ANALISI MATEMATICA II

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SPAZI METRICI!

PRELIMINARI
Si dice SPAZIO METRICO un insieme X in cui sia definita una distanza, ovvero la funzione che ad
ogni elemento di X x X R con 4 propriet (d (x, y) > 0, = 0 se e solo se x = y, con la simmetria e con la
disuguaglianza triangolare). Un esempio una stanza piena di sedie, tra le quali si pu fare una distanza,
ma non si possono sommare/sottrarre.
Se (X, d) uno spazio metrico, a maggior ragione un sottoinsieme A di X lo sar.

Si dice SPAZIO NORMATO uno spazio vettoriale in cui definita una norma, cio una funzione che
ad ogni vettore dello spazio V associa un valore in R, con 4 propriet (||x|| > 0, = 0 sse x = 0, || x + y || || x ||
+ || y ||, || x || = || || x ||).
Dato uno spazio normato V, (V, d) uno spazio metrico con distanza d (x, y) = ||y - x||.
Si dice SFERA centrata in x0 ( X) di raggio r (> 0) linsieme B (x0, r) = {x X : d (x, x0) < r}.
Si dice INTORNO di x ( X, dove (X, d) spazio metrico) un qualunque sottoinsieme di X che
contiene una sfera aperta contenente x.

Sia (X, d) spazio metrico e A X e x0 X, il punto x0 : INTERNO ad A sse esiste un raggio r > 0
tale che B (x0, r) A; ESTERNO ad A sse esiste un raggio r > 0 tale che B (x0, r) X \ A; di FRONTIERA per
A sse per qualunque r > 0 la sfera B(x0, r) A e B(x0, r) X \ A; ISOLATO per A sse esiste un raggio r > 0
tale che B (x0, r) A = {x0}; di ACCUMULAZIONE per A sse per qualunque r > 0, (B (x0, r) A) \ {x0} .
Sia (X, d) ed A R, si definisce PARTE INTERNA di A, A FRONTIERA di A, CHIUSURA di A. A
risulta quindi APERTO quando A = , CHIUSO quando A = .

Il DIAMETRO di un sottoinsieme A X definito come diam (A) = supx,y A d (x, y). Quindi risulta
che se A LIMITATO, per definizione anche diam (A) FINITO.

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SUCCESSIONI
Si dice SUCCESSIONE una funzione x: N X ( ). Si dice LIMITATA se il suo codominio x (N)
limitato, altrimenti ILLIMITATA. CONVERGENTE se la distanza (lim) allinfinito tende a zero. Data la
successione x: N X, di elementi dello spazio metrico (X, d) e dato x X, lim n xn = x > 0, N
tale che n > vale che d (xn, x) < .
Inoltre, data la successione di prima, se essa ammette due limiti per n , allora sono uguali.
Se abbiamo una successione x: N X in Rp, con p > 2, allora essa si dice CONVERGENTE, sse le p
successioni convergono.

Dato uno spazio metrico (X, d) e un insieme A, con x* A, x* di accumulazione per A esiste
una successione di elementi di A (diversi da x*) convergente a x*. Invece, x* esiste una successione
di elementi di A convergente a x*.

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La SUCCESSIONE DI CAUCHY tale per cui > 0, N tale che n, m > vale che la distanza
d (xn, xm) < . Da questa definizione deriva che se una successione convergente, allora di Cauchy.
Inoltre, se una successione di Cauchy, allora la successione limitata.
Se una successione di Cauchy, allora essa limitata. Da qui deriva che se una successione
convergente, allora essa limitata.

Uno spazio metrico si dice COMPLETO sse ogni successione di Cauchy in X ammette limite in X.
Dato uno spazio metrico (X, d) con A X e B X, A e B sono SEPARATI se, per definizione lintersezione
tra la chiusura di A (punti di A e di acc. per A) e B vuota e vale anche il viceversa. Un insieme si dice
quindi SCONNESSO sse unione di due insiemi separati; CONNESSO sse non sconnesso.
Sia A R con la distanza euclidea, A connesso sse A un intervallo.

Un insieme A COMPATTO sse ogni successione di elementi di A ammette una sottosuccessione

(successione di partenza, a cui sono stati tolti alcuni elementi) avente limite in A. Se A compatto, allora A
chiuso e limitato (in Rn vale il sse).
Sia (X, d) uno spazio metrico, se X compatto, allora X completo.

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LIMITI E CONTINUIT
Dati due spazi metrici X e Y con le rispettive distanze, un sottoinsieme A X con x0 punto di acc.

per A e una funzione f: A Y ed L Y, si definisce LIMITE lim x-x0 f (x) = L sse > 0 > 0 tale che x A
con dX (x, x0) < (x x0) vale che dY (f (x), L) < . Se f (x) ammette due limiti in x0, questi sono uguali.
Con le stesse ipotesi di prima lim x-x0 f (x) = L sse per ogni successione x: N X con lim n xn = x0
(xn x0), allora sicuramente vale lim n f (xn) = L.

