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S T A T I S T I C A E C A L C OL O D E L L A P R OB A B I L I T À

A: S. CONTE, S. CAPONE

DA: MANFREDINI MARCO 4AI


OGGETTO: SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TEMI AFFRONTATI NELLA PRIMA UNITÀ DIDATTICA

DATA: 15/11/10

CC: CDC

Schema riassuntivo
1.0 Valore Atteso: In generale il valore atteso di una variabile casuale discreta (che assuma cioè solo un numero finito o una infinità
numerabile di valori) è dato dalla somma dei possibili valori di tale variabile, ciascuno moltiplicato per la probabilità di essere
assunto (ossia di verificarsi), cioè è la media ponderata dei possibili risultati.
N
E(x)=∑ xi* P(xi)
i=1

Proprietà:
1. E(a)=a; Il valore atteso di una sola costante è la costante stessa.
2. E(ax+b)= aE(x)+b con a e b € R
3. E(ax)= aE(x) tutte le a € R
4. E(x+y)=E(x)+E(y)
5. E(ax+by)=aE(x)+bE(y) con a e b € R

2.0 Deviazione standard: La deviazione standard misura la dispersione dei dati intorno al valore atteso.

δ =√ δ 2

3.0 Varianza: La varianza è un numero, indicato con VAR(X), che fornisce una misura di quanto siano vari i valori assunti dalla
variabile, ovvero di quanto si discostino dalla media E[X].

N
2
δ =∑ (xi-E(x))2*P(x)
i=1

Proprietà:

1. VAR(x)=0 se tutte la x € R
2. VAR (bxi)= b2*VAR(xi)
3. VAR (axi+b)= a2*VAR(xi)

4.0 Covarianza: La covarianza è la media dei prodotti degli scostamenti di ogni singolo valore x e y dalla propria media.
N
COV(x,y)=∑ ((xi*E(x))*( yi*E(y))*P(x,y))
i=1

5.0 Correlazione: indice che mi da una relazione di linearità tra due variabili casuali con una misura.
La correlazione è uguale alla covarianza tra due variabili fratto il prodotto delle varianze di entrambe le variabili.

Proprietà:

1. Varia da -1 a 1
2. Se = 1 relazione di linearità perfetta positiva
3. Se = -1 relazione di linearità perfetta negativa
4. Se = 0 x e y sono indipendenti tra loro