Manual Stata 12

SOFTWARE SHOP
MANEJO DE BASES DE DATOS Y ANLISIS

ECONOMTRICO CON Stata 12

CONFERENCISTA:
BRAYAN RICARDO ROJAS ORMAZA
*

*
Economista, Certificado en Administracin del Riesgo, realizando curso de Posgrado en Gestin de
Riesgos Financieros, actualmente se desempea como Director Tcnico Cuantitativo de Software Shop para
Latinoamrica y es profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Piloto, ha trabajado en el rea
de Investigaciones del Banco de la Repblica de Colombia, y como asistente de investigacin en la
Universidad Nacional, tiene publicaciones en modelos economtricos y en software aplicado.

Como instructor a nivel internacional ha dictado cursos y conferencias de Stata, EViews y Risk Simulator en
entidades estatales, instituciones financieras y universidades en pases como Chile, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Mxico, entre muchos otros.

Contacto a: brayan.rojas@software-shop.com.
Este documento es una introduccin al manejo del Software Stata 12. Est dirigido a profesionales
de todas las reas del conocimiento que requieran manejar Stata. Trata de abarcar diversos temas
del manejo del software, adems de diferentes temas aplicados de estadstica y econometra.

El texto est acompaado de bases de datos y est totalmente basado en ejemplos a lo largo del
texto para ayudar al aprendizaje. Est basado en otros textos introductorios, en material online y en
cursos previos dictados en diversas universidades. Es recomendable tener conocimiento previo de
estadstica para entender mejor el material.

Este documento es propiedad de su autor y tiene fines acadmicos. Toda reproduccin total o
parcial est prohibida.

INTRODUCCIN

Hoy en da es comn encontrar diferentes aplicaciones computacionales capaces de realizar sin fin
de procedimientos en milsimas de segundo, desde hace varios aos el computador ha sido una
herramienta muy til para las diferentes reas del conocimiento y las ciencias econmicas no han
sido la excepcin, los grandes avances tericos han llevado a necesitar cada vez ms de las
aplicaciones computacionales para poder pasar de la teora a la prctica.

Las ciencias econmicas, sociales y aplicadas se han vinculado desde hace varias dcadas a las
ciencias puras para poder por medio de los mtodos cuantitativos verificar los hechos sociales, el
uso de la estadstica, la matemtica y la fsica cada da van en incremento; pero de igual forma stos
mtodos han necesitado de diferentes recursos para su aplicacin, es en busca de suplir estas
necesidades que Stata se ha comprometido da a da en apoyar al desarrollo de la teora con la
prctica haciendo uso del total de recursos disponibles.

Se aclara que Stata no es un software libre ni gratuito, para poder acceder a l es necesario adquirir
un plan de licenciamiento, para mayor informacin ingresar a www.stata.com. Una de las ventajas
del software es la posibilidad de trabajo por ambiente GUI (interactivo) y/o por ambiente de
comandos con una programacin bastante potente, incluyendo un lenguaje de programacin para
matrices conocido como MATA.

Este material es dirigido a todo tipo de usuario, para el estudiante que se est involucrando al
mundo de la estadstica y econometra, el docente que utiliza la herramienta para impartir sus clases
usando para ello un software de alto nivel como es Stata y para profesionales e investigadores que
da a da requieren una herramienta que les sirva para apoyar sus labores y sus tesis.

El documento se ha dividido en 8 captulos, en los primeros tres podr encontrar informacin sobre
la introduccin manejo y manipulacin de datos as como la presentacin de resultados por medio
de grficas y tablas; en el captulo 4 encontrar el tema de regresin, captulo 5 modelos de
regresin para variable discreta, captulo 6 modelos de series de tiempo ARIMA, captulo 7
modelos de datos de panel y los ltimos dos captulos es introduccin a la programacin y algunos
trucos y recomendaciones.

DESCRIPCIN DEL LIBRO

Este manual es de carcter acadmico y representa una gua para los usuarios de Stata.
BRAYAN RICARDO ROJAS O.
INSTRUCTOR
3

El manual contiene #### pginas, las cuales describe los principales usos para un usuario de
diferente nivel y estudios. Para el mejor entendimiento del manual se describe el siguiente cuadro:

DESCRIPCIN CARACTERSTICA
Comando Tipo de Letra cursiva, fuente Times New
Roman, tamao de letra 11
Notas o recomendaciones Resaltado en un cuadro de texto
Rutas de acceso por medio de los mens Se describe el nombre del Men seguido por el
smbolo
Mensajes de Error Color de Fuente Rojo

TABLA DE CONTENIDO

1. MANEJO FUNDAMENTAL DE Stata 12 ....................................................... 5
1.1 CONOCIENDO EL ENTORNO DE Stata ......................................................................... 6
1.2 EL MEN DE AYUDA ..................................................................................................... 7
1.3 TIPOS DE ARCHIVOS .................................................................................................... 12
1.4 ESTRUCTURA DE COMANDOS .................................................................................. 12
1.5 VENTANAS DE COMANDOS ....................................................................................... 12
1.6 CONFIGURANDO LA MEMORIA DE Stata ................................................................. 13
1.7 CAMBIANDO EL DIRECTORIO DE TRABAJO DE Stata ........................................... 14
1.8 BASES DE DATOS DE EJEMPLO ................................................................................. 14
1.9 TIPOS DE VARIABLES .................................................................................................. 14
2. MANEJO DE BASES DE DATOS ................................................................ 16
2.2 SALVANDO UNA BASE DE DATOS ........................................................................... 22
2.3 DESCRIPCIN DE LA BASE DE DATOS .................................................................... 22
2.4 CONSERVAR Y RECARGAR BASES DE DATOS ...................................................... 30
2.5 FILTROS DE LA BASE DE DATOS .............................................................................. 30
2.6 ADMINISTRADOR DE VARIABLES ............................................................................ 31
2.7 CREACIN DE CATEGORAS ...................................................................................... 32
2.10 CAMBIO EN LA ORGANIZACIN DE LOS DATOS ................................................. 38
2.11 PROBLEMAS EN EL MANEJO DE BASES DE DATOS ............................................. 43
2.12 ANLISIS DE DUPLICADOS ........................................................................................ 45
2.13 CREACIN DE PROGRAMAS EDITOR DE TEXTO ............................................... 49
3 ANLISIS ESTADSTICO CON Stata ......................................................... 50
3.1 ESTADSTICAS DESCRIPTIVAS .................................................................................. 51
3.2 PONDERADORES WEIGHT- ...................................................................................... 52
3.3 CALCULO DE MEDIAS ................................................................................................. 53
3.4 INTERVALOS DE CONFIANZA ................................................................................... 53
3.5 PRUEBAS DE HIPTESIS ............................................................................................. 54
3.6 MANEJO DE Tablas DE DATOS .................................................................................... 54
3.7 PRUEBAS PARAMTRICAS ......................................................................................... 56
INSTRUCTOR
4

3.8 PRUEBAS NO PARAMTRICAS .................................................................................. 56
4 GRFICAS CON Stata ................................................................................... 58
4.1 HISTOGRAMAS .............................................................................................................. 59
4.2 GRFICO DE TORTAS .................................................................................................. 61
4.3 GRFICO DE CAJAS ...................................................................................................... 66
4.4 GRAFICAS TWOWAY ................................................................................................... 67
4.5 EDITOR DE GRFICOS DE Stata .................................................................................. 68
4.6 GRAFICA DE SERIES DE TIEMPO .............................................................................. 72
4.7 SCATTER GRAPH .......................................................................................................... 74
4.8 GRAFICA DE PUNTOS .................................................................................................. 75
4.9 GRAFICOS DE BARRAS ................................................................................................ 76
4.10 OPCIONES Y EJEMPLOS ............................................................................................... 79
4.11 COMBINANDO GRFICAS .......................................................................................... 86
4.12 OTRAS GRFICAS ......................................................................................................... 86
5 REGRESIN LINEAL EN Stata .................................................................... 95
6 MODELOS ARIMA ..................................................................................... 107
7 MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DICOTMICA MODELOS
LOGIT Y PROBIT .................................................................................................. 116
8 MODELOS DE DATOS PANEL O LONGITUDINALES ......................... 123
8.1 ANLISIS DE DATOS PANEL .................................................................................... 123
VENTAJAS DE ESTIMACIN POR PANEL .............................................................................. 124
8.2 ANLISIS DE DATOS PANEL DE DOS PERODOS ................................................ 125
8.3 ANLISIS DE POLTICAS POR MEDIO DE DATOS PANEL .................................. 127
8.4 ANLISIS DE MS DE DOS PERODOS ................................................................... 128
8.5 EFECTOS FIJOS ............................................................................................................ 131
8.6 EFECTOS ALEATORIOS ............................................................................................. 132
8.7 ANLISIS DE DATOS PANEL EN Stata ..................................................................... 132
8.8 ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS PANEL ........................................................ 133
8.9 REGRESIN AGRUPADA ........................................................................................... 134
8.10 EFECTOS ALEATORIOS ............................................................................................. 135
8.11 EFECTOS FIJOS ............................................................................................................ 136
8.12 EFECTOS ALEATORIOS vs. FIJOS ............................................................................. 137
8.13 AUTOCORRELACIN Y HETEROSCEDASTICIDAD ............................................. 139
8.14 CORRECCIN DE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACIN .............. 141
8.15 MODELOS DINMICOS CON DATOS PANEL ........................................................ 141
9 INTRODUCCIN A LA PROGRAMACIN ............................................. 143
9.1 LOCAL MACROS.......................................................................................................... 143
9.2 CREANDO CICLOS ...................................................................................................... 143
9.3 ESCALARES Y MATRICES ......................................................................................... 144
10 TRUCOS CON Stata ..................................................................................... 148
11 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 161

INSTRUCTOR
5

1. { TC "MANEJO FUNDAMENTAL DE STATA 11" }MANEJO
FUNDAMENTAL DE Stata 12{ TC "MANEJO FUNDAMENTAL DE
STATA 11" }

Stata es un programa estadstico para investigadores de diferentes disciplinas, como bioestadsticos
investigadores sociales y econmicos. Los diferentes tipos de anlisis integrados a Stata estn
documentados y soportados tericamente por numerosos documentos, publicaciones y revistas. Los
manuales de Stata renen en 19 volmenes con ejemplos estadsticos, explicaciones tericas,
mtodos, frmulas y documentos de referencia. Al tratarse de un programa en ambiente Windows,
su interface es similar a la de todos los programas bajo este ambiente.

Stata est disponible en 4 tipos de versin.

Small Stata Versin estudiantil de Stata
Intercooled Stata Versin estndar de Stata
Stata/SE Versin especial de Stata para manejo de
bases de datos grandes.
Stata/MP Versin especial de Stata diseada para
trabajar en equipos con ms de un
procesador o ncleo (2 a 32 procesadores)
Tabla 1. Tipos de versin Stata

A continuacin se presentan las principales diferencias entre las versiones Intercooled y SE de
Stata
2
:

Small Stata/IC Stata/MP and Stata/SE
Nmero de observaciones 1,200 2,147,483,647 2,147,483,647

2
Para conocer todas las diferencias entre las versiones de Stata, dirigirse a la ayuda por medio del comando
help limits
INSTRUCTOR
6

Nmero de Variables 99 2,047 32,767
Tabla 2. Diferencia entre versiones

1.1 CONOCIENDO EL ENTORNO DE Stata

Una vez que se hace clic en el icono de Stata en el men de inicio, se despliegan los siguientes
cuadros de trabajo. Estas ventanas constituyen el cuerpo bsico Stata para llevar a cabo un anlisis
de datos, teniendo una interface bastante amigable.

Figura 1. Ventanas de Stata

Ventana de Variables: Muestra el listado de variables de la base de datos activa.

Ventana de Comandos: En este cuadro se escriben y almacenan las lneas de comandos, si
se desea recuperar un comando previo puede utilizar las teclas
RePg o AvPg y podr autocompletar el nombre de la variable
utilizando la tecla TAB.

Ventana de Resultados: Permite visualizar la sintaxis, y los resultados de los procedimientos
ejecutados por el usuario. Aqu encontrar el logo de Stata,
indicando la versin y el tipo de licencia y el nmero mximo de
variables a importar. Una de las caractersticas de sta ventana es
que por medio de colores el programa informa si un comando ha
sido correctamente ejecutado, si aparece en color negro no hubo
VENTANA DE RESULTADOS
VENTANA DE COMANDOS
V
E
N
T
A
N
A

D
E

R
E
V
I
S
I
N

VENTANA DE
VARIABLES
VENTANA DE
PROPIEDADES
DE VARIABLES
INSTRUCTOR
7

problema en la realizacin, rojo indicar error y el azul es un
hipervnculo al men de ayuda.

Ventana de Revisin: Bitcora que Permite llevar un completo registro de todos los
procedimientos ejecutados durante una sesin de Stata ya sea que se
ejecutaron por el ambiente GUI, por la ventana de comandos o por
un editor .do. Una de las propiedades de la ventana Review es que
si se desea repetir un comando simplemente debe hacer doble clic
sobre el comando deseado y Stata lo ejecutar de nuevo.

Ventana de Propiedades: Presenta la informacin de cada variable, como nombre, tipo de
variable, formato, las notas de la base de datos (puede usar el
comando notes para verlas en la ventana de resultados), entre otras
caractersticas.

BARRAS

Figura 2. Mens de Stata

Barra de Nombre: Indica la versin de Stata disponible, el nombre y la ruta de la base
de datos activa.

Barra de Mens: Es el conjunto de las diferentes herramientas que tiene Stata las
cuales le permiten al usuario cargar, transformar, modificar,
analizar, graficar y solicitar informacin y ayuda del programa.

Barra de Herramientas: Es el conjunto de conos de acceso rpido a herramientas
fundamentales como son abrir, salvar, creacin de un archivo Log,
un archivo .do, abrir el editor, el visor y el administrador de
variables.

1.2 EL MEN DE AYUDA

Stata ha incorporado en la versin 11 un conjunto de nuevas opciones en el men de ayuda para
facilitarle al usuario la mejor forma de entender cmo funciona el programa. Una de las novedades
principales es que se ha agregado la opcin de tener disponibles los manuales de Stata en formato
PDF.

Para acceder a los manuales de ayuda debe seguir la ruta Help PDF Documentation
Barra de Nombre
Barra de Mens
Barra de Herramientas
INSTRUCTOR
8

El men de ayuda de Stata le permite:

- Ver el ndice de contenidos del programa
- Buscar informacin sobre algn tema, la rutina que permite ejecutarla en Stata, o el sitio desde
donde es posible descargar la macro para alimentar el programa.
- Obtener ayuda sobre algn comando de Stata
- Listar y descargar las ltimas actualizaciones del programa.
- Instalar programas de Stata escritas por otros usuarios, desde el Stata Journal o del boletn
tcnico Stata Technical Bulletin.
- Acceder a lugares de inters en el sitio Web de Stata.

El sistema de ayuda para los comandos de Stata es una de las herramientas que ms rpidamente
puede familiarizar al usuario con el manejo de Stata. Alternativamente al sistema de ventanas, el
usuario puede digitar en el cuadro de comandos help seguido del comando del cual desea
informacin.

Por ejemplo al digitar en el cuadro de comandos: help describe emerge la siguiente ventana

INSTRUCTOR
9

Figura 3. La Ayuda de Stata

La ayuda de Stata ofrece informacin sobre:

- La sintaxis completa y abreviada de letra(s) subrayadas) de cada comando,
- Descripcin del comando,
- Opciones adicionales para ejecutar el comando,
- Ejemplos sobre cmo usar el comando,
- Hipervnculos a otros comandos relacionados y/o similares y,
- El manual impreso de Stata en el que puede consultar los detalles sobre el comando.

INSTRUCTOR
10

Con frecuencia, el usuario desconoce el nombre del comando especfico que realiza algn
procedimiento en Stata. En estos casos es conveniente realizar una bsqueda temtica por medio del
comando search. A travs de este comando Stata realiza una bsqueda en lnea en:

- Los ejemplos oficiales de Stata disponibles en su sitio web,
- El sitio de preguntas frecuentes Frequently Asked Questions de Stata,
- Ejemplos en lnea compilados por la universidad de UCLA,
- Las referencias bibliogrficas en Stata Journal y Stata Technical Bulletin.

Por ejemplo, supongamos que queremos calcular en Stata el coeficiente de concentracin gini
(procedimiento muy conocido en economa y estadstica), pero no sabemos si Stata realiza este
clculo y, adems, si es posible hacerlo, no conocemos el comando para ejecutarlo. En estos casos
el comando search resulta de gran ayuda. Por ejemplo al escribir en el cuadro de comandos

search gini
adoupdate, update

Se despliega el siguiente cuadro de ayuda:

INSTRUCTOR
11

Figura 4. Search

En el cuadro de ayuda aparecen en azul hipervnculos a sitios oficiales (Stata Journal SJ, o Stata
Technical Bulletin STB) desde donde se pueden descargar macros relacionadas con el
procedimiento que calcula el coeficiente de concentracin gini.

ACTUALIZACIONES DE Stata: Automticamente Stata hace actualizaciones peridicas del
programa. Sin embargo el usuario puede pedir manualmente al programa que se actualice a travs
del comando update as:

update all

INSTRUCTOR
12

1.3 TIPOS DE ARCHIVOS

Antes de iniciar una sesin de trabajo es importante tener en cuenta que Stata opera a travs de
diferentes tipos de archivos.

Tipo de Archivo Extensin
Archivos de datos *.dta
Archivos grficos *.gph
Bitcoras de salida *.smcl
Archivos de comandos *.do
Archivos de programacin *.ado
Tabla 3. Tipos de Archivos

1.4 ESTRUCTURA DE COMANDOS
[by varlist:] Command [varlist] [=exp] [if exp] [in range] [weight] [using filename] [,
options]

Por ejemplo:

Se debe tener en cuenta que Stata distingue entre letras maysculas y minsculas. Todos los
comandos del programa se deben escribir en letras minsculas. De lo contrario el programa no lo
reconoce. Los parntesis cuadrados indican que no es un carcter obligatorio dependiendo el
comando especfico.

Es posible usar con Stata prefijos para algunos comandos, por ejemplo, el comando regress que
permite realizar el procedimiento de regresin se puede ejecutar digitando solamente los tres
primeros caracteres, es decir al tener reg ejecuta la misma funcin que al escribir regress.

Para conocer mayor informacin sobre la estructura de los comandos de Stata, busque informacin
as: help syntax

1.5 VENTANAS DE COMANDOS

Es comn encontrar en las ventanas emergentes de Stata el nombre del comando que permite
realizar la instruccin que se le ordenar al programa para que realice, por ejemplo, al seguir la ruta

File Import ASCII data created by a Spreedsheet

INSTRUCTOR
13

En este caso es el comando insheet. A continuacin se explican algunas caractersticas generales de
las ventanas emergentes de Stata para la realizacin de procedimientos, este manual no presentar
las ventanas en las cuales se ejecutan las instrucciones sino los comandos y las opciones
correspondientes.

Figura 5. Caractersticas de una ventana

1.6 CONFIGURANDO LA MEMORIA DE Stata

Stata funciona exclusivamente desde la memoria RAM. El programa nicamente interacta con el
disco duro del computador cuando se hacen salvados de bases de datos, grficos, archivos log, o
archivos de comandos. En la versin 12 Stata configura automticamente el tamao de la memoria
para poder trabajar con bases de datos muy grandes.

Para versiones inferiores a la 12 las versiones SE y MP del programa trabajan con 10 megas de
memoria RAM. Sin embargo, cuando se trabaja con bases de datos muy grandes, es posible
configurar la cantidad de memoria RAM disponible para una sesin de trabajo a travs del comando
set memory.
3
Por ejemplo, para trabajar con 100 megas de memoria RAM la sintaxis es
4
:

3
Si desea conocer qu versin tiene de Stata y la configuracin de la memoria y la licencia del programa
escriba el comando about y creturn list.
Comando
Descripcin del comando
Copiar
como
comando
Ejecutar No Ejecutar
Ejecutar y
mantener la
ventana
activa
Ayuda de
la
instruccin
Limpiar la
ventana
INSTRUCTOR
14

set mem 100m

Es muy importante que antes de empezar una sesin de trabajo el usuario configure la cantidad de
memoria RAM que necesita de lo contrario emerger el siguiente error:

no room to add more observations
r (901);

1.7 CAMBIANDO EL DIRECTORIO DE TRABAJO DE Stata

La sintaxis para cargar y salvar datos puede ser muy extensa dependiendo de la ruta de acceso a las
bases de datos o el lugar en el disco duro donde se quieran almacenar los resultados. Una forma
prctica de abreviar la sintaxis en ambos casos consiste en indicarle a Stata, antes de comenzar la
sesin de trabajo, el lugar en el disco duro de donde se desean tomar los datos y donde se quieren
almacenar los resultados. Este procedimiento se lleva a cabo a travs del comando cd as:

cd "C:\...."

La otra opcin es por medio del Men File Change Working Directory

Entre comillas se debe encontrar la direccin o ruta de la carpeta donde se encuentran las bases de
datos que sern empleadas en la sesin de trabajo de Stata.

1.8 BASES DE DATOS DE EJEMPLO

En el momento en que Stata se instala en su equipo se incluyen bases de datos de ejemplo
las cuales le permitirn trabajar con el software, tenga en cuenta estos archivos dado que la
ayuda en muchas ocasiones se referencia a las bases de datos del software, para acceder a
ellas siga la ruta File Example Datasets Example datasets installed with Stata o para
acceder a todas las bases de datos seleccione Stata 12 manual datasets pero debe tener
acceso a internet.

El comando asociado es

sysuse dir * para ver el directorio de bases de ejemplo en su equipo
sysuse auto.dta * cargar la base auto.dta que es una base de ejemplo de Stata

1.9 TIPOS DE VARIABLES

Una de las preguntas comunes en el manejo de un software estadstico es cmo el programa
clasifica o categoriza las variables, es decir que formato es posible asignarle a una variable, para
ello es necesario primero que el usuario tenga claro el tipo de variable.

4
Se recomienda revisar la ayuda sobre el comando set y el comando memory
INSTRUCTOR
15

Las variables las podemos dividir de acuerdo al siguiente esquema

Stata es case sensitive, es decir, distingue entre maysculas y minsculas, de forma que las
variables var1 es diferente a Var1.

Para Stata se manejan los datos cuantitativos por diferentes tipos de variables los cuales se
diferencian por el rango de los datos o por el tamao en el nmero de caracteres disponibles a
continuacin se presenta una tabla que describa los tipos de datos.

TIPO DE VARIABLE
RANGO
FORMATO
MNIMO MXIMO
Byte -127 100
%8.0g
Int -32,767 32,740
%8.0g
Long -2,147,483,647 2,147,483,620
%12.0g
Float -1.70141E+38 1.70141173319*10^38
%9.0g
Doubl -8.9885E+307 8.9884656743*10^307
%10.0g
Precisin para FLOAT 3.795x10^-8.
Precisin para DOBLE 1.414x10^-16.
Tabla 4. Tipos de Variable

El nmero que aparece despus del smbolo % es el nmero mximo de dgitos enteros o ancho que
soporta el formato y el nmero a la derecha ndica el nmero de decimales, posteriormente se
encuentra una letra. Donde [f] es aproximacin al entero ms cercano, [e] indica notacin cientfica
y [g] indica decimales.

Stata por defecto selecciona el formato FLOAT, el otro tipo de variables son las variables
alfanumricas, estas variables en las que se encuentran principalmente las variables cualitativas,
Stata define un formato especial para ellas, y es el formato STRING, %str# es la visualizacin de
este formato, en el cual el carcter # indica el largo de la cadena.

VARIABLE
CUANTITATIVA
Continua
Discreta
CUALITATIVA
INSTRUCTOR
16

FORMATO DE LAS VARIABLES: El formato de las variables hace referencias a la forma como
son almacenadas y desplegadas las variables en STATA. Para cambiar el formato de una de una
variable a travs del lenguaje de sintaxis debe tener en cuenta que el formato de toda variable
siempre antecedido por el smbolo %.

Variables de cadena

Variable numrica

Si desea cambiar el formato de una variable utilice el comando recast.

sysuse auto
describe Price
recast float price

Para mayor informacin: help data_types y help recast

2. { TC "MANEJO FUNDAMENTAL DE STATA 11" }MANEJO DE
BASES DE DATOS

Antes de realizar usted un anlisis de la informacin ya sea de tipo descriptivo, inferencial, debe
contar con la informacin lo mejor posible para poder realizar los correspondientes anlisis, por ello
en ste captulo podr ver como realizas manejo de bases de datos financieras y econmicas.

Una de las ventajas de Stata es su fortaleza en el manejo de bases de datos, principalmente porque
permite al usuario manejar gran cantidad de variables y de observaciones, adems, es posible
realizar manipulacin y transformaciones como es crear, eliminar, modificar, concatenar y dems
funciones a variables, de igual forma permite agregar variables y observaciones a una base de datos
con otras bases.

Entre opciones avanzadas se encuentran la proteccin de bases de datos, la creacin de firmas y
restricciones a usuarios. Stata permite a los usuarios manejar bases de datos de formatos como son
% 20 s Variable String

Inicio de un formato nmero de caracteres
Formato general g, Notacin cientfica e,
formato fijo f

% 10. 0 g c opcional, separados de
miles por comas
Inicio de un formato
Dgitos antes del punto decimal
Dgitos despus del punto decimal

INSTRUCTOR
17

MS Excel, texto, SQL, SAS, entre otros, de igual forma permite exportar archivos a dichos
formatos.