Una funzione si dice CONTINUA IN x0 sse > 0 > 0 tale che x A con dX (x, x0) < (x x0)
vale che dY (f (x), f (x0)) < . La funzione f quindi continua su tutto A sse continua in ogni punto di A.
La f continua in x0 sse x0 isolato per A, oppure x0 punto di acc. per A e lim f (x) = f (x0).
Se f continua in x0 e g continua in f (x0), allora (g o f) continua in x0.
Siano (X, dX) e (Y, dY) due spazi metrici, sia f: K Y una funzione, con K X. Se K compatto ed f
continua su K, allora f (K) compatto. Se K connesso ed f continua su K, allora f (K) connesso.

LUNIFORME CONTINUIT in A si ha sse > 0 > 0 tale che x A con dX (x, x0) < (x x0) vale
che dY (f (x), f (x0)) < . Se f uniformemente continua su A, allora essa continua sullinsieme A.
Siano (X, dX) e (Y, dY) due spazi metrici, sia f: K Y una funzione, con K X. Se K compatto ed f
continua, allora f risulta essere uniformemente continua sullinsieme K.

Una funzione si dice LIPSCHITZIANA sse L > 0 tale che x, x X vale dY (f (x), f (x)) L dX (x, x),
dove L una costante non univocamente determinata. In sostanza L ci da un angolo entro il quale il
grafico della funzione f pu stare.
Se una funzione f di Lipschitz, allora f uniformemente continua su X.
Sia f C1(A; R), se tutte le derivate parziali sono limitate in A, allora f Lipschitziana.

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TEOREMA DELLE CONTRAZIONI

Sia (X, d) uno spazio metrico, si dice CONTRAZIONE una funzione T: X X nella quale esiste un K
tra [0,1[ tale che x, x di X vale che la distanza dX (Tx, Tx) K dX (x, x); essenzialmente una contrazione
una funzione di Lipschitz con costante strettamente minore di 1.
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Sia f C1(Rn; Rn), se esiste k [0, 1[ tale che x Rn vale ||Df (x)|| < k, allora f una contrazione.
Dato uno spazio metrico completo (X, d) in cui definita una contrazione T: X
unico PUNTO FISSO di T in X. (Th. Banach - Caccioppoli)

X, allora esiste un

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FUNZIONI A VALORI IN Rn

Sia (X, d) spazio metrico, A X, due funzioni f: A Rn e g: A Rn, x0 di acc. per A. Se esistono finiti
i limiti della f (x) e g (x) nel punto x0, allora anche i limiti della somma (f + g) (x0) e del prodotto (f * g) (x0)
esistono finiti e sono uguali rispettivamente alla somma dei limiti e al prodotto dei limiti. Inoltro data una
funzione F: A Rn+n, definita come F (x) = (f (x), g (x)), il limite esiste finito e pari a (lim f (x), lim g (x)).

Sia (X, d) spazio metrico e due funzioni f e g, con rispettivi limiti Lf ed Lg. Se Lf < Lg allora r > 0 : x

A con d (x, x0) < r, x x0, f (x) < g (x). Vale anche il viceversa, con f (x) g (x)

Lf Lg. (Th. del Confronto)

Sia (X, d) spazio metrico e tre funzioni f, g ed h da A R, con f g h e limiti di f (x) = h (x) = L,
allora anche il limite della g (x) sar uguale ad L. (Th. dei Carabinieri)
Sia (X, dX) spazio metrico, A X ed f: A R una funzione continua. Sia K A un compatto in X
allora f ammette e sono finite le quantit maxK f e minK f. (Th. di Weierstrass)

Dato uno spazio metrico e un sottoinsieme A di X (con f definita su questo sottoinsieme), sia K un
sottoinsieme di A compatto in X, allora f ammette massimo e minimo su K, che sono finiti.

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CALCOLO DIFFERENZIALE

DERIVATE PARZIALI E DIREZIONALI

Dato A Rn e la funzione f: A

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Rm, un punto x0 della parte interna di A e un vettore v di Rn,

quando il limite lim t 0 f (x0 + tv) + f (x0) / t esiste finito, il valore la DERIVATA DIREZIONALE di f in x0 nella
direzione v e si indica con Dvf (x0). Da qui si deduce che quando v Rn (con A Rn, x0 ed f: A Rm) la
funzione f derivabile in x0 nella direzione v sse i = 1, , m, la componente fi derivabile in x0 lungo v.
La derivata direzionale corrisponde alla DERIVATA PARZIALE quando v = ei.

