COVARIANZA

La covari anza de una vari abl e bi di mensi onal es l a medi a ari tmti ca de l os productos de l as
desvi aci ones de cada una de l as vari abl es respecto a sus medi as respecti vas.
La covari anza se representa por s
xy
o
xy
.
La covari anza i ndi ca el senti do de l a correl aci n entre l as vari abl es
Si
xy
> 0 l a correl aci n es di recta.
Si
xy
< 0 l a correl aci n es i nversa.
La covari anza presenta como i nconveni ente, el hecho de ue su val or depende de l a escal a
el e!i da para l os e"es.
#s deci r, l a covari anza vari ar$ si expresamos l a al tura en metros o en cent% metros. &ambi n
vari ar$ si el di nero l o expresamos en euros o en dl ares.
Ejemplos:
Las notas de '( al umnos de una cl ase en )atem$ti cas y *% si ca son l as si !ui entes+
Matemticas 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 10 10
Fsica 1 3 2 4 4 4 6 4 6 7 9 10
,al l ar l a covari anza de l a di stri buci n.
x
i
y
i
x
i
y
i
2 1 2
3 3 9
4 2 8
4 4 16
5 4 20
6 4 24
6 6 36
7 4 28
7 6 42
8 7 56
10 9 90
10 10 100
72 60 431
-espus de tabul ar l os datos hal l amos l as medias aritmticas+
Los val ores de dos vari abl es . e / se di stri buyen se!0n l a tabl a si !ui ente+
Y/X 0 2 4
1 2 1 3
2 1 4 2
3 2 5 0
,al l ar l a covari anza de l a di stri buci n.
#n pri mer l u!ar converti mos l a tabl a de dobl e entrada en tabl a si mpl e y cal cul amos l as
medi as ari tmti cas.
x
i
y
i
f
i
x
i
f
i
y
i
f
i
x
i
y
i
f
i
0 1 2 0 2 0
0 2 1 0 2 0
0 3 2 0 6 0
2 1 1 2 1 2
2 2 4 8 8 16
2 3 5 10 15 30
4 1 3 12 3 12
4 2 2 8 4 16
20 40 41 76