El captulo se divide en cuatro secciones, la primera un manejo de bases de datos bsico, en la
segunda seccin datos de corte transversal, la tercera datos de series de tiempo y en la ltima
manejo de datos de panel.

1.1 FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Hay ciertas caractersticas que usted podr aprender para el manejo de la informacin, entre ellas
los pasos fundamentales, como son, importar una base de datos, eliminacin, transformacin de
bases de datos, entre otros.

1.1.1 Creacin de un archivo log

Un archivo tipo texto con extensin .log o .smcl
5
, permite guardar todo lo que usted digite y
ejecute en la lnea de comandos as como las salidas obtenidas en la ventana de resultados
realizadas durante la sesin activa de Stata.

Se recomienda que la extensin sea SMCL, dado que le permite conservar las fuentes y colores de
su ventana de resultados y adems podr configurarlo para imprimir.

Figura 6. Creacin de un archivo Log

Para la creacin de un archivo log por medio de comandos debe usar

log using tables.log, replace

1.1.2 Abrir una base de datos

El primer paso es cargar una base de datos, para ello depende el formato de la base de
datos. Es comn que los usuarios contengan su informacin en archivos tipo Excel, para
ello es necesario tener claro que Stata requiere que el separador decimal debe ser el punto
(.), para ello se recomienda utilizar la herramienta de buscar-reemplazar de Excel o hacer
cambio de la configuracin de Excel o de la configuracin regional de su equipo.

5
Iniciales de Stata Markup and Control Language.

INSTRUCTOR
18

Recuerde que las bases de datos de Stata finalizan con la extensin .dta, cuando se tiene un
base tipo Stata para abrirla puede utilizar la ruta File Open y seleccionar el archivo o por
el cono abrir de la barra de herramientas, por medio de comandos podr usar la instruccin
use

use "C:\Users\Brayan\Desktop\ipc_raw.dta", clear

Recuerde la seccin 1.7 en donde se indica como activar un directorio de trabajo para no
tener que referenciar la ruta o path en donde se encuentra el archivo; si ya tiene un
directorio activo la instruccin es:

use ipc_raw, clear

Dado que la instruccin solo importa bases de datos de formato Stata no se requiere
ingresar la extensin .dta.

Finalmente con el comando use podr seleccionar solamente las variables que desea usando
la opcin using importar por ejemplo

use fecha ipc inflacin using ipc_ra, clear

2.1.1 Importar una base de datos .CSV o TXT

Uno de los formatos ms comunes en el manejo de informacin estadstica es el formato
Separado por Comas (CSV), para importar una base de dato se sigue la ruta:

File Import ASCII data created by a Spreedsheet

Como se mencion anteriormente en la parte superior de cada ventana aparece el nombre del
comando correspondiente, si el usuario desea llamar una ventana puede hacerlo desde la ventana de
comandos por medio de db nombre_comando.

En este caso el comando insheet tiene la siguiente estructura
insheet [variables] using ruta , opciones

Por ejemplo:

insheet using "C:\Users\USER\Documents\Software Shop\Stata\Taller docentes\Docentes_01.csv",
delimiter(":") clear

En el caso que el usuario no requiera importar la totalidad de la base de datos debe especificar
despus del comando insheet el nombre de las variables; entre las opciones encontramos el tipo de
formato que separa los datos, como son tabulaciones (tab), comas (comma) o especificado por el
usuario (delimiter(x)).

INSTRUCTOR
19

La funcin anterior es similar para archivos con extensin .TXT.

2.1.2 Importar una base de datos .XLS o .XLSX

2.1.2.1 Pegar bases de datos de Hojas de clculo

Es comn que las bases de datos y los archivos que se usan a diario por las empresas y sus
trabajadores sean de hojas de clculo, para facilitar el trabajo de uso de Stata cuando las
bases son de una hoja de clculo se puede sin mayor problema copiar los datos de la hoja
correspondiente y posteriormente en la ventana edit dar clic derecho y seleccionar pegar o
la secuencia CTRL + V, de sta forma Stata reconoce los datos correspondientes.

Nota: El usuario debe tener sumo cuidado con el formato de la base original dado que Stata
trabaja los separadores decimales con el punto y no con la coma como se usa en la
configuracin de los computadores con idioma espaol. Para ello se recomienda al usuario
cambiar el formato de separador decimal y de miles en su hoja de clculo o directamente
desde la configuracin regional de su equipo. De igual forma usar la tcnica de buscar y
reemplazar le permite obtener un buen resultado.

Se recomienda ver informacin adicional con help input, infix e infile.

Editor de datos en stata

Los datos pueden ser visualizados o introducidos en Stata haciendo clic en el cono de la ventana
Data Editor, presionando control+7, o haciendo clic en
Data Data Editor Editor

Figura 7. Editor de datos de Stata

La ventana emergente presenta un formato similar a una hoja de clculo y le permite a un usuario
hacer manipulacin de variables y observaciones similares a las que se realizan en una hoja de
clculo. La opcin ms sencilla para cargar una base de datos es copiar y pegar la informacin de su
hoja de clculo a la ventana de Edit de Stata.

cono de EDIT
INSTRUCTOR
20

Snapshots: Permite preservar y restaurar la base de datos a un punto
predeterminado por el usuario.
Hide/Show Variables: Slo para efectos de visualizacin, esta opcin permite
ocultar parte de una base de datos.
Filter Observations: Mientras est abierto el editor de datos, a travs de esta
opcin es posible mantener un filtro sobre la base la base de datos.
Variable Properties: Esta opcin permite renombrar variables, asignar etiquetas a
variables y valores de variables categricas, y ajustar los tipos de variables y los
formatos de las variables.
Variable Manager: Similar a la opcin anterior, adems permite visualizar
simultneamente varias variables y adicionar notas a estas.

2.1.2.2 Asistente de Importacin de Excel files

La versin 12 de Stata ha incorporado una nueva herramienta para importar bases de datos
tipo .xls o .xlsx, para acceder al asistente siga la ruta File Import Excel Spreadsheet
(*.xls, *.xlsx) emerger la siguiente ventana:
INSTRUCTOR
21

Figura 8. Asistente Importacin Archivos de Excel

Nota: Para poder importar la base de datos debe tener cerrada la base de datos de lo
contrario el asistente no realizar la importacin.

La estructura del comando es:

import excel [using] filename [, import_excel_options]

En las opciones podr seleccionar:
- sheet("sheetname") Nombre de la hoja a importar
- cellrange([start][:end]) Rango de celdas a cargar
- firstrow Tomar la primera fila como los nombres de las variables
- allstring Importar todas las variables como texto
- clear Reemplazar los datos en la memoria

Para el ejemplo la instruccin es:

import excel "C:\Users\Brayan\Desktop\base1.xlsx", sheet("base 1") firstrow

2.1.3 Importar otros tipos de archivo

Busque el
archivo
de Excel
Seleccione
la hoja a
importar
Active la casilla si en
su hoja la primera fila
contiene los nombres
de las variables
Seleccione
el rango de
los datos
INSTRUCTOR
22

Hay otro tipo de archivos que Stata le permite importar automticamente como archivo
para ello se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

TIPO DE BASE COMANDO
ODBC Odbc
Archivo de Texto sin diccionario
(.raw)
Infile
Archivo de Texto con ancho fijo
(.raw)
Infix
Archivo de Texto con
diccionario (
infile2
Formatos SAS XPORT o .xpf import sasxport
Formato tipo haver haver
XML files Xmlsave
Tabla 5. Otros comandos para importar archivos

Finalmente si tiene otro tipo de archivos se recomienda que adquiera el software
Stat/transfer, para mayor informacin ingrese a
http://www.stata.com/products/transfer.html, ste programa le permite importar archivos
tipo SPSS, SAS, R, RATS, Statistica, MATLAB, GAUSS, entre otros.

2.2 SALVANDO UNA BASE DE DATOS

Como los datos han sido cargados en la memoria RAM, slo puede modificarse la base de datos
original de tres formas

Haciendo clic en el icono de salvado en la barra de herramientas

Haciendo clic en ctrl+S

A travs del cuadro de comandos empleando el comando save, por ejemplo

save base1.dta, replace

La opcin replace le permite sobre escribir un archivo que tenga en el mismo directorio de trabajo
activo y con el mismo nombre.

Una vez que los datos han sido guardados o abiertos es posible optimizar el espacio que estos
ocupan utilizando el comando compress este comando comprime la base de datos. Es muy til
cuando trabajamos con bases de datos grandes.

2.3 DESCRIPCIN DE LA BASE DE DATOS

Una vez se tenga una base de datos cargada, es necesario empezar a revisarla y obtener
informacin de ella, para ellos Stata le permite al usuario por medio de diferentes
procedimientos entender cada variable y su contenido.
INSTRUCTOR
23

Lo primero que debe realizar el usuario una vez importa o abre una base de datos es
observar la base, para ello se encuentran diferentes formas de visualizar los datos, entre
ellas las opciones de edit y de browse, las cuales abren una ventana con forma de hoja de
clculo, la otra opcin es por medio del comando list que permite visualizar la o las
variables en la ventana de resultados, se recomienda usar los comandos edit, browse y list
con las opciones if in.

Adicional a esto el usuario puede recibir informacin especfica de cada variable por medio
de las opciones del men Data Describe Data. En ste men las opciones de describe
data in memory, describe data contents e inspect variables, le da la posibilidad al usuario de
obtener informacin correspondiente al nombre, la etiqueta, el tipo y formato de la variable,
notas, etiquetas sobre valores, el nmero de valores perdidos, entre otras. A continuacin se
presenta un ejemplo del uso de estos comandos

*cargar una base de datos del programa
sysuse auto
*observar los datos
browse

Figura 9. Browse

INSTRUCTOR
24

*Describir los datos
describe make price mpg

Cuando se desea aplicar un comando para todas las variables de la base de datos podr hacerlo
ingresando el comando sin incluir ninguna variable de esta forma Stata tomar la instruccin para
toda la base de datos, otra alternativa es escribir _all posterior al comando por ejemplo:

sysuse auto
describe _all

2.3.1 Creacin de Variables

Por medio del men Data podemos encontrar opciones como crear nuevas variables Data Create
or Change Data Create New Variable:

.
mpg int %8.0g Mileage (mpg)
price int %8.0gc Price
make str18 %-18s Make and Model

variable name type format label variable label
storage display value
foreign byte %8.0g origin Car type
gear_ratio float %6.2f Gear Ratio
displacement int %8.0g Displacement (cu. in.)
turn int %8.0g Turn Circle (ft.)
length int %8.0g Length (in.)
weight int %8.0gc Weight (lbs.)
trunk int %8.0g Trunk space (cu. ft.)
headroom float %6.1f Headroom (in.)
rep78 int %8.0g Repair Record 1978
mpg int %8.0g Mileage (mpg)
price int %8.0gc Price
make str18 %-18s Make and Model

variable name type format label variable label
storage display value
INSTRUCTOR
25

Figura 10. Generate

La creacin de las variables se realiza por medio del comando generate, los comandos en Stata no
es necesario escribirlo en su totalidad, la mayora de los comandos pueden ser reducidos en un
prefijo, para conocer el prefijo de cada comando escriba help nombre del comando en la ayuda
aparecer subrayado el nombre hasta cierto carcter indicando que puede usar solamente ese texto
para ejecutar el comando, por ejemplo g es igual a generate

Figura 11. Prefijo de un comando

Algunos ejemplos de creacin de variables:

generate suma = var1 + var2
gen resta = var1 var2
g multiplicacin = var1 * var2

Para la creacin de las variables se recomienda usar el siguiente cuadro

INSTRUCTOR
26

Tabla 6. Operadores

En algunas ocasiones se requieren algunos caracteres especiales, uno de ellos son los caracteres _n
y _N o denominadas variables del sistema, _n es un contador del nmero de observaciones, y _N
indica el total de observaciones de la base de datos.

gen tendencia = _n
gen totales = _N

Para la creacin de variables con condiciones puede utilizar la opcin de la estructura de comandos
[if] [in], estas opciones le permitirn poner restricciones no solo para la creacin de variables si no
para la gran mayora de comandos que contiene Stata, debe tener en cuenta que solo debe escribir
una vez el carcter if o in, a continuacin algunos ejemplos en el uso de estos caracteres especiales:

gen dummy = 1 if TV >5 * crea una variable con valores = 1 si TV > 5, perdido en otro caso.
list make mpg if mpg>25
list price in 10/20 * crea una lista para las observaciones entre la 10 y 20
list price in -10/l * crea una lista con las ltimas 10 observaciones

Para la opcin in se puede utilizar las siguientes estructuras:

# Condicin sobre una nica observacin
#/# Condicin sobre un rango de observaciones
#/l Condicin sobre una observacin hasta la ltima (l)
f/# Condicin desde la primera observacin (f) hasta una observacin
-#/# Condicin desde las ltimas # observaciones hasta # que puede ser la ltima con l

INSTRUCTOR
27

A continuacin listamos algunas funciones matemticas, estadsticas y de fecha importantes en la
creacin de variables

FUNCIN EJEMPLO DESCRIPCIN
ln() g lpib = ln(pib) Logaritmo natural
exp() g epib = exp(pib) Exponencial
sqrt() g y = sqrt(epib) Raz cuadrada
abs() g x = abs(y) Valor absoluto
cos() g coseno = cos() Coseno
logit() g logit = logit(x) Retorna el logaritmo de los odds ratio de x
runiform() g uniforme = runiform() Genera nmeros aleatorios de una distribucin
uniforme [0,1)
rnormal() g normal = rnormal() Genera nmeros aleatorios de una distribucin
normal estndar (0,1)
rnormal(m,s) g normal = rnormal(10,2) Genera nmeros aleatorios de una distribucin
normal con media m y desviacin estndar s
int() g enteros = int(pib) Convierte una variable o dato en entero
invnormal(p) g inversa = invnormal(prob) Genera una variable como la inversa de la
probabilidad de una distribucin normal
length(s) g largo = length(nombre) Presenta el nmero de caracteres de una
variable string
Tabla 7. Ejemplos Funciones generate

2.3.2 Extensiones en la creacin de variables

Podemos utilizar algunos comandos adicionales para la creacin de variables con algunas
condiciones, tales como el comando egen y la funcin cond()

Ejemplos:

gen dummy = cond(TV>5,1,0)
gen dummy = (TV>5)
egen concatenar = concatenate(variable1 variable)

FUNCIN EJEMPLO DESCRIPCIN
max() egen maximo = max(ingresos) Presenta el mximo de una variable
min() egen minimo = min(ingresos) Presenta el mnimo de una variable
mean() egen promedio = mean(ingresos) Presenta el promedio de una variable
kurt() egen curtosis = kurt(ingresos) Presenta la curtosis de una variable
sd() egen desviacin = sd(ingresos) Presenta la desviacin estndar de una variable

2.3.3 Ordenar variables y bases de datos

Ordenar datos Data Sort Ascending Sort:

INSTRUCTOR
28

Figura 12. Ordenar datos

Para ordenar en forma descendente se recomienda usar el comando gsort de la siguiente forma:

gsort var1 var2 +var3

El comando anterior nos produce un ordenamiento descendente primero por la variables VAR1,
seguido por la variable VAR2 y de forma ascendente por la variable VAR3, indicando que se debe
ubicar un signo (-) para establecer descendente y un signo (+) para orden ascendente, aunque este
ltimo no es necesario en el comando.

Existe otro caso y es en el caso que se dese ordenar las variables, es decir cambiar el orden en la
base de datos, por medio del comando order es posible realizar esto, de igual forma es posible
utilizar aorder para que las variables queden ordenadas en forma alfabtica. Finalmente el comando
move permite modificar la ubicacin de las variables, pero a partir de la versin 11, este comando es
reemplazado por order.

2.3.4 Clculos por grupos

En algunas ocasiones el usuario requiere de verificar la informacin por una caracterstica
particular, grupales, entre otras, para ellos Stata cuenta con el prefijo by el cual se ubica previo al
comando estadstico, grfico o de modelo.

Ejemplos

use http://www.stata-press.com/data/imeus/census2d, clear
gsort region -pop
by region: generate totpop = sum(pop)
by region: list region totpop if _n = = _N
INSTRUCTOR
29

by region: egen meanpop = mean(pop)
by region popsize, sort: egen meanpop2 = mean(pop)
by sex age: regress wage expert expert2 occup

El comando by permite generar variables por diversas categoras, adems, permite ordenar de
acuerdo a alguna variable. En el ltimo ejemplo hace una regresin por cada categora entre el
gnero y la edad.

2.3.5 Codebook e Inspect

codebook, escribe el contenido de las variables, indicando nmero de observaciones, valores
perdidos, percentiles, entre otros.

codebook foreign

codebook price

inspect, entrega el nmero de observaciones de una variable identificando los valores positivos,
negativos, cero, missing, y si estos corresponden a nmeros enteros o no. Los missing values se
3 1 Foreign
12 0 Domestic
tabulation: Freq. Numeric Label
unique values: 2 missing .: 0/15
range: [0,1] units: 1
label: origin
type: numeric (byte)

foreign Car type

3 15906
3 14500
3 13594
3 13466
3 12990
tabulation: Freq. Value
unique values: 5 missing .: 0/15
range: [12990,15906] units: 1
type: numeric (int)

price Price
INSTRUCTOR
30

sealan en Stata mediante un punto (.). Se considera que un missing value es mayor que cualquier
valor.

2.4 CONSERVAR Y RECARGAR BASES DE DATOS

Es importante cuidar la base de datos que se est trabajando, por eso se recomienda salvar la base
de datos, pero adems, Stata ofrece opciones que le permitirn al usuario guardar la base de datos
de forma virtual, por medio de los comandos preserve y snapshot y para recuperar la base con el
comando restore

preserve
restore
snapshot save, label("nombre del elemento guardado")
snapshot restore 1

La diferencia entre el snapshot y el preserve es que este ltimo solo permite guardar una vez la base
de datos, mientras el snapshot varias veces.

2.5 FILTROS DE LA BASE DE DATOS

Ejemplos de filtros

browse if pop > 10000000
browse if pop > 10000000 & marriage > 100000
browse if pop > 10000000 & marriage > 100000 & popurban > 10000000
browse if pop > 10000000 | marriage > 100000 & popurban > 10000000

Uso del in

browse pop in 1/10
browse pop in f/10 f = FIRST, l = LAST
browse pop in 10/l hasta el ltimo

Se puede combinar con que realizar el filtro puede usar los comandos browse, edit, keep, drop y list.

drop elimina observaciones y/o variables.
keep conserva observaciones y/o variables.
list presenta variables y/o observaciones en la ventana de resultados.
(5 unique values)
1 5 74

. # # # # Missing 5
# # # Total 69 69 -
# #
# Positive 69 69 -
# Zero - - -
# Negative - - -
Total Integers Nonintegers

rep78: Repair Record 1978 Number of Observations
. inspect rep78
INSTRUCTOR
31

edit permite visualizar los datos en una hoja de datos y podr editar y modificar los datos.
browse realiza las mismas opciones de edit pero no se puede modificar la informacin.

El comando keep y drop tienen la misma estructura
keep/drop variables
keep/drop if expresin
keep/drop in rango

Ejemplos

sysuse census
drop death divorce * Elimina las variables death y divorce
keep state pop* medage marriage * Conserva las variables indicadas
drop if medage > 30 * Elimina las observaciones donde medage sea mayor a 30
sort popurban
keep in -10/l * Conserva las ltimas 10 observaciones con mayor popurban

2.6 ADMINISTRADOR DE VARIABLES

En la versin 11 de Stata se incluy la ventana del administrador de variables, este
administrador de variables permite modificar informacin de cada variable, principalmente
el cambio de nombre, etiquetas, tipo de variable, formato, notas y creacin de categoras y
etiquetas.

Figura 13. Administrador de variables.

Para la modificacin de la variable, deber ser seleccionada la variable y una vez
modificada la informacin correspondiente debe dar click en Apply.

En la versin 12 Stata ha incluido una nueva ventana que es la ventana de propiedades en la
cual se pueden modificar la informacin de cada variable:
INSTRUCTOR
32

Figura 14. Ventana de Propiedades

Entre los cambios del administrador de variables y la ventana de propiedades se encuentran
las siguientes opciones, se describe el comando correspondiente para automatizacin de
tareas.

2.6.1 Rename

Este comando permite cambiar el nombre de una variable. Por ejemplo

rename nombreviejo nombrenuevo
rename price precio

2.6.2 Label Variable

Para ponerle nombre o etiqueta al variable

label var nombrevariable etiqueta variable
lable var precio Precio del auto

2.6.3 Notes

Se pueden crear dos tipos de notas, una para la base de datos o para la base de datos, a
continuacin un ejemplo para cada caso:

notes divorce: 1 si la persona es divorciada, 0 en otro caso * nota para la variable divorce
notes _dta: Censo 1994 * nota para la base de datos

2.7 CREACIN DE CATEGORAS

La forma ms sencilla de crear categoras de variables es por medio del administrador de
variables, la variable que seleccionar debe ser discreta, una vez inicie el administrador
INSTRUCTOR
33

debe seleccionar la variable que codificar, luego debe dar clic en Manage que se encuentra
a la derecha de la opcin Value label

La figura 14 presenta el administrador de etiquetas, en el cual podr crear, editar o eliminar
etiquetas y para las etiquetas ya creadas puede agregar, editar o eliminar valores que se
encuentran en una etiqueta creada.

Figura 14. Administrador de Value Labels

Para crear una nueva etiqueta haga clic en Create Label, en la figura 15 podr agregar,
eliminar y editar las categoras con su correspondiente descripcin.

INSTRUCTOR
34

Figura 15. Creacin de Labels

Una vez haya creado la etiqueta deber asignarla a la(s) variable(s) que correspondan, para
ello en el administrador de variable a la izquierda de Manage seleccione el nombre de la
etiqueta.

Figura 16. Asignacin de etiquetas

Por medio de comandos

label define respuestas 1 si 2 no * Creacin de la etiqueta con sus valores
label values pregunta1 respuestas *Se asigna a la variable pregunta1 la etiqueta respuestas

2.8 MODIFICACIN Y TRANSFORMACIN DE VARIABLES

En la seccin anterior se present la forma de creacin de variables por medio de los comandos gen
y egen, de igual forma el comando replace. Pero existen otras formas de modificar variables ya sea
en su formato, tipo de variable, codificacin entre otras, a continuacin se presentan las ms
importantes.

2.8.1 Recode

Este comando permite recodificar algn valor de una variable

recode x (1=2), gen(nx)
INSTRUCTOR
35

recode x1 (1=2), gen(nx1)

En el ejemplo 1 se recodifica la variable x, cambiando los valores 1 por valores 2, la variable
transformada se guarda como nx.

Figura 17. Recode

En el ejemplo 2 se cambia de 1 a 2 y de 2 a 1, generando la variable nx1.

2.8.2 Divisin de Variables de texto

Split divide una variable texto en nuevas variables por el espacio o un carcter especfico

split var1, parse(,) gen(geog)

2.9 COMBINACIN DE BASES DE DATOS

La combinacin de bases de datos es un problema muy comn para el investigador o el analista de
informacin, Stata le permite realizar diferentes tipos de fusiones de bases de datos, a continuacin
presentaremos los dos formatos ms importantes, la adicin vertical (merge) y horizontal (append).
INSTRUCTOR
36

2.9.1 Combinacin Vertical Append

Este comando agrega filas a la base de datos, las variables deben como regla contener los mismos
nombres, el mismo tipo de variable y adems la base de datos sus variables deben estar ordenadas
de igual forma. Para combinar conjuntos de datos verticalmente se emplea el comando append.

En nuestro ejemplo, a la base de datos HOMBRES vamos a adicionar los casos correspondientes la
informacin de las mujeres as:

use hombres, clear
append using MUJERES

En la nueva base de datos se ha combinado la informacin hombres y mujeres en una nica base de
datos.
d

EDUCACION.dta
HOMBRES.dta
Adicin casos:
append
No es necesaria
variable llave

MUJERES.dta
Adicin de variables:
merge
Es necesaria variable llave.
Las bases de datos deben
estar ordenadas.
Revisar la variable _merge


INSTRUCTOR
37

En este punto se deben tener en cuenta dos aspectos.
1. El comando append debe estar acompaado de la palabra using la cual indica que el
nombre a continuacin corresponde a la base de datos de datos que ser adicionada
verticalmente.
2. Como la base de datos cargada en la memoria RAM ha cambiado es conveniente que el
usuario salve la nueva informacin con otro nombre as.

save PERSONAS, replace

2.9.2 Combinacin Horizontal Merge

Se usa cuando se quieren traer nuevas variables de una base llamada using a una base de datos ya
existente o master, ste comando une dos bases de datos utilizando una variable en comn
(generalmente es una ID, llave o cdigo que identifica las observaciones de la base de datos). Las
dos bases de datos deben estar guardadas en formato .dta, y deben estar ordenadas de acuerdo a la
variable que se va a pegar. El objetivo de este comando es agregar variables (columnas).