Quando una funzione derivabile in tutte le direzioni, si dice che f DERIVABILE. In particolare, le
DERIVATE PARZIALI di una funzione sono le derivate direzionali lungo gli assi che compongono il punto
(x, y, z, ...) e si indicano per esempio con f / x.

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DERIVATE TOTALI (Regole Derivazione sul Libro, pag. 63)

Una funzione DIFFERENZIABILE (o DERIVABILE TOTALMENTE) sse esiste una matrice M tale che
f (x0 + h) = f (x0) + Mh + o (h) per h 0. M la derivata totale di f calcolata in x0 e si indica con Df (x0). Se la
f ammette due matrici M1 e M2, queste sono necessariamente uguali.

Siano A Rn, x0 ed f: A Rm. Se f differenziabile in x0, allora f anche continua in x0. Se f

differenziabile in x0, allora f ammette ogni derivata direzionale in x0 e v, Dvf (x0) = Df (x0)v. Se f
differenziabile in x0, allora f ammette ogni derivata parziale e f / xi = Df (x0)ei.

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Da queste affermazioni si pu quindi dedurre che se f differenziabile in x0, allora anche

derivabile in quel punto.

Nel caso n = 2, m = 1, f differenziabile in x0 sse f (x0 + h, y0 + k) - f (x0, y0) - f / x (x0, y0)h - f / x

(x0, y0)k = o(h2 + k2), per h, k 0.
Se tutte le derivate parziali, fi / xj, sono definite in un intorno di x0 e sono continue in x0, allora f
differenziabile in x0. (Th. del Differenziale Totale)

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FORMULA DEGLI ACCRESCIMENTI CONTINUI

Dati x0 e x1 di Rn, si dice SEGMENTO di estremi x0 e x1 linsieme {tx1 + (1 - t) x0 R : t [0, 1]}.
Data una funzione C1, e due punti appartenenti alla parte interna di A, tali che il segmento tra x e
x0 sia interamente contenuto nella parte interna di A, allora ||f (x) - f (x0)|| sup ||Df ()|| ||x - x0||, dove al
segmento S.

Sia C Rn, allora si dice che C CONVESSO, per definizione, x, y C, il segmento che unisce i
due punti contenuto in C, cio {tx + (1 - t) y : t [0, 1]} C. Essenzialmente un insieme convesso se
ogniqualvolta contiene due punti, contiene anche il segmento che li unisce.
Siano A Rn, f: A R; se A un aperto convesso, f differenziabile in A e x A il gradiente (cio
vettore contenente le derivate parziali) f (x) = 0, allora f costante su A.

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DERIVATE SECONDE
Sia f: A Rm con A Rn derivabile parzialmente in x0 lungo ei. Se la funzione derivabile in x0
anche lungo ej, allora la quantit 2f / xj xi (x0) la derivata parziale seconda della funzione nel punto x0,
rispetto a xj, xi. Questa definizione si pu dare dicendo che f differenziabile due volte in un punto x0, per
definizione, la f differenziabile in un intorno di x0, la f differenziabile in x0.

La matrice che si ottiene facendo tutte le derivate parziali, viene chiamata anche MATRICE
HESSIANA. In pratica si dice che D2f (x0) = Hf (x0).
Essendo il calcolo delle derivate incrociate un passaggio piuttosto complesso e lungo, spesso si
preferisce applicare il cosiddetto LEMMA DI SCHWARZ, il quale afferma che, se esistono in un intorno di
(x0, y0) le derivate secondo miste e sono continue in quellintorno, allora esse sono uguali. Questo lemma
si pu applicare anche per funzioni f: A Rm, con A Rn.

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Se la funzione di partenza f C2(A; R), allora la D2f una matrice simmetrica.

SVILUPPO DI TAYLOR AL SECONDO ORDINE

Questi risultati sono lo Sviluppo di Taylor, con i resti secondo Lagrange e secondo Peano.
Siano A Rn, f: A Rm. Se la f C2(A; Rm) ed il segmento di estremi x, x + h contenuto nella parte
interna di A, allora esiste un [0, 1] tale che f (x + h) = f (x) + Df (x)h + hT D2f (x + h)h.
Siano A Rn, f: A

Rm. Se la f C2(A; Rm), x appartiene alla parte interna di A, h Rn \ {0}, allora

vale che f (x + th) = f (x) + t Df (x)h + t2 hT D2f (x)h + o(t2), per t

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0.

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TEOREMA DELLA FUNZIONE IMPLICITA

Dati X Rn, Y Rm, f: X x Y Rl ed il punto (x0, y0) X x Y, si dice che lequazione f (x, y) = 0
definisce implicitamente una funzione in un intorno di (x0, y0) se f (x0, y0) = 0, X* Y ed Y* Y : x0 X* e
y Y*, esiste una funzione : X* Y*, tali che se x X*, y Y* e f (x, y) = 0, allora y = (x), e (x) la
funzione implicita definita da f (x, y) = 0.

