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Conforme a las grficas de ACF y PACF podemos darnos cuenta que la serie
de tiempo no es estacionaria, la variabilidad no es estable pues se puede
apreciar en las grficas que al principio tienden a incrementar y disminuye
considerablemente pues en general presenta una tendencia positiva.
En la media podemos darnos cuenta que hay un cambio con el tiempo por la
tendencia positiva que existe en los datos.
Primeramente podramos hacer un ajuste, pero como los datos es decir la
serie tiene datos negativos, consideraremos un mtodo de diferencia a los
datos
Y t = X t
con
X t= X t X t 1
1 con lo
Conclusin
Realizamos un ajuste de los datos que se nos dieron el archivo de la
plataforma, para convertir nuestra serie a estacionaria, los pasos para
modificar la tendencia fueron los siguientes:
Utilizamos el software R
1. Utilizamos datos
Y t = X t
con X t= X t X t 1
2. Graficamos
3. Calculamos los correlogramas
4. Nos basamos de los correlogramas para estimar el modelo ARMA (p,q) el cual
mejor se ajustara para la serie estacionaria.
5. Con las grficas nuevas y correlogramas dados pudimos darnos cuenta que el
modelo que representa nuestra serie es el AR(4)
Por lo consiguiente se ha hecho una simulacin de donde podemos ver de los
resultados obtenidos que los datos y los correlogramas presentan comportamientos
iguales a los de los datos originales, con ello podemos concluir que nuestra simulacin
es la adecuada para nuestra serie.