Para pegar dos bases de datos (A.dta y B.dta), se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ordenar (sort) la base de datos B de acuerdo a las variables con las que se har la unin de
las bases, es decir de acuerdo al ID, y guardar.
2. Abrir la base A y ordenarla de acuerdo al paso 1.
3. Usar el comando merge
4. Guardar la base de datos (save)

Si la base no est ordenada y contiene datos repetidos emerge el siguiente error:

Using data not sorted
Master data not sorted

Para verificar que usted tenga un identificador nico se recomienda que lo verifique por medio del
comando isid.
INSTRUCTOR
38

isid id num

Si emerge error es porque el identificador se repite y si va hacer una fusin tendr inconvenientes.
Al momento de realizar el merge se crea una variable denominado _merge, que contiene tres
valores:

_merge = = 1 Las observaciones son originarias del archivo master o base
_merge = = 2 Las observaciones son originarias del archivo using
_merge = = 3 Las observaciones se encuentran en ambos archivos

Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a agregar a la base de datos PERSONAS.dta, nuevas
variables con la informacin sobre el nivel educativo y los aos de educacin aprobados de las
personas. Esta informacin se encuentra en la base de datos EDUCACION.dta. Los pasos a seguir
para realizar este tipo de pegue son:

1. Cargar la base using (EDUCACION.dta) de donde queremos traer las nuevas variables, la
ordenamos de acuerdo con la(s) variable(s) identificadora(s) numero y e01 y salvamos los
cambios. El comando para ordenar las observaciones es sort as:

use EDUCACION
sort numero e01
d
save EDUCACION, replace

En este caso, el comando save est acompaado de la opcin replace la cual denota que se
est sobrescribiendo en la base EDUCACION original.

2. Cargar la base master (PERSONAS.dta), la ordenamos por el mismo criterio anterior y
salvamos los cambios.

use PERSONAS
sort numero e01
d
save PERSONAS, replace

3. Aplicamos el comando merge para pegar horizontalmente las dos bases as:

La base de datos PERSONAS.dta contiene ahora las variables de la base de datos
EDUCACION.dta, creando automticamente la variable _merge.

2.10 CAMBIO EN LA ORGANIZACIN DE LOS DATOS
INSTRUCTOR
39

Cuando una base de datos tiene ms de una observacin por unidad de estudio (individuo, pas,
empresa, etc.) nos puede interesar slo trabajar con una observacin por unidad (collapse) o
mantener las observaciones distintas para cada individuo pero que se creen como variables o
columnas distintas (reshape)

2.10.1 Collapse

Si se tiene una base de datos de hogares, cada observacin es un miembro del hogar. Si cada hogar
dispone de un identificador nico, entonces se puede formar una base de datos alternativa que
contenga una sola observacin por hogar (en lugar de una observacin por individuo) para cada una
de las variables deseadas. Esta observacin puede contener la media, desviacin estndar, suma u
otro estadstico. Ejemplo:

collapse (mean) edad (max) educacin (p50) ingreso, by(hogar)

Lo anterior crea una base de datos con cuatro variables, hogar, edad, ingreso y educacin.

Con frecuencia, la informacin estadstica tiene algn grado de reserva o confidencialidad que la
hace no accesible al pblico en su forma original. La mayor parte de la informacin proveniente de
bases de datos grandes, por ejemplo las encuestas (de personas, de hogares, de empresas de la
industria manufacturera, etc.) o los censos (de poblacin, de instituciones educativas, de
edificaciones, etc.) suele ser presentada en tablas resumen y en bases de datos colapsadas o
agregadas.

En Stata es posible colapsar bases de datos a travs del comando collapse. Debe tenerse en cuenta:

1) La(s) variable(s) de agregacin: Variable(s) que definen las nuevas unidades de observacin
u observaciones agregadas.
2) El(Los) criterio(s) de agregacin: Es la(s) operacin(es) matemtica(s) que ser(n)
aplicados a la base de datos original para obtener las nuevas unidades de observacin colapsadas:
suma, media, mediana, cuenta, percentil, etc.
3) La base de datos original ha sido modificada. Debera salvarse con un nuevo nombre.

Por ejemplo, a partir de la base personas.dta, se puede obtener una base de datos agregada por
localidad y sexo as:

collapse (mean) edu007, by(localid e03)

INSTRUCTOR
40

La variable edu007 corresponde a los aos de educacin promedio y jefe a la suma de los jefes de
hogar, en ambos casos, por localidad y sexo.

2.10.2 Reshape

En algunas ocasiones dependiendo del estudio muestral y de la construccin de la base de datos,
usted encontrar su informacin en dos formatos, ancho (wide) y largo (long), el formato ancho es
aquel en el cual usted tiene un conjunto i de individuos y un nmero j de variables, donde j es
generalmente una variable con informacin para diferentes perodos de tiempo.

Para mostrar un ejemplo, utilizaremos la base de datos reshapeState descrita en el libro [1]:

use http://www.stata-press.com/data/imeus/reshapeState, clear
list

En este caso se encuentran seis cdigos de estados de nueva Inglaterra, y aparece la informacin de
la poblacin desde 1970 hasta el 2000 calculada cada dcada, a continuacin transformaremos la
base de datos de formato wide a long por medio del comando reshape, la estructura de este
comando es:

reshape long variable_j, i(variable_individuos) j(nombre nueva variable)
reshape wide variable_j, i(variable_individuos) j(variable_temporal)

6. VT .1086679 .0445188 .5644092 .7219492 .6759487

5. RI .684176 .2551499 .2110077 .4079702 .0580662
4. NH .6047949 .8714491 .8414094 .1180158 .8944746
3. ME .5578017 .5552388 .5219247 .2769154 .4216726
2. MA .6432207 .0610638 .8983462 .9477426 .4611429
1. CT .1369841 .6184582 .4241557 .2648021 .871691

state pop1970 pop1980 pop1990 pop2000 area

INSTRUCTOR
41

con la base de datos actual pasaremos de wide a long

reshape long pop, i(state) j(ao)

list

Si se encuentra usted con una base de datos similar a la generada con el comando reshape, podr
pasarla a formato wide, en nuestro caso usaremos la siguiente sintaxis

reshape wide pop, i(state) j(year)

Continuando con el ejemplo de la encuesta de hogares. Se puede hablar de orientacin vertical u
horizontal cuando a cada una de las observaciones i en una base de datos, se las segmenta por algn
criterio j (v.g., diferentes periodos de tiempo). En nuestro ejemplo, cada una de las localidades i,
ha sido segmentada por sexo j, mientras que la base de datos en conjunto ha sido desplegada de
forma vertical. En este caso sin embargo, puede resultar ms cmodo emplear una base de datos
orientada horizontalmente, en particular si se quieren hacer comparaciones para cada una de las
localidades entre hombres y mujeres. Podemos emplear el comando reshape, acompaado de las
opciones wide (despliegue horizontal) o long (despliegue vertical), para cambiar la orientacin de la
base de datos colapsada as:

reshape wide edu007, i(localid) j(e03)

pop1970 pop1980 ... pop2000 -> pop
xij variables:
j variable (4 values) -> ao
Number of variables 6 -> 4
Number of obs. 6 -> 24
>

Data wide -> long

24. VT 2000 .7219492 .6759487
23. VT 1990 .5644092 .6759487
22. VT 1980 .0445188 .6759487
21. VT 1970 .1086679 .6759487

20. RI 2000 .4079702 .0580662
19. RI 1990 .2110077 .0580662
18. RI 1980 .2551499 .0580662
17. RI 1970 .684176 .0580662
16. NH 2000 .1180158 .8944746

15. NH 1990 .8414094 .8944746
14. NH 1980 .8714491 .8944746
13. NH 1970 .6047949 .8944746
12. ME 2000 .2769154 .4216726
11. ME 1990 .5219247 .4216726

10. ME 1980 .5552388 .4216726
9. ME 1970 .5578017 .4216726
8. MA 2000 .9477426 .4611429
7. MA 1990 .8983462 .4611429
6. MA 1980 .0610638 .4611429

5. MA 1970 .6432207 .4611429
4. CT 2000 .2648021 .871691
3. CT 1990 .4241557 .871691
2. CT 1980 .6184582 .871691
1. CT 1970 .1369841 .871691

state ao pop area

INSTRUCTOR
42

Para volver a la forma vertical

reshape long edu007, i(localid) j(e03)

2.10.3 Xpose

Usted podr modificar la orientacin de una forma completa en su base de datos, es decir, pasar de
filas a columnas (similar a realizar un transponer en Excel), debe tener cuidado dado que no podr
retornar a la posicin inicial.

sysuse auto , replace
snapshot save, label(base original)
INSTRUCTOR
43

keep mpg foreign
xpose , clear

2.10.4 Stack

El comando stack le permitir a usted fusionar variables por ejemplo tiene los meses de cada ao
ordenados en columnas y quiero formar una sola variable con todos los meses para todos los aos

2.10.5 Extraer una muestra aleatoria de su base

En algunas ocasiones para hacer estudios muestrales requiere que la base de datos sea dividida por
un mtodo aleatorio, para ello podr hacer uso del comando simple

sample 80 || tomar el 80% de la muestra
sample 20, count || tomar 20 observaciones a la zar

2.11 PROBLEMAS EN EL MANEJO DE BASES DE DATOS

Cuando usted trabaja con bases de datos en el da a da se encontrar con diferentes problemas y
situaciones que lo pondrn a prueba en el manejo no solo de Stata sino en el conocimiento de su
informacin, por eso es importante que siempre se pregunte antes de hacer cualquier cambio en su
base de datos, qu quiere hacer y cul es el resultado esperado, de esta forma podr pensar ms
fcilmente que tipo de ejecucin requiere en Stata para llegar a su objetivo, a continuacin
presentaremos un conjunto de comandos que presentan algunos casos tpicos en el manejo de bases
de datos.

2.11.1 Replicar informacin

Dependiendo su anlisis podr requerir replicar algn tipo de informacin de su base de datos, por
ejemplo un cliente, un usuario, un grupo, una empresa, un pas, aunque no es una alternativa muy
comn, Stata le ayudar a realizar la reproduccin de sus datos, expand, es el comando para
duplicar informacin, pero con la caracterstica que lo puede hacer n veces

sysuse auto, clear
keep if price > 12000
list make price

expand 3

5. Peugeot 604 12,990
4. Linc. Versailles 13,466
3. Linc. Mark V 13,594
2. Cad. Seville 15,906
1. Cad. Eldorado 14,500

make price

INSTRUCTOR
44

De acuerdo al comando usado, los datos se encontrarn 3 veces en la base de datos, tal y como se
presenta a continuacin.

sort make price
list make price

2.11.2 Verificacin de datos

El comando assert le permitir verificar la valides de sus datos, este comando le ofrece la
posibilidad de incluir en un archivo de programacin una condicin, si la condicin se cumple
parar la ejecucin de la programacin, y de esta forma usted podr chequear si hay algo que no es
correcto en su base de datos, por ejemplo, usted tiene una base de datos con la edad de las personas,
podr utilizar assert para verificar que en sta variable no hayan datos extraos, como una edad
mayor a 100 aos o menor a 0. La estructura sera

assert edad < 0 | edad > 100

Y an ms completo recomendaramos incluir evaluar valores perdidos

assert edad < 0 | edad > 100 | edad = =.

2.11.3 Contador y reporte de datos repetidos

El comando count cuantifica el nmero de observaciones con ciertas caractersticas. La
instruccin por s sola, presenta el nmero total de observaciones, pero es posible
determinar algunas restricciones

15. Peugeot 604 12,990
14. Peugeot 604 12,990
13. Peugeot 604 12,990



make price

INSTRUCTOR
45

Data Data Utilities Count obsevations
count if foreign ==1

El comando isid nos permite asegurar que una variable es una codificacin nica dentro de
una base de datos, este comando se usa generalmente para chequear que no existan
observaciones duplicadas dentro de una base de datos. Si la variable tiene exactamente
valores nicos entonces no emerge ningn mensaje, de lo contrario aparece lo siguiente:

isid foreign
variable foreign does not uniquely identify the observations

Otro comando que permite verificar si una variable no tiene valores duplicados es
duplicates report, que entrega informacin respecto a la cantidad de veces que se replica la
informacin.

2.12 ANLISIS DE DUPLICADOS

Uno de los problemas comunes en el manejo de una base de datos es analizar si hay
presencia de observaciones duplicadas

En muchas ocasiones el analista de la informacin se enfrenta con un problema muy comn
y es la rplica de la informacin, por problemas de digitacin y/o captura de la informacin,
se puede repetir un caso, para ello Stata cuenta con un grupo de diferentes opciones que le
ayudarn a solucionar este problema tan comn, con las herramientas vistas hasta el
momento como la creacin de variables, condicionales, transformacin entre otras tiene a la
mano diferentes formas de conocer cundo hay un valor repetido o similar en la base de
datos,

Data Data utilities Manage Duplicate Observations

Figura 18. Administracin de Duplicados

INSTRUCTOR
46

En la figura 18 puede observar las opciones disponibles para el manejo de datos duplicados, se
recomienda seguir cada una de las opciones, Report Duplicates le ofrece la opcin de seleccionar
bajo que variable(s) desea analizar si existen duplicados o no, por ejemplo:

sysuse auto, clear
keep if price > 12000
expand 3
duplicates report make

Lo que nos genera el siguiente resultado

El resultado indica que hay 15 observaciones en total de las cuales hay 10 en exceso o duplicadas,
indica adicionalmente que para cada observacin hay 3 copias.

Para ver el listado total de elementos duplicados

duplicates list make

3 15 10

copies observations surplus

Duplicates in terms of make
. duplicates report make
INSTRUCTOR
47

Como se puede observar para cada marcar de automvil hay dos valores adicionales, lo que ya nos
haba indicado la opcin report informando que haban tres observaciones para cada categora.

La siguiente opcin Tags duplicates permite crear una variable que indica el nmero de valores
adicionales en este caso ser 2, si utilizamos el tag y hacemos una lista se apreciar el resultado.

duplicates tag make, generate(duplicado)
list make duplicado

5 15 Peugeot 604
5 14 Peugeot 604
5 5 Peugeot 604
4 13 Linc. Versailles

3 11 Linc. Mark V
3 10 Linc. Mark V
3 3 Linc. Mark V
2 9 Cad. Seville

2 8 Cad. Seville
2 2 Cad. Seville
1 7 Cad. Eldorado
1 6 Cad. Eldorado
1 1 Cad. Eldorado

group: obs: make

Duplicates in terms of make
INSTRUCTOR
48

Uno de los objetivos es eliminar los valores duplicados

Para ello use la opcin drop duplicates

FIGURA 19. Eliminacin de duplicados
duplicates drop make, force
list make

15. Peugeot 604 2
14. Peugeot 604 2
13. Peugeot 604 2
12. Linc. Versailles 2

9. Linc. Mark V 2
8. Linc. Mark V 2
7. Linc. Mark V 2
6. Cad. Seville 2

5. Cad. Seville 2
4. Cad. Seville 2
3. Cad. Eldorado 2
2. Cad. Eldorado 2
1. Cad. Eldorado 2

make duplic~o

INSTRUCTOR
49

2.13 CREACIN DE PROGRAMAS EDITOR DE TEXTO

El usuario puede abrir un editor de texto donde puede crear programas (archivos .do y .ado de
Stata) haciendo clic en el icono de la ventana New Do-file Editor como se muestra en la siguiente
ilustracin o presionando control+8 o haciendo clic en el submen Do-file Editor en el men
Window en la barra de herramientas.

FIGURA 19. Creacin de un archivo .do

El usuario puede ejecutar uno o ms comandos simultneamente, generar (macros) o crear rutinas
nuevas para STATA desde un editor de texto al que se accede haciendo clic en el icono New Do-
file Editor. A travs de este editor se pueden crear archivos tipo *.do y *.ado. Los archivos *.do
son conjuntos de comandos y macros que nicamente se pueden ejecutar cuando el archivo est
activo. En contraste, los archivos *.ado son rutinas que se incorporan a STATA permanentemente y
pueden ser ejecutadas desde la el cuadro de comandos o incluso desde otros archivos *.do y *.ado.
Se accede a este editor como se muestra en la siguiente ilustracin, presionando control+8 o
haciendo clic en el submen Do-file Editor en el men Window en la barra de herramientas.
(Darw.)

2.14 COMENTARIOS ADICIONALES LOG FILES

COMANDOS USADOS

append
browse
by
bysort
cd
clear

5. Peugeot 604
4. Linc. Versailles
3. Linc. Mark V
2. Cad. Seville
1. Cad. Eldorado

make

INSTRUCTOR
50

codebook
compress
db
decode
describe
destring
drawnorm
drop
duplicates
edit
encode
egen
exit
format
generate
gsort
infile
insheet
invnormal()
keep
label
list
log
merge
mvdecode
mvencode
open
order
outfile
prefix
recode
rename
replace
reshape
save
snapshot
sort
sysuse
use
uniform()
varmanage
xpose

OTROS COMANDOS RECOMENDADOS

capture
cf
count
cross
datasignature
expand
filin
format
infile
inspect
joinby
label language
language
mat
more
notes
sample
seed
separate
split
stack
svy
tostring
translate
versin
operators

3 { TC "MANEJO FUNDAMENTAL DE STATA 11" }ANLISIS
ESTADSTICO CON Stata

Stata tiene una amplia posibilidad de realizar los procedimientos generalmente es posible encontrar
varios comandos en diferentes mens. Por ejemplo para poder obtener las estadsticas descriptivas
de una variable es posible usando inicialmente los comandos o por medio de ventanas de ejecucin.

INSTRUCTOR
51

Algunos comandos despliegan mucha informacin que se va mostrando por secciones, para que
sigan apareciendo los resultados es necesario dar clic en el botn GO, o en el mensaje de more-
que aparece en la parte inferior de la ventana de resultados.

Pero es posible desactivar la opcin para que emerga todo el resultado inmediatamente por medio
de set more off.

Para el anlisis estadstico el men Statistics permite obtener gran cantidad de opciones para poder
desarrollar los temas del curso. Por ejemplo en Statistics Summary, tables, and test Summary
and descriptive analysis:

pueden realizar varias operaciones
como son clculo del intervalo de confianza, test para medias, varianzas, dos muestras, etc., pruebas
parmetricas y no parmetrica

3.1 ESTADSTICAS DESCRIPTIVAS

Para poder realizar este tipo de procedimiento se escribe en la barra de comandos el comando sum
que es el prefacio del comando summarize es un comando estndar para generar estadsticos
descriptivos, proporciona informacin acerca del nmero de observaciones, la media, la desviacin
tpica, el mnimo y el mximo de la variable especificada,

INSTRUCTOR
52

Lo que nos genera:

Si agregamos la opcin detail, se agrega el coeficiente de asimetra, y curtosis y varios percentiles
de la(s) variable(s) dadas:

3.2 PONDERADORES WEIGHT-

INSTRUCTOR
53

fweight: frequency weights, indica el nmero de casos que representa realmente cada observacin
muestral. La variable debe contener enteros positivos.

pweight: sampling weights, indica la inversa de la probabilidad de seleccin muestral de cada
observacin. Han de ser positivos, pero no necesariamente enteros.

aweight: analytic weights, indica los pesos inversamente proporcionales a la varianza de cada
observacin. Un uso tpico de este tipo de ponderacin es cuando las observaciones son medias y el
peso representa el nmero de elementos que generan la media. Han de ser positivos, pero no
necesariamente enteros.

Iweight (importance weights): estos comandos no tienen definicin estadstica formal, simplemente
representan de alguna forma la importancia que se atribuye a cada observacin. Cada comando que
los acepta explica cmo los utiliza puede tener cualquier forma.

3.3 CALCULO DE MEDIAS

Medias Statistics Summarize, tables and test
Arith/Geometric/Armonic means

3.4 INTERVALOS DE CONFIANZA

price 6165.257 342.8719 5481.914 6848.6

Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]

Mean estimation Number of obs = 74
. mean price
INSTRUCTOR
54

Intervalos de confianza Statistics Summarize, tables and test Summary and descriptive

3.5 PRUEBAS DE HIPTESIS

3.5.1 Media
Con Stata puede hacer pruebas de hiptesis de diferencia de medias

ttest horas = 15
ttest horas = wporhora

3.5.2 Varianza
3.5.3 Proporciones

3.6 MANEJO DE Tablas DE DATOS

price 74 6165.257 342.8719 5481.914 6848.6

Variable Obs Mean Std. Err. [95% Conf. Interval]
. ci price
INSTRUCTOR
55

Gran variedad de opciones para analizar encuestas como tablas de doble y mltiple entrada, de igual
forma permite ver la tabla de frecuencias.

3.6.1 tabstat

Para la generacin de tablas descriptivas y de doble entrada, Stata ofrece diferentes opciones, la
opcin tabstat la cual calcula la media de cada variable

INSTRUCTOR
56

3.6.2 Tabulate (tab)

Este comando permite construir tablas de frecuencias.

Si se desean que aparezcan los porcentajes, se debe agregar la siguiente opcin

Finalmente puede crear una variable dummy para cada categora, simplemente, agregue la opcin
generate.

tabulate rep78, generate(dummy)

3.7 PRUEBAS PARAMTRICAS

3.8 PRUEBAS NO PARAMTRICAS

Total 69 100.00

5 11 15.94 100.00
4 18 26.09 84.06
3 30 43.48 57.97
2 8 11.59 14.49
1 2 2.90 2.90

Record 1978 Freq. Percent Cum.
Repair
. tabulate rep78
INSTRUCTOR
57

Statistics Summarize, tables and test Nonparametric Test of
hyphotesis

COMANDOS USADOS

anova
ci
collapse
contract
correlate
display
estat
level
mean
misstable
oneway
pwcorr
quietly
scalar
sktest
summarize
table
tabulate
tabstat
tab1
tab2
test
ttest
xi

OTROS COMANDOS RECOMENDADOS
Combined K-S: 40.4189 0.000 0.000
Cumulative: -40.4189 0.000
price: -11.0270 0.000

Smaller group D P-value Corrected
mpg
One-sample Kolmogorov-Smirnov test against theoretical distribution
. ksmirnov price = mpg
INSTRUCTOR
58

compare
Ereturn
ktau
ladder
Return
Signtest
spearman
Stem
tabi
Weight
set level 90
outreg2
outreg

4 { TC "MANEJO FUNDAMENTAL DE STATA 11" }GRFICAS CON
Stata

Stata cuenta con una poderosa herramienta grfica, permitiendo obtener grficas de excelente
calidad y con varias opciones de edicin de las mismas, es posible realizar grficas como
histogramas, barras, de torta, series de tiempo, Box plot, dispersin, para datos panel y para otros
tipos de anlisis como son de supervivencia, multivariado, control de calidad, etc.

Stata tiene dos formas de generar mltiples grficos, a travs de la ventana de comandos con el
comando graph o utilizando la barra de herramientas en Graphics. El comando graph se utiliza con
el tipo de grfico a realizar. A continuacin se presenta la lista de posibles grficos

Grficos TWOWAY:

Plottype description
---------------------------------------------------------------------
scatter scatterplot
line line plot
connected connected-line plot
scatteri scatter with immediate arguments
area line plot with shading
bar bar plot
spike spike plot
dropline dropline plot
dot dot plot
rarea range plot with area shading
rbar range plot with bars
rspike range plot with spikes
rcap range plot with capped spikes
rcapsym range plot with spikes capped with symbols
rscatter range plot with markers
rline range plot with lines
rconnected range plot with lines and markers
pcspike paired-coordinate plot with spikes
pccapsym paired-coordinate plot with spikes capped with symbols
pcarrow paired-coordinate plot with arrows
pcbarrow paired-coordinate plot with arrows having two heads
pcscatter paired-coordinate plot with markers
INSTRUCTOR
59

pci pcspike with immediate arguments
pcarrowi pcarrow with immediate arguments
tsline time-series plot
tsrline time-series range plot
mband median-band line plot
mspline spline line plot
lowess LOWESS line plot
lfit linear prediction plot
qfit quadratic prediction plot
fpfit fractional polynomial plot
lfitci linear prediction plot with CIs
qfitci quadratic prediction plot with CIs
fpfitci fractional polynomial plot with CIs
function line plot of function
histogram histogram plot
kdensity kernel density plot
lpoly local polynomial smooth plot
lpolyci local polynomial smooth plot with CIs

Otros tipos de grficos

graph matrix Matrices de grficos
graph bar Grficos de barras vertical
graph hbar Grficos de barras horizontal
graph dot Grficos de medias
graph box Grficos de cajas
graph pie Grficos de tortas

Ejemplos:

graph twoway connected var1 var3
graph twoway scatter var3 var1 var4
graph box var5 if dummy = =1
graph pie var3 var1 in 1/30

Para grabar un grfico, se usa el comando graph save graph.gph y el nombre del archivo, recuerde
que la extensin de los grficos de Stata es .gph. Si lo queremos llamar de nuevo usamos graph use
graph.gph

Es posible combinar grficos por medio del comando combine graph1 graph2..