Siano X Rn, Y Rm due aperti, sia f: X x Y Rm una funzione e sia (x0, y0) X x Y. Se f continua in
X x Y, f (x0, y0) = 0, Dyf esiste ed continua in (x0, y0) e Dyf (x0, y0) ammette inversa, allora esistono un
intorno X* di x0 e Y* di y0 ed esiste una funzione continua : X* Y* tali che se x X*, y Y* la f (x, y) = 0
sse y = (x). Inoltre, se questa funzione esiste (cio sono soddisfatte le ipotesi), essa unica. (Th. del Dini)
Se, inoltre, la f C1, allora anche C1 e vale D (x) = - Dyf (x, (x))-1 Dxf (x, (x)).

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TEOREMA DELLA FUNZIONE INVERSA

Sia f: Rn Rm data da f (x) = Mx e M Mat (m x n), f invertibile sse n = m e det M 0.
Sia X Rn un aperto e f Ck( X; Rn), con k 1, x0 X. Se Df (x0) invertibile, allora esiste un aperto

X* X tale che x0 X*, f (X*) un aperto, f|X*: X*

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f (X*) invertibile e linversa Ck, Df-1 (y) = Df (f-1 (y))-1.

MASSIMI E MINIMI LIBERI

Siano (X, d) uno spazio metrico, A X ed f: A R. Siano x0 A, B A ed m, M R.
M il MASSIMO di f su B M = max f (B); m il MINIMO di f su B m = min f (B); x0 PUNTO DI

MASSIMO ASSOLUTO per f f (x0) = maxA f; x0 PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO per f f (x0) = minA f;
x0 PUNTO DI MASSIMO LOCALE per f r > 0 : x B (x0, r) A vale che f (x0) f (x); x0 PUNTO DI
MINIMO LOCALE per f r > 0 : x B (x0, r) A vale che f (x0) f (x); x0 PUNTO DI ESTREMO x0
punto di massimo o di minimo.

Siano A Rn, x0 , f: A R e v Rn (v 0). Se f derivabile in x0 lungo v ed x0 punto di estremo

per la f, allora Dvf (x0) = 0. Se f differenziabile in x0 ed x0 punto di estremo per la f, allora il gradiente
della f, f (x0) = 0. (Th. di Fermat)
Se x0 un punto stazionario per la f f differenziabile in x0 e f (x0) = 0.
Se f differenziabile 2 volte in x0 ed x0 punto di max/min per f, allora f (x0) = 0 e D2f (x0) / 0.
Al contrario, se f differenziabile 2 volte in x0, f (x0) = 0 e D2f (x0) </> 0, allora x0 un punto di max/min
locale per f.

*NB: Nello studio della matrice Hessiana per Massimi/Minimi liberi, prima si deve calcolare il
determinante della matrice (sostituendo ad x e y i valori dei punti stazionari trovati), dopodich si
confronta lelemento a11 della matrice con il determinante ottenuto: se det H > 0 e a11 < 0 il punto di
MASSIMO, se det H > 0 e a11 > 0 il punto di MINIMO, se det H < 0 il punto di SELLA, se det H = 0 non
si pu concludere niente e quindi si deve applicare un altro metodo.

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MASSIMI E MINIMI VINCOLATI

un problema di ricerca dei massimi/minimi allinterno di un insieme B A, che si traduce nella

ricerca di punti di estremo interni a B e sul bordo di B. Per il primo caso si calcola il gradiente e lo si pone
uguale a zero, dopodich si studia il comportamento della matrice Hessiana (ovvero il det H).

Nel caso n = 2, m = 1, siano A R2, f: A R. La superficie di equazione z = f (x, y) il grafico di f. Se

c R, la curva di livello c di f linsieme f-1 (c) = {(x, y) A : f (x, y) = c}. Se f differenziabile in (x0, y0) , il
piano tangente alla superficie z in (x0, y0) ha equazione z = f (x0, y0) + f (x0) [x - x0 y - y0]T.
Siano A R2, f: A R differenziabile in (x0, y0) . Lincremento f (x0 + h, y0 + k) - f (x0, y0)
massimo/minimo quando il vettore [h k] = f (x0, y0), con >/< 0. Se f differenziabile in (x0, y0) e (x0, y0)
non stazionario, allora f (x0, y0) perpendicolare alla curva di livello f (x0, y0).
Sia A R2, f: A R, : A R, con -1 (0) A, funzioni di classe C1. Se (x0, y0) un punto di estremo
relativo per f vincolata a = 0 e se (x0) non nullo, allora esiste tale che f (x0, y0) = (x0, y0).

