziale) Sia A un aperto di R
n
, sia x
0
A, e sia
f : A R; se le derivate parziali di f esistono in un intorno di x
0
e sono continue in x
0
allora f è dierenziabile in x
0
. Inoltre, se f è di classe C
1
(A) allora è dierenziabile in
tutti i punti di A.
Dim. Supponiamo per semplicità di notazione n = 2, e denotiamo le variabili con (x, y)
e gli incrementi con (h, k). Allora, la relazione da provare è:
lim
h
2
+k
2
0
f(x
0
+ h, y
0
+ k) f(x
0
, y
0
) [D
x
f(x
0
, y
0
)h + D
y
f(x
0
, y
0
)k]
h
2
+ k
2
= 0.
Scrivendo
f(x
0
+h, y
0
+k) f(x
0
, y
0
) = [f(x
0
+h, y
0
+k) f(x
0
, y
0
+k)] +[f(x
0
, y
0
+k) f(x
0
, y
0
)],
si puo applicare il teorema di Lagrange alle funzioni di una variabile
x f(x, y
0
+ k), y f(x
0
, y),
(denite rispettivamente negli intervalli di estremi x
0
, x
0
+ h ed y
0
, y
0
+ k), ottenendo
f(x
0
+ h, y
0
+ k) f(x
0
, y
0
+k) = D
x
f(, y
0
+k)h,
f(x
0
, y
0
+ k) f(x
0
, y
0
) = D
y
f(x
0
, )k,
dove ed sono due opportuni punti dei suddetti intervalli. Ne segue
f(x
0
+ h, y
0
+ k) f(x
0
, y
0
) [D
x
f(x
0
, y
0
)h +D
y
f(x
0
, y
0
)k]
h
2
+ k
2
[D
x
f(, y
0
+ k)h + D
y
f(x
0
, )k] [D
x
f(x
0
, y
0
)h + D
y
f(x
0
, y
0
)k]
h
2
+k
2
[D
x
f(, y
0
+k) D
x
f(x
0
, y
0
)]
h
h
2
+ k
2
[D
y
f(x
0
, ) D
y
f(x
0
, y
0
)]
k
h
2
+ k
2
e il limite è nullo perche, per (h, k) (0, 0), tende ad x

0
, tende a y
0
, i rapporti
h
h
2
+k
2
e
k
h
2
+ k
2
sono compresi tra 1 e 1, e i termini in parentesi quadre tendono
a zero per la continuità delle derivate prime di f in (x
0
, y
0
).
QED
Una volta chiarito che il calcolo del dierenziale di una funzione si riconduce al calcolo
delle sue derivate parziali, poiche le derivate parziali sono sostanzialmente derivate di
funzioni di una sola variabile reale, è evidente che vale il seguente risultato.
Proposizione 2.1.7 Somme, prodotti, quozienti (dove il denominatore non si annulla)
di funzioni dierenziabili sono dierenziabili, e le derivate parziali seguono le regole di
derivazione delle derivate delle funzioni di una variabile reale:
1. D
i
(f + g) = D
i
f + D
i
g , R, i = 1, . . . , n;
2. D
i
(fg) = fD
i
g + gD
i
f;
3. D
i
_
f
g
_
=
gD
i
f fD
i
g
g
2
.
Esempio 2.1.8 Il calcolo delle derivate parziali è molto semplice, infatti basta trat-
tare le altre variabili come costanti e derivare la funzione solo rispetto alla variabile
considerata. Ad esempio, se f(x, y) = xcos(xy) allora D
x
f = cos(xy) xy sin(xy) e
D
y
f = x
2
sin(xy).
`
E un po pi` u delicato il discorso relativo alla derivazione della composizione di due
funzioni, che aronteremo in due passi. Un primo risultato che estende una formula gi` a
vista nel caso delle funzioni di una variabile è il seguente.
Teorema 2.1.9 (Dierenziale della funzione composta) Siano I R un interval-
lo, A R
n
aperto, e siano : I A derivabile in I, f : A R di classe C
1
(A). Allora,
la funzione composta g = f : I R è derivabile, e per ogni t I risulta:
g
(t) = f((t))
(t) =
n
j=1
f
x
j
((t))
j
(t),
dove
1
, . . . ,
n
sono le componenti di .
Dim. Fissato t
0
I e posto x
0
= (t
0
), per ipotesi risulta (t
0
+)(t
0
) =
(t
0
)+o()
ed f(x
0
+ h) f(x
0
) = df
x
0
h +o(h). Pertanto
g(t
0
+) g(t
0
) = df
x
0
((t
0
+ ) (t
0
)) + o(((t
0
+ ) (t
0
))
= df
x
0
(
(t
0
) +o()) + o(
(t
0
)) = f(x
0
)
(t
0
) + o().
QED
Come nel caso di una variabile, si ha la seguente conseguenza.
Teorema 2.1.10 Se f ammette derivate parziali in A, con A R
n
aperto connesso per
poligonali, e f(x) = 0 per ogni x A, allora f è costante in A.
Dim. Dati x, y A, basta provare che f(x) = f(y). Per larbitrarietà di x, y la funzione
f risulter` a costante. Per ipotesi, esiste una poligonale P di vertici x = x
0
, x
1
, . . . , x
k
= y
tutta contenuta in A. Per i ssato tra 1 e k, consideriamo la funzione g(t) = f(x
i1
+
t(x
i
x
i1
)). Dal Teorema 2.1.9 segue g
(t) = f(x
i1
+t(x
i
x
i1
)) (x
i
x
i1
) = 0 e
quindi f(x
i1
) = g(0) = g(1) = f(x
i
). Applicando questo argomento per ogni i si ricava
che f è costante su P ed in particolare f(x) = f(y).
QED
Nel corso di Analisi Matematica I si è visto come si possa dedurre landamento del
graco di una funzione derivabile studiandone le derivate, quando n = 1, caso in cui il
graco è una curva nel piano. Per n = 2 il graco di una funzione reale è una supercie, e
questo rende ovviamente pi` u complicato lo studio (e il disegno!). Per n 3 il disegno del
graco diventa impossibile, e ci si deve accontentare di informazioni analitiche o di illu-
strazioni che non riproducono il graco interamente, ma rappresentano solo alcune delle
sue propriet` a geometriche. Ci limitiamo ad una discussione del caso n = 2, riservandoci
di segnalare alla ne qualche estensione al caso generale.
Sia f : A R
2
R di classe C
1
, sia x
0
A, e, ssato v R
2
con |v| = 1,
consideriamo la retta r in R
2
passante per x
0
di direzione v, descritta parametricamente
dallequazione x = x
0
+ tv, per t R. Possiamo allora considerare la restrizione di f
allinsieme r A R. In particolare, possiamo considerare la funzione f
v
(t) = f(x
0
+tv)
per t in un opportuno intorno dellorigine I
v
R. Identicando ogni punto t di I
v
con il
punto x = x
0
+ tv, il suo graco
G(f
v
) = (t, y) R
2
: y = f
v
(t), t I
v
,
è la curva intersezione del graco di f
G(f) = (x, y) R
3
: y = f(x), x A (2.1.4)
con il piano verticale che interseca il piano (x
1
, x
2
) nella retta r. Siccome f
v
C
1
(I
v
),
possiamo scrivere lequazione della retta tangente al suo graco nel punto di coordinate
t = 0, y = f
v
(0) = f(x
0
) usando il teorema della derivazione della funzione composta, e
otteniamo la formula
y = f
v
(0) + f
v
(0)t = f(x
0
) +
f
v
(x
0
)t = f(x
0
) +
2
i=1
f
x
i
(x
0
)v
i
t.
Questa retta si dice retta tangente al graco di f nella direzione v. Teniamo ora sso il
punto x
0
e lasciamo variare v: questo equivale, nella formula precedente, a considerare
due parametri indipendenti v
1
t e v
2
t.
`
E naturale chiamarli u, v, ottenendo lequazione
parametrica di un piano, che chiamiamo piano tangente al graco di f:
y = f(x
0
) +
f
x
1
(x
0
)u +
f
x
2
(x
0
)v = f(x
0
) +f(x
0
) (u, v).
Eliminando i parametri u = x
1
x
01
, v = x
2
x
02
si perviene allequazione cartesiana
f
x
1
(x
0
)(x
1
x
01
) +
f
x
2
(x
0
)(x
2
x
02
) y + f(x
0
) = 0 ,
ove si riconoscono i coecienti di giacitura, determinati come sempre a meno del segno,
D
1
f(x
0
), D
2
f(x
0
), 1. Il vettore (D
1
f(x
0
), D
2
f(x
0
), 1) è quindi perpendicolare al
piano tangente.
A questo punto, è facile generalizzare tutto il discorso al caso di un numero arbitrario
di variabili indipendenti. Se A R
n
ed f : A R, introducendo coordinate cartesiane
(x
1
, . . . , x
n
, y) in R
n+1
, la (2.1.4) denisce ancora il graco di f (con R
n+1
al posto di R
3
).
Se f è di classe C
1
in A, e x
0
è un punto di A, diciamo ancora piano tangente al graco
di f il sottospazio ane n-dimensionale di R
n+1
di equazione cartesiana
y = f(x
0
) +f(x
0
) (x x
0
), x R
n
.
Il versore
=
(f(x
0
), 1)
_
1 +|f(x
0
)|
2
è perpendicolare al piano tangente, ed è scelto in modo da avere componente positiva
lungo lasse verticale y.
Esempio 2.1.11 Consideriamo la funzione di due variabili f(x, y) = x
2
+ y
2
. Essa è
dierenziabile in R
2
e il suo gradiente è f(x, y) = (2x, 2y). Il piano tangente al graco
di f nel punto (1, 1, 2) è dato da z = 2(x 1) + 2(y 1) + 2 = 2x + 2y 2. I due graci
sono rappresentati in Figura 2.1.
-2
0
2
-2
0
2
-10
0
10
-2
0
2
-2
0
2
Figura 2.1: Piano tangente al graco.
Unaltra nozione utile a descrivere landamento di una funzione è quella di insieme di
livello. Data al solito f : A R, e dato c R, si dice insieme di livello c di f linsieme
E
c
= x A : f(x) = c. Se n = 2 si parla di curva di livello e, se n = 3 di supercie
di livello. Intuitivamente, questa terminologia è giusticata dal fatto che linsieme ove
f è costante ci si aspetta sia sottile rispetto allambiente. In Fisica si parla anche
di supercie equipotenziali, perche, se f è un campo scalare che esprime il potenziale
associato ad uninterazione (per esempio, gravitazionale od elettrica), gli insiemi di livello
sono quelli su cui il potenziale è costante. In tal caso, il gradiente di f esprime il campo di
forze indotto dal potenziale, ed ha la direzione dellaccelerazione indotta su una particella
soggetta alla forza dovuta al campo f. Le curve dello spazio che in ogni punto x hanno
per retta tangente quella di direzione f(x) si dicono linee di usso e sono, in ogni punto,
ortogonali alla supercie equipotenziale che passa per quel punto. Questa propriet` a si
Figura 2.2: Linee di livello di f(x, y) = x
2
y
2
.
può formalizzare come segue.
Teorema 2.1.12 Siano A R
n
aperto, ed f C
1
(A). Se x
0
E
c
, f(x
0
) ,= 0 e
: (, ) R
n
è di classe C
1
e tale che (0) = x
0
, (t) E
c
per ogni t (, ),
allora f(x
0
)
(0) = 0.
Dim. La funzione g : (, ) R denita da g(t) = f((t)) è costante e vale c, sicche
g
(t) = f((t))
(t) = 0 per ogni t. Per t = 0 si ha la tesi.

QED
Esempio 2.1.13 Consideriamo la funzione di due variabili f(x, y) = 9x
2
+ 16y
2
e con-
sideriamo la curva di livello f(x, y) = 25. La funzione è dierenziabile in R
2
e il suo
gradiente è f(x, y) = (18x, 32y). Il versore normale nel punto (1, 1), appartenente alla
curva di livello considerata, è dato da
1
337
(9, 16).
`
E importante notare che il gradiente di una funzione (nei punti in cui non è nullo) deter-
mina la direzione di massima pendenza, nel senso che la derivata direzionale della funzione
ha il massimo modulo lungo la direzione del gradiente, cioè:
|f(x
0
)| = max[D
v
f(x
0
)[ : |v| = 1; (2.1.5)
infatti, per ogni versore v risulta D
v
f(x
0
) = f(x
0
), v, e il prodotto scalare è massimo
quando i due vettori sono paralleli, cioè quando v = f(x
0
)/|f(x
0
)|, e il tal caso vale
la relazione (2.1.5).
Se f ammette derivate parziali non solo in un punto, ma in tutto un insieme aperto, per
esempio A stesso, come nel caso di una variabile ci si può porre il problema dellesistenza
delle derivate parziali iterate (derivate successive, o di ordine superiore).
Denizione 2.1.14 Siano A R
n
aperto, ed f : A R; se esiste in A la derivata
parziale D
i
f, si dice che f ammette derivata parziale seconda rispetto ad x
j
ed x
i
se
esiste la derivata parziale di D
i
f rispetto ad x
j
, che in questo caso si denota D
ji
f. In
particolare, data f di classe C
1
(A), si dice che è di classe C
2
(A) se esistono tutte le
derivate parziali seconde di f e sono continue in A.
Iterando, si denisce la derivata parziale di ordine k di f rispetto ad x
i
1
, x
i
2
, . . . , x
i
k
(nellordine), essendo i
1
, . . . , i
k
indici (anche ripetuti) in 1, . . . , n, la derivata parziale
rispetto ad x
i
k
della D
i
k1
i
1
f. Si dice che f è di classe C
k
(A) se le sue derivate parziali
esistono e sono continue in A no allordine k.
Inne, si dice che f è di classe C
(A) se ammette derivate parziali di ogni ordine.

Notiamo che per f C
1
(A) le sue derivate parziali prime sono n e costituiscono un
vettore (il gradiente), mentre le derivate seconde sono n
2
, le terze n
3
, eccetera. Le derivate
seconde D
ij
f formano una matrice che è detta matrice hessiana di f ed è denotata
D
2
f =
_

2
f
x
i
x
j
_
.
Malgrado nella precedente denizione lordine in cui si eseguono le derivate sia essen-
ziale per denire le derivate di ordine superiore, in molti casi il risultato dipende solo
dalle variabili rispetto alle quali si deriva, e non dallordine delle operazioni.
Teorema 2.1.15 (Teorema di Schwarz) Se f : A R ammette derivate parziali
seconde D
ij
f e D
ji
f in un intorno di x
0
A, ed esse sono continue in x
0
, allora
2
f
x
i
x
j
(x
0
) =

2
f
x
j
x
i
(x
0
).
Di conseguenza, se f C
2
(A) allora D
ij
f(x) = D
ji
f(x) per ogni x A e per ogni
i, j = 1, . . . , n.
Si può riformulare lultima aermazione del precedente teorema dicendo che se f
C
2
(A) allora D
2
f è una matrice nn simmetrica, cioè tale che (D
2
f)
ij
= D
ij
f = D
ji
f =
(D
2
f)
ji
.
Osservazione 2.1.16 Lenunciato del Teorema di Schwarz si può naturalmente genera-
lizzare alle derivate parziali di ordine superiore al secondo. Se f C
k
(A) allora tutte
le sue derivate parziali, no allordine k, dipendono solo dalla variabili coinvolte, e non
dallordine in cui esse si considerano, e, se f C
(A), ciò vale per tutte le derivate

parziali.
2.1.a La formula di Taylor
Come nel caso di una variabile, per ogni x
0
A si può associare ad una funzione di
classe C
k
(A) un polinomio di grado k tale che le sue derivate parziali in x
0
coincidano
con quelle di f no allordine k (polinomio di Taylor). Ci limitiamo a trattare il caso del
secondo ordine.
Teorema 2.1.17 (Formula di Taylor del secondo ordine in pi` u variabili) Siano
A R
n
aperto ed f C
2
(A). Se x
0
A ed h è tale che tutto il segmento [x
0
, x
0
+h] sia
contenuto in A, allora
f(x
0
+ h) = f(x
0
) +
n
i=1
f
x
i
(x
0
)h
i
+
1
2
n
i,j=1
2
f
x
i
x
j
(x
0
)h
i
h
j
+ o(|h|
2
),
o, in forma vettoriale:
f(x
0
+ h) = f(x
0
) +f(x
0
) h +
1
2
D
2
f(x
0
)h h + o(|h|
2
).
Osservazione 2.1.18 Come nel caso delle funzioni di una variabile, vale anche il Teore-
ma di Taylor con il resto di Lagrange per funzioni di pi` u variabili.
1. Nelle ipotesi del Teorema 2.1.17, posto x = x
0
+ h, esiste un punto (0, 1) tale
che
f(x) = f(x
0
) +f(x
0
) (x x
0
) +
1
2
D
2
f
_
x
0
+ (x x
0
)
_
(x x
0
) (x x
0
).
2. Se nel Teorema 2.1.17 si richiede solo f C
1
(A), posto x = x
0
+h, esiste un punto
(0, 1) tale che
f(x) = f(x
0
) +f
_
x
0
+ (x x
0
)
_
(x x
0
).
Questa formula è lanalogo del Teorema di Lagrange per funzioni di pi` u variabili.
3. (Esempio) Data la funzione di due variabili f(x, y) = (1 + x) e
x+y
, è facile vericare
che il polinomio di Taylor centrato in (0, 0) di secondo grado è
T
2
(x, y) = 1 + 2x + y +
3
2
x
2
+ 2xy +
1
2
y
2
.
La formula di Taylor del secondo ordine è lo strumento essenziale per studiare gli
estremi relativi delle funzioni di pi` u variabili che è largomento del paragrafo seguente.
2.2 Forme quadratiche ed estremi relativi
Per arontare il problema della ricerca dei punti in cui una funzione assume valori di
massimo o minimo relativo ricorriamo alla classicazione delle forme quadratiche in base
alla loro segnatura. Come si è visto nel corso di Geometria ed Algebra alla matrice hessiana
di una f di classe C
2
, ssato il punto x
0
, è associata la forma quadratica simmetrica
D
2
f(x
0
)h h =
n
i,j=1
2
f
x
i
x
j
(x
0
)h
i
h
j
h R
n
. (2.2.6)
Presentiamo ora la classicazione delle forme quadratiche in base alla segnatura; use-
remo questa classicazione per la forma quadratica associata alla matrice hessiana nel
Teorema 2.2.9.
Denizione 2.2.1 (Classicazione delle forme quadratiche) Sia A = (a
ij
) una ma-
trice reale quadrata simmetrica di dimensione n, e la forma quadratica ad essa associata.
Diciamo che A (o, equivalentemente, ) è:
semidenita positiva Ah h 0 h R
n
semidenita negativa Ah h 0 h R
n
denita positiva Ah h > 0 h R
n
0
denita negativa Ah h < 0 h R
n
0
indenita in tutti gli altri casi.
Notiamo che A è indenita se e solo se esistono h
1
, h
2
R
n
tali che Ah
1
h
1
>
0, Ah
2
h
2
< 0. Lapplicabilit` a concreta delle nozioni su esposte dipende evidentemente
dalla facilità con cui si può determinare la segnatura di una forma quadratica data.
Presentiamo un criterio diretto, basato sulla determinazione del segno degli autovalori di
A, che, essendo A una matrice simmetrica, sono tutti reali.
Teorema 2.2.2 (Classicazione delle forme quadratiche con gli autovalori) Sia
A una matrice reale simmetrica, e siano
1
, . . . ,
k
i suoi autovalori distinti. Allora A è:
semidenita positiva
i
0 i = 1, . . . , k
semidenita negativa
i
0 i = 1, . . . , k
denita positiva
i
> 0 i = 1, . . . , k
denita negativa
i
< 0 i = 1, . . . , k
indenita i, j 1, . . . , k tali che
i
> 0,
j
< 0.
Osserviamo che nel precedente criterio ciò che importa è solo il segno degli autovalori
di D
2
f(x
0
) e non il loro valore numerico, ma vale la seguente proprietà.
Proposizione 2.2.3 Sia A una matrice reale simmetrica, e siano
1
< . . . <
k
i suoi
autovalori distinti. Allora:
se A è denita positiva e h ,= 0 risulta 0 <
1
|h|
2
Ah h
k
|h|
2
se A è denita negativa e h ,= 0 risulta
1
|h|
2
Ah h
k
|h|
2
< 0
2.2. Forme quadratiche ed estremi relativi 29
Il seguente risultato dà condizioni anche una forma quadratica sia denita positiva
o negativa.
Teorema 2.2.4 (Criterio di Sylvester) Sia A una matrice reale n n e siano A
(p)
i
minori di A fatti con le prime p righe e le prime p colonne. Allora A è denita positiva
se e solo se
det
_
A
(p)
_
> 0 p = 1, . . . , n.
La matrice A è denita negativa se e solo se A è denita positiva, quindi se e solo se
(1)
p
det(A
(p)
) > 0 per ogni p.
Utile è anche la seguente caratterizzazione delle matrici semidenite attraverso il se-
gno dei minori principali. Ricordiamo che i minori principali di una matrice A sono i
determinanti delle matrici che si ottengono da A sopprimendo un numero arbitrario di
righe e colonne con lo stesso indice.
Proposizione 2.2.5 Sia A una matrice reale n n tale che det A = 0. Allora A è
semidenita positiva se e solo se tutti i suoi minori principali sono maggiori o uguali a
zero.
La matrice A è semidenita negativa se e solo se A è semidenita positiva, quindi
se e solo se tutti i suoi minori principali di ordine pari sono maggiori o uguali a zero e
tutti i suoi minori principali di ordine dispari sono minori o uguali a zero.
Passiamo ora alla denizione di estremo relativo, ed alla discussione della ricerca e
classicazione degli estremi relativi.
Denizione 2.2.6 (Estremi relativi) Siano A R
n
, x
0
A ed f : A R. Diciamo
che f ha un massimo relativo in x
0
se esiste > 0 tale che
x A, |x x
0
| < = f(x) f(x
0
);
diciamo che f ha un minimo relativo in x
0
se esiste > 0 tale che
x A, |x x
0
| < = f(x) f(x
0
).
Se f ha un massimo o un minimo relativo in x
0
allora diciamo che ha un estremo relativo
in x
0
. Se le due diseguaglianze precedenti valgono per x ,= x
0
con < (risp. >) anziche
(risp. ) diciamo che lestremo relativo è proprio.
Il seguente risultato estende il Teorema di Fermat.
Teorema 2.2.7 Siano A R
n
, x
0
A e f : A R. Se x
0
è un punto di estremo
relativo di f, x
0
è interno ad A ed f è dierenziabile in x
0
, allora f(x
0
) = 0.
Dim. Fissato v R
n
, |v| = 1, possiamo applicare il Teorema di Fermat alla restrizione f
v
di f alla retta x = x
0
+tv, che ha un estremo per t = 0, ottenendo f
v
(0) = f(x
0
) v = 0.
Poiche ciò accade per ogni vettore unitario v, deve essere f(x
0
) = 0.
QED
Denizione 2.2.8 (Punti critici) Se f : A R è dierenziabile in x
0
A e f(x
0
) =
0 allora x
0
si dice punto critico o stazionario per f. Un punto critico che non è ne di
massimo relativo ne di minimo relativo si dice punto di sella.
-2
0
2
-2
0
2
0
5
10
15
-2
0
2
-2
0
2
-2
0
2
-2
0
2
-5
0
5
-2
0
2
-2
0
2
Figura 2.3: Un punto di minimo relativo e un punto di sella.
Possiamo quindi dire che ogni punto di estremo interno in cui f sia dierenziabile è un
punto critico. Il viceversa, come nel caso di una variabile, non è vero. Per esempio,
f(x, y) = xy ha un punto critico nellorigine che non è ne di massimo ne di minimo.
Infatti, f(0, 0) = 0, ma f assume valori positivi e negativi in ogni intorno dellorigine.
Per determinare gli estremi relativi di una funzione f si procede pertanto come nel
caso di una variabile: se f è di classe C
1
se ne determinano i punti critici; se poi f
è di classe C
2
, se ne calcolano le derivate seconde nei punti critici trovati e si cerca di
determinare la natura dei punti critici usando la formula di Taylor del secondo ordine.
Esistono, come nel caso n = 1, criteri basati sulle derivate di ordine pi` u alto, ma, per
lelevata complessità (bisogna ricordare che le derivate parziali di ordine k sono n
k
) non li
discutiamo. La classicazione dei punti critici basata sulle derivate di ordine 2 è contenuta
nel seguente teorema.
Teorema 2.2.9 (Classicazione dei punti critici) Siano A un sottoinsieme aperto
di R
n
ed f C
2
(A). Se x
0
A è un punto critico di f, valgono le seguenti condizioni
necessarie di estremalità:
x
0
punto di minimo relativo = D
2
f(x
0
) semidenita positiva
x
0
punto di massimo relativo = D
2
f(x
0
) semidenita negativa
(2.2.7)
e le seguenti condizioni sucienti:
D
2
f(x
0
) denita positiva x
0
punto di minimo relativo proprio
D
2
f(x
0
) denita negativa x
0
punto di massimo relativo proprio
D
2
f(x
0
) indefinita x
0
punto di sella.
(2.2.8)
Dim. Dimostriamo solo la condizione suciente di minimo relativo. Dalla formula di
Taylor del secondo ordine sappiamo che
f(x
0
+ h) = f(x
0
) +f(x
0
) h +
1
2
D
2
f(x
0
)h h + o(|h|
2
).
2.2. Forme quadratiche ed estremi relativi 31
Poiche x
0
è un punto critico di f si ha f(x
0
) = 0 e poichè la matrice hessiana in x
0
è
denita positiva, per la Proposizione 2.2.3 esiste una costante > 0 tale che
D
2
f(x
0
)h h |h|
2
.
Allora scelto > 0 tale che per ogni h con 0 < |h| < risulti
[o(|h|
2
)[
|h|
2

4
si ha
f(x
0
+h) = f(x
0
) +
1
2
D
2
f(x
0
)h h+o(|h|
2
) f(x
0
) +

2
|h|
2
4
|h|
2
= f(x
0
) +

4
|h|
2
.
Dunque x
0
è punto di minimo proprio nellintorno B
(x
0
).
QED
Dal Teorema 2.2.2 segue una formulazione equivalente del risultato precedente, in
termini degli autovalori della matrice hessiana.
Teorema 2.2.10 (Classicazione dei punti critici con gli autovalori) Siano A un
sottoinsieme aperto di R
n
, f C
2
(A), ed x
0
A un punto critico di f. Siano inoltre
1
, . . .
k
gli autovalori distinti di D
2
f(x
0
). Valgono le seguenti condizioni necessarie di
estremalità:
x
0
punto di minimo relativo =
i
0 i = 1, . . . , k;
x
0
punto di massimo relativo =
i
0 i = 1, . . . , k.
e le seguenti condizioni sucienti:
i
> 0 i = 1, . . . , k = x
0
punto di minimo relativo proprio
i
< 0 i = 1, . . . , k = x
0
punto di massimo relativo proprio
i, j 1, . . . , k tali che
i
> 0,
j
< 0 = x
0
punto di sella.
Nel caso n = 2 possiamo ricavare in modo elementare il contenuto del Criterio di
Sylvester 2.2.4 ed applicarlo alla classicazione di un punto critico in modo molto semplice.
Esempio 2.2.11 Sia A = (a
ij
) una matrice simmetrica 2 2. Allora, lequazione da
risolvere per determinare gli autovalori è
2
(a
11
+a
22
) + detA = 0.
Ne segue che
A è denita positiva detA > 0, a
11
> 0
A è denita negativa detA > 0, a
11
< 0
A è indenita detA < 0
A è semidenita detA = 0.
Siccome il determinante di una matrice è uguale al prodotto degli autovalori, le aer-
mazioni relative ai casi indenito e semidenito sono ovvie. Per quanto riguarda il caso
di A denita (positiva o negativa), cioè con i due autovalori concordi, è ovvio che il de-
terminante di A debba essere positivo; daltra parte, questo implica che a
11
e a
22
siano
concordi, essendo detA = a
11
a
22
a
2
12
. Quindi, ci sono due autovalori positivi se e solo
se nellequazione sono presenti due variazioni di segno nei coecienti (cioè, a
11
> 0 e
a
22
> 0), e ci sono due autovalori negativi se e solo se nellequazione sono presenti due
permanenze di segno nei coecienti (cioè, a
11
< 0 e a
22
< 0).
In termini di punti di estremi relativi, se (x
0
, y
0
) è un punto critico interno di una
funzione di classe C
2
di due variabili, si può stabilire il criterio seguente:
detD
2
f(x
0
, y
0
) > 0, D
xx
f(x
0
, y
0
) > 0 (x
0
, y
0
) punto di minimo relativo proprio
detD
2
f(x
0
, y
0
) > 0, D
xx
f(x
0
, y
0
) < 0 (x
0
, y
0
) punto di massimo relativo proprio
detD
2
f(x
0
, y
0
) < 0 (x
0
, y
0
) è punto di sella.
Osservazione 2.2.12 (Funzioni convesse) Anche per le funzioni di pi` u variabili si
denisce la nozione di funzione convessa. Dato A R
n
insieme convesso una funzione
f : A R si dice convessa se per ogni coppia di punti x, y A risulta
f(tx + (1 t)y) tf(x) + (1 t)f(y) t [0, 1] ,
si dice strettamente convessa se vale la disuguaglianza con < per ogni t (0, 1). Ad
esempio f(x, y) = x
2
+ y
2
è strettamente convessa, mentre f(x, y) =
_
x
2
+ y
2
è solo
convessa.
Sia A un aperto convesso. Valgono le seguenti caratterizzazioni:
1. La funzione f è convessa se e solo se il suo sopragraco è un insieme convesso in
R
n+1
.
2. Se f C
1
(A) allora è convessa se e solo se per ogni x
0
A risulta
f(x) f(x
0
) +f(x
0
) (x x
0
) x A,
ossia, per ogni punto x
0
il graco di f è sopra il graco del piano tangente in x
0
.
3. Se f C
2
(A) allora è convessa se e solo se la matrice hessiana D
2
f(x) è semidenita
positiva per ogni x A.
Dalla propriet` a 2 segue che se f è strettamente convessa e x
0
è un punto critico, allora
esso è lunico punto di minimo assoluto di f in A.
Una funzione f si dice concava se f è convessa.
2.3 Funzioni vettoriali
In questo paragrafo estendiamo i concetti del calcolo dierenziale al caso delle funzioni
di pi` u variabili a valori in R
k
, con k 2. Come abbiamo gi` a visto nel Capitolo 1 per le
funzioni vettoriali di una variabile, non ci sono grosse novit` a concettuali, dal momento
che si può procedere ragionando sulle singole componenti.
2.3. Funzioni vettoriali 33
Denizione 2.3.1 (Matrice jacobiana e dierenziale) Sia A R
n
aperto, sia x
0

A e sia F : A R
k
; indichiamo con F
i
: A R, per i = 1, . . . , k, le sue componenti. Se
esistono tutte le derivate parziali D
j
F
i
(x
0
), per j = 1, . . . , n e i = 1, . . . , k si denisce la
matrice jacobiana di F in x
0
ponendo
DF(x
0
) =
_
_
_
_
_
D
x
1
F
1
D
x
2
F
1
. . . D
x
n
F
1
D
x
1
F
2
D
x
2
F
2
. . . D
x
n
F
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
x
1
F
k
D
x
2
F
k
. . . D
x
n
F
k
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
F
1
F
2
.
.
.
F
k
_
_
_
_
_
.
Diciamo che F è di classe C
1
(A) se ha derivate parziali prime D
j
F =
_
D
j
F
1
. . . , D
j
F
k
_
continue in A, e diciamo che F è dierenziabile in x
0
se esiste unapplicazione lineare
L : R
n
R
k
tale che
lim
h0
F(x
0
+ h) F(x
0
) L(h)
|h|
= 0. (2.3.9)
La matrice jacobiana di F è quindi una matrice con k righe ed n colonne dove la i-esima
riga ha per elementi le componenti del gradiente di F
i
, e la j-esima colonna ha per elementi
le derivate parziali delle componenti rispetto ad x
j
. Si estende in modo naturale anche la
nozione di derivata direzionale in x
0
lungo la direzione del vettore v R
n
, con |v| = 1,
imponendo lesistenza del limite
D
v
F(x
0
) = lim
t0
F(x
0
+tv) F(x
0
)
t
che questa volta (se esiste) è un vettore di R
k
. Anche nel caso delle derivate direzionali,
D
v
F(x
0
) esiste se e solo se D
v
F
i
(x
0
) esiste per ogni i = 1, . . . , k e
D
v
F(x
0
) =
_
D
v
F
1
(x
0
), . . . , D
v
F
k
(x
0
)
_
.
Si può riformulare leguaglianza precedente dicendo che per ogni vettore w R
k
si ha
D
v
(F w)(x
0
) = D
v
F(x
0
) w. In modo analogo si possono introdurre gli operatori
dierenziali di ordine pi` u alto, e sempre ragionando componente per componente ottenere
il teorema di Schwarz.
Come abbiamo gi` a preannunziato, la verica della dierenziabilit` a si esegue compo-
nente per componente. Infatti, il numeratore al primo membro della (2.3.9) è un vettore,
e la frazione tende a zero se e solo se le componenti di tale vettore tendono a zero.
n
aperto, sia x
0
A e sia F : A R
k
; allora, F è
dierenziabile in x
0
se e solo se le sue componenti lo sono, e, se F è dierenziabile in x
0
allora lapplicazione lineare L in (2.3.9) è unica ed è associata alla matrice jacobiana di
F. Inoltre, se F C
1
(A) allora F è dierenziabile in tutti i punti di A.
Esempio 2.3.3 Se f : A R è di classe C
2
(A) allora la funzione vettoriale F = f è
di classe C
1
(A) e DF = D
2
f, cioè la matrice jacobiana di F è la matrice hessiana di f.
Possiamo ora enunciare la naturale generalizzazione del teorema di derivazione delle
funzioni composte.
Teorema 2.3.4 (Dierenziale della funzione composta, caso vettoriale) Siano
A R
n
, B R
k
aperti, F : A B e G : B R
p
. Sia x
0
A e supponiamo che F sia
dierenziabile in x
0
e G sia dierenziabile in F(x
0
). Allora = G F è dierenziabile
in x
0
e vale la formula
D(x
0
) = DG(F(x
0
))DF(x
0
),
ove il prodotto è il prodotto righe per colonne delle matrici.
Osservazioni 2.3.5
1. Posto F = (F
1
, . . . , F
k
), G = (G
1
, . . . , G
p
),
r
= G
r
F, la formula di derivazione
si può scrivere nel seguente modo:
r
x
j
(x
0
) =
k
i=1
G
r
y
i
(F(x
0
))
F
i
x
j
(x
0
) j = 1, . . . , n, r = 1, . . . , p.
Osserviamo anche che la formula sopra, pur avendo senso, potrebbe essere falsa se
F e G fossero solo dotate di derivate parziali, ma non dierenziabili.
2. Vediamo ora due casi particolari della formula di dierenziazione della funzione
composta che ricorrono spesso nelle applicazioni. Se k = p = 1, allora G è una
funzione reale di variabile reale e F, sono funzioni reali di n variabili. In tal caso
(x
0
) = G
(F(x
0
))F(x
0
).
Se n = p = 1, allora F è una funzione vettoriale di variabile reale (quindi DF è
un vettore colonna) e G è una funzione reale di k variabili (quindi DG = G è un
vettore riga). La funzione composta (x) = G
_
F
1
(x), . . . , F
k
(x)
_
, x A R, è a
valori in R e
è data dal prodotto scalare
(x
0
) = G(F(x
0
)) F
(x
0
) =
k
i=1
G
y
i
(F(x
0
))F
i
(x
0
).
3. Con gli stessi metodi qui visti si potrebbero trattare funzioni F : A R
n
R
m,k
a valori matrici. Basta infatti identicare R
m,k
con R
mk
e vedere quindi tali F
come mappe vettoriali a valori in R
mk
. Ragionando componente per componente,
si introducono quindi le derivate parziali, il gradiente, il dierenziale.
Tra le applicazioni vettoriali rivestono particolare importanza i cambiamenti di coordinate
in R
n
, di cui discutiamo ora i principali esempi.
Esempi 2.3.6 (Cambiamenti di coordinate)
2.3. Funzioni vettoriali 35
1. (Trasformazioni lineari) Sia A = (a
ij
) una matrice reale nn con det A ,= 0. Al-
lora, comè noto dallalgebra lineare, essa rappresenta, rispetto alla base canonica di
R
n
, unapplicazione lineare invertibile di R
n
in se (automorsmo di spazi vettoriali).
Il vettore e
j
della base canonica viene trasformato nel vettore e
j
= (a
1j
, . . . , a
nj
)
che ha per componenti gli elementi della j-esima colonna della matrice A. I vettori
e
1
, . . . , e
n
costituiscono a loro volta una base di R
n
, essendo, per lipotesi det A ,= 0,
linearmente indipendenti. Ogni vettore di R
n
si può quindi esprimere come combina-
zione lineare degli e
i
, ed ha, rispetto a questa nuova base, componente i-esima data
da
n
j=1
a
ij
x
j
. In termini analitici, consideriamo la funzione vettoriale F : R
n
R
n
di componenti F
i
date da
F
i
(x) =
n
h=1
a
ih
x
h
, i = 1, . . . , n.
Le F
i
sono lineari, dunque dierenziabili per ogni x R
n
, e un calcolo diretto
mostra che DF(x) = A per ogni x R
n
, cioè D
j
F
i
(x) = a
ij
per ogni i, j.
2. (Coordinate polari piane) Nel piano R
2
, oltre alle coordinate cartesiane, si pos-
sono introdurre altri sistemi di coordinate. Le coordinate polari (, ) sono parti-
colarmente utili per studiare problemi con qualche simmetria rispetto ad un punto,
che si assume essere lorigine delle coordinate. Geometricamente, =
_
x
2
+y
2
rappresenta la distanza del punto generico di coordinate cartesiane (x, y) dallorigi-
ne, mentre rappresenta uno dei due angoli formati dalla semiretta di origine (0, 0)
e passante per (x, y) con il semiasse x 0, y = 0. Fissato un criterio univoco
per la scelta dellangolo, il punto (x, y) ,= (0, 0) è univocamente determinato da una
coppia (, ), con 0 e che varia in un intervallo semiaperto di ampiezza 2.
Fa eccezione lorigine, che è determinato dal valore = 0, ma non ha un deter-
minato. Scegliamo come angolo quello spazzato dal semiasse positivo delle ascisse
mentre ruota in senso antiorario no a sovrapporsi alla semiretta per lorigine pas-
sante per (x, y), e come intervallo di variabilit` a per langolo lintervallo [0, 2[, cos`
che valgano le relazioni:
_
x = cos
y = sin
(2.3.10)
Detta F : [0, +[[0, 2[ R
2
la funzione che a (, ) associa (x, y), un calcolo
diretto mostra che
DF(, ) =
_
cos sin
sin cos
_
da cui, in particolare, det DF(, ) = .
3. (Coordinate cilindriche) Come nel piano, in R
3
si possono introdurre coordina-
te diverse dalle cartesiane (x, y, z); in presenza di simmetrie rispetto ad un asse,
che supponiamo essere lasse z, può essere conveniente usare coordinate cilindri-
che (, , z). Queste si ottengono semplicemente considerando coordinate polari nel
piano (x, y):
_
_
_
x = cos
y = sin
z = z
(2.3.11)
Detta F : [0, +[[0, 2[R R
3
la funzione che a (, , z) associa (x, y, z), un
calcolo diretto mostra che
DF(, , z) =
_
_
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
_
_
da cui, in particolare, det DF(, , z) = .
4. (Coordinate sferiche) In R
3
, per esempio in presenza di una simmetria rispetto ad
un punto, che assumiamo essere lorigine, può essere conveniente usare coordinate
sferiche (, , ), dove, da un punto di vista geometrico, rappresenta la distanza del
punto generico P(x, y, z) dallorigine, langolo formato dalla semiretta di origine
(0, 0, 0) e passante per P con il semiasse x = 0, y = 0, z 0, la coordinata
polare del punto (x, y) (proiezione di P sul piano (x, y)). Ne segue che 0, e (per
esempio) [0, ], [0, 2[. Posto F : [0, +[[0, 2[[0, ] R
3
, si ha:
_
_
_
x = sin cos
y = sin sin
z = cos
e quindi
DF(, , ) =
_
_
sin cos cos cos sin sin
sin sin cos sin sin cos
cos sin 0
_
_
da cui, in particolare, det DF(, , ) =
2
sin .
2.4 Estremi vincolati
In questo paragrafo studiamo il problema della ricerca dei punti di estremo relativo pi` u
in generale rispetto al caso di estremi interni. Questo problema è di grande importanza
nelle applicazioni, perche nei problemi concreti di ottimizzazione ci sono sempre dei vincoli
da rispettare, nel senso che si ha interesse a confrontare fra loro i valori che una funzione
data assume su un sottoinsieme del suo dominio (il vincolo) che in generale non è un
insieme aperto.
Denizione 2.4.1 (Estremi vincolati) Siano A R
n
, S R
n
, x
0
A S ed f :
A R. Diciamo che f ha un massimo relativo in x
0
rispetto al vincolo S se esiste > 0
2.4. Estremi vincolati 37
tale che
x A S, |x x
0
| < = f(x) f(x
0
);
diciamo che f ha un minimo relativo in x
0
rispetto al vincolo S se esiste > 0 tale che
x A S, |x x
0
| < = f(x) f(x
0
).
Se f ha un massimo o un minimo relativo in x
0
rispetto al vincolo S allora diciamo che
ha un estremo relativo in x
0
rispetto al vincolo S. Se le due diseguaglianze precedenti
valgono per x ,= x
0
con < (risp. >) anziche (risp. ) diciamo che lestremo relativo è
proprio.
Il problema della determinazione degli estremi relativi vincolati con un vincolo qual-
siasi è troppo generale per poter essere arontato con un metodo generale. Ci limiteremo
al caso in cui il vincolo S è un sottoinsieme di R
n
descritto da funzioni regolari. In ac-
cordo con la discussione alla ne del Paragrafo 2.1, questo signica che S è limmagine
oppure un insieme di livello di una funzione regolare. Corrispondentemente, esponiamo
due metodi per studiare il problema della ricerca degli estremi su S. Entrambi questi
metodi consentono di ricondurre la ricerca degli estremi vincolati alla ricerca di estremi
non vincolati di opportune funzioni ausiliarie. Per ssare le idee, supponiamo che sia data
f C
1
(A), con A R
n
aperto, e che S sia un vincolo di dimensione k < n in R
n
. Il
nostro problema è: determinare gli estremi relativi di f vincolati su S.
Primo metodo (parametrizzazione del vincolo) Supponiamo che il vincolo sia dato
nella forma
S = x R
n
: x = (t), t D,
dove D R
k
è una insieme aperto e : D R
n
è una funzione di classe C
1
in D. In
questo caso, per determinare gli estremi relativi di f basta studiare la funzione composta
g = f sullinsieme aperto D R
k
, con i metodi gi` a visti.
Secondo metodo (moltiplicatori di Lagrange) Supponiamo che il vincolo sia dato
nella forma implicita
S = x A : F(x) = 0,
cioè come insieme di livello di una funzione F : A R
nk
di classe C
1
(A). Notiamo che,
essendo F a valori vettoriali, il suo insieme di livello S è lintersezione degli insiemi di
livello S
i
= x : F
i
(x) = 0, per i = 1, . . . , nk, e supponiamo che la matrice DF abbia
su S rango massimo n k. In questo caso, si introduce la funzione ausiliaria
(x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
nk
) = f(x)
nk
i=1
i
F
i
(x),
che dipende dalla variabile x A e dalle variabili reali anchesse ausiliarie (dette molti-
plicatori di Lagrange)
1
, . . . ,
nk
e se ne cercano gli estremi non vincolati in AR
nk
.
Vale infatti il seguente risultato:
Se x A è un estremo vincolato di f su S allora esistono numeri reali
1
, . . . ,
nk
tali che il punto (x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
nk
) AR
nk
sia estremo
relativo di .
Osserviamo che quindi il metodo esposto fornisce solo una condizione necessaria di estre-
malit` a: per cercare gli estremi relativi di si annulla il gradiente di , cioè si risolve il
sistema
_
_
D
x
1
(x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
nk
) = 0
.
.
.
D
x
n
(x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
nk
) = 0
D
1
(x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
nk
) = 0
.
.
.
D
nk
(x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
nk
) = 0,
che si può riscrivere:
_
_
D
x
1
f(x)
nk
i=1

i
D
x
1
F
i
(x) = 0
.
.
.
D
x
n
f(x)
nk
i=1

i
D
x
n
F
i
(x) = 0
F
1
(x) = 0
.
.
.
F
nk
(x) = 0.
I punti di estremo di sono allora soluzioni di questo sistema, ma non tutte le soluzioni
sono punti di estremo. Di conseguenza, lo stesso vale per gli estremi vincolati di f
su S. Notiamo che le ultime equazioni del precedente sistema assicurano che i punti
trovati appartengano ad S. Le prime n equazioni, invece, possono essere interpretate
geometricamente dicendo che nei punti di estremo vincolato il gradiente di f non ha
componenti tangenti ad S. Infatti, il gradiente risulta combinazione lineare dei gradienti
delle F
1
, . . . , F
nk
, che, per il Teorema 2.1.12, non hanno componenti tangenziali lungo
S.
CAPITOLO 3
CURVE ED INTEGRALI DI LINEA
In questo capitolo introduciamo la nozione di curva nello spazio R
n
, ne studiamo le
pi` u elementari propriet` a geometriche, come la lunghezza e la retta tangente, e deniamo
gli integrali di linea di funzioni reali e di campi vettoriali. Questultima nozione verrà
usata per arontare il problema della caratterizzazione dei campi vettoriali F che sono
gradienti di una funzione regolare.
La nozione di curva presenta in modo naturale due aspetti, uno geometrico (la curva
come insieme di punti), laltro cinematico (la curva come traiettoria di un punto materiale
in movimento). Privilegeremo questo secondo aspetto, denendo le curve come funzioni
(in termini cinematici, leggi di moto), dal momento che linformazione contenuta nella
funzione che denisce un luogo geometrico non è tutta desumibile dalle propriet` a insie-
mistiche del luogo stesso. Daltra parte, avremo cura di segnalare le propriet` a dei luoghi
geometrici che non dipendono dalla funzione che li rappresenta.
3.1 Curve regolari
Nella prima denizione precisiamo che cosa sintende per curva in R
n
, ed introduciamo
la nomenclatura fondamentale per le sue propriet` a.
Denizione 3.1.1 (Curve) Siano I R un intervallo e : I R
n
.
Diciamo che è una curva in R
n
se è una funzione continua.
Diciamo che è una curva regolare se C
1
(I) e
(t) ,= 0 per ogni t I.