A continuacin se presenta una explicacin ms detallada de la creacin de los diferentes tipos de
grficos

4.1 HISTOGRAMAS

INSTRUCTOR
60

Histograma: Graphics Histogram

- histogram price, normal
(bin=33, start=2006, width=258942.94)

INSTRUCTOR
61

4.2 GRFICO DE TORTAS

Grfica de Tortas : Graphics Pie Chart

0
1
.
0
e
-
0
4
2
.
0
e
-
0
4
3
.
0
e
-
0
4
D
e
n
s
i
t
y
0 5,000 10,000 15,000
Price
INSTRUCTOR
62

GRAFICAS DE TORTAS

70.27%
29.73%
Domestic Foreign
INSTRUCTOR
63

Utilizando la base NLSW.DTA, genere las siguientes grficas:
graph pie, over(occ7) legend(on cols(1) position(9))

graph pie, over(occ7) pie(4, explode(large)) legend(on cols(3)) scheme(economist)

graph pie, over(occ7) pie(4, explode(large)) plabel(_all percent, color(black) size(large)
format(%9.2f)) legend(on cols(3)) scheme(economist)

Prof
Mgmt
Sales
Cler.
Operat.
Labor
Other
Prof Mgmt Sales
Cler. Operat. Labor
Other
INSTRUCTOR
64

graph pie, over(occ7) pie(4, explode(large)) plabel(_all name, color(black) size(medlarge)
format(%9.2f)) legend(on cols(3)) scheme(economist)

14.11%
11.75%
32.32%
4.54%
10.95%
12.73%
13.58%
Prof Mgmt Sales
Cler. Operat. Labor
Other
Prof
Mgmt
Sales
Cler.
Operat.
Labor
Other
Prof Mgmt Sales
Cler. Operat. Labor
Other
INSTRUCTOR
65

graph pie, over(occ7) pie(4, explode(large)) plabel(_all name, color(black) size(medlarge)
format(%9.2f)) legend(off) scheme(economist)

graph pie, over(occ7) plabel(_all name, gap(-5)) plabel(_all percent, gap(5)) legend(off)

Prof
Mgmt
Sales
Cler.
Operat.
Labor
Other
Prof
Mgmt
Sales
Cler.
Operat.
Labor
Other
14.11%
11.75%
32.32%
4.541%
10.95%
12.73%
13.58%
INSTRUCTOR
66

graph pie, over(occ7) scheme(vg_s2c) by(union) pie(2, explode)

4.3 GRFICO DE CAJAS

Box Plot: Graphics Box Plot

nonunion union
Prof Mgmt
Sales Cler.
Operat. Labor
Other
Graphs by union worker
INSTRUCTOR
67

4.4 GRAFICAS TWOWAY

TWOWAY GRAPH

Todos los comandos para graficas empiezan por graph, pero esto es opcional dependiendo el tipo de
grfico solo se pone la opcin TWOWAY

0
5
,
0
0
0
1
0
,
0
0
0
1
5
,
0
0
0
P
r
i
c
e
INSTRUCTOR
68

4.5 EDITOR DE GRFICOS DE Stata

1
0
2
0
3
0
4
0
M
i
l
e
a
g
e

(
m
p
g
)
2,000 3,000 4,000 5,000
Weight (lbs.)
INSTRUCTOR
69

HACIENDO DOBLE CLIC SOBRE EL REA DE LA GRAFICA

Podemos agregar lneas horizontales o verticales indicando el valor del eje Y/o X donde deseamos
agregar la lnea

INSTRUCTOR
70

Usando los comandos para hacer esta grfica solo es necesario escribir

Scatter mpg weight

PODEMOS CREAR GRFICOS POR GRUPOS USANDO EL COMANDO BY

twoway scatter mpg weight, by(foreign)

Para acceder por medio de ventanas

1
0
2
0
3
0
4
0
2,000 3,000 4,000 5,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Domestic Foreign
M
i
l
e
a
g
e

(
m
p
g
)
Weight (lbs.)
Graphs by Car type
INSTRUCTOR
71

Es posible crear varios tipos de grficas en un solo grfico algo muy usual es el uso de la grfica
SCATTER con una recta de regresin ajustada.

Debemos Crear un nuevo grafico sin eliminar el anterior

INSTRUCTOR
72

twoway scatter mpg weight || lfit mpg weight CON UNA NOTACIN DIFERENTE DE
SEPARACION
twoway (scatter mpg weight) (lfit mpg weight)

ALGUNOS EJEMPLOS:
- twoway (qfitci mpg weight, stdf) (scatter mpg weight), by(foreign)

4.6 GRAFICA DE SERIES DE TIEMPO

sysuse uslifeexp
twoway line le_wm year || line le_bm year

1
0
2
0
3
0
4
0
2,000 3,000 4,000 5,000
Weight (lbs.)
Mileage (mpg) Fitted values
0
1
0
2
0
3
0
4
0
2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000
Domestic Foreign
95% CI Fitted values
Mileage (mpg)
Weight (lbs.)
Graphs by Car type
INSTRUCTOR
73

Usando la base sp2001ts.dta

4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
1900 1920 1940 1960 1980 2000
Year
Life expectancy, males Life expectancy, females
INSTRUCTOR
74

Hacer con los mismos datos usando las opciones de: area, rarea, rconnected, rcap y rbar

4.7 SCATTER GRAPH

9
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
1
3
0
0
1
4
0
0
H
i
g
h

p
r
i
c
e
/
L
o
w

p
r
i
c
e
1Jan01 1Apr01 1Jul01 1Oct01 1Jan02
Date
INSTRUCTOR
75

graph matrix popgrowth lgnppc safewater lexp

4.8 GRAFICA DE PUNTOS

Installar archivos y esquemas de A visual guide to Stata Graphics
net from http://www.stata-press.com/data/vgsg

net spjanfeb2001.dta
twoway (dropline close tradeday, sort)

Avg.
annual
%
growth
lgnppc
safewater
Life
expectancy
at birth
0
2
4
0 2 4
6
8
10
6 8 10
0
50
100
0 50 100
50
60
70
80
50 60 70 80
INSTRUCTOR
76

Realizar con los mismos datos pero usando los formatos: spike, dot, line y connected
Usando la base allstate3.dta, genere la siguiente grfica

4.9 GRAFICOS DE BARRAS

Usando la base de datos nlsw.dat

1
2
5
0
1
3
0
0
1
3
5
0
1
4
0
0
C
l
o
s
i
n
g

p
r
i
c
e
0 10 20 30 40
Trading day number
AL
AR
DE
FL
GA
KY
LA
MD
MS
NC
OK
SC
TN
TX
VA
WV
6
5
7
0
7
5
%

w
h
o

o
w
n

h
o
m
e
30 40 50 60 70 80
% born in state of residence
INSTRUCTOR
77

INSTRUCTOR
78

Genere la misma grfica pero que en el eje Y aparezca el porcentaje.

graph bar (mean) tenure (mean) prev_exp, over(occ5) percentages

graph bar (mean) tenure (mean) prev_exp, over(occ5) stack

0
2
4
6
8
Prof/Mgmt Sales Clerical Labor/Ops Other
mean of tenure mean of prev_exp
0
5
1
0
1
5
Prof/Mgmt Sales Clerical Labor/Ops Other
mean of tenure mean of prev_exp
INSTRUCTOR
79

La opcin de STACK produce una grfica donde cada barra sera de dos o ms barras apiladas, por
lo que la divisin muestra la relacin de las variables con respecto a total de la suma de las
variables.

4.10 OPCIONES Y EJEMPLOS

Grficas con weight
Allstates.dta
twoway scatter ownhome borninstate [aweight = propval100], msymbol(oh)

twoway (scatter propval100 region), xlabel(, valuelabel)

4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
%

w
h
o

o
w
n

h
o
m
e
20 40 60 80
% born in state of residence
INSTRUCTOR
80

Generando Funciones:

0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
%

h
o
m
e
s

c
o
s
t

$
1
0
0
K
+
NE N Cntrl South West
Census region
INSTRUCTOR
81

Genere el logaritmo de X, una distribucin normal, el valor absoluto, x
2
, x
3
, seno, coseno y
tangente.

Pirmides poblacionales

Por medio de la grfica de barras es posible realizar una pirmide poblacional, para ello se usar la
base de datos pop2000mf.dta, primero se calcularn algunas variables por milln de personas:

gen fenmil = femtotal/1000000
gen malmil = -maletotal/1000000
gen zero = 0

0
1
2
3
4
5
y
0 5 10 15 20
x
INSTRUCTOR
82

INSTRUCTOR
83

-
1
0
-
5
0
5
1
0
0 5 10 15 20
Age category
malmil fenmil
INSTRUCTOR
84

0
5
1
0
1
5
2
0
A
g
e

c
a
t
e
g
o
r
y
-10 -5 0 5 10
malmil fenmil
INSTRUCTOR
85

INSTRUCTOR
86

4.11 COMBINANDO GRFICAS

graph combine "C:\Users\USER\Desktop\Graph1.gph" "C:\Users\USER\Desktop\Graph2.gph"

4.12 OTRAS GRFICAS
Under 5
5 to 9
10 to 14
15 to 19
20 to 24
25 to 29
30 to 34
35 to 39
40 to 44
45 to 49
50 to 54
55 to 59
60 to 64
65 to 69
70 to 74
75 to 79
80 to 84
0 5 10 10 5
malmil fenmil
Poblacin en Millones
INSTRUCTOR
87

4.12.1 Kdensity

sysuse auto
kdensity length

4.12.2 Qnorm

qnorm price

0
.
0
0
5
.
0
1
.
0
1
5
D
e
n
s
i
t
y
140 160 180 200 220 240
Length (in.)
kernel = epanechnikov, bandwidth = 8.4732
Kernel density estimate
0
5
,
0
0
0
1
0
,
0
0
0
1
5
,
0
0
0
P
r
i
c
e
0 5,000 10,000 15,000
Inverse Normal
INSTRUCTOR
88

4.12.3 Quantile

quantile price

COMANDOS USADOS

bar
box
combine
dot
graph
Histogram
kdensity
Matrix
Pie
Qnorm
Quantile
Cchart
pchart
Rchart
Xchart
rvpplot
scatter
title
Twoway
Tsline

EJERCICIO 1

Los datos correspondientes a los profesores de la Universidad Rafael Nez se encuentran
contenidos en el documento Docentes1.csv. Se le ha encomendado a usted la tarea de analizarlos en
Stata. Las variables que contiene el archivo son las siguientes:

Nombre de la variable Etiqueta de la variable
Num Cdigo interno de identificacin
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
0
0
0
Q
u
a
n
t
i
l
e
s

o
f

P
r
i
c
e
0 .25 .5 .75 1
Fraction of the data
INSTRUCTOR
89

Nombres
Apellidos
Documento Documento de identidad
Dependencia Lugar en que labora
Dedicacin Categora bajo la cual fue contratado
fecha_ingreso
estado_civil
Sueldo
Carro Respuesta a pregunta tiene o no carro
Categora Cargo que desempea

Para iniciar el anlisis de los datos deber llevar a cabo las siguientes tareas:

Importar los datos al programa: Las variables no tienen nombre. Usted deber ingresarlos
manteniendo el orden y sintaxis del cuadro anterior, por el mtodo que considere conveniente.

- Pistas: El cuadro de dilogo del comando con el cual importa los datos en formato csv.
Los nombres de las variables no deben contener espacios.

- Problema: Datos mal importados
Pista: Separador de variables

Crear y asignar etiquetas a variables numricas

El siguiente cuadro le indica las etiquetas que debe crear para cada variable:

Variable Valor Etiqueta
Dependencia 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Agronoma
Artes
Ciencias
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Econmicas
Ciencias Humanas
Derecho
Divulgacin Cultural
Enfermera
Estudios Ambientales
Generacin 125 aos
I.C.T.A.
Idiomas Extranjeros
Ingeniera
Instituto de Biotecnologa
INSTRUCTOR
90

16
17
18
19
20
Instituto de Estudios
Polticos
Instituto de Gentica
Medicina
Odontologa
Veterinaria y Zootecnia
Estado Civil 1
2
3
4
5
Casado
Separado
Soltero
Unin Libre
Viudo
Carro 1
2
No
Si
Categora 1
2
3
4
5
Experto DOS
Instructor Asistente
Instructor Asociado
Profesor Asistente
Profesor Asociado

Crear etiqueta para variable de texto Dedicacin

- Pista: El contenido de la variable debe ser reconocido como una etiqueta (encode).

Adicionar datos y variables: Resulta que la persona que digit los datos lo hizo de forma
incompleta, omitiendo datos y variables. Los datos adicionales (802) fueron posteriormente
almacenados en el archivo Docentes2.dta y la variable gnero, para el total de los encuestados
(2302), fue introducida en el archivo Genero_docentes.dta. Usted deber introducirlos en la
base que est trabajando correctamente, es decir, manteniendo la correspondencia entre los
datos.

Una vez incorporada la variable gnero, cree la etiqueta, conforme al formato de la variable.

Filtros (browse , list, edit, keep y drop)
NOTA: PRIMERO GUARDE LA BASE DE DATOS EN EL SNAPSHOT

- Filtre por las siguientes condiciones, los docentes hombres que trabajan en la dependencia
Ciencias Econmicas (5), tienen un salario inferior a 1500000 y son viudos (5). Exporte
el resultado en un archivo formato csv con el nombre filtro_01,

- Exporte en un archivo formato csv con el nombre filtro_02, los datos correspondientes a
las personas mujeres que no tienen carro (1) , viven en unin libre (4) , son profesor
asociado o asistente (4 5) y trabajan en las dependencias de Ciencias, Artes o Ingeniera
(2 3 14).

INSTRUCTOR
91

EJERCICIO 2

Durante el ao 2001, se realiz una Encuesta sobre la Juventud Espaola. La muestra era de 10.000
jvenes, de la que se han seleccionado tan slo aquellos entrevistados con estudios universitarios
(717 sujetos). De las 60 preguntas de que constaba el cuestionario, el archivo de datos (base.dta)
slo recoge 20 preguntas mostradas a continuacin, tal como se plantearon a los entrevistados.

Organice la informacin, no olvide crear el archivo LOG, debe crear las etiquetas (labels) a
las variables y sus valores.

NOTA: Al final usted debe enviar al correo brayanrojas2@gmail.com el archivo log y el
archivo .do

Los nombres que tienen las variables (V1 a V20) en la base de datos corresponden a las siguientes
variables, por ejemplo v1 = OCIO.

OCIO
HORAS
TV
INFANCIA
CAMA
LIMPIAR
NIOS
HIJOS1
HIJOS2
AMOR
COLEGIO
LIBROS
RELIGION
ESCALA
INGRESO1
INGRESO2
INGRESO3
INGRESOT
GENERO
EDAD

ENCUESTA

P.1 Para empezar y refirindonos a lo que haces en tus das de ocio, quisiramos saber cul es la
actividad que ms te gusta hacer fuera de casa cuando dispones de tiempo libre?
- Beber, ir de copas, bailar 1
- Hacer deporte 2
- Viajes, excursiones 3 OCIO
- Ir al cine, al teatro 4
- Ir a museos, ir a conciertos 5
- Leer 6

INSTRUCTOR
92

P.2 En total, cuntas horas libres tienes a la semana para tu ocio o diversin?
_______ HORAS

P.3 Aproximadamente y por trmino medio, cuntas horas semanales dedicas a ver la televisin?
__________ TV

P.4 Cmo diras que ha sido tu infancia, la definiras como...
- La etapa ms feliz de tu vida 1
- Una etapa ms feliz que otras 2
- Una etapa igual de feliz que otras 3
- Una etapa menos feliz que otras 4 INFANCIA
- La etapa menos feliz de tu vida 5

P.5 Podras decirme cul es tu grado de dedicacin en las siguientes tareas de tu hogar?

- Hacer la cama 1 2 3 4 CAMA
- Limpiar la casa 1 2 3 4 LIMPIAR
- Cuidar de los hijos o hermanos pequeos 1 2 3 4 NIOS

1. No suelo hacerlo nunca
2. Slo lo hago en ocasiones
3. Comparto esta tarea con otra/s personas
4. Recae en m toda la responsabilidad, y suelo hacerlo siempre

P.6 Cuntos hijos crees que llegars a tener?

P.7 Y en el plano ideal, cuntos hijos te gustara llegar a tener?
Llegar a tener Le gustara
HIJOS1 HIJOS2
- Uno 1 1
- Dos 2 2
- Tres 3 3
- Cuatro 4 4
- Cinco 5 5
- Ninguno 0 0

P.8 En cul de las siguientes situaciones te encuentras?
- Tienes novio/a formal 1
- Ahora no tienes novio/a formal 2
- Hasta ahora slo has tenido relaciones afectivas pasajeras 3 AMOR
- Nunca has tenido una relacin afectiva especial con un chico/a 4

P9. Vamos a hablar ahora de tus estudios. En que centro realizaste la totalidad o la mayor parte de
tus estudios?

-En un centro estatal, pblico 1
-En un centro privado no religioso 2 COLEGIO
-En un centro privado religioso 3

P10. Excluyendo los libros de texto, Cuntos libros has ledo en los ltimos doce meses?
INSTRUCTOR
93

______________ LIBROS

P11. Cmo te defines en materia religiosa?
-Catlico practicante 1
-Catlico no practicante 2
-Creyente de otra religin 3 RELIGION
-No creyente 4
-Indiferente 5

P12. Cuando se habla de poltica se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En
que casilla te colocaras? ESCALA

IZQUIERDA DERECHA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

P13. Que cantidad aproximadamente de dinero (en miles de pesetas) ingresas al mes por cada uno
de los conceptos siguientes?

Ingresos personales _________________ INGRESO1
Ingresos de tu pareja _________________ INGRESO2
Aportaciones familiares _________________ INGRESO3

P14. Actualmente, entre todos los miembros de tu hogar y por todos los conceptos, de cuantos
ingresos netos (sin descuentos) dispones por trmino medio en tu hogar al mes?

-Menos o igual a 500 Euros. 1
-De 501 a 1000 Euros. 2
-De 1001 a 1500 Euros. 3
-De 1501 a 2000 Euros. 4
-De 2001 a 3000 Euros. 5 INGRESOT
-De 3001 a 4000 Euros. 6
-De 4001 a 5000 Euros. 7
-De 5001 a 7500 Euros. 8
-De 7501 a 10 Mil Euros. 9
-Ms de 10 Mil Euros. 10

P15. Sexo:
-Hombre 1 GNERO
-Mujer 2

P16. Cuntos aos cumpliste en tu ltimo cumpleaos?
____________aos EDAD

Responda las siguientes preguntas:

Enve un archivo .doc con las respuestas correspondientes.

1. Cree una variable ingreso bruto que va a ser la suma de ingreso1, ingreso2 e ingreso3.

INSTRUCTOR
94

2. Calcule los estadsticos descriptivos de cada una de las variables y analice cules tienen
valores perdidos?

Para los valores perdidos asgneles un valor verdadero de la siguiente forma

VARIABLE VALOR PERDIDO A:
OCIO 6
INFANCIA 5
HIJOS1 e HIJOS2 0
COLEGIO 1
LIBROS Depende la variable INGRESOT, por ejemplo
si INGRESOT = 1, entonces LIBROS = 9,
INGRESOT =2 LIBROS = 8, etc.
RELIGION El Valor 9 es un valor perdido

3. Realice una prueba de comparacin de medias, donde compare si la media de la variable
ingreso1 es igual a ingreso2
4. Calcule las correlaciones entre los ingresos, libros y TV, son estadsticamente
correlacionados?
5. Cuntos hombres y cuntas mujeres tienen novio y les gusta el cine?
6. Cree tres grupos para la variable INGRESOT en una sola variable que se llame
situacion_economica as: personas que ganan hasta 2000 Euros. Personas que ganan hasta
5000 Euros. y los dems. Asgneles en una nueva variable el calificativo de POBRES,
ACOMODADOS Y RICOS respectivamente. (Recomendacin use: generate y replace o
recode)

7. Cuntos POBRES, ACOMODADOS Y RICOS hay por GENERO y por EDAD
8. Cuntos individuos ven menos de 18 horas de TV?.
9. En promedio, Cuntas horas ven semanalmente la TV segn la situacin econmica?
10. Cuntos libros han ledo por SEXO y por COLEGIO las personas que sostienen un
noviazgo formal?
11. Cuntos jvenes espaoles respondieron que no suelen hacer nunca al menos uno de los
oficios del hogar?
12. Calcule el porcentaje total por fila de la variable religin independientemente del sexo?,
mencione cul es el porcentaje de columna de los que son religin: No creyente y son
mujeres, indique este valor en porcentaje con respecto al total de personas?
13. Grafique las siguientes variables, es bajo su criterio el formato de presentacin:

a. Genero e IngresoT
b. Genero, Religin e Ingreso
c. Religin, amor e hijos1
d. Ocio, horas y tv
e. Genero con ingreso1 e ingreso2

INSTRUCTOR
95

5 { TC "MANEJO FUNDAMENTAL DE STATA 11" }REGRESIN
LINEAL EN Stata
6

Una de las principales fortalezas de Stata tiene que ver con la gran versatilidad, flexibilidad y
facilidad que ofrece para estimar modelos de regresin. Uno de los principales objetivos de los
modelos de regresin es explicar el comportamiento de uno o ms fenmenos (variables
dependientes) a partir de un conjunto de regresores (o variables independientes) que, en la mayora
de los casos, han sido identificados por la teora como los factores que explican el fenmeno que se
est estudiando. Sin duda, por la facilidad de su interpretacin, los modelos de regresin lineal son
los ms populares y los ms empleados por los investigadores de diferentes disciplinas.

A continuacin se presentan los pasos para estimar un modelo lineal a travs de mnimos cuadrados
ordinarios (MCO) a partir de la informacin de la base de datos ECUACION INGRESO.dta. El
ejercicio propuesto busca establecer la relacin existente entre los ingresos laborales mensuales
(expresada en logaritmos) y un conjunto de variables de contexto de los individuos (horas de trabajo
al mes, aos de educacin aprobados, aos de experiencia laboral, sexo, etc.). La teora econmica
establece que la relacin entre los ingresos laborales y el conjunto de variables de contexto
individual se puede representar (en su forma ms simple) a travs de la ecuacin

Donde el conjunto de variables empleadas en la estimacin son:

Variable Descripcin de la variable
lny Logaritmo natural del ingreso laboral mensual (Dependiente)
lnm Logaritmo natural de las horas de trabajo al mes (Independiente)
edu007 Nmero de aos de educacin aprobados (Independiente)
exp Aos de Experiencia laboral (Independiente)
exp2 Aos de experiencia laboral al cuadrado (Independiente)
e03 Dummy de sexo "1=hombre; 0=Mujer" (Independiente)

EJERCICIO:
6. A partir de la informacin de la base de datos ECUACION INGRESO.dta, generar las
variables necesarias con sus respectivas etiquetas para estimar la ecuacin (1)

DESCRIPCIN ESTADSTICA DE LA INFORMACIN: Antes de estimar la ecuacin de
ingreso (1), es conveniente realizar una primera aproximacin a los datos de forma descriptiva. El
comando summarize (en forma abreviada summ) genera las estadsticas descriptivas bsicas de
una o ms variables. La sintaxis del comando se describe a continuacin:

6
omando aboutreg
Findit aboutreg
INSTRUCTOR
96

Por ejemplo
summ lny lnm edu007 exp exp2 e03

Se obtiene el siguiente reporte:

Nmero de observaciones de cada variable (Obs),
Promedio de cada variable (Mean)
Desviaciones estndar (Std. Dev.)
Valor mnimo de cada variable (Min)
Valor mximo (Max).

Se puede obtener ms detalles estadsticos de cada una de las variables con la opcin detail as:

summ lny lnm edu007 exp exp2 e03, d

RELACIN LINEAL ENTRE LAS VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES:
Con el fin de analizar la relacin lineal entre las variables regresoras del modelo calculamos la
matriz de correlaciones. A travs de la instruccin pwcorr se obtiene la matriz de correlacin de las
variables que van a ser incluidas en el modelo de regresin as:

pwcorr lny lnm edu007 exp exp2, sig

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
exp2 -0.1373 -0.0541 -0.4213 0.9425 1.0000

0.0000 0.0037 0.0000
exp -0.0766 -0.0211 -0.3772 1.0000

0.0000 0.0812
edu007 0.4995 -0.0127 1.0000

0.0000
lnm 0.3674 1.0000

lny 1.0000

lny lnm edu007 exp exp2
INSTRUCTOR
97

El comando pwcorr estima los coeficientes de correlacin del conjunto de variables del modelo.
En la matriz de correlaciones aparece el coeficiente de correlacin que es un valor nmero que va
desde 0 a 1 e indica el grado de asociacin lineal entre las variables, este coeficiente viene
acompaado del nivel de significancia (con la adicin de la opcin sig), que permite decidir sobre
la hiptesis nula de que el coeficiente de correlacin vale cero. En nuestro ejemplo, el coeficiente de
correlacin entre aos de educacin (edu007) e ingreso salarial en logaritmos (lny) es de 0,4 y tiene
una significancia de 0, lo cual indica que existe una relacin significativa entre estas dos variables.