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SUCCESSIONI E SERIE DI FUNZIONI

PRELIMINARI

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Sia X uno spazio vettoriale su R o C. Data la successione {xn : n N} di elementi su X, la serie xn

indica la successione della somme parziali, ovvero s0 = x0, , sn = x0 + + xn.
La serie LIMITATA la successione delle somme parziali limitata; la serie ILLIMITATA la
successione delle somme parziali illimitata; la serie CONVERGENTE la successione delle somme
parziali convergente.

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CONVERGENZA PUNTUALE
Siano A R e {fn : n N} una successione di funzioni definite su A con valori in R, sia B A.
La successione {fn : n N} PUNTUALMENTE CONVERGENTE su B se x B esiste finito lim n

fn

(x). In tal caso, la funzione f: B R definita da f (x) = lim n fn (x) il LIMITE PUNTUALE della successione.
La serie fn (x) PUNTUALMENTE CONVERGENTE se x B la serie ammette somma finita.

Siano A R, B A e {fn : n N} una successione di funzioni. Sia f: B

successione fn converge puntualmente (p)

f su B per n

R una funzione. La

+ sse > 0 e x B N : n > , vale che

il modulo |fn (x) - f (x)| . La serie fn (x) converge puntualmente (p) f su B sse > 0 e x B N :
n > , vale che il modulo |f (x) - fk (x)| .
Inoltre, il limite della somma/prodotto di due successioni di funzioni la somma/prodotto delle
funzioni limiti puntuali. Il limite puntuale di una successione di funzioni non negative una funzione non
negativa. Il limite puntuale di una successione di funzioni debolmente/strettamente de/crescenti una
funzione debolmente de/crescente. Vale il criterio di Cauchy per la convergenza puntuale di serie e
successioni. Se la serie fn (x) converge puntualmente in un insieme B, allora fn converge puntualmente a
zero su B.

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CONVERGENZA UNIFORME

Siano A R e {fn : n N} una successione di funzioni definite su A con valori in R, sia B A.

La successione {fn : n N} UNIFORMEMENTE CONVERGENTE su B se esiste una funzione del

tipo f: B R tale che lim n supB |fn (x) - f (x)| = 0. La funzione f il LIMITE UNIFORME della successione.
La serie fn (x) UNIFORMEMENTE CONVERGENTE su B se esiste una funzione del tipo F: B R
tale che lim n

supB |F (x) - fk (x)| = 0.

Siano A R, B A e {fn : n N} una successione di funzioni. Sia f: B

successione fn converge uniformemente (u)

f su B per n

che il modulo |fn (x) - f (x)| . La serie fn (x) (u)

modulo |f (x) - fk (x)| .

R una funzione. La

+ sse > 0 N : n > e x B, vale

f su B sse > 0 N : n > e x B, vale che il

Se la successione fn (u) f su B, allora fn (p)

ha tutte le propriet della convergenza puntuale.

f su B. Questo vuol dire che la convergenza uniforme

Siano A R, B A e {fn: A R : n N} una successione di funzioni. La successione {fn : n N}

soddisfa alla CONDIZIONE DI CAUCHY per la convergenza uniforme su B > 0 N : n, m > e x
B, vale che il modulo |fn (x) - fm (x)| . La serie fn soddisfa alla CONDIZIONE DI CAUCHY per la
convergenza uniforme di serie su B > 0 N : n, m > e x B, vale che il modulo | fk (x)| ,
per k che va da n a m.
Se la successione {fn : n N} soddisfa alla condizione di Cauchy per la convergenza uniforme su B,
allora esiste una funzione f: B
anche f

C0(A;

R tale che fn (u)

f su B. Se fn C0(A; R) n N ed fn (u)

R). Analogamente per le serie, se fn

C0(A;

R) n N e fn (u)

f su A, allora

F su A, allora F C0(A; R).

Siano K Rn un compatto e C R un chiuso. Allora, linsieme delle fusioni di classe C0(K; C) che
assumono valori in C ( R) uno spazio metrico completo con la distanza d (f, g) = supK|f (t) - g (t)|.

Fissati a, b in R, con a < b e preso C0([a, b]; R) con distanza d (f, g) = sup[a,b] |g (x) - f (x)|. La funzione
I: C0([a, b]; R) R, che ad ogni f associa lintegrale tra a e b f (x) dx, lineare e Lipschitziana con L = b - a.
Usando questo teorema, se la successione {fn : n N} converge uniformemente a f in C0([a, b]; R), allora
anche lintegrale della successione converge allintegrale della funzione f. Discorso analogo anche per le
serie di funzioni.
Anche la funzione P: C0([a, b]; R) C0([a, b]; R), che ad ogni f associa una F, dove F (x) = f (t) dt
(cio dove F la primitiva della f di partenza), lineare e Lipschitziana con L = b - a.
Invece, la funzione D: C1([0, 1]; R) C0([0, 1]; R), che ad ogni f associa f, cio la propria derivata,
lineare, ma non continua.