Diciamo che è una curva regolare a tratti se è continua ed esistono inf I = t
0
< t
1
<
. . . < t
k
= sup I tali che sia regolare in [t
i1
, t
i
] I per ogni i = 1, . . . , k.
Chiamiamo sostegno della curva linsieme (I) R
n
, e lo denotiamo
.
Diciamo che è semplice se t
1
,= t
2
implica (t
1
) ,= (t
2
), purche almeno uno tra t
1
e t
2
sia interno ad I.
Se : [a, b] R
n
diciamo che il punto (a) è il primo estremo e (b) è il secondo
estremo di .
Diciamo che è chiusa se I = [a, b] è chiuso e limitato e (a) = (b). Una curva chiusa
si dice anche circuito.
39
40 Capitolo 3. Curve ed integrali di linea
Osservazioni 3.1.2
1. Come spiegato nellintroduzione al capitolo, abbiamo identicato una curva con la
parametrizzazione; il luogo geometrico descritto dalla curva è quello che abbiamo
chiamato il suo sostegno.
2. La condizione
(t) ,= 0 sarà utile per denire in ogni punto del sostegno
della
curva la retta tangente (vedi lequazione (3.1.1) che denisce la retta tangente).
3. Nella denizione di curva semplice abbiamo escluso il caso che t
1
e t
2
siano entrambi
estremi dellintervallo I perche vogliamo che una curva semplice non abbia punti
doppi, ma ammettiamo che possa essere allo stesso tempo semplice e chiusa (come
una circonferenza, vedi esempio 3.1.3.2), non considerando il primo estremo (che
coincide col secondo estremo) come punto doppio. Notiamo anche che gli estre-
mi di una curva dipendono dalla parametrizzazione e non solo dal sostegno (vedi
successivo esempio 3.1.3.2).
4. Se una curva è regolare a tratti allora nei punti in cui la regolarità viene meno
esistono le derivate destra e sinistra.
Presentiamo subito alcuni esempi di curve.
Esempi 3.1.3
1. (Segmenti, rette, poligonali) Ricordiamo (vedi Denizione 1.1.18) che il seg-
mento [x, y] di estremi x ed y è la curva (t) = x +t(y x), per t [0, 1]. Dati un
punto x R
n
ed un vettore v ,= 0 in R
n
, la curva (t) = x+tv, per t R, è la retta
passante per x di direzione v. Ricordiamo che le poligonali sono gi` a state introdotte
nel Capitolo 1 (vedi Denizione 1.1.18). Una parametrizzazione della poligonale P
di vertici x
0
, . . . , x
k
può essere : [0, 1] R
n
denita da:
(t) = x
i1
+k(tt
i1
)(x
i
x
i1
) per t
i1
=
i 1
k
t
i
k
= t
i
, i = 1, . . . , k.
2. (Circonferenza) La curva (t) = (Rcos t, Rsin t), per t [0, 2], è la circonferenza
di centro lorigine e raggio R percorsa una volta in senso antiorario.
`
E una curva
semplice e chiusa, ma queste propriet` a dipendono dallespressione della funzione
ed anche dallintervallo di denizione. Infatti, se t varia in [0, 3] la curva non è pi` u
ne semplice ne chiusa, pur avendo come sostegno la stessa circonferenza.
3. (Ellisse) Pi` u in generale, si può considerare lellisse di centro lorigine e semiassi a
e b, descritta da (t) = (a cos t, b sin t), per t [0, 2]. Ovviamente, se a = b = R si
ottiene la circonferenza dellesempio 2.
4. (Elica) Consideriamo la curva in R
3
data da
3.1. Curve regolari 41
(t) = (cos t, sin t, t), per t [0, 4].
Come abbiamo detto, vogliamo distinguere curve che, pur avendo lo stesso sostegno,
sono descritte da funzioni diverse. In realt` a molte propriet` a di due curve permangono
immutate se fra esse esiste il legame precisato dalla seguente denizione.
Denizione 3.1.4 (Curve equivalenti) Due curve : I R
n
e : J R
n
si dicono
equivalenti se esiste una funzione surgettiva : I J di classe C
1
(I) con
(t) ,= 0 per
ogni t I tale che = .
Osservazioni 3.1.5
1. La funzione nella denizione precedente sarà detta talvolta cambiamento di para-
metro ammissibile.
2.
`
E utile osservare che ogni curva denita in un intervallo chiuso e limitato I = [a, b]
è equivalente ad una curva denita nellintervallo unitario J = [0, 1], attraverso il
cambiamento di parametro (t) =
t a
b a
.
3. La relazione introdotta è una relazione di equivalenza, cioè riessiva (ogni curva è
equivalente a se stessa), simmetrica (se è equivalente a allora è equivalente
a , con cambiamento di parametro la funzione inversa di , cioè
1
: J I) e
transitiva (se è equivalente a con cambiamento di parametro : I J e è
equivalente a : K R
n
con cambiamento di parametro : J K allora è
equivalente a , con cambiamento di parametro la funzione composta : I K).
4. La condizione che
sia continua nellintervallo I e mai nulla implica che ha un

segno costante, cioè che
(t) > 0 per ogni t I, oppure
(t) < 0 per ogni t I.

Nel primo caso e hanno la stessa orientazione, vengono percorse cioè nello stesso
verso, nel secondo in verso opposto. Ne segue che ogni classe di equivalenza di curve
si spezza in due sottoclassi, dette curve orientate. Due rappresentanti della stessa
curva orientata sono equivalenti con un cambiamento di parametro ammissibile
crescente, mentre si passa dal rappresentante di una sottoclasse a quello dellaltra
con un cambiamento di parametro ammissibile decrescente.
5. Due curve equivalenti hanno gli stessi estremi, nello stesso ordine se hanno la stessa
orientazione, in ordine inverso se hanno orientazione opposta.
6. Se : [a, b] R
n
è una curva regolare si può ottenere una curva con orientazione
opposta considerando : [a, b] R
n
denita da (t) = (a + b t).
Cerchiamo ora una formula per la parametrizzazione della retta tangente ad una
curva in un punto del suo sostegno, imponendo che sia la retta limite delle secanti. Se
: I R
n
è una curva semplice e regolare, ssato t
0
I, per ogni t
1
,= t
0
si può scrivere
lequazione : R R
n
della retta secante nei punti (t
0
) e (t
1
); come nellesempio
3.1.3.1, la direzione della retta è il vettore (t
1
) (t
0
) e, imponendo che (t
0
) = (t
0
)
e (t
1
) = (t
1
) si ha
(t) = (t
0
) +
(t
1
) (t
0
)
t
1
t
0
(t t
0
).
Passando al limite per t
1
t
0
si ottiene lequazione della retta tangente a in (t
0
),
data da:
(t) = (t
0
) +
(t
0
)(t t
0
). (3.1.1)
Il versore T(t) =
(t)/|
(t)| si dice versore tangente a nel punto (t) e dipende

solo dalla curva orientata a cui appartiene (vedi Osservazione 3.1.5.4). Notiamo che,
essendo regolare per ipotesi, T è ben denito.
Esempio 3.1.6 (Curve cartesiane) Se f : (a, b) R è una funzione continua, il suo
graco è il sostegno di una curva in R
2
che si può rappresentare canonicamente con
(t) = (t, f(t)), t (a, b). Se f C
1
(a, b) lequazione (3.1.1), per t
0
= x
0
, diviene allora,
scrivendo separatamente le due componenti,
_
x =
1
(t) =
1
(t
0
) +
1
(t
0
)(t t
0
) = t
y =
2
(t) =
2
(t
0
) +
2
(t
0
)(t t
0
) = f(t
0
) + f
(t
0
)(t t
0
)
da cui, eliminando il parametro t, y = f(x
0
)+f
(x
0
)(xx
0
), che è lequazione gi` a trovata
per le funzioni di una variabile.
Passiamo ora a denire la lunghezza di una curva ed a dimostrare una formula per il
suo calcolo. Deniamo prima la lunghezza di un segmento, poi di una poligonale, e poi
di una curva generica.
Denizione 3.1.7 (Lunghezza di una curva) La lunghezza del segmento [x, y] è
([x, y]) = |x y|.
La lunghezza della poligonale P di vertici x
0
, . . . , x
k
è
(P) =
k
i=1
|x
i
x
i1
|.
Data : I R
n
, si dice che la poligonale P di vertici x
0
, . . . , x
k
è inscritta nella curva
se esistono t
0
< . . . < t
k
I tali che x
i
= (t
i
) per i = 0, 1, . . . , k. Deniamo la
lunghezza della curva ponendo
(, I) = sup(P) : P poligonale inscritta in .
Se (, I) < + allora diciamo che è retticabile. Se (, [a, b]) < + per ogni
[a, b] I allora si dice localmente retticabile.
Per ottenere una formula che fornisca la lunghezza di una curva direttamente dalla sua
rappresentazione parametrica, introduciamo la funzione che ad ogni valore di t associa
la lunghezza del tratto di curva percorso no allistante t. Nella denizione seguente
lestremo b dellintervallo può appartenere o no allintervallo, e può anche essere +.
Denizione 3.1.8 (Ascissa curvilinea) Sia : [a, b) R
n
una curva localmente
retticabile; per ogni t [a, b) poniamo
s(t) = (, [a, t]);
la funzione s si dice ascissa curvilinea della curva .
Osservazione 3.1.9 Se : I R
n
è una curva e [a, b], [b, c] sono due sottointervalli
adiacenti di I allora risulta (, [a, c]) = (, [a, b])+(, [b, c]). In particolare, la funzione
s : [a, b) [0, (, [a, b))) è monotona crescente.
Il seguente teorema fornisce una formula per il calcolo della lunghezza di una curva
regolare a tratti che può essere interpretata dicendo che la lunghezza della curva (ossia,
in termini cinematici, lo spazio percorso) è uguale allintegrale della velocità scalare.
Teorema 3.1.10 Sia : [a, b] R
n
una curva regolare a tratti. Allora è retticabile,
e la sua lunghezza è data da
(, [a, b]) =
_
b
a
|
(t)| dt. (3.1.2)

Dim. Osserviamo anzitutto che basta provare la (3.1.2) per le curve regolari. Infatti, se
la formula vale per le curve regolari e è regolare nei tratti [t
i1
, t
i
], con a = t
0
< t
1
<
. . . < t
k
= b, allora
(, [a, b]) =
k
i=1
(, [t
i1
, t
i
]) =
k
i=1
_
t
i
t
i1
|
(t)| dt =
_
b
a
|
(t)| dt.
Supponiamo perciò che sia regolare in [a, b], e proviamo che la funzione s è in questo caso
derivabile, con s
(t) = |
(t)|. A tale scopo, ssiamo t [a, b], e sia [h[ ,= 0 abbastanza

piccolo anche anche t + h appartenga ad [a, b]. Poiche [s(t + h) s(t)[ è uguale alla
lunghezza del tratto di percorso nellintervallo di estremi t e t + h, confrontando tale
lunghezza con la lunghezza del segmento di estremi (t) e (t + h), che è una speciale
poligonale inscritta nel tratto di curva suddetto, risulta:
|(t + h) (t)| [s(t + h) s(t)[. (3.1.3)
Sia ora P la poligonale di vertici (t
0
), (t
1
), . . . , (t
k
) inscritta nel tratto di curva per-
corso nellintervallo di estremi t e t + h; per il teorema fondamentale del calcolo 1.4.1
risulta
(P) =
k
i=1
|(t
i
) (t
i1
)| =
k
i=1
_
_
_
_
t
i
t
i1
() d
_
_
_
i=1
_
t
i
t
i1
|
()| d =
_
t
k
t
0
|
()| d.
Poiche questa diseguaglianza vale per ogni poligonale inscritta, risulta
[s(t + h) s(t)[
_
t+h
t
|
()| d
. (3.1.4)
Dividendo per [h[ ambo i membri delle (3.1.3), (3.1.4) e tenendo conto della monotonia
di s risulta allora:
_
_
_
(t + h) (t)
h
_
_
_
s(t +h) s(t)
h

1
h
_
t+h
t
|
()| d,
da cui, passando al limite per h 0, s
(t) = |
(t)| per ogni t [a, b]. Segue:

(, [a, b]) = s(b) = s(b) s(a) =
_
b
a
s
(t) dt =
_
b
a
|
(t)|dt.
Poiche
è una funzione continua, il suo integrale su [a, b] è nito, e è retticabile.

QED
Osservazioni 3.1.11
1. Si vede facilmente, con un cambiamento di variabili nellintegrale, che se : [a, b]
R
n
e : [c, d] R
n
sono due curve equivalenti nel senso della Denizione 3.1.4
allora (, [a, b]) = (, [c, d]). Infatti, ricordando che
(t) =
(t)
((t)), si ha
(, [c, d]) =
_
d
c
|
()| d =
_

1
(d)
1
(c)
1
[
(t)[
|
(t)|
(t) dt =
_
b
a
|
(t)| dt,
dove abbiamo eseguito il cambio di variabili = (t) nel primo integrale.
2. Se : [a, b) R
n
è una curva regolare, allora s : [a, b) [0, (, [a, b))) è un cam-
biamento di parametro ammissibile perche s è di classe C
1
ed s
(t) = |
(t)| ,= 0
per ogni t; ne segue che è possibile rappresentare ogni curva regolare usando co-
me parametro lascissa curvilinea, ponendo cioè (s) = (t) per s = s(t). Que-
sto dà una rappresentazione canonica della curva, dal momento che leguaglianza
(s(t))s
(t) =
(t) implica che |
(s)| = 1. Ne segue che la derivata della

rispetto allascissa curvilinea fornisce il versore tangente, cioè, per s = s(t) risulta
(s) = T(t).
Esempi 3.1.12
1. (Lunghezza di una curva cartesiana) Data f C
1
([a, b]), se (t) = (t, f(t)) è
la curva cartesiana che descrive il graco di f come nellesempio 3.1.6, allora la sua
lunghezza è data da
(, [a, b]) =
_
b
a
_
1 + [f
(t)]
2
dt.
2. (Una curva cartesiana non retticabile) Data f C
0
([0, 2/]) C
1
(]0, 2/])
denita da f(t) = t sin
_
1
t
_
per t > 0 e f(0) = 0, se (t) = (t, f(t)) è la curva
cartesiana che descrive il graco di f come nellesempio 3.1.6 (vedi Figura 3.1),
allora la sua lunghezza è innita. Infatti, considerati i punti t
h
=
2
(2h + 1)
2
5
2
3
2
-0.4
-0.2
0.2
0.4
0.6
Figura 3.1: Una poligonale inscritta nella curva .
(h N) risulta che per k > 1 otteniamo una successione di poligonali inscritte la
cui lunghezza
(, [t
k
, t
0
])
2
h=1
1
2h 1
+
1
2h + 1
=
2
h=1
4h
4h
2
1

k
h=1
2
h
non è limitata superiormente.
3. (Curve in coordinate polari) Una curva piana può essere a volte assegnata
convenientemente dandone lequazione in coordinate polari, o in forma esplicita o
in forma parametrica. Nel primo caso, tipicamente si tratta di unespressione del
tipo = g(), con (
0
,
1
). Per esempio, la circonferenza di centro lorigine
e raggio R, percorsa una volta, ha la semplice equazione = R. Per calcolare la
formula generale della lunghezza di una curva della forma detta, possiamo riscriverla
in coordinate cartesiane
_
x = g() cos
y = g() sin
e poi usare la formula (3.1.2) con () =
_
g() cos , g() sin
_
; con semplici calcoli
si ottiene:
(, [
0
,
1
]) =
_

1
0
_
[g()]
2
+ [g
()]
2
d.
Come applicazione, possiamo considerare la spirale di equazione polare = e
,
per esempio con [0, 6], ottenendo:
(, [0, 6]) =
_
6
0
2e
2
d =
2
_
1 e
6
_
.
Se invece la curva è data in coordinate polari, ma in forma parametrica, è assegnata
unespressione vettoriale del tipo
_
= (t)
= (t)
Ragionando come nel caso precedente si ottiene la formula
(, [a, b]) =
_
b
a
_
[
(t)]
2
+ [(t)]
2
[
(t)]
2
dt.
3.2 Integrali di linea
In questo paragrafo deniamo gli integrali di linea e ne presentiamo le principali
propriet` a. Su una curva si possono integrare sia funzioni reali che funzioni vettoriali e
corrispondentemente daremo due denizioni. La prima risulta invariante per equivalenza
di curve, la seconda invece dipende dallorientazione data alla curva, e cambia segno
cambiando orientazione. Integrali di funzioni vettoriali sincontrano in dinamica quando
si denisce il lavoro compiuto da una forza. Diamo ora le due denizioni, e poi discutiamo
i legami fra esse e le relative propriet` a.
Denizione 3.2.1 (Integrali di funzioni reali) Siano A R
n
, : [a, b] R
n
una
curva regolare con sostegno
= ([a, b]) contenuto in A, ed f : A R una funzione

continua. Poniamo
_
f ds =
_
b
a
f
_
(t)
_
|
(t)| dt. (3.2.5)

Se è regolare nei tratti [t
i1
, t
i
], con a = t
0
< t
1
< . . . < t
k
= b allora poniamo
_
f ds =
k
i=1
_
t
i
t
i1
f
_
(t)
_
|
(t)| dt.
3.2. Integrali di linea 47
Se è chiusa spesso si usa la notazione
_
f ds.
Denizione 3.2.2 (Integrali di funzioni vettoriali) Siano A R
n
, : [a, b] R
n
una curva regolare con sostegno
= ([a, b]) contenuto in A, ed F : A R

n
una
funzione vettoriale continua. Poniamo
_
F d =
_
b
a
F
_
(t)
_

(t) dt. (3.2.6)

Se è regolare nei tratti [t
i1
, t
i
], con a = t
0
< t
1
< . . . < t
k
= b allora poniamo
_
F d =
k
i=1
_
t
i
t
i1
F
_
(t)
_

(t) dt.
Se è chiusa spesso si usa la notazione
_
F d.
Osservazione 3.2.3 Dati un campo vettoriale F ed una curva come nella Denizione
3.2.2, lintegrale di F su denito nella (3.2.6) si può ricondurre allintegrale di una
funzione reale denita sul sostegno di ponendo per ogni t [a, b] f((t)) = F((t))T(t),
dove T è come al solito il versore tangente. Segue subito dalle denizioni che
_
F d =
_
f ds.
Ricordando le propriet` a degli integrali su intervalli di R, si deducono subito le seguen-
ti propriet` a degli integrali di linea, che enunciamo per gli integrali delle funzioni reali.
Tenendo conto dellosservazione precedente, analoghe propriet` a varranno per gli integrali
delle funzioni vettoriali. Per enunciare la propriet` a 3, analoga alladditivit` a rispetto al do-
minio, diamo la denizione di composizione di due curve, in cui per semplicità supponiamo
che le curve siano entrambe denite sullintervallo [0, 1]. Questo, grazie allOsservazione
3.1.5.2, non è restrittivo.
Denizione 3.2.4 Siano e due curve denite nellintervallo [0, 1] a valori in R
n
;
se (1) = (0) si denisce la composizione di e , denotata ( ) : [0, 1] R
n
,
ponendo:
( )(t) =
_
(2t) se 0 t 1/2
(2t 1) se 1/2 < t 1.
Enunciamo allora le propriet` a degli integrali di linea:
1. Lintegrale è lineare:
_
(f + g) ds =
_
f ds +
_
g ds .
2. Se f 0 sul sostegno di , allora
_
f ds 0 .
3. Valgono le diseguaglianze:
f ds
[f[ ds sup
t[a,b]
[f((t))[ (, [a, b]).
4. Vale leguaglianza:
_
f ds =
_
f ds +
_
f ds.
Osservazione 3.2.5
`
E immediato che se f(x) = 1 per ogni x R
n
, allora lintegrale
di f sulla curva dà la lunghezza di . Si vede facilmente con un cambiamento di
variabile, come nel caso della formula per la lunghezza, che lintegrale in (3.2.5) non
cambia se si considera una curva equivalente a . Invece, nel caso dellintegrale di una
funzione vettoriale in (3.2.6), se la curva equivalente considerata ha la stessa orientazione
lintegrale non cambia, se invece ha orientazione opposta assume valore opposto. Infatti,
considerare una curva con orientazione opposta è equivalente a considerare un versore
tangente opposto al versore T denito da
, e questo, come spiegato nellOsservazione

3.2.3, equivale ad integrare la funzione F T. In formule, se : [0, 1] R
n
è una curva
regolare e : [0, 1] R
n
, denita da (t) = (1 t), è la curva con uguale sostegno ed
orientazione opposta, allora, osservando che
(t) =
(1 t),
_
F d =
_
1
0
F((t))
(t) dt =
_
1
0
F((1 t))
(1 t) dt
t=1
=
_
0
1
F(())
() d =
_
1
0
F(())
() d
=
_
F d F.
3.3 Campi vettoriali conservativi
In questo paragrafo arontiamo lo studio del seguente problema:
dato un campo vettoriale F : A R
n
R
n
, esiste f C
1
(A) tale che
f = F in A?
Nel caso n = 1 il problema è completamente risolto dal teorema fondamentale del
calcolo integrale, che dà una risposta aermativa per ogni funzione continua F. Nel caso
n > 1 la soluzione non è altrettanto semplice, e non dipende dalla regolarità del dato
3.3. Campi vettoriali conservativi 49
F, ma da condizioni di compatibilità fra le varie componenti di F e dalla geometria del
dominio A. Iniziamo con la seguente denizione.
Denizione 3.3.1 (Campi conservativi) Sia A R
n
aperto, e sia F : A R
n
conti-
nua. Diciamo che F è un campo conservativo in A se esiste una funzione reale f C
1
(A)
tale che f = F, ossia
F
i
(x) =
f
x
i
(x) x A, i = 1, . . . , n.
Se F è conservativo in A allora ogni funzione f vericante le precedenti condizioni si dice
potenziale o primitiva di F in A.
Nel caso n = 1 lintegrale di una funzione continua su un intervallo I è uguale alla
dierenza dei valori che una (qualunque) primitiva assume negli estremi di I, e due
primitive della stessa funzione dieriscono per una costante. Valgono risultati analoghi
in pi` u variabili; naturalmente, lintegrale su un intervallo va sostituito con lintegrale di
linea.
Teorema 3.3.2 (Potenziali) Sia A R
n
un aperto connesso per poligonali, e sia F :
A R
n
un campo conservativo in A. Allora:
(i) se f e g sono due primitive di F in A esiste c R tale che f = g + c;
(ii) se : [0, 1] R
n
è una curva regolare con sostegno contenuto in A risulta:
_
F d = f
_
(1)
_
f
_
(0)
_
,
dove f è una qualunque primitiva di F in A.
Dim. (i) Poiche (f g) = 0 in A, dal teorema 2.1.10 segue la tesi.
(ii) Sia f una primitiva di F, e sia g : [0, 1] R denita da g(t) = f
_
(t)
_
. Allora
g
(t) = f
_
(t)
_

(t) = F
_
(t)
_

(t)
e quindi per il Teorema fondamentale del calcolo integrale
_
F d =
_
1
0
F
_
(t)
_

(t) dt =
_
1
0
g
(t) dt = g(1) g(0) = f

_
(1)
_
f
_
(0)
_
.
QED
Osservazione 3.3.3 In particolare, il teorema precedente mostra che, dato un campo
conservativo in un aperto connesso per poligonali, il suo potenziale è determinato a meno
di una costante. Se il dominio A non è connesso per poligonali allora, come nel caso
delle funzioni di una variabile denite nellunione di pi` u intervalli, si avrà una costante
arbitraria per ogni componente connessa di A.
Il teorema mostra anche che lintegrale di un campo conservativo lungo una curva
dipende solo dagli estremi della curva, e non dalla particolare curva che li congiunge.
Questa propriet` a caratterizza i campi conservativi.
Teorema 3.3.4 (Caratterizzazione dei campi conservativi) Sia A R
n
un aperto
connesso, e sia F : A R
n
una funzione continua in A. Le seguenti aermazioni sono
equivalenti:
(i) F è un campo conservativo;
(ii) se : [0, 1] R
n
è una curva regolare chiusa con sostegno contenuto in A allora
_
F d = 0;
(iii) se e sono due curve regolari con sostegno contenuto in A aventi gli stessi estremi
(nellordine) allora
_
F d =
_
F d.
Dim. (i) (ii) Se : [0, 1] A è chiusa, dal Teorema 3.3.2(ii) segue che
_
F d = 0.
(ii) (iii)Date e come nellenunciato, ed indicata con la curva (1 t), la
composizione () è una curva chiusa e quindi
0 =
_
F d =
_
F d +
_
F d =
_
F d
_
F d
e segue lasserto.
(iii) (i) Fissiamo un punto qualunque x
0
A e poniamo
f(x) =
_
x
x
0
F d,
dove
x
x
0
è una qualunque curva di primo estremo x
0
e secondo estremo x. Occorre
osservare che la denizione è ben posta, in quanto per la connessione di A certamente per
ogni x A esiste una curva con estremi x
0
e x, ed inoltre, per lipotesi (iii) lintegrale
non dipende dalla curva scelta ma solo dagli estremi; ne segue che, essendo x
0
ssato una
volta per tutte, la funzine f dipende solo da x, come indicato. Mostriamo ora che per
ogni x A e per ogni direzione e
i
risulta D
i
f(x) = F
i
(x). A tale scopo calcoleremo il
limite del rapporto incrementale
f(x +he
i
) f(x)
h
=
1
h
_
_
x+he
i
x
0
F d
_
x
x
0
F d
_
,
con [h[ < r ed r > 0 tale che B
r
(x) A. Poiche possiamo scegliere la curva
x+he
i
x
0
come
vogliamo, purche abbia gli estremi indicati, scegliamo
x+he
i
x
0
=
x
x
0
[x, x+he
i
], in modo
che
_
x+he
i
x
0
F d
_
x
x
0
F d =
_
[x,x+he
i
]
F d =
_
1
0
F
i
(x + the
i
)hdt,
risultato che si ottiene parametrizzando il segmento di estremi x e x + he
i
nella forma
(t) = x + the
i
, t [0, 1], che dà
(t) = he
i
e quindi F((t))
(t) = F
i
(x + the
i
)h. Si
ha quindi
lim
h0
f(x + he
i
) f(x)
h
= lim
h0
1
h
_
1
0
F
i
(x + the
i
)hdt =
_
1
0
F
i
(x + the
i
)dt = F
i
(x)
dove lultima eguaglianza segue dalla continuità di F
i
. Per larbitrarietà di x della dire-
zione e
i
si ha f = F in A e per la continuità di F la primitiva f è di classe C
1
in A.
QED
Questo risultato è utile pi` u per negare che un campo sia conservativo che per provarlo:
infatti, per provare che un campo è conservativo, in linea di principio si dovrebbe vericare
che il suo integrale è nullo su tutte le curve chiuse, e questo è chiaramente impossibile.
Viceversa, basta provare che lintegrale è diverso da zero su una curva chiusa per esser
certi che il campo non è conservativo. La prima verica da fare per sapere se un campo
può essere conservativo è per` o quella contenuta nella seguente proposizione.
Proposizione 3.3.5 Se F : A R
n
R
n
è un campo conservativo di classe C
1
(A)
allora
F
i
x
j
(x) =
F
j
x
i
(x) x A, i, j = 1, . . . , n. (3.3.7)
Dim. Se F = f in A, allora f C
2
(A), e la condizione (3.3.7) è semplicemente la
condizione di simmetria della matrice hessiana di f (Teorema di Schwarz 2.1.15).
QED
La condizione (3.3.7), per n = 3, dice che il rotore di F è nullo (vedi (5.9.24)). In
tal caso si dice anche che il campo è irrotazionale.
`
E una condizione necessaria di facile
verica per la conservatività, ma non è suciente, come mostra il seguente esempio.
Esempio 3.3.6 (Un campo irrotazionale non conservativo) Consideriamo il cam-
po piano F denito in A = R
2
(0, 0):
F(x, y) =
_
y
x
2
+y
2
,
x
x
2
+y
2
_
.
Si verica facilmente che vale la condizione (3.3.7), ma lintegrale su una circonferenza
di centro lorigine e raggio R non è nullo. Infatti, posto (t) = (Rcos t, Rsin t) per
t [0, 2]:
_
F d =
_
2
0
_
Rsin t
R
2
(Rsin t) +
Rcos t
R
2
(Rcos t)
_
dt = 2 ,= 0 (3.3.8)
e quindi F non è conservativo in A.
Osserviamo inne che, se si estende F ad R
3
(0, 0, z) ponendo
B(x, y, z) =
_
y
x
2
+ y
2
,
x
x
2
+ y
2
, 0
_
si ottiene (a meno di costanti) il campo magnetico di un lo rettilineo indenito (coinci-
dente con lasse z) percorso da corrente costante dato dalla legge di Biot-Savart.
Notiamo che lintegrale in (3.3.8) non dipende dal raggio della circonferenza; in realtà,
lintegrale
_
F d vale 2 tutte le volte che è una curva chiusa regolare che compie un
giro attorno allorigine in verso antiorario. Per formalizzare questa propriet` a in modo
pi` u preciso e dimostrarla, introduciamo una relazione di equivalenza tra le curve chiuse.
Denizione 3.3.7 (Omotopia di curve chiuse) Sia A un sottoinsieme aperto di R
n
e siano
0
: [0, 1] R
n
e
1
: [0, 1] R
n
due circuiti tali che
0
A,
1
A. Si
dice che
0
e
1
sono A-omotopi se esiste una funzione continua H : [0, 1] [0, 1] R
n
vericante le seguenti condizioni
1. Limmagine di H è contenuta in A.
2. Per ogni s [0, 1], la funzione H(, s) è un circuito.
3. H(, 0) =
0
, H(, 1) =
1
.
Una funzione H vericante le propriet` a elencate sopra viene denominata omotopia tra i
circuiti
0
e
1
.
`
E immediato vericare che la relazione di omotopia in A appena introdotta è una
relazione di equivalenza: infatti, ogni circuito è omotopo a se stesso in ogni aperto
A che contenga il suo sostegno (basta prendere H(t, s) = (t) per ogni s), e se
0
è
omotopo a
1
in A allora
1
è omotopo a
0
in A (se H è la prima omotopia, basta
prendere H
1
(t, s) = H(t, 1 s)); inne, se
0
è omotopa a
1
in A con omotopia H
1
e
1
è omotopa in A a
2
con omotopia H
2
, basta prendere
H(t, s) =
_
H
1
(t, 2s) 0 s 1/2
H
2
(t, 2s 1) 1/2 < s 1
Lidea geometrica è che due curve sono omotope in A se il sostegno della prima si può
deformare nel sostegno della seconda rispettando tre condizioni: la prima è che la defor-
mazione avvenga senza uscire dallinsieme A, la seconda è che la prima curva si possa
deformare nella seconda solo in modo che durante la deformazione la curva resti sem-
pre chiusa, inne non è ammesso produrre discontinuità. Un risultato molto importante
riguarda luguaglianza dellintegrale curvilineo lungo due circuiti omotopi.
Teorema 3.3.8 (Invarianza dellintegrale per omotopia) Sia A un sottoinsieme a-
perto di R
n
, sia F : A R
n
un campo vettoriale irrotazionale e siano
0
,
1
: [0, 1] R
n
due curve chiuse regolari A-omotope. Allora
_
0
F d =
_
1
F d .
Dim. Non dimostriamo il teorema nel caso generale, ma nel caso particolare (a cui ci si
potrebbe sempre ricondurre, ma non approfondiamo questo aspetto) in cui lomotopia H
sia di classe C
2
. In questo caso, posto
s
(t) = H(t, s), possiamo denire la funzione
J(s) =
_
s
F d , s [0, 1], (3.3.9)
e derivarla rispetto ad s. Osserviamo che la seconda eguaglianza nella formula seguente
sarà giusticata successivamente, vedi Teorema 5.7.3. Si ha
dJ
ds
=
d
ds
_
1
0
F(H(s, t))
s
(t) dt =
_
1
0
d
ds
n
j=1
F
j
(H(s, t))
H
j
t
(s, t) dt
=
_
1
0
n
j,k=1
F
j
x
k
(H(s, t))
H
k
s
(s, t)
H
j
t
(s, t) dt +
_
1
0
n
j=1
F
j
(H(s, t))
2
H
j
ts
(s, t) dt
=
_
1
0
n
j,k=1
F
j
x
k
H
k
s
H
j
t
dt +
_
n
j=1
F
j
H
j
s
_
t=1
t=0
_
1
0
n
j,k=1
F
j
x
k
H
k
t
H
j
s
dt
=
_
1
0
n
j,k=1
_
F
j
x
k
F
k
x
j
_
H
k
s
H
j
t
dt = 0.
Segue che J è costante e quindi J(0) = J(1), cioè la tesi.
QED
Il teorema precedente giustica le considerazioni esposte a proposito dellesempio 3.3.6.
Un caso importante di omotopia, in questo contesto, è il caso di circuiti omotopi a punti.
Un punto x
0
si può pensare come una curva denita da una funzione costante,
x
0
(t) = x
0
per t [0, 1]. Evidentemente, dal teorema precedente segue che se è una curva chiusa
A-omotopa ad un punto ed F è un campo irrotazionale in A, allora
_
F d =
_
x
0
F d = 0.
Ancora a proposito dellesempio 3.3.6, è chiaro che un circuito che giri attorno allorigine
(punto in cui il campo F non è denito, sicche A = R
2
(0, 0), non è omotopo in
A ad un punto, e quindi non cè ragione di aspettarsi che lintegrale su sia nullo.
Queste considerazioni ci portano a denire una classe di insiemi che hanno una propriet` a
geometrica rilevante per il problema che stiamo studiando.
Denizione 3.3.9 Si dice che un sottoinsieme A di R
n
è semplicemente connesso se è
connesso e se ogni circuito con sostegno contenuto in A è A-omotopo ad un punto di A.
Dal Teorema 3.3.8 segue immediatamente il seguente risultato.
Teorema 3.3.10 Se A è un insieme aperto semplicemente connesso, allora ogni campo
irrotazionale in A è conservativo in A.
Dim. Basta osservare che, siccome ogni circuito in A è A-omotopo ad un punto, e siccome
lintegrale dei campi irrotazionali sui circuiti è invariante per omotopia, lintegrale di ogni
campo irrotazionale su ogni circuito in A è nullo. La tesi segue allora dal Teorema 3.3.4.
QED
In generale, non è facile vericare che un insieme sia semplicemente connesso. Perciò
siamo interessati a classi di insiemi con propriet` a geometriche pi` u evidenti che siano
semplicemente connessi, per poter applicare il Teorema 3.3.10.
Osservazione 3.3.11 Ricordiamo che un insieme A R
n
si dice convesso se per ogni
coppia x, y di punti di A il segmento [x, y] è interamente contenuto in A. Pi` u in generale, A
si dice stellato rispetto ad x
0
se per ogni punto x A il segmento [x
0
, x] è tutto contenuto
in A, e si dice stellato se è stellato rispetto a qualche suo punto. Ovviamente, ogni
convesso è stellato ed è facile vedere che ogni stellato è semplicemente connesso. Infatti,
se A è stellato rispetto ad x
0
e è un circuito in A, la funzione H(t, s) = x
0
+s((t) x
0
)
è unomotopia tra ed x
0
. Segue allora dal Teorema 3.3.10 che se F : A R
n
R
n
è
un campo vettoriale irrotazionale ed A è un aperto convesso o, pi` u in generale, stellato,
allora F è conservativo.
Osservazione 3.3.12 Se A è stellato rispetto al punto x
0
A allora la funzione denita
per ogni x A da f(x) =
_
F d, dove : [0, 1] A è data da (t) = x

0
+t(x x
0
), è
una primitiva di F.
x
0
x
Una conseguenza immediata è il seguente risultato, denominato a volte Lemma di Poin-
care, che si ottiene considerando per ogni x
0
A un intorno convesso (per esempio,
sferico) tutto contenuto in A.
Teorema 3.3.13 Se A R
n
è aperto e F : A R
n
verica la condizione (3.3.7) allora
per ogni x
0
A esistono un intorno U di x
0
ed una funzione f C
1
(U) tali che f = F
in U. Tali primitive f si dicono primitive o potenziali locali di F.
Possiamo quindi aermare che nel problema enunciato allinizio di questo paragrafo
è essenziale il dato del dominio A in cui si vuole risolverlo. A questo punto, comunque,
resta da vedere come si possono calcolare le primitive (locali o globali) di un campo dato
F : A R
n
R
n
, che supponiamo di classe C
1
. Per prima cosa, si controlla la (3.3.7):
se tale condizione non vale allora certamente il campo F non è (neanche localmente)
conservativo. Se la (3.3.7) è vericata, il passo successivo è vedere se A è semplicemente
connesso o qualcuna delle condizioni nellOsservazione 3.3.11 è soddisfatta: se ciò accade,
esistono primitive globali. Altrimenti, le primitive che si troveranno saranno, almeno in
principio (vedi Osservazione 3.3.14) solo locali. In ogni caso, si procede al loro calcolo
seguendo uno dei seguenti metodi.
Primo metodo (integrale lungo una curva) Si ssa (arbitrariamente) un punto x
0
in A e per ogni punto x di A si considera una curva regolare (anchessa arbitraria)
di estremi (nellordine) x
0
ed x. Lintegrale
_
F d (che per il Teorema 3.3.4 dipende

solo dal punto terminale x) dà il potenziale di F che si annulla in x
0
. Conviene (se la
geometria dellinsieme A lo consente) scegliere un segmento oppure una poligonale con i
lati paralleli agli assi coordinati. Se linsieme A non è connesso per poligonali si ripete
il procedimento in ciascuna componente connessa (vedi Esempio 1.1.21.3). Per esempio,
consideriamo il campo vettoriale
F(x, y) =
_
2x
(x
2
y 1)
2
,
1
(x
2
y 1)
2
_
, (x, y) A = R
2
(x, y) : y = x
2
1 .
Il campo F verica la (3.3.7) e il suo dominio Aè costituito dalle due componenti connesse
A
1
= (x, y) R
2
: y > x
2
1 e A
2
= (x, y) R
2
: y < x
2
1 , con A
1
convesso
ed A
2
ne convesso ne stellato. Si possono calcolare le primitive in A
1
partendo per
esempio dallorigine ed integrando lungo segmenti. Fissato il punto generico (x, y) A
1
,
il segmento di estremi (0, 0) e (x, y) ha parametrizzazione (t) = (tx, ty), t [0, 1]. La
primitiva nulla nellorigine vale allora in (x, y)
_
F d =
_
1
0
_
2tx
(t
2
x
2
ty 1)
2
,
1
(t
2
x
2
ty 1)
2
_
(x, y) dt =
_
1
0
2tx
2
+ y
(t
2
x
2
ty 1)
2
dt
=
_
1
t
2
x
2
ty 1
_
1
0
=
1
x
2
y 1
+ 1.
In A
2
possiamo ssare ad esempio il punto P
0
(0, 2) ed integrare no a P(x, y) lungo la
poligonale di vertici P
0
, P
1
, P, con P
1
(x, 2). Posto
(t) =
_
(2tx, 2) per 0 t 1/2
(x, 2 + (2t 1)(y + 2)) per 1/2 < t 1,
si ha
_
F d =
_
1/2
0
8tx
2
(4t
2
x
2
+ 1)
2
dt +
_
1
1/2
2(y + 2)
[x
2
(2t 1)(y + 2) + 1]
2
dt
=
_
1
4t
2
x
2
+ 1
_
1/2
0
+
_
1
x
2
(2t 1)(y + 2) + 1
_
1
1/2
=
1
x
2
y 1
1
e questultima funzione è la primitiva di F in A
2
che si annulla in (0, 2). In generale, le
primitive di F in A sono allora
f(x, y) =
1
x
2
y 1
+ c
1
A
1
(x, y) + c
2
A
2
(x, y),
dove
E
denota la funzione caratteristica dellinsieme E, vedi (5.2.3).
Secondo metodo (primitive parziali) Si calcola lintegrale indenito della prima
componente di F rispetto ad x
1
:
_
F
1
(x
1
, . . . , x
n
) dx
1
;
sia f
1
una primitiva. Se F
1
dipendesse solo da x
1
, il risultato sarebbe determinato a
meno di una costante, ma, poiche sono presenti le altre variabili, che entrano solo come
parametri nel calcolo dellintegrale, f
1
sarà determinata a meno di una funzione delle
variabili x
2
, . . . , x
n
, sia g(x
2
, . . . , x
n
). Si impone allora che
f
1
x
i
(x) +
g
x
i
(x) = F
i
(x) i = 2, . . . , n
e si usano queste equazioni per determinare g. Per esempio, sia
F(x, y) =
_
2x
x
2
+y
2
,
2y
x
2
+y
2
_
, (x, y) A = R
2
(0, 0).
Si verica facilmente che F verica (3.3.7). Allora
_
2x
x
2
+ y
2
dx = log(x
2
+ y
2
) + g(y);
con la notazione precedente, f
1
(x, y) = log(x
2
+ y
2
). Imponendo
f
1
y
(x, y) + g
(y) =

y
log(x
2
+ y
2
) + g
(y) = F
2
(x, y) =
2y
x
2
+ y
2
si ottiene g
(y) = 0, ossia g costante, e, poiche A è connesso per poligonali, lespressione

f(x, y) = log(x
2
+ y
2
) + c, al variare di c R, rappresenta tutte le primitive di F.
Osservazione 3.3.14 Se consideriamo lesempio precedente, possiamo notare che il do-
minio A del campo studiato non è ne convesso ne stellato, sicche non si può aermare a
priori che esistano primitive globali in A; anzi, visto che è lo stesso dominio dellesempio
3.3.6, sappiamo che in generale non possiamo aspettarci che ce ne siano. In realtà il
calcolo delle primitive, inizialmente solo locali, ha condotto direttamente ad ottenere pri-
mitive globali, dal momento che le funzioni log(x
2
+y
2
) +c sono denite in tutto laperto
A. Questeventualit` a va sempre considerata: dopo aver calcolato le primitive locali, un
esame del loro dominio naturale di denizione dirà se sono solo locali oppure globali.
Nel caso di R
2
si può dare una condizione geometrica su A equivalente alla semplice
connessione.
2
un aperto. linsieme A è semplicemente connesso se
e solo se verica la seguente condizione:
per ogni B R
2
tale che B sia il sostegno di una curva regolare contenuta
in A risulta B A.
Per esempio, il dominio A = R
2
(0, 0) nellesempio 3.3.6 non gode della propriet` a
considerata nella proposizione precedente: la circonferenza di centro lorigine e raggio R,
per esempio, è la frontiera del cerchio B
R
(0), che non è contenuto in A. Lo stesso accade
per tutte le curve discusse dopo lo stesso esempio.
CAPITOLO 4
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
4.1 Introduzione ed esempi
Le equazioni dierenziali ordinarie esprimono una relazione funzionale tra un certo
numero di derivate di una funzione (scalare o vettoriale) di una variabile reale y(t) che è
lincognita dellequazione. Possiamo quindi dire che la forma pi` u generale di unequazione
dierenziale ordinaria è la seguente
F(t, y(t), y
(t), . . . , y
(k)
(t)) = 0. (4.1.1)
Il termine ordinarie è usato per distinguerle dalle equazioni dierenziali alle derivate
parziali che coinvolgono funzioni di pi` u variabili e le loro derivate parziali. Le equazioni
che coinvolgono funzioni vettoriali sono a volte chiamate sistemi, e per essi useremo
spesso la notazione vettoriale, che è pi` u compatta; se y in (4.1.1) è a valori in R
n
, allora
sintenderà che F è funzione di (n(k + 1) + 1) variabili reali, a valori in R
n
. Nel seguito
parleremo di equazioni anche nel caso vettoriale, dando enunciati unicati. Lordine di
unequazione dierenziale è lordine massimo delle derivate che vi compaiono, ad esempio
lordine dellequazione (4.1.1) è k.
Osserviamo che in realt` a ogni sistema dierenziale si pu` o ricondurre ad un sistema di
ordine 1, a patto di aumentare la dimensione del codominio delle incognite, cioè il numero
di equazioni del sistema. Vedremo questo nel caso particolare delle equazioni (scalari) di
ordine k qualunque. Per questa ragione, possiamo limitarci a studiare sistemi del primo
ordine, senza perdita di generalità.
Nel seguito indicheremo con t la variabile reale indipendente, con y la funzione (scalare
o vettoriale) incognita e useremo le lettere I, J per indicare gli intervalli di denizione
delle soluzioni. Per prima cosa, deniamo in modo dettagliato che cosa si intende per
soluzione di unequazione dierenziale.
Denizione 4.1.1 (Soluzioni locali, massimali, globali) Siano A R
2n+1
, F : A
R
n
una funzione continua, e consideriamo lequazione dierenziale F(t, y, y
) = 0 e la
funzione u : I R
n
.
1. La funzione u è una soluzione locale se il suo dominio I è un intervallo reale, u
è derivabile in I, il punto (t, u(t), u
(t)) appartiene ad A per ogni t I, e vale

leguaglianza F(t, u(t), u
(t)) = 0 per ogni t I.