REPRESENTACIN GRAFICA DE LAS RELACIONES ENTRE VARIABLES: En segundo
lugar, y como paso previo al proceso de estimacin, analizamos grficamente la relacin entre la
variable dependiente y cada uno de los regresores del modelo. Por ejemplo, para representar la
relacin entre los ingresos y los aos de educacin aprobados, es conveniente que primero
generemos una variable que indique el ingreso promedio por ao de educacin as:

Col1

Col2

Col3

Col4
id Aos de educacin Ingreso (Miles de pesos) Ingreso promedio por ao de educacin
1 6 20000 25000
2 6 30000 25000
3 6 25000 25000
4 5 25000 24000
5 5 24000 24000
6 5 23000 24000
7 2 24000 22000
8 2 20000 22000
9 0 20000 17500
10 0 15000 17500

La variable ingreso promedio por ao de educacin en la columna 4 se grafica respecto a los aos
de educacin (el usuario puede comprobar que es ms fcil identificar la relacin entre la variable
dependiente y los regresores si se generan variables promedio)

Como se observa en la tabla anterior, la operacin realizada en la columna 4 (ingreso promedio por
ao de educacin), resulta de efectuar un clculo al interior de la columna 3 (Ingreso), teniendo en
cuenta como criterio de agrupacin la columna 2 (aos de educacin). Este tipo de operaciones se
pueden efectuar en Stata a travs del comando egen.

Como en nuestro caso la variable dependiente es el logaritmo de los ingresos laborales

1. Generamos la variable lny_ed que ser promedio del logaritmo natural de los ingresos por
ao de educacin aprobado. Esta operacin, se realiza a travs del comando egen y la opcin by
as:

egen lny_ed=mean(lny), by(edu007)

INSTRUCTOR
98

2. A continuacin, graficamos el promedio del logaritmo natural de los ingresos por ao de
educacin respecto a los aos de educacin aprobados por medio del comando line as:

line lny_ed edu007, sort

Ahora tenemos una idea bastante clara de la relacin promedio observada entre el logaritmo de los
ingresos laborales y los aos de educacin y de qu tan realista es la aproximacin lineal en este
caso. El grfico parece indicar que sera conveniente estimar la relacin entre estas dos variables a
travs de una transformacin de tipo spline.

De otro lado, la relacin entre los ingresos laborales promedio y los aos de experiencia es de tipo
cuadrtico.

Observamos que la variable de experiencia tiene un comportamiento exponencial, lo cual justifica el
uso de la variable experiencia al cuadrado en las estimaciones.

INSTRUCTOR
99

ESTIMACIN DEL MODELO LINEAL DE REGRESIN: Para estimar la ecuacin (1) a
travs de MCO empleamos el comando regress (en forma abreviada reg) as:

regress lny lnm edu007 exp exp2

El comando regress genera una amplia gama de estadsticas adems de los coeficiente de regresin.

La tabla source tambin, conocida como tabla de anlisis de varianza ANOVA, presenta
la informacin relacionada con la suma de cuadrados SS, los grados de libertad df y los
cuadrados promedio MS del modelo y de los residuos. El clculo del R2 se puede obtener
manualmente dividiendo la suma de cuadrados del modelo entre la suma de cuadrados
totales.

Al lado derecho de la tabla fuente se presenta otro paquete de estadsticas. El estadstico F
resulta de calcular la razn entre la suma de cuadrados promedio del modelo y la suma de
cuadrados promedio de los residuos. A travs de este estadstico se puede probar la
hiptesis de que todos los coeficientes excluyendo la constante son estadsticamente iguales
a cero.

Significancia e intervalos de confianza de los coeficientes: A travs del estadstico

puede probar la hiptesis de que cada uno de los coeficientes estimados es

estadsticamente igual a cero, mientras que en la columna 95% Conf. Interval se presenta
el intervalo, al 95% de confianza, para cada uno de los coeficientes.

Interpretacin de los coeficientes: La interpretacin de los coeficientes vara dependiendo
de la forma como estn expresadas las variables en el modelo as:

Interpretacin de los betas estimados de acuerdo a la forma como estn expresadas las
variables del modelo
Variable independiente en
logaritmos
Variable independiente en niveles
INSTRUCTOR
100

Variable
dependiente en
logaritmos
Elasticidad: Cambio porcentual
esperado en y ante un cambio
porcentual en x. En nuestro ejemplo
,
1

Semi-elasticidad: Cambio porcentual
esperado en y ante un cambio marginal
en x. En nuestro ejemplo ,
2
,
3
y
4

Variable
dependiente en
niveles
Cambio esperado en nivel en y ante
un cambio porcentual en x
Efecto marginal: Cambio esperado en
nivel en y ante un cambio marginal en
x.

Resumen estadstico de la muestra empleada en la estimacin: Raras veces el nmero de
observaciones empleadas en las estimaciones coincide exactamente con las observaciones
que originalmente estaban disponibles en la base de datos. Para obtener una descripcin
resumida de la muestra empleada efectivamente en la estimacin despus realizar MCO
empleamos el comando estat sum el cual genera el siguiente resultado.
estat sum

Es fcil comprobar que las caractersticas de las personas en la muestra empleada en la estimacin
difieren de las observadas en la base de datos original.

PRUEBAS DE HIPTESIS LINEALES: Una vez realizada una regresin lineal es posible
probar hiptesis lineales sobre los coeficientes estimados a travs del comando test as:

test lnm=1

En el primer caso se prob que si el coeficiente estimado asociado a las horas de trabajo al mes es
igual a 1. La probabilidad de que el coeficiente sea 1 es cero, por los tanto no se acepta la hiptesis.
En trminos econmicos se podra afirmar que no hay elasticidad unitaria entre horas de trabajo al
mes y el ingreso laboral.

INSTRUCTOR
101

EJERCICIO:
9. Pruebe la hiptesis de que todos los coeficientes del modelo exceptuando el intercepto son
estadsticamente iguales a cero. Compare con la prueba F generada por Stata en la regresin lineal
antes estimada.

10. Cuntos aos de experiencia laboral serian necesarios para maximizar los ingresos laborales
mensuales?

lincom -0.0347/(2*-0.0003987)

COMPROBACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS DE MCO

MULTICOLINEALIDAD (Asociacin lineal entre variables): Pese a que en presencia de
multicolinealidad los estimadores son MELI (Mejores Estimadores Lineales Insesgados), los errores
estndar de los coeficientes estimados tienden a estar inflados (sobreestimados), haciendo ms fcil
que se acepte que uno o ms regresores son estadsticamente iguales a cero. La velocidad con la
cual se incrementan las varianzas y las covarianzas de los estimadores puede analizarse a travs del
factor inflador de varianza, el cual calcula Stata a travs del comando vif despus de ejecutar
regress as:

Vif

Los VIF de cada uno de los estimadores cuyo valor sea superior a 10 (algunos menos conservadores
consideran 30) indican que la variable a la que acompaan puede considerarse como una
combinacin lineal de otras variables independientes. Alternativamente suele observarse el ndice
de Tolerancia (1/VIF). Un ndice de tolerancia igual a 0.1 es equivalente a un VIF de 10. Valores de
tolerancia inferiores a 0.1 (0.333 para los menos conservadores) indican presencia moderada o
severa de multicolinealidad.

EJERCICIO:
11. Calcule cada uno de los VIF de la regresin anterior.

HOMOSCEDASTICIDAD: Es uno de los principales supuestos de MCO. En trminos generales,
en presencia de heroscedasticidad la varianza de los estimadores est sesgada (sobrestimada o
subestimada). En estos casos no se puede confiar en las pruebas t y F. Visto de otro modo, si el
modelo est bien especificado no debera existir un patrn definido entre los residuales del modelo
y la variable dependiente pronosticada. Cuando la varianza de los residuales no es constante se dice
INSTRUCTOR
102

que la varianza de los residuales es heteroscedstica. Existen mtodos grficos y mtodos formales
para detectar heteroscedasticidad.

Mtodo Grfico: A travs de un grfico que relacione los residuales del modelo contra los
valores estimados de la variable dependiente se puede hacer una primera comprobacin
visual de posibles patrones de interrelacin entre estas dos variables. Siguiendo con nuestro
ejemplo, en Stata se puede obtener este grfico a travs del comando rvfplot as:

rvfplot, yline(0)

No parece haber un patrn definido en los residuales del modelo.

Mtodo formal: Stata ofrece una gran variedad de pruebas de heteroscedasticidad para
modelos lineales estimados a travs de MCO. Sin embargo, una de las pruebas de
heteroscedasticidad ms ampliamente difundida es la prueba de WHITE. Esta prueba se
puede obtener despus de emplear el comando regress as:

imtest, white

Claramente se rechaza la prueba de homoscedasticidad. As mismo se puede constatar que los
residuales tienen problemas de asimetra (skewness) y apuntalamiento (kurtosis). Una forma simple
INSTRUCTOR
103

de corregir heteroscedasticidad segn el criterio de WHITE (1980)
7
es a travs de la opcin robust
en la estimacin por MCO as:

regress lny lnm edu007 exp exp2, robust

Aunque el problema de heteroscedasticidad no era importante (la significancia de los coeficientes se
mantuvo inalterado), se puede constatar que los errores estndar en el modelo correccin de
heteroscedasticidad son mayores, lo cual prueba que inicialmente estaban subestimados.

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS: Es un supuesto necesario nicamente garantizar la
validez de las pruebas t y F en MCO. En realidad, MCO tan solo requiere que los residuales estn
idntica e independientemente distribuidos. Despus de ejecutar el comando regress, podemos
emplear el comando predict seguido por la opcin res para estimar los residuales as:

predict residual, res

Mtodo Grfico: A continuacin empleamos los comandos kdensity y qnorm para
constatar grficamente si los residuos siguen una distribucin normal as: kdensity
residual, normal

7
WHITE H. 1980. A Heteroscedasticity Consistent Covariance Matriz Estimator and Direct Test of
Heteroscedasticity. Econometrica, vol 48.

INSTRUCTOR
104

La opcin normal permite comparar la funcin de densidad de los residuales con una funcin de
densidad normal. Se puede observar apuntalamiento y asimetra en los residuales. Otra
comprobacin grfica de normalidad muy conocida es aquella que contrasta cuantiles de una
variable contra cuantiles de una distribucin normal. Cuanto ms cerca estn los cuantiles de la
variable a los cuantiles de la distribucin normal (lnea diagonal continua) ms cerca est la variable
de ser normal. Stata la representa a travs del comando qnorm as:

qnorm residual

Mtodo formal: Claramente hay problemas en los residuales que nos hacen pensar en que
no se cumple el supuesto de normalidad. Sin embargo, para estos casos en los que la
variable tiene muchas observaciones, Stata ofrece una prueba formal de normalidad a travs
del comando sktest as:

sktest residual

INSTRUCTOR
105

Se rechaza la hiptesis de normalidad en los residuales del modelo.

EXOGENEIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES: Otro supuesto bsico en
regresin lineal es que las variables explicativas estn determinadas por fuera del modelo que
estamos estimando. En otras palabras, suponemos que ninguno de los regresores est determinado
por otro u otros regresores dentro del modelo. A travs de la prueba de HAUSMAN (1978)
8
es
posible establecer si un regresor es exgeno o no. La prueba se realiza en etapas: en primer lugar,
estimamos un modelo que consideramos consistente pero ineficiente (en el sentido que no
empleamos toda la informacin disponible para explicar la variable dependiente).

A continuacin, estimamos otro modelo (el cual tiene en cuenta la variable que deseamos
comprobar si es exgena) que suponemos consistente y eficiente. En tercer lugar, empleamos el
estadstico de HAUSMAN el compara los coeficientes comunes en ambos modelos y sus
respectivas matrices de varianzas y covarianzas. Si no hay diferencias sistemticas en los
coeficientes la nueva variable se puede considerar exgena. Los pasos y los comandos necesarios
para realizar esta comprobacin en Stata son:

1. Estimamos el modelo consistente pero ineficiente (no tiene en cuenta la variable lnm)
regress lny edu007 exp exp2, robust

2. Lo almacenamos con el comando est store as:
est store reg

3. Estimamos el modelo que suponemos consistente y eficiente (tiene en cuenta la variable lnm)
regress lny lnm edu007 exp exp2, robust

4. Calculamos el estimador de HAUSMAN
hausman reg ., eq(1:1)

Existen diferencias sistemticas en los coeficientes, por lo tanto la variable lnm es endgena, en
otras palabras, puede estar explicada por los otros regresores del modelo.

EJERCICIO:

12. Pruebe la hiptesis de exogeneidad de cada una de las variables del modelo.

8
HAUSMAN J,. Specification Test in Econometrics, Economtrica Vol. 46. No. 6. 1978.

INSTRUCTOR
106

PRONOSTICO: El pronstico de la variable dependiente se realiza empleando el comando
predict

predict lnyp if e(sample), xb

La opcin e(sample) restringe la estimacin a la muestra efectivamente empleada en la estimacin.

REPRESENTACIN GRAFICA DEL PRONSTICO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Y SU RELACIN CON LOS REGRESORES: Finalmente es posible visualizar la aproximacin
del modelo de regresin lineal a travs de MCO, graficando el ingreso estimado promedio respecto
a cada una de las variables independientes. Por ejemplo, la relacin entre el ingreso estimado
promedio por ao de educacin y los aos de educacin se obtiene siguiendo los siguientes pasos:

egen plny_ed=mean(lnyp), by(edu007)
Generacin de los ingresos promedio estimados por ao de educacin

line plny_ed lny_ed edu007, sort
Grfico que representa los ingresos estimados y observados por ao de educacin y los aos de
educacin

Ahora tenemos una idea bastante clara de la aproximacin lineal que hemos llevado a cabo entre los
ingresos promedio y los aos de educacin a travs de MCO.

EJERCICIO:
13. Grafique la relacin promedio entre las variables dependiente y dependiente pronosticada contra
cada uno de los regresores del modelo.

14. Estime una ecuacin que adems tenga en cuenta el sexo como variable explicativa

15. Compruebe si se cumplen los supuestos de MCO

16. Cmo decidir cul de los dos modelos estimados (sin sexo y con sexo) es el mejor y como lo
hara en Stata?
INSTRUCTOR
107

6 MODELOS ARIMA
9

SERIE DE TIEMPO EN Stata MODELOS AUTORREGRESIVOS DE MEDIA MOVIL
(ARMA)

Los modelos autorregresivos (AR), de media mvil (MA) y autorregresivos de media mvil
(ARMA) se caracterizan por incorporar en la explicacin futura de la variable dependiente su
propio comportamiento pasado. Esta forma de modelar la conducta de una serie de datos temporales
hace posible, en su forma ms simple en modelos univariados, la generacin de pronsticos sin
emplear informacin adicional proveniente de otros regresores. En las secciones siguientes
seguiremos la metodologa de BOX y JENKINS (1976)
10
para estimar y pronosticar modelos
univariados de serie de tiempo a travs de Stata. En particular se har uso de la informacin
mensual de inflacin contenida en la base de datos INFLACION.dta.

Antes de desarrollar la metodologa de BOX y JENKINS aprenderemos a generar variables con
formato de fecha, variables rezagadas y a designar la variable que representar el tiempo en las
estimaciones. Cargamos la base de datos INFLACION.dta use INFLACION.dta

GENERACIN DE VARIABLES CON FORMATO DE FECHA Las variables de tiempo;
fechas en aos, semestres, trimestres, meses, semanas y das deben tener un formato especial en el
anlisis de serie de tiempo y panel de datos. Los formatos de estas variables en cada caso se
describen a continuacin:

Formato

Descripcin

Codificacin

%td %d

Diario

0 = 01jan1960;

1 = 02jan1960

%tw

Semanal

0 = 1960w1;

1 = 1960w2

%tm

Mensual

0 = 1960m1;

1 = 1960m2

%tq

Trimestral

0 = 1960q1;

1 = 1960q2

%th

Semestral

0 = 1960h1;

1 = 1960h2

%ty

Anual

1960 = 1960;

1961 = 1961

Es posible generar variables con formato de fecha a partir del comando generate. Por ejemplo, para
crear una variable con formato mensual empleamos la siguiente sintaxis:

9
Findit arimafit, Arimafit
Para crear una dummy para una fecha especifica
g dummy = (fecha ==tm(2008m10))
10
BOX G. & JENKINS G. Time Series Analiysis, Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco. 1976
INSTRUCTOR
108

Como la base de datos es relativamente pequea podemos listar la informacin en la base de datos
por medio del comando list as: list

La variable fecha tiene un formato numrico general que corresponde al nmero de meses desde
1960. En el mes 1 del ao 2001 el nmero de meses transcurridos desde 1960 son 492. Sin
embargo a la variable fecha se le puede dar un formato numrico mensual as:

VARIABLES CON REZAGO

En anlisis de serie de tiempo resulta muy til generar variables con uno o ms rezagos. En estos
casos suele acompaarse al comando generate con los operadores [_N] y [_n]. El operador _N se
usa para contar el nmero total de observaciones en una variable y, el operador _n numera las
observaciones dentro de una variable.
INSTRUCTOR
109

Por ejemplo, podemos generar una variable rezagada un periodo as:
g rezago = inflacion[_n-1]

En este ejemplo se debe tener en cuenta:
Inflacin es el nombre de la variable que ser rezagada.
Los corchetes en este caso deben ser cuadrados.
No puede hacer separacin entre la variable a rezagar y el corchete cuadrado de apertura.
-1 en este caso indica que la variable inflacion ser rezagada 1 perodo.

Al listar las variables fecha, inflacion y rezago se puede visualizar la nueva variable rezago
correspondiente a la inflacin rezagada un perodo.

list fecha inflacion rezago

DESIGNANDO LA VARIABLE QUE REPRESENTA AL TIEMPO: Antes de estimar
cualquier modelo de serie de tiempo es necesario que Stata reconozca la variable que representa el
tiempo (en nuestro ejemplo, la variable fecha). Este paso se logra a travs del comando tsset as:

tsset fecha, monthly

La opcin monthly indica la periodicidad mensual de la variable de tiempo fecha.

NOTA: Para hacer pronsticos varios perodos hacia delante es necesario que la variable que
representa el tiempo se extienda tantos perodos hacia delante como perodos de la variable
dependiente se quieran pronosticar. En nuestro ejemplo, 7 perodos hasta diciembre de 2006. Se
dispone de informacin de inflacin hasta mayo de 2006.

INSTRUCTOR
110

METODOLOGA BOX JENKINS (BJ) APLICADA AL CASO DE SELECCIN Y
ESTIMACIN DE UN MODELO ARMA PARA PRONOSTICO DE LA INFLACIN.

BOX JENKINS difundieron una metodologa en tres fases para identificar, estimar y validar
modelos de serie de tiempo univariada y generar pronsticos. A continuacin seguiremos estos
pasos para obtener un modelo de pronstico tipo ARMA para la inflacin mensual.

1. FASE DE IDENTIFICACIN: La primera aproximacin a los datos es grfica. Al
graficar la variable a pronosticar respecto al tiempo obtenemos informacin sobre posibles
outliers, valores perdidos missing values o cambios estructurales en la serie de datos.
As mismo, si la variable a pronosticar es no estacionaria podrn observarse tendencias
pronunciadas o comportamientos sin media y/o varianza constante a travs del tiempo. Con
el comando tsline es posible efectuar esta primera constatacin as:

tsline inflacion

A su vez es posible constatar si se viola el supuesto de estacionariedad comprobando la existencia
de races unitarias por medio de la prueba de DICKEY y FULLER DF (1979)
11
. En Stata la prueba
se puede efectuar a travs del comando dfuller as:

dfuller inflacion, trend regress lags(7)

Nota: Previamente se comprob la no que no eran significativos los rezagos 7,,12 (se probaron
12 rezagos porque la serie es mensual). Para tener en cuenta la tendencia en la prueba se emplea la
opcin trend. La opcin regress se puede omitir si tan slo se desea el valor del estadstico DF.
Para omitir la constante se emplea la opcin noconstant.

11
DICKEY D. & FULLER W. 1991. Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series With a
Unit Root. Journal of the American Statistical Association 74.
INSTRUCTOR
111

Al 1% de significancia se rechaza la hiptesis de existencia de raz unitaria, en otras palabras, se
puede pensar que la variable inflacin ha sido generada por un proceso estacionario.

El paso a seguir consiste en identificar la naturaleza del proceso generador de datos (en nuestro
ejemplo, la inflacin). Para llevar a cabo esta tarea se suele recurrir a las funciones de
autocorrelacin (para identificar el componente de media mvil MA del modelo) y autocorrelacin
parcial (para identificar el orden la parte autorregresiva AR del modelo). En Stata ambas funciones
se pueden graficar con los comandos ac y pac respectivamente as:

ac inflacion

pac inflacion
INSTRUCTOR
112

2. FASE DE ESTIMACIN: Las funciones de autocorrelacin y autocorrelacin parcial
sugieren varios procesos ARMA factibles para la inflacin. La seleccin de los modelos
debe tener en cuenta los criterios de parsimonia (menor parametrizacin posible)
estacionariedad e invertibilidad de la variable dependiente y bondad de ajuste del
modelo. A continuacin presentamos una de los posibles procesos ARMA para la inflacin.
El comando para estimarlos en Stata es arima y a travs de las opciones ar(nmero de los
rezagos de la variable dependiente separados por comas) ma(nmero de los rezagos
separados por comas) se puede especificar el componente autorregresivo y de media mvil
as:

arima inflacion tendencia, ar(1,12) ma(5,8,11) robust

Nota: El orden de integracin en este caso es 0. Sin embargo a travs del prefijo D1., D2.,
D3.,,etc., antecediendo la variable dependiente (por ejemplo, D1.inflacion, D2.inflacion,
INSTRUCTOR
113

D3.inflacion,) se pueden lograr diferenciaciones de orden superior. La opcin robust genera una
matriz de varianzas y covarianzas consistente con posibles problemas de heteroscedasticidad.

A travs del comando estat ic se puede obtener el criterio de informacin de Akaike (AIC) y el
criterio bayesiano de Schwartz (BIC) los cuales son las dos medidas ms comunes de bondad de
ajuste. Cuanto ms pequeo es el valor de los estadsticos (AIC) y (BIC) mejor ajuste tiene el
modelo. Estos criterios se pueden emplear para seleccionar el modelo ms apropiado de un conjunto
de posibles modelos.

estat ic

3. FASE DE VERIFICACIN Y DIAGNOSTICO: Es muy importante que los residuales
del modelo estimado no estn serialmente correlacionados. Cualquier evidencia de
correlacin serial implicara movimientos sistemticos en la variable dependiente que no
han sido tenidos en cuenta por los coeficientes incluidos en el modelo ARMA. Para
chequear correlacin en los residuales se pueden construir las funciones de autocorrelacin
y autocorrelacin parcial para los residuales. A travs del comando predict seguido de la
opcin res podemos estimar los residuales as:

predict residual, res
ac res

INSTRUCTOR
114

pac res

En una prueba ms general, se puede constatar si los residuales son ruido blanco, en otras
palabras, tienen media cero, varianza constante y no estn serialmente correlacionados. A travs del
comando wntestq realizar esta prueba as:

wntestq residual

No hay evidencia para rechazar que la serie de residuales es ruido blanco.

PRONSTICOS Finalmente, podemos emplear el modelo para hacer pronsticos. El pronstico
se puede hacer tantos periodos hacia delante como horizonte temporal tenga la variable de tiempo
fecha la cual est definida entre el mes 1 de 2001 y el mes 12 de 2006, mientras que se tiene dato
mensual de inflacin hasta el mes 5 de 2006. A travs del comando predict seguido de la opcin xb
podemos pronosticar la inflacin para los siguientes 7 meses as:

predict inf_p, xb

El pronstico de inflacin para el mes 6 de 2006 (segn este proceso ARMA) es del 0.366%.
Listamos las variables fecha, inflacin e inf_p a travs del comando list as:

list fecha inflacion inf_p

INSTRUCTOR
115

Finalmente, a travs del comando tsset es posible visualizar los valores observados y pronosticados
de la inflacin hasta diciembre de 2006.

tsline inflacion inf_p

EJERCICIO:
24. Replique las fases 1, 2 y 3 de la metodologa de BJ para generar un proceso ARMA para la
inflacin.

25. Compar entre varios modelos posibles la bondad de ajuste de los mismos para seleccionar el
mejor modelo.

26. Pronostique la inflacin para los prximos 6 meses y grafique los resultados frente a los valores
observados.

INSTRUCTOR
116

7 MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE DICOTMICA
MODELOS LOGIT Y PROBIT

Si queremos analizar los factores que determinan que una persona participe o no en el mercado
laboral, o que un individuo apoye o no a un determinado candidato poltico, o que un estudiante
alcance o no la titulacin. Todas esas variables de anlisis pueden tomar uno de dos valores:
participacin vs. no participacin; apoyo vs. no apoyo; titulacin vs. no titulacin. Esa caracterstica
recibe el nombre de respuesta binaria o dicotmica.

En la encuesta CASEN 2006 se encuentra la variable ACTIV, que considera a la poblacin en edad
de trabajar (15 aos y superior). El comando tab acompaado de los pesos relativos nos permite
alcanzar una descripcin de la condicin actividad en Chile para dicho ao:

ACTIVIDAD Freq. Percent Cum.
Ocupados 6,578,325 53.11 53.11
Desocupados 519,357 4.19 57.3
Inactivos 5,288,175 42.7 100

Total 12,385,857 100

De la Poblacin en Edad de Trabajar el 53% se encontraba ocupada, el 4% de la poblacin se
encontraba desempleada y un 42% no se estaba ni trabajando ni buscando empleo. La Poblacin
Econmicamente Activa est determinada por aquella poblacin ocupada o buscando activamente
empleo, por lo que el 57% participaba activamente en el mercado laboral. Podemos generar una
variable de participacin a partir la variable ACTIV. La siguiente cadena de comandos genera la
variable PARTI:

gen PARTI=1 if ACTIV==1 | ACTIV==2
recode PARTI (mis=0) if ACTIV==3
label variable PARTI "Participa en el mercado laboral"
label define part 1 "si" 0 "no"
label values PARTI part
tab PARTI [w=EXPR]

Participa Freq. Percent Cum.
No 5,288,175 42.7 42.7
Si 7,097,682 57.3 100
Total 12,385,857 100

Para el propsito de este ejemplo vamos a considerar las variables de gnero, edad, estado civil,
nivel de estudios, nivel de ingresos del hogar, relacin con el jefe de hogar y el nmero de personas
en el hogar. Sin embargo, en un modelo ampliado podran considerarse otras variables.