Fissati a, b in R con a < b, si consideri una successione di funzioni {fn : n N}, con fn: [a, b]

n N, fn C1([a, b]; R) x0 [a, b] : lim n

fn

(x0) R ed g C0([a, b]; R) : fn (u)

R. Se

g su [a, b], allora f

C1([a, b]; R) : fn (u) g su [a, b], quindi f = g.

Discorso analogo per le serie. Infatti fissati a, b in R con a < b, si consideri una successione di
funzioni {fn : n N}, con fn: [a, b] R. Se n N, fn C1([a, b]; R) x0 [a, b] : fn (x0) R, g C0([a, b]; R) :
fn (u) g su [a, b], allora f C1([a, b]; R) : fn (u)
vuol dire che ( fn) = fn.

g su [a, b], quindi f = g. In parole povere, questo

Siano A R e {fn : n N} una successione di funzione, con fn: A R. La serie fn CONVERGE

TOTALMENTE su A supA|fn| convergente. Se la serie converge totalmente su A, allora converge
anche uniformemente su A.
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CONVERGENZA QUADRATICA

Sia K un intervallo compatto in R, in C0(K; R) sia || f ||2 = (K |f (x)|2 dx). Sia K un intervallo compatto
in R, in C0(K; R) la funzione f || f ||2 una norma che induce la distanza d2 (f, g) = (K |g (x) - f (x)|2 dx) che,
a sua volta, rende (C0(K; R); d2) uno spazio metrico, non completo. In particolare, la distanza d2 viene
indicata come DISTANZA QUADRATICA e la convergenza di successioni di funzioni rispetto alla distanza
d2 la CONVERGENZA QUADRATICA.

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SERIE DI POTENZE
Siano {an : n N} una successione in C e z0 un elemento di C. Si dice SERIE DI POTENZE centrata
in z0 la serie di funzioni an(z - z0)n; per semplicit, si prende z0 = 0.
Sia {an : n N} una successione in C e sia w C. Se la serie di potenze an zn converge in w, allora
r ]0, |w|[, la serie di potenze an zn converge totalmente nella sfera chiusa B (0, r). Se la serie di potenze
an zn converge in w, allora r ]0, |w|[, la serie di potenze an zn converge uniformemente nella sfera
chiusa B (0, r). Se la serie di potenze an zn non converge in w, allora z C, con |z| > |w|, la serie di
potenze an zn non converge in z.

Sia {an : n N} una successione in C. Linsieme {z C : converge} un cerchio. Si dice quindi

RAGGIO DI CONVERGENZA della serie di potenze an zn la quantit sup {|z| R : an zn converge}.
Data la serie di potenze an zn, sia l = lim n |an|1/n. Se esiste questo limite, allora il raggio di
convergenza : 0 (l = +), 1/l (l ]0, [), (l = 0). (Criterio della Radice)
Data la serie di potenze an zn, sia l = lim n |an+1/an|. Se esiste questo limite, allora il raggio di
convergenza : 0 (l = +), 1/l (l ]0, [), (l = 0). (Criterio della Rapporto)
Esponenziale e funzioni trigonometriche in forma di serie di potenze a pag. 131.

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SERIE DI TAYLOR
Sia {an : n N} una successione in C. Le serie an zn e nan zn-1 hanno lo stesso raggio di
convergenza.
Sia {an : n N} una successione in R tale che la serie an zn abbia raggio di convergenza > 0.
Allora, la funzione reale di variabile reale f: ]-, [ R data da f (x) = an xn: di classe C(]-, [; R); vale
che lintegrale da zero a x f () d = (an/n+1)xn+1 e questa serie converge uniformemente in ogni
sottoinsieme compatto di ]-, [; vale che f (x) = nan xn-1 e questa serie converge uniformemente in ogni
sottoinsieme compatto di ]-, [; in generale vale che f(k) (x) = [n!/(n - k)!]an xn-1 e questa serie converge
uniformemente in ogni sottoinsieme compatto di ]-, [.

Dati A R e x0 ed una funzione f: A R di classe C, la serie di potenze (1/n!) f(n) (x0) (x - x0)n
la SERIE DI TAYLOR di f centrata in x0.
Fissati a < b in R, sia f: [a, b] R. La funzione risulta sviluppabile in serie di Taylor in ]a, b[ se per
ogni x0 ]a, b[ la serie di potenze (1/n!) f(n) (x0) (x - x0)n converge in un intorno di x0 e ha somma f (x).
Fissati a < b in R, sia f: [a, b] R. Se la f C(]a, b[; R) ed H, K > 0 tali che sup[a,b] |f(n) (x)| HKn, allora f
sviluppabile in seri di Taylor in ]a, b[.