58
4.1. Introduzione ed esempi 59
2. Si dice che la funzione v : J R
n
è un prolungamento della soluzione locale u se
v è a sua volta una soluzione locale, lintervallo J include I e v(t) = u(t) per ogni
t I; se J include propriamente I si dice che v è un prolungamento proprio.
3. Si dice che u è una soluzione massimale se è una soluzione locale e non ammette
prolungamenti propri.
4. Se A = J R
2n
, con J R intervallo, si dice che u : I R
n
è soluzione globale
se è soluzione locale e I = J.
5. Si dice integrale generale, o soluzione generale, linsieme di tutte le soluzioni mas-
simali.
Nel seguito, col termine soluzione privo di ulteriori specicazioni intenderemo sempre una
soluzione locale.
Data unequazione dierenziale, aronteremo i seguenti problemi:
1. Esistono soluzioni?
2. In caso aermativo, si può dire quante sono?
3. Si possono dare condizioni anche la soluzione esista e sia unica?
4. Le soluzioni trovate sono sempre globali, o almeno massimali?
5. Per quali classi di equazioni si possono dare dei metodi di calcolo delle soluzioni?
Indichiamo il tipo di risultati che ci si può attendere nel seguente esempio.
Esempio 4.1.2 In generale unequazione può non avere alcuna soluzione. Per esempio,
lequazione (y
)
2
= e
y
non ha alcuna soluzione (il primo membro è 0 e il secondo è
< 0).
Si verica facilmente che anche lequazione y
= f(t) con f(t) = 1 per t < 0 e

f(t) = 1 per t 0 non ha soluzioni denite in un intervallo contenente il punto 0.
Tipicamente, se unequazione ha soluzioni esse sono innite. Per esempio, la pi` u sem-
plice equazione dierenziale del primo ordine, y
= f(t), dove f è una funzione continua in

un intervallo I, ha per soluzione generale lintegrale indenito di f, a norma del Teorema
fondamentale del calcolo; in altri termini, ssato t
0
I:
y
= f(t) = y(t) =
_
t
t
0
f(s)ds + c
0
con c
0
R costante arbitraria. Analogamente
y
= f(t) = y(t) =
_
t
t
0
_
_

t
0
f(s)ds
_
d +c
1
t + c
0
60 Capitolo 4. Equazioni dierenziali
con c
0
, c
1
R costanti arbitrarie. Allo stesso modo, la soluzione dellequazione y
(k)
= f(t)
dipende da k parametri, o, pi` u precisamente, da un polinomio arbitrario di grado k 1.
Vedremo che questo è un fatto generale: la soluzione di unequazione dierenziale di ordine
k dipende da k costanti arbitrarie, e se ne può selezionare una assegnando k condizioni
indipendenti. Vedremo nel prossimo paragrafo alcuni risultati che assicurano lesistenza e
lunicità della soluzione di un problema standard costituito da unequazione dierenziale
ed opportune altre condizioni.
Le soluzioni delle equazioni dierenziali, anche semplici, in generale non sono globali.
Per esempio, vedremo (vedi Paragrafo 4.4.a) che lintegrale generale dellequazione y
= y
2
è dato da u(t) = 1/(ct), al variare di c R, e nessuna di queste funzioni è denita in R,
malgrado il dominio di F(t, y, y
) = y
y
2
sia RR
2
ed F sia regolare (vedi Osservazione
4.2.8).
4.2 Teoremi di esistenza
Lequazione (4.1.1) è troppo generale per poter ottenere risultati signicativi, quindi
considereremo, nella trattazione generale, solo equazioni in forma normale, cioè del tipo
y
= f(t, y) (4.2.2)
con f continua. Nel caso delle equazioni del primo ordine y
= f(t, y), la funzione f(t, y)

assegna ad ogni punto del piano (t, y) una direzione, quella della retta il cui coeciente
angolare è f(t, y). Quindi, in termini geometrici, cercare una soluzione dellequazione
vuol dire cercare le curve (anzi i graci) tali che, in ogni loro punto, la retta tangente
a abbia coeciente angolare uguale a f(t, y).
Ad esempio lequazione dierenziale y
= y ha la seguente interpretazione geometrica.

2 1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
3
2
1
0
1
2
3
In questa Sezione daremo inizialmente un teorema generale di esistenza globale ed
unicit` a per equazioni o sistemi a crescita al pi` u lineare con una condizione iniziale.
4.2. Teoremi di esistenza 61
Denizione 4.2.1 (Problema di Cauchy) Sia A R
n+1
aperto, ed f : A R
n
continua; si dice problema di Cauchy la coppia di equazioni
_
y
(t) = f(t, y(t))

y(t
0
) = y
0
(4.2.3)
dove (t
0
, y
0
) A.
Per prima cosa, notiamo che il problema di Cauchy precedente è equivalente ad
unequazione integrale.
Lemma 4.2.2 Siano A R
n+1
aperto, f : A R
n
continua e (t
0
, y
0
) A; siano inoltre
I un intervallo reale contenente t
0
e u : I R
n
. Sono equivalenti:
(i) u C
1
(I) è soluzione del problema di Cauchy (4.2.3).
(ii) u è continua in I e verica lequazione
u(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, u(s))ds, t I. (4.2.4)
Dim. (i) (ii). Per il teorema fondamentale del calcolo, dal momento che vale (4.2.3),
risulta
u(t) = u(t
0
) +
_
t
t
0
u
(s)ds = y
0
+
_
t
t
0
f(s, u(s))ds
per ogni t I.
(ii) (i). Poiche u ed f sono continue, la funzione s f(s, u(s)) è continua e quindi
integrandola tra t
0
e t si ottiene una funzione C
1
(I). Siccome vale (4.2.4), anche u è di
classe C
1
(I) e risulta u(t
0
) = y
0
. Per il teorema fondamentale del calcolo, la derivata di
u è uguale allintegrando, cioè vale u
(t) = f(t, u(t)) per ogni t I e u è soluzione di

(4.2.3).
QED
Lutilità del lemma precedente consiste nel fatto che la ricerca della soluzione del pro-
blema di Cauchy viene ridotta alla ricerca di una funzione solo continua, e questo facilita
la dimostrazione dellesistenza della soluzione. Per quanto riguarda lunicità invece, sarà
utile il seguente enunciato, che è un caso particolare di un risultato noto come Lemma di
Gronwall.
Lemma 4.2.3 (Gronwall) Siano L > 0, I un intervallo, t
0
I e w : I [0, +) una
funzione continua. Se
w(t) L
_
t
t
0
w(s)ds
t I
allora w(t) = 0 per ogni t I.
Dim. Ragioniamo dapprima per t t
0
. Posto, per ogni > 0,
v
(t) = + L
_
t
t
0
w(s)ds,
risulta v
(t) = Lw(t), e, per ipotesi, v
/v
L, per cui:
log
v
(t)
=
_
t
t
0
v
(s)
v
(s)
ds L(t t
0
)
e quindi w(t) v
(t) expL(t t
0
) per ogni t I, t t
0
. Per larbitrarietà di
segue w = 0.
Per t t
0
, basta applicare il ragionamento precedente alla funzione v(t) = w(t
0
t).
QED
Possiamo ora provare il principale risultato di esistenza ed unicit` a per il problema di
Cauchy.
Teorema 4.2.4 (Esistenza globale in intervalli compatti) Siano A = [a, b] R
n
ed
f : A R
n
una funzione continua. Supponiamo che esista una costante L > 0 tale che
valga la condizione
|f(t, y) f(t, z)| L|y z| t [a, b], y, z R
n
. (4.2.5)
Allora, per ogni (t
0
, y
0
) A esiste ununica soluzione globale del problema di Cauchy
_
y
(t) = f(t, y(t))

y(t
0
) = y
0
(4.2.6)
Dim. A norma del Lemma 4.2.2, cercheremo una funzione continua u : [a, b] R
n
tale
che valga (4.2.4). Tale funzione sarà ottenuta come limite uniforme di una successione
di funzioni continue, e, poiche lintegrale vettoriale nel membro destro è eseguito come
al solito componente per componente, useremo il fatto che i risultati visti nellultimo
Capitolo delle dispense di Analisi Matematica I si estendono al caso vettoriale (vedi
Osservazione 1.4.2).
Deniamo per ricorrenza la successione di funzioni:
u
0
(t) = y
0
, u
h+1
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, u
h
(s))ds, h N,
e proviamo che converge uniformemente in [a, b] alla soluzione (unica) di (4.2.6). Posto
M = max|f(t, y
0
)| : t [a, b], il primo passo è la dimostrazione, per induzione, della
seguente diseguaglianza:
|u
h
(t) u
h1
(t)|
ML
h1
[t t
0
[
h
h!
, h 1, t [a, b]. (4.2.7)
La diseguaglianza è ovvia per h = 1:
|u
1
(t) u
0
(t)|
_
t
t
0
|f(s, y
0
)|ds
M[t t
0
[.
Supposta vera la (4.2.7) per un certo valore h, proviamola per il valore h + 1. Risulta:
|u
h+1
(t) u
h
(t)|
_
t
t
0
|f(s, u
h
(s)) f(s, u
h1
(s))|ds
_
t
t
0
L|u
h
(s) u
h1
(s)|ds
_
t
t
0
ML
h
[s t
0
[
h
h!
ds
=
ML
h
[t t
0
[
h+1
(h + 1)!
.
Prendendo lestremo superiore per t [a, b], segue
sup
t[a,b]
|u
h
(t) u
h1
(t)|
ML
h1
[b a[
h
h!
, h 1. (4.2.8)
Il secondo membro di (4.2.8) è il termine generale di una serie numerica convergente, e
quindi per il criterio di convergenza totale di Weierstrass la serie
h=1
_
u
h
(t) u
h1
(t)
_
(4.2.9)
converge uniformemente in [a, b]. Poiche sussiste la seguente ovvia relazione tra i termini
della successione (u
h
)
h
e la successione delle somme parziali di (4.2.9)
u
h
(t) = y
0
+
h
k=1
_
u
k
(t) u
k1
(t)
_
,
la convergenza uniforme della (4.2.9) equivale alla convergenza uniforme della successione
(u
h
)
h
in [a, b]. Detta u : [a, b] R
n
la funzione limite, u è una funzione continua in [a, b]
per il Teorema sulla continuità del limite. Inoltre, per la condizione (4.2.5) risulta
|f(t, u
h
(t)) f(t, u(t))| L|u
h
(t) u(t)|
e quindi anche la successione
_
f(t, u
h
(t))
_
h
converge ad f(t, u(t)) uniformemente in [a, b].
Per il Teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale allora
lim
h
_
t
t
0
f(s, u
h
(s))ds =
_
t
t
0
f(s, u(s))ds
per ogni t [a, b] e quindi si può passare al limite per h nellequazione che denisce
u
h
, ottenendo che la funzione u verica lequazione (4.2.4) e quindi risolve il problema di
Cauchy (4.2.6).
Resta da provare lunicità della soluzione. Se v C([a, b]) è unaltra soluzione,
anchessa verica (4.2.4), e quindi, posto w(t) = |u(t) v(t)|, risulta:
w(t)
_
t
t
0
|f(s, u(s)) f(s, v(s))|ds
_
t
t
0
w(s)ds
.
Per il Lemma 4.2.3, si ha allora w = 0, quindi u = v e la soluzione è unica.
QED
Le ipotesi del teorema precedente sono piuttosto restrittive, ed infatti consentono una
conclusione ottimale, cioè lesistenza di una soluzione globale. In condizioni per certi versi
pi` u generali si ottiene una conclusione pi` u debole.
Teorema 4.2.5 (Esistenza locale) Siano A R
n+1
aperto ed f : A R
n
una fun-
zione continua con derivate continue rispetto alle ultime n variabili. Allora, per ogni
(t
0
, y
0
) A esiste ununica soluzione massimale del problema di Cauchy (4.2.6).
Osservazione 4.2.6 (Regolarità delle soluzioni) Se y : I R
n
è soluzione del siste-
ma y
= f(t, y) con f continua in A, allora f(t, y(t)) è una funzione continua, e dunque
y C
1
(I, R
n
). Se f(t, y) C
1
(A, R
n
), allora f(t, y(t)) è una funzione appartenente a
(C
1
(I))
n
, e dunque y (C
2
(I))
n
. Per induzione si verica che, se f C
k
(A, R
n
), allora
y C
k+1
(I, R
n
). In particolare se f C
allora y C
.
Anche se A è del tipo I R
n
, con I intervallo non compatto (quindi non chiuso o
non limitato, possibilmente anche coincidente con R), in generale, la soluzione fornita dal
teorema precedente non è globale. Sotto ulteriori condizioni si ha esistenza di soluzioni
globali.
Teorema 4.2.7 (Esistenza globale in intervalli qualunque) Siano I R un inter-
vallo, A = I R
n
ed f : A R
n
una funzione continua. Se per ogni compatto K I
esistono due costanti p, q > 0 tali che
|f(t, y)| p + q|y| t K, y R
n
, (4.2.10)
allora tutte le soluzioni massimali dellequazione y
= f(t, y(t)) sono globali. Se inoltre

f ha derivate continue rispetto alle ultime n variabili, allora per ogni dato iniziale la
soluzione globale è unica.
Osservazione 4.2.8 Il risultato precedente è basato sullipotesi che la funzione f abbia
una crescita, per [y[ +, al pi` u di ordine 1. Nel caso dellequazione y
= y
2
discussa
nellesempio 4.1.2, lordine dinnito della f per [y[ +è 2, ed infatti non cè esistenza
globale. La condizione di crescita lineare è vericata anche sotto le ipotesi del Teorema
4.2.4, dal momento che (4.2.5) implica (4.2.10), per esempio con
p = sup
t[a,b]
|f(t, 0)|, q = L.
Infatti, risulta
|f(t, y)| |f(t, 0)| +|f(t, y) f(t, 0)| |f(t, 0)| + L|y|
sup
t[a,b]
|f(t, 0)| + L|y| = p + q|y|.
Viceversa, se nel Teorema 4.2.4 si parte da A = I R
n
con I non compatto e si assume
che per ogni compatto K I esista L > 0 tale che valga (4.2.5) per ogni (x, y) e (x, z) in
KR
n
, si può ancora provare lesistenza di soluzioni globali procedendo come nel Teorema
4.2.4. Con la stessa notazione, la successione (u
h
) convergerà stavolta uniformemente sui
compatti di I e non uniformemente su tutto lintervallo I.
I risultati precedenti sono stati enunciati per i sistemi del primo ordine e non per le
equazioni sia perche, senza alcun aggravio di dicoltà, risultano in tal modo pi` u generali,
sia perche si possono applicare ad equazioni e sistemi di ordine qualunque con un sem-
plice cambio di variabili. Il risultato che segue riguarda le equazioni (scalari) di ordine
qualunque.
Teorema 4.2.9 (Esistenza ed unicità per equazioni di ordine k) Siano A R
k+1
aperto ed g : A R una funzione continua con derivate continue rispetto alle ultime k
variabili. Allora, per ogni (t
0
, y
0
, y
1
, . . . , y
k1
) A esiste ununica soluzione massimale
del problema di Cauchy
_
_
y
(k)
(t) = g(t, y(t), y
(t), . . . , y
(k1)
(t))
y(t
0
) = y
0
y
(t
0
) = y
1
.
.
.
y
(k1)
(t
0
) = y
k1
(4.2.11)
Se poi A = I R
k
, con I R intervallo, e per ogni compatto K I esistono due costanti
p, q > 0 tali che
[g(t, y)[ p + q|y| t K, y R
k
, (4.2.12)
allora tutte le soluzioni massimali dellequazione y
(k)
(t) = g(t, y(t), y
(t), . . . , y
(k1)
(t))
sono globali.
Dim. Basta scrivere lequazione in forma di sistema del primo ordine, e il problema di
Cauchy (4.2.11) come (4.2.6), per poi applicare i Teoremi 4.2.5, 4.2.7. Per questo scopo,
sia f : A R
k
denita da
f(t, u
1
, . . . , u
k
) = (u
2
, . . . , u
k
, g(t, u
1
, . . . , u
k
))
e notiamo che f è di classe C
1
(A), dal momento che lo è g. Lequazione in (4.2.11) si
scrive allora in forma di sistema (nellincognita vettoriale u = (u
1
, . . . , u
k
)) nel modo
seguente:
_
_
u
1
= f
1
(t, u
1
, . . . , u
k
) = u
2
,
u
2
= f
2
(t, u
1
, . . . , u
k
) = u
3
,
.
.
.
u
k1
= f
k1
(t, u
1
, . . . , u
k
) = u
k
,
u
k
= f
k
(t, u
1
, . . . , u
k
) = g(t, u
1
, . . . , u
k
)
Analogamente si traducono le condizioni iniziali:
u
1
(t
0
) = y
0
, u
(t
0
) = y
1
, . . . , u
(k1)
(t
0
) = y
k1
ed è quindi possibile applicare il Teorema 4.2.5 visto per i sistemi. Per quanto riguarda
lesistenza globale, ssato K compatto contenuto in I, sono determinate per ipotesi due
costanti p, q come in (4.2.12), e si ha
|f(t, u)| =
_
u
2
2
+ u
2
k
+ (g(t, u))
2
_
1/2
|u| +[g(t, u)[ p + (1 +q)|u|,
sicche si può applicare il Teorema 4.2.7.
QED
4.3 Equazioni lineari
In questa Sezione studiamo unimportante classe di equazioni dierenziali, cioè quelle
lineari. La loro importanza risiede principalmente nel fatto che quasi tutti i modelli
concreti, in prima approssimazione, sono lineari. Dal nostro punto di vista, la teoria è
completa e va da una descrizione dellintegrale generale valida per tutte le equazioni lineari
a coecienti continui ad un metodo di calcolo esplicito nel caso dei coecienti costanti.
In questo paragrafo, consideriamo ssato un intervallo reale I (che può essere limitato o
no). Osserviamo che tutto quello che diremo sulle equazioni lineari si può generalizzare
ai sistemi lineari, per altro con modiche non sempre facili. I sistemi lineari, comunque,
non saranno trattati in questi appunti.
4.3.a Risultati generali
Denizione 4.3.1 (Operatori dierenziali lineari) Date k funzioni continue a
0
, . . .,
a
k1
: I R, deniamo loperatore dierenziale lineare di ordine k a coecienti a
0
, . . .,
a
k1
ponendo, per ogni y C
k
(I):
Ly = y
(k)
+ a
k1
(t)y
(k1)
+ . . . + a
1
(t)y
+ a
0
(t)y (4.3.13)
`
E ovvio dalle propriet` a della derivata che Ly è una funzione continua in I e che loperatore
L è lineare fra gli spazi vettoriali (di dimensione innita) C
k
(I) e C(I), cioè verica
L(y + z) = Ly + Lz per ogni y, z C
k
(I) e , R. La forma generale di
unequazione dierenziale lineare di ordine k è allora
Ly = (4.3.14)
4.3. Equazioni lineari 67
dove C(I) ne è il termine noto.
Proposizione 4.3.2 (Esistenza di soluzioni) Tutte le soluzioni massimali dellequa-
zione Ly = sono globali.
Dim.
`
E una semplice applicazione del Teorema 4.2.9. Infatti, lequazione si può scrivere
nella forma y
(k)
= g(t, y(t), y
(t), . . . , y
(k1)
(t)), con g : I R
k
R data da
g(t, y(t), y
(t), . . . , y
(k1)
(t)) =
_
a
k1
(t)y
(k1)
+ . . . +a
1
(t)y
+ a
0
(t)y
_
+ (t);
allora, ssato un compatto K I, per la diseguaglianza di Cauchy-Schwarz vale la
condizione (4.2.12) con p = sup
K
[[ e q = sup
K
_
a
2
k1
(t) + . . . +a
2
1
(t) +a
2
0
(t)
_
1/2
.
QED
Accanto allequazione Ly = considereremo lomogenea associata Ly = 0.
Lemma 4.3.3 (Integrale generale) Lintegrale generale V dellequazione Ly = è
dato dalla somma dellintegrale generale V
0
dellomogenea associata Ly = 0 e di una
soluzione particolare della Ly = .
Dim. Sia v una soluzione particolare (arbitraria) di Ly = . Se u è una qualunque
soluzione di Ly = 0 allora u + v risolve Ly = . Infatti:
L(u + v) = Lu + Lv = .
Questo prova linclusione V
0
+ v V . Viceversa, se v
1
è un elemento di V , allora
v
1
v V
0
, dal momento che
L(v
1
v) = Lv
1
Lv = 0.
QED
Il lemma precedente mostra che il problema della ricerca dellintegrale generale di Ly =
si può ricondurre al problema della ricerca dellintegrale generale di Ly = 0 e di una
soluzione particolare di Ly = . Per quanto riguarda lintegrale generale dellequazione
omogenea, vale il seguente risultato.
Teorema 4.3.4 (Integrale generale dellomogenea) Lintegrale generale V
0
delle-
quazione omogenea Ly = 0 è un sottospazio di dimensione k dello spazio C
k
(I).
Dim. Il fatto che V
0
sia un sottospazio vettoriale è ovvio dal corso di Geometria ed Al-
gebra, poiche V
0
= Ker L ed il nucleo di unapplicazione lineare è sempre un sottospazio
vettoriale. Il fatto nuovo è che la dimensione di V
0
è nita (mentre potrebbe essere
innita, essendo innita la dimensione di C
k
(I)) ed è proprio uguale allordine dellequa-
zione. Per provare questo, costruiamo una base di V
0
costituita da k funzioni linearmente
indipendenti risolvendo i seguenti k problemi di Cauchy:
_
_
Ly = 0
y(t
0
) = 1
y
(t
0
) = 0
.
.
.
y
(k1)
(t
0
) = 0
_
_
Ly = 0
y(t
0
) = 0
y
(t
0
) = 1
.
.
.
y
(k1)
(t
0
) = 0

_
_
Ly = 0
y(t
0
) = 0
y
(t
0
) = 0
.
.
.
y
(k1)
(t
0
) = 1
Dette u
1
, . . . , u
k
le rispettive soluzioni, proviamo che esse sono linearmente indipendenti,
cioè che se u(t) =
k
i=1
c
i
u
i
(t) = 0 per ogni t I allora c
1
= c
2
= = c
k
= 0.
Per questo, basta osservare che tutte le derivate di u sono nulle, e che u
(i)
(t
0
) = c
i+1
,
per i = 0, . . . , k 1. Per provare che le u
1
, . . . , u
k
sono un sistema di generatori per
V
0
, consideriamo u V
0
e mostriamo che esistono costanti c
1
, . . . , c
k
tali che u(t) =
k
i=1
c
i
u
i
(t). Fissata allora u V
0
, poniamo c
i
= u
(i1)
(t
0
) e v(t) =
k
i=1
c
i
u
i
(t). La
funzione v risolve il problema di Cauchy
_
_
Ly = 0
y(t
0
) = c
1
y
(t
0
) = c
2
.
.
.
y
(k1)
(t
0
) = c
k
la cui soluzione, per la scelta delle c
i
, è la funzione u iniziale. Poiche il problema di
Cauchy ha ununica soluzione, risulta v = u ed u è combinazione lineare delle u
i
.
QED
Date k soluzioni u
1
, ..., u
k
dellequazione Ly = 0, deniamo la matrice Wronskiana
W(t) =
_
_
_
_
u
1
u
2
. . . u
k
u
1
u
2
. . . u
k
. . . . . . . . . . . .
u
(k1)
1
u
(k1)
2
. . . u
(k1)
k
_
_
_
_
(4.3.15)
La principale propriet` a della matrice W è enunciata nella seguente proposizione.
Proposizione 4.3.5 (Proprietà della matrice Wronskiana) Se le funzioni u
1
, . . . ,
u
k
sono linearmente indipendenti allora la matrice wronskiana (4.3.15) W(t) è invertibile
per ogni t I; viceversa, se W(t
0
) è invertibile per un t
0
I, allora è invertibile per ogni
t I e le u
1
, . . . , u
k
sono linearmente indipendenti.
Notiamo che se le k soluzioni di Ly = 0 sono linearmente dipendenti allora det W(t) = 0
per ogni t I, mentre se sono linearmente indipendenti allora det W(t) ,= 0 (e quindi W
è invertibile) per ogni t I.
Osservazione 4.3.6 Dal Lemma 4.3.3 e dal Teorema 4.3.4 segue che la soluzione generale
dellequazione Ly = si esprime nella forma
u(t) = c
1
u
1
(t) + + c
k
u
k
(t) + v(t),
con le notazioni gi` a introdotte. Tenendo conto anche della Proposizione 4.3.2, si ha quindi
che, assegnando le k condizioni iniziali y(t
0
) = y
1
, . . . y
(k1)
(t
0
) = y
k
, esiste ununica so-
luzione globale del relativo problema di Cauchy. Per identicarla, bisogna evidentemente
determinare i valori delle costanti c
1
, . . . , c
k
eseguendo le derivate, calcolandole nel punto
t
0
ed eguagliandole ai valori prescritti. La matrice del sistema cos` ottenuto è la matri-
ce wronskiana delle u
i
calcolata in t
0
, che sappiamo essere invertibile, cos` che vengono
univocamente determinate le c
i
.
Restano da risolvere evidentemente due problemi: calcolare esplicitamente k soluzio-
ni linearmente indipendenti dellequazione omogenea Ly = 0 e calcolare una soluzione
particolare dellequazione completa Ly = . Non esiste un metodo generale per risolve-
re il primo di questi due problemi, che risolveremo completamente nel caso particolare
(ancorche importante) delle equazioni a coecienti costanti. Arontiamo nel Paragrafo
4.3.c il secondo, che si può risolvere nel senso seguente: se sono note k soluzioni linear-
mente indipendenti dellequazione omogenea, è possibile usarle per calcolare una soluzione
dellequazione completa. Prima per` o trattiamo a parte il caso delle equazioni del primo
ordine.
4.3.b Equazioni di ordine 1
Lequazione lineare del primo ordine si può scrivere in generale nella forma
y
+ a(t)y = (t) (4.3.16)

con a, funzioni continue in I. In questo caso esiste una semplice formula risolutiva.
Proposizione 4.3.7 Fissato t
0
I, lintegrale generale dellequazione (4.3.16) è dato
dalla formula
u(t) = exp
_
_
t
t
0
a(s)ds
_
_
c +
_
t
t
0
exp
_
_

t
0
a(s)ds
_
()d
_
(4.3.17)
al variare di c R. Se poi allequazione è associata la condizione iniziale y(t
0
) = y
0
si ha
u(t) = exp
_
_
t
t
0
a(s)ds
_
_
y
0
+
_
t
t
0
exp
_
_

t
0
a(s)ds
_
()d
_
(4.3.18)
Dim. Risolviamo dapprima lequazione omogenea nella forma y
= a(t)y. Dividendo
per y (supposta non nulla) si ha
log [y(t)[ c =
_
y
(t)
y(t)
dt =
_
a(t)dt;
prendendo lesponenziale di ambo i membri e ssando gli estremi di integrazione si ottiene
la soluzione generale cu
1
(t), con u
1
data da
u
1
(t) = exp
_
_
t
t
0
a(s)ds
_
. (4.3.19)
Cerchiamo ora una soluzione particolare dellequazione completa nella forma
v(t) = c(t)u
1
(t) = c(t) exp
_
_
t
t
0
a(s)ds
_
,
dove stavolta il coeciente c (da determinarsi) è pensato variabile. Calcolando v
e
sostituendo il risultato in (4.3.16) si ha
c
(t)u
1
(t) = c
(t) exp
_
_
t
t
0
a(s)ds
_
= (t)
da cui
c(t) =
_
t
t
0
exp
_
_

t
0
a(s)ds
_
()d. (4.3.20)
La soluzione generale u = cu
1
+ v (c R) dellequazione completa è dunque data da
(4.3.17). Se è assegnata la condizione iniziale y(t
0
) = y
0
, per ottenere (4.3.18) basta
imporre che u(t
0
) = y
0
, e si ottiene (4.3.18).
QED
Notiamo che nelle formule appena provate è riconoscibile la struttura dellintegrale
generale data dal Lemma 4.3.3.
Una forma pi` u compatta dellintegrale generale dellequazione (4.3.16) si può scrivere
nel modo seguente: sia A(t) una primitiva di a(t), allora u
1
(t) = e
A(t)
è soluzione
dellequazione omogenea e lintegrale generale è:
u(t) = e
A(t)
_
c +
_
e
A(t)
(t) dt
_
c R.
4.3.c Metodo di Lagrange o della variazione dei parametri
Questo procedimento per determinare una soluzione particolare v dellequazione Ly =
è una generalizzazione del procedimento usato nella Proposizione 4.3.7 per le equazioni
di ordine 1. In questo caso, supponiamo di conoscere k soluzioni linearmente indipendenti
dellequazione omogenea, siano u
1
, . . . , u
k
, e cerchiamo v nella forma:
v(t) =
k
i=1
c
i
(t)u
i
(t). (4.3.21)
Sappiamo che se le c
i
sono costanti allora la formula precedente fornisce una soluzione del-
lequazione omogenea; vogliamo invece considerare le combinazioni lineari con coecienti
variabili (4.3.21) per vedere se è possibile determinare k coecienti in modo da ottenere
Lv = . Lidea è di imporre k condizioni alle k funzioni c
i
e di risolvere il relativo sistema
lineare. Fissate allora k soluzioni linearmente indipendenti dellequazione omogenea, per
esempio le u
i
costruite nella dimostrazione del Teorema 4.3.4, prendiamo una v come in
(4.3.21) e cerchiamo di determinare in modo opportuno i coecienti c
i
. Imponiamo le k
condizioni
k
i=1
c
i
u
i
= 0,
k
i=1
c
i
u
i
= 0, . . . ,
k
i=1
c
i
u
(k2)
i
= 0,
k
i=1
c
i
u
(k1)
i
= . (4.3.22)
Il sistema risultante, nelle incognite c
i
, ha come matrice associata proprio la matrice
Wronskiana delle u
i
, che, per la Proposizione 4.3.5, è invertibile per ogni t I perche
le u
i
sono state scelte linearmente indipendenti. Il sistema è allora risolubile e, detta
c
1
(t), . . . , c
k
(t) la k-pla di soluzioni, si verica facilmente che, ponendo in (4.3.21) come
coecienti primitive di queste, si ottiene una soluzione di Ly = . Infatti, tenendo conto
di (4.3.22), risulta:
v
(t) =
k
i=1
c
i
(t)u
i
(t)
v
(t) =
k
i=1
c
i
(t)u
i
(t)
.
.
.
v
(k)
(t) =
k
i=1
c
i
(t)u
(k)
i
(t) +
k
i=1
c
i
(t)u
(k1)
i
(t)
e, di conseguenza:
Lv = v
(k)
+ a
k1
(t)v
(k1)
(t) + + a
0
(t)v(t)
=
_
k
i=1
c
i
(t)u
i
(t)
_
(k)
+ a
k1
(t)
_
k
i=1
c
i
(t)u
i
(t)
_
(k1)
+ +a
0
(t)
_
k
i=1
c
i
(t)u
i
(t)
_
=
k
i=1
c
i
(t)u
(k1)
i
(t) +
k
i=1
c
i
Lu
i
= (t).
Osservazione 4.3.8 Usando una notazione vettoriale, possiamo riformulare il metodo
visto. Deniamo il vettore U(t) = (u
1
(t), . . . , u
k
(t)) le cui componenti sono le k soluzioni
linearmente indipendenti e il vettore C(t) = (c
1
(t), . . . , c
k
(t)) dei coecienti indetermina-
ti, cos` che risulti v = C U, e il vettore G(t) = (0, . . . , 0, (t)). Le condizioni che abbiamo
imposto ai coecienti si possono scrivere in forma compatta
W(t)C
(t) = G(t)
e, risolvendo questo sistema lineare e integrando, i coecienti sono dati da
C(t) =
_
W
1
(t)G(t)dt
dove lintegrale vettoriale va eseguito componente per componente.
`
E utile confrontare
questo metodo, ed i risultati trovati, con quanto visto nel Paragrafo precedente. In quel
caso, k = 1 e sia U che C e G sono scalari; per quanto riguarda la matrice wronskiana,
essa si riduce al solo termine u
1
dato da (4.3.19), sicche
W
1
(t) = exp
_
_
a(t)dt
_
e la formula per C si riduce alla (4.3.20).
4.3.d Equazioni a coecienti costanti
Come abbiamo detto, non esiste un metodo sistematico per il calcolo esplicito delle
soluzioni di unequazione a coecienti continui, se non per le equazioni del primo ordine
(vedi Proposizione 4.3.7). Esiste invece un metodo sistematico per le equazioni a coe-
cienti costanti, cioè quelle in cui i coecienti a
i
in (4.3.13) sono numeri reali. In questo
caso, lintervallo in cui si studia lequazione è quello in cui è denito il termine noto, ed,
in particolare, si può studiare lequazione omogenea in tutto lasse reale. Il metodo che
presentiamo è basato sulla riduzione del problema ad un problema algebrico, la cui riso-
luzione è a sua volta basata sul Teorema fondamentale dellalgebra visto nelle dispense di
Analisi Matematica I. In questo momento abbiamo bisogno di una sua formulazione pi` u
articolata, che descriva completamente le soluzioni di unequazione algebrica, distinguen-
do quelle reali da quelle complesse. Ricordiamo la denizione di radice di un polinomio e
sua molteplicità.
Denizione 4.3.9 (Radice di un polinomio e molteplicità) Sia P un polinomio
nella variabile , sia
0
C e sia r N. Si dice che
0
è radice di P di molteplicità r
se P è divisibile per (
0
)
r
ma non per (
0
)
r+1
.
Ricordiamo il seguente importante risultato, conseguenza del Teorema fondamentale
dellalgebra, che precisa il Teorema sui polinomi a coecienti reali delle dispense di Analisi
Matematica I.
Teorema 4.3.10 (Radici dei polinomi) Sia P un polinomio di grado k a coecienti
reali nella variabile .
(i) P ammette r 0 radici reali distinte
1
, . . . ,
r
e 2s 0 radici complesse (non
reali) distinte (a due a due coniugate)
r+1
, . . . ,
r+s
,

r+1
, . . . ,
r+s
.
(ii) Dette m
1
, . . . , m
r
le molteplicità delle radici reali
1
, . . . ,
r
ed m
r+j
le molteplicità
(comuni) delle radici complesse
r+j
,

r+j
(per j = 1, . . . , s), si ha
m
1
+ + m
r
+ 2m
r+1
+ + 2m
r+s
= k.
(iii) Supposto che il coeciente di
k
in P() sia 1, esistono numeri reali p
1
, q
1
, . . . , p
s
, q
s
tali che
P() = (
1
)
m
1
(
r
)
m
r
(
2
+p
1
+q
1
)
m
r+1
(
2
+p
s
+q
s
)
m
r+s
. (4.3.23)
Osserviamo che il Teorema appena enunciato contiene varie informazioni che conviene
commentare. Esso aerma che un polinomio possiede un numero di radici, ove contate
con le rispettive molteplicità, pari al suo grado, sicche, per la denizione di radice e di
molteplicità, è completamente scomponibile in fattori lineari. Le radici possono esser
reali o complesse, ed abbiamo indicato con r il numero delle radici reali e con s il numero
delle radici complesse non reali, senza escludere naturalmente che possa accadere che
sia r = 0 o s = 0. Siccome appunto in generale le radici sono complesse anche se i
coecienti sono reali, la scomposizione è possibile solo in C. Inoltre, osserviamo che n
qui quanto detto vale anche per polinomi a coecienti complessi. Ciò che è peculiare
dei polinomi a coecienti reali è che le radici complesse non reali si presentano a coppie
coniugate, e questo rende possibile una scomposizione puramente reale come in (4.3.23),
in cui compaiono fattori di secondo grado con discriminante negativo.
Il Teorema sulle radici dei polinomi ha unapplicazione diretta al calcolo della solu-
zione generale dellequazione omogenea a coecienti costanti. Sussiste infatti il seguente
risultato, in cui adoperiamo le medesime notazioni del Teorema 4.3.10.
Teorema 4.3.11 (Integrale generale dellomogenea a coecienti costanti) Data
lequazione a coecienti reali
Ly = y
(k)
+ a
k1
y
(k1)
+. . . + a
1
y
+ a
0
y = 0, (4.3.24)
siano
1
, . . . ,
r
,
r+1
,
r+1
, . . . ,
r+s
,
r+s
le radici del polinomio
P() =
k
+ a
k1
k1
+ . . . + a
1
+ a
0
(4.3.25)
con rispettive molteplicità m
1
, . . . , m
r
, m
r+1
, . . . , m
r+s
. Posto
r+j
=
j
+ i
j
per j =
1, . . . , s, un sistema di generatori per lintegrale generale dellequazione (4.3.24) è dato
dalle k funzioni
e
1
t
, te
1
t
, . . . , t
m
1
1
e
1
t
,
e
2
t
, te
2
t
, . . . , t
m
2
1
e
2
t
,
.
.
.
e
r
t
, te
r
t
, . . . , t
m
r
1
e
r
t
,
e
1
t
cos(
1
t), te
1
t
cos(
1
t), . . . , t
m
r+1
1
e
1
t
cos(
1
t),
e
1
t
sin(
1
t), te
1
t
sin(
1
t), . . . , t
m
r+1
1
e
1
t
sin(
1
t),
.
.
.
e
s
t
cos(
s
t), te
s
t
cos(
s
t), . . . , t
m
r+s
1
e
s
t
cos(
s
t),
e
s
t
sin(
s
t), te
s
t
sin(
s
t), . . . , t
m
r+s
1
e
s
t
sin(
s
t).
Come si è visto nel teorema precedente, nella ricerca delle soluzioni dellequazione omo-
genea ha un ruolo fondamentale il polinomio denito in (4.3.25), che si dice polinomio
caratteristico associato alloperatore L denito in (4.3.24).
Osservazione 4.3.12 Lenunciato del teorema è indubbiamente complesso, anche per la
quantità di parametri necessari per enunciarlo, e merita qualche commento. Lidea, ed il
procedimento per il calcolo delle soluzioni dellequazione Ly = 0, è invece semplice.
Il primo passo consiste nellassociare alloperatore L il polinomio P() che si ottiene
sostituendo formalmente alla derivata di ordine j dellincognita y la potenza
j
della
variabile . Si ottiene un polinomio algebrico di grado k, per il quale vale il Teorema
fondamentale dellalgebra e quindi il Teorema 4.3.10.
Il secondo passo è la determinazione delle radici del polinomio P, con le rispetti-
ve molteplicità. Losservazione cruciale che lega le radici alle soluzioni dellequazione
dierenziale è la seguente: se
0
è radice di P con molteplicità m allora le funzioni
e
0
t
, te
0
t
, . . . , t
m1
e
0
t
sono soluzioni linearmente indipendenti dellequazione Ly = 0.
Questaermazione è molto facile da vericare, dal momento che è suciente sostituire le
funzioni indicate al posto dellincognita y nellequazione per controllare che lequazione sia
soddisfatta. Osserviamo anche che in questo modo ogni radice di P produce un numero
di soluzioni di Ly = 0 esattamente uguale alla molteplicità della radice considerata.
Non abbiamo ancora preso in considerazione la dierenza tra il caso
0
R e il caso
0
C R. Nel caso
0
C, poniamo per ssare le idee
0
= + i, quanto detto è
ancora vero, ma la funzione e
0
t
è a valori complessi, e quindi non rientra nella nostra
trattazione. Sappiamo per` o che, essendo i coecienti di L (e quindi di P) tutti reali,
anche il numero

0
= i è radice del polinomio. Dalla denizione dellesponenziale
complesso sappiamo che
e
(i)t
= e
t
_
cos(t) i sin(t)
_
,
e quindi ad ogni coppia di soluzioni complesse e
0
t
, e
0
t
possiamo associare la coppia
delle loro combinazioni lineari e
t
cos(t), e
t
sin(t), che, essendo L lineare, sono ancora
soluzioni, stavolta reali, dellequazione. In denitiva, ad ogni coppia di soluzioni complesse
t
j
e
0
t
, t
j
e
0
t
possiamo sostituire le coppie di soluzioni reali t
j
e
t
cos(t), t
j
e
t
sin(t), per
ogni j = 0, . . . , m 1. In questo modo avremo ottenuto dalle 2s radici complesse del
polinomio P (a due a due coniugate) un numero di soluzioni dellequazione dierenziale
pari alla somma delle loro molteplicità.
`
E meno facile vericare un altro fatto importante, cioè che le funzioni indicate co-
stituiscono un insieme linearmente indipendente. Fatto questo, possiamo concludere che
alla ne del procedimento abbiamo trovato, come volevamo, k soluzioni reali linearmente
indipendenti, che, per il Teorema 4.3.4, costituiscono una base del nucleo delloperatore
lineare L.
4.3.e Soluzione dellequazione completa in casi particolari
Il metodo di variazione dei parametri ha il pregio di essere del tutto generale. Inoltre,
poiche è basato sulla conoscenza dellintegrale generale dellequazione omogenea, può
senzaltro essere applicato nel caso delle equazioni a coecienti costanti, caso in cui
sappiamo calcolare esplicitamente lintegrale generale dellequazione omogenea. Il suo
difetto è che richiede molti calcoli, tra cui, come visto nellOsservazione 4.3.8, il calcolo
dellinversa di una matrice, ed in pi` u il calcolo di k integrali. Se per` o il termine noto è
di tipo particolare, è possibile utilizzare, nel caso delle equazioni a coecienti costanti, un
metodo pi` u diretto, anche questo algebrico. Possiamo identicare la classe dei termini noti
a cui si applica questo metodo alternativo dicendo che sono le funzioni che sono soluzioni
di qualche equazione lineare omogenea a coecienti costanti. A norma del teorema 4.3.11,
queste sono le funzioni contenute nella lista presentata nello stesso teorema e le loro
combinazioni lineari. Come nel caso dellequazione omogenea, presentiamo un risultato
generale, riservandoci di commentarlo successivamente.
Teorema 4.3.13 Dato loperatore L come in (4.3.24), se nellequazione Ly = la
funzione è del tipo
e
t
_
p
m
(t) cos t + q
n
(t) sin t
, R, (4.3.26)
con p
m
(t) polinomio di grado m e q
n
(t) polinomio di grado n, allora esiste una soluzione
particolare v(t) del tipo
v(t) = t
h
e
t
_
r
p
(t) cos t + s
p
(t) sin t
(4.3.27)
con p = maxn, m, r
p
(t) e s
p
(t) polinomi di grado p da determinarsi e h uguale alla
molteplicità di = + i rispetto al polinomio P dato da (4.3.25), con h = 0 se non
è radice di P.
Non dimostriamo questo teorema, che vogliamo comunque commentare brevemente.
Come anticipato, lipotesi è che esista un operatore dierenziale lineare a coecienti
costanti M tale che M = 0. Ne segue che, se v è soluzione di Lv = , allora, applicando
iterativamente gli operatori M ed L si ottiene MLv = M = 0, sicche v va cercata
nel nucleo di ML, ossia è combinazione lineare dei generatori di tale nucleo. Queste
considerazioni suggeriscono che il problema della determinazione di v si può ricondurre
ad un problema algebrico, come quello del calcolo della soluzione generale di unequazione
omogenea.
Osservazioni 4.3.14
1. Se il termine noto è somma di due funzioni del tipo (4.3.26), allora v sarà somma
di due funzioni del tipo (4.3.27), con i corrispondenti parametri.
2. La formula (4.3.26) esprime il caso pi` u generale, e naturalmente, specializzando i
parametri, comprende vari casi particolari che semplicano lespressione (4.3.27):
(i) = p
m
polinomio: questo accade se = + i = 0
(ii) esponenziale, se m = = 0, o (t) = p
m
(t)e
t
, se solo = 0.
(iii) funzione trigonometrica, se n = = 0, o prodotto di un polinomio per
una funzione trigonometrica, se solo = 0.
3. Un caso particolare rilevante si verica quando non è radice di P: in questo caso
in (4.3.27) h = 0 e la soluzione v ha un grado, nella sua parte polinomiale, non
superiore al grado di .
4. Operativamente, si procede cos`. Si controlla se = + i è radice di P o no: in
caso aermativo, si registra la sua molteplicità h che entrerà in v; in caso negativo, il
termine t
h
in (4.3.27) non compare. Si determinano i gradi m ed n dei polinomi p
m
e q
n
, ed il pi` u grande fra loro, indicato con p; ciò fatto, si scrivono due polinomi di
grado p, a coecienti indeterminati, che sono r
p
ed s
p
in (4.3.27). Gli altri parametri
( e ) sono di immediata determinazione, e quindi si possiede lespressione esplicita
di v. A quel punto, restano da determinare i coecienti di r
p
ed s
p
. Per questo, si
sostituisce v al posto dellincognita in Ly e si eguaglia il risultato a . In questo
modo si ottiene un sistema le cui incognite sono i coecienti di r
p
ed s
p
, che il
teorema assicura essere risolubile.
4.4 Altre equazioni integrabili elementarmente
In questa Sezione presentiamo alcune importanti classi di equazioni dierenziali ordi-
narie non lineari del 1
0
e del 2
0
ordine per le quali è noto il metodo di risoluzione.
4.4.a Equazioni a variabili separabili
Lequazione dierenziale del 1
0
ordine del tipo
y
= f(t)g(y), (4.4.28)
dove f e g sono funzioni denite e continue negli intervalli aperti I e J rispettivamente,
è detta a variabili separabili.
Supponendo g(y) ,= 0 per ogni y J e dividendo per g(y) ambo i membri della
equazione (4.4.28), si ha
y
(t)
g(y(t))
= f(t);
da cui, integrando rispetto a t, si ottiene
_
y
(t)
g(y(t))
dt =
_
f(t)dt
(o equivalentemente, osservando che dy = y
(t)dt,
_
1
g(y)
dy =
_
f(t)dt).
Indicata con G una primitiva di
1
g
in J e con F una primitiva di f in I, dallequazione
precedente si ricava
G(y(t)) = F(t) + c, (4.4.29)
4.4. Altre equazioni integrabili elementarmente 77
con c parametro reale. Abbiamo cos` dimostrato che ogni funzione derivabile y(t) che
soddisfa (4.4.29) è soluzione dellequazione dierenziale (4.4.28). In particolare la (4.4.29)
rappresenta una famiglia di soluzioni in forma implicita della (4.4.28). Se la funzione G
è anche invertibile, allora tale famiglia di soluzioni è data in forma esplicita da
y(t) = G
1
(F(t) +c)
con c parametro reale.
Si osservi che se g(y
0
) = 0 per qualche y
0
J, allora la funzione costante y
0
(t) =
y
0
, t I, è anche una soluzione dellequazione dierenziale (4.4.28), detta soluzione
stazionaria, non appartenente alla famiglia di soluzioni denita da (4.4.29). Inoltre,
si tenga presente che, in alcuni casi, le equazioni diererenziali a variabili separabili
potrebbero ammettere soluzioni non stazionarie dierenti da quelle denite da (4.4.29).
Per esempio, per lequazione dierenziale
y
= y
2/3
il metodo delle separazioni delle variabili fornisce le soluzioni y(t) =
(t + c)
3
27
. Ma tale
equazione ammette come soluzioni anche la soluzione stazionaria y
0
(t) = 0 e le funzioni
del tipo
y(t) =
_
_
(t a)
3
27
se t < a
0 se a t b
(t b)
3
27
se t > b
con a < 0 < b.
Esempio 4.4.1 La seguente equazione dierenziale del 1
0
ordine
y
= y
2
log t
è chiaramente a variabili separabili. In particolare, essa ammette come soluzione la fun-
zione identicamente nulla y
0
(t) = 0, t > 0 (soluzione stazionaria). Inoltre, separando le
variabili come sopra esposto si ha
dy
y
2
= log tdt;
da cui, integrando, si ottiene
1
y
= t(log t 1) + c.
Ne segue che tutte le altre soluzioni dellequazione data sono della forma
y(t) =
1
t(1 log t) +C
con t > 0 e C costante arbitraria.
Osservazione 4.4.2 Equazioni dierenziali del 1
0
ordine del tipo
y
= g(at + by), (4.4.30)

con g funzione denita e continua in un intervallo aperto J e a, b R 0, sono
immediatamente riconducibili al caso delle equazioni dierenziali a variabili separabili.
Infatti, posto z(t) = at + by(t) cosicche z
(t) = a +by
(t), la (4.4.30) diventa

z
= bg(z) + a
che è una equazione dierenziale del primo ordine a variabili separabili.
4.4.b Equazioni omogenee
0
ordine del tipo
y
= g
_
y
t
_
, (4.4.31)
con g funzione denita e continua in un intervallo aperto J, è detta omogenea. Per la
risoluzione di questa classe di equazioni dierenziali basta fare una opportuna sostituzione.
Infatti, posto z(t) =
y(t)
t
cosicche y(t) = tz(t) e y
(t) = z(t) + tz
(t), la (4.4.31) diventa

z + tz
= g(z) z
=
1
t
(g(z) z)
che è una equazione dierenziale a variabili separabili il cui metodo di risoluzione è stato
dato in 4.4.a.
Riconducibili alla classe delle equazioni dierenziali omogenee sono le equazioni die-
renziali del 1
0
ordine del seguente tipo
y
= g
_
at + by +c
a
t +b
y + c
_
, (4.4.32)
con g funzione denita e continua in un intervallo aperto J e a, a
, b, b
, c, c
R.
Osserviamo che possono presentarsi i seguenti casi:
1. se a = a
= b = b
= 0 e c
,= 0, allora la (4.4.32) diventa

y
= g
_
c
c
_
e quindi ammette come soluzione le funzioni del tipo y(t) = g
_
c
c
_
t + C al variare
di C in R;
2. se a, a
, b, b
non sono tutti nulli e a
= ha, b
= hb per qualche h R 0, che

equivale ad avere det
_
a b
a
_
= 0, allora la (4.4.32) diventa una equazione del
tipo (4.4.30) per la cui risoluzione basta procedere come indicato nellOsservazione
4.4.2;
3. se ab
b ,= 0, allora la (4.4.32) può essere ricondotta ad una equazione dierenziale

omogenea con una opportuna sostituzione come è indicato di seguito.
Se ab
b ,= 0, allora le rette di equazioni at + by + c = 0 e a
t + b
y + c
= 0 non sono
parallele e quindi si intersecano in un solo punto, sia P
0
= (t
0
, y
0
). Posto
s = t t
0
e z = y y
0
e dato che at
0
+ by
0
+ c = a
t
0
+ b
y
0
+ c
= 0, si deduce che z
(s) =
dz
ds
=
dy
dt
e
at +by + c = a(s + t
0
) + b(z +y
0
) + c = as + bz + (at
0
+by
0
+c) = as + bz,
a
t + b
y + c
= a
(s + t
0
) + b
(z + y
0
) + c
= a
s + b
z + (a
t
0
+ b
y
0
+ c
) = a
s +b
z.
Eettuando tali sostituzioni, la (4.4.32) diventa
z
= g
_
as + bz
a
s + b
z
_
= g
_
a + b(z/s)
a
+ b
(z/s)
_
,
e si ottiene unequazione dierenziale omogenea.
Esempio 4.4.3 Si consideri la seguente equazione dierenziale del 1
0
ordine
y
=
t + y
t y
e si osservi che
y
=
t
_
1 +
y
t
_
t
_
1
y
t
_ =
1 +
y
t
1
y
t
.
Quindi lequazione data è di tipo omogeneo cosicche per la sua risoluzione basta eettuare
la sostituzione z(t) =
y(t)
t
, ottenendo la seguente equazione dierenziale
z
=
1
t

