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  • Barndorff-Nielsen, Ole E., and Neil Shephard. Patton, Andrew J., and Michela Verardo. Todorov, Viktor, and Tim Bollerslev

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    Authors
    Barndorff-Nielsen, Ole E., and Neil Shephard.
    Patton, Andrew J., and Michela Verardo.
    Todorov, Viktor, and Tim Bollerslev.

    Title
    Econometric analysis of realized covariation: High frequency based covariance, regression, and correlation in financial econom
    Does beta move with news? Firm-specific information flows and learning about profitability.
    Jumps and betas: A new framework for disentangling and estimating systematic risks.

    Other
    Econometrica 72.3 (2004): 885-925.
    Review of financial studies 25.9 (2012): 2789-2839.
    Journal of Econometrics 157.2 (2010): 220-235.

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