Algunas de las opciones que se pueden utilizar para analizar la variable de participacin son:
-Modelo de regresin logstica (el usado en el presente ejemplo)
INSTRUCTOR
117

-Modelo de regresin probabilstica. Los resultados bajo este tipo de anlisis producen resultados
similares a los resultados de la regresin logstica. La escogencia entre uno y otro modelo depende
de las preferencias del investigador. Estos dos modelos construyen una funcin de probabilidad
acerca de la ocurrencia del evento a describir, (en este caso que un individuo participe en el
mercado laboral) y la diferencia est en la forma funcional que asume cada modelo
12
.

-Mnimos cuadrados ordinarios. Cuando se utiliza esta metodologa sobre una variable dicotmica
se le conoce como un modelo lineal de probabilidad. Sin embargo, los residuos de la estimacin
violan los supuestos de homocedasticidad y de normalidad del modelo clsico, lo que resulta en
errores estndar y pruebas de hiptesis invlidas
13
.

REPRESENTACIN DE LAS RELACIONES ENTRE VARIABLES

Participacin y Gnero

Participa en el Mercado Laboral
Sexo no si Total
Hombre 1,622,038 4,303,680 5,925,718
Mujer 3,666,137 2,794,002 6,460,139
Total 5,288,175 7,097,682 12,385,857

Participacin y Nivel Educativo

12
La funcin logstica es
y la funcin probabilstica es , donde z es una combinacin

lineal de las variables independientes y es la funcin cumulativa de la distribucin normal.

0
1
,
0
0
0
,
0
0
0
2
,
0
0
0
,
0
0
0
3
,
0
0
0
,
0
0
0
4
,
0
0
0
,
0
0
0
P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
Hombre Mujer
INSTRUCTOR
118

Comparar el nmero de participantes entre los diferentes niveles educativos, no hace sentido cuando
las poblaciones no son comparables en trminos relativos. Si la Tasa Global de Participacin est
determinada por la cantidad de personas que participan en el mercado laboral sobre el PET, para
comprender el efecto del nivel educativo se deben comparar las tasas globales de participacin para
cada grupo. El promedio aritmtico de la variable PARTI nos dar la TGP total y para diferentes
grupos.

Participacin y Edad

0
.
2
.
4
.
6
.
8
1
S
I
N

E
D
U
C
.

B
A
S
I
C
A

I
N
C
B
A
S
I
C
A

C
O
M
P
M
.
H
U
M
.

I
N
C
O
M
M
.
H
U
M
.

C
O
M
P
L
T
E
C
.

O

U
N
I
.

I
N
C
.
T
E
C
.

O

U
N
I
.

C
O
M
P
S
I
N

E
D
U
C
.
B
A
S
I
C
A

I
N
C
B
A
S
I
C
A

C
O
M
P
M
.
H
U
M
.

I
N
C
O
M
M
.
H
U
M
.

C
O
M
P
L
T
E
C
.

O

U
N
I
.

I
N
C
.
T
E
C
.

O

U
N
I
.

C
O
M
P
Hombre Mujer
T
a
s
a

G
l
o
b
a
l

d
e

P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
[
o
n

(
M
e
a
n

P
A
R
T
I
)
Graphs by Sexo
0
.
2
.
4
.
6
.
8
1
25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50
Hombre Mujer
T
G
P
Edad
Graphs by Sexo
INSTRUCTOR
119

EL MODELO

El comando logit (probit) nos permite obtener los resultados de la estimacin logstica
(probabilstica). La estimacin se hace a travs de la metodologa de mxima verosimilitud por lo
que en el proceso de estimacin, Stata primero muestra las iteraciones necesarias para alcanzar la
convergencia.

Cuando existen variables categricas con ms de dos categoras (parentesco, estado civil) Stata las
puede codificar automticamente para que cada una de las categoras cuente como una dummy.
Para eso se antepone el prefijo xi: frente a toda la expresin de la regresin y el prefijo i. antes
de cada variable.

El comando para nuestra regresin sera:

xi: logit PARTI EDAD ESC NUMPER YTOTHAJ i.PCO1 i.ECIVIL [w=EXPR], or

En este caso las variables de parentesco con el jefe de hogar (PCO1) y de estado civil (ECIVIL) son
codificadas por Stata y la codificacin responde al orden en que las variables categricas adoptan
valores. Por ejemplo PCO1, ordinalmente la primera etiqueta es Jefe de Hogar y Stata crea una
dummy _IPCO1_1 para nombrarla. En la siguiente tabla hemos cambiado los nombres por los
valores de las categoras.

A travs del men se puede acceder a travs de la siguiente ventana:

INSTRUCTOR
120

INTERPRETACIN DE RESULTADOS

Logistic regression Number of obs = 12350554
LR chi2(26) = 5343508.93
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -5757734.7 Pseudo R2 = 0.3170

PARTI Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
EDAD 1.405421 0.0004208 1136.8 0.000 1.404597 1.406246
EDAD2 0.9959793 3.35E-06 -1197 0.000 0.9959728 0.9959859
ESC 1.079306 0.0002364 348.4 0.000 1.078843 1.07977
NUMPER 0.9488846 0.0004178 -119.15 0.000 0.948066 0.9497039
ln_yh 1.411687 0.001251 389.07 0.000 1.409237 1.414141
SEXO 0.2841959 0.0005004 -714.53 0.000 0.2832169 0.2851784
Esposo(a)/pareja 0.2011062 0.000529 -609.71 0.000 0.200072 0.2021458
Hijo(a) de ambos 0.3484257 0.0012295 -298.8 0.000 0.3460244 0.3508438
Hijo(a) slo del jefe 0.4514981 0.0016216 -221.4 0.000 0.4483311 0.4546876
Hijo(a) slo pareja 0.4635512 0.0032046 -111.22 0.000 0.4573128 0.4698748
Padre o madre 0.4341893 0.0040822 -88.74 0.000 0.4262617 0.4422644
Suegro(a) 0.2939172 0.0037459 -96.07 0.000 0.2866663 0.3013516
Yerno o nuera 0.5033273 0.0028171 -122.66 0.000 0.4978361 0.5088792
Nieto(a) 0.3610026 0.0019264 -190.93 0.000 0.3572466 0.3647982
Hermano(a) 0.4379944 0.0027837 -129.9 0.000 0.4325723 0.4434844
Cuado(a) 0.3344293 0.0033597 -109.03 0.000 0.3279089 0.3410794
Otro familiar 0.5141375 0.0031495 -108.6 0.000 0.5080015 0.5203477
No familiar 0.5903649 0.0046445 -66.99 0.000 0.5813316 0.5995385
Serv. Domstico PA 1648.008 141.3405 86.37 0.000 1393.017 1949.674
Conviviente o pareja 1.592905 0.0039783 186.41 0.000 1.585126 1.600721
Anulado(a) 0.9038334 0.0149046 -6.13 0.000 0.8750879 0.9335232
Separado(a) 1.309596 0.0051878 68.09 0.000 1.299467 1.319803
Divorciado 0.7064578 0.0132978 -18.46 0.000 0.6808696 0.7330077
Viudo(a) 0.6516602 0.0030059 -92.84 0.000 0.6457954 0.6575784
Soltero(a) 0.940806 0.0029598 -19.4 0.000 0.9350227 0.946625
Sin dato 0.4601236 0.0165179 -21.62 0.000 0.4288618 0.4936642

Los primeros resultados observados anteriormente se refieren al mximo de la funcin de
verosimilitud, que puede ser utilizado como un criterio de informacin para comparar modelos
anidados (nested). Por ejemplo si adicionamos ms variables a nuestro modelo y mantenemos las
mismas, esos dos modelos estarn anidados porque el modelo extendido (el nuevo) contiene al
modelo reducido (con menos variables).

Tambin podemos observar que del total de observaciones iniciales con descripcin de
participacin (12,385,857) hemos perdido algunas observaciones por los missing values en las
variables que utilizamos para analizar el modelo.
INSTRUCTOR
121

La prueba de hiptesis de significancia conjunta del modelo est establecida por la razn de
verosimilitud que se distribuye como una Chi-cuadrado con k+1 g.l.. Stata presenta el estadstico
(LR chi2 (25)) y su p value. La interpretacin es que nuestro modelo representa mejor a los datos
que un modelo sin variables.

Para la interpretacin de la relacin entre las variables independientes e independientes, el
coeficiente nos da un efecto parcial (el signo) y nos da el efecto total sobre la funcin lineal z, pero
no sobre la funcin de probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente. Lo anterior debido a
que un cambio en una variable dependiente genera un cambio sobre la probabilidad de ocurrencia
que depende del nivel de todas las dems variables consideradas. La significancia de las variables
est testeada individualmente en el resultado de la estimacin y la interpretacin es igual al caso de
regresin lineal clsica.

Odds - Ratio (p/q). La interpretacin de los coeficientes de las variables categricas
14
viene de la
relacin entre el coeficiente y el logaritmo del radio de probabilidad de ocurrencia del evento (log
odds ratio) es igual a

. El odds ratio aproxima el qu tanto es ms probable que el evento ocurra
dado que se tiene la caracterstica descrita por la variable categrica con respecto a la referencia.
Para observar el odds ratio , directamente se puede combinar la opcin or con el comando logit.

En el caso de nuestro ejemplo, las mujeres son menos propensas a participar en el mercado laboral
hasta en un 72%, teniendo en cuenta que el coeficiente fue de -1.25. Las otras variables categricas
generaron cada una subsecuentes variables dicotmicas, y la interpretacin se hace en comparacin
a la referencia.

La relacin entre los coeficientes y la probabilidad en el caso de las variables continuas es un poco
ms compleja, la comparacin se hace con la distancia a la media. Sin embargo, la direccin del
efecto sobre la probabilidad es igual al efecto sobre la funcin lineal z.

En el ejemplo un aumento en el salario tambin aumenta la participacin relativa de una personal
igual que la escolaridad. Un aumento de un 1% en el salario con respecto a la media ($351,000)
hace que la razn de participar en el mercado laboral (vs. no participar) aumente con un factor de
1.41 (= exp(0.3447)). Un aumento de la edad aumenta la probabilidad de participar en el mercado
laboral, pero a una tasa decreciente. El nmero de personas en el hogar disminuye la probabilidad
de que no se participe

POST ESTIMACIN

Un primer paso de la post estimacin consiste en probar la significancia conjunta de las variables
dummies que conforman las categricas. Para esto se puede correr una prueba de Wald ajustada a
travs del comando test. Por ejemplo, podemos rechazar la hiptesis nula de que la variable de
estado civil es conjuntamente no significativa:

test _IECIVIL_2 _IECIVIL_3 _IECIVIL_4 _IECIVIL_5 _IECIVIL_6 _IECIVIL_7 _IECIVIL_9

( 1) [PARTI]_IECIVIL_2 = 0

14
Para una prueba formal ver Applied Logistic Regression p.50.
INSTRUCTOR
122


chi2( 7) =60644.47
Prob > chi2 = 0.0000

Para obtener las probabilidades estimadas, que es lo que finalmente deseamos saber, Stata 11 creo
el comando margins. El siguiente comando va a modelar todas las probabilidades para cada valor
de SEXO, empezando por el 0 hasta 1 con un ancho de intervalo de 1.

margins, at(SEXO=( 0 (1) 1)) atmeans

Predictive margins Number of obs = 12350554
Model VCE : OIM

Expression : Pr(PARTI), predict()
1._at : ...(lista de medias)
SEXO = 0
(lista de medias
2._at : (lista de medias)
SEXO = 1
(lista de medias)

Margin Std. Err. z P>z
[95%
Conf. Interval]
_at
1 0.7362227 0.0002468 2982.78 0.0000 0.7357389 0.7367065
2 0.4423416 0.0002768 1598.17 0.0000 0.4417992 0.4428841

La probabilidad de que una persona trabaje siendo hombre (1. at SEXO = 0) es el 73.6%, mientras
que la probabilidad de que una persona trabaje siendo mujer es de 44.2%, manteniendo todas las
dems variables en su media.

Si quiere fijarse el valor de ms de una variable, o fijar los intervalos de variables continuas, o en
cortes de distribucin de las variables independientes:
margins, at(SEXO=(0(1)1) PCO1=1) atmeans noatlegend
margins, at(ln_yh=(11 11.5 12 13 13.5) PCO1=1) atmeans noatlegend
margins, at((p25) _all) atmeans noatlegend
margins, at((p25) _all (mean) ESC ) atmeans noatlegend
Variable
de Inters
Valor
Inicial
Ancho
Intervalo
Valor
Final
INSTRUCTOR
123

8 MODELOS DE DATOS PANEL O LONGITUDINALES

Un conjunto de datos panel (o longitudinales) consta de una serie temporal para cada
miembro del corte transversal en el conjunto de datos. Como ejemplo, supongamos que
tenemos salario, educacin y experiencia de un grupo de individuos a los que se les hace
seguimiento por 5 aos. De igual forma es posible recopilar informacin en unidades
geogrficas. Por ejemplos, datos de municipios de un pas sobre impuestos, salarios, gastos
estatales, niveles de educacin, entre otros.
La caracterstica principal de los datos panel, que los distinguen de las combinaciones de
cortes transversales, es el hecho de que se da seguimiento a las mismas unidades
transversales ya sean individuos, pases, regiones, entre otros, durante cierto perodo de
tiempo.
Como los datos de panel exigen la repeticin de las mismas unidades con el tiempo, los
conjuntos de estos datos, en particular de los individuos, hogares y empresas, son ms
difciles de conseguir que en las combinaciones de cortes transversales. La ventaja es que al
tener las mismas unidades es posible controlar ciertas caractersticas inobservadas de
individuos, empresas, etc.
Es decir es posible capturar inferencias causales que no es posible capturar con los cortes
transversales. La segunda ventaja de los datos panel es que permite estudiar la importancia
de los rezagos en el comportamiento o el resultado de tomar una decisin. Esta informacin
puede ser significativa, puesto que es de esperar que muchas polticas econmicas tengan
efecto slo al paso del tiempo.

La idea de los panel es poder capturar esos factores inobservables, por ejemplo, lo que
influye en el salario de un individuo en 1990 tambin influir en el mismo individuo en
1991, ese factor inobservable puede ser la capacidad o habilidades.

8.1 ANLISIS DE DATOS PANEL

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la heterogeneidad
no observable, ya sea entre agentes econmicos o de estudio as como tambin en el
tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar ni con estudios de series
temporales ni tampoco en corte transversal.

La aplicacin de esta metodologa permite analizar dos aspectos de suma importancia
cuando se trabaja con este tipo de informacin y que forman parte de la heterogeneidad no
observable: i) los efectos individuales especficos y ii) los efectos temporales.
En lo que se refiere a los efectos individuales especficos, se dice que estos son aquellos
que afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio contenidos en la
muestra (individuos, empresas, bancos) los cuales son invariables en el tiempo y que
afectan de manera directa las decisiones que tomen dichas unidades. Usualmente se
INSTRUCTOR
124

identifica este tipo de efectos con cuestiones de capacidad empresarial, eficiencia operativa,
capitalizacin de la experiencia, acceso a la tecnologa, etc.

Los efectos temporales seran aquellos que afectan por igual a todas las unidades
individuales del estudio pero que no varan en el tiempo. Este tipo de efectos pueden
asociarse, por ejemplo, a los choques macroeconmicos que pueden afectar por igual a
todas las empresas o unidades de estudio.

VENTAJAS DE ESTIMACIN POR PANEL

La tcnica permite al investigador econmico disponer de un mayor nmero de
observaciones incrementando los grados de libertad y reduciendo la colinealidad
entre las variables explicativas y, en ltima instancia, mejorando la eficiencia de las
estimaciones economtricas.

Tal y como se mencion anteriormente, la tcnica permite capturar la
heterogeneidad no observable ya sea entre unidades individuales de estudio como
en el tiempo. Con base en lo anterior, la tcnica permite aplicar una serie de pruebas
de hiptesis para confirmar o rechazar dicha heterogeneidad y cmo capturarla.

Los datos en panel suponen, e incorporan en el anlisis, el hecho de que los
individuos, firmas, bancos o pases son heterogneos. Los anlisis de series de
tiempo y de corte transversal no tratan de controlar esta heterogeneidad corriendo el
riesgo de obtener resultados sesgados.

Permite estudiar de una mejor manera la dinmica de los procesos de ajuste. Esto es
fundamentalmente cierto en estudios sobre el grado de duracin y permanencia de
ciertos niveles de condicin econmica (desempleo, pobreza, riqueza).

Permite elaborar y probar modelos relativamente complejos de comportamiento en
comparacin con los anlisis de series de tiempo y de corte transversal. Un ejemplo
claro de este tipo de modelos, son los que se refieren a los que tratan de medir
niveles de eficiencia tcnica por parte de unidades econmicas individuales
(empresas, bancos, etc).

Desventajas

En trminos generales, las desventajas asociadas a la tcnica de datos de panel se
relacionan con los procesos para la obtencin y el procesamiento de la informacin
estadstica sobre las unidades individuales de estudio, cuando esta se obtiene por
medio de encuestas, entrevistas o utilizando algn otro medio de levantamiento de
los datos. Ejemplos de este tipo de limitaciones son: cobertura de la poblacin de
inters, porcentajes de respuesta, preguntas confusas, distorsin deliberada de las
respuestas, etc.

INSTRUCTOR
125

8.2 ANLISIS DE DATOS PANEL DE DOS PERODOS
Utilizando la base de datos CRIME2.dta, tenemos t = 1 y t = 2, la base contiene los ndices
de delincuencia y de desempleo de 46 ciudades para 1982 y 1987, por lo tanto t = 1 = 1982
y t = 2 = 1987. Si hacemos una regresin t = 2, qu coeficiente se esperara para la variable
desempleo?, son significativos los coeficientes?
Los resultados son:

Si se interpreta el resultado se observa que un aumento en el ndice de desempleo
disminuye el delictivo. Es significativo y coherente?.
El problema puede ser causado por variables omitidas tales como edad, gnero, educacin.
Pero por medio de datos panel es posible observar como la inclusin del ao 82 puede
ayudar a controlar el hecho de que distintas ciudades tienen histricamente diferentes
ndices de delincuencia.

Por medio de anlisis de datos agrupados, se hace el anlisis que el efecto inobservable es
de dos tipos, el constante y el que vara en el tiempo. En la ecuacin anterior la constante es
t = 1, y t =2 es Bo + o.

La variable a
i
captura todos los efectos inobservables constantes en el tiempo que influyen
en Y
it
, a
i
es denominada EFECTO INOBSERVABLE, en este caso denominada EFECTO
FIJO, dado que no se modifica en el tiempo. La ecuacin anterior es un modelo de
EFECTOS INOBSERVABLES O MODELO DE EFECTOS FIJOS. U
it
se denomina error
idiosincrtico o error de variacin temporal., pues representa factores inobservables que
cambian en el tiempo. De acuerdo al ejemplo anterior, el modelo a estimar es

La variable d87, ser el efecto fijo en este caso URBANO, que pueden ser las
caractersticas demogrficas, si no hay un cambio en las polticas puede encontrarse la
educacin, la raza y la edad. Ahora por los supuestos de MCO, U no debe estar
correlacionado con las X, por lo tanto se hace un cambio en la ecuacin

_cons 128.3781 20.75663 6.18 0.000 86.54589 170.2104
unem -4.161134 3.416456 -1.22 0.230 -11.04655 2.72428

crmrte Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Total 54450.5558 45 1210.01235 Root MSE = 34.6
Adj R-squared = 0.0106
Residual 52674.6465 44 1197.15106 R-squared = 0.0326
Model 1775.90927 1 1775.90927 Prob > F = 0.2297
F( 1, 44) = 1.48
Source SS df MS Number of obs = 46
. reg crmrte unem if year == 87
INSTRUCTOR
126

Donde V
it
= a
i
+ u
it
, se denomina ERROR COMPUESTO. Realizando la estimacin del
ejemplo

El resultado no es bueno, dados la insignificancia, lo que indica que el supuesto de no
correlacin est afectado el modelo, adems, MCO con variables dicotmicas no soluciona
el problema de variables omitidas, adems, uno de los objetivos de panel es capturar
correlaciones entre a y X.
En la mayor parte de las aplicaciones, la razn de data panel es permitir que el efecto
inobservable se correlacione con las variables explicativas. Por ejemplo, en la delincuencia,
deseamos dejar que los factores urbanos no contemplados en a
i
que influyen en el ndice de
delincuencia, se correlacionen tambin con el ndice de desempleo.
Es sencillo realizarlo: Como a
i
es constante en el tiempo, diferenciamos a lo largo de los
dos aos. De manera se escribe la ecuacin de esta forma

El efecto a
i
es eliminado al diferenciar, la ecuacin anterior es denominada ecuacin de
diferencia de primer orden. Lo importante es que no exista correlacin entre U y X. Para
poder estimar este modelo debe haber cambio en las X, dado que si hay una variable que no
cambie, como por ejemplo el sexo de una persona la estimacin es incorrecta. Reestimando
este modelo tenemos

_cons 93.42025 12.73947 7.33 0.000 68.10719 118.7333
d87 7.940416 7.975325 1.00 0.322 -7.906385 23.78722
unem .4265473 1.188279 0.36 0.720 -1.934538 2.787633

crmrte Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Total 81045.5167 91 890.610074 Root MSE = 29.992
Adj R-squared = -0.0100
Model 989.717223 2 494.858612 Prob > F = 0.5788
F( 2, 89) = 0.55
. reg crmrte unem d87
INSTRUCTOR
127

by var35: gen ccrmrte= crmrte - crmrte[_n-1]

El resultado ahora proporciona una relacin positiva, entre los ndices. La interceptcin
revela que cuando el cambio en el desempleo = 0, el ndice delicitivo es de 15.4, esto
refleja un aumento secular en los ndices delictvos en USA de 1982 a 1987.

Ejercicio 1
1. Use la base de datos SLP75_81.dta para estimar el intercambio entre el tiempo
dedicado a dormir y a trabajar. El modelo es descrito por

Estime el modelo correspondiente e intrprete.
2. Utilice la base CRIME3.dta y estime el siguiente modelo diferencindolo

El modelo de ndice de delincuencia para Noruega, tiene como dependiente el porcentaje de
casos resuletos, los rezagos van a permitir que se observe si el ndice de casos resueltos
pasados ejerce influencia sobre el ndice de hoy. Si son significativos indicara que un
mayor porcentaje de casos resueltos hace t perodos disuadira delitos de este ao. Qu
decisin de poltica tomara usted?

8.3 ANLISIS DE POLTICAS POR MEDIO DE DATOS PANEL

Dado que se hace un seguimiento a los mismos individuos, nos permite analizar despus de
cierta implementacin de poltica su efecto, permitiendo tener grupos de control. El
siguiente ejemplo es para observar el efecto de las leyes de conducir en estado de ebriedad
con las muertes de trnsito.

La ley implementada es la ley sobre recipientes abiertos, la cual se vuelve ilegal contener
recipientes de bebidas alcohlicas dentro del vehculo, se desea comparar contra la ley
administrativa que cancela la licencia una vez el conductor es encontrado en estado de
embriaguez, el archivo TRAFFIC1.DTA contiene datos de 1985 y 1990 para los 50 estados
y el distrito de Columbia. La variable dependiente es el nmero de muertes de transito por
cada 100 millones de millas conducidas (dhrte). Estime el modelo en diferencias para dhrte

_cons 15.4022 4.702117 3.28 0.002 5.92571 24.8787
cunem 2.217999 .8778658 2.53 0.015 .4487771 3.987222

ccrmrte Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Total 20255.9871 45 450.133047 Root MSE = 20.051
Model 2566.43744 1 2566.43744 Prob > F = 0.0152
F( 1, 44) = 6.38
. reg ccrmrte cunem
INSTRUCTOR
128

con respecto a la variable open la que indica si contaba o no con la ley, y la variable admin,
que indica la existencia de la ley administrativa.

Cul ley tiene mayor efecto?.

8.4 ANLISIS DE MS DE DOS PERODOS

El modelo para tres perodos es dado por

El intercepto para el primer perodo es 1 y para el segundo es 1+2. Para hacer el
anlisis de ms perodos simplemente se diferencia la ecuacin anterior, resultando

Al realizar el procedimiento anterior el intercepto no se incluye, pero en muchas ocasiones
este intercepto es necesario, por lo tanto se reajusta la ecuacin anterior y se incluye
solamente un perodo de tiempo.

De manera general

Este tipo de anlisis es muy til para anlisis de polticas.