1 + z
2
1 z
che è a variabili separabili. Separando le variabili e integrando si ottiene
_
1 z
1 + z
2
dz =
_
1
t
dt,
cioè
arctan z log
1 + z
2
= log [t[ + c, con c costante arbitraria.
Ricordando che z(t) =
y(t)
t
, si ottiene che lintegrale generale in forma implicita delle-
quazione data è il seguente
arctan
y(t)
t
= log
_
t
2
+ y
2
(t) + c, con c costante arbitraria.
4.4.c Equazioni di Bernoulli
0
ordine del tipo
y
= a(t)y + b(t)y
, (4.4.33)
dove a e b sono funzioni denite e continue nellintervallo aperto I e R, è detta
equazione di Bernoulli.
Osserviamo che se = 0 la (4.4.33) si riduce ad unequazione dierenziale lineare
del 1
0
ordine il cui integrale generale è dato da (4.3.17). Invece, se = 1 la (4.4.33) si
riduce ad unequazione dierenziale del 1
0
ordine a variabili separabili il cui metodo di
risoluzione è stato dato in 4.4.a. Inoltre per un qualsiasi > 0, la (4.4.33) ammette come
soluzione la funzione identicamente nulla. Per questo nel seguito supporremo che non
sia ne 0 ne 1 e trascureremo tra le soluzioni la funzione identicamente nulla.
Il metodo di risoluzione per le equazioni dierenziali di Bernoulli è il seguente.
Dividendo ambo i membri di (4.4.33) per y
, si ha
y
= a(t)y
1
+ b(t);
da qui, posto z(t) = (y(t))
1
, cosicche z
(t) = (1 )(y(t))
(t), segue che

z
1
= a(t)z + b(t) z
= (1 )a(t)z + (1 )b(t). (4.4.34)

Lequazione (4.4.34) cos` ottenuta è chiaramente unequazione dierenziale lineare del
primo ordine e quindi, per (4.3.17), il suo integrale generale è dato dalla seguente formula
z(t) = exp
_
_
( 1)a(t)dt
_
_
c +
_
exp
_
_
( 1)a(s)ds
_
(1 )b(t)dt
_
(4.4.35)
al variare di c R.
A questo punto, ricordando che z(t) = (y(t))
1
, da (4.4.35) si ottiene lintegrale
generale dellequazione dierenziale di Bernoulli (4.4.33).
Esempio 4.4.4 La seguente equazioni dierenziale del 1
0
ordine
y
= 2y + ty
2
è di tipo Bernoulli con = 2. Dividendo ambo i membri per y
2
e ponendo z(t) = (y(t))
1
,
si ottiene
z
= 2z + t z
+ 2z = t.
Per (4.3.17) lintegrale generale dellequazione dierenziale lineare del 1
0
ordine cos`
ottenuta è dato da
z(t) = e
2t
_
c
_
e
2t
t dt
_
= e
2t
_
c
1
2
e
2t
t +
1
4
e
2t
_
.
A questo punto, ricordando che z(t) = (y(t))
1
, si ottiene che lintegrale generale delle-
quazione proposta è il seguente
y(t) =
1
e
2t
_
c
1
2
e
2t
t +
1
4
e
2t
.
4.4.d Equazioni dierenziali non lineari del 2
0
ordine
Equazioni della forma y
= f(t, y
) Lequazione dierenziale del 2

0
ordine del
tipo
y
= f(t, y
), (4.4.36)
dove f è una funzione continua con derivata continua rispetto alla seconda variabile in un
aperto A R
2
, si riduce ad unequazione dierenziale del 1
0
ordine ponendo z(t) = y
(t),
cosicche z
(t) = y
(t). Infatti, eettuando tali sostituzioni la (4.4.36) diventa

z
= f(t, z),
il cui metodo di risoluzione dipende dalla forma analitica di f, come dimostra il seguente
esempio.
Esempio 4.4.5 Si consideri la seguente equazione dierenziale del 2
0
ordine
y
= (y
)
2
+ 1.
Posto z(t) = y
(t), essa si riduce ad unequazione dierenziale del 1

0
ordine a variabili
separabili. Infatti, diventa
z
= z
2
+ 1,
da cui, separando le variabili e integrando, si ottiene
arctan z = t + c z = tan(t + c) con c costante arbitraria.
Di conseguenza, lintegrale generale dellequazione dierenziale data è il seguente
y(t) = log [ cos(t + c)[ + d con c e d costanti arbitrarie.
Equazioni del secondo ordine autonome Le equazioni dierenziali del 2
0
ordine
del tipo
y
= f(y, y
), (4.4.37)
sono dette autonome perche la variabile t non vi compare esplicitamente e quindi, pen-
sando al solito alla t come variabile temporale, sono tipici modelli di un sistema privo di
termini forzanti, il cui comportamento è interamente governato dallo stato del sistema
stesso.
Supposto che f sia una funzione di classe C
1
in un aperto A R
2
, lequazione data si
risolve integrando successivamente due equazioni dierenziali del 1
0
ordine, in una delle
quali la funzione incognita dipende dalla variabile y, che viene assunta come variabile
indipendente. Infatti, posto
z(y(t)) = y
(t) = y
(t) =
dy
dt
(t) =
dz
dy
(y(t))
dy
dt
(t) = z(y)z(y)
(dove abbiamo indicato con z la derivata di z rispetto ad y), la (4.4.37) diventa
z z = f(y, z), (4.4.38)
il cui metodo di risoluzione dipende ovviamente dalla forma analitica di f. Ora, sup-
ponendo che z = z(y, c
1
) sia lintegrale generale di (4.4.38) con c
1
R e ricordando che
z = y
, si perviene alla seguente equazione dierenziale del 1

0
ordine a variabili separabili:
y
= z(y, c
1
),
il cui metodo di risoluzione è dato in 4.4.a e le cui soluzioni sono tutte e sole quelle di
(4.4.37).
Esempio 4.4.6 Si consideri il Problema di Cauchy
_
_
_
y
= y
(1 + y)
y(0) = 2
y
(0) = 4.
(4.4.39)
Eettuando la sostituzione z(y(t)) = y
(t) come sopra indicato, il problema di Cauchy

(4.4.39) diventa
_
z z = z(1 + y)
z(2) = 4
(osservare la nuova condizione iniziale). Oltre alla soluzione costante z(y) = 0, che non
verica la condizione iniziale, lequazione ammette come soluzioni le funzioni del tipo
z(y) = y +
1
2
y
2
+ C
1
y
= y +
1
2
y
2
+ C
1
, con C
1
costante arbitraria.
Di conseguenza, per la condizione iniziale su z, la soluzione di (4.4.39) soddisfa la seguente
equazione dierenziale
y
= y +
1
2
y
2
y
=
1
2
(y
2
+ 2y).
A questo punto, separando le variabili e integrando, si ottiene
_
2
(y + 2)y
dy =
_
dt;
da qui segue, usando i fratti semplici per calcolare lintegrale in y,
log
_
y
y + 2
_
= t + C
2
=
y(t)
y(t) + 2
= k e
t
, con k costante arbitraria.
Inne, dalla condizione iniziale y(0) = 2 si ricava k =
1
2
e la soluzione di (4.4.39) è la
funzione
y(t) =
2 e
t
2 e
t
.
Un caso particolare dellequazione (4.4.37) è
y
= f(y),
in cui non compare esplicitamente la y
. Col metodo visto, si ha successivamente z(y) =

y
(t), y
= z z e quindi
_
zdz =
_
f(y)dy
da cui, se lintegrale al secondo membro è positivo,
(y
)
2
= 2
_
f(y)dy = y
2
_
f(y)dy,
che è unequazione a variabili separabili.
Esempio 4.4.7 Consideriamo il problema di Cauchy:
_
_
_
y
= 2y
3
y(0) = 1
y
(0) = 1
Posto z(y) = y
(t), risulta, procedendo come detto si ottiene:

_
z z = 2y
3
z(1) = 1
e quindi z(y) = y
2
, da cui il problema
_
y
= y
2
y(0) = 1
che ha soluzione y(t) =
1
1 t
.
CAPITOLO 5
INTEGRALI MULTIPLI
Il problema dellintegrazione di funzioni di pi` u variabili reali è molto importante, ad
esempio per il calcolo di volumi, di masse, di baricentri, di momenti dinerzia, ecc.
In Analisi Matematica I si è studiato il caso di una sola variabile e la costruzione
dellintegrale era basata sulle idee del matematico tedesco Bernhard Riemann (1826-1866)
e, per quanto riguarda la teoria della misura associata, dal matematico italiano Giuseppe
Peano (1858-1932) e dal matematico francese Camille Jordan (1838-1922).
Questa teoria è stata successivamente ampliata, sulla spinta degli
sviluppi dellAnalisi funzionale, allinizio del 900 ad opera soprat-
tutto del matematico francese Henri Lebesgue (1875-1941). Anche
in vista delle applicazioni alle trasformate di Fourier e Laplace, pre-
sentiamo direttamente la teoria moderna nel caso generale di uno
spazio euclideo n-dimensionale. Questa teoria, fra laltro, ha il van-
taggio di assicurare teoremi di passaggio al limite sotto il segno di
integrale pi` u essibili dei risultati disponibili nella teoria di Rie-
mann (vedi ad esempio il Teorema 2.8 nella dispensa su Successioni
e serie di funzioni).
Nel caso n = 1 otterremo una generalizzazione della teoria gi` a nota, nel caso n > 1
gli esempi pi` u importanti saranno per n = 2, 3. La denizione dellintegrale doppio ci
permetterà anche di denire integrali su supercie nello spazio, cos` come si usano gli
integrali semplici per denire gli integrali di linea.
5.1 La misura di Lebesgue in R
n
.
In questo paragrafo vediamo come sia possibile denire una nozione di misura n-di-
mensionale per un sottoinsieme E di R
n
. Lidea è quella di assegnare ai rettangoli
R = [a
1
, b
1
[ [a
n
, b
n
[
una misura (lunghezza per n = 1, area per n = 2, volume per n = 3,...) uguale a
m
n
(R) = (b
1
a
1
) (b
2
a
2
) (b
n
a
n
)
85
86 Capitolo 5. Integrali multipli
e poi di denire la misura di un insieme generico mediante ricoprimenti fatti con rettangoli.
Per n = 1 si tratta evidentemente di intervalli, per n = 2 di rettangoli veri e propri, per
n = 3 di parallelepipedi. Useremo la parola rettangoli, senza introdurre ulteriori termini.
Chiameremo invece plurirettangolo ununione nita di rettangoli del tipo detto.
Denizione 5.1.1 Sia E R
n
un insieme. Deniamo m
n
(E), misura esterna n-
dimensionale di Lebesgue di E, nel seguente modo:
m
n
(E) = inf
_

i=1
m
n
(R
i
) : E
_
i=1
R
i
_
.
La misura esterna di E si ottiene cercando, tra tutti i ricoprimenti di E median-
te successioni di rettangoli n-dimensionali, quello che minimizza la somma dei volumi.
Osserviamo che i rettangoli del ricoprimento non sono necessariamente disgiunti.
La misura esterna di Lebesgue ha il vantaggio di essere denita per ogni sottoinsieme
di R
n
. Il prezzo di questo è per` o una perdita di additivit` a: esistono esempi di insiemi
limitati E, F di R
n
disgiunti e tali che
m
n
(E F) < m
n
(E) + m
n
(F). (5.1.1)
Individueremo ora una classe di insiemi, detti insiemi misurabili, sui quali la misura
esterna di Lebesgue ha un comportamento migliore.
Denizione 5.1.2 Posto EF = (E F) (F E), diremo che un insieme limitato
E R
n
è misurabile se per ogni > 0 esiste un plurirettangolo P tale che
m
n
(EP) < .
Se E non è limitato diremo che E è misurabile se EB
R
(0) è misurabile per ogni R > 0.
Indicheremo con /(R
n
) la classe dei sottoinsiemi misurabili di R
n
.
Possiamo ora denire mediante restrizione ai misurabili la misura di Lebesgue in R
n
:
Denizione 5.1.3 Dato E R
n
misurabile poniamo m
n
(E) = m
n
(E). Il numero
m
n
(E) è detto misura di Lebesgue di E.
Vediamo ora alcune propriet` a di stabilit` a degli insiemi misurabili:
Teorema 5.1.4
(i) Gli aperti e i chiusi di R
n
sono misurabili.
(ii) La classe /(R
n
) è stabile per omotetie e traslazioni:
E /(R
n
) = x + E, E /(R
n
) x R
n
, > 0.
Inoltre m
n
(x + E) = m
n
(E) e m
n
(E) =
n
m
n
(E).
5.1. La misura di Lebesgue in R
n
. 87
(iii) Se E è misurabile e F è tale che m
n
(EF) = 0 allora anche F è misurabile.
(iv) La classe /(R
n
) è stabile per unione e intersezione nita o numerabile e passaggio
al complementare:
E, F /(R
n
) = E F, E F, E F /(R
n
)
E
h
/(R
n
) =
_
h=1
E
h
/(R
n
),
h=1
E
h
/(R
n
).
In base al teorema precedente sono misurabili le unioni numerabili di chiusi, le in-
tersezioni numerabili di aperti e cos` via. La classe degli insiemi misurabili è quindi
estremamente ricca.
A confermare questo cè anche il fatto che i soli esempi di sottoinsiemi di R
n
non
misurabili per i quali vale (5.1.1) si ottengono in modo non costruttivo. Tutti gli insie-
mi operativamente costruiti a partire dai chiusi e dagli aperti con operazioni nite o
numerabili sono misurabili.
Teorema 5.1.5 La misura di Lebesgue è numerabilmente additiva su /(R
n
): per ogni
E misurabile ed ogni sua partizione in insiemi misurabili E
h
si ha
m
n
(E) =
h=1
m
n
(E
h
).
Dal teorema precedente possiamo dedurre altre utili propriet` a della misura di Lebesgue:
Corollario 5.1.6 Per ogni coppia di insiemi E, F /(R
n
) si ha
m
n
(E F) +m
n
(E F) = m
n
(E) + m
n
(F).
Data una successione crescente di insiemi (E
h
) /(R
n
) si ha
m
n
_
_
h=1
E
h
_
= lim
h+
m
n
(E
h
). (5.1.2)
Data una successione decrescente di insiemi (E
h
) /(R
n
), si ha
m
n
(E
1
) < + = m
n
_
h=1
E
h
_
= lim
h+
m
n
(E
h
).
Dim. Essendo E F = E (F E) si ha
m
n
(E F) = m
n
(E) + m
n
(F E).
Sommando ad ambo i membri m
n
(E F) si ottiene
m
n
(E F) + m
n
(E F) = m
n
(E) + m
n
(F E) + m
n
(E F)
= m
n
(E) + m
n
(F).
Sia E lunione degli insiemi E
h
. Posto F
1
= E
1
e F
h
= E
h
E
h1
per h > 1, gli insiemi
F
h
sono una partizione di E, quindi
m
n
(E) =
i=1
m
n
(F
i
) = lim
h+
h
i=1
m
n
(F
i
)
= lim
h+
m
n
(E
h
).
Sia ora E
h
una successione decrescente di insiemi, con m
n
(E
1
) < +, e sia E la lora
intersezione. Applicando la formula sopra alla successione crescente E
1
E
h
, la cui unione
è E
1
E, otteniamo
m
n
(E
1
) m
n
(E) = m
n
(E
1
E) = lim
h+
m
n
(E
1
E
h
)
= m
n
(E
1
) lim
h+
m
n
(E
h
).
Sottraendo m
n
(E
1
) ad ambo i membri si ha la tesi.
QED
Denizione 5.1.7 Chiameremo insiemi di misura nulla, o trascurabili, gli insiemi E
R
n
tali che m
n
(E) = 0. Diremo che una certa propriet` a P(x) è vera per m
n
-quasi ogni x
se linsieme
_
x R
n
: P(x) è falsa
_
è trascurabile.
Vediamo alcune propriet` a degli insiemi trascurabili.
Proposizione 5.1.8 Ogni sottoinsieme di un insieme trascurabile è trascurabile. Lunio-
ne di una successione di insiemi trascurabili è trascurabile. Un insieme E è trascurabile
se e solo se per ogni > 0 esiste un aperto A
E tale che m
n
(A
) < .
Dim. I primi due enunciati seguono facilmente dalle propriet` a (c) della misura esterna.
Se E è contenuto in aperti di misura esterna arbitrariamente piccola, per la monotonia
della misura esterna deve essere m
n
(E) = 0. Viceversa, se m
n
(E) = 0 allora per ogni
> 0 esiste una successione di rettangoli aperti R
i
tale che
E
_
i=1
R
i
e
i=1
m
n
(R
i
) < .
Detta A
lunione dei rettangoli R

i
si ha, per la denizione di misura esterna, m
n
(A
) < .
QED
5.2. Funzioni misurabili e loro integrazione 89
In particolare ogni insieme E numerabile (cioè tale che esista unapplicazione sur-
gettiva x = x
n
: N E) è trascurabile: infatti la misura esterna di x (il singoletto
costituito dal solo x) è zero (questo perche x è contenuto in cubi di volume arbitraria-
mente piccolo) e dalla numerabile additivit` a di m
n
segue che E ha misura nulla. Infatti,
data x : N E surgettiva, si ha
E =
_
h=0
x
h
.
In particolare linsieme dei punti a coordinate razionali Q
n
, essendo numerabile, ha misura
nulla.
Anche insiemi continui e quindi non numerabili possono avere misura esterna nulla.
Ad esempio il segmento E = (0, 1) 0 in R
2
ha misura esterna nulla: dato infatti > 0
ed un intero h tale che h > 4, basta ricoprire E con gli h cubi Q
i
centrati in i/h e di
lato 1/h per avere m
n
(E) h (2/h)
2
= 4/h < .
5.2 Funzioni misurabili e loro integrazione
Lintroduzione di una nozione di misura degli insiemi ha, fra gli altri, lo scopo di
denire lintegrale di funzioni sucientemente regolari. Nel corso di Analisi matematica
I è stato introdotto lintegrale di Riemann, denito essenzialmente per funzioni regolari a
tratti e limitate con dominio limitato. Ferma restando la richiesta di regolarità, le ipotesi
di limitatezza del dominio e della funzione sono state parzialmente rimosse con lintro-
duzione degli integrali generalizzati. Nel contesto della teoria di Lebesgue la richiesta di
regolarità è minore e si basa sulla nozione di funzione misurabile, e si trattano assieme
i casi di funzioni e domini limitati o no. La classe di funzioni a cui si può associare un
integrale denito sarà molto pi` u ampia e di conseguenza i teoremi di passaggio al limite
sotto il segno di integrale saranno molto pi` u generali (e questo è uno degli scopi della ge-
neralizzazione); per quanto riguarda il confronto con gli integrali generalizzati nel caso di
insiemi o funzioni non limitate, ci sono delle dierenze che verranno discusse al momento
opportuno.
Denizione 5.2.1 Sia f : R
n
R. Diremo che f è misurabile se per ogni t R
linsieme
f
1
((t, +)) =
_
x R
n
: f(x) > t
_
è misurabile. A volte indicheremo per brevit` a linsieme f
1
((t, +)) con f > t.
Tutte le funzioni continue su R
n
sono misurabili in quanto f > t è aperto. Altri
esempi di funzioni misurabili sono dati dalle funzioni caratteristiche
E
(x) =
_
1 se x E
0 se x / E
(5.2.3)
purche linsieme E sia misurabile.
Condizioni equivalenti alla misurabilità si hanno imponendo la misurabilità di tutti gli
insiemi f t o, passando ai complementari, la misurabilità di tutti gli insiemi f < t
oppure di tutti gli insiemi f t. Si ha infatti
f t =
h=1
f > t 1/h f > t =
_
h=1
f t + 1/h
quindi dalla misurabilità degli insiemi con la disuguaglianza stretta si deduce la misura-
bilit` a di quelli con la disuguaglianza non stretta e viceversa.
Proposizione 5.2.2 Siano f, g funzioni misurabili. Allora sono funzioni misurabili le
funzioni f + g, fg, la funzione f g = maxf, g, la funzione f g = minf, g.
Inoltre, se (f
h
) è una successione di funzioni misurabili convergenti puntualmente a f,
anche f è misurabile. Inne, se f è misurabile e f ,= g è trascurabile, anche g è
misurabile.
Se f : R
n
R è misurabile, poniamo
|f|
= inft 0 : m
n
(x R
n
: [f(x)[ t) = 0
e diciamo che f è essenzialmente limitata se |f|
< +. In tal caso, |f|
si dice
estremo superiore essenziale di f, denotato anche sup ess u. Osserviamo che è equivalente
porre
|u|
= inf M : [u(x)[ M , x E N , m(N) = 0 .

Denizione 5.2.3 Indicheremo con o
+
(R
n
) linsieme delle funzioni semplici positive,
cioè linsieme delle funzioni esprimibili nella forma
f(x) =
N
i=1
z
i
E
i
(x),
con z
1
, . . . , z
N
positivi e E
1
, . . . , E
N
misurabili.
Osserviamo che tutte le funzioni semplici sono misurabili. La rappresentazione come
combinazione lineare di funzioni caratteristiche non è certo unica: ad esempio
[1,1]
+
[0,2]
+
(1,3]
=
[1,0)
+ 2
[0,2]
+
(2,3]
.
`
E facile vedere che, aumentando se necessario il numero degli addendi, ogni funzione
semplice è rappresentabile nel seguente modo
f(x) =
N
i=1
z
i
E
i
(x) con E
i
E
j
= per i ,= j. (5.2.4)
5.2. Funzioni misurabili e loro integrazione 91
Denizione 5.2.4 Lintegrale secondo Lebesgue di una funzione semplice f è denito
dalla formula
_
R
n
f(x) dx =
N
i=1
z
i
m(E
i
)
ove z
i
e E
i
sono scelti in modo che valga (5.2.4).
A volte, per sottolineare il fatto che si integra in 2 o 3 variabili useremo le notazioni
_ _
R
2
f(x, y) dxdy
_ _ _
R
3
f(x, y, z) dxdydz.
Osserviamo che il calcolo dellintegrale non dipende dalla rappresentazione in (5.2.4).
Estendiamo ora loperazione di integrazione ad una classe pi` u ampia di funzioni. Premet-
tiamo un risultato di approssimazione che giustica la denizione.
Teorema 5.2.5 Sia f 0 misurabile. Allora esiste una successione di funzioni semplici
(f
h
) convergente q.o. ad f.
Dim. Sia dapprima f limitata e nulla fuori di un misurabile limitato E. Allora esiste una
successione di funzioni semplici (f
h
) nulle al di fuori di E e convergente uniformemente a
f. Infatti, possiamo prendere ad esempio
f
h
(x) =
j=0
j
h
E
j,h
(x)
dove
E
j,h
=
_
x R
n
:
j
h
f(x) <
j + 1
h
_
.
Essendo f limitata la somma è in realt` a nita quindi le funzioni f
h
sono semplici. Inne,
per costruzione, |f
h
f|
1/h e quindi la successione f

h
converge uniformemente ad
f.
Se ora f è qualunque, basta considerare per ogni h N la funzione
g
h
= (f
B
h
) h,
che è limitata e nulla fuori dalla palla B
h
; la successione (g
h
) converge ad f, e dalla prima
parte della dimostrazione segue che per ogni h esiste f
h
semplice e tale che |f
h
g
h
|
<
1/h, e quindi (f
h
) è la successione richiesta.
QED
Denizione 5.2.6 Sia f misurabile e positiva. Allora poniamo
_
R
n
f(x) dx = sup
_
_
R
n
g(x) dx : g o
+
, g f
_
.
Notiamo che lintegrale di una funzione misurabile positiva è ben denito, ma può
essere +. Inoltre, si vede facilmente che se f o
+
il suo integrale coincide con quello
gi` a denito.
In generale, se f è misurabile (e di segno qualunque), consideriamo la parte positiva
f
+
e la parte negativa f
di f, il cui integrale è denito nella Denizione 5.2.6. Se f

+
ed
f
hanno integrale nito poniamo

_
R
n
f(x) dx =
_
R
n
f
+
(x) dx
_
R
n
f
(x) dx.
Diremo che f è sommabile in R
n
se è misurabile e la parte positiva e la parte negativa
hanno entrambe integrale nito. Tutte le funzioni limitate, misurabili, nulle fuori di un
limitato sono sommabili.
Dato un insieme misurabile E R
n
e f : R
n
R misurabile diremo che f è sommabile
in E se f
E
è sommabile in R
n
. In tal caso porremo
_
E
f(x) dx =
_
R
n
f
E
(x) dx.
In pratica si integra la funzione che vale f(x) su E e 0 sul complementare di E.
Linsieme delle funzioni sommabili in E verrà indicato con L
1
(E).
Teorema 5.2.7 Sia E R
n
misurabile. Linsieme delle funzioni sommabili in E è uno
spazio vettoriale. Inoltre, per f, g sommabili valgono le propriet` a
(i) (Linearità)
_
E
[f(x) +g(x)] dx =
_
E
f(x) dx +
_
E
g(x) dx , R
(ii) (Monotonia)
f g =
_
E
f(x) dx
_
E
g(x) dx
(iii) (Indipendenza da insiemi di musura nulla) Se f L
1
(E) e m
n
_
x E : f(x) ,=
g(x)
_
= 0 allora
g L
1
(E) e
_
E
f(x) dx =
_
E
g(x) dx.
(iv) Se f è misurabile, f è sommabile se e solo se [f[ è sommabile.
Una conseguenza della linearità dellintegrale è la disuguaglianza tra il modulo del-
lintegrale e lintegrale del modulo:
_
R
n
f(x) dx
_
R
n
[f(x)[ dx.
5.3. Spazi L
p
(E) 93
Infatti, indicando con f
+
= f 0 e f
= (f) 0 la parte positiva e negativa di f, si ha
_
R
n
f(x) dx
_
R
n
f
+
(x) dx
_
R
n
f
(x) dx
_
R
n
f
+
(x) dx +
_
R
n
f
(x) dx =
_
R
n
[f(x)[ dx.
Il seguente risultato sarà utile per scomporre il calcolo dellintegrale su un insieme
nella somma di integrali su insiemi dalla geometria pi` u semplice (vedi il Paragrafo 5.5).
Teorema 5.2.8 (Proprietà di additività dellintegrale) Se linsieme E è lunione
di un numero nito di insiemi misurabili E
h
(h = 1, . . . , N) a parti interne a due a due
disgiunte e la funzione f : E R è integrabile in E, allora
_
E
f dx =
N
h=1
_
E
h
f dx.
Osserviamo che, comè naturale aspettarsi, se una funzione è integrabile nel senso di
Riemann allora è integrabile anche nel senso di Lebesgue e i due integrali hanno lo stesso
valore. Questa propriet` a non vale se si considerano gli integrali generalizzati visti nel
corso di Analisi Matematica I. Infatti la funzione
sin x
x
è integrabile in senso improprio
ma non è sommabile secondo Lebesgue: infatti, per la (iv) del Teorema precedente, se
fosse sommabile lintegrale convergerebbe anche assolutamente, mentre ciò non accade.
5.3 Spazi L
p
(E)
Esponiamo ora alcuni elementi della teoria degli spazi L
p
(E).
Ricordiamo che se V è uno spazio vettoriale su K (con K = R oppure K = C), una
funzione | | : V R si dice norma su V se verica le seguenti propriet` a, per ogni
u, v V e K,
1. |u| 0, |u| = 0 u = 0,
2. |u| = [[ |u|,
3. |u + v| |u| +|v|.
In questo caso la coppia (V, | |) viene denominata spazio normato su K. Dalla norma si
può sempre dedurre una distanza, cioè una funzione d : V V R vericante le seguenti
propriet` a, per ogni u, v, z V ,
1. d(u, v) 0, d(u, v) = 0 u = v,
2. d(u, v) = d(v, u),
3. d(u, z) d(u, v) + d(v, z).
Nel caso degli spazi normati basta infatti porre, per ogni u, v V , d(u, v) := |uv|. Tale
distanza viene denominata distanza dedotta dalla norma | | e la coppia (V, d) diventa
uno spazio metrico. Negli spazi metrici viene denita in modo naturale la convergenza di
successioni. Infatti, una successione (u
h
)
hN
di elementi di V è convergente verso u V
se
lim
h+
u
h
= u > 0, N : h : d(u
h
, u) < .
Inoltre, si dice che la successione (u
h
)
hN
verica la condizione di Cauchy se
> 0, N : h, k : d(u
h
, u
k
) < .
Ovviamente, ogni successione convergente verica la condizione di Cauchy, mentre il vice-
versa non vale in generale. Uno spazio metrico (V, d) si dice completo se ogni successione
di Cauchy è convergente. Uno spazio normato (V, | |) si dice spazio di Banach se è uno
spazio metrico completo munito della distanza dedotta dalla norma.
In tutto il seguito verranno identicate le funzioni che sono quasi ovunque uguali.
Inoltre considereremo funzioni a valori reali ma si potrebbero facilmente considerare fun-
zioni a valori complessi. Siano E un sottoinsieme misurabile di R
n
e 1 p < +. Lo
spazio L
p
(E) viene denito come segue
L
p
(E) := u : E R ; [u[
p
è sommabile .
Lo spazio vettoriale (reale se si considerano solamente funzioni a valori reali, altrimenti
complesso) L
p
(E) è munito della seguente norma, per ogni u L
p
(E)
|u|
L
p :=
__
E
[u[
p
dx
_
1/p
.
Ricordiamo che una funzione u : E R si dice essenzialmente limitata se |u|
< ,
cioè se esiste un sottoinsieme N E di misura nulla tale che u è limitata in E N
(quindi, u è limitata quasi ovunque). In denitiva, le funzioni essenzialmente limitate
sono quelle che coincidono quasi ovunque con una funzione limitata. Lo spazio vettoriale
di tutte le funzioni essenzialmente limitate su E viene denotato con L
(E). Lo spazio
(L
(E), | |
L
) è uno spazio normato.
Seguono ora alcune propriet` a essenziali degli spazi (L
p
(E), | |
L
p) con 1 p +.
Se 1 < p < +, si denisce coniugato di p, il numero reale p
che verica la condizione

1
p
+
1
p
= 1 .
Ovviamente 1 < p
< + e p
= p/(p 1). Inoltre, anche 1 e + si dicono coniugati.

Si osservi che lunico numero coniugato con se stesso è 2. Enunciamo un teorema che
ci permette di stimare il prodotto di due funzioni.
5.3. Spazi L
p
(E) 95
Teorema 5.3.1 (Diseguaglianza di Holder) Siano 1 p, p
+ coniugati e u
L
p
(E), v L
p
(E). Allora u v L
1
(E) e inoltre
_
E
[uv[ dx |u|
L
p|v|
L
p
.
Osservazione 5.3.2 Notiamo che dal Teorema precedente si ottiene che, se E ha misura
nita e r < s allora L
s
(E) L
r
(E). Infatti se f L
s
(E) scegliamo u = f
r
, v = 1 e
p = s/r. Allora risulta che u L
p
(E), v L
p
(E) e
_
E
[f[
r
[v[ dx
__
E
[u[
p
dx
_
1/p
__
E
[v[
p
dx
_
1/p
= |f|
r
L
s m
n
(E)
1r/s
da cui
|f|
L
r |f|
L
s (m
n
(E))
1
r
1
s
.
In generale nulla si può dire se E ha misura innita. La funzione
x
1 +x
2
appartiene a
L
2
(R) ma non a L
1
(R). La funzione
1
(1 +x
2
)
_
[x[
appartiene a L
1
(R) ma non a L
2
(R).
La propriet` a seguente in realt` a è stata gi` a utilizzata aermando che (L
p
(E), | |
L
p) è
uno spazio normato, in quanto esprime proprio la terza propriet` a della norma.
Teorema 5.3.3 (Diseguaglianza di Minkowski) Siano 1 p +e u, v L
p
(E).
Allora (u + v) L
p
(E) e
|u +v|
L
p |u|
L
p +|v|
L
p .
La distanza dedotta dalla norma | |
L
p viene denotata con d
p
, quindi, per ogni u, v
L
p
(E), d
p
(u, v) := |u v|
L
p . Pertanto, se 1 p < + una successione (u
k
)
kN
di
elementi di L
p
(E) converge verso u L
p
(E) se
> 0 , N : k :
_
E
[u
k
(x) u(x)[
p
dx < ,
ossia
lim
h+
_
E
[u
k
(x) u(x)[
p
dx = 0 .
Se p = +, la condizione precedente diventa
> 0 , N : k : sup ess [u
k
u[ < .
La stessa successione verica la condizione di Cauchy se
> 0 , N : k, h :
_
E
[u
k
(x) u
h
(x)[
p
dx < ,
per 1 p < +, mentre
> 0 , N : k, h : sup ess [u
k
u
h
[ < ,
se p = +. Una propriet` a importante relativa alla convergenza negli spazi L
p
(E) è data
dal seguente risultato.
Teorema 5.3.4 Per ogni 1 p +, (L
p
(E), | |
L
p) è uno spazio di Banach.
Pertanto, ogni successione di Cauchy in L
p
(E) risulta convergente in norma L
p
.
Osserviamo inne che la convergenza nella norma L
p
non implica quella quasi ovunque,
ma esiste una sottosuccessione che converge q.o. in E.
Esempi 5.3.5
1. Sia > 0 e si consideri la funzione u : [0; 1] R denita ponendo, per ogni
x ]0, 1],
u(x) :=
1
x
,
(si osservi che è suciente denire le funzioni in L
p
a meno di un insieme di misura
nulla, in quanto le funzioni che dieriscono in insiemi di misura nulla vengono
identicate). Ovviamente, risulta
_
1
0
1
x
p
dx < +
se e solo se p < 1 e quindi u L
p
([0, 1]) se < 1/p, mentre u / L
p
([0, 1]) se
1/p. Se p = +, si verica direttamente che u / L
([0, 1]) in quanto u non è

essenzialmente limitata.
2. Sia > 0 e si consideri, per ogni k 1, la funzione
u
k
(x) := k
[0,1/k]
(x) , x R.
Allora risulta ovviamente u
k
L
p
(R) per ogni 1 p + ed inoltre, se 1 p <
+,
|u
k
|
p
L
p =
_
1/k
0
k
p
dx =
k
p
k
= k
p1
,
mentre
|u
k
|
L
= k
.
Pertanto, la successione (u
k
)
k1
non è convergente in norma L
mentre, se 1 p <
+, la successione (u
k
)
k1
converge alla funzione nulla nella norma L
p
se e solo se
p 1 < 0, cioè se p < 1/.
5.4. Spazi di Hilbert e prodotto scalare in L
2
(E) 97
5.4 Spazi di Hilbert e prodotto scalare in L
2
(E)
Il matematico tedesco David Hilbert (1862-1943) è stato uno dei
matematici pi` u inuenti del XX secolo. Ha dato contributi fonda-
mentali in numerosi rami della matematica. Nel 1900, in un con-
gresso a Parigi, formul` o una lista di 23 problemi aperti che hanno
rappresentato per tutto il secolo scorso un punto di riferimento per
moltissime ricerche matematiche. In particolare, il 19
o
problema,
riguardante il Calcolo delle Variazioni, è stato risolto grazie ai con-
tributi decisivi del matematico di origini leccesi Ennio De Giorgi
(1928-1996).
La teoria di cui presentiamo i primi elementi è sta sviluppata da Hilbert ed ha avuto
un ruolo molto importante nella formulazione della Meccanica Quantistica.
Sia H uno spazio vettoriale su K, dove K = R oppure K = C. Si dice che una funzione
, : H H K è un prodotto scalare su H se verica le seguenti condizioni:
1. Per ogni x H : x, x 0 e inoltre x, x = 0 x = 0 ,
2. Per ogni x, y H : x, y = y, x ,
3. Per ogni x, y, z H : x + y, z = x, z +y, z ,
4. Per ogni x H e K : x, y = x, y .
Assegnato un prodotto scalare, si può denire una norma su H ponendo, per ogni x H,
|x| :=
_
x, x .
Si verica facilmente che | | è una norma su H, denominata norma dedotta dal prodotto
scalare. Si dice che (H, , ) è uno spazio di Hilbert se lo spazio normato (H, | |) munito
della norma dedotta dal prodotto scalare è uno spazio di Banach.
Assegnato uno spazio normato (V, | |), ci si può chiedere se esiste un prodotto scalare
su V tale che la norma da esso dedotta coincida con quella originaria di V . La risposta
a tale domanda è aermativa se e solo se la norma di V verica la seguente regola del
parallelogramma
x, y V : |x + y|
2
+|x y|
2
= 2(|x|
2
+|y|
2
) .
Nel caso degli spazi L
p
(E), con E sottoinsieme misurabile di R
n
, si può riconoscere che la
regola del parallelogramma è valida se e solo se p = 2. Pertanto L
2
(E), usando il Teorema
5.3.1, può essere munito di un prodotto scalare per cui risulta uno spazio di Hilbert. Il
prodotto scalare , : L
2
(E) L
2
(E) C è denito ponendo, per ogni u, v L
2
(E),
u, v :=
_
E
u(x) v(x) dx.
Per ogni 1 p < +, si può considerare lo spazio
p
delle successioni p-sommabili
denito come segue
p
:=
_
(a
k
)
kN
C
N
:
+
k=0
[a
k
[
p
< +
_
.
Si pone inoltre
:=
_
(a
k
)
kN
C
N
: sup
kN
[a
k
[ < +
_
.
Si riconosce facilmente che
p
è uno spazio di Banach munito della norma
|(a
k
)
kN
|
p :=
_
+
k=0
[a
k
[
p
_
1/p
se 1 p < +, |(a
k
)
kN
|
:= sup
kN
[a
k
[ .
Anche in questo caso la norma | |
p deriva da un prodotto scalare solamente nel caso

