RIESGO DE MERCADO

Es la perdida pontencial
en el valor de los activos
financieros debido a
movimientos adversos que
determinan su precio,
tambien conocidos como
factores de riesgo como las
tasa de interes o el tipo de
cambio.

RIESGO

Es un producto de
la incertidumbre
que existe sobre el
valor de los
activos
financieros, ante
movimientos
adversos de los
factores que
determinan su
precio; a mayo
incertidubre mayor
riesgo.

RIESGO DE CREDITO
Se produce cuando el
contrato es de un credito
y el deudor no puede
cubrir su deuda

Riesgo de cambio,
consecuencia de la volatilidad
delmercado de divisas.
Riesgo de tipo de inters,
consecuencia de la volatilidad
de lostipos de inters.

METODOS DE MEDICION
VaR Parametrico.
Simulacion historica
Simulacion MonteCarlo

ELEMENTOS DE MEDICION
DE RIESGO.
Probabilidad de cumplimiento
Correlacion entre
incumplimientos.
Concentraciond e cartera.
Exposicion.
Severidad de la perdida

RIESGO DE CONTRAPARTE
Existe cuando una de las
partes de un contrato
financiero sea incapaz de
cumplir con sus obligaciones

RIESGO DE LIQUIDEZ
Serefiere al hecho de que
una de las partes de un
contrato financiero no pueda
obtener la liquidez necesaria
para asumir sus obligaciones
a pesar de disponer de los
activos
RIESGO OPERATIVO
Es entendido como la
posibilidad de ocurrencia de
prdidas financieras,
originadas por fallas o
insuficiencias de procesos,
personas, sistemas internos,
tecnologa, y en la presencia
de eventos externos
imprevistos

MEDIDAS DE RIESGO EN
CARTERA
VaR (Valor en riesgo)
Perdida esperada (EP)
Perdida no esperada (PNE)