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SERIE DI FOURIER

Siano A R, f: A

R e T > 0. La funzione f si dice PERIODICA di periodo T x A anche la

quantit x + T A ed f (x + T) = f (x). Se la f periodica di periodo T, allora n N, n > 0, f anche

periodica di periodo nT.
Siano a < b in R, sia f: [a, b] R. Esiste ununica funzione f*: R R di periodo al pi b - a, tale che la
funzione f*| [a,b] = f.
Siano A R, f: A R una funzione di periodo T > 0. Allora, posto = (2/T) A, la funzione f*: R
che ad ogni x associa f ((T/2) x) 2 periodica.

Dati 2n + 1 numeri reali a0, a1, , an, b1, b2, , bn si dice POLINOMIO TRIGONOMETRICO di
coefficienti a0, a1, , an, b1, b2, , bn la funzione p: [-, ] R, che ad x a0/2 + (akcos(kx) + bksin(kx)).
Date due successioni di numeri reali {an : n N} e {bn : n N \ {0}}, si definisce SERIE
TRIGONOMETRICA di coefficienti {an : n N} e {bn : n N \ {0}} la serie F: [-, ] R che ad ogni x associa
a0/2 + (akcos(kx) + bksin(kx)), per k che va da uno a infinito.
Lemma a pag. 138/139 per la risoluzione di integrali notevoli in sin e cos.

Sia F: [-, ] R la somma della serie trigonometrica definita dai coefficienti {an : n N} e {bn : n
N \ {0}}. Se la serie trigonometrica converge uniformemente, allora F una funzione continua ed il valore
di ak = 1/ F (x) cos(kx) dx, k N e di bk = 1/ F (x) sin(kx) dx, k N \ {0}, integrali definiti tra [-, ].
Sia f: [-, ] R. I COEFFICIENTI DI FOURIER di f sono ak = 1/ f (x) cos(kx) dx, k N e bk = 1/
F (x) sin(kx) dx, k N \ {0}.

Siano a < b in R. Una funzione f: [a, b] R CONTINUA A TRATTI se esiste un numero finito di
punti x1, x2, , xn tali che in ogni punto di [a, b] \ {x1, x2, , xn}, f continua e per i = 1, 2, , n esistono e
sono finiti il limite destro e sinistro per x xi.
Sia f: R R una funzione 2 periodica. Se la f continua a tratti, allora esistono finiti tutti i
coefficienti di Fourier della f.

Sia f: R

R una funzione 2 periodica e continua a tratti. Sia x* R tale che esistano finiti i due

limiti lim x x*- (f (x) - f (x*))/(x - x*) e lim x x*+ (f (x) - f (x*))/(x - x*). Allora la serie di fourier F* di f converge in
x* e F* (x*) = (f (x*-) + f (x*+))/2, cio alla divisione tra la differenza dei due limiti e due.
Sia f: R R una funzione 2 periodica e continua a tratti. Sia x* R un punto in cui f derivabile.
Allora la serie di Fourier F* di f converge in x* e F (x*) = f (x*).
Sia f: R R una funzione 2 periodica e continua. Esistono x1, x2, , xn in [-, ] tali che in ogni
punto di [-, ] \ {x1, x2, , xn} la funzione f ammette derivata continua e per ogni i = 1, 2, , n e x R,
esistono finiti i limiti lim x xi- (f (x) - f (xi-))/(x - xi) e lim x xi+ (f (x) - f (xi+))/(x - xi). Allora la serie di Fourier F di f
converge ad f uniformemente su R. Sia f: R R una funzione 2 periodica e di classe C1. Allora la serie di
Fourier F di f converge uniformemente ad f in R.

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EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

PRELIMINARI
Unequazione DIFFERENZIALE ordinaria di ordine n unespressione del tipo f (t, x, x, , x(n)) = 0,
dove f: A Rm, A R1+(n+1)k e t R.
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La soluzione una funzione x: I Rk definita in un intervallo I R, derivabile n volte in I e tale che

per ogni t I, (t, x (t), x (t), , x(n)(t)) A ed f (t, x (t), x (t), , x(n)(t)) = 0.
Unequazione differenziale in FORMA NORMALE sse del tipo x(n) - g (t, x, x, , x(n-1)) = 0.
Ogni equazione differenziale ordinaria in forma normale equivalente ad unequazione del primo
ordine in forma normale, cio si pu esprime come sistema del primo ordine.
Si dice PROBLEMA DI CAUCHY del primo ordine il problema di determinare una soluzione di
unequazione differenziale ordinaria del primo ordine soddisfacente ad una condizione iniziale: si
presenta quindi come sistema tra x = f (t, x) e x (t0) = x0. Questa definizione si pu ovviamente applicare
anche al caso ordine n, dove ci sono quindi n condizioni iniziali.