Utilizando la base de datos EZUNEM.dta, con la cual se busca capturar el efecto de las
zonas empresariales en los reclamos de los seguros de desempleo, la variable ZE captura el
efecto del programa de zonas empresariales en los reclamos del seguro de desempleo. Se
analizaron 22 ciudades de 1980 a 1988, la variable de estudio es UCLMS la cual indica el
nmero de reclamos de seguro de desempleo del ao t y la ciudad i. El modelo a estimar es

La variable dependiente en la ecuacin es la tasa de crecimiento anual aproximada de los
reclamos del seguro de desempleo del ao t- 1 a t. el tamao de la muestra es 22*8 = 176.

INSTRUCTOR
129

La presencia de Zonas Empresariales hace que los reclamos del seguro se reduzcan en
aproximadamente (exp(-1.818) 1) el 16.6%. los dems parmetros indican la intercepcin
en cada t, indicando si bajaron o subieron los reclamos del seguro de desempleo.

Ejercicio 2.
1. Utilizando la base CRIME4.DTA , la cual es el ndice de delincuencia en Carolina
del Norte, desde 1981 a 1987, la variable a estudiar CRMRTE es el ndice de
delincuencia, PRBARR es la probabilidad estimada de arresto, PRBCON es la
probabilidad de condena dado un arresto, PRBPRIS es la probabilidad de cumplir
una sentencia en prisin dada una condena, LAVGSENS es la duracin de la
sentencia promedio cumplida y POPLC es el nmero de efectivos policiacos per
cpita, de los 90 condados estudiados. Estime el modelo diferenciado y analice la
existencia de heterocedasticidad y corrija si es el caso.

TALLER
15

1. Utilice el archivo GPA3.DTA para este ejercicio. El conjunto de datos es para 366
estudiantes atletas de una universidad grande para los semestres de otoo y primavera.
Como se cuenta con dos trminos de datos para cada estudiante, resulta adecuado un
modelo de efectos inobservables. La primera interrogante de inters es la siguiente.
Tiene un menor aprovechamiento en la escuela los atletas durante el semestre en que si
deporte est en temporada?

a. Determine los estimadores de MCO agrupados para el modelo que tiene como
variable dependiente GPA (trmgpa) y como explicativas spring, sat, hsperc,

15
Wooldridge. Introduccin a la econometra

_cons -.3216319 .046064 -6.98 0.000 -.4125748 -.2306891
cez -.1818775 .0781862 -2.33 0.021 -.3362382 -.0275169
d88 -.0170526 .0651444 -0.26 0.794 -.1456652 .1115601
d87 .0539481 .0651444 0.83 0.409 -.0746645 .1825607
d86 .292154 .0651444 4.48 0.000 .1635413 .4207666
d85 .323081 .0666774 4.85 0.000 .1914417 .4547202
d84 -.0171382 .0685455 -0.25 0.803 -.1524655 .1181891
d83 -.0331192 .0651444 -0.51 0.612 -.1617318 .0954934
d82 .7787595 .0651444 11.95 0.000 .6501469 .9073721

guclms Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Total 20.6784713 175 .118162693 Root MSE = .21606
Residual 7.79583815 167 .046681666 R-squared = 0.6230
Model 12.8826331 8 1.61032914 Prob > F = 0.0000
F( 8, 167) = 34.50
. reg guclms d82-d88 cez
INSTRUCTOR
130

female, black, white, frstsem, tothrs, crsgpa, y season. Interprete el coeficiente
de season. Es estadsticamente significativo?
b. La mayora de los atletas que realizan su deporte slo en el otoo son jugadores
de ftbol americano. Suponga que sus niveles de capacidad difieren en forma
sistemtica de los otros atletas. Si no se captura adecuadamente la capacidad por
medio de las puntuaciones de la prueba de aptitud acadmica SAT( Scholastic
Aptitute test) y el percentil de preparatoria hsperc. Explique por qu los
estimadores obtenidos estaran sesgados?
c. Ahora utilice los datos diferenciados a travs de los dos trminos. Qu variables
se descartan?. Ahora pruebe el efecto del deporte de temporada
d. Considera que hay una o ms variables potencialmente importantes, que varan
en el tiempo y que se hayan omitido en el anlisis

2. El archivo VOTE2.DTA incluye datos de panel sobre las elecciones para la cmara de
representantes de los estados unidos de 1988 y 1990. Slo los ganadores de 1988 que
tambin estaban compitiendo en 1990 estn en la muestra; se trata de los titulares del
cargo. Un modelo de efectos inobservables que explica la parte del voto de los ttulos
del cargo en trminos de gastos de los dos candidatos es

En donde incshres la parte del total de gastos de campaa de los titulares del cargo en
porcentaje. El efecto inobservable a
i
, contiene caractersticas del titular del cargo como la
calidad- adems de cosas sobre el distrito que son constantes. El gnero y el partido del
titular son constantes en el tiempo, de modo que estos se agregan en a
i.
Nos interesa el
efecto de los gastos de la campaa en los resultados de las elecciones.
a. Diferencie la ecuacin dada a lo largo de los dos aos y estime la ecuacin en
diferencias por MCO. Cules variables son significativas al 5%.
b. En la ecuacin anterior, haga una prueba de significancia conjunta de las
variables D.loginexp y D.logchexp
c. Vuelva a estimar la ecuacin del punto a., pero solamente estime contra la
variable D.inchsr. Interprete el coeficiente. Por ejemplo, si los gastos del titular
aumentan en un 10%. Cmo se predice que esto influya en la parte proporcional
de los votos del titular del cargo?

3. Utilizando la base JTRAIN.dta (capacitacin), para determinar el efecto del subsidio
para la capacitacin laboral sobre las horas de capacitacin para el trabajo por
empleado. El modelo bsico para los tres aos es

a. Estime la ecuacin en la primera diferencia. Cuntas empresas se emplean
en la estimacin?, cuntas observaciones totales se utilizaran si cada
INSTRUCTOR
131

compaa tuviera datos sobre todas las variables, en particular sobre hrsemp
para los tres perodos
b. Interprete el coeficiente de grant y comente si es significativo
c. Es sorprendente que grant-1 sea no significativo?
d. Las empresas ms grandes capacitan ms o menos, en promedio, a sus
empleados. Qu tan grandes son las diferencias en la capacitacin?

8.5 EFECTOS FIJOS

La primera diferencia es slo una de las formas de eliminar el efecto fijo, a
i
, el mtodo ms
usado se denomina estimacin de Efectos Fijos. El modelo consiste en realizar la siguiente
transformacin para el siguiente modelo

Se calcula el promedio de cada variable

Donde en la ltima ecuacin se encuentran los datos centrados, a sta transformacin se le
denomina Transformacin Intra-Grupos, que desaparece el efecto inobservable, se estima
por MCO, a estos estimadores se denominan estimadores de Efectos Fijos o Intra Grupo
(within), los cuales aprovechan la variacin temporal en y y x dentro de cada observacin
transversal.

En este modelo se supone la existencia de correlacin entre a
i
y X, en caso de no existir
correlacin la estimacin se realiza por Efectos Aleatorios. Lastimosamente los coeficientes
de la ltima ecuacin no permite una interpretacin de los coeficientes.

En algunas ocasiones es de inters estimar el panel para analizar las intercepciones
estimadas, es decir, a
i
, esto sucede en el caso que se desee estudiar la distribucin asociada,
o si se desea tomar una determinada empresa o ciudad para ver si su a
i
, est por encima o
por debajo de su valor promedio muestral.
Efectos fijos o primera diferencia?

La primera diferencia generalmente es ms fcil de calcular en el caso de que el programa
economtrico no cuente con la estimacin correspondiente, ambos estimadores son
insesgados y consistentes. Cuando las U
it
no se correlacionan serialmente, los estimadores
de EF son ms eficientes, cuando T es grande y N pequeo, el estimador de EF
generalmente presenta problemas dado que N hace que no se cumplan algunos supuestos y
se recomienda usar primera diferencia.
INSTRUCTOR
132

8.6 EFECTOS ALEATORIOS
Teniendo

Al utilizar efectos fijos o la primera diferencia, el objetivo es eliminar a
i
,dado que se
considera que se correlaciona con una o ms de las X, pero si no estn correlacionadas y se
estima un modelo por EF, el estimador es insesgado.

La ecuacin anterior se vuelve Efectos Aleatorios cuando se supone que el efecto
inobservable no se correlaciona con cada variable explicativa. El estimador de EA es dado
por

Donde es una transformacin de la varianza, que permite eliminar la correlacin serial en
los errores. A esta transformacin se le denomina datos casi centrados, esta transformacin
permite que las variables explicativas sean constantes en el tiempo, y est es una ventaja de
los EA sobre EF y primera diferencia.

Ejercicio

Usando la base de datos WAGEPAN.dta para estimar la ecuacin de salario para los
hombres. Debe emplear los tres mtodos de estimacin, MCO agrupados, EA y EF., la
variable dependiente es lwage, y las explicativas, educacin (educ), la raza (black) y el
origen (hisp), la experiencia y la experiencia al cuadrado, si es casado o no (married), y si
pertenece a una asociacin sindical (union).
Cul es el efecto de estar casado?, a qu se deber?

8.7 ANLISIS DE DATOS PANEL EN Stata
Stata con un conjunto de procedimientos que le permiten al usuario trabajar bases de datos
de Stata, para ello se debe utilizar el prefijo xt, el cual le indica a Stata que se est
trabajando con datos panel. Los comandos para iniciar Stata con panel y hacer su
descripcin son:
Identificador de bases de datos de Stata
xtset id t
Descripcin de bases de datos tipo panel
xtdescribe
Resumen de estadsticas con variaciones WITHIN y BETWEEN
xtsum id t lwage ed exp exp2 wks south tdum1
Tabulacin de datos para una variable panel
xttab south

INSTRUCTOR
133

Calculo de probabilidades de transicin para una variable
xttrans south, freq

8.8 ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS PANEL

Stata requiere un ajuste de la base de datos panel, dado que solo trabaja con bases de datos
micropanel, es decir con N grande y T pequeo.
Reshape
reshape long stubnames, i(varlist) [options]
reshape wide stubnames, i(varlist) [options]
WIDE
i ....... x_ij ........
id sex inc80 inc81 inc82
-------------------------------
1 0 5000 5500 6000
2 1 2000 2200 3300
3 0 3000 2000 1000

En la base de datos en forma horizontal (wide form), existe una sola observacin por id, pero ms
de una variable por ingreso.

LONG
i j x_ij
id year sex inc
-----------------------
1 80 0 5000
1 81 0 5500
1 82 0 6000
2 80 1 2000
2 81 1 2200
2 82 1 3300
3 80 0 3000
3 81 0 2000
3 82 0 1000

En la base de datos de forma vertical (long form) se puede observar que existe una variable que es
contante al interior de un grupo, en este caso el id, tenemos una variable que vara en el interior del
grupo que es el ao.

De Long a Wide
reshape wide stub, i(i) j(j) j es una variable existente
De Wide a Long
reshape long stub, i(i) j(j) j es una nueva variable

Wide form data (observation is a state)
use mus08cigarwide.dta, clear
INSTRUCTOR
134

list, clean
Convert from wide form to long form (observation is a state-year pair)
reshape long lnp lnc, i(state) j(year)
Long-form data (observation is a state)
list in 1/6, sepby(state)
Reconvert from long form to wide form (observation is a state)
reshape wide lnp lnc, i(state) j(year)

Ejercicio
Replique los ejemplos presentados sobre este comando en help reshape

8.9 REGRESIN AGRUPADA

El enfoque ms simple de analizando datos tipo panel es omitir las dimensiones del espacio
y el tiempo de los datos agrupados y slo calcular la regresin MCO. Este modelo es
expresado de la siguiente forma

Donde i significa la i-sima unidad transversal (individuo) y t el tiempo.
Con la base nls_panel.dta, entre las variables:
lwage exper exper2 tenure tenure2 south union black educ,

Recordar hacer descripcin de las variables y adems decirle a Stata que es una base tipo panel.

log using ch15_nls_re, replace text
use nls_panel, clear

_cons .4766 .0561559 8.49 0.000 .3664993 .5867008
educ (omitted)
union .1322432 .0149616 8.84 0.000 .102909 .1615774
south -.1060026 .0142008 -7.46 0.000 -.1338451 -.07816
black -.1167139 .0157159 -7.43 0.000 -.1475269 -.0859008
tenure2 -.000486 .0002577 -1.89 0.059 -.0009913 .0000192
tenure .01496 .0044073 3.39 0.001 .006319 .023601
exper2 -.0011475 .0003613 -3.18 0.002 -.0018559 -.0004392
exper .0556851 .0086072 6.47 0.000 .0388096 .0725605
educ .0714488 .0026894 26.57 0.000 .0661759 .0767217

lwage Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Total 772.56123 3579 .215859522 Root MSE = .38197
Model 251.535045 8 31.4418807 Prob > F = 0.0000
F( 8, 3571) = 215.50
note: educ omitted because of collinearity
. reg lwage educ exper exper2 tenure tenure2 black south union educ
INSTRUCTOR
135

8.10 EFECTOS ALEATORIOS

La ecuacin (1) supone que el intercepto de la regresin es la misma para todas las
unidades transversales. Sin embargo, es muy probable que se necesite controlar el carcter
individual de cada individuo. El modelo de efectos aleatorios permite suponer que cada
unidad transversal tiene un intercepto diferente. Este modelo se expresa como:

Donde
. Es decir, en vez de considerar a como fija, suponemos que es una

variable aleatoria con un valor medio y una desviacin aleatoria u
i
de este valor medio.
Sustituyendo
, en (2) tenemos:

Stata realiza la estimacin de efectos aleatorios con el comando xtreg, re.

Si se analiza (3), se puede observar que si u
i
es igual a cero, es decir
, no existe
diferencia entre (1) y (3).
Para saber si utiliz efectos aleatorios o datos agrupados entonces debo realizar la prueba
de Breusch - Pagan, la prueba del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios. La
hiptesis nula de esta prueba es que
, entonces, si rechazo la hiptesis, s existe

diferencia entre (1) y (3) y debo estimar efectos aleatorios.
La prueba se realiza por medio de xttest0

rho .73986872 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e .19511039
sigma_u .32904965

_cons .5339294 .0798828 6.68 0.000 .377362 .6904968
union .0802353 .0132132 6.07 0.000 .0543379 .1061327
south -.0818117 .0224109 -3.65 0.000 -.1257363 -.0378871
black -.1167366 .0302087 -3.86 0.000 -.1759446 -.0575286
tenure2 -.0007553 .0001947 -3.88 0.000 -.001137 -.0003737
tenure .0141541 .0031666 4.47 0.000 .0079478 .0203605
exper2 -.000561 .0002626 -2.14 0.033 -.0010757 -.0000463
exper .043617 .0063576 6.86 0.000 .0311564 .0560776
educ .0732536 .0053308 13.74 0.000 .0628055 .0837017

lwage Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(8) = 860.08
overall = 0.3191 max = 5
between = 0.3543 avg = 5.0
R-sq: within = 0.1411 Obs per group: min = 5
Group variable: id Number of groups = 716
Random-effects GLS regression Number of obs = 3580
. xtreg lwage educ exper exper2 tenure tenure2 black south union, re
.
INSTRUCTOR
136

El p value indica que debo rechazar Ho, por lo tanto los efectos aleatorios son relevantes.

8.11 EFECTOS FIJOS

Otra forma de modelar el efecto individual, es por medio de efectos fijos, este modelo no
supone que las diferencias entre individuos sean aleatorios, sino constantes o fijas y por ello
se debe estimar el intercepto u. Cmo se puede permitir que el intercepto vare con respecto
a cada individuo?. Una de las formas es a travs de variables dicotmicas de interseccin
diferencial, expresada as

Donde v
i
es un vector de variables dicotmicas para cada estado. El modelo se estima de la
siguiente forma

El cual estima una dummy para cada individuo, (la base tiene 716). Pero la opcin ms
sencilla es por medio de xtreg

Prob > chi2 = 0.0000
chi2(1) = 3859.28
Test: Var(u) = 0
u .1082737 .3290497
e .0380681 .1951104
lwage .2158595 .4646068

Var sd = sqrt(Var)
Estimated results:
lwage[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
9 .0862207 .3293165 0.26 0.793 -.5595012 .7319426
8 .1714799 .3293968 0.52 0.603 -.4743996 .8173593
7 .3502798 .3298208 1.06 0.288 -.296431 .9969906
6 .2891988 .4476351 0.65 0.518 -.5885216 1.166919
5 .7703423 .2173306 3.54 0.000 .3442017 1.196483
4 .8530533 .1311647 6.50 0.000 .5958663 1.11024
3 .5301255 .1301154 4.07 0.000 .2749959 .785255
2 -.6097623 .5683056 -1.07 0.283 -1.724093 .5045682
id

educ (omitted)
union .0636972 .0142538 4.47 0.000 .0357485 .091646
south -.0163224 .036149 -0.45 0.652 -.0872031 .0545584
black .4436098 .1296263 3.42 0.001 .1894394 .6977803
tenure2 -.0008962 .0002059 -4.35 0.000 -.0012999 -.0004926
tenure .0139089 .0032778 4.24 0.000 .0074818 .0203361
exper2 -.0004091 .0002733 -1.50 0.135 -.000945 .0001269
exper .0410832 .00662 6.21 0.000 .0281027 .0540637
educ .2095154 .1238721 1.69 0.091 -.0333723 .4524031


Total 772.56123 3579 .215859522 Root MSE = .19511
Model 663.762704 721 .920614014 Prob > F = 0.0000
F(721, 2858) = 24.18
note: 716.id omitted because of collinearity
note: 715.id omitted because of collinearity
. reg lwage educ exper exper2 tenure tenure2 black south union educ i. id
INSTRUCTOR
137

Ahora se debe seleccionar agrupados o fijos?, (1) (4), el modelo (1) es ms restringido
dado que asume un intercepto comn para todos los estados, es decir, no incluye variables
dicotmicas individuales. Por lo tanto, utilizando la prueba F, la cual la hiptesis nula es
que
, es decir todas las variables dicotmicas individuales son

iguales a cero. Si la prueba se rechaza, significa que al menos una variable pertenece al
modelo, y por lo tanto es necesario estimar el modelo por efectos fijos.

En el ejemplo el p value es menor a 0.05 por lo tanto es preferible usar el modelo de
efectos fijos.

BETWEEN = Componente TEMPORAL aleatorio que es invariante a travs de los individuos, pero
que vara a travs del tiempo.

WITHIN = El error Ui tiene un componente INDIVIDUAL aleatorio que es invariante a travs del
tiempo ALPHA, que se caracteraza a cada uno de los agentes sociales.

8.12 EFECTOS ALEATORIOS vs. FIJOS

Las pruebas de Breusch- Pagan para efectos aleatorios y la prueba F, para fijos nos
permiten comparar entre cada uno de estos modelos y el de datos agrupados. Pero entre
ellos cul usar?
F test that all u_i=0: F(715, 2858) = 15.15 Prob > F = 0.0000

rho .80959194 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e .19511039
sigma_u .40231926

_cons 1.450034 .04014 36.12 0.000 1.371328 1.52874
educ (omitted)
union .0636972 .0142538 4.47 0.000 .0357485 .091646
south -.0163224 .036149 -0.45 0.652 -.0872031 .0545584
black (omitted)
tenure2 -.0008962 .0002059 -4.35 0.000 -.0012999 -.0004926
tenure .0139089 .0032778 4.24 0.000 .0074818 .0203361
exper2 -.0004091 .0002733 -1.50 0.135 -.000945 .0001269
exper .0410832 .00662 6.21 0.000 .0281027 .0540637
educ (omitted)


corr(u_i, Xb) = 0.0952 Prob > F = 0.0000
F(6,2858) = 79.46
between = 0.1162 avg = 5.0
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 3580
note: black omitted because of collinearity
. xtreg lwage educ exper exper2 tenure tenure2 black south union educ, fe
INSTRUCTOR
138

La respuesta depende de la correlacin que exista entre las variables X y el componente de
error individual u
i
. El modelo de efectos aleatorios supone que esta correlacin es igual a
cero, el no incluir a u en el modelo puede generar problemas de omisin de variables
ocasionando un sesgo de variable omitida en los coeficientes de X.

Hausman demostr que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios
puede ser usada para probar la hiptesis nula de que u

i
y las variables X no
estn correlacionadas. Por lo tanto la hiptesis nula del test de Hausman es

Ho: Los estimadores de efectos fijos y aleatorios no difieren sustancialmente.

Si se rechaza Ho, hay diferencia entre ellos y la conclusin es que los efectos fijos son ms
convenientes que los efectos aleatorios. Si no se puede rechazar Ho., no hay sesgo de que
preocuparse y es preferible los efectos aleatorios que al no estimar con dummies, es un
modelo ms eficiente.

Utiliza para ello una prueba Chi-cuadrado con la hiptesis nula de que el modelo de efectos
aleatorios es el que mejor explica la relacin de la variable dependiente con las
explicativas, y por tanto se tiene la hiptesis alternativa de que el mejor mtodo que se
ajusta es el de efectos fijos.

En el ejemplo se rechaza Ho., es decir la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y
aleatorios es sistemtica, por lo tanto se debe estimar efectos fijos.

Si se desea hacer inferencias con respecto a la poblacin, es decir que se trabaja con una
muestra aleatoria, lo mejor es utilizar una especificacin del tipo aleatoria. En caso de que
el inters sea limitado a una muestra que se ha seleccionado a conveniencia o bien que se
est trabajando con la poblacin, la estimacin de efectos fijos ser la correcta.
Prob>chi2 = 0.0021
= 20.73
chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

union .0636972 .0802353 -.0165381 .0053462
south -.0163224 -.0818117 .0654893 .0283637
tenure2 -.0008962 -.0007553 -.0001409 .0000668
tenure .0139089 .0141541 -.0002452 .0008468
exper2 -.0004091 -.000561 .0001519 .0000758
exper .0410832 .043617 -.0025338 .0018455

fijos aleatorios Difference S.E.
(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
Coefficients
. hausman fijos aleatorios
. estimates store aleatorios
INSTRUCTOR
139

Adicionalmente, si el inters del estudio particular est puesto en los coeficientes de las
pendientes de los parmetros, y no tanto en las diferencias individuales, se debera elegir un
mtodo que relegue estas diferencias y tratar la heterogeneidad no observable como
aleatoria.

El modelo de efectos fijos se ve como un caso en que el investigador hace inferencia
condicionada a los efectos que ve en la muestra. El de efectos aleatorios se ve como uno en
el cual el investigador hace inferencia condicional o marginal respecto a una poblacin.

Se deja al investigador que decida si hace inferencia con respecto a las caractersticas de
una poblacin o solo respecto a los efectos que estn en la muestra.

8.13 AUTOCORRELACIN Y HETEROSCEDASTICIDAD

Los modelos de datos panel, modelan tanto la heterogeneidad temporal y la espacial, de
acuerdo a los supuestos de MCO los errores deben ser independientes entre si y se deben
distribuir idnticamente con varianza constante.
. Pero los datos panel generalmente

presentan problemas en el cumplimiento de este supuesto. La independencia se viola
cuando los errores de diferentes individuos se correlacionen entre ellos, es decir correlacin
contempornea, o cuando los errores dentro de cada unidad se correlacionan
temporalmente, correlacin serial, o ambos. De igual forma en el momento de la presencia
de heteroscedasticidad no se cumple la distribucin idntica.

Solo se tratar el tema de la correlacin temporal es decir la autocorrelacin, es muy
probable que existan correlaciones entre los salarios durante los perodos de estudio.

Existen varias pruebas para verificar autocorrelacin entre ellas panelauto, pantest2 y
xtserial. La prueba ms robusta es la xtserial desarrollada por Wooldridge, la hiptesis
nual consiste en que No existe Autocorrelacin, el comando xtserial requiere el listado de
variables dependientes e independientes.

Si se rechaza la hiptesis nual entonces hay problemas de autocorrelacin, y para corregirlo
se hace a travs de un modelo de efectos fijos o aleatorios con trmino p autorregresivo de
grado AR(1) que controla la dependencia de t a t -1 . El modelo es dado por

Donde
, es decir, los errores tienen una correlacin de primer grado. El

modelo AR1 es ejecutable con xtregar
INSTRUCTOR
140

La correlacin contempornea se da cuando ciertos individuos estn correlacionados con
las observaciones de otros individuos en el mismo perodo de tiempo. El problema de la
correlacin contempornea se refiere a la correlacin de los errores en al menos dos
unidades en el mismo tiempo t. Es decir existen caractersticas inobservables de ciertos
individuos que se relacionan con las caractersticas inobservables de otros individuos.
El comando xttest2 ejecuta la prueba de Breusch-Pagan para identificar autocorrelacin
contempornea en los residuales de efectos fijos. La hiptesis nula es que existen
Independencia Transversal, es decir que los errores son independientes entre s.

En este caso se rechaza Ho. Por lo tanto es necesario corregir la correlacin contempornea.

En el momento de que la varianza de los errores no sea contante en cada unidad transversal,
se est violando uno de los supuestos, para verificar si existe o no heteroscedasticidad es
por medio del test de Lagrange de Breusch-Pagan. La Ho consiste en que No hay
Heteroscedasticidad, es decir,
, para todo i. Para verificar la violacin de este

supuesto utilizamos xttest3 despus de estimar efectos fijos.

