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Indices de Mercado
4. De acuerdo al paper de Fama, E., Fisher, L., Jensen, M. and Roll, R., The Adjustment of Stock Prices to
New Information. International Economic Review 10, 121, (February 1969). Responda las siguientes
preguntas:
(a) (9 Puntos) Haga un breve resumen (media pagina) en el que explique el proposito principal del
paper. Explique la formula o expresion que considere mas relevante y en particular responda: Que
tipo de eventos se analizan en el paper? Son estos eventos sobre una unica compa na o sobre
m ultiples compa nas?. Mencione las principales conclusiones.
(b) (9 Puntos) Con base en la seccion de metodologa del documento, y a partir de los conceptos es-
tudiados en clase, plantee un algoritmo (serie de pasos) en el que describa cual es la metodologa
usada por los autores para realizar un estudio de eventos.
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