Ogni problema di Cauchy del primo ordine con secondo membro continuo equivalente ad una
equazione integrale, cio x = f (t, x) con condizione x (t0) = x0 x (t) = x0 + f (, x ()) d, denominata
anche equazione di Volterra.

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TEORIA LOCALE
Una funzione f: I x A Rn, con I intervallo in R e A aperto in Rn, si dice localmente Lipschitziana in x
A uniformemente rispetto a t I, se x0 A esistono > 0, r > 0 ed L > 0 tale che t [x0 - , x0 + ] e
x1, x2 (B (x0, r) A) vale || f (t, x2) - f (t, x1) || L || x2 - x1 ||. essenzialmente la Lipschitzianit ristretta ad un
intervallo. Siano I R un intervallo aperto e A Rn un aperto.
Ogni funzione f C1(I x A; Rn) localmente Lipschitziana in x A uniformemente rispetto a t I.

Considerando il problema di Cauchy x = f (t, x) e x (t0) = x0, con f: I x A Rn soddisfacente a t0

parte interna di I, x0 parte interna di A ed f C0(I x A; Rn). Allora esiste un > 0 ed esiste una soluzione
del tipo x: [t0 - , t0 + ]

A del problema di Cauchy. (Th. di Peano)

Considerando il problema di Cauchy x = f (t, x) e x (t0) = x0, con f: I x A Rn soddisfacente a t0

parte interna di I, x0 parte interna di A, f C0(I x A; Rn) ed f localmente Lipschitziana in x A
uniformemente rispetto a t I. Allora esiste un > 0 ed esiste una soluzione del tipo x: [t0 - , t0 + ]
del problema di Cauchy e due soluzioni qualsiasi x1: J1
coincidono in J1 J2. (Th. di Cauchy Locale)

Rn

e x2: J2

Rn

del problema di Cauchy

Dati a < b R, siano 0 [0, +[ e , k: [a, b] R funzioni continue con k (t) 0 e (t) 0 t [a, b]
e (t) 0 + at k () () d. Allora (t) 0 e k () () d, t [a, b].
Considerando i problemi di Cauchy x = f (t, x), x (t0) = x0 e y = g (t, y), y (t0) = y0, con f, g: I x A Rn
soddisfacente a t0 parte interna di I, x0, y0 parte interna di A (cio f localmente Lipschitziana), f, g C0(I
x A; Rn) ed f, g localmente Lipschitziane in x, y A uniformemente rispetto a t I. Allora esiste un > 0 tale
che sullintervallo [t0 - , t0 + ] sono definite e , soluzioni dei due problemi. Esiste una L > 0 tale che
t [t0 - , t0 + ], || (t) - (t) || (|| x0 -y0 || + || f - g ||C0) eL|t-t0|, dove || f - g ||C0 = sup I x A || f (t, x) - g (t, x) ||.

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TEORIA GLOBALE
Data f: I x Rn Rn, se I R un intervallo compatto, f continua su I x Rn, f globalmente
Lipschitziana in x Rn uniformemente rispetto a t I, allora il problema di Cauchy ammette ununica
soluzione definita in tutto lintervallo I.
Stessa definizione, usando il concetto di SUBLINEARIT, cio una funzione f: I x Rn Rn per la
quale esistano due costanti positive A e B, tali che t I e x Rn valga || f (t, x) || A + B || x ||. Se una
funzione globalmente Lipschitziana, allora Sublineare.
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Data f: I x Rn Rn, se I R un intervallo, f continua su I x Rn, f localmente Lipschitziana in x Rn

uniformemente rispetto a t I, f Sublineare, allora il problema di Cauchy ammette ununica soluzione
definita in tutto lintervallo I.

EQUAZIONE AUTONOME

Sono equazioni differenziali ordinarie in forma normale nelle quali la variabile indipendente
(tempo) non compare in modo esplicito. Modellizzano sistemi isolati, un esempio il Teorema dellEnergia
Cinetica.

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EQUAZIONI DIFFERENZIALI LINEARI + a COEFFICIENTI COSTANTI

Sia I R un intervallo ed n N, date n + 1 funzioni a0, a1, , an-1, f: I C, si dice EQUAZIONE
DIFFERENZIALE ORDINARIA LINEARE di ordine n lequazione x(n) + an-1 (t) x(n-1) + a0 (t) x = f (t); se f = 0,
lequazione si dice OMOGENEA.

Dati i coefficienti a0, a1, , an-1, b C si dice EQUAZIONE DIFFERENZIALE ORDINARIA LINEARE di
ordine n a COEFFICIENTI COSTANTI lequazione x(n) + an-1 (t) x(n-1) + a0 (t) x = b; se b = 0, lequazione si
dice OMOGENEA.

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