Clase 17 de Problemas

Procesos estocsticos
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Ejercicios de Examen
C3 Enero 2010, Ing.Teleco
Ej. 1. Se considera el proceso estocstico
Y(n)=X(n)+2X(n-1)+X(n-2),
donde el proceso X(n) es Gaussiano, estacionario en sentido estricto, con
media nula y cumple la siguiente condicin:
1, si m=0
E[X(n)X(n+m)] =
0, en otro caso
a)Qu variable es Y(n)? Calcule su esperanza, varianza y Pr(Y(n)>0).
b)Calcule la autocorrelacin del proceso. Es estacionario en sentido
dbil?, y en sentido estricto?
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Ejercicios de Examen
P2 Enero 2010, Ing.Teleco
Ej. 2. Sean A y B dos v.a. independientes y que se distribuyen segn una
normal estndar.
Sea el proceso estocstico X(t)=A+Bt+t
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, con t>0.
a) Calcule la media, la autocorrelacin y la varianza de X(t). Es X(t)
estacionario en sentido dbil?
b) Determine el modelo de distribucin que sigue la v.a. X(t) para un t fijo y
calcule Pr(X(1)>1).
c) Determine el modelo de distribucin bivariante que sigue el vector (X(t),
X(t+ ))
T
para t y fijos. Xon X(1) y X(3) v.a. independientes?
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Ejercicios de Examen
P2 Feb 2009, Ing.Teleco
Ej. 3. Sean X(t) e Y(t) dos procesos Gaussianos, dbilmente estacionarios,
con media cero y
R
X
( ) = R
Y
( ) = exp(-| |), R
XY
( ) = 0.5 exp(-| - 3|).
Sea Z(t)=0.5(X(t)+Y(t)), se pide:
a) Calcule la funcin de autocorrelacin de Z(t).
b) Es Z(t) estacionario en sentido fuerte?
c) Calcule Pr(X(1)<= 2Y(2)+1).
Tenga en cuenta que:
x 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50
Q(x) 0.3445 0.3372 0.3299 0.3227 0.3156 0.3085

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Ejercicios de Examen
P2 Mayo 2010, Grado Teleco
Ej. 4. Sea X(t) el siguiente proceso estocstico X(t)=sin(U+2 t) + , donde U
y son v.a. independientes, U es una Uniforme(0,2 ) y es una Normal
N( = 0, = 0.5).
a) Determine la media y autocorrelacin (estadsticas) de X(t).
b) Es X(t) estacionario en sentido dbil?
c) Compruebe si el proceso es ergdico en media.
d) Si en lugar de U ~ Uniforme(0,2 ) tuvisemos U ~ Uniforme(0, ), sera
X(t) estacionario en sentido dbil?
Tenga en cuenta que sin(a)sin(b)=-0.5cos(a+b)+0.5cos(a-b).




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Ejercicios de Examen
C4 Junio 2009, Grado Teleco
Ej. 5. Sea (A,B) una v.a. bidimensional con distribucin Normal cuyo vector
de medias es (1, 1)
T
y su matriz de varianzas-covarianzas
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Sea X(t)=A cos( t)+B. Se pide:
a) Qu modelo de distribucin sigue X(t)? Calcule Pr(X(1)>0).
b) Es dbilmente estacionario?, es ergdico?