p = 2, in
2
il prodotto scalare è denito nel modo seguente:
(a
k
)
kN
, (b
k
)
kN
:=
+
k=0
a
k
b
k
.
Lo spazio (
2
, , ) risulta essere uno spazio di Hilbert. Oltre agli esempi di spazi di
Hilbert considerati, conviene tenere presente che anche K
n
è uno spazio di Hilbert munito
del prodotto scalare
x, y =
n
k=0
x
k
y
k
,
per ogni x = (x
1
, . . . , x
n
) K
n
e y = (y
1
, . . . , y
n
) K
n
. Il prodotto scalare x, y in K
n
viene spesso brevemente denotato con x y e la norma da esso dedotta semplicemente con
[ [.
Si consideri ora un arbitrario spazio di Hilbert (H, , ). Si dice che una successione
(u
k
)
kN
di elementi di H è una base hilbertiana di (H, , ) se verica le seguenti propriet` a:
1. (u
k
)
kN
è un sistema ortonormale, cioè, per ogni h, k N,
u
h
, u
k
=
hk
=
_
1 se h = k ,
0 se h ,= k .
2. (u
k
)
kN
è un sistema di generatori di H, cioè per ogni u H, esiste una successione
(a
k
)
kN
di elementi di K tale che
u =
+
k=0
a
k
u
k
. (5.4.5)
5.5. Calcolo degli integrali multipli 99
Se (u
k
)
kN
è una base hilbertiana di (H, , ), per ogni u H, la successione (a
k
)
kN
di
elementi di K vericante la (5.4.5) è unica ed è data da
a
k
= u, u
k
, k N.
Pertanto
u =
+
k=0
u, u
k
u
k
.
Valgono inoltre la seguente uguaglianza di Bessel
|u|
2
=
+
k=0
[a
k
[
2
e luguaglianza di Parseval
u, v =
+
k=0
a
k
b
k
, a
k
= u, u
k
, b
k
= v, u
k
.
Nello spazio di Hilbert (L
2
([0, 2]) , , ), una base hilbertiana è costituita dalla succes-
sione (u
k
)
kZ
, dove per ogni k Z, la funzione u
k
: [0, 2] C è denita ponendo, per
ogni t [0, 2], u
k
(t) :=
e
ikt
2
.
5.5 Calcolo degli integrali multipli
In questo paragrafo arontiamo il problema del calcolo eettivo degli integrali. Nel
caso di una variabile, almeno nel caso di funzioni continue o generalmente continue, si
esegue come visto nel caso dellintegrale di Riemann. Nel caso di funzioni di pi` u variabili,
lidea è di ricondursi al calcolo successivo di integrali in una sola variabile. Gli strumenti
fondamentali sono la formula di riduzione e il teorema sul cambiamento di variabili.
5.5.a Formule di riduzione ed insiemi normali
Iniziamo a discutere la formula di riduzione (nota anche come teorema di Fubini-
Tonelli).
Teorema 5.5.1 (Formula di riduzione) Siano p, k 1 interi, n = p +k e scriviamo
x = (y, z) con y R
p
e z R
k
. Data f : R
n
R sommabile, per m
p
-quasi ogni y R
p
la funzione z f(y, z) è sommabile in R
k
e
y
_
R
k
f(y, z) dz
è sommabile in R
p
. Si ha inoltre
_
R
n
f(x) dx =
_
R
p
__
R
k
f(y, z) dz
_
dy.
Analogamente, per m
k
-quasi ogni z R
k
la funzione y f(y, z) è sommabile in R
p
e
z
_
R
p
f(y, z) dy
è sommabile in R
k
. Si ha inoltre
_
R
n
f(x) dx =
_
R
k
__
R
p
f(y, z) dy
_
dz.
Notiamo che in particolare si ha
_
R
p
__
R
k
f(y, z) dz
_
dy =
_
R
k
__
R
p
f(y, z) dy
_
dz.
Luguaglianza sopra è detta formula di inversione dellordine di integrazione. Dato E
R
n
misurabile, applicando la formula di riduzione alla funzione f =
E
otteniamo che gli
insiemi
E
y
=
_
z R
k
: (y, z) E
_
_
E
z
=
_
y R
p
: (y, z) E
_
_
sono misurabili in R
k
(R
p
) per m
p
-quasi ogni y R
p
(m
k
-quasi ogni z R
k
) e
_
R
p
m
k
(E
y
) dy = m
n
(E)
__
R
k
m
p
(E
z
) dz = m
n
(E)
_
.
Nel caso dellintegrale su un insieme E R
n
, applicando il teorema precedente alla
funzione f
E
troviamo
_
R
p
__
E
y
f(y, z) dz
_
dy =
_
E
f(x) dx =
_
R
k
__
E
z
f(y, z) dy
_
dz.
Inne, vediamo una relazione notevole tra lintegrale di una funzione misurabile f 0 e
la misura (n + 1)-dimensionale del sottograco di f:
S
f
=
_
(x, t) R
n
R : 0 t f(x)
_
.
Teorema 5.5.2 (Teorema del sottograco) Sia f : R
n
[0, +) misurabile. Allora
linsieme S
f
è misurabile in R
n+1
e
m
n+1
(S
f
) =
_
R
n
f(x) dx.
Dim. Non dimostreremo la misurabilità di S
f
. Usando la formula di riduzione verichiamo
luguaglianza sopra:
m
n+1
(S
f
) =
_
R
n
m
1
((S
f
)
x
) dx =
_
R
n
f(x) dx
dato che (S
f
)
x
= [0, f(x)] per ogni x R
n
.
QED
Per funzioni di segno qualunque si ha
_
R
n
f(x) dx =
_
R
n
f
+
(x) dx
_
R
n
f
(x) dx
= m
n+1
_
S
f
+
_
m
n+1
_
S
f
_
= m
n+1
_
(x, t) R
n
R : 0 t f(x)
_
m
n+1
_
(x, t) R
n
R : f(x) t 0
_
.
purche la parte positiva o la parte negativa di f abbiano integrale nito.
Negli esempi seguenti discutiamo in dettaglio i casi di integrali doppi e tripli, che
sono i pi` u frequenti nelle applicazioni. Iniziamo con la descrizione degli insiemi su cui la
formula di riduzione fornisce in modo diretto il risultato.
Esempio 5.5.3 (Insiemi normali del piano) Si dice insieme normale rispetto allasse
x un insieme chiuso e limitato del tipo
E = (x, y) R
2
; x [a, b], (x) y (x) (5.5.6)
dove , : [a, b] R sono funzioni continue con (x) (x) per ogni x [a, b]. Sia
f : E R una funzione sommabile in E. Allora per il Teorema 5.5.1 risulta
__
E
f dxdy =
_
b
a
_
_
(x)
(x)
f(x, y) dy
_
dx.
Osservazioni 5.5.4
1. Per brevit` a si usano spesso le notazioni
__
E
f dxdy =
_
b
a
dx
_
(x)
(x)
f(x, y) dy =
_
b
a
_
(x)
(x)
f(x, y) dy dx.
2. La formula di riduzione ci permette di mostrare che ogni insieme normale è misura-
bile e la sua misura coincide con larea denita usando gli integrali in una variabile.
Infatti, se E è un insieme normale come nella Denizione 5.5.3, si ha
m(E) =
_
R
2
E
dxdy =
_
E
dxdy =
_
b
a
((x) (x)) dx.
Figura 5.1: Un insieme normale rispetto allasse x.
3. Ovviamente, si può dare in modo naturale la nozione di insieme normale rispetto
allasse y, e può naturalmente accadere che un insieme sia normale rispetto ad
entrambi gli assi (basta pensare ad un cerchio), e vale lanaloga formula di riduzione.
In tal caso, si hanno due modi di calcolare lintegrale dato, e la scelta dipende pi` u che
altro dalla facilità dei calcoli. Utilizzando il Teorema 5.2.8, può essere opportuno
decomporre E in insiemi E
h
alcuni dei quali normali rispetto allasse x ed altri
rispetto allasse y.
Esaminiamo ora in dettaglio il caso n = 3.
Esempio 5.5.5 (Insiemi normali dello spazio) Nel caso delle funzioni di tre variabili
abbiamo una denizione di insieme normale analoga alla (5.5.6). Si dice insieme normale
rispetto al piano z = 0 un insieme del tipo
G = (x, y, z) R
3
; (x, y) E, (x, y) z (x, y) (5.5.7)
dove , : E R sono funzioni continue con (x, y) (x, y) per ogni (x, y) E ed
E è un insieme piano normale. La formula di riduzione per gli integrali tripli riduce il
calcolo di un integrale triplo al calcolo di un integrale semplice e un integrale doppio.
Sia G R
3
un insieme misurabile normale come in (5.5.7) e sia f : G R una
funzione sommabile in G. Allora
___
G
f dxdydz =
__
E
_
_
(x,y)
(x,y)
f(x, y, z) dz
_
dxdy.
`
E chiaro che per il calcolo dellintegrale doppio si usa la formula di riduzione vista in
precedenza. Questo metodo di integrazione è detto anche per li.
Pu` o essere utile talvolta procedere in maniera diversa, trasformando un integrale triplo
in un integrale doppio e un integrale semplice. Questo secondo metodo di integrazione è
detto anche per strati. Esso si utilizza quando linsieme G è del seguente tipo
G = (x, y, z) R
3
; z [a, b], (x, y) G
z
(5.5.8)
dove i G
z
sono insiemi piani normali. In tal caso il teorema di riduzione diventa:
Sia G un insieme chiuso misurabile del tipo (5.5.8), e sia f : G R una funzione
sommabile in G. Se la funzione
z
__
G
z
f(x, y, z) dxdy
è sommabile in [a, b], allora si ha
___
G
f dxdydz =
_
b
a
___
G
z
f(x, y, z) dxdy
_
dz.
Questa formula è particolarmente utile quando linsieme G è un insieme di rotazione
intorno allasse z, nel qual caso i G
z
sono cerchi. Se G è linsieme di rotazione intorno
allasse z generato da una funzione g : [a, b] (0, +) continua allora risulta
m(G) =
_
b
a
(g(z))
2
dz.
5.5.b Cambiamento di variabili negli integrali multipli
Negli integrali multipli, a volte è conveniente semplicare i calcoli usando sistemi
di coordinate diversi da quelle cartesiane. Ciò capita soprattutto quando il dominio di
integrazione e/o la funzione integranda presentano simmetrie. Il risultato che vedremo è
analogo al metodo di sostituzione negli integrali semplici, ma risulta essere tecnicamente
pi` u complicato a causa della geometria dei domini, che nel caso n = 1 sono semplici
intervalli.
Teorema 5.5.6 Sia A R
n
aperto, : A R
n
di classe C
1
in A e siano D, E R
n
misurabili tali che D A e : D E sia bigettiva. Data f : R
n
R si ha che f è
sommabile in E se e solo se
f((x))[detJ(x)[
è sommabile in D e vale luguaglianza
_
D
f((x))[detJ(x)[ dx =
_
E
f(y) dy. (5.5.9)
Nel caso particolare f =
E
si ha
m
n
(E) = m
n
((D)) =
_
D
[detJ(x)[ dx.
Intuitivamente, la comparsa del determinante di J nel passaggio da un integrale allaltro
tiene conto di come lapplicazione dilata o contrae gli insiemi. Consideriamo ad
esempio E = B
1
((2, 0)) B
1
((2, 0)) R
2
, D = B
1/2
((2, 0)) B
2
((2, 0)) e una funzione
tale che J = 2Id su B
1/2
((2, 0)) e J = Id/2 su B
2
((2, 0)). Allora
m
2
(E) = + = 4m
2
_
B
1/2
((2, 0))
_
+
1
4
m
2
_
B
2
((2, 0))
_
=
_
D
[detJ[ dx.
Si può vericare direttamente che la formula di cambiamento di variabili vale per funzioni
lineari ; nel caso generale, dividendo un insieme D in parti molto piccole sulle quali è
prossimo ad una funzione lineare (data dal dierenziale di ) ed usando ladditività della
misura si perviene alla formula nel caso generale.
Non dimostreremo la formula di cambiamento di variabili ma la vericheremo in due
casi particolari:
1. Supponiamo n = 1, D = [a, b], E = [c, d], di classe C
1
in D e monotona,
f continua in E. Dalla formula di cambiamento di variabili vista ad Analisi I
otteniamo
_
b
a
f((x))
(x) dx =
_
(b)
(a)
f(y) dy. (5.5.10)
Se
0 allora è crescente e (a) = c, (b) = d; si ottiene quindi

_
[a,b]
f((x))[
(x)[ dx =
_
[c,d]
f(y) dy. (5.5.11)
Se invece
0 in [a, b] allora (a) = d e (b) = c; cambiando i segni ad ambo i

membri nella (5.5.10) otteniamo di nuovo (5.5.11).
2. Supponiamo che tutte le componenti di tranne una siano lidentità. Per ssare le
idee poniamo x = (z, y) con z R e y R
n1
e supponiamo che
(x) = (z, y) =
_
(z, y), y
1
, . . . , y
n1
_
. (5.5.12)
Si ha allora detJ = /z(z, y) =
y
(z), ove
y
(z) = (z, y). Posto
D
y
=
_
z R : (z, y) D
_
E
y
=
_
z R : (z, y) E
_
.
abbiamo anche
E
y
=
_
(z, y) : (z, y) D
_
=
y
(D
y
).
Usando allora la formula di riduzione e le relazioni scritte sopra otteniamo
_
E
f(z, y) dzdy =
_
R
n1
__
E
y
f(z, y) dz
_
dy
=
_
R
n1
__
D
y
f(
y
(z), y)[
y
[(z) dz
_
dy
=
_
R
n1
__
D
y
f((y, z))[detJ(y, z)[ dz
_
dy
=
_
D
f((z, y))[detJ(z, y)[ dzdy.
Per ottenere la dimostrazione generale, si può iniziare provando che localmente ogni
applicazione avente matrice jacobiana non singolare è composizione di applicazioni
1
, . . . ,
n
del tipo considerato in (5.5.12), quindi la (5.5.9) può essere dedotta, almeno
localmente, usando n volte largomento nel punto 2. Si passa poi alla formula globale
usando ladditività della misura. La formula di cambiamento di variabili è cos` ricondotta
a quella di una variabile.
Tra i vari cambiamenti di variabili ricordiamo le coordinate polari in R
2
:
(, ) =
_
cos , sin
_
> 0, 0 < 2
con [detJ(, )[ = , le coordinate cilindriche in R
3
:
(, , z) =
_
cos , sin , z
_
> 0, 0 < 2, z R
con [detJ(, , z)[ = e le coordinate sferiche in R
3
:
(, , ) =
_
cos sin , sin sin , cos
_
> 0, 0 < 2, 0 < <
con [detJ(, , )[ =
2
sin .
Pi` u in generale, si possono denire coordinate sferiche in R
n
, usando una variabile
lineare = |x| come in R
3
ed n 1 variabili angolari
1
, . . . ,
n1
, vedi Esempio 5.5.10.
Esempi 5.5.7
1. Vogliamo calcolare
__
G
xdxdy
dove G = (x, y) R
2
: x
2
+y
2
2x 0 . Utilizzando le coordinate polari, per cui
il determinante della matrice jacobiana vale , si determina linsieme E eettuando
la sostituzione nelle disuguaglianze. In questo caso si ottiene
2
2 cos 0 e
quindi
E = F
1
(G) = (, ) :
2

2
, 0 2 cos .
(Osserviamo che si deve avere cos 0, per questo abbiamo [/2, /2]).
Dunque avremo
__
G
xdxdy =
_
/2
/2
d
_
2 cos
0
cos d =
8
3
_
/2
/2
cos
4
d
=
8
3
_
/2
/2
cos
2
(1 sin
2
) d =
8
3
_
_
/2
/2
cos
2
d
_
/2
/2
cos
2
sin
2
d
_
=
8
3
_
_
+ sin cos
2
_
/2
/2
1
4
_
/2
/2
sin
2
(2) d
_
=
8
3
_
2

1
8
_
2 sin(2) cos(2)
2
_
/2
/2
_
=
8
3
_
2

8
_
= .
2. Baricentro e momento dinerzia. Sia E R
3
e sia (x, y, z) la sua densit` a di
massa. Allora la massa di E è data da m =
___
E
dxdydz. Le coordinate del
baricentro di E sono date da
x
E
=
1
m
___
E
x dxdydz , y
E
=
1
m
___
E
y dxdydz , z
E
=
1
m
___
E
z dxdydz .
Il momento dinerzia rispetto allorigine di E è dato da
I
O
=
___
E
(x
2
+ y
2
+ z
2
) dxdydz ,
mentre il momento dinerzia rispetto a un asse (per esempio lasse z) è dato da
I
z
=
___
E
(x
2
+ y
2
) dxdydz .
Analoghe denizioni valgono nel caso E R
2
.
5.5.c Integrali per funzioni e insiemi illimitati
Consideriamo ora il caso di funzioni non limitate o domini di integrazione non limitati.
Nel caso dellintegrale di Riemann per funzioni di una variabile, lintegrale improprio
era denito passando al limite su opportuni sottointervalli dellintervallo di integrazione.
Nel caso generale (integrale di Lebesgue in dimensione qualunque) lintegrale è gi` a stato
denito, ma non abbiamo ancora strumenti eettivi per il calcolo, dal momento che
le formule di riduzione sono state discusse per domini limitati. Per mostrare come si
possa combinare il calcolo su domini limitati e lidea dellintegrale improprio allo scopo di
calcolare integrali per funzioni e/o domini illimitati, iniziamo con la seguente denizione.
Denizione 5.5.8 (Insiemi invadenti) Sia E R
n
un insieme misurabile e sia (E
h
)
una successione di sottoinsiemi misurabili. Diciamo che E
h
è una successione di insiemi
invadenti per E se E
h
E
h+1
per ogni h N e m
n
_
E
_
h=0
E
h
_
= 0.
Utilizzando le successioni di insiemi invadenti possiamo eseguire il calcolo di integrali
anche per funzioni e/o domini illimitati.
Sia E un insieme misurabile e sia (E
h
) una successione di insiemi invadenti per E. Sia
f : E R una funzione misurabile su E. Allora, per la propriet` a (5.1.2) della misura, f
è sommabile in E se e solo se
sup
hN
_
E
h
[f(x)[ dx < +.
In questo caso esiste nito il lim
h+
_
E
h
f(x) dx e risulta
_
E
f(x) dx = lim
h+
_
E
h
f(x) dx.
Osserviamo che il calcolo dellintegrale non dipende dalla scelta della successione (E
h
)
h
di
insiemi invadenti. La tecnica degli insiemi invadenti può ovviamente essere usata anche
per stabilire se una funzione misurabile è sommabile o no in un insieme. Questo dipende
da quanto rapidamente tende allinnito la funzione, e da quanto è grande linsieme
su cui tende allinnito. Negli esempi seguenti vediamo il caso delle funzioni radiali ed i
criteri di sommabilità che se ne deducono.
Esempio 5.5.9 Sia E =

B
1
(0, 0) (0, 0) R
2
e sia f(x, y) =
1
x
2
+y
2
. Evidentemente,
la funzione f è illimitata su E. Scegliamo E
h
=

B
1
(0, 0) B
1/h
(0, 0). La funzione f è
integrabile su E
h
perche è ivi continua e limitata e risulta
__
E
h
f(x, y) dxdy =
_
2
0
_
1
1/h
1
d d = 2
_
1
1
h
_
.
Pertanto
__
E
f(x, y) dxdy = 2.
Pi` u in generale, possiamo considerare la funzione f
(x, y) =
1
__
x
2
+y
2
_
, al variare di
> 0. Ripetendo il calcolo precedente con ovvie modiche, si trova che f
è integrabile
in E se e solo se < 2.
Viceversa, ci si può domandare se f
sia integrabile in E = R
2
B
1
(0, 0). Risulta, per
E
h
=

B
h
(0, 0) B
1
(0, 0) e ,= 2:
__
E
h
f
(x, y) dxdy =
_
2
0
_
h
1
1
dd = 2
_
h
1
1
d = 2
_
h
2
2

1
2
_
per cui
sup
h
__
E
h
f
(x, y) dxdy < + > 2,

e in questo caso risulta
__
E
f
(x, y) dxdy =
2
2
.
Esempio 5.5.10 Oltre che in R
2
e in R
3
, si possono denire coordinate sferiche in R
n
per
ogni valore di n. Non entriamo nei dettagli, ma segnaliamo che questo, generalizzando i
casi n = 2, 3, si può fare denendo =
_
x
2
1
+ . . . + x
2
n
e introducendo in modo opportuno
n1 angoli, siano
1
, . . . ,
n1
. Le formule di passaggio dalle coordinate (,
1
, . . . ,
n1
)
alle (x
1
, . . . , x
n
) saranno del tipo x
i
= F
i
(
1
, . . . ,
n1
), dove le F
i
sono polinomi in
sin
j
, cos
j
per j = 1, . . . , n 1. Ne segue che il determinante jacobiano risulta della
forma det
_
DF(,
1
, . . . ,
n1
)
_
=
n1
g(
1
, . . . ,
n1
), con g dello stesso tipo delle F
i
.
Queste considerazioni ci permettono di generalizzare lEsempio 5.5.9 come segue, dove
come prima f
(x) =
1
|x|
:
f
è integrabile in B
1
(0) 0 < n
f
è integrabile in R
n
B
1
(0) > n.
Dallesempio precedente si ottiene il seguente Teorema di confronto.
Teorema 5.5.11 (Teorema di confronto)
1. Sia x
0
R
n
e sia E un intorno misurabile chiuso e limitato di x
0
. Sia f una
funzione continua in E x
0
. Se esistono 0 < < n ed M > 0 tali che
[f(x)[
M
|x x
0
|
, x E x
0
,
allora f è sommabile in E. Viceversa se esistono n ed M > 0 tali che
[f(x)[
M
|x x
0
|
, x E x
0
,
allora f non è sommabile in E.
2. Sia x
0
R
n
e sia E un intorno misurabile aperto e limitato di x
0
. Sia f una
funzione continua in R
n
E. Se esistono > n ed M > 0 tali che
[f(x)[
M
|x x
0
|
, x R
n
E,
allora f è sommabile in R
n
E. Viceversa se esistono n ed M > 0 tali che
[f(x)[
M
|x x
0
|
, x R
n
E,
allora f non è sommabile in R
n
E.
Esempio 5.5.12 (Lintegrale della funzione gaussiana)
Mostriamo unapplicazione della formula di cambiamento di variabili e della formula di
riduzione per calcolare lintegrale di e
x
2
su tutto R. Non possiamo utilizzare il Teorema
fondamentale del Calcolo Integrale perche le primitive di e
x
2
non si possono esprimere
mediante funzioni elementari. Calcoliamo dapprima lintegrale di e
x
2
y
2
su R
2
. Questa
funzione è integrabile in quanto allinnito è un innitesimo di ordine arbitrariamente
grande. Usando la successione di insiemi invadenti data dai cerchi B
k
(0) di raggio k N
e le coordinate polari troviamo
__
B
k
e
x
2
y
2
dxdy =
_
2
0
d
_
k
0
e
2
d = 2
_
1
2
e
2
_
k
0
= (1 e
k
2
) .
Passando al limite per k otteniamo
__
R
2
e
x
2
y
2
dxdy = .
Usando ora la successione di insiemi invadenti data dai quadrati Q
k
= [k, k]
2
di lato 2k
con k N e la formula di riduzione abbiamo
__
Q
k
e
x
2
y
2
dxdy =
_
k
k
dx
_
k
k
e
x
2
y
2
dy =
__
k
k
e
x
2
dx
___
k
k
e
y
2
dy
_
.
Passando al limite per k , confrontando con il risultato precedente e tenendo conto
che la variabile di integrazione è muta troviamo
__
R
e
x
2
dx
_
2
= ,
e in denitiva
_
R
e
x
2
dx =
. (5.5.13)
5.6 Passaggio al limite sotto il segno dintegrale
In questo paragrafo vediamo sotto quali condizioni vale limplicazione
f
h
f =
_
E
f
h
dx
_
E
f dx. (5.6.14)
Vedremo che in molti casi la sola convergenza puntuale della successione implica la conver-
genza degli integrali. Iniziamo col considerare il caso in cui f
h
è una successione monotona
crescente. Per poter dare lenunciato nella sua forma pi` u generale ci sarà utile estendere
la nozione di integrale al caso di funzioni a valori in R = [, +] = R , +.
Denizione 5.6.1 Sia E R
n
misurabile, e sia f : E R. Diremo che f è misurabile
se per ogni t R l insieme f > t è misurabile. Se f è misurabile gli insiemi
f = + =
h=1
f > h f = =
h=1
f h
sono misurabili. Se f 0 poniamo
_
E
f dx = lim
R+
_
E
f Rdx
e nel caso generale poniamo
_
E
f dx =
_
E
f
+
dx
_
E
f
dx
purche almeno uno degli integrali sia nito.
Restano vere le propriet` a di monotonia, invarianza e linearità dellintegrale, con lecce-
zione di indeterminazioni del tipo .
`
E importante osservare che vale limplicazione
_
E
[f[ dx < + = m
n
(E [f[ = +) = 0.
Quindi se f L
1
(E) (cioè il suo modulo ha integrale nito su E) allora gli insiemi
f = sono trascurabili. Usando la disuguaglianza [f[ R
{|f|>R}
si ha infatti
_
E
[f[ dx Rm
n
_
[f[ > R
_
Rm
n
([f[ = +).
Dividendo ambo i membri per R e passando al limite per R + si ottiene m
n
([f[ =
) = 0.
5.6. Passaggio al limite sotto il segno dintegrale 111
Teorema 5.6.2 (di Beppo Levi della convergenza monotona) Sia (f
h
) una succes-
sione crescente di funzioni misurabili denite in E a valori in [0, +]. Posto, per ogni
x E,
f(x) = sup
h1
f
h
(x) = lim
h+
f
h
(x),
si ha
_
E
f dx = lim
h+
_
E
f
h
dx.
Dim. Notiamo che la convergenza puntuale delle f
h
ad f non va dimostrata, perche è
ovvia per monotonia, cos` come la convergenza degli integrali,
lim
h+
_
E
f
h
dx = .
Inoltre, dalla convergenza puntuale segue anche che f è integrabile, e per la monotonia
dellintegrale, che
_
E
fdx. Pertanto, se = + non cè nulla da dimostrare.
Altrimenti, ssati s o
+
(X) tale che s f e 0 < c < 1, poniamo
E
h
= x E : f
h
(x) > cs(x)
e osserviamo che E
h
è misurabile per ogni h, e che
h
E
h
= E. Per ogni x E, o
f(x) = 0, e allora x E
1
, oppure f(x) > 0 e cs(x) < f(x); ne segue:
= lim
h+
_
E
f
h
dx lim
h+
_
E
h
f
h
dx lim
h+
c
_
E
h
s dx = c
_
E
s dx,
da cui, per c 1,
_
E
s dx. Per larbitrarietà di s f, si ha
_
E
f dx e la tesi è
provata.
QED
Osservazione 5.6.3 Lipotesi di non negatività sulle funzioni f
h
può essere indebolita
richiedendo che esista una funzione g L
1
(E) tale che
f
h
(x) g(x) x E, h 1.
Basta infatti applicare il teorema sopra a f
h
g. Senza alcuna ipotesi il teorema di
convergenza monotona può essere falso: ad esempio se E = R e f
h
=
R\[h,h]
allora
f 0 e
_
R
f
h
(x) dx = h, mentre
_
R
f(x) dx = 0.
Una importante conseguenza del teorema di convergenza monotona è il fatto che le
operazioni di serie e di integrale commutano
_
E
_
h=1
f
h
_
dx =
h=1
_
E
f
h
dx (5.6.15)
purche tutte le funzioni f
h
siano non negative. Infatti basta passare al limite per N +
nelluguaglianza
_
E
N
h=1
f
h
dx =
N
h=1
_
E
f
h
dx
ed il teorema di convergenza monotona garantisce che
lim
N+
_
E
N
h=1
f
h
dx =
_
E
lim
N+
N
h=1
f
h
dx =
_
E
h=1
f
h
dx.
`
E importante osservare che quando limplicazione (5.6.14) non vale, cè comunque una
relazione tra il limite degli integrali e lintegrale del limite. Ricordiamo che per una
successione numerica (a
n
) si pone
liminf
n+
a
n
= sup
nN
inf
kn
a
k
, limsup
n+
a
n
= inf
nN
sup
kn
a
k
.
Lemma 5.6.4 (Lemma di Fatou) Sia E R
n
un insieme misurabile e (f
h
) L
1
(E)
una successione di funzioni misurabili a valori in [0, +]. Allora
_
E
liminf
h+
f
h
dx liminf
h+
_
E
f
h
dx.
Dim. Ricordiamo anzitutto che
liminf
h
f
h
= sup
hN
inf
kh
f
k
, limsup
h
f
h
= inf
hN
sup
kh
f
k
e che liminf
h
f
h
limsup
h
f
h
, con uguaglianza se e solo se esiste il limite delle f
h
.
Pertanto, posto per ogni h N, f = liminf
h
f
h
e g
h
= inf
k
hf
k
, si ha che g
h
è una
successione crescente che converge puntualmente a f in E, ed inoltre ovviamente vale
g
h
f
h
per ogni h. Applicando il teorema della convergenza monotona alla successione
(g
h
), risulta:
_
E
f dx = lim
h
_
E
g
h
dx = liminf
h
_
E
g
h
dx liminf
h
_
E
f
h
dx.
QED
Osserviamo che, come per il teorema della convergenza monotona, si può sostituire
lipotesi che le f
h
siano tutte positive con lipotesi che esista una funzione g L
1
(E) tale
che f
h
g per ogni h.
Per trattare limiti non monotoni di successioni è utile il
Teorema 5.6.5 (Teorema della convergenza dominata) Sia E R
n
un insieme
misurabile e (f
h
) L
1
(E) convergente puntualmente a f : E R per m
n
-quasi ogni
x E. Supponiamo che esista una funzione g L
1
(E) tale che
[f
h
(x)[ g(x) per q.o. x E, h 1. (5.6.16)
5.6. Passaggio al limite sotto il segno dintegrale 113
Allora f L
1
(E) e
lim
h+
_
E
f
h
(x) dx =
_
E
f(x) dx.
Dim. Notiamo che f(x) g(x) q.o. in E, e che [f f
h
[ 0, sicche 0 2g[f f
h
[ 2g.
Ricordiamo anche che vale la seguente relazione tra liminf e limsup, che segue subito dalle
propriet` a dellestremo superiore e dellestremo inferiore:
liminf
h
a
h
= limsup
h
a
h
per ogni successione (a
h
). Applicando il Lemma di Fatou alla successione 2g [f f
h
[ si
ha:
0
_
E
2g =
_
E
lim
h
(2g [f f
h
[) liminf
h
_
E
(2g [f f
h
[)
=
_
E
2g + liminf
h
_
_
E
[f f
h
[
_
=
_
E
2g limsup
h
_
E
[f f
h
[
da cui limsup
h
_
E
[f f
h
[ = 0 e quindi
limsup
h
_
E
f
_
E
f
h
limsup
h
_
E
[f f
h
[ = 0
e il teorema è dimostrato.
QED
Osservazione 5.6.6
(a) Il teorema della convergenza dominata può essere falso se non vale la (5.6.16): sia
ad esempio X = R e
f
h
(x) =
_
h
3
x(1/h x) se x [0, 1/h];
0 altrimenti.
Allora f
h
converge puntualmente a zero in R ma
_
R
f
h
(x) dx =
1
6
.
(b) Con lo stesso ragionamento usato per dedurre la (5.6.15) si dimostra che
h=1
_
X
f
h
dx =
_
X
h=1
f
h
dx
purche esista una funzione g L
1
(X) tale che
i=1
f
i
(x)
g(x) x X, N 1.
5.7 Integrali dipendenti da parametri
Sia A R
m
un aperto, E R
n
un insieme misurabile e sia f(t, x) : A E R.
Supponiamo che per ogni t A la funzione x f(t, x) sia sommabile in E.
`
E allora
denita la funzione
F(t) =
_
E
f(t, x) dx t A.
Il problema che arontiamo in questo paragrafo è quello della regolarità di F in funzione
di quella di f. Incominciamo dalla continuità:
Teorema 5.7.1 Supponiamo che t f(t, x) sia continua in A per m
n
-quasi ogni x E
ed esista una funzione g L
1
(E) tale che
[f(t, x)[ g(x) t A, x E. (5.7.17)
Allora F è continua in A.
Dim. Grazie alla caratterizzazione del limite di funzioni tramite limiti di successioni,
basta vericare la continuità per successioni. Sia t A e (t
h
) A convergente a t.
Essendo le funzioni t f(t, x) continue per m
n
-quasi ogni x E, abbiamo
lim
h+
f(t
h
, x) = f(t, x)
per m
n
-quasi ogni x E. Dallipotesi (5.7.17) segue che si può applicare il teorema della
convergenza dominata:
lim
h+
F(t
h
) = lim
h+
_
E
f(t
h
, x) dx =
_
E
f(t, x) dx = F(t).
QED
Esempio 5.7.2 Il teorema precedente pu` o essere falso se non vale la (5.7.17): sia A =
E = R e
f(t, x) =
_
[t[ [x[
t
2
se [x[ < [t[;
0 se [x[ [t[.
Si trova allora F(t) = 1 per t ,= 0 e F(0) = 0, quindi F non è continua.
Passiamo ora allo studio della regolarità C
k
:
Teorema 5.7.3 Supponiamo che t f(t, x) sia di classe C
k
in A per ogni x E ed
esista una funzione g L
1
(E) tale che
|p|k
[D
p
f(t, x)[ g(x) t A, x E. (5.7.18)
5.7. Integrali dipendenti da parametri 115
Allora F è di classe C
k
in A e
D
p
F(t) =
_
E
D
p
f(t, x) dx t A, [p[ k.
Dim. La dimostrazione si può fare per induzione su k. Limitiamoci al caso k = 1: sia
i 1, . . . , m e verichiamo che
D
i
F(t) =
_
E
D
i
f(t, x) dx t A. (5.7.19)
Si osservi che se vale la (5.7.19) allora D
i
F è continua in A per il teorema precedente.
Fissato t A ed una successione (r
h
) R 0 tendente a zero osserviamo che
F(t + r
h
e
i
) F(t)
r
h
=
_
E
f(t + r
h
e
i
, x) f(t, x)
r
h
dx.
Fissato un x E, per il teorema di Lagrange esistono s
h
(x) compresi tra 0 e r
h
tali che
f(t + r
h
e
i
, x) f(t, x)
r
h
= D
i
f(t + s
h
(x), x).
Passando al limite in h si ha
lim
h+
f(t + r
h
e
i
, x) f(t, x)
r
h
= D
i
f(t, x).
Inoltre, usando la (5.7.18) otteniamo
f(t + r
h
e
i
, x) f(t, x)
r
h
= [D
i
f(t +s
h
(x), x)[ g(x),
quindi il teorema della convergenza dominata implica
lim
h+
F(t + r
h
e
i
) F(t)
r
h
= lim
h+
_
E
f(t + r
h
e
i
, x) f(t, x)
r
h
dx
=
_
E
D
i
f(t, x) dx.
Essendo la successione r
h
arbitraria, la funzione F ha derivata parziale i-esima in t e vale
la (5.7.19).
QED
Il teorema sopra continua a valere se si suppone solamente che t f(t, x) è di classe
C
k
in A per m
n
-quasi ogni x E. In tal caso la funzione D
p
(t, x), il cui integrale su E
dà D
p
F(t), è denita in modo arbitrario nellinsieme trascurabile degli x E tali che
t f(t, x) non è C
k
.
Nel caso m = 1 possiamo anche supporre che linsieme di integrazione dipenda da t:
F(t) =
_
(t)
(t)
f(t, x) dx.
Allora F(t) = G(t, (t), (t)) con
G(t, u, v) =
_
v
u
f(t, x) dx.
Se f è continua nelle variabili (t, x) e C
1
nella variabile t abbiamo (si usa il teorema
fondamentale del calcolo integrale)
G
t
(t, u, v) =
_
v
u
f
t
(t, x) dx
G
u
(t, u, v) = f(t, u)
G
v
(t, u, v) = f(t, v)
quindi dal teorema di derivazione della funzione composta otteniamo
F
(t) = G
t
(t, (t), (t)) + G
u
(t, (t), (t))
(t) + G
v
(t, (t), (t))
(t)
=
_
(t)
(t)
f
t
(t, x) dx +
(t)f(t, (t))
(t)f(t, (t)).
5.8 Supercie regolari ed integrali di supercie
In questo paragrafo deniamo il concetto di supercie in R
3
e di integrale su una
supercie.
Denizione 5.8.1 (Supercie regolari) Sia D R
2
la chiusura di un aperto connesso
(detto anche dominio) e sia : D R
3
una applicazione. Diciamo che è una supercie
regolare in R
3
se
1. C
1
(D), è iniettiva in D
,
2. la matrice jacobiana D ha rango due in ogni punto di D
.
Osservazione 5.8.2 Notiamo che la supercie è unapplicazione mentre chiamiamo so-
stegno di linsieme immagine di .
Pu` o accadere che il sostegno di una supercie regolare racchiuda una porzione limitata
dello spazio. Tale situazione è considerata nella seguente denizione.
Denizione 5.8.3 (Supercie chiuse) Una supercie regolare si dice chiusa se il suo
sostegno è la frontiera di un insieme aperto connesso.
5.8. Supercie regolari ed integrali di supercie 117
Ricordiamo che la matrice D = D(u, v) è data da
D(u, v) =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
u
(u, v)

1
v
(u, v)
2
u
(u, v)

2
v
(u, v)
3
u
(u, v)

3
v
(u, v)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
dunque la condizione sul rango signica che i due vettori colonna
u
=

u
(u, v),
v
=

v
(u, v)
sono linearmente indipendenti in ogni punto (u, v) D
, e questo assicura che essi generano

un piano, detto il piano tangente al sostegno della supercie, in ogni punto di
_
D
_
.
Indichiamo con (A, B, C) =
u

v
il loro prodotto vettoriale, cioè
A = det
_
_
_
_
_
2
u
(u, v)

2
v
(u, v)
3
u
(u, v)

3
v
(u, v)
_
_
_
_
_
B = det
_
_
_
_
_
_
_
3
u
(u, v)

3
v
(u, v)
1
u
(u, v)

1
v
(u, v)
_
_
_
_
_
_
_
C = det
_
_
_
_
_
1
u
(u, v)

1
v
(u, v)
2
u
(u, v)

2
v
(u, v)
_
_
_
_
_
.
Risulta che (A, B, C) è ortogonale a
u
e
v
, pertanto è ortogonale al piano tangente e
sarà detto vettore normale alla supercie.
Sia (u
0
, v
0
) un punto interno al dominio di e sia (x
0
, y
0
, z
0
) = (u
0
, v
0
). Posto
A
0
= A(u
0
, v
0
), B
0
= B(u
0
, v
0
), C
0
= C(u
0
, v
0
)
lequazione del piano tangente al sostegno di nel punto (x
0
, y
0
, z
0
) è data da
A
0
(x x
0
) + B
0
(y y
0
) + C
0
(z z
0
) = 0 .
Esempi 5.8.4
1. Un caso interessante di supercie si ottiene a partire da una funzione di classe C
1
f : D R denita in un dominio D R
2
. Allora si denisce supercie cartesiana
individuata da f la supercie
(x, y) =
_
1
(x, y) = x
2
(x, y) = y (x, y) D
3
(x, y) = f(x, y) .
In questo caso il versore normale è dato da
(x, y) =
(f
x
(x, y), f
y
(x, y), 1)
_
1 + (f
x
(x, y))
2
+ (f
y
(x, y))
2
.
2. Un esempio di supercie regolare è costituito dal toro (vedi Figura 5.2) ottenuto
ruotando intorno allasse z, la circonferenza nel piano y = 0 di centro (R, 0, 0) e
raggio r < R. La sua rappresentazione parametrica è data da
(t, ) =
_
1
(t, ) = (R +r cos t) cos
2
(t, ) = (R +r cos t) sin (t, ) [0, 2] [0, 2]
3
(t, ) = r sin t .
Un facile calcolo fornisce |
t

| = r(R + r cos t), che, per la condizione r < R,

è sempre maggiore di zero.
3. A volte il sostegno di una supercie è determinato come linsieme S delle soluzioni
di unequazione F(x, y, z) = 0. Ad esempio la supercie sferica di centro lorigine
e raggio 1 è individuata dallequazione x
2
+ y
2
+ z
2
1 = 0. Se la funzione F è
di classe C
1
e il suo gradiente è diverso da zero in un punto (x
0
, y
0
, z
0
) S, per
esempio F
z
(x
0
, y
0
, z
0
) ,= 0, allora in un intorno di tale punto S è il graco di una
supercie cartesiana z = (x, y). Analogo discorso si può fare per il sostegno di una
curva in R
2
che può essere formato dalle soluzioni di una equazione F(x, y) = 0.
Questa problematica è trattata dal Teorema del Dini, che qui non consideriamo.
Denizione 5.8.5 (Supercie equivalenti) Sia : D R
2
R
3
una supercie re-
golare. Sia T un dominio connesso del piano e : T D una trasformazione invertibile,
C
1
con inversa C
1
e con determinante jacobiano non nullo in T
. Allora anche : T R
3
denita da (s, t) = ((s, t)) per (s, t) T è una supercie regolare e si dice che e
sono equivalenti.
5.8. Supercie regolari ed integrali di supercie 119
Figura 5.2: Un toro.
Consideriamo ora una famiglia di domini pi` u ristretta di quella utilizzata sino ad ora.
Denizione 5.8.6 (Dominio regolare) Sia D R
2
un insieme normale come nelle-
sempio 5.5.3. Diciamo che D è un insieme normale regolare se le funzioni e sono di
classe C
1
([a, b]). Diciamo che D è un dominio regolare se è lunione di un numero nito
di insiemi normali regolari a parti interne a due a due disgiunte.
Consideriamo una supercie regolare : D R
3
e supponiamo che il dominio D sia un
dominio regolare.
Denizione 5.8.7 (Area di una supercie) Deniamo area della supercie il nu-
mero
/() =
__
D
_
A
2
(u, v) + B
2
(u, v) + C
2
(u, v) dudv =
__
D
|
u

v
| dudv.
Notiamo che nel caso di una supercie cartesiana (vedi Esempio 5.8.4.1) la sua area è
data dalla formula
/() =
__
D
_
1 + (f
x
)
2
+ (f
y
)
2
dxdy =
__
D
_
1 +|f(x, y)|
2
dxdy.
Nel caso del toro (vedi Esempio 5.8.4.2) la sua area è data da
/() =
_
2
0
dt
_
2
0
r(R +r cos t) d = 4
2
Rr .
Accanto allarea si possono dare la denizione di integrale superciale di una funzione f
e di usso di un campo vettoriale F su una supercie regolare .
Denizione 5.8.8 (Integrale di supercie) Sia una supercie regolare con dominio
regolare, e supponiamo che f sia una funzione reale continua sul sostegno di . Deniamo
integrale superciale di f su il numero
_
fd =
__
D
f((u, v))
_
A
2
(u, v) + B
2
(u, v) + C
2
(u, v) dudv
=
__
D
f((u, v)) |
u

v
| dudv.
Denizione 5.8.9 (Flusso di un campo vettoriale) Siano una supercie regolare
con dominio regolare, ed F un campo vettoriale continuo sul sostegno di . Deniamo
usso di F attraverso il numero
_
(F ) d =
__
D
F((u, v)) (
u

v
) dudv.
Anche gli integrali di supercie godono delle abituali propriet` a di linearità, positività e
additivit` a.
Osservazioni 5.8.10
1. Larea di una supercie non cambia se si considera una supercie equivalente
a (vedi Denizione 5.8.5). Analogamente, lintegrale su di una funzione f non
dipende dalla parametrizzazione, ma da f e dal sostegno di , cioè
_
f d =
_
f d
per due supercie e equivalenti. La verica di queste propriet` a dipende dalla
formula di cambiamento di variabili negli integrali doppi, che mostra come, nelle
nostre ipotesi, si possa trasformare lintegrale su in quello su attraverso un
cambiamento regolare di coordinate.
2. Il usso di un campo vettoriale attraverso una supercie è denito usando il campo
vettoriale
u
v
, che, come si è detto, è normale al sostegno di e non si annulla
mai grazie alla condizione che il rango di D sia sempre 2. Ponendo
=

u

v
|
u

v
|
. (5.8.20)
si ottiene un campo vettoriale unitario normale al sostegno di che permette di
ricondurre il usso di un campo F allintegrale di supercie della funzione reale
f = F , componente del campo F lungo . Il vettore si chiama versore normale
alla supercie . Per quanto riguarda il comportamento del usso rispetto ad un
cambio di parametrizzazione, per` o, bisogna tener conto del fatto che ha un verso
che può cambiare se si cambia la rappresentazione parametrica del sostegno della
5.9. Teorema della divergenza e formula di Stokes 121
supercie. Con la notazione del punto precedente, chiamando (u, v) le coordinate
in D e (s, t) quelle in T, si ha:
_
F d =
_
F d se

u

v
|
u

v
|
=

s

t
|
s

t
|
,
_
F d =
_
F d se

u

v
|
u

v
|
=

s

t
|
s

t
|
.
In particolare, se si considera una supercie chiusa si avrà un usso entrante se il
vettore normale determinato dalla parametrizzazione scelta è diretto verso linterno
della supercie, uscente nel caso opposto.
3. Se è una supercie regolare non limitata, si possono denire la sua area (eventual-
mente innita), lintegrale di una funzione continua e il usso di un campo vettoriale
continuo usando la tecnica degli insiemi invadenti. Supposto che : D R
3
sia
una supercie regolare, sia (K
h
) una successione di domini regolari contenuti in D
e invadenti D. Detta
h
la restrizione di a K
h
, si pone
/() = lim
h+
/(
h
);
se poi f e F sono rispettivamente una funzione reale ed un campo vettoriale continui
sul sostegno di , se
sup
hN
_
h
[f[ d < + e sup
hN
_
h
|F|d < +
allora si pone
_
f d = lim
h+
_
h
f d e
_
F d = lim
h+
_
h
F d.
5.9 Teorema della divergenza e formula di Stokes
Il teorema della divergenza generalizza al caso degli integrali multipli il secondo teo-
rema fondamentale del calcolo per gli integrali semplici. Questo teorema fu scoperto dal
matematico tedesco Carl J.F. Gauss (1777-1855) e dal matematico inglese George Green
(1793-1841) principalmente in connessione con la teoria del campo elettrico.
Soermiamoci separatamente sui casi di dimensione due e tre. Nella Denizione 5.8.6
abbiamo denito un dominio regolare in R
2
. Analogamente se D R
3
è un insieme nor-
male come nellEsempio 5.5.5, diciamo che è un insieme normale regolare se le funzioni
e sono di classe C
1
. Diciamo che D è un dominio regolare se è lunione di un numero
nito di insiemi normali regolari a parti interne a due a due disgiunte.
Teorema 5.9.1 (Teorema della divergenza in R
2
) Sia D un dominio regolare di R
2
.
Se F : D R
2
è un campo vettoriale di classe C
1
, si ha
__
D
divF dxdy =
_
D
F ds,
dove D denota le curve aventi la frontiera di D come sostegno, è il versore normale a
D orientato verso lesterno di D e la divergenza div F di F = (F
1
, F
2
) è data da
div F =
F
1
x
+
F
2
y
. (5.9.21)
Analogamente in tre dimensioni risulta:
Teorema 5.9.2 (Teorema della divergenza in R
3
) Sia T un dominio regolare di R
3
.
Se F = (F
1
, F
2
, F
3
) : T R
3
è un campo vettoriale di classe C
1
, si ha
___
T
div F dxdydz =
_
T
F d,
dove T denota le superci aventi la frontiera di T come sostegno, è il versore normale
a T orientato verso lesterno di T e la divergenza div F di F è data da
div F =
F
1
x
+
F
2
y
+
F
3
z
. (5.9.22)
Osservazione 5.9.3 Il teorema precedente aerma che lintegrale della divergenza di
F su T è pari al usso del campo uscente da T. Formalmente, possiamo perciò denire
loperatore divergenza applicato al campo vettoriale F nel punto x
0
ponendo (per esempio,
in R
3
)
divF(x
0
) = lim
0
1
m
3
(B
(x
0
))
_ _
B
(x
0
)
F d. (5.9.23)
Lespressione precedente ha il vantaggio di essere indipendente dal sistema di coordinate:
è importante notare, infatti, che le espressioni (5.9.21), (5.9.22) valgono solo in coordinate
cartesiane. Se il sistema di coordinate è un altro, lespressione analitica della divergenza
è diversa. per esempio, in coordinate sferiche, per un campo F = (F
, F
, F
) si ha
divF =
1
(
2
F
) +
1
sin
F
+
1
sin
(sin F
),
formula che si può dedurre dallespressione precedente, o, pi` u semplicemente, ricavare da
(5.9.22) usando il teorema sulla derivata della funzione composta.
Discutiamo ora il caso della formula di Stokes, prima nel caso n = 2. Osserviamo
che è possibile scegliere un verso di percorrenza per D in modo che, detto il versore
tangente e il versore normale esterno a D, la coppia (, ) si possa trasportare con una
roto-traslazione (movimento rigido) del piano su quella dei versori degli assi coordinati.
Intuitivamente questo corrisponde a richiedere di percorrere D in modo da lasciare D alla
propria sinistra.
`
E facile vedere che se = (
1
,
2
) allora risulta = (
2
,
1
). Indichiamo
questorientamento con +D (vedi la Figura 5.3). Il teorema della divergenza 5.9.1 può
essere riformulato nel modo seguente.
Teorema 5.9.4 (Formula di Stokes in R
2
) Sia G = (G
1
, G
2
) : D R
2
unapplica-
zione di classe C
1
nel dominio regolare D R
2
. Allora risulta
_
+D
G d =
__
D
_
G
2
x

G
1
y
_
dxdy.
La formula di Stokes si ottiene immediatamente applicando il Teorema della divergenza
al campo F = (G
2
, G
1
) e tenendo conto della relazione tra e .
Figura 5.3: Orientazione positiva della frontiera di D.
Osservazione 5.9.5 Notiamo che scegliendo il campo G in modo che sia
G
2
x