La prueba indica que no existe homocedasticidad.
F test that all u_i=0: F(715,2143) = 4.13 Prob > F = 0.0000

rho_fov .81283897 (fraction of variance because of u_i)
sigma_e .20057178
sigma_u .41798855
rho_ar .60413957

_cons .3561069 .0216711 16.43 0.000 .3136082 .3986055
educ (omitted)
black (omitted)
union .0569314 .0160276 3.55 0.000 .0255002 .0883627
south -.0334198 .0483105 -0.69 0.489 -.1281602 .0613205
tenure .0026851 .0027579 0.97 0.330 -.0027233 .0080935
exper2 -.0062753 .0003279 -19.14 0.000 -.0069184 -.0056323
exper .2108687 .0074041 28.48 0.000 .1963487 .2253888


corr(u_i, Xb) = -0.1087 Prob > F = 0.0000
F(5,2143) = 281.50
between = 0.1091 avg = 4.0
FE (within) regression with AR(1) disturbances Number of obs = 2864
note: educ dropped because of collinearity
note: black dropped because of collinearity
. xtregar lwage exper exper2 tenure south union black edu, fe
Based on 5 complete observations
Breusch-Pagan LM test of independence: chi2(255970) = 3.92e+05, Pr = 0.0000
Prob>chi2 = 0.0000
chi2 (716) = 1.6e+06
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
in fixed effect regression model
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
. xttest3
INSTRUCTOR
141

8.14 CORRECCIN DE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACIN

La solucin se realiza por medio de Mnimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) o
por medio de Errores Estndar Corregidos para Panel (PCSE), algunos estudios han
demostrado que PCSE es ms preciso que FGLS pero para muestras pequeas.
Los comandos son
xtgls
xtpcse
Estos modelos no estimando efectos fijos, por lo tanto es necesario incluir variables
dicotmicas con el comando xi.
De acuerdo al problema la solucin es dada de acuerdo al siguiente cuadro:
PROBLEMA HETEROSCEDASTICID
AD
CORRELACIN
CONTEMPORAN
EA
AUTOCORRELACI
N
HETEROSCEDASTICID
AD
xtgls vardep varsind,
panel(h)
xtpcse vardep varsind, het
p(c)
xtpcse vardep
varsind,
p(h) c(ar1)
xtpcse vardep varsind,
het c(ar1)
CORRELACIN
CONTEMPORANEA
xtgls vardep varsind, p(c)
xtpcse vardep varsind,

AUTOCORRELACIN xtgls vardep varsind, p(h)
c(ar1)
xtpcse vardep varsind, het
c(ar1)
xtregar vardep varsind,
fe re

En caso de presentar los trs problemas Heterocedasticidad, correlacin contempornea y
autocorrelacin se corrige por:
xtgls vardep varsind, p(c) c(ar1)
xtpcse vardep varsind, c(ar1)

TALLER 2
1. Usando la base de datos nls_panel.dta, que esun panel de datos para 716 mujeres
por 5 aos.
a. Abra la base de datos y realice anlisis descriptivo de las variables claves
(lwage, exper, exper2, tenure, tenure2, south, union, black y educ)
b. Utilizando el archivo Ejemplo datos panel.do, realice los procedimientos
para calcular el modelo por MCO Agrupados, EF y EA y seleccione el mejor
modelo.

8.15 MODELOS DINMICOS CON DATOS PANEL

Es habitual que los investigadores utilicen los modelos de panel con retardos de la variable
dependiente. En estos casos se incluye en el modelo, como variable dependiente, un retardo o
INSTRUCTOR
142

incluso ms retardos de la variable dependiente ms otras variables exgenas que tambin pueden
incluir retardos de Xit.

Donde k = 1, , K variables independientes de inters, i = 1, , N unidades sociales y t = 1, , T
observaciones en el tiempo. La variable Yt es la endgena y Y
t-1
es la variable endgena rezagada
un perodo en el tiempo, x
t
son las variables explicativas o exgenas cuyos retardos en el tiempo
tambin pueden ser incluidos en el modelo causal y u
t
es el error del modelo.

Lo anterior es una solucin para evitar el problema de errores correlacionados entre s cuando se
realiza la estimacin por MCO.

Adems el hecho de que y
t-1
se incluya en el modelo permite controlar por el efector qu valores
precios de la variable endgena tienen en el valor presente, y con ello, el efecto de las variables
independientes puede ser ms acertado y preciso que en cualquier otro caso. El coeficiente
asociado con y
t-1
representa lo que se denomina la tasa de descuento, es decir, la tasa de
decrecimiento del efecto de valores pasado de y
t-1
.

Incluir rezagos genera problemas de estabilidad de los parmetros y adems la inclusin de rezagos
no necesariamente soluciona totalmente el problema de autocorrelacin serial, para ello se podra
incluir un comportamiento autorregresivo para el error. Otro problema es que las estimaciones
pueden ser sesgadas dificultando muchas veces la estimacin del modelo. Una solucin a este
problema es la realizacin de modelos incluyendo variables instrumentales.

MTODO DE ARELLANO BOND PARA PANEL CON REZAGOS

Comando xtabond

use http://www.stata-press.com/data/r9/abdata

xtabond n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980 yr1981 yr1982 yr1983 yr1984, lags(2)

RAICES UNITARIAS Y COINTEGRACIN

Los contrastes de races unitarias con datos de panel son similares a los contrastes de races
unitarias efectuados en modelos de nica seria. Se parte de la siguiente ecuacin:

Se evala por medio de los test de Fisher ADF y Fisher PP para contrastar la existencia de races
unitarias en datos de panel, combinan lo p valores de los test de races unitarias individuales. La
hiptesis nula de que hay una raz unitaria en todos los N cortes transversales, una de las formas
ms sencillas para verificar COINTEGRACIN es comprobar mediante un contraste de races
unitarias de panel, que los residuos del modelo de panel estn exentos de races unitarias.
INSTRUCTOR
143

9 INTRODUCCIN A LA PROGRAMACIN

Help comments
Capture
Ejecuta el comando y no muestra resultados ni errores

9.1 LOCAL MACROS

Las macros locales de Stata le van a permitir trabajar ms fcilmente con Stata, estas
macros le permitirn alojar objetos como nmeros, variables o varios conjuntos de objetos.
Estos objetos pueden contener caracteres alfanumricos y hasta 8000 caracteres. El
comando para definir una macro es con local seguido por el nombre del objeto y sus
caractersticas.

Ejemplos:
local country US UK DE FR
local ctycode 111 112 136 134
display country
US UK DE FR

El comando global le permite crear nombres de listas de variables, para as poder referirse a ellas de
forma conjunta y evitar tener que escribir cada una de ellas cada vez que vayamos a utilizarlas.
Por ejemplo
global grupo1 var1 var2 var3

Luego para hacer referencia al grupo de variable utilizando algn comando, se debe anteponer el
smbolo $ al nombre del grupo

Por ejemplo keep $grupo1

9.2 CREANDO CICLOS

Una de las utilidades principales de la programacin es la creacin de loops estos le permiten al
usuario crean rutinas para evaluar diferentes alternativas o para crear ciclos de comandos. Los
comandos ms importantes para estos ciclos son forvalues y foreach.

Comando IF

If expression {
Comandos Stata
}
else if expression {
comandos stata
}
INSTRUCTOR
144

else {
comandos stata

Comando For

set obs 100
For new u1-u10: gen x=uniform()
For any . : replace z=. If y= X
For new x2-x5 \ num 2/5: gen X =variable^Y

Comando Forvalues

forvalues nueva_macro = rango {
comandos referidos a nueva_macro
}

program define diez
forvalues i = 1(1)10 {
display "ì'"
}
End

Comando While:

while condicion {
comandos Stata
}

local i = 1
while ì' <= 10 {
display ì'
local i = ì' + 1
}

9.3 ESCALARES Y MATRICES

scalar raiz2 = sqrt(9)
generate raizPIB = PIB*raiz2

Los estadsticos, pruebas y resultados que genera Stata es posible visualizarlos por medio del
comando return y ereturn. Por ejemplo

INSTRUCTOR
145

Luego se obtienen los resultados

Veamos en este caso, al hacer un comando de sum e indicando la opcin de detail, Stata nos
muestra los resultados generales ms otras medidas de percentiles, la curtosis y la simetra. Ahora
suponiendo que se quiere armar una tabla que muestre para la base de nlsw.dta, por raza, el
promedio del salario, la mediana, la varianza y el nmero de observaciones. Para ello se usar la
construccin de una matriz.

Para la creacin de la matriz se construye indicando el tamao que se quiere.

La matriz a generar es:

BLACK WHITE
Promedio
Varianza
99% 15906 15906 Kurtosis 4.819188
95% 13466 14500 Skewness 1.653434
90% 11385 13594 Variance 8699526
75% 6342 13466
Largest Std. Dev. 2949.496
50% 5006.5 Mean 6165.257
25% 4195 3748 Sum of Wgt. 74
10% 3895 3667 Obs 74
5% 3748 3299
1% 3291 3291
Percentiles Smallest

Price
. sum price, detail
r(p99) = 15906
r(p95) = 13466
r(p90) = 11385
r(p75) = 6342
r(p50) = 5006.5
r(p25) = 4195
r(p10) = 3895
r(p5) = 3748
r(p1) = 3291
r(max) = 15906
r(min) = 3291
r(sum) = 456229
r(kurtosis) = 4.819187528464004
r(skewness) = 1.653433511704859
r(sd) = 2949.49588476892
r(Var) = 8699525.97426879
r(mean) = 6165.256756756757
r(sum_w) = 74
r(N) = 74
scalars:
. return list
INSTRUCTOR
146

Mediana
No. Observaciones

Usamos el comando matrix, help matrix_functions

matrix define A=J(4,2,0)

matrix A[1,1] = r(mean)
matrix A[2,1] = r(p50)
matrix A[3,1] = r(Var)
matrix A[4,1] = r(N)

Debe hacer lo mismo para los negros

Ahora a continuacin le damos los nombres a las filas y a las columnas

matrix rown A = Promedio Media Varianza Observaciones
matrix coln A = Blanco Negro

Para pasar de matriz a variable, se usa el comando svmat.

99% 38.70926 40.19808 Kurtosis 14.74577
95% 17.34411 40.19808 Skewness 3.00474
90% 13.14009 40.19808 Variance 35.46285
75% 9.758451 40.19808
Largest Std. Dev. 5.955069
50% 6.545891 Mean 8.082999
25% 4.516906 1.501798 Sum of Wgt. 1637
10% 3.344482 1.392914 Obs 1637
5% 2.875546 1.032247
1% 2.090301 1.004952
Percentiles Smallest

hourly wage
. sum wage if race ==1, d
r4 1637 583
r3 35.462848 25.767671
r2 6.5458913 5.434783
r1 8.0829994 6.8445578
c1 c2
A[4,2]
. matrix list A
Observacio~s 1637 583
Varianza 35.462848 25.767671
Media 6.5458913 5.434783
Promedio 8.0829994 6.8445578
Blanco Negro
A[4,2]
. matrix list A
INSTRUCTOR
147

svmat A

Ejercicio.

1. Ahora haga una prueba de igualdad de medias de los salarios, por la raza
2. Cree una tabla de resultados tal como se presenta a continuacin

BLANCO NEGRO ESTADSTICAS
Promedio Observaciones Promedio Observaciones Diferencia Error std T-test

La primera fila no es posible crearla en Stata, entonces solamente ingrese como nombres la segunda
fila.

Ahora utilizando loops realice la siguiente tabla por las variables tenure, hours, wage grade

SINGLE MARRIED ESTADSTICAS
Promedio Observaciones Promedio Observaciones Diferencia Error std T-test
tenure
hours
wage
grade

global grupo tenure hours wage grade

Definimos una matriz 4x7

matrix def C=J(4,7,0)

Se genera el indicador del loop i que comience desde cero

local i = 0

Utilizando el comando foreach me dice que para cada variable en el grupo que acabo de formar
realice los comandos dentro del loop.

foreach var in $grupo {
local i = ì'+1
preserve
qui ttest `var', by(married)
matrix C[ì',1]=r(mu_1)
matrix C[ì',2]=r(N_1)
matrix C[ì',3]=r(mu_2)
matrix C[ì',4]=r(N_2)
matrix C[ì',5]=r(mu_1) - r(mu_2)
matrix C[ì',6]=r(se)
matrix C[ì',7]=r(t)
restore
INSTRUCTOR
148

}
matrix rown C = tenure hours wage grade
matrix coln C = Prom1 Obs1 Prom2 Obs2 Dif ErrSt T-test
matrix list C

10 TRUCOS CON Stata

ALGUNOS CONSEJOS CON Stata
16

1. Si quiere redondear los nmeros en su base de datos podr usar los comandos floor(),
round() y ceil().

Ejemplos:

Sysuse auto
gen g_ratio = floor(gear_ratio)
gen g_ratio = ceil(gear_ratio)

2. En algunas ocasiones se recomienda que el usuario antes de ejecutar algn comando o un
archivo .do, verifique que las condiciones se cumplan, una de las formas para verificarlo es
usando el comando assert.

Ejemplo:

Sysuse bplong
Assert sex == 0 | sex ==1
Replace sex = 3 in 1
Assert sex == 0 | sex == 1

3. Para ingresar carcteres de texto en grficas, crear variables, tablas, puede utilizar el
comando char() , en su interior debe ingresar el cdigo ASCII
Ejemplos

gen arroba = char(64)
local copyr = char(169)
scatter Price mpg, xtitle(MPG) ytitle(Precio `copyr)

4. El commando creturn, c(), le permite al usuario obtener la informacin parametrizada del
sistema, tal como, meses, das, fecha actual, versin de Stata. Algunos ejemplos son:
display `c(alpha)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

di `c(ALPHA)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16
Retomado del libro Seventy-six of Stata tips.
INSTRUCTOR
149

di `c(Mons)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

di `c(current_date)
di `c(current_time)
di `c(sysdir_stata)
di `c(N)
di `c(k)
di `c(memory)
di `c(more)
di `c(virtual)
di `c(pi) - Genera el nmero Pi

5. Fillin

Clear
Set obs 20
Gen y = _n
Gen x = y
Fillin y x

6. Predefiniendo teclas, Stata, le permite al usuario la posibilidad de usar las teclas funtions,
para el llamado de comandos, funciones, caracteres, entre otros.
Ejemplo:

Global F4 = char(96)
Global F4 = char(180)
Global F4 = list;

7. Si desea ejecutar un comando y que el resultado no aparezca utilice el comando quietly

Ejemplo
quietly summarize x

8. Descargar programas escritos por usuarios
net from http://www.stata.com
net cd stb
net cd stb42
net install sbe16_1

9. Actualizacin Menores de Stata
Stata es un programa que continuamente se encuentra en desarrollo, adems, al contar con
una amplia comunidad de usuarios en diferentes partes del mundo le brinda la oportunidad
de estar frecuentemente mejorado por los Statistical Software Components (SSC) que
continuamente generan los usuarios.

INSTRUCTOR
150

Pero Stata en su versin 11.0 ha generado ya dos actualizaciones menores dentro de esta
versin, siendo la ms actual la versin 11.2, los usuarios que tengan registrado el software
y que cuenten con una conexin a Internet podrn acceder a la ltima actualizacin de
forma gratuita, lo primero que debe verificar es la conexin a internet, si se encuentra en un
equipo que pertenece a una red deber consultar si su conexin requiere proxy, para
configurar el proxy en Stata debe ir a Edit Preferences General Preferences

Posteriormente en la pestaa de Internet, configur el proxy, el puerto y el usuario y
contrasea en caso de ser necesario.

En la misma pestaa de Internet podr activar la opcin de actualizacin automtica, si
activa esta opcin debe tener en cuenta que cada vez que Stata se inicie se actualizar con
la frecuencia que usted seleccione y el tiempo de la actualizacin depender de su conexin
a internet.
En caso de no activar la actualizacin automtica, usted podr realizar la actualizacin en el
momento que lo desee, ingresando en la ventana de comandos el comando update all el
cual le indicar paso a paso las instalaciones que desea.

INSTRUCTOR
151

Recomendamos tambin ver la ayuda de
help update
help ssc
help net
help sj

10. Ejecutando comandos en Stata sin resultados (quietly)
El comando quietly de Stata permite ejecutar otros comandos de Stata sin presentar los
resultados o salidas en la ventana de resultados, la instruccin se ubica como prefijo al
comando principal. Esta es una herramienta clave si se requiere retornar algunos resultados
por ejemplo: media, varianza, coeficientes, etc., (ver listado de la opcin r() por medio de
help return list) sin necesidad de ver la salida completa.
Ejemplo 1.
sysuse auto, clear
quietly summarize mpg, detail

Ejemplo 2.
quietly: summarize mpg, detail

De igual forma se pueden ejecutar un bloque o grupo de comandos con quiet
Ejemplo 3.
sysuse auto, clear
quietly {
summarize mpg, detail
local a=r(mean)
summarize price, detail
local a=r(mean)
}

En el caso que se desee mostrar un resultado completo en un bloque de comandos, se usa el
comando noisily como prefijo al comando principal.
Ejemplo 4.

sysuse auto, clear
INSTRUCTOR
152

quietly {
summarize mpg, detail
local a=r(mean)
noisily summarize price, detail
local a=r(mean)
}

Para ms informacin ver:
help quietly

11. HERRAMIENTA DE CALIFICACIN DE Stata 12

La versin de Stata 12 liberada el pasado mes de agosto, incluy una nueva herramienta
denominada Installation Qualification Tool (IQT) la cual verifica que el software y todas
sus actualizaciones estn instaladas correctamente, en ste momento se cuenta con IQT
para Windows y Mac y tambin para las versiones 11 y 12.
Para descargar la herramienta ingrese a http://www.stata.com/support/installation-
qualification/, una vez descargado el programa, instlelo, se requiere que tenga permisos de
administrador para ejecutar la aplicacin.
INSTRUCTOR
153

Una vez ejecutado la IQT deber instalar un recurso de evaluacin, para ello haga clic en
Browse de la opcin de Qualification source, seleccione una ubicacin, puede ser la carpeta
de Stata 12, e instale el complemento.

Al instalar el complemento, la aplicacin buscar la versin de Stata actual y las
actualizaciones realizadas, seleccione la que desee y de clic en RUN TEST.

El programa empezar a evaluar su correcta instalacin del software y generar un reporte
sobre los resultados del anlisis el cual podr exportar a PDF haciendo clic en Export.
INSTRUCTOR
154

Para mayor informacin dirjase a http://www.stata.com/support/installation-qualification/

12. Archivos en PDF de logs y grficas con Stata 12
En Stata 12 los archivos log (archivos de registro) se siguen generando como SMCL o texto. Pero
en esta ltima versin estos archivos pueden ser convertidos a formato PDF. Esto se puede hacer
fcilmente con el comando translate, por ejemplo:
log using c:/log1, replace
sysuse auto, clear
tab rep78 foreign
log close
translate c:/log1.smcl c:/log1.pdf , translator(smcl2pdf)

INSTRUCTOR
155

La visualizacin del PDF ser la siguiente:

Adems, en Stata 12 se puede producir un PDF de un grfico desde Stata. Por ejemplo
sysuse auto, clear
scatter mpg weight //, name(g1)
graph export c:/graph.pdf //name(windowname)

INSTRUCTOR
156

Al exportar a PDF

Para ayuda sobre un comando especfico digite:
help
Y por ejemplo especifique un comando
help translate
help graph export

Utilizar variables del sistema _n y _N

Las variables del sistema de Stata _n y _N se puede utilizar para hacer un gran nmero de
tareas que de otra manera sera difcil. En este truco vamos a ilustrar algunas de las cosas en
que estos pueden ser utilizados.
1
0
2
0
3
0
4
0
M
i
l
e
a
g
e

(
m
p
g
)
2,000 3,000 4,000 5,000
Weight (lbs.)
INSTRUCTOR
157

Definicin:

_n: la observacin actual
_N: El nmero total de observaciones en el conjunto de datos actualmente en la memoria

** Ejemplo 1
Generacin de observaciones que son una secuencia de nmeros igual al nmero de
observacin de Stata. Variable de resultado: number

Genera observaciones igual al nmero de la ltima observacin. La variable resultante:
number_T

clear all
set obs 10
generate number=_n
generate number_T=_N

El resultado de ejecutar lo anterior es:

+-------------------+
| number number_T |
|-------------------|
1. | 1 10 |
2. | 2 10 |
3. | 3 10 |
4. | 4 10 |
5. | 5 10 |
|-------------------|
6. | 6 10 |
7. | 7 10 |
8. | 8 10 |
9. | 9 10 |
10. | 10 10 |
+-------------------+

** Ejemplo 2
Invertir los datos para que la _N (ltima) observacin se convierta en la primera. Se realiza
para una variable en particular.

clear
set obs 10
generate number=_n
generate rev_number=number[_N-_n+1]
list

+-------------------+
INSTRUCTOR
158

| number rev_nu~r |
|-------------------|
1. | 1 10 |
2. | 2 9 |
3. | 3 8 |
4. | 4 7 |
5. | 5 6 |
|-------------------|
6. | 6 5 |
7. | 7 4 |
8. | 8 3 |
9. | 9 2 |
10. | 10 1 |
+-------------------+

** Ejemplo 3
Usando _N el comando con bysort para generar una variable que tiene el nmero total de
nios en las familias.

clear

input ///
famid child
1 1
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
3 4
end

bysort famid: generate number=_N

list, sepby(famid)

The result of running the above is:

+------------------------+
| famid child number |
|------------------------|
1. | 1 1 1 |
|------------------------|
2. | 2 1 3 |
3. | 2 2 3 |
4. | 2 3 3 |
|------------------------|
5. | 3 1 4 |
6. | 3 2 4 |
7. | 3 3 4 |
8. | 3 4 4 |
INSTRUCTOR
159

+------------------------+

** Ejemplo 4
_n y _N tambin pueden ser utilizados como un calificativo. En este ejemplo se marca, para
cada familia, el nio que tiene el mayor ingreso. La variable ingreso est entre parntesis
que indica a Stata ordenar por esta variable. Cuando se ordena por la ltima observacin
(_N), por familia, es el ingreso mayor por familia.

clear

input ///
famid child income
1 1 100
2 1 150
2 2 200
2 3 250
3 1 10
3 2 100
3 3 500
3 4 250
end

bysort famid (income): generate number=1 if _n==_N

l, sepby(famid)


+------------------------+
| famid child number |
|------------------------|
1. | 1 1 1 |
|------------------------|
2. | 2 1 3 |
3. | 2 2 3 |
4. | 2 3 3 |
|------------------------|
5. | 3 1 4 |
6. | 3 2 4 |
7. | 3 3 4 |
8. | 3 4 4 |
+------------------------+

** Ejemplo 5
Generacin de rezagos y adelanto de datos.

clear

input ///
INSTRUCTOR
160

time sales
1 100
2 150
3 200
4 250
5 10
6 100
7 500
8 250
end

generate lead=sales[_n+1]
generate lag=sales[_n-1]
generate lags=(sales[_n-1]+sales[_n-2])/2

list


+----------------------------------+
| time sales lead lag lags |
|----------------------------------|
1. | 1 100 150 . . |
2. | 2 150 200 100 . |
3. | 3 200 250 150 125 |
4. | 4 250 10 200 175 |
5. | 5 10 100 250 225 |
|----------------------------------|
6. | 6 100 500 10 130 |
7. | 7 500 250 100 55 |
8. | 8 250 . 500 300 |
+----------------------------------+

Para obtener ayuda sobre el cdigo anterior, vase:
Gua de usuario: [U] 13.4 Variables del Sistema (variables)
help bysort

MATERIAL DE APOYO

Algunos recursos en Internet para usuarios Stata:

- http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/
- http://econpapers.hhs.se/paper/bocbocoec/531.htm
- http://fmwww.bc.edu/ec/res.info.php
- http://ideas.repec.org/s/boc/bocins.html

INSTRUCTOR
161

11 BIBLIOGRAFIA

[1] Adkins, L. & Hill, R. (2008). Using Stata for Principles of Econometrics. Wiley, Third Edition.

[2] Baum, Christopher. (2006). An Introduction to Moderm Econometrics Using Stata. Stata Press,
Second Edition.

[3] Baum, Christopher. (2009). An Introduction to Stata Programming.. Stata Press, First Edition.

[4] Cameron, A. & Trivedi, P. (2009). Microeconometrics Using Stata. Stata Press, Second Edition.

[5] Cox, N. & Newton, H. (2009) Seventy-six Stata Tips. Stata Press, Second Edition.

[6] Freese, J. & Long. S. (2006). Regression Models for Categorial Dependent Variables Using
Stata. Stata Press, Second Edition.

[7] Mitchell, Michael. (2008). A Visual Guide to Stata Graphics. Stata Press, Second Edition.

[8] Mitchell, Michael. (2010). Data Management Using Stata, A Practical Handbook. Stata Press,
Second Edition.

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MANEJO DE BASES DE DATOS Y ANLISIS

BRAYAN RICARDO ROJAS O.

puede probar la hiptesis de que cada uno de los coeficientes estimados es

y la funcin probabilstica es , donde z es una combinacin

. Es decir, en vez de considerar a como fija, suponemos que es una

, entonces, si rechazo la hiptesis, s existe

, es decir todas las variables dicotmicas individuales son

puede ser usada para probar la hiptesis nula de que u

. Pero los datos panel generalmente

, es decir, los errores tienen una correlacin de primer grado. El

, para todo i. Para verificar la violacin de este

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