G
1
y
= 1
è possibile conoscere larea dellinsieme D calcolando un integrale di linea su D. Mo-
striamo alcuni semplici esempi:
m(D) =
_
+D
(0, x) d =
_
+D
(y, 0) d =
1
2
_
+D
(y, x) d,
che corrispondono alle scelte G(x, y) = (0, x), G(x, y) = (y, 0), G(x, y) =
1
2
(y, x).
Ad esempio se consideriamo lellisse D =
_
(x, y) :
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1
_
(a, b > 0), una para-
metrizzazione della sua frontiera è (x(t), y(t)) = (a cos t, b sin t) con t [0, 2] ed allora
usando la prima formula otteniamo:
m(D) =
_
2
0
x(t) y
(t) dt =
_
2
0
a cos t b cos t dt = ab
_
2
0
cos
2
t dt = ab .
Per enunciare la formula di Stokes in tre dimensioni, consideriamo una supercie
regolare con dominio compatto chiusura di un aperto connesso : D R
3
ed indichiamo
con il campo dei versori normali individuato da (vedi (5.8.20)). Sia A un dominio
regolare tale che A D
e sia S = (A). Sia lunione delle curve regolari a tratti che

orientano positivamente il bordo di A. Allora diciamo che orienta positivamente il
bordo della supercie S e denotiamo +S = . Inne ricordiamo che il rotore di un
campo vettoriale F = (F
1
, F
2
, F
3
) di classe C
1
è il campo vettoriale denito da
rot F =
_
F
3
y

F
2
z
,
F
1
z

F
3
x
,
F
2
x

F
1
y
_
. (5.9.24)
Teorema 5.9.6 (Formula di Stokes in R
3
) Sia : D R
3
una supercie regolare,
siano A ed S come sopra e sia F = (F
1
, F
2
, F
3
) : B R
3
unapplicazione di classe C
1
in
un aperto B R
3
contenente S. Allora risulta
_
S
rot F d =
_
+S
F d,
dove è il campo dei versori normali ad S e il bordo +S è orientato nel verso positivo
corrispondente allorientamento della supercie S.
Osservazione 5.9.7 Il Teorema di Stokes potrebbe essere falso se scegliessimo A = D e
S = (D) in quanto il campo dei versori normali su S potrebbe essere discontinuo. Per
esempio sulla supercie , detta nastro di Mobius, denita da
(t, ) =
_
1
(t, ) = 2 cos +t cos cos
_
2
_
2
(t, ) = 2 sin + t sin cos
_
2
_
(t, ) [1, 1] [0, 2]
3
(t, ) = t sin
_
2
_
.
non è possibile denire un campo di versori normali continuo. In questo caso si dice che
si tratta di una supercie non orientabile.
Osservazione 5.9.8 Per il rotore di un campo vettoriale regolare F si possono formulare
considerazioni analoghe a quelle nellosservazione 5.9.3. Si può dimostrare che per ogni
x
0
nel dominio di F esiste un unico vettore tale che per ogni coppia di vettori unitari
u, v risulta
(F v)
u
(x
0
)
(F u)
v
(x
0
) = (u v) .
Figura 5.4: Il nastro di Mobius.
tale vettore è il rotore di F in x
0
ed ha in coordinate cartesiane lespressione (5.9.24).
Usando il teorema di Stokes se ne può dare la seguente espressione integrale: per ogni
vettore unitario risulta
= rotF(x
0
) = lim
0
1
2
_
F d,
dove
è una circonferenza di centro x

0
e raggio , bordo di un disco del piano per x
0
ortogonale a .
Usando come nel caso della divergenza il teorema di derivazione della funzione com-
posta, per un campo espresso (ad esempio) in coordinate sferiche in R
3
, F = (F
, F
, F
)
si ottiene
rotF =
_
1
sin
_

(F
sin )
F
_
,
1
(F
)
F
_
,
1
_
1
sin
F
(F
)
__
.
CAPITOLO 6
ANALISI COMPLESSA
In questo capitolo studiamo le funzioni denite in un sottoinsieme di C ed a valori
in C. La teoria delle funzioni di variabile complessa è stata principalmente sviluppata
dal matematico francese Augustin Louis Cauchy (1789-1857), che fondò le sue ricerche
sulla rappresentazione integrale che sarà detta appunto formula integrale di Cauchy,
e successivamente dal matematico tedesco Karl Weierstrass (1815-1897), che bas` o le sue
ricerche sugli sviluppi in serie di potenze.
Indicheremo con z, w gli elementi generici di C, e spesso identicheremo C con R
2
. In
questo modo potremo utilizzare le nozioni topologiche introdotte nel Capitolo 1 associate
alla distanza tra due numeri complessi data da d(z, w) = [z w[. Dunque se z = x + iy
e w = u + iv risulta d(z, w) =
_
(x u)
2
+ (y v)
2
. Tutte le nozioni di intorno sferico
di un punto, interno, esterno, frontiera, chiusura e derivato di un insieme si ottengono
immediatamente come nel caso di R
2
. Analogamente si estendono le nozioni di insieme
limitato, connesso, connesso per poligonali, stellato e convesso.
Allinsieme C viene aggiunto un solo punto allinnito, denotato , i cui intorni
sono dati dagli insiemi che contengono il complementare di un insieme limitato; per
semplicità, cos` come usiamo spesso intorni sferici dei punti del piano, useremo spesso
complementari di cerchi come intorni di , cioè insiemi del tipo z C : [z[ > R, con
R > 0. Osserviamo che non coincide con il simbolo + usato in campo reale (vedi la
denizione 6.1.3).
6.1 Successioni in C, limiti e continuità di funzioni
complesse
In questo paragrafo non introduciamo alcuna nozione nuova, ma ci limitiamo a ri-
formulare le nozioni di convergenza e continuità, gi` a viste in R
2
, con il formalismo dei
numeri complessi.
Sia (z
h
)
h
una successione a valori in C, cioè con z
h
C per ogni h N. Allora:
Denizione 6.1.1 Si dice che la successione (z
h
)
h
è limitata se esiste r > 0 tale che
h N [z
h
[ r.
126
6.1. Successioni in C, limiti e continuit` a di funzioni complesse 127
h
)
h
converge, o è convergente, ad un
elemento z
0
C, e si scrive lim
h
z
h
= z
0
, se:
> 0 > 0 tale che h N h > = [z
h
z
0
[ < .
h
)
h
diverge, o è divergente, e si scrive
lim
h+
z
h
= , se lim
h+
[z
h
[ = +, cioè:
M > 0 > 0 tale che h N h > = [z
h
[ > M.
Come nel caso di R
2
, si ha:
Proposizione 6.1.4 Se (z
h
)
h
è una successione convergente di C, allora (z
h
)
h
è limitata.
Proposizione 6.1.5 Sia (z
h
)
h
una successione di C. Supponiamo che z
h
= x
h
+iy
h
per
ogni h N. Sono equivalenti:
(i) la successione (z
h
)
h
è convergente a z
0
= x
0
+ iy
0
C;
(ii) la successione reale (x
h
)
h
converge ad x
0
e la successione reale (y
h
)
h
converge ad y
0
.
Esempio 6.1.6
1. Sia z
h
=
1
h
+ i
1+h
h
per ogni h N. Allora la successione data converge a i in C.
2. Esistono successioni limitate, ma non convergenti. Quindi possiamo concludere che
anche in C la limitatezza della successione è solo una condizione necessaria, ma non
suciente per la convergenza.
Come al solito, se (z
h
)
h
è una successione di C e (k
h
)
h
è una successione strettamente
crescente di numeri naturali, la successione (z
k
h
)
h
si dice successione estratta, o sottosuc-
cessione, di (z
h
)
h
.
Con le successioni si possono caratterizzare gli insiemi chiusi e denire gli insiemi com-
patti come per R
2
.
Consideriamo ora funzioni f : C denite su un insieme non vuoto contenuto in
C. Si osserva che, per ogni z , posto u(z) := Re f(z) e v(z) := Imf(z), si ottiene
f = u + iv e quindi assegnare una funzione complessa in equivale ad assegnarne due
reali in . Se poi si riguarda come un sottoinsieme di R
2
, le funzioni u e v possono
essere considerate come funzioni reali di due variabili reali:
z = (x, y) : u(x, y) := Re f(z) ; v(x, y) := Imf(z) .
128 Capitolo 6. Analisi Complessa
Denizione 6.1.7 Sia C e sia z
0
C un punto di accumulazione di . Sia f :
C una funzione. Si dice che f tende a w C per z che tende a z
0
, e si scrive
lim
zz
0
f(z) = w, se
> 0 > 0 tale che z , 0 < [z z
0
[ < [f(z) w[ < .
Si dice che f tende ad per z che tende a z
0
, e si scrive lim
zz
0
f(z) = , se
M > 0 > 0 tale che x , 0 < [z z
0
[ < [f(z)[ > M.
Se è illimitato, si pu` o denire anche il limite di f allinnito, ponendo
lim
z
f(z) = w
(con w complesso) se per ogni > 0 esiste R > 0 tale che per ogni z con [z[ > R
risulta [f(x) w[ < . Se w = si dà lanaloga denizione, con le modiche ovvie.
Si riconosce facilmente che, posto f = u + iv, z
0
= x
0
+ iy
0
e w = s +it, risulta
w = lim
zz
0
f(z) s = lim
(x,y)(x
0
,y
0
)
u(x, y) , t = lim
(x,y)(x
0
,y
0
)
v(x, y) .
Pertanto, lo studio del limite di una funzione complessa equivale allo studio di due limiti
reali. Le propriet` a dei limiti (caratterizzazione del limite mediante successioni, unicit` a,
operazioni sui limiti e forme indeterminate) derivano dalla equivalenza precedente. Ve-
dremo che questo punto di vista non è suciente per discutere le propriet` a dierenziali
delle funzioni in campo complesso.
Esempi 6.1.8
1. Si consideri il seguente limite
lim
z0
z
2
z + z
Da quanto detto e tenendo presente che
z
2
z + z
=
x
2
y
2
2x
+ iy ,
lo studio del limite precedente è equivalente a quello dei seguenti
lim
(x,y)(0,0)
x
2
y
2
2x
, lim
(x,y)(0,0)
y
Siccome il primo limite non esiste allora non esiste il limite proposto. Per vedere
che il primo limite non esiste basta considerare x > 0, k > 0 e y =
kx. Allora si
ha:
lim
x0+
x
2
kx
2x
=
k
2
6.2. Funzioni olomorfe 129
che dipende da k, pertanto il limite non esiste.
2. Si consideri il seguente limite
lim
z0
z
z
.
Si riconosce facilmente che, per ogni z reale e diverso da 0, si ha z = z e quindi
z
z
= 1, mentre, per ogni z immaginario puro e diverso da 0, si ha
z
z
= 1 pertanto
in ogni intorno di 0, la funzione in esame assume i valori 1 e 1 e quindi non può
tendere verso alcun limite.
Diamo ora la denizione di funzione continua.
Denizione 6.1.9 Sia C. Sia f : C una funzione e sia z
0
. Si dice che f
è continua in z
0
se z
0
è un punto isolato di oppure
lim
zz
0
f(z) = f(z
0
),
o equivalentemente, se
> 0 > 0 tale che z , [z z
0
[ < [f(z) f(z
0
)[ < .
Inoltre, si dice che f è continua in se essa è continua in ogni punto di .
Come al solito somme e prodotti di funzioni continue sono ancora funzioni continue.
Denizione 6.1.10 Sia C e sia f : C una funzione. Si dice che f è limitata
in se f() è limitato in C.
Poiche per le funzioni a valori complessi non si può parlare di massimo o minimo, vale la
seguente versione del teorema di Weierstrass.
Teorema 6.1.11 (Weierstrass) Sia K un sottoinsieme compatto di C e sia f : K C
una funzione denita e continua in K. Allora f(K) è un insieme compatto di C.
6.2 Funzioni olomorfe
A dierenza delle nozioni precedenti, quella di funzione derivabile non è riconducibile
alla semplice dierenziabilit` a delle parti reale ed immaginaria, e presenta diverse propriet` a
che non valgono nel caso reale e sulle quali conviene pertanto soermarsi.
Denizione 6.2.1 Siano un sottoinsieme aperto di C ed f : C una funzione
complessa. Se z
0
, si dice che f è derivabile in z
0
se il seguente limite
lim
h0
f(z
0
+ h) f(z
0
)
h
(oppure) lim
zz
0
f(z) f(z
0
)
z z
0
(6.2.1)
esiste ed è nito in C. In tal caso, si pone
f
(z
0
) := lim
h0
f(z
0
+h) f(z
0
)
h
.
Come per le funzioni reali, la derivata f
(z
0
) pu` o essere denotata anche con uno dei
seguenti simboli
Df(z
0
);
df
dz
(z
0
); (Df(z))
z=z
0
;
_
df
dz
(z)
_
z=z
0
.
Una funzione derivabile in ogni punto di un sottoinsieme A di viene denominata
olomorfa in A. Inne, f si dice olomorfa se è olomorfa in .
Osservazioni 6.2.2
Nel seguito, per semplicare le dimostrazioni, aggiungeremo alla denizione di
funzione olomorfa la richiesta che f
sia continua. Useremo questa ipotesi nella

dimostrazione del fondamentale Teorema 6.5.3.
Utilizzando i noti simboli o(h) di Landau visti nel corso di Analisi Matematica I, si
riconosce facilmente che la derivabilit` a di f in z
0
equivale allesistenza di C tale
che
f(z
0
+ h) = f(z
0
) + h + o(h) in z
0
ed in tal caso si ha = f
(z
0
). Infatti, se f è derivabile in z
0
, risulta
lim
h0
f(z
0
+h) f(z
0
) f
(z
0
)h
h
= 0 ,
da cui f(z
0
+ h) f(z
0
) f
(z
0
)h = o(h) e quindi anche = f
(z
0
). Viceversa, se
f(z
0
+ h) = f(z
0
) + h + o(h) in z
0
, risulta
lim
h0
f(z
0
+h) f(z
0
)
h
= ,
e quindi f è derivabile in z
0
con = f
(z
0
).
Dalla osservazione precedente, si ricava immediatamente che, se f è derivabile in
z
0
, allora f è anche continua in z
0
.
Poiche la denizione di derivabilit` a si avvale dello stesso limite considerato nel caso
reale, per tale nozione continuano a valere le regole di derivazione gi` a note nel caso
reale. In particolare, valgono le seguenti propriet` a.
1. Se f : C e g : C sono derivabili in z
0
, allora f + g è derivabile
in z
0
e si ha (f + g)
(z
0
) = f
(z
0
) + g
(z
0
);
0
, allora f g è derivabile in
z
0
e si ha (f g)
(z
0
) = f
(z
0
)g(z
0
) + f(z
0
)g
(z
0
) ;
3. Se f : C è derivabile in z
0
e f(z) ,= 0 per ogni z , allora 1/f è
derivabile in z
0
e si ha
_
1
f
_
(z
0
) =
f
(z
0
)
(f(z
0
))
2
;
0
e g(z) ,= 0 per ogni z ,
allora f/g è derivabile in z
0
e si ha
_
f
g
_
(z
0
) =
f
(z
0
)g(z
0
) f(z
0
)g
(z
0
)
(g(z
0
))
2
;
5. Se , C e se f : C è derivabile in z
0
e g : C è derivabile in
w
0
:= f(z
0
), allora la funzione composta g f : C denita ponendo, per
ogni z , (g f)(z) = g(f(z)) è derivabile in z
0
e si ha
(g f)
(z
0
) = g
(f(z
0
)) f
(z
0
) .
6. Sia f : C una funzione iniettiva e si supponga che sia derivabile in z
0

con f
(z
0
) ,= 0. Posto = f(), si consideri la funzione inversa f
1
: C
denita ponendo, per ogni w , f
1
(w) = z con z tale che f(z) = w.
Se f
1
è continua in w
0
:= f(z
0
), allora f
1
è anche derivabile in w
0
e si ha
(f
1
)
(w
0
) =
1
f
(z
0
)
.
Esempi 6.2.3
1. Consideriamo la funzione potenza f
n
: C C denita da f
n
(z) := z
n
(n N).
Dimostriamo che f
n
(z) = nz
n1
. Proviamolo per induzione su n. Dalla denizione
segue immediatamente che la formula vale per n = 1. Supponiamola vera per n,
allora f
n+1
(z) = zf
n
(z). Per lipotesi di induzione e per la regola sulla derivata del
prodotto risulta
D(f
n+1
(z)) = D(zf
n
(z)) = f
n
(z) + zD(f
n
(z)) = z
n
+ znz
n1
= (n + 1)z
n
.
Dalla regola sulla derivata del quoziente segue che la formula vale anche per n intero
negativo.
2. Si consideri la funzione f : C C denita ponendo, per ogni z C, f(z) = Re z.
Per ogni z
0
C, risulta
lim
h0
f(z
0
+ h) f(z
0
)
h
= lim
h0
Re(z
0
+ h) Re z
0
h
= lim
h0
Re h
h
e questultimo limite non esiste in quanto per h ,= 0 reale si ha Re h/h = 1 mentre
per h immaginario puro si ha Re h/h = 0. Quindi f non è derivabile in alcun punto
di C.
3. Si consideri la funzione f : C C denita ponendo, per ogni z C, f(z) = z. Per
ogni z
0
C, risulta
lim
h0
f(z
0
+ h) f(z
0
)
h
= lim
h0
z
0
+ h z
0
h
= lim
h0
h
h
e questultimo limite non esiste come si è visto nellEsempio 6.1.8,2. Quindi f non
è derivabile in alcun punto di C.
Dimostriamo a questo punto il primo importante risultato sulle funzioni derivabili. Come
al solito, considerate le parti reali ed immaginarie di f, si scrive f = u + iv con u, v
funzioni reali di due variabili reali.
Teorema 6.2.4 (Teorema di Cauchy-Riemann) Siano C un insieme aperto ed
f = u+iv : C una funzione complessa. Se z
0
= x
0
+iy
0
, le seguenti proposizioni
sono equivalenti
a) f è derivabile in z
0
;
b) Le funzioni u e v sono dierenziabili in (x
0
, y
0
) e si ha:
u
x
(x
0
, y
0
) =
v
y
(x
0
, y
0
) ,
u
y
(x
0
, y
0
) =
v
x
(x
0
, y
0
) . (6.2.2)
Inoltre risulta
f
(z
0
) =
f
x
(x
0
, y
0
) =
1
i
f
y
(x
0
, y
0
) . (6.2.3)
Dim. Supponiamo che f sia derivabile in z
0
e poniamo f
(z
0
) = + i. Per ogni
h = p + iq ,= 0, risulta
f(z
0
+h) = u(x
0
+ p, y
0
+ q) + iv(x
0
+ p, y
0
+ q) ; f(z
0
) = u(x
0
, y
0
) + iv(x
0
, y
0
)
e inoltre
f
(z
0
)h = ( + i)(p + iq) = (p q) + i(q + p)
e quindi, dallOsservazione 6.2.2 si ha
u(x
0
+ p, y
0
+q) + iv(x
0
+ p, y
0
+ q)
= u(x
0
, y
0
) +iv(x
0
, y
0
) + ( +i)(p +iq) +o(h)
= u(x
0
, y
0
) +iv(x
0
, y
0
) + (p q) + i(q +p) + o(h) .
Separando le parti reali e immaginarie si ottengono le equazioni
_
u(x
0
+ p, y
0
+ q) = u(x
0
, y
0
) + (p q) + o(
_
p
2
+ q
2
) ,
v(x
0
+p, y
0
+ q) = v(x
0
, y
0
) + (q + p) + o(
_
p
2
+ q
2
) ,
dove si è potuto considerare o(
_
p
2
+ q
2
) al posto di o(h) in quanto il rapporto
p
2
+q
2
h
=
[h[/h è limitato. Dalle equazioni precedenti si ricava
lim
(p,q)(0,0)
u(x
0
+ p, y
0
+ q) u(x
0
, y
0
) (p q)
_
p
2
+q
2
= 0 ,
lim
(p,q)(0,0)
v(x
0
+ p, y
0
+ q) v(x
0
, y
0
) (q + p)
_
p
2
+ q
2
= 0 ,
e quindi u e v sono dierenziabili in (x
0
, y
0
) e inoltre
du(x
0
, y
0
)(p, q) = p q ; dv(x
0
, y
0
)(p, q) = q + p .
Pertanto
u
x
(x
0
, y
0
) = du(x
0
, y
0
)(1, 0) = ,
u
y
(x
0
, y
0
) = du(x
0
, y
0
)(0, 1) = ,
v
x
(x
0
, y
0
) = du(x
0
, y
0
)(1, 0) = ,
v
y
(x
0
, y
0
) = du(x
0
, y
0
)(0, 1) = ,
da cui seguono (6.2.2) e (6.2.3).
Il viceversa si può dimostrare ripercorrendo a ritroso la dimostrazione gi` a svolta.
QED
Corollario 6.2.5 Siano un sottoinsieme aperto connesso di C ed f : C una
funzione olomorfa e tale che f() R. Allora f è costante.
Dim. Infatti, posto f = u+iv, risulta v = 0 e inoltre, dalle equazioni di Cauchy-Riemann
(6.2.2), D
x
u = D
y
v = 0, D
y
u = D
x
v = 0. Quindi u, e conseguentemente f, è costante
(vedi Teorema 2.1.10).
QED
Dal Corollario precedente si ottiene subito che le funzioni Re z, Imz, [z[ non pos-
sono essere olomorfe, altrimenti dovrebbero essere costanti. Si osservi che il corollario
precedente rimane valido se si suppone che f = u +ci con c R costante ssata.
Osservazione 6.2.6 Si dimostrer` a in seguito che se f è olomorfa, le funzioni u e v sono
derivabili parzialmente innite volte. Da ciò e dalle equazioni di Cauchy-Riemann segue
allora facilmente che u e v vericano le seguenti condizioni:
u =

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0 ,
v =

2
v
x
2
+

2
v
y
2
= 0 .
Infatti, per ogni (x, y) , dalle equazioni di Cauchy-Riemann (6.2.2), si ha:
u(x, y) =

2
u
x
2
(x, y) +

2
u
y
2
(x, y) =

2
v
xy
(x, y)

2
v
yx
(x, y) = 0 ,
per il Teorema 2.1.15. Analogamente si ottiene il risultato per v.
Loperatore è detto operatore di Laplace e le funzioni u per cui u = 0 sono
dette funzioni armoniche. Tali funzioni sono molto importanti in matematica e nelle
applicazioni.
Dalla discussione svolta in questo paragrafo emerge la dierenza essenziale tra la
derivabilit` a in senso reale e quella in senso complesso: la derivabilit` a complessa di una
funzione f = u + iv non implica semplicemente che le parti reale ed immaginaria di f
sono derivabili in senso reale, ma implica che la coppia (u, v) (pensata come coppia di
funzioni reali di due variabili reali) è soluzione di un sistema di equazioni dierenziali
alle derivate parziali, una propriet` a molto pi` u restrittiva che, come gi` a accennato, ha
conseguenze notevoli che saranno discusse a partire dal Paragrafo 6.5.
6.3 Serie di potenze in campo complesso
La teoria delle successioni e serie di funzioni di variabile complessa non presenta novit` a
rispetto al caso reale. Valgono le nozioni di convergenza puntuale e uniforme per le
successioni di funzioni e di convergenza puntuale, assoluta, uniforme e totale per le serie
di funzioni complesse, basta utilizzare il modulo al posto del valore assoluto.
Per lo studio delle funzioni olomorfe è fondamentale lo studio delle serie di potenze,
che, come gi` a visto nel corso di Analisi Matematica 1, è naturalmente ambientato in
campo complesso. Richiamiamo brevemente i risultati gi` a visti.
Denizione 6.3.1 Data una successione (c
k
)
kN
di numeri complessi e un punto z
0
C
si dice serie di potenze con coecienti (c
k
) centrata in z
0
la serie
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
. (6.3.4)
Per la serie (6.3.4) si denisce il raggio di convergenza come segue:
= sup
_
r [0, +[ :
+
k=0
[c
k
[ r
k
converge
_
.
Come nel caso reale [0, +]. Vale il seguente Teorema.
Teorema 6.3.2 (Proprietà delle serie di potenze in C) Data la serie di potenze
(6.3.4), sia [0, +] il suo raggio di convergenza.
6.3. Serie di potenze in campo complesso 135
(i) Se = 0 allora la serie (6.3.4) converge solo per z = z
0
.
(ii) Se = + allora la serie (6.3.4) converge assolutamente per ogni z C e converge
totalmente in ogni intorno circolare B
r
(z
0
).
(iii) Se 0 < < + allora la serie (6.3.4) converge assolutamente per ogni z B
(z
0
),
converge totalmente in ogni intorno chiuso di z
0
contenuto in B
(z
0
) e non converge
per alcun z tale che [z z
0
[ > .
(iv) Supposto > 0, sia f : B
(z
0
) C la somma della serie (6.3.4); allora f è olomorfa
e vale leguaglianza:
f
(z) =
+
k=1
k c
k
(z z
0
)
k1
(6.3.5)
per ogni z B
(z
0
).
(v) Posto = limsup
k
k
_
[c
k
[,
1
si ha = 1/, con le convenzioni che se = 0 allora
= + e se = + allora = 0. Da questa formula segue che anche la serie nel
punto (iv) ha lo stesso raggio di convergenza . Pertanto, per ricorrenza, la somma
di una serie di potenze ha derivate di ogni ordine.
Osserviamo che se c
k
,= 0 per ogni k N ed esiste lim
k+
[c
k+1
[
[c
k
[
= allora il raggio di
convergenza della serie (6.3.4) è 1/ (con la usuale convenzione).
6.3.a Le funzioni elementari
Oltre ai polinomi e alle funzioni razionali sono olomorfe nel loro dominio le funzioni
elementari fondamentali.
1. Lesponenziale complesso è denito in C. Se z = x + iy allora
e
z
= e
x
_
cos y + i sin y
_
.
Evidentemente lesponenziale è una funzione 2i periodica ed assume tutti i valori
complessi tranne lo zero. La funzione esponenziale è iniettiva se viene ristretta ad
una striscia del tipo R + i], + 2] per qualunque R.
2. Le funzioni circolari e iperboliche sono denite su tutto C da:
cos z =
e
iz
+e
iz
2
, sin z =
e
iz
e
iz
2i
,
cosh z =
e
z
+e
z
2
, sinh z =
e
z
e
z
2
.
1
Ricordiamo dalle dispense di Analisi Matematica I che il limite superiore di una successione di numeri
reali (a
k
)
k
è dato da limsup
k
a
k
= inf
nN
_
sup
kn
a
k
_
.
3. Le funzioni precedenti sono olomorfe in C in quanto vericano le condizioni del
Teorema 6.2.4 e sono sviluppabili in serie di potenze in tutto C:
e
z
=
+
k=0
z
k
k!
,
cos z =
+
k=0
(1)
k
z
2k
(2k)!
, sin z =
+
k=0
(1)
k
z
2k+1
(2k + 1)!
,
cosh z =
+
k=0
z
2k
(2k)!
, sinh z =
+
k=0
z
2k+1
(2k + 1)!
.
4. Le funzioni potenza, esponenziale, circolari e iperboliche non sono iniettive perciò
per invertirle dovremo estendere il concetto di funzione e ammettere funzioni f che
ad un punto associano un insieme di valori f(z), dette funzioni polidrome. Data
una funzione polidroma f in si dice determinazione di f ogni funzione g : C
tale che, per ogni z si ha g(z) f(z).
5. Se n 2, si denisce funzione radice n-esima, la funzione polidroma n
: C T(C)
denita ponendo, per ogni z = e
i
C,
n
z =
n
e
i
+2k
n
; k = 0, 1, . . . , n 1 .
1
0.5
0
0.5
1
1
0.5
0
0.5
1
1
0.5
0
0.5
1
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
1
0.5
0
0.5
1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 6.1: Graco della parte reale di

z e di una sua determinazione.
6. Se z = (cos + i sin ), linsieme degli argomenti di z viene denotato con arg z;
dunque
arg z := + 2k ; k Z .
Inoltre, largomento principale di z verrà denotato con Arg z; quindi Arg z è lunico
elemento di arg z tale che < Arg z .
6.4. Cammini ed integrali curvilinei 137
7. La funzione logaritmo in campo complesso è la funzione polidroma log : C 0
T(C) denita ponendo, per ogni z = e
i
C 0 da:
log z := log [z[ + i arg z = log +i ( + 2k) (k Z) . (6.3.6)
Posto = (x, 0) C : x 0 , la determinazione Log : C C denita
ponendo, per ogni z = e
i
C
Log z := log +i Arg z
viene denominata funzione logaritmo principale. La determinazione Log z è olomor-
fa in C , cioè in C privato del semiasse reale negativo e la sua derivata vale
1
z
.
Tale funzione non è continua sulla semiretta . Infatti se z = x + iy con x < 0 e
y > 0 risulta lim
zx
Log z = log [x[+i , mentre se y < 0 allora lim
zx
Log z = log [x[i .
Inne lim
z0
Log z = .
Una situazione analoga si presenta se si considera una determinazione del logaritmo
ottenuta escludendo dal piano complesso unaltra semiretta uscente dallorigine.
8. Utilizzando il logaritmo, si può denire la potenza con esponente complesso. Se
z ,= 0 e w C si denisce la funzione polidroma z
w
= e
wlog z
. Scegliendo il logaritmo
principale si ottiene la funzione z
w
= e
wLog z
. Ad esempio si ha i
i
= e
i Log i
= e
/2
.
Notiamo che per questa determinazione della potenza complessa non sempre valgono
le usuali regole sulle potenze.
6.4 Cammini ed integrali curvilinei
Anche in questo paragrafo non introduciamo nozioni nuove, ma ci limitiamo a ripren-
dere alcuni concetti gi` a visti nel Capitolo 3 ed a riformularli nel linguaggio delle variabili
complesse. Una curva piana, quando si identica il piano con C, viene chiamata tradi-
zionalmente anche curva di Jordan, vedi Teorema 6.4.2. Ovviamente, una curva piana
: [a, b] R
2
si può scrivere in notazione complessa nella forma (t) = x(t) +iy(t), con
x : [a, b] R e y : [a, b] R funzioni continue. Fatta questa identicazione, continuia-
mo ad usare il linguaggio introdotto nel Capitolo 3. Per brevit` a, chiameremo cammino
una curva di Jordan : [a, b] C regolare a tratti, cioè continua e tale che esistano
a = t
0
< t
1
< . . . < t
n
= b con regolare in [t
k1
, t
k
] per ogni k = 1, . . . , n. Un cammino
chiuso viene spesso denominato anche circuito. Un esempio molto semplice di circuito che
verrà utilizzato frequentemente nel seguito è costituito dalla circonferenza
r
: [0; 2] C
di raggio r > 0 denita ponendo, per ogni t [0, 2],
r
(t) := r e
it
. In questo caso si ha
x(t) := r cos t e y(t) := r sin t; si tratta ovviamente di un cammino semplice e chiuso la
cui lunghezza è data da
(
r
) =
_
2
0
[ir e
it
[ dt = r
_
2
0
dt = 2r.
Se z
0
C, la circonferenza
z
0
,r
: [0; 2] C di centro z
0
e raggio r > 0 si può denire
ponendo, per ogni t [0, 2],
z
0
,r
:= z
0
+r e
it
.
La lunghezza rimane ovviamente invariata.
Si considerino ora un sottoinsieme aperto C ed una funzione f : C continua.
Se : [a, b] C è un cammino con sostegno contenuto in , si denisce integrale
curvilineo di f lungo , il seguente numero complesso
_
f(z) dz :=
_
b
a
f((t))
(t) dt . (6.4.7)
Se il cammino è chiuso lintegrale curvilineo si indica di solito con
_
f(z) dz.
Enunciamo a questo punto alcune semplici propriet` a degli integrali curvilinei lungo
un cammino.
1. (Propriet` a di linearità degli integrali curvilinei) Siano f, g : C due funzioni
continue e sia : [a, b] C un cammino tale che
. Allora
_
(f + g)(z) dz =
_
f(z) dz +
_
g(z) dz ;
Inoltre, se c C,
_
(cf)(z) dz = c
_
f(z) dz .
2. (Teorema della media) Sia f : C una funzione continua e sia : [a, b] C un
cammino tale che
. Allora
f(z) dz
max
z
[f(z)[ () . (6.4.8)
Infatti,
f(z) dz
_
b
a
f((t))
(t) dt
_
b
a
[f((t))[ [
(t)[ dt
max
z
[f(z)[
_
b
a
[
(t)[ dt = max
z
[f(z)[ () .
3. (Propriet` a di decomposizione degli integrali curvilinei) Si denisce innanzitutto il
cammino unione (denominato spesso anche cammino somma) di due cammini (vedi
anche la denizione 3.2.4). Siano
1
: [a, b] C e
2
: [b, c] C due cammini tali
6.4. Cammini ed integrali curvilinei 139
che
1
(b) =
2
(b). Allora, si verica facilmente che la curva
1

2
: [a, c] C
denita ponendo, per ogni t [a, c],
(
1
2
)(t) :=
_
1
(t) se t [a, b] ,
2
(t) se t [b, c] ,
è a sua volta un cammino, il quale viene appunto denominato unione dei cammini
1
e
2
. Si osserva che se è un sottoinsieme aperto di C e se
1
e
2
,
allora anche (
1

2
)
. Se inoltre f : C è una funzione continua, vale

ovviamente la seguente propriet` a
_
2
f(z) dz =
_
1
f(z) dz +
_
2
f(z) dz .
4. (Integrale curvilineo sul cammino opposto) Si consideri un cammino : [a, b] C.
Si denisce cammino opposto a il cammino
o
: [a, b] C denito ponendo, per
ogni t [a, b],
o
(t) := (a +b t). Si verica facilmente che (
o
)
e inoltre
o
(a) = (b) mentre
o
(b) = (a). Se è un sottoinsieme aperto di C tale che
e se f : C è una funzione continua, si ha usando il cambiamento di

variabile = a + b t:
_
o
f(z) dz =
_
b
a
f(
o
(t)) (
o
)
(t) dt
=
_
a
b
f(()) (
()) d =
_
f(z) dz .
Quindi lintegrale curvilineo di una funzione dipende dal verso di percorrenza della
curva.
Esempio 6.4.1 Sia n Z e consideriamo la funzione f : C 0 C denita da
f(z) = z
n
. Allora risulta r > 0 se n ,= 1
_
r
z
n
dz =
_
2
0
r
n
e
int
ir e
it
dt = ir
n+1
_
2
0
e
i(n+1)t
dt
= ir
n+1
_
e
i(n+1)t
i(n + 1)
_
2
0
= 0
mentre
_
r
1
z
dz =
_
2
0
1
r e
it
ir e
it
dt =
_
2
0
i dt = 2i ,
indipendentemente dal raggio.
Concludiamo ora le propriet` a generali degli integrali curvilinei con un importante risulta-
to. Osserviamo che, anche se lenunciato è estremamente intuitivo, la sua dimostrazione
nella piene generalità è abbastanza delicata.
Teorema 6.4.2 (Teorema di Jordan) Sia : [a, b] C un cammino semplice e chiu-
so. Allora esiste uno ed un solo sottoinsieme aperto connesso e limitato
di C tale che
.
6.5 Funzioni analitiche e funzioni olomorfe
Sia un sottoinsieme aperto di C e sia f : C una funzione complessa. Si dice
che f è analitica se, per ogni z
0
, esistono r > 0 ed (c
k
)
kN
successione di numeri
complessi tali che, per ogni z B
r
(z
0
),
f(z) =
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
. (6.5.9)
Quindi una funzione è analitica se si può esprimere localmente come somma di una serie
di potenze.
Per le funzioni analitiche abbiamo il seguente risultato, gi` a enunciato nel Teorema
6.3.2(iv).
Teorema 6.5.1 Siano un sottoinsieme aperto di C e sia f : C una funzione
analitica. Allora f è olomorfa ed inoltre la sua derivata f
è data da
f
(z) =
+
k=1
k c
k
(z z
0
)
k1
, (6.5.10)
ed è anchessa una funzione analitica con lo stesso raggio di convergenza di f.
Dim. Supponiamo z
0
= 0. Se la serie in (6.5.9) converge in B
r
(0), per il criterio della
radice anche la serie (6.5.10) converge in B
r
(0). Fissiamo z e facciamo vedere che f è
derivabile in z. Per h ,= 0 tale che [h[ < r [z[, abbiamo
f(z + h) f(z) =
k=0
c
k
((z + h)
k
z
k
) = h
k=0
c
k
k1
m=0
(z + h)
k1m
z
m
,
da cui
f(z + h) f(z)
h
=
k=1
c
k
_
k1
m=0
(z + h)
k1m
z
m
_
.
Lespressione in parentesi contiene k termini, ciascuno = [z[ +, sicche è maggiorata
da k
k1
. Segue che la serie converge uniformemente per [h[ e quindi è ivi continua.
Passando al limite per h 0 si ha quindi
lim
h0
f(z + h) f(z)
h
=
k=1
kc
k
z
k1
.
6.5. Funzioni analitiche e funzioni olomorfe 141
QED
Naturalmente iterando luso del teorema precedente si ha che una funzione analitica
è derivabile innite volte e tutte le derivate sono analitiche.
Faremo vedere ora che ogni funzione olomorfa è analitica. Da ciò seguir` a che le fun-
zioni olomorfe sono funzioni dotate di derivate di ogni ordine.
`
E opportuno riettere su
questo risultato per capire quanta dierenza ci sia tra la richiesta di derivabilit` a complessa
e la richiesta di derivabilit` a reale. Mentre è ben noto che lesistenza (ed anche leventuale
continuità) della derivata reale di una funzione non ha alcuna conseguenza sullesisten-
za della derivata seconda, in campo complesso stiamo aermando che lesistenza della
derivata prima implica lesistenza (e quindi la continuità) di tutte le derivate di ordine
superiore, anzi addirittura la sviluppabilit` a in serie di potenze. Tale aermazione è solo
appentemente paradossale, perche, come abbiamo gi` a osservato, la richiesta di deriva-
bilit` a complessa traduce una propriet` a molto stringente delle funzioni, cioè il fatto che
parte reale ed imaginaria sono soluzioni di un sistema di equazioni dierenziali alle deri-
vate parziali ed in particolare sono funzioni armoniche.
`
E da qui che segue la regolarità
analitica.
Se è un sottoinsieme aperto di C, si denoterà con 1() linsieme delle funzioni
olomorfe denite in .
Si può enunciare subito il seguente risultato preliminare.
Lemma 6.5.2 Siano un sottoinsieme aperto di C ed F 1() e si ponga f = F
.
Supponiamo che f sia continua. Se : [a, b] C è un cammino tale che
, allora
_
f(z) dz = F((b)) F((a)) .

Dim. Risulta
_
f(z) dz =
_
b
a
F
((t))
(t) dt =
_
b
a
(F )
(t) dt = F((b)) F((a)) .

QED
In particolare, se è un circuito, allora lintegrale di f lungo risulta nullo. Questo
risultato sarà dimostrato in seguito anche in ipotesi pi` u generali.
A questo punto è utile richiamare la denizione di insieme stellato (vedi anche 1.1.21).
Se è un sottoinsieme aperto di C, si dice che è stellato rispetto ad un punto z
0

se verica la seguente condizione
z , t [0, 1] : z
0
+ t(z z
0
) , (6.5.11)
cioè per ogni z il segmento di estremi z
0
e z è interamente contenuto in . Un
sottoinsieme aperto di C si dice stellato se è stellato almeno rispetto ad un suo punto.
Teorema 6.5.3 (Teorema di Cauchy) Siano un sottoinsieme aperto stellato di C,
f 1() e : [a, b] C un circuito tale che
. Allora
_
f(z)dz = 0 .
Dim. Per semplicità, in questa dimostrazione supponiamo che la derivata della funzione
olomorfa f sia una funzione continua (con una dimostrazione pi` u complessa si può fare a
meno di questa ipotesi aggiuntiva). Posto come al solito f = u + iv e = x + iy, si ha
_
f(z) dz =
_
b
a
f((t))
(t) dt
=
_
b
a
(u((t)) + iv((t))) (x
(t) + iy
(t)) dt
=
_
b
a
_
u((t))x
(t) v((t))y
(t)
_
dt
+i
_
b
a
_
v((t))x
(t) + u((t))y
(t)
_
dt
e quindi, considerati i campi vettoriali F := (u, v) e G := (v, u), si può scrivere
(identicando con una curva in R
2
)
_
f(z) dz =
_
F d + i
_
G d .
Dalle equazioni di Cauchy-Riemann (6.2.2) deriva subito che i campi F e G (di classe
C
1
) sono irrotazionali e poiche è un insieme aperto stellato, essi sono conservativi (vedi
Osservazione 3.3.11). Poiche lintegrale viene eettuato lungo una curva chiusa, si deve
avere
_
F d = 0 e
_
G d = 0, da cui anche
_
f(z) dz = 0.
QED
Pi` u in generale, dal Teorema 3.3.8 segue il seguente risultato.
Teorema 6.5.4 (Teorema di Cauchy sui circuiti omotopi) Sia un sottoinsieme
aperto di C e sia f : C una funzione olomorfa. Se
0
: [a, b] C e
1
: [a, b] C
sono due circuiti -omotopi, allora
_
0
f(z) dz =
_
1
f(z) dz .
In particolare, se : [a, b] C è un circuito -omotopo ad un punto di , allora
_
f(z) dz = 0 .
Teorema 6.5.5 (Formula di Cauchy) Siano un sottoinsieme aperto stellato di C,
f 1() e : [a, b] C un cammino semplice e chiuso tale che
. Allora

e inoltre, per ogni z
0

,
f(z
0
) =
1
2i
_
f(z)
z z
0
dz . (6.5.12)
Dim. Si dimostra la tesi nel caso particolare in cui sia la circonferenza di centro z
0
e
raggio r > 0, supponendo che

B
r
(z
0
) . Si consideri la funzione g : C denita
ponendo, per ogni z ,
g(z) :=
_
_
_
f(z) f(z
0
)
z z
0
se z ,= z
0
f
(z
0
) se z = z
0
.
Si verica facilmente che g è continua in (in quanto f è derivabile in z
0
) ed olomorfa
in z
0
(in quanto rapporto di funzioni olomorfe). Si può dimostrare inoltre che alla
funzione g può essere applicato il Teorema di Cauchy 6.5.3 il quale, tenendo presente che
_
1
z z
0
dz = 2i (come nellesempio 6.4.1), fornisce
0 =
_
g(z) dz =
_
f(z)
z z
0
dz
_
f(z
0
)
z z
0
dz =
_
f(z)
z z
0
dz 2i f(z
0
)
da cui la tesi.
QED
Si può a questo punto dimostrare che le funzioni olomorfe sono analitiche.
Teorema 6.5.6 (Analiticità delle funzioni olomorfe) Siano un sottoinsieme aper-
to di C ed f : C una funzione olomorfa. Allora f è analitica e inoltre, se z
0
e
se r > 0 è tale che

B
r
(z
0
) , si ha, per ogni z B
r
(z
0
),
f(z) =
+
k=0
_
1
2i
_
z
0
,r
f()
( z
0
)
k+1
d
_
(z z
0
)
k
. (6.5.13)
Dim. Infatti, per ogni z B
r
(z
0
), si ha
f(z) =
1
2i
_
z
0
,r
f()
z
d =
1
2i
_
z
0
,r
f()
z
0
(z z
0
)
d
=
1
2i
_
z
0
,r
f()
( z
0
)
_
1
z z
0
z
0
_ d
=
1
2i
_
z
0
,r
f()
z
0
+
k=0
_
z z
0
z
0
_
k
d
=
+
k=0
_
1
2i
_
z
0
,r
f()
( z
0
)
k+1
d
_
(z z
0
)
k
,
dove si è usato il fatto che
z z
0
z
0
< 1 per
z
0
,r
perciò la serie converge uniformemente
e si può integrare per serie.
QED
Osservazione 6.5.7 Dai Teoremi 6.5.1 e 6.5.6 segue che una funzione risulta olomorfa
se e solo se essa è analitica. Inoltre, dagli stessi teoremi segue anche che se f è olomorfa,
anche f
è olomorfa. Conseguentemente, f è dotata delle derivate di ogni ordine e, posto

f = u + iv, risulta u, v C
(), e ciò giustica pienamente anche quanto aermato

nellOsservazione 6.2.6. Si conclude pertanto che u e v sono armoniche.
Per stabilire che una funzione è olomorfa, può essere talvolta utile il seguente risultato.
Teorema 6.5.8 (Teorema di Morera) Siano un sottoinsieme aperto di C ed f :
C una funzione continua. Si supponga che, per ogni triangolo T , risulti
_
T
f(z) dz = 0 .
Allora f è olomorfa.
Studiamo ora ulteriori conseguenze dellanaliticità delle funzioni olomorfe.
Corollario 6.5.9 Siano un sottoinsieme aperto di C ed f : C una funzione
olomorfa. Se z
0
, allora f è derivabile innite volte in z
0
e, per ogni k N, si ha
f
(k)
(z
0
) =
k!
2i
_
z
0
,r
f(z)
(z z
0
)
k+1
dz (6.5.14)
dove r > 0 è un arbitrario numero strettamente positivo tale che

B
r
(z
0
) .
Dim. Poiche f è olomorfa e quindi è sviluppabile localmente in serie di potenze, il
coeciente k-esimo della serie (6.5.13) coincide con
f
(k)
(z
0
)
k!
e da ciò segue direttamente
la (6.5.14).
QED
Corollario 6.5.10 (Diseguaglianza di Cauchy) Siano un sottoinsieme aperto di C
ed f : C una funzione olomorfa. Se z
0
e se r > 0 è tale che

B
r
(z
0
) , allora,
per ogni k N, si ha:
f
(k)
(z
0
)
k!
r
k
max
z
z
0
,r
[f(z)[ (6.5.15)
Dim. Poniamo per brevit` a M := max
z
z
0
,r
[f(z)[. Utilizzando la propriet` a (6.4.8) ed
il Corollario 6.5.9 e tenendo presente che, per ogni z
z
0
,r
risulta [f(z)/(z z
0
)
k+1
[
M/r
k+1
, si ha
f
(k)
(z
0
)

k!
2
M
r
k+1
(
z
0
,r
) =
k!
2
M
r
k+1
2r =
k!
r
k
M .
QED
Teorema 6.5.11 (Teorema di Liouville) Sia f : C C una funzione olomorfa e
limitata. Allora f è costante.
Dim. Poiche f è limitata, esiste una costante M > 0 tale che [f(z)[ M per ogni z C.
Fissiamo z
0
C; allora, dalla diseguaglianza di Cauchy (6.5.15) applicata per k = 1, si
ottiene
(z
0
)
1
r
max
z
z
0
,r
[f(z)[
M
r
,
ed essendo r > 0 arbitrario ciò comporta f
(z
0
) = 0, dallarbitrariet` a di z
0
, segue f
= 0
e quindi f è costante.
QED
Dal Teorema 6.5.11 si ottiene facilmente il seguente Teorema.
Teorema 6.5.12 (Teorema fondamentale dellalgebra) Sia P : C C un polino-
mio di grado n 1. Allora P ammette almeno uno zero (cioè esiste z
0
C tale che
P(z
0
) = 0).
Dim. Supponiamo, per assurdo, che P non si annulli in alcun elemento di C, allora la
funzione reciproca f = 1/P risulta olomorfa in tutto C in quanto rapporto di funzioni
olomorfe. Verichiamo ora che f è limitata. Infatti, considerati a
0
, . . . , a
n
C con a
n
,= 0
e tali che P(z) = a
0
+ + a
n
z
n
risulta lim
z
[P(z)[ = (infatti lim
z
[P(z)/(a
n
z
n
)[ = 1
e lim
z
[a
n
z
n
[ = in quanto n 1). Pertanto lim
z
[f(z)[ = lim
z
[1/P(z)[ = 0. Applican-
dola denizione di limite, si può trovare una sfera B
R
(0) tale che [f[ 1 in C B
R
(0),
inoltre f è limitata in

B
R
(0) per il teorema di Weierstrass 6.1.11 e quindi f è limitata
in tutto C. Dal Teorema di Liouville segue che f deve essere costante e ciò è assurdo in
quanto P è un polinomio di grado n 1.
QED
Dal teorema fondamentale dellalgebra segue che un polinomio di grado n 1 ammette
esattamente n zeri, infatti, basta reiterare lapplicazione del Teorema 6.5.12 tenendo
presente che se z
0
è uno zero di un polinomio P di grado n 1, allora P si decompone
nella forma P(z) = (z z
0
)P
1
(z) con P
1
polinomio di grado n 1.
6.6 Zeri di una funzione olomorfa
Siano un sottoinsieme aperto di C ed f : C una funzione complessa. Si
denomina zero di f ogni elemento z
0
tale che f(z
0
) = 0. Linsieme degli zeri di f si
denota con :(f).
Gli zeri delle funzioni olomorfe hanno alcune propriet` a particolari di seguito descritte.
Si considera dapprima il caso in cui f sia sviluppabile in serie di potenze.
Proposizione 6.6.1 Si consideri una funzione sviluppabile in serie di potenze
f(z) =
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
(6.6.16)
in B
r
(z
0
). Allora z
0
è di accumulazione per :(f) se e solo se f è identicamente nulla in
B
r
(z
0
) (cioè c
k
= 0 per ogni k N).
Dim. Se f è identicamente nulla, ovviamente z
0
è di accumulazione per :(f). Viceversa,
si supponga che f non sia identicamente nulla, per cui linsieme A := k N : c
k
,= 0 è
non vuoto e si denoti con m il suo pi` u piccolo elemento. Se m = 0 allora f(z
0
) = c
0
,= 0
e quindi, poiche f è continua, esiste un intorno di z
0
in cui f non assume mai il valore
0, pertanto in questo caso z
0
non è di accumulazione per :(f). Si supponga ora m 1,
allora la funzione f può essere scritta nella forma
f(z) = (z z
0
)
m
+
k=m
c
k
(z z
0
)
km
.
Si consideri la funzione
g(z) :=
+
k=m
c
k
(z z
0
)
km
,
si ha g(z
0
) = c
m
,= 0 e poiche anche g è continua, essa non si annulla mai in un opportuno
intorno B
r
1
(z
0
); inoltre (zz
0
)
m
si annulla solamente in z
0
e pertanto f(z) = (zz
0
)
m
g(z)
in B
r
1
(z
0
) si annulla solamente in z
0
; segue che in questo caso z
0
è un punto isolato di
:(f).
QED
Dalla proposizione precedente segue che per una funzione non identicamente nulla
del tipo (6.6.16) che si annulla in z
0
, si ha che z
0
è un punto isolato di :(f). Dal
caso semplice delle serie di potenze si deduce il seguente risultato generale riguardante le
funzioni olomorfe.
Teorema 6.6.2 (Teorema sullannullamento delle funzioni olomorfe) Siano un
sottoinsieme aperto connesso di C e f : C una funzione olomorfa. Allora le seguenti
proposizioni sono equivalenti:
a) Linsieme :(f) è dotato di punti di accumulazione in ;
6.7. Serie di Laurent in una corona e singolarit` a 147
b) f è identicamente nulla.
Alcune conseguenze del Teorema 6.6.2 vengono fornite dai seguenti corollari.
Corollario 6.6.3 Siano un sottoinsieme aperto connesso di C e f : C una
funzione olomorfa. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti:
a) Esiste un punto z
0
tale che, per ogni k N, f
(k)
(z
0
) = 0;
b) f è identicamente nulla.
Corollario 6.6.4 Siano un sottoinsieme aperto di C e f : C una funzione
olomorfa non identicamente nulla. Se z
0
e f(z
0
) = 0 allora esiste un unico numero
naturale m 1 tale che
lim
zz
0
f(z)
(z z
0
)
m
C 0 .
Pertanto, gli zeri di una funzione olomorfa non identicamente nulla sono isolati ed hanno
ordine intero.
Corollario 6.6.5 (Estensione dellannullamento) Siano un sottoinsieme aperto
connesso di C tale che R ,= e f : C una funzione olomorfa. Se f si annulla in
R, allora f è identicamente nulla in tutto .
Lultimo corollario può essere utilizzato per dimostrare che alcune uguaglianze valide
in R possono essere estese anche allinsieme C. Ad esempio, si consideri luguaglianza
sin
2
x + cos
2
x = 1 valida per ogni x R. La funzione f : C C denita ponendo, per
ogni z C, f(z) := sin
2
z + cos
2
z 1 è olomorfa e si annulla in R; dal Corollario 6.6.5,
deve essere f = 0 in tutto C e quindi si conclude che z C : sin
2
z + cos
2
z = 1.
Il Corollario 6.6.5 può essere enunciato anche dicendo che se f, g : C sono due
funzioni olomorfe in un insieme aperto connesso tale che R ,= e se f = g in R,
allora f = g in . Infatti, basta applicare il Corollario 6.6.5 alla funzione f g.
Da tale ultima propriet` a si deduce lunicità del prolungamento olomorfo di una fun-
zione reale derivabile in un sottoinsieme di R. Se è un sottoinsieme aperto connesso di
C e se f : R R è una funzione reale derivabile, da quanto sopra si deduce che può
esistere al pi` u un unico prolungamento olomorfo g : C di f.
6.7 Serie di Laurent in una corona e singolarità
In questa sezione ci occupiamo dello sviluppo in serie di una funzione che presenta
delle singolarit` a isolate.
Se f : C è una funzione denita in un sottoinsieme aperto di C, si dice che un
punto z
0
C è di singolarit` a isolata per f se B
r
(z
0
) z
0
ed f è olomorfa in
B
r
(z
0
) z
0
, per un opportuno r > 0.
Nel seguito denoteremo con S(z
0
; r, R) la corona circolare aperta di centro z
0
e raggi
0 < r < R:
S(z
0
; r, R) := z C : r < [z z
0
[ < R , (6.7.17)
analogamente, la corona circolare chiusa di centro z
0
e raggi r e R si denisce come segue
S(z
0
; r, R) := z C : r [z z
0
[ R , (6.7.18)
Segue ora il risultato pi` u importante riguardante lo sviluppo in serie di Laurent di una
funzione.
Teorema 6.7.1 (Teorema sulla serie di Laurent in una corona circolare)
Siano un sottoinsieme aperto di C, f : C una funzione olomorfa e si supponga
che

S(z
0
; r, R) . Allora esistono una ed una sola successione (c
k
)
kN
ed una ed una
sola successione (d
k
)
k1
tali che, per ogni z S(z
0
; r, R), risulta
f(z) =
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
+
+
k=1
d
k
(z z
0
)
k
(6.7.19)
e inoltre
_
_
c
k
=
1
2i
_
z
0
,
f()
( z
0
)
k+1
d k N
d
k
=
1
2i
_
z
0
,
f()( z
0
)
k1
d k 1
(6.7.20)
con r R arbitrario.
Dim. Sia > 0 tale che

B
(z) S(z
0
; r, R). Allora per il Teorema sulla formula di
Cauchy 6.5.5
f(z) =
1
2i
_
z,
f()
z
d .
Ma
z,
è z-omotopo al circuito rappresentato in Figura 6.2 costituito da
z
0
,R
,
da
z
0
,r
e dal segmento percorso una volta in un verso ed una volta nel verso opposto.
Pertanto dal Teorema 6.5.4, poiche i tratti rettilinei si elidono, risulta:
f(z) =
1
2i
_
z
0
,R
f()
z
d
1
2i
_
z
0
,r
f()
z
d .
S
r,R
z
0
z
Figura 6.2: Due cammini z-omotopi.
Il primo integrale si tratta come nel Teorema 6.5.6 e fornisce la prima serie di (6.7.19).
Per il secondo integrale si ha:
1
2i
_
z
0
,r
f()
z
d =
1
2i
_
z
0
,r
f()
z
0
(z z
0
)
d
=
1
2i
_
z
0
,r
f()
(z z
0
)
_
1
z
0
z z
0
_ d
=
1
2i
_
z
0
,r
f()
z z
0
+
k=0
_
z
0
z z
0
_
k
d
=
+
k=1
_
1
2i
_
z
0
,r
f()( z
0
)
k1
d
_
1
(z z
0
)
k
,
dove si è usato il fatto che
z
0
z z
0
< 1 per
z
0
,r
perciò la serie converge uniformemente
e si può integrare per serie. Sommando i due sviluppi si ha la tesi (6.7.19). Per linvarianza
per omotopia i coecienti si possono calcolare su qualunque circonferenza
z
0
,
con r
R.
QED
Esempio 6.7.2
Consideriamo la funzione f(z) =
1
1 z
+
1
2 z
denita in C 1, 2. Allora è possibile
sviluppare in serie f in B
1
(0), in S(0; 1, 2) e in S(0; 2, +). In B
1
(0) la funzione è
olomorfa e otteniamo:
f(z) =
1
1 z
+
1
2
1
1 z/2
=
+
k=0
z
k
+
1
2
+
k=0
_
z
2
_
k
=
+
k=0
_
1 +
1
2
k+1
_
z
k
.
Nella corona S(0; 1, 2) otteniamo:
f(z) =
1
z
1
1 1/z
+
1
2
1
1 z/2
=
1
z
+
k=0
1
z
k
+
1
2
+
k=0
_
z
2
_
k
=
+
k=1
1
z
k
+
+
k=0
1
2
k+1
z
k
.
Inne nella corona S(0; 2, +) risulta:
f(z) =
1
z
1
1 1/z

1
z
1
1 2/z
=
1
z
+
k=0
1
z
k

1
z
+
k=0
_
2
z
_
k
=
+
k=1
_
1 2
k1
_
1
z
k
.
Teorema 6.7.3 (Teorema sulla serie di Laurent in un punto singolare)
Siano un sottoinsieme aperto di C, f : C una funzione olomorfa e z
0
C un
punto di singolarità isolato per f. Allora esiste R > 0 tale che, per ogni z B
R
(z
0
)z
0
,
f(z) =
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
+
+
k=1
d
k
(z z
0
)
k
, (6.7.21)
dove i coecienti c
k
e d
k
sono dati dalla (6.7.20).
La prima serie ha raggio di convergenza R, mentre la seconda ha raggio di convergenza
innito. Inoltre la convergenza di entrambe le serie è totale in ogni corona circolare con
raggi positivi strettamente minori di R.
Dim. Si applica il teorema precedente in una corona circolare S(z
0
; r, R) con 0 < r < R
arbitrario e poi si considera r 0.
QED
La serie
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
si denomina parte regolare di f, mentre la serie
+
k=1
d
k
(z z
0
)
k
si denomina parte singolare oppure parte caratteristica di f.
La parte caratteristica consente di formulare la seguente classicazione dei punti
singolari isolati.
Fissiamo un sottoinsieme aperto di C, f : C una funzione olomorfa e z
0

C un punto di singolarit` a isolato per f. Consideriamo R > 0 tale che, per ogni
z B
R
(z
0
) z
0
valga (6.7.21). Poniamo le seguenti denizioni:
1. Il punto z
0
si dice di singolarità eliminabile per f se d
k
= 0 per ogni k 1. In tal
caso, per ogni z B
R
(z
0
) z
0
, risulta
f(z) =
+
k=0
c
k
(z z
0
)
k
ed inoltre f ammette un prolungamento olomorfo considerando la funzione che in
z
0
assume il valore c
0
.
2. Il punto z
0
si dice polo di ordine n 1 per f se d
n
,= 0 ed inoltre d
k
= 0 per ogni
k > n. In questo caso la parte singolare è costituita da un numero nito di addendi.
3. Il punto z
0
si dice di singolarità essenziale per f se d
k
,= 0 per inniti k 1.
Si hanno le seguenti caratterizzazioni delle singolarit` a.
Teorema 6.7.4 (Caratterizzazione delle singolarità eliminabili)
0
C un
punto di singolarità isolato per f. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti:
a) z
0
è un punto di singolarità eliminabile per f,
b) f ammette un prolungamento olomorfo in z
0
,
c) f è limitata in un intorno di z
0
.
Osservazione 6.7.5 Sia un sottoinsieme aperto di C, z
0
C tale che B
r
(z
0
)z
0

per un opportuno r > 0 ed f : z
0
C una funzione olomorfa in e continua in
z
0
. Allora f è derivabile anche in z
0
. Infatti, dalla continuità di f in z
0
si deduce che f
è limitata in un intorno di z
0
e quindi, per la caratterizzazione precedente, f
ammette
un prolungamento olomorfo in z
0
.
Teorema 6.7.6 (Caratterizzazione dei poli di ordine n)
0
C un
punto di singolarità isolato per f. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti:
a) z
0
è un polo di ordine n per f,
b) esiste lim
zz
0
(z z
0
)
n
f(z) = C 0,
c) esiste una funzione olomorfa g : z
0
C tale che
g(z
0
) ,= 0, z : f(z) =
g(z)
(z z
0
)
n
In qualche caso può essere anche utile la seguente caratterizzazione dei poli indipenden-
temente dallordine. Per dimostrarla bisogna tener presente che un polo di ordine n per
f è uno zero di ordine n per 1/f ed il Corollario 6.6.4.
Teorema 6.7.7 (Caratterizzazione dei poli indipendente dallordine)
Siano un sottoinsieme aperto di C, f : C una funzione olomorfa e
z
0
C un punto di singolarità isolato per f. Allora le seguenti proposizioni sono
equivalenti:
a) z
0
è un polo per f,
b) esiste lim
zz
0
[f(z)[ = +.
Inne vale il seguente teorema.
Teorema 6.7.8 (Caratterizzazione delle singolarià essenziali)
Siano un sottoinsieme aperto di C, f : C una funzione olomorfa e
z
0
C un punto di singolarità isolato per f. Allora le seguenti proposizioni sono
equivalenti:
a) z
0
è un punto di singolarità essenziale per f,
b) per ogni r > 0, risulta f( B
r
(z
0
)) = C,
c) non esiste lim
zz
0
[f(z)[.
Esercizio 6.7.9 Classicare lorigine come singolarit` a per le seguenti funzioni:
sin z
z
3
,
1 e
z
z
,
e
1/z
2
z
, z
3
sin
1
z
.
6.8 Il Teorema dei residui
Se f : C è una funzione olomorfa e z
0
C è un punto di singolarit` a isolata
per f, il coeciente d
1
dello sviluppo in serie di Laurent (6.7.21) si dice residuo di f in z
0
e si denota con Res(f, z
0
). Dalle caratterizzazioni delle singolarit` a ottenute nella sezione
precedente, si ottengono le seguenti propriet` a dei residui.
1. Se z
0
è un punto di singolarit` a eliminabile per f, allora Res(f, z
0
) = 0.
2. Se z
0
è un polo del primo ordine per f, allora
Res(f, z
0
) = lim
zz
0
(z z
0
)f(z) .
3. Se z
0
è un polo del primo ordine per f, allora
Res(f, z
0
) =
1
_
1
f
_
(z
0
)
.
4. Se z
0
è un polo di ordine n > 1 per f, allora
Res(f, z
0
) =
1
(n 1)!
lim
zz
0
d
n1
dz
n1
_
(z z
0
)
n
f(z)
_
.
6.8. Il Teorema dei residui 153
5. Nel calcolo dei residui è spesso utile la Regola di de LHopital: se f e g hanno
entrambe uno zero oppure entrambe un polo in z
0
, allora
lim
zz
0
f(z)
g(z)
=
f
(z
0
)
g
(z
0
)
.
6. Se f è olomorfa in z
0
e se g ha uno zero del primo ordine in z
0
, allora
Res
_
f
g
, z
0
_
=
f(z
0
)
g
(z
0
)
.
Il risultato principale della presente sezione è il seguente teorema.
Teorema 6.8.1 (Teorema dei residui)
Siano un sottoinsieme aperto di C, : [a, b] C un circuito tale che
, S un
sottoinsieme nito di
ed f : S C una funzione olomorfa per la quale gli elementi

di S siano punti di singolarità isolata. Allora
_
f(z) dz = 2i
zS
Res(f, z) . (6.8.22)
Il Teorema dei Residui si giustica tenendo conto che, in base allesempio 6.4.1, linte-
grale su un circuito dello sviluppo di Laurent in z S fornisce tutti termini nulli tranne
lintegrale di
1
z
che dà 2 i Res(f, z).
Si consideri una funzione f : C olomorfa nellinsieme aperto e si supponga che
esista r > 0 tale che C

B
r
(0) (cioè, f è denita al di fuori di un insieme chiuso e
limitato); tale condizione viene espressa dicendo che il punto è una singolarit` a isolata
per f. Come nel caso dei punti singolari isolati in C, anche ora si può dimostrare che vale
uno sviluppo in serie di Laurent in un intorno del punto .
Precisamente, esistono ununica successione (c
k
)
kN
ed ununica successione (d
k
)
k1
di numeri complessi tali che, per ogni z C

B
r
(0),
f(z) =
+
k=0
c
k
z
k
+
+
k=1
d
k
z
k
. (6.8.23)
Il residuo di f nel punto viene denito come segue:
Res(f, ) := c
1
.
La denizione precedente è giusticata dal fatto che la funzione
g(z) :=
1
z
2
f
_
1
z
_
è denita ed olomorfa in B
1/r
(0) 0, ha nel punto 0 una singolarit` a isolata ed inoltre
Res(f, ) = Res(g, 0) .
Una propriet` a interessante è che se S è un sottoinsieme nito di C e se f : C S C è
una funzione olomorfa che ha delle singolarit` a isolate nei punti di S, allora
zS
Res(f, z) + Res(f, ) = 0 .
La singolarit` a nel punto allinnito può essere classicata allo stesso modo delle singolarit` a
in elementi di C. Precisamente, si dice che
1. Il punto è una singolarit` a eliminabile per f se, per ogni k 1, risulta d
k
= 0.
2. Il punto è un polo di ordine n per f (con n 1) se d
n
,= 0 e, per ogni k > n,
risulta d
k
= 0.
3. Il punto è una singolarit` a essenziale per f se, per inniti k 1, risulta d
k
,= 0.
6.9 I Teoremi di Jordan
Enunciano ora alcuni teoremi di Jordan che vengono sistematicamente utilizzati nelle
applicazioni riguardanti il calcolo di integrali. Intenderemo ssato un cammino il cui
sostegno è un arco di un semicerchio; pertanto, consideriamo t
0
, t
1
[0, ] con t
0
< t
1
,
z
0
C ed R > 0 e deniamo la curva
R
: [t
0
, t
1
] C ponendo, per ogni t [t
0
, t
1
],
R
(t) = z
0
+ Re
it
.
Teorema 6.9.1 (Teorema del grande cerchio di Jordan) Sia f : C una fun-
zione olomorfa nellinsieme aperto e supponiamo che, per ogni r R e per ogni
t [t
0
, t
1
], si abbia z
0
+ r e
it
. Allora
lim
|z|
(z z
0
)f(z) = C = lim
R+
_
R
f(z) dz = i (t
1
t
0
) .
Teorema 6.9.2 (Teorema del piccolo cerchio di Jordan) Sia f : C una fun-
zione olomorfa nellinsieme aperto e si supponga che, per ogni 0 < r R e per ogni
t [t
0
, t
1
], si abbia z
0
+ r e
it
. Allora
lim
zz
0
(z z
0
)f(z) = C = lim
R0
_
R
f(z) dz = i (t
1
t
0
) .
Osserviamo che se f ha un polo del primo ordine in z
0
risulta d
1
= lim
zz
0
(z z
0
)f(z) e
quindi
lim
R0
_
R
f(z) dz = i (t
1
t
0
) Res(f, z
0
) .
6.10. Applicazioni al calcolo di integrali 155
Teorema 6.9.3 (Lemma di Jordan) Sia g : C una funzione olomorfa nellinsie-
me aperto e si supponga che, per ogni r R e per ogni t [t
0
, t
1
], si abbia z
0
+r e
it
.
Allora
lim
|z|
g(z) = 0 = > 0 : lim
R+
_
R
e
iz
g(z) dz = 0 .
Nel Teorema precedente, se < 0 si considerano archi di circonferenza nel semipiano
delle parti immaginarie negative, cioè t
0
, t
1
[, 2].
Analogamente i Teoremi 6.9.1 e 6.9.2 valgono anche nel caso t
0
, t
1
[, 2].
6.10 Applicazioni al calcolo di integrali
Consideriamo ora alcune applicazioni dei risultati precedenti.
Esempio 6.10.1 Si vuole calcolare il seguente integrale improprio
_
+
1
(x
2
+ 2)
2
dx.
Osserviamo innanzitutto che la funzione u(x) := 1/(x
2
+ 2)
2
è integrabile in R in quanto
è denita e continua in R e nei punti è un innitesimo di ordine 4.
Si consideri ora la funzione complessa f : Ci
2 C denita ponendo, per ogni

z C i
2,
f(z) :=
1
(z
2
+ 2)
2
.
I punti singolari sono i
2. Fissiamo R >
2 e consideriamo il circuito
R
costituito
dai due cammini
1,R
: [0, ] C e
2,R
: [R, R] C deniti ponendo
1,R
(t) := Re
it
, t [0, ] ;
2,R
(t) := t , t [R, R] .
Si osservi che il circuito viene percorso in senso antiorario (vedi Figura 6.3). Dal teorema
dei residui segue
_
R
f(z) dz = 2 i Res(f, i
2)
(infatti, il circuito considerato contiene al suo interno solamente il punto i
2) e inoltre,
tenendo presente che i
2 è un polo del secondo ordine, si ha

Res(f, i
2) = lim
zi
2
d
dz
_
(z i
2)
2
f(z)
_
= lim
zi
2
d
dz
_
1
(z +i
2)
2
_
= lim
zi
2
(z +i
2)
3
= i
2
16
.
Allora, esplicitando gli integrali sui cammini
1,R
,
2,R
_
1,R
f(z) dz +
_
R
R
1
(t
2
+ 2)
2
dt = 2 i
_
i
2
16
_
=
2
8
.
Poiche lim
z
z f(z) = 0, dal teorema di Jordan sul grande cerchio segue anche
lim
R+
_
1,R
f(z) dz = 0, e quindi, passando al limite per R +, si ottiene
_
+
1
(x
2
+ 2)
2
dx =
2
8
.
i
2
R
Figura 6.3: Circuito relativo allEsempio 6.10.1.
Esempio 6.10.2 Calcoliamo il seguente integrale improprio
_
+
0
cos x
x
2
+ 4
dx.
Osserviamo innanzitutto che la funzione u(x) := cos x/(x
2
+ 4) è integrabile in [0, +)
in quanto è denita e continua in [0, +) e nel punto + è un innitesimo di ordine 2
e che, essendo pari, lintegrale considerato è la metà dellintegrale su tutto R.
Consideriamo ora la funzione complessa f : C2i C denita ponendo, per ogni
z C 2i,
f(z) :=
e
iz
z
2
+ 4
.
I punti singolari sono 2i. Fissiamo R > 2 e consideriamo il circuito
R
costituito dai
due cammini
1,R
: [0, ] C e
2,R
: [R, R] C deniti ponendo
1,R
(t) := Re
it
, t [0, ] ;
2,R
(t) := t , t [R, R] .
Si osservi che il circuito viene percorso in senso antiorario (vedi Figura 6.4). Dal teorema
dei residui segue
_
R
f(z) dz = 2 i Res(f, 2i)
(infatti, il circuito considerato contiene al suo interno solamente il punto 2i) e inoltre,
tenendo presente che 2i è un polo del primo ordine, si ha
Res(f, 2i) = lim
z2i
(z 2i)f(z) = lim
z2i
_
e
iz
z + 2i
_
=
e
2
4i
= i
e
2
4
.
Allora, esplicitando gli integrali sui cammini
1,R
,
2,R
_
1,R
f(z) dz +
_
R
R
e
it
t
2
+ 4
dt = 2 i
_
i
e
2
4
_
=
e
2
2
.
Poiche lim
z
1
z
2
+ 4
= 0, dal Lemma di Jordan 6.9.3 segue anche lim
R+
_
1,R
f(z) dz = 0,
e quindi, passando al limite per R +, si ottiene
_
+
cos x +i sin x
x
2
+ 4
dx =
e
2
2
,
da cui, uguagliando parte reale e parte immaginaria,
_
+
cos x
x
2
+ 4
dx =
e
2
2
,
_
+
sin x
x
2
+ 4
dx = 0.
Inne tenendo conto della parità della funzione integranda
_
+
0
cos x
x
2
+ 4
dx =
e
2
4
.
(il valore 0 del secondo integrale era prevedibile in quanto la funzione integranda è dispari).
_
+
sin x
x
dx.
Osserviamo che la funzione u(x) := sin x/x è integrabile (semplicemente ma non asso-
lutamente) in R in quanto è denita e continua in R e allinnito è un innitesimo di
ordine 1. Si può vericare che u non è assolutamente integrabile mentre, posto per k N
2i
R
a
k
=
_
(k+1)
k
sin x
x
dx, la successione (a
k
) è innitesima, a segni alterni e la successione
([a
k
[) è decrescente, pertanto si ha:
_
+
0
sin x
x
dx =
+
k=0
a
k
,
e la serie converge per il Teorema di Leibniz. Analogo ragionamento vale in (, 0].
Consideriamo ora la funzione complessa f : C 0 C denita ponendo, per ogni
z C 0,
f(z) :=
e
iz
z
.
Lunico punto singolare è z = 0. Fissiamo r < R e consideriamo il circuito
r,R
costituito
dai quattro cammini
1,R
: [0, ] C,
2,r,R
: [R, r] C,
3,r
: [0, ] C e
4,r,R
: [r, R] C, deniti ponendo
1,R
(t) := Re
it
, t [0, ] ,
2,r,R
(t) := t , t [R, r] ,
3,r
(t) := r e
i(t)
, t [0, ] ,
4,r,R
(t) := t , t [r, R] .
Si osservi che
3,r
è percorso in senso orario, in modo che il circuito
r,R
viene percorso
in senso antiorario (vedi Figura 6.5). Dal teorema dei residui, non essendoci allinterno
di
r,R
punti singolari, segue
_
r,R
f(z) dz = 0 .
Allora, esplicitando gli integrali sui quattro cammini abbiamo:
_
1,R
f(z) dz +
_
r
R
e
it
t
dt +
_
3,r
f(z) dz +
_
R
r
e
it
t
dt = 0 . (6.10.24)
Poiche lim
z
1
z
= 0, dal Lemma di Jordan 6.9.3 segue che anche lim
R+
_
1,R
f(z) dz = 0,
mentre, poiche lim
z0
zf(z) = 1 , dal Teorema di Jordan sul piccolo cerchio 6.9.2, segue che
lim
r0
_
3,r
f(z) dz = i (il segno segue dal fatto che il cammino è percorso in verso
orario). Inoltre
_
r
R
e
it
t
dt =
_
r
R
e
is
s
ds =
_
R
r
e
it
t
dt .
Quindi, passando al limite per R + e per r 0 nella (6.10.24) otteniamo:
_
+
0
e
it
e
it
t
dt = i ,
da cui,
_
+
0
2 i sin t
t
dt = i ,
e inne, tenendo conto della parità della funzione integranda
_
+
sin x
x
dx = .
R
r
0
_
+
0
log x
x
2
+ 1
dx.
Osserviamo innanzitutto che la funzione u(x) := log x/(x
2
+ 1) è integrabile in [0, +)
in quanto in 0 è un innito di ordine arbitrariamente piccolo e nel punto + è un
innitesimo di ordine, per esempio, maggiore di 3/2.
Prima di estendere la funzione u ad una funzione di variabile complessa, conviene tener
presente che la funzione logaritmo, che è polidroma, ammette innite determinazioni per
cui si rende necessario sceglierne una. Come abbiamo osservato nella sezione 6.3.a per
ottenere una determinazione olomorfa del logaritmo si esclude dal piano complesso una
semiretta uscente dallorigine. Scegliamo la semiretta r = z = x + iy ; x = 0, y 0
e consideriamo la determinazione log : C r C denita ponendo, per ogni z C r,
log z = log [z[ + i con arg z e (/2, 3/2). Tale funzione è olomorfa in C r,
mentre nei punti della semiretta r, non è neanche continua (come visto nella Sezione
6.3.a). Pertanto per applicare correttamente il teorema dei residui è necessario scegliere
un cammino
r,R
in modo tale che i supporti delle curve considerate non abbiano punti
in comune con r. Poiche oltre al punto singolare 0 dovuto alla funzione logaritmo vi sono
in ogni caso anche i punti singolari i, possiamo ssare 0 < r < 1 < R e considerare
r,R
costituito dai quattro cammini (già considerati nellesempio precedente)
1,R
: [0, ] C,
2,r,R
: [R, r] C,
3,r
: [0, ] C e
4,r,R
1,R
(t) := Re
it
t [0, ] ,
2,r,R
(t) := t t [R, r] ,
3,r
(t) := r e
i(t)
t [0, ] ,
4,r,R
(t) := t t [r, R] .
Si osservi che
3,r
è percorso in senso orario, in modo che il circuito
r,R
viene percorso
in senso antiorario (vedi Figura 6.6).
A questo punto, con la determinazione del logaritmo scelta in precedenza, consideria-
mo la funzione complessa olomorfa f : C ( r i ) C denita ponendo,
f(z) :=
log z
z
2
+ 1
.
Dal teorema dei residui segue
_
r,R
f(z) dz = 2 i Res(f, i)
(infatti, il circuito considerato contiene al suo interno solamente il punto singolare i) e
inoltre, tenendo presente che i è un polo del primo ordine, si ha
Res(f, i) = lim
zi
(z i)f(z) = lim
zi
_
log z
z +i
_
=
i/2
2i
=

4
.
Allora, esplicitando gli integrali sui quattro cammini
_
1,R
f(z) dz +
_
r
R
log [t[ + i
t
2
+ 1
dt +
_
3,r
f(z) dz +
_
R
r
log t
t
2
+ 1
dt = i
2
2
. (6.10.25)
Poiche lim
z
z
log z
z
2
+ 1
= 0, dal Teorema sul grande cerchio 6.9.1 segue lim
R+
_
1,R
f(z) dz =
0, e poiche lim
z0
z
log z
z
2
+ 1
= 0, dal Teorema sul piccolo cerchio 6.9.2 segue lim
r0
_
3,r
f(z) dz =
0, e tenendo conto che
_
r
R
log [t[ + i
t
2
+ 1
dt =
_
R
r
log t + i
t
2
+ 1
dt
passando al limite per R + e r 0, dalla (6.10.25) si ottiene
_
+
0
log x +i
x
2
+ 1
dx +
_
+
0
log x
x
2
+ 1
dx = i
2
2
,
da cui, uguagliando parte reale e parte immaginaria, otteniamo
2
_
+
0
log x
x
2
+ 1
dx = 0 ,
_
+
0
x
2
+ 1
dx =

2
2
.
R
r
0
i
_
+
0
log x
(x + 1)
2
dx.
Nonostante la somiglianza con lintegrale precedente, non possiamo usare lo stesso metodo
perche la funzione presenta un polo doppio sullasse reale in x = 1. Useremo dunque
un cammino dierente. Osserviamo innanzitutto che la funzione u(x) := log x/(x + 1)
2
è
integrabile in [0, +) in quanto in 0 è un innito di ordine arbitrariamente piccolo e nel
punto + è un innitesimo di ordine, per esempio, maggiore di 3/2.
Questa volta per ottenere una determinazione olomorfa del logaritmo escludiamo dal
piano complesso la semiretta r = z = x + iy ; x 0, y = 0 e consideriamo la
determinazione log : C r C denita ponendo, per ogni z C r, log z = log [z[+i con
arg z e (0, 2). Tale funzione è olomorfa in C r, mentre nei punti della semiretta
r, non è neanche continua (come visto nella Sezione 6.3.a). Scegliamo un cammino
r,R
costituito dai cammini
1,R
: [0, ] C,
2,r,R
: [R, r] C,
3,r
: [0, ] C e
4,r,R
1,R
(t) := Re
it
, t [0, 2] ,
2,r,R
(t) := R + r t , t [r, R] ,
3,r
(t) := r e
i(2t)
, t [0, 2] ,
4,r,R
(t) := t , t [r, R] .
Poiche la determinazione del logaritmo scelta è discontinua sullasse reale positivo, do-
vremmo scegliere > 0 e considerare i cammini
1,R
(t) e
3,R
(t) deniti in [, 2 ]
e conseguentemente
2,r,R
(t) e
4,r,R
(t) in modo tale da ottenere un circuito, e alla ne
bisognerebbe considerare 0
+
; per semplicità di calcoli, si preferisce porre diretta-
mente = 0 (vedi Figura 6.7). Osserviamo inoltre che il circuito viene percorso in
senso antiorario per cui il cammino
2,r,R
(t) è lopposto del cammino
4,r,R
(t) tuttavia,
per ogni t [r, R], la funzione logaritmo sul cammino
2,r,R
(t) assume il valore log t +2 i
mentre sul cammino
4,r,R
(t) assume il valore log t, per cui è prevedibile che considerando
la somma dei due integrali lungo
2,r,R
(t) e
2,r,R
(t) si annulli il termine con la funzione
logaritmo e ciò non consente di calcolare lintegrale richiesto. Per evitare tale inconve-
niente, si considera il quadrato del logaritmo nella funzione da integrare e, come si vedr` a,
otterremo lintegrale richiesto.
R r
0
1
Pertanto, denotata per brevit` a con log la determinazione della funzione logaritmo
olomorfa in C R
+
, si considera la funzione complessa olomorfa f : C R
+
C denita
ponendo, per ogni z C R
+
,
f(z) :=
log
2
z
(z + 1)
2
, .
Dal teorema dei residui, poiche lunico punto singolare interno al circuito considerato è
1, segue
_
f(z) dz = 2 i Res(f, 1) .
Il punto 1 è un polo del secondo ordine per f e quindi
Res(f, 1) = lim
z1
d
dz
_
(z + 1)
2
log
2
z
(z + 1)
2
_
= lim
z1
2 log z
1
z
= 2 i.
Quindi
_
1,R
f(z) dz
_
R
r
(log(r + R t) + 2 i)
2
(r + R t + 1)
2
dt +
_
3,r
f(z) dz +
_
R
r
log
2
t
(t + 1)
2
dt = 4
2
.
Poiche lim
z
z
log
2
z
(z + 1)
2
= 0, si ha lim
R+
_
1,R
f(z) dz = 0 per il teorema di Jordan sul
grande cerchio. Analogamente, poiche lim
z0
zf(z) = 0, dal teorema di Jordan sul piccolo
cerchio si ha anche lim
r0
_
3,r
f(z) dz = 0. Inne, ponendo s = r + R t nel secondo
integrale,
_
R
r
(log(r + R t) + 2 i)
2
(r +R t + 1)
2
dt
=
_
r
R
(log s + 2 i)
2
(s + 1)
2
ds =
_
R
r
(log s + 2 i)
2
(s + 1)
2
ds
=
_
R
r
log
2
s
(s + 1)
2
ds 4 i
_
R
r
log s
(s + 1)
2
ds + 4
2
_
R
r
1
(s + 1)
2
ds.
Osserviamo che sommando gli integrali lungo le curve
2,r,R
e
4,r,R
, si elidono i termini
con log
2
t e rimane invece il termine con log t che era quello che interessava, da qui lop-
portunità di considerare log
2
z anziche log z nellespressione della funzione f. Passando
al limite per r 0
+
e per R + nelle relazioni ottenute, si ha
4 i
_
+
0
log t
(t + 1)
2
dt + 4
2
_
+
0
1
(t + 1)
2
dt = 4
2
e confrontando le parti reali ed immaginarie si ottiene
_
+
0
log t
(t + 1)
2
dt = 0 ,
_
+
0
1
(t + 1)
2
dt = 1 .
Concludiamo che lintegrale richiesto è uguale a 0.
Esempio 6.10.6 Vogliamo calcolare il valore principale del seguente integrale improprio
(v.p.)
_
+
sin x
(x
2
+ 4)(x 1)
dx.
Osserviamo che la funzione u(x) := sin x/((x
2
+4)(x 1)) è integrabile in un intorno dei
punti in quanto è un innitesimo di ordine 3, tuttavia, la funzione u non è integrabile
in un intorno del punto 1 in quanto in tale punto è un innito di ordine 1. In questo caso,
se il seguente limite esiste ed è nito
lim
r0
+
__
1r
sin x
(x
2
+ 4)(x 1)
dx +
_
+
1+r
sin x
(x
2
+ 4)(x 1)
dx
_
,
esso viene denominato valore principale dellintegrale improprio e si pone
(v.p.)
_
+
sin x
(x
2
+ 4)(x 1)
dx = lim
r0
+
__
1r
sin x
(x
2
+ 4)(x 1)
dx
+
_
+
1+r
sin x
(x
2
+ 4)(x 1)
dx
_
.
Consideriamo ora la funzione complessa olomorfa f : C 1, 2i C denita ponendo,
per ogni z C 1, 2i,
f(z) :=
e
i z
(z
2
+ 4)(z 1)
.
Tenendo conto che i punti singolari della funzione sono 1 e 2i, si possono ora ssare
0 < r < 1 ed R > 2 e considerare il circuito costituito dai quattro cammini (vedi
Figura 6.8)
1,R
: [0, ] C,
2,r,R
: [R, 1 r] C,
3,r
: [0, ] C e
4,r,R
:
[1 + r, R] C, deniti ponendo
1,R
(t) := Re
it
, t [0, ] ,
2,r,R
(t) := t , t [R, 1 r] ,
3,r
(t) := 1 + r e
i(t)
, t [0, ] ,
4,r,R
(t) := t , t [1 + r, R] .
(osserviamo che il cammino
3,r
è percorso in senso orario in modo da rispettare il verso
antiorario di ).
Dal teorema dei residui, poiche lunico punto singolare interno al circuito considerato
è 2i, segue
_
f(z) dz = 2 i Res(f, 2i) .

Il punto 2i è un polo del primo ordine per f e pertanto
Res(f, 2i) = lim
z2i
(z 2i)f(z) = lim
z2i
e
iz
(z + 2i)(z 1)
=
e
2
4i(2i 1)
.
R 1r 1r
Quindi
_
1,R
f(z) dz +
_
1r
R
e
it
(t
2
+ 4)(t 1)
dt
+
_
3,r
f(z) dz +
_
R
1+r
e
it
(t
2
+ 4)(t 1)
dt
=

2 e
2
(2i 1)
=
(2i + 1)
10 e
2
.
Poiche lim
z
1/((z
2
+ 4)(z 1)) = 0, dal lemma di Jordan segue
lim
R+
_
1,R
f(z) dz = 0
inoltre, poiche lim
z1
(z 1)f(z) = e
i
/5, dal teorema di Jordan sul piccolo cerchio si ha
lim
r0
+
_
3,r
f(z) dz =
i e
i
5
(il segno negativo è giusticato dal fatto che il cammino considerato è lopposto di quello
considerato nel teorema di Jordan). Passando al limite per R + e per r 0
+
nelle
relazioni ottenute, si ha
(v.p.)
_
+
e
it
(t
2
+ 4)(t 1)
dt =
i e
i
5

(2i + 1)
10 e
2
.
Poiche
i e
i
5

(2i + 1)
10 e
2
=
2 e
2
sin 1 + 1
10 e
2
+ 2 i
e
2
cos 1 1
10 e
2
,
uguagliando le parti reali ed immaginarie, si ottiene
(v.p.)
_

cos t
(t
2
+ 4)(t 1)
dt =
2 e
2
sin 1 + 1
10 e
2
,
(v.p.)
_

sin t
(t
2
+ 4)(t 1)
dt = 2
e
2
cos 1 1
10 e
2
.
Esempio 6.10.7 Con il Teorema dei residui è possibile calcolare integrali di funzio-
ni razionali di funzioni trigonometriche sullintervallo [0, 2] senza dover ricorrere alle
sostituzioni parametriche. Vogliamo ad esempio calcolare
_
2
0
1
2 + sin t
dt , .
Esprimendo il seno mediante lesponenziale complesso, abbiamo:
1
2 + sin t
=
2i
4i + e
it
e
it
=
2i e
it
4i e
it
+e
2it
1
= f(e
it
) i e
it
,
dove la funzione f è data da
f(z) =
2
z
2
+ 4iz 1
.
I due poli semplici di questa funzione sono 2i i
3. Possiamo interpretare lintegrale

assegnato come lintegrale sulla circonferenza unitaria
0,1
della funzione f. Solo il polo
(2 +
3)i è interno al circuito, perciò:

_
2
0
1
2 + sin t
dt =
_
0,1
f(z) dz = 2 i Res(f, (2 +
3)i) .
Calcolando il residuo troviamo:
Res(f, (2 +
3)i) = lim
z(2+
3)i
2
z + (2 +
3)i
=
1
i
3
pertanto
_
2
0
1
2 + sin t
dt =
2
3
.
Esercizi 6.10.8 Vericare i seguenti risultati, utilizzando il Teorema dei residui:
1.
_
+
0
x
x
2
+ 1
dx =
2
2
(utilizzare un cammino come in Figura 6.7).
2.
_
+
0
1
x(x + 1)
dx = .
3.
_
+
cos(x)
x
2
+
2
dx =

, > 0, > 0 .
4. (v.p.)
_
+
1
(x + 1)(x
2
+ 1)
dx =

2
.
5.
_
2
0
1
1 + sin
2
x
dx =
2 .
CAPITOLO 7
TRASFORMATA DI FOURIER
In questo capitolo introduciamo la trasformata di Fourier e ne enunciamo le principali
propriet` a. Questa trasformata, oltre a consentire di risolvere numerose equazioni dieren-
ziali della sica matematica per cui fu introdotta dal matematico francese Joseph Fourier
(1768-1830), è ampiamente utilizzata nella teoria dei segnali continui per realizzarne la-
nalisi e la sintesi. La sua versione discreta (cioè per successioni invece che per funzioni)
è diventata particolarmente utilizzata da quando, negli anni 1960, è stata introdotta la
Trasformata di Fourier Rapida (FFT).
Studieremo la Trasformata di Fourier negli spazi L
1
(R
n
) ed L
2
(R
n
), rimandando a corsi
successivi lestensione a spazi di funzioni generalizzate, dette distribuzioni e la trattazione
del caso discreto.
In tutto il Capitolo si considerano funzioni u : R
n
C (in alcuni casi ci soermeremo sul
caso n = 1)
1
(R
n
)
Sia u L
1
(R
n
). Si denisce trasformata di Fourier di u, e si denota con T(u) (oppure
semplicemente con u), la funzione T(u) : R
n
C denita ponendo, per ogni R
n
,
T(u)() :=
_
R
n
u(x) e
ix
dx. (7.1.1)
Si osserva innanzitutto che lintegrale a secondo membro ha senso in quanto u L
1
(R
n
)
ed inoltre, per ogni x, R
n
, [ e
ix
[ = 1.
La trasformata di Fourier è lineare, nel senso che, se u, v L
1
(R
n
) e se C, si ha
T(u + v) = T(u) +T(v) , T(u) = T(u) ,
come segue direttamente dalla linearità dellintegrale in (7.1.1). Dalla (7.1.1), si ottiene
subito, per ogni u L
1
(R
n
) e R
n
,
T(u)() :=
_
R
n
u(x) cos(x ) dx i
_
R
n
u(x) sin(x ) dx
168
7.1. La Trasformata di Fourier in L
1
(R
n
) 169
Pertanto, se u assume valori reali, si ha
Re(T(u)()) =
_
R
n
u(x) cos(x ) dx,
Im(T(u)()) =
_
R
n
u(x) sin(x ) dx.
Osservazione 7.1.1 Nel caso n = 1, tenendo presente che lintegrale su R di una
funzione sommabile dispari è nullo, si ottengono le seguenti propriet` a:
1. Se u L
1
(R) è pari, allora T(u) è pari,
2. Se u L
1
(R) è dispari, allora T(u) è dispari,
3. Se u L
1
(R) è reale e pari, allora T(u) è reale e pari,
4. Se u L
1
(R) è reale e dispari, allora T(u) è immaginaria pura e dispari.
Infatti, per quanto riguarda la propriet` a 1., è suciente osservare che, per ogni R,
T(u)() =
_
R
u(x) cos(x ) dx =
_
R
u(x) cos(x ) dx = T(u)() .
e quindi T(u) è pari. Tenendo presente che la funzione coseno è pari, si ha inoltre
T(u)() = 2
_
+
0
u(x) cos(x ) dx.
Analogamente, si dimostra la seconda propriet` a e, in tal caso si ha
T(u)() = i
_
R
u(x) sin(x ) dx = i
_
R
u(x) sin(x ) dx = T(u)() .
Per quanto riguarda le propriet` a 3. e 4., basta tener presente le espressioni gi` a fornite
della parte reale e della parte immaginaria di T(u)() ed applicare le propriet` a 1. e 2.
Enunciano ora alcune regole algebriche di trasformazione.
1. (Cambiamento di scala) Sia A = (a
hk
) , h, k = 1, . . . , n una matrice n n non
singolare. Allora A denisce la trasformazione x Ax di R
n
in se; precisamente,
per ogni x = (x
1
, . . . , x
n
) R
n
, si pone
(Ax)
h
=
n
k=1
a
hk
x
k
.
170 Capitolo 7. Trasformata di Fourier
Sia ora u L
1
(R
n
) e deniamo la funzione v(x) := u(Ax) per ogni x R
n
. Allora
v L
1
(R
n
) ed inoltre, per ogni R
n
,
T(v)() =
T(u)(A
T
)
[ det A[
,
dove A
T
denota linversa della trasposta della matrice A. Infatti, posto y = Ax, si
ha
F(u(Ax))() =
_
R
n
u(Ax) e
ix
dx
=
1
[detA[
_
R
n
u(y) e
i(A
1
y)
dy
=
1
[detA[
_
R
n
u(y) e
iy(A
T
)
dy =
T(u)(A
T
)
[ det A[
.
Nel caso particolare in cui n = 1, la propriet` a precedente si può esprimere come
segue, per ogni a ,= 0,
T(u(ax))() =
1
[a[
T(u)
_
a
_
, R.
2. (Traslazione) Se u L
1
(R
n
) e se a R
n
, allora la funzione u(x a) è ancora in
L
1
(R
n
) e si ha, per ogni R
n
,
T(u(x a))() = e
ia
T(u)() .
Infatti, posto y = x a, si ha
T(u(x a))() =
_
R
n
u(x a) e
ix
dx
=
_
R
n
u(y) e
i(y+a)
dy
= e
ia
_
R
n
u(y) e
iy
dy = e
ia
T(u)() .
3. (Modulazione) Se u L
1
(R
n
) e se a R
n
, allora la funzione e
iax
u(x) è ancora in
L
1
(R
n
) e si ha, per ogni R
n
,
T(e
iax
u(x))() = T(u)( a) .
4. Se u L
1
(R
n
) e se a R
n
, allora la funzione u(x) cos(a x) è ancora in L
1
(R
n
) e
si ha, per ogni R
n
,
T(u(x) cos(a x))() =
1
2
_
T(u)( a) +T(u)( + a)
_
.
7.1. La Trasformata di Fourier in L
1
(R
n
) 171
5. Se u L
1
(R
n
) e se a R
n
, allora la funzione u(x) sin(a x) è ancora in L
1
(R
n
) e si
ha, per ogni R
n
,
T(u(x) sin(a x))() =
1
2i
_
T(u)( a) T(u)( +a)
_
.
Le propriet` a 3, 4 e 5 precedenti si dimostrano procedendo come per le propriet` a 1 e 2.
Seguono a questo punto alcune propriet` a di regolarit` a della trasformata di Fourier.
1. Per ogni u L
1
(R
n
), si ha T(u) C
0
(R
n
) L
(R
n
) ed inoltre |T(u)|
L
|u|
L
1.
Infatti, lultima stima segue dal fatto che [ e
ix
[ = 1 e pertanto
|T(u)|
L
= sup
R
n
_
R
n
u(x) e
ix
dx
sup
R
n
_
R
n
[u(x)[ [ e
ix
[ dx = |u|
L
1 .
2. (Lemma di Riemann-Lebesgue) Per ogni u L
1
(R
n
), si ha
lim
||
T(u)() = 0 .
Dalle propriet` a precedenti segue che T(u) C
0
(R
n
) (cioè è innitesima allinnito) e
quindi la trasformata di Fourier è una funzione uniformemente continua.
Le successive regole analitiche di trasformazione, di frequente utilizzo, vengono
enunciate per brevit` a solamente nel caso n = 1. La dimostrazione si ottiene usando il
teorema 5.7.3
1. Supponiamo che u L
1
(R) e che la funzione x u(x) sia anchessa in L
1
(R). Allora
T(u) C
1
(R) ed inoltre, per ogni R,
(T(u))
() = iT(x u(x))() ,
e dunque T(x u(x))() = i(T(u))
().
2. Supponiamo che u C
1
(R) e che u, u
L
1
(R). Allora, per ogni R,
T(u
)() = iT(u)() .
Considerato il prodotto di convoluzione u v di due funzioni u, v L
1
(R
n
) denito da
(u v)(x) :=
_
R
n
u(x y) v(y) dy ,
risulta (u v) L
1
(R
n
) e |(u v)|
L
1 |u|
L
1 |v|
L
1.
Se p, p
sono esponenti coniugati, cioè

1
p
+
1
p
= 1, e u L
p
, v L
p
, allora u v C
0
.
Loperazione di convoluzione è molto importante in quanto permette di regolarizzare una
funzione. Infatti se u L
1
(R
n
) e v C
1
(R
n
) ed è nulla fuori di un insieme limitato allora
(u v) C
1
(R
n
) e D
j
(u v)(x) = (u D
j
v)(x) per j = 1, . . . , n. Inoltre se la funzione v è
1. non negativa,
2. nulla fuori della sfera B
1
(0),
3.
_
B
1
(0)
v(x) dx = 1,
allora si può denire la successione v
k
(x) := k
n
v(kx) che si chiama successione regolariz-
zante oppure approssimazione dellunità. Utilizzando la successione (v
k
)
kN
si ottiene che
u
k
:= (u v
k
) C
1
(R
n
) e u
k
converge in L
1
(R
n
) a u. Se la funzione u è continua allora
u
k
converge uniformemente a u su tutti gli insiemi compatti di R
n
.
Per quanto riguarda la trasformata di Fourier della convoluzione si ha
T(u v) = T(u) T(v) . (7.1.2)
Consideriamo ora brevemente il problema dellinversione della trasformata di Fourier. Sia
u L
1
(R
n
); poiche T(u) C
0
(R
n
)L
(R
n
), per poter invertire la trasformata di Fourier
richiediamo u C
0
(R
n
)L
(R
n
) oltre naturalmente alla condizione T(u) L
1
(R
n
). Vale
quindi il seguente Teorema.
Teorema 7.1.2 (Inversione della Trasformata di Fourier)
Se u L
1
(R
n
) C
0
(R
n
) L
(R
n
) ed T(u) L
1
(R
n
), risulta, per ogni x R
n
,
u(x) =
1
(2)
n
_
R
n
T(u)() e
ix
d .
Se si suppongono solamente le condizioni u, T(u) L
1
(R
n
), allora la formula precedente
vale quasi ovunque.
Se indichiamo con u la funzione u(x) = u(x), allora se u, T(u) L
1
risulta
T(T(u)) = (2)
n
u q.o. in R
n
.
Se u, T(u) L
1
e v, T(v) L
1
, allora, usando la formula precedente e la formula (7.1.2),
si ha
T(u v) =
1
(2)
n
_
T(u) T(v)
_
.
2
(R
n
)
Lo spazio L
2
(R
n
) è molto importante, infatti i segnali che gli appartengono sono detti
segnali di energia nita.
7.3. Esempi ed applicazioni 173
Se la funzione u appartiene a L
2
(R
n
) lintegrale in (7.1.1) può non essere convergente.
Pertanto nello spazio L
2
(R
n
), la trasformata di Fourier può essere denita nel modo
seguente.
Sia u L
2
(R
n
) e, per ogni r > 0, si consideri la funzione u
r
:= u
[r,r]
n
x R
n
: u
[r,r]
n(x) =
_
u(x) , x [r, r]
n
,
0 , x R
n
[r, r]
n
.
Queste funzioni, per losservazione 5.3.2, appartengono a L
1
(R
n
) e se ne può calcolare
la trasformata usando la denizione (7.1.1). Si verica che esiste il limite nel senso di
L
2
(R
n
) di u
r
per r +. Allora la trasformata T(u) è denita ponendo
T(u)() := lim
r+
_
R
n
u
r
(x) e
ix
dx = lim
r+
_
[r,r]
n
u(x) e
ix
dx,
dove il limite precedente va inteso nel senso della convergenza in L
2
(R
n
), essendo anche
T(u) L
2
(R
n
).
In L
2
(R
n
) il teorema di inversione ha un enunciato molto pi` u semplice di quello in
L
1
(R
n
). Infatti si ha che u L
2
(R
n
) T(u) L
2
(R
n
) e risulta:
u(x) =
1
(2)
n
lim
r+
_
R
n
T(u)()
[r,r]
n() e
ix
d , (7.2.3)
nel senso della convergenza in L
2
(R
n
).
In L
2
(R
n
) valgono le regole di trasformazione algebriche e analitiche analoghe a quelle
viste in L
1
e si ha luguaglianza di Plancherel:
|T(u)|
L
2 = (2 )
n/2
|u|
L
2 , (7.2.4)
ossia
_
R
n
[T(u)()[
2
d = (2 )
n
_
R
n
[u(x)[
2
dx.
7.3 Esempi ed applicazioni
Esempio 7.3.1 Sia a > 0 e si consideri la funzione u : R R denita ponendo, per ogni
x R,
u(x) :=
_
e
ax
x 0 ,
0 , x < 0 .
Allora u L
1
(R) e, per ogni R, risulta
T(u)() =
_
+
0
e
(a+i)x
dx = lim
r+
_
e
(a+i)x
(a + i)
_
r
0
=
1
a + i
.
Se si considera la funzione
v(x) :=
_
e
ax
x 0 ,
0 , x > 0 ,
si ha v L
1
(R) e analogamente, per ogni R, risulta
T(v)() =
_
0
e
(ai)x
dx = lim
r
_
e
(ai)x
(a i)
_
0
r
=
1
a i
.
Dalle due trasformate precedenti e dalla linearità della trasformata di Fourier, si ottiene
anche, per ogni R,
T(e
a|x|
)() = T(u)() +T(v)() =
1
a + i
+
1
a i
=
2a
a
2
+
2
.
Esempio 7.3.2 Sia a R 0 e si consideri la funzione u : R R denita ponendo,
per ogni x R,
u(x) :=
1
a
2
+ x
2
.
Osserviamo innanzitutto che u L
1
(R) e quindi si può considerare la trasformata di
Fourier di u. Si ha, per ogni R,
T(u)() =
_
+
1
a
2
+ x
2
e
ix
dx.
Supponiamo in una prima fase 0 e consideriamo R > [a[, la funzione f(z) :=
e
iz
/(a
2
+z
2
) ed il circuito costituito dai cammini
1,R
: [0, ] C e
2,R
: [R, R] C
deniti ponendo
1,R
(t) := Re
it
, t [0, ] ,
2,R
(t) := t , t [R; R] .
Poiche f ha un polo del primo ordine in [a[i, dal teorema dei residui segue
_
1,R
f(z) dz +
_
2,R
f(z) dz = 2 i Res(f, [a[i)
(il segno negativo è dovuto al fatto che il circuito è orientato in senso orario) ed inoltre
Res(f, [a[i) = lim
z|a|i
e
iz
z [a[i
=
e
|a|
2[a[i
da cui
_
1,R
f(z) dz +
_
2,R
f(z) dz =

[a[
e
|a|
.
i a
R
La funzione e
iz
è limitata sul semipiano Imz 0 in quanto, se z = x + iy con y 0,
risulta [ e
iz
[ = [ e
ix
e
y
[ = [ e
y
[ 1 1 (si è scelto 0 ed un circuito contenuto nel
semipiano delle parti immaginarie negative proprio per far valere la limitatezza di e
iz
) e
si ha lim
|z|+
u(z) = 0. Quindi, per il Lemma di Jordan, lintegrale di f lungo il cammino
1,R
tende a 0 per R +. Pertanto
_
+
1
a
2
+ t
2
e
it
dt = lim
R+
_
2,R
f(z) dz =
e
|a|
[a[
,
da cui, per ogni 0,
T(u)() =
e
|a|
[a[
.
La funzione T(u) deve essere pari e quindi, per ogni R,
T(u)() =
e
|a|
[a[
.
Alternativamente, si poteva anche utilizzare la formula di inversione applicata alla tra-
sformata trovata nellEsempio 7.3.1 precedente; infatti sia la funzione considerata che la
sua trasformata sono in L
1
(R) L
(R) C
0
(R). Si supponga, per semplicità, a > 0,
essendo, per ogni R,
T(e
a|x|
)() =
2a
a
2
+
2
,
si ottiene, per ogni x R,
e
a|x|
=
1
2
_
+
2a
a
2
+
2
e
ix
d
=
a
_
+
1
a
2
+
2
e
ix
d
=
a
T
_
1
a
2
+
2
_
(x)
e quindi, invertendo i ruoli delle variabili ed x, si ha
T
_
1
a
2
+ x
2
_
() = T
_
1
a
2
+ x
2
_
() =

a
e
a||
.
Esempio 7.3.3 (La trasformata della funzione porta.)
Vogliamo calcolare la trasformata di Fourier della funzione caratteristica dellintervallo
[1, 1] che è stata denita in 5.2.3. Poniamo u(x) :=
[1,1]
(x). Naturalmente u L
1
(R)
pertanto possiamo usare la denizione (7.1.1). Per ,= 0 si ha
T(u)() =
_
+
u(x) e
ix
dx
=
_
1
1
e
ix
dx =
_
e
ix
i
_
1
1
=
e
i
e
i
i
=
2 sin
.
Poiche T(u) è continua si ha T(u)(0) = 2. Per calcolare la trasformata della funzione
caratteristica u
T
(x) :=
[T,T]
(x) basta applicare la regola per il cambiamento di scala.
Risulta infatti u
T
(x) =
[1,1]
(x/T) per cui
T(u
T
)() =
2 sin(T)
R.
La funzione T(u) L
2
(R) mentre non è sommabile (vedi 6.10.3). Possiamo calcolare la
Trasformata di Fourier della funzione v(x) :=
sin x
x
usando la formula di inversione in
L
2
(R) (7.2.3). Otteniamo, scambiando i ruoli di x e
[1,1]
(x) =
[1,1]
(x) = lim
r+
_
r
r
sin
e
ix
d .
Esempio 7.3.4 (La trasformata della funzione gaussiana.)
Consideriamo la trasformata di Fourier della funzione
u(x) := e
ax
2
, x R,
con a > 0 ssato. La funzione u è in L
1
(R) e potremmo fare il calcolo nella denizione
(7.1.1) utilizzando il teorema dei residui, integrando su un circuito rettangolare con ba-
se sullasse reale di lunghezza 2R e altezza /(2
a) e mandando R allinnito (vedi ad

esempio [3]), ma utilizzeremo invece un metodo che sfrutta le regole analitiche di trasfor-
mazione. Infatti, nel caso in esame, risulta u C
1
(R) con u
L
1
(R) e quindi, dalle
propriet` a generali della trasformata di Fourier,
T(u
)() = iT(u)() , R.
Inoltre anche la funzione v(x) := xu(x) è in L
1
(R) e pertanto, sempre dalle propriet` a
generali della trasformata di Fourier, si ha T(u) C
1
(R) e, per ogni R,
T(u)
() = iT(v)() , R.
Dallequazione u
(x) = 2axe
ax
2
= 2 a xu(x), considerando la trasformata di Fourier
di entrambi i membri, si ottiene
iT(u)() = 2aiT(u)
() ,
da cui
T(u)
T(u)
() =

2a
.
La soluzione generale di tale equazione dierenziale lineare del primo ordine è data da
T(u)() = c e
2
/(4a)
, c R,
e tenendo presente che, utilizzando (5.5.13), deve essere
T(u)(0) =
_
R
e
a x
2
dx =
1
a
_
R
a e
(
a x)
2
dx
=
1
a
_
R
e
t
2
dt =
_
a
,
si ricava c =
_
/a, da cui risulta
T(u)() =
_
a
e
2
/(4a)
.
Esempio 7.3.5 Utilizzando le regole di trasformazione e lEsempio 7.3.4 precedente, si
possono calcolare le trasformate di Fourier delle funzioni v, w : R C denite ponendo,
per ogni x R,
v(x) := e
a(xb)
2
, a > 0 . b R,
w(x) := e
icx
e
a(xb)
2
, a > 0 . b, c R.
Infatti, considerata la funzione u(x) := e
ax
2
dellEsempio 7.3.4 precedente, si ha, per
ogni R,
T(v)() = T(u(x b))() = e
ib
T(u)()
= e
ib
_
a
e
2
/(4a)
=
_
a
e
2
/(4a)ib
.
Conseguentemente, per ogni R,
T(w)() = T(e
icx
v(x))() = T(v)( c) =
_
a
e
(c)
2
/(4a)ib(c)
.
Esercizi 7.3.6
1. Calcolare le trasformate di Fourier delle seguenti funzioni:
(1 [x[)
+
, cos x
[/2,/2]
, sin x
[,]
.
2. Partendo dalla trasformata di 1/(1 +x
2
) che vale e
||
, calcolare le trasformate di
cos x
1 + x
2
,
1
1 + (x + 3)
2
,
1
4 + x
2
,
e di
x
(1 + x
2
)
2
,
x
2
(1 +x
2
)
2
,
1
(1 + x
2
)
2
.
3. Usando la formula di Plancherel (7.2.4) calcolare
_
R
dx
(x
2
+ 1)
2
.
CAPITOLO 8
TRASFORMATA DI LAPLACE
Il matematico francese Pierre-Simon Laplace (17491827) è stato,
dopo Newton, il principale studioso delle propriet` a del sistema so-
lare, di cui ha dimostrato la stabilit` a. Ha studiato il potenziale
gravitazionale e loperatore dierenziale che interviene nella teoria
del potenziale gravitazionale, elettrico e in altri problemi di Fisica
Matematica, è legato al suo nome (vedere lOsservazione 6.2.6). Ha
anche dato un contributo fondamentale alla teoria della probabilità.
Nel presente capitolo consideriamo brevemente un ulteriore tipo di trasformata che in
diverse applicazioni, come per esempio la risoluzione di equazioni dierenziali, presenta
dei vantaggi rispetto alla trasformata di Fourier. Anche per la trasformata di Laplace ci si
limita a considerare le propriet` a pi` u immediate insieme a qualche esempio ed applicazione.
Nel seguito del capitolo si seguir` a la convenzione di denotare con lettere maiuscole
le funzioni assegnate e con la corrispondente lettera minuscola la relativa trasformata di
Laplace.
8.1 Proprietà generali
Sia F : R C una funzione tale che il suo supporto Spt(F) (cioè la chiusura
dellinsieme dove è diversa da zero) sia contenuto in [0; +[.
Denizione 8.1.1 Si dice che F è /-trasformabile, oppure trasformabile secondo La-
place, se esiste R tale che la funzione F
(t) := F(t) e
t
sia sommabile (cioè,
F
L
1
([0; +[)). In tal caso, si possono denire linsieme di convergenza assoluta
F
:= s C : F
s
L
1
([0; +[)
e la funzione /(F) :
F
C ponendo, per ogni s
F
,
/(F)(s) :=
_
+
0
F(t) e
st
dt . (8.1.1)
Tale funzione viene denominata trasformata di Laplace di F; talvolta viene denotata
semplicemente con il simbolo f.
179
180 Capitolo 8. Trasformata di Laplace
Si riconosce facilmente che, se R
F
, allora per ogni s C tale che Re s , si ha
ancora F
s
L
1
([0, +[) e quindi s
F
. Infatti, è suciente tener presente che
F(t) e
st
= F(t) e
t
e
(Re s+)t
e
i(Ims)t
e che il secondo membro è sommabile in quanto la funzione F(t) e
t
è sommabile, la
funzione e
(Re s+)t
è compresa tra 0 e 1 per t [0, +[ e, per quanto riguarda la funzione
e
i(Ims)t
, si ha [ e
i(Ims)t
[ = 1 e quindi è anchessa limitata. Pertanto, considerata lascissa
di convergenza assoluta di F
F
:= inf R : F
L
1
([0; +[) ,
con la convenzione
F
= se linsieme R : F
L
1
([0; +[) non è limitato
inferiormente, valgono le seguenti propriet` a
1. Se
F
= , allora
F
= C.
2. Se
F
R, allora
i) Il semipiano s C : Re s >
F
è contenuto in
F
(cioè, la trasformata di
Laplace è denita per Re s >
F
),
ii) Il semipiano s C : Re s <
F
ha intersezione vuota con
F
(cioè, la
trasformata di Laplace non è denita in alcun punto Re s <
F
).
Considerato
F
R, la trasformata di Laplace di F è quindi denita su tutta la retta
+i : R e risulta, per ogni R,
/(F)( + i) =
_
+
0
F(t) e
t
e
it
dt = T(F
)() .
La formula precedente esprime un legame tra la trasformata di Laplace e quella di Fourier;
in essa, la funzione F viene intesa estesa a tutto R assumendo il valore 0 in ] , 0[,
per cui lintegrale su [0, +[ coincide con quello su tutta la retta come previsto nella
trasformata di Fourier. Si può pertanto aermare che se
F

F
, allora ogni s C tale
che Re s =
F
è ancora in
F
e quindi in questo caso
F
coincide con il semipiano chiuso
s C : Re s
F
. Se
F
/
F
, si può dire solamente che
s C : Re s >
F

F
s C : Re s
F
.
Seguono ora alcune propriet` a elementari della trasformata di Laplace.
1. (Derivata delle trasformata) Se F : [0; +[ C è /-trasformabile, allora /(F) è
olomorfa nel semipiano s C : Re s >
F
e si ha, per ogni k N ed s C tale
che Re s >
F
,
/(F)
(k)
(s) = (1)
k
/(t
k
F(t))(s) . (8.1.2)
8.1. Propriet` a generali 181
Inoltre
lim
Re s+
/(F)(s) = 0 .
2. Siano F, G : [0, +[C funzioni /-trasformabili. Allora, per ogni s
F

G
,
/(F + G)(s) = /(F)(s) +/(G)(s) .
Inoltre, per ogni C,
/(F) = /(F) .
La presente propriet` a esprime la linearità della trasformata di Laplace, anche se la
trasformata della somma può non essere denita nello stesso insieme di convergenza
della trasformata di F o di G.
A questo punto possono essere enunciate alcune regole di trasformazione algebriche.
1. (Cambiamento di scala) Se F : [0; +[ C è /-trasformabile e se a > 0, allora la
funzione G(t) := F(at) è /-trasformabile e si ha, per ogni Re s > a
F
,
/(G)(s) =
1
a
/(F)
_
s
a
_
.
Infatti, eettuando la sostituzione = at,
_
+
0
G(t) e
st
dt =
_
+
0
F(at) e
st
dt
=
1
a
_
+
0
F() e
s/a
d
=
1
a
/(F)
_
s
a
_
.
si osservi che per lultima uguaglianza è necessario imporre Re(s/a) >
F
e quindi,
poiche a è reale, Re s > a
F
.
2. (Traslazione) Se F : [0, +[ C è /-trasformabile e se a > 0, allora la funzione
G(t) := F(t a) (F viene considerata nulla in [a, 0[) è /-trasformabile e si ha,
per ogni Re s >
F
,
/(G)(s) = e
as
/(F)(s) .
Infatti, eettuando la sostituzione = t a,
_
+
0
G(t) e
st
dt =
_
+
0
F(t a) e
st
dt
= e
as
_
+
0
F() e
s
d = e
as
/(F)(s) .
3. (Modulazione) Se F : [0 + [ C è /-trasformabile e se C, allora la funzione
G(t) := e
t
F(t) è /-trasformabile e si ha, per ogni Re s >
F
+ Re ,
/(G)(s) = /(F)(s ) .
Infatti
_
+
0
G(t) e
st
dt =
_
+
0
F(t) e
t
e
st
dt
=
_
+
0
F(t) e
(s)t
dt = /(F)(s ) .
Per enunciare le propriet` a successive, è necessario ricorrere ad alcune ulteriori propriet` a
delle funzioni ed allintroduzione di nuovi spazi di funzioni. Innanzitutto, siano I un
intervallo di R e f : I C una funzione. Si dice che f è assolutamente continua in I se,
per ogni > 0, esiste > 0 tale che, assegnato un numero nito di intervalli aperti e a due
a due disgiunti I
j
=]a
j
, b
j
[ I, j = 1, . . . , m, se vale la condizione
m
j=1
(b
j
a
j
) < , allora
deve essere anche
m
j=1
[f(b
j
) f(a
j
)[ < . Dalla denizione precedente segue subito che
una funzione assolutamente continua in I è anche uniformemente continua in I (basta
considerare nella denizione il caso m = 1) e quindi continua. Una caratterizzazione
semplice delle funzioni assolutamente continue si esprime dicendo che f è assolutamente
continua in I se e solo se è derivabile quasi ovunque, f
L
1
(I) e
f(y) f(x) =
_
y
x
f
(t) dt x, y I (8.1.3)
(quindi le funzioni assolutamente continue coincidono con le primitive delle funzioni in
L
1
(I)). Linsieme delle funzioni assolutamente continue su I viene denotato con AC(I).
In diverse circostanze, si è interessati a propriet` a locali per cui non è importante che
la funzione assegnata sia assolutamente continua in tutto il suo insieme di denizione,
ma solamente in un intorno di ogni punto pressato. Pertanto, si dice che una funzione
f : I C è localmente assolutamente continua in I se è assolutamente continua in ogni
intervallo chiuso e limitato contenuto in I. Linsieme delle funzioni localmente assolu-
tamente continue in I viene denotato con AC
loc
(I). Introdotto lo spazio L
1
loc
(I) delle
funzioni localmente sommabili su I (cioè delle funzioni che sono sommabili in ogni inter-
vallo chiuso e limitato contenuto in I), si ha che f AC
loc
(I) se e solo se f è derivabile
quasi ovunque, f
L
1
loc
(I) e vale (8.1.3) (quindi le funzioni localmente assolutamente
continue coincidono con le primitive delle funzioni in L
1
loc
(I)). Per quanto riguarda le
propriet` a delle trasformate di Laplace, si è ovviamente interessati agli spazi AC([0, +[)
e AC
loc
([0, +[).
Possiamo ora vedere alcune regole di trasformazione analitiche.
8.1. Propriet` a generali 183
Teorema 8.1.2 (Trasformata della derivata) Sia F : [0, +[ C una funzione ap-
partenente a AC
loc
([0, +[) e si supponga che F ed F
siano /-trasformabili. Allora, per

ogni s C tale che Re s >
F
, si ha
/(F
)(s) = s/(F)(s) F(0

+
) .
Naturalmente con le analoghe ipotesi su F, F
e F
si ottiene
/(F
)(s) = s
2
/(F)(s) F(0
+
)s F
(0
+
) ,
e cos` via per le derivate successive.
Teorema 8.1.3 (Trasformata della primitiva) Sia F : [0; +[C una funzione /-
trasformabile. Allora, per ogni s C tale che Re s > max 0,
F
, si ha
/
__
t
0
F() d
_
(s) =
1
s
/(F)(s) .
Teorema 8.1.4 Sia F : [0; +[ C una funzione /-trasformabile e si supponga che
anche la funzione F(t)/t sia /-trasformabile. Allora, per ogni s C tale che Re s >
max 0 ,
F
, si ha
/
_
F(t)
t
_
(s) =
_
++i Ims
Re s+i Ims
/(F)() d
(quindi lintegrale va calcolato sulla parte reale di s da Re s a +).
Teorema 8.1.5 Sia F : [0, +[ C una funzione appartenente a AC
loc
([0, +[) e si
supponga che F ed F
siano /-trasformabili. Allora

1. (Valore iniziale) lim
Re s+
s/(F)(s) = F(0) C.
2. (Valore nale) Se si suppone in pi` u F AC([0, +[), allora il seguente limite
lim
t+
F(t) =: F(+)
esiste in C; inoltre F è limitata,
F
0 e
lim
s0
Re s>0
s/(F)(s) = F(+) .
Si può riconoscere che se F, G : [0, +[ C sono funzioni /-trasformabili, si può
considerare il prodotto di convoluzione F G : [0, +[ C denito ponendo, per ogni
t [0, +[,
(F G)(t) :=
_
t
0
F(t )G() d .
Allora (F G) è anchesso /-trasformabile con
FG
= max
F
,
G
e inoltre, per ogni
s C tale che Re s >
FG
, si ha
/(F G)(s) = /(F)(s) /(G)(s) .
In particolare, si consideri la funzione di Heaviside H : R R denita ponendo, per ogni
t R,
H(t) :=
_
1 , t 0 ,
0 , t < 0 .
(8.1.4)
Dalla denizione (8.1.1) risulta facilmente /(H)(s) =
1
s
e allora la formula precedente
applicata con G := H fornisce
/(F H)(s) =
/(F)(s)
s
per ogni s C tale che Re s > max 0,
F
. Tenendo presente che
/(F H)(s) = /
__
+
0
F(t ) d
_
(s) = /
__
t
0
F(t ) d
_
(s)
= /
_
_
0
t
F(r) dr
_
(s) = /
__
t
0
F(r) dr
_
(s)
(si è tenuto conto del fatto che F si annulla in ] , 0[ e si è applicato il cambiamento
di variabile r = t ), si ritrova il risultato ottenuto nel Teorema 8.1.3.
8.2 Inversione della trasformata di Laplace
Sia F : [0, +[C una funzione /-trasformabile con ascissa assoluta di convergenza
F
e si supponga che esista un sottoinsieme nito H [0, +[ tale che F sia derivabile
in [0, +[H ed inoltre nei punti di H esistano e siano niti i limiti sinistro e destro di
F e le derivate sinistra e destra di F (se F non è continua in t, posto F(t
+
) =: lim
t
+
F()
e analogamente F(t
) =: lim
t
F(), la derivata destra è da intendersi come il seguente

limite F
+
(t) := lim
t
+
F() F(t
+
)
t
e analogamente la derivata sinistra è data da F
(t) :=
lim
t
F() F(t
)
t
. Allora per ogni a R tale che a >
F
e per ogni t > 0, si ha
1
2i
(v.p.)
_
a+i
ai
/(F)(s) e
st
ds =
F(t
+
) +F(t
)
2
.
8.2. Inversione della trasformata di Laplace 185
Quindi, lintegrale è calcolato sulla retta verticale Re s = a. Nel caso in cui F è continua
in t > 0, la formula precedente diventa
F(t) =
1
2i
(v.p.)
_
a+i
ai
/(F)(s) e
st
ds .
Questultima formula fornisce la funzione F in termini della sua trasformata di Laplace.
Seguono ora alcune condizioni sucienti sulla funzione f per la sua validit` a.
Teorema 8.2.1 Sia R e si supponga che f : s C : Re s > C sia una
funzione olomorfa per cui esistono M > 0 ed > 1 tali che
s C : Re s > : [f(s)[
M
1 +[s[
.
Allora esiste una funzione /-trasformabile e continua F : [0, +[C tale che
1.
F
ed inoltre, per ogni s C, Re s > , f(s) = /(F)(s).
2. Per ogni a C, Re a > e per ogni t 0,
F(t) =
1
2 i
(v.p.)
_
a+i
ai
/(F)(s) e
st
ds .
Teorema 8.2.2 Sia 0 e si supponga che g : s C : Re s > C sia una
funzione olomorfa per cui esistono M > 0 ed > 1 tali che
s C : Re s > : [g(s)[
M
1 +[s[
.
Sia inoltre c C e si consideri la funzione f : s C : Re s > C denita
ponendo, per ogni s C, Re s > ,
f(s) :=
c
s
+ g(s) .
Allora esiste una funzione /-trasformabile e continua F : [0, +[C tale che
1.
F
ed inoltre, per ogni s C, Re s > , f(s) = /(F)(s).
2. Per ogni a C, Re a > e per ogni t 0,
F(t) =
1
2 i
(v.p.)
_
a+i
ai
/(F)(s) e
st
ds .
Osserviamo che una funzione razionale
f(s) :=
P(s)
Q(s)
con P e Q polinomi tali che deg P < deg Q verica le condizioni previste nel teorema
precedente e quindi è una trasformata di Laplace, la cui trasformata inversa F può essere
determinata decomponendo f in una somma di fratti semplici (cioè, con denominatori
potenze di polinomi di grado 1).
In particolare, se Q ha solamente zeri del primo ordine z
1
, . . . , z
m
, vale la seguente formula
di Heaviside:
F(t) =
m
k=1
P(z
k
)
Q
(z
k
)
e
z
k
t
, t 0 .
8.3 Applicazioni alla risoluzione di problemi die-
renziali
Come prima applicazione si consideri un problema di Cauchy relativo ad unequazione
lineare di ordine n a coecienti costanti
_
_
Y
(n)
+ a
n1
Y
(n1)
+ + a
1
Y
+ a
0
Y = F(t)
Y (0) = y
0
,
. . .
Y
(n1)
(0) = y
n1
Posto y = /(Y ) ed f = /(F) e supponendo che sia Y che le sue derivate sino allordine
n 1 siano localmente assolutamente continue, si può applicare il Teorema 8.1.2 e si
ottiene
/(Y
)(s) = s/(Y )(s) Y (0) = sy(s) y

0
/(Y
)(s) = s/(Y
)(s) Y
(0) = s
2
y(s) sy
0
y
1
. . .
/(Y
(n)
)(s) = s/(Y
(n1)
)(s) Y
(n1)
(0)
= s
n
y(s) s
n1
y
0
s
n2
y
1
sy
n2
y
n1
.
Sostituendo nellequazione dierenziale, si ottiene unequazione algebrica del tipo
P(s)y + Q(s) = f(s)
dove Q(s) è un polinomio di grado n1 che dipende dai coecienti dellequazione e dalle
condizioni iniziali e P(s) = s
n
+ a
n1
s
n1
+ + a
1
s + a
0
è il polinomio caratteristico
dellequazione dierenziale. Si ottiene quindi
y(s) =
f(s) Q(s)
P(s)
ed applicando la formula di inversione
Y (t) =
1
2 i
_
a+i
ai
f(s) Q(s)
P(s)
e
st
ds .
Solitamente la soluzione Y (t) si ottiene da y(s) tenendo conto delle regole algebriche e
analitiche di trasformazione e delle trasformate delle funzioni elementari.
8.4 Esempi ed applicazioni
Al ne di considerare funzioni con supporto in [0, +[, utilizziamo la funzione di
Heaviside H denita in (8.1.4).
Esempio 8.4.1 La trasformata di Laplace della funzione di Heaviside ha ascissa di
convergenza assoluta
H
= 0 e, per ogni Re s > 0, risulta
/(H)(s) =
1
s
.
Infatti, e
t
è sommabile in [0, +[ se e solo se > 0; inoltre, se s C e Re s > 0, si ha
/(H)(s) =
_
+
0
H(t) e
st
dt = lim
R+
_
e
st
s
_
R
0
=
1
s
.
Esempio 8.4.2 Dallesempio precedente ed applicando le regole generali di trasforma-
zione, si ricavano facilmente le seguenti trasformate di Laplace.
Per ogni a > 0, la funzione F(t) := H(t a) è /-trasformabile e si ha
F
= 0 e, per ogni
Re s > 0,
/(F)(s) =
e
as
s
.
Inoltre, per ogni C, la funzione G(t) := e
t
H(t) è anchessa /-trasformabile,
G
=
Re e si ha, per ogni s C con Re s > Re ,
/(G)(s) = /(H)(s ) =
1
s
.
Le trasformate precedenti possono essere facilmente ricavate direttamente dalla denizio-
ne.
Esempio 8.4.3 Sia > 0 e si considerino le funzioni F : R R e G : R R denite
ponendo, per ogni t R,
F(t) := H(t) cos(t) , G(t) := H(t) sin(t) .
Poiche F(t) = H(t)(e
it
+e
it
)/2 e analogamente G(t) = H(t)(e
it
e
it
)/(2i), utiliz-
zando la linearità della trasformazione di Laplace e le regole di trasformazione si ottiene
allora che F e G sono /-trasformabili e, per ogni Re s > 0 (= Re(i)), si ha
/(F)(s) =
1
2
(/(H(t) e
it
)(s) +/(H(t) e
it
)(s))
=
1
2
_
1
s i
+
1
s +i
_
=
s
s
2
+
2
,
e analogamente
/(G)(s) =
1
2i
(/(H(t) e
it
)(s) /(H(t) e
it
)(s))
=
1
2i
_
1
s i

1
s + i
_
=

s
2
+
2
.
Esempio 8.4.4 Sia k N e si consideri la funzione
F(t) := t
k
H(t) .
Utilizzando il fatto che la trasformata di Laplace della funzione di Heaviside è olomorfa
e, per ogni k N per la propriet` a (8.1.2) si ha
/(H)
(k)
(s) = (1)
k
/(t
k
H(t))(s) , Re s > 0 ,
si ottiene direttamente che la funzione F è /-trasformabile ed inoltre, per ogni Re s > 0,
/(F)(s) = (1)
k
/(H)
(k)
(s) = (1)
k
D
(k)
_
1
s
_
= (1)
k
(1)
k
k!
s
k+1
=
k!
s
k+1
(la penultima uguaglianza si riconosce facilmente procedendo per induzione su k N).
Esempio 8.4.5 (Trasformata di una funzione periodica).
Sia T > 0 e sia F una funzione tale che F(t + T) = F(t) per ogni t > 0. Supponiamo
inoltre che F L
1
(0, T). Allora F è /-trasformabile con
F
= 0. Posto
f
0
(s) =
_
T
0
F(t) e
st
dt ,
risulta
/(F)(s) =
f
0
(s)
1 e
Ts
(Re s > 0).
Infatti si ha
/(F)(s) =
_
+
0
F(t) e
st
dt =
+
h=0
_
(h+1)T
hT
F(t) e
st
dt
=
+
h=0
_
T
0
F( + hT) e
s(+hT)
d =
+
h=0
_
T
0
e
sTh
F() e
s
d
=
_
+
h=0
_
e
Ts
_
h
_
_
T
0
F() e
s
d =
f
0
(s)
1 e
Ts
.
Esempio 8.4.6 Mostriamo ora con un esempio esplicito come si può utilizzare la Tra-
sformata di Laplace per risolvere un Problema di Cauchy. Consideriamo il problema:
_
Y
(t) 3Y
(t) + 2Y (t) = F(t) t 0

Y (0) = 1 , Y
(0) = 2 ,
dove la funzione F vale F(t) = t per 0 t 1, e vale F(t) = 1 per t > 1. Osserviamo
che la funzione F si può scrivere come F(t) = tH(t) (t 1)H(t 1) e dunque la sua
trasformata è
1
s
2

e
s
s
2
. Trasformando lequazione, tenendo presente il Teorema 8.1.2 e
usando la regola sulla traslazione, otteniamo:
s
2
y(s) s 2 3(sy(s) 1) + 2y(s) =
1
s
2

e
s
s
2
.
Mettendo in evidenza y(s) e portando gli altri termini al secondo membro si ha:
(s
2
3s + 2)y(s) = s 1 +
1
s
2

e
s
s
2
.
ossia
y(s) =
s
3
s
2
+ 1 e
s
s
2
(s
2
3s + 2)
=
s
3
s
2
+ 1 e
s
s
2
(s 1)(s 2)
.
Usando il metodo dei fratti semplici otteniamo:
s
3
s
2
+ 1
s
2
(s 1)(s 2)
=
5
4 (s 2)

1
s 1
+
1
2 s
2
+
3
4 s
e
s
s
2
(s 1)(s 2)
= e
s
_
1
4 (s 2)

1
s 1
+
1
2 s
2
+
3
4 s
_
.
Antitrasformando e usando ancora le regole sulla traslazione e sulla modulazione, si ha:
Y (t) =
_
5
4
e
2t
e
t
+
1
2
t +
3
4
_
H(t)
_
1
4
e
2(t1)
e
(t1)
+
1
2
(t 1) +
3
4
_
H(t 1).
APPENDICE
Trasformata di Fourier (n = 1)
Denizione:

f() =
_
+
f(x) e
ix
dx.
1
a
2
+ x
2
e
|a|
[a[
e
ax
2
(a > 0)
_
a
e
2
/(4a)
e
a|x|
(a > 0)
2a
a
2
+
2
f(x a) e
ia

f()
e
iax
f(x)

f( a)
f(ax)
1
[a[
f
_
a
_
xf(x) i
_
f
_
()
f
(x) i

f()
(f g)(x)

f() g()
(f g)(x)
1
2
_
f() g()
_
Tabella A.1: Trasformate di Fourier
190
Appendice 191
Trasformata di Laplace
Denizione: f(s) =
_
+
0
F(t) e
st
dt .
H(t)
1
s
(Re s > 0)
H(t) cos(t) ( > 0)
s
2
+ s
2
(Re s > 0)
H(t) sin(t) ( > 0)

2
+ s
2
(Re s > 0)
t
k
H(t)
k!
s
k+1
(Re s > 0)
F(at) (a > 0)
1
a
f
_
s
a
_
(Re s > a
F
)
F(t a) (a > 0) e
as
f(s) (Re s >
F
)
e
t
F(t) f(s ) (Re s >
F
+ Re )
F
(t) sf(s) F(0) (Re s >

F
)
_
t
0
F() d
1
s
f(s) (Re s > max0,
F
)
F(t)
t
_
++i Ims
Re s+i Ims
f() d (Re s > max0,
F
)
(F G)(t) f(s) g(s) (Re s > max
F
,
G
)
Tabella A.2: Trasformate di Laplace
BIBLIOGRAFIA
[1] G.C.Barozzi: Matematica per lIngegneria dellInformazione, Zanichelli, Bologna, 2005.
[2] M.Bramanti, C.D.Pagani e S.Salsa: Analisi Matematica Due, Zanichelli, Bologna,
2009.
[3] M.Campiti: Matematica Applicata, dispense allindirizzo
http://michelecampiti.unile.it/didattica/materiale/matappl.pdf
[4] M.Codegone: Metodi Matematici per lIngegneria, Zanichelli, Bologna, 1995.
[5] N.Fusco, P.Marcellini, C.Sbordone: Analisi Matematica due, Liguori Editore,
Napoli, 1996.
[6] G.Gilardi: Analisi Tre, McGraw-Hill, Milano, 1994.
[7] E.Giusti: Analisi Matematica 2, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.
[8] E.Giusti: Esercizi e complementi di Analisi Matematica, vol. 2, Bollati Boringhieri, Torino,
1989.
[9] P.Marcellini, C.Sbordone: Esercitazioni di Matematica 2, parte I e II, Liguori Editore,
Napoli, 1991.
[10] M.Miranda jr.: Eserciziario del corso di Matematica Applicata, allindirizzo
http://poincare.unile.it/miranda/MatematicaApplicata/Esercizi.pdf
[11] M.Miranda jr., F.Paronetto: Eserciziario del corso di Matematica II, allindirizzo
http://poincare.unile.it/miranda/MatematicaII/Esercizi2.pdf
[12] F.Tomarelli: Esercizi di Metodi Matematici per lIngegneria, CLUP, Milano, 1987.
192

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Universit

; linsieme dei punti di frontiera di

= A. Si dice, invece, che

dei punti interni ad A.

`e il pi` u grande insieme aperto contenuto in A.

> 0 > 0 tale che x A, 0 < |x x

(t) = (t) per ogni t [a, b].

(v), cos` che si avrebbe

(v) L(v) = lim

e il limite `e nullo perche, per (h, k) (0, 0), tende ad x

(t) = 0 per ogni t. Per t = 0 si ha la tesi.

(A) se ammette derivate parziali di ogni ordine.

(A), ci`o vale per tutte le derivate

`e data dal prodotto scalare

(t) ,= 0 per ogni t I.

(t) ,= 0 sar`a utile per denire in ogni punto del sostegno

sia continua nellintervallo I e mai nulla implica che ha un

(t) > 0 per ogni t I, oppure

(t) < 0 per ogni t I.

(t)| si dice versore tangente a nel punto (t) e dipende

(t)| dt. (3.1.2)

(t)|. A tale scopo, ssiamo t [a, b], e sia [h[ ,= 0 abbastanza

(t)| per ogni t [a, b]. Segue:

è una funzione continua, il suo integrale su [a, b] è nito, e è retticabile.

(t) implica che |

(s)| = 1. Ne segue che la derivata della

= ([a, b]) contenuto in A, ed f : A R una funzione

(t)| dt. (3.2.5)

= ([a, b]) contenuto in A, ed F : A R

(t) dt. (3.2.6)

, e questo, come spiegato nellOsservazione

(t) dt = g(1) g(0) = f

F d, dove : [0, 1] A `e data da (t) = x

F d (che per il Teorema 3.3.4 dipende

(y) = 0, ossia g costante, e, poiche A `e connesso per poligonali, lespressione

(t)) appartiene ad A per ogni t I, e vale

(t)) = 0 per ogni t I.

= f(t) con f(t) = 1 per t < 0 e

= f(t), dove f `e una funzione continua in

= f(t, y), la funzione f(t, y)

= y ha la seguente interpretazione geometrica.

(t) = f(t, y(t))

(t) = f(t, u(t)) per ogni t I e u `e soluzione di

(t) = Lw(t), e, per ipotesi, v

(t) = f(t, y(t))

= f(t, y(t)) sono globali. Se inoltre

+ a(t)y = (t) (4.3.16)

= g(at + by), (4.4.30)

(t), la (4.4.30) diventa

(t), la (4.4.31) diventa

,= 0, allora la (4.4.32) diventa

non sono tutti nulli e a

= hb per qualche h R 0, che

b ,= 0, allora la (4.4.32) pu`o essere ricondotta ad una equazione dierenziale

b ,= 0, allora le rette di equazioni at + by + c = 0 e a

(t), segue che

= (1 )a(t)z + (1 )b(t). (4.4.34)

) Lequazione dierenziale del 2

(t). Infatti, eettuando tali sostituzioni la (4.4.36) diventa

(t), essa si riduce ad unequazione dierenziale del 1

, si perviene alla seguente equazione dierenziale del 1

(t) come sopra indicato, il problema di Cauchy

. Col metodo visto, si ha successivamente z(y) =